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en la toma de
decisiones.
Antecedentes
Aos 30
Logstica
Distribucin
Escasez de Recursos
Asignacin de Recursos
Escasez de Tiempo
Programacin militar
Modelos
Matemticos
Antecedentes
Accin
Anlisis Precedente
ENFASIS
Reflexin
Proposicin Bsica:
Pensar antes de Actuar
Ponderacin
Evaluacin
Enfoque Cuantitativo
Todo problema
administrativo equivale a
un problema de decisin
Anlisis Matemtico
Datos Numricos:
Ciencias estadsticas,
matemticas.
Teora de Markowitz
Mtodo de Markowitz
Harry Markowitz (Chicago 1927-)
Qu Propone Markowitz?
FINANZAS
Estudio de carteras de
inversiones bajo situaciones de
Incertidumbre
Riesgo
PERSPECTIVA GLOBAL
DE PORTAFOLIO
Retorno
Qu Propone Markowitz?
Anlisis
Seleccin
Combinacin
Adecuada
John Williamson
El valor de una accin debe ser
igual al valor presente de sus
futuros dividendos
Qu Propone Markowitz?
El valor de una accin debe ser
igual al valor presente de sus
futuros dividendos
Diversificacin
Volatilidad
Anlisis de Sensibilidad
Tolerancia Riesgo
Minimizar el Riego
Qu Propone Markowitz?
Funcin Lagrangiana
Ecuaciones Homogneas
Matriz nula 2x2
Matriz de varianza covarianza
Programacin cuadrtica de excel
Qu Propone Markowitz?
Como hacer una cartera de bajo riesgo sin impactar la
rentabilidad
Toma de decisiones financieras relacionadas con la determinacin en que la
empresa se ver afectada por los valores esperados
CASO UNO:
Seleccin de
portafolio de
inversin.
CASO DOS:
Seleccin de
proyecto de
inversin.
CASO TRES:
Estimacin de
costo de capital.
Mtodo de Markowitz
Ventajas
Desventajas
Permite medir en
trminos numricos:
Tiempo
Conducta
Costos
Conflictos humanos
Riesgo
Problemas de direccin
Rentabilidad
Problemas de Motivacin
Volatilidad
Teora de Montecarlo
Mtodo de Montecarlo
Dist. Probabilidades
Muestreo
Toma de Decisiones
Tabla N
Aleatorios
Simulacin
Hechos Reales
Mtodo
Montecarlo
Elementos
Probabilstico
Estimacin
Emprica
Beneficios Esperados
Computacin
Inventario
Organizacin de
Operaciones
Aplicacin en:
Publicidad
Costos de Procedimientos
Asignacin de
Recursos
Planeacin LP
Mtodo de Montecarlo
Ejemplo: SITUACIN DE LNEA DE ESPERA O PROBLEMA DE
COLAS
Mostrador
Lnea Area
Clientes
Forma
Variable
Administrador:
N Clientes en Espera
Tiempo de Espera p/ Cliente
Mtodo
Montecarlo
Tiempo de
Atencin Variable
Complejidad
de Contrasea
Varios
Mostradores
Cantidad de
Equipaje
Mtodo de Montecarlo
Muestreo Montecarlo A Partir De Una Distribucin Discreta
Aplicado
Problemas de
Toma de Decisin
Administracin
de Negocios
Ejemplo Control
de Produccin
Compaa
ETAPA I
ETAPA II
Fundicin
Fresado
Pieza Final
Mtodo de Montecarlo
Muestreo Montecarlo A Partir De Una Distribucin Discreta
Ejemplo Control
de Produccin
Costo de Iniciacin de
Proceso
$ 300.00
Costo de Fundicin p/
Unidad
$ 100.00
Costo de Fresado p/
Unidad
$ 100.00
Mtodo de Montecarlo
Muestreo Montecarlo A Partir De Una Distribucin Discreta
Mismo Patrn de
Ocurrencia
30%
DEFECTUOSO
Mtodo de Montecarlo
Fundir Grandes
Cantidades
Fundir Pocas
Cantidades
Incurre $300 en
Costo de Iniciacin
NO se producen 9
unidades buenas
Fundir Nuevo
Conjunto
Mtodo de Montecarlo
Simulacin de Montecarlo de una Operacin de Produccin
Poltica: Fundir un grupo de 13 unidades
*Los nmeros encerrados en crculos indican partes defectuosas; los guiones indican
partes fundidas pero no fresadas*
Mtodo de Montecarlo
Costos Estimados Para Cuatro Polticas
Simulacin de Montecarlo para una Operacin de Produccin
Poltica
Costo Estimado
Fundir 12 Unidades
$ 3165
Fundir 13 Unidades
$ 3136
Fundir 14 Unidades
$ 3132
Fundir 15 Unidades
$ 3178
Costos Esperados
Otras Tres Polticas
Estimacin Similar
(5000 pruebas)
Fundir 14 U. Menor
Costo Estimado
Fundir Menos de 12
U. Ms de 15 U.
Teora de Colas
Al nmero y a la
capacidad de
instalaciones de
servicios
Toma de Decisiones
operativas
Con respecto
Teora de Colas
Tiene que ver
Costos
Busca
Tiempo de espera
para las llegadas
Nmero esperado
de personas en la
fila
Medidas
Porcentaje
esperado de
utilizacin de las
instalaciones
Experiencia y cola
Tienda
nueva
Cajas a
instalar
Gerencia
Decidir
Cajas
abiertas
Revisar
experiencia
de otras
tiendas de su
mismo tipo
Llegadas:
Clientes
Maquinas
Llamadas telefnicas
Alarmas de incendio
Medidas del
rendimiento:
Resultados a
corto o largo
plazo.
Tiempo que
esperan los
clientes.
Porcentaje de
clientes a esperar.
Modelos
Nmero de
matemticos
clientes en cola.
Costos de
operacin del
sistema.
Disciplina de colas:
Esperar en cola.
Espacio limitado = rechazo
FIFO (first in first out)
Prioritario (10 artculos o
menos)
Servicios:
Cortar
cabello
Reparar
maquina
Reserva
telefnica
Despachar
camiones de
bomberos.
Nmeros de puntos
de servicios:
Puede existir un solo
punto de servicio o
canal, o varios
Distribucin de Poisson:
Nmero infinito de llegadas posibles.
Pequea probabilidad de ocurrencia.
Llegadas independientes.
Aproximacin para procesos aleatorios.
La distribucin
exponencial tiene
como variable
aleatoria el tiempo
entre los sucesos
Variable aleatoria
de la distribucin
de Poisson es el
nmero de
sucesos
(legadas)en una
unidad de tiempo
Complemento
Llegadas aleatorias y
provienen de una
distribucin de poisson.
Tiempo de
servicio es una
variable
Las tasas de
aleatoria que
llegada y de
sigue una
servicio no
distribucin
cambian con el
exponencial.
tiempo.
Modelo de colas con un solo
Tiempos de
punto de servicio
servicio
independientes
entre s , e
independientes
del proceso de
llegada
La disciplina de cola se basa en
Solo hay un punto de
el principio FIFO y no hay limite
servicio o canal
para el tamao de la cola
Aumento en la
utilizacin del taller
Llegadas y
tiempos
aleatorios
Necesidad
Aumento mayor en
el tiempo que pasa
un pedido en el
taller.
Capacidad
excesiva
El Papel de la Variabilidad
Las llegadas pueden
ocurrir con mayor
rapidez que lo que
ofrece el servicio y la
cola crece
Variabilidad
No hay llegadas y el
sistema esta inactivo