Variables aléatoires

Synthèse

Variable aléatoire discrète

Définition : v.a. à valeurs discontinues dans un intervalle donné : dénombrement

Loi de probabilité : soit l’évènement {X = xi}, à xi on associe P(X=xi) ou pi alors

∑p =1
i
i

Représentation : diagramme en bâtons

n
Espérance : E(X) = ∑ x i pi
i =1
n n
V (X ) = ∑ (x i − E (X )) pi = ∑ xi pi − E(X )
2 2 2
Variance :
i =1 i =1

Variable aléatoire continue

Définition : v.a. à valeurs continues dans un intervalle donné : mesure

+∞
Densité de probabilité : x → f (x) telle que ∫−∞ f (x)dx = 1 et
b
P(a < X < b) = ∫a f (x)dx
t
Fonction de répartition : FX (t) = P( X < t) = ∫−∞ f (x)dx

Représentation : histogramme
+∞
Espérance : E(X) = ∫−∞ x f (x)dx
+∞ +∞
V (X ) = ∫−∞ (x − E (X)) f (x)dx = ∫−∞
2 2 2
Variance : x f (x)dx − E(X)

Indépendance entre variables aléatoires

Loi d’un couple X,Y : pij = P ((X = xi ) et (Y = yj ))

Espérance : E(X+Y) = E(X) + E(Y) quelque soit les relations entre X et Y

3-MATH-SYNT-VAR_ALEA
 n

d’où E(X1 + X2 +…+ Xi +. …+ Xn ) = ∑ E(X i )

i=1

Variance : V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 cov (X,Y)

Indépendance : si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes

E(XY) = E(X)E(Y)
V(X + Y) = V(X) + V(Y)
n

d’où V(X1 + X2 +…+ Xi +. …+ Xn ) = ∑V (X i )

i=1

cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0

Opération : E(aX + b) = aE(X) + b

2
V(aX + b) = a V(X)

3-MATH-SYNT-VAR_ALEA