Convoluci n de Algunas Distribuciones de Probabilidad o

Convolution of Some Probability Distributions Margoth Adriana Valdivieso Miranda a , Emilse Yamile Becerra Guech b , a
a mavaldiviesom@unal.edu.co b yami1023@hotmail.com Universidad Pedag gica y Tecnol gica de Colombia, Tunja o o

Resumen Al determinar la Convoluci n para la suma y la diferencia de variables aleatorias independientes de manera o general, se analiza el comportamiento de las distribuciones de probabilidad Normal, Uniforme, Normal Est ndar, Exponencial y de Cauchy al aplicarles la convoluci n, utilizando especcamente variables a o aleatorias continuas. Palabras Claves: Convoluci n, variables aleatorias continuas independientes identicamente distribuidas o (i.i.d), Abstract In determining the convolution to the sum and the difference independent random variables, in general, it is analyzed the Normal, Uniform, Standard Normal, Exponential and the Cauchys probability distributions behavior, when the convolution was applied, it was used continuous random variables. Keywords: Convolution, continuous independent random variables identically distributed,

1. Introducci n o En la bibliografa actual la convoluci n y las op o eraciones relacionadas con ella se encuentran en muchas aplicaciones de ingeniera, fsica, estadstica y matem ticas referentes a series de Fourier, Ecuaciones a Diferenciales y An lisis Funcional; las cuales evidena cian la importancia de este operador en el desarrollo de procesos que ayudan a la comprensi n de fen menos o o matem ticos, pero es poco frecuente encontrar docua mentaci n acerca de este tema respecto a la Teora de o la Probabilidad. Para llevar a cabo este proceso es necesario revisar aspectos te ricos, conceptos, propiedades o y considerar algunas aplicaciones de la convoluci n en o el campo de la probabilidad y la estadstica. En la secci n 2 se determina la Convoluci n para la o o suma y la diferencia de variables aleatorias independientes de manera general, en la secci n 3 se publican o resultados del comportamiento de las distribuciones de probabilidad Normal, Uniforme, Normal Est ndar, Exa ponencial y de Cauchy, al aplicarles la convoluci n, utio lizando especcamente variables aleatorias continuas.

2. Convoluci n de la Suma y la diferencia de o variables aleatorias independientes de manera general fZ (z) = (fX fY )(z) =

fX (z y)fY (y)dy (1)

La expresi n (1) se denomina Convoluci n de las o o funciones de densidad fX y fY correspondientes a la suma de las variables aleatorias independientes X e Y . fZ (z) = (fX fY )(z) =

fX (z + y)fY (y)dy (2)

La expresi n (2) se llama Convoluci n de las funo o ciones de densidad marginales fX y fY correspondientes a la diferencia de las variables aleatorias independientes X, e Y . 3. Resultados del comportamiento de las distribuciones de probabilidad al aplicarles la Convoluci n o Convoluci n de la Suma de variables aleatorias indeo pendientes para la Densidad de la Distribuci n Normal o fZ (z)= (fX fY )(z) = exp

z z +

RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD AL APLICARLES LA CONVOLUCION Convoluci n de la suma y la diferencia de variables o Convoluci n de la Diferencia de variables aleatorias o aleatorias independientes para la Densidad de la Disindependientes para la Densidad de la Distribuci n Unio forme tribuci n Normal Est ndar o a fZ (z) = (fX fY )(z) = exp z Convoluci n de la Suma de variables aleatorias ino dependientes para la Densidad de la Distribuci n Unio forme
za (ba)

fZ (z) =

ba+z (ba)

si

ab<z <

baz

(ba)

si

z <ba

en otro valor

si

a < z (a + b)

fZ (z) =

bz (ba)

si

a + b < z < b

en otro valor

Convoluci n de la suma de variables aleatorias indeo pendientes para la Densidad de la Distribuci n Expoo nencial zez si z > fZ (z) = en otro caso Convoluci n de la suma de variables aleatorias ino dependientes para la Densidad de la Distribuci n De o Cauchy

Convoluci n de la Diferencia de variables aleatorias o independientes para la Densidad de la Distribuci n Exo ponencial ez si (z + y > ) (y > ) fZ (z) = en otro caso Convoluci n de la Diferencia de variables aleatorias o independientes para la Densidad de la Distribuci n De o Cauchy

fZ (z) =

+
z+y

+
y

dy

Referencias
[1] EDWARDS, C. Henry y PENNEY, David E. Ecuaciones Diferenciales.4ed. M xico: Pearson Educaci n, 2001. 480 p. e o [2] FELLER, william. Introducci n a la Teora de Probabilidades o y sus Aplicaciones. Ed. Limusa. M xico D.F. Vol 2. 1993. e [3] BLANCO CASTANEDA, Liliana. Probabilidad. 1ed. Bogot : a universidad Nacional de Colombia, 2004. [4] HETTMANSPERGER, Thomas. Statistical Inference Based on Ranks, Pennsylvania State University. JohnWiley y Sons.1984 [5] LEHMANN, F.L. Nonparametrica Statistical Methods Based on Ranks, University of California Berkeley. Mc Graw-Hill International book company.1975 [6] RANDLES, Ronald H; WOLFE, Douglas A. Introduction to the Theory of Nonparametric Statistics. Wiley,New York. 1979

fZ (z) =

+
zy

+
y

dy

Convoluci n de la Diferencia de variables aleatorias o independientes para la Densidad de la Distribuci n Noro mal z fZ (z) = (fX fY )(z) = exp