Matematici Speciale

MATEMATICI SPECIALE
Culegere de probleme
TANIA-LUMINIT A COSTACHE
2
*
Prefat a
Lucrarea este rezultatul seminariilor de Probabilitat i si statistica matem-
atica si Matematici avansate t inute de autoare student ilor anilor ntai si doi
ai Facultat ilor de Automatica si Calculatoare si Electronica din Universi-
tatea Politehnica Bucuresti.
Cartea este structurata n unsprezece capitole, cont inand o sect iune teo-
retica cu principalele not iuni si rezultate necesare rezolvarii exercit iilor, o
parte de probleme rezolvate care acopera programa seminarului de Matem-
atici 3 si probleme propuse student ilor pentru o xare mai buna a cunostint elor
predate, precum si pentru nt elegerea altor cursuri de specialitate.
Pentru aprofundarea conceptelor fundamentale sunt necesare o pregatire
teoretica suplimentara si o participare activa n cadrul seminariilor si cur-
surilor.
Mult succes!
3
4
*
Cuprins
Prefat a 3
1 Spat ii de probabilitate 7
1.1 Not iuni teoretice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2 Variabile aleatoare 37
3 Vectori aleatori 85
4 Siruri de variabile aleatoare 103
5 Procese stochastice (aleatoare) 124
6 Metode statistice 140
5
6 CUPRINS
7 Funct ii olomorfe. Dezvoltari n serie Laurent 165
8 Integrale complexe 176
9 Transformata Laplace 190
9.1 Denit ie si formule de inversare . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
9.2 Proprietat iile transformarii Laplace . . . . . . . . . . . . . . . 191
9.3 Rezolvarea ecuat iilor si sistemelor de ecuat ii diferent iale cu
coecient i constant i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.4 Integrarea unor ecuat ii cu derivate part iale, cu condit ii init iale
si condit ii la limita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
9.5 Rezolvarea unor ecuat ii integrale . . . . . . . . . . . . . . . . 195
10 Transformarea Z 230
11 Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul doi 240
Bibliograe 255
Capitolul 1
Spat ii de probabilitate
1.1 Not iuni teoretice
Denit ia 1.1. Se numeste spat iu (camp) discret de probabilitate o
mult ime nita = (
n
)
nN
sau numarabila = (
n
)
nIN
, mpreuna cu un
sir (p
n
)
n
, 0 p
n
1, satisfacand condit ia
n
p
n
= 1
Denit ia 1.2. Orice submult ime A este un eveniment caruia i se
ataseaza probabilitatea P(A) =
n
A
p
n
Exemplul 1.1. In urma experient ei care consta n aruncarea unei mon-
ede putem obt ine unul din rezultatele (fat a cu stema), (fat a cu valoarea).
Considerand un singur rezultat, fat a cu stema poate sa apara sau sa nu
apara ; n acest exemplu aparit ia fet ei cu stema este un eveniment aleator
(ntamplator).
Orice eveniment ntamplator depinde de act iunea combinata a mai mul-
tor factori ntamplatori. In experient a aruncarii monedei printre factorii
ntamplatori putem aminti: felul n care misc am mana, particularitat ile
monedei, pozit ia n care se gaseste moneda n momentul aruncarii.
Relativ la producerea unui eveniment ntamplator ntr-un singur rezultat
nu putem spune nimic. Situat ia se schimba atunci cand avem n vedere
evenimente ntamplatoare ce pot observate de mai multe ori n condit ii
identice.
Aceste evenimente se supun unor legi, cunoscute sub numele de legi
statistice, teoria probabilitat ilor stabilind forma lor de manifestare si
permit and sa se prevada desfasurarea lor. Este normal sa nu putem sa
prevedem daca ntr-o singura aruncare a monedei va aparea fat a cu stema,
nsa ntr-o serie mare de experient e, putem prevedea cu sucienta precizie
numarul de aparit ii ale acestor fet e.
Denit ia 1.3. Evenimentul sigur este un eveniment care se realizeaza
cu certitudine la ecare efectuare a experient ei.
Exemplul 1.2. Alegerea unei piese corespunzatoare sau necorespunzatoare
7
8 CAPITOLUL 1. SPAT II DE PROBABILITATE
standardului dintr-un lot de piese este evenimentul sigur al experient ei.
Denit ia 1.4. Evenimentul imposibil nu se produce la nici o efectuare
a experient ei.
Exemplul 1.3. Extragerea unei bile rosii dintr-o urna care cont ine numai
bile albe.
Denit ia 1.5. Intotdeauna unui eveniment i corespunde un eveniment
contrar, a carui producere consta n nerealizarea primului. Evenimentul
contrar unui eveniment Al vom nota A, CA, A
c
.
Exemplul 1.4. Fie A evenimentul aparit iei uneia din fet ele 2,5 la arun-
carea unui zar si cu B aparit ia uneia din fet ele 1,3,4,6. Se observa ca atunci
cand nu se produce evenimentul A, adica atunci cand nu apare una din fet ele
2 sau 5, se produce evenimentul B, adica obt inem una din fet ele 1,3,4,6 si
invers.
Denit ia 1.6. Evenimentele A si B se numesc compatibile daca se pot
produce simultan, adica daca exista rezultate care favorizeaza atat pe A cat
si pe B.
Exemplul 1.5. La aruncarea zarului evenimentul A care consta din
aparit ia uneia din fet ele cu un numar par si evenimentul B care consta din
aparit ia uneia din fet ele 2 sau 6 sunt compatibile deoarece daca vom obt ine
ca rezultat al experient ei aparit ia fet ei 2 nseamna ca s-au produs ambele
evenimente. Acelasi lucru se ntampla daca obt inem fat a 6.
Denit ia 1.7. Evenimentele A si B se numesc incompatibile daca nu se
pot produce simultan, adica daca nu exista rezultate care favorizeaza atat
pe A cat si pe B.
Denit ia 1.8. Daca A si B sunt evenimente incompatibile (A B = ),
atunci P(A B) = P(A) +P(B).
Mai general, pentru orice sir (A
n
)
nIN
de evenimente doua cate doua
incompatibile, avem P(
_
n=0
A
n
) =
n=0
P(A
n
)
Observat ia 1.1. Evenimentele contrare sunt incompatibile, dar eveni-
mentele incompatibile nu sunt ntotdeauna contrare.
aparit ia uneia din fet ele cu un numar impar si evenimentul B care consta
din aparit ia uneia din fet ele cu un num ar par sunt evenimente incompatibile
si contrare.
aparit ia uneia din fet ele cu un numar par si B ce consta din aparit ia fet ei
5 sunt incompatibile, nsa nu sunt contrare deoarece nerealizarea evenimen-
tului A nu este echivalenta cu producerea evenimentului B.
Denit ia 1.9. Se numeste spat iu de probabilitate un triplet (, /, P),
unde este o mult ime de evenimente elementare, / este o -algebra de
part i ale lui , iar P : / [0, 1] este o masura de probabilitate satisfacand
1.1. NOT IUNI TEORETICE 9
P() = 1 si P(
_
n=0
A
n
) =
n=0
P(A
n
), pentru orice sir (A
n
)
nIN
de evenimente
doua cate doua incompatibile.
Cazuri particulare
1.Denit ia clasica a probabilitat ii
Daca este o mult ime cu N elemente, se poate deni un spat iu discret
de probabilitate luand p
n
=
1
N
, n = 1, N. In acest caz se spune ca eveni-
mentele elementre sunt echiprobabile si pentru orice eveniment A ,
avem P(A) =
card(A)
card()
.
2. Probabilitat i geometrice
Fie IR
n
o mult ime de masura Lebesgue nita si e /
- al-
gebra submult imilor sale boreliene. Obt inem un spat iu de probabilitate
(, /
, P), denind pentru orice A /
, P(A) =
(A)
()
, unde este masura
Lebesgue n IR
n
(deci lungime pe IR, arie n IR
2
etc.).
Proprietat i ale probabilitat ilor
Fie (, /, P) un spat iu de probabilitate.
1. Daca A, B / si A B, atunci P(B A) = P(B) P(A)
2. Formula lui Poincare Fie n evenimente arbitrare A
1
, . . . A
n
/,
atunci P(
n
_
i=1
A
i
) =
n
i=1
P(A
i
)
i=j
P(A
i
A
j
)+. . .+(1)
n1
P(A
1
. . .A
n
).
3. Pentru orice sir crescator de evenimente A
0
A
1
. . . A
n
. . . avem
P(
_
n=0
A
n
) = lim
n
P(A
n
).
4. Pentru orice sir descrescator de evenimente A
0
A
1
. . . A
n
. . .
avem P(
n=0
A
n
) = lim
n
P(A
n
).
Denit ia 1.10. a) Evenimentele A si B se numesc independente daca
P(A B) = P(A)P(B).
b) Evenimentele A
1
, . . . A
n
se numesc independenten ansamblu daca
pentru orice m n si 1 j
1
. . . j
m
n, avem
P(A
j
1
. . . A
j
m
) = P(A
j
1
) . . . P(A
j
m
)
Observat ia 1.2. Daca n evenimente sunt independente doua cate doua
nu sunt neaparat independente n totalitatea lor. Acest lucru se vede n
urmatorul exemplu datorat lui S.N. Bernstein : Se considera un tetraedru
omogen cu fet ele colorate n alb, negru, rosu si a patra n cele trei culori.
Efectuam experimentul aruncarii acestui corp o singura data . Sa notam cu
A
i
evenimetul ca tetraedrul sa se aseze pe fat a cu numarul i,i = 1, 4. Eveni-
mentele A
i
sunt evenimente elementare ale campului asociat experimentului
descris.
Avem P(A
i
) =
1
4
, i = 1, 4
Daca notam A = A
1
A
2
, B = A
1
A
3
, C = A
1
A
4
avem P(A) =
= P(B) = P(C) =
1
2
, deoarece pentru ecare culoare sunt patru cazuri
posibile si doua cazuri favorabile - fat a cu culoarea respectiva si fat a cu
toate culorile.
De asemenea, P(AB) = P(BC) = P(C A) =
1
4
, deci evenimentele
A, B, C sunt independente doua cate doua .
Din P(A B C) = P(A
1
) =
1
4
,P(A)P(B)P(C) =
1
8
rezulta ca eveni-
mentele A, B, C nu sunt independente n ansamblul lor.
Denit ia 1.11. Fie A si B evenimente cu P(B) ,= 0. Probabilitatea
lui A condit ionata de B, notata P(A/B) sau P
B
(A), se deneste prin
P(A/B) =
P(AB)
P(B)
.
Formula de nmult ire a probabilitat ilor
Daca A
1
, . . . A
n
sunt n evenimente, atunci
P(A
1
. . . A
n
) = P(A
1
)P(A
2
/A
1
)P(A
3
/A
1
A
2
) . . . P(A
n
/A
1
. . . A
n1
)
Formula probabilitat ii totale
Daca evenimentul sigur se descompune n reuniunea a n evenimente
incompatibile H
1
, . . . H
n
, atunci, pentru orice eveniment A /, avem
P(A) =
n
i=1
P(A/H
i
)P(H
i
)
Formula lui Bayes
P(H
j
/A) =
P(A/H
j
)P(H
j
)
n
i=1
P(A/H
i
)P(H
i
)
In particular, pentru orice doua evenimente A, B avem
P(A) = P(A/B)P(B) +P(A/B
c
)P(B
c
)
si
P(B/A) =
P(A/B)P(B)
P(A/B)P(B) +P(A/B
c
)P(B
c
)
1.2 Probleme rezolvate
1. Intr-un spat iu de probabilitate (, /, P) se considera evenimentele
A, B, C / astfel ncat P(A) =
1
3
, P(B) =
1
4
, P(A B) =
1
6
. Sa
se determine P(A
c
), P(A
c
B), P(A B
c
), P(A
c
B
c
), P(A
c
B
c
).
Solut ie. P(A
c
) = 1 P(A) = 1
1
3
=
2
3
1.2. PROBLEME REZOLVATE 11
P(A
c
B) = P(A
c
)+P(B)P(A
c
B) =
2
3
+
1
4
[P(B)P(AB)] =
=
2
3
+
1
4

1
4
+
1
6
=
5
6
P(AB
c
) = P(A)+P(B
c
)P(AB
c
) =
1
3
+1
1
4
[P(A)P(AB)] =
=
1
3
+ 1
1
4

1
3
+
1
6
=
11
12
P(A
c
B
c
) = P[(A B)
c
] = 1 P(A B) = 1 P(A) P(B)+
+P(A B) = 1
1
4
+
1
6
=
7
12
P(A
c
B
c
) = P[(A B)
c
] = 1 P(A B) = 1
1
6
=
5
6
2. Se considera spat iul =
_
a, b, c, d
_
si evenimentele A =
_
a, d
_
,B =
=
_
a, b, c
_
, C =
_
b, d
_
din - algebra / = T(). Sa se stabileasca
daca exista probabilitat i pe / ce verica una dintre urmatoarele serii
de condit ii :
a) P(A) = 0, 5, P(B) = 0, 9, P(C) = 0, 4
b) P(A) = 0, 6, P(B) = 0, 8, P(C) = 0, 7
c) P(A) = P(B) = P(C)
Solut ie. a) Din relat ia P(A B) = P(A) +P(B) P(A B) rezulta
1 = 0, 5 + 0, 9 P(
_
a
_
) =P(
_
a
_
) = 0, 4
Analog, folosind evenimentele B si C, gasim P(
_
b
_
) = 0, 3, P(
_
c
_
) =
= 0, 2, P(
_
d
_
) = 0, 1
b) Daca procedam ca la a) gasim P(
_
a
_
) = 0, 4, P(
_
b
_
) = 0, 5 si
P(
_
c
_
) = 0, 1 ceea ce nu se poate pentru ca orice probabilitate este
pozitiva .
c) Notam cu x valoarea comuna a celor 3 probabilitat i si procedand ca
mai sus rezulta P(
_
a
_
) = P(
_
b
_
) = 2x1, P(
_
c
_
) = 23x, P(
_
d
_
) =
= 1 x.
Punand condit ia ca probabilitat ile sa e subunitare si pozitive rezulta
1
2
x
2
3
3. Este mai probabil sa obt inem cel put in un numar 6 n 4 aruncari cu
zarul sau sa obt inem cel put in o dubla sase n 24 de aruncari cu 2
zaruri?
Solut ie. Probabilitatea de a nu obt ine fat a cu numarul 6 ntr-o arun-
care cu zarul este
5
6
.
Probabilitatea de a obt ine cel put in un numar 6 n 4 aruncari cu zarul
este P
1
= 1
_
5
6
_
4
0, 51
Probabilitatea de a nu obt ine dubla sase n 24 de aruncari cu 2 zaruri
este
_
35
36
_
24
.
Probabilitatea de a obt ine cel put in o dubla sase n 24 de aruncari cu
2 zaruri este P
2
= 1
_
35
36
_
24
0, 49
Asadar este mai probabil sa obt inem cel put in un numar 6n 4 aruncari
cu zarul decat sa obt inem cel put in o dubla sase n 24 de aruncari cu
2 zaruri.
4. Care e probabilitatea ca suma a 3 numere din intervalul [0, a] alese la
ntamplare sa e mai mare decat a?
Solut ie. Spat iul de probabilitate este = [0, a]
3
. Evenimentul cerut
este format din punctele mult imii E =
_
(x, y, z) /x +y +z a
_
Alegem un sistem ortogonal de axe si se reprezinta printr-un cub
de latura a situat n primul octant, iar E este una din regiunile lui
separate de planul x+y+z = a (complementara tetraedrului OABC).
Atunci P(E) =
a
3
a
3
6
a
3
=
5
6
5. Pe un plan orizontal se considera un sistem de axe xOy si mult imea
E a punctelor cu coordonate ntregi. O moneda cu diametrul
1
2
e
aruncata lantamplare pe acest plan. Care e probabilitatea ca moneda
sa acopere un punct din E?
Solut ie. Fie C(x
0
, y
0
) cel mai apropiat punct din E de centrul M al
monedei, deci coordonatele lui M sunt de forma (x
0
+x, y
0
+y),
1
2
< x, y <
1
2
Spat iul de select ie este =
_
(x, y) IR
2
/
1
2
< x, y <
1
2
_
Mult imea evenimentelor elementare favorabile este
A =
_
(x, y) /(x x
0
)
2
+ (y y
0
)
2
<
1
16
_
Deci p =
aria(A)
aria()
=

16
6. O urna cont ine 12 bile numerotate de la 1 la 12. Sa se determine
probabilitatea ca bilele numerotate cu 5,7,11 sa iasa la extragerile de
rangul 5,7,11.
Solut ie. Cazuri posibile: 12!
Cazuri favorabile 9!, deoarece daca xam de ecare data bilele cu nu-
merele 5,7,11 raman 9 libere.
Probabilitatea este P =
9!
12!
7. O urna cont ine 50 bile dintre care 10 sunt negre, iar restul albe. Se
scot la ntamplare 5 bile. Care e probabilitatea ca ntre cele 5 bile sa
e bile negre?
Solut ie. Fie evenimentele A = toate cele 5 bile sunt albe, B = ntre
cele 5 bile cel put in una este neagra ; A si B sunt complementare
P(A) =
C
5
40
C
5
50
=P(B) = 1 P(A) = 1
C
5
40
C
5
50
= 0, 68944
8. Coecient ii ntregi ai ecuat iei ax
2
+bx+c = 0 sunt obt inut i prin arun-
carea unui zar de 3 ori. Sa se determine probabilitatea ca radacinile
ei : a) sa e reale; b) sa nu e reale.
Solut ie. a) Condit ia ca radacinile sa e reale este 0 =b
2
4ac
0 =b
2
4ac =
b
2
4
ac
Numarul cazurilor posibile este 6
3
= 216
Calculand ac pentru diversele valori ale lui a si c cu b = 2, 3, 4, 5, 6
gasim numarul cazurilor favorabile este 43.(pentru b = 2 avem 1 caz
favorabil, pentru b = 3 avem 3 cazuri favorabile, pentru b = 4 avem 8
cazuri favorabile, pentru b = 5 avem 14 cazuri favorabile, pentru b = 6
avem 17 cazuri favorabile)
Atunci p =
43
216
b) p = 1
43
216
9. Intr-o camera ntunecoasa se gasesc 5 perechi de panto. Se aleg la
ntamplare 5 panto.
a) Care e probabilitatea ca ntre cei 5 panto alesi sa e cel put in o
pereche, n ipoteza ca cele 5 perechi de panto sunt ecare de acelasi
fel?
b) Care e probabilitatea ca ntre cei 5 panto alesi sa e cel put in o
pereche, n ipoteza ca cele 5 perechi de panto sunt de marimi (culori)
diferite?
Solut ie. a) Fie evenimentele A = cu cei 5 panto alesi se poate forma
cel put in o pereche, B = cu cei 5 panto alesi nu se poate forma nici
o pereche
A si B sunt evenimente complementare, deci P(A) = 1 P(B) =
= 1
2
C
5
10
, deoarece numarul cazurilor posibile este dat de numarul
de grupuri de cate 5 panto ce se pot forma din totalul de 10 panto.
Ca sa nu pot forma o pereche cu cei 5 panto alesi trebuie ca ei sa e
sau tot i pentru piciorul drept sau tot i pentru piciorul stang si avem 2
posibilitat i.
b) Calculam P(B). Numarul cazurilor posibile este C
5
10
.
Stim ca nu putem forma nici o pereche daca cei 5 panto alesi sunt
tot i pentru piciorul drept sau daca 4 sunt pentru piciorul drept nsa de
marimi diferite si unul pentru piciorul stang, nsa de cealalta marime,
sau daca 3 sunt pentru piciorul drept de marimi diferite si 2 pentru
piciorul stang, dar de celelalte marimi si diferite ntre ele, etc. Deci,
ntre cei 5 panto poate sa nu apara nici un pantof stang n C
5
5
grupe,
sa nu apara un pantof stang n C
4
5
grupe, 2 panto stangi n C
3
5
grupe
etc.
Numarul cazurilor favorabile este C
5
5
+C
4
5
+C
3
5
+C
2
5
+C
1
5
+C
0
5
= 2
5
=
=P(B) =
2
5
C
5
10
Fie evenimentul C = cu cei 5 panto putem forma cel put in o pereche
=P(C) = 1 P(B) = 1
2
5
C
5
10
10. Un lift urca cu k persoane ntr-o cladire cu n etaje. Care e probabili-
tatea ca la un etaj sa coboare cel mult o persoana ?
Solut ie. Vom presupune ca toate modurile de grupare a persoanelor
n lift sunt egal probabile. Vom distinge 2 cazuri n < k si n k.
Daca n < k, probabilitatea ca la un etaj sa coboare cel mult o persoana
este nula , deoarece numarul persoanelor depaseste numarul etajelor
si neaparat la un etaj va trebui sa coboare mai mult de o persoana .
Daca n k, atunci numarul cazurilor posibile este dat de numarul
aplicat iilor mult imii
_
1, 2, . . . , k
_
n mult imea
_
1, 2, . . . , n
_
care este
dat de n
k
.
Numarul cazurilor favorabile este dat de numarul aplicat iilor mult imii
_
1, 2, . . . , k
_
n mult imea
_
1, 2, . . . , n
_
n care ecarui element din
_
1, 2, . . . , k
_
i corespunde un singur element din
_
1, 2, . . . , n
_
. Acest
numar este A
k
n
si probabilitatea va
A
k
n
n
k
.
Observat ia 1.3. Sa ne reamintim cum calculam numarul aplicat iilor
de la o mult ime cu k elemente la o mult ime cu n elemente.
Fie mult imea A cu card (A) = k si mult imea B cu card(B) = n.Vrem
sa aratam ca numarul aplicat iilor f : A B este n
k
.
In loc sa numaram funct ii vom numara cuvinte ordonate astfel :
f : A B, f f(x
1
)f(x
2
) . . . f(x
k
) - un cuvant de lungime k format
cu litere din milt imea B, unde A =
_
x
1
, x
2
, . . . , x
k
_
, B =
=
_
y
1
, y
2
, . . . , y
n
_
Reciproc, ecarui cuvant de lungime k cu litere din mult imea B i
asociem funct ia y
i1
y
i2
. . . y
ik
, f(x
1
) = y
i1
, f(x
2
) = y
i2
, . . . f(x
k
) = y
ik
Vom numara deci cuvintele ordonate de lungime k cu litere din alfa-
betul B:
n
k
(
n
2
n, n, . . . , n)
Sa ne reamintim cum calculam numarul aplicat iilor injective de la o
mult ime cu k elemente la o mult ime cu n elemente, unde k n.
Fiecarei funct ii injective f : A B i corespunde o submult ime ordo-
nata a lui B, care este formata din elementele y
1
= f(x
1
), y
2
=
= f(x
2
), . . . , y
k
= f(x
k
) (toate aceste elemente sunt diferite ntre ele,
dupa injectivitatea funct iei f). Invers, ecare submult ime ordonata ,
avand k elemente, a lui B, deneste o funct ie injectiva f de la A la B,
prin care f(x
m
) = y
m
.
Astfel, numarul funct iilor injective denite pe o mult ime A cu k el-
emente cu valori ntr-o mult ime B cu n elemente (k n), este egal
cu numarul submult imilor ordonate, avand cate k elemente, ale lui B,
adica cu A
k
n
.
11. Un fumator si cumpara doua cutii de chibrituri si le baga n buzu-
nar. Dupa aceea de ecare data cand foloseste un chibrit, l scoate la
ntamplare dintr-o cutie. Dupa catva timp scoate o cutie si constata
ca este goala . Care este probabilitatea ca n a doua cutie sa e n
acel moment k chibrituri, daca la nceput ambele cutii aveau cate n
chibrituri? Folosind rezultatul problemei, sa se deduca valoarea sumei
C
n
2n
+ 2C
n
2n1
+ 2
2
C
n
2n2
+. . . + 2
n
C
n
n
.
Solut ie. In momentul cand persoana constata ca o cutie este goala ,
n a doua cutie pot h chibrituri, h = 0, n. Convenim sa nlocuim
cutia care s-a golit cu una plina si ca vom continua experient a pana ce
am efectuat a (2n + 1)-a extragere, deoarece atunci cel put in una din
cutii va goala , init ial ele avand 2n chibrituri. La un moment dat
fumatorul a scos pentru prima data al (n +1)-lea chibrit dintr-o cutie
si deci trebuie sa aam probabilitatea ca din cea de a doua cutie sa se
extras nk chibrituri. Intrucat ecare chibrit poate extras dintr-o
cutie sau alta si n total fac 2n+1 extrageri succesive, atunci numarul
cazurilor posibile este dat de mult imea aplicat iilor lui 1, 2, . . . , 2n + 1
n mult imea cu doua elemente, deci este 2
2n+1
.
Favorabile sunt cazurile n care din primele 2n k chibrituri extrase
avem n chibrituri din prima cutie, n k din a doua cutie si al (2n
k+1)-lea chibrit este scos tot din prima cutie. Numarul acestor cazuri
este C
n
2nk
.
Cum rolul primei cutii l poate juca oricare din cele doua cutii rezulta
ca avem 2C
n
2nk
cazuri. Asociind aceste cazuri cu celelalte 2
k
posi-
bilitat i de extragere, n celelalte k extrageri ce se mai pot face pana la
numarul de 2n +1 cand ne oprim, gasim ca numarul cazurilor favora-
bile este dat de 2
k+1
C
n
2nk
.
Deci probabilitatea ceruta este p
k
=
2
k+1
C
n
2nk
2
2n+1
.
Cum k poate lua valorile 0, 1, 2, . . . , n si
n
k=0
p
k
= 1 rezulta ca
n
k=0
2
k+1
C
n
2nk
= 2
2n+1
.
12. Intr-un tramvai cu trei vagoane se urca , la ntamplare, 7 persoane.
Care este probabilitatea ca n primul vagon sa se urce 4 persoane?
Solut ie. Pentru a le deosebi vom nota vagoanele prin a, b, c. Punctele
corespunzatoare spat iului de select ie constau n toate sirurile posibile
de 7 litere, unde ecare litera a sirului poate a, b si c. Un astfel de
sir arata n felul urmator bacaaac si ne spune ca primul pasager s-a
urcat n vagonul b, urmatorul n vagonul a, altul n vagonul c, trei n
vagonul a si ultimul n vagonul c. Deci spat iul de select ie cont ine 3
7
puncte, care sunt aranjamente cu repetit ie, adica aplicat iile mult imii
cu 7 elemente n mult imea cu 3 elemente. Deoarece alegerile se fac la
ntamplare, punctele acestui spat iu sunt egal probabile, ecare avand
probabilitatea
1
3
7
.
Sa notam cu E evenimentul ce consta n faptul ca n vagonul a se
urca 4 persoane. Acest eveniment este realizat de C
4
7
2
3
puncte,
deoarece cele 7 persoane, n grupe de cate 4, se pot urca n C
4
7
moduri,
iar daca presupunem ca n primul vagon s-au urcat 4 persoane n C
4
7
moduri vom asocia numarul modurilor n care cele 3 persoane ramase
se pot urca n celelalte doua vagoane (acest numar ind 2
3
). Asadar,
P(E) =
C
4
7
2
3
3
7
.
13. (Problema zilei de nastere) Intr-o camera sunt k persoane. Care
este probabilitatea ca cel put in doua dintre aceste persoane sa aiba
aceeasi zi de nastere, adica aceeasi zi si luna a anului.
Solut ie. Sa presupunem ca luna februarie are 28 de zile, adica anul are
365 de zile. Pentru ecare persoana exista 365 posibilitat i pentru ziua
de nastere si 365
k
posibilitat i pentru zilele de nastere ale celor k per-
soane din camera . Astfel, spat iul de select ie corespunzator experient ei
are 365
k
puncte, ecare dintre ele ind de forma (x
1
, . . . , x
k
), unde
x
i
reprezinta ziua de nastere a persoanei i. Vom presupune ca toate
punctele sunt egal probabile, adica vom asocia ecarui punct al spat iului
de select ie probabilitatea
1
365
k
.
Deoarece evenimentele A=cel put in doua persoane au aceeasi zi de
nastere si B=din cele k persoane nu exista doua care sa aiba aceeasi
zi de nastere sunt complementare, avem P(A) = 1 P(B).
Pentru ziua de nastere a primei persoane sunt 365 de posibilitat i, a celei
de-a doua persoane 364 de posibilitat i,. . ., a persoanei k, 365 (k 1)
posibilitat i. Urmeaza ca numarul de puncte ce favorizeaza evenimentul
B este 365 364 . . . (365 k +1). Deci P(B) =
365364...(365k+1)
365
k
=
=P(A) = 1
365364...(365k+1)
365
k
.
14. Se arunca 3 zaruri. Sa se calculeze probabilitatea ca suma punctelor
obt inute sa e:
a) mai mica decat 8;
b) mai mare decat 7;
c) egala cu 12.
Solut ie. a) Fie A
k
evenimentul ce consta n faptul ca dintr-o aruncare
cu 3 zaruri obt inem suma k,3 k 18.
Atunci, folosind pentru probabilitate raportul dintre numarul cazurilor
favorabile si numarul cazurilor posibile avem
P(A
k
) =
card
_
(e
1
, e
2
, e
3
)/e
j
= 1, 6, 1 j 3,
3
j=1
e
j
= 1
_
card
_
(e
1
, e
2
, e
3
)/e
j
= 1, 6, 1 j 3
_
Daca notam cu A evenimentul ca ntr-o aruncare suma punctelor
obt inute sa e mai mica decat 8 putem scrie A = A
3
A
4
. . . A
7
.
Evenimentele A
k
, 3 k 18 ind incompatibile doua cate doua gasim
P(A) =
7
k=3
P(A
k
),P(A
3
) =
1
6
3
, P(A
4
) =
3
6
3
.
Pentru gasirea acestui rezultat rat ionamn felul urmator: consideram
cubul determinat prin intersect ia planelor x = 1, x = 6, y = 1, y =
= 6, z = 1, z = 6, ntr-un sistem de axe rectangulare tridimensional.
Sect ionam acest cub cu plane paralele cu axele si anume x = 2, 3, 4, 5,
y = 2, 3, 4, 5, = 2, 3, 4, 5. Mult imea tuturor punctelor de intersect ie
astfel obt inute ne da mult imea tripletelor (e
1
, e
2
, e
3
), e
j
= 1, 6, 1 j
3.
In ecare plan z = 1, 2, 3, 4, 5, 6 avem cate 36 puncte, deci n total 6
3
puncte.
In planul z = 1 sunt doua triplete (e
1
, e
2
, e
3
), e
j
= 1, 6, 1 j
3,
3
j=1
e
j
= 4, iar n planul z = 2 un triplet de aceasta forma . Deci
P(A
4
) =
3
6
3
.
In planul z = 1 sunt 3 triplete (e
1
, e
2
, e
3
), e
j
= 1, 6, 1 j 3,
3
j=1
e
j
=
= 5.
In planul z = 2 doua si n planul z = 3 un triplet de aceasta forma .
Prin urmare P(A
5
) =
6
6
3
.
Asemanator gasim P(A
6
) =
10
6
3
, P(A
7
) =
15
6
3
.
Asadar, P(A) =
1
6
3
(1 + 3 + 6 + 10 + 15) =
35
6
3
.
b) Daca B este evenimentul ca suma punctelor este mai mare decat 7,
atunci B =
18
_
j=8
A
j
.
Deci P(B) =
18
j=8
P(A
j
).
Cu rat ionamentul de mai sus gasimP(A
8
) =
21
6
3
, P(A
9
) =
25
6
3
, P(A
10
) =
=
27
6
3
, P(A
11
) =
27
6
3
, P(A
12
) =
25
6
3
, P(A
13
) =
21
6
3
, P(A
14
) =
15
6
3
, P(A
15
) =
=
10
6
3
, P(A
16
) =
6
6
3
, P(A
17
) =
3
6
3
, P(A
18
) =
1
6
3
.
Deci P(B) =
1
6
3
(21 + 25 + 27 + 27 + +25 + 21 + 15 + 10 + 6 + 3 + 1)
La acelasi rezultat puteam ajunge observand ca P(B) + P(A) = 1,
deci P(B) = 1 P(A) = 1
35
6
3
.
c) P(A
12
) =
25
6
3
15. Un scafandru are 2 sisteme de oxigen independente, astfel ncat daca
unul se defecteaza scafandrul sa primeasca n continuare oxigen. Pre-
supunem ca probabilitatea ca sistemul I sa funct ioneze este 0,9, n
timp ce probabilitatea ca sistemul II sa funct ioneze este 0,8.
a) Gasit i probabilitatea ca nici un sistem sa nu se defecteze;
b) Gasit i probabilitatea ca cel put in un sistem sa funct ioneze.
Solut ie. a) Fie evenimentele S
1
=sistemul I funct ioneaza si S
2
=sistemul
II funct ioneaza .
Avem P(S
1
) = 0, 9, P(S
2
) = 0, 8
P(S
1
S
2
) = P(S
1
)P(S
2
) = 0, 9 0, 8 = 0, 72
b) P(S
1
S
2
) = P(S
1
) +P(S
2
) P(S
1
S
2
) = 0, 9 + 0, 8 0, 72 =
= 0, 98
16. Tragatorul A nimereste t inta de 8 ori din 11 trageri, iar B de 9 ori din
10 trageri. Daca trag simultan n aceeasi t inta , care e probabilitatea
ca t inta sa e atinsa .
Solut ie. Fie evenimentele A
1
= A sa nimereasca t inta, A
2
= B sa
nimereasca t inta.
Probabilitatea cautata este p = P(A
1
A
2
) = P(A
1
) +P(A
2
)
P(A
1
)P(A
2
) =
8
11
+
9
10

8
11

9
10
.
17. Sase vanatori au zarit o vulpe si au tras simultan. Presupunem ca de la
distant a respectiva , ecare vanator nimereste n mod obisnuit vulpea
si o ucide cu probabilitatea
1
3
. Sa se ae probabilitatea ca vulpea sa
e ucisa .
Solut ie. Notam cu A
1
, . . . A
6
evenimentele ce constau n faptul ca
primul vanator, al doilea,. . ., al saselea vanator a nimerit si ucis vul-
pea, V = vulpea e ucisa . Avem P(A
i
) =
1
3
, i = 1, 6 =P(A
c
i
) =
=
2
3
, i = 1, 6.
Cum V =
6
_
i=1
A
i
=V
c
=
6
i=1
A
c
i
P(V ) = 1 P(V
c
) = 1
_
2
3
_
6
=
665
729
, deoarece A
c
i
, i = 1, 6 sunt
independente
18. O societate compusa din n perechi sot si sot ie danseaza si se presupune
ca formarea perechilor la dans este egal probabila . Care este prob-
abilitatea ca la un moment dat ecare barbat sa nu danseze cu sot ia
sa? Sa se calculeze limita acestei probabilitat i cand n ?
Solut ie. Numerotam perechile sot - sot ie de la 1 la n.
Fie A
k
= evenimentul ca s-a format perechea numarul k sot - sot ie,
unde k = 1, n
Atunci P(A
i
1
. . . A
i
k
) =
(nk)!
n!
, deoarece s-au format k perechi sot
- sot ie, atunci celelalte nk perechi barbat- femeie pot forma (nk)!
perechi de dans
Fie evenimentele A = la un moment dat ecare barbat sa nu danseze
cu sot ia sa, B = la un moment dat cel put in un barbat danseaza cu
sot ia sa
A si B sunt evenimente complementare =P(A) = 1 P(B)
Cum B =
n
_
i=1
A
i
si A
1
, . . . A
n
sunt evenimente compatibile =
=P(B) = P(
n
_
i=1
A
i
) =
n
i=1
P(A
i
)
1i<jn
P(A
i
A
j
)+
+
1i<j<kn
P(A
i
A
j
A
k
) +. . . + (1)
n
P(
n
i=1
A
i
)
1i
1
<i
2
<...<i
k
n
P(A
i
1
. . . A
i
k
) = C
k
n
(n k)!
n!
Asadar, P(B) = C
1
n
(n1)!
n!
C
2
n
(n2)!
n!
+. . . + (1)
n1 1
n!
=
=P(A) = 1 C
1
n
(n1)!
n!
+C
2
n
(n2)!
n!
. . . +(1)
n1 1
n!
= 1
1
1!
+
1
2!
1
3!
+. . . + (1)
n 1
n!
lim
n
P(A) =
k=0
(1)
k
1
k!
=
1
e
19. Sa presupunem ca avem un grup de indivizi de varste x
1
, . . . x
n
. Se
cer sa se determine:
a) probabilitatea ca dupa trecerea unui an, cel put in unul din cei n
indivizi sa e n viat a ;
b) probabilitatea ca dupa trecerea unui an, cel put in r persoane sa e
n viat a .
Solut ie. a) Fie E
k
= persoana de varsta x
k
e n viat a dupa trecerea
unui an, k = 1, n si p
k
= P(E
k
), k = 1, n.
E
k
sunt evenimente compatibile si independente
P
1
= probabilitatea ca dupa trecerea unui an cel put in unul din cei n
indivizi sa e n viat a
P
1
= P(
n
_
i=1
E
i
) =
n
i=1
P(E
i
)
1i<jn
P(E
i
E
j
)+. . .+(1)
n
P(
n
i=1
E
i
) =
=
n
i=1
p
i
1i<jn
p
i
p
j
+. . . + (1)
n
p
1
. . . p
n
Notam T
1
=
n
i=1
p
i
, T
2
=
1i<jn
p
i
p
j
, . . . ,
T
n
=
1i
1
<i
2
<...<i
n
n
p
i
1
p
i
2
. . . p
i
n
b) P
r
= T
r
C
1
r
T
r+1
+. . .+(1)
n
C
s
r+s1
T
r+s
+. . .+(1)
nr
C
nr
n
T
r
20. Un aparat se compune din 3 elemente a caror abilitate ( durata de
funct ionare fara defect iune tot timpul ntr-un interval de timp dat)
este egala cu 0,9; 0,85; 0,75. Primul element este indispensabil pentru
funct ionarea aparatului, defectarea unuia din celelalte doua elemente
face ca aparatul sa funct ioneze cu un randament inferior, iar defectarea
simultana a elementelor doi si trei face imposibila funct ionarea aparat-
ului. Elementele se defecteaza independent unul de altul. Se cere
probabilitatea ca aparatul sa funct ioneze tot timpul ntr-un interval e
timp dat.
i
= elementul i (i = 1, 3) funct ioneaza fara
defect iune si A=aparatul funct ioneaza chiar cu un randament inferior
Avem A = (A
1
A
2
A
3
) (A
1
A
c
2
A
3
) (A
1
A
2
A
c
3
)
P(A) = P(A
1
A
2
A
3
) +P(A
1
A
c
2
A
3
) +P(A
1
A
2
A
c
3
) =
= P(A
1
)P(A
2
)P(A
3
) +P(A
1
)P(A
c
2
)P(A
3
) +P(A
1
)P(A
2
)P(A
c
3
) =
= 0, 9 0, 85 0, 75 + 0, 9 0, 15 0, 75 + 0, 9 0, 85 0, 25 = 0, 866
21. Se dau P(A/B) =
7
10
, P(A/B
c
) =
3
10
, P(B/A) =
6
10
. Sa se determine
P(A).
Solut ie. Din denit ia probabilitat ilor condit ionate avem P(B/A) =
=
P(BA)
P(A)
, P(A/B) =
P(AB)
P(B)
, deci P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B) si
analog P(A)P(B
c
/A) = P(B
c
)P(A/B
c
)
Asadar, P(A) =
P(B)P(A/B)
P(B/A)
=
P(B
c
)P(A/B
c
)
P(B
c
/A)
Avem P(B
c
) = 1 P(B) si P(B/A) +P(B
c
/A) = 1 =P(B
c
/A) =
= 1 P(B/A) = 1
6
10
=
4
10
. Atunci P(A) =
P(B)
7
10
6
10
=
7
6
P(B) si
P(A) =
(1P(B))
3
10
4
10
=
3
4
(1 P(B)) =
7
6
P(B) =
3
4
(1 P(B)) =
=P(B) =
9
23
=P(A) =
21
46
22. Se dau probabilitat ile P(A/D), P(B/AD), P(C/ABD). Se cere
sa se determine n funct ie de ele P(A B C/D).
Solut ie. Avem P(ABC/D) =
P(ABCD)
P(D)
, dar P(ABCD) =
= P(D A B C) = P(D)P(A/D)P(B/A D)P(C/A B D),
deoarece P(D)P(A/D)P(B/AD)P(C/ABD) = P(D)
P(AD)
P(D)

P(ABD)
P(AD)

P(ABCD)
P(ABD)
= P(A B C D)
Deci P(ABC/D) = P(D)P(A/D)P(B/AD)P(C/ABD)
23. Tabelul urmator arata nivelele presiunii sangelui si obiceiurile unui
grup de 300 de barbat i de varsta medie:
Nefumator Fumator moderat Fumator nrait Total
Presiunea normala
a sangelui 81 84 27 192
Presiune mare
a sangelui 21 51 36 108
Total 102 135 63 300
Presupunem ca cineva este selectat lantamplare din acest grup. Gasit i
probabilitatea ca persoana selectata :
a) sa e un fumator nrait;
b) are presiunea mare a sangelui;
c) are presiune mare si e un fumator nrait;
d) are presiune mare a sangelui dat ind faptul ca este un fumator
nrait;
e) sa e un fumator nrait dat ind faptul ca el are presiune mare a
sangelui.
Solut ie. Fie H= evenimentul ca persoana selectata este un fumator
nrait si B= evenimentul ca persoana selectata are presiunea mare
a sangelui.
a) P(H) =
63
300
= 0, 21
b) P(B) =
108
300
= 0, 36
c) P(B H) =
36
300
= 0, 12
d) P(B/H) =
numarul fumatorilor nr ait i ce au presiunea mare a sangelui
numarul total al fumatorilor nrait i
=
=
36
63
= 0, 57
e) P(H/B) =
P(H)P(B/H)
P(B)
=
0,210,57
0,36
= 0, 33
24. Un studiu asupra atitudinii despre slujba unei persoane este dat n
urmatorul tabel:
fericit nefericit Total
Soferi de autobuz 50 75 125
Avocat i 40 35 75
Total 90 110 200
O persoana din acest grup este selectata la ntamplare. Dat ind ca
persoana selectata este sofer de autobuz, gasit i probabilitatea ca el sa
e fericit.
Solut ie. Fie H=persoana fericita este selectata si B=un sofer de au-
tobuz este selectat.
P(H/B) =
P(HB)
P(B)
=
50
200
125
200
=
0,25
0,625
= 0, 4
25. Doua cart i sunt selectate dintr-un pachet de 52 de cart i. Care e prob-
abilitatea ca prima sa e 4 si a doua sa e Jocker daca :
a) prima carte nu este ntoarsa n pachetul de cart i nainte ca a doua
sa e selectata ;
b) prima carte este ntoarsa n pachetul de cart i nainte ca a doua sa
e selectata .
Solut ie. Fie F=prima carte este 4 si J=a doua carte este Jocker
Avem P(F) =
4
52
.
a) P(J/F) =
4
51
=P(F J) = P(F)P(J/F) =
4
52

4
51
= 0, 006
b) P(J/F) =
4
52
=P(F J) = P(F)P(J/F) =
4
52

4
52
= 0, 0059
26. La un colegiu, 260 de student i pasionat i de matematica participa la 3
cursuri opt ionale: geometrie(G), analiza (An) si algebra (Al). Se stie
ca 52 de student i participa la toate cele 3 cursuri si ca 100 participa
la Al, 200 la An, 165 la G, 57 la Al si An, 125 la An si G, 82 la Al si
G. Un student este ales la ntamplare si este ntrebat daca participa
la cursul de geometrie.
a) Care este probabilitatea ca raspunsul sa e da?
b) Care este probabilitatea ca studentul ntrebat sa participe la cursul
de geometrie, dar nu si la cel de analiza ?
c) Studentul ntrebat sust ine ca participa la cursul de analiza . Care
este probabilitatea ca el sa nu participe nici la cursul de geometrie,
nici la cel de algebra ?
Solut ie. a) P(G) =
165
260
= 0, 635
b) P(G An
c
) =
40
260
= 0, 154
c) P(Al
c
G
c
/An) =
P(Al
c
G
c
An)
P(An)
=
70
200
(Problema se poate rezolva grac, considerand mult imile G, An, Al)
27. Doua persoane distrate A si B, relativ la umbrelele lor au urmatorul
comportament: A si ia umbrela cu el ori de cate ori iese, n timp
ce B si uita umbrela acasa cu probabilitatea
1
2
. Fiecare din ei si
uita umbrela cand viziteaza un prieten cu probabilitatea
1
4
. Dupa ce
viziteaza 3 prieteni, ei se ntorc acasa . Sa se calculeze probabilitatea
ca:
a) ambii sa aiba umbrela;
b) numai unul dintre ei are umbrela ;
c) B sa -si uitat umbrela, condit ionat de faptul ca , dupa ntoarcerea
acasa exista numai o singura umbrela .
Solut ie. a) Fie A
i
= A uita umbrela la prietenul i, B
i
= B uita um-
brela la prietenul i,i = 1, 3, B
0
= B uita umbrela acasa
P(ambii au umbrela ) = P(A
c
1
A
c
2
A
c
3
)[P(B
0
)+
+P(B
c
0
B
c
1
B
c
2
B
c
4
)] =
_
3
4
_
3
_
1
2
+
1
2
_
3
4
_
3
_
b) P( numai unul are umbrela ) = P(A
c
1
A
c
2
A
c
3
)[P(B
c
0
B
1
)+
+P(B
c
0
B
c
1
B
2
) +P(B
c
0
B
c
1
B
c
2
B
3
)] + [P(A
1
) +P(A
c
1
A
2
)+
+P(A
c
1
A
c
2
A
3
)][P(B
0
) +P(B
c
0
B
c
1
B
c
2
B
3
)] =
=
3
4
_
1
2

1
4

1
2

3
4

1
4
+
1
2

_
3
4
_
2
1
4
_
c) P(Ba pierdut umbrela / exista o singura umbrela ) =
=
P(Ba pierdut umbrela si exista o singura umbrela )
P(exista o singura umbrel a )
=
999
8192

8192
4366
=
999
4366
28. Intr-o urna se gasesc 5 bile albe si 4 negre. Se efectueaza 3 extrageri
succesive, fara a mai pune bila scoasa napoi.
a) Care e probabilitatea ca cele 3 extrageri sa se realizeze n ordinea
alba , alba , neagra ?
b) Dar n cazul cand este indiferenta ordinea extragerii celor 2 bile
albe si a uneia negre?
Solut ie. a) Fie evenimentele E
1
= prima data se extrage o bila alba
E
2
= a doua bila extrasa este alba , E
3
= a treia bila extrasa este
neagra
Avem P(E
1
) =
5
9
, P(E
2
/E
1
) =
4
8
, P(E
3
/E
1
E
2
) =
4
7
Probabilitatea ceruta este P(E
1
E
2
E
3
).
Cf. formulei de nmult ire a probabilitat ilor avem P(E
1
E
2
E
3
) =
= P(E
1
)P(E
2
/E
1
)P(E
3
/E
1
E
2
) =
5
9

4
8

4
7
= 0, 16
b) Fie evenimentele A = scoaterea unei bile albe, N = scoaterea unei
bile negre.
In cazul n care e indiferenta ordinea trebuie luate n considerare
urmatoarele evenimente :
X = A A B =P(X) =
5
9

4
8

4
7
=
10
63
Y = A B A =P(Y ) =
5
9

4
8

4
7
=
10
63
Z = N A A =P(Z) =
4
9

5
8

4
7
=
10
63
Se cere P(X Y Z). Evenimentele X, Y, Z sunt incompatibile =
=P(X Y Z) = P(X) +P(Y ) +P(Z) =
30
63
=
10
21
0, 476
Altfel, putem folosi schema hipergeometrica a bilei fara revenire :
p =
C
2
5
C
1
4
C
3
9
=
10
21
29. Intr-un lot 20 de televizoare sunt bune si 6 defecte. Patru cumparatori
extrag succesiv cate un televizor.
a) Care este probabilitatea ca cele 4 televizoare sa e bune?
b) Care este probabilitatea ca primele 2 sa e bune si ultimele 2 sa e
defecte?
Solut ie. a) Fie A
i
evenimentul televizorul numarul i este bun,
i = 1, 4.
Avem de calculat probabilitatea
P(A
1
)P(A
2
/A
1
)P(A
3
/A
1
A
2
)P(A
4
/A
1
A
2
A
3
) =
20
26

19
25

18
24

17
23
b) Fie B
i
evenimentul televizorul numarul i este bun,i = 1, 2 si B
i
evenimentul televizorul numarul i este defect,i = 3, 4
Avem de calculat probabilitatea
P(B
1
)P(B
2
/B
1
)P(B
3
/B
1
B
2
)P(B
4
/B
1
B
2
B
3
) =
20
26
19
25
6
24
5
23
30. La o masa se asaza la ntamplare 2n persoane, n barbat i si n fe-
mei. Care este probabilitatea ca sa nu existe 2 persoane de acelasi
sex asezate alaturi?
Solut ie. Metoda I : Daca numerotam locurile la masa de la 1 la 2n, se
observa ca locurile pe care trebuie sa stea femeile (respectiv barbat ii)
pot atribuite n 2 moduri, dupa cum pe locul 1 sta o femeie sau un
barbat. Prin urmare, daca evenimentul a carui probabilitate se cere
este notat A, atunci A = A
1
A
2
, unde A
1
= A (pe locul 1 sta o
femeie), A
2
= A (pe locul 1 sta un barbat). Evident P(A
1
) = P(A
2
).
Numerotam atat femeile cat si barbat ii de la 1 la n si consideram
F
j
= femeia j sta pe un loc impar, B
j
= barbatul j sta pe un loc par,
j = 1, n.
Avem A
1
=
n
j=1
(F
j
B
j
)
Aplicand formula de nmult ire a probabilitat ilor rezulta P(A
1
) =
n
2n

n
2n1

n1
2n2

n1
2n3
. . .
1
2
1 =
(n!)
2
(2n)!
, deci P(A) = 2
(n!)
2
(2n)!
Metoda II : Pentru a calcula P(A
1
) folosim formula
numarul cazurilor favorabile
numarul cazurilor posibile
Se va face distinct ie atat ntre 2 barbat i cat si ntre 2 femei. Spat iul
de select ie este format din orice succesiune a barbat ilor si femeilor n
numar total de n!. Femeile pot plasate pe cele n locuri impare n n!
moduri, la fel ca si barbat ii pe cele n locuri pare, n total (n!)
2
etc.
31. Sa se arate ca pentru A, B evenimente cu P(A) > 0 avem P(B) =
= P(B/A)P(A) +P(B/A
c
)P(A
c
).
Solut ie. Din denit ia probabilitat ilor condit ionate avem P(A B) =
= P(A)P(B/A).Analog P(A
c
B) = P(A
c
)P(B/A
c
)
Dar (A B) (A
c
B) = B si (A B) (A
c
B) = , deci
P(A B) +P((A
c
B) = P(B)
Prin nlocuire obt inem exact egalitatea din enunt .
32. Printre n bilete de examen, m sunt preferate de student i, unde
0 < m n, n 2. Student ii vin pe rand sa traga cate un bilet.
Dintre primii 2 student i care are sansa cea mai mare de a trage un
bilet preferat?
Solut ie. Fie evenimentele A = primul student trage un bilet preferat,
B = al doilea student trage un bilet preferat.
Avem P(A) =
m
n
Cf. ex. precedent avem P(B) = P(A)(B/A) +P(A
c
)P(B/A
c
) =
=
m
n

m1
n1
+
_
1
m
n
_
m
n1
=
m
n
Asadar, P(A) = P(B), deci nu conteaza ordinea tragerii biletelor.
33. Intr-un lot de 200 de piese 10 sunt defecte, iar n alt lot de 150 de piese
7 sunt defecte. Se iau la ntamplare 20 de piese din unul din aceste
loturi. Care este probabilitatea ca ntre piesele alese sa e 18 bune si
2 defecte?
Solut ie. Fie A=piesele sunt luate din primul lot, B=din cele 20 de
piese alese, 18 sunt bune si 2 defecte.
Avem P(A/B) =
C
18
190
C
2
10
C
20
200
, P(B/A
c
) =
C
18
143
C
2
7
C
20
150
P(B) = P(A)P(B/A) +P(A
c
)P(B/A
c
) =
1
2

C
18
190
C
2
10
C
20
200
+
1
2

C
18
143
C
2
7
C
20
150
34. De pe un submarin se lanseaza asupra unui distrugator 4 torpile. Prob-
abilitatea ca o torpila sa loveasca distrugatorul este 0,3. Pentru scu-
fundarea distrugatorului sunt suciente 2 torpile, iar daca o singura
torpila loveste distrugatorul el se scufunda cu probabilitatea 0,6. Sa
se gaseasca probabilitatea ca distrugatorul sa se scufunde.
Solut ie. Fie evenimentele A = scufundarea distrugatorului, A
0
= nici
o torpila nu loveste distrugatorul, A
i
= distrugatorul e lovit de i tor-
pile, 1 i 4.
Avem P(A
c
) = P(A
0
)P(A
c
/A
0
) +P(A
1
)P(A
c
/A
1
)
Deoarece lansarea unei torpile nu inuent eaza cu nimic lansarea celor-
lalte torpile avem :
P(A
0
) = (0, 7)
4
0, 24,P(A
1
) = C
1
4
0, 3(0, 7)
3
0, 412,P(A
c
/A
0
) =
= 1,P(A
c
/A
1
) = 1 0, 6 = 0, 4
Deci P(A
c
) = 0, 24 + 0, 412 0, 4 0, 405 =P(A) = 1 P(A
c
)
0, 595
35. O urna cont ine 3 bile albe si 5 bile negre. Din aceasta urna se extrag
2 bile (fara ntoarcere) una dupa alta. Sa se scrie spat iul de select ie si
probabilitat ile asociate evenimentelor.
Solut ie. Fie evenimentele A = extragerea unei bile albe, B = ex-
tragerea unei bile negre
Spat iul de select ie este
_
(A, A), (A, N), (N, A), (N, N)
_
Deoarece bilele sunt extrase la ntamplare, toate bilele din urna , la
orice extragere, au aceeasi probabilitate de extragere.
P(A, A) = P( prima bila sa e alba ) P( a doua bila e alba / prima
bila sa e alba ) =
3
8

2
7
=
3
28
P(A, N) =
3
8

5
7
=
15
56
P(N, A) =
15
56
, P(N, N) =
5
14
36. Se considera o populat ie formata din 48
0
/
0
barbat i si 52
0
/
0
femei.
Probabilitatea ca un barbat sa e daltonist este 0,05, iar ca o femeie
sa sufere de aceasta afect iune este 0,0025. Care este proport ia de
daltonisti la nivelul ntregii populat ii?
Solut ie. Se alege la ntamplare o persoana si se considera urmatoarele
evenimente B =persoana aleasa este barbat, F =persoana aleasa este
femeie, D =persoana aleasa sufera de daltonism.
Din ipoteza avem P(B) = 0, 48, P(F) = 0, 52, P(D/B) = 0, 05,
P(D/F) = 0, 0025
Cf. formulei probabilitat ilor totale rezulta :
P(D) = P(B)P(D/B)+P(F)P(D/F) = 0, 0253. Deci procentul cerut
este de 2,53
0
/
0
.
37. Se dau 6 urne:
(S
1
) : 2 urne cont in cate 2 bile albe si 4 negre;
(S
2
) : 3 urne cont in cate 2 bile albe si 8 negre;
(S
3
) : o urna cont ine 6 bile albe si 2 negre.
Se extrage la ntamplare o bila dintr-una din urne si se cere sa se
calculeze probabilitatea ca bila extrasa sa e alba . Sa se determine
probabilitatea ca bila alba sa provina din urna ce cont ine 6 bile albe
si 2 negre.
Solut ie. Fie evenimentele X = extragerea unei bile albe, A
1
= ex-
tragerea unei bile din urnele de tip (S
1
), A
2
= extragerea unei bile din
urnele de tip (S
2
), A
3
= extragerea unei bile din urnele de tip (S
3
).
AvemP(A
1
) =
2
6
, P(A
2
) =
3
6
, P(A
3
) =
1
6
, deoarece se alege lantamplare
una din cele 6 urne, 2 urne ind favorabile evenimentului A
1
, 3 eveni-
mentului A
2
, 1 evenimentului A
3
.
P(X/A
1
) =
2
6
, P(X/A
2
) =
2
10
, P(X/A
3
) =
6
8
Cf formulei probabilitat ilor totale avem P(X) =
2
6
2
6
+
3
6
2
10
+
1
6
6
8
=
=
121
360
.
Cf. formulei lui Bayes avem P(A
3
/X) =
P(A
3
)P(X/A
3
)
P(X)
=
45
121
.
38. O uzina produce becuri cu ajutorul a 3 utilaje A, B, C astfel:
A asigura
1
5
din product ie si
1
20
din becuri sunt defecte;
B asigura
3
10
din product ie si
1
25
din becuri sunt defecte;
C asigura
1
2
din product ie si
1
100
din becuri sunt defecte.
a) Se alege un bec la ntamplare. Sa se calculeze probabilitatea ca
becul sa e defect si produs de A.
b) Se alege la ntamplare un bec si se constata ca e defect. Sa se
determine probabilitatea ca becul sa fost produs de A.
Solut ie. Fie evenimentele A, B, C= becul provine din utilajul A, re-
spectiv B, respectiv C. D = becul extras este defect.
Avem P(A) =
1
5
, P(B) =
3
10
, P(C) =
1
2
, P(D/A) =
1
20
, P(D/B) =
=
1
25
, P(D/C) =
1
100
a) P(D A) = P(A)P(D/A) =
1
5

1
20
=
1
100
.
b) Cf. formulei lui Bayes = P(A/D) =
P(D/A)P(A)
P(D)
=
1
100
27
1000
=
10
27
,
unde P(D) = P(A)P(D/A) +P(B)P(D/B) +P(C)P(D/C) =
1
100
+
+
6
250
+
1
200
=
27
1000
.
39. Urna A cont ine 6 bile albe si 5 negre, iar B cont ine 4 bile albe si 8
negre. Din B sunt transferate, la ntamplare, n A 2 bile, iar apoi este
extrasa o bila din A.
a) Care e probabilitatea ca aceasta bila sa e alba ?
b) Daca bila extrasa este alba , care e probabilitatea (condit ionata )
ca cel put in o bila alba sa fost transferata ?
Solut ie. a) Fie A = din A s-a extras o bila alba , B
1
= din B au fost
extrase 2 bile albe, B
2
= din B au fost extrase o bila alba si una neagra
B
3
= din B au fost extrase 2 bile negre.
Avem P(B
1
) =
C
2
4
C
2
12
=
1
11
, P(B
2
) =
C
1
8
C
1
4
C
2
12
=
16
33
, P(B
3
) =
C
2
8
C
2
12
=
28
33
.
P(A/B
1
) =
8
13
, P(A/B
2
) =
7
13
, P(A/B
3
) =
6
13
Cf. formulei probabilitat ii totale avem P(A) =
3
i=1
P(B
i
)P(A/B
i
) =
=
20
39
.
b) Cf. formulei lui Bayes =p = P(B
1
/A)+P(B
2
/A) =
P(B
1
)P(A/B
1
)
P(A)
+
+
P(B
2
)P(A/B
2
)
P(A)
=
34
55
.
40. Se considera doua loturi de produse dintre care un lot are toate piesele
corespunzatoare, iar al doilea are
1
4
din piese rebuturi. Se alege la
ntamplare un lot si se extrage din el o piesa constatandu-se ca este
buna . Se reintroduce piesa n lot si se extrage din acelasi lot o piesa
Care este probabilitatea ca piesa extrasa sa e un rebut?
Solut ie. Fie evenimentul A= a doua piesa extrasa este rebut, iar A
1
, A
2
evenimentele de a extrage aceasta piesa din primul, respectiv al doilea
lot.
Din formula probabilitat ii totale avem
P(A) = P(A
1
)P(A/A
1
) +P(A
2
)P(A/A
2
).
Se stie P(A/A
1
) = 0, P(A/A
2
) =
1
4
.
Notam cu B
1
, B
2
evenimentele ca prima extragere sa se faca din primul,
respectiv al doilea lot, iar B=piesa extrasa este buna . Atunci P(B
1
) =
= P(B
2
) =
1
2
, P(B/B
2
) =
3
4
, P(B/B
1
) = 1, P(A
2
) = P(B
2
/B) =
3
7
(cf. formulei lui Bayes). Deci P(A) =
3
7

1
4
=
3
28
.
41. O particula se divide n 0,1 sau 2 particule cu probabilitat ile
1
4
,
1
2
,
1
4
;
ea dispare dupa multiplicare. Presupunem ca init ial a fost o singura
particula si notam cu X
i
numarul de particule la generat ia i. Sa se
calculeze
a)P(X
2
> 0);
b) P(X
1
= 2/X
2
= 1)
Solut ie. a) Cf. formulei probabilitat ii totale avem
P(X
2
= 0) = P(X
1
= 0)P(X
2
= 0/X
1
= 0) +P(X
1
= 1)
P(X
2
= 0/X
1
= 1) +P(X
2
= 2)P(X
2
= 0/X
1
= 2) =
1
4
1 +
1
2

1
4
+
+
1
4

1
16
=
25
64
=P(X
2
> 0) = 1
25
64
=
39
64
.
b) Cf. formulei lui Bayes =P(X
1
= 2/X
2
= 1) =
1
4
1
4
1
2
1
2
+
1
4
1
4
=
1
5
.
42. Un student merge la facultate folosind unul din traseele A, B, C. Alegerea
traseului este independenta de vreme. Daca ploua , probabilitat ile ca
el sa ntarzie, urmand traseele A, B, C, sunt 0,06; 0,15; 0,12. Pen-
tru o zi fara ploaie probabilitat ile respective sunt 0,05; 0,1; 0,15. Se
presupune ca , n medie, ntr-o zi din patru ploua . Sa se determine :
a) probabilitatea ca el sa ales traaseul C, stiind ca a ntarziat si ziua
este fara ploaie;
b) probabilitatea ca ziua sa e ploioasa , stiind ca a ntarziat.
Solut ie. Fie A, B, C evenimentele ce reprezinta traseele alese.
Fie L = studentul ntarzie, S = ziua este fara ploaie.
Din ipoteza avem P(A/S) = P(B/S) = P(C/S) =
1
3
, P(L/A S) =
= 0, 05, P(L/B S) = 0, 1, P(L/C S) = 0, 15, P(L/A S
c
) =
= 0, 06, P(L/B S
c
) = 0, 15, P(L/C S
c
) = 0, 12.
a) P(C/S L) =
P(CSL)
P(SL)
=
P(S)P(CL/S)
P(S)P(L/S)
=
=
P(C/S)P(L/CS)
P(A/S)P(L/AS)+P(B/S)P(L/BS)+P(C/S)P(L/CS)
= 0, 5
b) Avem P(S) =
3
4
, P(S
c
) =
1
4
, P(L/S) = P(A/S)P(L/A S)+
+P(B/S)P(L/B S) +P(C/S)P(L/C S) = 0, 1.
P(L/S
c
) = P(A/S
c
)P(L/A S
c
) +P(B/S
c
)P(L/B S
c
)+
+P(C/S
c
)P(L/C S
c
) =
41
300
Deci P(S
c
/L) =
P(S
c
)P(L/S
c
)
P(S)P(L/S)+P(S
c
)P(L/S
c
)
=
41
131
.
43. Un procent de 10
0
/
0
dintr-o populat ie sufera de o maladie grava . O
persoana suspectata de a bolnava este supusa la 2 teste condit ional
independente de starea persoanei. Fiecare dintre ele indica un di-
agnostic corect n 90
0
/
0
din cazuri. Sa se determine probabilitatea
(condit ionata ) ca o persoana sa e bolnava daca :
a) ambele teste sunt pozitive;
b) un singur test este pozitiv.
Solut ie. a) Fie A = persoana suspectata e bolnava , B
i
= rezultatul la
testul i e pozitiv, i = 1, 2, B = B
1
B
2
, C = un singur test e pozitiv.
Avem P(A) = 0, 1, P(B
i
/A) = P(B
c
i
/A
c
) = 0, 9, P(B
i
/A
c
) =
= P(B
c
i
/A) = 0, 1, P(B/A) = P(B
1
/A)P(B
2
/A) = 0, 81, P(B/A
c
) =
= P(B
1
/A
c
)P(B
2
/A
c
) = 0, 01.
Cf. formulei lui Bayes =P(A/B) =
P(A)P(B/A)
P(B)
=
0,10,81
0,10,81+0,90,01
=
= 0, 9.
b) C = (B
1
B
c
2
) (B
c
1
B
2
) =P(C/A) = P(B
1
/A)P(B
c
2
/A)+
+P(B
c
1
/A)P(B
2
/A) = 0, 9 0, 1 + 0, 1 0, 9 = 0, 18
Analog P(C/A
c
) = 0, 18.
Atunci P(A/C) =
P(A)P(C/A)
P(A)P(C/A)+P(A
c
)P(C/A
c
)
= 0, 1.
44. Un student trimite unui prieten o scrisoare. Exista o sansa de 10
0
/
0
ca scrisoarea sa e pierduta n drum spre ociul postal. Stiind ca
scrisoarea ajunge la ociul postal, probabilitatea ca va distrusa de
masina de stampilat este 0,2. De asemenea, cunoscand ca a trecut de
masina de stampilat exista o probabilitate de 10
0
/
0
ca postasul sa o
duca la o adresa gresita . Daca prietenul nu primeste scrisoarea, care
este probabilitatea ca masina de stampilat sa o distrus?
Solut ie. Fie A=scrisoarea e pierduta n drum spre ociul postal,
B=scrisoarea e distrusa de stampila , C=scrisoarea ajunge la o adresa
gresita , D=prietenul nu primeste scrisoarea.
Avem P(A) = 0, 1, P(A
c
) = 0, 9, P(B/A
c
) = 0, 2, P(B
c
/A
c
) = 0, 8,
P(C/B
c
) = 0, 1, P(D/B
c
) = 0, 9.
Atunci P(B/D) =
0,20,9
0,1+0,90,2+0,90,80,1
= 0, 511.
45. O urna cont ine 10 bile albe si negre ntr-o proport ie necunoscuta . Se
extrag 4 bile, punand de ecare data bila extrasa napoi n urna ; toate
cele 4 bile extrase au fost albe. Care este probabilitatea ca urna sa nu
cont ina decat bile albe?
Solut ie. Inainte de extragerea vreunei bile orice compozit ie a urnei
este la fel de posibila .
Daca notam A
i
, i = 1, 10 evenimentele ca urna sa cont ina i bile albe
si 10 i bile negre (nainte de orice extragere), atunci P(A
1
) = . . . =
= P(A
10
) =
1
10
.
Fie X= evenimentul ca facand 4 extrageri , punand de ecare data
bila napoi n urna sa obt inem 4 bile albe.
Cu aceste notat ii probabilitatea cautata este P(A
10
/X).
Avem P(X/A
0
) = 0, P(X/A
k
) =
_
k
10
_
4
, k = 1, 9, P(X/A
10
) = 1.
Cf. formulei lui Bayes avem P(A
10
/X) =
P(A
10
)P(X/A
10
)
10
i=1
P(A
i
)P(X/A
i
)
=
=
1
(
1
10
)
4
+(
2
10
)
4
+...+(
10
10
)
4
=
10
4
1
4
+2
4
+...+10
4
.
46. O informat ie telegraca consta din semnale liniut e si puncte. In
medie se deformeaza
2
5
din semnalele cu puncte si
1
3
din cele cu
liniut e. Este cunoscut ca semnalele cu puncte si liniut e se
ntalnesc n raportul
5
3
. Sa se determine probabilitatea ca:
a) primind un semnal consacrat, acesta sa e punct;
b) probabilitatea ca el sa e liniut a .
Solut ie. Fie evenimentele A = primirea unui semnal punct, B =
primirea unui semnal liniut a , H
1
= este transmis semnalul punct,
H
2
= este transmis semnalul liniut a .
Stim ca
P(H
1
)
P(H
2
)
=
5
3
si P(H
1
) +P(H
2
) = 1 =P(H
1
) =
5
8
, P(H
2
) =
=
3
8
.
Din ipoteza avem ca P(A/H
2
) =
1
3
, P(B/H
1
) =
2
5
. Atunci P(A/H
1
) =
= 1 P(B/H
1
) =
3
5
, P(B/H
2
) = 1 P(A/H
2
) =
2
3
.
Cf. formulei probabilitat ii totale avem P(A) = P(H
1
)P(A/H
1
)+
+P(H
2
)P(A/H
2
) =
5
8

3
5
+
3
8

1
3
=
1
2
si P(B) = P(H
1
)P(B/H
1
)+
+P(H
2
)P(B/H
2
) =
5
8

2
5
+
3
8

2
3
=
1
2
.
a) Din formula lui Bayes =P(H
1
/A) =
P(H
1
)P(A/H
1
)
P(A)
=
3
4
.
b) P(H
2
/B) =
P(H
2
)P(B/H
2
)
P(B)
=
1
2
47. Tragerea de pe un avion contra altui avion poate sa se produca de
la distant ele 600m,400m si 200m. Probabilitatea ca tragerea sa se
produca la distant a 600m este 0,2, la 400m este 0,3, la 200m este 0,5.
Probabilitatea doborarii avionului inamic la distant a 600m este 0,1, la
400m este 0,2, la 200m este 0,4. Se efectueaza tragerea al carei efect
este doborarea avionului. Sa se gaseasca probabilitatea ca tragerea sa
se produs de la 200m.
1
= tragerea se produce la distant a 600m,
A
2
= tragerea se produce la distant a 400m, A
3
= tragerea se produce
la distant a 200m, A = doborarea avionului inamic.
Stim P(A
1
) = 0, 2, P(A
2
) = 0, 3, P(A
3
) = 0, 5 si P(A/A
1
) = 0, 1,
P(A/A
2
) = 0, 2, P(A/A
3
) = 0, 4.
Cf. formulei lui Bayes P(A
3
/A) =
P(A
3
)P(A/A
3
)
3
i=1
P(A
i
)P(A/A
i
)
=
=
0,50,4
0,20,1+0,30,2+0,50,4
0, 715.
48. Doi arcasi trag asupra unei t inte cate o sageata . Probabilitatea ca
primul arcas sa loveasca t inta este 0,8, iar pentru al doilea este 0,4.
Dupa tragere, n t inta se gaseste o singura sageata . Sa se gaseasca
probabilitatea ca sageata din t inta sa apart ina primului arcas .
Solut ie. Fie evenimentele A = lovirea t intei de un singur arcas A
1
=
= nici primul, nici al doilea arcas nu loveste t inta, A
2
= amandoi
arcasii lovesc t inta, A
3
= primul arcas loveste t inta, al doilea nu, A
4
=
=primul arcas nu loveste t inta, al doilea da.
1.3. PROBLEME PROPUSE 33
Avem P(A
1
) = 0, 2 0, 6 = 0, 12, P(A
2
) = 0, 8 0, 4 = 0, 32, P(A
3
) =
= 0, 8 0, 6 = 0, 48, P(A
4
) = 0, 2 0, 4 = 0, 08, deoarece tragerile sunt
independente si P(A/A
1
) = 0 = P(A/A
2
), P(A/A
3
) = 1 = P(A/A
4
).
Cf. formulei lui Bayes =P(A
3
/A) =
P(A
3
)P(A/A
3
)
4
i=1
P(A
i
)P(A/A
i
)
=
6
7
.
49. (Paradoxul cutiei lui Bertrand) Exista 3 sertare, ecare cont inand
2 sosete. Sertarul 1 cont ine 2 sosete negre, sertarul 2 cont ine o soseta
neagra si una alba si sertarul 3 cont ine 2 sosete albe. Este selectat un
sertar la ntamplare si o soseta este luata la ntamplare. Daca soseta
este alba , care e probabilitatea ca cealalta soseta din sertar sa e tot
alba ?
Solut ie. Intuitiv, pare ca raspunsul este
1
2
. De fapt, cum a fost aleasa
o soseta alba , sertarul ales trebuie sa e 2 sau 3. In primul caz, a doua
soseta este neagra si n celalalt caz, ea este alba . Deci, probabilitatea
ar trebui sa e
1
2
.
Sa analizam acum problema folosind formula lui Bayes. Cum stim ca
soseta aleasa este alba , singurul mod ca ambele sosete sa e albe
este ca sertarul ales sa e sertarul 3. Deci, vrem sa determinam
P(sertar 3/alb). Stim ca P(sertar 3) = P(sertar 2) =
1
3
,
P(alb/sertar 3) = 1, P(alb/2) =
1
2
.
Cf. formulei lui Bayes avem P(sertar 3/alb) =
=
P(sertar 3)P(alb/sertar 3)
P(sertar 3)P(alb/sertar 3)+P(sertar 2)P(alb/sertar 2)
=
1
3
1
1
3
1+
1
3
1
2
=
2
3
.
Aceasta nseamna ca de 2 ori din 3 alegem un sertar cu cel put in o
soseta alba , contrar intuit iei.
1.3 Probleme propuse
1. O urna cont ine 99 de bile identice, numerotate 1, 2, . . . 99. Care e
probabilitatea ca printr-o extragere sa obt inem o bila numerotata cu
un patrat perfect?
R:
9
99
2. Intr-o urna sunt 7 bile albe si 5 negre, iar n alta 6 albe si 8 negre. Se
extrage din ecare cate o bila . Care e probabilitatea ca ambele bile
sa e albe?
R:
7
12

6
14
3. Independente una de alta se fac operat iile: se arunca o moneda , un
zar si se extrage o carte dintr-un pachet de cart i de joc. Care este
probabilitatea ca sa obt inem fat a cu stema, un numar par (pe zar) si
sa extragem un zece?
R:
1
2

3
6

4
52
4. Aruncand 4 zaruri , sa se determine probabilitatea de a obt ine fat a 1
cel put in o data . Sa se determine probabilitatea de a obt ine fat a 1 o
singura data .
R: p
1
= 1
_
5
6
_
4
p
2
= C
1
4

1
6

_
5
6
_
3
5. Intr-o uzina se fabrica lampi cu incandescent a . La aceste lampi
ntalnim 2
0
/
0
defecte de fabricat ie si 5
0
/
0
defecte de montaj. Sa se cal-
culeze probabilitatea ca o lampa sa enlaturata ca necorespunzatoare.
R:
2
100
+
5
100

2
100

5
100
6. Doi student i care se reprezinta la un examen au probabilitat ile de
promovare 0,5, respectiv 0,8. Care este probabilitatea ca:
a) ambii student i sa promoveze examenul;
b) un singur student sa promoveze;
c) cel put in un student sa promoveze;
d) nici un student sa nu promoveze.
R: A=primul student sa promoveze, B= al doilea student sa pro-
moveze
a)P(AB) = 0, 4; b) P((AB
c
)(A
c
B)) = 0, 5; c) P(AB) = 0, 9;
d) P(A
c
B
c
) = 0, 1
7. Se dau P(A) = 0, 5 si P(A B) = 0, 6. Gasit i P(B) daca :
a) A si B sunt incompatibile;
b) A si B sunt independente;
c) P(A/B) = 0, 4
R: a) P(B) = 0, 1; b) P(B) = 0, 2; c) P(B) =
1
6
8. Se considera n plicuri pe care sunt scrise n adrese diferite. In aceste pli-
curi sunt introduse la ntamplare n scrisori, cate una pentru ecare din
cele n adrese. Sa se determine probabilitatea ca cel put in o scrisoare
sa nimereasca n plicul cu adresa corespunzatoare?
R: folosim formula lui Poincare =p = 1
1
2!
+. . . + (1)
n 1
n!
9. Intr-o urna se gasesc 5 bile numerotate de la 1 la 5. Din urna se
extrag la ntamplare toate bilele, una dupa alta. Care e probabilitatea
ca billele sa apara n ordine crescatoare?
R:
1
120
(cazuri favorabile/ cazuri posibile sau cu formula de nmult ire
a probabilitat ilor)
10. Dintr-o urna cont inand 9 bile albe si 10 bile negre se extrag (succesiv,
fara nlocuire) 4 bile. Sa se determine probabilitatea ca cel put in una
sa e alba ?
R: folosim formula de nmult ire a probabilitat ilor =p = 1
10
19

9
18

8
17

7
16
11. O urna cont ine 10 bile printre care 3 sunt negre si 7 albe. Intr-o
proba este selectata la ntamplare o bila , se observa culoarea ei si
apoi se reintroduce n urna mpreuna cu alte 2 bile de aceeasi culoare.
Care este probabilitatea ca o bila neagra sa e selectata n ecare din
primele 3 probe?
R:
3
10

5
12

7
14
12. Un lot de 100 de tricotaje este supus controlului de calitate. Condit ia
ca acest lot sa e respins este gasirea a cel put in unui tricotaj defect n
5 vericari consecutive. Care este probabilitatea ca lotul sa e respins,
daca el cont ine 5
0
/
0
tricotaje defecte?
R: 1
95
100

94
99

93
98

92
97

91
96
13. Intr-o urna sunt 24 de bile albe si 9 bile negre. Se extrag pe rand 3
bile fara a pune bila extrasa napoi n urna . Care este probabilitatea
ca bilele sa e extrase n ordinea alb, alb, negru? Dar alb, negru,
alb? Dar negru, alb, alb? Dar probabilitatea ca doua din cele trei bile
extrase sa e albe?
R: P(A, A, N) =
24
33

23
32

9
31
P(A, N, A) =
24
33

9
32

23
31
P(N, A, A) =
9
33

24
32

23
31
Fie A
i
=la extragerea i obt inem o bila alba , i = 1, 2, 3
P((A
1
A
2
A
c
3
) (A
1
A
c
2
A
3
) (A
c
1
A
2
A
3
)) = 3
9
33

24
32

23
31
14. Avem o urna cu 2 bile albe si 3 negre si alta cu 3 bile albe si 5 negre.
Urnele se aleg la ntamplare cu probabilitatea
1
2
ecare. Se extrage
o bila la ntamplare din una din urne. Care e probabilitatea ca bila
extrasa sa e neagra ?
R: folosim relat ia din pb. 23 si obt inem p =
49
80
15. Se dau sase urne cu urmatoarele structuri:
(S
1
) 2 urne ce cont in cate 2 bile albe si 6 negre;
(S
2
) 3 urne ce cont in cate 3 bile albe si 5 negre;
(S
3
) o urna ce cont ine 6 bile albe si 2 negre.
Se extrage la ntamplare o bila dintr-o urna . Se cer:
a) Care e probabilitatea de a extrage o bila neagra ?
b) Presupunem ca dintr-o urna oarecare s-a extras o bila neagra . Care
e probabilitatea ca ea sa apart ina uneia din structurile (S
1
),(S
2
),(S
3
)?
R: a)
29
48
b)
12
29
,
15
29
,
2
29
16. Avem o urna U
1
cu 4 bile rosii si 9 albe si o alta U
2
cu 3 bile rosii si
7 negre. Se extrage o bila dintr-o urna aleasa la ntamplare. Stiind ca
bila este rosie, care e probabilitatea ca ea sa e din U
1
?
R: cu formula lui Bayes =p =
40
79
17. O fabrica produce piese de schimb prin 3 tehnologii diferite I,II,III
astfel :
I :
5
10
din product ie si
1
10
din piese sunt defecte;
II :
2
10
din product ie si
3
20
din piese sunt defecte;
III :
3
10
din product ie si
1
25
din piese sunt defecte.
O persoana alege la ntamplare o piesa . Care e probabilitatea ca
aceasta sa e defecta ? Care e probabilitatea ca piesa aleasa sa provina
din I?
R: Fie A
i
= piesa provine din tehnologia I,II sau III, i = 1, 3 si B =
piesa aleasa e defecta
cu formula probabilitat ii totale P(B) =
92
1000
cu formula lui Bayes P(A
1
/B) =
50
92
Capitolul 2
Variabile aleatoare
Denit ia 2.1. O variabila a carei valoare este un numar determinat
de evenimentul rezultat n urma unei experient e este numita variabila
aleatoare.
Denit ia 2.2. Fie X o variabila aleatoare care poate sa ia valorile
x
1
, . . . x
n
cu probabilitat ile f(x
1
), . . . f(x
n
). Mult imea ale carei elemente
sunt perechile ordonate (x
i
, f(x
i
)), i = 1, n deneste repartit ia variabilei
aleatoare X.
Denit ia 2.3. Daca X este o v. a. reala , atunci funct ia F : IR IR
denita de F
X
(x) = P(X < x), x IR se numeste funct ia de repartit ie
a lui X.
Proprietat i ale funct iei de repartit ie
1. lim
x
F
X
(x) = 0, lim
x
F
X
(x) = 1
2. F
X
este crescatoare si continua la dreapta n orice punct x IR
3. P(X = x) = F(x) F(x 0)
4. P(a < X b) = F(b) F(a)
Denit ia 2.4. Variabila aleatoare X se numeste discreta daca mult imea
valorilor ei este o mult ime cel mult numarabila de numere reale sau complexe
(a
n
).
Notand P(X = a
n
) = p
n
, avem
p
n
= 1, funct ia de repartit ie F
X
este o
funct ien scara cu F
X
(x) =
a
n
<x
p
n
, iar matricea X
_
a
0
a
1
. . . a
n
. . .
p
0
p
1
. . . p
n
. . .
_
se numeste matricea de repartit ie a lui X sau distribut ia lui X.
Daca P(X = x) = 0 pentru orice x IR, atunci v. a. X se numeste
continua . Aceasta este echivalent cu faptul ca funct ia ei de repartit ie este
o funct ie continua (pe IR).
Denit ia 2.5. Fie X o v. a. discreta.
a) Daca seria
n0
a
n
p
n
este absolut convergenta , se spune ca X admite
37
38 CAPITOLUL 2. VARIABILE ALEATOARE
medie, iar suma E(X) =
n0
a
n
p
n
se numeste media lui X.
b) Pentru n IN
, media E(X
n
) a variabilei X
n
se numeste momentul
de ordinul n al lui X.
c) Media variabilei (X E(X))
2
se numeste variant a (sau dispersia)
lui X si se noteaza Var(X) (sau D
2
(X)).
Proprietat ile mediei
1) Liniaritatea: E(X +Y ) = E(X) +E(Y )(, C)
2) Monotonia: Daca X Y , atunci E(X) E(Y ).
3) Daca X este o constanta c, atunci E(X) = c.
4) Daca X si Y sunt v. a. independente, atunci E(XY ) = E(X)E(Y ).
5) Pentru orice funct ie f : C C, media v. a. f X = f(X) este
E(f(X)) =
n=0
f(a
n
)p
n
(atunci cand seria din partea dreapta este absolut
convergenta ).
Proprietat ile dispersiei
Fie X o v. a. discreta reala
1) D
2
(X) = E(X
2
) (E(X))
2
2) D
2
(X) 0
3) D
2
(X) = 0 P(X = E(X)) = 1 (i.e. X este o constanta cu
probabilitatea 1)
4) Inegalitatea lui Cebasev: Pentru orice > 0, avem
P([X E(X)[ ) <
D
2
(X)
2
sau P([X E(X)[ < ) 1
D
2
(X)
2
.
5) D
2
(X) =
2
D
2
(X)
6) Daca X, Y sunt independente, D
2
(X +Y ) = D
2
(X) +D
2
(Y ).
Denit ia 2.6. Daca X si Y sunt v. a., atunci vom numi covariant a a
variabilelor X si Y si o vom nota prin cov(X, Y ) expresia
cov(X, Y ) = E((X E(X))(Y E(Y ))) = E(XY ) E(X)E(Y ).
Proprietat ile covariant ei
1) Daca X si Y sunt v. a. independente, atunci cov(X, Y ) = 0.
2) Daca X
1
, . . . X
n
sunt n v. a. cu dispersiile D
2
1
, D
2
2
, . . . D
2
n
si covariant ele
cov(X
i
, X
j
), i ,= j, atunci D
2
(
n
i=1
X
i
) =
n
i=1
D
2
i
+ 2
i<j
cov(X
i
, X
j
).
Denit ia 2.7. Daca X si Y sunt v. a., atunci numim coecient
de corelat ie al variabilelor X si Y si-l vom nota prin (X, Y ), expresia
(X, Y ) =
cov(X,Y )
D
2
(X)D
2
(Y )
.
Observat ia 2.1. Daca v. a. X si Y sunt independente, atunci (X, Y ) =
= 0. Daca (X, Y ) = 0, nu rezulta neaparat ca X si Y sunt indepen-
dente. Intr-adevar, daca (X, Y ) = 0, atunci E(XY ) = E(X)E(Y ) (1). Fie
f(x, y) densitatea de repartit ie a vectorului (X, Y ), iar f(x), respectiv g(y)
sunt densitat ile de repartit ie ale v. a. X, respectiv Y . Conform (1) avem
_
IR
_
IR
xyf(x, y)dxdy =
_
IR
_
IR
xyf(x)g(y)dxdy =
=
_
IR
_
IR
xy[f(x, y) f(x)g(y)]dxdy = 0, dar de aici nu rezulta neaparat
ca f(x, y) = f(x)g(y), deci cele 2 v. a. nu sunt independente.
Alt exemplu:
Fie =
_
1
,
2
,
3
,
4
_
, P(
i
) =
1
4
, i = 1, 4.
Variabila X realizeaza corespondent a X(
1
) = 1, X(
2
) = 1, X(
3
) =
= 2, X(
4
) = 2.
X :
_
2 1 1 2
1
4
1
4
1
4
1
4
_
Variabila Y realizeaza corespondent a Y (
1
) = 1, Y (
2
) = 1, Y (
3
) =
= 1, Y (
4
) = 1.
Y :
_
1 1
1
2
1
2
_
XY :
_
2 1 1 2
1
4
1
4
1
4
1
4
_
E(X) = E(Y ) = E(XY ) =cov(X, Y ) = 0
Dar X si Y nu sunt v. a independente, deoarece P[(X = 1) (Y = 1)] =
= P(
1
) =
1
4
,= P(X = 1)P(Y = 1) =
1
4

1
2
.
Denit ia 2.8. Fie X o v. a. discreta care ia valori ntregi nenegative.
Atunci funct ia G
X
(t) denita prin G
X
(t) = E(t
X
) =
n=0
p
n
t
n
, t 1, unde
p
n
= P(X = n), se numeste funct ia generatoare a v. a. X.
Proprietat ile funct iei generatoare
1) Daca v. a. X
1
, . . . X
n
sunt independente, iar X = X
1
+ . . . + X
n
,
atunci G
X
(t) = G
X
1
(t)G
X
2
(t) . . . G
X
n
(t).
2) E(X) = G
X
(1)
3) D
2
(X) = G
X
(1) +G
X
(1) [G
X
(1)]
2
4) Doua v.a. cu aceeasi funct ie generatoare au aceeasi repartit ie.
Denit ia 2.9. Pentru orice eveniment A cu P(A) > 0 si orice v. a.
discreta care ia valorile a
0
, a
1
, . . . a
n
, . . ., media lui X condit ionata de A este
E(X/A) =
n
a
n
P(X = a
n
/A).
Pentru orice sistem complet de evenimente (i. e. partit ie a evenimentului
sigur) (A
k
) avem E(X) =
k
E(X/A
k
)P(A
k
) sau, mai general,
E(X/B) =
k
E(X/B A
k
)P(A
k
).
Exemple de repartit ii discrete
1) Repartit ia binomiala cu parametrii n si p
Sa presupunem ca se fac n experient e independente, n ecare din experient e
probabilitatea de realizare a unui eveniment A ind constanta si egala cu p
(probabilitatea ca A sa nu se realizeze este q = 1 p). Numarul de realizari
ale evenimentului A n cele n experient e este o variabila aleatoare X, ale
carei valori posibile sunt k = 0, 1, . . . n. Intr-adevar, evenimentul A poate
sa nu se realizeze niciodata , sau poate sa se realizeze o data , de doua ori,
. . ., de n ori n cele n experient e cu probabilitat ile P(X = k) = p
k
. Vom
scrie formula ce da probabilitatea ca evenimentul A sa se realizeze de k ori,
pentru valorile p si n date. Cand ecare numar k este considerat cu probabil-
itatea sa de realizare , mult imea perechilor (k, p
k
), k = 0, 1, . . . n se numeste
repartit ie binomiala . Repartit iile binomiale au fost studiate de James
Bernoulli, motiv pentru care adeseori vom folosi termenul de experient e
Bernoulli.
P(X = k) = C
k
n
p
k
q
nk
, k = 0, n
Media E(X) = np, dispersia D
2
(X) = npq, funct ia generatoare G
X
(t) =
= (pt +q)
n
.
Pentru n , p 0 astfel nc at np = , probabiliat ile P(X = k)
pot aproximate prin valorile repartit iei Poisson.
2) Repartit ia geometrica
Fie X numarul de experimente Bernoulli cu probabilitatea p de succes,
care trebuie efectuate pana la aparit ia primului succces. Atunci
P(X = k) = p(1 p)
k1
, k IN
Media E(X) =
1
p
, dispersia D
2
(X) =
1p
p
2
, funct ia generatoare G
X
(t) =
=
pt
1qt
.
3) Repartit ia binomial negativa cu parametrii n, p
Fie X numarul de experimente Bernoulli cu probabilitatea de succes p
care trebuie efectuate pentru a obt ine m succese.
P(X = n) = C
m1
n1
p
m
q
nm
Pentru m = 1 se gaseste repartit ia geometrica .
Media E(X) =
m
p
, dispersia D
2
(X) =
mq
p
2
, funct ia generatoare G
X
(t) =
=
p
m
t
m
(1qt)
m
.
4) Repartit ia hipergeometrica
Daca X este v. a. ce reprezinta numarul de bile albe obt inute dupa n
extrageri fara nlocuire dintr-o urna ce cont ine a bile alb si b negre , atunci
P(X = x) =
C
x
a
C
nx
b
C
n
a+b
, x = 0, n.
Media E(X) = np, dispersia D
2
(X) = xpq
a+bx
a+b1
, unde p =
a
a+b
, q =
b
a+b
.
5) Repartit ia Poisson de parametru > 0
P(X = n) =

n
n!
e
, n IN
Media E(X) = , dispersia D
2
(X) = , funct ia generatoare G
X
(t) =
= e
(t1)
.
Aplicat ie la problemele telefoniei automate
Cand un abonat la telefonul unei ret ele automate ridica microreceptorul,
dupa un timp, n general destul de scurt, un sunet de o anumita tonalitate
i arata momentul n care poate sa compuna numarul abonatului pe care
l cheama : a fost pus n legatura cu un selector. Evident ca ideal ar
ca ecare abonat sa e prevazut cu un selector. Insa situat ia aceasta ar
foarte costisitoare, datorita pret ului ridicat al selectoarelor, si acestea ar
rau ntrebuint ate, ramanand n repaus cea mai mare parte a timpului.
Asa ca (n sistemul Strowger, de exemplu) ecare abonat este prevazut cu
un dispozitiv de cautare, care are ca misiune sa gaseasca un selector liber,
numarul selectoarelor ind mult inferior numarului abonat ilor cuprinsi n
grupul considerat. In realitate, avem de-a face cu o dubla cautare; nsa , n
scopul unei simplicari, ne vom margini la o cautare simpla . Cand toate
selectoarele puse la dispozit ia unui grup de abonat i sunt prinse de convorbiri
telefonice dejancepute, cautatorul si continuanvartirea panan momentul
cand, una dintre aceste convorbiri ind terminata , abonatul este servit.
Problema fundamentala care se pune este urmatoarea : ind date s
selectoare puse la dispozit ia unui grup de a abonat i (s a), care este prob-
abilitatea ca un abonat sa gaseasca toate selectoarele ocupate si, daca este
asa, care este probabilitatea ca timpul de asteptare sa nu depasesca o anu-
mita durata ? Fie y numarul mediu de apeluri, n unitatea de timp, a unui
grup de a abonat i. Aceasta nseamna ca , daca se considera numarul N de
apeluri care au loc ntr-un interval lung de timp, T, raportul
N
T
tinde catre
y cand N si T cresc nemarginit. Fie o mica fract iune din timpul T, cu
= T.
Sa cautam probabilitatea ca n apeluri determinate, alese printre cele N,
sa se producan intervalul de . Aceasta probabilitate este
_
1
_
n
_
1
1
_
Nn
.
Probabilitatea P
n
ca, n intervalul , sa se produca n apeluri oarecare
dintre cele N este de C
n
N
ori mai mare P
n
=
N!
n!(Nn)!
_
1
_
n
_
1
1
_
Nn
.
Inlocuim pe N! si pe (Nn)! prin valorile lor asimptotice date de formula
lui Stirling (n! n
n
e
n
2n). Daca N ceste nemarginit cu T n asa fel

ncat raportul
N
T
tinde catre y, raportul
N
va tinde catre y, care este

numarul mediu de apeluri n intervalul de timp , adica n. Daca nlocuim
pe
N
prin y = n, formula precedenta ia forma

P
n
=
e
n
n!

N
N+
1
2
(N n)
Nn+
1
2
_
N
n
1
_
Nn
_
N
n
_
N
=
n
n
e
n
n!

(N n)
Nn
(N n)
Nn
_
N
N n
=
=
n
n
e
n
n!

_
1 +
n n
N n
_
Nn
_
N
N n
Daca N creste nemargnit avem P
n
=
n
n
e
n
n!
sau P
n
=
(y)
n
e
n!
.
Probabilitatea este data de formula lui Poisson.
Tot aceasta lege va da probabilitatea ca sa existe n convorbiri simultane
de aceeasi durata . Intr-adevar, aceasta probabilitate este egala cu aceea
pentru care urmeaza sa avem n apeluri n intervalul de timp . Daca duratele
convorbirilor sunt inegale si daca n medie avem y
1
convorbiri de durata
1
,
y
2
convorbiri de durata
2
, etc., cele n convorbiri simultane pot compuse
din n
1
convorbiri de primul fel, din n
2
convorbiri de al doilea fel etc.,
n
1
+n
2
+. . . = n.
Se poate arata ca n formula care da probabilitatea P
n
nu s-a schimbat
nimic, cu condit ia de a lua y = y
1
1
+y
2
2
+. . .
Daca se ia ca unitate de timp durata medie a convorbirilor, formula
care da probabilitatea P
n
devine P
n
=
y
n
e
y
n!
.
6) Schema lui Poisson
O urna Bernoulli este caracterizata prin aceea ca probabilitatea p pen-
tru realizarea evenimentului dorit A, n timpul celor n extrageri succesive,
este constanta (deoarece bila extrasa se pune napoi). Putem prezenta
schema lui Bernoulli sub forma a n urne identice U
1
, . . . , U
n
. Din aceste
urne se extrage cate o bila . Probabilitatea ca din n bile extrase , x sa
realizeze evenimentul A (scoaterea unei bile albe) este C
x
n
p
x
q
nx
. Schema
lui Poisson generalizeaza urna bilei revenite, n sensul ca probabilitatea se
schimba de la o experient a la alta , sau, ceea ce este acelasi lucru, n n
urne U
1
, . . . , U
n
probabilitat ile evenimentului A sunt diferite. Fie p
1
, . . . , p
n
probabilitat ile de realizare a unui eveniment A, de exemplu, scoaterea unei
bile albe din n urne, de data asta neidentice si q
1
, . . . , q
n
probabilitat ile de
realizare a evenimentului contrar A
c
, n aceeasi experient a . Vom deter-
mina probabilitatea ca evenimentul A sa se realizeze n cele n experient e
(scoaterea din ecare urna a cate unei bile ) de x ori, iar A
c
de n x
ori. Notam h
1
, . . . , h
x
si k
1
, . . . , k
nx
grupuri de cate x, respectiv n x
numere din sirul 1, 2, . . . , n. Un eveniment E
h,k
ce realizeaza evenimentul
cerut este E
h,k
= (A
h
1
. . . A
h
x
) (A
c
k
1
. . . A
c
k
nx
) si are probabilitatea
P(E
h,k
) = p
h
1
. . . p
h
x
q
k
1
. . . q
k
nx
. Evenimentele E
h,k
sunt grupe distincte cu
x evenimente A
h
si n x evenimente A
c
k
permutate ntre ele. Atunci eveni-
mentul cerut X =
E
h,k
are probabilitatea p, p =
p
h
1
. . . p
h
x
q
k
1
. . . q
k
nx
.
Termenii ce intra n aceasta suma sunt diferitele produse part iale ale dez-
voltarii (p
1
+q
1
)(p
2
+q
2
) . . . (p
n
+q
n
) ce cont in x factori p
h
si n x factori
q
k
. Daca se considera polinomul n t dat de (p
1
t +q
1
)(p
2
t +q
2
) . . . (p
n
t +q
n
),
probabilitatea cautata P e coecientul lui t
x
din polinomul anterior.
7) Schema polinomiala
O urna cont ine bile de culorile c
1
, c
2
, . . . , c
s
n proport ii cunoscute; deci
cunoastem probabilitatea p
i
de aparit ie ntr-o extragere a unei bile de cu-
loarea c
i
, i = 1, s. Se fac n extrageri a cate o bila , cu condit ia ca la ecare ex-
tragere urna sa aiba aceeasi compozit ie. Fie A
evenimentul ca n extrager-
ile efectuate sa apara
i
bile de culoarea c
i
(i = 1, s), deci = (
1
, . . . ,
s
).
Probabilitatea acestui eveniment este P(A
) =
n!
1
!...
n
!
p
1
1
. . . p
s
s
.
Propozit ia 2.1. Fie X o v. a. repartizata binomial cu parametrii n, p
n
,
1 p
n
. Daca lim
n
np
n
= > 0, atunci X este asimptotic poissoniana cu
parametrul > 0, pentru n .
Denit ia 2.10. Variabila aleatoare X se numeste absolut continua
daca exista o funct ie integrabila f : IR IR
+
astfel ncat funct ia de repartit ie
F(x) a lui X sa e data de F(x) =
_
x
f(t)dt. In acest caz funct ia f(t) se

numeste densitatea de probabilitate( sau de repartit ie) a v. a. X.
Proprietat ile densitat ii de repartit ie
Daca v. a. X admite densitatea f(x), atunci:
1) funct ia f este pozitiva si
_
f(x)dx = 1
2) n orice punct de continuitate al funct iei f avem F
(x) = f(x)
3) P(a X b) =
_
b
a
f(x)dx
4) pentru orice funct ie masurabila Borel g : IR C avem E(g(X)) =
=
_
g(x)f(x)dx (atunci cand integrala din membrul drept este absolut

convergenta ). In particular, E(X) =
_
xf(x)dx.
5) Daca v. a. are densitatea f(x), iar Y = aX + b (a, b IR, a ,= 0),
atunci Y are densitatea f
Y
(x) =
1
|a|
f
_
xb
a
_
.
Denit ia 2.11. Pentru orice v. a. X, funct ia
X
(t) = E(e
itX
) se numeste
funct ia caracteristica a lui X.
Proprietat ile funct iei caracteristice
1) Daca X
1
, . . . X
n
sunt v. a. independente, iar X = X
1
+ . . . + X
n
,
atunci
X
(t) =
n
k=1
X
k
(t).
2) Daca X admite moment de ordinul n, atunci E(X
k
) =

(k)
X
(0)
i
k
, k =
1, n.
3) Doua v. a. cu aceeasi funct ie caracteristica au aceeasi repartit ie.
4) Daca X este discreta , atunci
X
(t) =
n
e
ita
n
p
n
.
5) Daca X admite densitatea de repartit ie f(x), atunci
X
(t) =
_

e
itx
f(x)dx,
iar n punctele x de continuitate ale lui f avem
f(x) =
1
2
_

e
itx
X
(t)dt.
Exemple de repartit ii absolut continue
1) Repartit ia normala (Gaussiana ) cu media msi abaterea patratica
este repartit ia unei v. a. X cu densitatea f(x) =
1
2
e
(xm)
2
2
2
. In acest
caz se scrie X N(m, ). Daca m = 0 si = 1, X se numeste variabila
normala standard.
Funct ia caracteristica este
X
(t) = e
imt
2
t
2
2
.
Funct ia de repartit ie a unei variabile normale standard este
(x) =
1
2
_
x
t
2
2
dt si este numita funct ia lui Laplace.
In cazul general, funct ia de repartit ie F a unei v. a. normale de tip
N(m, ) se poate exprima cu ajutorul funct iei lui Laplace astfel
F(x) =
_
xm
_
, deci P(a X b) =
_
bm
_
am
_
, de unde rezulta
P([X m[ < ) = () () = 2() 1.
2) Repartit ia uniforma ntr-un interval [a, b] este repartit ia unei v.
a. X cu densitatea
f(x) =
_
1
ba
, a x b
0, n rest
Media E(X) =
a+b
2
, dispersia D
2
(X) =
(ba)
2
12
.
3) Repartit ia exponent iala de parametru > 0 corespunde den-
sitat ii de repartit ie
f(x) =
_
e
x
, x > 0
0, x 0
Media E(X) =
1
, dispersia D
2
(X) =
1
2
, funct ia caracteristica
X
(t) =
=
_
1
it
_
1
.
4) Repartit ia Gamma cu parametrii , p > este repartit ia unei v.
a. X cu densitatea
f(x) =
_

p
(p)
x
p1
e
x
, x > 0
0, x 0
Media E(X) =
p
, dispersia D
2
(X) =
p
2
, funct ia caracteristica
X
(t) =
=
1
(1
it
)
p .
Pentru p = 1 se obt ine repartit ia exponent iala , iar pentru =
1
2
, p =
n
2
,
repartit ia
2
(n) (hi patrat cu n grade de libertate).
5) Repartit ia Cauchy este repartit ia unei v.a. X cu densitatea
f(x) =
1
(1+x
2
)
.
In acest caz, X nu admite valoare medie.
Observat ia 2.2. Folosind proprietat ile corespunzatoare funct iilor carac-
teristice, respectiv funct iilor generatoare, se obt in urmatoarele proprietat i
ale sumei a doua v. a. independente X si Y :
a) Daca X si Y sunt absolut continue cu densitat ile f(x), respectiv
g(y), atunci densitatea sumei X + Y este convolut ia celor doua densitat i
(f g)(t) =
_
f()g(t )d.
b) Daca X si Y iau valori n IN, iar p
n
= P(X = n) si q
n
= P(Y = n) sunt
repartit iile lor, atunci repartit ia sumei r
n
= P(X + Y = n) este convolut ia
sirurilor (p
n
) si (q
n
), i. e. r
n
=
n
m=0
p(n m)q(m).
1. Din 100 de piese lucrate la un strung, 5 sunt defecte. Se iau la
ntamplare 45 de piese.
a) Care e probabilitatea ca sa existe ntre cele 45 de piese o singura
piesa defecta ?
b) Care e probabilitatea ca sa existe cel put in o piesa defecta ?
Solut ie. a) p
1
=
C
1
5
C
44
95
C
45
100
b) p
2
=
C
1
5
C
44
95
+C
2
5
C
43
95
+C
3
5
C
42
95
+C
4
5
C
41
95
+C
5
5
C
40
95
C
45
100
2. Intr-o lada cu 80 pachete de t igari, 4 pachete au cate o t igara rupta
Care e probabilitatea ca o persoana care cumpara 4 pachete sa primeasca
toate pachetele cu t igari rupte? Care e probabilitatea ca sa primeasca
cel put in 2 pachete cu t igari rupte?
Solut ie. p
1
=
C
4
4
C
0
76
C
4
80
p
2
=
C
2
4
C
2
76
+C
3
4
C
1
76
+C
4
4
C
0
76
C
4
80
3. Dintr-un lot de 100 tranzistori, 20 au defecte. Se extrag 10 tranzistori.
Care este probabilitatea ca tot i tranzistorii extrasi sa e buni, dar ca
unul singur sa e defect, dar cel put in unul sa e defect?
Solut ie. p
1
=
C
10
80
C
0
20
C
20
100
p
2
=
C
9
80
C
1
20
C
20
100
p
3
= 1
C
10
80
C
0
20
C
20
100
4. Din 16 borcane de cate 1 kg, 4 cont in dulceat a de caise si 12 de prune.
Grupandu-se la ntamplare cate 4 borcane, sa se determine probabili-
tatea ca ecare grupa sa cont ina un borcan cu dulceat a de caise.
Solut ie. p =
C
3
12
C
1
4
C
4
16
C
3
9
C
1
3
C
4
12
C
3
6
C
1
2
C
4
8
5. Intr-un lot de 200 de piese fabricate la o masina sunt 10 piese defecte.
Se scot la ntamplare 20 piese. Care e probabilitatea ca ntre cele 20
piese extrase sa e piese defecte?
Solut ie. Fie A = toate cele 20 piese extrase sunt fara defecte, B =
ntre cele 20 piese extrase cel put in una este defecta .
P(B) = 1 P(A), unde P(A) =
C
20
190
C
0
10
C
20
200
6. O urna cont ine 31 bile albe si 19 negre. O persoana scoate bilele una
cate una, pana cand obt ine 14 bile albe. Sa se determine valoarea
medie a numarului de bile negre extrase.
Solut ie. Bila extrasa nu se mai pune la loc n urna .
Probabilitatea de a extrage 14 bile albe si k negre este p =
C
14
31
C
k
19
C
14+k
50
,
k = 0, 19.
E(X) =
19
k=0
k
C
14
31
C
k
19
C
14+k
50
7. La o agent ie LOTO din 10000 de bilete, 10 sunt castigatoare. Un
jucator cumpara 6 bilete si e X v.a. ce reprezinta numarul biletelor
castigatoare. Se cer:
a) repartit ia v. a. X;
b) E(X), D
2
(X)
c) P(X 5), P(X > 3/X 5), P(X = 6)
Solut ie. a) X ia valorile x = 0, 6 cu probabilitat ile p(x) =
C
x
10
C
6x
9990
C
6
10000
b) E(X) = np = n
a
N
= 6
10
10000
= 0, 006
D
2
(X) = npq
Nn
N1
= 6
10
10000

9990
10000

9994
9999
= 0, 0059
c) P(X 5) =
5
x=0
C
x
10
C
6x
9990
C
6
10000
P(X > 3/X 5) =
P(3X5)
P(X5)
=
5
x=3
C
x
10
C
6x
9990
C
6
10000
5
x=0
C
x
10
C
6x
9990
C
6
10000
P(X = 6) =
C
6
10
C
0
9990
C
6
10000
8. O aceeasi piesa este produsa de 2 masini. Prima da un rebut cu prob-
abilitatea 0,05, iar a doua cu probabilitatea 0,06. Care e numarul
mediu de rebuturi gasite, daca s-au luat la control cate 200 de piese
de la ecare masina ?
Solut ie. Fie X
1
= v. a. ce da numarul de piese defecte gasite la prima
masina , X
2
= v. a. ce da numarul de piese defecte gasite la a doua
masina , X = numarul de defecte gasite, X = X
1
+X
2
.
X
1
si X
2
se ncadreaza n schema bilei nentoarse, deci
E(X
1
) = np = 200 0, 05 = 10, E(X
2
) = 200 0, 06 = 12 =E(X) =
= E(X
1
) +E(X
2
) = 22
9. O urna cont ine 32 bile dintre care 10 bile albe, 8 negre, 7 rosii si 5
verzi. Se extrag 5 bile din urna fara a pune bila extrasa napoi. Se
cere probabilitatea ca ntre cele 5 bile extrase sa avem :
a) 3 bile albe, o bila rosie si una verde;
b) o bila alba , 2 negre si 2 rosii.
Solut ie. a) Se aplica schema bilei nerevenite : p
1
=
C
3
10
C
1
7
C
1
5
C
5
32
b) p
2
=
C
1
10
C
2
8
C
2
7
C
5
32
10. Impart im primele 12 numere naturale n 3 grupe a cate 4 numere si
nregistram ecare grupa pe cate un bilet. Dintr-o urna cont inand 12
bile numerotate de la 1 la 12 se extrage, pe rand, cate o bila . Se cer :
a) probabilitatea ca din 6 extrageri, 4 numere sa e cont inute pe acelasi
bilet, presupunand ca bilele extrase nu sunt ntoarse n urna ;
b) aceeasi probabilitate, presupunand ca dupa ecare extragere bila
este rentoarsa n urna .
Solut ie. a) Fie A
i
evenimentul ca din cele 6 numere extrase, 4 sa e
pe biletul cu numarul i, i = 1, 2, 3. Deci probabilitatea ceruta va
P(A
1
A
2
A
3
) = P(A
1
) + P(A
2
) + P(A
3
), evenimentele A
i
ind
incompatibile (pe ecare bilet sunt numere diferite).
AvemP(A
1
) = P(A
2
) = P(A
3
), deoarece numerele se scriu lantamplare
pe bilete.
Aplicam scheme bilei nerevenite:
P(A
1
) =
C
4
4
C
64
124
C
6
12
=
C
2
8
C
6
12
=P(A
1
A
2
A
3
) = 3
C
2
8
C
6
12
b) Aplicam schema lui Bernoulli :
P(A
1
) = C
4
6
_
4
12
_
4
_
8
12
_
2
=P(A
1
A
2
A
3
) = 3C
4
6
_
4
12
_
4
_
8
12
_
2
11. Cinci litere sunt alese la ntamplare din cele 26 de litere ale alfabetului
englez: (i) cu revenire; (ii) fara revenire. Pentru ecare din cazurile
(i) si (ii), sa se calculeze probabilitatea ca literele alese :
a) sa cont ina exact o data litera c;
b) sa e toate vocale;
c) sa formeze cuvantul work.
Solut ie. a) (i) C
1
26
1
26

_
25
26
_
25
(ii)
C
4
25
C
1
1
C
5
26
b) (i)
_
3
13
_
5
(ii)
C
5
6
C
5
26
c) (i)
_
1
26
_
4
(ii)
_
1
26
_
4
12. Se arunca o moneda de 8 ori. Sa se ae probabilitatea ca stema sa
apara de 6 ori.
Solut ie. p = C
6
8

_
1
2
_
6
_
1
2
_
2
13. Probabilitatea ca un nou nascut sa e sex masculin este egala cu 0,51
(pentru o anumita populat ie). Sa se calculeze probabilitatea ca ntr-o
familie cu 7 copii 5 sa e de sex masculin.
Solut ie. p = C
5
7
(0, 51)
5
(0, 49)
2
14. Un muncitor deserveste simultan 10 masini de acelasi tip. Probabili-
tatea ca o masina sa necesite o intervent ie ntr-un interval de timp t
este p =
1
3
. Sa se determine probabilitatea ca:
a) 6 din cele 10 masini sa necesite intervent ia muncitorului n intervalul
de timp t;
b) cel mult 4 din cele 10 masini sa necesite cate o intervent ie n inter-
valul t.
Solut ie. a) C
6
10
_
1
3
_
6
_
2
3
_
4
b)
4
k=0
C
k
10
_
1
3
_
k
_
2
3
_
10k
15. Probabilitatea ca o zi din luna martie sa e ploioasa este 0,8. Care este
probabilitatea ca n prima decada a acestei luni sa e 4 zile ploioase?
Dar cel mult 4 zile ploioase? Dar probabilitatea ca toate zilele sa e
nsorite?
Solut ie. p
1
= C
4
10
(0, 8)
4
(0, 2)
6
p
2
= (0, 2)
10
+C
1
10
(0, 8)(0, 2)
9
+C
2
10
(0, 8)
2
(0, 2)
8
+C
3
10
(0, 8)
3
(0, 2)
7
+
+C
4
10
(0, 8)
4
(0, 2)
6
p
3
= (0, 2)
10
16. Doi parteneri cu fort a egala boxeaza 12 runde (probabilitatea ca ori-
care din ei sa castige o runda este
1
2
). Sa se calculeze valoarea medie,
dispersia si abaterea medie patratica a v. a. care reprezinta numarul
de runde castigate de unul din parteneri.
Solut ie. V. a. X are repartit ia binomiala P(X = k) = C
k
12
_
1
2
_
k
_
1
2
_
12k
,
k = 0, 12.
Atunci E(X) = np = 12
1
2
= 6, D
2
(X) = npq = 12
1
2
1
2
= 3, D(X) =
=
_
D
2
(X) =

3.
17. La o agent ie de turism s-a observat ca 5
0
/
0
dintre persoanele care au
facut rezervare renunt a . Se presupune ca s-au facut 100 de rezervari
pentru un hotel cu 95 de locuri. Care este probabilitatea ca toate
persoanele care se prezinta la hotel sa aiba loc?
Solut ie. Fie X numarul de persoane care se prezinta la hotel. V. a. X
urmeaza o repartit ie binomiala cu n = 100 si p = 0, 95.
De aceea P(X 95) = 1P(X > 95) = 1
100
k=96
C
k
100
(0, 05)
100k
(0, 95)
k
18. La examenul de matematica , probabilitatea ca o teza sa e notata cu
nota de trecere este 0,75. Se aleg la ntamplare 10 lucrari si e X v.a.
ce reprezinta numarul tezelor ce vor notate cu nota de trecere. Se
cer:
a) repartit ia lui X;
b) E(X), D
2
(X)
c) P(X 5), P(7 X 10/X 8), P(X = 10)
d) funct ia caracteristica a v. a. X.
Solut ie. a) V. a. X are o repartit ie binomiala cu n = 10, p = 0, 75. X
ia valorile x = 0, 1, . . . 10 cu probabilitat ile p(x) = C
x
10
(0, 75)
x
(0, 25)
10x
.
b) E(X) = np = 10 0, 75 = 7, 5
D
2
(X) = npq = 10 0, 75 0, 25 = 1, 875
c) P(X 5) =
10
x=5
C
x
10
(0, 75)
x
(0, 25)
10x
P(7 X 10/X 8) =
P(8X10)
P(X8)
=
10
x=8
C
x
10
(0, 75)
x
(0, 25)
10x
10
x=8
C
x
10
(0, 75)
x
(0, 25)
10x
= 1
P(X = 10) = C
10
10
(0, 75)
10
(0, 25)
0
= (0, 75)
10
d)
X
(t) = E(e
itX
) =
10
x=0
e
itx
C
x
10
(0, 75)
x
(0, 25)
10x
=
= (0, 75 e
it
+ 0, 25)
10
19. O urna cont ine 30 bile albe si 10 bile negre. Se fac 200 de extrageri
din urna punand dupa ecare extragere bila napoi n urna . Se cere
o margine inferioara pentru probabilitatea ca numarul de aparit ii ale
bilei albe n cele 200 de extrageri sa e cuprins ntre 100 si 120.
Solut ie. Fie X v. a. ce reprezinta numarul de aparit ii ale bilei albe,
X are o repartit ie binomiala
Probabilitatea ca ntr-o extragere sa obt inem o bila alba este p =
3
4
.
Deci E(X) = np = 200
3
4
= 150, D
2
(X) = npq = 200
3
4

1
4
= 37, 5
Se aplica inegalitatea lui Cebsev :
P(100 < X < 120) = P([X 110[ < 10) 1
37,5
100
= 0, 625
20. Un grup de 40 elevi audiaza un curs de 3 trimestre. La terminare
dau un examen la care i se pune ecaruia cate o ntrebare din materia
ecarui trimestru. Stim ca 5 elevi cunosc nntregime materia predata
10 elevi cunosc 90
0
/
0
din materia predata pe ecare trimestru, 11 elevi
cunosc cate 80
0
/
0
din materie, 7 elevi 60
0
/
0
, 5 elevi cate 50
0
/
0
si 2 elevi
nu cunosc nimic din materia predata . La examen un elev raspunde
bine la primele douantrebari si fals la a treia. Care este probabilitatea
ca el sa e unul din elevii care cunosc : ntreaga materie, 90
0
/
0
, 80
0
/
0
,
60
0
/
0
, 50
0
/
0
, 0
0
/
0
din ntreaga materie.
1
=5 elevi cunosc n ntregime materia pre-
data , A
2
=10 elevi cunosc 90
0
/
0
din materia predata , A
3
=11 elevi
cunosc cate 80
0
/
0
din materie, A
4
=7 elevi 60
0
/
0
, A
5
=5 elevi cate
50
0
/
0
, A
6
=2 elevi nu cunosc nimic din materia predata .
Avem P(A
1
) =
1
8
, P(A
2
) =
1
4
, P(A
3
) =
11
40
, P(A
4
) =
7
40
, P(A
5
) =
=
1
8
, P(A
6
) =
1
20
.
Fie X=un elev raspunde bine la primele doua ntrebari si fals la a
treia.
Avem P(X/A
1
) = 0, P(X/A
2
) = C
2
3
_
9
10
_
2
1
10
, P(X/A
3
) = C
2
3
_
8
10
_
2
2
10
, P(X/A
4
) = C
2
3
_
6
10
_
2
4
10
, P(X/A
5
) = C
2
3
_
5
10
_
2
5
10
, P(X/A
6
) =
= 0.
Atunci P(X) =
1
8
0+
1
4
C
2
3
_
9
10
_
2
1
10
+
11
40
C
2
3
_
8
10
_
2
2
10
+
7
40
C
2
3
_
6
10
_
2
4
10
+
1
8
C
2
3
_
5
10
_
2
5
10
+
1
20
0.
In continuare se foloseste formula lui Bayes.
21. Presupunem ca la 100 de convorbiri telefonice au loc 1000 de bruiaje
neturale. Care e probabilitatea de a avea o convorbire fara bruiaje?
Dar una cu cel put in 2 bruiaje?
Solut ie. Fie X = v.a. repartizata Poisson ce reprezinta numarul de
bruiaje, = E(X).
E(X) =
1000
100
= 10
P(X = 0) = e
10
10
0
0!
= e
10
P(X 2) = 1 P(X = 0) P(X = 1) = 1 e
10
10 e
10
22. Intr-o mina au loc n medie 2 accidente pe saptamana (legea Poisson).
Sa se calculeze probabilitatea de a exista cel mult 2 accidente :
a) ntr-o saptamana ;
b) n 2 saptamani;
c) n ecare saptamana dintr-un interval de 2 saptamani.
Solut ie. a) Fie X v. a. ce desemneaza numarul de accidente dintr-o
saptamana este poissoniana cu = 2, deci P(X 2) =
= e
2
_
1 +
2
1!
+
4
2!
_
= 5e
2
.
b) Fie Y v. a. ce desemneaza numarul de accidente n 2 saptamani
este poissoniana cu = 4, deci P(Y 2) = e
4
_
1 +
4
1!
+
16
2!
_
= 13e
4
.
c) probabilitatea ceruta este [P(X 2)]
2
= 25e
4
23. La ecare o mie de persoane, una este victima unui accident de masina
O companie de asigurari a asigurat 5000 de persoane. Care este prob-
abilitatea ca cel mult 2 dintre acestea sa ncaseze asigurarea?
Solut ie. Daca X reprezinta numarul de persoane care ncaseaza asigu-
rarea ntr-un an, atunci X urmeaza o repartit ie binomiala cu n = 5000
s p =
1
1000
. Deoarece = np = 5 (valori mari ale lui n si valori mici
ale lui p se poate folosi propozit ia 2.1 si obt inem P(X 2)

=
= e
5
_
5
0
0!
+
5
1!
+
5
2
2!
_
=
31e
5
2
.
24. Presupunem cantr-un anumit stat media sinuciderilor ntr-o luna este
de 4 la un milion de locuitori. Sa se determine probabilitatea ca ntr-
un oras cu 500000 de locuitori sa e cel mult 4 sinucideri ntr-o luna .
Este posibil ca n decurs de un an sa existe cel put in 2 luni n care au
avut loc mai mult de 4 sinucideri?
Solut ie. Fie X numarule de sinucideri ntr-o luna ; X este o v.a. repar-
tizata binomial cu n = 500000 si p = 410
6
. Deoarece np = 2 se poate
utiliza propozit ia 2.1 si avem p
0
= P(X 4) =
4
k=0
e
2
2
k
k!
= 7e
2
.
Fie Y numarul de luni cu mai mult de 4 sinucideri. Atunci
P(Y = k) = C
k
12
(1 p
0
)
k
p
12k
0
, iar P(Y 2) = 1 P(Y = 0)
P(Y = 1).
25. O rma se aprovizioneaza de la 3 furnizori. Din datele statistice
privind furnizorii, rma estimeaza ca probabilitatea cu care furnizorii
nu pot onora contractul sunt p
1
= 0, 1, p
2
= 0, 3, p
3
= 0, 2. Fie X
variabila aleatoare ce indica numarul furnizorilor ce nu-si pot onora
contractul . Sa se ae:
a) repartit ia v.a. X;
b) E(X), D(X);
c) sa se determine riscul pe care si-l asuma rma.
Solut ie. a) Situat ia data se poate modela probabilistic cu schema lui
Poisson cu 3 urne, n care p
1
= 0, 1, q
1
= 0, 9, p
2
= 0, 3, q
2
= 0, 7, p
3
=
= 0, 2, q
3
= 0, 8 si se obt ine polinomul de gradul 3 :
P
3
(t) = (p
1
t +q
1
)(p
2
t +q
2
)(p
3
t +q
3
) = 0, 006t
3
+ 0, 092t
2
+ 0, 398t+
+0, 504
X ia valorile 0,1,2,3 cu valorile 0,504;0,398;0,092;0,006.
b) E(X) = 0 0, 504 + 1 0, 398 + 2 0, 092 + 3 0, 006 = 0, 6
E(X
2
) = 0
2
0, 504 + 1
2
0, 398 + 2
2
0, 092 + 3
2
0, 006 = 0, 82
D
2
(X) = 0, 82 0, 6
2
= 0, 46
c) Riscul pe care si-l asuma rma este dat de urmatoarea probabilitate
P(X 1) = P(X = 1) +P(X = 2) +P(X = 3) = 0, 496
26. La un concurs de matematica 3 candidat i primesc cate un plic care
cont ine n (n > 3) bilete cu probleme de algebra si geometrie. Cele 3
plicuri cont in respectiv cate 1,2,3 subiecte de algebra . Fiind examinat i,
cei 3 candidat i extrag ecare cate un bilet din plic. Extragrea facandu-
se la ntamplare, sa se ae probabilitatea urmatoarelor evenimente :
a) 3 candidat i sa e examinat i la geometrie;
b) nici un candidat saa nu e examinat la geometrie;
c) cel put in un candidat sa e examinat la algebra .
Solut ie. a) Aplicam schema lui Poisson si avem :
_
1
n
t +
n1
n
_ _
2
n
t +
n2
n
_ _
3
n
t +
n3
n
_
=
1
n
3
[6t
3
+ (11n 18)t
2
+
+(6n
2
22n + 18)t + (n 1)(n 2)(n 3)]
p
1
=
(n1)(n2)(n3)
n
3
(termenul liber din polinomul de mai sus)
b) p
2
=
6
n
3
(coecientul lui t
3
din polinomul de mai sus)
c) p
3
= 1
(n1)(n2)(n3)
n
3
27. Un aparat se compune din 5 elemente; abilitatea (probabilitatea de
funct ionare fara defect iune ntr-un interval de timp) elementelor este :
p
1
= 0, 9, p
2
= 0, 95, p
3
= 0, 8, p
4
= 0, 85, p
5
= 0, 91. Daca nici unul din
elemente nu este n pana , probabilitatea de funct ionare a aparatului
fara defect iuni este egala cu 1; daca unul din cele 5 elemente este n
pana aceasta probabilitate este 0,7, iar daca doua elemente sunt n
pana aparatul nu poate funct iona. Sa se determine probabilitatea ca
aparatul sa poata efectua munca pentru care este destinat.
Solut ie. Aplicam schema lui Poisson :
(0, 1t + 0, 9)(0, 05t + 0, 95)(0, 2t + 0, 8)(0, 15t + 0, 85)(0, 09t + 0, 91) =
= 0, 53 + 0, 364t +. . .
Fie A
1
=nici un element nu este n pana ; A
2
=un element este n pana
Atunci P(A
1
) = 0, 53, P(A
2
) = 0, 364
Notand cu A evenimentul aparatul efectueaza munca pentru care este
destinat, formula probabilitat ilor totale ne da :
P(A) = 0, 53 1 + 0, 364 0, 7 = 0, 784
28. Un muncitor produce cu probabilitat ile 0,99; 0,07 si 0,03 o piesa buna
o piesa cu un defect remediabil si un rebut. Muncitorul a produs 3
piese. Care este probabilitatea ca ntre cele 3 piese sa e cel put in o
piesa buna si cel put in un rebut?
Solut ie. Aplicam schema polinomiala :
P =
3!
1!1!1!
0, 9 0, 07 0, 03 +
3!
2!1!
(0, 9)
2
0, 03 +
3!
2!1!
0, 9 (0, 03)
2
=
= 0, 08667
29. Densitatea de repartit ie a viet ii unei lampi dintr-un aparat de radio
cu 6 lampi este e
t
, t > 0, dat n ani si =
1
3
. Sa se determine
probabilitatea can mai put in de 6 ani nici o lampa sa nu e schimbata
Solut ie. Viet ile medii ale lampilor sunt considerate evenimente inde-
pendente. Probabilitatea ca viat a medie a unei lampi sa e mai mare
de 6 ani este p =
_
6
e
t
dt = e
6
= e
2
. Probabilitatea cautata
este p
6
= e
12
.
30. La o anumita scala erorile de masurare sunt normal distribuite cu
m = 0 si = 0, 1 g. Daca se cantareste un obiect la aceasta scala ,
care este probabilitatea ca eroarea de masurare sa e mai mica decat
0,15 g?
Solut ie. Fie X eroarea de masurare data cand un obiect este cantarit.
Cautam probabilitatea P(0, 15 X 0, 15).
P(0, 15 X 0, 15) = P(
0,150
0,1
X
0,15+0
0,1
) =
= P(1, 5 X 1, 5) = (1, 5) (1, 5) = (1, 5) 1 + (1, 5) =
= 2(1, 5) 1 = 0, 8664
31. La un atelier se fabrica bile cu un diametru de 0,8 cm. Defectele de
fabricat ie dau o eroare a diametrului repartizata dupa o lege normala
m = 0 (nu avem erori sistematice) si = 0, 001 cm. La control sunt
date ca rebuturi toate bilele care trec printr-un inel de diametru de
0,798 cm si cele care nu pot trece printr-un inel de diametru 0,802
cm. Sa se determine probabilitatea ca o bila luata la ntamplare sa e
refuzata .
Solut ie. Fie A = bila este refuzata ,A
1
= diametrul d < 0, 798, A
2
=
= diametrul d > 0, 802, A = A
1
A
2
.
Calculam P(A
c
) = P(0, 798 < d < 0, 802) = P([d m
d
[ < 0, 002),
unde m
d
= 0, 8 diametrul normal.
P(A
c
) =
_
0,002
0,001
_
_
0,002
0,001
_
=
_
0,002
0,001
_
1 +
_
0,002
0,001
_
=
= 2
_
0,002
0,001
_
1 = 2(2) 1 = 2 0, 9772 1 0, 954 =P(A) =
= 1 P(A
c
) 0, 046
32. Numarul painilor ce pot vandute ntr-o zi de un supermarket e nor-
mal distribuit cu m = 1000 paini si = 100 paini. Daca marketul
stocheaza 1200 de paini n ecare zi, care este probabilitatea ca painile
sa e vandute pana ca ziua sa se termine?
Solut ie. Fie X numarul panilor care pot vandute pe parcursul unei
zile; X este normal distribuita cu m = 1000 si = 100. Vrem sa gasim
probabilitatea P(X 1200).
P(X 1200) = P(
X1000
100

12001000
100
) = P(
X1000
100
2) = 1
P(
X1000
100
< 2) = 1 (2) = 0, 0228
33. Fie X N(m, ) astfel ncat P(X < 22) =
91
100
, P(X > 28) =
6
100
. Se
cer m si stiind ca (1, 35) = 0, 91, (1, 56) = 0, 94.
Solut ie.
91
100
= P(X < 22) =
_
22m
_
=
22m
= 1, 35
6
100
= P(X > 28) = 1 P(X 28) =P(X 28) = 0, 94 =
=0, 94 =
_
28m
_
=
28m
= 1, 56
Facem sistem din cele doua ecuat ii si determinam m si : m =
= 16, 57, = 28, 5
34. Inalt imea barbat ilor este repartizata N(m, ), m =167 cm, = 3 cm.
1) Care este procentul din populat ie cu nalt imea :
a) mai mare de 167 cm;
b) mai mare de 170 cm;
c) cuprinsa ntre 161 cm si 173 cm?
2) Se selecteaza la ntamplare (binomial) 4 barbat i. Care este proba-
bilitatea ca:
a) nalt imea tuturor sa depaseasca 170 cm;
b) doi sa aiba nalt imea mai mica decat media, iar doi mai mare decat
media?
Solut ie. 1) Fie X nalt imea unui barbat n cm.
a) P(X > 167) = 1P(X 167) = 1
_
167167
3
_
= 1(0) = 50
0
/
0
b) P(X > 170) = 1
_
170167
3
_
= 1 (1) = 16
0
/
0
c) P(161 < X < 173) =
_
173167
3
_
_
161167
3
_
= (2) (2) =
= (2) 1 + (2) = 2(2) 1 = 95
0
/
0
2) a) Fie Y = numarul barbat ilor cu nalt imea mai mare de 170 cm.
V. a. urmeaza o lege binomiala cu n = 4 si p = P(X > 170) = 0, 16.
De aceea P(Y = 4) = (0, 16)
4
= 0, 0007.
b) Daca Z reprezinta numarul barbat ilor cu nalt imea mai mare ca
media de 167 cm, atunci Z este binomiala cu n = 4 si p =
= P(X > 167) = 0, 5. Astfel P(Z = 2) = C
2
4
(0, 5)
4
= 0, 375.
35. Calitatea unui produs electronic este rezultanta act iunii a 2 grupuri
de factori U si V ale caror modele probabilistice sunt U = 2X + 3Y
si V = 4X Y , unde X si Y sunt variabile aleatoare independente,
X N(3, 2) si Y Bi(10; 0, 9). Sa se ae:
a) D
2
(U), D
2
(V );
b) (U, V );
c)P(7 X 13);
d) o limita inferioara pentru P(5 < Y < 13).
Solut ie. a) D
2
(U) = D
2
(2X + 3Y ) = 4D
2
(X) + 9D
2
(Y ) = 4 2
2
+ 9
0, 9 = 24, 1, unde D
2
(X) = 2
2
= 4, D
2
(Y ) = npq = 10 0, 9 0, 1 = 0, 9
D
2
(V ) = D
2
(4XY ) = 4
2
D
2
(X) +(1)
2
D
2
(Y ) = 16 4+0, 9 = 64, 9
b) E(U) = E(2X + 3Y ) = 2E(X) + 3E(Y ) = 2 3 + 3 10 0, 9 = 33
E(V ) = E(4X Y ) = 4E(X) E(Y ) = 4 3 10 0, 9 = 3
UV = (2X + 3Y )(4X Y ) = 8X
2
+ 10XY 3Y
2
=E(UV ) =
= 8E(X
2
)+10E(XY )3E(Y
2
) = 8E(X
2
)+10E(X)E(Y )3E(Y
2
) =
= 128, 3, deoarece X, Y sunt independente si E(X
2
) = D
2
(X)+
+[E(X)]
2
= 4+3
2
= 13, E(Y
2
) = D
2
(Y )+[E(Y )]
2
= 0, 9+(100, 9)
2
=
= 81, 9.
Atunci (U, V ) =
E(UV )E(U)E(V )
D
2
(X)D
2
(Y )
=
128,3333
24,164,9
= 0, 741.
c) P(7 X 13) =
_
133
2
_
_
73
2
_
= (5) (2) 0, 0227
d) Aplicam inegalitatea lui Cebsev =P(5 < Y < 13) =
= P([Y 9[ < 4) 1
D
2
(Y )
2
= 1
0,9
4
2
0, 94.
36. Se fac experimente asupra alegerii lamentului unui girofar pana cand
acesta este aprins. La ecare experiment probabilitatea de succes este
1
5
. Se cer media si dispersia num arului de experimente.
Solut ie. Fie X v. a. ce reprezinta numarul de experimente. Atunci
X
_
1 2 3 . . . k . . .
1
5
4
5

1
5
_
4
5
_
2
1
5
. . .
_
4
5
_
k1
1
5
. . .
_
.
E(X) =
k=1
k
_
4
5
_
k1
1
5
=
1
5
k=1
k
_
4
5
_
k1
=
1
5
25 = 5
Am calculat astfel : e q =
4
5
< 1. Stim
n
k=1
q
k
= q
1 q
n
1 q
=
=
n
k=1
kq
k1
=
_
q
1 q
n
1 q
_
=
1 (n + 1)q
n
+nq
n+1
(1 q)
2
=
=
k=1
kq
k1
= lim
n
n
k=1
kq
k1
=
1
(1 q)
2
= 25
E(X
2
) =
n
k=1
k
2
_
4
5
_
k1
1
5
=
1
5
n
k=1
k
2
_
4
5
_
k1
n
k=1
kq
k1
=
1 (n + 1)q
n
+nq
n+1
(1 q)
2
/ q =
=
n
k=1
kq
k
=
q (n + 1)q
n+1
+nq
n+2
(1 q)
2
=
=
n
k=1
k
2
q
k1
=
_
q (n + 1)q
n+1
+nq
n+2
(1 q)
2
_
=
=
1+q(n+1)
2
q
n
+q
n+1
(2n
2
+2n1)+q
n+2
(n
2
+4n+1)
(1q)
3
=
=
k=1
k
2
q
k1
= lim
n
n
k=1
k
2
q
k1
=
1 +q
(1 q)
3
= 9 25
Deci E(X
2
) =
1
5
9 25 = 45.
D
2
(X) = E(X
2
) [E(X)]
2
= 45 25 = 20
37. Intr-o biblioteca sunt n cart i numerotate de la 1 la n. Se scot la
ntamplare cart ile din biblioteca . Avem o ntalnire daca numarul
de pe carte coincide cu numarul extragerii. Sa se calculeze media si
dispersia numarului total de ntalniri.
Solut ie. La ecare carte vom asocia o v. a. X
i
, i = 1, n denita astfel :
daca la extragerea i cartea scoasa poarta numarul i, atunci X
i
= 1, n
celelalte cazuri X
i
= 0. Probabilitatea ca la extragerea i sa obt inem
cartea cu numarul i este P(X
i
= 1) =
1
n
, deoarece exista o carte
favorabila printre cele n.
Deoarece ecare variabila X
i
poate sa ia numai valorile 1 sau 0 =
=P(X
i
= 0) = 1 P(X
i
= 1) = 1
1
n
.
Avem E(X
i
) = 1
1
n
+ 0
_
1
1
n
_
=
1
n
E(X
2
i
) = 1
2
1
n
+ 0
2
_
1
1
n
_
=
1
n
D
2
(X
i
) = E(X
2
i
) [E(X
i
)]
2
=
1
n

1
n
2
=
n1
n
2
Numarul total de ntalniri este dat de Y =
n
i=1
X
i
.
E(Y ) = E(
n
i=1
X
i
) =
n
i=1
E(X
i
) =
n
i=1
1
n
= n
1
n
= 1
D
2
(Y ) = D
2
(
n
i=1
X
i
) =
n
i=1
D
2
(X
i
) + 2
1i<jn
cov(X
i
, X
j
), dar
cov(X
i
, X
j
) = E(X
i
X
j
) E(X
i
)E(X
j
)
Cum valorile posibile ale lui X
i
X
j
sunt o si 1 =E(X
i
X
j
) = 1
P(X
i
X
j
= 1) + 0 P(X
i
X
j
= 0) =
(n2)!
n!
=
1
n(n1)
, deoarece X
i
X
j
=
= 1 cart ile cu numerele i si j au fost extrase la randul lor si
sunt (n 2)! permutari de cele n 2 cart i corespunzatoare acestui
eveniment.
Daca i ,= j, cov(X
i
, X
j
) =
1
n(n1)

1
n

1
n
=
1
n
2
(n1)
.
Deci D
2
(Y ) = nD
2
(X
i
) +n(n 1)cov(X
i
, X
j
) = 1.
38. Fie X si Y variabile aleatoare pentru care E(X) = 2, E(Y ) =
= 4, D
2
(X) = 4, D
2
(Y ) = 9, iar coecientul de corelat ie (X, Y ) =
0, 5. Sa se calculeze valoarea medie a variabilei Z = 3X
2
2XY +
+Y
2
3.
Solut ie. E(Z) = 3E(X
2
) 2E(XY ) +E(Y
2
) 3
Cum D
2
(X) = E(X
2
) [E(X)]
2
=E(X
2
) = D
2
(X) + [E(X)]
2
=
= 4 + (2)
2
= 8 si E(Y
2
) = D
2
(Y ) + [E(Y )]
2
= 9 + 4
2
= 25
cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ) =E(XY ) = E(X)E(Y )+
+cov(X, Y ) = E(X)E(Y ) +(X, Y )
_
D
2
(X)D
2
(Y ) = (2) 4+
+(0, 5)
4 9 = 11
Deci E(Z) = 3 8 2 (11) + 25 3 = 68.
39. Fie Asi B doua evenimente astfel ncat P(A) =
1
4
, P(B/A) =
1
2
, P(A/B) =
=
1
4
. Denim variabilele X si Y : X = 1 sau X = 0 dupa cum se real-
izeaza sau nu evenimentul A; Y = 1 sau Y = 0 dupa cum se realizeaza
sau nu evenimentul B. Sa se calculeze E(X), E(Y ), D
2
(X), D
2
(Y ),
(X, Y ).
Solut ie. E(X) = 1 P(A) + 0 P(A
c
) =
1
4
E(Y ) = 1 P(B) + 0 P(B
c
) = P(B)
Stim ca P(AB) = P(A) P(B/A) =
1
4
1
2
=
1
8
, dar P(B) =
P(AB)
P(A/B)
=
=
1
8
1
4
=
1
2
=E(Y ) =
1
2
D
2
(X) = E(X
2
) [E(X)]
2
=
1
4

1
16
=
3
16
D
2
(Y ) = E(Y
2
) [E(Y )]
2
=
1
2

1
4
=
1
4
E(XY ) = 1 P(XY = 1) +0 P(XY = 0) = 1 P(X = 1)P(Y = 1) =
=
1
4

1
2
=
1
8
(X, Y ) =
E(XY )E(X)E(Y )
D
2
(X)D
2
(Y )
=
1
8
1
4
1
2
_
3
16
1
4
= 0
40. Persoanele A si B joaca n urmatoarele condit ii : se arunca 2 zaruri si
cand suma punctelor obt inute e mai mica decat 10, atunci B plateste
lui A suma de 5 dolari. In caz contrar, A plateste lui B o suma xa
a. Sa se determine aceasta suma astfel ncat jocul sa e echitabil.
Solut ie. Fie X v. a. ce reprezinta suma punctelor obt inute prin arun-
carea celor 2 zaruri. X poate lua valorile 2, 3, . . . 12.
Stim P(X < 10) +P(X 10) = 1.
Avem P(X < 10) =
9
k=2
P(X = k) =
1
36
+
2
36
+
3
36
+
4
36
+
5
36
+
6
36
+
+
5
36
+
4
36
=
5
6
=P(X 10) = 1
5
6
=
1
6
.
Deci A castiga 5 dolari cu probabilitatea
5
6
si pierde a dolari cu proba-
bilitatea
1
6
. Pentru ca jocul sa e echitabil trebuie sa avem
5
6
5+
1
6
a =
= 0 =a = 25.
41. Jucatorul A plateste 1 dolar pentru ecare participare la jocul urmator:
sunt aruncate 3 zaruri; daca apare o singura data fat a 1, atunci el
primeste 1 dolar; daca apare de doua ori primeste 2 dolari; daca apare
pe toate zarurile primeste 8 dolari; n alte cazuri nu primeste nimic.
a) Jocul este corect? (adica valoarea medie a castigului e nula ?)
b) Daca jocul nu este corect, cat ar trebui sa primeasca jucatorul atunci
cand apare 1 pe toate zarurile, pentru ca jocul sa devina corect?
Solut ie. a) Fie X castigul total; este o v. a. ce ia valorile 1, 0, 1, 7.
Atunci P(X = 1) =
_
5
6
_
3
=
125
216
, P(X = 0) = C
1
3

1
6

_
5
6
_
2
=
75
216
,
P(X = 1) = C
2
3

_
1
6
_
2
_
5
6
_
=
15
216
, P(X = 7) =
_
1
6
_
3
=
1
216
.
Deci E(X) =
103
216
, ceea ce nseamna ca jocul nu este corect.
b) Daca a este castigul cand apare 1 de 3 ori, atunci E(X) =
a111
216
,
astfel ca valoarea ceruta este a = 111.
42. Un jucator are 15 dolari. Se arunca o moneda pana cand apare banul
pentru prima data ; n acest caz jucatorul primeste 1 dolar si paraseste
jocul. Daca la prima aruncare apare stema, atunci el pierde 1 dolar
si continua jocul; daca si la a doua aruncare apare stema el pierde
2 dolari si continua ; daca la a treia aruncare apare stema, atunci el
pierde 4 dolari si continua ; daca si la cea de-a patra aruncare apare
stema jucatorul pierde ultimii 8 dolari. Sa se determine valoarea medie
a castigului.
Solut ie. Fie p
n
probabilitatea de a aparea pentru prima data banul la
cea de-a n-a aruncare, iar X castigul jucatorului. V. a. ia valorile -15 si
1 cu probabilitat ile P(X = 15) = P(stema apare la 4 aruncari)=
1
16
,
P(X = 1) = p
1
+p
2
+p
3
+p
4
=
1
2
+
1
4
+
1
8
+
1
16
=
15
16
.
Rezulta E(X) = 0, deci, n medie, jucatorul si pastreaza capitalul.
43. Se da ecuat ia ax + by + c = 0 n care coecient ii a, b, c se determina
prin aruncarea unui zar. Sa se determine probabilitatea ca dreapta
astfel obt inuta sa treaca prin punctul de coordonate (1, 1).
Solut ie. Experimentului de determinare a unui coecient i atasam v.
a. X care ia valoarea numarului de puncte aparut :
_
1 2 3 4 5 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
_
Fie X
1
, X
2
, X
3
v. a. corespunzatoare determinarii coecient ilor a, b, c.
Aceste v. a. sunt independente.
Dreapta trece prin punctul de coordonate (1, 1) cand X
1
+X
2
+
+X
3
= 0. Deci trebuie sa se determine P(X
1
+X
2
+X
3
= 0) =
= P(X
1
= X
2
+X
3
) =
6
k=2
P(X
2
+X
3
= k X
1
= k) =
=
6
k=2
P(X
2
+X
3
= k)P(X
1
= k) =
1
6
6
k=2
P(X
2
+X
3
= k) =
=
1
6
_
1
36
+
2
36
+
3
36
+
4
36
+
5
36
_
=
5
72
44. Se considera numarul complex a +ib, unde a si b sunt determint i prin
aruncarea unui zar. Se cere probabilitatea ca numarul complex astfel
obt inut sa se gaseasca pe cercul x
2
+y
2
= 17.
Solut ie. Asociem v. a. independente X si Y celor doua experient e de
determinare a numerelor a si b. Numarul complex z = a+bi se gaseste
pe cercul de ecuat ie x
2
+y
2
= r
2
daca [z[
2
= r
2
, deci cand a
2
+b
2
= r
2
.
Fiecare din v. a. X si Y are repartit ia
_
1 2 3 4 5 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
_
.
P(X
2
+Y
2
= 17) =
k
P(X
2
= k)P(Y
2
= 17 k) =
= P(X
2
= 1)P(Y
2
= 16) +P(X
2
= 16)P(Y
2
= 1) =
2
36
45. Fiecare coecient al ecuat iei a cos xb = 0 se determina prin aruncarea
unui zar. Care este probabilitatea ca ecuat ia data sa e compatibila ?
Solut ie. Cei doi coecient i ai ecuat iei sunt v. a. independente. Fie
acestea X si Y , cu valori strict pozitive, avand aceeasi repartit ie.
Pentru ca ecuat ia data sa e compatibila trebuie ca
b
a
1, deoarece
b
a
> 0 si cos x ia valori n intervalul [1, 1]
P(
Y
X
1) = P(Y X) =
6
k=1
P(X = k)P(Y k) =
1
6
6
k=1
(Y k) =
=
1
6
(
1
6
+
2
6
+
3
6
+
3
6
+
4
6
+
5
6
+
6
6
) =
7
12
46. Presupunem ca variabila aleatoare X are repartit ia X :
_
5 10
1
3
2
3
_
.
Facand transformarea de variabila Y = 2X, sa se ae funct ia de
repartit ie F
Y
(y) a lui Y .
Solut ie. Scriem funct ia de repartit ie a lui X:
F
X
(x) =
_
_
_
0, x 5
1
3
, 5 < x 10
1, x > 10
Avem F
Y
(y) = P(Y < y) = P(2X < y) = P(X <
y
2
) = F
X
_
y
2
_
Asadar,
F
Y
(y) =
_
_
_
0,
y
2
5
1
3
, 5 <
y
2
10
1,
y
2
> 10
=
F
Y
(y) =
_
_
_
0, y 10
1
3
, 10 < y 20
1, y > 20
47. Sa se determine a IR astfel ncat X
_
k
a
3
k
_
, k IN sa e o v. a..
Sa se calculeze E(X), D
2
(X).
Solut ie.
kIN
a
3
k
= 1 =
kIN
1
3
k
=
1
a
=
1
1
1
3
=
1
a
=a =
2
3
E(X) =
kIN
k
2
3

1
3
k
=
2
3
kIN
k
3
k
Avem de calculat f
1
(1), unde f
1
(x) =
kIN
kx
3
k
Pornim de la calculul sumei f(x) =
kIN
x
k
3
k
=
kIN
_
x
3
_
k
=
1
1
x
3
=
=f
(x) =
kIN
kx
k1
3
k
=
3
(3 x)
2
=f
(1) =
kIN
k
3
k
=
3
4
= f
1
(1)
Deci E(X) =
2
3

3
4
=
1
2
E(X
2
) =
kIN
k
2
2
3

1
3
k
=
2
3
kIN
k
2
3
k
Pornim din nou de la f(x) =
kIN
x
k
3
k
=
1
1
x
3
=f
(x) =
kIN
kx
k1
3
k
=
=
3
(3x)
2
=xf
(x) =
kIN
kx
k
3
k
=
3x
(3 x)
2
=[xf
(x)]
kIN
k
2
x
k1
3
k
=
=
_
3x
(3x)
2
_
=
3
(3x)
2
=
kIN
k
2
3
k
=
3
2
2
=
3
4
=E(X
2
) =
2
3

3
4
=
1
2
D
2
(X) = E(X
2
) (E(X))
2
=
1
2

1
4
=
1
4
48. Se da variabila aleatoare X cu urmatoarea funct ie de repartit ie:
F
X
(x) =
_
_
0, x < 0
x
4
, 0 x < 1
x
2
4
, 1 x < 2
1, x 2
Se cer:
a) P(1 X < 2), P(1 X < 2/1 X < 3);
b) densitatea de repartit ie f
X
(x);
c) dispersia D
2
(X).
Solut ie. a) P(1 X < 2) = F(2) F(1) = 1
1
4
=
3
4
P(1 X < 2/1 X < 3) =
P(1X<2)
P(1X<3)
=
3
4
F(3)F(1)
=
3
4
3
4
= 1
b)
f
X
(x) = F
X
(x) =
_
_
0, x < 0
1
4
, 0 x < 1
x
2
, 1 x < 2
0, x 2
c) D
2
(X) = E(X
2
) E
2
(X)
E(X) =
_
xf
X
(x)dx =
_
1
0
x
4
dx +
_
2
1
x
2
2
dx =
31
24
E(X
2
) =
_
x
2
f
X
(x)dx =
_
1
0
x
2
4
dx +
_
2
1
x
3
2
dx =
47
24
D
2
(X) =
47
24

31
24
=
2
3
49. Se da funct ia
f(x) =
_
e
a
2
x
, x 0
0, x < 0
Sa se determine constanta a astfel ncat funct ia sa e o densitate de
repartit ie.
Solut ie.
_
f(x)dx = 1 =1 =
_
0
e
a
2
x
dx =
e
a
2
x
a
2
/
0
=
1
a
2
=
=a = 1
50. Se da funct ia f(x) =
k
e
x
+e
x
.Se cer:
a) sa se determine constanta k astfel ncat f(x) sa e o densitate de
repartit ie a unei variabile aleatoare X ;
b) probabilitatea ca n doua observat ii independente X sa ia o valoare
mai mica decat 1 si alta mai mare sau cel mult egala cu 1.
Solut ie. a) Vericam
_
f(x)dx = 1
1 =
_
k
e
x
+e
x
dx = k
_
e
x
1+(e
x
)
2
dx = karctg e
x
/
0
= k
2
=k =
=
2
=f(x) =
2
(e
x
+e
x
)
b) Cum observat iile facute asupra v. a. X sunt independente =
P(X
1
< 1, X
2
1) = P(X
1
< 1)P(X
2
1) = F(1)(1 F(1)) =
=
_
1
f(x)dx
_
1
_
1
f(x)dx
_
=
2
_
1
1
e
x
+e
x
dx
_
1
2

_
1
1
e
x
+e
x
dx
_
=
2
arctg e(1
2
arctg e)
51. Sa presupunem ca durata n minute a unei convorbiri telefonice la
distant a mare este data de urmatoarea funct ie de repartit ie:
F(x) =
_
0, x < 0
1
1
2
e
x
3

1
2
e
[
x
3
]
, x 0
Se cere sa se determine probabilitatea ca o convorbire :
a) sa dureze 6 minute sau mai mult de 6 minute;
b) sa e mai mica de 4 minute;
c) sa e egala cu 3 minute;
d) sa e mai mica decat 9 minute dat ind faptul ca a fost mai mare
de 5 minute;
e) sa e mai mare de 5 minute, daca a fost mai mica de 9 minute.
Solut ie. a) P(X 6) = 1 F(6) =
1
2
e
2
+
1
2
e
[2]
= 0, 135
b) P(X < 4) = F(4) = 1
1
2
e
4
3

1
2
e
1
= 0, 684
c) P(X = 3) = F(3 + 0) F(3 0), unde F(3 + 0) = lim
x 3,x>3
F(x),
F(3 0) = lim
x 3,x<3
F(x) =P(X = 3) =
_
1
1
2
e
1
1
2
e
1
_
_
1
1
2
e
1
1
2
e
[
2
3
]
_
=
1
2
(1 e
1
) = 0, 316
d) P(X < 9/X > 5) =
P(5<X<9)
P(X>5)
=
F(9)F(5)
1F(5)
e) P(X > 5/X < 9) =
P(5<X<9)
P(X<9)
=
F(9)F(5)
F(9)
52. Se da densitatea de repartit ie
f(x) =
_
1 [1 x[, 0 < x < 2
0, n rest
Sa se calculeze media si dispersia.
Solut ie. Explicitam modulul si scriem
f(x) =
_
_
_
x, 0 < x < 1
2 x, 1 < x < 2
0, n rest
E(X) =
_
1
0
x
2
dx +
_
2
1
x(2 x)dx = 1
E(X
2
) =
_
1
0
x
3
dx +
_
2
1
x
2
(2 x)dx =
7
6
D
2
(X) = E(X
2
) (E(X))
2
=
1
6
53. Cunoscand funct ia de repartit ie a departarii stelelor de la steaua cea
mai apropiata este F(r) = 1 e
4
3
r
3
si numarul mediu de stele n
cubul parsec din vecinatatea soarelui = 0, 00163, sa se ae valoarea
medie si dispersia variabilelor r.
Solut ie. Densitatea de repartit ie este f(r) = F
(r) = 4r
2
e
4
3
r
3
E(r) =
_
0
rf(r)dr =
_
0
4r
3
e
4
3
r
3
dr =
3
_
3
4
_
0
x
1
3
e
x
dx =
=
3
_
3
4
_
1 +
1
3
_
=
1
3
_
1
3
_
3
_
3
4
=
(
1
3
)
3
36
3 (am facut schimbarea
de variabila x = 4r
3
)
E(r
2
) =
_
0
4r
4
e
4
3
r
3
dr =
3
_
9
16
2
2
_
0
x
2
3
e
x
dx =
=
3
_
9
16
2
_
1 +
1
3
_
=
(
2
3
)
3
6
2
2
D
2
(r) = E(r
2
) (E(r))
2
=
(
2
3
)
3
6
2
2

_
(
1
3
)
3
36
_
2
=
6(
2
3
)[(
2
3
)]
2
6
3
6
2
2
54. Se da funct ia f(x) = ke
x
2
2
x
n1
, 0 x . Se cer:
a) Sa se determine constanta k astfel ncat f(x) sa e o densitate de
repartit ie;
b) Sa se arate ca E(X) =

2
(
n+1
2
)
(
n
2
)
si E(X
2
) = n.
Solut ie. a) 1 = k
_
0
e
x
2
2
x
n1
dx
Facand schimbarea de variabila u =
x
2
2
, obt inem
1 = 2
n
2
1
k
_
0
u
n2
2
e
u
du = k 2
n
2
1
_
n
2
_
=k =
1
2
n
2
1
(
n
2
)
b) E(X) =
1
2
n
2
1
(
n
2
)
_
0
x
n
e
x
2
2
dx =
2
n
2

1
2
2
n
2
1
(
n
2
)
_
0
e
u
u
n
2
1
2
du =
2
(
n+1
2
)
(
n
2
)
E(X
2
) =
1
2
n
2
1
(
n
2
)
_
0
x
n+1
e
x
2
2
dx =
2
n
2
2
n
2
1
(
n
2
)
_
0
e
u
u
n
2
du =
=
2
(
n
2
)
_
n
2
+ 1
_
=
2
(
n
2
)

n
2

_
n
2
_
= n
55. Densitatea de repartit ie a v. a. X este data de funct ia
f(x) =
_
k(1 +
a
2
x)
4
a
2
1
e
2x
a
,
2
a
x <
0, n rest
Sa se determine constanta k si primele doua momente centrate ale
acestei v. a.
Solut ie.
_
2
a
k(1 +
a
2
x)
4
a
2
1
e
2x
a
dx = 1
Efectuam schimbarea de variabila x =
2
a
+t.
Obt inem
_
0
_
a
2
t
_ 4
a
2
1
e
4
a
2
e
2
a
t
dt =
e
b
2
b
b
2
1
_
0
t
b
2
1
e
bt
dt =
e
b
2
b
b
2
1
(b
2
)
b
b
2
,
unde b =
2
a
.
Deci k =
b
2b
2
1
e
b
2
(b
2
)
.
Aam momentele centrate de ordinul 1 si 2.
E(X) =
b
2b
2
1
e
b
2
(b
2
)
_
b
x(1 +
x
b
)
b
2
1
e
bx
dx
Efectuam substitut ia 1 +
x
b
= t.
Obt inem E(X) =
b
2b
2
1
e
b
2
(b
2
)
_
0
b
2
(t 1)t
b
2
1
e
b
2
(t1)
dt =
=
b
2b
2
+1
(b
2
)
_
0
(t
b
2
t
b
2
1
)e
b
2
t
dt =
b
2b
2
+1
(b
2
)
_
(b
2
+1)
b
2b
2
+2

(b
2
)
b
2b
2
_
= 0
E(X
2
) =
b
2b
2
1
e
b
2
(b
2
)
_
0
x
2
(1 +
x
b
)
b
2
1
e
bx
dx.
Cu aceeasi schimbare de mai sus obt inem :
E(X
2
) =
b
2b
2
1
e
b
2
(b
2
)
_
0
b
3
(t 1)
2
t
b
2
1
e
b
2
(t1)
dt =
=
b
2b
2
+2
(b
2
)
_
(b
2
+2)
b
2b
2
+4
2
(b
2
+1)
b
2b
2
+2
+
(b
2
)
b
2b
2
_
= 1
56. Calculat i P(X < 1, Y > 1), stiind ca X, Y sunt independente si ca
sunt repartizate cu densitatea f(x) =
a
coshx
, a urmand a precizat.
Solut ie. P(X < 1, Y > 1) = P(X < 1)P(Y > 1) = P(X < 1)(1
P(Y < 1)) (deoarece X si Y sunt independente)
_
f(x)dx = 1 =
_
a
coshx
dx = 1 =
_
a
e
x
+e
x
2
dx = 1 =
=2a
_
dx
e
x
+e
x
= 1 =
_
0
1
t
t+
1
t
dt =
1
2a
=
_
0
1
1+t
2
dt =
1
2a
=
=arctg t/
0
=
1
2a
=a =
1
Determinam funct ia de repartit ie :

F
X
(x) = F
Y
(x) =
_
x
f(t)dt =
_
x

1
cosht
dt =
2
arctg e
x
P(X < 1, Y > 1) = F
X
(1)(1 F
Y
(1)) =
2
arctg e(1
2
arctg e)
57. Fie X o variabila aleatoare care urmeaza o repartit ie uniforman inter-
valul [1, 1]. Sa se determine densitatea de repartit ie corespunzatoare
variabilei aleatoare Y = 2X
2
+ 1.
Solut ie. Densitatea de repartit ie a lui X este
f
X
(x) =
_
1
2
, x [1, 1]
0, n rest
Funct ia de repartit ie a variabilei Y este
F
Y
(y) = P(Y < y) = P
_
[X[ <
_
y1
2
_
= 2F
X
_
_
y1
2
_
=f
Y
(y) =
= F
Y
(y) = 2F
X
_
_
y1
2
_
= 2
_
_
y1
2
_
f
X
_
_
y1
2
_
=
f
Y
(y) =
_
_
_
2
1
2

1
2
_
y1
2
1
2
,
_
y1
2
[1, 1]
0, n rest
=
_
_
_
1
4

_
y1
2
_
1
2
, 1 < y < 3
0, n rest
58. Sa se determine densitatea de repartitit ie a variabilei aleatoare Y =
= e
X
, unde variabila aleatoare X urmeaza o repartit ie normala de
parametri m si .
Solut ie. Densitatea de repartit ie a variabilei aleatoare X este f
X
(x) =
=
1
2
e
(xm)
2
2
2
.
Funct ia de repartit ie a lui Y este
F
Y
(y) = P(Y < y) = P(e
X
< y) = P(X < ln y) = F
X
(ln y) =
=f
Y
(y) = F
Y
(y) = F
X
(ln y) = f
X
(ln y) (ln y)
=
1
y
2
e
(ln ym)
2
2
2
59. Fie X o variabila aleatoare a carei densitate de repartit ie este
f
X
(x) =
_
1
, [x[ <

2
0, [x[ >

2
Sa se gaseasca densitatea de repartit ie corespunzatoare variabilei Y =
= cos X.
Solut ie. In
_
2
,

2
_
, funct ia y = cos x nu e monotona .
F
Y
(y) =
_
arccos y
2
f
X
(x)dx +
_
2
arccos y
f
X
(x)dx
Densitatea de repartit ie a lui Y este
f
Y
(y) = F
Y
(y) = f
X
(arccos y) (arccos y)
f
X
(arccos y) (arccos y)
= f
X
(arccos y)
1
1y
2
+f
X
(arccos y)
1y
2
=
2
1y
2
60. Sa presupunem ca variabila aleatoare X urmeaza o lege normala de
parametrii 0 si 1. Sa se determine densitatea de repartit ie corespunzatoare
variabilei aleatoare Y = [X[
1
2
.
Solut ie. Densitatea de repartit ie a variabilei X este f
X
(x) =
1
2
e
x
2
2
Funct ia de repartit ie a lui Y este
F
Y
(y) = P(Y < y) = P([X[
1
2
< y) = P([X[ < y
2
) =
= P(y
2
< X < y
2
) = 2F
X
(y
2
) =f
Y
(y) = 2F
X
(y
2
) = 2f
X
(y
2
)
(y
2
)
= 2
1
2
e
y
4
2
2y =
4y
2
e
y
4
2
61. Fie X si Y v. a. independente distribuite Poisson cu parametrul si
respectiv . Se cere:
a) sa se arate ca v. a. X + Y urmeaza o distribut ie Poisson de
parametru +;
b) sa se arate ca v. a. X Y nu urmeaza o distribut ie Poisson.
Solut ie. a) Funct ia generatoare de momente a unei v. a. X ce urmeaza
o lege Poisson cu parametrul este
G
X
(t) =
x=0
t
x
e
x
x!
= e
x=0
(t)
x
x!
= e
e
t
= e
(t1)
Pentru v. a. independente X si Y , ecare dintre ele dand nastere la
o distribut ie Poisson cu parametrii , respectiv avem
G
X+Y
(t) = e
(t1)
e
(t1)
= e
(+)(t1)
, care este funct ia generatoare
de momente a unei v. a. ce da nastere unei legi Poisson cu parametrul
+.
b) Avem G
XY
(t) = G
X
(t)G
Y
(
1
t
) = e
(t1)
e
(
1
t
1)
, expresie ce nu
poate adusa la o forma care sa reprezinte funct ia generatoare a unei
variabile Poisson.
62. Sa se determine funct ia generatoare corespunzatoare variabilei X pen-
tru care se stie:
a) P(X n);
b) P(X < n);
c) P(X n)
Solut ie. a) P(X n) +P(X > n) = 1 (1)
Notam P(X > j) = q
j
. Obt inem o funct ie generatoare Q(s) =
=
j=0
q
j
s
j
. Daca G(s) =
j=0
p
j
s
j
, unde p
j
= P(X = j), atunci Q(s) =
=
1G(s)
1s
.
Inmult im (1) cu s
n
si sumam =
n=0
P(X n)s
n
+Q(s) =
n=0
s
n
Cum [s[ < 1 =
n=0
P(X n)s
n
=
1
1 s

1 G(s)
1 s
=
G(s)
1 s
b) Inmult im relat ia P(X < n) + P(X = n) + P(X > n) = 1 cu s
n
si
sumam =
n=0
P(X < n)s
n
+G(s) +Q(s) =
n=0
s
n
=
=
n=0
P(X < n)s
n
=
1
1 s
G(s)
1 G(s)
1 s
=
s
1 s
G(s)
c) Stim P(X n) +P(X < n) = 1. Analog obt inem
n=0
P(X n)s
n
=
1 sG(s)
1 s
63. Fie X o variabila aleatoare a carei funct ie generatoare este G(s). Sa
se determine funct ia generatoare corespunzatoare variabilei X + 1.
Solut ie. Funct ia generatoare a variabilei X este G
X
(s) =
n=0
p
n
s
n
,
unde p
n
= P(X = n), n = 0, 1, . . .
P(X + 1 = n) = P(X = n 1) = p
n1
=G
X+1
(s) =
n=1
p
n1
s
n
=
= s
n=1
p
n1
s
n1
= sG
X
(s)
64. Fie (X
n
)
n
un sir de variabile aleatoare independente care iau valorile
0, 1, 2, . . . a1 cu probabilitat ile
1
a
. Fie S
n
= X
1
+. . .+X
n
. Se cere sa se
calculeze funct ia generatoare a variabilei S
n
si funct ia corespunzatoare
probabilitat ii P(S
n
j).
Solut ie. Cum (X
n
)
n
sunt variabile aleatoare independente =G
S
n
(s) =
= [G
X
i
(s)]
n
G
X
i
(s) =
1
a
a1
n=0
s
n
=
1 s
a
a(1 s)
=G
S
n
(s) =
_
1 s
a
a(1 s)
_
n
Inmult im relat ia P(S
n
j) +P(S
n
> j) = 1 cu s
n
si sumam =
=
j=0
P(S
n
j)s
j
=
1
1 s
G
S
n
(s)
65. Dintr-o urna cont inand bile albe si bile negre se fac extrageri succesive
de ecare data punandu-se bila extrasa napoi n urna . Se extrage
o bila alba cu probabilitatea p, iar o bila neagra cu probabilitatea
q = 1 p. Fie X o variabila aleatoare ce ia valoarea n daca pentru
prima oara obt inem o bila alba , urmata de una neagra n extragerile
de rang n 1 si n. Se cer:
a) funct ia generatoare a variabilei X;
b) valoarea medie si dispersia variabilei X.
Solut ie. a) Succesiunea cea mai generala ce poate conduce la aparit ia
unei bile albe, urmata de una neagra la extragerile n 1 si n este
X
1
: NN . . . NA, X
2
: AA. . . AN, unde A (resp. N)=aparit ia unei
bile albe (resp. negre)
Se poate scrie X = X
1
+ X
2
, unde X
1
(X
2
)=variabila aleatoare egala
cu rangul extragerii n care s-a obt inut prima bila alba (neagra ). Cum
X
1
si X
2
sunt independente =G
X
(s) = G
X
1
(s)G
X
2
(s).
Deoarece P(X
1
= k) = q
k1
p, avem G
X
1
(s) =
k=1
q
k1
ps
k
=
= ps
k=1
(qs)
k1
=
ps
1 qs
.
Deoarece P(X
2
= l) = p
l1
q, avem G
X
2
(s) =
l=1
p
l1
qs
l
=
= qs
l=1
(qs)
l1
=
qs
1 ps
.
Asadar, G
X
(s) =
pqs
2
(1qs)(1ps)
.
b) Se stie ca E(X) = G
X
(1) si D
2
(X) = G
X
(1) +G
X
(1) (G
X
(1))
2
.
Avem G
X
(s) =
pqs(2s)
(1qs)
2
(1ps)
2
.
G
X
(s) =
2pq(1+pqs
2
3pqs
3
)
(1qs)
3
(1ps)
3
Cand s tinde catre 1, G
X
(s) tinde catre
2(12pq)
p
2
q
2
.
Deci, E(X) = G
X
(1) =
1
pq
.
D
2
(X) =
13pq
p
2
q
2
Se poate calcula direct P(X = n). Intr-adevar, pentru a avea X = n,
trebuie sa nu obt inem decat bile negre pana la extragerea de rang k,
bile albe de la extragerea de rang k + 1 la extragerea de rang n 1,
apoi o bila neagra , unde k variaza de la 0 la n 2.
AvemP(X = n) =
n2
k=0
q
k
p
nk2
pq = pq
n1
n2
k=0
_
p
q
_
k
=
pq(q
n1
p
n1
)
q p
Calculand funct ia generatoare corespunzatoare variabilei X obt inem
G
X
(s) =
n=2
pq(q
n1
p
n1
)
q p
s
n
=
pqs
q p
n=2
[(qs)
n
(ps)
n
] =
=
pqs
2
(1qs)(1ps)
66. Fie X
1
si X
2
v. a. cu valori ntregi pozitive sau nule. Densitatea
perechii (X
1
, X
2
) ind data de p
jk
= P(X
1
= j, X
2
= k), funct ia
generatoare corespunzatoare se deneste prin G(s
1
, s
2
) =
j,k
p
jk
s
j
1
s
k
2
.
Se cer:
a) sa se determine funct iile generatoare G
1
(s
1
) si G
2
(s
2
) ale variabilelor
X
1
si X
2
;
b) sa se determine funct ia generatoare G
1,2
(s) a variabilei X
1
+X
2
;
sa se arate ca variabilele X
1
si X
2
sunt independente daca si numai
daca G(s
1
, s
2
) = G(s
1
)G(s
2
).
Solut ie. a) Fie p
j
= P(X
1
= j). Deci p
j
=
k
p
jk
si G
1
(s
1
) =
=
j
(
k
p
jk
)s
j
1
=
j,k
p
jk
s
j
1
sau G
1
(s
1
) = G(s
1
, 1)
Analog G
2
(s
2
) = G(1, s
2
).
b) Fie c
l
= P(X
1
+X
2
= l) =
j,k,j+k=l
p
jk
Urmeaza ca G
1,2
(s) =
l
c
l
s
l
=
l
(
j,k,j+k=l
p
jk
)s
l
=
j,k
p
jk
s
j
s
k
sau
G
1,2
(s) = G(s, s).
c) A spune ca X
1
si X
2
sunt independente este echivalent cu p
jk
= p
j
q
k
,
unde q
k
= P(X
2
= k).
Deci G(s
1
, s
2
) =
j,k
p
j
q
k
s
j
1
s
k
2
sau G(s
1
, s
2
) = (
j
p
j
s
j
1
)(
k
q
k
s
k
2
) si
G(s
1
, s
2
) = G(s
1
)G(s
2
).
67. Care din urmatoarele funct ii este funct ie caracteristica :
a)
1
(t) = sin t;
b)
2
(t) = cos
2
t;
c)
3
(t) =
_
1, t < 0
1, t 0
Solut ie. a)
1
(0) = 0 ,= 1, deci
1
(t) nu e funct ie caracteristica
b)
2
(t) = cos
2
t =
_
e
it
+e
it
2
_
2
=
1
4
e
2it
+
1
4
e
2it
+
1
2
Deci,
2
(t) e funct ia caracteristica corespunzatoare variabilei
X
_
2 0 2
1
4
1
2
1
4
_
c)
3
(t) nu e continua , deci nu e funct ie caracteristica
68. Fie X o variabila aleatoare ce ia valorile x = 0, 1, . . . cu probabilitat ile
P(x) = e
2
2
x
x!
. Se cer:
a) funct ia caracteristica ;
b) valoarea medie si dispersia.
Solut ie. a)
X
(t) =
x=0
e
itx
P(x) = e
2
x=0
e
itx
2
x
x!
= e
2
x=0
(2e
it
)
x
x!
=
= e
2
e
2e
it
= e
2(e
it
1)
b) Se stie ca E(X) =

(0)
i
si E(X
2
) =

(0)
i
2
Avem
(t) = 2e
it
ie
2(e
it
1)
=
(0) = 2i =E(X) = 2
(t) = 2i
2
e
it
e
2(e
it
1)
+4i
2
e
2(e
it
1)
=
(0) = 6i
2
= 6 =E(X
2
) =
= 6 =D
2
(X) = E(X
2
) (E(X))
2
= 6 4 = 2
69. Se arunca 2 zaruri. Sa se scrie funct ia caracteristica a variabilei
aleatoare X care ne da numarul de puncte obt inut pe cele 2 zaruri.
Solut ie. Fie X
1
= v. a. ce da numarul de puncte obt inut pe primul
zar, X
2
=v. a. ce da numarul de puncte obt inut pe al doilea zar
Atunci X = X
1
+X
2
CumX
1
,X
2
sunt independente =
X
(t) = E(e
itX
) = E(e
it(X
1
+X
2
)
) =
= E(e
itX
1
)E(e
itX
2
) =
X
1
(t)
X
2
(t), unde
X
1
(t) =
X
2
(t) =
1
6
6
k=1
e
itk
70. Se dau 2 urne A si B care cont in bile albe n proport ii cunoscute. Din
urna A se scoate o bila si se pune n urna B. Din urna B efectuam
apoi 3 extrageri succesive, punand de ecare data bila alba napoi n
urna Sa se calculeze funct ia caracteristica corespunzatoare numarului
de bile albe obt inut n aceste 4 extrageri.
Solut ie. Fie a=numarul de bile albe din urna A, b=numarul de bile
negre din urna B, =numarul de bile albe din urna A, =numarul de
bile negre din urna B.
Fie X v.a. ce da numarul de bile albe obt inut n cele 4 extrageri; X
poate lua valorile 0, 1, . . . 4
P(X = 0) =
b
a+b

_
+1
++1
_
3
P(X = 1) =
a
a+b

_

++1
_
3
+
b
a+b
C
1
3

++1

_
+1
++1
_
2
P(X = 2) =
a
a+b
C
1
3

+1
++1
_

++1
_
2
+
b
a+b
C
2
3

_

++1
_
2
+1
++1
P(X = 3) =
a
a+b
C
2
3
_
+1
++1
_
2

++1
+
b
a+b

_

++1
_
3
P(X = 4) =
a
a+b

_
+1
++1
_
3
X
(t) = E(e
itX
) =
b
a+b

_
+1
++1
_
3
+ [
a
a+b
C
1
3

+1
++1

_

++1
_
2
+
+
b
a+b
C
2
3

_

++1
_
2
+1
++1
]e
it
+ [
a
a+b
C
1
3

+1
++1

_

++1
_
2
+
+
b
a+b
C
2
3

_

++1
_
2
+1
++1
]e
2it
+[
a
a+b
C
2
3
_
+1
++1
_
2

++1
+
b
a+b
_

++1
_
3
]e
3it
+
a
a+b

_
+1
++1
_
3
e
4it
71. Sa se calculeze funct ia caracteristica a variabilei aleatoare X care are
densitatea de repartit ie
f
X
(x) =
_
0, [x[ > 2
1
2
_
1
|x|
2
_
, [x[ 2
Solut ie.
X
(t) =
_
f
X
(x)e
itx
dx =
1
2
_
2
2
_
1
|x|
2
_
e
itx
dx =
=
1
2
_
0
2
_
1 +
x
2
_
e
itx
dx +
1
2
_
2
0
_
1
x
2
_
e
itx
dx =
1
2
_
2
0
_
1
x
2
_
e
itx
dx+
+
1
2
_
2
0
_
1
x
2
_
e
itx
dx =
_
2
0
_
1
x
2
_
e
itx
+e
itx
2
dx =
_
2
0
_
1
x
2
_
cos txdx =
=
sin tx
t
/
2
0
1
2
_
x
sin tx
t
/
2
0
_
2
0
sin tx
t
dx
_
=
sin 2t
t

1
2
_
2 sin 2t
t

1
t

_
cos tx
t
_
/
2
0
_
=
1
2t
2
(cos 2t 1) =
sin
2
t
t
2
72. Sa se ae densitatea de repartit ie corespunzatoare funct iei caracteris-
tice (t) = e
|t|
.
Solut ie. Aplicam formula de inversiune a funct iei caracteristice scrisa
cu ajutorul densitat ii:
f(x) =
1
2
_
e
|t|
e
itx
dt =
1
2
_
_
0
e
t
e
itx
dt +
_
0
e
t
e
itx
dt
_
=
=
1
2
_
0
e
t
(e
itx
+ e
itx
)dt =
1
0
e
t
cos txdt =
1
(e
t
cos tx)/
0
e
t
sin txdt =
1
+
_
x
e
t
sintx
_
/
0

x
2
0
e
t
cos txdt =
1
x
2
f(x) =f(x) =
1
(1+x
2
)
73. Fie X o v. a. repartizata normal N(0, 1). Se cer:
a) Sa se determine funct ia caracteristica a v. a.
X
2
2
;
b) Daca X
1
si X
2
sunt v. a. independent repartizate N(0, 1), sa se
determine funct ia caracteristica a v. a. Y =
X
2
1
X
2
2
2
.
Solut ie. a)
X
2
2
(t) = E(e
it
X
2
2
) =
1
2
_
x
2
2
(1it)
dx =
=
1
2
_
_
x
(1it)
2
_
2
dx =
1
1it
_
e
y
2
dy =
1
1it
=
1
1it
b)
X
2
2
(t) =
X
2
2
(t) = (1 + it)
1
2
Cum X
1
si X
2
sunt independente =
Y
(t) =
X
2
1
2
(t)
X
2
2
2
(t) =
= (1 it)
1
2
(1 + it)
1
2
= (1 +t
2
)
1
2
74. Fie X si Y v. a. independente care urmeaza o aceeasi repartit ie. Sa
presupunem ca dispersiile sunt nite. Sa se arate ca daca X + Y si
XY sunt v. a. independente, atunci X si Y sunt normal distribuite.
Solut ie. Fara a restrange generalitatea, vom presupune ca E(X) =
= E(Y ) = 0, D
2
(X) = D
2
(Y ) = 1.
Cum X si Y sunt independente, daca notam cu (t) funct ia carac-
teristica , atunci X + Y are funct ia caracteristica
2
(t), iar X Y ,
(t)(t).
Daca X +Y si X Y sunt v. a. independente, funct ia caracteristica
a variabilei X +Y +X Y = 2X este (2t) =
2
(t)(t)(t) =
=
3
(t)(t) =
3
(t)(t) (1)
Se vede ca (t) ,= 0. Intr-adev ar, daca (t) = 0, pentru o valoare
oarecare a lui t, atunci daca n loc de t punem
t
2
avem
_
t
2
_
= 0, deci
_
t
2
n
_
= 0, n = 0, 1, 2, . . .
Cum (t) este o funct ie continua obt inem ca (0) = 0, ceea ce ne duce
la contradict ie deoarece (0) = 1.
Introducem notat ia (t) = lg (t). Din (1) rezulta ca (2t) = 3(t)+
+(t) (2)
In (2) luam t n loc de t: (2t) = 3(t) +(t) (3)
Din relat iile (2) si (3), notand (t) (t) = (t) obt inem (2t) =
= 2(t) (4)
Am presupus ca E(X) = 0, D
2
(X) = 1, deci (t) este diferent iabila
de doua ori n punctul t = 0,
(0) = 0,
(0) = 1, deoarece E(X) =

=

(0)
i
, D
2
(X) = E(X
2
) =

(0)
i
2
Rezulta ca si funct ia (t), deci si (t) este diferent iabila n t = 0.
Avem
(0) = 0,
(0) = 1, deci
(0) = 0 si n plus (0) = 0.

In (4), daca punem
t
2
n loc de t, avem (t) = 2
_
t
2
_
si, n general,
(t) = 2
n
_
t
2
n
_
, deci
(t)
t
=
(
t
2
n )
t
2
n
, n = 0, 1, . . .
Daca n obt inem
(t)
t
0, deci (t) 0
De aici rezulta ca (t) = (t). Asadar, (t) este o funct ie para .
Tinem seama de (1) si obt inem (2t) = 4(t) sau (t) = 4
_
t
2
_
.
Rezulta ca (t) = 4
n
_
t
2
n
_
si de aici
(t)
t
2
=
(
t
2
n )
(
t
2
n )
2
.
Tinand seama de dezvoltarean serie (h) = (0)+h
(0)+
h
2
2

(0)+
O(h
2
) se vede ca (h) =
h
2
(0)
2
+O(h
2
), unde lim
h
O(h
2
)
h
2
= 0
Deci, daca n obt inem
(t)
t
2
=

(0)
2
=
1
2
de unde rezulta ca
(t) = e
t
2
2
, deci X si Y sunt normal distribuite.
75. Fie X
1
, . . . X
n
v. a. independente, pozitive urmand aceeasi repartit ie
denita de densitatea e
x
. Se cere sa se determine repartit ia vari-
abilei Y =
n
k=1
X
k
.
Solut ie. Calculam funct ia caracteristica corespunzatoare variabilei X
k
.
X
k
(t) =
_
0
e
x
e
itx
dx =
_
0
e
x(it)
dx =

it
Deoarece X
k
sunt independente avem
Y
(t) =

n
(it)
n
.
Formula e inversiune a lui Fourier ne da f
Y
(x) =

n
2
_
e
itx
(it)
n
dt.
Aceasta integrala se rezolva cu ajutorul reziduurilor folosind funct ia
g(z) =
e
itz
(it)
n
si conturul, un semicerc de raza R, ce cont ine n interior
punctul i.
Avem
_
R
R
g(z)dz +
_
R
g(z)dz = 2iRez(g, i).
Deoarece zg(z) 0, cand [z[ rezulta
_
R
g(z)dz 0, cand
R .
Deci
_
e
itx
(it)
n
dt = 2iRez(g, i).
Pentru a calcula reziduul funct iei g n i punem z = i + , g(z)
devine
e
ix(i+)
(i)
n
=
e
x
(i)
n
[1 ix +. . . + (1)
n1
x
n1
(i)
n1
(n1)!
+. . .].
In aceasta dezvoltare termenul lui
1
este
1

x
n1
e
x
i(n1)!
, de unde
n
2
_
e
itx
(it)
n
dt =
n
2
2i
x
n1
e
x
i(n1)!
=

n
(n1)!
e
x
x
n1
.
Pentru x < 0 se foloseste conturul simetric n raport cu axa reala .
Funct ia considerata ind olomorfa n domeniul considerat, integrala
este nula . Deci, densitatea de repartit ie a v. a. Y este
f
Y
(x) =
_
0, x < 0
n
(n1)!
e
x
x
n1
, x > 0
76. Se stie ca daca X si Y sunt v. a. independente, atunci
X+Y
(t) =
=
X
(t)
Y
(t). Sa se arate ca proprietatea inversa nu are locntotdeauna.
Solut ie. Fie vectorul aleator (X, Y ) care are densitatea de repartit ie
data de expresia
f(x, y) =
_
1
4
[1 +xy(x
2
y
2
)], [x[ 1, [y[ 1
0, n rest
Vom arata ca v. a. X si Y sunt dependente.
f
X
(x) =
1
4
_
1
1
[1 +xy(x
2
y
2
)]dy =
1
2
f
Y
(y) =
1
4
_
1
1
[1 +xy(x
2
y
2
)]dy =
1
2
Asadar, f
X
(x)f
Y
(y) =
1
4
,= f(x, y), deci v. a. X si Y sunt dependente
Sa gasim acum densitatea de repartit ie a v. a. Z = X +Y
Avem f
Z
(z) =
_
f(x, z x)dx
Cum f(x, y) ,= 0 pe domeniul [x[ 1, [y[ 1, f(x, z x) ,= 0 pe
domeniul [x[ 1, [z x[ 1.
Daca z 0, atunci z 1 1, iar z + 1 1
Asadar,
f
Z
(z) =
_
z+1
1
f(x, z x)dx =
1
4
_
z+1
1
(1 xz
3
+ 3z
2
x
2
2zx
3
)dx =
=
1
4
(2 +z), daca 2 z 0
Daca z 0, atunci z 1 1, z + 1 1, deci
f
Z
(z) =
_
1
z1
f(x, z x)dx =
1
4
_
1
z1
(1 xz
3
+ 3z
2
x
2
2zx
3
)dx =
=
1
4
(2 z), daca 0 z 2
Calculam acum funct iile caracteristice ale v. a. X,Y si Z.
Avem
X
(t) =
1
2
_
1
1
e
itx
dx =
e
it
e
it
2it
=
sin t
t
.
Analog
Y
(t) =
sin t
t
.
Z
(t) =
1
4
_
0
2
(2 +z)e
itz
dz +
1
4
_
2
0
(2 z)e
itz
dz =
1
4

2e
2it
e
2it
t
2
=
=
1
2t
2
_
1
e
2it
e
2it
2
_
=
1
2t
2
(1 cos 2t) =
_
sint
t
_
2
Prin urmare,
Z
(t) =
X
(t)
Y
(t).
77. Fie X si Y v. a. independente care urmeaza o lege Poisson de
parametru
1
, respectiv
2
. Sa se arate ca distribut ia lui X condit ionata
de X +Y este o distribut ie binomiala si anume
P(X = k/X +Y = n) = b(k; n;

1
1
+
2
).
Solut ie. Deoarece X si Y sunt v. a. independente avem
X+Y
(t) =
=
X
(t)
Y
(t) = e
(
1
+
2
)(e
it
1)
ceea ce arata ca variabila X + Y
urmeaza o lege Poisson de parametru
1
+
2
, deci P(X +Y = n) =
=
(
1
+
2
)
n
n!
e
(
1
+
2
)
Prin denit ie P(X = k/X +Y = n) =
P(X=k)P(Y =nk)
P(X+Y =n)
=
=
k
1
k!
e
nk
2
(nk)!
e
2
(
1
+
2
)
n
n!
e
(
1
+
2
)
=
n!
k!(nk)!
_

1
1
+
2
_
k
_

2
1
+
2
_
nk
, de unde
P(X = k/X +Y = n) =
n!
k!(nk)!
_

1
1
+
2
_
k
_
1

1
1
+
2
_
nk
sau
P(X = k/X +Y = n) = b(k; n;

1
1
+
2
)
1. Intr-un numar de 1000 lozuri , 10 sunt castigatoare. Se cumpara 20
lozuri. Care e probabilitatea de a avea :
a) 2 lozuri castigatoare;
b) 4 lozuri castigatoare.
R: a)
C
2
10
C
18
990
C
20
1000
b)
C
4
10
C
16
990
C
20
1000
2. Intr-o cutie de chibrituri cont inand 41 bet e, 3 sunt fara gamalie. Scot and
16 bet e lantamplare, sa se determine probabilitatea ca printre acestea
sa se gaseasca cele 3 bet e defecte.
R:
C
13
38
C
3
3
C
16
41
3. Intr-o urna sunt 25 bile, dintre care 14 albe si restul negre. Se extrag
dintr-o data 2 bile. Sa se calculeze probabilitatea ca ele sa e de culori
diferite.
R:
C
1
14
C
1
11
C
2
25
4. Product ia zilnica a unei fabrici este de 550 piese. In medie merg la
rebut 3
0
/
0
din piesele fabricate. Din product ia de 2 zile se trimit 1000
de piese ntreprinderii A. Sa se calculeze probabilitatea ca 980 dintre
aceste piese sa e bune.
R:
C
980
1067
C
20
33
C
1000
1100
5. Din 20 de unitat i agricole, 15 si-au realizat planul lansamant ari. Sunt
alese la ntamplare 10 unitat i agricole si se cere probabilitatea ca:
a)dintre acestea 6 sa-si realizat planul;
b) cel mult 4 unitat i agricole sa nu-si realizat planul;
c) toate cele 10 unitat i analizate sa aiba planul ndeplinit.
R: a)
C
6
15
C
4
5
C
10
20
b)
4
k=0
C
k
5
C
10k
15
C
10
20
c)
C
10
15
C
10
20
6. Avem 52 obiecte dintre care 4 poarta un semn distinctiv. Impart indu-
se aceste 52 obiecte n 4 grupe egale, care e probabilitatea ca n ecare
grupa sa se gaseasca un obiect cu semnul distinctiv?
R:
C
12
48
C
1
4
C
13
52
C
12
36
C
1
3
C
13
39
C
12
24
C
1
2
C
13
26
7. Se arunca 7 monede. Care e probabilitatea ca sa apara de 5 ori stema
si de 2 ori fat a?
R: C
5
7

_
1
2
_
2
_
1
2
_
5
8. La controlul de calitate este controlat un lot de piese. Probabilitatea
ca luand la ntamplare o piesa din lot sa e defecta este 0,005. Sunt
controlate 100 piese din lot, care sunt luate pe rand si puse ecare
napoi n lot dupa ce a fost controlata . Se cere probabilitatea ca ntre
cele 100 piese controlate sa avem cel mult 4 piese defecte.
R: P =
4
k=0
C
k
100
(0, 005)
k
(0, 995)
100k
9. Doi adversari cu sanse egale joaca sah. Pentru unul din ei, ce este mai
probabil, sa castige:
a) 2 partide din 4 sau 6 partide din 8?
b) cel put in 2 partide din 4 sau 6 partide din 8?
R: a) C
2
4
_
1
2
_
2
_
1
2
_
2
> C
6
8
_
1
2
_
6
_
1
2
_
2
b) C
2
4
1
2
4
+C
3
4
1
2
4
+C
4
4
1
2
4
> C
6
8
1
2
8
+C
7
8
1
2
8
+C
8
8
1
2
8
10. O societate comerciala are 6 debitori. Probabilitatea ca la sfarsitul
unei luni un debitor sa e solvabil este 0,8. Sa se determine probabil-
itatea ca:
a) tot i debitorii sa e solvabili;
b) nici un debitor sa nu e solvabil;
c) 4 debitori sa e solvabili;
d) cel put in 2 debitori sa e solvabili;
e) 4 debitori sa nu e solvabili;
f) societatea sa nu mai aiba debitori;
g) cel mult 2 debitori sa nu e solvabili.
R: a) (0, 8)
6
; b) (0, 2)
6
; c) C
4
6
(0, 8)
4
(0, 2)
2
; d)
6
k=2
C
k
6
(0, 8)
k
(0, 2)
6k
;
e) C
2
6
(0, 8)
2
(0, 2)
4
; f) (0, 8)
6
; g)
6
k=4
C
k
6
(0, 8)
k
(0, 2)
6k
11. Fie urnele U
1
cu 2 bile albe si 3 negre, U
2
cu 3 bile albe si 2 negre si
U
3
cu 2 bile albe si 2 negre. Sa se determine probabilitatea ca facand
cate o extragere din ecare urna , numai o singura bila sa e alba .
R: Probabilitatea este coecientul lui t din expresia
_
2
5
t +
3
5
_
_
3
5
t +
2
5
_
_
1
2
t +
1
2
_
, adica p =
19
50
12. O urna cont ine 5 bile albe si 3 negre, o alta urna 6 bile albe si 2 negre
si a treia, 7 bile albe si una neagra . Se extrage cate o bila din ecare
urna . Sa se determine probabilitatea ca 2 bile sa e albe si una neagra
R: Aplicam schema lui Poisson si gasim ca probabilitatea cautata este
data de coecientul lui t
2
din produsul
_
5
8
t +
3
8
_
_
6
8
t +
2
8
_
_
7
8
t +
1
8
_
13. In 3 loturi de produse 4
0
/
0
, 3
0
/
0
si respectiv 5
0
/
0
sunt defecte. Se
extrage la ntamplare cate un produs din ecare lot. Sa se ae proba-
bilitatea ca:
a) un produs sa e defect;
b) un produs sa e corespunzator;
c) toate produsele extrase sa e corespunzatoare;
d) toate produsele extrase sa e defecte.
R: a) Folosim schema lui Poisson cu 3 urne. Probabilitatea este coe-
cientul lui t din dezvoltarea p
3
(t) = (0, 04t+0, 96)(0, 03t+0, 97)(0, 08t+
+0, 92)
b) Probabilitatea este coecientul lui t
2
din dezvoltarea lui p
3
(t)
c) Probabilitatea este coecientul lui t
0
din dezvoltarea lui p
3
(t)
14. La un concurs de manageri se prezinta 3 candidat i. Fiecare candidat
primeste un plic care cont ine 4 bilete, iar pe ecare bilet este scrisa
o ntrebare de management n comert sau n turism. Plicul primu-
lui candidat cont ine o ntrebare din comert , plicul celui de-al doilea
candidat cont ine 2 ntrebari din comert , iar plicul celui de-al treilea
candidat cont ine 3 ntrebari din comert . Fiecare candidat extrage la
ntamplare un bilet din plicul ce i-a fost repartizat. Sa se calculeze
probabilitatea ca:
a) tot i candidat ii sa e examinat i din management n comert ;
b) un candidat este examinat din management n comert ;
c) nici un candidat nu este examinat din managementul n comert .
R: Folosim schema lui Poisson cu 3 urne.
a) coecientul lui t
3
din dezvoltarea (
1
4
t +
3
4
)(
2
4
t +
2
4
)(
3
4
t +
1
4
)
b) coecientul lui t din dezvoltarea anterioara
c) coecientul lui t
0
din dezvoltarea anterioara
15. O unitate agricola primeste n cursul unei saptamani 160 de camioane
cu grau provenit de la 3 depozite A, B, C. Probabilitatea ca graul sa
provina de la depozitul A este 0,5, de la depozitul B este 0,3 si de
la depozitul C este 0,2. Care este probabilitatea ca din cele 160 de
camioane 90 sa e de la depozitul A, 20 de la B si restul de la C?
R:
160!
90!20!50!
0, 5
90
0, 3
20
0, 2
50
16. Sa presupunem ca un fenomen aleator X urmeaza o lege normala de
parametrii m = 2 si = 2. Sa se calculeze: a) P(0 X 3);
b) P([X[ 1); c) P(1 X 1/0 X 3).
R: a) P(0 X 3) =
_
1
2
_
+ (1) 1 = 0, 533
b) P([X[ 1) =
_
3
2
_
_
1
2
_
= 0, 242
c) P(1 X 1/0 X 3) = 0, 281
17. Fie X, Y variabile aleatoare independente, X, Y N(a, ). Sa se
calculeze coecientul de corelat ie al variabilelor aleatoare U = X+
+Y, V = X Y, , IR, , ,= 0.
R: (U, V ) =

2
2
+
2
18. Variabila aleatoare X are repartit ia X
_
1 0 1
0, 2 0, 3 0, 5
_
. Sa se
calculeze valorile medii E(X), E(2X), E(X + 1), E(2X + 1), E(X
2
),
E((X 0, 3)
2
).
R: E(X) = 0, 3, E(2X) = 0, 6, E(X+1) = 1, 3, E(2X+1) = 1, 6, E(X
2
) =
= 0, 7, E((X 0, 3)
2
) = 0, 61
19. Doi jucatori de tenis joaca n 4 meciuri 12 seturi. Considerand ca
probabilitat ile celor 2 jucatori de a castiga un set sunt egale, sa se
calculeze valoarea medie, dispersia si abaterea medie patratica a vari-
abilei aleatoare ce reprezinta numarul de seturi castigate de unul dintre
jucatori.
R: P(X = x) = C
x
12
_
1
2
_
x
_
1
2
_
12x
, x = 0, 12
E(X) = np = 6, D
2
(X) = npq = 3, =
_
D
2
(X) =

3
20. Daca variabilele aleatoare X si Y sunt legate prin relat ia Y = aX +b
cu a ,= 0, b constante, atunci
(X, Y ) =
_
1, a > 0
1, a < 0
21. Se considera variabilele aleatoare X si Y de densitat i
f
X
(x) =
_
1
a
1x
2
, [x[ < 1
0, [x[ 1
f
Y
(x) =
_
0, x 0
bxe
x
2
2
, x > 0
Sa se determine constantele a si b astfel ncat funct iile date sa e
densitat i de probabilitate.
R: a = , b = 1
22. Se dau funct iile
a)f(x) =
_
_
_
Ax, 0 x < 5
A(10 x), 5 x < 10
0, n rest
b)f(x) =
_
Ae
x
5
, x > 0
0, n rest
Pentru ce valori ale lui Afunct iile de mai sus sunt densitat i de repartit ie?
R: a)A =
1
25
b)A =
1
5
23. Fie X o variabila aleatoare a carei funct ie de repartit ie este
F
X
(x) =
_
_
0, x 0
x
4
, 0 < x 1
1
3
, 1 < x 2
x
6
, 2 < x 3
1
2
, 3 < x 4
x
8
, 4 < x 8
1, x > 8
Se cer:
a) densitatea de repartit ie;
b) P(2 < X 5);
c) P(2 < X 5/1 < X 6)
R: a)
f
X
(x) =
_
_
1
4
, 0 < x 1
1
6
, 2 < x 3
1
8
, 4 < x 8
0, n rest
b) P(2 < X 5) =
7
24
c) P(2 < X 5/1 < X 6) =
7
12
24. Se da funct ia
f(x) =
_
a
l
2
x
2
, l < x < l
0, n rest
Se cer:
a) sa se determine constanta a astfel ncat f sa e densitatea de
repartit ie a unei variabile aleatoare X;
b) funct ia de repartit ie;
c) P(0 < X l)
R: a) a =
1
b)
F
X
(x) =
_
_
_
0, x l
1
arcsin
x
l
+
1
2
, l < x < l
1, x l
c) P(0 < X l) =
1
2
25. Fie X o v. a. repartizata exponent ial de parametru =
1
2
. Sa se ae
P(1 < X < 3) si E(X
n
).
R: P(1 < X < 3) = e
1
2
e
3
2
E(X
n
) =
n!
n
= 2
n
n!
26. Se dau densitat ile de repartit ie
a)f
X
(x) =
_
2x, 0 < x < 1
0,n rest
b)f
X
(x) =
_
[x[, [x[ < 1
0, n rest
Sa se calculeze valoarea medie si dispersia variabilei X.
R: a)E(X) =
2
3
, D
2
(X) =
1
18
b)E(X) = 0, D
2
(X) =
1
2
27. Se dau funct iile de repartit ie
a)F
X
(x) =
_
_
_
0, x < 0
x
2
, 0 x 1
1, x > 1
b)F
X
(x) =
_
_
_
0, x < 0
x
1
2
, 0 x 1
1, x > 1
Sa se calculeze valorile medii si dispersiile corespunzatoare.
R: a)E(X) =
2
3
, D
2
(X) =
1
18
b)E(X) =
1
3
, D
2
(X) =
4
45
28. Fie X o variabila aleatoare a carei densitate de repartit ie este
f
X
(x) =
_
c ln
_
a
x
_
, 0 x < a
0, n rest
Sa se determine constanta c si sa se calculeze valoarea medie, momentul
de ordinul doi si dispersia variabilei X.
R: c =
1
a
,E(X) =
a
4
, E
2
(X) = E(X
2
) =
a
2
9
, D
2
(X) =
7a
2
144
29. Se considera v. a. X cu densitatea de repartit ie
f
X
(x) =
_
x
2
e
kx
, 0 x
0, n rest
a) Sa se determine constanta ;
b) Sa se ae funct ia de repartit ie;
c) Sa se calculeze P(0 < X <
1
k
).
R: a) =
k
3
2
b)
F
X
(x) =
_
_
_
0, x 0
1
k
2
x
2
+2kx+2
2
e
kx
, 0 < x 1
1, x > 1
c) P(0 < X <
1
k
) = 1
5
2e
30. Fie X o variabila aleatoare ce urmeaza o repartit ie uniforma n inter-
valul [1, 1]. Sa se determine densitatea de repartit ie corespunzatoare
variabilei aleatoare:
a) Y = e
X
;
b) Y = 2X + 1
R: a)
f
Y
(y) =
_
1
2y
,
1
e
< y < e
0, n rest
b)
f
Y
(y) =
_
1
4
, 1 < y < 3
0, n rest
31. Sa presupunem ca variabila aleatoare X urmeaza o lege normala de
parametrii 0 si 1. Sa se determine densitatea de probabilitate core-
spunzatoare variabilei aleatoare Y = [X[
1
3
.
R: f
Y
(y) =
6y
2
2
e
y
6
2
, y > 0
32. Fie X o variabila aleatoare a carei funct ie generatoare este G(s). Sa
se determine funct ia generatoare corespunzatoare variabilei 2X.
R: G
2X
(s) = G
X
(s
2
)
33. Fie X o variabila aleatoare ce ia valorile x = 1, 2, . . . cu probabilitat ile
P(x) =
2
3
_
1
3
_
x1
. Se cer:
a) Funct ia caracteristica ;
b) valoarea medie si dispersia.
R: a) (t) =
2e
it
3e
it
b) E(X) =
3
2
, D
2
(X) =
3
4
34. Se da funct ia caracteristica (t) =
1
4
(e
it
+1)
2
. Sa se determine funct ia
de repartit ie corespunzatoare.
R:
F(x) =
_
_
0, x 0
1
4
, 0 < x 1
3
4
, 1 < x 2
1, x > 2
35. Se da funct ia
f(x) =
_
e
x
, x 0
0, x < 0
Se cer:
a) sa se verice ca f este o densitate de repartit ie;
b) sa se scrie funct ia caracteristica ;
c) valoarea medie si dispersia.
R: b) (t) =
1
1it
c) E(X) = 1, D
2
(X) = 1
36. Sa se ae funct ia caracteristica a variabilei aleatoare X cu densitatea
de repartit ie
f
X
(x) =
_
_
0, x a c
1
c
2
(x a +c), a c < x < a
1
c
2
(x a c), a x < a +c
0, x a +c
R:
X
(t) = e
ita
_
sin
tc
2
tc
2
_
2
37. Sa se ae funct ia caracteristica a variabilei aleatoare X care are funct ia
de repartit ie
F
X
(x) =
_
0, x < a
1 e
k
2
(xa)
, x a
R:
X
(t) =
k
2
e
ita
k
2
it
Capitolul 3
Vectori aleatori
Denit ia 3.1. Funct ia de repartit ie a unui vector aleator d-dimensional
X = (X
1
, . . . , X
d
) este funct ia F
X
: IR
d
[0, 1],
F
X
(x
1
, . . . , x
d
) = P(X
1
< x
1
, . . . , X
d
< x
d
)
Proprietat ile funct iei de repartit ie
1) F este crescatoare si continua la dreapta n ecare dintre variabile
2) lim
x
j
0
F
X
(x
1
, . . . , x
d
) = 0, j = 1, d
3)
a
1
b
1
a
2
b
2
. . .
a
d
b
d
F
X
(x
1
, . . . , x
d
) 0 pentru orice a
i
< b
i
, i = 1, d,
unde s-a notat
a
j
b
j
F
X
(x
1
, . . . , x
d
) = F
X
(x
1
, . . . , x
j1
, b
j
, x
j+1
, . . . x
d
)
F
X
(x
1
, . . . , x
j1
, a
j
, x
j+1
, . . . x
d
)
Denit ia 3.2. Vectorul aleator X = (X
1
, . . . , X
d
) admite densitatea de
probabilitate (de repartit ie) f(x
1
, . . . , x
d
) daca
F
X
(x
1
, . . . , x
d
) =
_
x
1
. . .
_
x
d
f(t
1
, . . . , t
d
)dt
1
. . . dt
d
In acest caz, pentru orice mult ime boreliana M IR
d
, avem
P(X M) =
_
. . .
_
f(t
1
, . . . , t
d
)dt
1
. . . dt
d
Observat ia 3.1. Componentele X
1
, . . . , X
d
sunt independente daca si nu-
mai daca vectorul X = (X
1
, . . . , X
d
) are densitatea f(x
1
, . . . , x
d
) = f(x
1
) . . . f(x
d
),
unde f(x
1
), . . . , f(x
d
) sunt densitat ile v. a. X
1
, . . . , X
d
.
Fie h: IR
d
IR o funct ie masurabila Borel. Variabila aleatoare Y () =
= h(X
1
(), . . . , X
d
()), care se noteaza Y = h(X
1
, . . . , X
d
)) este o funct ie
de v. a. (X
1
, . . . , X
d
).
Daca vectorul aleator X admite densitatea f(x
1
, . . . , x
d
), atunci funct ia
de repartit ie a v. a. Y = h(X
1
, . . . , X
d
) este data de
85
86 CAPITOLUL 3. VECTORI ALEATORI
F
Y
(y) =
_
. . .
_
M
y
f(t
1
, . . . , t
d
)dt
1
. . . dt
d
, unde integrala d-dimensionala este
calculata pe mult imea M
y
=
_
(x
1
, . . . , x
d
) IR
d
/h(x
1
, . . . , x
d
) y
_
.
Valoarea medie a v. a. Y este
E(Y ) =
_
. . .
_
IR
d
y
h(t
1
, . . . , t
d
)f(t
1
, . . . , t
d
)dt
1
. . . dt
d
Daca h: IR
d
IR
d
este un difeomorsm cu jacobianul D(x
1
, . . . , x
d
), iar
X = (X
1
, . . . , X
d
) este un vector aleator cu densitatea f(x
1
, . . . , x
d
), atunci
Y = h(X
1
, . . . , X
d
) este un vector aleator cu densitatea g(x
1
, . . . , x
d
) =
=
f(h
1
(x
1
,...,x
d
))
|D(x
1
,...,x
d
)|
.
In particular, daca A este o matrice nesingulara de dimensiune d d,
m IR
d
, iar Y = A
_
_
X
1
.
.
.
X
n
_
_
+m, atunci Y are densitatea g(x
1
, . . . , x
d
) =
=
f(A
1
(xm))
| det A|
, unde x = (x
1
, . . . , x
d
).
Daca vectorul aleator bidimensional (X, Y ) are funct ia de repartit ie
F(x, y), atunci funct iile de repartit ie ale celor doua componente sunt repartit iile
marginale ale lui F(x, y), i.e.
F
X
(x) = lim
y
F(x, y), F
Y
(y) = lim
x
F(x, y)
Daca (X, Y ) admite densitatea f(x, y), atunci densitat ile v. a. X si Y
sunt densitat ile marginale ale lui f(x, y), i. e.
f
X
(x) =
_

f(x, y)dy, f
Y
(y) =
_

f(x, y)dx
Denit ia 3.3. 1) Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea f(x, y) ale
carei densitat i marginale sunt f
1
(x), f
2
(y), atunci pentru orice x, y IR cu
f
1
(x) ,= 0, densitatea variabilei Y condit ionata de X = x este data de
f(y/x) =
f(x,y)
f
1
(x)
.
Pentru orice x xat, f(y/x) este o densitate de probabilitate, asociata
repartit iei v. a. Y condit ionata de X = x .
In particular, P(Y a/X = x) =
_
a
f(y/x)dy
2) Media variabilei Y condit ionata de X = x este
E(Y/X = x) =
_

yf(y/x)dy
3) Daca notam g(x) = E(Y/X = x), atunci v. a. g(X) se noteaza
E(Y/X) si se numeste media lui Y condit ionata de X.
Din denit ia precedenta rezulta
E(Y ) =
_

E(Y/X = x)f
1
(x)dx
Denit ia 3.4. Fie X un vector aleator d-dimensional si H un eveniment
cu P(H) ,= 0. O funct ie de d variabile se numeste densitatea vectorului
X condit ionat de H si se noteaza f(x/H), daca pentru orice mult ime
boreliana M IR
d
, P(X M/H) =
_
. . .
_
M
f(x/H)dx
1
. . . dx
d
.
Denit ia 3.5. Pentru orice x IR
d
, probabilitatea evenimentului H
condit ionat de X = x este denita prin P(H/X = x) = lim
0
P(H/X C
),
unde C
este un hipercub de latura 2 cu centrul n x.

Formula lui Bayes Daca vectorul aleator admite densitatea continua
f(x), iar x IR
d
este un punct n care f(x) ,= 0, atunci P(H/X = x) =
=
f(x/H)P(H)
f(x)
.
1. Fie X
1
, X
2
v. a. independente si cu repartit iile date de P(X
i
= k) =
= pq
k
, k = 0, 1, 2, . . . , i = 1, 2. Notam Y = max(X
1
, X
2
).
a) Sa se ae repartit ia variabilei Y ;
b) Sa se ae repartit ia vectorului aleator (Y, X
1
).
Solut ie. P(Y = k) = P(max(X
1
, X
2
) = k) =
=
k
j=0
P(X
1
= k, X
2
= j) +
k1
j=0
P(X
1
= j, X
2
= k) =
=
k
j=0
P(X
1
= k)P(X
2
= j) +
k1
j=0
P(X
1
= j)P(X
2
= k) = p
2
q
k
k
j=0
q
j
+
+p
2
q
k
k1
j=0
q
j
= p
2
q
2k
+2p
2
q
k
k1
j=0
q
j
= p
2
q
2k
+2p
2
q
k
1 q
k
1 q
= p
2
q
2k
+
+2p
2
q
k
pq
2k+1
b) Pentru a aa repartit ia vectorului aleator (Y, X
1
) va trebui sa
evaluam P(Y = i, X
1
= j), i, j = 0, 1, 2, . . .
1) Daca i < j = (Y = i, X
1
= j) este evenimentul imposibil, deci
P(Y = i, X
1
= j) = 0
2) Daca i = j =P(Y = i, X
1
= j) =
i
j=0
P(X
1
= i, X
2
= j) =
=
i
j=0
P(X
1
= i)P(X
2
= j) = P(X
1
= i)
i
j=0
P(X
2
= j) = p
2
q
i
i
j=0
q
j
=
= p
2
q
i
1q
i+1
1q
= pq
i
(1 q
i+1
)
Daca i > j =P(Y = i, X
1
= j) = P(max(X
1
, X
2
) = i, X
1
= j) =
= P(X
1
= j, X
2
= i) = P(X
1
= j)P(X
2
= i) = p
2
q
i+j
2. Fie X, Y v. a. discrete cu repartit iile X
_
1 1
1
2
1
2
_
, Y
_
1 2
2
3
1
3
_
.
DacaP(X = 1, Y = 1) = , IR, sa se calculeze:
a) repartit ia vectorului (X, Y );
b) coecientul de corelat ie (X, Y ) n funct ie de ;
c) valoarea lui pentru care X si Y sunt necorelate; n acest caz sa se
cerceteze si independent a v. a. X si Y .
Solut ie. a) P(X = 1, Y = 1) = ; P(X = 1, Y = 2) =
1
2
; P(X = 1, Y = 1) =
2
3
; P(X = 1, Y = 2) =
1
6
b) (X, Y ) =
E(XY )E(X)E(Y )
D
2
(X)D
2
(Y )
XY
_
2 1 1 2
1
2

2
3

1
6
_
CalculamE(XY ) = 62, E(X) = 0, E(Y ) = 0, D
2
(X) = 1, D
2
(Y ) =
= 2 si avem (X, Y ) =
62
2
c) (X, Y ) = 0 = =
1
3
=X, Y sunt necorelate
Pentru =
1
3
are loc p
ij
= p
i
q
j
, i, j = 1, 2, unde p
i
= P(X = x
i
), q
j
=
= P(Y = y
j
), p
ij
= P(X = x
i
, Y = y
j
), deci X, Y sunt independente.
3. Fiind data densitatea de repartit ie a vectorului aleator (X, Y )
f(x, y) =
_
2xye
(x
2
+y
2
)
, x > 0, y > 0
0, n rest
sa se determine E(X), E(Y ), D
2
(X), D
2
(Y ).
Solut ie. Aam mai ntai densitat ile de repartit ie ale componentelor:
f
X
(x) =
_
0
f(x, y)dy = 2xe
x
2
_
0
ye
y
2
dy = xe
x
2
(e
y
2
)/
0
=
= xe
x
2
, x > 0
f
Y
(y) =
_
0
f(x, y)dx = ye
y
2
, y > 0
Atunci E(X) =
_
0
xf
X
(x)dx =
_
0
x
2
e
x
2
dx.
Facem substitut ia x
2
= t =x = t
1
2
=dx =
1
2
t
1
2
dt.
Atunci E(X) =
1
2
_
0
t
1
2
e
t
dt =
1
2
_
3
2
_
=
1
2

1
2
_
1
2
_
=
4
.
Analog E(Y ) =
4
.
E(X
2
) =
_
0
x
2
f
X
(x)dx =
_
0
x
3
e
x
dx =
1
2
_
0
te
t
dt =
1
2
(2) =
=
1
2
1! =
1
2
Asadar, D
2
(X) =
1
2

16
.
Analog D
2
(Y ) =
1
2

16
.
4. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea de repartit ie f(x, y) =
1
2
(1+x
2
)(1+y
2
)
,
x, y IR. Sa se ae F
(X,Y )
(x, y), F
X
(x), F
Y
(y), f
X
(x), f
Y
(y).
Solut ie. F
(X,Y )
(x, y) =
1
2
_
x
_
y
dudv
(1+u
2
)(1+v
2
)
=
=
1
2
_
x
du
1+u
2

_
y
dv
1+v
2
=
1
2
_
arctg x +

2
_ _
arctg y +

2
_
F
X
(x) = lim
y
F
(X,Y )
(x, y) =
1
2
_
arctg x +

2
_
F
Y
(y) = lim
x
F
(X,Y )
(x, y) =
1
2
_
arctg y +

2
_
f
X
(x) = F
X
(x) =
1
(1+x
2
)
f
Y
(y) = F
Y
(y) =
1
(1+y
2
)
5. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea de repartit ie
f(x, y) =
_
axy(3 x)(4 y), x [0, 3], y [0, 4]
0, n rest
Sa se determine a si sa se scrie funct ia de repartit ie a vectorului
(X, Y ).
Solut ie.
_
3
0
_
4
0
axy(3 x)(4 y)dxdy = 1 =
=a
_
3x
2
2

x
3
3
_
/
3
0
_
2y
2
y
3
3
_
/
4
0
= 1 =48a = 1 =a =
1
48
F(x, y) =
_
_
a
_
x
0
u(3 u)du
_
y
0
v(4 v)dv, x [0, 3], y [0, 4]
a
_
x
0
u(3 u)du
_
4
0
v(4 v)dv, x [0, 3], y > 4
a
_
3
0
u(3 u)du
_
4
0
v(4 v)dv, x > 3, y [0, 4]
1, x > 3, y > 4
0, n rest
=
_
_
1
48

9x
2
x
3
6

6y
2
y
3
3
, x [0, 3], y [0, 4]
2
9
_
3x
2
2

x
3
3
_
, x [0, 3], y > 4
3
32
_
2y
2
y
3
3
_
, x > 3, y [0, 4]
1, x > 3, y > 4
0, n rest
6. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea de repartit ie
f(x, y) =
_
e
(x+y)
, x 0, y 0
0, n rest
Sa se calculeze a) P(X 1, Y 1); b) P(X+Y 1); c) P(X+Y > 2);
d) P(Y > 1/X 1);e) P(X > 1/Y > 1); f) P(X < 2Y ).
Solut ie. a) P(X 1, Y 1) =
_
1
0
_
1
0
e
(x+y)
dxdy =
_
1
0
e
x
dx
_
1
0
e
y
dy = (e
1
1)
2
b) P(X +Y 1) =
_
1
0
_
1x
0
e
(x+y)
dydx =
_
1
0
e
x
(1 e
x1
)dx =
= 1 2e
1
c) P(X+Y > 2) = 1P(X+Y 2) = 1
_
2
0
_
2x
0
e
(x+y)
dydx = 2e
2
d) Fie evenimentele A = Y > 1,B = X 1
Vrem sa calculam P(A/B) = 1 P(A/B)
P(A/B) =
P(AB)
P(B)
=
P(X1,Y 1)
P(X1)
P(X 1) =
_
1
0
e
x
dx = 1 e
1
Atunci P(A/B) = 1
(1e
1
)
2
1e
1
= e
1
e) Fie evenimentele A = X > 1, B = Y > 1
Avem de calculat P(A/B) =
P(AB)
P(B)
Stim P(AB) = 1 P(AB) = 1 (P(A) +P(B) P(AB)) =
=P(A B) = P(A B) 1 +P(A) +P(B) =
= P(X 1, Y 1) 1 + 1 P(X 1) + 1 P(Y 1) =
= (e
1
1)
2
2(1 e
1
) + 1
Atunci P(A/B) =
(e
1
1)
2
2(1e
1
)+1
e
1
f) P(X < 2Y ) =
_ _
x
y
<2
e
(x+y)
dxdy =
_
0
_
2y
0
e
(x+y)
dxdy =
=
_
0
e
y
(1 e
2y
)dy =
2
3
7. Fie X, Y variabile aleatoare N(0, 1) independente. Calculat i probabil-
itatea ca vectorul aleator (X, Y ) sa apart ina discului
D =
_
(x, y) IR
2
/x
2
+y
2
1
_
.
Solut ie. Densitat ile de repartit ie ale v. a X, Y sunt: f
X
(x) =
1
2
e
x
2
2
,
resp. f
Y
(y) =
1
2
e
y
2
2
Cum X si Y sunt independente, densitatea de repartit ie a vectorului
(X, Y ) va f(x, y) = f
X
(x) f
Y
(y) =
1
2
e
1
2
(x
2
+y
2
)
Probabilitatea ceruta este P((X, Y ) D) =
1
2
_ _
D
e
1
2
(x
2
+y
2
)
dxdy =
=
1
2
_
2
0
_
1
0
e
2
2
dd = 1 e
1
2
0, 3934
8. Fie (X, Y ) vector aleator cu densitatea f(x, y). Sa se calculeze densi-
tatea de repartit ie a variabilei aleatoare Z =
X
2
+Y
2
.
Solut ie. Pentru z > 0,F
Z
(z) =
_ _
x
2
+y
2
z
2
f(x, y)dxdy =
=
_
2
0
_
z
0
f( cos , sin )dd =f
Z
(z) = z
_
2
0
f(z cos , z sin )d,
z > 0
9. Daca X, Y sunt v. a. independente, aratat i ca v. a. U = max(X, Y ),
V = min(X, Y ) au funct iile de repartit ie F
U
(t) = F
X
(t)F
Y
(t), F
V
(t) =
= 1 [(1 F
X
(t))(1 F
Y
(t))].
Solut ie. Cum max(X, Y ) t X t si Y t =F
U
(t) =
= P(U t) = P(X t, Y t) = P(X t)P(Y t) = F
X
(t) F
Y
(t)
Cum min(X, Y ) > t X > t, Y > t =F
V
(t) = P(V t) =
= 1 P(V > t) = 1 P(X > t, Y > t) = 1 P(X > t)P(Y > t) =
= 1 [(1 F
X
(t))(1 F
Y
(t))]
10. Fie X, Y v. a. independente, repartizate exponent ial cu parametrul
= 1. Aratat i ca V = min(X, Y ) e repartizata exponent ial cu
parametrul = 2.
Solut ie. F
X
(t) = F
Y
(t) =
_
t
0
e
x
dx = e
x
/
t
0
= 1 e
t
, t 0
Cf. ex. anterior =F
V
(t) = 1 [(1 F
X
(t))(1 F
Y
(t))] =
= 1 (1 e
t
)
2
= 1 e
2t
care e funct ia de repartit ie a unei v. a.
repartizata exponent ial de parametru = 2
11. Fie vectorul aleator (X, Y ) cu densitatea
f(x, y) =
_
ae
x2y
, x 0, y 0
0, n rest
Sa se determine a, funct ia de repartit ie a vectorului (X, Y ) si funct iile
de repartit ie ale variabilelor X +Y,
X
Y
, X
2
,
X.
Solut ie. a
_
0
_
0
e
x2y
dxdy = 1 =a
_
0
e
x
dx
_
0
e
2y
dy = 1 =
=a(e
x
/
0
)
_
1
2
e
2y
_
/
0
= 1 =
a
2
= 1 =a = 2
F(x, y) =
_ _
x
0
_
y
0
2e
u2v
dudv, x 0, y 0
0, n rest
=
_
(1 e
x
)(1 e
2y
), x 0, y 0
0, n rest
Fie Z = X +Y
F
Z
(z) = P(Z < z) =
_ _
x0,y0,x+y<z
2e
x2y
dxdy =
= 2
_
z
0
_
zx
0
e
x2y
dydx = 2
_
z
0
e
x
_
_
zx
0
e
2y
dy
_
dx =
= 2
_
z
0
e
x
_
1
2
e
2y
_
/
zx
0
dx =
_
z
0
e
x
(1 e
2z+2x
)dx =
= 1 + e
2z
2e
z
Fie Z =
X
Y
F
Z
(z) = P(Z < z) =
_ _
x0,y0,
x
y
<z
2e
x2y
dxdy =
= 2
_
0
_
x
z
e
x2y
dxdy = 2
_
0
e
x
_
_
x
z
e
2y
dy
_
dx =
= 2
_
0
e
x
_
1
2
e
2y
_
/
x
z
dx =
_
0
e
x
e
2x
z
dx =
=
_
0
e
x
z+2
z
dx =
z
z+2
e
x
z+2
z
/
0
=
z
z+2
Fie Z = X
2
F
Z
(z) = P(Z < z) =
_ _
x0,y0,x
2
<z
2e
x2y
dxdy =
= 2
_
0
_
x
0
e
x2y
dxdy = 1 e
z
Fie Z =
X
F
Z
(z) = P(Z < z) =
_ _
x0,y0,
x<z
2e
x2y
dxdy =
= 2
_
0
_
z
2
0
e
x2y
dxdy = 1 e
z
2
12. Fie
f
(X,Y,Z)
(x, y, z) =
_
e
(x+y+z)
, x 0, y 0, z > 0
0, n rest
o densitate de repartit ie. Sa se calculeze densitatea de repartit ie core-
spunzatoare variabilei U =
X+Y +Z
3
.
Solut ie. Consideram schimbarile de variabile u =
x+y+z
3
, v = y, w =
= z =x = 3u v w, y = v, z = w
J =
D(x,y,z)
D(u,v,w)
=
3 1 1
0 1 0
0 0 1
= 3 Atunci
f
(U,V,W)
(u, v, w) =
_
3e
3u
, 3u v w > 0, v > 0, w > 0
0, n rest
f
(U,V )
(u, v) =
_ _
3uv
0
3e
3u
dw, 3u v > 0, v > 0
0, n rest
f
U
(u) =
_ _
3u
0
_
3uv
0
3e
3u
dwdv, u > 0
0, n rest
=
_
27
2
u
2
e
3u
, u > 0
0, n rest
13. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea de repartit ie
f(x, y) =
_
4xy, 0 < x < 1, 0 < y < 1
0, n rest
Se cere sa se determine densitat ile de repartit ie corespunzatoare vari-
abilelor aleatoare X
2
si Y
2
.
Solut ie. Facem schimbarile de variabila u = x
2
, v = y
2
J =
D(x,y)
D(u,v)
=
1
2
u
0
0
1
2
=
1
4
uv
Atunci
f
(U,V )
(u, v) =
_
4
uv
1
4
uv
, 0 < u < 1, 0 < v < 1
0, n rest
=
_
1, 0 < u < 1, 0 < v < 1
0, n rest
f
U
(u) =
_ _
1
0
dv, 0 < u < 1
0, n rest
=
_
1, 0 < u < 1
0, n rest
f
V
(v) =
_ _
1
0
du, 0 < v < 1
0, n rest
=
_
1, 0 < v < 1
0, n rest
14. Fie X,Y v. a. independente si identic repartizate exponent ial cu
parametrul = 1. Calculat i densitatea vectorului (U, V ), unde U =
= X + Y ,V =
X
X+Y
si deducet i ca v. a. V e repartizata uniform n
(0, 1).
Solut ie. Facem shimbarile de variabile u = x +y, v =
x
x+y
=x =
= uv, y = u uv
J =
D(x,y)
D(u,v)
=
v u
1 v u
= u
Cum X, Y sunt independente si identic repartizate exponent ial cu
parametrul = 1, densitatea de repartit ie a vectorului (X, Y ) va
f(x, y) =
_
e
x
e
y
, x, y 0
0, n rest
Deci f
(U,V )
(u, v) = [J[ e
(uv+uuv)
= u e
u
, u 0, 0 v 1
(deoarece x 0 = uv 0, y 0 = u uv 0 = u uv 0; pe
de alta parte, cum x, y 0 =0
x
x+y
1 =0 v 1)
f
V
(v) =
_
0
u e
u
du = u e
u
/
0
+
_
0
e
u
du = e
u
/
0
= e
0
=
= 1 =V U(0, 1)
15. Fie X si Y v. a. independente, X avand o repartit ie exponent iala de
densitate e
x
(x > 0) si Y e repartizata uniform n (0, 2). Punand
Z
1
=

X cos Y, Z
2
=

X sin Y , sa se arate ca Z
1
si Z
2
sunt indepen-
dente si au aceeasi densitate
_
e
x
2
.
Solut ie. F
(Z
1
,Z
2
)
(u, v) =
1
2
_ _
xcos y<u,
xsiny<v
e
x
dxdy
Facem schimbarile de variabile =
xcos y, =
xsin y =x =
=
2
+
2
, y = arctg

,
D(x,y)
D(,)
= 2
Atunci F
(Z
1
,Z
2
)
(u, v) =

_
u
_
v
e
(
2
+
2
)
dd =

_
u
2
d
_
v
2
d = (
2u)(
2v), unde (x) =

1
2
_
x
t
2
2
dt
16. Daca X
1
si X
2
sunt v. a. independente, repartizate uniform U(0, 1),
sa se arate ca U =

2 ln X
1
cos 2X
2
, V =

2 ln X
1
sin 2X
2
sunt
independente si repartizate N(0, 1).
Solut ie. Facem schimbarea u =
2 ln x
1
cos 2x
2
, v =
2 ln x
1
sin 2x
2
Avem u
2
+v
2
= 2 ln x
1
cos
2
2x
2
2 ln x
1
sin
2
2x
2
= 2 ln x
1
=
x
1
= e
u
2
+v
2
2
u =
u
2
+v
2
cos 2x
2
=x
2
=
arccos
u
u
2
+v
2
2
D(x
1
,x
2
)
D(u,v)
=
ue
u
2
+v
2
2
ve
u
2
+v
2
2
v
2(u
2
+v
2
)
u
2(u
2
+v
2
)
=
1
2
e
u
2
+v
2
2
Cum X
1
si X
2
sunt v. a. repartizate uniform U(0, 1) avem
f
X
1
(x
1
) =
_
1, x
1
(0, 1)
0, n rest
si
f
X
2
(x
2
) =
_
1, x
2
(0, 1)
0, n rest
Deoarece X
1
si X
2
sunt v. a. independente avem
f
(X
1
,X
2
)
(x
1
, x
2
) =
_
1, (x
1
, x
2
) (0, 1) (0, 1)
0, n rest
Obt inem f
(U,V )
(u, v) =
1
2
e
u
2
+v
2
2
=
1
2
e
u
2
2
1
2
e
v
2
2
= f
U
(u)f
V
(v)
17. Fie X, Y, Z componentele vitezei unei molecule de gaz. Se presupune
ca aceste componente sunt independente si uniform repartizate n
(A, A). Sa se calculeze densitatea energiei acestei molecule, f
A
(x),
si sa se determine lim
a
A
3
fA(x).
Solut ie. Fie m= masa moleculei si E=energia moleculei
E =
m
2
(X
2
+Y
2
+Z
2
) =P(E < t) =
1
8A
3
_ _ _
m
2
(x
2
+y
2
+z
2
)<t
dxdydz =
=

6A
3
_
2t
m
_3
2
, pentru
_
2t
m
< A, deoarece integrala reprezinta volumul
unei sfere de raza
_
2t
m
Atunci f
A
(t) =
_

6A
3
_
2t
m
_3
2
_
=
_
2
m
_3
2

4A
3

t, pentru
_
2t
m
< A
lim
a
A
3
fA(x) =
_
2
m
_3
2
t
18. Fie X
1
, X
2
, X
3
v. a. independente, ecare avand densitatea de repartit ie
f(x) =
1
2
e
1
2
x
2
. Punand Y
1
=
X
1
X
2
2
, Y
2
=
X
1
+X
2
2X
3
6
, Y
3
=
=
X
1
+X
2
+X
3
3
, sa se arate ca v. a. Y
1
, Y
2
, Y
3
sunt independente si
urmeaza aceeasi repartit ie ca si X
1
, X
2
, X
3
.
Solut ie. Densitatea de repartit ie a vectorului (X
1
, X
2
, X
3
) este
f(x
1
, x
2
, x
3
) = f(x
1
)f(x
2
)f(x
3
) =
1
2
2
e
1
2
(x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
)
Facem schimbarile de variabile
x
1
x
2
=
2y
1
x
1
+x
2
2x
3
=

6y
2
x
1
+x
2
+x
3
=
3y
3
deci
x
1
=
2
2
y
1
+
6
6
y
2
+
3
3
y
3
x
2
=
2
2
y
1
+
6
6
y
2
+
3
3
y
3
x
3
=
3
3
y
3
6
3
y
2
D(x
1
,x
2
,x
3
)
D(y
1
,y
2
,y
3
)
=
2
2
6
6
3
3
2
2
6
6
3
0
6
3
3
3
= 1 si x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
= y
2
1
+y
2
2
+y
2
3
Atunci densitatea de repartit ie a vectorului (Y
1
, Y
2
, Y
3
) este
f(y
1
, y
2
, y
3
) =
1
2
2
e
1
2
(y
2
1
+y
2
2
+y
2
3
)
f
Y
1
(y
1
) =
_
f(y
1
, y
2
, y
3
)dy
2
dy
3
=
=
_
1
2
2
e
1
2
(y
2
1
+y
2
2
+y
2
3
)
dy
2
dy
3
=
=
1
2
2
e
y
2
1
2
_
y
2
2
2
dy
2
y
2
3
2
dy
3
=
1
2
2
e
y
2
1
2
_
_
y
2
2
_
2
dy
2
_
y
3
2
_
2
dy
3
=
1
2
2
e
y
2
1
2
_
2e
z
2
2
dz
2
2e
z
2
3
dz
3
=
=
1
2
2
e
y
2
1
2
==
1
2
e
1
2
y
2
1
Analog f
Y
2
(y
2
) =
1
2
e
1
2
y
2
2
si f
Y
3
(y
3
) =
1
2
e
1
2
y
2
3
Asadar, f(y
1
, y
2
, y
3
) = f(y
1
)f(y
2
)f(y
3
), deci Y
1
, Y
2
, Y
3
sunt indepen-
dente si urmeaza aceeasi repartit ie ca X
1
, X
2
, X
3
19. Fie X
1
, X
2
, X
3
v. a. independente, repartizate N(0, 1). Punand X
1
=
= r cos cos , X
2
= r cos sin , X
3
= r sin. Sa se arate ca v. a.
r, , sunt independente si sa se determine densitatea de probabilitate
corespunzatoare lui r.
Solut ie. Cum X
1
, X
2
, X
3
sunt v. a. independente avem f(x
1
, x
2
, x
3
) =
=
1
2
2
e
x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
2
D(x
1
,x
2
,x
3
)
D(r,,)
= r
2
cos
Atunci f(r, , ) = r
2
cos
1
2
2
e
r
2
2
f(r) = k
1
r
2
e
r
2
2
, r [0, ), f() = k
2
cos , f() = k
3
, [0, 2]
f(r) ind probabilitate, se veric a
_
0
f(r)dr = 1 =k
1
_
0
r
2
e
r
2
2
=
= 1 =
k
1
2
_
0
e
u
2
u
1
2
du = 1 =
2k
1
_
0
e
t
t
1
2
dt = 1 =
2k
1
_
3
2
_
=
= 1 =
2k
1
1
2
_
1
2
_
= 1 =
2k
1
1
2
= 1 =k
1
=
_
2
20. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea

f(x, y) =
_
1
8
(6 x y), (x, y) (0, 2) (2, 4)
0, n rest
Sa se ae:
a) densitat ile de repartit ie condit ionate f(x/y), f(y/x);
b) E(X/Y = y), E(Y/X = x)
Solut ie. a) f
X
(x) =
_
4
2
1
8
(6 x y)dy =
3x
4
, x (0, 2) =f(y/x) =
=
f(x,y)
f
X
(x)
=
1
8
(6xy)
3x
4
=
6xy
2(3x)
, y (2, 4)
f
Y
(y) =
_
2
0
1
8
(6xy)dx =
1
4
(5y), y (2, 4) =f(x/y) =
f(x,y)
f
Y
(y)
=
=
1
8
(6xy)
1
4
(5y)
=
6xy
2(5y)
, x (0, 2)
b) E(X/Y = y) =
_
2
0
x f(x/y)dx =
_
2
0
x
6xy
2(5y)
dx =
143y
3(5y)
E(Y/X = x) =
_
4
2
y f(y/x)dy =
_
4
2
y
6xy
2(3x)
=
269y
3(2x)
21. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea
f(x, y) =
_
k(2x +y + 2), (x, y) [0, 1] [2, 2]
0, n rest
Sa se determine:
a) k IR;
b) densitat ile de repartit ie marginale;
c) densitat ile de repartit ie ale vectorilor aleatori U = (3X, 2Y 5) si
V = (X, Y
2
).
Solut ie. a) Avem condit iile: f(x, y) 0 =k 0
_
2
2
_
1
0
k(2x +y + 2)dxdy = 1 =k =
1
12
b)
f
X
(x) =
_
1
12
_
2
2
(2x +y + 2)dy, x [0, 1]
0, n rest
=
_
2x+3
3
, x [0, 1]
0, n rest
f
Y
(y) =
_
1
12
_
1
0
(2x +y + 2)dx, y [2, 2]
0, n rest
=
_
y+3
12
, y [2, 2]
0, n rest
c) F
U
(x, y) = P(3X < x, 2Y 5 < y) = P
_
X <
x
3
, Y <
5+y
2
_
=
= F
(X,Y )
_
x
3
,
5+y
2
_
f
U
(x, y) =

2
F
U
(x,y)
xy
=

2
F(
x
3
,
5+y
2
)
xy
=
1
3

1
2
f
_
x
3
,
5+y
2
_
=
=
_
1
72
_
2x
3
+
5+y
2
+ 2
_
,
x
3
[0, 1],
5+y
2
[2, 2]
0, n rest
=
_
4x+3y+27
432
, (x, y) [0, 3] [9, 1]
0, n rest
F
V
(x, y) = P(X < x, Y
2
< y) = P(X < x, Y <
y) = F
(X,Y )
(x,
y)
f
V
(x, y) =

2
F
V
(x,y)
xy
=

2
F
(X,Y )
(x,
y)
xy
=
1
2
y
f(x,
y) =
=
_
1
12
y
(2x +
y + 2), (x, y) [0, 1] [0, 2]

0, n rest
22. Fie (X
i
, Y
i
)
1ik
un sistem de k vectori aleatori bidimensionali independent i,
identic repartizat i cu funct iile de repartit ie F(x, y) si densitat ile f(x, y).
Fie U = max(X
1
, . . . X
k
), V = max(Y
1
, . . . Y
k
) si W = max(X
1
+
+Y
1
, . . . , X
k
+Y
k
). Sa se determine densitatea de repartit ie a vectoru-
lui aleator (U, V ) si densitatea v. a. W.
Solut ie. Funct ia de repartit ie a vectorului (U, V ) este
G
(U,V )
(u, v) = P(U < u, V < v) = P(X
1
< u, X
2
< u, . . . X
k
<
< u, Y
1
< v, Y
2
< v, . . . Y
k
< v) = P
k
(X
i
< u, Y
i
< v) = F
k
(u, v)
Densitatea vectorului (U, V ) este g(u, v) =

2
G(u,v)
uv
=

v
(kF
k1
(u, v)
F(u,v)
u
) = k(k 1)F
k2
(u, v)
F(u,v)
u

F(u,v)
v
+kF
k1
(u, v)f(u, v) =
= kF
k2
(u, v)[(k 1)
F(u,v)
u

F(u,v)
v
+F(u, v)f(u, v)]
Funct ia de repartit ie a v. a. W este H
W
(w) = P(W < w)P(X
1
+Y
1
<
< w, . . . X
k
+Y
k
< w) =
k
i=1
P(X
i
+Y
i
< w) =
__ _
x+y<w
f(x, y)dxdy
_
k
=
=
_
_
_
_
wx
f(x, y)dy
_
dx
_
k
=h
W
(w) = H
W
(w) =
= k
_
_
_
wx
f(x, y)dydx
_
k1
f(x, w x)dx
23. Fie X
1
, . . . , X
n
v. a. independente, avand aceeasi funct ie de repartit ie
F, respectiv aceeasi densitate f. Sa se determine funct ia de repartit ie
a v. a. Y = max(X
1
, . . . , X
n
) min(X
1
, . . . , X
n
).
Solut ie. Fie U = max(X
1
, . . . , X
n
) si V = min(X
1
, . . . , X
n
). Atunci
Y = U V
Avem P(U < x) = P(X
1
< x, . . . X
n
< x) =
n
i=1
P(X
i
< x) = [F(x)]
n
P(V x)P(X
1
x, . . . X
n
x) =
n
i=1
P(X
i
x) = [1 F(x)]
n
Notam cu F(x, y) funct ia de repartit ie a vectorului aleator (U, V ),
adica F(x, y) = P(U < x, V < y)
Cum
_
/U() < x
_
=
_
/U() < x, V () < y
_
_
/U() < x, V () y
_
, prin aplicarea probabilitat ii obt inem
P(
_
/U() < x
_
) = P(
_
/U() < x, V () < y
_
) + P(
_
/U() <
x, V () y
_
) =F(x, y) = [F(x)]
n
P(
_
/U() < x, V () y
_
)
Vom evalua acum P(
_
/U() < x, V () y
_
). Pentru aceasta vom
examina separat cazurile x y si y < x.
Daca x y, atunci evenimentul
_
/ max(X
1
(), . . . , X
n
()) < x y min(X
1
(), . . . , X
n
())
_
este imposibil, deci
P(
_
/U() < x, V () y
_
) = 0
Daca y < x, atunci evenimentul
_
/y min(X
1
(), . . . , X
n
()) max(X
1
(), . . . , X
n
()) < x
_
=
=
n
i=1
_
/y X
i
() < x
_
Cum P(/y X
i
() < x) = F(x) F(y) rezulta
P(
_
/U() < x, V () y
_
) = [F(x) F(y)]
n
De aici urmeaza ca funct ia de repartit ie bidimensionala a vectorului
aleator (U, V ) este
F
(U,V )
(x, y) =
_
F(x)
n
, x y
F(x)
n
[F(x) F(y)]
n
, x > y
Daca acum presupunem ca variabilele X
1
, . . . , X
n
au aceeasi densitate
de repartit ie f si daca notam cu w(x, y) densitatea de repartit ie a
vectorului aleator (U, V ), atunci
w(x, y) =
_
n(n 1)[F(x) F(y)]
n2
f(x)f(y), x > y
0, x y
Aam acum funct ia de repartit ie a v. a. Y = U V
Din denit ia funct iei de repartit ie avem f
Y
(z) = P(U V < z) =
=
_ _
xy<z
w(x, y)dxdy
Cum w(x, y) = 0 daca x y rezulta ca F
Y
(z) = P(U V < z) = 0
daca z 0
Daca z > 0, atunci F
Y
(z) = P(U V < z) =
_
xz
w(x, y)dydx =
=
_
_
z
w(x, x y)dydx =
_
z
w(x, x y)dxdy
Derivand n raport cu z gasim densitatea de repartit ie a v. a. Y :
f
Y
(z) =
_
w(x, x z)dx
Cum w(x, y) = 0 daca x y, rezulta ca w(x, xz) = 0 daca x xz,
adica z 0.
Asadar,
f
Y
(z) =
_
n(n 1)
_
[F(x) F(x z)]

n2
f(x)f(x z)dx, z > 0
0, z 0
1. Fie X
1
, X
2
v. a. independente cu repartit iile P(X
i
= k) = pq
k
,
i = 1, 2; k = 0, 1, 2, 3, . . .. Sa se arate ca P(X
1
= k/X
1
+X
2
= n) =
=
1
n+1
, k = 1, 2, . . . n
2. Fie
f(x, y) =
_
xye
(x+y)
, x 0, y 0
0, n rest
densitatea de repartit ie a vectorului (X, Y ). Sa se determine
F
(X,Y )
(x, y), F
X
(x), F
Y
(y), f
X
(x), f
Y
(y).
R: F
(X,Y )
(x, y) = [1 (1 +x)e
x
][1 (1 +y)e
y
], x, y 0
F
X
(x) = 1 (1 +x)e
x
, x 0
F
Y
(y) = 1 (1 +y)e
y
, y 0
f
X
(x) = xe
x
, x 0
f
Y
(y) = ye
y
, y 0
3. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea
f(x, y) =
_
a sin(x +y), 0 x

2
, 0 y

2
0, n rest
Sa se determine a,E(X), E(Y ), D
2
(X), D
2
(Y ), cov(X, Y ).
R: a =
1
2
, E(X) =

4
= E(Y ), D
2
(X) = D
2
(Y ) =
2
16
+

2
8
+

2
2
4. Fie vectorul aleator (X, Y ) cu densitatea de repartit ie
f(x, y) =
_
1
4
, 0 x 2, 0 y 2
0, n rest
Sa se determine: a) P(X 1, Y 1); b) P(X +Y 1);
c) P(X +Y > 2); d) P(X < 2Y );e) P(X > 1).
R: a) P(X 1, Y 1) =
1
4
; b) P(X +Y 1) =
1
8
;
c) P(X +Y > 2) =
1
2
; d) P(X < 2Y ) = 1; e) P(X > 1) =
1
2
5. Fie X si Y v. a. independente urmand ecare o lege normala de
parametrii 0 si 1. Sa se determine raza cercului cu centrul n origine
astfel ncat P((X, Y ) D(0, R) = 0, 95).
R: R =
2 ln 20
6. Fie X si Y v. a. independente repartizate exponent ial cu parametrii
si . Sa se determine densitatea de probabilitate a vectorului (X, Y )
si funct ia de repartit ie a vectorului (X, Y ).
R:
f
(X,Y )
(x, y) =
_
e
xy
, x, y 0
0, n rest
F
(X,Y )
(x, y) =
_
(1 e
x
)(1 e
y
), x, y 0
0, n rest
7. Fie
f
(X,Y )
(x, y) =
_
3x, 0 < y < x, 0 < x < 1
0, n rest
o densitate de repartit ie bidimensionala . Se cere sa se calculeze den-
sitatea de repartit ie corespunzatoare variabilei Z = X Y .
R:
f
Z
(z) =
_
3(1z
2
)
2
, 0 < z < 1
0, n rest
8. Fie (X, Y ) un vector aleator a carei densitate de repartit ie este
f(x, y) =
_
e
(x+y)
, x, y 0
0, n rest
Sa se ae densitatea de repartit ie a variabilelor U = X +Y, V =
X
Y
.
R: f
U
(u) = ue
u
,f
V
(v) =
1
(1+v)
2
9. Fie X
1
si X
2
v. a. continue si Y
1
= X
1
+X
2
, Y
2
= X
1
X
2
. Sa se arate
ca pentru orice u
1
, u
2
avem f
(Y
1
,Y
2
)
(u
1
, u
2
) =
1
2
f
(X
1
,X
2
)
_
u
1
+u
2
2
,
u
1
u
2
2
_
.
10. Fie X
1
si X
2
v. a. si Y
1
= X
1
cos +X
2
sin, Y
2
= X
1
sin +
+X
2
cos pentru orice , 0 2. Sa se arate ca f
(Y
1
,Y
2
)
(y
1
, y
2
) =
= f
(X
1
,X
2
)
(y
1
cos y
2
sin , y
1
sin +y
2
cos )
11. Fie vectorul aleator (X, Y ) cu densitatea de repartit ie
f
(X,Y )
(x, y) =
_
1
20
(x +y + 2), (x, y) [0, 2] [1, 3]
0, n rest
Sa se ae:
a) densitat ile de repartit ie marginale f
X
(x), f
Y
(y);
b) funct iile de repartit ie marginale;
c) funct ia de repartit ie F
(X,Y )
(x, y);
d) densitat ile de repartit ie condit ionate.
R: a)
f
X
(x) =
_
x+4
10
, x [0, 2]
0, n rest
f
Y
(y) =
_
y+3
10
, y [1, 3]
0, n rest
b)
F
X
(x) =
_
_
_
0, x 0
x
2
+8x
20
, x [0, 2]
1, x > 2
F
Y
(y) =
_
_
_
0, y 1
y
2
+6y7
20
, y [1, 3]
1, y > 3
c)
F
(X,Y )
(x, y) =
_
_
0, x < 0, y < 1
x
2
y+xy
2
+4xyx
2
5x
40
, (x, y) [0, 2] [1, 3]
y
2
+6y7
20
, (x, y) (2, ) (1, 3]
x
2
+8x
20
, (x, y) (0, 2] (3, )
1, (x, y) (2, ) (3, )
d) Pentru y [1, 3],
f(x/y) =
_
x+y+2
2(y+3)
, x [0, 2]
0, n rest
Pentru x [0, 2],
f(y/x) =
_
x+y+2
2(x+4)
, y [1, 3]
0, n rest
Capitolul 4
Siruri de variabile aleatoare
Tipuri de convergent a
Denit ia 4.1. Fie (X
n
)
nIN
un sir de v. a. reale sau complexe denite
pe un spat iu de probabilitate (, /, P), iar X o alta v.a. denita pe acelasi
spat iu de probabilitate.
1) Sirul (X
n
)
nIN
converge n probabilitate catre X (X
n
P
X,
cand n ), daca > 0, P([X
n
X[ > ) 0, n sau
> 0, P([X
n
X[ < ) 1, n .
2) Sirul (X
n
)
nIN
converge aproape sigur catre X (X
n
a.s.
X, cand
n ), daca P(
_
/ lim
n
X
n
() = X()
_
) = 1.
3) Sirul (X
n
)
nIN
convergen medie de ordinul r catre X (X

n
r
X,
cand n ), daca exista momentele absolute E([X
n
[
r
), n IN
si E([X[)
si daca E([X
n
X[
r
) 0, cand n .
4) Sirul (X
n
)
nIN
convergen repartit ie sau slab catre X (X
n
w
X,
cand n ), daca F
X
n
(x) F
X
(x), n , x C(F
X
), unde
F
X
n
, n IN
si F
X
sunt funct ii de repartit ie ale v. a. X
n
, n IN
si
respectiv X, iar C(F
X
) =
_
x/F
X
(x)este continua nx
_
reprezinta mult imea
de continuitate a lui F
X
.
Relat ii ntre tipurile de convergent a
1)Daca X
n
a.s.
X, n , atunci X
n
P
X, n .
2) Daca X
n
P
X, n , atunci exista un subsir (X
n
k
)
kIN
astfel
ncat X
n
k
a.s.
X, k .
3) Daca X
n
r
X, n , atunci X
n
P
X, n . Implicat ia
reciproca nu are loc, deoarece E([X
n
X[
r
) s-ar putea sa nu existe.
4) Daca X
n
r
X, n , atunci X
n
r
X, n , pentru r
< r.
5) Daca X
n
P
X, n , atunci X
n
w
X, n .
Teorema 4.1. Fie X, X
1
, X
2
, . . . v. a. discrete cu valori ntregi nenegative.
103
104 CAPITOLUL 4. SIRURI DE VARIABILE ALEATOARE
Daca G
X
n
(t) G
X
(t), n , atunci X
n
w
X, n .
Teorema 4.2. (Helly) Daca X
n
w
X, n , atunci sirul (
X
n
)
n0
converge uniform n orice interval marginit catre
X
. Reciproc, daca sirul
(
X
n
)
n0
converge punctual pe IR catre o funct ie continua n origine,
atunci exista o v. a. X cu funct ia caracteristica
X
= , astfel ncat
X
n
w
X, n .
Legea numerelor mari
Am vazut ca nu putem sti nainte de efectuarea experient ei ce valoare
va lua variabila aleatoare pe care o studiem. S-ar parea ca , ntrucat de-
spre ecare variabila aleatoare dispunem de informat ii reduse, cu greu am
putea determina comportarea mediei aritmetice a unui numar sucient de
mare de variabile aleatoare. In realitate, n condit ii put in restrictive media
aritmetica a unui numar sucient de mare de variabile aleatoare si pierde
caracterul ntamplator. Pentru practica este foarte important sa cunoastem
condit iile n care act iunea combinata a mai mult i factori ntamplatori con-
duce la un rezultat care sa nu depinda de ntamplare, deci care sa ne permita
sa prevedem mersul fenomenului studiat. Astfel de condit ii se dau n teo-
remele cunoscuten calculul probabilitat ilor sub denumirea comuna de legea
numerelor mari. Termenul de lege a numerelor mari a fost folosit pentru
prima oara de Poisson, desi, cu aproximativ un secol nainte, Jacob Bernoulli
a pus n evident a act iunea legii numerelor mari cu referire la repartit ia bino-
miala . In 1867, Cebsev precizeaza riguros din punct de vedere matematic
legea numerelor mari n condit ii generale.
Fie (, /, P) un spat iu de probabilitate si (X
n
)
nIN
un sir de v. a. reale
denite pe acest spat iu.
Ne intereseaza cazul n care exista un sir de numere reale (a
n
)
nIN
astfel
ncat:
1)
1
n
n
k=1
X
k
a
n
P
0, n
sau
2)
1
n
n
k=1
X
k
a
n
a.s.
0, n
De obicei se considera cazul n care a
n
=
1
n
n
k=1
E(X
k
).
In cazul 1) (resp. 2)) se spune ca sirul (X
n
)
nIN
satisface legea slaba a

numerelor mari (resp. legea tare a numerelor mari) sau ca (X
n
)
nIN
este slab stabil (resp. tare stabil).

Teorema 4.3. (Hincin) Fie (X
n
)
nIN
un sir de v. a. independente, iden-

tic repartizate, avand valoarea medie m (m < ). Atunci sirul (X
n
)
nIN
verica legea slaba a numerelor mari.

Teorema 4.4. (Teorema lui Bernoulli) Sa presupunem ca se fac n
experient e independente, n ecare experient a probabilitatea evenimentului
A ind p, si e numarul de realizari ale evenimentului A, n cele n
experient e. Daca este un numar pozitiv arbitrar sucient de mic, atunci
lim
n
P([
n
p[ < ) = 1.
Observat ia 4.1. In cazul unei populat ii de volum mare, daca se efectueaza
o select ie de volum n si se obt in rezultate favorabile, atunci cu o prob-
abilitate apropiata de unitate, putem arma ca probabilitatea evenimentu-
lui cercetat este data de frecvent a relativa . Prin urmare, daca n studiul
populat iilor pentru care nu putem determina apriori probabilitatea de re-
alizare a unui eveniment, probabilitatea teoretica p se poate exprima pe cale
experimentala prin frecvent a relativa

n
a evenimentului considerat, fapt ce
constituie justicarea teoretica a folosirii frecvent ei n loc de probabilitate.
Corolarul 4.1. Pentru > 0 avem lim
n
P([f
n
p[ < ) 1
pq
n
2
, unde
f
n
=

n
,=de cate ori s-a realizat evenimentul A n n probe independente.
Teorema 4.5. (Teorema lui Poisson) Fie sirul de evenimente
A
1
, A
2
, . . . . . . , A
n
, . . . ale caror probabilitat i de vericare au valorile succe-
sive p
1
, p
2
, . . . , p
n
, . . .. Daca notam cu f
n
frecvent a relativa a numarului care
indica de cate ori s-au realizat evenimentele A
1
, A
2
, . . . . . . , A
n
, . . . si cu p
expresia p = lim
n
p
1
+p
2
+. . . +p
n
n
, atunci
lim
n
P([f
n
p
1
+p
2
+. . . +p
n
n
[ < ) = 1
Teorema 4.6. (Cebsev) Fie (X
n
)
nIN
un sir de v. a. independente astfel

ncat E(X
i
) = m
i
, D
2
(X
i
) =
2
i
, i IN
. Daca exista o constanta M <

astfel ncat
2
i
M, i IN
, atunci sirul (X
n
)
nIN
verica legea slaba a

numerelor mari.
Problema limita centrala
Teorema 4.7. (Teorema Moivre-Laplace) Se considera v. a. bernoul-
liene X
1
, X
2
, . . . , X
n
, n IN
, adica
X
i
=
_
1, cu probabilitatea p
0, cu probabilitatea q = 1 p
1 i n si v. a. S
n
= X
1
+ X
2
+ . . . + X
n
, n IN
. Atunci sirul de
v. a. (Y
n
)
nIN
, Y
n
=
S
n
np
npq
, n IN
converge n repartit ie catre o v. a.

repartizata normal N(0, 1).
Teorema 4.8. (Teorema lui A. M. Leapunov) Fie X
1
, X
2
, . . . , X
n
v. a.
independente. Sa notam m
k
= E(X
k
),
2
k
= D
2
(X
k
),
3
k
= E([X
k
m
k
[
3
), 1 k n,
2
(n) =
n
k=1
2
k
,
3
(n) =
n
k=1
3
k
. Daca
lim
n
(n)
(n)
= 0, atunci (Y
n
)
n
converge n repartit ie catre v. a. Y , unde
Y
n
=
n
k=1
X
k

n
k=1
m
k
(n)
si Y N(0, 1).
1. Fie X o v. a. a carei densitate de repartit ie este
f(x) =
_
x
m
m!
e
x
, x > 0
0, n rest
Sa se arate ca P(0 < X < 2(m+ 1)) >
m
m+1
.
Solut ie. Folosim inegalitatea lui Cebsev:
P([X E(X)[ < ) > 1
D
2
(X)
2
Avem E(X) =
_
0
x f(x)dx =
1
m!
_
0
x
m+1
e
x
dx =
(m+2)
m!
=
=
(m+1)!
m!
= m+ 1
E(X
2
) =
_
0
x
2
f(x)dx =
1
m!
_
0
x
m+2
e
x
dx =
(m+3)
m!
=
=
(m+2)!
m!
= (m+ 1)(m+ 2)
D
2
(X) = E(X
2
) [E(X)]
2
= m+ 1
Luam = m+ 1 =P([X (m+ 1)[ < m+ 1) > 1
m+1
(m+1)
2
=
=
m
m+1
=P(0 < X < 2(m+ 1)) >
m
m+1
2. Se arunca o moneda de n ori. Cat de mare trebuie sa e n pentru ca
P
_
n

1
2
<
1
100
_
> 0, 99, stiind ca reprezinta numarul de aparit ii
ale unei fet e alese de mai nainte.
Solut ie. Se stie ca D
2
(X) = E((X E(X))
2
) = E
2
([X E(X)[)
Folosim inegalitatea lui Cebsev si obt inem
P
_
n

1
2
<
1
100
_
> 1
E
2([
1
2
[)
10
4
E
_
n

1
2
_
= E
_
n

1
2
2
_
= E
_
2
n
2

n
+
1
4
_
=
E(
2
)
n
2

E()
n
+
1
4
=
=
n
2
p
2
n
2
+
npq
n
2

np
n
+
1
4
=
1
4n
, deoarece p = q =
1
2
Deci P
_
n

1
2
<
1
100
_
> 1
10
4
4n
Aam n din inegalitatea 1
10
4
4n
> 0, 99 =n > 5
2
10
4
3. O variabila aleatoare X are E(X) = 80, E
2
(X) = 6416. Sa se deter-
mine o limita inferioara a probabilitat ii P(40 < X < 120).
Solut ie. 40 < X < 120 80 40 < X < 80 + 40 40 < X
80 < 40 [X 80[ < 40 =P(40 < X < 120) = P([X 80[ < 40)
Folosim inegalitatea lui Cebsev si luam = 40
Calculam D
2
(X) = E
2
(X) = (E(X))
2
= 16
Avem P([X 80[ < 40) > 1
16
1600
= 0, 99
4. Limita superioara a probabilitat ii ca abaterile, n modul, ale valorilor
v. a. X fat a de medie, sa e mai mare decat 3, este 0,96. Sa se ae
D
2
(X).
Solut ie. Folosim inegalitatea lui Cebsev :
P([X E(X)[ ) <
D
2
(X)
2
P([X E(X)[ 3) <
D
2
(X)
9
= 0, 96 =D
2
(X) = 8, 64
5. Cu ce probabilitate putem arma ca din 100 de aruncari ale unei mon-
ede, stema apare de un numar de ori cuprins ntre 40 si 60?
Solut ie. Aplicam formula lui Moivre-Laplace:
P(
X
n
np
npq
) () () P(
_
n
pq
(X
n
p) )
() (), unde X
n
e v. a. ce ne da numarul de aparit ii ale
stemei cand aruncam moneda de n ori
Avem p = q =
1
2
, n = 100 = =
_
100
1
2
1
2
(0, 4 0, 5) = 2, =
=
_
100
1
2
1
2
(0, 6 0, 5) = 2
Atunci P(0, 4 X
n
0, 6) (2) (2) = 2(2) 1 2 0, 9772
1 = 0, 9544
6. De cate ori trebuie aruncata o moneda pentru ca sa putem spune cu
o probabilitate de 0,6 ca abaterea frecvent ei de aparit ie a stemei de la
probabilitatea p =
1
2
sa e mai mica decat 0,01?
Solut ie. Cf. teoremei Moivre-Laplace avem P(
_
n
pq
[X
n
p[ )
2() 1
Stim 2() 1 = 0, 6 =() = 0, 8 = = 0, 84
Dar 0, 84 =
_
n
1
2
1
2
0, 01 =n = 1764
7. Se arunca de 360 de ori o pereche de zaruri. Cu ce probabilitate ne
putem astepta sa apara 12 puncte (dubla 6) de un numar de ori cuprins
ntre 8 si 12?
Solut ie. Probabilitatea ca sa apara 12 puncte ntr-o aruncare cu 2
zaruri este p =
1
36
, iar probabilitatea ca sa nu apara 12 puncte este
q = 1 p =
35
36
Cf. teoremei Moivre-Laplace =P(
_
n
pq
(X
n
p) ) ()
()
n = 360, =
_
360
1
36
35
36
_
8
360

1
36
_
=
6
5
3,5
0, 641, =
_
360
1
36
35
36
_
12
360

1
36
_
=
6
5
3,5
0, 641
P(
6
5
3,5
X
n
1
36

6
5
3,5
) 2() 1 = 2 0, 73891 = 0, 48
8. Probabilitatea ca o anumita operat ie chirurgicala sa e un succes este
0,8. Daca operat ia este facuta la 120 de persoane, gasit i probabilitatea
ca mai mult de 90 de operat ii sa aiba succces?
Solut ie. Daca X este v. a. binomiala ce reprezinta numarul de operat ii
cu succes, atunci vrem sa aam probabilitatea P(X 90).
Cum n e mare, vom folosi distribut ia normala cu m = 120 0, 8 = 96 si
=

120 0, 8 0, 2 = 4, 38 pentru a aproxima distribut ia binomiala
a lui X.
Obt inem P(X 90) = P(
X96
4,38

9096
4,38
) = P(
X96
4,38
1, 37) =
1 P(
X96
4,38
< 1, 37) = 1 (1, 37) = 0, 9147.
9. Probabilitatea obt inerii unei piese rebut din product ia unei masini
automate este p = 0, 005. Sa se determine probabilitatea ca din 10000
de piese fabricate la aceasta masina , numarul pieselor rebut sa e:
a) ntre 60 si 70;
b) cel mult 70.
Solut ie. Fie X
k

_
0 1
0, 995 0, 005
_
, k IN
si S
n
=
n
k=1
X
k
S
n
reprezinta numarul de piese rebut; este o v. a. cu o repartit ie
binomiala de parametrii n = 10000, p = 0, 005. Deci E(S
n
) = np =
= 50, D
2
(S
n
) = npq = 49, 75, =
_
D
2
(S
n
) 7
Cf. teoremei Moivre-Laplace, repartit ia limita a repartit iei binomiale
este repartit ia normala de parametrii np si

npq si rezulta ca
P(a S
n
b)
_
bnp
npq
_
_
anp
npq
_
a) P(60 S
n
70)
_
7050
7
_
_
6050
7
_
=
_
20
7
_
_
10
7
_
=
= 0, 49788 0, 42364 0, 07
b) P(0 S
n
70)
_
7050
7
_
50
7
_
0, 997
10. 500 de aparate de tipul I si 1000 de aparate de tipul II cu aceeasi
destinat ie sunt n serviciu. Ele trebuie reparate dupa exploatare cu
probabilitatea de 0,3 pentru tipul I si de 0,4 pentru tipul II.
1) Sa se determine probabilitatea ca numarul de aparate ce trebuie
reparate sa e cuprins ntre 250 si 350;
2) Sa se determine numarul de reparat ii n ce trebuie efectuaten atelier
pentru ca probabilitatea p a numarului de aparate n reparat ie sa e
p = 0, 9.
Solut ie. 1) Fie evenimentul A= aparatul trebuie reparat si X= numarul
de aparit ii ale evenimentului A; X este o v. a. repartizata normal
Atunci E(X) = 500 0, 3 + 1000 0, 4 = 550, D
2
(X) = 500 0, 3 0, 7+
+1000 0, 4 0, 6 = 345
P(250 X 350) P(250 < X < 350) = P([X 300[ < 50) =
= 2
_
50
345
_
1
2) P(X < n) = 0, 9 =
_
n300
345
_
Din tabele (1, 27) 0, 9 =
n300
345
= 1, 27 =n 323
11. O ntreprindere fabrica un anumit produs cu 5
0
/
0
rebuturi. Ce co-
manda trebuie sa faca un beneciar pentru ca, cu probabilitatea 0,8,
sa nu achizit ioneze mai mult de 4 produse defecte?
Solut ie. Fie X= numarul de produse fara defecte achizit ionate dintr-o
comanda de n produse
Cf. teoremei Moivre-Laplace =0, 8 = P(X 5) 1
_
50,05n
0,050,95n
_
Din tabel (0, 84) 0, 8
Deci
50,05n
0,050,95n
= 0, 84 =n 144 (deoarece (0, 84) = 1
(0, 84))
12. Presupunem ca 120 de persoane stau la coada unei casierii pentru a-si
primi drepturile banesti. Sumele care trebuie primite de ecare sunt v.
a. X
1
, . . . , X
120
independente si identic repartizate cu media m = 50 si
abaterea standard = 30. Casieria dispune de 6500 unitat i monetare.
Calculat i probabilitatea ca toate persoanele sa-si primeasca drepturile.
Solut ie. Notam S = X
1
+. . . +X
120
S poate aproximata cu o v. a. normala cu E(S) = E(
120
k=1
X
k
) =
=
120
k=1
E(X
k
) = 120 50 = 6000 si D
2
(S) = D
2
(
120
k=1
X
k
) =
120
k=1
D
2
(X
k
) =
= 120 30
2
= 108000
Atunci P(S 6500)
_
65006000
108000
_
0, 936
13. La un restaurant pot servi pranzul 75 de client i. Din practica , pro-
prietarul stie ca 20
0
/
0
dintre client ii care au rezervat loc nu se mai
prezinta .
a) Proprietarul accepta 90 de rezervari. Care este probabilitatea ca sa
se prezinte mai mult de 50 de client i?
b) Cate rezervari trebuie sa accepte proprietarul pentru ca, cu o prob-
abilitate mai mare sau egala cu 0,9, sa poata servi tot i client ii care se
prezinta ? ((1, 281) = 0, 9)
Solut ie. a) Fie X v. a. ce reprezinta numarul de client i care se prezinta
la restaurant ; X este repartizata binomial cu p = 0, 8.
Avem n = 90, E(X) = np = 72, D
2
(X) = npq = 14, 4 = =
=

14, 4 3, 795
Cf. th. Moivre -Laplace obt inem P(X > 50) = 1 P(X 50) = 1
P
_
Xnp

5072
3,795
_
= 1(5, 797) = 11+(5, 975) = (5, 975)
1
b) Vom determina n astfel ncat P(X 75) 0, 9
P(X 75) = P
_
Xnp
npq

750,8n
0,16n
_
0, 9 = (1, 281) =
750,8n
0,16n

1, 281 =n < 88
14. Probabilitatea de castig la ruleta este de
1
35
. Presupunem ca la ecare
joc, un jucator poate castiga sau pierde 1 dolar.
a) Cate jocuri trebuie jucate zilnic n cazino astfel ncat cu proba-
bilitatea 0,5, castigul cazinoului sa e cel put in 1000 dolari zilnic.
((0) = 0, 5)
b) Sa se determine apoi procentul zilelor n care cazinoul pierde.
Solut ie. a) Fie X
i
v. a. ce reprezinta protul cazinoului ntr-o zi;
X
i

_
0 1
34
35
1
35
_
P(
n
i=1
X
i
> 1000) = 1 P(
n
i=1
X
i
1000) = 1
P
_
_
_
_
_
_
n
i=1
X
i
n
1
35
_
n
1
35
34
35
1000n
1
35
_
n
1
35
34
35
_
_
_
_
_
_
= 1
_
1000n
1
35
_
n
1
35
34
35
_
= 0, 5 =
=
_
1000n
1
35
_
n
1
35
34
35
_
= 0, 5 =
1000n
1
35
_
n
1
35
34
35
= 0 =n = 35000
b) P
_
35000
i=1
X
i
< 0
_
=
_
1000
_
35000
1
35
34
35
_
0
15. Calitatea unor piese este apreciata prin caracteristica X care este
repartizata normal cu media 10 cm si abaterea medie patratica 0,15
cm. Piesele sunt acceptate numai daca valorile caracteristicii X sunt
cuprinse n intervalul (9,8 cm, 10,2 cm). Firma producatoare are o co-
manda de 3000 de piese. Sa se determine numarul de piese care trebuie
sa e produse de rma astfel ncat sa se poata onora contractul.
Solut ie. Fie n numarul de piese care trebuie sa e produse de rma
astfel ncat contractul sa e onorat, x num arul pieselor contractate si
p probabilitatea realizarii evenimentului (9,8 cm< X <10,2 cm)
Cf. teoremei lui Bernoulli, pentru n sucient de mare se poate consid-
era n x
1
p
P(9, 8 < X < 10, 2) = (
10,210
0,15
) (
9,810
0,15
) = 0, 81
Deci n = 3000
1
0,81
= 3690
16. Pentru un studiu biologic sunt cercetate 1000 de probe independente,
daca au sau nu o anumita caracteristica biologica . Sa se determine o
margine inferioara a probabilitat ii ca diferent a, n valoare absoluta ,
dintre frecvent a relativa si probabilitatea p de a aparea caracteristica
ntr-o proba , sa e mai mica decat 0,03.
Solut ie. Cf. consecint ei teoremei lui Bernoulli =p = q =
1
2
, =
= 0, 03 =P([
x
n
p[ < 0, 03) 1
pq
n
2
= 1
1
2
1
2
10000,03
2
= 0, 72
17. Fie sirurile de variabile aleatoare denite pe acelasi camp de probabil-
itate (X
n
)
n1
, (Y
n
)
n1
, (Z
n
)
n1
, unde X
n

_
5n 0 5n
1
3n
2
1
2
3n
2
1
3n
2
_
,
Y
n

_
n
2
0 n
2
n
1 2
n
n
_
si Z
n
are densitatea de repartit ie
f
n
(x) =
_

n
e
n
, x > 0
0, n rest
n 1, > 0. Sa se verice aplicabilitatea teoremei lui Cebsev celor
trei siruri.
Solut ie. Teorema este aplicabila daca media e nita si dispersia este
egal marginita .
E(X
n
) = (5n)
1
3n
2
+ 0 (1
2
3n
2
) + 5n
1
3n
2
= 0, E(X
2
n
) = (5n)
2
1
3n
2
+ 0
2
(1
2
3n
2
) + (5n)
2
1
3n
2
=
50
3
, D
2
(X
n
) =
50
3
= teorema se
aplica
E(Y
n
) = (n
2
)
n
+ 0 (1 2
n
) +n
2

n
= 0, E(Y
2
n
) =
= (n
2
)
2

n
+0
2
(12
n
) +(n
2
)
2

n
=
2n
4
n
, D
2
(Y
n
) =
2n
4
n
=
= lim
n
D
2
(Y
n
) = 0 =c (0, ) astfel ncat n 1, D
2
(Y
n
)
c = teorema se aplica
E(Z
n
) =
_
0
x
n
e
n
dx =
n
, E(Z
2
n
) =
_
0
x
2
n
e
n
dx = 2
2n
=
=D
2
(Z
n
) =
2n
=
lim
n
D
2
(Z
n
) =
_
_
_
0, (0, 1)
1, = 1
, > 1
deci teorema se aplica numai daca (0, 1]
18. Fie (X
n
)
n1
un sir de variabile aleatoare independente ce pot lua val-
orile
lg n cu probabilitat ile P(X

k
=
lg k) = P(X
k
=
lg k) =
=
1
2
, k = 2, 3, . . . , P(X
1
= 0) = 1. Sa se arate ca sirul dat se supune
legii numerelor mari n formularea lui Cebsev.
Solut ie. Se constata ca E(X
k
) =

lg k
1
2
+(
lg k)
1
2
= 0, E(X
2
k
) =
= (
lg k)
2
1
2
+ (
lg k)
2
1
2
= lg k, D
2
(X
k
) = lg k, k = 2, 3, . . .
Luam Y
n
=
1
n
n
k=1
X
k
=E(Y
n
) =
1
n
n
k=1
E(X
k
) = 0
D
2
(Y
n
) =
1
n
2
n
k=1
D
2
(X
k
) =
1
n
2
n
k=1
lg k
D
2
(Y
n
) poate majorata astfel:
n
k=1
lg k <
_
n+1
1
lg xdx = xlg x/
n+1
1

_
n+1
1
dx = (n + 1) lg(n + 1)
n =D
2
(Y
n
) <
(n+1) lg(n+1)
n
2
= lim
n
D
2
(Y
n
) = 0
Sunt ndeplinite condit iile teoremei Markov si rezulta
lim
n
P
_
1
n
n
k=1
X
k

1
n
n
k=1
E(X
k
)
<
_
= 1 = sirului dat i se poate
aplica legea numerelor mari
19. Fie (X
n
)
n1
un sir de variabile aleatoare independente astfel ncat
P(X
n
=
1
n
) = P(X
n
=
1
n
) = p, cu
1
3
<
1
2
, n IN
si
P(X
n
= 0) = 1 2p. Sa se arate ca sirului (X
n
)
n1
i se poate aplica
teorema lui Leapunov.
Solut ie. Obt inem E(X
k
) =
1
k
p + (
1
k
) p = 0, E(X
2
k
) = (
1
k
)
2
p+
+(
1
k
)
2
p =
2p
k
2
=
2
k
,E([X
k
[
3
) =
2p
k
3
=
3
k
=
2
(n) =
n
k=1
2
k
=
= 2p
n
k=1
1
k
2
,
3
(n) =
n
k=1
3
k
= 2p
n
k=1
1
k
3
Cum
1
3
<
1
2
= 1 < 3
3
2
= lim
n
n
k=1
1
k
3
=
k=1
1
k
3
e o serie
convergenta
n
k=1
1
k
2
>
n
k=1
1
k
ce tinde la cand n
Condit ia lui Leapunov lim
n
3
_
(n)
3
_
(n)
2
= 0 e ndeplinita = sirului
(X
n
)
n1
i se poate aplica teorema lui Leapunov
20. Fie (X
n
)
n1
un sir de variabile aleatoare independente pentru care
P(X
n
= 3
n1
) = P(X
n
= 3
n1
) =
1
2
, n = 1, 2, 3, . . . Daca notam cu
Y
n
=
1
S
n
n
k=1
X
k
, unde S
n
= D
2
(
n
k=1
X
k
), sa se arate ca Y
n
nu converge
n probabilitate catre 0.
Solut ie. Avem E(X
k
) = 3
k1
1
2
+ (3
k1
)
1
2
= 0, E(X
2
k
) = (3
k1
)
2
1
2
+ (3
k1
)
2
1
2
= 3
2(k1)
, D
2
(X
k
) = 3
2(k1)
D
2
(
n
k=1
X
k
) =
n
k=1
D
2
(X
k
) =
n
k=1
3
2(k1)
=
3
2n
1
3
2
1
=
9
n
1
8
[X
n
[ = [X
n
+X
n1
X
n1
[ [X
n
+X
n1
[ +[X
n1
[ [X
n
+X
n1
+
+. . . +X
1
[ +[X
n1
[ +. . . +[X
1
[ =[Y
n
[
|X
n
||X
1
||X
2
|...|X
n1
|
S
n
=
=
3
n1
(1+3+...+3
n2
)
_
9
n
1
8
>
2
3
= P([Y
n
[ >
2
3
) = 1 = P([Y
n
[ > ) nu
tinde la 0, daca
2
3
= (Y
n
)
n
nu converge n probabilitate catre
0
21. Daca funct iile de repartit ie corespunzatoare sirului de variabile (X
n
)
n
tind catre o repartit ie limita si daca sirul (Y
n
)
n
converge n probabili-
tate la 0, atunci sirul (X
n
Y
n
)
n
converge n probabilitate catre 0.
Solut ie. Fie a IR, a > 0 =
_
/[X
n
()Y
n
()[ >
_
_
/[X
n
()[ > a
_
_
/[Y
n
()[ >

a
_
=
=P(
_
/[X
n
()Y
n
()[ >
_
) P(
_
/[X
n
()[ > a
_
)+
+P(
_
/[Y
n
()[ >

a
_
) P(X
n
() < a) + 1 P(X
n
() a)+
+P([Y
n
()[ >

a
) F
n
(a) + 1 F
n
(a) +P([Y
n
()[ >

a
)
Daca a e luat astfel ncat a si a sa e puncte de continuitate pentru
funct ia de repartit ie limita F, atunci din ipoteza obt inem
limsup
n
P(
_
/[X
n
()Y
n
()[ >
_
) F(a) + 1 F(a)
Alegem a astfel ncat a si a sa e puncte de continuitate pentru F
si, n plus, sa avem F(a) <

2
, 1 F(a) <

2
cu > 0 =
=limsup
n
P(
_
/[X
n
()Y
n
()[ >
_
)
Cum e arbitrar =(X
n
Y
n
)
n
converge n probabilitate catre 0
22. Fie (X
n
)
n
un sir de variabile aleatoare Poisson, independente cu E(X
k
) =
=
k
si Y
n
=
1
n
n
k=1
X
k
. Sa se arate ca daca exista lim
n
1
n
n
k=1
k
= ,
atunci sirul de variabile aleatoare (Y
n
)
n
converge n probabilitate catre
.
Solut ie. Cum (X
n
)
n
un sir de variabile aleatoare Poisson =
k
=
= E(X
k
) = D
2
(X
k
)
Cum variabilele X
n
sunt independente =D
2
(Y
n
) =
1
n
2
n
k=1
D
2
(X
k
) =
=
1
n
2
n
k=1
k
=
1
n

n
k=1
k
n
0, cand n
E(Y
n
) =
1
n
n
k=1
E(X
k
) =
1
n
n
k=1
k

Folosind inegalitatea lui Cebsev =0 P([Y
n
[ ) <
D
2
(Y
n
)
2

0, deci P([Y
n
[ ) 0 = (Y
n
)
n
converge n probabilitate
catre 0
23. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. independente astfel ncat P(X
n
= 1) =
= 1
1
n
, P(X
n
= n) =
1
n
, n > 1. Sa se arate ca (X
n
)
n
converge n
probabilitate la 1, cand n , dar (X
n
)
n
nu converge aproape sigur
la 1, cand n .
Solut ie. > 0, P([X
n
1[ > ) = P(X
n
= n) =
1
n
0 =X
n
P
1
X
n
a.s
X > 0, (0, 1)n
0
astfel ncat n > n
0
avem
P(
m>n
_
[X
m
X[ <
_
) > 1 (1)
Pentru > 0, (0, 1), N > n obt inem P(
m>n
_
[X
m
1[ <
_
)
P(
N
m=n+1
_
[X
m
1[ <
_
) =
N
m=n+1
P([X
m
1[ < ) =
=
N
m=n+1
P(X
m
= 1) =
N
m=n+1
_
1
1
m
_
=
n
N
< 1 cu condit ia sa
alegem N astfel ncat N >
n
1
= nu exista n
0
astfel ncat sa aiba
loc (1) =(X
n
)
n
nu converge aproape sigur la 1, cand n
24. Fie > 0 si (X
n
)
n
un sir de v. a. astfel ncat P(X
n
= 1) =
= 1
1
n
, P(X
n
= n) =
1
n
, n > 1. Sa se arate ca (X
n
)
n
converge n
probabilitate la 1 si (X
n
)
n
converge n medie de ordinul r la 1, cand
r < , dar (X
n
)
n
nu converge n medie de ordinul r la 1, cand r .
Solut ie. P([X
n
1[ > ) = P(X
n
= n) =
1
n
0 =X
n
P
1
Cum E([X
n
1[
r
) = 0
_
1
1
n
_
+[n 1[
r
1
n
=
(n1)
r
n
=
E([X
n
1[
r
)
_
_
_
0, r <
1, r =
, r >
25. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. avand repartit ia X
n

_
n
2
r
0 n
2
r
1
2n
2
1
1
n
2
1
2n
2
_
.
Sa se arate ca (X
n
)
n
converge aproape sigur catre 0.
Solut ie. A
j,
=
_
/[X
j
()[
_
B
n,
=
j=n
A
j,
B
c
n,
=
_
j=n
A
c
j,
P(B
c
n,
) = P(
_
j=n
A
c
j,
)
j=n
P(A
c
j,
) =
j=n
P([X
j
()[ > )
Din denit ia sirului (X
n
)
n
= pentru n 1, < 1 avem P([X
j
()[ >
) = P(X
j
() = j
2
r
)+P(X
j
() = j
2
r
) =
1
j
=P(B
n,
)
j=n
1
j
2

0 (cand n )
lim
n
P(B
n,
) = lim
n
P(
j=n
_
/[X
j
()[
_
) = 1
26. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. pozitive cu densitat ile de repartit ie date de
f
n
(x) =
_
x
n1
e
x
(n1)!
, x > 0
0, x 0
Sa se arate ca sirul
_
X
n
E(X
n
)
D
2
(X
n
)
_
n
urmeaza la limita o lege normala
N(0, 1).
Solut ie. E(X
n
) =
1
(n1)!
_
0
x
n
e
x
dx =
(n+1)
(n1)!
= n
E(X
2
n
) =
1
(n1)!
_
0
x
n+1
e
x
dx =
(n+2)
(n1)!
= n(n + 1)
D
2
(X
n
) = n(n + 1) n
2
= n
Sirul Y
n
=
X
n
E(X
n
)
D
2
(X
n
)
devine Y
n
=
X
n
n
n
=
1
n
X
n
n
Daca notam
n
(t) funct ia caracteristica a v. a. Y
n
si reusim sa aratam
ca lim
n
n
(t) = e
t
2
2
, demonstrat ia s-a ncheiat, deoarece folosim teo-
rema ce leaga ntre ele sirurile de funct ii de repartit ie si cele caracter-
istice corespunzatoare unui sir de v. a.
Folosind denit ia funct iei caracteristice avem
n
(t) =
_
0
e
it
_
x
n
_
f
n
(x)dx = e
it
1
(n1)!
_
0
x
n1
e
_
1
it
n
_
x
dx =
= e
it
n
_
1
it
n
_
n
(cu ajutorul funct iei )
ln
n
(t) = it
n nln
_
1
it
n
_
= it
n +n
_
it
n

t
2
2n
+o(n)
_
=
=
t
2
2
+o
(n) , daca
< 1
Cum lim
n
ln
n
(t) =
t
2
2
= lim
n
n
(t) = e
t
2
2
=
= lim
n
P
_
X
n
() E(X
n
)
_
D
2
(X
n
)
< x
_
=
1
2
_
x
t
2
2
dt
27. Se stie ca daca (X
n
)
nIN
este un sir de v. a. convergent n me-

die patratica , atunci lim
n
E(X
n
) = E(X) si lim
n
E(X
2
n
) = E(X
2
),
unde X = lim
n
X
n
. Sa se arate ca daca se nlocuieste condit ia de
convergent an medie patratica cu convergent an probabilitate, armat ia
nu mai este adevarata .
Solut ie. Fie (X
n
)
nIN
un sir de v. a. care pot lua valorile (n +
4), 1, n+4 cu probabilitat ile P(X
n
= n4) =
1
n+4
, P(X
n
= 1) =
= 1
4
n+4
, P(X
n
= n + 4) =
3
n+4
Avem lim
n
P([X
n
+ 1[ > ) = 0, ceea ce arata ca sirul (X
n
)
nIN
converge n probabilitate catre -1.

Pe de alta parte E(X
n
) = 1 +
4
n+4
, deci lim
n
E(X
n
) = 1, de unde
rezulta concluzia ca lim
n
E(X
n
) = 1 ,= 1 = E( lim
n
X
n
).
28. Sa se arate ca exista siruri de v. a. care converg atat n medie de
ordinul r cat si aproape sigur.
Solut ie. Fie sirul de v. a. (X
n
)
nIN
, unde X
n

_
1
n
1
n
1
2
1
2
_
Deoarece
E([X
n
[
r
) =
1
n
r
rezulta ca lim
n
E([X
n
[
r
) = 0, ceea ce arata ca sirul
(X
n
)
nIN
converge n medie de ordinul r.

Fie T
j,
=
_
/[X
j
()[
_
Din felul cum am denit sirul (X
n
)
nIN
rezulta ca pentru orice j < k
avem [X
j
[ > [X
k
[.
Deci
_
/[X
j
()[
_
_
/[X
k
()[
_
=T
1,
T
2,
. . .
T
n,
T
n+1,
. . .
In acest caz S
n,
=
j=n
T
j,
= T
n,
Fie > 0 dat. Daca n >
1
din denit ia sirului si din relat iile gasite

avem P(S
n,
) = P(T
n,
) = P(
_
/[X
n
()[
_
) = 1, ceea ce nseamna
ca (X
n
)
nIN
29. Sa se arate ca poate exista un sir de v. a. convergent n medie patratica
si care sa nu e convergent aproape sigur.
Solut ie. Fie (Y
n
)
nIN
un sir de v. a. independente care iau doar
valorile -1,0,1 cu probabilitat ile P(Y
n
= 1) = P(Y
n
= 1) =
1
2
4
n
,
P(Y
n
= 0) = 1
1
4
n
, n = 1, 2, . . .
Pentru n 2 denim evenimentul E
n
ca ind evenimentul ce consta
n faptul ca tot i Y
i
= 0 cu n
n i < n.
Probabilitatea acestui eveniment este, datorita independent ei v. a.
(Y
n
)
nIN
:
P(E
n
) =
ni<n
P(Y
i
= 0) =
ni<n
(1
1
4
i
)
Se stie ca pentru orice numr real, 0 b < 1 este adevarata inegalitatea
1 b e
b
.
Utilizand acest fapt, putem scrie P(E
n
) e
ni<n
1
4
i
, de unde
rezulta lim
n
P(E
n
) = 0.
Denim, cu ajutorul sirului (Y
n
)
nIN
considerat mai nainte sirul de
v. a. (X
n
)
nIN
astfel :
X
1
= Y
1
X
n
=
_
Y
n
, daca se realizeaza E
c
n
1, cu probabilitat i egale daca se realizeaza evenimentul E
n
pentru orice n 2
Avem E(X
n
) = 0 si E(X
2
n
) = P(E
n
) + (1 P(E
n
))
1
4
n
de unde
lim
n
E(X
2
n
) = 0, adica (X
n
)
nIN
converge n medie de ordinul 2 catre
0. Sa aratam ca sirul (X
n
)
nIN
nu converge aproape sigur catre 0.
Sa presupunem ca sirul (X
n
)
nIN
Atunci, deoarece v. a. limita X = 0, rezulta ca pentru orice < 1
avem
T
j,
=
_
/[X
j
()[
_
=
_
/X
j
() = 0
_
= E
c
j

_
/Y
j
() = 0
_
Prin urmare T
j,

_
/Y
j
() = 0
_
si T
j,
E
c
j
Deoarece S
n,
=
j=n
T
j,
va rezulta ca putem scrie
S
[m
m],
=
j=[m
m]
T
j,

j=[m
m]
_
/Y
j
() = 0
_
E
m
, unde
prin [m
m] nt elegem partea ntreaga a numarului m
m.
Mai departe putem scrie S
n,
=
j=n
T
j,

j=n
E
c
j
E
c
n
.
Deoarece am presupus ca sirul (X
n
)
nIN
converge aproape sigur, rezulta
ca pentru orice > 0 exista un rang N = N() astfel ncat P(S
n,
) >
> 1 pentru tot i n N.
Alegand pe m astfel ncat m
m N obt inem
P(E
m
) P(S
[m
m],
) > 1 , rezultat n contradict ie cu
P(E
c
m
) P(S
m,
) > 1
30. Convergent a aproape sigura nu implica convergent a n medie de or-
dinul r.
Solut ie. Fie (X
n
)
nIN
un sir de v. a. cu repartit iile
X
n

_
n
2
r
0 n
2
r
1
2n
2
1
1
n
2
1
2n
2
_
, r > 0, n IN
Fie T
j,
=
_
/[X
j
()[
_
, S =
j=n
T
j,
si S
c
n,
=
_
j=n
T
c
j,
Atunci P(S
c
n,
) = P(
_
j=n
T
c
j,
)
j=n
P(T
c
j,
)) =
=
j=n
P(
_
/[X
j
()[ >
_
)
Din denit ia sirului de v. a. (X
n
)
nIN
urmeaza ca pentru n 1 si
< 1 avem P(
_
/[X
j
()[ >
_
) = P(
_
/X
j
() = j
2
r
_
)+
+P(
_
/X
j
() = j
2
r
_
) =
1
j
2
, asa ca P(S
n,
)
j=n
1
j
2
Deci lim
n
P(S
n,
) = lim
n
P(
j=n
_
/[X
j
()[
_
) = 1, adica (X
n
)
nIN

Pe de alta parte, E([X
n
[
r
) = P([X
n
[
r
,= 0) + P([X
n
[
r
= 0) = 1, deci
sirul (X
n
)
nIN
nu converge n medie de ordinul r catre 0.
31. Sa se arate ca daca un sir de v. a. converge n probabilitate, nu rezulta
ca sirul dat converge aproape sigur.
Solut ie. Consideram campul de probabilitate (, K, P), unde =
= [0, 1), K = B
[0,1)
, P masura Lebesgue pe dreapta .
Pentru ecare numar natural m vom considera sirul de v. a.
X
(m)
1
, X
(m)
2
, . . . , X
(m)
m
denite astfel:
X
(m)
j
() =
_
1, daca
_
j1
m
,
j
m
_
0, n rest
Punem X
(1)
1
() = 1, [0, 1) si consideram urmatorul sir de v. a.
X
(1)
1
, X
(2)
1
, X
(2)
2
, X
(3)
1
, X
(3)
2
, X
(3)
3
, . . . , X
(n)
1
, X
(n)
2
, . . . , X
(n)
n
, . . ..
Oricare ar > 0 avem
P(
_
/[X
(n)
k
()[
_
) = P(
_
/
_
k1
n
,
k
n
_ _
) =
1
n
.
Daca n > N(, ) atunci P(
_
/[X
(n)
k
()[
_
) < , deci sirul de v.
a. considerat converge n probabilitate catre 0.
Se observa ca sirul nu converge aproape sigur catre 0. Intr-adevar,
daca
0
[0, 1), atunci pentru orice m exista un j astfel ncat
0

_
j1
m
,
j
m
_
, deci X
(m)
j
(
0
) = 1 si de aici rezulta ca n sirul
X
(1)
1
(
0
), X
(2)
1
(
0
), X
(2)
2
(
0
), X
(3)
1
(
0
), X
(3)
2
(
0
), X
(3)
3
(
0
), . . . oricare ar
rangul termenului din sir gasim dupa el termeni ai sirului egali cu 1,
care demonstreaza armat ia.
32. Convergent a n probabilitate nu implica ntotdeauna convergent a n
medie de ordinul r.
Solut ie. Fie sirul de v. a. (X
n
)
nIN
, unde P(X
n
= 0) = 1
1
n
2
,
P(X
n
= n) = P(X
n
= n) =
1
2n
2
.
Atunci > 0 si > 0n > N(, ) astfel ncat P([X
n
[ > ) =
1
2n
2
<
< ndata ce n > N(, ), ceea ce arata ca sirul (X
n
)
nIN
, converge
n probabilitate catre 0.
Pe de alta parte, E([X
n
0[
2
) = E(X
2
n
) = 1, deci sirul nu converge n
medie de ordinul 2.
33. Sa se arate ca daca (X
n
)
nIN
converge n repartit ie, nu rezulta ca el

converge si n probabilitate.
Solut ie. Consideram campul de probabilitate (, K, P), unde =
= [0, 1], K = B
[0,1]
si P masura Lebesgue pe dreapta .
Denim sirul de v. a. (X
n
)
nIN
astfel:
X
n
() =
_
0, daca
_
0,
1
2
_
1, daca
_
1
2
, 1
si v. a. X astfel
X() =
_
1, daca
_
0,
1
2
_
0, daca
_
1
2
, 1
Atunci P(
_
/[X
n
() X()[ = 1
_
) = 1, deci sirul (X
n
)
nIN
nu
converge n probabilitate catre X.
Funct iile de repartit ie ale v. a X
n
si X sunt:
F
n
(x) = P(
_
/X
n
() < x
_
) =
_
_
_
0, daca x 0
1
2
, daca 0 < x 1
1, daca x > 1
F(x) = P(
_
/X() < x
_
) =
_
_
_
0, daca x 0
1
2
, daca 0 < x 1
1, daca x > 1
deci F
n
(x) = F(x), x IR, n = 1, 2, . . . = lim
n
F
n
(x) = F(x) ceea ce
dovedeste ca sirul (X
n
)
nIN
converge n repartit ie catre X.

34. Se stie ca funct ia caracteristica este continua pentru orice t IR,
precum si teorema lui Helly. Sa se arate ca este esent ial ca limita (t)
sa e continua n t = 0.
Solut ie. Fie
F
n
(x) =
_
_
_
0, daca x n
x+n
2n
, daca n < x < n
1, daca x 1
Densitatea de repartit ie corespunzatoare este
f
n
(x) =
_
1
2n
, daca n < x < n
0, n rest
Sirul funct iilor caracteristice este dat de
n
(t) =
1
2n
_
n
n
e
itx
dx =
sin nt
nt
lim
n
n
(t) = (t) =
_
1, daca t = 0
0, n rest
Se vede ca funct ia limita nu este continua n t = 0.
Corespunzator acestui fapt avem pentru orice x xat lim
n
F
n
(x) =
1
2
,
adica limita sirului (F
n
(x))
nIN
nu este o funct ie de repartit ie.

35. Sa se arate ca sirul funct iilor de repartit ie (F
n
(x))
nIN
corespunzator
sirului de funct ii caracteristice (
n
)
nIN
date prin relat iile

n
(t) =
= e
int
, n IN
nu converge catre o funct ie de repartit ie.

Solut ie. Se observa ca sirul (
n
)
nIN
nu converge n afara de t =
= 2k. Neind ndeplinite condit iile din teorema lui Helly, rezulta ca
F
n
(x))
nIN
nu converge catre o funct ie de repartit ie.

Acest lucru se observa si direct, si anume
n
(t) = e
int
reprezinta
funct ia caracteristica a v. a. X
n
cu masa concentrata n punctul
n.
Deci
F
n
(x) = P(
_
/X
n
() x
_
) = (x n) ==
_
0, daca x < n
1, n rest
Sub aceasta forma se vede ca lim
n
F
n
(x) = 0 pentru orice x xat.
1. Aplicand inegalitatea lui Cebsev, sa se gaseasca limita inferioara a
probabilitat ii inegalitat ii

10
5

1
6
<
1
100
, unde reprezinta numarul
de aparit ii ale fet ei 5 n 100000 aruncari de zar.
R:
71
72
2. Sa se determine numarul n al probelor independente ncepand cu care
are loc P
_
x
n
p
< 0, 1
_
0, 97, daca ntr-o singura proba evenimen-
tul se realizeaza cu o probabilitate p = 0, 8.
R: Cf. teoremei lui Bernoulli =n 534
3. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. independente ale caror valori si probabilitat i
sunt
X
k

_
k (k 1) . . . 1 0 1 . . . k 1 k
1
3k
3
1
3(k1)
3
. . .
1
3
1
2
3
(1 +. . . +
1
k
3
)
1
3
. . .
1
3(k1)
3
1
3k
3
_
k = 1, 2, . . . Sa se arate ca sirul dat se supune legii numerelor mari n
formularea lui Cebsev.
4. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. independente care pot lua valorile
n si 0
cu probabilitat ile P(X
1
= 0) = 1, P(X
k
=
k) = P(X
k
=
k) =
=
1
k
, P(X
k
= 0) = 1
2
k
, k = 2, 3, . . . Sa se arate ca sirul dat se supune
legii numerelor mari.
5. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. independente de valori medii E(X
n
) =
= 0, n 1 si dispersii D
2
(X
n
) = n
, n 1, unde 0 < < 1. Sa se

arate ca sirul dat se supune legii numerelor mari.
6. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. independente astfel ncat P(X
k
=
k) =
= P(X
k
=

k) =
1
2
. Sa se arate ca sirului i se poate aplica teorema
lui Leapunov.
7. Fie (X
n
)
n
un sir de v. a. cu densitat ile de repartit ie
f
X
k
(x) =
_
1
ck
x
ck
, x > 0, c > 0, 0 < <

1
2
0, x 0
Notam Y
n
=
1
n
n
k=1
X
k
, sa se arate ca sirul de v. a.
_
Y
n
cn
+1
_
n
converge n probabilitate la 0.
R: Calculam dispersia variabilei Y
n
cn
+1
si apoi folosim inegalitatea
lui Cebsev
Capitolul 5
Procese stochastice
(aleatoare)
I.Lant uri Markov omogene
Denit ia 5.1. Fie (X
n
)
n0
un sir de v. a. discrete, luand valori ntr-o
mult ime nita sau numarabila S, numita spat iul starilor.
a) Sirul (X
n
)
n0
formeaza un lant Markov daca pentru orice n IN
si i
0
, . . . , i
n
S, avem
P(X
n
= i
n
/X
0
= i
0
, . . . , X
n1
= i
n1
) = P(X
n
= i
n
/X
n1
= i
n1
)
b) Un lant Markov se numeste omogen daca probabilitat ile
P(X
n
= i/X
n1
= j) = p
ij
sunt independente de n. In cazul cand lant ul Markov are un numar nit
de stari 1, 2, . . . , N, el se numeste nit. Matricea P =
_
_
_
p
11
. . . p
1N
.
.
.
p
N1
. . . p
NN
_
_
_
se numeste matricea probabilitat ilor de trecere (tranzit ie) a lant ului
Markov considerat.
Proprietat i
1. Linia i a matricei P, formata din elementele p
i1
p
i2
. . . p
iN
cont ine
probabilitat ile de trecere din starea i n starile 1, 2, . . . , N.
2. P este o matrice stochastica , adica este formata din elemente
pozitive, iar suma elementelor ecarei linii este 1.
3. Notand p
ij
(n) = P(X
n
= j/X
0
= i), probabilitatea de a trece dupa
n pasi din starea i n starea j, se obt ine matricea de trecere dupa n
pasi P(n) = (p
ij
(n))
i,j
care verica relat ia P(n) = P
n
. In particular,
P(n) = P(n 1)P si P(n) = PP(n 1), de unde rezulta ecuat iile directe
124
ale lui Kolmogorov p
ij
(n) =
k
p
ik
(n 1)p
kj
, i, j S, precum si ecuat iile
inverse p
ij
(n) =
k
p
ik
p
kj
(n 1), i, j S.
4. Repartit ia v. a. X
n

_
1 2 . . . N
p
1
(n) p
2
(n) . . . p
N
(n)
_
este denita de
vectorul de probabilitate p(n) = (p
1
(n), p
2
(n), . . . , p
N
(n)), unde
p(n) = p(0)P
n
.
Denit ia 5.2. Un lant Markov cu matricea de trecere P este ergodic daca
lim
n
P
n
= , unde este o matrice stochastica , avand toate liniile egale
cu un anumit vector de probabilitate = (
1
2
. . .
n
) numit repartit ia
stat ionara a procesului.
Criteriu de ergodicitate Daca n > 0 astfel ncat matricea P
n
sa aiba
toate elementele strict pozitive, atunci lant ul este ergodic.
Gasirea repartit iei stat ionare Fie P matricea de trecere a unui lant
Markov ergodic, atunci distribut ia limita este unicul vector de probabilitate
satisfacand ecuat ia vectoriala P = .
Observat ia 5.1. Daca este repartit ia stat ionara a unui lant Markov
ergodic, atunci sirul distribut iilor p(n) la momentul n satisface relat ia
lim
n
p(n) =
II.Procese stochastice cu timp continuu de ordinul al doilea
Fie (X(t))
t0
o familie de v. a. . Pentru orice n momente de timp
t
1
< t
2
< . . . < t
n
vectorul aleator cu componentele X(t
1
), . . . , X(t
n
) se
numeste o sect iune n-dimensionala a procesului.
Caracteristicile stochastice ale procesului X(t) sunt:
a) Media la momentul t : m(t) = E(X(t))
b) Variat ia la momentul t : V (t) = D
2
(X(t))
c) Funct ia de autocovariant a : K(s, t) = cov(X(s), X(t))
d) Funct ia de autocorelat ie : r(s, t) =
K(s,t)
V (s)V (t)
Procesele cu proprietatea E(X(t))
2
< se numesc funct ii aleatoare de
ordinul al doilea.
Denit ia 5.3. Procesul aleator (X(t))
t0
se numeste stat ionar daca
funct ia m(t) este constanta , iar funct ia de autocovariant a K(s, t) depinde
numai de diferent a t s : cov(X(s), X(t)) = K(t s) pentru o anumita
funct ie de o variabila K(t) egala cu covariant a dintre X(r) si X(t+), 0.
Proprietat i ale covariant ei unui proces stat ionar:
1. K(t) = K(t)
2. V (t) = K(0)
3. [K(t)[ K(0)
Denit ia 5.4. Funct ia r(t) =
K(t)
2
se numeste funct ie de autocorelat ie
a procesului.
126 CAPITOLUL 5. PROCESE STOCHASTICE (ALEATOARE)
Denit ia 5.5. Un proces (X(t))
t0
este cu cresteri independente
stat ionare daca :
1. Pentru t
1
< t
2
< . . . < t
n
, variabilele X(t
1
), X(t
2
)X(t
1
), . . . , X(t
n
)
X(t
n1
) sunt independente n totalitate.
2. Pentru s < t, variabila aleatoare X(t) X(s) are aceeasi repartit ie ca
si X(t s) X(0).
III.Procese Markov omogene
Consideram un proces aleator cu timp continuu (X(t))
t0
, n care ecare
v. a. X(t) este discreta si ia valori ntr-o mult ime nita sau numarabila S.
Denit ia 5.6. a) Procesul (X(t))
t0
este un proces Markov daca pentru
orice sir de momente t
1
< t
2
< . . . < t
n
si orice stari i
1
, i
2
, . . . , i
n
S avem
P(X(t
n
) = i
n
/X(t
1
) = i
1
, . . . , X(t
n1
) = i
n1
) =
= P(X(t
n
) = i
n
/X(t
n1
) = i
n1
)
b) Procesul Markov este omogen daca P(X(t) = j/X(s) = i) = p
ij
(t s).
Matricea de funct ii P(t) = (p
ij
(t))
ij
este matricea de trecere a pro-
cesului si satisface relat ia P(s +t) = P(s)P(t).
Matricea q
ij
= p
ij
(0) se numeste intensitatea de trecere din starea
i n starea j, iar matricea Q = (q
ij
)
i,j
este matricea intensitat ilor de
trecere.
Denit ia 5.7. Procesul se numeste ergodic daca lim
n
P(t) = , unde
este o matrice satisfacand proprietat ile di denit ia 5.2, n raport cu
un anumit vector de probabilitate = (
1
2
. . .
n
. . .) numit repartit ia
stat ionara procesului.
IV.Clase importante de procese aleatoare
1. Mersul la ntamplare pe o axa este un lant Markov cu spat iul
starilor ZZ, n care trecerea din starea i se poate face doar n starea i +1 (cu
probabilitatea p
i
) sau n starea i 1, (cu probabilitatea q
i
); probabilitat ile
de trecere sunt :
p
ij
=
_
_
p
i
, j = i + 1
q
i
, j = i 1
1 p
i
q
i
, j = i
0, n rest
2. Procesele de ramicare sunt lant uri Markov (X
n
)
n0
, unde X
0
=
= 1, X
1
este o v. a. luand valori ntregi nenegative si are funct ia gener-
atoare G(t), iar pentru n 1, X
n+1
=
X
n
k=1
Z
k
, unde (Z
k
)
k
este un sir de
v. a. , independente si identic repartizate cu funct ia generatoare G(t) (X
n
poate reprezenta de exemplu numarul de particule din a n- a generat ie,
rezultate prin dezintegrarea succesiva a unei particule date, daca numarul
de descendent i direct i ai ecarei particule este o v. a. cu funct ia generatoare
G(t))
3. Procese gaussiene Un proces cu timp continuu (X(t))
t0
se numeste
gaussian daca orice sect iune n- dimensionala a sa este un vector aleator cu
o repartit ie normala n- dimensionala .
4. Procese Weiner Sunt procese gaussiene cu X(0) = 0, E(X(t)) = 0
si cresteri independente stat ionare.
5. Procesul Poisson cu intensitate Este un proces (N(t))
t0
cu
cresteri independente stat ionare astfel ncat N(0) = 0, iar pentru t > 0,
N(t) este o v. a. repartizata Poisson cu parametrul t.
Observat ia 5.2. Fie T
0
= 0, T
n
= inf
_
t 0/N(t) = n
_
, momentul
producerii celui de-al n-lea eveniment Poisson si X
n
= T
n
T
n1
(n 1), timpul de asteptare dintre doua evenimente succesive. Atunci
v. a. X
1
, X
2
, . . . X
n
, . . . sunt independente si ecare din ele are repartit ia
exponent iala cu parametrul .
6. Procesul de nastere si moarte Este analogul continuu al mersului
la ntamplare : un proces cu timp continuu X(t))
t0
si valori ntregi avand
intensitat ile de trecere
q
ij
=
_
i
, j = i + 1
i
, j = i 1
i
, j = i
0, n rest
1. Fie P
jk
(n) = P(X
m
= k/X
m+n
= j), n = 1, 2, . . .. Sa se arate ca
lim
n
P
jk
(n) = P
jk
exista si ca P
jk
formeaza o matrice stochastica .
Solut ie. P
jk
(n) =
P(X
m
=k,X
m+n
=j)
P(X
m+n
=j)
=
P(X
m+n
=j/X
m
=k)P(X
m
=k)
P(X
m+n
=j)
Deci lim
n
P
jk
(n) =
P
k
P
kj
P
j
= P
jk
.
In consecint a
N
k=1
P
jk
=
1
P
j
N
k=1
P
k
P
kj
.
Insa
N
k=1
P
k
P
kj
= P
j
, asadar,
N
k=1
P
jk
= 1, ceea ce nseamna ca P
jk
formeaza o matrice stochastica .
2. O urna cont ine 4 bile, ecare putand alba sau neagra . Presupunem
ca se efectueaza un sir de extrageri dupa urmatoarea regula : daca
la o extragere s-a obt inut o bila alba , se pune n urna o alta bila ,
neagra si invers, daca s-a obt inut o bila neagra , aceasta se nlocuieste
cu o bila alba . Numarul bilelor albe existente n urna dupa ecare
extragere determina starea procesului.
a) Sa se arate ca acest proces este un lant Markov stat ionar;
b) Sa se ae matricea de trecere dupa un pas, dupa doi pasi.
Solut ie. a) Denim un sir de v. a. (X
n
)
n
astfel ca X
n
sa reprezinte
numarul bilelor albe existente n urna dupa cea de-a n- a extragere,
n = 1, 2, . . .. Vom arata ca procesul (X
n
)
n
denit n acest exemplu
este un lant Markov stat ionar.
Intr-adevar, e i = 0, 4 o valoare posibila a v. a. X
k
, k = 1, n. Atunci,
pentru a calcula P(X
k+1
= j/X
k
= i, X
k1
= i
k1
, . . . , X
1
= i
1
) tre-
buie specicat numarul i de bile albe existente n urna dupa extragerea
k. In cea de-a k +1-a extragere, probabilitatea de obt inere a unei bile
albe este
i
4
. Daca se extrage o bila alba , numarul bilelor albe din urna
va deveni i 1, iar n caz contrar va deveni i + 1, a treia alternativa
ind imposibila . Deci,
P(X
k+1
= j/X
k
= i, X
k1
= i
k1
, . . . , X
1
= i
1
) =
= P(X
k+1
= j/X
k
= i) =
_
_
_
i
4
, j = i 1
1
i
4
, j = i + 1
0, n rest
valorile i
k1
, . . . , i
1
neinuent and cu nimic rezultatul obt inut. Cum
probabilitat ile de trecere nu depind de k, se verica si caracterul
stat ionar al lant ului.
b) Matricea stochastica a lant ului dupa un pas este urmatoarea :
P = (p
ij
(1))
i,j=0,4
=
_
_
_
_
_
_
0 1 0 0 0
1
4
0
3
4
0 0
0
2
4
0
2
4
0
0 0
3
4
0
1
4
0 0 0 1 0
_
_
_
_
_
_
Matricea stochastica dupa 2 pasi este
P
2
=
_
_
_
_
_
_
1
4
0
3
4
0 0
0
5
8
0
3
8
0
1
8
0
6
8
0
1
8
0
3
8
0
5
8
0
0 0
3
4
0
1
4
_
_
_
_
_
_
3. O urna cont ine 2 bile albe. Se alege din urna o bila la ntamplare,
se vopseste n rosu sau albastru si se pune napoi. Apoi experimentul
continua : daca bila a fost nevopsita , se vopseste la ntamplare n rosu
sau albastru; daca bila a fost vopsita , i se schimba culoarea. Astfel,
la un anumit moment, o bila din urna poate alba , rosie sau albastra
Starea urnei la orice moment este determinata de numarul de bile albe,
de bile rosii si de bile albastre din ea.
a) Care sunt starile posibile ale urnei?
b) Sa se scrie matricea corespunzatoare a probabilitat ilor de trecere
dupa un pas.
Solut ie. a) S
1
= (2, 0, 0) : 2 bile albe, nici o bila rosie, nici o bila
albastra
S
2
= (1, 1, 0) : o bila alba , o bila rosie, nici o bila albastra
S
3
= (1, 0, 1) : o bila alba , nici o bila rosie, o bila albastra
S
4
= (0, 2, 0) : nici o bila alba , 2 bile rosii, nici o bila albastra
S
5
= (0, 1, 1) : nici o bila alba , o bila rosie, o bila albastra
S
6
= (0, 0, 2) : nici o bila alba , nici o bila rosie, 2 bile albastre
b) P =
_
_
_
_
_
_
_
_
0
1
2
1
2
0 0 0
0 0
1
2
1
4
1
4
0
0
1
2
0 0
1
4
1
4
0 0 0 0 1 0
0 0 0
1
2
0
1
2
0 0 0 0 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
4. In modelul de hidrogen al lui Bohr electronul se poate gasi pe una
din mult imea numerabila de orbite n dependent a de energia pe care
o poseda . Sa presupunem, mai departe, ca variat ia starii atomu-
lui are loc numai la momentele t
1
, t
2
, . . .. Probabilitatea de trecere
a electronului de pe orbita i pe orbita j n decurs de o secunda este
p
ij
= c
i
e
|ij|
( > 0). Sa se calculeze: a) probabilitat ile de trecere
n decurs de 2 secunde; b) constantele c
i
.
Solut ie. a) Probabilitat ile de trecere a electronului de pe orbita i pe
orbita j la momentul t
s
depinde numai de i si j si nu depinde pe ce
orbita s-a gasit electronul la momentele anterioare lui t
s
. In acest caz,
avem un lant Markov cu un numar innit de stari. Matricea de trecere
peste un pas este
P = (p
ij
) =
_
_
_
_
_
_
c
1
c
1
e
c
1
e
2
c
1
e
3
. . .
c
2
e
c
2
c
2
e
c
2
e
2
. . .
c
3
e
2
c
3
e
2
c
3
c
3
e
. . .
c
4
e
3
c
4
e
2
c
4
e
c
4
. . .
. . . . . . . . . . . . . . .
_
_
_
_
_
_
De aici se pot obt ine probabilitat ile de trecere dupa doi pasi, adica n
decurs de doua secunde P
2
= P
2
.
De exemplu, p
11
(2) = c
1
(c
1
+c
2
e
2
+c
3
e
4
+c
4
e
6
+. . .) etc.
Deoarece suma probabilitat ilor ecarei linii este 1, avem
c
1
k=0
e
k
= 1 =c
1
1
1 e
= 1 =c
1
= 1 e
c
2
(e
k=0
e
k
) = 1 =c
2
(e
+
1
1 e
) = 1 =
=c
2
=
1+e
1+e
+e
2
etc.
5. Doua rme de distribuit pizza, Pizza Hut (H) si Cuptorul cu lemne
(C), monopolizeaza piat a n Bucuresti. Studiile de piat a indica 60
0
/
0
sanse ca un client de la Pizza Hut sa se duca la Cuptorul cu lemne,
n timp ce sunt 25
0
/
0
sanse ca un client de la Cuptorul cu lemne sa
treaca la Pizza Hut. Presupunem ca un client obisnuit comanda pizza
zilnic si ca luni pizza vine de la Pizza Hut. Care este probabilitatea
ca miercuri pizza sa vina de la Cuptorul cu lemne?
Solut ie. Fiecare zi este asociata cu una din cele 2 stari H si C. Pre-
supunem H e starea 1 si C este starea 2 si P = (p
ij
) matricea proba-
bilitat ilor de trecere din starea i n starea j
Avem P =
_
0, 4 0, 6
0, 25 0, 75
_
.
Probabilitatea ceruta este p
12
(2).
Obt inem P
2
=
_
0, 31 0, 69
0, 2875 0, 7125
_
.
Deci p
12
(2) = 0, 69.
6. Un meteorolog a dezvoltat urmatorul model pentru prezicerea vremii.
Daca ploua azi, probabilitatea este 0,6 ca va ploua si maine si 0,4 ca
nu va mai ploua maine. Daca nu ploua azi, probabilitatea este 0,2 ca
va ploua si maine si 0,8 ca nu va ploua maine.
a) Gasit i matricea de trecere P pentru acest lant Markov si matricea
de trecere dupa 2 pasi.
b) Daca ploua azi, care este probabilitatea ca va ploua si poimaine?
c) Daca nu ploua azi, care este probabilitatea ca sa ploua si poimaine?
Solut ie. a) Fie starea 1: ploua si starea 2 nu ploua
P =
_
0, 6 0, 4
0, 2 0, 8
_
P
2
=
_
0, 44 0, 56
0, 28 0, 72
_
b) p
11
(2) = 0, 44
c) p
21
(2) = 0, 28
7. Intr-un anumit model psihologic comportamentul unui copil la scoala
ntr-o anumita zi e clasicat bun sau rau. Daca un anumit copil
e bun azi, exista o sansa de 0,9 ca va bun si maine , n timp ce daca
acest copil e rau azi, exista o sansa de 0,3 ca el sa e rau si maine.
Dat ind ca acest copil e bun azi, gasit i probabilitatea ca el sa e bun
nca 4 zile.
Solut ie. Comportamentul copilului poate descris printr-un lant Markov
cu 2 stari, bun (starea 1) si rau (starea 2). Matricea de trecere
pentru acest lant este P =
_
0, 9 0, 1
0, 7 0, 3
_
Probabilitatea ca acest copil sa e bun nc a 4 zile este probabilitatea
ca acest copil sa e n starea 1 dupa 4 pasi, adica se cere probabilitatea
p
11
(4).
Avem P
4
=
_
0, 875 0, 125
0, 974 0, 126
_
=p
11
(4) = 0, 875
8. Fie un lant Markov a carui matrice de trecere este P =
_
_
0 1 0
0
1
2
1
2
1
3
0
2
3
_
_
a) Sa se calculeze matricea probabilitat ilor de trecere dupa 2, respectiv
3 pasi.
b) Lant ul este ergodic?
c) Daca este ergodic, atunci sa se determine probabilitat ile limita .
Solut ie. a) P
2
=
_
_
0
1
2
1
2
1
6
1
4
7
12
2
9
1
3
4
9
_
_
P
3
=
_
_
1
6
1
4
7
12
7
36
7
24
37
72
4
27
7
18
25
54
_
_
b) Deoarece exista un astfel de numar natural n, pentru care toate
elementele matricei P
n
sunt strict pozitive, atunci, cf. criteriului de
ergodicitate, lant ul este ergodic.
c) Deoarece lant ul este ergodic, atunci exista unicul vector (p
1
, p
2
, p
3
)
pentru care (p
1
, p
2
, p
3
)
_
_
0 1 0
0
1
2
1
2
1
3
0
2
3
_
_
= (p
1
, p
2
, p
3
)
De aici obt inem urmatorul sistem de ecuat ii :
_
_
1
3
p
3
= p
1
p
1
+
1
2
p
2
= p
2
1
2
p
2
+
2
3
p
3
= p
3
p
1
+p
2
+p
3
= 1
a carui solut ie este vectorul (
1
6
,
1
3
,
1
2
)
Prin urmare, daca n , P
n
tinde catre matricea
_
_
1
6
1
3
1
2
1
6
1
3
1
2
1
6
1
3
1
2
_
_
9. Presupunem canainte de a facuta o evident a a legaturii dintre fumat
si bolile respiratorii, 40
0
/
0
din adult ii de sex masculin erau fumatori
si 60
0
/
0
erau nefumatori. La un an dupa ce aceasta evident a a fost
facuta public, 30
0
/
0
dintre fumatori s-au oprit din fumat, n timp ce
10
0
/
0
din nefumatori au nceput sa fumeze.
a) Scriet i matricea de trecere a lant ului Markov cu 2 stari;
b) Reprezentat i distribut ia init iala a fumatorilor si nefumatorilor ca
un vector probabilitate;
c) Gasit i vectorul probabilitate ce descrie distribut ia fumatorilor si
nefumatorilor dupa un an;
d) Gasit i vectorul probabilitate ce descrie distribut ia fumatorilor si
nefumatorilor dupa 2 ani.
Solut ie. a) Starile sunt fumator (starea 1) si nefumator (starea 2)
si matricea de trecere este P =
_
0, 7 0, 3
0, 1 0, 9
_
b) (0, 4; 0, 6)
c) (0, 4; 0, 6)
_
0, 7 0, 3
0, 1 0, 9
_
= (0, 34; 0, 66)
d)P
2
=
_
0, 52 0, 48
0, 16 0, 84
_
(0, 4; 0, 6)P
2
= (0, 4; 0, 6)
_
0, 52 0, 48
0, 16 0, 84
_
= (0, 304; 0, 696)
10. In modelul stochastic de nvat are bazat pe teoria selectarii stimulilor
propus de W.K. Estes n 1950, se considera un lant Markov cu 2 stari.
Astfel starea 1 semnica faptul ca subiectul a nvat at, de exemplu,
sa primeasca o aluna sau sa evite un soc electric. Starea 2 semnica
faptul ca subiectul nu a nvat at nca . Se presupune ca de ndata ce
subiectul a nvat at el nu mai uita , iar daca nu a nvat at nca , el
va reusi cu probabilitatea sa nvet e dupa ecare ncercare. Sa se
determine matricea de trecere si sa se calculeze p
21
(n).
Solut ie. P =
_
p
11
p
12
p
21
p
22
_
=
_
1 0
1
_
Pentru a calcula p
21
(n), adica probabilitatea de trecere din starea 2 n
starea 1 dupa n pasi, trebuie sa determinam matricea P
n
. Calculam
valorile proprii : det(P I
2
) = 0 =
1
= 1,
2
= 1
Determinam vectorii proprii corespunzatori din sistemele :
Pu =
1
u, Pv =
2
v si rezulta u = (1, 1)
t
, v = (0, 1)
t
Fie T =
_
1 0
1 1
_
si D =
_
1 0
0 1
_
Atunci T
1
PT = D =P = TDT
1
=P
n
= TD
n
T
1
=
_
1 0
1 1
_
_
1 0
0 (1 )
n
_
_
1 0
1 1
_
=
_
1 0
1 (1 )
n
(1 )
n
_
=p
21
(n) =
= 1 (1 )
n
11. Un sistem de telecomunicat ii transmite cifrele 0 si 1. Fiecare cifra
trece prin mai multe stadii de prelucrare, n ecare stadiu existand
probabilitatea p ca sa e transmisa corect si probabilitatea q = 1 p
ca ea sa e transmisa gresit. Fie X
k
cifra care intra n stadiul k de
prelucrare.
a) Scriet i matricea P a lant ului Markov omogen cu starile
_
0, 1
_
astfel
obt inut si calculat i P
n
, n IN
, precum si P(X
2
= 1/X
0
= 1),
P(X
7
= 0/X
3
= 1)
b) Determinat i repartit ia stat ionara
c) Daca X
0

_
0 1
1
3
2
3
_
, calculat i repartit ia v. a. X
n
si
P(X
0
= 0/X
n
= 1)
Solut ie. a) Din ipoteza P(X
n+1
= 1/X
n
= 1) =
= P(X
n+1
= 0/X
n
= 0) = p
P(X
n+1
= 1/X
n
= 0) = P(X
n+1
= 0/X
n
= 1) = q, deci
P =
_
p
00
p
01
p
10
p
11
_
=
_
p q
q p
_
Determinam valorile proprii ale lui P : det(P I
2
) = 0 =
=
1
= p q,
2
= 1
Determinam vectorii proprii din sistemele Pu =
1
u si Pv =
2
v
=u = (1, 1)
t
, v = (1, 1)
t
Fie T =
_
1 1
1 1
_
si D =
_
p q 0
0 1
_
Obt inem T
1
PT = D =P = TDT
1
=P
n
= TD
n
T
1
=
=
_
1 1
1 1
_
_
(p q)
n
0
0 1
_
_
1
2

1
2
1
2
1
2
_
=
=
_
1
2
+
1
2
(p q)
n 1
2

1
2
(p q)
n
1
2

1
2
(p q)
n 1
2
+
1
2
(p q)
n
_
Atunci P(X
2
= 1/X
0
= 1) = p
11
(2) =
1
2

1
2
(p q)
2
P(X
7
= 0/X
3
= 1) = p
10
(4) =
1
2

1
2
(p q)
4
b) Avem lim
n
P
n
=
_
1
2
1
2
1
2
1
2
_
, deci repartit ia stat ionara este = (
1
2
,
1
2
)
c) Notand p(n) = (P(X
n
= 0), P(X
n
= 1)) obt inem p(n) = p(0)P
n
=
= (
1
3
,
2
3
)
_
1
2
+
1
2
(p q)
n 1
2

1
2
(p q)
n
1
2

1
2
(p q)
n 1
2
+
1
2
(p q)
n
_
=
= (
1
2

1
6
(p q)
n
,
1
2
+
1
6
(p q)
n
)
Atunci P(X
0
= 0/X
n
= 1) =
P(X
n
=1/X
0
=0)P(X
0
=0)
P(X
n
=1)
=
[
1
2
1
2
(pq)
n
]
1
3
1
2
+
1
6
(pq)
n
=
=
1(pq)
n
3+(pq)
n
12. Daca (X
n
)
n0
este un lant Markov omogen cu matricea probabilitat ilor
de trecere P = (p
ij
), atunci P(X
0
= i
0
, X
1
= i
1
, . . . , X
n
= i
n
) =
= P(X
0
= i
0
)p
i
0
i
1
p
i
1
i
2
. . . p
i
n1
i
n
.
Solut ie. Aplicam formula de nmult ire a probabilitat ilor obt inem
P(X
0
= i
0
, X
1
= i
1
, . . . , X
n
= i
n
) = P(X
0
= i
0
)
P(X
1
= i
1
/X
0
= i
0
)P(X
2
= i
2
/X
1
= i
1
, X
0
= i
0
) . . .
P(X
n
= i
n
/X
n1
= i
n1
, . . . X
0
= i
0
),
iar formula din enunt rezulta t in and cont ca P(X
1
= i
1
/X
0
= i
0
) =
= p
i
0
i
1
, P(X
2
= i
2
/X
1
= i
1
, X
0
= i
0
) = p
i
1
i
2
etc.
13. Matricea probabilitat ilor de trecere ale unui lant Markov omogen este
P =
_
_
0, 1 0, 5 0, 4
0, 6 0, 2 0, 2
0, 3 0, 4 0, 3
_
_
, iar X
0

_
1 2 3
0, 7 0, 2 0, 1
_
. Calculat i repartit ia
variabilei X
1
si probabilitatea ca la momentele n = 0, 1, 2 lant ul sa se
gaseasca n starile 1,2,2 respectiv.
Solut ie. p(1) = p(0)P = (0, 7, ; 0, 2; 0, 1)
_
_
0, 1 0, 5 0, 4
0, 6 0, 2 0, 2
0, 3 0, 4 0, 3
_
_
=
= (0, 22; 0, 43; 0, 35)
Deci X
1

_
1 2 3
0, 22 0, 43 0, 35
_
Aplicand problema precedenta obt inem P(X
0
= 1, X
1
= 2, X
2
= 2) =
= P(X
0
= 1)P(X
1
= 2/X
0
= 1)P(X
2
= 2/X
1
= 2, X
0
= 1) =
= P(X
0
= 1)p
12
p
22
= 0, 7 0, 5 0, 2 = 0, 07
14. Sa presupunem cantr-o uzina exista o masina care datorita procesului
tehnologic respectiv o perioada de timp lucreaza iar o perioada sta s.
a. m. d. Sa notam cu A
0
starea masinii cand nu funct ioneaza si cu A
1
starea masinii cand funct ioneaza . Fie p
jk
probabilitatea ca din starea
A
j
sa se treaca n starea A
k
(j, k = 0, 1) si anume daca la momentul t a
fost n starea A
j
la momentul t +1 sa se treaca n starea A
k
. In plus,
daca presupunem ca p
01
= si p
10
= , atunci matricea de trecere
este
_
1
1
_
. Sa se calculeze lim
n
p
i
(n), i = 0, 1.
Solut ie. Introducand probabilitat ile init iale P(X
0
= i) = p
i
,
P(X
n
= k) = p
k
(n) este data de relat ia p
k
(n) =
i
p
i
p
ik
(n),
k = 0, 1, . . . , n = 1, 2, . . ., care se mai poate scrie si sub forma p
k
(n) =
=
i
p
i
(nr)p
ik
(r), 0 r < n (1), unde p
kk
(0) = 1 si p
jk
(0) = 0 daca
j ,= k si p
j
(0) = p
j
Daca P(X
0
= i
0
) = 1 avem p
i
0
= 1 si p
j
= 0, daca j = i
0
, atunci
p
k
(n) = p
i
0
k
(n)
Sa ne rentoarcem la exemplul considerat. In relat ia (1) luam k =
= 1, r = 1, j = 0, 1 si obt inem p
1
(n) = p
0
(n 1)p
01
+p
1
(n 1)p
11
Cum p
0
(k) + p
1
(k) = 1 = p
0
(n 1) = 1 p
1
(n 1). In plus avem
p
01
= si p
10
= .
Deci p
1
(n) = (1 p
1
(n 1)) +p
1
(n 1)(1 ).
Prin induct ie se obt ine p
1
(n) =

+
+(1 )
n
_
p
1

+
_
si cum
p
0
(n) = 1 p
1
(n), avem p
0
(n) =

+
+ (1 )
n
_
p
0

+
_
Intr-adevar, pentru n = 1, 2 avem
p
1
(1) = (1 p
1
(0)) +p
1
(0)(1 ) = p
1
(1 ) +; p
1
(0) =
= p
1
; p
1
(2) = p
1
(1)(1 ) + =p
1
(2) = p
1
(1 )
2
+(1
) + , de unde adunand si scazand

+
(1 )
2
obt inem
p
1
(2) = (1 )
2
_
p
1

+
_
+

+
, p
0
este probabilitatea ca la
momentul t = 0 masina sa stea, p
1
este probabilitatea ca la momentul
t = 1 masina sa funct ioneze.
Cum [1 [ < 1, cu except ia = = 0 sau = = 1 obt inem
lim
n
p
1
(n) =

+
, lim
n
p
0
(n) =

+
15. In lichidul dintr-un vas studiem particulele care realizeaza o miscare
browniana . Delimitam o parte din vas si cercetam numarul partic-
ulelor care se aa n acea parte la momentele t = 0, n; sa notam aceste
numere cu X
1
, X
2
, . . . , X
n
. Presupunem ca probabilitatea ca o par-
ticula sa iasa din partea delimitata n unitatea de timp, este egala cu
, iar probabilitatea ca sa intre n partea delimitata n aceeasi unitate
de timp m particule este

m
m!
e
(m = 0, 1, . . .). Sa se scrie proba-

bilitat ile de trecere si p
k
(n).
Solut ie. In acest caz probabilitat ile de trecere vor
p
jk
= P(X
n+1
= k/X
n
= j) =
min(j,k)
k
C
h
j

jh
(1 )
h

kh
(k h)
e
Daca se noteaza cu p
k
(n) probabilitatea ca la momentul t = n sa avem
n port iunea respectiva k particule, atunci p
k
(n) =
0
p
j
(n 1)p
jk
.
Stim ca lim
n
p
k
(n) = p
k
, k = 0, 1, . . .
Introducand notat ia G(z) =
0
p
k
z
k
avem G(z) =
j=0
p
j
(
k=0
p
jk
z
k
)
Tinand sema de expresia lui p
jk
obt inem
G(z) = e
(z1)
G[1 + (1 )(z 1)] (*) deoarece
k=0
p
jk
z
k
= [ + (1 )z]
j
e
(z1)
Inmult im (*) cu e
(z1)
si introducand notat ia H(z) = G(z)e
(z1)
rezulta ca H(z) = H[1 + (1 )
n
(z 1)] si cum termenii sirului
1 +(1 )
n
(z 1) sunt tot i n cercul unitate si lim
n
[1 +(1 )
n
(z
1)] = 0, avand n vedere continuitatea lui H(z) n z = 1, obt inem ca
H(z) = H(1) = G(1) = 1 = G(z) = e
(z1)
si astfel si distribut ia
limita ( lim
n
p
k
(n) = p
k
) este o repartit ie Poisson cu valoarea medie

n
.
Repartit ia este n acest caz n mod natural stat ionara .
16. Fie (X
n
)
n0
un sir de v. a. independente luand valori ntr-o mult ime
numarabila S. Aratat i ca el este un lant Markov. In ce condit ii acest
lant este omogen?
Solut ie. Datorita independent ei avem
P(X
n
= i
n
/X
0
= i
0
, . . . , X
n1
= i
n1
) = P(X
n
= i
n
) =
= P(X
n
= i
n
/X
n1
= i
n1
), deci proprietatea Markov este satisfacuta
Pentru ca lant ul sa e omogen trebuie ca P(X
n
= j/X
n1
= i) =
= P(X
n
= j) sa nu depinda de n, deci P(X
m
= j) =
= P(X
n
= j), m, n IN, j S, adica v. a. (X
n
) trebuie sa e identic
repartizate.
17. Fie (X(t))
t0
un proces cu cresteri independente stat ionare, X(0) = 0
si cu valori n IN. Notand P(X(t) = n) = p
n
(t), aratat i ca :
a) pentru s < t, P(X(t) = j/X(s) = i) = p
ji
(t s);
b) pentru t
1
< t
2
< . . . < t
n
, P(X(t
1
) = i
1
, . . . , X(t
n
) = i
n
) =
= p
i
1
(t
1
)p
i
2
i
1
(t
2
t
1
) . . . p
i
n
i
n1
(t
n
t
n1
);
c) deducet i ca (X(t)) este un lant Markov omogen cu probabilitat i de
trecere p
ij
(t) = p
ji
(t).
Solut ie. a) P(X(t) = j/X(s) = i) = P(X(t)X(s) = j i/X(s) = i),
iar prin ipoteza variabilele X(t)X(s) si X(s) sunt independente, deci
P(X(t) X(s) = j i/X(s) = i) = p
ji
(t s)
b) Rezulta din relat ia P(X(t
1
) = i
1
, . . . , X(t
n
) = i
n
) =
= P(X(t
1
) = i
1
, X(t
2
) X(t
1
) = i
2
i
1
, . . . , X(t
n
) X(t
n1
) =
= i
n
i
n1
)
c) Cf. b), P(X(t
n
) = i
n
/X(t
1
) = i
1
, . . . , X(t
n1
) = i
n1
) =
= p
i
n1
i
n+1
(t
n
t
n1
) = P(X(t
n
) = i
n
/X(t
n1
) = i
n1
), deci propri-
etatea lui Markov este vericata .
Prin denit ie, p
ij
(t) = P(X(s +t) = j/X(s) = i), iar cf. a), membrul
drept al ultimei relat ii este egal cu p
ji
(t).
18. Fie X(t) un proces Poisson, unde 0 t 1 si 0 k n. Stiind
ca pana la momentul 1 au loc n sosiri, care este probabilitatea sa se
produca exact k sosiri n intervalul [0, t]?
Solut ie. P(X(t) = k/X(1) = n) =
P(X(t)=k,X(1)=n)
P(X(1)=n)
=
=
P(X(t)=k,X(1)X(t)=nk)
P(X(1)=n)
=
P(X(t)=k)P(X(1)X(t)=nk)
P(X(1)=n)
=
=
(t)
k
k!
e
t
[(1t)]
nk
(nk)!
e
(1t)
n
n!
e
= C
k
n
t
k
(1 t)
nk
19. Sa se arate ca pentru un proces Poisson X(t) are loc convergent a n
probabilitate
X(t)
t
p
daca t .
Solut ie. Folosind inegalitatea lui Cebsev pentru v. a.
X(t)
t
si t inand
cont ca D
2
(X(t)) = t (deoarece E(X(t)) =
n
k=0
k
(t)
k
k!
e
t
= e
t
t
n
k=0
(t)
k1
(k 1)!
= e
t
e
t
t = t si analog se calculeaza E(X
2
(t)) =
= t +
2
t
2
) avem P([
X(t)
t
[ > ) <
D
2
(
X(t)
t
)
2
=

t
2
0, daca
t , ceea ce demonstreaza ca
X(t)
t
p
daca t
1. Sa se calculeze matricea probabilitat ilor de trecere dupa 2 pasi, re-
spectiv 3 pasi pentru lant ul Markov a carui matrice de trecere este
P =
_
_
0
1
2
1
2
1
2
0
1
2
1
2
1
2
0
_
_
R: P
2
=
_
_
1
2
1
4
1
4
1
4
1
2
1
4
1
4
1
4
1
2
_
_
,P
3
=
_
_
1
4
3
8
3
8
3
8
1
4
3
8
3
8
3
8
1
4
_
_
2. Fie un lant Markov dat de matricea de trecere P =
_
_
1
2
1
4
1
4
0 0 1
1
2
1
2
0
_
_
. Sa
se calculeze probabilitat ile stat ionare stabilind mai ntai ca lant ul este
ergodic.
R: (
4
11
,
3
11
,
4
11
)
3. La un moment init ial ntr-o urna se gasesc a bile albe si b bile negre. Se
efectueaza un sir innit de extrageri astfel ncat dupa ecare extragere
se pun napoi n urna 2 bile de culoarea bilei extrase. Numarul bilelor
albe din urna dupa extragerea k determina starea procesului. Sa se
calculeze probabilitat ile de trecere din starea i n starea j dupa un pas.
R:
P(X
k+1
= j/X
k
= i) =
_
_
_
a+b+ki
a+b+k
, j = i
i
a+b+k
, j = i + 1
0, n rest
4. Vremea n t ara vrajitorului din Oz este un lant Markov omogen cu 3
stari :s
1
: ploaie, s
2
: vreme buna , s
3
: zapada : si matricea
probabilitat ilor de trecere P =
_
_
1
2
1
4
1
4
1
2
0
1
2
1
4
1
4
1
2
_
_
. Sa se calculeze :
a) probabilitatea ca dupa 3 zile de la o zi cu vreme buna sa avem o zi
cu zapada ;
b) repartit ia stat ionara .
R: a)
13
32
, b) (
2
5
,
1
5
,
2
5
)
5. Calculat i repartit ia stat ionara a unui lant Markov cu matricea de tre-
cere P =
_
_
0
1
2
1
2
1
3
0
2
3
1
4
1
4
1
2
_
_
.
R:
1
37
(8, 9, 20)
6. Fie lant ul Markov cu 2 stari E
1
si E
2
cu probabilitat ile de trecere
p
11
= p
22
= p, p
12
= p
21
= q(0 < p < 1, p +q = 1) si repartit ia init iala
P(X
0
= 1) = , P(X
0
= 2) = ( + = 1). Se cer:
a) sa se determine probabilitat ile de trecere dupa n pasi (p
jk
(n));
b) sa se determine probabilitat ile limita ;
c) sa se determine probabilitatea P(X
0
= 1/X
n
= 1).
R: a) P
n
=
_
1
2
+
(pq)
n
2
1
2

(pq)
n
2
1
2

(pq)
n
2
1
2
+
(pq)
n
2
_
b) lim
n
p
11
(n) + p
21
(n) =
1
2
lim
n
p
21
(n) + p
22
(n) =
1
2
Lant ul este ergodic si distribut ia lui limita (p
1
, p
2
) se obt ine rezolvand
sistemul
_
_
_
p
1
= p
1
p +p
2
q
p
2
= p
1
q +p
2
p
p
1
+p
2
= 1
c) P(X
0
= 1/X
n
= 1) =
P(X
0
=1)P(X
n
=1/X
0
=1)
P(X
n
=1)
=
p
11
(n)
p
1
(n)
=
+(pq)
n
1+()(pq)
n
Capitolul 6
Metode statistice
Teoria select iei
Fie X o v. a. reprezentand o anumita caracteristica numerica (durata
de viat a , venitul, numar de defect iuni etc.) a unei populat ii statistice.
Rezultatele numerice x
1
, x
2
, . . . , x
n
obt inute prin n masuratori (interogari,
observari etc.) formeaza o select ie empirica de volum n a v. a. X.
Elementele mult imii
_
x
1
, x
2
, . . . , x
n
_
numite variabile de select ie au o
dubla interpretare:
1) considerate dupa efectuarea select iei, variabilele x
1
, x
2
, . . . , x
n
reprezinta
valori concrete pe care le folosim ca informat ii asupra v. a. X si le notam
X
1
= x
1
, . . . , X
n
= x
n
;
2) considerate nainte de efectuarea select iei, variabilele X
1
, . . . , X
n
pot
privite ca v. a. independente si identic repartizate din punct de vedere
probabilistic cu v. a. X
Se considera ca ecare v. a. X
j
, j = 1, n se realizeaza cu aceeasi prob-
abilitate egala cu
1
n
. Pe baza acestui fapt se construieste v. a. de select ie
(variabila empirica )
Denit ia 6.1. Variabila aleatoare de select ie are urmatoarea repartit ie
X

_
x
1
. . . x
n
1
n
. . .
1
n
_
, n care P(X
= x
k
) =
1
n
, k = 1, n
Presupunand ca dupa efectuarea a n observat ii am obt inut : de n
1
ori
a aparut X
1
, . . .,de n
k
ori a aparut X
k
, unde n
1
+ . . . + n
k
= n, atunci
X

_
x
1
. . . x
n
n
1
n
. . .
n
k
n
_
Media de select ie este x =
x
1
+...+x
n
n
Dispersia de select ie este S
2
=
1
n
n
k=1
(x
k
x)
2
140
Select ii dintr-o populat ie normala
1. Repartit ia mediei de select ie dintr-o populat ie normala
Teorema 6.1. Daca
_
X
1
, X
2
, . . . , X
n
_
este o select ie de volum n dintr-
o populat ie normala N(m, ), atunci media de select ie X =
X
1
+X
2
+...+X
n
n
urmeaz a o repartit ie normala N(m,

n
).
Corolarul 6.1. In condit iile anterioare
Xm
n
are o repartit ie normala stan-
dard N(0, 1).
Teorema 6.2. Daca
_
X
11
, X
12
, . . . , X
1n
1
_
si
_
X
21
, X
22
, . . . , X
2n
2
_
sunt doua
select ii de volum n
1
, respectiv n
2
din populat iile normale N(m
1
,
1
) si N(m
2
,
2
)
si daca X
1
=
1
n
1
n
k=1
X
1k
si X
2
=
1
n
2
n
k=1
X
2k
sunt mediile de select ie core-
spunzatoare, atunci v. a. Y = X
1
X
2
are o repartit ie normala
N
_
m
1
m
2
,
_
2
1
n
1
+

2
2
n
2
_
.
Teorema 6.3. Daca
_
X
1
, X
2
, . . . , X
n
_
reprezinta o select ie de volum n
dintr-o populat ie normala N(0, 1), atunci v. a. Y =
n
k=1
X
2
k
urmeaza o
repartit ie
2
cu n grade de libertate.
2.Repartit ia dispersiei de select ie pentru select ii dintr-o populat ie
normala
Fiind data o populat ie statistica si X
1
, X
2
, . . . , X
n
o select ie de volum n
se pot deni:
a) media de select ie X =
X
1
+X
2
+...+X
n
n
b) dispersia de select ie cu ajutorul careia putem evalua dispersia populat iei:
1) daca media m a populat iei generale este cunoscuta atunci dispersia
de select ie este data de s
2
0
=
1
n
n
k=1
(x
k
m)
2
2) daca media m a populat iei generale nu este cunoscuta , dispersia de
select ie este S
2
=
1
n
n
k=1
(x
k
x)
2
3) n cazul select iilor de volum mic (n < 30) este indicat sa e folosita
dispersia modicata de select ie s
2
=
1
n1
n
k=1
(x
k
x)
2
, s
2
=
n
n1
S
2
Teorema 6.4. Daca
_
X
1
, X
2
, . . . , X
n
_
este o select ie dintr-o populat ie nor-
mala N(m, ), atunci v. a.
ns
2
0
2
are o repartit ie
2
cu n grade de libertate.
142 CAPITOLUL 6. METODE STATISTICE
Teorema 6.5. Daca
_
X
1
, X
2
, . . . , X
n
_
mala N(m, ), atunci
(1) statisticile X =
1
n
n
k=1
X
k
si S
2
=
1
n
n
k=1
(X
k
X)
2
sunt independente;
(2) statistica V =
nS
2
2
are o repartit ie
2
cu n 1 grade de libertate.
Teorema 6.6. Daca
_
X
1
, X
2
, . . . , X
n
_
mala N(m, ), atunci v. a. t =
Xm
s
n
are o repartit ie Student cu n1 grade
de libertate
Elemente de teoria estimat iei
Consideram o v. a. X dintr-o populat ie avand repartit ia f(x, ). Fie
_
X
1
, X
2
, . . . , X
n
_
o select ie de volum n din .
Denit ia 6.2.
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) se numeste estimator pentru , daca
valoarea lui
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) l aproximeaza pe .
Denit ia 6.3.
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) se numeste estimator consistent
pentru daca lim
n
P([
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) [ < ) = 1, > 0, adica
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) converge n probabilitate catre .
Denit ia 6.4.
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) se numeste estimator nedeplasat
pentru daca E(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) = .
Denit ia 6.5. Daca
lim
n
E(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) =
lim
n
D
2
(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) = 0
spunem ca
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) este o estimat ie corecta a parametrului .
Denit ia 6.6. Daca
E(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) =
lim
n
D
2
(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) = 0
spunem ca
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) este o estimat ie absolut corecta a parametru-
lui .
Teorema 6.7. Daca
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) este o estimat ie pentru astfel
ncat E(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) = si lim
n
D
2
(
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) = 0, atunci
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) este un estimator consistent pentru .
Teorema 6.8. (Rao-Cramer) Daca
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) este o estimat ie
nedeplasata pentru , atunci D
2
(
)
1
nI()
, unde I() = E
_
2
lnf(x,)
2
_
=
= E
_
_
ln f(x,)
_
2
_
.
Denit ia 6.7. Daca
(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) este un estimator nedeplasat
astfel ncat D
2
(
) =
1
nI()
, atunci el se numeste ecient.
Corolarul 6.2. Orice estimat ie ecienta este consistenta .
Metoda verosimilitat ii maxime
Se considera o select ie (x
1
, . . . , x
n
) de volum n. Presupunem ca densi-
tatea de repartit ie (sau, n cazul discret, funct ia de frecvent a ) depinde de
un parametru necunoscut care poate lua valori ntr-o mult ime IR
k
.
Denit ia 6.8. Vom numi funct ie de verosimilitate corespunzatoare
valorilor x
1
, . . . , x
n
, o funct ie L(x
1
, . . . , x
n
; ), considerata ca funct ie de ,
denita prin L(x
1
, . . . , x
n
; ) =
n
i=1
f(x
i
; ), unde f(x
i
; ) este e densitatea
de probabilitate a v. a. X, e repartit ia sa , adica f(x; ) = P(X = x),
daca X este discreta .
Denit ia 6.9. Estimatorul de verosimilitate maxima pentru este
acea valoare
(x
1
, . . . , x
n
) cu proprietatea ca L(x
1
, . . . , x
n
;
) =
= max
L(x
1
, . . . , x
n
; ).
Intrucat funct iile L si ln L au aceleasi puncte de maxim rezulta ca , daca
= (
1
, . . . ,
k
), atunci
(x
1
, . . . , x
n
) = (
1
(x
1
, . . . , x
n
), . . . ,
k
(x
1
, . . . , x
n
))
trebuie sa verice sistemul de ecuat ii
j
lnL(x
1
, . . . , x
n
;
1
, . . . ,
k
) = 0, j = 1, k
Intervale de ncredere
Denit ia 6.10. Fie X o v. a., a = a(x
1
, . . . , x
n
) si b = b(x
1
, . . . , x
n
)
statistici ale lui X, iar (0, 1). Intervalul (a, b) IR este un inter-
val de ncredere de nivel pentru un anumit parametru asociat v.
a. X daca pentru orice select ie statistica X
1
, X
2
, . . . , X
n
a lui X avem
P(a(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) < < b(X
1
, X
2
, . . . , X
n
)) = 1 .
Se spune ca intervalul (a, b) acopera pe cu probabilitatea 1 .
Denit ia 6.11. Fie F(x) o funct ie de repartit ie si (0, 1). Se numeste
-cuantila a repartit iei F un numar c IR pentru care F(c) = .
In cele ce urmeaza -cuantilele repartit iilor N(0, 1),
2
(n), T(n) vor
notate respectiv z
,
2
(n), t
(n).
Intervale de ncredere pentru media si dispersia repartit iei nor-
male
1. cunoscut, m necunoscut
m
_
x

n
z
1
2
, x +

n
z
1
2
_
2. m cunoscut, necunoscut
_
n
2
1
2
(n)
s
2
0
,
n
2
(n)
s
2
0
_
3. m si necunoscut i
_
n 1
2
1
2
(n 1)
s
2
,
n 1
2
(n 1)
s
2
_
m
_
x
_
s
2
n
t
1
2
(n 1), x +
_
s
2
n
t
1
2
(n 1)
_
Vericarea ipotezelor statistice parametrice
Fie un parametru asociat v. a. X si ipoteza nula H
0
: =
0
care
trebuie testata (vericata ) astfel ncat probabilitatea unei erori de prima
spet a (respingerea lui H
0
atunci cand ea este adevarata ) sa e egala cu
. Numarul (0, 1) se numeste nivelul de semnicat ie al testului.
Etapele aplicarii testului sunt urmatoarele:
a) Alegerea ipotezei alternative H
1
care poate unilaterala H
1
:
<
0
, >
0
sau bilaterala H
1
: ,=
0
;
b) Alegerea unei statistici f = f(x
1
, . . . , x
n
) astfel ncat, n ipoteza H
0
,
repartit ia lui f sa e cunoscuta ;
c) In funct ie de ipoteza alternativa H
1
si de nivelul de semnicat ie ,
xarea unei regiuni critice de forma
R
cr
=
_
f/f < c
_
, R
cr
=
_
f/f > c
1
_
n cazul unui test unilateral, sau
R
cr
=
_
f/f < c
2
_
R
cr
=
_
f/f > c
1
2
_
n cazul unui test bilateral. Cu c
, c
1
, c
2
, c
1
2
s-au notat cuantilele
repartit iei lui f n ipoteza H
0
; deci, n aceasta ipoteza , probabilitatea unei
erori de prima spet a este P(f R
cr
) = .
d) Se calculeaza valoarea f(x
1
, . . . , x
n
) luata de statistica f pe elementele
unei anumite select ii empirice x
1
, . . . , x
n
e) Se respinge ipoteza H
0
daca si numai daca f(x
1
, . . . , x
n
) R
cr
1. Vericarea ipotezei asupra mediei m a unei populat ii nor-
male cu
2
cunoscut
1.1. Testul bilateral
H
0
: m = m
0
H
1
: m = m
1
,= m
0
Regiunea critica este R
cr
: [
xm
0
n
[ > z
1
2
1.2. Testul unilateral stanga
H
0
: m = m
0
H
1
: m = m
1
< m
0
cr
:
xm
0
n
z
1.3. Testul unilateral dreapta

H
0
: m = m
0
H
1
: m = m
1
> m
0
cr
:
xm
0
n
z
1
2. Vericarea ipotezei asupra mediei m a unei populat ii nor-
male cu
2
necunoscut
H
0
: m = m
0
H
1
: m = m
1
,= m
0
cr
: [
xm
0
s
n
[ > t
1
2
(n 1)
H
0
: m = m
0
H
1
: m = m
1
< m
0
cr
:
xm
0
s
n
t
(n 1)
H
0
: m = m
0
H
1
: m = m
1
> m
0
cr
:
xm
0
s
n
t
1
(n 1)
3. Vericarea ipotezei asupra dispersiei unei populat ii normale
Fie ipoteza H
0
:
2
=
2
0
si alternativa ei H
1
:
2
=
2
1
H
0
:
2
=
2
0
H
1
:
2
=
2
1
<
2
0
cr
:
(n1)s
2
2
0
<
2
(n 1)
H
0
:
2
=
2
0
H
1
:
2
=
2
1
>
2
0
cr
:
(n1)s
2
2
0
>
2
1
(n 1)
H
0
:
2
=
2
0
H
1
:
2
=
2
1
,=
2
0
cr
:
(n1)s
2
2
0
<
2
2
(n 1)
(n1)s
2
2
0
>
2
1
2
(n 1)
1. Cercetandu-se numarul de accidente dintr-o unitate economica au fost
obt inute urmatoarele date n urma efectuarii unei select ii de volum
n = 1000 muncitori.
Nr. accidente 0 1 2 3 4
Nr. muncitori afectat i 500 200 150 80 70
Stabilit i:
a) media si dispersia de select ie;
b) funct ia empirica de repartit ie si valorile ei n punctele x = 4 si
x = 6.
Solut ie. a) x =
1
1000
(0 500 + 1 200 + 2 150 + 3 80 + 4 70) = 1, 02
S
2
=
1
1000
[500 (0 1, 02)
2
+200 (1 1, 02)
2
+150 (2 1, 02)
2
+80
(3 1, 02)
2
+ 70 (4 1, 02)
2
] = 1, 589
b) X

_
0 1 2 3 4
500
1000
200
1000
150
1000
80
1000
70
1000
_
=
_
0 1 2 3 4
0, 5 0, 2 0, 15 0, 08 0, 07
_
F
(x) =
_
_
0, x 0
0, 2, 0 < x 1
0, 7, 1 < x 2
0, 85, 2 < x 3
0, 93, 3 < x 4
1, x > 4
F
(4) = 0, 93, F
(6) = 1
2. Durata de execut ie a unei lucrari ntr-o banda de montaj este repar-
tizata normal cu media m si abaterea = 4 minute. S-a cronome-
trat durata de efectuare a operat iei la un numar de n = 9 muncitori.
Determinat i probabilitatea ca media duratei determinate pe baza celor
n observat ii sa nu difere de m n valoare absoluta cu mai mult de 3
minute la un muncitor. ((2, 25) = 0, 9878)
Solut ie. P([X m[ < 3) = P(3 < X m < 3) =
= P(
3
<
Xm
n
<
3
) = 2(
3
)1 = 2(
33
4
)1 = 2(2, 25)
1 = 2 0, 9878 1 = 0, 975
3. Presupunand ca diametrul unor piese fabricate la un strung este repar-
tizat normal N(m, 2), care trebuie sa e volumul n al select iei astfel
ncat P([X m[ < 1) = 0, 99? ((2, 58) = 0, 995)
Solut ie. 0, 99 = P([X m[ < 1) = P(1 < X m < 1) =
= P(
<
Xm
n
<
) = 2(
) 1 = 2(
n
2
) 1 =2(
n
2
) =
= 1, 99 =(
n
2
) = 0, 995 =
n
2
= 2, 58 =n 27
4. Dintr-o populat ie normala cu media m = 12, probabilitatea ca me-
dia de select ie corespunzatoare unei select ii de volum n = 25 sa nu
depaseasca 16 este de 0,24. Care este probabilitatea ca o singura
observat ie din aceasta select ie sa aiba o valoare mai mare decat 16?
((0, 31) = 1, 24,(0, 02) = 0, 5)
Solut ie. 0, 24 = P([X m[ < 16) = P(16 < X m < 16) =
= P(16
<
Xm
n
< 16
) = P(16
5
<
Xm
n
< 16
5
) =
= 2(
80
) 1 =2(
80
) = 1, 24 =
80
= 0, 31 = = 258
P(X
k
> 16) = 1 P(X
k
< 16) = 1 P(
X
k
m
1612
258
) =
= 1 P(
X
k
m
n
0, 02) = 1 0, 5 = 0, 5
5. Diametrele n mm ale pieselor prelucrate la doua strunguri sunt v.
a. repartizate normal N(12, 4), respectiv N(13, 2). Se efectueaza o
select ie de volum n
1
= 16 si n
2
= 9 de la primul, respectiv al doilea
strung si se calculeaza X
1
si X
2
mediile de select ie corespunzatoare.
Calculat i P(X
1
X
2
< 0, 3).((1, 08) = 0, 8599)
Solut ie. Cf. teoremei 6.2 stim ca
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
N(0, 1)
Asadar, P(X
1
X
2
< 0, 3) = P
_
_
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
<
0,3(1213)
_
16
16
+
4
9
_
_
=
= P
_
_
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
< 1, 08
_
_
= (1, 08) = 0, 8599
6. Dintr-o populat ie normala cu media m
1
= 80 si dispersia
2
1
= 40 se
extrage o select ie de volum n
1
= 400 si din alta populat ie normala cu
m
2
= 76 si
2
2
= 180 se extrage o select ie de volum n
2
= 200. Sa se
determine probabilitatea ca:
a) media de select ie X
1
a primei populat ii sa e mai mare decat media
de select ie X
2
a celei de-a doua populat ii cu cel put in 5 unitat i;
b) diferent a mediilor celor doua select ii n valoare absoluta sa e mai
mare decat 6. ((1) = 0, 8413)
Solut ie. a) P(X
1
> X
2
+ 5) = P(X
1
X
2
> 5) =
= P
_
_
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
>
5(8076)
_
40
400
+
180
200
_
_
= P
_
_
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
> 1
_
_
=
= 1 P
_
_
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
1
_
_
= 1 (1) = 1 0, 8413 = 0, 1587
b) P([X
1
X
2
[ > 6) = 1 P([X
1
X
2
[ 6) = 1
P(6 X
1
X
2
6) = 1 P
_
_
64
1

X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
64
1
_
_
= 1 P
_
_
10
X
1
X
2
(m
1
m
2
)
_
2
1
n
1
+
_
2
2
n
2
< 2
_
_
= 1 ((2) (10)) =
= 2 (2) (10) 2 (2) 1 = 1 (2) = 0, 023
7. Sa se arate ca media de select ie X =
1
n
n
k=1
X
k
este un estimator nede-
plasat si consistent pentru media m a oricarei populat ii.
Solut ie. E(X) = E
_
1
n
n
k=1
X
k
_
=
1
n
n
k=1
E(X
k
) =
1
n
nm = m = X e
nedeplasat
D
2
(X) = D
2
_
1
n
n
k=1
X
k
_
=
1
n
2
n
2
=

2
n
0, n rezulta cf.
teoremei 6.7 ca X este consistent
8. Sa se arate ca media de select ie este un estimator ecient pentru
parametrul al repartit iei exponent iale cu legea de repartit ie f(x, ) =
=
1
, unde > 0, x > 0.

Solut ie. Folosim teorema 6.8: I() = E(
2
lnf(x,)
2
) =
= E(

2
2
(ln
x
)) = E(

(
1
+
x
2
)) = E(
1
2

2x
3
) =
=
+2E(x)
3
=

3
=
1
2
D
2
(X) =
1
n
2

2
n =

2
n
=
1
n
1
2
=
1
nI()
, deoarece D
2
(X
k
) =
2
= X
este estimator ecient
9. Se considera caracteristica X din populat ia C, avand funct ia de repartit ie
teoretica F(x, ) = 1
_
1 +
x
_
e
, x > 0, > 0. Se cer:

a) sa se determine legea de repartit ie f(x) a variabilei X, funct ia car-
acteristica
X
(t) si momentul de ordinul r,E(X
r
);
b) prin metoda verosimilitat ii maxime sa se estimeze parametrul
al legii f(x, ) pe baza unei select ii aleatoare x
1
, . . . , x
n
de volum n,
extrasa din populat ia C;
c) e
estimatorul gasit la punctul b). Sa se arate ca
este nede-
plasat, consistent si ecient.
Solut ie. a) f(x, ) =
F(x,)
x
=
1
+
x
2
e
=
x
2
e
X
(t) =
_
0
e
itx x
2
e
dx = (1 it)
2
E(X
r
) =
1
2
_
0
x
r
xe
dx =

r+2
2
y
r+1
e
y
dy =
r
(r + 2) =
=
r
(r + 1)!
b) L(x
1
, . . . , x
n
; ) =
x
1
...x
n
2n
e
i=1
x
i
=lnL = 2nln +
n
i=1
lnx
i
i=1
x
i
=
lnL
=
2n
+
n
i=1
x
i
2
= 0 =
=
1
2n
n
i=1
x
i
c) E(
) =
1
2n
n
i=1
E(X
i
) =
1
2n
n 2 = (deoarece E(X) = 2 facand
r = 1 n formula dedusa la punctul a) pentru momentul de ordinul
r)=
e nedeplasat
D
2
(
) = D
2
_
1
2n
n
i=1
x
i
_
=
1
4n
2
n
i=1
D
2
(X
i
) =
1
4n
2
n 2
2
=

2
2n
0
1 P([
[ < ) 1
D
2
(
2
=
_
1

2
2n
2
_
1, n , deci
este consistent
Pentru ecient a trebuie aratat ca D
2
(
) =
1
nI()
, unde I() = E
_
lnf(x,)
_
2
Avem lnf(x, ) = ln x 2 ln
x
=
lnf(x,)
=
2
+
x
2
=
=E
_
ln f(x,)
_
2
= E
_
x2
2
_
2
=
1
4
E(X 2)
2
=
1
4
D
2
(X) =
2
2
4
=
=
2
2
=
1
nI()
=
1
n
2
2
=

2
2n
= D
2
(
), deci
este ecient
10. Sa se estimeze prin metoda verosimilitat ii maxime parametrul al
repartit iilor:
a) f(x, ) = (1 )
x
, x = 0, 1, 2 . . . , 0 < < 1
b) f(x, ) = (1 +)x
, 0 < x < 1, > 0

c) f(x, ) =
x
0
x
+1
, x > x
0
(x
0
constanta data ), > 0
d) f(x, ) =
x
x
2
2
, x > 0, > 0
e) f(x, ) =
x
1
e
()
, x > 0, > 0, dat

f) f(x, ) = e
x
, x 0, > 0
Solut ie. a) L(x
1
, x
2
, . . . x
n
; ) =
n
i=1
f(x
i
, ) =
n
(1 )
n
i=1
x
i
=
=ln L = nln +
n
i=1
x
i
ln(1 ) =
lnL
=
n
i=1
x
i
1
= 0 =
=
=
n
n+
n
i=1
x
i
=
1
1+x
b) L(x
1
, x
2
, . . . x
n
; ) = (1 +)
n
(x
1
x
2
. . . x
n
)
=ln L = nln(1 +)+

+ ln(x
1
x
2
. . . x
n
) =
ln L
=
n
1+
+ln
n
i=1
x
i
= 0 =
=
n
n
i=1
lnx
i
1
c) L(x
1
, x
2
, . . . x
n
; ) =
n
x
n
0
(x
1
x
2
. . . x
n
)
(1+)
=ln L = nln+
+n ln x
0
(1 +) ln
n
i=1
x
i
=
ln L
=
n
+nlnx
0
ln
n
i=1
x
i
= 0 =
=
=
n
ln
x
0
n
i=1
x
i
d) L(x
1
, x
2
, . . . x
n
; ) =
x
1
x
2
...x
n
n
e
1
2
n
i=1
x
2
i
=ln L = ln
n
i=1
x
i
nln
1
2
n
i=1
x
2
i
=
lnL
=
n
+
1
2
2
n
i=1
x
2
i
= 0 =
=
1
2n
n
i=1
x
2
i
e) L(x
1
, x
2
, . . . x
n
; ) =
(x
1
x
2
...x
n
)
1
[()]
n
n
e
i=1
x
i
=lnL = (1) ln
n
i=1
x
i
nln () nln
1
i=1
x
i
=
ln L
=
n
+
1
2
n
i=1
x
i
= 0 =
=
=
1
n
n
i=1
x
i
=
x
f) L(x
1
, x
2
, . . . x
n
; ) =
n
e
i=1
x
i
=lnL = nln
n
i=1
x
i
=
=
ln L
=
n
i=1
x
i
= 0 =
=
n
n
i=1
x
i
=
1
x
11. Intr-o fabrica de t esut s-a constatat ca rezistent a la rupere a unui anu-
mit r de bumbac are o repartit ie normala cu media necunoscuta m si
abaterea medie patratica = 36g (calitatea standard). Pentru a cerc-
eta calitatea unui lot de re de bumbac n ceea ce priveste rezistent a la
rupere s-a facut o select ie de volum n = 9 re, obt inandu-se media de
select ie X = 195 g. Sa estimeze rezistent a la rupere m a lotului de re
controlat, printr-un interval de ncredere 1 = 0, 95. (z
0,975
= 1, 96)
Solut ie. e cunoscut, deci m
_
195 1, 96
36
9
, 195 + 1, 96
36
9
_
=
= (171, 48; 218, 52)
12. Rectorul Universitat ii Politehnice Bucuresti vrea sa stie care este me-
dia varstei student ilor. Din anii trecut i se cunoaste ca abaterea stan-
dard este de 2 ani. Un sondaj asupra a 50 de student i arata ca media
este de 23,2 ani. Cu un nivel de semnicat ie de 0,05, sa se determine
un interval de ncredere pentru medie. Se presupune ca populat ia are
caracteristica normala .
Solut ie. Se stiu X = 23, 2, = 2, n = 50, = 0, 05
m (23, 2 1, 96
2
50
, 23, 2 + 1, 96
2
50
) = (22, 65; 23, 75)
13. Pentru a testa viteza cu care este absorbit pe piat a un roman de Octa-
vian Paler, o editura particulara pune n vanzare, prin 9 librarii, loturi
identice. Cantitat ile se epuizeaza dupa un numar de zile valabil dupa
cum urmeaza :
Magazine i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr. de zile x
i
51 54 49 50 50 48 49 50 49
a) Sa se estimeze printr-un interval de ncredere 95
0
/
0
viteza medie cu
care este absorbit pe piat a romanul (nr. mediu de zile m)
b) Sa se determine un interval de ncredere 90
0
/
0
pentru dispersia
2
a numarului de zile X n care se epuizeaza romanul. (t
0,975
(8) =
= 2, 33,
2
0,95
(8) = 15, 5,
2
0,05
(8) = 2, 73)
Solut ie. a) si m sunt necunoscut i, deci
m
_
x
_
s
2
n
t
1
2
(n 1), x +
_
s
2
n
t
1
2
(n 1)
_
X =
1
9
(51 + 54 +. . . + 49) = 50
s
2
=
1
8
[(51 50)
2
+ (54 50)
2
+ (49 50)
2
+. . . + (49 50)
2
] = 3
m
_
50 2, 33
_
3
9
, 50 + 2, 33
_
3
9
_
= (48, 674; 51, 236)
b)
2
_
n1
2
1
2
(n1)
s
2
,
n1
2
(n1)
s
2
_
=
_
8
15,5
3,
8
2,73
3
_
=
= (1, 548; 8, 791)
14. Fie X v. a. normala care reprezinta grosimea unor placi metalice. O
select ie de volum n = 5 a dat rezultatele X
1
= 2, 015, X
2
= 2, 02, X
3
=
= 2, 025, X
4
= 2, 02, X
5
= 2, 015. Se cere sa se estimeze grosimea
medie a placilor de metal printr-un interval de ncredere 95
0
/
0
. Sa
se ae volumul minim n al select iei astfel ncat eroarea n estimarea
medie la nivelul de ncredere specicat mai sus sa nu depaseasca 0,003.
(t
0,975
(4) = 2, 776))
Solut ie. X =
1
5
n
i=1
X
i
= 2, 019,
s =
_
1
4
[(2, 015 2, 019)
2
+. . . + (2, 02 2, 019)
2
+ +(2, 015 2, 019)
2
] =
= 0, 0042
Deci m (2, 0192, 776
0,0042
5
, 2, 019+2, 776
0,0042
5
) = (2, 0142; 2, 0238)
Pentru aarea volumului minim n avem = 2, 776
0,0042
n
=n
0,000018
(0,003)
2
(2, 776)
2
6
15. Fie X o v. a. avand o repartit ie Poisson f(x, ) = e

x
x!
,
x = 0, 1, 2 . . . , > 0
a) Sa se estimeze parametrul al repartit iei si sa se arate ca estimatorul
este ecient.
b) Folosind o select ie de volum mare, sa se determine un interval de
ncredere 1 pentru .
c) Intr-un cartier al capitalei cu 10 telefoane publice s-a efectuat zilnic
n decursul unei anumite perioade, nregistrarea numarului de tele-
foane care nu funct ioneaza . In total sunt n = 200 nregistrari si s-au
obt inut rezultatele :
x
i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
i
41 62 45 22 16 8 4 2 0 0 0
Se cere sa se estimeze numarul mediu de telefoane defecte, stiind ca
numarul de telefoane defecte este o variabila Poisson si sa se determine
un interval de ncredere 95
0
/
0
pentru numarul mediu de telefoane.
Solut ie. a) L(x
1
, . . . , x
n
; ) = e
n
i=1
x
i
x
1
!...x
n
!
=ln L = n+
n
i=1
x
i
ln
ln(x
1
! . . . x
n
!) =
ln L
= n +
n
i=1
x
i
= 0 =
=
1
n
n
i=1
x
i
= X
lnf(x, ) = +xln ln x! =
ln f(x,)
= 1 +
x
=

2
ln f(x,)
2
=
=
x
2
=I() = E
_
2
ln f(x,)
2
_
= E
_
2
_
=

2
=
1
=
=
1
nI()
=

n
Pe de alta parte D
2
(
) = D
2
(X) = D
2
_
1
n
n
i=1
X
i
_
=
1
n
2
n
i=1
D
2
(X
i
) =
=
1
n
2
n =

n
=
este ecient
b) Pentru n mare variabila

n
N(0, 1). Rezulta intervalul de
ncredere pentru :
z
1
2
_
n
< <
+z
1
2
_
n
(*)
c) Numarul mediu de telefoane care nu funct ioneaza calculat pe baza
celor 200 observat ii este dat de
= X =
1
n
n
i=1
n
i
x
i
=
1
200
(0 41 + 1
62 +. . . + 10 0) = 1, 8
Repartit ia complet specicata a variabilei X se scrie f(x) = e
1,8
(1,8)
x
x!
, x = 0, 1, 2 . . .
Pentru 1 = 0, 95, z
1
2
= 1, 96, n = 200,
= 1, 8 gasim intervalul
pentru dat de (*): 1, 8 1, 96 0, 09 < < 1, 8 + 1, 96 0, 09 =
=1, 62 < < 1, 98
16. Un lot numeros (de volum N > 5000) de casete audio nregistrate
este supus controlului, pentru determinarea procentului p de casete
necorespunzatoare din lot (p= probabilitatea ca o caseta extrasa la
ntamplare din lot sa e necorespunzatoare). S-au controlat printr-
o select ie cu ntoarcere n casete printre care s-au gasit X necore-
spunzatoare. Se cere:
a) sa se estimeze proport ia p de casete necorespunzatoare din lot, con-
siderand ca numarul de casete necorespunzatoare din cele n urmeaza
o repartit ie binomiala ;
b) Sa se arate ca estimatorul gasit este nedeplasat, consistent si e-
cient;
c) sa se determine un interval de ncredere 1 pentru proport ia p a
casetelor necorespunzatoare din lot.
Solut ie. Notand cu X
i
v. a. ce exprima numarul de casete defecte
ce apar la extragerea de rang i avem X
i

_
1 0
p q
_
, i = 1, n, unde
p este probabilitatea ca o caseta sa e necorespunzatoare, iar q este
probabilitatea ca o caseta sa e corespunzatoare
Repartit ia v. a. X
i
se mai scrie f(x, p) = p
x
i
(1 p)
1x
i
, x
i
= 0, 1, i =
= 1, n
Funct ia de verosimilitate este L(x
1
, . . . , x
n
; p) = p
n
i=1
x
i
(1p)
n
n
i=1
x
i
=
=ln L =
n
i=1
x
i
lnp + (n
n
i=1
x
i
) ln(1 p) =
ln L
p
=
n
i=1
x
i
p

n
n
i=1
x
i
1p
= p
=
1
n
n
i=1
x
i
=
k
n
= f
n
, adica frecvent a relativa a
aparit iilor casetei necorespunzatoare n cele n probe (k este numarul
de casete necorespunzatoare din cele n controlate)
b) Deoarece k este o v. a. binomiala luand valorile 0, 1, . . . n avem
E(p
) = E
_
k
n
_
=
1
n
E(k) =
np
n
= p, deci p
este nedeplasat
D
2
(p
) = D
2
_
k
n
_
=
1
n
2
D
2
(k) =
np(1p)
n
2
=
p(1p)
n
si cf. inegalitat ii lui
Cebsev P([p
p[ < ) 1
pq
n
2
1, cand n , ceea ce
demonstreaza consistent a lui p
Pentru ecient a avem:

ln f(x, p) = xlnp + (1 x) ln(1 p) =
ln f(x,p)
p
=
x
p

1x
1p
=
=
xp
p(1p)
=I(p) =
1
p
2
(1p)
2
E(x p)
2
=
p(1p)
p
2
(1p)
2
=
1
p(1p)
=
=D
2
(p
)
p(1p)
n
cf. inegalitat ii Rao-Cramer si cum D
2
(p
) =
=
p(1p)
n
, rezulta ca p
este ecient
c) Pentru n mare variabila
p
p
_
p
(1p
)
n
are o repartit ie normala standard.
Rezulta intervalul de ncredere pentru p este
p
z
1
2
_
p
(1p
)
n
< p < p
+z
1
2
_
p
(1p
)
n
17. O masina automata fabrica piese cu un anumit diametru a carui dimen-
siune nominala trebuie sa e m = 14 mm. Dimensiunea diametrului
unei piese este o v. a. normala N(m, 1). Efectuandu-se un control
asupra n = 64 de astfel de piese a rezultat o medie a observat iilor
X = 13, 4 mm. Se poate arma ca masina produce piese cu dimensi-
une mai mica decat dimensiunea nominala , la un prag de semnicat ie
= 0, 05? (z
0,95
= 1, 64)
Solut ie. Avem H
0
: m = m
0
= 14
H
1
: m = m
1
< m
0
Calculam z
c
=
Xm
n
=
13,414
1
8
= 4, 8
z
= z
0,05
= z
0,95
= 1, 64 = z
c
= 4, 8 < z
0,05
= 1, 64, deci
acceptam ipoteza conform careia masina produce piese cu diametrul
mai mic decat diametrul nominal si din aceasta cauza masina trebuie
reglata
18. Durata de funct ionare a unei rezistent e de 1000 w este o v. a. normala
cu = 250 ore. O select ie de volum n = 36 de astfel de rezistent e a dat
o durata medie de funct ionare de X = 1200 ore. Sa se testeze ipoteza
H
0
: m = m
0
= 1300 ore fat a de alternativa H
1
: m = m
1
< 1300 ore
la pragul de semnicat ie = 0, 01. (z
0,99
= 2, 33)
Solut ie. z
c
=
Xm
n
=
12001300
250
6
=
600
250
= 2, 4
z
= z
0,01
= z
0,99
= 2, 33 > 2, 4 = z
c
= respingem ipoteza H
0
si acceptam ipoteza H
1
19. Durabilitatea unor motoare de automobile poate considerata o v. a.
normala cu media m = 200000 km si dispersia 50000
2
km. Se face
o schimbare n procesul de product ie prin introducerea unei metode
noi de fabricat ie. O select ie de volum n = 100 de motoare a dat
X = 220000 km. Considerand = 0, 05 se poate arma ca noua
metoda duce la cresterea durabilitat ii motoarelor?
Solut ie. Avem H
0
: m = m
0
= 200000
H
1
: m = m
1
> m
0
Calculam z
c
=
Xm
n
=
220000200000
50000
10
= 4
z
1
= z
0,95
= 1, 64 = z
c
= 4 > z
0,95
= 1, 64, deci acceptam ipoteza
conform careia noua metoda duce la cresterea durabilitat ii motoarelor
20. S-a stabilit ca greutatea tabletelor dintr-un medicament cu act iune
toxica puternica trebuie sa e m
0
= 0, 5 mg. O cercetare selectiva de
n = 121 tablete a dat o greutate medie observata a tabletelor egala cu
X = 0, 53 mg. Se cere sa se verice la pragul de semnicat ie = 0, 01
ipoteza H
0
: m = m
0
= 0, 5 fat a de H
1
: m ,= 0, 5. O observare
atenta (prin cantariri numeroase) a tabletelor a condus la concluzia ca
variabila greutate a tabletelor are o repartit ie normala cu = 0, 11
mg. (z
0,995
= 2, 58)
Solut ie. Aplicam testul bilateral si obt inem z
c
=
Xm
0
n
=
0,530,5
0,11
11
= 3
z
1
2
= z
0,995
= 2, 58 =z
c
= 3 > z
0,995
= 2, 58, deci respingem H
0
Greutatea medie a tabletelor difera semnicativ de greutatea admisa
deci administrarea acestui medicament bolnavilor trebuie interzisa .
21. O fabrica de acumulatori arma ca durata de funct ionare a acumu-
latorilor este 300 de zile. Un laborator cerceteaza 4 acumulatori si
obt ine rezultatele 298,290,306,302. Aceste rezultate indica faptul ca
acest tip de acumulatori are o durata de funct ionare mai mica decat
arma fabrica ( = 0, 02,t
0,02
(3) = 4, 541)?
Solut ie. Vericam ipoteza H
1
: m < 300
AvemX =
1
4
(298+290+306+302) = 299 si s
2
=
1
3
[(298299)
2
+(290
299)
2
+ (306 299)
2
+ (302 299)
2
] =
140
3
=s =
_
140
3
= 6, 83
t
c
=
299300
6,83
2
=
1
3,41
= 0, 29
t
c
= 0, 29 < t
0,02
(3) = 4, 541, deci se accepta ipoteza H
1
22. Douazeci de determinari a procentului de NaCl ntr-o anumita solut ie
au condus X = 0, 7
0
/
0
si s = 0, 03
0
/
0
. Stiind ca procentul de NaCl
ntr-o anumita solut ie este o v. a. normala , sa se verice la pragul
de semnicat ie = 0, 05 ipoteza H
0
: m = 0, 8
0
/
0
fat a de alternativa
H
1
: m < 0, 8
0
/
0
. (t
0,95
(19) = 1, 729)
Solut ie. t
c
=
Xm
s
n
=
0,70,8
0,03
20
= 15
t
(19) = t
0,05
(19) = t
0,95
(19) = 1, 729 =t
c
= 15 < t
0,05
(19) =
= 1, 729 =respingem ipoteza H
0
si acceptam H
1
23. Pentru efectuarea unei anumite piese, norma tehnica prevede o durata
medie de 40 minute. Pentru vericarea executarii piesei respective n
condit ii optime, se cronometreaza durata de fabricat ie la un numar de
n = 16 muncitori gasindu-se astfel o durata medie de X = 45 minute
si o abatere medie patratica S = 3, 5 minute. Putem la un prag
de semnicat ie = 0, 01 sa respingem ipoteza conform careia durata
medie reala de execut ie a unei piese este mai mare decat norma tehnica
(t
0,99
(15) = 2, 6)
Solut ie. s
2
=
n
n1
S
2
=
16
15
12, 25 = 13, 06 =s = 3, 61
Avem H
0
: m = 40
H
1
: m > 40
t
c
=
Xm
s
n
=
4540
3,61
4
= 5, 54
t
1
(n 1) = t
0,99
(15) = 2, 6 < t
c
= 5, 54 = se accepta ipoteza
conform careia durata medie de fabricat ie a unei piese este mai mare
decat norma tehnica
24. S-a stabilit experimental ca nivelul colesterolului n organismul unui
adult este o v. a. normala . O select ie aleatoare de volum n = 41
adult i a dat un nivel mediu observat al colesterolului X = 213 cu
s
2
= 48, 4. Sa se testeze ipoteza H
0
: m = m
0
= 200 cu alternativa
H
1
: m = m
1
> 200 la un prag de semnicat ie = 0, 05. (t
0,95
(40) =
= 1, 684)
Solut ie. Aplicam testul t unilateral dreapta : t
c
=
Xm
s
n
=
213200
48,4
41
=
= 11, 97
t
0,95
(40) = 1, 684 < t
c
= 11, 97, deci respingem ipoteza H
0
25. Precizia unui cantar electronic se verica cu ajutorul dispersiei masuratorilor
efectuate asupra unui etalon. Dispersia masuratorilor nu trebuie sa
depaseasca valoarea nominala
2
0
= 0, 04. S-au efectuat n = 11
cantariri ale unui etalon si s-au obt inut rezultatele :
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x
i
100,6 99,6 100 100,1 100,3 100 99,9 100,2 100,4 100,6 100,5
Sa se verice, la un prag de semnicat ie = 0, 05, daca cantarul
asigura precizia standard stabilita , presupunand ca datele de select ie
sunt observat ii asupra unei v. a. normale. (
2
0,95
(10) = 18, 3)
Solut ie. Avem de testat ipoteza H
0
:
2
= 0, 04 cu alternativa H
1
:
2
> 0, 04 (cantarul nu asigura precizia ceruta ). Ipoteza alternativa
H
2
:
2
< 0, 04 nu prezinta interes, deoarece nu ne temem ca precizia
cantarului ar mai mare decat cea impusa de standarde.
Avem x =
1
11
(100, 6 + 99, 6 +. . . + 100, 5) = 100, 2,
s
2
=
1
10
[(100, 2 100, 6)
2
+ (100, 2 99, 6)
2
+. . . + (100, 2 100, 5)
2
]
2
c
=
(n1)s
2
2
= 25 >
2
0,95
(10) = 18, 3, deci respingem ipoteza H
0
,
cantarul nu asigura precizia ceruta , prin urmare trebuie reglat.
26. Pentru analiza preciziei unor masuratori s-au facut n = 16 masurtori
si s-a stabilit s
2
= 0, 56. Vericat i ipoteza H
0
:
2
= 0, 41 fat a de
alternativa H
1
:
2
,= 0, 41 la pragul de semnicat ie = 0, 1, stiind ca
populat ia n studiu este normala . (
2
0,95
(15) = 25,
2
0,05
(15) = 7, 28)
Solut ie.
2
c
=
(n1)s
2
2
=
150,56
0,41
= 20, 49
Rezulta
2
0,05
(15) <
2
c
<
2
0,95
(15), deci se accepta ipoteza H
0
si se
respinge ipoteza H
1
.
27. Precizia de prelucrare a unui strung automat se verica cu ajutorul
dispersiei dimensiunii controlate a pieselor produse. Dispersia nu tre-
buie sa depaseasca
2
0
= 0, 1. O select ie extrasa lantamplare de volum
n = 25 a dat rezultatele :
x
i
3 3,5 3,8 4,4 4,
n
i
2 6 9 7 1
Presupunem ca x
i
sunt observat ii asupra unei v. a. normale. Sa se
verice daca strungul asigura precizia ceruta la pragul de semnicat ie
= 0, 025. (
2
0,975
(24) = 39, 4)
Solut ie. Avem de vericat ipoteza H
0
:
2
=
2
0
= 0, 1 fat a de H
1
:
2
=
2
1
> 0, 1.
Pentru calculul lui s
2
X
facem schimbarea de variabila u
i
= 10 x
i
39.
Obt inem :
u
i
-9 -4 -1 5 6
n
i
2 6 9 7 1
s
2
u
=
n
i
u
2
i
1
n
(
n
i
u
i
)
2
n1
= 19, 91, s
2
x
=
s
2
u
10
2
= 0, 1991
Intrucat
(n1)s
2
x
2
0
=
240,1991
0,1
48 > 39, 4 =
2
0,975
(24) respingem H
0
,
adica strungul nu asigura precizia necesara si trebuie reglat
1. Repartit ia valorilor defect iunilor unor aparate de masura si control a
fost analizata pe baza a 100 de observat ii care au furnizat urmatoarele
valori cu privire la numarul de porniri (puneri n funct iune) dupa care
acestea se defecteaza :
x
i
1 3 6 8 10
n
i
15 20 30 10 25
Stabilit i:
a) media si dispersia de select ie;
b) funct ia de repartit ie a select iei si valorile ei n punctele x = 2 si
x = 7.
R: a) x = 5, 85; S
2
= 9, 925
b)
F
(x) =
_
_
0, x 1
0, 15, 1 < x 3
0, 35, 3 < x 6
0, 65, 6 < x 8
0, 75, 8 < x 10
1, x > 10
F
(2) = 0, 15, F
(7) = 0, 65
2. Pentru a cerceta prezent a student ilor la un anumit curs s-a ales un
esantion de n student i si s-a nregistrat numarul absent elor acestora
la patru cursuri consecutive.
Nr. student i n
i
50 20 15 8 7
Nr. absent e x
i
0 1 2 3 4
a) Sa se scrie repartit ia empirica si funct ia de repartit ie empirica F
n
(x);
b) Sa se calculeze media si dispersia de select ie;
c) Sa se calculeze F
100
(3)
R: a) X

_
0 1 2 3 4
0, 5 0, 2 0, 15 0, 08 0, 07
_
F
(x) =
_
_
0, x 0
0, 2, 0 < x 1
0, 7, 1 < x 2
0, 85, 2 < x 3
0, 93, 3 < x 4
1, x > 4
b) x = 1, 02, S
2
= 1, 5996
c) F
100
(3) = 0, 85
3. Se controleaza greutatea unor pachete si, pentru aceasta, se extrage o
select ie de volum n, care da urmatoarele valori:
Pachetul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Greutatea 21,5 21,6 21,75 22 22,45 22,6 23,2 23,4 23,5 23.65
Sa se calculeze F
10
(20), F
10
(22), F
10
(23). Sa se scrie repartit ia empirica
si sa se calculeze media de select ie.
R: X

_
21, 5 21, 6 21, 75 22 22, 45 22, 6 23, 2 23, 4 23, 5 23.65
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
_
F
10
(x) =
_
_
0, x 21, 5
0, 1, 21, 5 < x 21, 6
0, 2, 21, 6 < x 21, 75
0, 3, 21, 75 < x 22
0, 4, 22 < x 22, 45
0, 5, 22, 45 < x 22, 6
0, 6, 22, 6 < x 23, 2
0, 7, 23, 2 < x 23, 4
0, 8, 23, 4 < x 23, 5
0, 9, 23, 5 < x 23, 65
1, x > 23, 65
F
10
(20) = 0, F
10
(22) = 0, 3, F
10
(23) = 0, 6
x = 22, 565
4. Repartit ia valorilor rezistent ei la rupere a unor re de bumbac (n
kg) a fost analizata pe baza a 100 de observat ii. Valorile observate
mpreuna cu frecvent ele lor absolute sunt date n tabelul urmator:
x
i
(valorile rezistent ei
la rupere n kg) 0,5 0,65 0,75 0,8 0,9 1 1,12 1,35
n
i
(frecvent e absolute) 2 4 5 26 30 25 6 2
Se cer:
a) Valoarea medie si dispersia de select ie a rezistent ei la rupere;
b) F
(0, 78), F
(0, 9), unde F
(x) este funct ia empirica de repartit ie

R: a) X = 0, 8957,S
2
0, 0189
b) F
(0, 78) = 0, 11, F
(0, 9) = 0, 37
5. Dintr-o populat ie normala cu media m = 12, probabilitatea ca me-
dia de select ie corespunzatoare unei select ii de volum n = 16 sa nu
depaseasca 14 este de 0,24. Care este probabilitatea ca o singura
observat ie din aceasta select ie sa aiba o valoare mai mare decat 14?
((0, 71) = 0, 76,(0, 1776) = 0, 9616)
R: P(X
k
> 14) = 0, 0384
6. Dintr-o populat ie normala se extrag toate select iile posibile de volum
n = 25. Daca 5
0
/
0
dintre ele au medii care difera de media poulat iei cu
cel put in 5 unitat i n valoare absoluta , aat i abaterea medie patratica
a populat iei.
R: Stim P([X m[ 5) = 0, 05 = = 12, 76
7. Dintr-o populat ie normala cu media m
1
= 60 si
2
1
= 40 se extrage o
select ie de volum n
1
= 80 si dintr-o alta populat ie normala cu media
m
2
= 80 si dispersia
2
2
= 100 se extrage o select ie de volum n
2
= 100.
Determinat i probabilitatea ca diferent a mediilor n valoare absoluta sa
e mai mare decat 8.
R: P([X
1
X
2
[ > 8) 1
8. Aratat i ca media de select ie este un estimator ecient pentru parametrul
al repartit iei Poisson.
9. Aratat i ca media de select ie este un estimator ecient pentru media
m a repartit iei normale.
10. Se constata ca sosirile cumparatorilor ntr-un raion de confect ii se
supun legii Poisson. Intr-o zi, se alege un interval de timp de 10 ore
si n ecare ora se numara cumparatorii venit i la acest raion. Se obt in
valorile X
1
= 55, X
2
= 60, X
3
= 80, X
4
= 75, X
5
= 60, X
6
= 83, X
7
=
= 42, X
8
= 70, X
9
= 70, X
10
= 46.
a) Sa se estimeze parametrul din repartit ia Poisson prin metoda
verosimilitat ii maxime;
b) Sa se analizeze estimarea facuta .
R: a)
= X
b)
e absolut corect, consistent, ecient

11. Sa se estimeze prin metoda verosimilitat ii maxime parametrul al
repartit iilor:
a) f(x, ) = (2 )x
(ln2)
1
ln
1
2
, 1 < < 2
b) f(x, ) =

1
x
21
1
,
1
2
< < 1
c) f(x, ) =
1
2
e
1
2
(x)
2
, 0 < x < 1, > 0
R: a)
= 1 +
1
ln2

1
n
n
i=1
ln x
i
b)
=
_
1
1
n
n
i=1
ln x
i
_
1
c)
=
1
2
_
_
1 +
_
1 + 4
n
i=1
x
2
i
n
_
_
12. Fie X o v. a. cu densitatea f(x, ) =
A
x
+1
, x 1, > 0 si sa con-
sideram o select ie aleatoare X
1
, . . . , X
n
din populat ia de caracteristica
X.
a) Sa se determine An funct ie de ;
b) Sa se ae estimatorul de verosimilitate al parametrului si sa se
studieze proprietat ile acestuia.
R: a) A =
1
b)
=
1
n
n
k=1
ln X
k
este nedeplasat, consistent, ecient

13. Fie X v. a. normala care reprezinta greutatea unor oua . O select ie
de volum n = 200 a dat rezultatele urmatoare :
Greutatea (g) 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5
Nr. observat iilor 8 14 26 44 68 20 14 6
Stiind ca dispersia lui X este
2
= 64, aat i un interval de ncredere
95
0
/
0
si 90
0
/
0
pentru media m. (z
0,975
= 1, 96, z
0,95
= 1, 65)
R: 53, 79 < m < 56, 01
53, 97 < m < 55, 83
14. Fie X o v. a. care reprezinta numarul de zile dupa care un anumit
produs alimentar este absorbit pe piat a . In urma unei select ii de
volum n = 8 n randul centrelor de desfacere, s-au obt inut urmatoarele
rezultate cu privire la numarul de zile dupa care se epuizeaza produsul
respectiv :
Centru de desfacere i 1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. de zile x
i
40 54 40 50 38 40 50 60
Presupunand ca X are o repartit ie normala sa se ae:
a) un interval de ncredere 95
0
/
0
pentru viteza media cu care este
absorbit produsul pe piat a ;
b) un interval de ncredere 95
0
/
0
pentru abaterea medie patratica a
numarului de zile dupa care se epuizeaza produsul respectiv. (t
0,975
(7) =
= 2, 36,
2
0,975
(7) = 16,
2
0,025
(7) = 1, 69)
R: a) 39, 73 < m < 53, 27
b) 5, 37 < < 16, 53
15. Intr-un parc cu 10 masini ale R.A.T.B-ului s-a efectuat zilnic n decur-
sul unei anumite perioade nregistrarea numarului de masini defecte.
In total s-au facut n = 200 de astfel de nregistrari si s-au obt inut
urmatoarele rezultate :
Nr. de masini defecte x
i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecvent a n
i
39 42 38 36 18 12 8 4 2 1 0
Sa se estimeze numarul mediu de masini defecte, stiind ca numarul de
masini defecte este o v. a. Poisson si sa se determine un interval 95
0
/
0
pentru numarul mediu de masini defecte.
R:
z
1
n
< <
+z
1
n
, unde
= X =
=
1
200
10
i=0
n
i
x
i
= 2, 295
2, 085 < < 2, 505
16. Pentru a estima precizia unui termometru se realizeaza 15 masuratori
independente asupra temperaturii unui lichid ment inut constant la
20
C. Presupunem ca rezulttele masuratorilor sunt realizari ale vari-

abilelor aleatoare normale X
k
, k = 1, 15 de medie m = 20 si ne-
cunoscuta . Construit i un interval de ncredere 1 = 0, 99 pentru
2
, stiind ca
1
15
15
k=1
(x
k
20)
2
= 18.
R: 8, 23 <
2
< 58, 7
17. Pentru stabilirea rezistent ei la rupere a unor cabluri s-au efectuat n =
= 36 masuratori si s-a stabilit media de select ie X = 500 kg. Stiind ca
rezistent a la rupere este o v. a. normala cu
2
= 100 kg, sa se verice
ipoteza H
0
: m = 496 kg fat a de alternativele : a) H
1
: m ,= 496 kg;
b) H
1
: m < 496 kg la pragul de semnicat ie = 0, 01. (z
0,995
=
= 2, 58, z
0,99
= 2, 33)
R: a) respingem ipoteza H
1
si acceptam H
0
b) se accepta H
1
si se respinge H
0
18. S-a stabilit ca greutatea unor oua pentru a importate trebuie sa
e de m
0
= 50 g. O cercetare selectiva asupra unui volum n = 150
oua dintr-un lot importat a determinat o greutate medie observata de
X = 43 g. Se cere sa se verice la un prag de semnicat ie = 0, 01,
ipoteza H
0
: m = m
0
= 50 g fat a de ipoteza alternativa H
1
: m < 50
g, daca greutatea oualelor este o v. a. normala N(m, 16).
R: respingem ipoteza H
0
si acceptam ipoteza H
1
19. Durata de funct ionare a unui tip oarecare de bec electric de 100 wat i
poate considerata ca o v. a. X repartizata normal cu media m =
= 1500 si
2
= 200
2
. O select ie de volum n = 25 de astfel de becuri
da o durata medie de funct ionare de 1380 ore. La pragul = 0, 01, sa
se verice ipoteza H
0
: m = m
0
= 1500 fat a de H
1
: m = m
1
< 1500.
R: respingem H
0
si acceptam H
1
20. O rma producatoare de becuri arma ca durata medie de viat a a
becurilor produse este de 170 ore. Un reprezentant al Ociului pentru
Protect ia Consumatorilor cerceteaza un esantion aleator de n = 100
de becuri, obt inand o durata medie observata de viat a de 158 ore si
o abatere standard s = 30 ore. Determinat i un interval de ncredere
1 = 0, 99 pentru durata medie de viat a m, n ipoteza ca durata
de viat a a becurilor este o v. a. normala . Poate acuzata rma
producatoare de publicitate mincinoasa ? (t
0,995
(99) = 2, 63)
R: 150 < m < 166; rma poate acuzata de publicitate mincinoasa
(folosim testul t unilateral la stanga)
21. Consumul nominal de benzina al unui anumit motor de masina este
de 10 l la 100 km. Se aleg la ntamplare 25 de motoare fabricate dupa
o tehnologie modernizata , obt inandu-se media x = 9, 3 l si variant a
s
2
= 4l
2
. Presupunand ca select ia provine dintr-o populat ie normala ,
folosit i un test unilateral cu nivelul de semnicat ie = 0, 05, pentru a
testa ipoteza ca noua tehnologie nu a inuent at consumul de benzina
(t
0,95
(24) = 1, 711)
R: ipoteza H
0
este respinsa (avem motive sa credem ca noua tehnologie
a micsorat consumul de benzina )
22. Dintr-o populat ie normala o slect ie de volum n = 30 a dat rezultatele:
x
i
0 1 2 3 4 5 6
n
i
2 3 6 7 7 3 2
Sa se verice ipoteza H
0
:
2
=
2
0
= 1 fat a de alternativa H
1
:
2
=
=
2
1
> 1 la pragul de semnicat ie = 0, 05. (
2
0,95
(29) = 42, 6)
R: x = 3, 03, s
2
= 1, 22
se respinge ipoteza H
0
si se accepta ipoteza H
1
Capitolul 7
Funct ii olomorfe. Dezvoltari
n serie Laurent
Denit ia 7.1. Fie A C o mult ime deschisa si f : A C o funct ie
complexa . Funct ia f se numeste olomorfa ntr-un punct z
0
A (sau C-
derivabila n z
0
sau monogena n z
0
) daca exista si e nita limita l =
= lim
zz
0
,z=z
0
f(z) f(z
0)
z z
0
. Notam l cu f
(z
0
) si se numeste derivata com-
plexa a lui f n z
0
.
Fie f = P + iQ, unde P = Ref, Q = Imf.
Condit iile Cauchy-Riemann sunt
P
x
=
Q
y
P
y
=
Q
x
Teorema 7.1. Fie A C o mult ime deschisa . Fie f : A C, f = P +iQ
e olomorfa n z
0
A daca si numai daca P, Q: A R sunt diferent iabile n
z
0
= (x
0
, y
0
) si derivatele lor part iale n (x
0
, y
0
) verica condit iile Cauchy-
Riemann.
Corolarul 7.1. Fie A C o mult ime deschisa si f : A C, f = P + iQ.
Daca P, Q (
1
(A) si daca pentru z A au loc condit iile Cauchy-Riemann,
atunci f este olomorfa pe A.
Notam
f
z
=
1
2
_
f
x
i
f
y
_
si
f
z
=
1
2
_
f
x
+ i
f
y
_
(numita derivata are-
olara ).
Corolarul 7.2. Fie A C o mult ime deschisa si f : A C, f = P + iQ.
Daca P, Q (
1
(A) si
f
z
= 0 pe A, atunci funct ia f este olomorfa pe A.
165
166CAPITOLUL 7. FUNCT II OLOMORFE. DEZVOLT
ARI
INSERIE LAURENT
Denit ia 7.2. Fie u: A IR o funct ie de clasa (
2
pe A. Funct ia u se
numeste armonica daca pentru a A avem

2
u
x
2
(a) +

2
u
y
2
(a) = 0, adica
u = 0 n orice punct din A.
Corolarul 7.3. Fie A C o mult ime deschisa si f : A C, f = P +iQ si
P, Q (
2
(A). Daca f este olomorfa , atunci P, Q sunt funct ii armonice pe
A.
Denit ia 7.3. Seria
n0
a
n
(z z
0
)
n
, unde z C, z
0
C xat, a
k
C, k =
= 0, 1, 2, . . . se numeste serie de puteri centrata n punctul z
0
.
Denit ia 7.4. Fie R = sup
_
r IR/r 0, seria
n0
a
n
[r[
n
convergenta
_
.
Numarul R se numeste raza de convergent a , iar discul B(z
0
, R) =
=
_
z C [z z
0
[ < R
_
se numeste discul de convergent a . Convent ie :
pentru R = 0, B(z
0
, R) =
_
z
0
_
, iar pentru R = , B(z
0
, R) = C
Teorema 7.2. (Cauchy- Hadamard) Fie o serie de puteri cu raza de
convergent a R. Atunci R =
1
lim
n
n
_
[a
n
[
.
Teorema 7.3. (Teorema lui Abel) Fie seria de puteri
n0
a
n
z
n
cu raza
de convergent a R. Atunci
1. seria este absolut convergenta daca [z[ < R;
2. seria este divergenta [z[ > R;
3. seria este uniform convergenta pe [z[ , oricare ar < R.
Teorema 7.4. Fie z
0
C xat si S(z) =
n0
a
n
(z z
0
)
n
, z cu [z z
0
[ < R
suma seriei centrate n punctul z
0
, unde R este raza de convergent a . Atunci
funct ia S(z) este olomorfa n orice punct z B(z
0
, R) si
S
(z) =
n0
na
n
(z z
0
)
n1
, z B(z
0
, R).
Corolarul 7.4. Fie z
0
C xat si S(z) =
n0
a
n
(zz
0
)
n
, z cu [zz
0
[ < R
suma seriei centrate n punctul z
0
, unde R este raza de convergent a . Atunci
funct ia S(z) are derivate complexe de orice ordin n orice punct z B(z
0
, R)
si a
k
=
S
(k)
(z
0
)
k!
, k IN.
Denit ia 7.5. Se numeste serie Laurent centrata n punctul z
0
C
orice serie de funct ii de forma
nZ
a
n
(z z
0
)
n
, a
n
C.
Denit ia 7.6. Seria
nZ
a
n
(z z
0
)
n
, a
n
C se numeste convergenta
daca seriile
n0
a
n
(z z
0
)
n
si
n1
a
n
(z z
0
)
n
sunt simultan convergente.
Denit ia 7.7. Seria
n1
a
n
(z z
0
)
n
se numeste partea principala a
seriei Laurent, iar seria
n0
a
n
(z z
0
)
n
numeste partea Taylor a seriei
Laurent.
Teorema 7.5. Fie seria Laurent
nZ
a
n
(zz
0
)
n
si e r = lim
n
n
_
[a
n
[,
1
R
=
= lim
n
n
_
[a
n
[; presupunem ca 0 r < R. Atunci :
a) In coroana circulara B(z
0
; r, R) =
_
z C/r < [z z
0
[ < R
_
seria
Laurent converge absolut si uniform pe compact i.
b) In mult imea C B(z
0
; r, R) seria Laurent diverge.
c) Suma seriei Laurent S(z) =
nZ
a
n
(z z
0
)
n
este o funct ie olomorfa
pe coroana B(z
0
; r, R).
Teorema 7.6. Fie f : B(z
0
; r, R) C o funct ie olomorfa pe coroana cir-
culara D = B(z
0
; r, R)(0 r < R). Atunci exista o unica serie Laurent
nZ
a
n
(zz
0
)
n
a carei coroana de convergent a include coroana D astfel ncat
n D avem f(z) =
nZ
a
n
(z z
0
)
n
.
1. Sa se arate ca funct ia f : C C, f(z) = [z[ nu e olomorfa n nici un
punct din C.
Solut ie. Funct ia f se scrie f = P + iQ, unde P(x, y) =
_
x
2
+y
2
si
Q = 0.
Avem
P
x
=
x
x
2
+y
2
,
P
y
=
y
x
2
+y
2
,
Q
x
=
Q
y
= 0 pentru z ,= 0.
Din condit iile Cauchy-Riemann obt inem
x
x
2
+y
2
= 0 si
y
x
2
+y
2
= 0,
deci x = y = 0, adica z = 0. Dar, n punctul z = 0 funct ia P nu are
derivate part iale, deci cf. teoremei 7.1, funct ia f nu poate olomorfa
n acest punct.
2. Sa se arate ca funct ia f : C C, f(z) =
_
[z
2
z
2
[ este continua n
z = 0, satisface condit iile Cauchy-Riemann n acest punct, dar nu este
olomorfa .
ARI
INSERIE LAURENT
Solut ie. lim
z0
f(z) = 0 = f(0), deci f este continua n z = 0
Daca z = x+iy, avem f(z) = 2
_
[xy[, deci P(x, y) = 2
_
[xy[ si Q = 0.
P
x
(0, 0) = lim
x0
P(x, 0) P(0, 0)
x 0
= 0 =
Q
y
(0, 0)
P
y
(0, 0) = lim
y0
P(0, y) P(0, 0)
y 0
= 0 =
Q
x
(0, 0)
Totusi f nu este olomorfa n z = 0, deoarece P nu e diferent iabila n
acest punct. Presupunem ca P ar diferent iabila , deci
P(x, y) P(0, 0) = 0 (x 0) + 0 (y 0) +P
1
(z)[z 0[,
unde lim
z0
P
1
(z) = 0.
Pentru z ,= 0 avem P
1
(z) =
P(z)
|z|
=
2
|xy|
x
2
+y
2
Luand z =
1
n
, z
n
=
1
n
+ i
1
n
, n IN
avem z
n
0, z
n
0, dar
P
1
(z
n
) = 0 0, P
1
(z
n
) =

2
2, deci P
1
nu are limita n
(0, 0).
3. Sa se determine punctele n care funct ia f(z) = z
2
+zz z
2
+ 2z z
este olomorfa si sa se calculeze derivata funct iei n acele puncte.
Solut ie. Daca z = x +iy, atunci f(z) = x
2
+y
2
+x +iy(4x +3), deci
P(x, y) = x
2
+y
2
+x si Q(x, y) = y(4x + 3).
Condit iile Cauchy-Riemann ne dau 2x + 1 = 4x + 3 si 2y = 4y, deci
x = 1, y = 0. Asadar, funct ia f este olomorfa n z = 1.
Derivata n z = 1 este f
(1) = lim
h0
f(1 +h) f(1)
h
=
= lim
h0
h
2
h +hh h
2
h
= 1+lim
h0
(h+h
h
2
h
) = 1+lim
h0
_
h
2
h
_
=
= 1, deoarece
h
2
h
=
|h|
2
|h|
=
|h|
2
|h|
= [h[ 0, cand h 0
4. Sa se scrie condit iile Cauchy-Riemann n coordonate polare si apoi sa
se arate ca f(z) = z
n
(n 2 ntreg) e olomorfa n C.
Solut ie. Fie f = P + iQ, P = P(x, y), Q = Q(x, y) de clasa (
1
.
Luam x = r cos , y = r sin .
Atunci
P
r
=
P
x

x
r
+
P
y

y
r
=
P
x
cos
P
y
sin
P
=
P
x

x
+
P
y

y
(r sin )+
=
P
x

P
y
r cos
Rezolvam sistemul relativ la
P
x
,
P
y
si obt inem
P
x
=
P
r
cos
1
r

P
sin
P
y
=
P
r
sin +
1
r

P
cos
Analog pentru Q.
Condit iile Cauchy-Riemann devin :
P
r
=
1
r
Q
Q
r
=
1
r
P
Pentru f(z) = z
n
avem f = P +iQ = (x +iy)
n
= (re
i
)
n
= r
n
e
in
=
= P = r
n
cos n, Q = r
n
sin n si se verica relat iile deduse mai
sus.
5. Fie P(x, y) = e
2x
cos 2y + y
2
x
2
. Sa se determine funct ia olomorfa
f = P + iQ pe C astfel ncat f(0) = 1.
Solut ie. Vericam ca funct ia P este armonica .
Aplicam condit iile Cauchy-Riemann si obt inem
P
x
=
Q
y
= 2e
2x
cos 2y 2x
P
y
=
Q
x
= 2e
2x
sin 2y 2y
Integram a doua ecuat ien raport cu x si obt inemQ(x, y) = e
2x
sin 2y
2xy + c(y). Inlocuind apoi n a prima ecuat ie avem c
(y) = 0, deci
c(y) = k. Atunci f(z) = e
2x
cos 2y +y
2
x
2
+i(e
2x
sin 2y 2xy +k) =
= e
2x
(cos 2y + i sin 2y) (x + iy)
2
+ ki = f(z) = e
2z
z
2
+ ki. Din
condit ia din enunt obt inem constanta k : f(0) = 1 =k = 0. Asadar,
f(z) = e
2z
z
2
.
6. Sa se determine funct ia olomorfa f = P + iQ pe C, unde Q(x, y) =
= (x
2
y
2
), (
2
.
Solut ie. Notam = x
2
y
2
.
Avem
Q
x
= 2x
(),
Q
y
= 2y
(), deci

2
Q
x
2
= 2
() + 4x
2
(),
2
Q
y
2
= 2
() + 4y
2
()
Cum Q este armonica rezulta ca Q = 0 =

2
Q
x
2
+

2
Q
y
2
=
= 4(x
2
+y
2
)
() = 0 =
() = 0 =
() = c =() =
= c +c
1
=Q(x, y) = c(x
2
y
2
) +c
1
, c, c
1
IR
Din condit iile Cauchy-Riemann obt inem
P
x
=
Q
y
= 2cy
ARI
INSERIE LAURENT
P
y
=
Q
x
= 2cx
Integrand a doua ecuat ie si nlocuind n prima obt inem P(x, y) =
= 2cxy +k, deci f(z) = 2cxy +k + i(c(x
2
y
2
) +c
1
) =
=f(z) = ciz
2
+d, c, d IR
7. Stiind ca partea reala P a unei funct ii olomorfe f(z) = P +iQ este de
forma P =
_
y
x
_
, sa se determine aceasta funct ie.
Solut ie. Notam
y
x
= u. Atunci
Q
x
=
1
x

(u),
Q
y
=
y
x
2

(u).
Fie Q
1
(x, y) funct ia obt inuta nlocuind n Q variabila y prin ux.
Avem
Q
x
=
Q
1
u

y
x
2
+
Q
1
u
Q
y
=
Q
1
u

1
x
Atunci
Q
1
u
=
(u) u
Q
1
x
=
1
x

(u)(1 +u
2
)
Prima ecuat ie ne arata ca Q
1
(u) este de forma Q
1
(u) = F(u) +G(x).
Cea de-a doua ecuat ie se poate scrie sub forma
xG
(x) =
(u) (1 +u
2
)
egalitate posibila doar daca cei doi membri sunt constant i. Atunci
(u) =
k
1+u
2
, G
(x) =
k
x
, deci (u) = karctg u +k
1
, G(x) =
= k lnx +k
2
.
Inlocuind aceste expresii n prima egalitate obt inemF
(u) =
ku
1+u
2
=
F(u) = k ln
1 +u
2
+k
3
=f(z) = k(arctg ui ln x
1 +u
2
)+ =
= karctg
y
x
ik ln
_
x
2
+y
2
+,k R, (
8. Sa se determine funct ia olomorfa f = P + iQ astfel ncat f
_
2
_
= 0 si
P Q =
cos x+sinxe
y
2 cos xe
y
e
y
.
Solut ie. Derivam relat ia din enunt n raport cu x si y si t inem seama
de condit iile Cauchy-Riemann :
P
x

Q
x
=
P
x
+
P
y
=
2(cos xsinx)e
y
(cos x+sinx)e
y
(2 cos xe
y
e
y
)
2
P
y

Q
y
=
P
y

P
x
=
2+(cos x+sinx)e
y
+(cos xsinx)e
y
(2 cos xe
y
e
y
)
2
Obt inem astfel
P
x
=
2 (e
y
+ e
y
) cos x
(2 cos x e
y
e
y
)
2
P
y
=
(e
y
e
y
) sin x
(2 cos x e
y
e
y
)
2
Integram a doua relat ie n raport cu y : P(x, y) =
sinx
2 cos xe
y
e
y
+
+(x). Derivand n raport cu x si introducand n prima ecuat ie
obt inem
(x) = 0 =(x) = k =P(x, y) =

sinx
2 cos xe
y
e
y
+k =
=Q(x, y) =
e
y
cos x
2 cos xe
y
e
y
+k =f(z) =
ie
y
ie
ix
e
ix
+e
ix
e
y
e
y
+k(1+i) =
=
i
e
i(x+iy)
1
+k(1+i) =
i
e
iz
1
+k(1+i), dar f
_
2
_
=
i
i1
+k(1+i) =
= 0 =k =
1
2
9. Sa se determine funct ia olomorfa f = P +iQ stiind ca P si Q verica
relat ia 2xyP + (y
2
x
2
)Q+ 2xy(x
2
+y
2
)
2
= 0.
Solut ie. Obt inem P =
x
2
y
2
2xy
Q(x
2
+y
2
)
2
Cum f e olomorfa , t inand cont de condit iile Cauchy-Riemann si de
relat ia de mai sus avem :
Q
y
+
y
2
x
2
2xy

Q
x

x
2
+y
2
2x
2
y
Q+ 4x(x
2
+y
2
) = 0
Q
x
+
x
2
y
2
2xy

Q
y

x
2
+y
2
2xy
2
Q4y(x
2
+y
2
) = 0
Deci
Q
x
=
Q
x
+ 8x
2
y
Q
y
=
Q
y
8xy
2
Rezulta ca dQ =
Q
x
dx +
Q
y
dy =
ydx+xdy
xy
Q+ 8xy(xdx ydy) =
=
d(xy)
xy
Q+ 4xyd(x
2
y
2
) =
xydQQd(xy)
x
2
y
2
= 4d(x
2
y
2
) =
=d
_
Q
xy
_
4d(x
2
y
2
) = 0 =
Q
xy
4(x
2
y
2
) = 2k =
=Q(x, y) = 4xy(x
2
y
2
) + 2kxy
Deci P(x, y) = x
4
6x
2
y
2
+y
4
+k(x
2
y
2
)
Asadar, f(z) = x
4
6x
2
y
2
+y
4
+k(x
2
y
2
)+i(4xy(x
2
y
2
)+2kxy) =
=f(z) = z
4
+kz
2
10. Sa se dezvolte n serie de puteri ale lui z funct ia f(z) =
1
z
3
6z
2
+11z6
n urmatoarele domenii:
a) [z[ < 1;
b) 1 < [z[ < 2;
c) 2 < [z[ < 3;
d) [z[ > 3.
ARI
INSERIE LAURENT
Solut ie. Funct ia f are ca poli radacinile ecuat iei z
3
6z
2
+11z6 = 0,
adica punctele z
1
= 1, z
2
= 2, z
3
= 3.
a) In cercul [z[ < 1, funct ia f este olomorfa , deci dezvoltabila n serie
Taylor n acest domeniu.
f(z) =
1
(z1)(z2)(z3)
=
1
2(z1)

1
z2
+
1
2(z3)
=
1
2

1
1z
+
1
2

1
1
z
2
1
6

1
1
z
3
In acest domeniu avem [z[ < 1,
z
2
< 1,
z
3
< 1. Atunci f(z) =

=
1
2
n0
z
n
+
1
2
n0
z
n
2
n

1
6
n0
z
n
3
n
b) In coroana circulara 2 < [z[ < 3, funct ia f este dezvoltabila n serie
Laurent.
f(z) =
1
2z

1
1
1
z
+
1
2

1
1
z
2
1
6

1
1
z
3
In domeniul 1 < [z[ < 2 avem

z
2
< 1,
z
3
< 1,
1
z
< 1, deci f(z) =

=
1
2z
n0
1
z
n
+
1
2
n0
z
n
2
n

1
6
n0
z
n
3
n
f(z) =
1
2z

1
1
1
z
1
z

1
1
2
z
1
6

1
1
z
3
In domeniul 2 < [z[ < 3 avem

1
z
< 1,
z
3
< 1,
2
z
< 1
Atunci f(z) =
1
2z
n0
1
z
n

1
z
n0
2
n
z
n

1
6
n0
z
n
3
n+1
d) f(z) =
1
2z

1
1
1
z
1
z

1
1
2
z
+
1
2z

1
1
3
z
In acest domeniu

1
z
< 1,
2
z
< 1,
3
z
< 1
Atunci f(z) =
1
2z
n0
1
z
n

1
z
n0
2
n
z
n
+
1
2z
n0
3
n
z
n
11. Sa se dezvolte funct ia f(z) =
2z
2
+3z1
z
3
+z
2
z1
n jurul originii si n jurul lui
z = 1.
Solut ie. z
3
+ z
2
z 1 = 0 = (z 1)(z + 1)
2
= 0, deci z = 1 e pol
simplu, iar z = 1 e pol dublu
f(z) =
1
z1
+
1
z+1
+
1
(z+1)
2
In cercul [z[ < 1, f este olomorfa si f(z) =
n0
z
n
+
n0
(1)
n
z
n
+
+
n0
(1)
n
(n + 1)z
n
Pentru a dezvolta n jurul punctului z = 1 scriem f(z) =
1
(z+1)
2
+
+
1
z+1

1
2

1
1
z+1
2
In cercul [z + 1[ < 2 avem
1
1
z+1
2
=
n0
_
z + 1
2
_
n
Deci f(z) =
1
(z+1)
2
+
1
z+1

1
2
n0
_
z + 1
2
_
n
f(z) =
1
z1
+
1
2

1
1+
z1
2
+
1
4

1
(1+
z1
2
)
2
In cercul [z 1[ < 2 avem
1
1+
z1
2
=
n0
(1)
n
_
z 1
2
_
n
si
1
(1+
z1
2
)
2
=
=
n0
(1)
n
(n + 1)(z 1)
n
2
n
Atunci f(z) =
1
z1
+
n0
(1)
n
n + 3
2
n+2
(z 1)
n
12. Sa se dezvolte funct ia f(z) = sin
z
z1
n jurul punctului z = 1.
Solut ie. sin
z
z1
= sin
_
1 +
1
z1
_
= sin 1 cos
1
z1
+ cos 1 sin
1
z1
sin
1
z1
=
n0
(1)
n
1
(2n + 1)!(z 1)
2n+1
cos
1
z1
=
n0
(1)
n
1
(2n)!(z 1)
2n
Atunci f(z) = sin 1
n0
(1)
n
1
(2n)!(z 1)
2n
+
+cos 1
n0
(1)
n
1
(2n + 1)!(z 1)
2n+1
13. Sa se dezvolte funct ia f(z) = e
i
z+i
zi
n jurul punctului z = i.
Solut ie. f(z) = e
i(1+
2i
zi
)
= e
i
e
2
zi
= e
2
zi
=
= f(z) =
n0
(1)
n
n!
_
2
z i
_
n
convergenta pe coroana circulara
0 < [z i[ <
14. Sa se dezvolte funct ia f(z) =
1
z
2
sin z
n jurul originii si a punctului
z = .
ARI
INSERIE LAURENT
Solut ie. f(z) =
1
z
2

1
z
z
3
3!
+
z
5
5!
...
=
1
z
3

1
1
z
2
3!
+
z
4
5!
...
In domeniul [z[ < , f
1
(z) =
1
1
z
2
3!
+
z
4
5!
...
este olomorfa , deci
1
1
z
2
3!
+
z
4
5!
...
=
= a
0
+ a
2
z
2
+ a
4
z
4
+ . . .. Prin identicarea coecient ilor obt inem
a
0
= 1, a
2
=
1
6
, a
4
=
7
360
, . . . =f(z) =
1
z
3
+
1
6

1
z
+
7
360
z +. . .
Pentru a dezvolta funct ia n jurul punctului z = facem substitut ia
z = t+ si f(z) devine F(t) =
1
(t+)
2
sint
=
1
2
t
(1+
t
)
2
1
1
t
2
3!
+
t
4
5!
...
In interiorul cercului [t[ < avem

< 1 si (1 +
t
)
2
= 1 2
t
+
+3
t
2
2
4
t
3
3
+. . .
Atunci n domeniul [t[ < avem
F(t) =
1
2
t
(1 2
t
+3
t
2
2
4
t
3
3
+. . .)(1 +
1
6
t
2
+
7
360
t
4
+. . .) =
=F(t) =
1
2
t
+
2
3

18+
2
6
4
t +
12+
2
3
5
t
2
+. . .
Revenind la variabila z, n interiorului cercului [z[ < , dezvoltarea
n serie a funct iei f(z) este f(z) =
1
2

1
z
+
2
3

18+
2
6
4
(z )+
+
12+
2
3
5
(z pi)
2
+. . .
1. Sa se arate ca funct iile f : C C, f(z) = z
2
+ e
iz
,g : C
_
0
_
C,
g(z) =
1
z
sunt olomorfe.
R: Se aplica corolarul 7.1
2. Sa se arate ca funct ia f : C C, f(z) = z nu e olomorfa n nici un
punct din C.
3. Sa se determine punctele n care funct ia f : C C, f(z) = zz este
olomorfa .
R: z = 0
4. Sa se determine constantele corespunzatoare astfel ncat urmatoarele
funct ii sa e olomorfe:
a) f
1
(z) = x +ay + i(bx +cy);
b) f
2
(z) = x
2
+axy +by
2
+ i(cx
2
+dxy +y
2
);
c) f
3
(z) = cos x(coshy +a sinhy) + i sinx(coshy +b sinhy).
R: a) b = a, c = 1; b) a = d = 2, b = c = 1; c) a = b = 1.
5. Sa se calculeze
f
z
,
f
z
pentru funct iile f
1
(z) = z
2
si f
2
(z) = z [z[
2
.
R:
f
1
z
= 2z,
f
1
z
= 0,
f
2
z
= 2[z[
2
,
f
2
z
= z
2
6. Sa se determine funct ia olomorfa f = P+iQ pe C astfel ncat P(x, y) =
x
2
y
2
si f(0) = 0.
R: f(z) = z
2
7. Sa se determine funct ia olomorfa f = P+iQ pe C astfel ncat P(x, y) =
= sin xcosh y si f(0) = 0.
R: f(z) = sin z
8. Sa se determine funct ia olomorfa f = P+iQ pe C astfel ncat Q(x, y) =
= ln(x
2
+y
2
) +x 2y.
R: f(z) = 2i lnz (2 i)z +k
9. Sa se determine funct ia olomorfa f = P+iQ pe C astfel ncat Q(x, y) =
= e
x
sin y
y
x
2
+y
2
si f(1) = e.
R: f(z) = e
z
+
1
z
1
10. Sa se dezvolte n serie de puteri ale lui z funct ia f(z) =
1
z
2
3z+2
n
urmatoarele domenii:
a) [z[ < 1;
b) 1 < [z[ < 2;
c) [z[ > 2.
R: a) f(z) =
n0
2
n+1
1
2
n+1
z
n
; b) f(z) =
n1
_
1
z
n
+
z
n
2
n+1
_
;
c) f(z) =
n1
2
n
1
z
n+1
11. Sa se determine dezvoltarile n serie dupa puterile lui z ale funct iei
f(z) =
1
(z
2
1)(z
2
4)
2
.
R: Daca [z[ < 1, f(z) =
n0
_
1 +
3n + 7
4
n+2
_
z
2n
9
Daca 1 < [z[ < 2,f(z) =
1
9
n1
1
z
2n
+
n0
3n + 7
4
n+2
z
2n
9
Daca [z[ > 2, f(z) =
n3
[(3n 7)4
n2
+ 1]
1
9z
2n
Capitolul 8
Integrale complexe
Denit ia 8.1. Fie A C o mult ime deschisa nevida si e f : A C o
funct ie olomorfa pe A. Un punct z
0
C se numeste punct singular izolat
al lui f daca exista un disc B(z
0
, r)(r > 0) astfel nct B(z
0
, r)
_
z
0
_
A
(adica funct ia f este olomorfa pe discul punctat B(z
0
; 0, r) = B(z
0
, r)
_
z
0
_
).
Pe coroana B(z
0
; 0, r) funct ia olomorfa f are o dezvoltaren serie Laurent
f(z) =
n=
a
n
(z z
0
)
n
.
Exemplul 8.1. Punctul z = 2 este un punct singular izolat pentru ecare
din funct iile f(z) =
1
z2
, f(z) = z
2
, f(z) =
sinz
z2
.
Exemplul 8.2. Punctele z = 0, i sunt puncte singulare izolate ale
funct iei f : C
_
0, i
_
C, f(z) =
1
z
3
+z
.
Denit ia 8.2. Fie f : A C o funct ie olomorfa , unde A C o mult ime
deschisa nevida si e z
0
C un punct singular izolat al lui f. Punctul
singular izolat z
0
se numeste punct singular aparent daca seria Laurent
f(z) =
n=
a
n
(z z
0
)
n
are partea principala nula , adica a
n
= 0, n < 0.
Denit ia 8.3. Punctul singular izolat z
0
se numste pol daca n seria
Laurent f(z) =
n=
a
n
(z z
0
)
n
partea principala are un numar nit de
termeni nenuli, adica exista m ZZ, m < 0 astfel ncat a
m
,= 0 si a
n
=
0, n ZZ cu n < m. Numarul natural m se numeste ordinul polului z
0
.
Polii de ordinul ntai se mai numesc simpli.
Denit ia 8.4. Punctul singular izolat z
0
se numste punct singular
esent ial daca partea principala a seriei Laurent f(z) =
n=
a
n
(z z
0
)
n
are o innitate de termeni nenuli.
Propozit ia 8.1. Fie f : B(z
0
; 0, r) C o funct ie olomorfa pe coroana
176
B(z
0
; 0, r). Atunci punctul z
0
este punct singular aparent pentru f daca si
numai daca exista si este nita lim
zz
0
f(z).
0
B(z
0
0
este pol pentru f daca si numai daca lim
zz
0
f(z) =
.
0
B(z
0
0
este punct singular esent ial pentru f daca si
numai daca nu exista lim
zz
0
f(z).
Exemplul 8.3. Punctul z = 1 este un pol simplu pentru f(z) =
z
z1
.
Intr-adevar, lim
z1
f(z) = , iar dezvoltarea Laurent a lui f n jurul lui z = 1
este f(z) =
1+z1
z1
=
1
z1
+ 1, cu partea principala
1
z1
.
Exemplul 8.4. Punctul z = 0 este o singularitate aparenta pentru f(z) =
=
sinz
z
, deoarece lim
z0
= 1.
Exemplul 8.5. Punctul z = 2 este pol dublu pentru f(z) =
sinz
(z2)
3
.
Pentru orice z C avem sinz = a
0
+ a
1
(z 2) + a
2
(z 2)
2
+ . . ., unde
a
0
= 0, a
1
= , a
2
= 0, a
3
=
3
6
etc., deci f(z) =

(z2)
2

3
6
+. . .
Exemplul 8.6. Pentru funct ia f(z) = e
1
z
punctul z = 0 este singular
esent ial deoarece e
1
z
= 1+
1
1!z
+
1
2!z
2
+. . . si partea principala are o innitate
de termeni. Analog, z = 0 este singular esent ial pentru g(z) = sin
1
z
si
h(z) = cos
1
z
.
Cazul punctului de la innit
Fie f : B(0; r, ) C o funct ie olomorfa pe coroana B(0; r, ) (exte-
riorul unui disc). Vom spune ca punctul este punct singular izo-
lat al lui f. Funct ia (t z =
1
t
): B(0; 0,
1
r
) B(0; r, ) este olo-
morfa ; compunand cu f obt inem funct ia olomorfa f
: B(0; 0,
1
r
) C,
f
(t) = f(
1
t
), t B(0; 0,
1
r
) care are punctul t = 0 ca punct singular izolat.
Vom spune ca z = este un punct singular aparent al lui f (sau ca
funct ia f este olomorfa n z = ) daca funct ia f
are t = 0 ca punct
singular aparent. Vom spune ca z = este pol al lui f daca funct ia f
are
t = 0 ca pol. Vom spune ca z = este punctul singular esent ial al lui f
daca funct ia f
are t = 0 ca punct singular esent ial.

Observat ia 8.1. Fie f(z) =
n=
a
n
z
n
dezvoltarea n serie Laurent a lui
f n coroana [z[ > r. Atunci f
(t) = f(
1
t
) =
n=
a
n
t
n
este dezvoltarea
n serie Laurent a funct iei f
n coroana B(0; 0,
1
r
). Rezulta ca z = este
punct singular aparent al lui f daca a
n
= 0, n 1; z = este pol al lui
f daca a
n
= 0, n 1, cu except ia unui numar nit de valori si z = este
punct singular esent ial al lui f daca a
n
,= 0 pentru o innitate de valori ale
lui n 1.
178 CAPITOLUL 8. INTEGRALE COMPLEXE
Denit ia 8.5. Un domeniu D se numeste simplu conex daca orice curba
simpla nchisa C cont inuta n D are proprietatea ca domeniul marginit
care are frontiera C este inclus n D.
Teorema 8.1. (Teorema lui Cauchy) Daca f este olomorfantr-un dome-
niu simplu conex D, atunci
_
C
f(z)dz = 0, oricare ar curba nchisa C
cont inuta n D.
Teorema 8.2. (Formula integral a Cauchy) Fie f o funct ie olomorfa
ntr-un domeniu simplu conex D si C o curba simpla nchis a cont inuta n
D. Notam cu domeniul marginit care are frontiera C, D. Atunci
f(a) =
1
2i
_
C
f(z)
z a
dz, a
Teorema 8.3. Fie f o funct ie olomorfa ntr-un domeniu D simplu conex
ce admite derivate de orice ordin. Atunci
f
(n)
(a) =
n!
2i
_
C
f(z)
(z a)
n+1
dz
unde C este o curba simpla nchis a care nconjoara punctul a.
Denit ia 8.6. Fie A C o mult ime deschisa nevida si e f : A C
o funct ie olomorfa si e discul punctat (coroana) B(z
0
; 0, r) A (z
0
C,
r > 0) astfel ncat punctul z
0
sa e punct singular izolat al funct iei f. Fie
f(z) =
n=
a
n
(z z
0
)
n
dezvoltarea n serie Laurent a funct iei f n coroana
B(z
0
; 0, r). Coecientul a
1
se numeste reziduul funct iei f n punctul
singular z
0
si se noteaza Rez(f, z
0
).
Propozit ia 8.4. Fie C =
_
z C/[z z
0
[ = < r
_
(cerc parcurs n sens
trigonometric direct). Atunci
a
1
=
1
2i
_
C
f(z)dz
Observat ia 8.2. Daca z
0
C e punct singular aparent pentru f, atunci
Rez(f, z
0
) = 0.
0
B(z
0
; 0, r) si e z
0
C un pol de ordinul k > 0 pentru f. Atunci
Rez(f, z
0
) =
1
(k 1)!
lim
zz
0
[(z z
0
)
k
f(z)]
(k1)
Corolarul 8.1. Fie f : B(z
0
; 0, r) C o funct ie olomorfa pe coroana B(z
0
; 0, r)
astfel ncat f(z) =
P(z)
Q(z)
, z B(z
0
; 0, r), cu P, Q funct ii olomorfe n discul
B(z
0
; r), P(z
0
) ,= 0, Q(z
0
) = 0, Q
(z
0
) ,= 0. Atunci punctul z
0
C este un
pol de ordinul ntai pentru f si Rez(f, z
0
) =
P(z
0
)
Q
(z
0
)
.
Denit ia 8.7. Fie f : B(0; r, ) C o funct ie olomorfa n exteriorul
discului B(0, r) (deci z = este punct singular izolat pentru funct ia f). Se
numeste reziduul funct iei f n punctul , reziduul funct iei (
1
t
2
)f(
1
t
)
n punctul t = 0.
Propozit ia 8.6. Fie C =
_
z C/[z[ = > r
_
un cerc de raza parcurs
n sens trigonometric direct (orientat pozitiv). Atunci
Rez(f, ) =
1
2i
_
C
f(z)dz
Teorema 8.4. (Teorema reziduurilor) Fie f o funct ie olomorfa ntr-
un domeniu D si C o curba simpla nchisa cont inuta n D. Notam cu
domeniul marginit care are frontiera C. Daca n interiorul lui funct ia f
are un numar nit de singularitat i a
1
, a
2
, . . . a
n
, poli sau puncte singulare
esent iale, atunci
_
C
f(z)dz = 2i
k
j=1
Rez(f,
j
)
Corolarul 8.2. Fie
1
,
2
, . . . ,
k
C punctele singulare izolate ale unei
funct ii f : C
_
1
,
2
, . . . ,
k
_
C, olomorfe pe C
_
1
,
2
, . . . ,
k
_
. Atunci
k
j=1
Rez(f,
j
) +Rez(f, ) = 0 (suma tuturor reziduurilor este nula n cazul
unui numar nit de puncte singulare izolate).
Lema 8.1. (Jordan) Fie f o funct ie continua denita n sectorul
1

2
(z = re
it
). Daca lim
|z|
zf(z) = 0 (
1
arg z
2
), atunci
_
(r)
f(z)dz 0
cand r , unde (r) este arcul de cerc centrat n origine de raza r
cont inut n sectorul
1

2
.
Lema 8.2. (Jordan) Fie f o funct ie continua denita n sectorul
1

2
(z = re
it
). Daca lim
|z|0
zf(z) = 0 (
1
arg z
2
), atunci
_
(r)
f(z)dz 0
cand r 0, unde (r) este arcul de cerc centrat n origine de raz a r
cont inut n sectorul
1

2
.
1. Sa se calculeze reziduul funct iei f(z) =
1
z sin z
2
n punctul z = 0.
Solut ie. Avem sinz =
z
1!

z
3
3!
+
z
5
5!
. . . =z sin z
2
=
= z
_
z
2
1!

z
6
3!
+
z
10
5!
. . .
_
= z
3
_
1
z
4
3!
+
z
8
5!
. . .
_
=
=f(z) =
1
z
3
_
1
z
4
3!
+
z
8
5!
...
_
Exista o serie de puteri
n0
a
n
z
n
astfel ncat
_
1
z
4
3!
+
z
8
5!
. . .
_
(a
0
+a
1
z +a
2
z
2
+. . .) = 1 = a
0
= 1, a
0
0 +a
1
1 = 0, a
0
0 +a
1
0 +a
2
1 =
= 0 =a
2
= 0
Atunci f(z) =
1
z
3
n0
a
n
z
n
=
a
0
z
3
+
a
1
z
2
+
a
2
z
+a
3
+. . ., deci Rez(f, 0) =
= a
2
= 0
1
z(1e
z
)
n z = 0.
Solut ie. z(1 e
z
) = z
2
(1 +
z
2!
+
z
2
3!
+. . .) =f(z) =
1
z
2
(1+
z
2!
+
z
2
3!
+...)
=
=
1
z
2
(a
0
+a
1
z +a
2
z
2
+. . .)
Deci 1 = (1 +
z
2!
+
z
2
3!
+. . .) (a
0
+a
1
z +a
2
z
2
+. . .) =a
0
= 1, a
0
1 +
1
2!
a
1
=
= 0 =a
1
=
1
2
=Rez(f, 0) =
1
2
3. Sa se calculeze Rez(f, 0), unde f(z) =
1
z
n
(1 + e
1
z
).
Solut ie. Punctul z = 0 este un punct singular esent ial izolat, deoarece
f admite o dezvoltare n serie Laurent n jurul originii,
f(z) =
1
z
n
_
2 +
1
1!

1
z
+
1
2!

1
z
2
+
1
3!

1
z
3
+. . .
_
cu o innitate de termeni n partea principala .
Reziduul funct iei relativ la acest punct este coecientul lui
1
z
, deci
Rez(f, 0) = 2, pentru n = 1 si Rez(f, 0) = 0, pentru n > 1.
1
(z
2
+1)
n
relativ la polii ei.
Solut ie. z = i sunt poli de ordin n
Rez(f, i) =
1
(n1)!
lim
zi
[(z i)
n
1
(z i)
n
(z + i)
n
]
(n1)
=
=
1
(n1)!
lim
zi
_
1
(z + i)
n
_
(n1)
= (1)
n1
n(n + 1) . . . (2n 2)
(n 1)!
(2i)
2n+1
=
=
i
2
2n1

n(n+1)...(2n2)
(n1)!
Analog calculam Rez(f, i)
5. Sa se calculeze integralele I
1
=
_
|z|=1
z[dz[, I
2
=
_
S
z[dz[, unde cercul
unitate este parcurs pozitiv o singura data , iar S e segmentul care
uneste 0 si i.
Solut ie. z = e
it
, t [0, 2] =dz = ie
it
dt =[dz[ = dt =I
1
=
=
_
2
0
e
it
dt =
1
i
e
it
/
2
0
= 0
Segmentul S are reprezentarea parametrica z = ti, t [0, 1] =dz =
= idt =[dz[ = dt =I
2
=
_
1
0
tidt =
i
2
Sa se calculeze integralele complexe:
6.
_
(z
2
+ 1)dz, unde e semidiscul
_
z C/[z[ r, Imz 0
_
cu r > 1.
Solut ie. este reuniunea curbelor , unde (t) = (2t 1)r, t [0, 1] si
, unde (t) = re
it
, t [0, ]
Atunci
_
(z
2
+1)dz =
_
(z
2
+1)dz+
_
(z
2
+1)dz =
_
1
0
(2t1)
2
r
2
2rtdt+
+
_
0
r
2
e
2it
rie
it
dt etc
7.
_
|z2i|=1
1
z
2
+4
dz
Solut ie.
_
|z2i|=1
1
z
2
+4
dz =
_
|z2i|=1
1
z+2i
z2i
dz =
_
|z2i|=1
f(z)
z2i
, unde
f(z) =
1
z+2i
Aplicam formula integrala a lui Cauchy si obt inem :
f(2i) =
1
2i
_
|z2i|=1
f(z)
z2i
=
_
|z2i|=1
f(z)
z2i
= 2if(2i) = 2i
1
4i
=
=

2
8.
_
|z|=r
ze
z
(z1)
3
dz, pentru r > 1
Solut ie. Din teorema 8.3 avem
_
|z|=r
ze
z
(z1)
3
dz =
2!
2i
f
(1) = 3ie, unde

f(z) = ze
z
9.
_
|z+2i|=2
cosh
z
2
(z+i)
4
dz
Solut ie. Funct ia g(z) =
cosh
z
2
(z+i)
4
are punctul i pol de ordinul 4. Aplicand
teorema 8.3 pentru n = 3, a = i, f(z) = cosh
z
2
obt inem
_
|z+2i|=2
cosh
z
2
(z+i)
4
dz =
2i
3!
f
(3)
(i) =
2i
3!
_
cosh
z
2
(3)
(i) =
2i
3!

_
2
_
3
sinh
(i)
2
=

4
24
10.
_
|z|=R
ze
i
2
z
z1
dz, R ,= 1
Solut ie. Daca R < 1, conform teoremei lui Cauchy
_
|z|=R
ze
i
2
z
z1
dz = 0
Daca R > 1, aplicam formula lui Cauchy funct iei f(z) = ze
i
2
z
, deci
_
|z|=R
ze
i
2
z
z1
dz = 2if(1) = 2
11.
_
|z|=2
tg z
z
2
dz
Solut ie. Funct ia f(z) =
tg z
z
2
are ca poli radacinile ecuat iei z
2
cos z = 0,
adica z = 0, 2k

2
, k ZZ. In interiorul cercului [z[ = 2 se aa polii
simpli 0,

2
,
2
.
Calculam Rez(f, 0) = lim
z0
z
tg z
z
2
= 1
Rez(f,

2
) = lim
z
2
_
z

2
_
tg z
z
2
= lim
v0
v
ctg v
_
v +

2
_
2
=
4
2
Rez(f,
2
) =
4
2
Din teorema reziduurilor obt inem :
_
|z|=2
tg z
z
2
dz = 2i
_
Rez(f, 0) + Rez(f,

2
) + Rez(f,
2
)
_
= 2i
_
1
8
2
_
12.
_
|z|=r
e
z
(zi)(z2)
dz, r > 0, r ,= 1, r ,= 2
Solut ie. 1) Daca 0 < r < 1, aplicam teorema lui Cauchy si obt inem
_
|z|=r
e
z
(zi)(z2)
dz = 0
2) Daca 1 < r < 2, aplicam formula integrala a lui Cauchy.
_
|z|=r
e
z
(zi)(z2)
dz =
_
|z|=r
e
z
z2
zi
dz =
_
|z|=r
f(z)
zi
dz, unde f(z) =
e
z
z2
Atunci
_
|z|=r
f(z)
zi
dz = 2if(i) = 2i
e
i
i2
3) Daca r > 2, aplicam teorema reziduurilor.
i si 2 sunt poli simpli
Calculam Rez(f, i) = lim
zi
(z i)
e
z
(z i)(z 2)
=
e
i
i 2
Rez(f, 2) = lim
z2
(z 2)
e
z
(z i)(z 2)
=
e
2
2 i
Atunci
_
|z|=r
e
z
(zi)(z2)
dz = 2i
_
e
i
i2
+
e
2
2i
_
=
e
i
e
2
i2
13.
_
C
1+sin

z
1+z
dz, unde C este elipsa
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1, a > 1
Solut ie. In interiorul domeniului marginit de curba C sunt doua sin-
gularitat i: -1 pol simplu si 0 punct singular esent ial izolat.
Conform teoremei reziduurilor obt inem
_
C
1 + sin

z
1 +z
dz = 2i(Rez(f, 1) + Rez(f, 0))
Calculam Rez(f, 1) = lim
z1
(z + 1)f(z) = lim
z1
1 + sin

z
= 1
Pentru reziduul n punctul singular esent ial z = 0 este necesara o
dezvoltare n serie Laurent n jurul acestui punct :
f(z) =
1
1+z
(1 + sin

z
) = (1 z +z
2
z
3
+. . .)
_
1 +
1
1!

z

1
3!

3
z
3
+
1
5!

5
z
5
+. . .
_
, valabila pentru [z[ < 1.
Din produsul celor doua serii ne intereseaza doar coecientul lui
1
z
,
deci Rez(f, 0) =

1!

3
3!
+

5
5!

7
7!
+. . . = sin = 0
Asadar,
_
C
1+sin

z
1+z
dz = 2i
14.
_
|z|=r
e
1
z
1z
dz, r > 0, r ,= 1
Solut ie. Funct ia f(z) =
e
1
z
1z
are n z = 1 pol simplu si n z = 0
singularitate esent iala .
Rez(f, 1) = lim
z1
(z 1)
e
1
z
1 z
= e
Pentru 0 < [z[ < 1 avem f(z) =
_
1 +
1
1!z
+
1
2!z
2
+. . . +
1
n!z
n
+. . .
_
(1 +z +z
2
+. . . +z
n
+. . .) =Rez(f, 0) =
1
1!
+
1
2!
+. . . +
1
n!
+. . . =
= e 1(coecientul lui
1
z
)
Daca 0 < r < 1,
_
|z|=r
e
1
z
1z
dz = 2iRez(f, 0) = 2i(e 1)
Daca r > 1,
_
|z|=r
e
1
z
1z
dz = 2i(Rez(f, 0) + Rez(f, 1)) = 2i
15.
_
0
x
2
(1+x
2
)
3
dx
Solut ie. lim
x
x
x
2
(1 +x
2
)
3
= 1 pentru = 4 > 1, deci integrala
_
0
x
2
(1+x
2
)
3
dx este convergenta .
Funct ia f(x) =
x
2
(1+x
2
)
3
este para , deci
_
0
x
2
(1+x
2
)
3
dx =
1
2
_
x
2
(1+x
2
)
3
dx
Fie f(z) =
z
2
(1+z
2
)
3
,z C
_
i
_
olomorfa
i sunt poli de ordinul 3
Fie r > 1 si
r
= [r, r]
r
, unde
r
= re
it
, t [0, ]
Aplicam teorema reziduurilor si obt inem
_
r
f(z)dz = 2iRez(f, i)
Rez(f, i) =
1
2!
lim
zi
_
(z i)
3
_
z
2
(1 +z
2
)
3
__
=
i
16
Deci
_
r
f(z)dz =

8
Dar

8
=
_
r
f(z)dz =
_
r
r
x
2
(1+x
2
)
3
dx +
_
r
f(z)dz. In aceasta relat ie
trecem la limita cand r si obt inem

8
=
_
x
2
(1+x
2
)
3
dx, deoarece
lim
r
_
r
f(z)dz = 0 cf. lemei lui Jordan ( lim
z
zf(z) = lim
z
z
z
2
(1 +z
2
)
3
=
= 0). Asadar,
_
0
x
2
(1+x
2
)
3
dx =

16
16.
_
0
cos x
(x
2
+1)(x
2
+4)
dx
Solut ie. Consideram integrala I =
_
C
e
iz
(z
2
+1)(z
2
+4)
dz, unde C = [r, r]
r
, r > 2
Funct ia f(z) =
e
iz
(z
2
+1)(z
2
+4)
e olomorfa cu polii simpli i, 2i
Cum polii i si 2i sunt in interiorul conturului C, aplicam teorema
reziduurilor si avem I = 2i(Rez(f, i) + Rez(f, 2i))
Calculam Rez(f, i) = lim
zi
(z i)f(z) = lim
zi
e
iz
(z
2
+ 4)(z + i)
=
e
1
6i
=
1
6ie
Rez(f, 2i) = lim
z2i
(z 2i)f(z) = lim
zi
e
iz
(z
2
+ 1)(z + 2i)
=
1
12ie
2
Deci I =
(2e1)
6e
2
.
Pe de alta parte I =
_
r
r
e
ix
(x
2
+1)(x
4
+4)
dx+
_
r
e
iz
(z
2
+1)(z
2
+4)
dz. In aceasta
relat ie trecem la limita cand r si obt inem
_
e
ix
(x
2
+1)(x
4
+4)
dx =
=
(2e1)
6e
2
, deoarece, cf. lemei lui Jordan, lim
r
_
r
e
iz
(z
2
+ 1)(z
2
+ 4)
dz =
= 0 ([zf(z)[ =
ze
iz
(z
2
+1)(z
2
+4)
<
e
y
|z|
3
(y > 0) = lim
|z|
[zf(z)[ = 0)
Dar
_
0
e
ix
(x
2
+1)(x
4
+4)
dx =
_
0
e
ix
(x
2
+1)(x
4
+4)
dx =
_
0
cos x
(x
2
+1)(x
4
+4)
dx =
=
(2e1)
12e
2
17.
_
2
0
1
(2+cos t)
2
dt
Solut ie. Deoarece cos t =
e
it
+e
it
2
vom face schimbarea de variabila
z = e
it
, t [0, 2], deci dz = ie
it
dt si [z[ = 1.
Integrala devine
_
|z|=1
1
iz
dz
_
2+
1
2
_
z+
1
z
__
2
=
4
i
_
|z|=1
z
(z
2
+4z+1)
2
dz
Funct ia f(z) =
z
(z
2
+4z+1)
2
, z C
_
2
3
_
e olomorfa si are polii
dubli 2
3.
Aplicam teorema reziduurilor, t inand cont de faptul ca doar 2 +
3
se aa n interiorul cercului de centru 0 si raza 1 si rezulta ca
_
|z|=1
z
(z
2
+4z+1)
2
dz = 2iRez(f, 2 +
3)
Calculam Rez(f, 2 +
3) = lim
z2+
3
[(z +2
3)
2
f(z)]
=
1
6
3
=
=
_
|z|=1
z
(z
2
+4z+1)
2
dz =
i
3
3
=
_
2
0
1
(2+cos t)
2
dt =
4
3
3
18.
_
cos 3t
54 cos t
dt
Solut ie. Facem schimbarea z = e
it
si integrala devine
_
cos 3t
54 cos t
dt =
=
_
|z|=1
z
3
+z
3
2
54
z+
1
z
2
dz
iz
dz =
1
2i
_
|z|=1
z
6
+1
z
3
(2z
2
5z+2)
dz
Polii funct iei f(z) =
z
6
+1
z
3
(2z
2
5z+2)
sunt 0, 2,
1
2
si doar 0, pol triplu si
1
2
, pol simplu, sunt n interiorul cercului [z[ = 1. Aplicand teorema
reziduurilor obt inem
_
|z|=1
z
6
+1
z
3
(2z
2
5z+2)
dz = 2i(Rez(f, 0) +Rez(f, 2))
Calculam Rez(f, 0) =
1
2
lim
z0
[z
3
f(z)]
=
1
2
Rez(f,
1
2
) = lim
z
1
2
_
z
1
2
_
f(z) =
1 + 2
6
3 2
2
Deci
_
cos 3t
54 cos t
dt =
1
2i
2i
_
1
2

1+2
6
32
2
_
19.
_
0
tg (x + i)dx
Solut ie. tg (x + i) =
sin(x+i)
cos(x+i)
=
e
i(x+i)e
i(x+i)
2i
e
i(x+i)+e
i(x+i)
2
=
1
i

e
2ix
e
2
e
2ix
+e
2
Facem schimbarea z = e
2ix
si integrala devine
_
0
tg (x + i)dx =
1
i
_
|z|=1
ze
2
z+e
2

dz
2iz
=
1
2i
2
_
|z|=1
ze
2
z(z+e
2
)
dz
Funct ia f(z) =
ze
2
z(z+e
2
)
are drept poli simpli punctele 0, e
2
, dar numai
0 este n interiorului cercului [z[ = 1. Aplicand teorema reziduurilor
obt inem
_
0
tg (x + i)dx =
1
2i
2
2i Rez(f, 0), unde Rez(f, 0) =
= lim
z0
zf(z) = 1, deci
_
0
tg (x + i)dx = i
20.
_
2
0
e
cos x
cos(nx sin x)dx
Solut ie. Facem schimbarea z = e
ix
si avem :
cos(nx sinx) =
1
2
[e
i(nxsin x)
+ e
i(nxsinx)
] =
=
1
2
[z
n
e
1
2
(z
1
z
)
+z
n
e
1
2
(z
1
z
)
] =
1
2z
n
[z
2n
e
1
2
(z
1
z
)
+ e
1
2
(z
1
z
)
]
Integrala devine
_
|z|=1
e
1
2
(z+
1
z
)
1
2z
n
[z
2n
e
1
2
(z
1
z
)
+ e
1
2
(z
1
z
)
]
dz
iz
=
=
1
2i
_
|z|=1
z
2n
e
1
z +e
z
z
n+1
dz = 2iRez(f, 0), cf. teoremei reziduurilor.
Pentru a calcula Rez(f, 0) dezvoltam funct ia
z
2n
e
1
z +e
z
z
n+1
n vecinatatea
punctului 0 :
z
2n
e
1
z +e
z
z
n+1
=
z
2n
_
1+
1
z
+
1
2!z
2
+...+
1
n!z
n
+...
_
+1+
z
1!
+
z
2
2!
+...+
z
n
n!
+...
z
n+1
=
2
n!
1
z
+. . . =
=Rez(f, 0) =
2
n!
=
_
2
0
e
cos x
cos(nx sin x)dx =
2i
n!
21. Sa se demonstreze egalitatea
_
0
cos n
bia cos
d =
i
n
a
2
+b
2

a
n
(
a
2
+b
2
+b)
n
,
a, b > 0, n ZZ.
Solut ie. Fie I =
_
0
cos n
bia cos
d =
1
2
_
cos n
bia cos
d si
iJ =
1
2
_
i sin n
bia cos
d = 0 (deoarece funct ia din interiorul integralei
este impara )
I + iJ =
1
2
_
e
in
bia cos
d
Facem schimbarea z = e
it
si integrala devine I = I+iJ =
_
|z|=1
z
n
az
2
+2ibz+a
dz
Polul simplu z = i
a
2
+b
2
b
a
este n interiorul cercului [z[ = 1.
Rez(f, i
a
2
+b
2
b
a
) = lim
zi
a
2
+b
2
b
a
_
z i
a
2
+b
2
b
a
_
z
n
az
2
+ 2ibz +a
=
=
i
n
2i
a
2
+b
2

a
n
(
a
2
+b
2
+b)
n
Cf. teoremei reziduurilor rezulta
_
0
cos n
bia cos
d =
_
|z|=1
z
n
az
2
+2ibz+a
dz =
= 2iRez(f, i
a
2
+b
2
b
a
) =
i
n
a
2
+b
2

a
n
(
a
2
+b
2
+b)
n
22. Sa se calculeze integrala I =
_
|z|=4
dz
3 sinz4 sin
3
z
Solut ie. Cum sin 3z = 3 sinz4 sin
3
z, integrala devine I =
1
4
_
|z|=4
dz
sin
3
z
Funct ia f(z) =
1
sin
3
z
are polii tripli z
k
= k, k = 0, 1, 2, . . ..
In interiorul cercului [z[ = 4, f are polii tripli z
1
= 0, z
2
= , z
3
= .
Atunci, conform teoremei reziduurilor, I = 2i(Rez(f, 0) +Rez(f, )+
+Rez(f, )). Conform exercit iului 17, capitolul 7,
1
sinz
=
1
z
(1 +
z
2
6
+
+
7z
4
360
+. . .) =f(z) =
1
z
3
(1 +
z
2
3
+
z
4
15
+. . .) =Rez(f, 0) =
1
3
Pentru a dezvolta f n serie Laurent n jurul punctului z
2
= fac
substitut ia z = t+, rezulta f(t+) =
1
sin
3
z
=
1
t
3
(1+
t
2
3
+
t
4
15
+. . .).
Atunci Rez(f, ) =
1
3
. Analog Rez(f, ) =
1
3
. Deci I =
2i
3
1. Sa se calculeze reziduurile funct iilor f(z) = ze
1
z
, g(z) =
sin 2z
z
6
, h(z) =
= z
3
cos
1
z
n punctul singular z = 0.
R: Rez(f, 0) =
1
2
, Rez(g, 0) =
4
15
, Rez(h, 0) =
1
24
z+3
(z+1)
3
n polul z = 1.
R: Rez(f, 1) = 0
1
z
3
+z
2
n polii sai.
R: Rez(f, 0) = 1, Rez(f, 1) = 1
4. Sa se calculeze
_
1+z
4
1+z
2
dz, unde e semidiscul
_
z C/[z[ r, Imz 0
_
cu r > 1.
R:
_
1+z
4
1+z
2
dz = 2( aplicam formula integrala a lui Cauchy)
Sa se calculeze integralele complexe:
5.
_
|z|=r
sin z
(za)
2
dz, unde [a[ ,= r > 0
R:
_
|z|=r
sinz
(z a)
2
dz =
_
2if
(a), [a[ < r

0, [a[ > r
=
_
2i cos a, [a[ < r
0, [a[ > r
6.
_
|z|=r
1
z
4
+1
dz, 0 < r ,= 1
R: Daca 0 < r < 1,
_
|z|=r
1
z
4
+1
dz = 0 (cf. teoremei lui Cauchy)
Daca r > 1, aplicam teorema reziduurilor si
_
|z|=r
1
z
4
+1
dz = 0
7. I =
_
C
dz
z(z
2
+a
2
)
2
dz, unde a > 0 si C este cercul [z[ = R, R > a.
R: I = 0
8. I =
_
C
z
3
z
4
1
dz, unde
a) C : (x
2
+y
2
)
4
16(x
2
y
2
)
2
= 0;
b) C : x
2
+ 16y
2
4 = 0;
c) C : [z[ =
2
2
.
R: a) Curba C este reuniunea dintre o lemniscata de ecuat ie
(x
2
+ y
2
)
2
4(x
2
y
2
) = 0 cu originea ca punct dublu si care inter-
secteaza axa Ox n punctele A
1
(2, 0) si A
2
(2, 0) si o lemniscata de
ecuat ie (x
2
+y
2
)
2
+ 4(x
2
y
2
) = 0 cu originea ca punct dublu si care
intersecteaza axa Oy n punctele B
1
(0, 2) si B
2
(0, 2). Cf. teoremei
reziduurilor, I = 2i.
b) I = i
c) I = 0
9. I =
_
0
1
1+x
2
dx
R: I =

2
10. I =
_
0
1
1+x
4
dx
R: I =

2
2
11. I =
_
0
1
1+x
6
dx
R: I =

3
12. I =
_
0
x
2
(x
2
+a
2
)
2
dx
R: I =

4a
13. I
1
=
_
xsin x
x
2
+2x+10
, I
2
=
_
xcos x
x
2
+2x+10
R: I
1
=

3e
3
(3 cos 1 + sin 1), I
2
=

3e
3
(3 sin 1 cos 1)
14. I =
_
0
cos x
x
2
+1
dx
R: I =

2e
15. I =
_
2
0
1
2+cos t
dt
R: I =
4
3
(3 2
3)
16. I =
_
2
0
1
2+sint
dt
R: I =
2
3
17. I =
_
2
0
dx
a+b cos
2
x
, a, b > 0
R: I =
2
a(a+b)
18. I =
_
2
0
cos
2
2x
12a cos x+a
2
dx, [a[ < 1
R: I =

2
_
(a
4
+1)
2
1a
2

1
a
_
19. I =
_
0
dx
(17+8 cos x)
2
R: I =
1
2
_
dx
(17+8 cos x)
2
si aplicand teorema reziduurilor obt inem
I =
17
15
3
20. I =
_
sin xsin nx
54 cos x
dx
R: Fie I
1
=
_
sin xcos nx
54 cos x
dx. Atunci I
1
+ iI = iI =
_
e
inx
sin x
54 cos x
dx.
Notam z = e
ix
si aplicam teorema reziduurilor pentru integrala
_
e
inx
sin x
54 cos x
dx. Rezulta I =

2
n+1
Capitolul 9
Transformata Laplace
9.1 Denit ie si formule de inversare
Denit ia 9.1. Se numeste funct ie original orice funct ie f : IR C care
poseda proprietat ile:
a) f este integrabila pe orice compact si f(t) = 0 pentru t < 0;
b) exista constantele M > 0 si
0
IR astfel ncat: [f(t)[ Me
0
t
, pentru
orice t 0.
Numarul
0
se numeste indicele de crestere al funct iei f.
Denit ia 9.2. Transformata Laplace (sau funct ia imagine) a unei funct ii
original f este, prin denit ie, funct ia complexa:
F(p) =
_

0
f(t)e
pt
dt (9.1)
adica
F(p) = lim
0
R
_
R
f(t)e
pt
dt (9.2)
Se demonstreaza ca funct ia imagine F este olomorfa (analitica) n semi-
planul Re p >
0
si vom nota F = L[f]
Teorema 9.1. (formula de inversare Mellin-Fourier) Fie f o funct ie
original cu indicele de crestere
0
, iar F = L[f] imaginea sa. Atunci egali-
tatea
f(t) =
1
2i
_
+i
i
F(p)e
pt
dp, >
0
(9.3)
are loc n toate punctele n care f este continua .
In ecare punct a de discontinuitate, valoarea funct iei din membrul drept
este egala cu
1
2
[f(c 0) +f(c + 0)].
190
9.2. PROPRIET
AT IILE TRANSFORM
ARII LAPLACE 191

Presupunem ca F admite o prelungire n C cu except ia unui numar nit
de puncte singulare izolate p
1
, p
2
, . . . p
n
si ca lim
n
sup
|p|n
[F(p)[ = 0.
Daca sunt ndeplinite condit iile n care relat ia (9.3) este adevarata, atunci:
f(t) =
n
k=1
Rez(F(p)e
pt
, p
k
) (9.4)
In particular, daca p
1
, p
2
, . . . sunt poli de ordin n
1
, n
2
, . . . respectiv, atunci
(9.4) devine:
f(t) =
n
k=1
1
(n
k
1)!
lim
pp
k
d
n
k
1
dp
n
k
1
[F(p)(p p
k
)
n
k
e
pt
] (9.5)
9.2 Proprietat iile transformarii Laplace
In continuare sunt date proprietat iile transformarii Laplace cu denumirile
uzuale, iar n tabelul 9.1 transformatele funct iilor mai importante.
1. (linearitatea) Daca , IR atunci:
L[f(t) +g(t)](p) = L[f(t)](p) +L[g(t)](p)
2. (schimbarea de scala) Daca > 0 si F(p) = L[f(t)](p), atunci:
L[f(at)](p) =
1
a
F
_
p
a
_
, a IR
3. (teorema ntarzierii) Daca > 0 si F(p) = L[f(t)](p), atunci:
L[f(t )](p) = e
p
F(p)
4. (teorema deplasarii) Daca Re (p +) >
0
si F(p) = L[f(t)](p)
L[e
t
f(t)](p) = F(p +)
5. (derivarea imaginii) Daca F(p) = L[f(t)](p) si n IN
, atunci:
L[t
n
f(t)](p) = (1)
n
d
n
F
dp
n
6. (derivarea originalului) Daca f este de n ori derivabila n IR0, f
(n)
este o funct ie original, exista f
(k)
(0 + 0), 0 k n 1, iar
F(p) = L[f(t)](p), atunci:
L
_
d
n
f(t)
dt
n
_
(p) = p
n
F(p)(p
n1
f(0+0)+p
n2
f
(0+0)+. . .+f
(n1)
(0+0))
192 CAPITOLUL 9. TRANSFORMATA LAPLACE
7. (integrarea originalului) Daca F(p) = L[f(t)](p), atunci:
L
__
t
0
f()d
_
(p) =
F(p)
p
8. (integrarea imaginii) Daca
f(t)
t
este funct ie original, iar F este trans-
formata Laplace a funct iei f:
L
_
f(t)
t
_
(p) =
_

p
F(v)dv
9. (teorema de convolut ie) Fie h = f g, F = L[f], G = L[g] si pre-
supunem ca integralele F(p) si G(p) converg absolut n punctul p
0
C,
atunci integrala H(p) = L[h(t)](p) are aceeasi proprietate si, n plus:
H(p) = F(p)G(p),
pentru Re p Re p
0
.
Tabelul 9.1
Nr.
f(t) F(p)
1
h(t)
1
p
2
t
n
(n + 1)
p
n+1
3
e
t
1
p
4
sin t, > 0
p
2
+
2
5
cos t, > 0
p
p
2
+
2
6
sht, > 0
p
2
2
7
cht, > 0
p
p
2
2
Funct iile de la nr. 2-10 care apar n tabelul 9.1 sunt subnt elese a
nmult ite cu h(t), pentru ca , n caz contrar, nu ar funct ii original; astfel,
9.3. REZOLVAREAECUAT IILOR SI SISTEMELOR DE ECUAT II DIFERENT IALE CUCOEFICIENT I CONSTANT I193
de exemplu, prin t
n
se nt elege t
n
h(t). Aceasta convent ie va utilizata si n
continuare.
Teorema urmatoare este utila pentru calculul unor originale daca imag-
inea are o anumita forma.
Teorema 9.2. (Efros) Fie f(t) o funct ie orginal si F(p) = L[f(t)](p). Daca
notam:
(t, ) =
1
t
e
2
4t
atunci exista
0
IR astfel ncat, pentru Re p >
0
avem:
L
_
_

0
f()(t, )d
_
(p) =
F(
p)
p
9.3 Rezolvarea ecuat iilor si sistemelor de ecuat ii
diferent iale cu coecient i constant i
Se considera ecuat ia diferent iala cu coecient i constant i:
a
0
x
(n)
+a
1
x
(n1)
+. . . +a
n
x(t) = f(t) (9.6)
cu funct ia necunoscuta x(t) si cu condit iile init iale:
x
(k)
(0) = c
k
, k = 1, 2, . . . n 1
Notam X(p) = L[x(t)](p), F(p) = L[f(t)](p) si aplicam operatorul L
ecuat iei (9.6); se va obt ine o relat ie de forma:
R(p)X(p) = Q(p) +F(p)
unde R este polinomul caracteristic al ecuat iei (9.6), iar Q este un polinom
de grad n 1 depinzand de c
k
. Relat ia precedenta permite determinarea
funct iei imagine X(p), iar apoi se deduce originalul x(t), care este solut ia
ecuat iei (9.6).
Considerat ii similare au loc pentru sisteme de ecuat ii diferent iale cu
coecient i constant i, de forma:
x
= Ax +f(t) (9.7)
unde A M
n
(C), n 1, f(t) = (f
1
(t), . . . f
n
(t))
cu f
i
funct ii original.
Solut ia x(t) = (x
1
(t), . . . x
n
(t))
a sistemului (9.7) care satisface condit ia

x(0+) = C, unde C este un vector coloana constant (accentul semnica
transpunerea de matrice) are toate componenele x
i
funct ii original.
Transformata Laplace a funct iilor cu valori vectoriale se deneste pe
componente; daca se noteaza X(p) = L[x(t)] si F(p) = L[f(t)] din (9.7)
rezulta:
pX(p) C = AX(p) +F(p)
sau
(ApI
n
)X(p) = C F(p)
Este evident ca, pentru orice p cu Re p sucient de mare, matricea ApI
n
este inversabila; rezulta deci ca exista a IR astfel ncat
X(p) = (A pI
n
)
1
(C + F(p)), pentru Re p > a, si , de aici, se deduce
originalul x(t).
9.4 Integrarea unor ecuat ii cu derivate part iale, cu
condit ii init iale si condit ii la limita
Consideram ecuat ia liniara
a
2
u
x
2
+b
u
x
+
2
u
t
2
+
u
t
+u = (x, t)
cu coecient ii a, b, , , funct ii numai de x, continue pe un interval [0, l].
Termenul liber e funct ie original, n raport cu t, x [0, l].
Se pune problema determinarii solut iei u: [0, l] [0, ) IR a acestei
ecuat ii care satisface condit iile init iale
u(x, 0) = f(x),
u
t
(x, 0) = g(x), x [0, l]
si condit iile la limita
A
u
x
(0, t) +B
u
t
(0, t) +Cu(0, t) = h(t)
A
1
u
x
(l, t) +B
1
u
t
(l, t) +C
1
u(l, t) = k(t), t [0, )
cu A, B, C, A
1
, B
1
, C
1
constante date si h, k funct ii original date.
Fie H(p) = L[h(t)], K(p) = L[k(t)], (x, p) = L[(x, t)] =
_
0
(x, t)e
pt
dt,
U(x, p) = L[u(x, t)] =
_
0
u(x, t)e
pt
dt
Avem L
_
u
x
=
_
0
u
x
e
pt
dt =
dU
dx
, L
_
2
u
x
2
_
=
_
2
u
x
2
e
pt
dt =
d
2
U
dx
2
,
L
_
u
t
= pU(x, p) u(x, 0) = pU(x, p) f(x), L

_
2
U
t
2
_
= p
2
U(x, p)
[pu(x, 0) +
u
t
(x, 0)] = p
2
U(x, p) [pf(x) +g(x)] si aplicand transformata
Laplace ecuat iei init iale obt inem
a
d
2
U
dx
2
+b
dU
dx
+cU = d
unde c = p
2
+p+, d = +(p+)f +g sunt funct ii de p si x. Deoarece
n ecuat ia operat ionala de mai sus nu intervin decat derivatele funct iei U n
raport cu x, am notat aceste derivate cu simbolul utilizat pentru derivate
9.5. REZOLVAREA UNOR ECUAT II INTEGRALE 195
ordinare. In aceasta ecuat ie, p are rolul unui parametru. Ecuat ia este o
ecuat ie diferent iala liniara cu coecient ii si termenul liber funct ii de x si de
parametrul p.
Aplicand condit iilor la limita transformata Laplace, aceste condit ii devin
_
A
dU
dx
+ (Bp +C)U
_
/
x=0
= H(p) +Bf(0)
_
A
1
dU
dx
+ (B
1
p +C
1
)U
_
/
x=l
= K(p) +B
1
f(l)
De obicei, integrarea ecuat iei operat ionale cu condit iile de mai sus este
o problema mai simpla decat problema init iala .
9.5 Rezolvarea unor ecuat ii integrale
Consideram ecuat ia integrala de tip Volterra de spet a a doua:
x(t) = f(t) +
_
t
0
K(t )x()d
n care funct iile f(t) si K(t) sunt funct ii original.
Se noteaza X(p) = L[x(t)](p), F(p) = L[f(t)](p), L(p) = L[K(t)](p) si se
aplica transformarea Laplace celor doi membri ai ecuat iei integrale; utilizand
teorema de convolut ie, rezulta:
X(p) = F(p) +L(p)X(p)
si deci
X(p) =
F(p)
1 L(p)
care permite determinarea originalului x(t).
1. Sa se arate ca funct ia f : IR IR
f(t) =
_
t
3
t + 6, dac a t 0
0, dac a t < 0
este o funct ie original.
Solut ie. Vericam denit ia:
a. f e integrabila pe orice compact si f(t) = 0 pentru t < 0
b. Aratam ca exista constantele M > 0 si
0
IR astfel ncat
[f(t)[ Me
0
t
pentru orice t 0.
Cum lim
t
f(t)e
t
= 0 rezulta ca pentru = 1 > 0 astfel ncat
[f(t)e
t
[ 1,adica [f(t)[ e
t
, pentru t
Pentru t [0, ] avem [f(t)[ M
1
cu M
1
0 convenabil ales, deci
luand M = max(1, M
1
) avem [f(t)[ Me
t
, t 0, cu indicele de
crestere exponent iala
0
= 1
2. Sa se gaseasca pentru funct iile original f(t), periodice de perioade T,
o formula cu ajutorul careia sa se calculeze imaginile lor Laplace.
Solut ie. f periodica =f(t +nT) = f(t), n ZZ
F(p) =
_
0
e
pt
f(t)dt =
n=0
_
(n+1)T
nT
e
pt
f(t)dt()
Cum
_
0
e
pt
f(t)dt e convergent a n semiplanul Re p > , unde e
abscisa de convergent a rezulta ca seria (*) e convergenta.
Fac schimbarea de variabila u = t nT n (*).
Obt inem
F(p) =
n=0
_
T
0
e
p(u+nT)
f(u +nT)du =
n=0
_
T
0
e
p(u+nT)
f(u)du =
=
n=0
e
pnT
_
T
0
e
pu
f(u)du = (
n=0
e
pnT
)
_
T
0
e
pt
f(t)dt
Expresia din paranteza e o serie geometrica cu rat ia e
pt
. Observam
ca [e
pt
[ =
1
e
(Re
p
)T
< 1, pentru ca Re p > 0. Deci suma seriei e
1
1e
pT
. Prin urmare L[f(t)](p) =
_
T
0
e
pt
f(t)dt
1e
pT
Sa se calculeze imaginile Laplace ale funct iilor periodice:
3.
f(t) =
_
_
_
t
a
4n, daca 4na < t < (4n + 1)a
t
a
+ 4n + 2, daca (4n + 1)a < t < (4n + 2)a
0, daca (4n + 2)a < t < (4n + 4)a
n = 0, 1, 2, . . .
Solut ie.
T = 4a =L[f(t)](p) =
1
1 e
4ap
__
a
0
t
a
e
pt
dt +
_
2a
0
(2
t
a
)e
pt
dt
_
=
=
(1 e
ap
)
2
ap
2
(1 e
4ap
)
4. f(t) = t n, n < t < n + 1, n = 0, 1, 2, . . .
Solut ie. T = 1 =L[f(t)](p) =
1
1e
p
_
1
0
te
pt
dt =
p+1e
p
p
2
(1e
p
)
5. f(t) = [ sin t[
Solut ie.
T =

=L[f(t)](p) =
1
1 e
p
_
0
e
pt
sin tdt =
=

p
2
+
2
1 + e
p
1 e
p
=

p
2
+
2
cth
p
2
6. Sa se arate ca L[ln t](p) =
(1)ln p
p

+lnp
p
, unde = 0, 57721 . . .
este constanta lui Euler.
Solut ie. Se stie ca L[t
](p) =
(+1)
p
+1
, pentru > 1
Deci
_
0
e
pt
t
dt =
(+1)
p
+1
, pentru > 1
Vom deriva aceasta relat ie n raport cu si obt inem
_
0
e
pt
t
ln tdt =

(+1)(+1) lnp
p
+1
Luand = 0 obt inem
_
0
e
pt
lntdt =

(1)(1) ln p
p
, deci L[lnt](p) =
=

(1)lnp
p
. Cum
(1) = avem L[ln t](p) =

+lnp
p
Sa se determine transformatele Laplace ale funct iilor:
7. f(t) =
sht
t
Solut ie. Cf. teoremei integrarii imaginii avem
L[f(t)](p) =
_

p
q
2
2
dq =
_

p
1
(q )(q +)
dq =
=
1
2
ln
q
q +
/
p
=
1
2
ln
p
p +
8. f(t) =
_
t
0
e
d
Solut ie. Cf. teoremei integrarii originalului avem L[f(t)](p) =
F(p)
p
,
unde F(p) = L[te
t
](p) = (1)F
1
(p)(cf. teoremei derivarii imaginii),
unde F
1
(p) = L[e
t
](p) =
1
p+1
= F(p) =
1
(p+1)
2
= L[f(t)](p) =
1
p(p+1)
2
9. f(t) =
_
t
0
sin
d
Solut ie. Cf. teoremei integrarii imaginii avemL[
sin t
](p) =
_
p
F(v)dv,
unde
F(v) = L[sint](v) =
1
v
2
+ 1
=L
_
sint
_
(p) =
_

p
1
v
2
+ 1
dv =

2
arctg p
=L[f(t)](p) =
2
arctg p
p
,
cf. teoremei integrarii originalului.
10. f(t) =
_
t
0
1e
d
Solut ie. Aplicam integrarea originalului si integrarea imaginii:
L[f(t)](p) =
1
p
L[
1e
t
t
](p) =
1
p
_
p
L[1e
t
](v)dv =
1
p
_
p
_
1
v

1
v+1
_
dv =
=
1
p
ln
v
v+1
/
p
=
1
p
ln
p+1
p
11. f(t) = (t 1)
2
e
t1
Solut ie. Cf. teoremei ntarzierii avem L[f(t)](p) = e
p
F(p), unde
F(p) = L[t
2
e
t
](p) =
2
(p 1)
3
,
cf. teoremei derivarii imaginii si t inand cont ca L[e
t
](p) =
1
p1
12. f(t) = te
t
cos 3t
Solut ie. L[f(t)](p) = (1)F
(p)(cf. teoremei derivarii imaginii), unde

F(p) = L[e
t
cos 3t](p) = F
1
(p 1)(cf. teoremei deplasarii), unde
F
1
(p) = L[cos 3t](p) =
p
p
2
+ 9
=F(p) =
p 1
(p 1)
2
+ 9
=
=L[f(t)](p) =
(p 1)
2
9
[(p + 1)
2
+ 9]
2
13. f(t) = sh2t sin 5t
Solut ie. Scriem f(t) =
e
2t
e
2t
2
sin 5t
Atunci, cf. linearitat ii si teoremei deplasarii avem:
L[f(t)](p) =
1
2
L[e
2t
sin 5t](p)
1
2
L[e
2t
sin 5t](p) =
1
2
F(p 2)
1
2
F(p + 2) =
=
1
2
5
(p 2)
2
+ 25

1
2
5
(p + 2)
2
+ 25
,
unde F(p) = L[sin 5t] =
5
p
2
+25
14. f(t) =
e
bt
e
at
2t
t
Solut ie. Scriem f(t) =
e
bt
e
at
2
t
t
Cf. linearitat ii si teoremei integrarii imaginii avem:
L[f(t)](p) =
_

p
F
1
(s)ds
_

p
F
2
(s)ds,
unde
F
1
(s) = L
_
e
bt
2
t
_
(s), F
2
(s) = L
_
e
at
2
t
_
(s)
CalculamF
1
(s) =
1
2
L[e
bt
t
1
2
](s) = F
3
(sb)(cf. teoremei deplasarii),
unde
F
3
(s) = L[t
1
2
](s) =
_

0
e
pt
t
1
2
dt =
1
p
_

0
e
x
_
x
p
_
1
2
dx =
=
1
p
_

0
e
x
x
1
2
dx =
1
1
2
+ 1
_
=
1
_
1
2
_
=
_
p
=
=F
1
(s) =
1
2
s b
=
1
2
s b
Analog F
2
(s) =
1
2
sa
Atunci L[f(t)](p) =

p b
p a
15. f(t) = sin
t
Solut ie. Metoda 1: Se poate arata ca f verica ecuat ia diferent iala
4f
(t) + 2f
(t) +f(t) = 0
Daca F(p) = L[f(t)](p), atunci L[f
(t)](p) = pF(p)f(+0), L[f
(t)](p) =
= p
2
F(p)pf(+0)f
(+0), L[tf
(t)](p) =
d
dp
[L[f
(t)](p)] = 2pF(p)
+p
2
F
(p) +f(+0) (cf. derivarii originalului si derivarii imaginii)

Aplicand transformata Laplace ecuat iei diferent iale obt inem
8pF(p) 4p
2
F
(p) + 4f(+0) + 2pF(p) 2f(+0) + F(p) = 0, adica

4p
2
F
(p) + (6p 1)F(p) = 0, pentru ca f(+0) = lim

t0,t>0
sin
t = 0
Integrand obt inem F(p) =
c
p
3
2
e
1
4p
Pentru valori mici ale lui t avem sin
t
L[
t](p) =
(
1
2
+1)
p
1
2
+1
=
2p
3
2
Pentru p mare, F(p)
c
p
3
2
, pentru ca e
1
4p
0, cand [p[ si
F(p) L[
t](p) =
2p
3
2
, cand [p[
Deci c =
2
si L[sin
t](p) =
2p
3
2
e
1
4p
Metoda 2: sin
t =

t
(
t)
3
3!
+. . . +(1)
n
(
t)
2n+1
(2n+1)!
+. . . = t
1
2
1
3!
t
3
2
+
. . . +
(1)
n
(2n+1)!
t
2n+1
2
+. . .
L[sin
t](p) = L
_

n=0
(1)
n
(2n + 1)!
t
2n+1
2
_
(p) =
n=0
(1)
n
(2n + 1)!
L[t
2n+1
2
](p) =
=
n=0
(1)
n
(2n + 1)!

_
n +
1
2
+ 1
_
p
n+
1
2
+1
=
2p
3
2
n=0
(1)
n
1
n!
_
1
4p
_
n
=
2p
3
2
e
1
4p
Sa se determine funct iile original ale caror imagini Laplace sunt:
16. F(p) =
1
p(p
2
+a
2
)
Solut ie. Descompunem F(p) n fract ii simple si obt inem
F(p) =
1
a
2
_
1
p

p
p
2
+a
2
_
=f(t) =
1
a
2
(1 cos at) =
2
a
2
sin
2
at
2
17. F(p) =
2p5
p
2
9
Solut ie. f(t) = L
1
_
2p5
p
2
9
_
(t) = L
1
_
2
p
p
2
9

5
3

3
p
2
9
_
(t) = 2ch3t
5
3
sh3t
18. F(p) =
12
43p
+
p+1
p
4
3
Solut ie. f(t) = L
1
_
12
43p
+
p+1
p
4
3
_
(t) = L
1
_
12
3(p
4
3
)
_
(t)+L
1
_
1
p
1
3
_
(t)+
+L
1
_
1
p
4
3
_
(t) = 4e
4t
3
+
t
1
3
1
(
1
3
)
+
t
4
3
1
(
4
3
)
19. F(p) =
p
(p+1)
5
2
Solut ie. f(t) = L
1
_
p
(p+1)
5
2
_
(t) = L
1
_
p+11
(p+1)
5
2
_
(t) = L
1
_
1
(p+1)
3
2
_
L
1
_
1
(p+1)
5
2
_
(t) = e
t
L
1
_
1
p
3
2
_
e
t
L
1
_
1
p
5
2
_
= e
t
_

t
(
3
2
)

t
t
(
5
2
)
_
=
= 2e
t
_
t
_
1
2
3
t
_
(cf. th. deplasarii)
20. F(p) =
e
p
p+2
+
e
2p
p
2
+1
+
e
3p
p
2
+4p+5
Solut ie. Stim ca
L
1
_
1
p + 2
_
(t) = e
2t
, L
1
_
1
p
2
+ 1
_
(t) = sin t,
L
1
_
1
p
2
+ 4p + 5
_
(t) = L
1
_
1
(p + 2)
2
+ 1
_
(t) = e
2t
L
_
1
p
2
+ 1
_
(t) = e
2t
sin t
(cf. teoremei deplasarii)
Avem f(t) = e
2(t1)
+ sin(t 2) + e
2(t3)
sin(t 3)(cf. teoremei
ntarzierii)
21. F(p) =
Mp+N
(p+a)
2
+b
2
, M, N, a, b ,= 0 constante
Solut ie. Scriem F(p) =
M(p+a)+NMa
(p+a)
2
+b
2
Stim ca L[e
at
sin bt](p) =
b
(p+a)
2
+b
2
si L[e
at
cos bt](p) =
p+a
(p+a)
2
+b
2
(din teorema deplasarii)
Atunci f(t) = Me
at
cos bt + (N Ma)
1
b
e
at
sin bt
22. F(p) =
1
(p+a)
n
, n 1 ntreg, a C
Solut ie. Stim ca L[t
n1
](p) =
(n1)!
p
n
si L[e
at
t
n1
](p) =
(n1)!
(p+a)
n
Avem f(t) = e
at t
n1
(n1)!
23. F(p) =
2p
2
+p+4
p
4
+p
3
+2p
2
p+3
Solut ie.
F(p) =
1
p
2
p + 1
+
1
p
2
+ 2p + 3
=
1
(p
1
2
)
2
+
3
4
+
1
(p + 1)
2
+ 2
=
=f(t) =
2
3
e
t
2
sin
3
2
t +
1
2
e
t
sin
2t
24. F(p) =
15p6
3p
2
+4p+8
Solut ie. f(t) = L
1
_
15p6
3p
2
+4p+8
_
(t) = L
1
_
3(5p2)
3
_
(p+
2
3
)
2
+
20
9
_
_
(t) =
= 5L
1
_
p+
2
3
(p+
2
3
)
2
+
20
9
_
(t)
8
5
L
1
_
_
20
9
(p+
2
3
)
2
+
20
9
_
(t) =
= e
2
3
t
(5 cos
2
5
3
t
8
5
sin
2
5
3
t) (cf. th. deplasarii)
25. F(p) =
3p+2
4p
2
+12p+9
Solut ie. f(t) = L
1
_
3p+2
4p
2
+12p+9
_
(t) =
27
4
L
1
_
1
p+
3
2
_
(t)
45
8
L
1
_
1
(p+
3
2
)
2
_
(t) = e
3
2
t
_
27
4

45
8
t

26. F(p) =
2
4
16p+81
Solut ie. f(t) = L
1
_
2
4
16p+81
_
(t) = L
1
_
2
4
_
16(p+
81
16
)
_
(t) =
= L
1
_
1
(p+
81
16
)
1
4
_
(t) = e
81
16
t
L
1
_
1
p
1
4
_
(t) = e
81
16
t t
3
4
(
1
4
)
(cf. th. de-
plasarii)
27. F(p) =
1
(p
2
+a
2
)
2
, a > 0
Solut ie. Scriem F(p) =
1
p
2
+a
2
1
p
2
+a
2
si t inem cont de
L
1
_
1
p
2
+a
2
_
(t) =
1
a
sin at =f(t) =
1
a
sin at
1
a
sin at =
=
1
a
2
_
t
0
sin az sin a(t z)dz
(am folosit teorema de convolut ie)
28. F(p) =
p
(p
2
+4)(p
2
+1)
Solut ie.
F(p) =
p
p
2
+ 4

1
p
2
+ 1
= L[cos 2t](p)L[sin t](p) = L[cos 2t sin t](p) =
=f(t) =
_
t
0
cos 2 sin(t )d =
1
3
(cos t cos 2t)
(cf. teoremei de convolut ie)
29. F(p) =
p+1
(p
2
+2p+2)
2
Solut ie. f(t) = L
1
_
p+1
(p
2
+2p+2)
2
_
(t) = L
1
_
p+1
[(p+1)
2
+1]
2
_
(t) =
= e
t
L
1
_
p
(p
2
+1)
2
_
(t) = e
t
L
1
_
p
p
2
+1

1
p
2
+1
_
(t) =
= e
t
_
t
0
cos sin(t )d =
1
2
e
t
t sin t (cf. th. deplasarii si th. de
convolut ie)
30. F(p) =
1
p
4
+2p
3
+3p
2
+2p+1
Solut ie.
F(p) =
1
(p
2
+p + 1)
2
=
1
[(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
]
2
=
=
2
3

(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
[(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
]
2
=
=
2
3

1
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
+
2
3

(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
[(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
]
2
Analizam ecare termen:
Cf. linearitat ii si th. ntarzierii avem:
2
3
1
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
=
2
3
3
2
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
= L
_
2
3

2
3
e
t
2
sin
3
2
t
_
(p)
Cf. th. derivarii imaginii avem:
_
p +
1
2
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
_
=
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
[(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
]
2
= L[tf
1
(t)](p),
unde
L[f
1
(t)](p) =
p +
1
2
(p +
1
2
)
2
+ (
3
2
)
2
= L
_
e
t
2
cos
3
2
t
_
(p)
Atunci f
1
(t) = e
t
2
cos
3
2
t
Asadar,f(t) =
4
3
3
e
t
2
sin
3
2
t
2
3
te
t
2
cos
3
2
t
31. F(p) =
1
p
3
+2p3
Solut ie. F(p) =
1
p
3
1+2p2
=
1
(p1)(p
2
+p+3)
=
1
5
1
p1

1
5
p+2
p
2
+p+3
Analizam ecare termen:
L
1
_
1
5
1
p 1
_
(t) =
1
5
e
t
Cum
p+2
p
2
+p+3
=
p+2
(p+
1
2
)
2
+
11
4
=
p+
1
2
(p+
1
2
)
2
+(
11
2
)
2
+
3
2
(p+
1
2
)
2
+(
11
2
)
2
rezulta ca
L
1
_
p +
1
2
(p +
1
2
)
2
+ (
11
2
)
2
_
(t) = e
t
2
cos
11
2
t
si
L
1
_
3
2
1
(p +
1
2
)
2
+ (
11
2
)
2
_
(t) =
3
2
2
11
e
t
2
sin
11
2
t
(cf. th. ntarzierii)
Atunci f(t) =
1
5
e
t
1
5
e
t
2
cos
11
2
t
3
11
e
t
2
sin
11
2
t
32. F(p) =
e
p
(1e
p
)
p(p
2
+1)
Solut ie. f(t) = L
1
_
e
p
(1e
p
)
p(p
2
+1)
_
(t) = L
1
_
(e
p
e
2p
)
_
1
p

p
p
2
+1
__
(t) =
= L
1
_
e
p
p

pe
p
p
2
+1

e
2p
p
+
pe
2p
p
2
+1
_
(t) = (1 cos(t 1))
(1 cos(t 2)) (cf. th. ntarzierii)
33. F(p) =
3p4
p
2
p6
Solut ie. Vom folosi formula (9.4).
p
1
= 3, p
2
= 2 sunt poli simpli
Atunci f(t) = Rez
_
3p4
p
2
p6
e
pt
, 3
_
+ Rez
_
3p4
p
2
p6
e
pt
, 2
_
Calculam Rez
_
3p4
p
2
p6
e
pt
, 3
_
= lim
p3
3p 4
p
2
p 6
e
pt
(p 3) = e
3t
Analog Rez
_
3p4
p
2
p4
, 2
_
= 2e
2
Deci f(t) = e
3t
+ 2e
2t
34. F(p) =
1
(p
2
+1)
3
Solut ie. p = i poli de ordin 3
Calculam Rez
_
e
pt
(p
2
+1)
3
, i
_
=
1
2!
lim
pi
_
e
pt
(p
2
+ 1)
3
(p i)
3
_
=
= e
it
t(2it 3 + 2i)
Obt inem f(t) =
1
8
(3 t
2
) sin t +
3
8
t cos t
35. F(p) =
1
pe
1
p
Solut ie. Dezvoltam n jurul punctului de la , punand u =
1
p
si
obt inem:
F(
1
u
) = ue
u
= u(1
u
1!
+
u
2
2!
. . . + (1)
n
u
n
n!
+. . .) =
= u
u
2
1!
+
u
3
2!
. . . + (1)
n
u
n+1
n!
+. . .
convergenta pentru [u[ <
Deci F(p) =
1
p
1
1!p
2
+
1
2!p
3
. . . +(1)
n 1
n!p
n+1
+. . . convergenta pentru
[p[ > 0
Cum
L[t
n
](p) =
n!
p
n+1
=L
1
_
1
p
n+1
_
(t) =
t
n
n!
=
=f(t) = L
1
[F(p)](t) = L
1
_
1
pe
1
p
_
(t) = L
1
_

n=0
(1)
n
1
n!p
n+1
_
(t) =
=
n=0
(1)
n
t
n
(n!)
2
=
n=0
(1)
n
(n!)
2
_
2
t
2
_
2n
= J
0
(2
t)
36. F(p) = e
p
Solut ie. Vom cauta o ecuat ie diferent iala de ordin minim vericata de
F(p).
Avem F
(p) =
1
2
p
e
p
, F
(p) =
1
4p
p
e
p
+
1
4p
e
p
Deci 4pF
(p) + 2F
(p) F(p) = 0
Dar F
(p) = L[t
2
f(t)](p), pF
(p) = L
_
d
dt
(t
2
f(t))
(p), F
(p) = L[tf(t)](p),
unde F(p) = L[f(t)](p) (cf. th. derivarii imaginii si derivarii originalu-
lui)
Deci 4pF
(p)+2F
(p)F(p) = L[4
d
dt
(t
2
f(t))2tf(t)f(t)](p) = 0 =
=
df(t)
dt
=
16t
4t
2
dt =ln f(t) =
3
2
lnt
1
4t
+ ln c =f(t) =
c
t
3
2
e
1
4
t
Pentru determinarea constantei c avem tf(t) =
c
t
e
1
4
t
si L[tf(t)] =
=
d
dp
L[f(t)](p) =
d
dp
e
p
=
1
2
p
e
p
Cand t , tf(t)
c
t
si deci cand p 0, L[tf(t)](p)
L
_
c
t
_
(p) =
c
p
, dar L[tf(t)](p) =
1
2
p
e
1
2
p
, pentru p mic,
deci
c
p

1
2
p
, deci c =
1
2
=f(t) =
1
2t
t
e
1
4
t
37. F(p) =
e
p
a
p
, x, a IR
Solut ie. Fie G(p) =
e
px
a
p
. Cf. teoremei ntarzierii avem g(t) = t
x
a
Observam ca F(p) =
G(p
p)
p
si cf. teoremei 9.2
f(t) =
1
t
_

0
_

x
a
_
e
2
4t
d =
1
_

x
a
e
2
4t
d
Daca se introduc funct iile eroare denite prin erf(z) =
2
_
z
0
e
t
2
dt
si Erf(z) = 1 erf(z) rezulta ca
g(t) = Erf
_
x
2a
t
_
38. Sa se calculeze transformata Laplace a funct iei erf(
t).
Solut ie. L[erf(
t)](p) =
2
L
_
_
t
0
e
u
2
du
_
(p) =
=
2
L
_
_
t
0
n=0
(1)
n
n!
u
2n
du
_
(p) =
2
L
_

n=0
(1)
n
u
2n+1
n!(2n + 1)
/
t
0
_
(p) =
=
2
L
_

n=0
(1)
n
(
t)
2n+1
n!(2n + 1)
_
(p) =
2
n=0
(1)
n
n!(2n + 1)

_
2n+1
2
+ 1
_
p
2n+3
2
=
=
2
n=0
(1)
n
n!(2n + 1)

1
2

_
1
2
+ 1
_
. . .
_
1
2
+n
_
_
1
2
_
p
2n+3
2
=
=
1
p
n=0
(1)
n 1
2

_
1
2
+ 1
_
. . .
_
1
2
+n 1
_
n!

1
p
n
=
1
p
p
_
1 +
1
p
_
1
2
=
=
1
p
p+1
39. Sa se arate ca
_
0
e
t
erf(
t)dt =
2
2
Solut ie. Cf. ex. anterior avem
L[erf(
t)](p) =
_
0
e
pt
erf(
t)dt =
1
p
p+1
Trecand la limita pentru p 1 obt inem
_
0
e
t
erf(
t)dt =
1
2
40. Sa se calculeze
_
0
ue
u
2
erf(u)du.
Solut ie. Facem schimbarea de variabila u
2
= t si obt inem
_
0
ue
u
2
erf(u)du =
1
2
_
0
e
t
erf(
t)dt =
1
2
lim
p1
_

0
e
pt
erf(
t)dt =
=
1
2
lim
p1
L[erf(
t)](p) =
1
2
lim
p1
1
p
p + 1
=
1
2
2
41. Sa se calculeze integralele I
1
=
_
0
e
at
e
bt
t
dt, I
2
=
_
0
J
0
(t)cos t
t
dt,
unde J
0
(t) =
n=0
(1)
n
(n!)
2

_
t
2
_
2n
.
Solut ie. Daca F(p) = L[f(t)](p), atunci
_

0
F(p)dp =
_

0
__

0
f(t)e
pt
dt
_
dp =
_

0
_

0
f(t)e
pt
dtdp
Inversand ordinea de integrare rezulta
_

0
F(p)dp =
_

0
__

0
e
pt
dp
_
f(t)dt =
_

0
f(t)
t
dt
deoarece
_
0
e
pt
dp =
1
p
Avem L[e
at
e
bt
](p) =
1
p+a

1
p+b
, deci
_
0
e
at
e
bt
t
dt =
=
_
0
_
1
p+a

1
p+b
_
dp = ln
p+a
p+b
/
0
= ln
b
a
L[J
0
(t)](p) = L
_

n=0
(1)
n
(n!)
2

_
t
2
_
2n
_
(p) =
n=0
(1)
n
(n!)
2

1
2
2n

(2n)!
p
2n+1
=
=
1
p
n=0
(1)
n
1 3 5 . . . (2n 1)
2 4 6 . . . 2n

1
p
2n
=
1
p
_
1 +
1
p
2
_
1
2
=
1
_
1 +p
2
Rezulta I
2
=
_
0
J
0
(t)cos t
t
dt =
_
0
_
1
1+p
2

p
1+p
2
_
dp =
= ln
p+
1+p
2
1+p
2
/
0
= ln 2
42. Se deneste funct ia f(t) =
_
0
sintx
x
dx, pentru t > 0 si f(t) = 0, pentru
t 0. Sa se calculeze F(p) si apoi sa se deduca valoarea lui
I =
_
0
sin x
x
dx.
Solut ie.
F(p) =
_

0
f(t)e
pt
dt =
_

0
__

0
sin tx
x
dx
_
e
pt
dt =
=
_

0
dx
x
_

0
e
pt
sintxdt,
dar
_
0
e
pt
sin txdt =
x
p
2
+x
2
Deci F(p) =
_
0
dx
p
2
+x
2
=

2p
=f(t) =

2
, t > 0 =I = f(1) =

2
43. Sa se calculeze integrala:
I(t) =
_

0
sin tx
x(x
2
+a
2
)
dx, t > 0.
Solut ie.
L[I(t)](p) =
_

0
dx
x(x
2
+a
2
)
_

0
e
pt
sin txdt =
_

0
dx
(x
2
+a
2
)(x
2
+p
2
)
=
=
1
p
2
a
2
__

0
dx
x
2
+a
2

_

0
dx
x
2
+p
2
_
=
1
p
2
a
2
2
_
1
a

1
p
_
=
=

2a
2
_
1
p

1
p +a
_
=

2a
2
L[1 e
at
] =I(t) =

2a
2
(1 e
at
)
44. Sa se calculeze integrala
I(t) =
_

0
x
2
a
2
x
2
+a
2

sin tx
x
dx, t > 0.
Solut ie.
L[I(t)](p) =
_

0
x
2
a
2
x
2
+a
2

1
x
dx
_

0
e
pt
sin txdt =
_

0
x
2
a
2
x
2
+a
2
1
x
2
+p
2
dx =

2
(
1
p
+
2
p +a
) =I(t) =

2
(1 + 2e
at
)
45. Sa se calculeze I(t) =
_
0
sin
3
x
x
2
dx.
Solut ie. Calculam I
1
(t) =
_
0
sin
3
tx
x
2
dx
L[I
1
(t)](p) =
_

0
dx
x
2
_

0
e
pt
sin
3
txdt =
_

0
dx
x
2
_

0
e
pt
(
3
4
sin tx
1
4
sin 3tx)dt =
3
4
_

0
dx
x(x
2
+p
2
)

3
4
_

0
dx
x(9x
2
+p
2
)
=
3
4
ln 3
1
p
2
=
=
3
4
ln 3 L[t] =I
1
(t) =
3t
4
ln 3 =I
1
(1) =
3
4
ln 3
46. Sa se calculeze cu ajutorul transformatei Laplace integralele Fresnel
I
1
=
_
0
sinx
2
dx, I
2
=
_
0
cos x
2
dx.
Solut ie. Funct iile S(t) =
_
t
0
sin u
2
du si C(t) =
_
t
0
cos u
2
du sunt funct iile
sinus integral si respectiv cosinus integral ale lui Fresnel.
Aplicam transformata Laplace originalelor I
1
(t) =
_
0
sin tx
2
dx, I
2
(t) =
=
_
0
cos tx
2
dx
AvemL[I
1
(t)](p) = L
__
0
sin tx
2
dx
(p) =
_
0
__
0
sin tx
2
dx
_
e
pt
dt =
=
_
0
__
0
sin tx
2
e
pt
dt
_
dx =
_
0
L[sin tx
2
](p)dx =
_
0
x
2
p
2
+x
4
dx
Descompunem n fract ii simple fract ia
x
2
p
2
+x
4
=
x
2
(x
2
+p)
2
(
2px)
2
=
x
2
(x
2
2px+p)(x
2
+
2px+p)
=
=
1
2
2p
_
x
x
2
2px+p

x
x
2
+
2px+p
_
Deci L[I
1
(t)](p) =
1
2
2p
_
_
0
x
x
2
2px+p
dx
_
0
x
x
2
+
2px+p
dx
_
=
=
1
2
2p
_
1
2
ln
x
2
2px+p
x
2
+
2px+p
+ arctg
2x
p
+ arctg
2x+
p
_
[
0
=
1
2
2p
Analog L[I
2
(t)](p) = L
__
0
cos tx
2
dx
(p) =
_
0
p
p
2
+x
4
dx
Descompunem n fract ii simple fract ia
p
p
2
+x
4
=
p
(x
2
2px+p)(x
2
+
2px+p)
=
1
2
2p
_
x+
2p
x
2
+
2px+p

x
2p
x
2
2px+p
_
Atunci L[I
2
(t)](p) =
1
2
2p
_
0
_
x+
2p
x
2
+
2px+p

x
2p
x
2
2px+p
_
dx =
=
1
2
2p
_
ln
x
2
+
2px+p
x
2
2px+p
+ arctg
2x+
p
+ arctg
2x
p
_
[
0
=
1
2
2p
Obt inem I
1
(t) = I
2
(t) = L
1
_
1
2
2p
_
(t) =
1
2
2p
L
1
_
1
p
_
(t) =
=
1
2
2p

1
(
1
2
)
t
=
1
2
_
2t
47. Sa se calculeze
_
0
dt
_
t
0
e
t
sin
d.
Solut ie. Intervertind ordinea de integrare obt inem
_
0
dt
_
t
0
e
t
sin
d =
_
0
d
_
e
t
sin
dt =
_
0
sin
d
_
e
t
dt =
=
_
0
sin t
t
e
t
dt =
_
0
L[e
t
sin t](p)dp =
_
0
1
(p+1)
2
+1
dp =
= arctg (p + 1)[
0
=

4
(cf. ex. 44 si teoremei deplasarii)
48. Sa se calculeze
_
0
cos atcos bt
t
dt, a, b > 0, a ,= b.
Solut ie.
_
0
cos atcos bt
t
dt =
_
0
L[cos at cos bt](p)dp =
=
_
0
_
p
p
2
+a
2

p
p
2
+b
2
_
dp =
1
2
ln
p
2
+a
2
p
2
+b
2
[
0
=
1
2
ln
b
2
a
2
= ln
b
a
(cf. ex.
44)
Sa se integreze ecuat iile:
49. x
2x
+ 2x = 5 sin 2x, x(0) = 1, x
(0) = 1, x
(0) = 1
Solut ie. Folosim teorema derivarii originalului si notam
L[x(t)](p) = X(p)
L[x
(t)](p) = p
3
X(p) p
2
x(0) px
(0) x
(0) = p
3
X(p) p
2
p +1
L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p) p 1
L[x
(t)](p) = pX(p) x(0) = pX(p) 1

Aplicam ecuat iei date transformata Laplace si obt inem:
(p
3
p
2
p + 2)X(p) p
2
p + 1 + 2p + 2 + 1 = 5
2
p
2
+ 4
=
=X(p) =
p
2
p 2
(p 1)(p + 1)(p 2)
+
10
(p 1)(p + 1)(p 2)(p
2
+ 4)
=
=
1
3
1
p + 1
+
5
12
1
p 2
+
1
4
(
p
p
2
+ 4
+
2
p
2
+ 4
) =
=x(t) =
1
3
e
t
+
5
12
e
2t
+
1
4
cos 2t +
1
4
sin 2t
50. x
+ 2x
+ 2x
+x = 1, x(0) = x
(0) = x
(0) = 0
Solut ie. Cf. teoremei derivarii originalului avem:
L[x
(t)](p) = pX(p) x(0) = pX(p)

L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p)
L[x
(t)](p) = p
3
X(p) p
2
x(0) px
(0) x
(0) = p
3
X(p)
Ecuat ia devine
X(p)(p
3
+ 2p
2
+ 2p + 1) =
1
p
=X(p) =
1
p(p+1)(p
2
+p+1)
=
1
p

1
p+1
1
p
2
+p+1
=
1
p
1
p+1
3
2
(p+
1
2
)
2
+
_
3
2
_
2
=x(t) = 1e
t
3
e
1
2
t
sin
3
2
t
51. x
+ 4x = sin
3t
2
sin
t
2
, x(0) = 1, x
(0) = 0
Solut ie. Scriem ecuat ia sub forma x
+ 4x =
1
2
(cos 2t cos t)
Cf. teoremei derivarii originalului avem:
L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p) p
Ecuat ia devine:
(p
2
+4)X(p) p =
1
2
_
p
p
2
+4

p
p
2
+1
_
=X(p) =
1
6
p
p
2
+1
+
5
6
p
p
2
+4
1
2

p
(p
2
+4)
2
Intrucat L[t sin 2t](p) =
_
2
p
2
+4
_
=
4p
(p
2
+4)
2
rezulta x(t) =
1
6
cos t+
+
5
6
cos 2t
1
8
t sin t
52. x
x = tht, x(0) = 1, x
(0) = 1
L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p) + 1
Ecuat ia devine:
p
2
X(p) + 1 X(p) = L[tht](p) =X(p)(p
2
1) + 1 = L[tht](p) =
=X(p) =
1
p
2
1
L[tht]
1
p
2
1
=
=x(t) = sht
_
t
0
sh(t )thd = sht + sht + 2cht
(arctg e
t

4
)
53. x
+x =
1
cos t
, x(0) = 0, x
(0) = 2
L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p) 2
Ecuat ia devine:
p
2
X(p)2+X(p) = L
_
1
cos t
(p) =X(p) =
2
p
2
+1
+
1
p
2
+1
L
_
1
cos t
(p) =
2L[sin t](p)+L[sin t](p)L
_
1
cos t
(p) = 2L[sin t](p)+L

_
_
t
0
sin(t)
cos
d
_
(p)
(cf. teoremei de convolut ie)
Deci x(t) = 2 sin t +
_
t
0
sin(t)
cos
d
54. x
+ 4x =
1
4+cos 2t
, x(0) = 1, x
(0) = 0
L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p) p
Ecuat ia devine:
p
2
X(p) p + 4X(p) = L
_
1
4+cos 2t
_
(p) =X(p) =
p
p
2
+4
+
1
p
2
+4
L
_
1
4+cos 2t
_
(p) = L[cos 2t](p) +L[
1
2
sin 2t](p)L[
1
4+cos 2t
](p) =
= L[cos 2t](p) +
1
2
L
_
_
t
0
sin 2(t)
4+cos 2
d
_
(p) =x(t) = cos 2t +
1
2
sin 2t
_
t
0
cos 2
4+cos 2
d
1
2
cos 2t
_
t
0
sin 2
4+cos 2
d = cos 2t +
1
2
t sin 2t
2
15
sin 2t
arctg
__
3
5
tg t
_
+
1
2
cos 2t[ln(4 + cos 2t) ln 4]
55. Sa se integreze ecuat ia omogena cu coecient i variabili ty
+y
+4ty = 0
cu condit iile y(0) = 3, y
(0) = 0.
Solut ie. Fie Y (p) = L[y(t)](p)
L[ty(t)](p) =
d
dp
Y (p), L[y
(t)](p) = pY (p) 3, L[y
(t)](p) = p
2
Y (p)
3p,
L[ty
(t)](p) =
d
dp
(p
2
Y (p) 3p) (cf. th. derivarii imaginii si derivarii
originalului)
Aplicand transformata Laplace ecuat iei obt inem
d
dp
(p
2
Y (p) 3p) +pY (p) 3 4
d
dp
Y (p) = 0 =(p
2
+ 4)
dY
dp
+pY =
0 =
dY
Y
=
p
p
2
+4
dp =lnY (p) =
1
2
ln(p
2
+ 4) + lnc =Y (p) =
=
c
p
2
+4
=y(t) = cJ
0
(2t)
Pentru determinarea lui c vom folosi condit ia init iala y(0) = 3
3 = cJ
0
(0), dar J
0
(0) = 1, deci c = 3 si solut ia este y(t) = 3J
0
(2t)
56. Sa se gaseasca solut ia ecuat iei x
2x
+ 2x = f(t) care satisface

x(1) = x
(1) = 1.
Solut ie. Facem mai ntai schimbarea de variabila t
1
= t 1
Obt inem ecuat ia x
2x
+2x = f(t
1
+1) cu condit iile x(0) = x
(0) = 1
Cf. teoremei derivarii originalului avem:
L[x
(t
1
)](p) = pX
1
(p) x(0) = pX
1
(p) 1
L[x
(t
1
)](p) = p
2
X
1
(p) px(0) x
(0) = p
2
X
1
(p) p 1
Ecuat ia devine
p
2
X
1
(p) p 1 2(pX
1
(p) 1) + 2X
1
(p) = L[f(t
1
+ 1)](p) =
=X
1
(p)(p
2
2p+2) = p1+L[f(t
1
+1)](p) =X
1
(p) =
p1
(p1)
2
+1
+
+
1
(p1)
2
+1
L[f(t
1
+ 1)](p)
Cf. th. deplasarii si th. de convolut ie obt inem
x(t
1
) = e
t
1
cos t
1
+
_
t
1
0
e
sin f(t
1
+ 1 )d
Deci x(t) = e
t1
cos(t 1) +
_
t1
0
e
sinf(t )d
57. Sa se integreze sistemul neomogen de ecuat ii diferent iale:
x
2x + 2y = sint
x
+ 2y
+x = 0
cu condit iile x(0) = x
(0) = y(0) = 0
Solut ie. Notam X(p) = L[x(t)](p), Y (p) = L[y(t)](p)
Folosim teorema derivarii originalului:
L[x
(t)](p) = p
2
X(p) px(0) x
(0) = p
2
X(p)
L[x
(t)](p) = pX(p) x(0) = pX(p)

L[y
(t)](p) = pY (p) y(0) = pY (p)

Sistemul devine:
(p 2)X(p) +Y (p)(2 p) =
1
p
2
+ 1
X(p)(p
2
+ 1) + 2pY (p) = 0
Atunci: X(p) =
1
9(p+1)
+
1
3(p+1)
2
+
1
45(p2)

p+2
5(p
2
+1)
Y (p) =
1
9(p+1)
+
1
3(p+1)
2

1
9(p2)
Obt inem: x(t) =
1
9
e
t
+
1
3
te
t
+
4
45
e
2t
1
5
cos t
2
5
sin t
y(t) =
1
9
e
t
+
1
3
te
t
1
9
e
2t
58. Sa se integreze sistemul de ecuat ii diferent iale cu coecient i constant i:
x
4x y + 36t = 0
y
+ 2x y + 2e
t
= 0
cu condit iile init iale x(0) = 0, y(0) = 1
Solut ie. Fie L[x(t)](p) = X(p), L[y(t)](p) = Y (t).
Aplic transformata Laplace n cei doi membri ai ecuat iilor sistemului:
(p 4)X(p) Y (p) =
36
p
2
2X(p) + (p 1)Y (p) =
2
p 1
Obt inem
X(p) =
6
p
2

1
p

1
p 1
+
11
p 2

9
p 3
Y (p) =
12
p
2
+
10
p
+
3
p 1

22
p 2
+
9
p 3
Deci
x(t) = 6t 1 e
t
+ 11e
2t
9e
3t
y(t) = 12t + 10 + 3e
t
22e
2t
+ 9e
3t
59. Sa se integreze sistemul liniar si neomogen de ecuat ii diferent iale cu
coecient i variabili
ty +z +tz
= (t 1)e
t
y
z = e
t
cu condit iile y(0) = 1, z(0) = 1
Solut ie. Fie Y (p) = L[y(t)](p) si Z(p) = L[z(t)](p) si aplicam transfor-
mata Laplace ecuat iilor sistemului, t inand cont de L[ty](p) =
dY
dp
, L[y
](p) =
= pY 1, L[z
](p) = pZ +1, L[tz
](p) =
d
dp
(pZ +1) (cf. th. derivarii
imaginii si derivarii originalului)
Obt inem
dY
dp
+Z
d
dp
(pZ + 1) =
1
(p + 1)
2

1
p + 1
pY 1 Z =
1
p + 1
sau
Y
+pZ
=
1
p + 1

1
(p + 1)
2
pY Z =
1
p + 1
+ 1
Rezulta (1+p
2
)Y
+pY = 0. Separam variabilele, integram si obt inem

solut ia generala Y =
c
1+p
2
= y(t) = cJ
0
(t), dar y(0) = 1, deci
1 = y(0) = cJ
0
(0) = c =y(t) = J
0
(t)
Din a doua ecuat ie a sistemului obt inem direct funct ia
Z = pY
1
p+1
1 =
p
1+p
2
1
1
p+1
=
1+p
2
p
1+p
2

1
p+1
=
=z(t) = J
1
(t) e
t
60. Sa se integreze ecuat ia propagarii caldurii printr-o bara nita

2
u
x
2
=
u
t
n condit iile u(x, 0) = 3 sin 2x, u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, unde t > 0 si
0 < x < 1.
Solut ie. Fie U(x, p) = L[u(x, t)]
Aplicam transformata Laplacen raport cu t, x ind considerat parametru.
Avem L
_
u
t
= pU(x, p) u(x, 0), L

_
2
u
x
2
_
=

2
U(x,p)
x
2
Ecuat ia devine

2
U
x
2
= pU 3 sin 2x sau daca l consideram pe p ca
parametru putem scrie
d
2
U
dx
2
pU = 3 sin 2x
Ecuat ia omogena
d
2
U
dx
2
pU = 0 are ca solut ie generala U(x, p) =
= c
1
e
x
p
+c
2
e
x
p
O solut ie particulara a ecuat iei neomogene este
3 sin 2x
4
2
+p
, deci integrala
generala a ecuat iei
d
2
U
dx
2
pU = 3 sin 2x este U(x, p) = c
1
(p)e
x
p
+
+c
2
(p)e
x
p
+
3 sin 2x
4
2
+p
Aplicand transformata Laplace condit iilor la limita avem L[u(0, t)] =
= U(0, p) = 0, L[u(1, t)] = U(1, p) = 0
Cu ajutorul condit iilor U(0, p) = U(1, p) = 0 vom determina pe c
1
(p), c
2
(p).
Avem
0 = c
1
(p) +c
2
(p)
0 = c
1
(p)e
p
+c
2
(p)e
p
de unde c
1
(p) = c
2
(p) = 0
Deci U(x, p) =
3 sin 2x
4
2
+p
, a carui original Laplace este u(x, t) = 3e
4
2
t
3 sin 2x
si care reprezinta temperatura barei, n ecare punct M(x), 0 < x < 1,
la orice moment t(t > 0)
61. Sa se integreze ecuat ia corzii vibrante

2
z
x
2
=
1
16

2
z
t
2
cu condit iile
z
x
(0, t) = 0, z(
3
2
, t) = 0, z(x, 0) = 0,
z
t
(x, 0) = 2 cos x + 3 cos 3x.
Solut ie. Notam L[z(x, t)] = Z(x, p)
AvemL
_
2
z
x
2
(x, t)
_
=

2
Z
x
2
(x, p), L
_
2
z
t
2
(x, t)
_
= p
2
Z2 cos x3 cos 3x,
L
_
z
x
(0, t)
=

2
Z
x
2
(0, p) = 0, L[z(
3
2
, t)] = Z(
3
2
, p) = 0
Aplicand transformata Laplace ecuat iei cu derivate part iale, obt inem
ecuat ia

2
Z
x
2

p
2
16
Z =
1
16
(2 cos x+3 cos 3x) care integrata n raport
cu x are integrala generala
Z(x, p) = c
1
e
p
4
x
+c
2
e
p
4
x
+
2
p
2
+ 16
2
cos x +
3
p
2
+ 144
2
cos 3x
Dar
Z
x
(0, p) = 0, Z(
3
2
, p) = 0, deci c
1
= c
2
= 0
Asadar, Z(x, p) =
2
p
2
+16
2
cos x +
3
p
2
+144
2
cos 3x este transformata
Laplace a funct iei z(x, t), ce verica ecuat ia cu derivate part iale si
condit iile init iale si la limita impuse de problema . Rezulta ca
z(x, t) =
1
2
cos xsin 4t +
1
4
cos 3xsin 12t
62. Sa se integreze ecuat ia

2
u
x
2
=

2
u
t
2
, pentru x > 0, t > 0, stiind ca
u(0, t) = 10 sin 2t, lim
x
u(x, t) = 0, u(x, 0) =
u
t
= (x, 0) = 0.
Solut ie. Fie U(x, p) = L[u(x, t)]
Aplicand proprietat ile transformatei Laplace obt inem
L
_
2
u
x
2
_
=

2
U
x
2
, L
_
2
u
t
2
_
= p
2
U, L[u(0, t)] = U(0, p) =
20
p
2
+4
,
L[ lim
x
u(x, t)] = lim
x
U(x, p) = 0
Aplicand transformata Laplace ecuat iei cu derivate part iale, obt inem
ecuat ia diferent iala
d
2
U
dx
2
p
2
U = 0 a carei integrala generala este
U(x, p) = c
1
(p)e
px
+c
2
(p)e
px
(unde c
1
si c
2
sunt constante fat a de x,
transformate Laplace n raport cu p)
Din ultima condit ie 0 = lim
x
U(x, p) = lim
x
[c
1
(p)e
px
+ c
2
(p)e
px
]
rezulta c
2
(p) = 0
Din condit ia
20
p
2
+4
= U(0, p) = c
1
(p) +c
2
(p), deci c
1
(p) =
20
p
2
+4
Deci U(x, p) =
20
p
2
+4
e
px
=
=u(x, t) =
_
10 sin 2(t x), pentru t > x > 0
0, pentru 0 < t < x
Sa se rezolve ecuat iile integrale:
63. x(t)
_
t
0
ch2(t ) x()d = 4 4t 8t
2
Solut ie. Aplicam transformata Laplace si teorema de convolut ie:
X(p) L[ch2t](p)L[x(t)](p) =
4
p

4
p
2

16
p
3
=X(p)
p
p
2
4
X(p) =
=
4
p

4
p
2

16
p
3
=X(p) = 4(
1
p

4
p
3
) =x(t) = 4 8t
2
64. x(t) = a sinbt + c
_
t
0
sinb(t u) x(u)du, 0 < c < b (ecuat ie de tip
Volterra)
Solut ie. Scriem ecuat ia sub forma
x(t) c
_
t
0
sin b(t u) x(u)du = a sin bt
Fie L[x(t)](p) = X(p)
Aplicam transformata Laplace si folosim th. de convolut ie si obt inem
X(p) X(p) L[sinbt](p) = L[a sinbt](p) = X(p)
cb
p
2
+b
2
X(p) =
ab
p
2
+b
2
=
=X(p) =
ab
p
2
+b
2
cb
=x(t) =
ab
b
2
bc
sin
b
2
bct
65.
_
t
0
x()
1
t
d = 1 +t +t
2
(Abel)
Solut ie. Ecuat ia se mai scrie:x
1
t
= 1 +t +t
2
Aplicand transformata Laplace obt inem:
X(p)L[
1
t
](p) = L[1 +t +t
2
](p) =X(p)
(
1
2
)
p
=
1
p
+
1
p
2
+
2
p
3
=
=X(p) =
_
1
p
+
1
p
p
+
2
p
2
p
_
1
=
=x(t) =
1
_
t
1
2
(
1
2
)
+
t
1
2
(
3
2
)
+ 2
t
3
2
(
5
2
)
_
=
=
1
_
1
t
+ 2
t +
8
3
t
t
_
66. x(t) + 2
_
t
0
x(u)du = 3e
t
+ 2t
Solut ie. Fie L[x(t)](p) = X(p)
Cf. th. de integrare a originalului avem L
_
_
t
0
x(u)du
_
(p) =
X(p)
p
Aplicam transformata Laplace si obt inem
X(p) + 2
X(p)
p
=
3
p1
+
2
p
2
=X(p) =
3p
(p1)(p+2)
+
2
p(p+2)
=
=x(t) = 1 + e
t
+ e
2t
67. sint = t +
_
t
0
dx()
d
(t )d
Solut ie. Avem formula lui Duhamel
pF(p)G(p) = L[f(t)g(0) +
_
t
0
f()g
(t )]d](p)
Deci L
_
_
t
0
dx()
d
(t )d
_
(p) = pX(p)
1
p
2
=
X(p)
p
Aplicand transformata Laplace ecuat iei integrale obt inem
1
p
2
+1
=
1
p
2
+
X(p)
p
=X(p) =
p
p
2
+1

1
p
=x(t) = cos t 1
68. Folosind formula lui Duhamel, sa se rezolve ecuat iile diferent iale:
a) x
+x = sin t, x(0) = x
(0) = 0
b) x
=
1
1+e
t
, x(0) = x
(0) = 0
Solut ie. Rezolvam ecuat ia x
1
+x
1
= 1, x
1
(0) = x
1
(0) = 0
Notam X
1
(p) = L[x
1
(t)](p)
Cf. th. derivarii originalului avem
L[x
1
(t)](p) = p
2
X
1
(p) px
1
(0) x
1
(0) = p
2
X
1
(p)
Ecuat ia devine p
2
X
1
(p) +X
1
(p) = L[1](p) =
1
p
=
=X
1
(p) =
1
p

1
p
2
+1
=
1
p

p
1+p
2
=x
1
(t) = 1 cos t =
=x
1
(t) = sin t
Pe de alta parte X(p) = L[x(t)](p) verica relat ia (p
2
+ 1)X(p) =
= F(p) = L[sint](p) =
1
p
2
+1
=X(p) = pF(p)X
1
(p)
Cf. formulei lui Duhamel rezulta
x(t) =
_
t
0
sin sin(t )d =
1
2
(sin t t cos t)
b) Ca si la pct. a) rezolvam ecuat ia x
1
x
1
= 1, x
1
(0) = x
1
(0) = 0
Cf. th. derivarii originalului avem L[x
1
(t)](p) = pX
1
(p) x
1
(0) =
= pX
1
(p)
Ecuat ia devine p
2
X
1
(p) pX
1
(p) =
1
p
=X
1
(p) =
1
p

1
p(p1)
=
1
p
1
p
2
+
1
p1
=x
1
(t) = 1 t + e
t
=x
1
(t) = e
t
1 si X(p) =
= pX
1
(p)F(p), unde F(p) = L
_
1
1+e
t
_
(p)
Deci x(t) =
_
t
0
1
1+e
(e
t
1)d
69. Sa se rezolve ecuat ia integrodiferent iala
y
(t) =
_
t
0
y() cos(t )d
cu condit ia y(0) = 1
Solut ie. Cf. teoremei derivarii originalului avem
L[y
(t)](p) = pY (p) 1
Membrul drept al ecuat iei e produsul de convolut ie y(t)cos t; aplicand
transformata Laplace ecuat iei obt inem:
pY (p) 1 = Y (p)
p
p
2
+ 1
Atunci Y (p) =
p
2
p
3
=
1
p
+
1
p
3
=y(t) = 1 +
t
2
2
Cu ajutorul transformatei Laplace sa se determine solut iile ecuat iilor
cu argumente decalate:
70. 3y(t) 4y(t 1) +y(t 2) = t, daca y = 0 pentru t < 0.
Solut ie. Notam L[y(t)](p) = Y (p)
Cf. teoremei ntarzierii avem:
L[y(t 1)](p) = e
p
Y (p)
L[y(t 2)](p) = e
2p
Y (p)
Dupa ce aplicam transformata Laplace, ecuat ia devine:
(3 4e
p
+ e
2p
)Y (p) =
1
p
2
=(1 e
p
)(3 e
p
)Y (p) =
1
p
2
=
=Y (p) =
1
2p
2
_
1
1 e
p

1
3 e
p
_
=
1
2p
2
_
1
1 e
p

1
3
1
1
e
p
3
_
=
=
1
2p
2
[1 + e
p
+ e
2p
+. . . + e
np
+. . .
1
3
(1 +
e
p
3
+
e
2p
3
2
+. . . +
+
e
np
3
n
+. . .)] =
1
2p
2
[
2
3
+
_
1
1
3
2
_
e
p
+
_
1
1
3
3
_
e
2p
+. . . +
+
_
1
1
3
n+1
_
e
np
+. . .] =
1
3p
2
+
1
2
n=1
_
1
1
3
n+1
_
e
np
p
2
=
=y(t) =
t
3
+
1
2
n=1
_
1
1
3
n+1
_
(t n)
(am folosit teorema ntarzierii)
71. y
(t) +y(t 1) = t
2
, daca y(t) = 0,pentru t < 0
Solut ie. Cf. teoremei derivarii originalului: L[y
(t)](p) = p Y (p)
Cf. teoremei ntarzierii: L[y(t 1)](p) = e
p
Y (p)
Ecuat ia devine:
p Y (p) + e
p
Y (p) =
2
p
3
=Y (p) =
2
p
3
(p + e
p
)
=
2
p
4
(1 +
e
p
p
)
=
=
2
p
4
n=0
(1)
n
e
np
p
n
=Y (p) = 2
n=0
(1)
n
e
np
p
n+4
=
=y(t) = 2
n=0
(1)
n
(t n)
n+3
(n + 4)
= 2
n=0
(1)
n
(t n)
n+3
(n + 3)!
Aplicat ii n zica si electronica
72. O particula de masa m e aruncata vertical n sus cu viteza init iala v
0
.
Asupra ei act ioneaza fort a gravit at ii si o fort a de rezistent a 2kmv, v
ind viteza particulei (k > 0 constanta ). Sa se determine distant a
parcursa de particula dupa un timp t.
Solut ie. Notam cu x(t) distant a ceruta
Atunci mx
(t) = mg 2kmx
(t), x(0) = 0, x
(0) = v
0
Notam X(p) = L[x(t)](p)
Aplicand th. de derivare a originalului ecuat ia devine
m(p
2
X(p)v
0
) = mg
1
p
2kmX(p) =X(p) =
v
0
pg
p
2
(p+2k)
=
g
2k
1
p
2
+
+
g+2v
0
k
4k
2

1
p

g+2v
0
k
4k
2

1
p+2k
=x(t) =
g
2k
t +
g+2v
0
k
4k
2
(1 e
2kt
),
t 0
73. O tensiune electromotoare constanta E este aplicata la timpul t = 0
unui circuit electric format dintr-o inductant a L, o capacitate C si o
rezistent a r, n serie. La timpul t = 0 sarcina la bornele condensatoru-
lui este nula si curentul n circuit egal. Sa se dea expresia curentului
n funct ie de timp.
Solut ie. Ecuat ia diferent iala a sistemului este L
di
dt
+ ri +
q
C
= E la
care se adauga
dq
dt
= i, unde i este curentul n circuit, iar q sarcina
instantanee a condensatorului.
Notam I(p) = L[i(t)](p), Q(p) = L[q(t)](p)
Cu condit iile init iale i(0) = 0, q(0) = 0, prin aplicarea transformatei
Laplace, ecuat iile diferent iale de mai sus devin
LpI +rI +
Q
C
= E
pQ = I
(cf. th. de derivare a originalului)
Inlocuind pe Q din ecuat ia a doua n prima, obt inem ecuat ia
LpI + rI +
I
pC
= E = I =
E
L(p+
r
L
+
1
pLC
)
=
E
L

p
p
2
+2ap+
2
0
, unde
a =
r
2L
,
2
0
=
1
LC
Avemi(t) = L
1
[I(p)](t) = L
1
_
E
L

p
p
2
+2ap+
2
0
_
(t) =
E
L
L
1
_
p
p
2
+2ap+
2
0
_
(t),
deci
i(t) =
_
_
_
E
L
e
at
sint, daca
2
> a
2
E
L
te
at
, daca
2
= a
2
E
L

1
nm
(e
nt
e
mt
), daca
2
< a
2
unde m si n sunt radacinile ecuat iei p
2
+ 2ap +
2
0
= 0, iar
2
=
=
1
LC

r
2
4L
2
74. Un circuit electric consta dintr-un capacitor (cu capacitatea C) si un
inductor L, legate n serie. La momentul t = 0 se aplica la bor-
nele circuitului fort a electromagnetica E cos(t + ), unde
2
,=
1
LC
(C, L, E, , sunt presupuse constante). Sa se determine curentul i(t)
la orice moment t, stiind ca la momentul t = 0 atat curentul cat si
sarcina q(t) sunt nule.
Solut ie. Cf. legii lui Kircho avem Lq
(t) +
1
C
q(t) = E cos(t + ),
q(0) = 0, q
(0) = 0, i(t) = q
(t)
Notam Q(p) = L[q(t)](p)
Aplicand transformata Laplace ecuat iei anterioare si th. de derivare a
originalului obt inemLp
2
Q(p)+
1
C
Q(p) = E
_
p
p
2
+
2
cos

2
+p
2
sin
_
=
= Q(p) =
1
Lp
2
+
1
C
E
_
p
p
2
+
2
cos

2
+p
2
sin
_
=
1
L
E
1
p
2
+
1
LC
_
p
p
2
+
2
cos

2
+p
2
sin
_
=Q(p) =
1
L
E
LC L
_
sin
_
1
LC
t
_
(p)
L[cos t cos sin t sin ](p) =q(t) =
1
L
E
LC
_
cos
_
t
0
sin
_
1
LC
cos (t )d sin
_
t
0
sin
_
1
LC
sin (t )d
_
75. Un electron se misca n planul xOy pornind din origine cu viteza
init iala v
0
orientata spre Ox. Sa se determine traiectoria electronu-
lui daca intensitatea campului magnetic H este constanta si orientata
perpendicular pe planul xOy.
Solut ie. Daca e este sarcina electronului si c viteza luminii, atunci
ecuat iile de miscare a electronului sunt
mx
(t) =
e
c
Hy
(t)
my
(t) =
e
c
Hx
(t)
x(0) = 0, x
(0) = v
0
, y(0) = 0, y
(0) = 0
Aplicand transformata Laplace si th. de derivare a originalului obt inem
m(p
2
X(p) px(0) x
(0)) =
e
c
H(pY (p) y(0))
m(p
2
Y (p) py(0) y
(0)) =
e
c
H(pX(p) x(0))
Adica
m(p
2
X(p) v
0
) =
e
c
HpY (p)
mp
2
Y (p) =
e
c
HpX(p)
Din a doua ecuat ie rezulta ca Y (p) =
eH
cm

1
p
X(p)
Deci m(p
2
X(p) v
0
) =
e
2
c
2
m
H
2
X(p) =X(p)
_
mp
2
+
e
2
c
2
m
H
2
_
=
= mv
0
=X(p) =
v
0
p
2
+
e
2
c
2
m
2
H
2
=x(t) =
v
0
cm
eH
sin
eH
cm
t si
y(t) =
v
0
cm
eH
(1 cos
eH
cm
t), t > 0
76. Miscarea unui electron ntr-un camp electric E si unul magnetic H
este descrisa printr-o ecuat ie de forma
dv
dt
=
e
m
(E +v H), unde v
e vectorul viteza al electronului, m masa lui si permeabilitatea mag-
netica n vid. Sa se determine traiectoria electronului daca vectorii E
si H sunt constant i si ortogonali si daca la momentul t = 0, electronul
este n origine si nu are viteza init iala .
Solut ie. Alegem reperul ortogonal Oxyz astfel ncat H = Hj, E = Ek.
Fie r = xi+yj+zk = OM, unde M este pozit ia curenta a electronului.
Rezulta x
i +y
j +z
k =
e
m
(Ek +(Hz
i +Hx
j)) =
=x
=
e
m
Hz
, y
= 0, z
=
e
m
E
e
m
Hx
, x(0) = y(0) = z(0) =

= 0, x
(0) = y
(0) = z
(0) = 0
Aplicand transformata Laplace si th. de derivare a originalului obt inem
p
2
X(p) =
e
m
HZ(p), p
2
Y (p) = 0, p
2
Z(p) =
e
m

E
p

e
m
HpX(p)
Notama =
e
m
H, b =
e
m
E si avemX(p) =
ab
p
2
(p
2
+a
2
)
, Y (p) = 0, Z(p) =
=
b
p(p
2
+a
2
)
=x(t) =
b
a
t
b
a
2
sin at, y(t) = 0, z(t) =
b
a
2
(1 cos at),
t 0
Sa se calculeze imaginile Laplace ale funct iilor periodice:
1.
f(t) =
_
_
0, daca 4n < t < 4n + 1
A, daca 4n + 1 < t < 4n + 2
0, daca 4n + 2 < t < 4n + 3
A, daca 4n + 3 < t < 4n + 4
n = 0, 1, 2, . . .
R: T = 2, L[f(t)](p) =
A
p

1e
p
e
p
+e
p
2.
f(t) =
_
_
_
t
a
4n, daca 4na < t < (4n + 1)a
t
a
+ 4n + 2, daca (4n + 1)a < t < (4n + 2)a
0, daca (4n + 2)a < t < (4n + 4)a
n = 0, 1, 2, . . .
R: T = 4a, L[f(t)](p) =
1
ap
2

(1e
ap
)
2
1e
4ap
3.
f(t) =
_
0, daca 4n < t < 4n + 2
3 sin 2t, daca 4n + 2 < t < 4n + 4
n = 0, 1, 2, . . .
R: L[f(t)](p) =
6
p
2
+4
2

e
2p
1+e
2p
Sa se calculeze transformatele Laplace ale urmatoarelor funct ii:
4. f(t) = 3t
4
2t
3
+ 4e
3t
2 sin 5t
R: f(t) = 3
4!
p
5
2
3!
p
4
+ 4
1
p+3
2
5
p
2
+25
5. f(t) = sin
2
t
R: L[f(t)](p) =
2
2
p(p
2
+4
2
)
6. f(t) = (sint + cos 2t)
2
R: L[f(t)](p) =
1
p

p
2(p
2
+4)
+
p
2(p
2
+16)
+
3
p
2
+9

1
p
2
+1
7. f(t) = (t + 2)
2
e
3t
R: L[f(t)](p) =
2
(p3)
3
+
4
(p3)
2
+
4
p3
8. f(t) = e
t
sin 2t + e
t
cos 4t
R: L[f(t)](p) =
2
(p1)
2
+4
+
p+1
(p+1)
2
+16
9. f(t) =
_
t
0

2
cos 2(t )d
R: L[f(t)](p) =
2
p
3

p
p
2
+4
10.
u(t) =
_ _
t
0
e
2
(t )
2
d, daca t > 0
0, daca t 0
R: L[u(t)](p) =
1
p2

2
p
3
11. f(t) = sin at sin bt, a, b IR
R: L[f(t)](p) =
1
2
_
p
p
2
+(ab)
2

p
p
2
+(a+b)
2
_
Sa se determine funct iile original ale caror transformate Laplace sunt:
12. F(p) =
p+3
p
3
+4p
2
R: Se descompune n fract ii simple:
F(p) =
A
p
+
B
p
+
C
p + 4
=f(t) = At +B +Ce
4t
13. F(p) =
p
2
+3p+1
(p+1)(p+2)(p+3)
R:
p
2
+3p+1
(p+1)(p+2)(p+3)
=
1
2

1
p+1
+
1
p+2
+
1
2

1
p+3
=
=f(t) = L
1
_
p
2
+3p+1
(p+1)(p+2)(p+3)
_
(t) =
1
2
L
1
_
1
p+1
_
(t)+L
1
_
1
p+2
_
(t)+
+
1
2
L
1
_
1
p+3
_
(t) =
1
2
e
t
+ e
2t
+
1
2
e
3t
14. F(p) =
2p+1
p(p+1)
R: f(t) = 3e
t
1
15. F(p) =
4p+10
p
2
12p+32
R: f(t) =
13
2
e
4t
+
21
2
e
8t
16. F(p) =
5p+1
p
2
+1
R: f(t) = 5 cos t + sint
17. F(p) =
p+2
p
2
(p+3)
R: f(t) =
1
27
+
t
9
+
t
3
3
+
1
27
e
3t
18. F(p) =
1
p
2
(p2)
2
R: f(t) =
_
t
2
8

t
4
+
3
16
_
e
2t
t
8

3
16
19. F(p) =
p
3
+16p24
p
4
+20p
2
+64
R: f(t) = cos 2t sin 2t +
1
2
sin 4t
20. F(p) =
2p7
p
2
+2p+6
R: f(t) = 2e
t
cos
5t
9
5
e
t
sin
5t
21. F(p) =
3p14
p
2
4p+8
R: f(t) = e
2t
(3 cos 2t 4 sin 2t)
22. F(p) =
e
p
p+1
R: f(t) = e
(t1) 1
(t1)
(cf. th. ntarzierii si deplasarii)
23. F(p) =
8e
3p
p
2
+4

3pe
2p
p
2
4
R: f(t) = 4 sin 2(t 3) 3 cosh 2(t 2)
24. F(p) =
e
p
p
2
2p+5
+
pe
2p
p
2
+9
R: f(t) =
1
2
e
t1
sin 2(t 1) + cos 3(t 2)
25. F(p) =
e
p
p
2
2p+5
R: f(t) =
1
2
e
t1
sin 2(t 1)
26. F(p) =
pe
2p
p
2
+3p+2
R: f(t) = 2e
2(t2)
e
(t2)
27. F(p) = ln
p+2
p+1
R: f(t) =
e
t
e
2t
t
(cf. teoremei derivarii imaginii sau prin dezvoltarea
n serie a funct iei f(t))
28. F(p) =
2712p
(p+4)(p
2
+9)
R: f(t) = 3e
4t
3
2
e
3it
3
2
e
3it
= 3e
4t
3 cos 3t(am folosit descom-
punerea n fract ii simple sau teorema reziduurilor)
29. F(p) =
1
2p
2
2p+5
R: Cf. formulei (2.6) avem f(t) = 2Re
e
pt
4p2
/
p=
1
2
+i
3
2
=
1
3
e
t
2
sin
3t
2
30. F(p) =
3p
2
1
(p
2
+1)
2
R: Cf. formulei (2.6) avem f(t) = 2Re
d
dp
[(p i)
2
3p
2
1
(pi)(p+i)
2
e
pt
]/
p=i
=
= (1 + 2t) sint
31. F(p) =
5p
2
15p11
(p+1)(p2)
3
R: f(t) =
1
3
e
t
+
1
3
e
2t
+ 4te
2t
7
2
t
2
e
2t
32. F(p) =
2p7
p
2
+2p+6
R: f(t) = 2e
t
cos
5t
9
5
e
t
sin
5t
33. F(p) =
5p+1
p
2
+1
R: f(t) = 5 cos t + sint
34. F(p) =
e
p
p
2
2p+5
+
pe
2p
p
2
+9
R: f(t) =
1
2
e
t1
sin 2(t 1) + cos 3(t 2)
35. F(p) = ln
p+2
p+1
R: f(t) =
e
t
e
2t
t
(cf. teoremei derivarii imaginii sau prin dezvoltarea
n serie a funct iei f(t))
36. F(p) =
2712p
(p+4)(p
2
+9)
R: f(t) = 3e
4t
3
2
e
3it
3
2
e
3it
= 3e
4t
3 cos 3t(am folosit descom-
punerea n fract ii simple sau teorema reziduurilor)
Sa se calculeze integralele:
37. I(t) =
_
0
cos tx
1+x
2
dx, t > 0
R: I(t) =

2
e
t
38. I(t) =
_
0
sin x
2
x
dx
R: I(t) =

4
39. I(t) =
_
0
sin
2
x
x
2
dx
R: I(t) =

2
40. I(t) =
_
0
e
at
e
bt
t
sin tdt, a, b > 0, ,= 0
R: I(t) = arctg
b
arctg
a
(cf. ex. 44)

Sa se integreze ecuat iile:
41. x
+ 6x
+ 9x = 9e
3t
, x(0) = 0, x
(0) = 0
R: x(t) =
e
3t
(1+6t)e
3t
4
42. y
3y
+ 2y = 4e
t
, y(0) = 3, y
(0) = 5 (cf. teoremei derivarii

originalului)
R: y(t) = 7e
t
+ 4te
2t
+ 4e
2t
43. x
2x
= e
2t
+t
2
1, x(0) =
1
8
, x
(0) = 1
R: x(t) =
t
3
6

t
2
4
+
t
4
+
1
8
e
2t
(4t + 1)
44. x
2x
+ 5x = e
t
cos 2t, x(0) = x
(0) = 1
R: x(t) = e
t
sin 2t +
1
4
te
t
sin 2t(cf. teoremei derivarii originalului)
45. x
+ 2x
+x =
e
t
t+1
, x(0) = x
(0) = 0
R: x(t) = e
t
_
t
0
t
+1
d = e
t
[(t + 1) ln(t + 1) t]
46. y
3y
+ 3y
y = t
2
e
t
, y(0) = 1, y
(0) = 0, y
(0) = 2
R: y(t) =
_
1 t
t
2
2
+
t
5
60
_
e
t
47. x
+x
= sint, x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 0
R: x(t) = 1 cos t
t
2
sin t
48.
d
2
y
dx
2
+x
dy
dx
y = 0, y(0) = 0, y
(0) = 1
R: y(x) = x
49. xy
+ 2y
= x 1, y(0) = 0
R: y(x) =
x(x3)
6
Sa se rezolve sistemele de ecuat ii diferent iale:
50.
3x
+ 2x +y
= 1
x
+ 4y
+ 3y = 0
x > 0, x(0) = y(0) = 0
R: x(t) =
1
2

3
10
e
6
11
t
1
5
e
t
, y(t) =
1
5
(e
t
e
6
11
t
)
51.
x
x + 2y = 0
x
+ 2y
= 2t cos 2t
x(0) = 0, x
(0) = 2, y(0) = 1
R: x(t) = t
2
1
2
sin 2t, y(t) = t +
1
2
t
2
+
1
2
cos 2t
1
4
sin 2t
52.
x
= 2x 3y
y
= y 2x
x(0) = 8, y(0) = 3
R: x(t) = 5e
t
+ 3e
4t
,y(t) = 5e
t
2e
4t
53.
x
+ 5x 2y = e
t
y
x + 6y = e
2t
x(0) = 1, y(0) = 2
R: x(t) =
7
40
e
t
+
1
27
e
2t
41
45
e
4t
+
367
216
e
7t
,y(t) =
1
40
e
t
+
7
54
e
2t
7
18
e
4t
367
216
e
7t
54.
x
+x
+y
y = e
t
x
+ 2x y
+y = e
t
x(0) = x
(0) = 0, y(0) = y
(0) = 0
R: x(t) =
1
8
e
t
+
1
8
(2t 1)e
t
, y(t) =
3
4
(t 1)e
t
3
4
(3t 1)e
t
Sa se rezolve ecuat iile integrale:
55. x(t) 2
_
t
0
x()d =
1
9
(1 cos 3t)
R: x(t) =
1
13
e
2t
+
1
13
cos 3t
2
13
sin 3t(cf. teoremei integrarii originalu-
lui)
56. x(t) = t + 4
_
t
0
(t )x()d
R: x(t) =
1
2
sh2t
57. x(t) = t cos 3t +
_
t
0
sin 3(t )x()d
R: x(t) = 2 sin 3t
5
6
sin
6t
58. x(t) = cos t +
_
t
0
(t )e
t
x()d
R:x(t) =
1
5
e
2t
+
4
5
cos t
2
5
sin t
59. O particula M cu masa de 3 g se misca pe direct ia axei Ox, ind
atrasa spre originea O cu o fort a numeric egala cu 6x (proport ionala
cu deplasarea). Daca la momentul init ial particula este n repaus n
punctul x = 10, sa se determine pozit ia ei la orice moment t > 0,
presupunand ca :
a) asupra particulei nu mai act ioneaza nici o fort a ;
b) asupra particulei act ioneaza o fort a de amortizare numeric egala cu
de 9 ori viteza instantanee.
R: a) Aplicam legea lui Newton : masa accelerat ie = fort a
Daca particula M se deplaseaza pe Ox, ind la momentul t n punctul
x(t) > 0, fort a cu care este atrasa ea spre origine va 6x(t) (sensul
fort ei ind contrar cu sensul pozitiv de pe Ox); daca particula M
se gaseste n punctul x(t) < 0, fort a cu care este atrasa spre origine
are acelasi sens cu al axei Ox (deci pozitiv), deci fort a va 6x(t).
Ecuat ia diferent iala ce descrie miscarea particulei este 3x
(t) = 6x(t)
cu condit iile init iale x(0) = 10, x
(0) = 0. rezulta x(t) = 10 cos
2t
(deci o miscare oscilatorie n jurul pozit iei de echilibru)
b) Se observa ca fort a de amortizare este 9x
(t) si obt inem ecuat ia

diferent iala 3x
(t) = 6x(t) 9x
(t) cu condit iile init iale x(0) =

= 10, x
(0) = 0. Rezulta x(t) = 20e

t
10e
2t
(deci o miscare neoscila-
torie, particula tinzand asimptotic spre pozit ia de echilibru)
60. Un punct material de masa m se misca rectiliniu, pe axa Ox, sub
act iunea unei fort e elastice mx(t), proport ionala cu deplasarea si sub
act iunea unei fort e rezistente 2mx
(t), proport ionala cu viteza, cu

>
2
. Daca la momentul init ial punctul material se gaseste n x
0
si
are viteza v
0
, sa se arate ca , la un moment oarecare t, t > 0, pozit ia
punctului material este data de
x(t) =
1
e
t
[x
0
cos t + (v
0
+x
0
) sin t]
unde
2
=
2
R: Procedand ca la pb. anterioara obt inem mx
= mx2mx
cu
condit iile init iale x(0) = x
0
, x
(0) = v
0
61. O bobina de inductivitate 2H, o rezistent a de 16 ohmi si un conden-
sator de capacitate 0,02 F sunt conectaten serie cu o sursa de tensiune
electromotoare de marime E volt i. la momentul t = 0 sarcina pe con-
densator si curentul sunt 0. Sa se gaseasca sarcina pe condensator si
curentul la un moment oarecare t, t > 0 daca :
a) E = 300 volt i;
b) E = 100 sin 3t volt i
R: Daca I(t) si Q(t) sunt valorile la momentul t pentru curent si pentru
sarcina electrica , aplicand legile lui Kircho avem 2
dI
dt
+16I +
Q
0,02
=
= E, I =
dQ
dt
, deci 2
d
2
Q
dt
2
+ 16
dQ
dt
+ 50Q = E cu condit iile init iale
Q(0) = 0, I(0) = Q
(0) = 0
a) Q = 6 6e
4t
cos 3t 8e
4t
sin 3t, I = 50e
4t
sin 3t
b) Q =
25
52
(2 sin 3t 3 cos 3t) +
25
52
e
4t
(3 cos 3t + 2 sin 3t),
I =
75
52
(2 cos 3t + 3 sin 3t)
25
52
e
4t
(6 cos 3t + 17 sin 3t)
Observat ia 9.1. Observat ie: S-a utilizat convent ia care presupune
ca funct ia original f(t) este nmult ita cu h(t).
Capitolul 10
Transformarea Z
Denit ia 10.1. Se numeste semnal discret o funct ie x: ZZ C, n x
n
(sau x(n) sau x[n]). Mult imea semnalelelor discrete se va nota cu S
d
. Daca
x
n
= 0 pentru orice n < 0, se spune ca semnalul x este cu suport pozitiv,
iar mult imea acestor semnale se noteaza cu S
+
d
.
Se noteaza cu
k
, k ZZ xat, semnalul denit prin:
k
(n) =
_
1, daca n = k
0, daca n ,= k
si vom pune
0
= .
Denit ia 10.2. Daca x, y S
d
si seria
k=
x
nk
y
k
este convergenta
pentru orice n ZZ cu suma z
n
, atunci semnalul z se numeste convolut ia
semnalelor x si y si se noteaza z = x y.
Daca x, y S
+
d
, atunci x y exista si avem x y = y x, de asemenea:
x = x si (x
k
)(n) = x(n k)
Pentru orice funct ie f : IR C si T > 0 (pas de esantionare) se poate
obt ine un semnal discret punand x
n
= f(nT), n ZZ.
Denit ia 10.3. Fiind dat s S
d
, s = (a
n
)
nZZ
, se numeste transformata
Z a acestui semnal, funct ia complexa L
s
denita prin:
L
s
(z) =
n=
a
n
z
n
denita n domeniul de convergent a al seriei Laurent respective.
Indicam principalele proprietat i ale transformarii Z:
1. Exista R, r > 0 astfel ncat seria care deneste transformarea Z con-
verge n coroana r < [z[ < R
230
2. (Linearitatea) Asocierea s L
s
este C - lineara si injectiva , asadar:
L
1
s
1
+
2
s
2
(z) =
1
L
s
1
(z) +
2
L
s
2
(z),
1
,
2
C, s
1
, s
2
S
d
3. Daca s S
+
d
, s = (a
n
)
nIN
, atunci lim
z
L
s
(z) = a
0
, iar daca exista
lim
n
a
n
= l, atunci lim
z1
z 1
z
L
s
(z) = 1.
4. (Inversarea transformarii Z) Fie s S
+
d
, s = (a
n
)
nIN
si se presupune
ca funct ia L
s
(z) este olomorfa n domeniul r < [z[ < R. Pentru orice
r < < R, e
frontiera discului [z[ parcursa n sens pozitiv o

singura data. Atunci avem:
a
n
=
1
2i
_
z
n1
L
s
(z)dz, n IN
5. (Teorema de convolut ie) Daca s, t S
+
d
, atunci s t S
+
d
si avem:
L
st
= L
s
L
t
In particular,
L
s
k
(z) = z
k
L
s
(z), k ZZ
In tabelul 10.1 sunt date transformatele Z ale semnalelor uzuale.
232 CAPITOLUL 10. TRANSFORMAREA Z
Tabelul 10.1.
Nr.
s L
s
1
h = (h
n
)
nZZ
unde h
n
= 0
pentru n < 0 si h
n
= 1
pentru n 0
z
z 1
2

k
, k ZZ
1
z
k
3
s = (n)
nIN
z
(z 1)
2
4
s = (n
2
)
nIN
z(z + 1)
(z 1)
3
5
s = (a
n
)
nIN
, a C
z
z a
6
s = (e
an
)
nIN
, a IR
z
z e
a
7
s = (sin n)
nIN
, IR
z sin
z
2
2z cos + 1
8
s = (cos n)
nIN
, IR
z(z cos )
z
2
2z cos + 1
1. Sa se arate ca urmatorul semnal nu admite transformata Z:
x S
+
d
, x
n
= 2
n
2
h(n)
Solut ie. Raza de convergent a a seriei
n=0
2
n
2
z
n
este
R =
1
lim
n
n
_
2
n
2
= 0, deci D
x
=
2. Sa se determine semnalul x S
+
d
a carui transformata Z este data
de: a) L
s
(z) =
z
(z3)
2
b)L
s
(z) =
z
(z1)(z
2
+1)
; c)L
s
(z) =
z
(z1)
2
(z
2
+z6)
;
d)L
s
(z) =
z
z
2
+2az+2a
2
, a > 0 dat.
Solut ie.
a)x
n
=
1
2i
_
|z|=
z
n1
L
s
(z)dz = Rez(z
n1
L
s
(z), 3) =
= Rez(
z
n
(z 3)
2
, 3) = lim
z3
_
(z 3)
2
z
n
(z 3)
2
_
= lim
z3
nz
n1
= n3
n1
b) x
n
=
1
2i
_
|z|=
z
n1
L
s
(z)dz = Rez(z
n1
L
s
(z), 1)+Rez(z
n1
L
s
(z), i)+
+Rez(z
n1
L
s
(z), i)
Rez(z
n1
L
s
(z), 1) = lim
z1
z
n1
z
(z 1)(z
2
+ 1)
(z 1) =
1
2
Analog Rez(z
n1
L
s
(z), i) =
i
n
2i(i1)
si Rez(z
n1
L
s
(z), i) =
(1)
n
i
n
2i(i+1)
Pentru n = 4k =x
n
= 0
Pentru n = 4k + 1 =x
n
= 0
n
= 1
n
= 1
c) Rez(z
n1
L
s
(z), 1) = lim
z1
[(z 1)
2
z
2
(z 1)
2
(z
2
+z 6)
]
=
= lim
z1
nz
n1
(z
2
+z 6) z
n
(2z + 1)
(z
2
+z 6)
2
=
4n + 3
16
Analog Rez(z
n1
L
s
(z), 2) =
2
n
5
si Rez(z
n1
L
s
(z), 3) =
(3)
n
80
Deci x
n
=
4n+3
16
+
2
n
5

(3)
3
80
d) z
1
,
2
= a(1 i) sunt poli simpli
x
n
=
2
i=1
Rez(
z
n
(z
2
+ 2a + 2a
2
)
, z
i
) =
a
n
(1 + i)
n
2z
1
+ 2a
+
a
n
(1 i)
n
2z
1
+ 2a
=
=
i
2a
(z
n
1
z
n
2
)
z
1
si z
2
se scriu:
z
1
= a(1 + i) = a
2(cos
3
4
+ i sin
3
4
)
z
2
= a(1 i) = a
2(cos
3
4
i sin
3
4
)
Deci x
n
= 2
n
2
a
n1
sin
3n
4
3. Fie x = (x
n
)
n0
din S
+
d
si y = (y
n
)
n0
, unde y
n
= x
0
+x
1
+. . . +x
n
.
Sa se arate ca Y (z) =
z
z1
X(z).
Solut ie. Fie Y (z) =
n=0
y
n
z
n
=
n=0
x
0
z
n
+
n=0
x
1
z
n
+. . . +
+. . . +
n=0
x
n1
z
n
+
n=0
x
n
z
n
Dar X(z) =
n=0
x
n
z
n
,
n=0
x
n1
z
n
=
1
z
n=0
x
n
z
n
=
1
z
X(z) (deoarece
x
1
= 0);
n=0
x
n2
z
n
=
1
z
2
z
n
=
1
z
2
X(z) etc. =
=Y (z) = X(z)
_
1 +
1
z
+
1
z
2
+. . .
_
= X(z)
z
z1
4. Daca x, y S
+
d
si n ZZ, y
n
= x
n
+x
n+1
, sa se calculeze H(z) =
Y (z)
X(z)
.
Solut ie. Avem y = x +x
1
=Y (z) = X(z) +X(z)z =
=H(z) = 1 +z
5. Cu ajutorul transformarii Z, sa se rezolve n mult imea semnalelor cu
suport pozitiv ecuat ia y a = x n urmatoarele cazuri:
a)a =
2
+
1
6, x
n
= n h(n), n ZZ
b)a =
2
3
1
+ 2, x
n
= 5 3
n
h(n), n ZZ
c)a =
2
5
2
1
+, x
n
= cos(n + 1) h(n + 1), n ZZ
Solut ie. a) Deoarece x S
+
d
, ecuat ia data are solut ie y S
+
d
si aceasta
este unica . Intr-adevar, ecuat ia de convolut ie se scrie
y
n+2
+y
n+1
6y
n
= n h(n), n ZZ(1)
Cu x, y S
+
d
, relat ia (1) este identic satisfacuta pentru n 3, iar
pentru n = 2 si n = 1 ea furnizeaza valorile lui y
0
, respectiv y
1
:
y
0
= 0, y
1
= 0. Pentru n 0 relat ia de recurent a (1) devine:
y
n+2
+y
n+1
6y
n
= n, n ZZ,
cu solut ia unica (y
n
)
nIN
de ndata ce y
0
si y
1
sunt cunoscut i.
Deoarece membrul drept al ecuat iei de convolut ie este un semnal care
admite transformata Z, aplicam transformarea Z acestei ecuat ii, n
ipoteza ca si semnalul y S
+
d
are transformata Z, L
y
(z).
Rezulta L
y
(z) =
z
(z1)
2
(z
2
+z6)
, de unde y
n
=
2
n
5

(3)
n
80

4n+3
16
,
n IN (vezi ex.2),b)).
Astfel am gasit un semnal y S
+
d
cu proprietatea ca L
ya
(z) = L
x
(z).
Din injectivitatea aplicat iei L rezulta y a = x si din unicitatea n S
+
d
a solut iei ecuat iei de convolut ie rezulta ca semnalul gasit cu ajutorul
transformarii Z este cel cautat.
b)Ecuat ia de convolut ie este
y
n+2
y
n+1
+ 2y
n
= 5 3
n
h(n), n ZZ
Aplic transformata Z acestei ecuat ii si obt inem:
L
y
(z)(z
2
3z + 2) = 5
z
z 3
=L
y
(z) =
5z
(z 3)(z
2
3z + 2)
Descompunem n fract ii simple si obt inem:
L
y
(z) =
15
2
1
z 3
+
5
2
1
z 1
10
1
z 2
=y
n
=
5
2
(12
n+1
+3
n
), n IN
c) x se mai scrie: x = (cos n h(n))
nZZ

1
Aplicand transformata Z relat iei de convolut ie obt inem:
L
y
(z)(z
2
5
2
z + 1) =
z(z cos 1)
z
2
2z cos 1 + 1
z =
=L
y
(z) =
2z(z cos 1)
(2z
2
5z + 2)(z
2
2z cos 1 + 1)
=
=y
n
=
2
3(5 4 cos 1)
[(2cos 1)2
n+1
+(2 cos 11)2
n
3 cos n], n IN
6. Cu ajutorul transformarii Z, sa se determine sirurile (x
n
)
nIN
denite
prin urmatoarele relat ii:
a)x
0
= 0, x
1
= 1, x
n+2
= x
n+1
+x
n
, n IN(sirul lui Fibonacci)
b)x
0
= 0, x
1
= 1, x
n+2
= x
n+1
x
n
, n IN
c)x
0
= x
1
= 0, x
2
= 1, x
3
= 0, x
n+4
+ 2x
n+3
+ 3x
n+2
+ 2x
n+1
+
+x
n
= 0, n IN
d) x
0
= 2, x
n+1
+ 3x
n
= 1, n IN
e)x
0
= 0, x
1
= 1, x
n+2
4x
n+1
+ 3x
n
= (n + 1)4
n
, n IN
Solut ie. Consideram sirul (x
n
)
nIN
ca ind restict ia unui semnal
x S
+
d
la IN si transcriem informat iile despre sirul dat sub forma unei
ecuat ii de convolut ie a x = y, pe care o rezolvam n S
+
d
procedand
ca la ex. 3).
a)Fie x S
+
d
asa ncat restrict ia lui x la IN sa e sirul cautat. Ob-
servam ca
x
n+2
x
n+1
x
n
= y
n
, n ZZ,
unde y
n
= 0 pentru n ,= 1 si y
1
= 1.
Asadar, x S
+
d
satisface ecuat ia de convolut ie a x = y, cu
a =
2
1
+, y =
1
.
Aplicand transformata Z rezulta :
L
x
(z)(z
2
z 1) = z =x
n
=
1
5
__
1 +
5
2
_
n
_
1
5
2
_
n
_
b)Analog a) avem a x = y, cu a =
2
1
+, y =
1
Aplic transformata Z si obt inem:
L
x
(z)(z
2
z + 1) = z =L
x
(z) =
z
z
2
z + 1
Procedand ca la ex.2) obt inem:
x
n
= Rez
_
z
n1
z
z
2
z + 1
,
1 + i
3
2
_
+Rez
_
z
n1
z
z
2
z + 1
,
1 i
3
2
_
Calculam
Rez
_
z
n
z
2
z + 1
,
1 + i
3
2
_
= lim
z
1+i
3
2
z
n
z
2
z + 1
_
z
1 +
3
2
_
=
=
_
1+i
3
2
_
n
i
3
=
cos
2n
3
+ i sin
2n
3
i
3
Analog
Rez
_
z
n
z
2
z + 1
,
1 i
3
2
_
=
cos
2n
3
i sin
2n
3
i
3
Atunci x
n
=
2
3
sin
2n
3
, n IN
c)Avem ax = y,cu a =
4
+2
3
+3
2
+2
1
+, y =
2
2
1
Aplicand transformata Z obt inem L
x
(z) =
z(z+2)
(z
2
+z+1)
2
Dupa ce descompunemn fract ii simple si calculam reziduurile, t inand
cont ca
1
,
2
sunt poli de ordinul doi, unde
1
,
2
sunt radacinile com-
lexe de ordin 3 ale unitat ii, obt inem:
x
n
=
(2n 4)(
n
1

n
2
) (n + 1)(
n1
1
+
n2
1

n1
2

n2
2
)
(
2
1
)
3
=
=
2(n 1)
3
sin
2n
3
, n IN
d)Avem ax = y, cu a =
1
+3 si y
n
= 1, n 0, y
1
= x
0
+3x
1
=
= 2, y
n
= 0, n 2, adica y = 1 + 2
1
Asadar,
1
x + 3 x = 1 + 2
1
Aplicand transformata Z obt inem zL
x
(z) + 3L
x
(z) =
z
z1
+ 2z =
=
2z
2
+3z
z1
=L
x
(z) =
2z
2
+3z
(z1)(z+3)
=x
n
= Rez(z
n1
2z
2
+3z
(z1)(z+3)
, 1)+
+Rez(z
n1
2z
2
+3z
(z1)(z+3)
, 3)
Rez(z
n1
2z
2
+3z
(z1)(z+3)
, 1) = lim
z1
(z 1) z
n1
2z
2
+ 3z
(z 1)(z + 3)
=
5
4
Rez(z
n1
2z
2
+3z
(z1)(z+3)
, 3) = lim
z3
(z + 3) z
n1
2z
2
+ 3z
(z 1)(z + 3)
=
= (3)
n1
12
4
= 3 (3)
n1
Atunci x
n
=
5
4
3 (3)
n1
e)Avem a x = y, a =
2
4
1
+ 3, y
n
= 0, n 2, y
1
= 1,
y
n
= (n + 1)4
n
, n IN
Fie s
1
= (n4
n
)
nIN
si s
2
= (4
n
)
nIN
L
s
1
(z) = zL
s
2
(z) = z(
z
z4
)
= z(
4
(z4)
2
) =
4z
(z4)
2
Deci L
x
(z)(z
2
4z + 3) =
4z
(z4)
2
+
z
z4
+z =
z
2
(z4)
2
+z =
=L
x
(z) =
z(z
2
7z+16)
(z4)
2
(z1)(z3)
Descompunem n fract ii simple si gasim
x
n
=
1
9
[18 3
n
+ (3n 13)4
n
5], n IN
7. Sa se determine sirurile (a
n
)
nIN
si (b
n
)
nIN
cu a
0
= 1, b
0
= 1 si a
n1
+
+7a
n
b
n
= 0, b
n+1
+a
n
+ 5b
n
= 0, n IN
Solut ie.
a
n1
+ 7a
n
b
n
=
_
0, daca n 0 sau n 2
1, daca n = 1
b
n+1
+a
n
+ 5b
n
=
_
0, daca n 0 sau n 2
1, daca n = 1
Atunci a
1
+ 7a b =
1
si b
1
+a + 5b =
1
Asadar,
L
a
(z)z + 7L
a
(z) L
b
(z) = z
L
b
(z)z +L
a
(z) + 5L
b
(z) = z
Rezulta L
a
(z) =
z
z+6
, L
b
(z) =
z
z+6
=a
n
= b
n
= (6)
n
1. Sa se arate ca urmatorul semnal nu admite transformata Z:
x S
d
, x
n
= e
an
, a C
R: Seria
n=0
e
an
z
n
este convergenta [z[ > [e
a
[, iar seria
n=1
e
an
z
n
este convergenta [z[ < [e
a
[. Rezulta D
x
=
2. Sa se determine semnalul x S
+
d
a carui transformata Z este:
a)L
x
(z) =
2z+3
z
2
5z+6
; b)L
x
(z) =
z
2
+1
z
2
z+1
; c)L
x
(z) =
z
(z3)
2
R: a)x
0
= 0, x
n
= 3
n+1
7 2
n1
, n 1
b)x
0
= 1, x
n
=
2
3
sin
2n
3
, n 1
c)x
n
= n3
n1
3. Cu ajutorul transformarii Z, sa se rezolve n mult imea semnalelor
cu suport pozitiv ecuat ia y a = x n urmatoarele cazuri:
a)a =
2
4
1
+ 3, x
n
= 2h(n), n ZZ
b)a =
1
2, x
n
= (n
2
2n 1)h(n), n ZZ
R: a)L
y
(z) =
2z
(z1)
2
(z3)
, y
n
=
1
2
(3
n
2n 1), n IN
b)L
y
(z) =
z(z+1)
(z1)
3
, y
n
= n
2
, n IN
4) Cu ajutorul transformarii Z, sa se determine sirurile (x
n
)
nIN
denite prin urmatoarele relat ii liniare de recurent a :
a)x
0
= 4, x
1
= 6, x
n+2
3x
n+1
+ 2x
n
= 0, n IN
b)x
0
= 0, x
1
= 11, x
2
= 8, x
3
= 6, x
n+4
5
2
x
n+3
+
5
2
x
n+1
x
n
= 1, n IN
c)x
0
= 0, x
1
= 3, x
n+2
4x
n+1
+ 3x
n
= 2, n IN
d)x
0
= 0, x
1
= 1, x
n+2
+x
n+1
6x
n
= n, n IN
e) x
0
= x
1
= 0, x
n+2
3x
n+1
+ 2x
n
= 2
n
, n IN
f)x
0
= 0, x
1
= 1, x
n+2
5x
n+1
+ 6x
n
= 4 5
n
, n IN
g)x
0
= x
1
= 0, x
2
= 1, x
n+3
+ 3x
n+2
+ 3x
n+1
+x
n
= 0, n IN
R: a)x
n
= 2 + 2
n+1
, n IN
b)a x = y, a =
4
5
2

3
+
5
2

1
, y = 11
3
71
2

2
+
+ 26
1
+h =L
x
(z) =
z(22z
3
93z
2
+ 123z 50)
2(z 1)
2
(z + 1)(z 2)(z
1
2
)
=
=x
n
= 8(1)
n+1
+ 2
3n
n, n IN
c)x
n
= 2 3
n
n 2, n IN
d)a x = y, a =
2
+
1
6 , y
n
= 0, n 2, y
1
= 1, y
n
= n =
=L
x
(z) =
z
2
(z 1)
2
(z + 3)
=x
n
=
1
16
[(3)
n+1
+ 4n + 3], n IN
e) x
n
= 1 + 2
n1
(n 2)
f)ax = y, a =
2
5
1
+6, y
n
= 0, n 2, y
1
= 1, y
n
= 45
n
=
=L
x
(z) =
z(z1)
(z2)(z3)(z5)
=x
n
=
1
3
(2
n
3
n+1
+ 2 5
n
), n IN
g)x
n
= (1)
n
n(n1)
2
, n IN
Capitolul 11
Ecuat ii cu derivate part iale
de ordinul doi
Fie F : IR
m
IR. Se numeste ecuat ie cu derivate part iale de
ordinul II cu doua variabile independente denita de F, problema gasirii
tuturor funct iilor z(x, y) ce verica relat ia
F
_
x, y, z,
z
x
,
z
y
,

2
z
x
2
,

2
z
xy
,

2
z
y
2
_
= 0 (11.1)
O ecuat ie cu derivate part iale de ordinul II se numeste cvasiliniara , daca
e liniara n raport cu derivatele de ordinul II. In cazul a doua variabile
independente, forma generala a ecuat iei cvasiliniare este
A(x, y)
2
z
x
2
+2B(x, y)

2
z
xy
+C(x, y)
2
z
y
2
+D
_
x, y, z,
z
x
,
z
y
_
= 0 (11.2)
unde A, B, C sunt funct ii reale, continue, derivabile si nu toate nulen acelasi
timp.
Se numesc curbe caracteristice pentru ecuat ia (11.2), curbele aate
pe suprafat ele integrale ale acestei ecuat ii, ale caror proiect ii n planul xOy
verica ecuat ia caracteristica :
A(x, y)dy
2
2B(x, y)dxdy +C(x, y)dx
2
= 0 (11.3)
Clasicare:
1) Daca B
2
AC > 0, cele doua familii de caracteristice sunt reale si
distincte si ecuat ia este de tip hiperbolic.
2)Daca B
2
AC = 0, avem o singura familie de caracteristice reale si
ecuat ia este de tip parabolic.
3) Daca B
2
AC < 0, cele doua familii de caracteristice sunt complex
conjugate si ecuat ia este de tip eliptic.
240
Direct iile
dy
dx
=
1
(x, y),
dy
dx
=
2
(x, y) (11.4)
determinate de ecuat ia (11.3) se numesc direct ii caracteristice ale ecuat iei
(11.2).
Prin integrarea ecuat iilor (11.4) se obt in doua familii de curbe n planul
xOy,
1
(x, y) = c
1
,
2
(x, y) = c
2
(c
1
, c
2
constante arbitrare), curbe care sunt
proiect iile pe planul xOy ale curbelor caracteristice.
Daca ecuat ia este de tip hiperbolic, cu schimbarea de variabile
=
1
(x, y), =
2
(x, y), ecuat ia (11.2) se aduce la prima forma canonica
2
z
+G
1
_
, , z,
z
,
z
_
= 0 (11.5)
Daca se efectueaza acum transformarea = x + y, = x y, din ecuat ia
(11.5) rezulta
2
z
x
2

2
z
y
2
+G
1
_
, , z,
z
x
,
z
y
_
= 0 (11.6)
care este a doua forma canonica pentru ecuat ia cvasiliniara de tip hiperbolic.
Daca ecuat ia este de tip parabolic,
1
(x, y) =
2
(x, y) = (x, y), cu
schimbarea de variabile = (x, y), = x, ajungem la forma canonica a
ecuat iei (11.2)
2
z
2
+G
2
_
, , z,
z
,
z
_
= 0 (11.7)
Daca ecuat ia este de tip eliptic, funct iile
1
(x, y) si
2
(x, y) sunt complex
conjugate si notam (x, y) = Re
1
(x, y), (x, y) = Im
1
(x, y). Cu schim-
barea de variabile = (x, y), = (x, y) se ajunge la forma canonica a
ecuat iei (11.2)
2
z
2
+

2
z
2
+G
3
_
, , z,
z
,
z
_
= 0 (11.8)
In cazul ecuat iilor liniare si omogene n raport cu derivatele part iale de
ordinul II cu coecient i constant i
A
2
z
x
2
+ 2B

2
z
xy
+C
2
z
y
2
= 0 (11.9)
A, B, C constante, ecuat ia diferent iala a proiect iilor curbelor caracteristice
pe planul xOy este
Ady
2
2Bdxdy +Cdx
2
= 0 (11.10)
Direct iile caracteristice sunt
dy
1
dx = 0, dy
2
dx = 0 (11.11)
242CAPITOLUL 11. ECUAT II CUDERIVATE PART IALE DE ORDINUL DOI
si ne dau y
1
x = c
1
, y
2
x = c
2
, c
1
, c
2
constante.
Daca ecuat ia este de tip hiperbolic, cu schimbarea de variabile = y
1
x, = y
2
x, ecuat ia (11.9) devine
2
z
= 0 (11.12)
cu solut ia generala z = f()+g(), unde f, g sunt funct ii arbitrare. Revenind
la vechile variabile z(x, y) = f(y
1
x) +g(y
2
x)
Daca ecuat ia este de tip parabolic,
1
=
2
=
B
A
si ecuat ia (11.10) se
reduce la Ady Bdx = 0, cu integrala generala Ay Bx = c, c constanta
Schimbarea de variabile = Ax By, = x aduce ecuat ia (11.9) la forma
canonica
2
z
2
= 0 (11.13)
Solut ia generala a ecuat iei (11.13) este z = f() + g(), unde f, g sunt
funct ii arbitrare.
Daca ecuat ia este de tip eliptic, forma sa canonica este ecuat ia Laplace
2
z
2
+

2
z
2
= 0 (11.14)
Ecuat ia omogena a coardei vibrante sau ecuat ia undelor plane este
2
u
x
2

1
a
2

2
u
t
2
= 0, a
2
=

T
0
(11.15)
unde este masa specica liniara a coardei, T
0
este tensiunea la care e
supusa coardan pozit ia de repaus. Solut ia ecuat iei (11.15) care ndeplineste
condit iile init iale u(x, 0) = f(x),
u
t
(x, 0) = g(x), x [0, l], unde f, g sunt
funct ii precizate este data de formula lui dAlembert :
u(x, t) =
1
2
[f(x at) +f(x +at)] +
1
2a
_
x+at
xat
g()d (11.16)
Solut ia lui Bernoulli si Fourier pentru ecuat ia (11.15) cu condit iile la limita
u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t 0 si condit iile init iale u(x, 0) = f(x),
u
t
(x, 0) =
= g(x), x [0, l] este
u(x, t) =
n=1
_
A
n
cos
na
l
t +B
n
sin
na
l
t
_
sin
n
l
x (11.17)
unde
A
n
=
2
l
_
l
0
f(x) sin
n
l
xdx, B
n
=
2
na
_
l
0
g(x) sin
n
l
xdx (11.18)
Solut ia ecuat iei caldurii
2
u
x
2
=
1
a
2

u
t
, a
2
=
k
c
(11.19)
unde k este coecientul de conductibilitate termica , c caldura specica ,
densitatea, ce satisface condit ia init iala u(x, 0) = f(x), x IR, f ind data
continua , marginita , absolut integrabila pe IR este data de
u(x, t) =
1
2a
t
_

f()e
(x)
2
4a
2
t
d, t > 0 (11.20)
Sa se reduca la forma canonica ecuat iile:
1.
1
x

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0
Solut ie. B
2
AC =
1
x
Daca x > 0, ecuat ia este de tip eliptic. Cele doua familii de caracter-
istice sunt solut iile ecuat iei diferent iale
1
x
dy
2
+dx
2
= 0 =dy =
= i
xdx, adica y + i
2
3
x
3
2
= c
1
, y i
2
3
x
3
2
= c
2
Facem schimbarea de variabila = y, =
2
3
x
3
2
.
u
x
=
u

x
+
u

x
=
u
x
1
2
u
y
=
u

y
+
u

y
=
u
2
u
x
2
=
_

2
u

x
+

2
u
2

x
_
x
1
2
+
u

1
2
x
1
2
=

2
u
2
x +
u

1
2
x
1
2
2
u
y
2
=

2
u
2

y
+

2
u

y
=

2
u
2
Forma canonica a ecuat iei va :
1
x

_
2
u
2
x +
u

1
2
x
1
2
_
+

2
u
2
=

2
u
2
+

2
u
2
+
1
3

u
= 0, deoarece
1
x

1
2
x
1
2
=
1
2

1
x
3
2
=
1
3
Daca x < 0, ecuat ia este de tip hiperbolic si familiile de caracteristice
sunt : y +
2
3
(x)
3
2
= c
1
, y
2
3
(x)
3
2
= c
2
Facem schimbarea de variabile = y +
2
3
(x)
3
2
, = y
2
3
(x)
3
2
Analog se arata ca ecuat ia se reduce la forma canonica
2
u
+
1
6( )

_
u
_
= 0
2. (1 +x
2
)
2
u
x
2
+ (1 +y
2
)
2
u
y
2
+x
u
x
+y
u
y
= 0
Solut ie. B
2
AC = (1 + x
2
)(1 + y
2
) < 0, deci ecuat ia este de tip
eliptic
Din ecuat ia caracteristica
(1 +x
2
)dy
2
+ (1 +y
2
)dx
2
= 0
rezulta
_
1 +x
2
dy = i
_
1 +y
2
dx,
deci familiile de caracteristice sunt
ln(y +
_
1 +y
2
) + i ln(x +
_
1 +x
2
) = c
1
,
ln(y +
_
1 +y
2
) i ln(x +
_
1 +x
2
) = c
2
Facem schimbarea de variabile = ln(y+
_
1 +y
2
), = ln(x+
1 +x
2
)
u
x
=
u

x
+
u

x
=
u
1+x
2
2
u
x
2
=
1
1+x
2

2
u
2

x
(1+x
2
)
3
2
u
y
=
1
1+y
2

u
2
u
y
2
=
1
1+y
2

2
u
2

y
(1+y
2
)
3
2
Ecuat ia se reduce la forma canonica

2
u
2
+

2
u
2
= 0
3.

2
u
x
2
+ 2

2
u
xy
3
2
u
y
2
+ 2
u
x
+ 6
u
y
= 0
Solut ie. A = 1, B = 1, C = 3 = B
2
AC = 4 > 0, deci ecuat ia
este de tip hiperbolic
Ecuat ia caracteristica este :
_
dy
dx
_
2
2
dy
dx
3 = 0 =
dy
dx
= 3,
dy
dx
= 1 =y 3x = c
1
, y +x = c
2
Facem schimbarea de variabile = y 3x, = y +x
u
x
= 3
u
+
u
u
y
=
u
+
u
2
u
x
2
= 9
2
u
2
6

2
u
+

2
u
2
u
xy
= 3
2
u
2
2

2
u
+

2
u
2
u
y
2
=

2
u
2
+ 2

2
u
+

2
u
2
Forma canonica este :
16

2
u
+ 8
u
= 0 =

2
u

1
2
u
= 0
Sa se aduca la forma canonica si sa se determine solut iile generale ale
ecuat iilor:
4.

2
u
x
2
2 cos x

2
u
xy
(3 + sin
2
x)

2
u
y
2
y
u
y

(y+sin x)
2
+8
16
u = 0
Solut ie. B
2
AC = 4 > 0, deci ecuat ia este de tip hiperbolic
_
dy
dx
_
2
+ 2 cos x
dy
dx
(3 + sin
2
x) = 0 =
dy
dx
= cos x 2 =
=2x + sin x +y = c
1
, 2x sinx y = c
2
Facem schimbarea de variabile = 2x + sinx +y, = 2x sinx y
u
x
= (2 + cos x)
u
+ (2 cos x)
u
u
y
=
u
2
u
x
2
= (2 +cos x)
2
2
u
2
+2(4 cos
2
x)

2
u
+(2 cos x)
2
2
u
2
sin x
u
+
sinx
u
2
u
y
2
=

2
u
2
2

2
u
+

2
u
2
u
xy
= (2 + cos x)
2
u
2
2 cos x

2
u
(2 cos x)
2
u
2
Ecuat ia devine :
2
u

32

u
+

32

u
+
()
2
+32
64
u = 0
Facem transformrea u(, ) = e
1
64
()
2
v(, ) =

2
v
= 0 =
=v(, ) = f() +g() =u(, ) = e
1
64
()
2
(f() +g()) =
=u(x, y) = e
1
64
(y+sinx)
2
(f(2x + sin x +y) +g(2x sin x y))
5. x
2

2
u
x
2
2xy

2
u
xy
+y
2

2
u
y
2
+x
u
x
+y
u
y
= 0
Solut ie. A = x
2
, B = xy, C = y
2
=B
2
AC = 0, deci ecuat ia este
de tip parabolic
x
2
_
dy
dx
_
2
+ 2xy
dy
dx
+y
2
= 0 =
dy
dx
=
y
x
=xy = c
Facem schimbarea de variabile = xy, = x
u
x
= y
u
+
u
u
y
= x
u
2
u
x
2
= y
2

2
u
2
+ 2y

2
u
+

2
u
2
u
y
2
= x
2

2
u
2
u
xy
=
u
+xy

2
u
2
+x

2
u

Ecuat ia devine :
2
u
2
+
1
= 0 =

_

u
_
= 0 =
u
= f() =
u
=
1
f().
Integram n raport cu si obt inem u(, ) +g() = f() ln =
=u(x, y) = f(xy) ln x +g(xy)
6.

2
u
x
2

2
u
y
2
= 16(x
2
y
2
), u(x, x) = sin x, u(x, x) = sin x
Solut ie. A = 1, B = 0, C = 1 =B
2
AC = 1, deci ecuat ia este de
tip hiperbolic
_
dy
dx
_
2
1 = 0 =
dy
dx
= 1,
dy
dx
= 1 =x +y = c
1
, x y = c
2
Facem schimbarea de variabile = x +y, = x y
Atunci

2
u
x
2
=

2
u
2
+ 2

2
u
+

2
u
2
u
y
2
=

2
u
2
2

2
u
+

2
u
2
Ecuat ia devine :
4

2
u
= 16 a carui solut ie este u(x, y) =

2
2
+() +()
Deci solut ia generala a ecuat iei init iale este u(x, y) = (x
2
y
2
)
2
+
(x +y) +(x y)
Determinam funct iile si impunand condit iile din enunt . Obt inem
u(x, x) = (x
2
x
2
)
2
+(x +x) +(x x)
u(x, x) = (x
2
(x)
2
)
2
+(x x) +(x +x)
Deci (2x) = sin x, (2x) = sin x. Consideram 2x = t, deci (t) =
= sin
t
2
, (t) = sin
t
2
Asadar, u(x, y) = (x
2
y
2
)
2
+ sin
x+y
2
+ sin
xy
2
=
= (x
2
y
2
)
2
+2 sin
x+y+xy
2
cos
x+yx+y
2
= (x
2
y
2
)
2
+2 sin
x
2
cos
y
2
7.

2
u
x
2
+ 4

2
u
xy
+ 3
2
u
y
2
+ 16xy = 0
Solut ie. A = 1, B = 2, C = 3 = B
2
tip hiperbolic
_
dy
dx
_
2
4
dy
dx
+ 3 = 0 =
dy
dx
= 3,
dy
dx
= 1 =3x y = c
1
, x y = c
2
Facem schimbarea de variabile = 3x y, = x y
2
u
x
2
= 9
2
u
2
+ 6

2
u
+

2
u
2
u
y
2
=

2
u
2
+ 2

2
u
+

2
u
2
2
u
xy
= 3
2
u
2
4

2
u

2
u
2
Ecuat ia init iala are forma canonica :
2
u
= ( )( 3)
Integram mai ntai n raport cu si apoi cu si obt inem solut ia :
u() =

3
(
2
3 + 3
2
) +f() +g()
Deci solut ia ecuat iei init iale este :
u(x, y) = (3x y)(x y)(x
2
+
1
3
y
2
) +f(3x y) +g(x y)
8. 4
2
u
x
2
+ 4

2
u
xy
+

2
u
y
2
+ 12
u
x
+ 6
u
y
+ 9u = 0
Solut ie. A = 4, B = 2, C = 1 = B
2
tip parabolic
4
_
dy
dx
_
2
4
dy
dx
+ 1 = 0 =
dy
dx
=
1
2
=x 2y = c
Facem schimbarea de variabile = x 2y, = x
2
u
x
2
=

2
u
2
+ 2

2
u
+

2
u
2
u
y
2
= 4
2
u
2
u
xy
= 2
2
u
2
2

2
u
u
x
=
u
+
u
u
y
= 2
u
Obt inem forma canonica :

4
2
u
2
+ 12
u
+ 9u = 0
Vom considera aceasta relat ie ca o ecuat ie diferent iala liniara cu coecient i
constant i de ordinul doi pentru funct ia u de variabila . Ecuat ia car-
acteristica atasata este : 4
2
+ 12 + 9 = 0 =
1
=
2
=
3
2
Astfel solut ia generala poate scrisa sub forma :
u(, ) = [f() +g()]e
3
2
Atunci solut ia generala a ecuat iei init iale este :

u(x, y) = [f(x 2y) +xg(x 2y)]e
3
2
x
9.

2
u
xy

a
xy

u
x
+
a
xy

u
y
+
aa
2
(xy)
2
u = 0
Solut ie. Facem schimbarea de funct ie u = (xy)
v si vom determina
astfel ncat sa obt inem o forma cat mai simpla a ecuat iei.
Ecuat ia devine :
(xy)
2

2
u
xy
(xy)(+a)
_
v
x

v
y
_
v[
2
+(2a1)+a
2
a] = 0
Pentru = a =

2
v
xy
= 0 =v(x, y) = f(x) +g(y) =u(x, y) =
=
f(x)+g(y)
(xy)
a
10. Sa se gaseasca solut ia generala a ecuat iei lui Euler
1
x
2

x
_
x
2
u
x
_

2
u
y
2
= 0
Solut ie. Ecuat ia devine

2
u
x
2

2
u
y
2
+
2
x

u
x
= 0
A = 1, B = 0, C = 1 = B
2
AC = 1 > 0, deci ecuat ia este de tip
hiperbolic
Facem schimbarea de funct ie u(x, y) =
v(x,y)
x
u
x
=
1
x

v
x

1
x
2
v
u
y
=
1
x

v
y
2
u
x
2
=
1
x

2
v
x
2

2
x
2

v
x
+
2
x
3
v
2
u
y
2
=
1
x

2
v
y
2
Ecuat ia devine :

2
v
x
2

2
v
y
2
= 0
_
dy
dx
_
2
1 = 0 =x +y = c
1
, x y = c
2
Facem schimbarea de variabile = x + y, = x y. Atunci obt inem
ecuat ia

2
v
xy
= 0, care are solut ia v(, ) = f() +g() =v(x, y) =
= f(x +y) +g(x y) =u(x, y) =
f(x+y)+g(xy)
x
Sa se rezolve problemele Cauchy:
11. (l
2
x
2
)
2
u
x
2
x
u
x
2
u
y
2
= 0, 0 < x < l, u(x, 0) = arcsin
x
l
,
u
y
(x, 0) = 1
Solut ie. B
2
AC = l
2
x
2
> 0, deci ecuat ia este de tip hiperbolic
(l
2
x
2
)
_
dy
dx
_
2
1 = 0 =
dy
dx
=
1
l
2
x
2
=arcsin
x
l
+y =
= c
1
, arcsin
x
l
y = c
2
Facem schimbarea de variabile = arcsin
x
l
+y, = arcsin
x
l
y
Forma canonica este

2
u
xy
= 0 cu solut ia generala u(, ) = f()+
+g() =u(x, y) = f(arcsin
x
l
+y) +g(arcsin
x
l
y)
Determinam f si g din condit iile init iale :
f(arcsin
x
l
) +g(arcsin
x
l
) = arcsin
x
l
f
(arcsin
x
l
) g
(arcsin
x
l
) = 1
Notam arcsin
x
l
= v si obt inem
f(v) +g(v) = v
f
(v) g
(v) = 1
Deci f(v) g(v) = v v
0
, v
0
constanta
Atunci f(v) = v
v
0
2
, g(v) =
v
0
2
Solut ia ecuat iei date este u(x, y) = arcsin
x
l
+y
12. 3
2
u
x
2
+ 7

2
u
xy
+ 2
2
u
y
2
= 0, u(x, 0) = x
3
,
u
y
(x, 0) = 2x
2
Solut ie. A = 3, B =
7
2
, C = 2 = B
2
AC =
25
5
> 0, deci ecuat ia
este de tip hiperbolic
3dy
2
7dxdy + 2dx
2
= 0 = 3
_
dy
dx
_
2
7
dy
dx
+ 2 = 0 =
dy
dx
= 2 si
dy
dx
=
1
3
. Atunci familiile de curbe caracteristice sunt :
2x y = c
1
x 3y = c
2
Cu schimbarea de variabile = 2x y, = x 3y, ecuat ia se reduce
la forma canonica

2
u
= 0 =u(x, y) = (2x y) +(x 3y)

Condit iile problemei Cauchy sunt :
(2x) +(x) = x
3
(2x) 3
(x) = 2x
2
Integrand a doua relat ie obt inem
1
2
(2x) 3(x) =
2
3
x
3
+k
Atunci (2x) =
19
96
(2x)
3
+c
1
si (x) =
7
12
x
3
c
1
, deci u(x, y) =
=
19
96
(2x y)
3
7
12
(x 3y)
3
13. x
2
2
u
x
2
y
2
2
u
y
2
= 0, u(x, 1) = x
2
,
u
y
(x, 1) = x
Solut ie. B
2
AC = x
2
y
2
> 0, deci ecuat ia este de tip hiperbolic
x
2
dy
2
y
2
dx
2
= 0 =
_
dy
dx
_
2
=
y
2
x
2
=
dy
dx
=
y
x
. Deci curbele
caracteristice sunt : xy = c
1
,
y
x
= c
2
Facem schimbarile de variabile = xy, =
y
x
u
x
=
u

x
+
u

x
=
u
y +
u
y
x
2
_
2
u
x
2
=
_
2
u
2

x
+

2
u

x
_
y +
_

2
u

x
+

2
u
2

x
_
y
x
2
_
+
u
(y(2)x
3
) =
_
2
u
2
y +

2
u
y
x
2
_
_
y+
_

2
u
y +

2
u
2

_
y
x
2
_
_
y
x
2
_
+
u

2y
x
3
u
y
=
u

y
+
u

y
=
u
x +
u

1
x
2
u
y
2
=
_
2
u
2

y
+

2
u

y
_
x +
_

2
u

y
+

2
u
2

y
_
1
x
=
=
_
2
u
2
x +

2
u

1
x
_
x +
_

2
u
x +

2
u
2

1
x
_
1
x
Ecuat ia devine : x
2
y
2

2
u
2
y
2

2
u
y
2

2
u
+
y
2
x
2

2
u
2
+
2y
x

u
x
2
y
2

2
u
2
y
2

2
u

y
2
x
2

2
u
2
= 0 =4y
2
2
u
+ 2
y
x

u
= 0 =
=4

2
u
+2
u
= 0 =2

2
u
+
u
= 0 =2

2
u
=
= 0 =

_
2
u
u
_
= 0 =u = () +
() =u(x, y) =
= (xy) +
xy
_
x
y
_
Pentru determinarea funct iilor si folosim condit iile init iale:
(x) +
x(x) = x
2
x
(x) x
(x) +
1
2
x(x) = x
Rezulta ca (x) =
1
3
x
2
+x c
x
(x) =
2
3
x
x +c
Solut ia problemei este u(x, y) =
1
3
(xy)
2
+xy +
xy
_
2
3
_
x
y
_3
2
_
x
y
_1
2
_
14. Sa se determine solut ia ecuat iei

x
_
_
1
x
h
_
2
u
x
_
=
1
a
_
1
x
h
_
2

2
u
t
2
ce
satisface condit iile u(x, 0) = f(x),
u
t
(x, 0) = F(x).
Solut ie. Facem schimbarea de funct ie u(x, t) =
v(x,t)
hx
si obt inem ecuat ia
coardei vibrante

2
v
x
2
=
1
a
2

2
v
t
2
Condit iile init iale devin v(x, 0) = (hx)f(x) si
v
t
(x, 0) = (hx)F(x)
Cf. formulei lui dAlembert avem
v(x, t) =
(hx+at)f(xat)+(hxat)f(x+at)
2
+
1
2a
_
x+at
xat
(h )F()d =
u(x, t) =
(hx+at)f(xat)+(hxat)f(x+at)
2(hx)
+
1
2a
_
x+at
xat
h
hx
F()d
15.

2
u
x
2

2
u
t
2
= 0, u(x, 0) =
x
1+x
2
,
u
t
(x, 0) = sin x
Solut ie. Cf. formulei lui dAlembert avem
u(x, t) =
1
2
_
xt
1+(xt)
2
+
x+t
1+(x+t)
2
_
+
1
2
_
x+t
xt
sin ydy =
1
2
_
xt
1+(xt)
2
+
x+t
1+(x+t)
2
_
1
2
[cos(x +t) cos(x t)] =
1
2

_
xt
1+(xt)
2
+
x+t
1+(x+t)
2
_
1
2
[2 sin
x+t+xt
2
sin
x+tx+t
2
] =
_
xt
1+(xt)
2
+
x+t
1+(x+t)
2
_
+ sin xsin t
16.

2
u
t
2

2
u
x
2
= e
x
, x IR, t > 0, u(x, 0) = sinx,
u
t
(x, 0) = x + cos x
Solut ie. Vom cauta o schimbare convenabila de funct ie pentru a obt ine
o ecuat ie omogena n locul celei neomogene. Fie u(x, t) = v(x, t) e
x
.
Pentru v obt inem urmatoarea problema Cauchy :
2
v
t
2

2
v
x
2
= 0, x IR, t > 0, v(x, 0) = e
x
+ sin x,
u
t
(x, 0) = x + cos x
Cf. formulei lui dAlembert avem
v(x, t) = e
x
cosht +xt + sin(x +t) =u(x, t) = e
x
(cosht 1) +xt+
+sin(x +t)
17. Sa se determine vibrat iile unei coarde de lungime l, avand capetele x-
ate, cand forma init iala a coardei e data de funct ia (x) = 4
_
x
x
2
l
_
,
iar viteza init iala este 0.
Solut ie. Avem de rezolvat urmatoarea problema :
2
u
x
2
=

2
u
t
2
, 0 x l, t > 0
u(0, t) = u(l, t) = 0
u(x, 0) = (x),
u
t
(x, 0) = 0.
Cf. (11.18), B
n
= 0 si
A
n
=
2
l
_
l
0
4
_
x
x
2
l
_
sin
n
l
xdx =
8
l
_
l
0
xsin
n
l
xdx
8
l
2
_
l
0
x
2
sin
n
l
xdx
_
l
0
xsin
n
l
xdx =
l
n
xcos
n
l
x/
l
0
+
l
n
_
l
0
cos
n
l
xdx =
=
l
2
n
(1)
n
+
l
2
n
2
2
sin
n
l
x/
l
0
= (1)
n+1 l
2
n
_
l
0
x
2
sin
n
l
xdx =
l
n
x
2
cos
n
l
x/
l
0
+
2l
n
_
l
0
xcos
n
l
xdx = (1)
n+1 l
3
n
+
+
2l
n
_
l
n
xsin
n
l
x/
l
0
l
n
_
l
0
sin
n
l
xdx
_
= (1)
n+1 l
3
n
+
2l
n
3
3
cos
n
l
x/
l
0
=
= (1)
n+1 l
3
n
+
2l
n
3
3
[(1)
n
+ 1]
Deci A
n
= (1)
n+1 8l
n
(1)
n+1 8l
n

16
n
3
3
[(1)
n
1]
Atunci A
2n
= 0, A
2n+1
=
32l
(2n+1)
3
3
Asadar, cf. (11.17),
u(x, t) =
32l
n0
1
(2n + 1)
3
cos
(2n + 1)
l
t sin
(2n + 1)
l
x
18.

2
u
t
2
= 4

2
u
x
2
, 0 < x < 1, t > 0, u(x, 0) = sin 3x 4 sin 10x,
u
t
(x, 0) =
= 2 sin 4x + sin 6x, 0 x , u(0, t) = u(, t) = 0
Solut ie. Trebuie sa determinam coecient ii A
n
si B
n
din formula (11.17).
Din u(x, 0) = sin 3x 4 sin 10x =
n=1
A
n
sin nx = sin 3x 4 sin 10x.
Egaland coecient ii obt inem A
3
= 1, A
10
= 4, A
n
= 0, pentru
n ,= 3, 10
Din
u
t
(x, 0) = 2 sin 4x+sin 6x =
n=1
2nB
n
sin nx = 2 sin 4x+sin 6x.
Egaland coecient ii obt inem B
4
=
1
4
, B
6
=
1
12
, B
n
= 0, pentru n ,=
,= 4, 6
Deci u(x, t) = cos 6t sin 3x 4 cos 20t sin 10x +
1
4
sin sin 8t sin 4x+
+
1
12
sin 12t sin 6x
19.

2
u
t
2
= 9

2
u
x
2
, 0 < x < , t > 0, u(x, 0) = 6 sin 2x + 2 sin 6x,
u
t
(x, 0) =
= 11 sin 9x 14 sin 15x, 0 x , u(0, t) = u(, t) = 0, t 0
Solut ie. Trebuie sa determinam coecient ii A
n
si B
n
din formula (11.17).
Din u(x, 0) = 6 sin 2x + 2 sin 6x =
n=1
A
n
sin nx = 6 sin 2x + 2 sin 6x.
Egaland coecient ii obt inem A
2
= 6, A
6
= 2, A
n
= 0, pentru n ,= 2, 6
Din
u
t
(x, 0) = 11 sin 9x 14 sin 15x =
n=1
3nB
n
sinnx = 11 sin 9x
14 sin 15x. Egaland coecient ii obt inem B
9
=
11
27
, B
15
=
14
45
, B
n
=
0, pentru n ,= 9, 15
Deci u(x, t) = 6 cos 6t sin 2x + 2 cos 18t sin 6x +
11
27
sin 27t sin 5x
14
45
sin 45t sin 15x
Sa se reduca la forma canonica ecuat iile:
1. (l
2
x
2
)
2
u
x
2

2
u
y
2
2x
u
x

1
4
u = 0, 0 < x < l
R:

2
u

1
4
tg

2
_
u
u
16
= 0
2. y
2
2
u
x
2
+x
2
2
u
y
2
= 0
R:

2
u
2
+

2
u
2
+
1
2

u
+
1
2

u
= 0
3. x
2
2
u
x
2
2xy

2
u
xy
+y
2
2
u
y
2
x
u
x
y
u
y
= 0
R:

2
u
2
4

2

u
= 0
4. 6
2
u
x
2

2
u
xy
+u = y
2
R:

2
u
= u
2
5.

2
u
x
2
+ 4

2
u
xy
+ 5
2
u
y
2
+
u
x
+ 2
u
y
= 0
R:

2
u
2
+

2
u
2
+
u
= 0
6. 4
2
u
x
2
+ 4

2
u
xy
+

2
u
y
2
2
u
y
= 0
R:

2
u
2
+
u
= 0
7.

2
u
x
2
6

2
u
xy
+ 10
2
u
y
2
+
u
x
3
u
y
= 0
R:

2
u
2
+

2
u
2
+
u
= 0
Sa se rezolve problemele Cauchy:
8. 2
2
u
x
2
7

2
u
xy
+ 3
2
u
y
2
= 0, u(0, y) = y
3
,
u
x
(0, y) = y
R: u(x, y) =
1
5
_
(3x +y)
2
(3x +y)
3
+
3
4
(x + 2y)
3
1
4
(x + 2y)
2
9.

2
u
x
2
+2 cos x

2
u
xy
sin
2
x
2
u
y
2
sin x
u
y
= 0, u(x, sin x) = x
4
,
u
y
(x, sin x) =
= x
R: u(x, y) =
1
2
(x +sin x y)
2
1
4
(x +sinx y)
2
+
1
2
(x sin x +y)
4
+
+
1
4
(x sinx +y)
2
10.

2
u
x
2
+ 2

2
u
xy
3
2
u
y
2
= 0, u(x, 0) = 3x
2
,
u
y
(x, 0) = 0
R: u(x, y) =
1
2
(3x +y)
2
3
2
(x +y)
2
11.

2
u
x
2

1
4

2
u
t
2
= 0, u(x, 0) = e
x
,
u
t
(x, 0) = 4x
R: u(x, t) =
1
2
(e
x2t
+ e
x+2t
) + 4xt (cf. formulei lui dAlembert)
12.

2
u
x
2

1
a
2

2
u
t
2
= 0, 0 x , t 0, a > 0, u(x, 0) =
= sin x,
u
t
(x, 0) = sinx, u(0, t) = 0, u(, t) = 0
R: Cf. (11.17) si (11.18), u(x, t) =
_
cos at +
sinat
a
_
sinx
13.

2
u
x
2

1
4

2
u
t
2
= 0, 0 x 1, t 0, u(x, 0) = x(1 x),
u
t
(x, 0) =
= 0, u(0, t) = u(1, t) = 0
R: Cf. (11.17) si (11.18), u(x, t) =
n=2
4
(n)
3
(1 (1)
n
) cos 2nt
sinnx
14.

2
u
t
2
= 9
2
u
x
2
, 0 < x < , t > 0, u(x, 0) = sinx2 sin 2x+sin 3x,
u
t
(x, 0) =
= 6 sin 3x 7 sin 5x, 0 x , u(0, t) = u(, t) = 0, t 0
R: u(x, t) = cos 3t sin x cos 6t sin 2x + cos 9t sin 3x +
2
3
sin 9t sin 3x
7
15
sin 15t sin 5x
Bibliograe
[1] Anghelut a , Th. (1957) Curs de teoria funct iilor de variabila complexa
Ed. Tehnica , Bucuresti.
[2] Baz, D., Cozma, C., Popescu, O. (1981) Matematici aplicate n
economie si aplicat ii , ASE, Catedra de Matematici , Bucuresti.
[3] Boiarski, A., I. (1963) Matematica pentru economisti , Ed. Stiint ica ,
Bucuresti.
[4] Cenusa , Gh., Filip, Argentina, Baz, S., Iftimie, B., Raischi, C.,
Toma, Aida, Badin, Luiza, Agapia, Adriana (2000) Matematici pen-
tru economisti- Culgere de probleme , Ed. CISON , Bucuresti.
[5] Cenusa , Gh., Raischi, C., Baz, Dragomira, Toma, M., Burlacu, Veron-
ica, Sacui, I., Mircea, I. (2000) Matematici pentru economisti , Ed.
CISON , Bucuresti.
[6] Ciucu, G. , Craiu, V., Sacuiu, I. (1974) Probleme de teoria proba-
bilitat ilor , Ed. Tehnica , Bucuresti.
[7] Ciucu, G. , Craiu, V. (1971) Introducere n teoria probabilit at ilor si
statistica matematica , Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[8] Ciucu, G. , Tudor, C. (1983) Teoria probabilitat ilor si aplicat ii, Ed.
Stiintica si Enciclopedica , Bucuresti.
[9] Costache, Tania- Luminit a, Oprisan, Gh. (2004) Transformari integrale,
Ed. Printech, Bucuresti.
[10] Costache, Tania- Luminit a (2006) Culegere de teoria probabilitat ilor si
statistica matematica , Ed. Printech, Bucuresti.
[11] Constantin, Gh. , Istrat escu, Ioana (1989) Elements of Probabilistic
Analysis , Ed. Academiei , Bucuresti.
[12] Ciumac, P., Ciumac, Viorica, Ciumac, Mariana (2003) Teoria proba-
bilitat ilor si elemente de statistica matematica , Ed. Tehnica UTM ,
Chisinau.
255
256 BIBLIOGRAFIE
[13] Cuculescu, I. (1998) Teoria probabilitat ilor , Ed. ALL , Bucuresti.
[14] Despa, R., Andronache, Catalina, Ciocanel, B., Ghenciu, Ioana,
Tetileanu, Cristina, Toropu, Cristina (1998) Culegere de probleme de
matematici aplicate n economie vol.I-II , Ed. SYlVI , Bucuresti.
[15] Dinescu, C., Fatu, I. (1995) Matematici pentru economisti vol.I-III ,
Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[16] Dochit oiu, C., Matei, A. (1995) Matematici economice generale , Ed.
Economica , Bucuresti.
[17] Filipescu, D. , Trandar, Rodica, Zorilescu, D. (1981) Probabilitat i ge-
ometrice si aplicat ii , Ed. Dacia , Cluj-Napoca.
[18] Homann, D., L., Bradely, L., G. (1995) Finite mathematics with cal-
culus , McGRAW-HILL,INC. , New-York.
[19] Ionescu, H., M. (1957) Elemente de statistica matematica , Ed. Stiin-
tica , Bucuresti.
[20] Leonte, A., Trandar, Rodica (1974) Clasic si actual n teoria proba-
bilitat ilor , Ed. Dacia , Cluj.
[21] Mayer, O. (1981) Teoria funct iilor de o variabila complex a , vol.1, Ed.
academiei R.S.R., Bucuresti.
[22] Mihaila , N. (1965) Introducere n teoria probabilit at ilor si statistica
matematica , Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[23] Mihaila , N., Popescu, O. (1978) Matematici dpeciale aplicate n
economie , Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[24] Mihoc, Gh. , Craiu, V. (1977) Tratat de statistica matematica Volumul
II Vericarea ipotezelor statistice , Ed. Academiei , Bucuresti.
[25] Mihoc, Gh. , Micu, N. (1970) Introducere n teoria probabilitat ilor,
Ed.Tehnica , Bucuresti.
[26] Mihoc, Gh. , Urseanu, V. , Ursianu, Emiliana (1982) Modele de analiza
statistica , Ed. Stiintica si Enciclopedica , Bucuresti.
[27] Moineagu, C. , Negura , I. , Urseanu, V. (1976) Statistica a , Ed.
Stiintica si Enciclopedica , Bucuresti.
[28] Moroianu, M. , Oprisan, Gh. (2002) Caiet de seminar- Probabilitat i si
statistica , Ed. Printech , Bucuresti.
[29] Myskis, A., D. (1972) Introductory mathematics for engineers , MIR
Publishers, Moscow.
BIBLIOGRAFIE 257
[30] Nistor, S., Tofan, I. (1997) Introducere n teoria funct iilor complexe,
Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iasi.
[31] Nit a , Alina, Costache, Tania-Luminita, Dumitrache, Raluca (2007)
Matematici speciale. Not iuni teoretice. Aplicat ii., Ed. Printech, Bu-
curesti.
[32] Olariu, V., Prepelit a , V. (1986) Teoria distribut iilor. Funct ii complexe
si aplicat ii, Ed. Stiint ica si Enciclopedica , Bucuresti.
[33] Olariu, V., Stanasila, O. (1982) Ecuat ii diferent iale si cu derivate
part iale, Ed. Tehnica , Bucuresti.
[34] Onicescu, O. (1963) Teoria probabilitat ilor si aplicat ii, Ed.Didactica si
Pedagogica , Bucuresti.
[35] Onicescu, O., Mihog, Gh., Ionescu Tulcea, C., T. (1956) Calculul prob-
abilitat ilor si aplicat ii , Ed. Academiei , Bucuresti.
[36] Popescu, I., Baz, D., Beganu, G., Filip, A., Raischi, C., Vasiliu, D.,
P., Butescu, V., Enachescu, M., Firica , O., Stremt an, N., Toma, M.,
Zaharia, G., Baz, S., Badin, L. (1999) Matematici aplicate n economie-
Culegere de probleme , Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[37] Papoulis, A. (1962) The Fourier integral and its applications, McGraw
Hill Book Co., New York.
[38] Pavel, Garot a, Tomut a, Floare, Ileana, Gavrea, I. (1981) Matematici
speciale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
[39] Postolache, M. , Corbu, S. (1998) Exercise Manual in Probability The-
ory , Fair Parteners Ltd. , Bucharest.
[40] Rudin, W. (1999) Analiza reala si complexa , Texte Matematice
Esent iale, Vol. 1, Ed. Theta, Bucuresti.
[41] Rudner, V. (1970) Probleme de matematici speciale, Ed. Didactica si
Pedagogica , Bucuresti.
[42] Stanomir, D., Stanasila, O.(1980) Metode matematice n teoria sem-
nalelor, Ed.Tehnica, Bucuresti.
[43] Stanasila, O., Branzanescu, V. (1994) Matematici speciale- teorie, ex-
emple, aplicat ii, Ed. ALL.
[44] Stoilow, S. (1962) Teoria funct iilor de o variabila complexa , vol,I,II,
Ed. de Stat Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[45] Stoka, M. (1965) Culegere de probleme de funct ii complexe, Ed. Tehnica
Bucuresti.
258 BIBLIOGRAFIE
[46] Stoka, M. (1964) Funct ii de variabila reala si funct ii de variabila com-
plexa , Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti.
[47] Sabac, I.Gh. (1965) Matematici Speciale, Ed. Didactica si Pedagogica ,
Bucuresti.
[48] Tomescu, Rodica, Ijacu, Daniela (2005) Probabilitat i si statistica
matematica , Ed. Printech , Bucuresti.
[49] Trandar, Rodica (1979) Introducere n teoria probabilitat ilor , Ed. Al-
batros , Bucuresti.
[50] Trandar, Rodica (1977) Probleme de matematici pentru ingineri , Ed.
Tehnica , Bucuresti.
[51] Turbatu, S. (1980) Funct ii complexe de variabila complexa , Univ. Bu-
curesti, Facultatea de Fizica .
[52] T it ian, Emilia, Ghit a , Simona (2001) Bazele Statisticii-Aplicat ii, Me-
teora Press, Bucuresti.

Matematici Speciale - Luminitza Lu Stihi

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Matematici Speciale - Luminitza Lu Stihi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

, P), denind pentru orice A /

2n). Daca N ceste nemarginit cu T n asa fel

va tinde catre y, care este

prin y = n, formula precedenta ia forma

f(t)dt. In acest caz funct ia f(t) se

g(x)f(x)dx (atunci cand integrala din membrul drept este absolut

Determinam funct ia de repartit ie :

(0) = 1, deoarece E(X) =

(0) = 0 si n plus (0) = 0.

este un hipercub de latura 2 cu centrul n x.

2v), unde (x) =

20. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea

y + 2), (x, y) [0, 1] [0, 2]

[F(x) F(x z)]

convergen medie de ordinul r catre X (X

satisface legea slaba a

este slab stabil (resp. tare stabil).

un sir de v. a. independente, iden-

verica legea slaba a numerelor mari.

un sir de v. a. independente astfel

. Daca exista o constanta M <

verica legea slaba a

converge n repartit ie catre o v. a.

lg n cu probabilitat ile P(X

este un sir de v. a. convergent n me-

converge n probabilitate catre -1.

converge n medie de ordinul r.

din denit ia sirului si din relat iile gasite

m] nt elegem partea ntreaga a numarului m

converge aproape sigur catre 0.

converge n repartit ie, nu rezulta ca el

converge n repartit ie catre X.

nu este o funct ie de repartit ie.

date prin relat iile

nu converge catre o funct ie de repartit ie.

nu converge catre o funct ie de repartit ie.

, n 1, unde 0 < < 1. Sa se

, x > 0, c > 0, 0 < <

(m = 0, 1, . . .). Sa se scrie proba-

1.3. Testul unilateral dreapta

, unde > 0, x > 0.

, x > 0, > 0. Se cer:

estimatorul gasit la punctul b). Sa se arate ca

, 0 < x < 1, > 0

, x > 0, > 0, dat

=ln L = nln(1 +)+

Pentru ecient a avem:

(0, 9), unde F

(x) este funct ia empirica de repartit ie

(0, 78) = 0, 11, F

e absolut corect, consistent, ecient

este nedeplasat, consistent, ecient

C. Presupunem ca rezulttele masuratorilor sunt realizari ale vari-

(x) = 0 =(x) = k =P(x, y) =

< 1. Atunci f(z) =

< 1, deci f(z) =

are t = 0 ca punct singular esent ial.

(1) = 3ie, unde

(a), [a[ < r

ARII LAPLACE 191

a sistemului (9.7) care satisface condit ia

= pU(x, p) u(x, 0) = pU(x, p) f(x), L

(1) = avem L[ln t](p) =