ECONOMETRIA

PROPIEDADES ESTADSTICAS DE
LOS ESTIMADORES

Mtro. Horacio Cataln Alonso
Horacio Cataln Alonso
Econometra
El estimador de MCO bajo el supuesto de
regresores fijos permite obtener estimadores
insesgados
u X X X
u X X X X X X X
u X X X X
Y X X X
) (

) 4
) ( ) (

) 3
) ( ) (

) 2
) (

) 1
1
1 1
1
1

+ =
+ =
+ =
=
| |
| |
| |
|
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Econometra
Aplicando valor esperado
| | 0 ) ( ) ( ) (
1 1
= =

u E X X X u X X X E
| | = )

( ) 5 E
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Econometra
MCO calcula estimadores eficientes
| |
| |
| |
) ( ) ( )

) ( ) (
) ( ) (
)

)(

( )

var( ) 3
)

( ) 2
) (

) 1
1
1 1
1 1
1
uu E X X var(
uu X X X X X X E
X X X uu X X X E
E
E
u X X X

=
=
=
=
=
+ =
|
| | | | |
| |
| |
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Econometra
| |
(
(
(
(
(

=
(
(
(
(

=
2
1
2 3 2
2
2 2 1
1 3 1 2 1
2
1
2 1
2
1

,..., ,
N N
N
N
N
N
u u u
u u u u u u u
u u u u u u u
uu
u u u
u
u
u
uu

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Econometra
(
(
(
(
(

=
) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
2
1
2
2
2 2 1
1 2 1
2
1
'
N N
N
N
u E u u E
u u E u E u u E
u u E u u E u E
uu E

Bajo el supuesto de
acin autocorrel existe No j i 0 ) (
) (
2 2
= =
=
j i
i
u u E
constante varianza u E o
Taller de Econometra
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=
(
(
(
(
(

=
2
2
2
0
0 0
0 0
) (
o
o
o

uu E
1 2
) ( ) var(

.
= X X o |
Los estimadores MCO presentan la mnima varianza
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| |
CY
Y X X X
=
=

) (

1
|
Los estimadores de MCO son lineales


es una funcin de las variables explicativas
nicamente y no de la variable dependiente
Y X X X ) (

1
= |
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El estimador de MCO cumple con ser:

- Insesgado
- Eficiente
- Lineal

Es el mejor estimador lineal insesgado
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Probar que MCO es el mejor estimador lineal
insesgado



El estimador de MCO es una funcin de


Se define otro estimador
MCO Y X X X
u X Y
) (

) 2
) 1
1
=
+ =
|
|
) (
1
X X X

CY = | ) 3
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Donde W = W(X) es una funcin de las variables
explicativas

El estimador es insesgado
WY = |
~
) 4
|
~
WE WX WY
X Y
+ =
+ =
|
c |
~
) 6

~
) 5
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Aplicando valor esperado



La expresin 7 cumple si
| c | = + = )

( )
~
( ) ( ) 7 W E WX E WY E
I = WX
( ) 0

= E c W
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El estimador es insesgado

Para el caso de MCO se define
| | = = )
~
( ) ( E WY E

) (

1
X (XX) c donde
u X X X
1

=
= | |
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Econometra
Para

Entonces
WY = |

Wu = | |
~
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De esta manera la varianza del estimador se
define como:
uuWW
Wu Wu
=
=

) )( ( )
~
)(
~
(
1
| | | |
)
~
var(
2
WW
c
o | =
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Se define la matriz






La matriz D define la diferencia entre el estimador
de MCO y el estimador dos
0
) (
) (
1
1
= I =
+ =
=

DX , WX donde
X X X D W
X X X W D
.
|
Y X X X WY Y X X X W
DY
) ( ) ) ( (

~
1 1
=
= | |
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Se obtiene que

| |
| |
| |
1 2
1 1 1 1
1 1
2
) ( )
~
var(
) ( ) ( ) ( ) ( (
) ) ( )( ) ( (
)
~
var(

+ =
+ + + =
+ + =
=
X X DD
X X X X X X X X DX D X X X DD
X X X D X X X D
WW
2
2
o |
o
o
o |
1 2 2
) ( )
~
var(

+ = X X DD o o |
0 DX XD = = , 0 que dado
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dado que DD es una forma cuadrtica es un
matriz no negativa

Por lo tanto la varianza del estimador 2 es igual a
la varianza del estimador de MCO ms un trmino
constante
)
~
var( )
~
var( | | >
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Teorema Gauss-Markov: En el modelo clsico de
regresin lineal el estimador de mnimos
cuadrados ordinarios es el estimador lineal
insesgado con menor varianza de |. Para
cualquier vector de constantes W, el estimador
lineal insesgado con mnima varianza de W en
el modelo clsico de regresin es , donde es el
estimador de mnimos cuadrados ordinarios
|

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Observaciones
Bajo el supuesto de que X es un conjunto de
regresores fijos o bien que se obtienen de
muestras independientes
Se cumple que:

- E(XU)=0
Los regresores no estn correlacionados con el
trmino de error
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El mtodo de mnimos cuadrados ordinarios
generan los mejores estimadores lineales
insesgados y con menor varianza

- En este contexto slo la variable dependiente
es estocstica (es una variable aleatoria)

- El trmino de error contiene los elementos que
no captura el modelo
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Econometra
- Es un error de medicin con respecto a Y

- El modelo de regresin es slo una proyeccin
de las variables X en el espacio k-dimensional (|)
que aproxima a Y

- No se considera un modelo estocstico

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