6.

Noes de Inferncia Estatstica

6. Noes de Inferncia Estatstica
2011
2011
2
Problemas de inferncia
Inferir significa fazer afirmaes sobre algo
desconhecido.
A inferncia estatstica tem como objetivo fazer
afirmaes sobre uma caracterstica de uma
populao a partir do conhecimento de dados de
uma parte desta populao (isto , uma amostra de
n observaes).
A populao representada por uma distribuio
de probabilidade com parmetro(s) cujo(s) valor(es)
(so) desconhecido(s).
Fazemos inferncias sobre o(s) parmetro(s).
3
Problemas de inferncia
Se u o parmetro da distribuio de uma v. a. X e
X
1
,...,X
n
uma amostra desta distribuio, temos trs
problemas tpicos:
1. Estimao pontual
Apresentar um valor para u, que uma funo
da amostra X
1
,...,X
n
(clculo de u), chamada de
estimador de u.
Espera-se que o estimador tenha boas
propriedades: (i) em mdia esteja prximo de u, (ii)
o estimador se aproxima de u quando n aumenta,
...b
4
Problemas de inferncia
2. Estimao intervalar
Apresentar um intervalo de possveis valores para u,
chamado de intervalo de confiana. Os limites do
intervalo so funes da amostra X
1
,...,X
n
(so
aleatrios).
A probabilidade de que o intervalo contenha u deve
ser alta.vv
A amplitude do intervalo deve ser to pequena
quanto possvel (intervalo mais preciso).
5
Problemas de inferncia
3. Teste de hipteses
Uma hiptese estatstica (H) uma afirmao sobre
o valor de u. Pode ser verdadeira ou falsa.
Se u a probabilidade de sucesso no modelo
binomial, H: u = , H: u = e H: u > so
exemplos de hipteses.
Com base na amostra X
1
,...,X
n
, formulamos uma
regra de deciso que permita concluir pela rejeio
ou no rejeio (aceitao) de H. A deciso pode
ser correta ou errada.
6
H
0
: = 60
e H
1
: 60
Exemplo. Uma indstria adquire de um certo fabricante pinos cuja
resistncia mdia ruptura especificada em 60 unid. (valor nominal da
especificao). Em um determinado dia a indstria recebeu um grande
lote de pinos e a equipe tcnica da indstria deseja verificar se o lote
atende s especificaes.
Teste de hipteses
H
0
: O lote atende s especificaes
H
1
: O lote no atende s especificaes
A v. a. X (resistncia ruptura) tal que X ~ N (, 25). O problema
pode ser resolvido testando as hipteses
(hiptese simples: um nico valor)
(hiptese composta: mais de um valor)
(Hiptese nula)
(Hiptese alternativa)
7
Definio. Uma hiptese estatstica uma afirmao sobre o(s)
parmetro(s) da distribuio de probabilidade de uma caracterstica (v.
a. X) da populao.
Definio. Um teste de uma hiptese estatstica um procedimento ou
regra de deciso que nos possibilita decidir por H
0
ou H
1
com base na
amostra X
1
,...,X
n
.
Exemplo. A equipe tcnica da indstria decidiu retirar uma amostra aleatria de
tamanho n = 16 do lote recebido. A resistncia de cada pino foi medida e foi
calculada a a resistncia mdia X (estimador de ), que ser utilizada para
realizar o teste (estatstica de teste). Podemos afirmar que

.
16
25
, ~
|
.
|

\
|
N X
Para quais valores de X a equipe tcnica deve rejeitar H
0
e portanto
rejeitar o lote?

Teste de hipteses
8
Definio. Regio crtica (R
c
) ou regio de rejeio o conjunto de
valores assumidos pela estatstica de teste para os quais a hiptese
nula rejeitada. Seu complementar a regio de aceitao (R
a
).
Exemplo. Se o lote est fora de especificao , isto , se H
1
: 60
for verdadeira, espera-se que a mdia amostral seja inferior ou
superior a 60 unid.
A equipe tcnica decidiu adotar a seguinte regra:
rejeitar Ho se X for maior do que 62,5 unid. ou menor do que 57,5 unid.
As duas regies so
{ } 5 , 57 ou 5 , 62 < > = X X R
c
{ } 5 , 62 5 , 57 s s = X R
a
: regio de aceitao de H
0
.
: regio de rejeio de H
0
e
9
Procedimento (teste):
. H se) - (aceita rejeita se no , Se
; H se - ejeita , Se
0
0
c
c
R x
r R x
e
e
10
Tipos de erros
Erro tipo I: rejeitar H
0
quando H
0
verdadeira.
Erro tipo II: no rejeitar H
0
quando H
0
falsa.
Exemplo. As hipteses so
H
0
: O lote atende s especificaes;
H
1
: O lote no atende s especificaes.
Erro tipo I: rejeitar o lote sendo que ele est de acordo com as
especificaes.
Erro tipo II: no rejeitar o lote sendo que ele no est de acordo com as
especificaes.

Situao real e desconhecida
Deciso Ho verdadeira Ho falsa
No rejeitar Ho Deciso correta Erro tipo II
Rejeitar Ho Erro tipo I Deciso correta

Quadro resumo:
11
P(Erro tipo I) = o (nvel de significncia).
). verdadeira H ; H Rejeitar ( P
0 0
= o
). a verdadeir H ; H rejeitar No ( P
) falsa H ; H rejeitar No ( P ) II tipo Erro ( P
1 0
0 0
=
= = |
) falsa H ; H Rejeitar ( P 1
0 0
= | : poder do teste.
Nvel de significncia e poder
12
Exemplo. As hipteses so H
0
: = 60 e H
1
: 60. Logo,
). 60 : H ; 5 , 57 ou 5 , 62 (
0
= < > = o X X P
). 16 / 25 , 60 ( ~ ento , eira for verdad H Se
0
N X
. 0455 , 0 02275 , 0 02275 , 0 ) 00 , 2 P( ) 00 , 2 P(
16 / 25
60 5 , 57
16 / 25
60
P
16 / 25
60 5 , 62
16 / 25
60
P
) 60 : H ; 5 , 57 P( ) 60 : H ; 5 , 62 P(
0 0
= + = < + > =
|
|
.
|

\
|
<

+
|
|
.
|

\
|
>

=
= < + = > =
Z Z
X X
X X o
Obs. Se X
1
, X
2
, ..., X
n
uma amostra de uma distribuio N(, o
2
),
ento a mdia amostral tem distribuio N(, o
2
/n).
Calculamos o nvel de significncia:
13
Clculo de o:
14
). 60 : H ; 5 , 62 5 , 57 P( ) a verdadeir H ; H rejeitar No ( P
1 1 0
= s s = = | X
). 5 , 63 : H ; 5 , 62 5 , 57 P(
1
= s s = | X
Como exemplo de clculo de |, selecionamos H
1
: = 63,5. Logo,
|
.
|

\
|
16
25
; 5 , 63 ~ N X
e

Clculo de |:
15
. 2119 , 0
0000 , 0 2119 , 0
) 80 , 4 P( ) 80 , 0 P(
) 5 , 63 ; 5 , 57 P( ) 5 , 63 ; 5 , 62 P(
) 5 , 63 : H ; 5 , 62 5 , 57 P(
1
=
=
s s =
= s = s =
= s s =
Z Z
X X
X

|
Efetuando o clculo obtemos

Clculo de |:
Logo, se = 63,5, o poder do teste igual a 1 0,2119 = 0,7881.
16
Funo poder
17
Testes bilaterais e unilaterais
Se as hipteses nula e alternativa so
, : H
; : H
0 1
0 0


=
=
em que o uma constante conhecida (valor de teste), o teste
chamado de bilateral.
Podemos ter tambm as hipteses
. : H
; : H
0 1
0 0


<
=
teste unilateral esquerda.
. : H
; : H
0 1
0 0


>
=
teste unilateral direita.
Sugesto. Expressar H
0
em forma de igualdade.
18
Um fabricante de um certo componente afirma que o tempo mdio de
vida dos componentes produzidos de 1000 horas. Engenheiros de
produto tm interesse em verificar se uma modificao do processo de
fabricao aumenta a durao dos componentes.
Hipteses:
horas, 1000 : H
horas; 1000 : H
1
0
>
=

sendo o tempo mdio de durao dos componentes.

Exemplo
19
Procedimento bsico de testes de hipteses
O procedimento de teste de hipteses relativo ao parmetro u de uma
populao decomposto em quatro passos:
(i) Formulao das hipteses:
. ou ou : H
; : H
0 0 0 1
0 0
u u u u u u
u u
= > <
=
(ii) Identificao da estatstica de teste e caracterizao da sua
distribuio.
(iii) Escolha do nvel de significncia do teste (o = 5%, 1% ou
0,5% so comuns) e obteno da regio crtica.
(iv) Clculo da estatstica de teste e tomada de deciso (H
0
deve ser rejeitada ou no?).
20
Considere uma amostra aleatria de tamanho n de uma populao
normal com mdia (desconhecida) e varincia o
2
(conhecida).
Iniciamos pelo teste unilateral esquerda:

Teste de hipteses para uma mdia populacional
. : H
; : H
(i)
0 1
0 0


<
=
(ii) A estatstica de teste a mdia amostral
X
(estimador pontual de
). Se a distribuio da populao normal ou se amostra grande (n >
30, mesmo que a distribuio da populao no seja normal) a
distribuio de
X

( ) n N / ,
2
o
, aproximadamente. Se H
0
for
verdadeira, ento
). 1 , 0 ( ~
) (
0
N
X n
Z
o

=
21
(iii) Rejeitamos H
0
em favor de H
1
se a mdia amostral
X

pequena em relao
0
. A regio crtica obtida selecionando um k
tal que Rc = {
X
< k }, sendo que
) : ; (
0 0
= < H k X P
= o. Ou seja, sob H
0

o
o

o

o

= |
.
|

\
|
< =
|
|
.
|

\
|
<

n
k
Z P
n
k
n
X
P
/ / /
0 0 0
.
0
0
0
)
`

+ < =
+ = =

n
z X R
n
z k z
n
k
c
o

o

o
o o
(iv) Concluso: se
)
`

+ < = e
n
z X R x
c
o

o 0
, rejeita-se H
0
; caso contrrio
no se rejeita H
0
.

Obs. z
o
< 0.
Teste de hipteses para uma mdia populacional
22
Exemplo
Um comprador de tijolos suspeita de uma diminuio na resistncia.
De experincias anteriores, sabe-se que a resistncia mdia ao
desmoronamento de tais tijolos igual a 200 kg, com um desvio
padro de 10 kg. Uma amostra de 100 tijolos, escolhidos ao acaso,
forneceu uma mdia de 195 kg. Ao nvel de significncia de 5%, pode-
se afirmar que a resistncia mdia ao desmoronamento diminuiu?
. kg 200 : H
; kg 200 : H
so interesse de hipteses As (i)
1
0
<
=

(ii) A estatstica de teste a mdia amostral

X
. J que n = 100 > 30,
tem-se que sob H
0
,
X
~
|
.
|

\
|
100
100
, 200 N
, aproximadamente.

(iii) A regio crtica pode ser obtida selecionando k de maneira que Rc
= {
X
< k }, sendo que
) : ; (
0 0
= < H k X P
= o = 0,05. Ou seja, sob H
0
,

23
36 , 198 64 , 1 200 05 , 0
1
200
100 / 10
200
100 / 10
200
= = = =
|
.
|

\
|

< =
|
|
.
|

\
|
s

k k
k
Z P
k X
P o
{ }. 36 , 198 < = X R
c
(iv) Do enunciado a mdia amostral vale 195. Logo,
{ } 36 , 198 195 < = e = X R x
c
. Rejeita-se H
0
ao nvel de 5% de significncia.

Concluso. De acordo com os dados coletados e adotando um nvel
de significncia de 5%, conclumos que resistncia mdia ao
desmoronamento diminuiu.
Exemplo
24
Mtodo alternativo
Um mtodo alternativo prtico: trabalhar diretamente na escala Z.
. : H contra : H ) (
0 1 0 0
< = i
(ii) Estatstica de teste:
). 1 , 0 (
) (
~
0
sob
0
N
X n
Z
H
o

=
(iii) Regio crtica para um nvel de significncia o escolhido:
{ }.
o
z Z R
c
< =
(iv) se
{ }
o
z Z R z
c
< = e
, rejeita-
se H
0
;

caso contrrio, no se
rejeita H
0
.

25
. 200 : H contra 200 : H (i)
1 0
< =
(ii) Estatstica de teste:
). 1 , 0 (
) 200 (
~
0
N
X n
Z
H sob
o

=
(iii) Regio crtica para um nvel de significncia o = 0,05:
{ }. 64 , 1 < = z R
c
(iv) Calculamos
c
R z e =

= 5
10
) 200 195 ( 100
. Rejeita-se H
0
a um nvel de
significncia de 5%.

Exemplo
26
Procedimento geral
Hipteses:

Bilateral
0 1
direita
0 1
esquerda
0 1
0 0 0 0 0 0
: H : H : H
: H : H : H
(i)


= > <
= = =
(ii) Estatstica de teste:
(a) Varincia da populao conhecida:
). 1 , 0 (
) (
~
0
0
N
X n
Z
H sob
o

=
(b) Varincia da populao desconhecida (s o desvio
padro amostral):
). 1 (
) (
~
0
0

= n t
s
X n
T
H sob

Distribuio t de Student com

n-1 graus de liberdade (g.l.).
27
Distribuies normal e t de Student
28
(iii) Regio crtica para um nvel de significncia o escolhido:
{ } c Z R
Z
c
< =
) (
{ } c T R
T
c
< =
) (
{ } c Z R
Z
c
> =
) (
{ } c T R
T
c
> =
) (
{ } c Z R
Z
c
> =
) (
{ } c T R
T
c
> =
) (
(iv) Se Z e R
C
ou T e R
C
, rejeita-se H
o
; caso contrrio, no se rejeita H
0
.

H
1
: <
0
H
1
: >
0
H
1
: =
0
Procedimento geral
Obs. Nas regies crticas com Z e T o valor de c no o mesmo.
29
Tabela da distribuio t de Student
A tabela (Tbua III) contm os valores de t
c
(t
c
> 0) tais que
P( - t
c
s T s t
c
) = 1 p correspondentes a alguns valores de p e para
alguns graus de liberdade.
30
Exemplo. Se n = 12, so 11 graus de liberdade. Se tivermos H
1
: =
0,
escolhendo o = 5%, temos p/2 = o/2, ou seja, p = 5%.
G
r
a
u
s

d
e

l
i
b
e
r
d
a
d
e
p = 90% 80% ... 5% ... 0,10%
1
2
...
11 2,201
...
120
Infinito 1,960
p = 90% 80% ... 5% ... 0,10%
Obs.. medida que aumentam os graus de liberdade, a distribuio t
se aproxima da normal (neste exemplo, t
c
1,960 = z
c
).
Tabela da distribuio t de Student
Consultando a tbua III
encontramos t
c
= 2,201 e
R
c
= {|T| > 2,201}.
31
Exemplo. Se n = 28, so 27 graus de liberdade. Se tivermos H
1
: <
0,
escolhendo o = 1%, temos p/2 = o, ou seja, p = 2 o = 2%.
G
r
a
u
s

d
e

l
i
b
e
r
d
a
d
e
p = 90% 80% ... 2% ... 0,10%
1
2
...
27 2,473
...
120
Infinito 2,326
p = 90% 80% ... 2% ... 0,10%
Obs. Neste exemplo, se tivssemos H
1
: >
0
, a regio crtica seria
R
c
= {T > 2,473}.
Tabela da distribuio t de Student
Consultando a tbua III
encontramos t
c
= 2,473 e
R
c
= {T < -2,473}.
32
Dados histricos coletados em uma linha de produo de um certo item
indicam 115 kg como massa mdia. A fim de testar a hiptese de que a
mdia de itens recentemente produzidos se manteve, retirou-se, ao
acaso, uma amostra de 20 itens, obtendo-se mdia igual a 118 kg e
desvio padro 20 kg. Utilize o = 0,05.
. kg 115 : H
; kg 115 : H
so interesse de hipteses As (i)
1
0
=
=

). 1 (
) 115 (
~
0

= n t
S
X n
T
H sob
(ii) Estatstica de teste:
Aproximamos a distribuio da mdia das 20 notas por uma distribuio
normal com mdia e varincia o
2
/ n.
Exemplo
33
(iii) Regio crtica para um nvel de significncia o = 0,05 e com n 1 =
19 g.l.:
{ }. 093 , 2 > = T R
c
(iv) Calculamos
c
R T e =

= 67 , 0
20
) 115 118 ( 20
. No se rejeita H
0
a um nvel de
de significncia de 5%. A diferena no significativa.

Concluso. De acordo com os dados coletados, a um nvel de
significncia de 5% conclumos que a massa mdia dos itens
produzidos se manteve.
Exemplo
34
Teste de hipteses para uma proporo populacional
O procedimento para testes de hipteses sobre a proporo
populacional (p) semelhante ao utilizado para testes sobre uma mdia
populacional.

Bilateral
: H
direita
: H
esquerda
: H
: H : H : H
(i)
0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
p p p p p p
p p p p p p
= > <
= = =
Problema. Testar a hiptese que a proporo de sucessos de um
ensaio de Bernoulli igual a um valor especificado p
0
. Isto , testar um
dos seguintes pares de hipteses:
35
(ii) Estatstica de teste:
mente, aproximada ), 1 , 0 (
) 1 (
) (
~
0 0 0
0
N
p p
p p n
Z
H sob

=
sendo que
n
X
n
p
n
i
i
=
= =
1
sucessos de Nmero
a proporo amostral de sucessos e X
i
= 1, se o resultado for
sucesso; X
i
= 0, se o resultado for insucesso.
:estimador pontual de p.
Teste de hipteses para uma proporo populacional
36
Um estudo realizado para determinar a presena de pequenas
anomalias em chapas metlicas de uma certa dimenso. Segundo o
fabricante, a proporo de chapas com anomalias inferior a 25%. Foram
inspecionadas 50 chapas escolhidas ao acaso e sete delas apresentaram
algum tipo de anomalia. Estes dados justificam a afirmao do fabricante?
Adote um nvel de significncia igual a 0,05.
Exemplo
. 25 , 0 : H
; 25 , 0 : H
: Hipteses ) (
1
0
<
=
p
p
i
(ii) Estatstica de teste:
mente. aproximada ), 1 , 0 (
) 25 , 0 1 ( 25 , 0
) 25 , 0 ( 50
~
0
N
p
Z
H sob

=
37
(iii) Regio crtica para um nvel de significncia o = 0,05:
{ }. 64 , 1 < = z R
c
(iv) Temos n = 50. Calculamos
14 , 0
50
7
= = p
e c
R z e =


= 796 , 1
) 25 , 0 1 ( 025
) 25 , 0 14 , 0 ( 50
.
Rejeita-se H
0
ao nvel de 5% de significncia.

Exemplo
Concluso. Adotando um nvel de significncia de 5% conclumos a
partir dos dados que a proporo de chapas produzidas com anomalias
inferior a 25%.