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ANALISIS DE

DECISIONES
Toma de decisiones
Ing. Mauricio Moreno®
2010
Análisis de decisiones
Mercados

Empresa
Mercados

Empresa
Mercados

Empresa
Mercados

Empresa
Se realiza un análisis para tomar
decisiones en un ambiente de gran
incertidumbre, cuando los resultados son
inciertos

Decisiones
Experimentación: pruebas previas
realizadas a un producto para verificar el
comportamiento.

Sin experimentación: sin prueba previa

Pruebas
Cidcapetrum. es dueña de unos terrenos en los que puede
haber petróleo. Un geólogo consultor ha informado a la
administración que piensa que existe una probabilidad de 1
entre 4 de encontrar petróleo.

Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha


ofrecido comprar las tierras en 90 mil dólares. Sin
embargo, Cidcapetrum considera conservarla para perforar
ella misma. El costo de la perforación es de 100 mil
dólares. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de
800 mil dólares; así la ganancia esperada para la compañía
(después de deducir el costo de perforación) será de 700
mil dólares. Se incurrirá en una pérdida de 100 mil (el
costo de barrenar) si no encuentra petróleo

EJERCICIO
Pago
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Posibilidad de estado 1/4 3/4

Ganancias prospectivas
ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Posibilidad de estado 1/4 3/4

Ganancias prospectivas
ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando Cuando
petroleo 700000 -100000 se
ejecute
la acción
Vender el terreno 90000 90000

Posibilidad de estado 1/4 3/4

Ganancias prospectivas
El tomador de decisiones necesita elegir
una de las acciones posibles.
La naturaleza elegirá entonces uno de los
estados de naturaleza posibles.
Cada combinación de una acción y un
estado da como resultado un pago.
La tabla de pagos debe usarse para
encontrar una acción optima.

Acciones
ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Distribución a priori
ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Información Perforar buscando
tenida en petroleo 700000 -100000
cuenta
Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Distribución a priori
Para cada acción posible, encuentre el
pago mínimo sobre todos los estados
posibles de la naturaleza. Después, el
máximo de estos pagos mínimos. Elija la
acción cuyo pago mínimo corresponde a
este máximo.

Criterio del pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000 Mínimo
de los
estados
Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000 Máximo
de los
Vender el terreno 90000 90000 mínimos

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando Mejor
petroleo 700000 -100000 garantía

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000 Criterio
pesimista

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


Proporciona el
ESTADO DE LA
mejor pago
NATURALEZA para el peor
Alternativa
estado de la
Petróleo Seco naturaleza
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Oponente
Petróleo Seco racional y
malévolo
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Poco usado
Petróleo Seco en juegos
Perforar buscando contra la
petroleo 700000 -100000 naturaleza

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Demasiado
Petróleo Seco conservador

Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


Oponente
ESTADO DE LA
quiere
NATURALEZA infligir todo
Alternativa
el daño
Petróleo Seco posible al
tomador de
Perforar buscando decisiones
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Tomador de
Petróleo Seco decisiones
Perforar buscando muy
petroleo 700000 -100000 precavido

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de pago máximo


Identifique el estado más probable de la
naturaleza (aquél que tiene la
probabilidad a priori más grande). Para
este estado de la naturaleza, encuentre la
acción ce el máximo pago. Elija esta
alternativa de decisión.

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco Estado seco


Perforar buscando tiene la
petroleo 700000 -100000 mayor
probabilidad
a priori
Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
El pago
Petróleo Seco máximo
corresponde
Perforar buscando
a la venta
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Tiene mas
Petróleo Seco posibilidad de
ocurrir
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Basar la
Petróleo Seco decisión en la
suposición
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Resultado
Petróleo Seco favorable que
la suposición
Perforar buscando
de cualquier
petroleo 700000 -100000 otro

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Ignora por
Petróleo Seco completo
mucha
Perforar buscando
información
petroleo 700000 -100000 relevante

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa No considera
otro estado
Petróleo Seco de la
Perforar buscando naturaleza
petroleo 700000 -100000 distinto al
mas probable

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

Criterio de la máxima posibilidad


Se utilizan las mejores estimaciones
disponibles de la probabilidades de los
respectivos estados de la naturaleza –en
este momento las probabilidades a priori–
para calcular el valor esperado del pago
de cada acción posible. Se elige la acción
con el máximo pago esperado

Regla de decisión de Bayes


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

E[Pago (perforar)] = 0.25(700000)+0.75(-100000)


= 100000.
E[Pago (venta)] = 0.25(90000)+0.75(90000)
= 90000.

Regla de decisión de Bayes


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa
Perforar en
Petróleo Seco busca de
petróleo
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

E[Pago (perforar)] = 0.25(700000)+0.75(-100000)


= 100.
E[Pago (venta)] = 0.25(90000)+0.75(90000)
= 90.

Regla de decisión de Bayes


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000 Incorpora
toda la
información
Vender el terreno 90000 90000 disponible

Probabilidad a priori 0,25 0,75

E[Pago (perforar)] = 0.25(700000)+0.75(-100000)


= 100.
E[Pago (venta)] = 0.25(90000)+0.75(90000)
= 90.

Regla de decisión de Bayes


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000 Probabilidad
es
subjetivas
Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

E[Pago (perforar)] = 0.25(700000)+0.75(-100000)


= 100.
E[Pago (venta)] = 0.25(90000)+0.75(90000)
= 90.

Regla de decisión de Bayes


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000 No se puede
predecir el
futuro
Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

E[Pago (perforar)] = 0.25(700000)+0.75(-100000)


= 100.
E[Pago (venta)] = 0.25(90000)+0.75(90000)
= 90.

Regla de decisión de Bayes


Estudiar el efecto, si algunos números incluidos
en el modelo matemático no son correctos. En el
ejemplo los números más cuestionables son las
probabilidades a priori.
La suma de las dos probabilidades a priri deben
ser 1.
Cidcapetrum cree que la posibilidad ideal para
encontrar petróleo en el área debe estar entre 15
y 35%; de manera que encontrar que el terreno
este seco tendrá la probabilidad a priori de 65 a
85%.
Sea
p = probabilidad a priori de encontrar petróleo

Analisis de sensibilidad de Bayes


ESTADO DE LA
NATURALEZA
Alternativa

Petróleo Seco
Perforar buscando
petroleo 700000 -100000

Vender el terreno 90000 90000

Probabilidad a priori 0,25 0,75

E[Pago (perforar)] = 700000p – 100000(1-p)

= 800000p-100000

Analisis de sensibilidad de Bayes


p Pago
0 -100000
0,2 60000
0,4 220000
0,6 380000
0,8 540000
1 700000

Analisis de sensibilidad de Bayes


Analisis de sensibilidad de Bayes
PAGO

Analisis de sensibilidad de Bayes


PAGO

PROBABILIDAD A PRIORI
Analisis de sensibilidad de Bayes
PAGO

PROBABILIDAD A PRIORI
Analisis de sensibilidad de Bayes
PAGO

Punto
de
corte

PROBABILIDAD A PRIORI
Analisis de sensibilidad de Bayes
PAGO Perforar en
busca de
petróleo
Punto
de
corte

PROBABILIDAD A PRIORI
Analisis de sensibilidad de Bayes
PAGO Perforar en
busca de
Vender el petróleo
Punto terrreno
de
corte

PROBABILIDAD A PRIORI
Analisis de sensibilidad de Bayes
Perforar
PAGO Perforar en en
busca de busca
Vender el petróleo de
Punto terreno petróleo
de
corte

PROBABILIDAD A PRIORI
Análisis de sensibilidad de Bayes
Perforar
en
busca
de
Vender el petróleo
terreno

0,15

0,35

Análisis de sensibilidad de Bayes


E[Pago (perforar)] = E[Pago (venta)]
800000p- 100000 0= 90000

P = 0,2375

Se debe vender el terreno si p < 0,2375


Se debe perforar en busca de petróleo si p > 0,2375

Análisis de sensibilidad de Bayes

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