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Ejemplo
NACION %INMUNIZACION 1 "Bolivia" 77 2 "Brazil" 69 3 "Cambodia" 32 4 "Canada" 85 5 "China" 94 6 "Czech_Republic" 99 7 "Egypt" 89 8 "Ethiopia" 13 9 "Finland" 95 10 "France" 95 11 "Greece" 54 12 "India" 89 13 "Italy" 95 14 "Japan" 87 15 "Mexico" 91 16 "Poland" 98 17 "Russian_Federation" 73 18 "Senegal" 47 19 "Turkey" 76 20 "United_Kingdom" 90 TASA_mor 118 65 184 8 43 12 55 208 7 9 9 124 10 6 33 16 32 145 87 9
Y ! E FX I
Considerando la muestra (xi,yi) para i=1,n
Yi ! E FX iei
Suposiciones del modelo:
La variable predictora X es no aleatoria Los errores ei son variables aleatorias con media 0 y varianza constante W2. Los errores ei y e j (i{j=1,n) son independientes entre si
Q F = E,
2 i
i !1
(y
i !1
E Fx i ) 2
Derivando se obtiene un par de ecuaciones normales para el modelo, cuya solucion produce
n n n
F!
nxi yi xi yi
i!1 n 2 i i!1 n i!1 2
O equivalentemente
F !
S xy S xx
nx (xi )
i!1 i !1
! y Fx
b)
c) La
es
W2 Sxx
y la de E
es
1 x2 2 ( ) n Sxx
a) b) c)
ri x i ! 0
i !1
n
ri y i ! 0
i !1
r
!
i !1
n2
n2
(MSE)
( yi y ) 2 !
i !1
( yi yi ) 2
n i !1
n i !1
(y
y) 2
SSR ! F 2 ( xi x ) 2
i !1
SS * 100 % SST
Las sumas de cuadrados son formas cuadrticas del vector aleatorio Y y por lo tanto se distribuyen como una Ji-cuadrado. Se pueden establecer los siguientes resultados: i)
ii)
SSE ~ G (2n 2) W2
Equivalentemente
(n 2) s 2 ~ G (2n 2 ) 2 W
iii)
E ( SSR ) ! E ( F 2 S xx ) ! W 2 F 2 S xx
Prueba Estadstica
F F* t! ~ t( n 2) s Sxx
Rechazar Ho
si tcal<-t(E,n-2) si |tcal |>t(E/2,n-2) si tcal>t(E,n-2) *Un P-value cercano a cero, sugirira rechazar la hiptesis nula.
Y0
Tipos de residuales
i) Residual Estandarizado, se divide el residual entre la
desviacin estndar del error. Es decir, yi yi s
(e
D!
i!2
i n
ei 1 ) 2
2 i
e
i !1
D vara entre 0 y 4. Si D esta cerca de 0 los errores estn correlacionados positivamente. Si D est cerca de 4 entonces la correlacin es negativa. La distribucin de D es simtrica con respecto a 2. As que un valor de D cercano a 2 indica que no hay correlacin de los errores.
a) 1 e V e 1 b) La media condicional de Y dado X es E(Y / X ) ! E Fx , donde: F ! V W y y E ! Q y FQ x Wx c) La varianza condicional de las Y dado X, est dado por
2 2 W y / x ! W y (1 V 2 )
r !
Notar que:
Sxx r!F Syy
Sxy SxxSyy
2 F Sxx SS 2 r ! ! Syy SST