ANÁLISE DE SÉRIES CRONOLÓGICAS - Cópia

Material para os estudantes do 2.
ano
ANLISE DE SRIES CRONOLGICAS
Por: E. Seno FE-UAN - 2006
Aspectos gerais Objectivos: identificar a natureza do fenmeno que representado pela sequncia de observaes (atravs da procura de um padro de comportamento); descrever o comportamento das observaes atravs de um modelo matemtico; prever a evoluo futura do fenmeno; rever as decises tomadas e estabelecer estratgias.
Aspectos gerais Definio: A classe de fenmenos cujo processo observacional e consequente quantificao numrica gera uma sequncia de dados distribudos no tempo denominada srie temporal. Uma srie cronolgica (ou temporal) um conjunto ordenado de valores de uma varivel Yt observados em intervalos regulares de tempo (semanas, meses, trimestres, anos, etc.). Para perodos de tempo sucessivos (iguais) atribuise varivel independente t os valores 1,2, , n , constituindo-se assim a varivel dependente Yt.
Aspectos gerais Exemplos de sries cronolgicas: A velocidade mxima do vento em cada dia ndices de produo Industrial Taxas de juro Concentrao de fosfatos num determinado curso de gua Produto Interno Bruto Vendas trimestrais Evoluo da populao
Comportamento tpico das sries cronolgicas Srie aleatria: Uma srie aleatria (rudo branco) resulta de oscilaes aleatrias em torno de determinado valor (que se designa por nvel), isto : Yt = + t t = 1, 2, , n
Srie cronolgica aleatria 9 8 7 6 5 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Como o seu comportamento aleatrio, no possvel usar as observaes passadas para prever o futuro.
Por: E. Seno FE-UAN - 2006 5
Comportamento tpico das sries cronolgicas Srie com tendncia: Uma srie com tendncia caracteriza-se por revelar, ao longo do tempo, um comportamento que pode ser linear, no linear, crescente, decrescente ou constante. Este tipo de srie pode ser representado por: Yt = t + t t = 1, 2, , n em que o nvel t = t 1 + t 1 , (onde t 1 a taxa de crescimento da srie no instante t) varia de acordo com a tendncia. Srie com tendncia
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Comportamento tpico das sries cronolgicas Srie com sazonalidade: Uma srie com sazonalidade revela uma periodicidade fixa no seu comportamento. Consideremos a srie representada na figura seguinte.
Srie com tendncia e sazonalidade 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Comportamento tpico das sries cronolgicas
Srie com sazonalidade:

Atravs da observao da evoluo dos valores da varivel nos instantes sucessivos, facilmente se verifica que a srie apresenta uma tendncia crescente, uma vez que o nvel da srie aumenta ao longo do tempo. Para alm disso tambm ressalta que, de 3 em 3 unidades de tempo, o comportamento de subidas e descidas se repete. Isto significa que, para alm da tendncia crescente existe tambm nesta srie uma sazonalidade cujo perodo tem comprimento 3. Uma srie que apresente tendncia e sazonalidade pode ser representada por: onde t representa o nvel da srie e t a componente sazonal da srie, no instante t.
Yt = t + t + t
t = 1, 2, , n
Decomposio das sries cronolgicas Componentes de uma srie: A anlise dos valores de uma srie cronolgica, tal e qual como eles se nos apresentam, pouco nos revela, uma vez que esses valores incluem os efeitos de diferentes factores, sejam eles econmicos, sociais, culturais, climticos ou outros. Para que possa ser feita uma anlise rigorosa de uma srie cronolgica, vantajoso isolar as diferentes componentes que representam os factores que influenciam os valores da srie.
Decomposio das sries cronolgicas
Componentes de uma srie:
So quatro as componentes de uma srie cronolgica:

Tendncia Sazonalidade (ou componente sazonal) Ciclicidade (ou componente cclica) Componente aleatria
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Componentes de uma srie:
A tendncia representa o movimento geral e de longo prazo da srie, reflectindo a evoluo global no sentido do crescimento (ou decrescimento) do nvel da srie. Para identificar esta componente necessrio retirar srie todas as flutuaes. A sazonalidade representa as flutuaes peridicas da varivel. Estas flutuaes com periodicidade fixa (o ciclo sazonal) provocam variaes alteradas das observaes relativamente ao nvel da srie.
Componentes de uma srie: A ciclicidade reflecte movimentos oscilatrios (sem periodicidade fixa) que afectam a tendncia global da srie, sendo apenas detectveis para sries longas. Esta componente aparece muitas vezes associadas aos ciclos da actividade econmica, em que existe alternncia entre perodos de crescimento com outros de depresso. A componente aleatria tem um carcter casual e portanto imprevisvel.
Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio:

Atravs do mtodo de decomposio possvel identificar e isolar cada uma das componentes da srie, encontrar processos adequados para estimar cada uma delas e encontrar o modelo matemtico que melhor traduz a srie. Sendo:
yt o valor observado para o perodo t, Tt a tendncia no perodo t, St a sazonalidade no perodo t, Ct a ciclicidade no perodo t e t o rudo (componente aleatria) no perodo t,
cada valor yt da varivel em estudo ser uma funo das quatro componentes, isto :
Yt = f(Tt, St, Ct, t)

Mtodos de decomposio:
Considerando que os valores da varivel so o resultado da soma dos valores das quatro componentes, Yt = Tt + St + Ct + t
est-se a utilizar um Modelo aditivo
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Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio: Pressupostos:

i. ii. Cada componente independentemente responsvel por uma parcela do valor observado; As diferentes componentes no esto correlacionadas;
iii. Cada componente definida na mesma unidade de medida dos valores observados.
Os modelos aditivos utilizam-se usualmente quando as variaes peridicas tm uma amplitude que se mantm aproximadamente constante, mesmo que a tendncia no o seja.
15
Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio:
Considerando que os valores da varivel so o resultado do produto dos valores das quatro componentes, Yt = Tt St Ct t
est-se a utilizar um Modelo multiplicativo
16
Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio: Pressupostos:

i. ii. Os efeitos das componentes no so independentes entre si. As diferentes componentes esto correlacionadas;
iii. Apenas a Tendncia definida na mesma unidade de medida da srie cronolgica, as restantes esto definidas percentualmente em relao Tendncia. Os modelos multiplicativos utilizam-se quando as variaes peridicas vo crescendo [decrescendo] em amplitude.
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Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio: Existe tambm a possibilidade de variaes entre estes dois modelos, obtendo-se os chamados Modelos Mistos: Yt = (Tt + St) Ct + t Yt = Tt St Ct + t Na escolha do modelo mais adequado a cada caso devese efectuar vrias tentativas, com diferentes modelos, com vista a obter aquele que minimiza a componente residual, sem prejuzo da respectiva aleatoridade. Em todo caso, o mtodo aditivo o mais e simples e permite adaptar a sequencia de procedimentos ao caso multiplicativo.
18
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Admitamos que os valores de uma srie cronolgica so uma funo aditiva das suas quatro componentes, isto : Yt = Tt + St + Ct + t Para isolar cada uma das componentes, o primeiro passo consiste em identificar o padro da componente sazonal (ciclo sazonal) atravs da observao da sequncia dos valores da srie, ou de forma a ter uma ideia mais clara e imediata da evoluo do fenmeno, atravs da construo de um cronograma (grfico onde so apresentados os valores da varivel em cada instante t). De forma a eliminar, ou pelo menos atenuar, a aleatoriedade e sazonalidade da srie, calculam-se as mdias mveis centradas de comprimento igual ao perodo sazonal.
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:
Deste modo, a mdia mvel centrada fica essencialmente constituda por tendncia e componente cclica, isto : Mt = Tt + Ct Anulada a sazonalidade e a aleatoriedade, restam a tendncia e a ciclicidade. Como a ciclicidade s detectvel em sries longas, considera-se apenas a tendncia. Desta forma, os valores obtidos atravs das mdias mveis centradas contm a informao acerca da tendncia da srie.
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: O estudo da tendncia feito atravs do j conhecido Mtodo dos Mnimos Quadrados. Considerando t como a varivel independente e Mt a varivel dependente, a tendncia da srie ser representada por uma recta do tipo Tt = a + b.X Desprezada a ciclicidade, ao retirar das observaes iniciais os valores das mdias mveis centradas (que contm a informao acerca da tendncia) cria-se uma srie auxiliar na qual est isolada a componente sazonal.
21
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Dizer que a sazonalidade tem perodo n, o mesmo que dizer que existem n sub-perodos com comportamentos diferentes. Interessa saber como se comporta a sazonalidade em cada um destes sub-perodos. Para cada sub-periodo calculado um ndice de sazonalidade, Sj , que consiste na mdia aritmtica dos valores referentes a esse perodo (que pode ser trimestre, etc.). Como se trata de um modelo aditivo, necessrio garantir que a soma dos ndices sazonais para todos os sub-perodos nula. Se tal no acontecer necessrio corrigir os ndices obtidos, calculando novos ndices atravs da frmula:
Sj = Sj Sj
'
S S
j j
.
22
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Uma vez isoladas e estimadas as diversas componentes, as previses para perodos futuros so elaboradas atravs da projeco dessas componentes para os instantes em causa atravs da equao: Yt = Tt + St + Ct + t que na prtica, ignorada a ciclicidade, toma a forma: Yt = Tt + St Exemplo: Consideremos os valores de uma varivel Yt, observados em 20 momentos distintos:
23

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yt 32 212 495 198 74 290 615 214 103 293 653 320 120 350 795 392 197 443 752 452
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Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: O cronograma referente aos valores apresentados ser:
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Atravs da observao da sequncia dos valores na tabela, ou no grfico, facilmente se verifica que, em cada ciclo sazonal, os valores tm um comportamento do tipo sobe sobe desce desce o que indica que a sazonalidade tem perodo 4. Para anular a sazonalidade necessrio que as mdias mveis calculadas tenham comprimento igual ao perodo da sazonalidade. Vamos ento comparar os resultados que se obtm calculando mdias mveis centradas de comprimento 3 e 4.
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Mdias mveis de comprimento 3 Quando se pretendem calcular mdias mveis de comprimento impar, usam-se tantos valores quanto os indicados pelo comprimento da mdia, considerando o do meio como centro. Por exemplo, no calculo de mdias centradas de comprimento 3: y1 + y 2 + y 3 32 + 212 + 495 M2 = = = 246,3 3 3
M3 = y2 + y3 + y4 212 + 495 + 198 = = 301,7 3 3
M19 =
y 18 + y 19 + y 20 443 + 752 + 452 = = 549,0 3 3

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Mdias mveis de comprimento 3.

t yt Mt Comprimento n=3
1 2 3 4 18 19 20
32 212 495 198 443 752 452

28
32 + 212 + 495 = 246,3 3

212 + 495 + 198 = 301,7 3
443 + 752 + 452 = 549,0 3
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Mdias mveis de comprimento 4

Quando se pretende calcular uma mdia mvel, de comprimento par, para que esta possa ser centrada necessrio usar um nmero impar de valores, mas considerando um nmero de parcelas igual ao comprimento da mdia. Para uma mdia centrada de comprimento 4, so necessrios 5 valores, um ao centro e dois para cada lado. Para garantir que no clculo entram apenas 4 parcelas utiliza-se apenas metade do primeiro e do ltimo valores. Por exemplo:
y 32 y1 74 + y 2 + y3 + y 4 + 5 + 212 + 495 + 198 + 2 = 2 2 = 239,5 M3 = 2 4 4


Mdias mveis de comprimento 4
t 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 yt 32 212 495 198 74 392 197 443 752 452
30
Mt Comprimento n=4
32 74 + 212 + 495 + 198 + 2 2 = 239,5 3
e desta forma,
392 452 + 197 + 443 + 752 + 2 2 = 453,5 4

Mdias mveis centradas t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yt 32 212 495 198 74 290 615 214 103 293 653 320 120 350 795 392 197 443 752 452 246,3 301,7 255,7 187,3 326,3 373,0 310,7 203,3 349,7 422,0 364,3 263,3 421,7 512,3 461,3 344,0 464,0 549,0 239,5 254,5 279,25 296,25 301,875 305,875 311 329 344,375 353,625 378,5 405,25 423,875 445,125 451,375 453,5 Comprim n=3 Comprim n=4
31
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Legenda do grfico
Observaes
32
Observando a representao grfica dos valores das mdias mveis centradas constata-se que realmente o comprimento 4 (que corresponde ao perodo da sazonalidade) que permite anular a sazonalidade, dando origem a uma sequencia de pontos quase em linha recta.
33

Anlise da tendncia
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 239,5 254,5 279,25 296,25 301,875 305,875 311 329 344,375 353,625 378,5 405,25 423,875 445,125 451,375 453,5 Mt Comprimento n=4
34
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Usando o mtodo do mnimos quadrados, com Mt como varivel dependente e t como varivel independente, obtm-se a recta Tt = 14,666t + 194,32 que traduz a tendncia da srie.
500 450 400 350 300 y = 14,666x + 194,32 250 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mtodo aditivo:
Anlise da Sazonalidade Para isolar a componente sazonal cria-se uma srie auxiliar X t = Yt M t
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yt 32 212 495 198 74 290 615 214 103 293 653 320 120 350 795 392 197 443 752 452 239,5 254,5 279,25 296,25 301,875 305,875 311 329 344,375 353,625 378,5 405,25 423,875 445,125 451,375 453,5 255,5 -56,5 -205,3 -6,3 313,1 -91,9 -208,0 -36,0 308,6 -33,6 -258,5 -55,3 371,1 -53,1 -254,4 -10,5 Mt Comprimento n=4 Xt=Yt-Mt
36
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Anlise da Sazonalidade
Como a sazonalidade tem perodo 4, existem 4 subperodos. Para cada calculado um ndice de sazonalidade, que consiste na mdia aritmtica dos valores referentes a esse sub-perodo. Como soma dos ndices sazonais para todos os subperodos deve ser nula, calcularam-se os ndices sazonais corrigidos, Sj.
37
1 sub-per
2 sub-per
3 sub-per 255,500
4 sub-per -56,500 -91,875 -33,625 -53,125 Somas
-205,250 -208,000 -258,500 -254,375 Sj |Sj| Sj -231,531 231,531 -229,611
-6,250 -36,000 -55,250 -10,500 -27,000 27,000 -26,776
313,125 308,625 371,125
312,094 312,094 314,681
-58,781 58,781 -58,294
-5,219 629,406 0
38
Uma vez isoladas e estimadas as diversas componentes, as previses para perodos futuros so elaboradas atravs da projeco dessas componentes para os instantes em causa atravs da equao
y t = Tt + S t
39

Previso
Previso para o valor da varivel no instante 21: 21 = T21 + S21 Recorrendo recta de mnimos quadrados calculada anteriormente: T21 = 14,666621 + 194,32 = 502,29375.
A sazonalidade no instante 21 dada pelo ndice corrigido referente ao sub-periodo 1:
S21 =S1 = Assim:
229,611 229,611 = 272,682.

40
21 = T21 + S21 = 502,29375

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Previso para o valor da varivel nos instantes 22 e 23. 22 = T22 + S22 = 490,183.
23 = T23 + S23 = 846,306.
41
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: Como foi dito, possvel adaptar a sequencia de procedimentos do caso aditivo ao caso multiplicativo, havendo apenas a especificar o seguinte:
Sabemos aqui que os valores da srie cronolgica so uma funo multiplicativa das suas quatro componentes, isto :
Yt = Tt St Ct t
Logo, a mdia mvel centrada fica essencialmente constituda por tendncia e componente cclica, isto : Mt = T t C t A srie auxiliar Xt ser obtida pelo quociente entre os valores observados e as mdias mveis, isto : Xt = yt / Mt
42
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo:

A soma dos ndices sazonais para todos os sub-perodos tem que ser igual ao nmero de sub-perodos 100. Se tal no acontecer, necessrio corrigir os ndices obtidos, calculando novos ndices atravs da frmula:
Sj = Sj
'
S
j =1
.
j
Exemplo:
Consideremos a seguinte distribuio das vendas de gelado nos ltimos quatro anos.
43

Anos 2002 Trimestre I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV yt 1 2 5 2 1 3 6 3 2 4 8 4 3 6 10 5
44
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: O cronograma referente aos valores apresentados ser:
12
10
0 0 5 10 15 20
45
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: Atravs da observao da sequncia dos valores na tabela, ou no grfico, facilmente se verifica que, em cada ciclo sazonal, os valores tm um comportamento do tipo sobe sobe desce desce o que indica que a sazonalidade tem perodo 4. Para anular a sazonalidade necessrio que as mdias mveis calculadas tenham comprimento igual ao perodo da sazonalidade. Neste caso calculamos mdias mveis centradas de cumprimento 4.
46

t
Mdias mveis centradas de cumprimento 4.
yt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 5 2 1 3 6 3 2 4 8 4 3 6 10 5
Mt (n=4)
2,5 2,625 2,875 3,125 3,375 3,625 4 4,375 4,625 5 5,5 5,875
47
12 10 8
Valores observados
6 4 2 0 0 5 10 15 20
48
Mdias mveis centradas de cumprimento 4
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: Anlise da tendncia

t 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mt (n=4) 2,5 2,625 2,875 3,125 3,375 3,625 4 4,375 4,625 5 5,5 5,875
49
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: Usando o mtodo do mnimos quadrados, com Mt como varivel dependente e t como varivel independente, obtm-se a recta Tt = 1,320659 + 0,310315t que traduz a tendncia da srie.
7 6 5 4 3 2 1 0
0 2
T t =1,320659 + 0,310315t
8
10
12
14
16
50
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: Anlise da sazonalidade Para isolar a componente sazonal cria-se uma srie auxiliar Xt = Yt / Mt
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Por: E. Seno FE-UAN - 2006 yt 1 2 5 2 1 3 6 3 2 4 8 4 3 6 10 5 51 2,5 2,625 2,875 3,125 3,375 3,625 4 4,375 4,625 5 5,5 5,875 2 0,7619048 0,3478261 0,96 1,7777778 0,8275862 0,5 0,9142857 1,7297297 0,8 0,5454545 1,0212766 Mt (n=4) Xt=yt/Mt
Decomposio das sries cronolgicas Mtodo multiplicativo: Anlise da Sazonalidade
Como a sazonalidade tem perodo 4, existem 4 trimestres. Para cada calculado um ndice de sazonalidade, que consiste na mdia aritmtica dos valores referentes a esse trimestre. Como soma dos ndices sazonais para todos os trimestres deve ser igual a 4, calcularam-se os ndices sazonais corrigidos, Sj.
52
Anos 2002 2003 2004 2005 Sj Sj
1 trim. 0,348 0,500 0,545 0,464 0,457
2 trim. 0,960 0,914 1,021 0,965 0,950
3 trim. 2,000 1,778 1,730 1,836 1,808
4 trim. 0,762 0,828 0,800 Somas 0,796 0,784 4,062 4,000
53
Uma vez isoladas e estimadas as diversas componentes, as previses para perodos futuros so elaboradas atravs da projeco dessas componentes para os instantes em causa atravs da equao Yt = Tt St
54

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Comportamento tpico das sries cronolgicas

Srie com sazonalidade:

Por: E. Seno FE-UAN - 2006

Decomposio das sries cronolgicas

Componentes de uma srie:

So quatro as componentes de uma srie cronolgica:

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Decomposio das sries cronolgicas

Componentes de uma srie:

Decomposio das sries cronolgicas

Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio:

Yt = f(Tt, St, Ct, t)

Decomposio das sries cronolgicas

est-se a utilizar um Modelo aditivo

Por: E. Seno FE-UAN - 2006

Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio: Pressupostos:

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio:

est-se a utilizar um Modelo multiplicativo

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodos de decomposio: Pressupostos:

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

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Por: E. Seno FE-UAN - 2006

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

Por: E. Seno FE-UAN - 2006

y 18 + y 19 + y 20 443 + 752 + 452 = = 549,0 3 3

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Mdias mveis de comprimento 3.

32 212 495 198 443 752 452

32 + 212 + 495 = 246,3 3

443 + 752 + 452 = 549,0 3

Por: E. Seno FE-UAN - 2006

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Mdias mveis de comprimento 4

y 32 y1 74 + y 2 + y3 + y 4 + 5 + 212 + 495 + 198 + 2 = 2 2 = 239,5 M3 = 2 4 4

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

32 74 + 212 + 495 + 198 + 2 2 = 239,5 3

392 452 + 197 + 443 + 752 + 2 2 = 453,5 4

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

Por: E. Seno FE-UAN - 2006

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mdias mveis de comprimento 3

Mdias mveis de comprimento 4

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

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Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo:

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Decomposio das sries cronolgicas

Por: E. Seno FE-UAN - 2006

Decomposio das sries cronolgicas Mtodo aditivo: Anlise da Sazonalidade