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10 janvier 2007
Exercice 1
Exercice 2
k
1 X
yt+i
p
i=k
1
mm3,2 (X) = (102 + 104 + 106) = 104
3
1
mm4,3 (X) =
4
102
110
+ 104 + 106 + 108 +
2
2
Temps
mm3(X)
mm4(X)
mm3(Y)
mm4(Y)
102
203
104
104
206
206
106
106
106
209
209
209
108
108
108
212
212
212
110
110
110
215
215
215
112
112
112
218
218
218
114
114
114
221
221
221
116
116
116
224
224
224
118
118
118
227
227
227
10
120
120
120
230
230
230
11
122
122
122
233
233
233
12
124
124
124
236
236
236
13
126
126
126
239
239
239
14
128
128
128
242
242
242
15
130
130
245
245
16
132
248
= 106
2. Lorsque nous appliquons une moyenne mobile centre (paire ou impaire) sur une srie chronologique
compose que dune tendance, la moyenne mobile na aucune influence sur cette srie.
La srie chrono se voit tronque dautant de valeurs que la longueur de la moyenne mobile centre divise
par 2 chaque extrmit.
1
3.1.
Temps
mm3(Z)
mm4(Z)
mm3(X)+mm3(Y)
mm4(X)+mm4(Y)
305
310
310
310
315
315
315
315
315
320
320
320
320
320
325
325
325
325
325
330
330
330
330
330
335
335
335
335
335
340
340
340
340
340
345
345
345
345
345
10
350
350
350
350
350
11
355
355
355
355
355
12
360
360
360
360
360
13
365
365
365
365
365
14
370
370
370
370
370
15
375
375
375
16
380
Exercice 3
1. Dsaisonnaliser sert sparer la tendance, les effets saisonniers, le bruit, qui ont chacun un sens
conomique diffrent. Ceci nous permet de mieux comprendre les donnes observes (interprtation des
rsultats numrique, sens de la tendance, comparaison des effets saisonniers, estimation de la variance du
bruit...) et de faire des prvisions.
2. On choisit un modle additif.
3. Soient se1 , se2 , se3 , se4 les coefficients saisonniers de chaque trimestre. Nous avons st = set[(t1)/4]4 .
Le principe de conservation des aires est une contrainte didentifiabilit du modle. Elle exprime que la
moyenne des coefficients saisonniers est nulle :
4
1X
sej = 0.
4 j=1
(1)
Yt+2
1 Yt2
+ Yt1 + Yt + Yt+1 +
.
mm4 (t) =
4
2
2
Cette moyenne mobile ne peut-tre calcule qu partir du troisime trimestre de 1970, et jusquau second
trimestre de 1980 (inclus). Pour lanne 1975 : 115,625 ; 114,125 ; 115,250 ; 117,750.
Dans le tableau "Premire estimation des coefficients saisonniers", on a calcul yt mm4 (t). Pour
lanne 1979 : 6,000 ; 2,250 ; -17,375 ; 9,500.
En faisant la moyenne des coefficients saisonniers trimestre par trimestre, on trouve la premire ligne
du tableau 1. La moyenne des coefficients saisonniers ainsi trouvs est 0,100. Afin de satisfaire (1), on
retranche chacun de ces coefficients cette moyenne, ce qui nous fournit les estimateurs finaux des
coefficients saisonniers : La srie corrige des variations saisonnires est la srie des yt st . Pour lanne
1974 : 123,700 ; 125,338 ; 124,838 ; 118,125.
Estimation
provisoire
finale
1er trim
5,400
5,300
2eme trim
3,763
3,663
3eme trim
-16,738
-16,838
4eme trim
7,975
7,875
Exercice 4
Y
127
127
108
134
133
130
107
132
133
134
110
140
138
136
118
146
145
138
115
141
137
136
115
143
137
136
111
140
Yb = b
aT + bb
125,680
126,018
126,357
126,695
127,034
127,372
127,711
128,050
128,388
128,727
129,065
129,404
129,742
130,081
130,419
130,758
131,096
131,435
131,773
132,112
132,450
132,789
133,128
133,466
133,805
134,143
134,482
134,820
b = Y Yb
1,320
0,982
-18,357
7,305
5,966
2,628
-20,711
3,950
4,612
5,273
-19,065
10,596
8,258
5,919
-12,419
15,242
13,904
6,565
-16,773
8,888
4,550
3,211
-18,128
9,534
3,195
1,857
-23,482
5,180
Ye = b
aT + bb + se
131,652
129,795
107,938
135,366
133,006
131,149
109,292
136,720
134,360
132,503
110,646
138,074
135,714
133,857
112,000
139,429
137,068
135,211
113,354
140,783
138,423
136,565
114,708
142,137
139,777
137,920
116,062
143,491
e = Y Ye
-4,652
-2,795
0,062
-1,366
-0,006
-1,149
-2,292
-4,720
-1,360
1,497
-0,646
1,926
2,286
2,143
6,000
6,571
7,932
2,789
1,646
0,217
-1,423
-0,565
0,292
0,863
-2,777
-1,920
-5,062
-3,491
Tab. 2 Valeurs expliques par la rgression et estimation provisoire des coefficients saisonniers
En faisant la moyenne des bt trimestre par trimestre, on obtient les estimations se des coefficients
saisonniers :
Estimation
1er trim
5,972
2eme trim
3,776
3eme trim
-18,419
4eme trim
8,671
On peut remarquer que la variance des rsidus e prenant en compte les coefficients saisonniers est de
10,11 et :
)
e2 = 1 Var(e
= 92%,
R
Var(Y )
qui est bien meilleur que le rsultat prcdent !
5. On retrouve des coefficients semblables ceux de lexercice 3.
6. Les prvisions nous sont donnes par yet = b
at + bb + sbt , o sbt est la srie des coefficients saisonniers
estime. Pour lanne 1987, on trouve : 141,131 ; 139,274 ; 117,417 ; 144,845.
Exercice 5
1. Si nous traons les deux droites passant par le minima et les maxima de la srie, alors nous obtenons
deux droites non parallles. Le modle est donc de type multiplicatif.
2500
2000
1500
1000
500
0
janv-00
juil-00
janv-01
juil-01
janv-02
juil-02
janv-03
juil-03
janv-04
juil-04
2. La longueur de la moyenne mobile doit tre de 12 puisque la srie est mensuelle. Nous pourrons ainsi
liminer la partie saisonnire (longueur de la MM = saison), conserver la composante tendancielle, et
lisser la composante rsiduelle (effet de Slutsky et Yule). Nous perdrons 6 valeurs en dbut et en fin de
srie puisque la moyenne mobile est centre.
!
61
X
1 713
800
mm12,7 (X) =
+
xt+12 +
= 886.5
12
2
2
i=6+1
3. Pour calculer les coefficients saisonniers, il faut enlever la tendance (qui est approche par les
moyennes mobiles centres) de la srie. On calcule les rapports saisonniers (modle mutiplicatif) :
yt = xt /mm12,t (X)
y7 = 812/886.5 = 0.9159
Le coefficient saisonnier de chaque mois est obtenu en calculant la moyenne des rapports saisonniers
de chaque mois.
P12
La somme des coefficients saisonniers : j=1 Sj = 12.011.
Nous procdons donc une correction de ces coefficients
P12saisonniers en calculant la moyenne et en divisant
chacun des coefficients par la moyenne : S = (1/12) j=1 Sj = 1.001.
Le coefficient corrig pour le mois de janvier est alors = 0.827/1.001 = 0.826.
La srie corrige des variations saisonnires est obtenue en divisant chaque valeur de la srie initiale
par son coefficient saisonnier respectif :
xCV S,1 = 713/0.826
(2)
janvier
fvrier
mars
avril
mai
juin
juillet
aot
sept
oct
nov
dc
2000
886.5
893.1
899.8
913.5
928.5
944.3
2001
963.4
977.1
990.4
1005.0
1017.9
1027.9
1035.8
1045.0
1056.7
1070.4
1079.2
1089.6
2002
1099.3
1103.7
1113.0
1128.1
1145.6
1159.8
1173.6
1189.1
1204.5
1222.8
1236.6
1249.1
2003
1265.3
1275.3
1281.5
1288.9
1299.3
1306.4
1306.3
1306.7
1310.4
1313.8
1318.8
1333.3
2004
1343.2
1345.6
1348.3
1354.8
1371.5
1388.2
janvier
fvrier
mars
avril
mai
juin
juillet
aot
sept
oct
nov
dc
2000
0.9159
0.4255
0.9669
1.2261
1.2924
0.9636
2001
0.8304
0.7164
1.0400
1.2736
0.8252
1.4787
0.9751
0.4880
1.0032
1.1958
1.2510
0.9178
2002
0.8187
0.7430
1.0692
1.2854
0.7682
1.4917
0.8811
0.4962
0.9988
1.2267
1.2535
0.9127
2003
0.8630
0.7842
1.0769
1.3189
0.7388
1.4926
0.9209
0.5051
0.9783
1.2179
1.2891
0.8700
2004
0.7966
0.7655
1.0680
1.2695
0.7729
1.5848
janvier
0.752
0.827
non corrigs
1.063
0.752
0.826
corrigs
coefficients saisonniers
fvrier
1.064
0.776
mars
0.776
1.511
1.286
mai
1.512
0.922
1.287
juin
0.923
avril
juillet
1.215
0.478
1.217
1.270
0.479
octobre
1.271
0.915
aot
novembre
0.916
12
0.986
dcembre
12.011
1.000
0.987
Total
1.001
septembre
Moyenne
janvier
fvrier
mars
avril
mai
juin
juillet
aot
sept
oct
nov
dc
2000
863
838
885
809
928
834
880
795
882
921
945
994
2001
968
931
969
996
1083
1006
1095
1066
1075
1053
1063
1093
2002
1089
1091
1120
1128
1135
1145
1121
1234
1220
1234
1220
1246
2003
1321
1331
1299
1322
1238
1291
1304
1380
1300
1316
1338
1267
2004
1295
1370
1355
1338
1367
1456
1290
1526
1296
1448
1527
1442
2500
2000
1500
1000
500
0
janv-00
juil-00
janv-01
juil-01
janv-02
juil-02
janv-03
juil-03
janv-04
juil-04
Exercice 6
1. Le coefficient a est la tendance (pente, variation annuelle de la consommation de vin) tandis que le
coefficient b est lordonne lorigine (consommation de vin T=0, cest--dire en 1967).
b
2. On trouve : b
a = 0, 870, bb = 60, 036. R2 = V (C)/V
(C) = b
a2 V (T )/V (C) = 0, 97. V (b
) = V (C)
2
b
b
V (C) = V (C) b
a V (T ) = 1, 353.
3. On a diffrenci la srie intgre, la rendant ainsi stationnaire : zt = Ct Ct1 = at+ba(t1)b = a.
En fait, Ct est bruite et ne suit pas exactement (2). Il en est de mme pour zt . Comme :
27
z =
27
1 X
C27 C0
C1994 C1967
1 X
zt =
Ct Ct1 =
=
,
27 t=0
27 t=0
27
27
(3)
Anne
b (1)
C
b (2)
C
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
27
28
29
30
31
32
33
36,663
35,685
34,815
33,945
33,075
32,206
31,336
36,663
35,852
35,041
34,230
33,419
32,608
31,797