PROGRAMACIN MATEMTICA Licenciatura de Economa Dpto. de Economa Aplicada Facultad de CC. EE.

y Empresariales Universidad de La Laguna

INTERPRETACIN ECONMICA DE LOS PROBLEMAS PRIMALDUAL Un ejemplo: Planificacin de la Produccin

La primera interpretacin econmica de los problemas lineales duales fue formulada por el economista y matemtico L. Kantorovich en 1939, antes incluso de que Dantzig formulara el primer algoritmo para la resolucin de tales problemas. Consideremos el Problema: Primal : Max z = c 1x1 + c 2x2 + ... + c nxn Sujeto a: a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn b1 a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn b2 ... am1x1 + am2x2 + ... + amn xn bm x1 0, x2 0, ..., xn 0 Supongamos que es un problema de produccin donde: bi (i=1,2,...,m): denota la disponibilidad del recurso i-simo c j (j=1,2,...,n): denota el margen de beneficio unitario del producto j-simo aij: denota la cantidad del recurso i-simo necesaria para obtener una unidad del producto jsimo xj: denota el nivel de produccin del producto j-simo Como consecuencia: c jxj: denota el beneficio total por las x j unidades del producto j-simo Por tanto, la funcin objetivo es el margen de beneficio total y queremos determinar los niveles de produccin que la maximizan. aijxj: denota lo que se necesita del recurso i-simo para producir la cantidad xj del producto jsimo Por tanto, l a restriccin k-sima se traduce en que la cantidad del recurso k-simo que se necesita para elaborar todos los productos ha de ser menor o igual que la disponibilidad del recurso ksimo. El Problema Dual del anterior ser: Min Sujeto a: w = b 1y1 + b 2y2 + ... + bmym a11y1 + a21y2 + ... + am1ym c 1 a12y1 + a22y2 + ... + am2ym c 2 ... a1ny1 + a2ny2 + ... + amn ym c n y1 0, y2 0, ..., ym 0

 Sea ( x1 , x ,..., x ) la solucin ptima del Problema Primal y ( y , y ,..., y ) la solucin pti2 n 1 2 m ma del Problema Dual. Llamemos z* al valor de la funcin objetivo en el ptimo. Sabemos que: z* = c1 x + c 2 x + ... + c n x = b 1 y + b 2 y + ... + b m y = w* 1 2 n 1 2 m

La variacin marginal que se experimenta en el ptimo cuando vara ligeramente (infinitesimalmente) la constante de la i-sima restriccin del problema primal viene dada por: z = y i b i As pues, qu interpretacin tiene el valor ptimo de la variable dual i -sima? Lo que vara la funcin objetivo en el ptimo, por unidad (infinitesimal) en que vara la constante de la restriccin primal i-sima. Por tanto, el valor ptimo de la variable dual i-sima ( y ) se interpreta en trminos econmii cos como el precio marginal (sombra o ficticio, no de mercado) que en el ptimo la empresa est dispuesta a pagar por un incremento del recurso disponible; no se pagar nunca ms de ese precio por una cantidad suplementaria del recurso disponible ya que, en caso contrario, la empresa obtendr por el uso de esa cantidad una mejora en el valor de la funcin objetivo menor que lo que se ha pagado por el recurso que permite obtenerla. Observemos ahora las restricciones duales: ajiyj: denota lo que vale al cantidad de recurso j-simo que se necesita para producir una unidad de producto i-simo Por tanto, la restriccin i-sima del dual se interpreta como que el valor total de los recursos necesarios para producir una unidad del producto i-simo es mayor o igual que el beneficio por unidad del producto i-simo. Resumiendo, podemos considerar el Problema Dual como el de determinar un sistema de precios marginales no negativos de forma que se minimice el precio total de los recursos disponibles y tal que el coste imputado a cada unidad de producto sea mayor o igual al margen de beneficio unitario de dicho producto, para cada producto. Como aplicacin al problema de produccin que estamos tratando veamos las siguientes conclusiones, razonadas primero por lgica y luego su equivalente con las Condiciones de Holgura Complementaria (CHC): a) Consideremos la restriccin j del dual, con su variable de holgura: a1j y1 + a2jy2 + ... + amjym ym+j = c j A Si la variable de holgura asociada a la restriccin j-sima del dual, es positiva nos indicar que A>cj, es decir, que los recursos utilizados en producir una unidad del producto j-simo valen ms que el margen de beneficio unitario del producto j-simo. Por tanto, no sera lgico producir dicho producto, es decir, x j =0. Ntese que esto es equivalente, por las CHC, a que, si y + j >0 entonces x j =0. m Por tanto, slo se producir de aquellos productos para los cuales el valor de los recursos utilizados en su produccin coincide con su margen de beneficio. Es decir, si x j >0 entonces y + j =0. m

b) Para la solucin ptima del problema, unas restricciones estn saturadas (variables de holgura nulas) y otras no. Consideremos la restriccin k-sima del Primal con su variable de holgura: ak1 x1 + ak2x2 + ... + aknxn + x n+k = b k B Si la restriccin k-sima del Primal no est saturada (es decir, B<bk, o lo que es lo mismo, x n + k >0), disponemos de ms recurso k-simo del que necesitamos para llevar a cabo el proceso productivo, y una variacin marginal de dicho recurso no variar el valor de la funcin objetivo en el ptimo, porque, aunque nos den ms, ya tenamos de sobra y no lo habamos utilizado. Ntese que esto es equivalente, por las CHC, a que, si x + k >0 entonces y =0 (recordar que n k la interpretacin de y es k z ). b k

z >0) entonces x + k =0 (la restriccin k-sima del n b k primal se satura). La interpretacin econmica es: Si la variable dual k-sima es positiva entonces el recurso k-simo se utiliza en su totalidad. Adems, un incremento(disminucin) marginal del recurso k-simo aumentar (disminuir) el valor de la funcin objetivo. c) Por la CHC sabemos que si y >0 ( k