1

Soluciones a los ejercicios propuestos del Captulo 1.

1.1. Formular el siguiente problema de control ptimo en tiempo continuo: Un pas recibe ayuda monetaria del exterior a una tasa de una unidad monetaria por unidad de tiempo. Sea x(t) el nivel de infraestructura en el tiempo t, sea u(t) la parte de la ayuda que asigna a infraestructuras en t. La parte de la ayuda que no se gasta en infraestructuras se dedica a consumo. Sea U la funcin de utilidad y sea la tasa de descuento. El perodo de planicacin es [0, T ] , el nivel de infraestructuras al inicio es x0 , conocido, y se exige que dicho nivel al nal sea, al menos, de xT . El objetivo es maximizar el ujo de utilidad descontada en el perodo de planicacin. Se supone que hay utilidad por consumo. SOLUCIN. El problema es: max Z
T

{u(t)}T t=0

et U [1 u(t)] dt,

sujeto a : x(t) = x(t) + u(t), con : 0 u(t) 1, y tambin : x(0) = x0 , x(T ) xT .

1.2. Formular el siguiente problema de control ptimo en tiempo continuo: Una mina contiene una cantidad X de mineral. Sea x(t) la cantidad extrada de mineral hasta el momento t, de manera que u(t) = x0 (t) es la tasa de extraccin. Supongamos que la tasa actual de benecios obtenidos en la mina es P (u), en donde P 0 > 0 y P 00 < 0. Suponemos que el propietario de la mina maximiza su riqueza en el horizonte temporal [0, T ] y que no puede obtener ningn rendimiento despus de T. Suponemos un tipo de inters anual de mercado , conocido y jo. SOLUCIN: El problema es: max T Z
T

et P [u(t)] dt,

{u(t)}t=0

sujeto a : x(t) = u(t), con : u(t) 0, y tambin : x(0) = 0, x(T ) X.

1.3. Se considera un proceso de inversin caracterizado por los siguientes parmetros: en el momento inicial se desembolsa una cantidad K, la vida de la inversin es de n aos, al cabo de 1, 2, ..., n aos se generan respectivamente

los rendimientos R1 , R2 , ..., Rn , medidos en unidades monetarias, el tipo de descuento es . Calcular el valor actual neto de la inversin. SOLUCIN: V AN = K + R1 R2 Rn + + ... + . 1 + (1 + )2 (1 + )n

1.4.Supongamos que para construir una presa hay que incurrir en unos costes de 20 millones de euros en un ao. Al comienzo del segundo ao la presa da unos benecios netos de 2 millones de euros al ao, durante 30 aos. Calcular el valor presente neto de la presa, suponiendo una tasa de descuento de 0, 05. SOLUCIN: El valor presente de la presa es: 20 + = = = = 2 2 2 + + ... + 1 + 0, 05 (1 + 0, 05)2 (1 + 0, 05)30 20 + 2 0, 952 + 0, 9522 + ... + 0, 95230 20 + 1, 904 1 + 0, 952 + ... + 0, 95229 0, 95230 1 20 + 1, 904 0, 952 1 0, 229 1 20 + 1, 904 = 10, 583 millones de euros. 0, 952 1

1.5. Se deposita una cantidad de dinero X en un banco. El tipo de inters anual es , se contabiliza de manera continua y los intereses se quedan en la cuenta, por lo que estamos ante inters compuesto. Calcular el tiempo necesario para que se doble la cantidad inicial. SOLUCIN: La cantidad de dinero que se tendr al cabo de t aos ser: Xet . Por tanto, para que se tenga el doble de la cantidad inicial, el nmero t de aos necesarios tiene que cumplir la condicin: 2X = Xet , de donde, 2 = et . Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros, queda: ln 2 = t,

por lo que: t = ln 2 .

1.6. Una botella de vino cuesta ahora 3 euros. Su valor de venta en el futuro en el tiempo t viene dado por: V (t) = 3 + t. El coste de almacenaje por unidad de tiempo es de 0,1 euros y el tipo de inters vigente es de 0,04. Se desea saber la fecha en la que debe venderse la botella para maximizar el valor presente del benecio. Calcular el valor total descontado del coste de almacenaje desde el tiempo 0 hasta t. Expresar el valor presente del benecio en trminos de t. Encontrar el tiempo ptimo de venta y el valor del benecio. Resolver tambin el problema para tipos de inters de 0, 05 y 0, 1. SOLUCIN: Sea el tipo de inters vigente. El valor total descontado del coste de almacenaje desde el tiempo 0 (ahora) hasta el tiempo t es: et 0, 1t. El benecio descontado en trminos de t es: h i (t) = et 3 + t 3 et 0, 1t = et 3 + t 0, 1t 3. 0 (t) = 0, es decir: h i 1 et 3 + t 0, 1t + et 0, 1 = 0, 2 t 0, 2t 2 2t (0, 2 + 6) t 2 + 1 = 0. Para = 0, 04, la ecuacin (1.1) queda de la siguiente forma: t 2 10t 55t 2 + 125 = 0. Resolviendo con el programa informtico DERIVE se obtiene que: t = 3, 21488, (t ) = 0, 93193. Adems se comprueba que 00 (t ) < 0, que corresponde a un mximo. 3
3 1 3 1

El tiempo ptimo de venta tiene que vericar la condicin:

o lo que es lo mismo:

(1.1)

 Para = 0, 05, la ecuacin (1.1) queda de la siguiente forma: t 2 10t 50t 2 + 100 = 0. Resolviendo con el programa informtico DERIVE se obtiene que: t = 2, 49556, (t ) = 0, 822217248. Adems se comprueba que 00 (t ) < 0, que corresponde a un mximo. Para = 0, 1, la ecuacin (1.1) queda de la siguiente forma: t 2 10t 40t 2 + 50 = 0. Resolviendo con el programa informtico DERIVE se obtiene que: t = 1, 03531, (t ) = 0, 529024253. Adems se comprueba que 00 (t ) < 0, que corresponde a un mximo.
3 1 3 1

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS DEL CAPTULO 2. 2.1. (a) Los grcos de las siguientes funciones pasan por los puntos (0, 0) y (1, e2 1), en el plano tx. 1 (i) x = (e2 1)t; (ii) x = (e2 1)sen( t); 2 (iii) x = e1+t e1t ; (iv ) x = at2 + (e2 1 a)t Calcular en cada caso el valor de Z 1 J(x) = (x2 + x2 )dt.
0

(b) Demostrar que el problema de maximizar J(x) entre todas las curvas que unen (0, 0) y (1, e2 1) no tiene solucin. (Indicacin: Qu ocurre con J(x), cuando x, dado por (iv) es tal que a ? SOLUCIN: (a) Calculemos el valor de J(x) en cada caso: (i) x(t) = e2 1 t. Se tiene que: x(t) = e2 1. Luego, J(x) = = Z
1 0

1 2 t3 2 1 2 4 2 + t = e2 1 +1 = e 1 . e2 1 3 3 3 0

Z h 2 2 i 2 e2 1 t2 + e2 1 dt = e2 1

t2 + 1 dt =

(ii) x(t) = e2 1 sen 1 t . 2 Se tiene que x(t) = e2 1 cos

1 t . 2 2

Luego J(x) = = = = = = 2 2 2 1 1 e2 1 sen2 t + e2 1 cos2 t dt = 2 2 4 0 Z 2 1 2 2 2 t 2 t cos sen + dt = e 1 2 4 2 0 Z 1 2 2 2 2 2 t 2 t sen sen + dt = e 1 2 4 4 2 0 Z 1 2 2 2 2 t + 1 sen2 dt = e 1 4 4 2 0 " #t=1 2 2 2 2 2 t sen t cos t 2 2 2 = e 1 + 1 4 4 2 t=0 2 2 4 2 1 2 4 + 2 2 2 + . e 1 = e 1 4 4 2 8 Z
1

(iii) x(t) = e1+t e1t . Se tiene que x(t) = e1+t + e1t . Por tanto, J(x) = = Z
1 h 1

e2+2t + e22t 2e2 + e2+2t + e22t + 2e2 dt = 0 Z 1 Z 1 2t = e + e2t dt = 2 e2+2t + e22t dt = 2e2
0

e1+t e1t

2 i dt = + e1+t + e1t

= 2e

21

1 2t e e2t 0 = e2 e2 e2 1 + 1 = e4 1.

(iv) x(t) = at2 + e2 1 a t. Su derivada es:

x(t) = 2at + e2 1 a .

Luego, J(x) = = Z
1 h 1h

2 a2 t4 + e2 1 a t2 + 2a e2 1 a t3 + 4a2 t2 + 0 2 i + e2 1 a + 4a e2 1 a t dt = 5 1 2 t3 1 t4 1 t + e2 1 a + 2a e2 1 a + = a2 5 0 3 0 4 0 3 1 2 1 t2 1 2 2 2 t +4a + e 1 a [t]0 + 4a e 1 a 3 0 2 0 2 5 23 2 4 2 a + e 1 a + a e2 1 a = = 15 3 2 2 4 2 11 2 1 2 a e 1 a+ e 1 . = 30 6 3 (b) En (iv) hemos visto que J(x) = 2 4 2 11 2 1 2 a e 1 a+ e 1 . 30 6 3

2 2 i at2 + e2 1 a t + 2at + e2 1 a dt =

Derivando J(x) con respecto a a, obtenemos:

Por tanto,

22 1 2 dJ(x) = a e 1 . da 30 6 5 2 dJ(x) > 0, para a > e 1 , da 22

por lo que el valor de J(x) es estrictamente creciente a partir de cierto valor de a. Es decir, a partir de ese valor de a, cuanto mayor es a, mayor es J(x). Adems,
a

lim J(x) = ,

por lo que el valor de J(x) puede ser tan grande como se quiera , tomando un valor de a sucientemente grande. Ello demuestra que el problema de maximizar J(x) entre todas las curvas que unen (0, 0) y (1, e2 1) no tiene solucin. 2.2. En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, imponer las condiciones inicial y nal, y comprobar la condicin de Legendre: Z 1 (a) J[x(t)] = (2ex x2 )dt, con : x(0) = 1 , x(1) = e.
0

(b) J[x(t)] =

(tx2 + xx)dt, con : x(1) = 0 , x(e) = 1. Z

1

(c) J[x(t)] =

xx2 dt, con : x(0) = 1 , x(1) =

3 4.

SOLUCIN: (a) En este caso, F (x, x, t) = 2ex x2 . Como F no depende de x, la ecuacin de Euler es en este caso, Fx = 0. Se tiene que Fx = 2ex 2x, por lo que los extremales son las funciones x(t) tales que 2ex(t) 2x(t) = 0. Aadamos la condicin inicial x(0) = 1. Se tendr que cumplir: 2ex(0) 2x(0) = 0, es decir, 2e 2 = 0, lo cual es imposible, por lo que para este problema no existen mximos ni mnimos. (b) En este caso, F (x, x, t) = tx2 + xx. La ecuacin de Euler es Fx Se tiene que Fx = x Fx = 2tx + x, de donde d Fx = 2x + 2t + x = 3x + 2t. x x dt 4 d Fx = 0. dt

Sustituyendo en la ecuacin de Euler queda: x 3x 2t = 0, x de donde t + x = 0. x Hacemos x = u, obteniendo: t du + u = 0. dt

Separamos las variables, integramos y deshacemos el cambio, obteniendo: Z Z dt du du dt = = = = u t u t C C = ln u = ln t + ln C = ln = u(t) = . t t Por tanto, C C dx =u= = dx = dt = x(t) = C ln t + D. dt t t Imponemos condiciones inicial y nal: 0 = x(1) = C ln 1 + D = D 1 = x(e) = C ln e + D = C + D, obtenindose que C = 1 y D = 0. Por tanto, x(t) = ln t, para t [1, e] . Para estudiar la condicin de Legendre, calculemos Fxx : Fxx = 2t 0, para todo t [1, e] , por lo que, de acuerdo con dicha condicin, el extremal calculado x(t) = ln t, para 1 t e, cumple la condicin necesaria de mnimo y no cumple la de mximo. (c) En este caso F (x, x, t) = xx2 . Como, en este caso, F no depende de t, la ecuacin de Euler se puede expresar: F xFx = C. A partir de F, se tiene que Fx = 2xx, 5

por lo que la condicin nesesaria de optimalidad queda de la siguiente forma: xx2 x2xx = C, es decir, xx2 = = = C = dx dt 2 = A C = = x x

dx A xdx = = = dt = dt x A 3 x2 = t + B = t = D + Ex x. 3 2 A

Imponemos ahora condiciones inicial y nal: x(0) = 1 = 0 = D + E = E = D. x(1) = 3 3 6 4 = 1 = D D 4 4 = D 2D = D = 1, E = 1. p t = x(t) x(t) 1, q 3 x(t) = (1 + t)2 .

Luego x(t) verica:

de donde

por lo que se cumple la condicin necesaria de mnimo y no se cumple la de mximo. 2.3. Consideremos el funcional J[x(t)] = Z
b

Para estudiar la condicin de Legendre, calculemos Fxx : q 3 Fxx = 2x = 2 (1 + t)2 0, para todo t [0, 1] ,

F (x, x, t)dt,

con las condiciones: x(a) = A , x(b) = B. Demostrar que la ecuacin de Euler subsiste al agregar al integrando la diferencial total de cualquier funcin, u = u(x, t), que posea derivadas paciales continuas hasta el orden 2. SOLUCIN: Se tiene que du = ux dx + ut dt = ux xdt + ut dt. 6

Sea G(x, x, t) = F (x, x, t) + ux x + ut . Hay que demostrar que la ecuacin de Euler para el integrando G(x, x, t) coincide con la ecuacin de Euler para el integrando F (x, x, t). La ecuacin de Euler para F es: Fx La ecuacin de Euler para G es: Gx d Gx = 0. dt d Fx = 0. dt

De acuerdo con la denicin de G, derivando con respecto a x obtenemos: Gx Gx de donde, d d Gx = Fx + uxt + uxx x. dt dt Por tanto, la ecuacin de Euler para G queda como: Fx + utx d Fx uxt = 0. dt = Fx + uxx x + utx , = Fx + ux ,

Por ser continuas las derivadas parciales primeras y segundas de u, se verica que utx = uxt , por lo que obtenemos: Fx d Fx = 0, dt

que es la ecuacin de Euler para F, como se quera demostrar. 2.4. Una poblacin de N pescados en cierto lago, crece a la tasa siguiente: N (t) = aN (t) bN 2 (t), si no es perturbada por la gente. El pescado puede ser cogido del lago y consumido a una tasa C(t), dando una utilidad U (C(t)) a la comunidad, y reduciendo la tasa de crecimiento del pescado, segn: N (t) = aN(t) bN 2 (t) C(t). 7

Suponer que futuras utilidades de la comunidad son descontadas a tasa constante r. Caracterizar un plan de consumo de pescado entre 0 y t1 (jado), para maximizar el valor presente de las utilidades descontadas. Suponer que N(0) = a , y que U 0 > 0, U 00 < 0. b

SOLUCIN: El problema es : Z t1 max ert U [C(t)] dt,

0

sujeto a : N (t) = aN (t) bN 2 (t) C(t), a con : N (0) = , N (t1 ) 0. b

Despejando C(t) en la restriccin y sustituyendo en el integrando, obtenemos: Z t1 h i ert U aN (t) bN 2 (t) N(t) dt, max J [N(t)] =
0

con

N(0) =

a , N(t1 ) 0. b

La condicin de Euler es:

Se trata de un problema de clculo de variaciones, con condicin inicial dada. En este caso, i h F N, N , t = ert U aN bN 2 N . FN d F = 0. dt N

Se tiene que FN FN por lo que d F = rert U 0 [C] ert U 00 [C] C 0 (t). dt N La ecuacin de Euler queda de la siguiente forma: ert U 0 (C) (a 2bN) rert U 0 (C) + ert U 00 (C) C 0 (t) = 0, o lo que es lo mismo, U 0 (C) (a 2bN r) + U 00 (C)C 0 (t) = 0, 8 = ert U 0 [C] (a 2bN) , = ert U 0 [C] ,

de donde se obtiene que C 0 (t) = U 0 (C) (2bN + r a) , U 00 (C)

que es la condicin que tiene que cumplir el plan de consumo de pescado. Adems se tiene que cumplir: La condicin inicial: a N (0) = , b por lo que C 0 (0) = U 0 [C(0)] (a + r) . U 00 [C(0)]

La condicin de transversalidad: [FN ]t=t1 0 (= 0, si N (t1 ) > 0) , por lo que ert1 U 0 [C (t1 )] 0 (= 0, si N (t1 ) > 0) . Para t1 nmero real (y por lo tanto nito), se verica que ert1 U 0 [C (t1 )] > 0, por lo que no puede ser cero, lo que implica que N (t1 ) = 0. Estudiemos a continuacin la condicin de Legendre: FN N = ert U 00 (C), es estrictamente menor que cero, ya que ert > 0 y U 00 (C) < 0. Por tanto, se cumple la condicin de Legendre para mximo y no se cumple para mnimo. Veamos que se cumple tambin la condicin suciente de mximo. F (N, N, t) es cncava en (N, N ) para cada t [0, t1 ] . En efecto: FNN FN N FN N = ert U 00 (C) (a 2bN )2 2bert U 0 (C), = FNN = ert U 00 (C) (a 2bN) , = ert U 00 (C).

La matriz Hessiana de F , con respecto a N, N es: rt 00 e U (C) (a 2bN )2 2bert U 0 (C) ert U 00 (C) (a 2bN ) . ert U 00 (C) ert U 00 (C) (a 2bN ) Dicha matriz es denida negativa, ya que: ert U 00 (C) (a 2bN )2 2bert U 0 (C) < 0,

pues ert > 0, U 00 (C) < 0, (a 2bN )2 0, b > 0, U 0 (C) > 0. Por otra parte, el determinante de la matriz es igual a: 2e2rt bU 0 U 00 > 0. Aplicando el criterio de los menores principales se ve que la matriz Hessiana de F, con respecto a N, N es denida negativa para cada t [0, t1 ] , por lo que F es cncava en N, N para cada t [0, t1 ] y se cumple la condicin suciente. 2.5. Se considera el problema: Z 2 (x2 x2 )dt, con : x(0) = 0 , x(2) = 0. max
0

(a) Mostrar que los extremales son de la forma x(t) = Csent, dando un valor de cero para la integral. Se verica la condicin de Legendre? (b) Mostrar que x(t) = t t2 , 2

es una solucin factible que da un valor positivo para la integral. Qu conclusin se obtiene sobre la suciencia de la condicin de Legendre? Qu se puede decir sobre la existencia de solucin para el problema? SOLUCIN: (a) Para calcular los extremales, resolvemos la ecuacin de Euler: Fx En este caso, F (x, x, t) = x2 x2 , de donde: Fx = 2x, d Fx = 2. x dt d Fx = 0. dt

Fx = 2x =

10

La ecuacin de Euler es, por tanto, 2x + 2 = 0 = x + x = 0. x Se trata de una ecuacin diferencial lineal de segundo orden, con coecientes constantes, homogenea. Su ecuacin caracterstica es: 2 + 1 = 0, por lo que = i, y la solucin general es: x(t) = 2 cos t 2sent. Imponemos las condiciones inicial y nal: 0 = x(0) = 2, 0 = x(2) = 2, de donde se deduce que = 0, y por tanto, los extremales son: x(t) = 2sent, o lo que es lo mismo, x(t) = Csent, para 0 t 2. Calculemos ahora el valor de la integral: x2 x2 Por tanto, Z 2 Z 2 x x2 dt =
0

= C 2 sen2 t. = C 2 cos2 t.

= 2C

= 2C 2 2C 2 = 0.

sen2 t dt C 2

C 2 sen2 t cos2 t dt = C 2 Z
2

dt = 2C

t sent cos t 2

2
0

sen2 t 1 + sen2 t dt = C 2 [t]2 = 0

Condicin de Legendre: calculemos Fxx . Fxx = 2 < 0, luego se cumple la condicin de Legendre para el problema dado. (b) Sea x(t) = t t2 , para 0 t 2. 2

11

Se obtiene que x(t) = 1 t ,

1 x(t) = . Por tanto, x(t) es continua y tiene derivadas primera y segunda continuas en [0, 2] . Adems, x(0) = 0 y x(2) = 0, por lo que x(t) es una solucin factible. Para dicha solucin, calculemos el valor de la integral: Z 2 Z 2 2 t2 t3 t4 2t x x2 dt = t2 + 2 1 2 + dt = 4 0 0 3 2 t5 t3 t4 t2 t + t 2 + = = 3 202 4 3 0 = = 83 83 8 + 43 2 + 4 = 3 5 3 43 2 43 10 2 = = 4 10 > 0. 15 3 15 15

Como la funcin que estudiamos en este apartado da un valor de la integral mayor que el que se obtiene para cualquiera de los extremales, deducimos que , en este caso (y por tanto, en general), la condicin de Legendre es necesaria pero no suciente. En este caso el problema dado no tiene solucin ptima global ya que si existiera, se alcanzara en alguno de los extremales y hemos encontrado una solucin no extremal con valor objetivo ms alto. 2.6. Una persona pretende averiguar la tasa de consumo instantnea que maximice su utilidad sobre un periodo jado de longitud T. La utilidad del consumo U[C(t)] en cada momento t es una funcin conocida, creciente y cncava. Futura utilidad es descontada a tasa r. El individuo deriva su ingreso del salario v(t), determinado exgenamente, y del inters iK sobre su stock de capital K(t). Suponemos que el individuo puede prestar su capital o pedir prestado (K < 0), siempre con tipo de inters i. El capital puede ser comprado o vendido a precio unidad. As, el ingreso por intereses y salario se dedica a consumo o a inversin. El stock de capital inicial es K(0) = K0 , y el nal K(T ) = KT , especicados. Se pide: (a) Formular el problema. (b) Encontar la solucin a la ecuacin de Euler. Vericar la condicin de Legendre. (c) Supongamos que U (C) = ln C ; v(t) = 0, para 0 t T ; KT = 0. Encontrar, en ese caso, el C(t) ptimo. SOLUCIN:

12

(a) El problema es: max Z

T

ert U [C(t)] dt,

sujeto a : v(t) + iK(t) = C(t) + K(t), con : K(0) = K0 , K(T ) = KT . Despejamos C(t) en la restriccin y sustitumos en el integrando, obteniendo: max Z
T 0

con : K(0) = K0 , K(T ) = KT .

h i ert U v(t) + iK(t) K(t) dt,

(b) En este caso, h i F K, K, t = ert U v(t) + iK(t) K(t) . FK A partir de F se obtiene que FK FK d F dt K = ert U 0 (C)(i), = ert U 0 (C)(1), = rert U 0 (C) ert U 00 (C)C 0 (t). d F = 0. dt K

La ecuacin de Euler es

Luego la ecuacin de Euler es: iert U 0 (C) rert U 0 (C) + ert U 00 (C)C 0 (t) = 0, de donde: (i r)U 0 (C) + U 00 (C)C 0 (t) = 0, por lo que C 0 (t) = U 0 (C) (r i), U 00 (C)

vericndose adems que K(0) = K0 y K(T ) = KT . Condicin de Legendre: FKK = ert U 00 (C) 0, 13

ya que ert > 0 y U 00 (C) 0, por ser U (C) funcin cncava. Por tanto, se cumple la condicin de Legendre. Veamos que tambin se cumple la condicin suciente de mximo global. Para ver que F (K, K, t) es cncava en (K, K), para cada t [0, T ] ,comencemos calculando las derivadas parciales segundas de F con respecto a K, K. FKK FK K FK K = ert U 00 (C)i2 , = FKK = ert U 00 (C)i, = ert U 00 (C).

La matriz Hessiana de F con respecto a K, K es: rt 00 e U (C)i2 ert U 00 (C)i . ert U 00 (C) ert U 00 (C)i Los autovalores de esta matriz son 1 2 = 0, = ert U 00 (C)(1 + i2 ) 0,

por lo que la matriz es semidenida negativa, para todo t [0, T ] y, por tanto, F (K, K, t) es cncava en (K, K), para cada t [0, T ] , cumplindose la condicin suciente de mximo global. (c) Si U (C) = LnC, v(t) = 0, para todo t [0, T ] y KT = 0, calculemos C(t) ptimo. Se tiene que U 0 (C) = U 00 (C) = 1 , C 1 . C2

Sustituyendo en la expresin para C 0 (t) obtenida en el apartado (b), queda: C 0 (t) = 1/C (r i) = C(i r). 1/C 2

Resolvamos esta ecuacin diferencial: dC dt Z Z dC dC = (i r)dt = = (i r)dt = C C (ir)t , para 0 t T. = ln C = (i r)t + ln A = C(t) = Ae = C(i r) = 0 + iK(t) = Ae(ir)t + K(t),

Sustituyendo en la restriccin queda:

14

de donde se obtiene que K(t) iK(t) = Ae(ir)t . Resolvemos dicha ecuacin diferencial: La solucin general de la homogenea es Beit . Una solucin particular de la ecuacin completa es A (ir)t e . r Por tanto, la solucin general de la ecuacin diferencial dada es K(t) = Beit + A (ir)t e . r

Impongamos ahora las condiciones inicial y nal: K0 = K(0) = B + A , r A (ir)T e . r

0 = K(T ) = BeiT + Se obtiene que A= Por tanto, C (t) = Adems se obtiene que K (t) =

K0 erT rK0 , B= . 1 erT 1 erT rK0 e(ir)t , para 0 t T. 1 erT

K0 erT it K0 e(ir)t e , para 0 t T. 1 erT 1 erT

2.7. Se considera el problema: Z 1 (tx + x2 )dt, con : x(0) = 1. min

0

Para (i) x(1) libre; (ii) x(1) 1, encontrar las posibles soluciones a estos dos problemas.

15

SOLUCIN: El problema es: min Z

1

con : x(0) = 1. En este caso,

tx + x2 dt,

F (x, x, t) = tx + x2 . La ecuacin de Euler en este caso es Fx = C, ya que F no depende de x. Como Fx = t + 2x, la ecuacin de Euler queda 2x + t = C. Resolvamos dicha ecuacin: t t2 dx = + A = x(t) = + At + B, para 0 t 1. dt 2 4 Condicin inicial: 1 = x(0) = B, por lo que la funcin que verica la ecuacin de Euler junto con la condicin inicial dada es x(t) = t2 + At + 1, para 0 t 1. 4

Ahora hay que obtener el valor de A para cada una de las posibilidades dadas en cuanto a condicin nal. (i) Si x(1) es libre, la condicin de transversalidad es: [Fx ]t=1 = 0, es decir, [t + 2x]t=1 = 0. Tal como hemos obtenido, x(t) = t2 + At + 1, 4 16

por lo que t x(t) = + A, 2 y por tanto Fx = 2A. Por consiguiente, [Fx ]t=1 = 0 2A = 0, luego A = 0. Por tanto, en este caso, la funcin que verica la ecuacin de Euler junto con las condiciones inicial y de transversalidad es: x(t) = t2 + 1, para 0 t 1. 4

(ii) Si x(1) 1, la condicin de trnsversalidad es [Fx ]t=1 0 (= 0, si x(1) > 1). Como Fx = t + 2x = 2A, la condicin de transversalidad queda como [Fx ]t=1 = 2A 0 (= 0, si x(1) > 1), luego A 0 (A = 0, si x(1) > 1). La condicin nal es 1 1 x(1) 1 + A + 1 1 A . 4 4 Por ser 1 A , 4 no es A = 0, por lo que, entonces, es x(1) = 1, es decir 1 1 + A + 1 = 1 = A = . 4 4 Por tanto, en este caso, la funcin que verica la ecuacin de Euler, junto con las condiciones inicial, nal y de transversalidad es: x(t) = t2 1 + t + 1, para 0 t 1. 4 4 17

Como en ambos casos la funcin F (x, x, t) = tx + x2 es convexa en x, x, para cada t [0, 1] , las respectivas funciones obtenidas en (i) y (ii) son el mnimo global del problema planteado en cada caso. 2.8. En cada uno de los siguientes casos, resolver el problema, sin comprobar condiciones sucientes: Z t1 1 , (a) opt (x2 8xt + t)dt, con : x(0) = 24 0 t1 > 0, incgnita a determinar. (b) opt R t1
1

(x + tx + x2 )dt, con : x(1) = 3 , x(t1 ) = 4, t1 > 1, incgnita a determinar.

SOLUCIN: (a) En este caso, F (x, x, t) = x2 8xt + t, por lo que Fx Fx = 8t, = 2x = d Fx = 2. x dt

Por tanto, la ecuacin de Euler es, para la funcin dada: 8t 2 = 0 = x = 4t, x por lo que x = 2t2 + A, y 2 x(t) = t3 + At + B, para 0 t t1 . 3 Como Fxx = 2 > 0, se verica la condicin necesaria de Legendre para mnimo y no se verica para mximo. Condicin inicial: 1 = x(0) = B. 24 18

Las condiciones de transversalidad son, en este caso: [F ]t=t1 = 0 y [Fx ]t=t1 = 0. Para aplicar estas dos condiciones necesitamos calcular F (x, x, t) y Fx para la funcin x(t) que hemos obtenido. La funcin que cumple la ecuacin de Euler junto con la condicin inicial es: 1 2 x(t) = t3 + At , 3 24 por lo que x(t) = 2t2 + A. Por tanto, 2 2 3 1 2 F (x, x, t) = x 8xt + t = 2t + A 8t t + At +t= 3 24 4 28 4 t 12At2 + t + A2 . = 3 3
2

Fx = 2x = 4t2 + 2A. Por consiguiente, [Fx ]t=t1 = 0 4t2 + 2A = 0, 1 de donde A = 2t2 . 1 Entonces, 28 4 4 t 24t4 + t1 + 4t4 = 0 1 1 3 1 3 32 4 4 32 t4 + t1 = 0 t1 t3 + = 0, 3 1 3 3 1 3 [F ]t=t1 = 0 de donde, como tiene que ser t1 > 0, obtenemos que t1 = 1 1 , A= . 2 2

Por tanto, la funcin que verica las condiciones necesarias de mnimo para el problema dado es: 19

1 1 2 1 x(t) = t3 + t , para 0 t . 3 2 24 2 (b) En este caso, F (x, x, t) = x + tx + x2 , por lo que Fx Fx = 1, = t + 2x = d Fx = 1 + 2. x dt

Por tanto, la ecuacin de Euler es, para la funcin dada: 1 1 2 = 0 = x = 0, x por lo que x = A, y x(t) = At + B, para 1 t t1 . Como Fxx = 2 > 0, se verica la condicin necesaria de Legendre para mnimo y no se verica para mximo. Condicin inicial: 3 = x(1) = A + B = B = 3 A, por lo que, x(t) = At + 3 A, para 1 t t1 . Condicin nal: 4 = x(t1 ) = At1 + 3 A = At1 A = 1. Condicin de transversalidad: [F xFx ]t=t1 = 0. Para aplicar esta condicin necesitamos calcular F (x, x, t), x(t) y Fx para la funcin obtenida x(t). x(t) = At + 3 A, x(t) = A, 20

F (x, x, t) = x + tx + x2 = At + 3 A + tA + A2 = A2 + 2At + 3 A, xFx = A (t + 2A) = At + 2A2 , F xFx = A2 + At + 3 A. Luego la condicin de transversalidad es: A2 + At1 + 3 A = 0. Pero de la condicin nal obtenamos que At1 A = 1, por lo que sustituyendo obtenemos: A2 + 1 + 3 = 0 = A2 = 4 = A = 2. Como t1 = 1+A A

y tiene que ser t1 > 1, ser A = 2, con lo que t1 = 3/2 = 1, 5. Por tanto, el mnimo se alcanza para x(t) = 2t + 1, para 1 t 1, 5.

2.9. Una empresa ha recibido un pedido de B unidades de producto, que deben ser entregadas al cabo de un tiempo T , jado. La empresa quiere saber cul debe ser la tasa de produccin P (t), 0 t T , para atender ese pedido en la fecha jada, al coste mnimo. Se sabe que el coste unitario de produccin es proporcional a la tasa de produccin (sea C1 la constante de proporcionalidad), y que el coste unitario de mantener el producto en inventario es constante (C2 ). Sea x(t) el inventario acumulado en el instante t. Entonces, tenemos x(0) = 0, y debemos alcanzar x(T ) = B. Se pide: a) Encontrar la tasa de produccin y el inventario acumulado ptimos (ignrese la restriccin P (t) 0). Qu condicin tiene que cumplirse para que la solucin ptima cumpla P (t) 0? b) Suponer ahora que B es una constante dada, pero T es libre. Encontrar la solucin ptima (ignorando P (t) 0). SOLUCIN: Sean: x(t), el inventario acumulado en el instante t, P (t), la tasa de produccin en el instante t. 21

Se verica, por tanto, que x(t) = P (t), para 0 t T. (a) El problema es: min Z
T

con : x(0) = 0, x(T ) = B, siendo en este caso T y B conocidos, dados. En este caso,

C1 x(t)2 + C2 x(t) dt,

F (x, x, t) = C1 x2 + C2 x. La ecuacin de Euler es: Fx Como Fx Fx = C2 , = 2C1 x = d Fx = 2C1 x, dt d Fx = 0. dt

la ecuacin de Euler queda: C2 2C1 x = 0 = x = por lo que x(t) = x(t) = C2 t + A, 2C1 C2 2 t + At + C, para 0 t T. 4C1 C2 , 2C1

Veamos que se cumple la condicin suciente. La funcin F es convexa en x, x, para cada t [0, T ] , ya que 0 0 Fxx Fxx = 0 2C1 Fxx Fxx es semidenida positiva. Se cumple, por tanto, la condicin suciente y podemos asegurar que la funcin que cumple la condicin de Euler junto con las condiciones inicial y nal ser mnimo global del problema.

22

Condicin inicial: 0 = x(0) = C. Condicin nal: B = x(T ) = Por tanto, C = 0, A = y la solucin ptima es: C2 2 t + x(t) = 4C1 C2 B T T 4C1 t, para 0 t T. C2 B T, T 4C1 C2 2 T + AT. 4C1

La tasa de produccin ptima es: C2 C2 B P (t) = x(t) = t+ T , para 0 t T. 2C1 T 4C1 La condicin que tiene que cumplirse para que la solucin ptima cumpla que P (t) sea mayor o igual a cero para todo t [0, T ] es que C2 B T 0, T 4C1 es decir, C2 B T. T 4C1 (b) Ahora el problema es exactamente igual al anterior, con la nica diferencia de que T es desconocido. Sigue siendo vlida la ecuacin de Euler y su solucin obtenida en el apartado (a). Las condiciones inicial y nal siguen en vigor. Condicin de Legendre: Fxx = 2C1 > 0, que corresponde a un mnimo. Slo hay que aadir la condicin de transversalidad correspondiente a que T es desconocido. Dicha condicin es: [F xFx ]t=T = 0. Vamos a calcular F xFx : 23

Sabemos que x(t) = x(t) = Entonces, F (x, x, t) = C1 x2 + C2 x = C1 = 2 C2 C2 2 t + A + C2 t + At = 2C1 4C1 2 2 2 2 2 2 C2 t C t C t + AC2 t + C1 A2 + 2 + AC2 t = 2 + 2AC2 t + C1 A2 . 4C1 4C1 2C1 C2 C2 C2 t+A 2C1 t + 2C1 A = 2 t2 + 2AC2 t + 2C1 A2 . 2C1 2C1 2C1 F xFx = C1 A2 = [F xFx ]t=T = C1 A2 . La condicin de transversalidad es C1 A2 = 0, de donde A = 0, ya que C1 > 0 (es un coste, dato del problema, que es estrictamente positivo). Como A = 0, ser C2 B T T 4C1 4BC1 C2 T 2 = 0 = C2 T 2 = 4BC1 = 4C1 T r r 4BC1 BC1 = T = + = +2 (ya que T > 0). C2 C2 = 0 = C2 t, para 0 t T, 2C1 C2 2 t , para 0 t T, 4C1 r BC1 T =2 . C2 2.10. Comprobar que el camino ms corto desde un punto dado (t0 , x0 ) a una 24 C2 B C2 2 t + At, en donde A = T, 4C1 T 4C1 C2 t + A. 2C1

xFx = Luego,

Por tanto, la solucin ptima en este caso es: P (t) = x(t) = en donde

curva R(t) = x, es una linea recta desde (t0 , x0 ) a (t1 , R(t1 )), perpendicular a la tangente a R(t) = x, en (t1 , R(t1 )), para algn t1 . SOLUCIN: El problema es: min J(x) = con : Z
t1

t0

x(t0 ) = x0 , x(t1 ) = R(t1 ),

p 1 + x2 dt,

siendo t0 , x0 dados, t1 incgnita a determinar. Las funciones representadas en la Figura sern admisibles.

R(t)

x0 t0 t

Vamos a calcular la funcin que verica las condiciones necesarias de primer y segundo orden. p F (x, x, t) = 1 + x2 , por lo que Fx Fx La ecuacin de Euler es x = A, 1 + x2 que se puede expresar como x = C, por lo que x(t) = Ct + D, para t0 t t1 . 25 = 0, = x . 1 + x2

La condicin de Legendre es Fxx = que corresponde a mnimo. La condicin inicial es: x0 = x(t0 ) = Ct0 + D. De donde, D = x0 Ct0 y x(t) = Ct + x0 Ct0 . La condicin nal es: x(t1 ) = R(t1 ), por lo que R(t1 ) = C(t1 t0 ) + x0 . Condicin de transversalidad: [F + Fx (R0 x)]t=t1 = 0. Sustituyendo las expresiones por su valor se obtiene: p 1 1 . 1 + C2 + C (R0 (t1 ) C) = 0 1 + CR0 (t1 ) = 0 C = 0 2 R (t1 ) 1+C Por tanto, x(t) = 1 R0 (t1 ) (t t0 ) + x0 , 1 (1 + x2 )3/2 > 0,

que corresponde a la ecuacin de una recta que pasa por el punto (t0 , x0 ) y cuya pendiente es 1 , R0 (t1 )

lo que quiere decir que es perpendicular a la tangente a x = R(t) en (t1 , R(t1 )), ya que ambas pasan tambin por (t1 , R(t1 )) y el producto de las pendientes es 1, que es la condicin de perpendicularidad. 26

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS DEL CAPITULO 3. 3.1. Resolver los siguientes problemas de Clculo de Variaciones: a) Z 4 2 x + 2txx dt + 2x(4), min J(x) =
x 0

con

x(0) = 2.

b) max J(x) =
x

con

x(1) = 1,

x + tx x2 dt + a [x(3)]2 ,

en los casos: (i) a = 0, con x(3) 2, (ii) a = 1, con x(3) libre. SOLUCIN: a) En este caso se tiene que: F (x, x, t) = x2 + 2txx, S [x(4)] = 2x(4). En primer lugar hay que aplicar la ecuacin de Euler: Fx Se tiene que Fx Fx Por tanto, 2tx 2 2x 2tx = 0, x x + x = 0. Se trata de una ecuacin diferencial de segundo orden, lineal, con coecientes constantes, homogenea. La ecuacin caracterstica es: 2 + 1 = 0, y sus soluciones son 1 = +i, 2 = i, por lo que la solucin de la ecuacin de Euler es: x(t) = cos t + sent. 1 = 2tx, = 2x + 2tx = d Fx = 2 + 2x + 2tx. x dt d Fx = 0. dt

Imponemos la condicin inicial: 2 = x(0) = . La condicin de transversalidad es, en este caso: [Fx ]t=4 + dS [x(4)] = 0. dx

Calculemos, paso a paso, cada uno de los elementos que necesitamos : Habamos obtenido que Fx = 2x + 2tx. A partir de que x(t) = cos t + sent, se tiene que x(t) = sent + cos t, y se obtiene: Fx = 2sent + 2 cos t + 2t cos t + 2tsent Teniendo en cuenta que = 2, y particularizando en t = 4, se llega a que [Fx ]t=4 = 4sen4 + 2 cos 4 + 16 cos 4 + 8sen4. dS = 2. dx La condicin de transversalidad queda: (8 4) sen4 + (2 + 16) cos 4 + 2 = 0, es decir, [8sen4 + 2 cos 4] = 4sen4 16 cos 4 2, de donde se obtiene que = Por tanto, x (t) = 2 cos t + 4sen4 16 cos 4 2 sent, para 0 t 4. 8sen4 + 2 cos 4 4sen4 16 cos 4 2 . 8sen4 + 2 cos 4

Condicin de Legendre: Fxx = 2 > 0. Se cumple dicha condicin para el caso de mnimo. 2

 Condicin suciente. Tenemos que ver si la funcin F (x, x, t) = x2 + 2txx es convexa en (x, x), para cada t. Se tiene que x,x F Hx,x F = (2tx, 2x + 2tx) , 0 2t = . 2t 2

Dicha matriz es indenida (su determinante es negativo para todo t 6= 0), por lo que no se cumple la condicin suciente. Por tanto, la funcin x (t) obtenida cumple las condiciones necesarias de optimalidad pero no cumple la condicin suciente. Es la nica funcin que puede ser mnimo del problema pero no podemos estar completamente seguros de que lo sea, al no cumplirse la condicin suciente. b) (i) El problema es: max J(x) =
x

con

x(1) = 1 x(3) 2.

x + tx x2 dt,

Se tiene que F (x, x, t) = x + tx x2 , por lo que Fx Fx = 1, = t 2x = d Fx = 1 2. x dt

La ecuacin de Euler es: 1 1 + 2 = 0 = x = 0, x por lo que x = A, x(t) = At + B, para 1 t 3. Condiciones inicial y nal: 1 2 = x(1) = A + B = B = 1 A. x(3) = 2 3A + B =

1 = 2 3A + 1 A = 2A + 1 = 2A 1 = A . 2 3

Condicin de transversalidad: [Fx ]t=3 0 (= 0, si x(3) > 2). Para x(t) = At + B, es x(t) = A. Por tanto, Fx [t 2A]t=3 Por tanto, A 3 3 (A = , si x(3) > 2). 2 2 = t 2A. = 3 2A 0 (= 0, si x(3) > 2).

3 1 3 A = , pues si fuera x(3) = 2, entonces sera A = y no cumplira que A . 2 2 2 As que A= Luego 1 3 x (t) = t , para 1 t 3. 2 2 Condicin de Legendre: Fxx = 2 < 0. Se cumple dicha condicin para mximo. Condicin suciente: Veamos que F es cncava en (x, x), para cada t [1, 3] . x,x F Hx,x F = (1, t 2x) , 0 0 = es semidenida negativa = F es cncava en (x, x) , t. 0 2 3 3 1 = B = 1 = . 2 2 2

Por tanto, se cumple la condicin suciente. (ii) El problema es: max J(x) =
x

con

x(1) = 1, x(3), libre.

x + tx x2 dt [x(3)]2 ,

Como en el caso (i), al aplicar la ecuacin de Euler e imponer la condicin inicial se obtiene que: x(t) = At + 1 A, para 1 t 3. 4

La condicin de transversalidad a aplicar en este caso es: [Fx ]t=3 + dS [x(3)] = 0. dx

Al igual que en el caso (i) se tiene que: [Fx ]t=3 = 3 2A. Por otra parte, dS [x(3)] = 2x(3), dx por lo que la condicin de transversalidad es: 3 2A 2x(3) = 0, por lo que x(3) = 3 2A . 2

Por otra parte, al ser x(t) = At + 1 A. queda x(3) = 3A + 1 A = 2A + 1. Por tanto, 1 3 2A = 2A + 1 = A = . 2 6 Se obtiene que: x (t) = (i). Condicin suciente: 1) F es cncava en (x, x) , para cada t [1, 3] , como se ha comprobado en el apartado (i). 2) S(x) = x2 es cncava. En efecto: S 0 (x) = 2x, S 00 (x) = 2 < 0. Por cumplirse 1) y 2) se verica la condicin suciente de mximo global. 3.2. Se considera el problema: max J(x) =
x

5 t + , para 1 t 3. 6 6

La condicin de Legendre se cumple, como se ha comprobado en el apartado

con x(t0 ) = x0 5

t1

F (x, x, t)dt + S[x(t1 )]

t0

Deducir la condicin de transversalidad en cada uno de los siguientes casos: (i) La condicin nal es: x(t1 ) x1 . (ii) No hay condicin nal, pero t1 es libre, incgnita a determinar. SOLUCIN: Se considera el problema: Z t1 max J(x) = F (x, x, t)dt + S [x(t1 )] ,
x t0

con

x(t0 ) = x0 .

(3.1)

En la demostracin de la Proposicin 3.1 se llega a que x (t) es solucin del problema (3.1) si y slo si es solucin del siguiente problema: Z t1 [F (x, x, t) + S 0 (x)x] dt, max L(x) =
x t0

con

x(t0 ) = x0 .

Sea F1 (x, x, t) = F (x.x, t) + S 0 (x)x. Se tiene que F1x = Fx + S 0 (x). (i) La condicin de transversalidad correspondiente a la condicin nal x(t1 ) x1 ser: [F1x ]t=t1 0 (= 0, si x (t1 ) > x1 ) . (ii) Las condiciones de transversalidad correspondientes a t1 y x(t1 ) libres sern: [F1x ]t=t = 0
1

y [F1 xF1x ]t=t = 0.

1

Pero [F1x ]t=t = 0 [Fx ]t=t + S 0 [x(t )] = 0. 1

1 1

[F1 xF1x ]t=t

1

[F xFx ]t=t = 0.
1

0 [F + S 0 (x)x xFx xS 0 (x)]t=t = 0

1

Queda, por tanto: [Fx ]t=t + S 0 [x(t )] = 0 1

1

y [F xFx ]t=t = 0.
1

3.3. En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, y estudiar las condiciones de Legendre y suciente: a) Z 2 2 x1 + x2 + x2 dt, 2 J [x1 (t), x2 (t)] = 2
1

con

x1 (1) = 1 ; x2 (1) = 0, x1 (2) = 2 ; x2 (2) = 1.

b) 1 3 2 J [x1 (t), x2 (t)] = 2x1 x2 + x1 + x2 dt, 3 1 con : x1 (1) = 2 ; x2 (1) = 1, x1 (2) y x2 (2) : libres Z
1

c) J [x1 (t), x2 (t)] = con : Z

2

x1 (0) = 0 ; x2 (0) = 0, x1 ( ) = 1 ; x2 ( ) : libre. 2 2

2x1 x2 2x2 x2 x2 dt, 1 2 1

SOLUCIN: a) En este caso, F [x1 , x2 , x1 , x2 , t] = x2 + x2 + x2 . 1 2 2 Las ecuaciones de Euler son: Fxi d Fx = 0, para i = 1, 2. dt i

Ecuacin de Euler para x1 : Como, Fx1 Fx1 = 0, = 2x1 = 7 d Fx = 21 , x dt 1

se tiene que 21 = 0 = x1 = 0 = x1 (t) = A = x1 (t) = At + B, para 1 t 2. x Ecuacin de Euler para x2 : Como, Fx2 Fx2 se tiene que: x 2x2 22 = 0, es decir, x2 x2 = 0, cuya ecuacin caracterstica es 2 1 = 0 = = 1, y por tanto, x2 (t) = Cet + Det , para 1 t 2. Impongamos las condiciones iniciales y nales: 1 0 2 1 de donde se obtiene que A = 1, B = 0, C = Por tanto, x (t) = t, para 1 t 2. 1 x (t) = 2 e2t et + , para 1 t 2. e2 1 1 e2 e2 e2 1 , D= . 1 1 e2 = = = = x1 (1) = A + B, x2 (1) = Ce + De1 , x1 (2) = 2A + B, x2 (2) = Ce2 + De2 , = 2x2 , = 2x2 = d Fx = 22 , x dt 2

Condicin de Legendre: 2 0 Fxx = , para cada t [1, 2] . 0 2 8

Dicha matriz es denida positiva, por lo que las funciones obtenidas cumplen la condicin de Legendre para mnimo. Condicin suciente: A partir del resultado obtenido al aplicar la condicin de Legendre, la pre gunta es Es F convexa en (x1 , x2 , x1 , x2 ) , para cada t [1, 2]? Para responder a la pregunta necesitamos calcular y clasicar la parte de la matriz Hessiana de F que contenga las derivadas segundas con respecto a x1 , x2 , x1 , x2 . Como x,x F = (0, 2x2 , 2x1 , 2x2 ) , se obtiene que 0 0 Hx,x F = 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 , para cada t [1, 2] , 0 2

y dado que esta matriz es semidenida positiva, F es convexa en (x1 , x2 , x1 , x2 ) , para cada t [1, 2] , se cumple la condicin suciente, y por tanto las funciones obtenidas x (t) y x (t) constituyen el mnimo global del problema. No hay 1 2 mximo. b) En este caso: 1 F [x1 , x2 , x1 , x2 , t] = 2x1 x2 + x2 + x3 . 1 3 2 Las ecuaciones de Euler son: Fxi d Fx = 0, para i = 1, 2. dt i

Ecuacin de Euler para x1 : Como, Fx1 Fx1 se tiene que: 2x2 21 = 0, x por lo que x2 = x1 . Ecuacin de Euler para x2 : 9 (3.2) = 2x2 , = 2x1 = d Fx = 21 , x dt 1

Como, Fx2 Fx2 se tiene que: 2x1 2x2 x2 = 0, es decir, x1 = x2 x2 . A partir de (3.2) se obtiene que x2 x2 por lo que (3.3) queda: x1 = d3 x1 d4 x1 . dt3 dt4 = = d3 x1 , dt3 d4 x1 , dt4 (3.3) = 2x1 , = x2 = 2 d Fx = 2x2 x2 , dt 2

c) Se tiene que 1 2 F [x1 , x2 , x1 , x2 , t] = 2x1 x2 2x2 x2 x2 . 1 La ecuacin de Euler para x1 es Fx1 Como Fx1 = 2x2 4x1 , Fx1 = 2x1 = la ecuacin de Euler para x1 es x 2x2 4x1 + 21 = 0 = x2 2x1 + x1 = 0. La ecuacin de Euler para x2 es Fx2 d Fx = 0. dt 2 10 d Fx = 21 , x dt 1 d Fx = 0. dt 1

Se tiene que Fx2 = 2x1 , Fx2 = 2x2 = por tanto, resulta: x 2x1 + 22 = 0, es decir, x2 + x1 = 0. Tenemos, por tanto, el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales x1 2x1 + x2 = 0, x2 + x1 = 0. Despejando x2 en la primera ecuacin y derivando dos veces con respecto a t, se tiene que x2 = 2x1 x1 , x2 = 2x1 x x2 = 21 d3 x1 , dt3 d4 x1 . dt4 d Fx = 22 , x dt 2

Sustituyendo en la segunda ecuacin, queda: d4 x1 d2 x1 2 2 x1 = 0. dt4 dt Se trata de una ecuacin diferencial lineal, con coecientes constantes, homognea, de cuarto orden. La ecuacin caracterstica asociada es: 4 22 1 = 0, cuyas soluciones son: 1 2 3 4 = = = = q + 1 + 2 = 1, 55, q 1 + 2 = 1, 55, q + 2 1i = 0, 64i, q 2 1i = 0, 64i, 11

por lo que se obtiene que x1 (t) = Ae1,55t + Be1,55t + C cos 0, 64t + Dsen0, 64t. Entonces, x1 x1 = 1, 55Ae1,55t 1, 55Be1,55t 0, 64Csen0, 64t + 0, 64D cos 0, 64t. = 2, 4Ae1,55t + 2, 4Be1,55t 0, 4C cos 0, 64t 0, 4Dsen0, 64t.

Por tanto, x2 = 2x1 x1 = 0, 4Ae1,55t 0, 4Be1,55t + 1, 6C cos 0, 64t + 1, 6Dsen0, 64t. Impongamos las condiciones iniciales, nales y de transversalidad: 0 = x1 (0) = A + B + C, 0 = x2 (0) = 0, 4A 0, 4B + 1, 6C, = Ae0,77 + Be0,77 + C cos 0, 32 + Dsen0, 32, 1 = x1 2 0 = [Fx2 ]t= =
2

= 0, 62Ae0,77 + 0, 62Be0,77 1, 02C cos 0, 32 + 1, 02D cos 0, 32. Resolviendo el sistema se obtiene que A = 0, 04, B = 0, 04, C = 0, D = 0, 61. Por tanto, , 2 x (t) = 0, 01e1,55t + 0, 01e1,55t + 0, 97sen0, 64t, para 0 t . 2 2 x (t) = 0, 04e1,55t 0, 04e1,55t + 0, 61sen0, 64t, para 0 t 1 Condicin de Legendre: h i 2 0 Fxx = . , para cada t 0, 0 2 2

Dicha matriz es denida negativa, por lo que las funciones obtenidas cumplen la condicin de Legendre para mximo. Condicin suciente: Veamos si F es cncava en (x1 , x2 , x1 , x2 ) para cada t 0, . 2 x,x F = (2x2 4x1 , 2x1 , 2x1 , 2x2 ) , 4 2 Hx,x F = 0 0 2 0 0 i h 0 0 0 , para cada t 0, . 0 2 0 2 0 0 2 12

 Esta matriz es indenida, por lo que F no es cncava en (x1 , x2 , x1 , x2 ) y no se cumple la condicin suciente. No podemos asegurar que la solucin obtenida sea el mximo global del problema, pero tampoco podemos descartarlo. 3.4. Se considera el problema: min J = : : Z 1 1 + x1 x2 dt, 2g 0 t x1 x2 1 = 0, x1 (0) = 0 ; x1 () = ,

x1 ,x2

sujeto a con

en donde g es la constante de gravitacin universal, y son constantes. Resolver el problema : (i) Por el mtodo de sustitucin. (ii) Por el mtodo de Lagrange. SOLUCIN: i) Mtodo de sustitucin. Como, a partir de la restriccin, se tiene que: x2 = x1 1 = x2 = x1 , hay que resolver, tras sustituir en el objetivo: Z 1 1 + x1 x1 dt, min K(x1 ) = x1 2g 0 t con : x1 (0) = 0, x1 () = . En este caso: 1 F (x1 , x1 , t) = 2g p 1 + x2 1, t

por lo que, en este caso, la ecuacin de Euler es Fx1 = C, ya que F no depende de x1 . Como 1 1 x1 1 Fx1 = p 2x1 = p , 2g t 2 1 + x2 1 2g t 1 + x2 1 x1 = C. p 2g t 1 + x2 1 13 (3.4)

queda:

x1 x2 1 2 2 1 C 2gt x1 x2 1 x1 es decir, dx1 dt dx1 =

p q 2g t 1 + x2 , 1 2 2 = C 2gt 1 + x1 , = C = C 2 2gt, = C 2 2gt , 1 C 2 2gt s C 2 2gt , = 1 C 2 2gt

At , 1 At r At At dt = = dt. 1 At 1 At x1 = Z At dt. 1 At

Sea u= p 1 At u2 = 1 At = At = 1 u2 = At = 1 u2 , 1 u2 , A 2u dt = du. A t = Por tanto, ! Z Z p 2 2 u 1 u2 1 1 u2 2u du = + arcsen u = 1 u2 du = x1 = u A A A 2 2 1 = 1 At At + arcsen 1 At + B. A Por tanto, x1 (t) = 1 1 At At + arcsen 1 At + B. A

Imponemos condiciones inicial y nal 0 = x1 (0) = 1 1 (arcsen1) + B = + B = B = , A A2 2A 1 . 1 A A + arcsen 1 A + = x1 () = A 2A 14

A tiene que vericar esta ltima ecuacin. Condicin suciente de optimalidad global: ! 0 0 1 1 Hx1 ,x1 F = 0 2gt 1 1 (1+x2 ) 1+x2 es semidenida positiva, para cada t [0, ] , por lo que se cumple la condicin suciente de mnimo global. Por tanto, la solucin ptima del problema original es: 1 , para 0 t , 1 At At + arcsen 1 At + x (t) = 1 A 2A 1 1, para 0 t . 1 At At + arcsen 1 At + x (t) = 2 A 2A (ii) Mtodo de Lagrange. Para el problema dado, se dene la funcin de Lagrange: 1 1 + x1 x2 L(x1 , x2 , x1 , x2 , , , t) = + (t) [x1 x2 1] . 2g t d Lx dt i d L L dt

Para la funcin L se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler que son: Lxi = 0, para i = 1, 2, = 0.

Como Lx1 Lx2 L 1 1 1 = ; Lxi = x2 , 2g t 2 1 + x1 x2 1 1 1 = ; Lx2 = x1 , 2g t 2 1 + x1 x2 = x1 x2 1; L = 0,

las ecuaciones de Euler quedan como: Para la funcin x1 : x2 d 1 1 = 0. dt 2g t 2 1 + x1 x2 Para la funcin x2 : d dt x 1 1 1 2g t 2 1 + x1 x2

= 0.

Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler se llega a que: x1 + x2 = C1 2 2g t 1 + x1 x2 15 (3.5)

De la restriccin se obtiene que x2 = x1 1 = x2 = x1 . Sustituyendo en (3.5) queda: 2x1 = C, p 2 2g t 1 + x2 1 x1 = C, p 2g t 1 + x2 1

es decir,

que es la ecuacin (3.4). A partir de ah, se sigue como en el apartado (i), y se llega a que x (t) = 1 1 1 At At + arcsen 1 At + A 1 1 At At + arcsen 1 At + x2 (t) = A , para 0 t , 2A 1, para 0 t , 2A

en donde A verica la ecuacin

= d (t) = dt

1 , 1 A A + arcsen 1 A + A 2A ! = d dt C 2 = 0, para 0 t .

3.5. Calcular la mnima distancia entre los puntos A(4, 3, 0) y B(2, 3, + 12) en la esfera t2 + x2 + y 2 = 25. (Indicacin: La distancia entre dos puntos A(t0 , x0 , y0 ) y B(t1 , x1 , y1 ) en la supercie (t, x, y) = 0 se determina por la frmula: l= Z
t1

x1 p 2 2g t 1 + x2 1

t0

p 1 + x2 + y 2 dt,

en donde x = x(t) , y = y(t)). SOLUCIN: El problema es: Z 4p 1 + x2 + y 2 dt, min

x,y 2

sujeto a : t2 + x2 + y 2 25 = 0, con : x(2) = 3, y(2) = 12, x(4) = 3, y(4) = 0. 16

Se dene la funcin: L(x, y, x, y, , , t) = p 1 + x2 + y 2 + (t) t2 + x2 + y 2 25 .

Calculemos las ecuaciones de Euler: Para la funcin x : Teniendo en cuenta que

queda:

x , Lx = 2x; Lx = p 1 + x2 + y 2 d 2x dt p 1 + x2 + y2 x ! = 0.

Para la funcin y : Teniendo en cuenta que

queda:

y , Ly = 2y; Ly = p 1 + x2 + y 2 d 2y dt p 1 + x2 + y 2 y ! = 0.

Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler, se llega a que: ! ! x y d d p p = x , y dt dt 1 + x2 + y 2 1 + x2 + y2 con : t2 + x2 + y 2 25 = 0.

3.6. Resolver el siguiente problema: min J

x

= :

ert xdt,
T

sujeto a

xdt = A.

Hacerlo: 1) Utilizando un multiplicador. 2) Eliminando la restriccin isoperimtrica. (Indicacin: denir Z t 1 y(t) = x 2 (s)ds.).
0

17

SOLUCIN: 1) Utilizando un multiplicador. Se dene la funcin l(x, x, , , t) = ert x + x, en donde es constante. Para la funcin l, se tiene que cumplir la ecuacin de Euler: lx d lx = 0. dt

Adems, se tiene que cumplir la restriccin Z T xdt = A.

0

Como lx = ert + ; lx = 0, 2 x la ecuacin de Euler es: ert + = 0, 2 x de donde se obtiene: x = ert = x(t) = 2 rt e 2 2 .

Por tanto,

Imponiendo la restriccin, se obtiene que Z T rT 2rA e 1 = = ert dt = . A= 2 2r 1 erT 0 x (t) =

rA ert 1 erT

, para 0 t T.

Veamos que se cumple la condicin suciente de mnimo global. Veamos que la funcin l(x, x, , , t) = ert x +

2rA x 1 erT 0 0

es convexa en (x, x), para cada t [0, T ] . rA 1 2(1erT ) xx Hx,x l = 0 18

Suponiendo que x > 0, dicha matriz es semidenida positiva, ya que rT > 0. Por tanto, se verica la condicin suciente de mnimo global. 2) Denimos la siguiente funcin auxiliar: Z t x1/2 (s)ds, y(t) =
0

para la que se verica: y(t) = x1/2 (t), y(0) = 0, y(T ) = A. Por tanto, el problema inicial se puede expresar como: Z T ert xdt, min J(x, y) =
x,y 0

sujeto a : x1/2 y = 0, con:y(0) = 0; y(T ) = A.

Para resolverlo, se introduce la funcin lagrangiana: i h L(x, x, y, y, , , t) = ert x + (t) x1/2 y . Las ecuaciones de Euler son: Lx d Lx dt d Ly Ly dt = 0 ert + = 0, 2 x = 0 (t) = 0.

Por tanto, (t) = (constante), para cada t [0, T ] . Por tanto, 2 rt = ert = x (t) = e x . 2 2 Imponiendo la restriccin, se tiene que Z T rT 2rA e 1 = = ert dt = A= . 2 2r 1 erT 0 2

Por tanto,

x (t) =

rA ert 1 erT

, para 0 t T.

19

3.7. Resolver los siguientes problemas isoperimtricos: a) Z 4p min J = 1 + x2 dt,

x

sujeto a con b) min J = : : Z

: :

x(0) = 0 ; x(4) = 0.

xdt = 15,

x1 ,x2

sujeto a con

x1 (0) = 0 ; x2 (0) = 0, x1 (1) = 1 ; x2 (1) = 1.

x2 + x2 4tx2 4x2 dt, 1 2 x2 tx1 x2 dt, 1 2

SOLUCIN: a) Denimos la funcin: l(x, x, , , t) = siendo constante. La ecuacin de Euler es: lx es decir: p 1 + x2 + x,

d lx = 0, dt

d x = 0, dt 1 + x2 d x = , dt 1 + x2 x x x 1 + x2 x 1+x2 1 + x2 x (1 + x2 )3/2 = , = .

Sea x = u x = u. 20

Se tiene que 3/2 du = 1 + u2 , dt Z dt = t + A.

por lo que hay que resolver: Z Se obtiene:

du = (1 + u2 )3/2

u = t + A. 1 + u2

Teniendo en cuenta que u = x, queda: x = t + A. 1 + x2

Supongamos que = 0, entonces se obtiene que dx = M (constante) = x(t) = M t + N, para 0 t 4. dt Al imponer las condiciones inicial y nal se obtiene que x(t) = 0, para 0 t 4, pero entonces no se puede cumplir la restriccin dada. Sea 6= 0. Se tiene que t + A dx = q dt, 1 (t + A)2 1 x(t) = q 1 (t + A)2 + B.

t + A dx =q . dt 1 (t + A)2

por lo que

Impogamos las condiciones inicial y nal: 1p 1 A2 2 + B = B = . 0 = x(0) = 1A q 1 1 A2 = 4 + A = A = = 0, 1 (4 + A)2 + 0 = x(4) = en contra de que 6= 0. Por tanto, el problema dado no tiene solucin ptima. 21

b) Denimos la funcin: 2 1 2 1 l(x1 , x2 , x1 , x2 , , , t) = x2 + x2 4tx2 4x2 + (x2 tx1 x2 ), siendo constante. Aplicamos las ecuaciones de Euler, con respecto a x1 y a x2 , a partir de la funcin l. Para x1 : lx1 Efectuando operaciones, queda: x1 = de donde se obtiene que x1 = t + A, 2 + 2 t2 + At + B. 4 + 4 , 2 + 2 d lx = 0. dt 1

x1 (t) = Para x2 :

lx2 Efectuando operaciones, queda:

d lx = 0. dt 2

x2 = 0, de donde, x2 = C, x2 (t) = Ct + D. Imponiendo las condiciones iniciales y nales, se obtiene: 0 = x1 (0) = B, 0 = x2 (0) = D, 1 = x1 (1) = + A, 4 + 4 1 = x2 (1) = C.

As pues, (t2 t) + t, 4 + 4 x (t) = t. 2 x (t) = 1 22

Imponemos ahora la restriccin isoperimtrica para las funciones obtenidas: ) 2 Z 1 ( t+ 1 t+ 1 t 5 = 1 dt, 2 + 2 4 + 4 2 + 2 4 + 4 0 !) Z 1( 2 2 42 + 5 ( + 2) 2 t+ +1 dt, t + 5 = (1 + )(4 + 4) (2 + 2)2 (4 + 4)2 4 + 4 0 5 = 3 (2 + 2)2 ( + 2) + 2 42 + 5 2 + + 1, 2 (1 + ) (4 + 4) (4 + 4)2 4 + 4

1932 + 386 + 192 = 0, de donde se obtiene que = 0, 92, o bien = 1, 07. Si es = 0, 92, entonces se tiene que x (t) = 2, 87t2 + 3, 87t, 1 x (t) = t. 2 Veamos si esta solucin, que verica las condiciones necesarias de primer orden, cumple la condicin de Legendre: lx1 x1 lx1 x2 0, 16 0 lxx = = . 0 3, 84 lx2 x1 lx2 x2 Como la matriz es denida positiva, se cumple la condicin de Legendre para mnimo. Tambin se cumple la condicin suciente, ya que para 1 2 1 2 l(x1 , x2 , x1 , x2 , , , t) = x2 + x2 4tx2 4x2 0, 92(x2 tx1 x2 ), queda: 0 0 Hx,x l = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 16 0 0 0 3, 84

que es semidenida positiva para cada t [0, 1] . Por tanto, la solucin obtenida es mnimo global. Veamos qu ocurre para = 1, 07. En ese caso se llega a: x (t) = 3, 82t2 2, 82t, 1 x (t) = t. 2 23

Veamos si esta solucin que verica las condiciones necesarias de primer orden, cumple la condicin de Legendre: lx1 x1 lx1 x2 0, 14 0 lxx = = . 0 4, 14 lx2 x1 lx2 x2 Como la matriz es indenida, no se cumple la condicin de Legendre para mnimo ni para mximo. Por tanto, el nico mnimo global se alcanza en: x (t) = 2, 87t2 + 3, 87t, para 0 t 1, 1 x (t) = t, para 0 t 1, 2 con = 0, 92. 3.8. La determinacin del eje de una viga cilndrica, homognea, elstica, deformada, con extremos jos, se reduce al problema variacional siguiente: # Z +l " 2 2 d x 1 + x dt, (siendo y constantes) , opt J[x(t)] = 2 dt2 l con : x(l) = 0 ; x(l) = 0 ; x(l) = 0 ; x(l) = 0. Resolver el problema. SOLUCIN: Denimos las funciones: x1 x2 por lo que se verica que x1 = x2 , y, por tanto, el problema se puede expresar como: Z l 1 (x2 )2 + x1 dt, optx1 ,x2 J = l 2 sujeto a : x1 x2 = 0, con : x1 (l) = 0, x2 (l) = 0, x1 (l) = 0, x2 (l) = 0. Se trata de un problema con una restriccin ecuacin diferencial. Para resolverlo se dene la funcin lagrangiana: 1 L(x1 , x2 , x1 , x2 , , , t) = (x2 )2 + x1 + (t) (x1 x2 ) . 2 24 = x, = x,

Las ecuaciones de Euler son: Para x1 : Lx1 que en este caso es: es decir: 0 (t) = . Por tanto, (t) = t + A. Para x2 : Lx2 que, en este caso, queda como: es decir, (t) = 2 . x Por tanto, A x2 = t , de donde, x2 x2 2 t 2 = t3 6 = A t + B, A 2 t + Bt + C. 2 d (x2 ) = 0, dt d Lx = 0, dt 2 d (t) = 0, dt d Lx = 0, dt 1

La restriccin ecuacin diferencial es: x1 = x2 , por lo que x1 = A 3 B 2 4 t t + t + Ct + D. 24 6 2 25

Imponiendo las condiciones iniciales y nales, queda: 0 = x1 (l) = 4 A 3 B 2 l + l + l Cl + D, 24 6 2 A 2 3 0 = x2 (l) = l l Bl + C, 6 2 A 3 B 2 4 0 = x1 (l) = l l + l + Cl + D, 24 6 2 A 2 3 l + Bl + C. 0 = x2 (l) = l 6 2 2 4 l , C = 0, D = l , 6 24

Efectuando operaciones, se obtiene que: A = 0, B = por lo que 4 4 22 t + l t l , para l t l, 24 12 24 2 x (t) = t3 + l t, para l t l, 2 6 6 (t) = t, para l t l. x (t) = x (t) = 1 Condicin de Legendre: Sea 1 F (x, x, x, t) = 2 + x. x 2 Se tiene que Fx Fxx = , x = .

Se verica la condicin de Legendre para mnimo, si 0. Se verica la condicin de Legendre para mximo si 0. La condicin suciente es que 1 L(x1 , x2 , x1 , x2 , , , t) = x2 + x1 + t(x1 x2 ) 2 2 sea funcin convexa (para mnimo) o funcin cncava (para mximo), en (x, x) en un conjunto abierto que contenga al conjunto de puntos que cumplen la restriccin. Como 0 0 0 0 0 0 0 0 Hx,x L = 0 0 0 0 , 0 0 0 26

se verica la condicin suciente de mnimo si 0, y la condicin suciente de mximo si 0. 3.9. Resolver los siguientes problemas: a) Z 2 x2 + x2 + t2 dt, min J =
x 0

con

b) optx J con = : Z
0

x(0) = 1 ; x(0) = 0, x =0;x = 1. 2 2 d3 x dt3 2 #

"

240x

dt,

x(1) = 1 ; x(1) = 4.5 ; x(1) = 16, x(0) = 0 ; x(0) = 0 ; x(0) = 0.

SOLUCIN: Se denen las funciones: x1 x2 por lo que se verica que: x1 = x2 , y, por tanto, el problema se puede expresar como: Z 2 min J = x2 + x2 + t2 dt, 2 1
x1 ,x2 0

= x, = x,

sujeto a con

: :

Este es un problema con una restriccin ecuacin diferencial. Para resolverlo, se dene la funcin lagrangiana: L(x1 , x2 , x1 , x2 , , , t) = x2 + x2 + t2 + (t) (x1 x2 ) . 2 1 Las ecuaciones de Euler son: Para x1 : Lx1 d Lx = 0, dt 1 27

x1 x2 = 0, x1 (0) = 1, x2 (0) = 0, = 0, x2 = 1. x1 2 2

que, en este caso, es: 2x1 es decir, 0 (t) = 2x1 . Para x2 : Lx2 que, en este caso, es: (t) es decir, (t) = 22 = 0 (t) = 2 x Por tanto, 2x1 = 2 d3 x2 d3 x2 = x1 = 3 . 3 dt dt d3 x2 . dt3 d (2x2 ) = 0, dt d Lx = 0, dt 2 d (t) = 0, dt

La restriccin ecuacin diferencial es: x1 = x2 . Queda, por tanto, que: x1 = d4 x1 d4 x1 = + x1 = 0. 4 dt dt4

Es una ecuacin diferencial lineal, con coecientes constantes, de cuarto orden, homogenea, para la cual se obtienen las siguientes soluciones de su ecuacin caracterstica: 1 1 1 1 1 1 1 1 + i, i, + i, i. 2 2 2 2 2 2 2 2 La solucin general de la ecuacin diferencial es: 1 1 1 1 1 1 t t x1 (t) = 2e 2 A cos t Bsen t + 2e 2 C cos t Dsen t . 2 2 2 2

28

Por tanto, 1 2 t 1 1 x2 (t) = x1 (t) = e 2 A cos t Bsen t + 2 2 2 1 1 B 1 A +2e 2 t sen t cos t 2 2 2 2 1 2 t 1 1 e 2 C cos t Dsen t + 2 2 2 1 1 D 1 C t 2 +2e sen t cos t . 2 2 2 2 Es decir, 1 A+B 1 AB cos t sen t + x2 (t) = 2e 2 2 2 2 1 1 DC 1 C +D 2 t +2e cos t + sen t . 2 2 2 2
1 t 2

Imponemos condiciones iniciales y nales: 1 = x1 (0) = 2A + 2C, AB C +D 0 = x2 (0) = 2 +2 , 2 2 = 2e 2 2 A cos Bsen + 0 = x1 2 2 2 2 2 +2e 2 2 C cos Dsen , 2 2 2 2 A+B AB cos sen + 1 = x2 = 2e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DC C +D +2e 2 2 cos + sen . 2 2 2 2 2 2 b) Se denen las funciones: x1 x2 x3 y, por tanto, se verica que: x1 x2 = x2 , = x3 , = x, = x, = x,

29

por lo que el problema dado se puede exresar como: Z 0 240x1 x2 dt, 3 optx1 ,x2 ,x3 J = sujeto a con :
1

x1 x2 = 0, x2 x3 = 0, x1 (1) = 1, x2 (1) = 4, 5, x3 (1) = 16, x1 (0) = 0, x2 (0) = 0, x3 (0) = 0.

Denimos la funcin lagrangiana: L(x1 , x2 , x3 , x1 , x2 , x3 , 1 , 2 , 1 , 2 , t) = 2 = 240x1 x3 + 1 (t) [x1 x2 ] + 2 (t) [x2 x3 ] . Las ecuaciones de Euler son: Para x1 : Lx1 que, en este caso, es: 240 es decir, 0 (t) = 240, 1 por lo que 1 (t) = 240t + A. Para x2 : Lx2 que, en este caso, es: 1 (t) es decir, 0 (t) = 1 (t) = 240t A, 2 por lo que 2 (t) = 120t2 At + B. 30 d 2 (t) = 0, dt d Lx = 0, dt 2 d 1 (t) = 0, dt d Lx = 0, dt 1

Para x3 : Lx3 que, en este caso, es: 2 (t) es decir, 23 = 2 (t), x por lo que x3 x3 x3 B A 1 2 (t) = 60t2 t + , 2 2 2 A 2 B = 20t3 t + t + C, 4 2 A 3 B 2 = 5t4 t + t + Ct + D. 12 4 = A 4 B 3 C 2 t + t + t + Dt + E. 48 12 2 d (2x3 ) = 0, dt d Lx = 0, dt 3

Por tanto, como x2 = x3 , queda: x2 = t5 Como x1 = x2 , queda: x1 = A 5 B 4 C 3 D 2 t6 t + t + t + t + Et + F. 6 240 36 6 2

Imponemos condiciones iniciales y nales: 0 = x3 (0) = D, 0 = x2 (0) = E, 0 = x1 (0) = F, B A + C, 12 4 B C A + , 4, 5 = x2 (1) = 1 48 12 2 A B C 1 + , 1 = x1 (1) = + 6 240 36 6 16 = x3 (1) = 5 + de donde se obtiene que A = 360, B = 60, C = 6, D = 0, E = 0, F = 0, por lo que x (t) = x (t) = 1 t6 3 5 5 4 t t t3 , para 1 t 0. 6 2 3 31

es semidenida negativa, por lo que se cumple la condicin de Legendre para mximo. La condicin suciente de mximo global es que L(x1 , x2 , x3 , x1 , x2 , x3 , , , 1 , 2 , t) = 1 2 3 = 240x1 x2 + (240t + 360) [x1 x2 ] + 120t2 360t 60 [x2 x3 ] ,

Condicin de Legendre: Lx1 x1 Lx2 x1 Lxx = Lx3 x1

Lx1 x2 Lx2 x2 Lx3 x2

0 0 0 Lx1 x3 Lx2 x3 = 0 0 0 , Lx3 x3 0 0 2

sea cncava en (x, x), para cada t, lo cual se verica, ya que la matriz Hx,x L es semidenida negativa. Por tanto, x (t) = t6 3 5 5 4 t t t3 , para 1 t 0, 6 2 3

es mximo global del problema dado. 3.10. Se considera el problema: Z t1 F (x, x, x, x(3) , t)dt, max J =
x t0

con

x(t0 ) = x0 ; x(t0 ) = x1 ; x(t0 ) = x2 , 0 0 0 x(t1 ) = x0 ; x(t1 ) = x1 ; x(t1 ) = x2 .. 1 1 1

Demostrar que la solucin ptima es necesario que cumpla la condicin de EulerPoisson, que, en este caso , es: Fx d d3 d2 Fx + 2 Fx 3 Fx(3) = 0. dt dt dt

SOLUCIN: Denimos las funciones: x1 x2 x3 por lo que se verica que: x1 x2 = x2 , = x3 , 32 = x, = x, = x,

y el problema se puede expresar como: Z t1 max J = F (x1 , x2 , x3 , x3 , t)dt,

x1 ,x2 t0

sujeto a

con

x1 x2 = 0, x2 x3 = 0, x1 (t0 ) = x0 , x2 (t0 ) = x1 , x3 (t0 ) = x2 , 0 0 x1 (t1 ) = x0 , x2 (t1 ) = x1 , x3 (t1 ) = x2 . 1 1 1

Se dene la funcin lagrangiana: L(x1 , x2 , x3 , x1 , x2 , x3 , 1 , 2 , 1 , 2 , t) = = F (x1 , x2 , x3 , x3 , t) + 1 (x1 x2 ) + 2 (x2 x3 ). Las ecuaciones de Euler son: Para x1 : Lx1 que en este caso, es: Fx1 Para x2 : Lx2 que en este caso, es: Fx2 1 Para x3 : Lx3 que en este caso, es: Fx3 2 d d Fx = 0 = 2 (t) = Fx3 Fx3 dt 3 dt 2 (t) =
0

d Lx = 0, dt 1

d 1 (t) = 0 = 0 (t) = Fx1 . 1 dt

(1)

d Lx = 0, dt 2

d 2 (t) = 0 = 0 (t) = Fx2 1 . 2 dt d Lx = 0, dt 3

(2)

(3)

d2 d Fx3 2 Fx3 , dt dt d3 d2 Fx3 3 Fx3 . dt2 dt 33

(4)

00 (t) = 2

(5)

De (2): 1 (t) = Fx2 0 (t) = 0 (t) = 2 1 Por tanto, a partir de (1) se tiene que: Fx1 = 0 (t) = 1 Utilizando (5): Fx1 = d2 d d3 Fx2 2 Fx3 + 3 Fx3 . dt dt dt d Fx 00 (t). 2 dt 2 d Fx 00 (t). 2 dt 2

Teniendo en cuenta la denicin de las funciones x1 , x2 , x3 queda: Fx como se quera demostrar. d d3 d2 Fx + 2 Fx 3 Fx(3) = 0, dt dt dt

34

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS DEL CAPITULO 4.

4.1. Aplicar el R principio del mximo a los siguientes problemas: 2 a) max J = 1 (x + tu u2 )dt, sujeto a: x = u, con x(1) = 3. R1 b) max J = 0 (x 1 u2 )dt, en donde > 0, sujeto a: x = u, con 2 x(0) = x0 . R1 2 c) max J = 0 (tu u )dt, sujeto a: x = u x, con x(0) = 5. 2 R1 2 2 d) max J = 0 (2u t + 4u + 3x)dt, sujeto a: x = u, con x(0) = 1, 1 u 1. R1 e) min J = 0 (1 + u2 )1/2 dt + 1 [x(1) 1]2 , sujeto a: x = u, con x(0) = 0. 2 R1 f) max J = 0 (x + u)dt, sujeto a: x = x + u + t, con x(0) = 2, 0 u 3. g) min J = h [x(T )] , sujeto a x = u, con x(0) = x0 , 1 u 1, en donde h es una funcin estrictamente convexa, diferenciable, no negativa, con h(0) = 0. h) max 8x1 (18) + 4x2 (18), sujeto a: x1 = x1 + x2 + u, x2 = 2x1 u, con: x1 (0) = 15, x2 (0) = 20, 0 u 1. SOLUCIN: a) max J sujeto a = : Z
2

x = u, con x(1) = 3.

x + tu u2 dt,

El Hamiltoniano ser en este caso: H(x, u, , t) = x + tu u2 + u. Empezamos con la condicin (1) del principio del mximo: (1) H , con (2) = 0. = x Queda = 1, con (2) = 0, cuya solucin es (t) = t + A, con (2) = 0, de donde A = 2, por lo que se obtiene que (t) = 2 t, para t [1, 2] .

Condicin (2) del principio del mximo: (2) Hay que resolver: max H(x , u, , t) = x + tu u2 + u.
u

Aplicamos las condiciones de optimalidad para este problema: t + H = 0 = t 2u + = u = . u 2 2H = 2 < 0, que corresponde a un mximo. u2 Como habamos obtenido que (t) = 2 t, queda u (t) = (3) x = u, con x(1) = 3. Por tanto, x = 1 = x(t) = t + A, con x(1) = 3, de donde A = 2, por lo que x (t) = t + 2, para 1 t 2. Por tanto, (t) = 2 t, para t [1, 2] , u (t) = 1, para t [1, 2] , x (t) = t + 2, para t [1, 2] . t+2t = 1, para todo t [1, 2] . 2

b) 1 2 max J = x u dt, en donde > 0, 2 0 sujeto a : x = u, con x(0) = x0 . Z El Hamiltoniano es: 1 H(x, u, , t) = x u2 + u. 2 A continuacin se aplica el principio del mximo. (1) H = 1, con (1) = 0. = x 2
1

Resolviendo la ecuacin diferencial e imponiendo la condicin inicial, se obtiene: (t) = t 1, para 0 t 1. (2) Hay que resolver el siguiente programa matemtico: 1 max H(x , u, , t) = max x u2 + u. u u 2 Para este programa, la condicin de primer orden es: H = 0 = u + = u = . u Como 2H = < 0, se trata de un mximo. u2 Por tanto, u (t) = (3) x = u, con x(0) = x0 . Como u= queda que dx 1 1 = t , dt por lo que x (t) = 1 t2 t + A. 2 t1 , t1 , para 0 t 1.

x0 = x(0) = A, por lo que x (t) = 1 t2 t + x0 , para 0 t 1. 2

(c) max J sujeto a con El Hamiltoniano es H(x, u, , t) = tu (1) H = = , con (1) = 0. x Resolvemos la ecuacin diferencial: Z Z d d d = = = dt = = dt = ln = t + ln C, dt por lo que (t) = Cet . Imponemos la condicin nal en : 0 = (1) = Ce, de donde se deduce que C = 0. Por tanto, (t) = 0, para 0 t 1. (2) Hay que resolver: max H(x , u, , t) = max tu
u u

= : :

x = u x, x(0) = 5.

tu

u2 2

dt,

u2 + (u x). 2

A continuacin se aplica el principio del mximo:

u2 + (u x ). 2

La condicin de primer orden es: H = 0 = t u + = u (t) = t, para 0 t 1. u Como 2H = 1, u2

se trata de un mximo. (3) x = u x, con x(0) = 5. Sustituyendo u por el valor obtenido anteriormente, se tiene la ecuacin diferencial x + x = t, cuya solucin es: x(t) = Bet + t . Imponiendo la condicin inicial se obtiene que B = 5 + , por lo que queda nalmente que x (t) = (5 + )et + t , para 0 t 1. (d) max J sujeto a con y El Hamiltoniano es: H(x, u, , t) = 2u2 t2 + 4u + 3x + u. Aplicamos el principio del mximo: (1) H = 3, con (1) = 0. = x Resolviendo la ecuacin diferencial e imponiendo la condicin inicial se obtiene: (t) = 3 3t, para 0 t 1. (2) Hay que resolver el siguiente programa matemtico: max H(x , u, , t) = max 2u2 t2 + 4u + 3x + u .
1u1 1u1

= : : :

x = u, x(0) = 1, 1 u 1.

2u2 t2 + 4u + 3x dt,

En realidad, se trata de resolver el siguiente programa matemtico, con restricciones de desigualdad: max F (u) = 2t2 u2 + (7 3t)u, sujeto a : u 1 0, y tambin : 1 u 0. 5

Sean 1 el multiplicador de Lagrange asociado a la primera restriccin y 2 el multiplicador asociado a la segunda. Utilizaremos las condiciones de Kuhn-Tucker para resolver este programa. 4t2 u + 7 3t + 1 2 = 0, 1 0, 2 0, 1 u 1, 1 (u 1) = 0, 2 (1 u) = 0. A partir de la condicin (K4) consideramos el caso u 1 = 0, 2 = 0. En estas condiciones, (K1) queda as: 4t2 + 7 3t + 1 = 0, por lo que 1 = 4t2 + 3t 7 0, t [0, 1] , por lo que se cumplen las cuatro condiciones de Kuhn-Tucker. Como el programa es convexo (funcin objetivo cncava y conjunto factible convexo), la solucin obtenida resuelve el problema de Kuhn-Tucker. Por tanto, u (t) = 1, t [0, 1] . (3) x = u, con x(0) = 1. Queda x = 1, por lo que x(t) = t + A, con x(0) = 1, de donde A = 1, por lo que x (t) = 1 + t, para 0 t 1. 6 (K1) (K2) (K3) (K4)

e) min J sujeto a con El Hamiltoniano es: 1 H(x, u, , t) = 1 + u2 2 + u. = : : Z

1

1 + u2

x = u, x(0) = 0.

1 2

dt +

1 [x(1) 1]2 , 2

Apliquemos el principio del mximo: (1)

H = 0, con (1) = x(1) 1. = x Ser, (t) = A, con (1) = x (1) 1. (2) Hay que calcular el 1 min H(x , u, , t) = 1 + u2 2 + u.
u

Aplicamos las condiciones de optimalidad para este problema: H u A =0= + A = u (t) = , para 0 t 1. 2 u 1+u 1 A2 1 2H = 3 > 0, luego corresponde a un mnimo. 2 u (1 + u2 ) 2 (3) x = u, con x(0) = 0. Sustituyendo u por el valor obtenido, se tiene que A x= , 1 A2 por lo que A x(t) = t + B. 1 A2

Por ser x(0) = 0, queda que B = 0, por lo que A x (t) = t, para 0 t 1. 1 A2 Pero A A = (1) = x (1) 1 = 1, 1 A2 por lo que A A+1 = , 1 A2 de donde se obtiene que A = 0, 875, A 1 A2 Por tanto, (t) = 0, 875, para 0 t 1, u (t) = 1, 89, para 0 t 1, x (t) = 1, 89t, para 0 t 1. f) max J sujeto a con siendo El Hamiltoniano es: H(x, u, , t) = x + u + (x + u + t). Las condiciones del principio del mximo son: (1) H = = 1 + , con (1) = 0, x de donde se obtiene que (t) = 1 et1 , para 0 t 1. 8 = : : : Z
1

= 1, 89.

(x + u) dt,
0

x = x + u + t, x(0) = 2, 0 u 3.

(2) Hay que resolver el programa

0u3

max H(x , u, , t) = x + u + (x + u + t) = = u(1 + ) + x + (x + t).

Es claro que el mximo se alcanza en u = 3, si 1 + 0, y en u = 0, si 1 + 0. Como (t) = 1 et1 , para 0 t 1, verica que es mayor o igual que cero, por lo que u (t) = 3, para 0 t 1. (3) x = x + u + t, con x(0) = 2. Queda: x + x = t + 3, con x(0) = 2, cuya solucin es x (t) = t + 2, para 0 t 1. g) min J = h [x(t)] , sujeto a : x = u, con : x(0) = x0 > 0, siendo : 1 u 1, en donde h es una funcin estrictamente convexa, diferenciable, no negativa, con h(0) = 0. El Hamiltoniano ser en este caso: H(x, u, , t) = u. Empezamos con la condicin (1) del principio del mximo: (1) dh [x (T )] H , con (T ) = . = x dx Por tanto, (t) = A, siendo A = (T ) = dh [x (T )] . dx

(2) Hay que resolver:

1u1

min

u,

(3)

cuya solucin ptima se obtiene inmediatamente: 1, si > 0, u (t) = cualquier valor en [1, 1] , si = 0, 1, si < 0. x = u, con x(0) = x0 .

Vamos a calcular los valores ptimos para las variables de estado, de control y de coestado. Si fuera se tendra que x = 1, de donde x(t) = t + C, con x(0) = x0 = C, por lo que x (t) = x0 t, para 0 t T. En particular, x (T ) = x0 T. Si x0 T 0, entonces, por las propiedades de la funcin h, se vericar que dh [x (T )] 0, dx con lo que A = (T ) 0, y u (t) = 1 es control ptimo.

u (t) = 1, para todo t [0, T ] ,

Si x0 T < 0, entonces es claro que

dh [x (T )] < 0, dx pero entonces debera ser u (t) = 1, que se contradice con el punto de partida de este razonamiento: u (t) = 1. Por tanto, hemos obtenido que si x0 T 0, entonces u (t) = 1, para 0 t T. x (t) = x0 t, para 0 t T. 10

 Veamos que u (t) = +1, t [0, T ] no puede ser control ptimo, en este caso. En efecto: en ese caso sera x = 1, de donde x(t) = t + C, con x(0) = x0 = C, por lo que x (t) = t + x0 , para 0 t T. En particular, x (T ) = x0 + T. Como x (T ) = x0 + T > 0, ser dh [x (T )] > 0, dx por lo que el control ptimo no podra ser u (t) = +1, t [0, T ] . Cul es el control ptimo si x0 T < 0? Veamos que se cumplen las tres condiciones del principio del mximo para 1, si 0 t x0 , u (t) = 0, si x0 < t T. En efecto: x(0) = x0 , y a partir de la situacin de partida, si aplica inicial mente el control u (t) = 1, por lo que x = 1, con x(0) = x0 , y x (t) = x0 t, para 0 t x0 , por lo que x (x0 ) = 0. A partir del instante t = x0 , con x (x0 ) = 0, se aplica el control u (t) = 0, por lo que el sistema permanece en el estado cero; es decir, x (t) = 0, para x0 t T. Entonces, x (T ) = 0, y dh [x (T )] = 0 = A, dx

que supone un valor compatible con el control propuesto. Por tanto, si x0 T < 0, entonces: 1, si 0 t x0 , u (t) = 0, si x0 < t T.

11

x (t) =

x0 t, si 0 t x0 , 0, si x0 < t T.

La solucin obtenida es intuitivamente clara. Como el objetivo consiste en que se alcance el mnimo valor posible para h [x(T )] , a partir de x0 > 0, se aplica el control u (t) = 1, para que el valor que tome la variable de estado disminuya lo ms rpidamente posible. Si en un determinado instante el estado alcanza el valor cero, se aplica el control u (t) = 0, para que permanezca en dicho estado. h) max 8x1 (18) + 4x2 (18), x1 = x1 + x2 + u, sujeto a : x2 = 2x1 u, con : x1 (0) = 15, x2 (0) = 20, siendo : 0 u 1. El Hamiltoniano, en este caso, es H(x1 , x2 , u, 1 , 2 , t) = 1 (x1 + x2 + u) + 2 (2x1 u). Apliquemos las condiciones: (1) H = 1 22 , x1 H 2 = = 1 , x2 con : 1 (18) = 8, 2 (18) = 4. 1 = Hay que resolver, por tanto, un sistema de dos ecuaciones diferenciales. En la segunda ecuacin, se obtiene que 1 = 2 . Derivando ambos miem 1 = 2 . Sustituyendo 1 y 1 en la bros con respecto a t se obtiene que primera ecuacin, se obtiene: 2 = 2 22 , de donde 2 + 2 22 = 0, cuya solucin general es: 2 (t) = Aet + Be2t . Su derivada ser: 2 (t) = Aet 2Be2t . 12

Por tanto, 1 (t) = Aet + 2Be2t . Imponiendo las condiciones iniciales, se obtiene que A = 0 y B = 4e36 , por lo que (t) = 8e362t , para 0 t 18, 1 (t) = 4e362t , para 0 t 18. 2 (2) Hay que resolver el programa:
0u1

max (x + x + u) + (2x u), 1 1 2 2 1

que se reduce al problema:

0y1

max ( )u, 1 2

cuya evidente solucin es: 1, si > 0, 1 2 cualquier valor en [0, 1], si = 0, u (t) = 1 2 0, si < 0. 1 2 Pero se haba obtenido anteriormente que = 8e362t 4e362t = 4e362t > 0, t [0, 18] . 1 2 (3) x1 = x1 + x2 + 1, x2 = 2x1 1, con : x1 (0) = 15, x2 (0) = 20. Resolviendo el sistema, se obtiene que: x (t) = 1 x (t) = 2 101 2t e 6 101 2t e + 6 7 t 1 e + , para 0 t 18, 3 2 14 t 3 e , para 0 t 18. 3 2

4.2. El problema: Rt maxu t01 F (x, u)dt, sujeto a x = f (x, u), con x(t0 ) = x0 , 13

se llama autnomo porque no hay dependencia explcita de t, en las funciones que aparecen en el problema. Demostrar que, en tal caso, el Hamiltoniano es una funcin constante del tiempo, a lo largo de la trayectoria ptima. SOLUCIN: En este caso el Hamiltoniano es: H(x, u, , t) = F (x, u) + f(x, u), en donde, como se sabe, x, u y son funciones de t. Derivando el Hamiltoniano con respecto a t se obtiene: F F du f f du H = x+ + f (x, u) + x+ t x u dt x u dt A lo largo de la trayectoria ptima, se verica que: H , = x H = 0, u pero H x H u = = F f + , x x F f + . u u

(*)

Por tanto, sustituyendo en (*), para la trayectoria ptima, se obtiene que H F f f du F = + + + f (x, u) = x+ t x x u u dt = f(x, u) + 0 + f (x, u) = 0, por lo que, a lo largo de la trayectoria ptima es H = cte. 4.3. Una persona dispone de una riqueza W0 en un momento dado, y se decide a vivir de las rentas durante el resto de su vida. Calcula que le quedan T aos de vida. Pone todo el dinero en un banco, que le va a pagar al tipo r (computado continuamente). Sea W (t) la riqueza de que dispone en el instante t, y C(t) su tasa de consumo. Sea U (C) la utilidad de consumir la cantidad C, sea la tasa de descuento (que relaciona utilidad futura con utilidad presente) y sea B(W ) una funcin que mide la utilidad de dejar una riqueza W a sus herederos. Formular el programa que de a la persona la tasa de consumo adecuada en el resto de su vida, a n de maximizar su utilidad.

14

SOLUCIN: El programa es: max

C(t)

sujeto a : W (t) = rW (t) C(t), con : W (0) = W0 , siendo : W (t) 0, C(t) 0.

et U [C(t)] dt + B [W (T )] ,

4.4. Estudiar si se cumplen las condiciones sucientes de Mangasarian en los problemas de los apartados a), b), c) y e) del Ejercicio 4.1 y las condiciones sucientes de Arrow en los problemas de los apartados d), f), g) y h) del Ejercicio 4.1. SOLUCIN: a) En este caso, F (x, u, t) = x + tu u2 , f (x, u, t) = u. Veamos que se cumplen las condiciones del teorema de Mangasarian: F es cncava en x, u, para cada t [t0 , t1 ] . En efecto, obtengamos la matriz hessiana de F, calculando sus derivadas segundas, con respecto a las variables x, u. 0 0 Hx,u F = . 0 2 Dicha matriz es semidenida negativa, lo que asegura que F es cncava en x, u, para cada t [1, 2] . f es lineal en x, u, por lo que es cncava en x, u, para cada t [1, 2] . Como es lineal en x, u no hay que exigir ninguna condicin adicional, con respecto al signo de (t). Por tanto, se cumplen las condiciones sucientes de Mangasarian y se puede asegurar que los resultados obtenidos en el ejercicio 1o ) a) constituyen la solucin ptima del problema. b) 1 F (x, u, t) = x u2 , 2 f(x, u, t) = u. Calculemos la matriz hessiana de F con respecto a x, u : 0 0 , Hx,u F = 0 15

que es semidenida negativa, lo que asegura que F es cncava en x, u, para cada t [0, 1] . Al ser f lineal, es tambin cncava. Por tanto, se cumplen las condiciones sucientes de Mangasarian. c) F (x, u, t) = tu f(x, u, t) = u x. La matriz hessiana de F, con respecto a x, u es: 0 0 Hx,u F = , 0 1 que es semidenida negativa, lo que asegura que F es cncava en x, u, para cada t [0, 1] . Al ser f lineal, es tambin cncava. Por tanto, se cumplen las condiciones sucientes de Mangasarian. d) Para este problema hay que estudiar la condicin suciente de Arrow. En este caso: H(x, u, , t) = 2u2 t2 + 4u + 3x + u, max H(x, u, , t). H 0 (x, , t) =
1u1

u2 , 2

A partir de los resultados del ejercicio 1o ) d) se tiene que: H 0 (x, , t) = 2t2 + 4 + 3x + , que corresponde a u = 1, t [0, 1] . La funcin H 0 (x, , t) es lineal en x, para cada t [0, 1] , por lo que es cncava en x, para cada t [0, 1] . Se cumple, por tanto, la condicin suciente de Arrow, por lo que las soluciones obtenidas en el primer ejercicio constituyen las soluciones ptimas globales del problema dado. e) Hay que estudiar la condicin suciente de Mangasarian. 1 F (x, u, t) = 1 + u2 2 , f (x, u, t) = u, 1 (x 1)2 . S(x) = 2 La matriz hessiana de F, con respecto a x, u es: ! 0 0 3 , Hx,u F = 0 1 + u2 2 16

que es semidenida positiva, lo que asegura que F es convexa en x, u, para cada t [0, 1] . Al ser f lineal, es tambin convexa en x, u, para cada t [0, 1] . S(x) = por lo que S (x) = x 1, S (x) = 1 > 0, lo que asegura que S es convexa en x. Se cumplen, por tanto, las condiciones sucientes de Mangasarian. f) Hay que estudiar la condicin suciente de Arrow. H(x, u, , t) = x + u + (x + u + t). Por denicin es: H 0 (x, , t) = max x + u + (x + u + t) .
0u3

1 (x 1)2 , 2

En el ejercicio 1o ) f) se ha obtenido que H 0 (x, , t) = x + 3 + (x + 3 + t) = (1 ) x + 3 + 3 + t , que es lineal en x, para cada t [0, 1] , por lo que es cncava en x, para cada t [0, 1] y se cumple la condicin suciente de Arrow. g) Condicin suciente de Arrow. En este caso, H(x, u, , t) = u, min H 0 (x, , t) = u = u ,

1u1

en donde, como se ha visto en el ejercicio 1o ) g), u tomar el valor 1, o el valor 0. Es claro que dicha funcin H 0 es convexa en x, para cada t [0, T ] . Por otra parte, S(x) = h(x) es una funcin estrictamente convexa. Se cumplen, por tanto, las condiciones sucientes de Arrow. h) Comprobemos que se cumplen las condiciones sucientes de Arrow. En este caso, H(x1 , x2 , u, 1 , 2 , t) = 1 (x1 + x2 + u) + 2 (2x1 u), H 0 (x1 , x2 , 1 , 2 , t) = max [1 (x1 + x2 + u) + 2 (2x1 u)] .
0u1

17

A partir de las operaciones realizadas en el ejercicio 1o ) h) se obtiene que: H 0 (x1 , x2 , , , t) = (x1 + x2 + 1) + (2x1 1) = 1 2 1 2 = x1 (1 + 22 ) + 1 x2 + ( ) , 1 2 que es lineal en x1 , x2 por lo que es cncava en x1 , x2 , para cada t [0, 18] . Por otra parte, S (x1 , x2 ) = 8x1 + 4x2 es tambin lineal y, por tanto, cncava en x1 , x2 , para cada t [0, 18] . Se cumplen, por tanto, las condiciones sucientes de Arrow. 4.5. Se considera el problema siguiente: Z
2 0

max J =

Aplicar el principio del mximo en los casos = 0 y = 1. Comprobar que se cumplen las condiciones sucientes. SOLUCIN: Se tiene que H(x, u, , t) = 2x 3u u2 + (x + u). Apliquemos las condiciones del principio del mximo: (1) H = 2 , con (2) = 0. = x La solucin general de la ecuacin diferencial es (t) = Aet 2, 0 = (2) = Ae2 2, de donde A = 2e2 . Por tanto, (t) = 2e2t 2, para 0 t 2. (2) Hay que resolver:
0u2

x = x + u, x(0) = 5, (2x 3u u2 )dt, sujeto a: 0 u 2.

max H(x , u, , t) = max

0u2

que se reduce a resolver:

0u2

2x 3u u2 + x + u ,

max

( 3) u u2 . 18

 Sea = 0, entonces queda:

0u2

max ( 3) u,

cuya solucin ptima es: 2, si 3 > 0, cualquier valor en [0, 2], si 3 = 0, u (t) = 0, si 3 < 0. Pero 3 = 2e2t 5 es positivo, para 0 t < 1, 09, y es negativo para 1, 09 < t 2. Por tanto,

u (t) = (3)

2, si 0 t 1, 09, 0, si 1, 09 < t 2.

x = x + u. Sustituyendo u por el valor obtenido de la condicin (2), para = 0, se tiene que: x = x + 2, con x(0) = 5, para 0 t 1, 09, que da lugar a: x (t) = 7et 2, para 0 t 1, 09. En particular, x (1, 09) = 7e1,09 2 = 18, 82. x = x, con x (1, 09) = 18, 82, para 1, 09 < t 2, que da lugar a: x (t) = 6, 32et , para 1, 09 < t 2. Si = 1, queda el ejemplo 6 de los realizados para ilustrar el principio del mximo, que ya est resuelto.

19

Comprobemos ahora que se cumplen las condiciones sucientes de Arrow. Hemos visto que: H(x, u, , t) = 2x 3u u2 + (x + u). Ser, por tanto: H 0 (x, , t) = (2 + )x + max
0u2

en donde (t) = 2e2t 2, para cada 0 t 2, y el mximo de la expresin entre corchetes, como se ha calculado previamente, no depende de x. Por tanto, H 0 (x, , t) es lineal en x, para cada t, luego es cncava en x, para cada t [0, 2] , y se cumplen las condiciones sucientes de Arrow para = 0 y para = 1. 4.6. Resolver el siguiente problema: min J sujeto a con = : : 1 1 [T x2 (T ) x1 (T )] + 2 2 x1 = x2 , x2 = u, x1 (0) = 1, x2 (0) = 2. Z
T

( 3) u u2 ,

u2 (t)dt,

SOLUCIN: El Hamiltoniano ser, en este caso: 1 H(x1 , x2 , u, 1 , 2 , t) = u2 + 1 x2 + 2 (u). 2 Aplicamos las condiciones del principio del mximo: (1) 1 2 H 1 = 0, con 1 (T ) = , x1 2 H T = = 1 , con 2 (T ) = . x2 2 =

De donde se deduce que 1 1 (t) = A, con (T ) = A = , 2 por lo que 1 (t) = , para 0 t T. 1 2 T 1 1 T 2 = = 2 (t) = t + B, con = 2 (T ) = + B = B = 0. 2 2 2 2 20

Por tanto, 1 (t) = t, para 0 t T. 2 2 (2) Hay que resolver: max H (x , x , u, , , t) . 1 2 1 2

u

Ser: H = 0 = u , 2 u de donde t u (t) = (t) = , para 0 t T. 2 2 2H = 1 > 0, u2 por lo que corresponde a un mnimo. (3) 1 x2 = u = t, 2 de donde x2 (t) = por lo que x (t) = 2 2 t2 , para 0 t T. 4 t2 , 4 t2 + C, con x2 (0) = 2 = C, 4

x1 = x2 = 2 de donde x1 (t) = 2t por lo que x (t) = 2t 1

t3 + D, con x1 (0) = 1 = D, 12

t3 + 1, para 0 t T. 12

21

Veamos que se cumplen las condiciones sucientes de Mangasarian. F (x1 , x2 , u, t) = 1 2 u . 2

es semidenida positiva, por lo que F es convexa con respecto a x1 , x2 , u para cada t [0, T ] . f1 (x1 , x2 , u, t) = x2 , f2 (x1 , x2 , u, t) = u. Ambas funciones son lineales, por lo que son convexas con respecto a x1 , x2 , u, para cada t [0, T ] . S(x1 , x2 ) = 1 (T x2 x1 ) . 2

Su matriz hessiana con respecto a x1 , x2 , u es 0 0 0 Hx1 ,x2 ,u F = 0 0 0 0 0 1

Su matriz hessiana es la matirz cero, por lo que S es funcin convexa. Por tanto, se cumplen las condiciones sucientes de Mangasarian. 4.7. Hallar la poltica publicitaria que maximiza las ventas durante un periodo de tiempo en que la tasa instantnea de variacin de las ventas decrece a una tasa proporcional a las ventas, pero aumenta a una tasa proporcional a la tasa de publicidad, segn se aplica a la parte del mercado que todava no adquiere el producto. El problema es, por tanto: Z
t1 t0

S(t)dt, S sujeto a : S = aS + bA 1 , M con : S(t0 ) = S0 , 0 A(t) A, max en donde S son las ventas, A la publicidad, M la amplitud de mercado, t0 , t1 , a, b, S0 y A son parmetros positivos dados. SOLUCIN: En el problema a resolver S es la variable de estado, A es la va riable de control, t0 , t1 , a, b, S0 , A y M son parmetros positivos dados. El Hamiltoniano ser, en este caso: S H(S, A, , t) = S + aS + bA 1 . M 22

Apliquemos las condiciones del principio del mximo: (1) H , con (t1 ) = 0. = S Es decir, bA = 1 + a + , con (t1 ) = 0. M (2) Hay que resolver el programa matemtico: S S aS + bA bA max H(S , A, , t) = max , M 0AA 0AA que se reduce a resolver: S A. max b 1 M 0AA Por ser b>0y la solucin ptima ser: A (t) =

S 1 0, M A, si 0, 0, si < 0.

Si fuera A (t) = A, para cada t [t0 , t1 ] , la condicin (1) quedara as: a + bA = 1, con (t1 ) = 0, M cuya solucin es: (t) = K exp por lo que 1 bA bA (t) = a + 1 exp a+ (t t1 ) , M M que es mayor o igual que cero, para todo t [t0 , t1 ] , por lo que la expresin obtenida para (t) es compatible con el valor A para el control. En tal caso, la condicin (3) queda de la siguiente forma: (3) S S = aS + bA 1 , con S(t0 ) = S0 . M 23 1 bA bA a+ , con (t1 ) = 0, t + a+ M M

Se puede expresar como: bA S + a+ S = bA, con S(t0 ) = S0 . M La solucin general es: 1 bA bA S(t) = C exp a + , con S(t0 ) = S0 , t + bA a + M M por lo que, nalmente: " # 1 1 bA a + bA a + bA . S(t) = S0 bA exp a+ (t0 t) + bA M M M Por tanto, para t0 t t1 se tiene que: A (t) = A, # 1 1 bA bA a+ a + bA , exp a+ S (t) = S0 bA (t0 t) + bA M M M "

1 bA bA (t) = a + 1 exp a+ (t t1 ) , M M verican las condiciones del principio del mximo de Pontryagin. Veamos a continuacin que se verica la condicin suciente de Arrow. Ser H 0 (S, , t) = max H(S, A, , t) = S aS + bA bA
0AA

S , M

que es una funcin lineal en S, para cada t [t0 , t1 ] , por lo que es cncava en S, para cada t [t0 , t1 ] y verica la condicin suciente de Arrow. Por tanto, los valores obtenidos para A (t), S (t) y (t) constituyen los valores ptimos para el problema dado. 4.8. Un bien producido a tasa x(t) puede ser reinvertido, para expansionar la capacidad productiva, o vendido. La capacidad productiva crece a a la tasa de reinversin. Qu fraccin u(t) del output en el tiempo t debera ser reinvertido para maximizar las ventas totales sobre el periodo jado [0, T ]?. La capacidad inicial es c.

24

SOLUCIN: El problema es: max

u

sujeto a : x = ux, con : x(0) = C, siendo : 0 u 1. Apliquemos, en primer lugar, las condiciones del principio del mximo. Denimos el Hamiltoniano: H(x, u, , t) = (1 u) x + ux. Condiciones del principio del mximo: (1) H = u 1 u, con (T ) = 0. = x Por tanto, + u = u 1, con (T ) = 0. (2) Hay que resolver el siguiente programa matemtico:
0u1

(1 u) xdt,

max H(x , u, , t) = x x u + x u,

que se reduce a resolver el siguiente problema:

0u1

max x ( 1) u.

Como x(0) = C > 0 y x = ux, resulta que x 0, por lo que ser x (t) C > 0, t [0, T ] . Por tanto, el control ptimo ser: 1, si 1 > 0, cualquier valor de [0, 1] , si 1 = 0, u (t) = 0, si 1 < 0. 1 y u = 1, siendo = , o bien 1 y u = 0, siendo = 1. 25

Es decir,

Seguro que es decreciente en [0, T ] . Adems, vale cero en T. Por tanto, existe un intervalo [t, T ] en el cual 1 y u = 0, siendo = 1, con x = 0. Entonces, u (t) = 0, para t t T, (t) = T t, para t t T, x (t) = x (t), para t t T.

(A)

El tiempo t es aqul en que (t) = 1. O sea que t T 1 (suponiendo que = T 1). As, si T 1, la solucin viene dada por (A), con t 0. = Si T > 1, existe un intervalo inicial [0, T 1) en el cual > 1, u = 1, = y x = x . Utilizando que x(0) = C, as como la continuidad de x y de , ser: u (t) = 1, para 0 t < T 1, (t) = exp {T t 1} , para 0 t < T 1, x (t) = C exp {t} , para 0 t < T 1. Veamos que se cumple la condicin suciente de Arrow. H 0 (x, , t) = max [x xu + xu] = exp {T t 1} x, si 0 t < T 1, = x, si T 1 t T,
0u1

que es una funcin lineal en x, para cada t [0, T ] , por lo que es cncava en x, para cada t [0, T ] , y se verican las condiciones sucientes de Arrow. Por tanto, 1, si 0 t < T 1, (suponiendo que T > 1), u (t) = 0, si T 1 t T, u (t) = 0, t [0, T ] (suponiendo que T 1), es el control ptimo del problema. 4.9. Un depsito de agua a utilizar para apagar fuegos tiene escapes. Sea x(t) la altura del agua. Verica que: x = 0.1x + u, con x(0) = 10, en donde u(t) es la auencia de agua al depsito, en el tiempo t. Se verica que 0 u(t) 3. Se pide: calcular el control ptimo, y la correspondiente trayectoria ptima de altura del agua. 26

SOLUCIN: El problema del apartado a) es: a) max 5x(100), sujeto a : x = 0, 1x + u, con : x(0) = 10, siendo : 0 u 3. En primer lugar, encontremos las soluciones al problema que nos proporciona el principio del mximo. El Hamiltoniano es: H(x, u, , t) = (0, 1x + u) . Condiciones del principio del mximo: (1) H = 0, 1, con (100) = 5, = x de donde se obtiene que (t) = 5e0,1t10 , para 0 t 100. (2) Hay que resolver el programa:
0u3

a) Si el objetivo es max 5x(100). R 100 b) Si el objetivo es max 0 (x 5u)dt.

max H(x , u, , t) = 0, 1 x + u,

que se reduce a
0u3

max u.

Como (t) = 5e0,1t10 > 0, t [0, 100] , se obtiene que u (t) = 3, [0, 100] . (3) x = 0, 1x + 3, con x(0) = 10, de donde se obtiene que x (t) = 30 20e0,1t , para 0 t 100. 27

Veamos que se cumplen las condiciones sucientes de Arrow. H 0 (x, , t) =

0u3

max [0, 1 x + u] = 0, 1 x + 3 =

= 0, 5e0,1t10 x + 15e0,1t10 , que es una funcin lineal en x, para cada t [0, 100] , por lo que es una funcin cncava en x, para cada t [0, 100] . S(x) = 5x, es lineal en x, luego cncava en x. Por tanto, se cumplen las condiciones sucientes de Arrow, por lo que podemos asegurar que el control ptimo es: u (t) = 3, para 0 t 100, siendo la trayectoria ptima de la variable de estado: x (t) = 30 20e0,1t , para 0 t 100 y la trayectoria ptima de la variable de coestado: (t) = 5e0,1t10 , para 0 t 100. b) El problema es. max
u

sujeto a : x = 0, 1x + u, con : x(0) = 10, siendo : 0 u 3. Apliquemos el principio del mximo. H(x, u, , t) = x 5u + (0, 1x + u) . Condiciones: (1) H = 1 + 0, 1, con (100) = 0, = x de donde se obtiene que (t) = 10 10e0,1t10 , para 0 t 100. (2) Hay que resolver el programa:
0u3

100

(x 5u) dt,

max H(x , u, , t) = x 5u + (0, 1x + u) , 28

que se reduce a:
0u3

max ( 5) u.

Pero 5 = 5 10e0,1t10 , que es 0, para 0 t 93, 07, < 0, para 93, 07 < t 100. La solucin del programa matemtico es, por tanto: 3, para 0 t 93, 07, u (t) = 0, para 93, 07 < t 100. (3) x = 0, 1x + u, con x(0) = 10. Si 0 t 93, 07, entonces u (t) = 3. Por tanto, hay que resolver x + 0, 1x = 3, con x(0) = 10, de donde se obtiene que x (t) = 30 20e0,1t , para 0 t 93, 07. En particular ser x (93, 07) = 30 20e9,307 = 30. Si 93, 07 < t 100, entonces u (t) = 0. Por tanto, hay que resolver x + 0, 1x = 0, con x (93, 07) = 30, de donde se obtiene que x (t) = 30e9,207t , para 93, 07 < t 100. Por tanto: x (t) = 30 20e0,1t , para 0 t 93, 07, para 93, 07 < t 100. 30e9,207t , 29

Veamos que se cumplen las condiciones sucientes de Arrow: H 0 (x, , t) = max [x 5u 0, 1 x + u] = 0,1t10 e x + 15 30e0,1t10 , si 0 t 93, 07, = si 93, 07 < t 100, e0,1t10 x,
0u3

que es una funcin lineal en x, para cada t [0, 100] , por lo que es una funcin cncava en x, para cada t [0, 100] . Por tanto, se cumplen las condiciones sucientes de Arrow, que garantizan que las soluciones obtenidas al aplicar el principio del mximo son las soluciones ptimas del problema. 4.10. Un sistema sigue la ecuacin: x(t) = u(t). El proceso de inters empieza en el instante t = 0, y termina en t = T, con el funcional de coste: Z T [u(t)]2 dt + [x(T )]2 ,
0

en donde T es jo. Se sabe que x(0) = x0 . Calcular el control ptimo, la trayectoria ptima del estado y la trayectoria ptima de la variable de coestado. Comprobar condicin suciente. SOLUCIN: El problema a resolver es: Z T min [u(t)]2 dt + [x(T )]2 ,
u 0

sujeto a : x = u, con : x(0) = x0 .

El Hamiltoniano es: H(x, u, , t) = u2 + u. Apliquemos las condiciones del principio del mximo. (1) H = 0, con (T ) = 2x(T ). = x Se obtiene que (t) = A, t [0, T ] . Como (T ) = A = 2x (T ), 30

resulta que A . 2 (2) Hay que resolver el siguiente programa matemtico: x (T ) = min H(x , u, , t) = u2 + u.
u

H A = 0 = 2u + = 2u + A = u (t) = . u 2 2H = 2 > 0, que corresponde a un mnimo. u2 (3) Hay que resolver la siguiente ecuacin diferencial con condicin inicial: A x = u = , con x(0) = x0 . 2 Se obtiene que A x (t) = t + B, 2 x0 = x(0) = B. Por tanto, A t. 2 Particularizando en T y teniendo en cuenta lo que hemos obtenido al aplicar la condicin (1), queda: x (t) = x0 x (T ) = x0 de donde se obtiene que A= Por tanto, x0 , para 0 t T, 1+T x0 x (t) = x0 t, para 0 t T, 1+T 2x0 , para 0 t T. (t) = 1+T Veamos que se cumple la condicin suciente de Mangasarian. u (t) = F (x, u, t) = u2 es convexa en x, u para cada t [0, T ] , f(x, u, t) = u es lineal, luego es convexa en x, u para cada t [0, T ] , S(x) = x2 es convexa en x. Por tanto, se cumple la condicin suciente de Mangasarian. 31 2x0 . 1+T A A T = , 2 2