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Riesgo De Mercado

Sandra Garca Arellano.


Nlida Villavicencio Chvez.
Marco Antonio Tovar Rivera
Definicin

El riesgo de mercado, tambin es conocido como riesgo sistemtico; es el


riesgo donde el valor de un portafolio ( de una inversin ) disminuye debido a
cambio en valor de los factores de riesgo del mercado, los cules determinan
su precio o valor final.
Tipos de riesgo
1) Riesgo de precio. Es el riesgo de prdidas en el patrimonio o en los
resultados operacionales asociado al comportamiento adversos en los factores
de riesgo de mercado.

a) Riesgo de Tasa de inters.


b) Riesgo de tipo de cambio
c) Riesgo por valoracin de inversin financiera.
d) Riesgo de precio de materias primas.
2) Riesgo de volatilidad. Es la sensibilidad del valor de un portafolio ante
cambios en la volatilidad de los factores de riesgo de mercado.

3) Riesgo de correlacin. Es la elasticidad de valor de un portafolio de


inversiones ante cambios en la relacin lineal que existe entre los factores de
riesgo de mercado.
Cmo medir el riesgo de mercado?
La forma ms usada es el uso de valor en riesgo (Value at Risk o VaR), una
prctica muy aceptada y extendida en la gestin de riesgo a corto plazo.

El VaR se define como la prdida mxima esperada en un determinado


perodo de tiempo, es decir, es la estimacin de la mxima prdida en
condiciones normales de mercado y sin cambios en las variables dentro de
un corto periodo.

Desventaja: No prev cambios en el portafolio.


Como hacer frente al riesgo(Ejemplos)
Si una empresa exporta al exterior, deber establecerse una herramienta de
cobertura ante fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera.

Si una empresa se instala en un pas con alta inflacin, deber atender a


movimientos de la tasa de tipos de inters.

Si estamos en un mercado muy competitivo, deberemos establecer estrategias de


posicionamiento, marketing y promociones para intentar que el producto crezca y se
mantenga entre las preferencias.
Formas de minimizar el riesgo
Anticipando el futuro.
Diversificando el riesgo, planeando un portafolio de inversiones que equilibre las
operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad.
Evaluando los resultados obtenidos.
Contando con una administracin profesionalizada, es decir, altamente especializada en
las nuevas tendencias del sistema financiero, podemos salir adelante ante estos riesgos.
Utilizar herramientas para la gestin del riesgo financiero
Proteger determinados activos mediante la contratacin de seguros.

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