HETEROCEDASTICIDAD

Carlos
Carlos
Villantoy
Villantoy
Valdivia
Valdivia

HETEROCEDASTICIDAD
Gujarati sostiene que la presencia de heterocedasticidad nunca ha sido
razon para descartar un buen modelo---SIN EMBARGO ESTO NO
SIGNIFICA QUE ELLA DEBA SER IGNORADA
ES NECESARIO ENTONCES RESPONDER A LAS SIGUIENTES
INTERROGANTES

qu es la heterocedasticidad?
cules sus consecuencias?
cmo se detecta?
cmo se remedia?

HETEROCEDASTICIDAD
QUE ES ?

El supuesto que las perturbaciones de i son

HOMOCEDASTICAS (que todos tienen la misma varianza)
no se cumple
Supuesto HOMO
CEDASTICA
(igual)
(dispersin)

Que la varianza de cada perturbacin

i tiene igual varianza

Heterocedasticidad
EFECTOS
parmetros (i) no son eficientes para
ningn tipo de muestra

Los

Los

estadsticos t y F tienden a exagerar su

significancia

Como DETECTAR la Heterocedasticidad

ALGUNOS METODOS PARA DETECTAR
Grafico
BREUSCH-PAGAN
GLEJSER
Park
Test de White
Golfed-Quandt
Spearman

Como DETECTAR la Heterocedasticidad (diagrama de

dispersion) cuanto mayor el alejamiento, mayor
posibilidad de H

Como DETECTAR la Heterocedasticidad (residuales

estimados al cuadrado de Y)los de X son similares

Como DETECTAR la Heterocedasticidad ( dado los siguientes

datos del ejemplo en que el Consumo en nuevos soles esta en funcion al
ingreso tambien en nuevos soles de una muestra de 30 familias)

observ
Consumo

Ingreso

observ Consumo

Ingreso

2120

2400

16

2880

3400

2160

2400

17

2980

3400

2220

2400

18

3060

3400

2280

2600

19

3000

3600

2340

2600

20

3140

3600

2420

2600

21

3280

3600

2460

2800

22

3180

3800

2520

2800

23

3300

3800

2640

2800

24

3380

3800

10

2600

3000

25

3380

4000

11

2660

3000

26

3500

4000

12

2720

3000

27

3620

4000

13

2760

3200

28

3440

4200

14

2800

3200

29

3560

4200

15

2840

3200

30

3700

4200

CORRER LA REGRESION LS CONSUMO C INGRESO: HAY

QUE DETECTAR SI EXISTE EL PROBLEMA DE
HETEROCEDASTICIDAD

PARA DETECTAR LA HETEROCEDASTICIDAD CON EL

METODO GRAFICO UTILIZAR EL COMANDO: SCAT

TAMBIEN LUEGO CORRER LA REGRESION EN LA

VENTANA VIEW/
pulsar RESIDUAL
TEST/CORRELOGRAM-Q-STATISTICS

RESULTADOS DEL ANALISIS GRAFICO sobre el problema

de heterocedasticidad

Analizando los dos graficos anteriores, podemos concluir que

existe la fuerte sospecha de que el modelo presenta el
problema de heterocedasticidad.
Por tanto hay que correr cualquiera de las pruebas que
mencionamos anteriormente.

CONTRASTE BREUSCH-PAGAN (SEGUIR LOS

SIGUIENTES PASOS)
1.

Correr la regresion LS CONSUMO C INGRESO

es indispensable mantener en la memoria del
computador los resusltados de la ecuacion antes de
proceder con el siguiente paso

2. GENERAR los siguientes

a) GENR RES=RESID
b) GENR R2= RES^2
3.

Luego correr la regresion

LS R2 C INGRESO
los resultados de esta nueva regresion nos servira para
realizar la prueba BREUSCH-PAGAN =BP

CONTRASTE BREUSCH-PAGAN (procedimiento)

INSTRUMENTO DE CONTRASTE: X2P (tabla de distribucion)
a) BP= R2 *T
b) Si BP > X2P
(rechaza hipotesis de ausencia de
heterocedasticidad) donde P= esel numero de variables
independientes T=tamao muestra
TESTIGO: X 2 P = 3.84 (dato tomado de las tablas)
al
0.05 %
P=1
T=30
ENTONCES
1.
BP= R2 *T
2.
BP= 0.1724*30 = 5.17 ENTONCES 5.17 > 3.84
3.
POR TANTO SE ACEPTA HIPOTESIS DE EXISTENCIA DE
HETEROCEDASTICIDAD EN EL MODELO

CONTRASTE BREUSCH-PAGAN (SEGUIR LOS

SIGUIENTES PASOS) luego de correr la regresion
LS CONSUMO C INGRESO en memoria del computador

BP= 0.1724*30 = 5.17 ENTONCES 5.17 > 3.84

PRUEBA DE GLEJSER
1. Correr la regresion LS CONSUMO C INGRESO
2. GENERAR GENR RESAB=ABS(RES)
son los residuales (RES) en terminos absolutos (ABS)
3. Correr la nueva regresion LS RESAB C INGRESO
VERIFICACION DE LA HIPOTESIS NULA
Ho=B1=O no hay heterocedasticidad SE USA EL ESTADISTICO t
Valor en tablas de
Valor de t del ingreso

t=1.701
28 GL
t= 2.228989

NS=5%

CONCLUSION:
El valor calculado de (t) cae en la zona de rechazo hipotesis
nula por tanto se acepta la hipotesis que hay presencia de
HETEROCEDASTICIDAD

VERIFICACION DE HIPOTESIS
Valor de t del ingreso

t= 2.228

PRUEBA DE GLEJSER: El valor CALCULADO DE (t ) cae en

la zona de rechazo hipotesis nula por tanto se acepta la
hipotesis que hay presencia de HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE GLEJSER 2
GENERAR GENR RESAB=ABS(RES)
son los residuales (RES) en terminos absolutos (ABS)
3. GENERAR GENR SQRINGRESO=SQR(INGRESO)
SQR= raiz cuadrada de (ingreso)
4. Correr la nueva regresion LS RESAB C SQRINGRESO
1.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS NULA

Ho=B1=O no hay heterocedasticidad USAR EL ESTADISTICO t
Valor en tablas de
Valor de t del ingreso

t=1.701
28 GL
t= 2.190384

NS=5%

CONCLUSION:
El valor calculado de (t) cae en la zona de rechazo
hipotesis nula por tanto se acepta la hipotesis que hay
presencia de HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE GLEJSER 2 El valor CALCULADO

DE (t ) t= 2.190384 cae en la zona de rechazo hipotesis nula
por tanto se acepta la hipotesis que hay presencia de
HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE GLEJSER 2 El valor CALCULADO

DE (t ) cae en la zona de rechazo hipotesis nula por tanto se
acepta la hipotesis que hay presencia de
HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE PARK
1.

GENERAR

GENR LNRES2=LOG(RES2)
son los logaritmos de (RES2)
GENR LNINGRESO=LOG(INGRESO)
son los logaritmos de ingreso
2 Correr la nueva regresion LS LNRES2 C LNINGRESO
VERIFICACION DE LA HIPOTESIS NULA
Ho=B1=O no hay heterocedasticidad USAR EL ESTADISTICO t
Valor en tablas de
Valor de t del ingreso

t=1.701
28 GL
t= 1.235421

NS=5%

CONCLUSION:
El valor calculado de (t) cae fuera de la zona de rechazo hipotesis nula
por tanto se acepta la hipotesis que NO HAY presencia de
HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE PARK:El valor calculado de

(t)=1.235421 cae fuera de la zona de rechazo hipotesis nula

por tanto se acepta la hipotesis que NO HAY presencia de
HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE WHITE
1. CORRER LA REGRESION CON:
LS RESID^2 C INGRESO^2 INGRESO
2. HIPOTESIS NULA
Ho=B1=O no hay heterocedasticidad USAR EL ESTADISTICO t
Valor en tablas de
Valor de t del ingreso

F =4.20
GL (1,28)
F= 4.229184

NS=5%

CONCLUSION:
El valor calculado de F en la zona de rechazo hipotesis
nula por tanto se acepta la hipotesis que HAY presencia
de HETEROCEDASTICIDAD

PRUEBA DE WHITE:F=
modelo)

4.229184 (calculada con

PRUEBA DE WHITEEl valor calculado de F= 4.229

en la zona de rechazo hipotesis nula por tanto se acepta la
hipotesis que HAY presencia de HETEROCEDASTICIDAD

COMO CORREGIR LA HETEROCEDASTICIDAD

Correr la regresion con el comando:
LS(W=INGRESO) CONSUMO C INGRESO

Con este comando (W=INGRESO) se transforma y pondera en

forma directa las variables mediante la division de cada
una de las series (incluido el intercepto) por la raiz
cuadrada de INGRESO, variable que posiblemente sea el
que produce la heterocedasticidad el MODELPARA
EFECTOS DE DE PREDICCION SERA:
CONSUMO = 308.12199 + 0.78496*INGRESO

COMO CORREGIR LA HETEROCEDASTICIDAD:

TRANSFORMACION PODERADA DEL INGRESO