Captulo 9 Anlisis de correlacin cannica

INTRODUCCIN

Involucra la particin de una coleccin de variables en dos conjuntos. El objetivo es encontrar combinaciones lineales del tipo: W = a0 X y V = b0 Y

tal que W y V tienen correlacin mxima.

El anlisis de correlacin cannica puede ser visto como una extensin de la regresin mltiple. EJEMPLOS

1.- Un investigador mdico est interesado en determinar si el estilo de vida y los hbitos alimenticios de individuos tienen un efecto en su salud midiendo variables como la hipertensin, el peso, la ansiedad y el nivel de tensin arterial. 2.- El director comercial de unos grandes almacenes est interesado en determinar si existe relacin entre los tipos de productos comprados y las personalidad y el estilo de vida de sus clientes.
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Anlisis de correlacin cannica

CORRELACIN CANNICA: ACERCAMIENTO ANALTICO

Consideremos las ecuaciones cannicas: W1 = a11 X1 + a12 X2 + . . . + a1p Xp V1 = b11 Y1 + b12Y2 + . . . + b1q Yq . OBJETIVO Estimar a11 , . . . , a1p y b11 , . . . , b1q tal que C1 es mximo.

C1 : Es la correlacin entre W1 y V1. Recibe el nombre de correlacin cannica. W1 y V1 son llamadas variables cannicas. PASO (1) 1) Se estiman W1 y V1 2) Se identica un segundo conjunto de variables cannicas W2 y V2 W2 = a21 X1 + a22X2 + . . . + a2p Xp V2 = b21 Y1 + b22 Y2 + . . . + b2q Yq SE VERIFICA

La correlacin entre W2 y V2 es mxima W2 y V2 estn incorreladas con W1 y V1 .

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PASO (m) ESTE PROCEDIMIENTO SE REPITE HASTA IDENTIFICAR EL msimo CONJUNTO DE VARIABLES CANNICAS Wm y Vm : Wm = am1 X1 + am2 X2 + . . . + amp Xp Vm = bm1 Y1 + bm2 Y2 + . . . + bmq Yq de forma que:

Cm es mxima Cor (Vj , Vk ) = 0 j 6= k Cor (Wj , Wk ) = 0 j 6= k Cor (Wj , Vk ) = 0 j 6= k

EL PROBLEMA DE MAXIMIZACIN (PASO 1)

Sea X un vector aleatorio de dimensin p

Sea Y un vector aleatorio de dimensin q P Sea XX la matriz de covarianzas de X P Sea Y Y la matriz de covarianzas de Y

Sean W = a0 X y V = b0 Y combinaciones lineales de X e Y respectivamente.

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Anlisis de correlacin cannica

OBJETIVO Estimar a0 y b0 tal que la correlacin entre W y V a0 X

XY

es mxima sujeto a las restricciones:

b0

XX

a=1 b=1

YY

PROBLEMA

Maximizacin con restricciones SOLUCIN

Multiplicadores de Lagrange

La solucin a0 para el primer paso se obtiene:

La solucin b0 para el primer paso se obtiene:

Calculando los vectores propios de la matriz P Imponiendo la condicin a0 XX a = 1 Calculando los vectores propios de la matriz P Imponiendo la condicin b0 Y Y b = 1 .

P1 P
XX

XY

P1 P
YY

YX

P1 P
YY

YX

P1 P
XX

XY

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ILUSTRACIN

X1 1.051 0.419 1.201 0.661 1.819 0.899 3.001 0.069 0.919 0.369 0.009 0.841 0.781 0.631 1.679 0.229 0.709 0.519 0.051 0.221 1.399 0.651 0.469 0.421

X2 0.435 1.335 0.445 0.415 0.945 e 0.375 1.495 2.625 0.385 0.265 0.515 1.915 1.845 0.495 0.615 0.525 0.975 0.055 0.715 0.245 0.645 0.385 0.125 1.215

Y1 0.083 1.347 1.093 0.673 0.817 0.297 1.723 2.287 0.547 0.447 0.943 1.743 1.043 0.413 1.567 0.777 0.523 0.357 0.133 0.403 0.817 1.063 0.557 0.017

Y2 0.538 0.723 0.112 0.353 1.323 0.433 2.418 1.063 0.808 0.543 0.633 1.198 2.048 0.543 0.643 0.252 0.713 0.078 0.328 0.238 1.133 0.633 0.393 1.838

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Anlisis de correlacin cannica

PROCEDIMIENTO OBTENER LA ESTIMACIN: a0 = (a1, a2 )

Calcular los vectores propios de la matriz

H

Las matrices de covarianzas de las variables X e Y son: 1.0372 0.5675 = 0.5675 1.0221 X

P1 P
XX

XY

P1 P
YY

YX

XX

YY

1.1068 0.5686 = 0.5686 1.0668

YX

0.7608 0.7943 = 0.7025 0.8452

Obtener la matriz
!

X1 X
XX

XY

X1 X
YY

YX

0.3417 0.3699 = 0.5189 0.5951

Obtener a0 = (a1, a2 ) diagonalizando la matriz anterior

a1 = 0.5358 a2 = 0.8443

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Imponer la condicin a0

XX

a=1

XX

a = (0.5358, 0.8443)

XX

0.5358 0.8443

= 1.5926

Imponer la restriccin a0

XX

a=1

a1 1.5926 = 0.4246 a2 = 0.669 1.5926

Entonces W =0.4246 X1+0.669 X2 .

La estimacin de b0 puede obtenerse de forma anloga.

Bibliografa utilizada: F Sharma, Subbash (1996). Applied Multivariate Techniques. Ed.: Hohn Wiley & Sons, Inc.

Temporalizacin: Una hora