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Rémi Bachelet
École Centrale de Lille Image : Source
Cité Scientifique
BP
Rémi48 F-59651– Villeneuve
BACHELET Ecole Centrale d’Ascq
de Lille Cedex Sep 25, 2009 Utilisation ou copie interdites sans citation 1
09/25/09
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La mathématisation du risque
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La mathématisation du risque
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La Capabilité
– Évaluation ex-ante de la capacité d’un processus à répondre à un
cahier des charges,
• Typiquement, « capacité des différentes machines existantes à fabriquer
en grande série des pièces dans un intervalle de tolérance ».
– Permet une optimisation coût-performance
– Dans l’automobile, on demande Cp < 1.67, Cpk < 1.33
La mathématisation du risque
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L’AMDEC
• AMDEC - Analyse des Modes de Défaillance, de
leurs Effets et de leur Criticité (FMECA - Failure Modes,
Effects and Criticality Analysis)
Analyse
Criticité
fonctionnelle
La mathématisation du risque
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La mathématisation du risque
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obligataire
monétaire
Risque (écart-type)
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La mathématisation du risque
• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC)
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La mathématisation du risque
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Utilisation ou copie interdites sans citation
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La mathématisation du risque
• Couverture (hedging)
• Opération ou suite d'opérations ayant pour but de compenser,
totalement ou partiellement, un risque de variation
défavorable d'un élément d'actif
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La mathématisation du risque
• Actif seul
Perte / profit
Cours
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La mathématisation du risque
• Options (put)
Perte / profit
Perte / profit
Cours
⇒
Cours
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La mathématisation du risque
• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC)
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La mathématisation du risque
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La mathématisation du risque
– Temps pour accomplir une tâche : risque liés au biais dans
l'estimation
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• Questions ?
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Rémi BACHELET
Enseignant-chercheur,
Ecole Centrale de Lille
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