Professional Documents
Culture Documents
=
=
=
5. Frmulas de medicin del error
en el pronstico
www.auladeeconomia.com
( )
n
Y Y
EMC
cuadrado medio Error
n
Y Y
DAM
media absoluta Desviacin
n
t
t t
n
t
t t
=
=
=
1
2
1
:
5. Frmulas de medicin del error
en el pronstico
www.auladeeconomia.com
( )
n
Y
Y Y
PME
error de medio Porcentaje
n
Y
Y Y
PEMA
absoluto medio error de Porcentaje
n
t
t
t
n
t
t
t t
=
=
=
1
1
:
6. Modelos de series de tiempo
6.1. Modelos no formales:
Estas tcnicas suponen que los periodos
recientes son los mejores para
pronosticar el futuro.
El mtodo ms sencillo es el mtodo del
ltimo valor:
Pronstico = ltimo valor
www.auladeeconomia.com
6.1. Mtodo del ltimo valor
t Yt Yt+1 et
1 42
2 52 42 10
3 54 52 2
4 65 54 11
5 51 65 -14
6 64 51 13
www.auladeeconomia.com
6.2. Mtodos de promedio
Promedios simples:
Se obtiene la media de todos los
valores pertinentes, la cual se
emplea para pronosticar el periodo
siguiente.
www.auladeeconomia.com
Promedios simples:
t Yt Yt+1
1 42
2 52 42
3 54 47.00
4 65 49.33
5 51 53.25
6 64 52.80
www.auladeeconomia.com
Promedios mviles:
Este mtodo no considera la media de todos
los datos, sino solo los ms recientes.
Se puede calcular un promedio mvil de n
periodos.
El promedio mvil es la media aritmtica de
los n periodos ms recientes.
www.auladeeconomia.com
Promedios mviles:
promedio mvil
t Yt n=3 n=4
1 42
2 52
3 54
4 65 49.33
5 51 57.00 53.25
6 64 56.67 55.5
www.auladeeconomia.com
6.3. Mtodos de suavizamiento
exponencial
El mtodo de suavizamiento exponencial puede dar
una ponderacin mayor a las observaciones ms
recientes.
Las ponderaciones se asigna mediante la constante
o, 0 < o < 1.
El modelo se expresa como:
pronstico = o (ltimo valor) + (1 - o)(ltimo pronstico)
www.auladeeconomia.com
6.3. Mtodos de suavizamiento
exponencial
t Yt o=0.1 o=0.5
1 42
2 52 42 42
3 54 43.00 47.00
4 65 44.10 50.50
5 51 46.19 57.75
6 64 46.67 54.38
www.auladeeconomia.com
6.4. Descomposicin de series de
tiempo
Las tendencias son movimientos a largo plazo en
una serie de datos a lo largo del tiempo.
La tendencia puede ser descrita por una recta o
por una curva.
Las tendencias se dan por varias causas: cambios
en la poblacin, cambios en la productividad,
cambios tecnolgicos, etc.
En este tipo de anlisis la variable independiente
es el tiempo.
www.auladeeconomia.com
6.4.1. Tendencia lineal
El mtodo ms empleado para describir una
tendencia lineal es el de mnimos cuadrados, para
encontrar una lnea de mejor ajuste para un
conjunto de puntos.
Y = a + bX
Y = valor pronosticado en un periodo X
a = valor de la tendencia cuando X = 0
b = pendiente de la recta de tendencia
X = periodo (codificado)
www.auladeeconomia.com
6.4.1. Tendencia lineal: ejemplo
Ao Periodo X Demanda (Y)
1994 1 35
1995 2 42
1996 3 48
1997 4 51
1998 5 54
1999 6 60
2000 7 71
2001 8 75
www.auladeeconomia.com
6.4.1. Tendencia lineal: ejemplo
www.auladeeconomia.com
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
6.4.1. Tendencia lineal: ejemplo
X Y XY X
1 35
2 42
3 48
4 51
5 54
6 60
7 71
8 75
Sumas
www.auladeeconomia.com
6.4.1. Tendencia lineal: frmulas
www.auladeeconomia.com
( )
n
x
b
n
y
a
x x n
y x xy n
b
=
=
2
2
6.4.1. Tendencia lineal
t Yt Yt et
1 35
2 42
3 48
4 51
5 54
6 60
7 71
8 75
9
www.auladeeconomia.com
6.4.1. Tendencia lineal
Se puede calcular el coeficiente de determinacin, a fin de evaluar qu tan
correcta es la estimacin de la recta de regresin.
El coeficiente de determinacin r se calcula como:
www.auladeeconomia.com
| |
( ) | | ( ) | |
2
2
2 2
2
2
=
y y n x x n
y x xy n
r
6.4.1. Tendencia lineal
Tambin es posible calcular intervalos de
confianza para la estimacin. Para ello es
necesario calcular el error estndar de la
estimacin.
www.auladeeconomia.com
2
2
=
n
xy b y a y
S
e
6.4.1. Tendencia lineal
Nivel de
confianza
Z Frmula
68% 1 y Se
95% 2 y 2Se
99% 3 y 3Se
www.auladeeconomia.com
7. Aplicacin de varios mtodos a
datos desestacionalizados
Los datos muestran alguna tendencia creciente a
lo largo del tiempo, adems de una marcada
estacionalidad. Se proceder a desestacionalizar
los datos, lo que permite observar hasta donde las
variaciones se deben a efectos estacionales o
bien, a otros factores.
El proceso de ajuste estacional se realizar a
travs del clculo de factores estacionales:
Factor estacional = Prom. periodo / prom. global
www.auladeeconomia.com
Ao Trim. Yt
1 1 13618
2 12930
3 13138
4 16532
2 1 14514
2 14128
3 15568
4 17448
3 1 13984
2 13644
3 15898
4 19300
www.auladeeconomia.com
7. Aplicacin de varios mtodos a
datos desestacionalizados
www.auladeeconomia.com
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Trimestres
7. Aplicacin de varios mtodos a
datos desestacionalizados
T
Ao
Suma Prom
Factor
Estac. 1 2 3
1 13618 14514 13984 42116 10529 0.9323
2 12930 14128 13644 40702 10175 0.9010
3 13138 15568 15898 44604 11151 0.9873
4 16532 17448 19300 53280 13320 1.1794
Total 45175.50
Prom. 11293.88
www.auladeeconomia.com
Ao Trim. Yt Yt ajust.
1 1 13618.00 14607.27
2 12930.00 14351.12
3 13138.00 13306.33
4 16532.00 14017.29
2 1 14514.00 15568.36
2 14128.00 15680.79
3 15568.00 15767.47
4 17448.00 14793.96
3 1 13984.00 14999.86
2 13644.00 15143.59
3 15898.00 16101.70
4 19300.00 16364.25
www.auladeeconomia.com
7. Aplicacin de varios mtodos a
datos desestacionalizados
Se aplican varios mtodos de pronstico para
finalmente seleccionar el mejor pronstico.
A. Mtodo de pronstico del ltimo valor
B. Promedios mviles
C. Suavizamiento exponencial
D. Suavizamiento exponencial con tendencia
www.auladeeconomia.com
Otros mtodos:
Modelos de tendencia con ajuste estacional
Modelo de promedios mviles integrados
autorregresivos (ARIMA o Box-Jenkins)
Pronsticos causales (modelos economtricos)
Mtodos de pronsticos subjetivos
www.auladeeconomia.com
Si desea ms informacin
visite
www.auladeeconomia.com
Le invitamos a leer nuestros artculos y
matricular nuestros cursos