Analisi in Più Variabili 1: Primo Semestre

appunti del corso di analisi III
` Universita di Pisa Anno Accademico 2004/2005
Pietro Majer
Docente titolare
Carlo Carminati
Esercitatore
Appunti redatti da Giovanni Pizzi
Indice
Lezioni L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 L.7 L.8 L.9 L.10 L.11 L.12 L.13 L.14 L.15 L.16 L.17 L.18 L.19 L.20 L.21 L.22 Prodotto scalare canonico su R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concetti elementari degli spazi metrici . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriet` degli aperti di uno spazio metrico X . . . . . . . . . . . . a Continuit` di funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Distanze topologicamente equivalenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confronto tra norme sullo stesso spazio vettoriale . . . . . . . . . . . Parte interna e chiusura di sottoinsiemi di spazi metrici . . . . . . . L.7.1 Chiusura sequenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Applicazioni lineari continue fra spazi normati . . . . . . . . . . . . . Prodotti di spazi metrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodotto di spazi vettoriali normati . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completezza di spazi metrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Competezza rispetto alla distanza uniforme . . . . . . . . . . . . . . L.12.1 Caso di uno spazio metrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teorema del punto sso delle contrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . Perturbazioni lipschitziane dellidentit` . . . . . . . . . . . . . . . . . a Calcolo dierenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.15.1 Casi particolari importanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teorema del valor medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.16.1 Una facile conseguenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dierenziabilit` della funzione inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . a Teorema di inversione locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dierenziazione parziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dierenziazione successiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teorema della funzione implicita (di Dini) . . . . . . . . . . . . . . . Massimi e minimi in pi` variabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u L.22.1 Massimi e minimi liberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.22.2 Condizione necessaria al secondordine . . . . . . . . . . . . . L.22.3 Condizione suciente al secondordine . . . . . . . . . . . . . L.22.4 Massimi e minimi vincolati: i moltiplicatori di Lagrange . . . Equazioni dierenziali ordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.23.1 Problema di Cauchy per una equazione dierenziale ordinaria Estensione delle soluzioni del problema di Cauchy . . . . . . . . . . . Dipendenza continua dai dati iniziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equazioni dierenziali ordinarie lineari in Rn . . . . . . . . . . . . . L.26.1 Equazioni lineari omogenee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.26.2 Equazioni lineari non omogenee . . . . . . . . . . . . . . . . . L.26.3 Caso delle equazioni lineari a coecienti costanti . . . . . . . Dipendenza dierenziabile dai dati iniziali . . . . . . . . . . . . . . .
n
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6 6 8 8 9 10 11 12 14 15 18 19 20 23 25 26 27 29 31 32 34 36 39 40 41 41 42 42 44 45 51 52 55 56 58 61 63
L.23 L.24 L.25 L.26
L.27
INDICE
L.28 Ricerca di primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 L.29 Derivazione sotto il segno di integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Esercitazioni E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 E.15 E.16 E.17 E.18 E.19 E.20 E.21 E.22 E.23 E.24 E.25 Disuguaglianza di CauchySchwarz . . . . . . . . . . . . . Teorema di BolzanoWeierstrass su Rn . . . . . . . . . . . Teorema di Weierstrass su Rn . . . . . . . . . . . . . . . . Ricerca di massimi e minimi . . . . . . . . . . . . . . . . . Distanza di un punto da un insieme . . . . . . . . . . . . Unapplicazione del teorema del punto sso . . . . . . . . Serie a valori in uno spazio normato . . . . . . . . . . . . Derivabilit` del limite di una successione di funzioni . . . a Serie di potenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completezza dellinsieme delle applicazioni lineari . . . . . Sviluppo in serie della funzione esponenziale . . . . . . . . Il dierenziale delloperatore determinante . . . . . . . . . Applicazioni del calcolo dierenziale allo studio di funzioni Derivate parziali e direzionali . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinate cartesiane, cilindriche e sferiche . . . . . . . . Dierenziazione successiva . . . . . . . . . . . . . . . . . Prima prova in itinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.17.1 Correzione della prima prova in itinere . . . . . . . Applicazione del metodo dei moltiplicatori di Lagrange . . Relazione tra norma degli operatori e autovalori . . . . . . Formula di Taylor al secondo ordine . . . . . . . . . . . . Funzioni armoniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.21.1 Alcuni esempi di funzioni armoniche . . . . . . . . Funzioni convesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fit lineari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curve di livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistemi di equazioni dierenziali lineari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 75 79 80 80 82 84 86 89 91 93 93 94 96 99 102 104 106 107 109 110 112 112 114 115 117 118 120
Lezioni Docente: Pietro Majer
iv
Lezioni (Pietro Majer)

L.1 Prodotto scalare canonico su Rn
Denizione L.1 Sia f : A A R un applicazione, con A uno spazio vettoriale. Questa si dice bilineare se ` lineare nelle due componenti; e simmetrica se f (x, y) = f (y, x) positiva se f (x, x) 0 x A; x A \ {0}. x, y A;
denita positiva se f (x, x) > 0
Denizione L.2 Siano x, y Rn ; denoteremo il loro prodotto scalare canonico con

n
(x y) =
j=1
xj yj R ,
dove x = (x1 , , xn ) ;
y = (y1 , , yn ) .
Si verica che lapplicazione () : Rn Rn R, (x, y) (x y) ` bilineare, simmetrica e e denita positiva. In generale, se V ` un Rspazio vettoriale e B : V V R ` una forma bilineare, e e simmetrica e denita positiva, B si dice anche prodotto scalare. Esempio V V
b a
Se V = C 0 ([a, b]) (funzioni continue su [a, b]), allora lapplicazione (u, v) u(t)v(t) dt ` un prodotto scalare. e
Oss. Prendendo R[a, b] (insieme delle applicazioni integrabili secondo Riemann su [a, b]) invece di C 0 [a, b] si otterrebbe una forma positiva, ma non denita positiva.
Esercizio L.1 Sia V = Rn e A Mnn (R). Consideriamo (x, y)A = (Ax y). Mostrare che si tratta di unapplicazione bilineare; simmetrica se e solo se lo ` A; in generale non ` e e positiva, e che (x, y)A ` positiva [A ` positiva A ` denita positiva]. e e e
Soluzione
Si ha che
(x + y, z)A = A(x + y) z = (Ax + Ay) z = (Ax z) + (Ay z) = (x, z)A + (y, z)A , dunque lapplicazione ` lineare nella prima componente. In modo del tutto analogo si mostra e la linearit` nella seconda componente. a
L.1. PRODOTTO SCALARE CANONICO SU RN
Siano, ora, aij i coecienti della matrice A; allora, il vettore Ax avr` come componenti a Ax =
i
a1i xi , ,
i
ani xi
da cui (Ax y) = i j aji xi yj . Procedendo in modo analogo, si vede che (Ay x) ` invece e uguale a i j aij xi yj . Per larbitrariet` di x e y, ` dunque necessario che i, j {1, . . . , n}, a e sia aij = aji , ovvero che la matrice sia simmetrica. Sia ora A simmetrica, vogliamo vedere che lapplicazione ` positiva A ` positiva. e e Mostriamo le due implicazioni: () Sia un autovalore di A, e x un corrispondente autovettore. Allora Ax = x; moltiplicando scalarmente per x ad entrambi i membri, si ottiene (x, x)A = |x|2 ; dato che per ipotesi (x, x)A 0, in quanto lapplicazione ` positiva, e che |x|2 0, deve e necessariamente essere 0, ovvero tutti gli autovalori sono positivi. () Dato che A ` simmetrica, per il teorema spettrale esiste una base di autovettori e ortogonali; sia una tale base {v1 , . . . , vn }, e siano i rispettivi autovalori 1 , . . . , n . Tali autovalori possono anche essere uguali tra loro, ma sono sicuramente positivi o nulli per ipotesi (A ` positiva). Allora, considerato un generico x = a1 v1 + + an vn , si avr` e a (x, x)A = (Ax x) =
i
ai A(vi )
i
a i vi
=
i
a i i v i
i
a i vi
per lortogonalit` dei vettori, tutti i prodotti misti scompaiono, e resta solo a (x, x)A =
i
a2 i |vi |2 i x V .
che ` 0 essendo somma di numeri positivi o nulli, da cui (x, x)A 0 e
Denizione L.3 Si chiama norma euclidea di x Rn lapplicazione x = (x x) (geometricamente, ` la lunghezza del segmento [0, x]). Pi` in generale, se V, (|) ` un e u e Rspazio vettoriale dotato di prodotto scalare, si pu` considerare la norma associata al o prodotto scalare v (|) = (v|v), v V . Ancora pi` in generale, se V ` uno spazio u e vettoriale reale, unapplicazione : V R si dice norma su V se e solo se: 1. ` positivamente omogenea: t R, v V, e 2. v 0 v V , e ( v = 0 v = 0): u, v V . tv = |t| v ;
3. ` subadditiva: v + u v + u e
Teorema L.1 Ogni norma associata ad un prodotto scalare, ed in particolare la norma euclidea, ` eettivamente una norma. e Dimostrazione 1. Se x Rn , t R, allora si ha tx |t| (x|x) = |t| x . = (tx|tx) = t2 (x|x) =
2. Segue dal fatto che il prodotto scalare ` denito positivo. e

L.1. PRODOTTO SCALARE CANONICO SU RN
3. Segue dalla disuguaglianza di CauchySchwarz, valida per ogni prodotto scalare (|) denito su un Rspazio vettoriale V : |(u|v)| |(u|u)| |(v|v)| .
Usando tale diseguaglianza, infatti, si ottiene che u+v 2 = (u+v)|(u+v) = (u|u)+ (u|v) + (v|u) + (v|v) = u 2 + 2(u|v) + v 2 u 2 + 2 u v + v 2 = ( u + v )2 , da cui si ha u + v = u + v u + v = u + v . Esercizio L.2 Sia V = C 0 [a, b]; deniamo f V f
= sup |f (x)| = max |f (x)| ,

axb axb
dove la seconda uguaglianza discende dal teorema di Weierstrass. Si verichi che una norma ( ` detta norma uniforme). e Soluzione Verichiamo di seguito le tre propriet` di una norma: a tf = max |tf (x)| = max |t||f (x)| = |t| max |f (x)| = |t| f
axb axb axb
` e
1. Sia t R, f V ; allora

2. Ovviamente, maxaxb |f (x)| 0, essendo il massimo di una quantit` positiva o nulla, a e se la norma ` zero la funzione coincide necessariamente con la funzione identicamente e nulla. 3. Si ha (usando la disuguaglianza triangolare) f + g = max |f + g| max(|f | + |g|) max |f | + max |g| = f + g , dove la seconda disuguaglianza deriva da unovvia propriet` del max. a
Esempio Esempio
V = R2 ; deniamo x = (x1 , x2 ) R2 , x V = R2 ; x
1
= max{|x1 |, |x2 |}.
= |x1 | + |x2 | v 1}.
Esercizio L.3
Per i due esempi precedenti, disegnare linsieme B = {v R2
Soluzione Per il primo dei due esempi, dobbiamo considerare linsieme di tutti i punti tali che almeno una delle due coordinate ` minore o uguale a uno: questo ` dato dal quadrato e e (con bordo) di lato 2, centrato nellorigine e con i lati paralleli agli assi coordinati. Per il secondo esempio, invece, deve essere |x| + |y| 1. Si ottiene cos` per i 4 quadranti: , I quadrante x + y 1 x + y 1 II quadrante , x y 1 III quadrante xy 1 IV quadrante che delimitano un quadrato centrato nellorigine, con i lati formanti angoli di 45 con gli assi, e di lato 2.
L.2. CONCETTI ELEMENTARI DEGLI SPAZI METRICI
Denizione L.4 Una funzione d : X X R si chiama distanza su un insieme X se valgono le seguenti propriet`: a 1. d(x, y) 0 x, y X
2. d(x, y) = 0 x = y 3. d(x, y) = d(y, x) x, y X x, y, z X (disuguaglianza triangolare)
4. d(x, y) d(x, z) + d(z, y) Esempio
X = R, d(x, y) = |x y|.
Pi` in generale, se V ` uno spazio vettoriale reale, con una norma , ovvero ` uno spazio u e e normato, allora vi ` una distanza associata denita come segue: e d(u, v) = u v u, v V
Oss. Per una tale distanza, vale la disuguaglianza triangolare: infatti, d(u, v) = u v = (u w) + (w v) u w + w v = d(u, w) + d(w, v). Oss. Nel concetto di spazio metrico, X ` un insieme qualunque, eventualmente privo di e struttura algebrica. Esempio Dato un qualunque insieme X, deniamo la distanza discreta come d(x, y) = 0 1 x=y . x=y
Esempio Sia X = Z, n, m X; consideriamo r = max{l Z 10l divide n m}. Deniamo, quindi, d(n, m) 10r . Due interi n e m, dunque, risulteranno vicini se avranno molte cifre uguali a partire dalle cifre dellunit`: a d(137, 840 137) = 104 d(840 136, 840 137) = 1.
L.2
Concetti elementari degli spazi metrici
Denizione L.5 Sia (X, d) uno spazio metrico. Si dice palla di centro x X e raggio r R (r 0) linsieme dei punti di X che distano meno di r da x: B(x, r) = {y X d(x, y) < r} . Denizione L.6 U X si dice un intorno di x X se esiste r > 0 tale che B(x, r) U . Denizione L.7 Sia (xn )nN una successione di punti di X. Diciamo che (xn ) converge a x X se xn appartiene denitivamente a ogni intorno di x, cio` U intorno di x, e n0 N xn U n n0 . Esempio Sia X = C 0 [a, b], con d(f, g) = f g (distanza uniforme). Allora, B(f, r) = {g X il graco di g ` contenuto tra quelli di f r e f + r} (vedi gura 1 a frone te). In tal caso, una successione (fn ) C 0 [a, b] converge con questa distanza converge uniformemente.
L.2. CONCETTI ELEMENTARI DEGLI SPAZI METRICI
Figura 1: B(f, r) ` linsieme delle funzioni comprese tra le due linee tratteggiate (f ` la funzione e e tracciata con una linea continua)
Esercizio L.4
Mostrare che la seguente denizione di convergenza: xn x r > 0 n0 N n n0 xn B(, r) . x
` equivalente a quella data in precedenza (denizione L.7 nella pagina precedente). e Soluzione Limplicazione (Denizione L.7Esercizio L.4) ` ovvia, in quanto posso scee gliere come intorno U la palla B(, r). Allo stesso modo, per limplicazione inversa, scelto U x posso trovare (per la denizione L.6 a fronte) un raggio tale che B(, ) U . Per ipotesi, x gli xn sono denitivamente in tale palla, dunque in particolare sono anche denitivamente in U . N.B. y B(x, r) equivale a dire che d(x, y) < r, quindi xn x r > 0 n0 N n > n0 si ha d(xn , x) < r o, in altre parole, xn x d(xn , x) 0 in R. Denizione L.8 Si dice che una successione di funzioni (fn ) converge puntualmente a f se x [a, b], r > 0 n0 N n n0 |fn (x) f (x)| < r. Esercizio L.5 Trovare una successione di funzioni (fn ) C 0 [0, 1], convergente puntualmente alla funzione identicamente nulla, ma non uniformemente. Soluzione ` E suciente considerare le funzioni n (x) = n(nx), con (x) data da 4x 0x 1 2 (x) = 4(1 x) 1 x 1 ; 2 0 x1
vedi anche la gura 4 a pagina 73, che ragura n (x).
Esercizio L.6
Provare che se (fn ) C 0 [0, 1] converge a f uniformemente, allora

1 1
fn (x) dx
0 0
f (x) dx .
` L.3. PROPRIETA DEGLI APERTI DI UNO SPAZIO METRICO X
Vale la stessa condizione se (fn ) converge solo puntualmente?
Soluzione Vedi proposizione E.1 a pagina 73. Per la seconda domanda, la risposta ` e negativa (basta considerare lesempio dellesercizio precedente).
Denizione L.9 Sia (X, d) uno spazio metrico; un sottoinsieme A X si dice aperto se a A, r > 0 B(a, r) A; equivalentemente, A ` aperto se ` intorno di ogni suo punto. e e Esempio Sia X = Mnn (R); allora A = GL(n, R) ` aperto in X (GL ` linsieme delle e e 2 matrici invertibili). X ` uno spazio metrico in quanto isomorfo a Rn , deucl . e Denizione L.10 C X si dice chiuso C c (complementare di C in X) ` aperto. e Esempio X = R: ]0, 1[ ` aperto, R \ Z ` aperto; [0, 1] ` chiuso, N ` chiuso; ]0,1] non ` n e e e e e e aperto n chiuso. e
L.3
Propriet` degli aperti di uno spazio metrico X a
1. , X sono aperti (e chiusi); 2. A, B X aperti A B ` aperto; e 3. Se {Ai }iI ` una famiglia di insiemi aperti, allora e Dimostrazione Sia a un qualunque punto di cui r > 0 B(a, r) Aj iI Ai . Per i chiusi, si avr`: a 1. , X sono chiusi (e aperti); 2. C, D X chiusi C D ` chiuso; e 3. {Ci }iI ` una famiglia di chiusi e
iI iI iI
Ai ` aperto. e a Aj , da
Ai ; allora, j I
Ci ` chiuso. e
L.4
Continuit` di funzioni a
Denizione L.11 Siano (X, dX ) e (Y, dY ) due spazi metrici, sia f : X Y e sia x0 X. Tale f si dice continua in x0 se U intorno di f (x0 ) V intorno di x0 f (V ) U . f , inoltre, si dice continua se X, si ha che f ` continua in x. x e
Esercizio L.7
f : X Y ` continua A Y aperto in Y , f 1 (A) ` aperto in X. e e
Soluzione
Mostriamo le due implicazioni:
() Sia A un aperto in Y . Preso un qualunque elemento x f 1 (A), sia y = f (x) A. Considero dunque V A intorno di y (lo trovo in quanto A ` aperto). Dato che la funzione e ` continua, so che U intorno di x tale f (U ) V A, dunque in particolare U f 1 (A). e
` L.4. CONTINUITA DI FUNZIONI
Abbiamo dunque dimostrato che x f 1 (A) trovo U f 1 (A) intorno di x, dunque f 1 (A) ` aperto. e () Preso x X, considero y = f (x) Y , e considero un qualunque intorno V di y; posso dunque trovare > 0 V = B(y, ) V . So per ipotesi che f 1 (V ) = U ` aperto; e inoltre, x U , in quanto y = f (x) V , e U ` la controimmagine di V . Dato che U ` e e aperto, ` anche un intorno di x; dunque, x X, V intorno di f (x), trovo U intorno di x e tale che f (U ) V , ovvero f ` continua. e
Esercizio L.8 f : X Y ` continua in x0 X U intorno di f (x0 ) in Y , f 1 (U ) ` e e un intorno di x0 . Soluzione Discende immediatamente dalla denizione.
N.B. Esiste una nozione pi` generale di quella di spazio metrico, quella di spazio u topologico: Denizione L.12 Si dice spazio topologico un insieme in cui sia dichiarata una sua famiglia di sottoinsiemi, detti aperti, tali che valgano le 3 propriet` viste in precedenza. a Proposizione L.2 f : X Y ` continua C Y chiuso, f 1 (C) ` chiuso (in X). e e Dimostrazione Deriva dal fatto che f 1 (A) = f 1 (Ac ). Si ha, infatti, f 1 (A) {x X f (x) A}c = {x X f (x) A} = {x X f (x) Ac } = f 1 (Ac ). Oss. Tutto ci` vale anche per X, Y spazi topologici. o
c c
Esercizio L.9 Siano X, Y spazi metrici; sia x X e f : X Y ; allora f ` continua in e x (xn ) X convergente a x, f (xn ) converge a f (). x Soluzione Dimostriamo le due implicazioni.
() Scelto un qualunque intorno V di f (), per continuit` trovo un intorno U di x tale x a che f (U ) V . Dato che xn converge a x, denitivamente xn U , e dunque denitivamente f (xn ) V . Dunque, f (xn ) f (). x () Supponiamo che, per assurdo, f non sia continua in x; allora, > 0 > 0 x d(x, x) < d f (x), f () > x
1 e in particolare, scegliendo = n , posso costruire una successione (xn ) in modo tale che 1 d(xn , x) < n , mentre d f (xn ), f () > n. Dunque, xn x, mentre f (xn ) non pu` x o convergere a x: ho trovato quindi un assurdo.
N.B.
Le proposizioni sopra riportate sono facili da dimostrare, ma molto importanti.
Denizione L.13 Si dice che f : X Y ` sequenzialmente continua in x X se e (xn ) X convergente a x, f (xn ) converge a f (x). Dunque, per lesercizio L.9, una funzione tra due spazi metrici ` continua in un punto ` e e sequenzialmente continua nello stesso. Per spazi topologici, invece, vale solo limplicazione ().
L.5. DISTANZE TOPOLOGICAMENTE EQUIVALENTI
L.5
Distanze topologicamente equivalenti
Denizione L.14 Siano d1 , d2 distanze sullo stesso insieme X; possiamo considerare la famiglia T1 degli aperti rispetto a d1 , e quella T2 degli aperti rispetto a d2 . Diciamo che d1 ` una distanza pi` ne di d2 se T1 T2 . In particolare, d1 e d2 si dicono e u topologicamente equivalenti se T1 = T2 . Proposizione L.3 Dire che d1 ` pi` ne di d2 equivale a dire che e u idX : (X, d1 ) (X, d2 ) ` continua. e Dimostrazione Immediata per lesercizio L.8 nella pagina precedente: infatti, idx ` cone tinua A T2 , vale A T1 , cio` T1 T2 . e
L.6
Confronto tra norme sullo stesso spazio vettoriale
Denizione L.15 Date due norme 1 e 2 su V (spazio vettoriale), diciamo che 1 ` pi` ne di 2 se vale la stessa relazione tra le distanze associate alle norme (ovvero, e u per quanto visto sopra, id : (V, 1 ) (V, 2 ) ` continua). e
Esercizio L.10 f
Su V = C 0 ([0, 1]), le seguenti norme f V
= sup |f (x)|
0x1 1
=
0 1
|f (x)|2 dx f V
=
0
|f (x)| dx f V
non sono equivalenti, ma
` pi` ne di e u
che ` pi` ne di e u
1.
Soluzione Utilizzando lultima caratterizzazione della proposizione L.6 a pagina 12, mostriamo equivalentemente che f f 2 f 1 f V . Infatti,
b
f (x) dx (b a) sup f (x) ,

a axb
che in particolare d` la prima disuguaglianza cercata per a = 0, b = 1; per la seconda, usiamo a 1 la disuguaglianza di SchwarzHlder: dati p e q tali che p + 1 = 1, si ha che o q
b a
1 p
|f (x)|p
1 q
|g(x)|q
|f (x) g(x)| dx ;
in particolare, scegliendo p = q = 2, la disuguaglianza si riduce a quella di CauchySchwarz e si ha f 2 g 2 f g 1 . Se, ora, scegliamo come g la funzione che vale costantemente 1 sullintervallo [0, 1], si ottiene la disuguaglianza cercata f 2 f 1 .
L.7. PARTE INTERNA E CHIUSURA DI SOTTOINSIEMI DI SPAZI METRICI
Per mostrare che non ` equivalente a 2 , esibiamo una successione di funzioni e fn tale che fn 2 si mantenga limitata, mentre fn diverga. A tale scopo, si possono usare le funzioni 1 n2 x 0x n 1 2 fn (x) = 2n n2 x n x n , 2 0 n x1 per cui fn 2 = 1 n, mentre fn = n +. Inne, per mostrare la non equivalenza di 1 e 2 , possiamo usare le funzioni 1 n2 x 0x n 1 2 gn (x) = 2n n2 x n x n , 2 0 n x1 per cui fn
1
=1
n, mentre fn
2n 3
+.
Esercizio L.11 Sia (X, d) uno spazio metrico, x X, r > 0: provare che la palla di centro x e raggio r B(x, r) = {y X d(x, y) < r} ` un insieme aperto in X. e Soluzione Sia y B(x, r). Devo trovare un > 0 tale che B(y, ) B(x, r). Scegliamo = r d(x, y) > 0: sia infatti z B(y, ), allora d(y, z) < ; ne segue che d(x, z) d(x, y) + d(y, z) < r z B(x, r). Si ` visto che fra due spazi metrici le funzioni continue sono anche sequenzialmente e continue e viceversa, quindi, se conoscessimo tutte le successioni convergenti di X e Y conosceremmo anche tutte le funzioni continue fra X e Y . Similmente accade per gli insiemi aperti e chiusi, che possono essere caratterizzati in termini di successioni convergenti. Esercizio L.12 Sia C (X, d) spazio metrico. Allora C ` chiuso in X ` chiuso e e per successioni (o sequenzialmente chiuso), cio` (xn ) C convergente a x X, vale e x C. Soluzione Dimostriamo le due implicazioni.
() Se, per assurdo, x C, allora vorrebbe dire che x C c che ` aperto, dunque e potrei trovare > 0 B(x, ) C c , dunque dato che n si ha xn C, ci` vorrebbe dire che o d(xn , x) , dunque xn non potrebbe convergere a x, assurdo. () Si tratta della proposizione L.4 nella pagina seguente, ricordando che S = S S ` chiuso. e
L.7
Parte interna e chiusura di sottoinsiemi di spazi metrici
Come si ` visto, unioni di aperti sono aperti: per conseguenza, esiste sempre il pi` grande e u aperto contenuto in un assegnato sottoinsieme S X. Questo si chiama parte interna di
L.7. PARTE INTERNA E CHIUSURA DI SOTTOINSIEMI DI SPAZI METRICI
S, e si indica con S. S=
A aperto di X AS
A = {il massimo aperto di X contenuto in S} S .
In generale, S S; S = S S ` aperto. e Dualmente: siccome intersezione di insiemi chiusi sono chiusi, esiste sempre il pi` piccolo u insieme chiuso di X fra quanti contengono S: si chiama chiusura di S e si indica con S. S=
A chiuso di X AS
A = {il minimo chiuso di X contenente in S} S .
In generale, S S; S = S S ` chiuso. Inoltre, S c = (S c ) ; (S)c = S c . e Oss. Sia S X spazio metrico, allora x X appartiene a S U intorno di x, U S = (si dice anche che x ` aderente a S). Infatti, per assurdo, se x S, allora e c ` un intorno di x, perch x vi appartiene e linsieme ` aperto; inoltre, questo ` U = S e e e e evidentemente disgiunto da S. Viceversa, se U ` un intorno di x disgiunto da S, vi ` un e e aperto A, x A U , con ovviamente A S = . Dunque, S Ac , che ` un insieme chiuso, e e per la denizione di chiusura (il pi` piccolo chiuso), anche S Ac x, dunque x S. u
L.7.1
Chiusura sequenziale
Negli spazi metrici, la chiusura di S si caratterizza anche come chiusura sequenziale. Proposizione L.4 Se S X (spazio metrico), S = {x X (sn ) S, sn x}.
1 1 Dimostrazione Sia x S. n N, consideriamo lintorno B x, n ; allora, B x, n S = 1 1 ; sia sn un elemento di B x, n S: la successione sn ` di punti di S, con d(x, sn ) < n , e dunque sn x. Viceversa, sia x X, (sn ) S, sn x. Allora U intorno di x, U interseca S: infatti, conterr` un sn (con n sucientemente grande), perch sn U a e denitivamente. Quindi, x S.
Esempio
Sia (V, ) uno spazio vettoriale normato; allora B(a, r) = {x V x a r} C.
Soluzione Mostriamo innanzitutto la continuit` della norma. Consideriamo la funzione a : V R, (x) = x a . Allora, ` 1lip, infatti e |(x) (y)| = xa ya xy .
Siccome la norma , come funzione da V in R, ` continua, allora risulta che C ` chiuso, e e in quanto controimmagine di un chiuso (linsieme [0, r]) tramite la funzione continua . Siccome B(a, r) C chiuso, abbiamo intanto che B(a, r) C. Per linclusione opposta, sia x C, cio` x a r, vogliamo vedere che U intorno di e x, U B(a, r) = . Basta considerare il caso di U = B(x, ), 0 < < r. Consideriamo il punto u x xa ; allora, x u = xa = < , dunque u B(x, ); inoltre, 2 xa 2 xa 2 u a = (x a) 1 dunque x B(a, r).
2 xa
< x a r, quindi x trovo un u B(a, r) B(x, r),
10
L.8. APPLICAZIONI LINEARI CONTINUE FRA SPAZI NORMATI
Oss. Per spazi metrici vale solo linclusione B(a, r) {x X d(x, a) r}, mentre in generale non vale : ad esempio, sia (X, d), dove d ` la distanza discreta. Allora, e B(x, 1) = {x} = B(a, r), mentre {x X d(x, y) 1} = X.
Esercizio L.13
Vericare che in uno spazio metrico i singoletti {x} sono insiemi chiusi.
` Soluzione E suciente osservare che lunica successione di elementi dellinsieme ` quella e costantemente uguale a x, che converge a x, dunque linsieme ` chiuso. e Una soluzione alternativa, che non usa la chiusura sequenziale, ` la seguente: la propoe sizione ` equivalente a mostrare che X \ {x} ` aperto. Considerato y X \ {x}, abbiamo e e che x = y d(x, y) = a > 0, dunque B(y, a) X \ {x}, ovvero X \ {x} ` aperto. e
L.8
Applicazioni lineari continue fra spazi normati
Proposizione L.5 Siano X, Y spazi vettoriali normati, e sia L : X Y lineare. Allora, sono equivalenti: 1. L ` continua; e 2. L ` continua in 0; e 3. C 0 x X Lx C x .
N.B. Nellultimo punto, le due norme sono diverse: in eetti, bisognerebbe scrivere Lx Y C x X se ci fosse pericolo di confusione. Dimostrazione Dimostriamo le tre implicazioni: (1)(2) (2)(3) X, x 0 infatti, se x = , Lx 1 Ovvio. Per la continuit` in zero, preso = 1 nella denizione, > 0 x a = x Lx L(0) = Lx 1. Dico che vale (3) con C = 1 : x x = 0, vale la disuguaglianza; se x = 0, considero x = x . Allora, quindi Lx = x Lx ha norma 1 in Y , cio` x Lx 1, o ancora e x . Quindi vale (3) con C = 1 .
(3)(1) Se vale (3), L ` lipschitziana di costante C: u, v X, Lu Lv = e L(u v) C u v . Esempio Sia X = C 0 [a, b], ; Y = R. L : X Y , Lf = continua, ed inoltre vale la (3) con c = b a, poich e
b b a
f (x) dx. L ` lineare, e
f (x) dx (b a) f
a
Oss.
In generale, L : X Y lineare pu` non essere continua. o 11

L.9. PRODOTTI DI SPAZI METRICI
Proposizione L.6 Siano 1 , 2 due norme sullo spazio vettoriale reale X. 1 ` pi` e u ne di 2 id : (X, 1 ) (X, 2 ) ` continua C 0 x X, x 2 C x 1 . e Ci` signica che una norma pi` ne ` pi` grande, a meno di un fattore moltiplicativo. o u e u Dimostrazione La prima doppia implicazione ` gi` stata vista; la seconda ` stata dimoe a e strata poco sopra. Vale, inoltre, che
1
1 x C
sono equivalenti C > 0 tale che

1
C x
x X .
Denizione L.16 Se (X, ) ` uno spazio vettoriale normato, S X si dice limitato se e r > 0 S B(0, r). Ricordiamo che in Rn ,
eucl
vale la seguente propriet` (compattezza): a
(xk ) Rn limitata, una sottosuccessione (xkl ) convergente . Come conseguenza, si ha la seguente Proposizione L.7 Tutte le norme su Rn sono equivalenti. Dimostrazione Sia |x| la norma euclidea di x, e sia unaltra norma arbitraria su n Rn . Se x = (x1 , x2 , . . . , xn ) Rn , allora x = i=1 xi ei , con {ei } la base canonica di n n Rn . Dunque, x = i=1 |xi | ei . Ora, usando la disuguaglianza di i=1 xi ei CauchySchwarz, si ottiene che
n
1 2
1 2
x
i=1 n
1
|xi |2
i=1
ei
2 2 Chiamiamo C . Allora, x Rn , x C|x|. Dunque, la norma i=1 ei euclidea ` pi` ne di qualunque altra norma su Rn . e u
Conseguenza:
: (Rn , | |eucl ) R ` continua (Clip), e u v C |u v|, che segue dalla disuguaglianza, u v , insieme a quanto visto sopra.
perch` per ogni u, v Rn , e vera in generale, u v
Inoltre, linsieme = {x Rn |x|eucl = 1} ` chiuso e limitato in Rn , dunque per e il teorema di Weierstrass la funzione ha minimo su ; quindi, x0 x x x0 = > 0. Infatti, x0 |x0 | = 0 x0 = 0 x0 = 0.
u Per concludere, se scelgo u Rn \ {0}, allora |u| ha norma euclidea 1, quindi , da cui 1 u u . > 0 |u| |u|
Dunque, anche
` pi` ne di | |, ovvero le due norme sono equivalenti. e u
L.9
Prodotti di spazi metrici
Denizione L.17 Siano (X, dX ) e (Y, dY ) due spazi metrici. Si pu` denire una distanza o dXY sullinsieme prodotto cartesiano X Y , ponendo dXY (x, y), (x , y ) = max{dX (x, x ), dY (y, y )} .
12
L.9. PRODOTTI DI SPAZI METRICI
Si verica subito che dXY : (X Y ) (X Y ) R ` davvero una distanza. Infatti, e ` ovviamente simmetrica perch lo sono anche dX e dY ; dXY 0, ed ` uguale a zero se e e e contemporaneamente x = x , y = y . Inne, vale la disuguaglianza triangolare (facile). In questa distanza, una successione {(xn , yn )} converge a (, y ) X Y x dXY (, y ), (xn , yn ) 0 x dX (, xn ) 0 x dY (, yn ) 0 y xn x in X yn y in Y .
Inoltre, dato (Z, dZ ) e f : Z X Y , cio` f = (f1 , f2 ), con f1 : Z X, f2 : Z Y , f e si dice continua in z0 Z se e solo se f1 ` continua in z0 e f2 ` continua in z0 e .
Infatti, f ` continua in z0 zn z0 si ha che f (zn ) f (z0 ) in X Y , cio` contemporae e neamente f1 (zn ) f1 (z0 ) in X, e f2 (zn ) f2 (z0 ) in Y . Nella distanza dXY , le palle sono prodotti cartesiani di palle: B (x, y), r; X Y = B(x, r; X) B(y, r; Y ) (vedi gura 2).
B(x,r;X) x
Figura 2: La palla aperta B (x, y), r; X Y come prodotto cartesiano delle palle su X e su Y
`
Esercizio L.14 Usare questo fatto per trovare la propriet` di continuit` di f : Z X Y a a in z0 usando la denizione con gli intorni. Soluzione Sia z0 Z, con f (z0 ) = (x, y). Se f ` continua in z0 , vuol dire che lo sono le sue e due componenti f1 e f2 . Dunque che per ogni palla aperta B (x, y), r; X Y VX VY , con VX = B(x, r; X), VY = B(y, r; Y ), so che trovo un intorno U di z0 per cui f1 (U ) VX (continuit` di f1 ) e un intorno U di z0 per cui f2 (U ) VY (continuit` di f2 ). Se ora a a considero U = U U , so che f (U ) VX VY VXY , come volevasi (in particolare, tale intersezione non sar` vuota, essendo intersezione di due intorni di z0 ). a
13
B(y,r;Y)
B((x,y),r;X x Y)
L.10. PRODOTTO DI SPAZI VETTORIALI NORMATI
L.10
Prodotto di spazi vettoriali normati
Se X, X e Y, Y sono spazi vettoriali normati, X Y ` uno spazio vettoriale in modo e naturale; si pu` dotare della norma XY ponendo (x, y) X Y o (x, y)
XY
= max( x
X,
).
Esercizio L.15
Vericare che
XY
` una norma sullo spazio vettoriale X Y . e
Soluzione (x, y) XY = 0 max( x X , y Y ) = 0 x X = y Y = 0 x = y = 0. Inoltre, (x, y) XY = (x, y) XY = max( x X , y Y ) = max(|| x X , || y Y ) = || (x, y) XY . Resta inne da mostrare la disuguaglianza triangolare. Si ha che (x, z) + (y, w) XY = (x + y, z + w) XY = max( x + y X , z + w Y ) max( x X + y X , z Y + w Y ) max( x X , z Y ) + max( y X , w Y ) = = (x, z) XY + (y, w) XY , che conclude la dimostrazione.
Oss. La distanza prodotto (costruita precedentemente) delle distanze di X e di Y coincide con la distanza associata alla norma prodotto di X e Y : dXY (x, y), (x , y ) = max dX (x, x ), dY (y, y ) = max( x x = (x x , y y )
XY X,
yy
)=
= (x, y) (x , y )
XY
= dXY (x, y), (x , y ) .
Esercizio L.16
Se X ` uno spazio vettoriale normato, esiste lapplicazione di somma e + : X X X, (x, x ) x + x .
Mostrare che tale applicazione ` continua. e Oss. Dato che ` lineare, si pu` utilizzare la caratterizzazione vista per le applicazioni e o lineari continue. Mostrare, poi, che anche la moltiplicazione per scalare : R X X, ` continua. e (a, x) ax
Soluzione Vogliamo mostrare che a + b tamente da a+b

X
C (a, b)
X,
XX ,
ma ci` discende immediao ,
+ b
2 max( a
X)
= 2 (a, b)
XX
dunque la disuguaglianza ` vericata con C = 2. e

14
L.11. COMPLETEZZA DI SPAZI METRICI
Per la continuit` della moltiplicazione per uno scalare non possiamo ripetere un ragioa namento simile, in quanto tale moltiplicazione non ` unapplicazione lineare. Utilizziamo e dunque la denizione di continuit` con i e gli . a Vogliamo mostrare che, ssato (, x) R X, > 0 > 0 Ora, dato che x x = x x + x = (x x) + x( ) , x si ha che x x | | x x + x | | . x ( , x ) (, x) < x < .
Ora, posso scegliere in modo tale che il secondo addendo sia minore di 2 , in quanto tutte le altre quantit` sono gi` ssate; a questo punto, nel primo addendo lunica quantit` che a a a pu` variare ` x , dunque posso sceglierlo in modo tale che anche questo addendo sia minore o e x di 2 . In conclusione, posso trovare ( , x ) in modo che x < , come si voleva.
Esercizio L.17
Se X, Y sono spazi normati, su X Y c` anche la norma e (x, y)

+
= x
+ y
;
XY
vericare che
` una norma su X Y , equivalente a e
Soluzione Lunica propriet` delle norme non banale da dimostrare ` la disuguaglianza a e triangolare. Per dimostrarla, osserviamo che (x, y) + (z, w)
+
= (x + z, y + w) + = x + z X + y + w Y x X + z X + y Y + w Y = (x, y)
+ (z, w)
Per mostrare lequivalenza, osserviamo che max{ x

X,
} x
+ y
2 max{ x
X,
}.
L.11
Completezza di spazi metrici
Sia (xn ) una successione convergente a x nello spazio metrico (X, d). Come conseguenza, siccome d(xp , xq ) d(xp , x) + d(, xq ), vale che x > 0 n N p, q n d(xp , xq ) . (L.1)
Denizione L.18 Una successione vericante la propriet` L.1 si dice successione di a Cauchy o successione fondamentale. Dunque, ogni successione convergente ` una successione di Cauchy; in generale, per`, e o non vale il viceversa: ad esempio, sia con la distanza d(x, y) = |x y|. Prendiamo una Q e successione (xn ) Q tale che xn 2 in R. Allora, dato che (xn ) converge in R, ` una successione di Cauchy in R, quindi anche in Q, ma non esiste limn xn in Q. Altro esempio: X = C 0 [0, 1], con 1 . Allora esistono una gran quantit` di successioni a in X, fondamentali ma non convergenti in X.
15
Lemma L.8 Sia (xn ) (X, d) una successione di Cauchy, e supponiamo che questa ammetta una sottosuccessione (xnk ) convergente a x X. Allora, anche (xn ) converge a x. Dimostrazione Voglio vedere che d(, xn ) ` minore di denitivamente. Dato che la x e sottosuccessione converge, so che k k > k d(, xnk ) 2 . Inoltre, essendo (xn ) x di Cauchy, n p, q n d(xp , xq ) 2 . Ora, per la disuguaglianza triangolare, d(, xn ) d(, xnk ) + d(xnk , xn ) x x purch k ed n siano tali che k k , nk n e n n . e Corollario L.9 Se (xn ) ` una successione di Cauchy in R, allora converge a un limite e x R. Dimostrazione Innanzitutto, (xn ) di Cauchy ` limitata. Infatti, preso = 1 nella denie zione di successione di Cauchy, so che |xp xq | 1 p, q n; in particolare, n |xp xn | 1, quindi |xp | |xn | + 1 p n. Dunque, n N |xn | max{|xi + 1| 0 i n} < + . Allora, esiste una sottosuccessione (xnk ) convergente, e dato che (xn ) ` una successione e di Cauchy, (xn ) converge allo stesso limite, per il lemma L.8. Oss. La stessa dimostrazione vale anche per Rd , ricordando che anche in Rd successioni limitate hanno estratte convergenti. Lemma L.10 Sia (xn ) una successione di Cauchy nello spazio normato (X, (xn ) ` limitata. e
X ).
+ =, 2 2
Allora,
Dimostrazione La dimostrazione ` la stessa vista poco sopra, in quanto xn B(xn , ) e n n , e restano fuori un insieme nito di elementi. Denizione L.19 Uno spazio metrico (X, d) si dice completo se tutte le successioni di Cauchy di X convergono (in X). Esempio R e pi` in generale Rn sono tutti spazi completi. u
Denizione L.20 Due distanze d1 , d2 sullo stesso insieme X si dicono (topologicamente) equivalenti se la famiglia degli insiemi aperti per d1 coincide con la famiglia degli aperti per d2 . N.B. Se d1 e d2 sono (topologicamente) equivalenti, e se (X, d1 ) ` completo, allora non e ` detto che (X, d2 ) lo sia. e Esercizio L.18 Cercare una distanza d su R, topologicamente equivalente alla distanza non sia completo. euclidea, tale per cui R, d Soluzione Possiamo considerare la distanza d(x, y) = | arctan x arctan y|, con la suce cessione xn = n. Osserviamo innanzitutto che d ` eettivamente una distanza, in quanto
16
le propriet` sono banalmente vericate. Inoltre, ` topologicamente equivalente alla distana e za euclidea, in quanto le palle aperte sono tutti i possibili segmenti privati degli estremi, insieme a tutta la retta reale e a tutte le semirette, e generano gli stessi aperti della to pologia euclidea. Se mostriamo che xn ` di Cauchy rispetto a d abbiamo nito, in quanto e limn xn = + R. Ci` ` molto semplice da vericare: osserviamo infatti che la funoe zione arctan ` strettamente crescente e che limx arctan x = , dunque se n > m si ha e 2 che m d(n, m) = | arctan n arctan m| lim arctan n arctan m = arctan m 0 , n 2 dunque xn ` di Cauchy, come si voleva. e N.B. Per gli spazi vettoriali normati, invece, vale la seguente
2
Proposizione L.11 Se E ` uno spazio vettoriale, 1 e e su E e se (E, 1 ) ` completo, allora anche (E, 2 ) lo `. e e
sono due norme equivalenti
Dimostrazione Dato che le due norme sono equivalenti, so che C > 1 x E 1 x C

1
C x
.
2.
Sia (xn ) E una successione di Cauchy rispetto a anche rispetto a 1 , in quanto xp xq

1
Allora, (xn ) ` di Cauchy e
C xp xq
p, q n .
Essendo (X, 1 ) completo, xn x nella distanza di 1 , ma allora converge anche in 2 , perch e xn x 2 C xn x 1 0 . Dunque, anche (X,
2)
` completo. e
Esercizio L.19 Y, dXY ) lo `. e
Se (X, dX ) e (Y, dY ) sono spazi metrici completi, allora anche (X
` Soluzione E suciente dimostrare che se (xn , yn ) ` di Cauchy in X Y , allora (xn ) ` e e di Cauchy in X e (yn ) ` di Cauchy in Y . Ma ci` ` ovvio, perch signica che > 0, e o e e denitivamente (xn , yn ) (xm , ym ) XY < Ma tale norma ` per denizione il massimo e tra xn xm X e yn ym Y , dunque anche (xn ) e (yn ) sono di Cauchy. In generale, se (X, d) ` uno spazio metrico, e Y X, allora Y ` uno spazio metrico con e e la distanza relativa, cio` e d|Y Y : Y Y R (Y Y X X) .
Esercizio L.20 Dimostrare che se (X, d) ` completo e Y ` chiuso in X, allora (Y, d|Y Y ) e e ` completo; se (X, d) ` uno spazio metrico e (Y, d|Y Y ) ` completo, allora Y ` chiuso in X. e e e e
17
L.12. COMPETEZZA RISPETTO ALLA DISTANZA UNIFORME
Soluzione Per la prima parte, consideriamo una successione di Cauchy a valori in Y : dato che X ` completo, tale successione avr` un limite in X, diciamo x. Ma, dato che Y ` e a e chiuso, tale limite deve stare in Y , cio` x Y , dunque tutte le successioni di Cauchy di Y e convergono in Y , che ` quanto si voleva. e Per la seconda parte, supponiamo per assurdo che Y non sia chiuso, dunque che esista una successione xn convergente a x X, con x Y . Dato che ogni successione convergente ` anche di Cauchy, (xn ) ` di Cauchy in X, dunque anche in Y . Ma, essendo Y completo per e e ipotesi, (xn ) dovrebbe convergere in Y , assurdo. Sia (E, ) uno spazio vettoriale normato, e sia S un qualunque insieme. Denizione L.21 Se f : S E, si denisce la norma uniforme su S f
,S
= sup f (x)
xS
(ci sono le virgolette perch potrebbe essere innita). e Vale che f E). Consideriamo linsieme delle funzioni limitate da S in E B(S, E) {f : S E f
,S ,S
< f : S E ` limitata (cio`, f (S) ` un sottoinsieme limitato di e e e
< +} . Infatti:
Allora, B(S, E) ` uno spazio vettoriale normato da e f

,S
,S .
0; inoltre, f
,S
= 0 x S, f (x) = 0 f 0.
t R, (tf )(x) = tf (x) e (tf )x E = |t| f (x) E , quindi prendendo supxS otteniamo che tf ,S = |t| f ,S . Se f, g : S E, allora x S f + g (x)
E
= f (x) + g(x)
f (x)
+ g(x)
,S
+ g
,S
prendendo supxS , si ha inne f +g

,S
,S
+ g
,S
.
,S
Dunque, se f, g B(S, E), anche tf e f + g appartengono a B(S, E), e su B(S, E). Oss. Se ` chiaro dal contesto, si scrive semplicemente f e
` una norma e
invece di f
,S .
L.12
Competezza rispetto alla distanza uniforme
` Sia S un insieme; (X, ) uno spazio normato. E denito allora lo spazio normato delle funzioni limitate da S in X B(S, X) = {f : S X, f
,S
< } .
,S
Proposizione L.12 Se (X, ) ` completo, anche B(S, X), e

lo `. e
18
L.12. COMPETEZZA RISPETTO ALLA DISTANZA UNIFORME
Dimostrazione Sia (fn ) B(S, X) di Cauchy; bisogna provare che f B(S, X) tale che fn f in B(S, X), cio` e n fn f ,S 0 , quindi: > 0 n N p, q > n fp fq
,S
In particolare, s S, poich fp (s) fq (s) X fp fq ,S , {fn (s)} ` una suce e cessione di Cauchy in X, quindi converge in X, che ` completo per ipotesi. In questo e modo, ` denita una funzione f : S X tale che s S, e f (s)
n
lim fn (s) :
la successione (fn ) converge puntualmente a f . Bisogna ora vericare che f B(S, X), e che fn f ,S 0. Siccome fn ` di e Cauchy in ,S , ` limitata rispetto a ,S . Dunque, e R 0 quindi s S, n N, fn (s)
X
fn
,S
R;
fn
,S
R;
tenendo sso s S, facciamo limn e quindi otteniamo che fn (s) f (s) X, fn (s) X f (s) X ; quindi, f (s) X R e ci` s S, dunque anche o sup f (s)
sS X
= f
,S :
,S
R.
Torniamo allipotesi fn di Cauchy per
> 0 n N p, q n , s S
fp (s) fq (s)
Ora, ssato > 0 ed il corrispondente n , vale che p > n , s S (passiamo al limite per q ), si ha che fp (s) f (s) X . Quindi (con lo stesso n dato dalla condizione di Cauchy), passando al supsS , abbiamo che fp f ,S , cio` fn f anche nella norma e
,S .
L.12.1
Caso di uno spazio metrico
Se (S, d) ` uno spazio metrico, possiamo considerare linsieme delle funzioni continue e e limitate S X
0 CB (S, X) = {f : S X f continua e limitata} B(S, X) ,
che in eetti ` un sottospazio vettoriale. e Proposizione L.13 Se (S, d) ` uno spazio metrico e (X, ) ` uno spazio normato, allora e e 0 CB (S, X) ` un sottospazio vettoriale chiuso in B(S, X), ,S . e Oss. In altre parole, la precedente proposizione aerma che limiti uniformi di funzioni continue sono ancora funzioni continue.
19
L.13. TEOREMA DEL PUNTO FISSO DELLE CONTRAZIONI

0 Dimostrazione Sia (fn ) CB (S, X) una successione convergente uniformemente a f 0 0 B(S, X). Vogliamo provare che f CB (S, X): ci` signica che CB (S, X) ` chiuso per o e successioni, quindi chiuso.
Per vedere che f ` C 0 , sia sn s una successione convergente in S: bisogna allora e X vedere che f (sn ) f (s). Sia p N, allora dalla disuguaglianza triangolare f (sn ) f (s)
X
f (sn ) fp (sn ) + fp (sn ) fp (s) + fp (s) f (s) .
Fissato ora > 0, posso trovare un p tale che il primo ed il terzo addendo siano minori e di 3 , in quanto fp f in B(S, X), cio` uniformemente, dunque ognuno dei due termini ` minore od uguale a fp f ,S . A questo punto, ssato p posso trovare un n tale e che n > n anche il secondo addendo ` minore di 3 in quanto fp ` una funzione e e continua, dunque fp (sn ) fp (s). In conclusione, si ` ottenuto che sn , > 0 n n > n , f (sn ) f (s) e ` quanto si voleva, dunque anche f ` continua. e e
X
, che
Esercizio L.21 Trovare una successione di funzioni continue fn : R R convergenti puntualmente a una f : R R discontinua.
Soluzione Un possibile esempio ` la successione fn (x) = arctan(nx), che converge pune tualmente a x>0 2 f (x) = 0 x=0 . 2 x < 0
Come conseguenza dellesercizio L.20, sia ha che se (S, d) ` uno spazio metrico e (X, ) e 0 ` uno spazio normato completo, allora anche CB (S, X), ,S ` completo (in quanto ` e e e chiuso in B(S, X), che ` completo). e
L.13
Teorema del punto sso delle contrazioni
Teorema L.14 (Punto sso) Sia (X, d) uno spazio metrico completo non vuoto, e sia T : X X una contrazione, ovvero una mappa klipschitziana, con k < 1. Allora 1. ! x X T () = x x
n volte
2. x0 X
T (x0 ) = (T T )(x0 ) converge a x X
3. d T n x0 , x k n d(x0 , x) 4. d(y, x) 1 d(T y, y) 1k 20

Dimostrazione Iniziamo mostrando il punto 2. Sia x0 X; dico allora che (T m x0 )mN ` e di Cauchy: infatti, presi p, q due naturali (con q = p + n), si ha che d(T p x0 , T q x0 ) d(T p x0 , T p+1 x0 ) + + d(T p+n1 x0 , T p+n x0 ) k p d(x0 , T x0 ) + k p+1 d(x0 , T x0 ) + + k p+n1 d(x0 , T x0 ) =
=
pj<p+n p
k j d(x0 , T x0 ) k p
j=0
k j d(x0 , T x0 ) =
k d(x0 , T x0 ) , 1k
poich se T ` klipschitziana, T T ` k 2 lipschitziana, e T p ` k p lipschitziana. e e e e Quindi, n0 n0 p q (k p k n0 ) si ha d T p (x0 ), T q (x0 ) kp d(x0 , T x0 ) , 1k
cio` la successione delle iterate (T n x0 ) ` di Cauchy, quindi converge a un x X, in e e quanto X ` completo per ipotesi. Ora, T n (x0 ) x; T ` continua T T n (x0 ) = e e T n+1 (x0 ) T x e, per lunicit` del limite, T x = x. a Inoltre, il punto sso ` unico, perch` presi x, y tali che T x = x, T y = y , allora e e d(, y ) = d(T x, T y ) k d(, y ) , x x cio` (1 k)d(, y ) 0 d(, y ) = 0 x = y , che dimostra anche il punto 1. e x x Per il punto 3, d(T n x0 , x) = d(T n x0 , T n x) k n d(x0 , x) .
Inne, per il punto 4, se y X, si ha che d(y, x) d(y, T y) + d(T y, x) = d(y, T y) + d(T y, T x) d(y, T y) + k d(y, x) , da cui d(y, x)
1 1k d(y, T y).
Oss. Se T : X X ` una contrazione su (X, d) completo = , per provare che il punto e sso x = T x ha una certa propriet` P , il modo pi` pratico (spesso) ` provare che linsieme a u e F X degli x X per cui vale P ` chiuso, non vuoto e T invariante (T (F ) F ). Infatti, e F X chiuso, non vuoto e T invariante, x F , perch basta applicare il teorema delle e contrazioni a T |F : F F , che ` completo per lesercizio L.20, ed ` ben denito per la e e T invarianza. Dunque questa funzione ammette punto sso, che ` necessariamente x per e lunicit` del punto sso. a Esercizio L.22 si abbia Provare che esiste una unica funzione f : R R limitata, tale che x R f (2x) = 2f (x) 2 sin x , e provare che f ` continua, dispari, 2periodica ed inoltre > 0 f (x) > 0 0 < x < . e Provare, poi, che esiste D denso in R (D = R) tale che f (x) = + x D, dove con f (x) intendiamo f (x + h) f (x) R. lim h0 h Inne, trovare un espressione per f (x) come serie.
21
Soluzione Sia : B(R, R) B(R, R) tale che f (x) = 1 f (2x) + sin x. Se ` una e 2 contrazione, allora esiste ununica funzione con le caratteristiche richieste. Ma (f ) (g) = 1 f (2x) + sin x 2 1 g(2x) + sin x = 2 1 1 f (2x) g(2x) = f (x) g(x) , = 2 2
dunque ` in eetti una contrazione. Dato che possiamo ripetere tutta la dimostrazione e con : C 0 (R, R) C 0 (R, R), la funzione cercata ` continua. e Per mostrare che f ` dispari, osserviamo che linsieme F delle funzioni limitate tali che e f ` dispari ` e e non vuoto Basta considerare la funzione arctan x.
chiuso Sia a il funzionale lineare e continuo a : C 0 R denito da a (f ) = f (a) (tale funzionale ` continuo in quanto limitato, essendo |a (f )| f ). e Allora, f ` dispari se e solo se x R vale (x + x )f = 0, ovvero il nostro insieme F ` e e F =
xR
Ker(x + x ) .
Ora, ogni Ker ` un chiuso, essendo controimmagine del chiuso (in R) {0} tramite la funzione e continua (x + x ), dunque F , essendo intersezione di chiusi, ` ancora un chiuso. e invariante Se f (x) = f (x), (f )(x) = 1 f (2x)sin x = 1 f (2x)+sin(x) = 2 2 (f )(x). In modo analogo possiamo mostrare che f ` 2periodica, in quanto linsieme F delle e funzioni limitate tali che f (x) = f (x + 2) ` non vuoto (ad esempio contiene la funzione e sin x), invariante (se f (x) = f (x + 2), allora (f )(x + 2) = 1 f 2(x + 2) + sin(x + 2 2) = f (2x) + sin x = (f )(x)), e chiuso: sia infatti fn (x) una successione di funzioni 2periodiche che convergono a f (x), allora per lunicit` del limite a fn (x) f (x) ; fn (x) = fn (x + 2) f (x + 2) f (x) = f (x + 2) ,
ovvero anche la funzione limite sta in F . Per trovare uno sviluppo in serie per tale funzione usiamo la propriet` E.12 a pagina 88, a con E = B(R, R), A(f ) = 1 f (2x), h = sin x. Calcoliamo il termine nesimo della serie: 2 Ak h(x) = Ak (sin x) = Ak1 = Ak2 1 sin 22 x 22 1 sin 2x 2 = = = Ak2 1 sin 2k x . 2k 1 2 1 sin (2 2x) 2 =
Lo sviluppo in serie di f sar` dunque dato da a

+
f (x) =
k=0
1 sin(2k x) . 2k
Per mostrare che D denso in R tale che f (x) = + x D, innanzitutto mostriamo che f (0) = +. Infatti, usando lo sviluppo per f pocanzi trovato, si ha f (x) = lim x0 x0 x lim
(x 2k ) ,
k=0
22
` L.14. PERTURBAZIONI LIPSCHITZIANE DELLIDENTITA
dove (t) = sin t . t Sia, ora, 2(N +1) x 2N . Allora, f (x) = x

N 1
(x 2k ) +
k=0 k=N
(x 2k ) N sin(1) +
k=N
(x 2k ) ,
dove la disuguaglianza discende dalla decrescenza di su [0, 1]. Per il secondo termine, poi, si ha

(x 2k )
k=N k=N
1 2 x 2k
k=N
1 2kN
=4,
dove la prima disuguaglianza discende dalla relazione | sin x| 1, mentre la seconda da x 2(N +1) . N In conclusione, dunque, si ha che limx0 f (x) > N sin(1) 4 + (osserviamo x che N x 0). Mostriamo, ora, che f (x0 ) = f (2x0 ) cos x0 o, equivalentemente, f (2x0 ) = f (x0 ) + cos x0 . Si ha, infatti, usando la relazione funzionale per f : f (2x0 + 2h) f (2x0 ) 2f (x0 + h) + 2 sin(x0 + h) 2f (x0 ) 2 sin(x0 + h) = = 2h 2h f (x0 + h) f (x0 ) sin(x0 + h) sin(x0 + h) = + h h da cui, passando al limite per h 0, si ottiene la relazione cercata. Ora, dato che f (0) = +, per la periodicit` f (x) = + su tutti i punti della forma a 2k con k Z. Usando, poi, la relazione appena dimostrata, abbiamo che f (x) = + su tutti i punti della forma 2k con k Z, h N \ {0}, in quanto il coseno ` limitato. Dato e 2h che (a meno del fattore 2) i numeri cercati sono tutti e soli i numeri che si possono scrivere in base 2 con uno sviluppo decimale nito (detto insieme dei diadici), e che ogni numero reale si pu` approssimare con precisione arbitraria con uno di questi numeri, tale insieme ` o e denso in R, come volevasi. Inne, per mostrare che > 0 tale che f ` positiva su ]0, [, osserviamo innanzitutto e che f ` positiva su , : infatti, e 4 2 1 1 1 21 n f (x) = sin x + sin 2x + sin 2 x sin >0. n n 2 2 4 2 2
n2 n2
Dalla relazione ricorsiva f x = 1 f (x) + sin x , si ha che f (x) 0 f x 0. Dunque, 2 2 2 2 f ` positiva su tutti gli insiemi della forma 2k+1 , 2k . Passando al limite per k , e otteniamo dunque che f ` positiva almeno su ]0, ]. e 2
L.14
Perturbazioni lipschitziane dellidentit` a
Teorema L.15 Sia X uno spazio vettoriale normato completo (di Banach), e sia X aperto; sia poi g : X una funzione lipschitziana di costante k < 1. Allora, lapplicazione f I + g (I ` la funzione identit`) ha le seguenti propriet`: e a a f () ` aperto in X; precisamente: e x e r > 0 tale che B(x, r) si ha che f (B(x, r) B f (x), (1 k)r ;
23
` L.14. PERTURBAZIONI LIPSCHITZIANE DELLIDENTITA
f : f () ` un omeomorsmo; precisamente, la funzione f 1 : f () ` e e 1 lipschitziana. 1k Dimostrazione Sia B(x, r) ; vogliamo vedere che B f (x), (1 k)r f B(x, r) , cio`: y B f (x), (1 k)r B(x, r) f () = y. e Dato y con f (x) y (1 k)r, cerco dunque con x r tale che + g() = y. Consideriamo lapplicazione T : B(x, r) X tale che T () = y g(). Vogliamo un punto sso B(x, r) di T : = T () = y g(). Verichiamo subito le ipotesi del teorema del punto sso. Sicuramente T ha costante di Lipschitz k; il dominio ` B(x, r) che ` uno spazio metrico completo, in quanto la palla ` chiusa in X e e e completo (esercizio L.20). Resta solo da vericare che T B(x, r) B(x, r). In eetti, se u B(x, r), cio` u x r, voglio vericare che T (u) x r, ma ci` ` vero in e oe quanto T (u) = y g(u), da cui T (u) x = y g(u) x = y x g(x) + g(x) g(u) y x + g(x) + g(x) g(u) = y f (x) + g(x) g(u) (1 k)r + kr = r .
Come conseguenza, si ha che f () ` aperto: se y f (), devo vedere che esiste e una palla B(y, ) f (): y ` della forma y = f (x), con x ; aperto r > e 0 B(x, r) e, come abbiamo appena dimostrato, si avr` B(y, ) f () con a = (1 k)r. Per il secondo punto del teorema, mostriamo che f : f () ` iniettiva (per come e abbiamo scelto linsieme immagine ` ovviamente surgettiva). Siano x, x , allora e f (x) f (x ) = x + g(x) x g(x ) x x g(x) g(x ) x x k x x = (1 k) x x
quindi se x = x anche f (x) = f (x ), e f (x) ` iniettiva dunque bigettiva, f (); e sia y = f (x), y = f (x ); la disuguaglianza di sopra si scrive: f 1 (y) f 1 (y ) cio` f 1 : f () ` e e 1 yy 1k y, y f () ,
1 1k lipschitziana,
in particolare continua.
Esercizio L.23 X X.
Se = X, allora anche f () = X e quindi f sar` un omeomorsmo a
Soluzione Ci basta mostrare che f ` surgettiva, ovvero che y X x X f (x) = y. e Infatti, se consideriamo lapplicazione T (x) = y g(x), questa ` lipschitziana di costante e minore di uno, ed inoltre sono vericate tutte le ipotesi del teorema del punto sso. Si conclude in modo analogo al teorema precedente.
Esercizio L.24 Di f 1 possiamo dire un po di pi`: provare che f 1 : f () ` della u e k forma f 1 (y) = y + h(y) con h : f () lipschitziana di costante 1k . 24
L.15. CALCOLO DIFFERENZIALE
Soluzione Sia x = (I + g)x, y = (I + g)y. Dato che h(a) = (I + g)1 I (a), vogliamo stimare la quantit` a I + g)1 I x I + g)1 I y . |x y | Questa quantit` ` uguale a ae |g(y) g(x)| |x (I + g)(x) y + (I + g)y| = , |(I + g)x (I + g)y| |x y + g(x) g(y)| e per la lipschitzianit` di g si ha a |g(y) g(x)| k|x y| k , |x y + g(x) g(y)| |x y| |g(x) g(y)| 1k che ` proprio la costante di Lipschitz cercata. e
L.15
Calcolo dierenziale
Sia f : E F , con E = Rn , F = Rm o pi` in generale due spazi di Banach. f (y)f (x) , u yx tuttavia, non ha pi` senso se E = R. Lidea per la giusta generalizzazione di derivata ` u e usare la denizione di derivata tramite sviluppo al primo ordine. Denizione L.22 Sia aperto E; E, F spazi di Banach. f : F ` dierenziabile e in x0 se L : E F lineare e continua tale che f (x) = f (x0 ) + L(x x0 ) + o( x x0 ) (per x x0 ) .
N.B. Se E = Rn , F = Rk , allora ogni applicazione lineare L : Rn Rk ` continua, e e nella denizione non serve dire continua. Oss. Nel caso di funzioni f : R R, le uniche funzioni lineari sono la moltiplicazione per una costante, e si ottiene la denizione di derivata gi` vista nel caso reale. a La notazione di Landau ` la stessa gi` vista per R: U intorno di x0 E; f, g : U e a F ; f (x) = O g(x) per x x0 signica: C > 0 tale che f (x) C g(x) x U , e similmente la denizione di opiccolo, dunque quando scriveremo o(x) con x Rn , questo sar` equivalente a o( x ). a La denizione equivale dunque a dire che f (x) f (x0 ) L(x x0 ) xx0 0 x x0 e si pu` quindi anche scrivere come: o > 0 > 0 x con x x0 < vale f (x) f (x0 ) L(x x0 ) x x0 . Oss. Se L esiste ` unico: se anche f (x) = f (x0 ) + M (x x0 ) + o(x x0 ), sottraendo i e due sviluppo si trova: (L M )v = o(v) (v 0) . In particolare, v0 E e v = tv0 , con t R, t (L M )v0 = o(t) e, dividendo per t, (L M )v0 = o(1) per t 0 .
Quindi Lv0 = M v0 ; essendo v0 arbitrario, L = M .

25
L.15. CALCOLO DIFFERENZIALE
Denizione L.23 Tale unico L si indica con Df (x0 ) o dierenziale di f in x0 . Oss. Se f ` dierenziabile in x0 , ` anche continua in x0 : e e
df (x0 ) o f (x0 ) e si chiama
f (x) = f (x0 ) + D f (x0 ) (x x0 ) + o(x x0 ) = f (x0 ) + o(1)
(x x0 ) .
Elenchiamo di seguito alcune propriet` del dierenziale: a Sia E aperto; siano f, g : F dierenziabili in x0 . Allora, f + g ` e dierenziabile in x0 e D(f + g)(x0 ) = Df (x0 ) + Dg(x0 ). Infatti, sommando i due sviluppi si ottiene f (x) = f (x0 ) + Df (x0 )(x x0 ) + o(x x0 ) g(x) = g(x0 ) + Dg(x0 )(x x0 ) + o(x x0 ) (f + g)(x) = (f + g)(x0 ) + Df (x0 ) + Dg(x0 ) (x x0 ) + o(x x0 ) Similmente, c R, cf ` dierenziabile in x0 e D(cf )(x0 ) = c Df (x0 ). e Regola di composizione Siano E, F, G spazi di Banach; sia U aperto di E, V aperto di F ; V f (U ), f : U F , g : V G. Sia x0 U , y0 = f (x0 ) V . Allora, se f ` dierenziabile in x0 e g ` dierenziabile in y0 , la funzione g f : U G ` e e e dierenziabile in x0 , con D(g f )(x0 ) = Dg(y0 ) Df (x0 ) . Abbiamo, infatti, f (x) = f (x0 ) + A(x x0 ) + o(x x0 ) (x y0 ) g(y) = g(y0 ) + B(y y0 ) + o(y y0 ) (y y0 ) da cui (g f )(x) = g f (x) = g f (x0 ) + A(x x0 ) + o(x x0 ) = = g f (x0 ) + B A(x x0 ) + o(x x0 ) + o A(x x0 ) + o(x x0 ) = = (g f )(x0 ) + BA(x x0 ) + Bo(x x0 ) + o A(x x0 ) + o(x x0 ) .
Per mostrare la tesi, ` dunque suciente mostrare che la quantit` fra parentesi grae e a ` o(x x0 ): la dimostrazione ` come per le funzioni R R. e e Utilizzando la propriet` 3 data dalla proposizione L.5 a pagina 11, avremo che B o(x a x0 ) = o(xx0 ), in quanto B o(xx0 ) C o(xx0 ) = o(xx0 ); inoltre A(xx0 ) = O(x x0 ), da cui sostituendo nella parentesi graa, si ottiene proprio che questa ` e o(x x0 ).
L.15.1
Casi particolari importanti
E = F = R; f : U R R; allora, c` lisomorsmo L(R, R) R che associa a e Df (x0 ), matrice 1 1, la derivata f (x0 ). Lo stesso vale nel caso E = R, F qualunque: per f : U R F vale la stessa identicazione di sopra tra L(R, F ) e F , perch` le uniche applicazioni lineari sono la e moltiplicazione per un elemento v di F . Tali applicazioni sono dette curve o funzioni a valori vettoriali.
26
L.16. TEOREMA DEL VALOR MEDIO
E = Rn , F = R; f : U Rn R; in questo caso, si possono pensare tali applicazioni come prodotti scalari (, v): Df (x) = (x, v). Associo allora al dierenziale di f , Df L(Rn , R) = (Rn ) , il vettore v, che chiamo gradiente di f e indico con f (x0 ). Quindi, f (x) = f (x0 ) + f (x0 ) (x x0 ) + o(x x0 ) .
Caso E = Rn , F = Rm . Allora, posso associare al dierenziale di f in x0 , Df (x0 ) L(Rn , Rm ) una matrice n m, tale che Df (x0 )(x) = Ax; tale matrice ` detta la e matrice jacobiana di f , che si indica con Jf (x0 ).
e Esercizio L.25 Nel caso R Rn R, chi ` la derivata di V in termini di e di V? f V Chi ` (V f ) nel caso Rm Rn R in termini di Jf e di V ? e
Soluzione Nel primo caso, la derivata di V sar` data dal prodotto scalare dei due a vettori V e (in eetti, uno il un vettore riga e il secondo un vettore colonna, dunque ` e il prodotto dei due vettori), mentre nel secondo caso (V f ) si ottiene applicando Jf al T vettore V : (V f ) = Jf ( V ). Vedi anche a pagina 102.
L.16
Teorema del valor medio
Oss. Gi` nel caso in cui lo spazio di arrivo R2 non c` nulla di simile alla propriet` per a e a funzioni [a, b] R ]a, b[ f (b) f (a) = (b a)f () . Esempio f (t) = (cos t, sin t), f : [0, 2] R2 ; f (2) f (0) = 0 = 2f (), perch e f () = 1.
Oss.
In realt` anche nel caso E = R si sa poco di ; quella che ` utile ` la disuguaglianza a e e |f (b) f (a)| (b a) sup |f ()| .
ab
Questa si pu` generalizzare a funzioni [a, b] (E, ). o Proposizione L.16 Sia f : [a, b] E (E spazio normato) continua in [a, b] e derivabile in ]a, b[. Allora vale la disuguaglianza f (b) f (a) (b a) sup
atb
f (t) .
Dimostrazione (Caso particolare E = Rn , eucl ) Sia v Rn ; consideriamo lapplicazione [a, b] t f (t) v R. Essa soddisfa le ipotesi del teorema del valor medio per funzioni scalari; dunque, ]a, b[ tale che f (b) v f (a) v = (b a) f () v ,
27
quindi f (b) f (a) v = (b a) f () v (b a) f () v (b a) sup f (t) v ,

a<t<b
Se, ora, f (b) f (a) = 0 non c` nulla di dimostrare; in caso contrario, scegliamo e v = f (b)f (a) , e si ottiene f (b) f (a) (b a) supa<t<b f (t) . f (b)f (a) (Questa dimostrazione si potrebbe adattare al caso generale). Dimostrazione (Caso generale) Sia M R, M > supa<t<b f (t) (osserviamo che, nel caso supa<t<b f (t) = +, non c` nulla da dimostrare); consideriamo la funzione e ausiliaria : [a, b] R; (t) = f (t)f (a) M t. ` continua in [a, b], ma in generale e non ` derivabile. e Dico che se t [a, b[, allora t non ` di minimo per (lo dimostriamo tra poco). Come e conseguenza, il punto di minimo (che esiste per il teorema di Weierstrass) ` b. Dunque, e t [a, b] avremo (b) (t) e in particolare, per t = a: f (b) f (a) M b f (a) f (a) M a f (b) f (a) M (b a) .
Siccome la disuguaglianza vale M > supa<t<b f (t) , allora vale anche per M = supa<t<b f (t) , cio` f (b) f (a) (b a) supa<t<b f (t) . e Verichiamo laermazione precedente: sia a t < b; 0 h < b t (t t + h < b). Allora, (t + h) = f (t + h) f (a) M (t + h) = = f (t) + hf (t) + o(h) f (a) M (t + h) f (t) f (a) + h f (t) + o(1) M t M h = = (t) + h f (t) + o(1) M (t) + h f (t) M + o(1) (t) per h > 0, piccolo. Se A Mnm (R) e v ` un vettore, allora A e Rnm Mnm (R), ovvero A =
1in 1jm
norma euclidea di A come elemento di a2 , ij
ha la propriet` Av A v , ed anche AB A B per A, B matrici per cui sia a denito il prodotto (vedi disuguaglianza (E.1) a pagina 81); queste seguono facilmente dalla disuguaglianza di CauchySchwarz. In generale, dati due spazi normati (E, E ) e (F, F ), si denisce una norma sullo spazio vettoriale delle applicazioni lineari continue = L(E, F ) nel modo seguente: A = A|BE (0,1)
,BE (0,1)
ovvero la norma uniforme di A|BE (0,1) : BE (0, 1) F , che si chiama norma degli operatori (dedotta da E e F ): A = sup
v
E 1
Av
= sup
v
E =1
Av
= sup
v=0
Av F , v E
dove le ultime due uguaglianze discendono dal fatto che A ` lineare. e

28
Esercizio L.26
Vericare le uguaglianze utilizzando la linearit` di A. a
Soluzione La prima uguaglianza ` semplicemente la denizione di norma uniforme. e Per la seconda, deniamo D = BE (0, 1) e S = {v E v E = 1}. Vogliamo allora mostrare che supvS Av F = supvD Av F . Dato che S D, si ha la disuguaglian` za supvS Av F supvD Av F . E dunque suciente mostrare laltra disuguaglianza. v Fissato v D, considero v = v E S. Allora, Av
F
= A
v v E
Av
Dato che linsieme {v |v = vv E } = S, passando al sup su D si ha la tesi. Per la terza, uguaglianza, inne, sup
v=0
Av F = sup A v E v=0
v v E
=
F
sup
v
E =1
Av
dove di nuovo v =
v v E.
Oss. Il fatto che A < segue dalla nota caratterizzazione delle applicazioni lineari continue (vedi proposizione L.5 a pagina 11): A L(E, F ) C 0 in particolare, per v BE (0, 1) si ha Av
F
Av
C v
v E ; C.
C, dunque A = A|BE (0,1)
,BE (0,1)
Quindi, A ` la migliore costante C (cio` la pi` piccola) per cui valga la maggiorazione e e u Av C v , ed ` anche la migliore costante di Lipschitz per A. e
Esercizio L.27 Provare che se E, F sono spazi normati con F completo, allora L(E, F ) ` uno spazio normato completo (con la norma degli operatori). e Sugg.: ricordare che B BE (0, 1); F , a pagina 18).
` completo se F lo ` (vedi proposizione L.12 e e
Soluzione
Vedi proposizione E.17 a pagina 93.
L.16.1
Una facile conseguenza
Denizione L.24 E si dice convesso se x, y , t [0, 1] si ha che xt tx + (1 t)y .
Proposizione L.17 Siano E, F spazi normati; aperto convesso E; f : F , dierenziabile in con Df (x) C x . Allora, f ` lipschitziana di costante C. e
29
Dimostrazione Siano x, y ; consideriamo lapplicazione [0, 1] t f x + t(y x) e applichiamo il teorema del valor medio (osservazione: x + t(y x) t [0, 1] per la convessit` di ). a ` la composizione di [0, 1] E F . Dato che, in generale, se e [a, b] E F allora (f ) (t) = D(f )(t)[1] (cio` calcolata nel punto 1), ovvero e (f ) (t) = Df ((t) D(t) [1] = Df (t) D(t)[1] = Df (t) (t) , il teorema di composizione in questo caso si scrive (f ) (t) = Df (t) (t) . Tornando al nostro caso, (t) = Df x + t(y x) (y x) (t) Df x + t(y x) yx C yx ;
f t x+t(yx) f
quindi, siccome (1) = f (y) e (0) = f (x), applicando il teorema del valor medio f (y) f (x) = (1) (0) sup
0<t<1
(t) C y x ,
, ,
quindi f ` C-lipschitziana, e la migliore costante ` C = Df e e L(E, F ).
con Df :
Esercizio L.28 Vericare che la condizione convesso ` necessaria: in particolare, e trovare f : R2 R avente Df (x) 1 x , ma f non lipschitziana (in eetti quanto detto ` vero anche per R). e Soluzione Sia = {(x, y) R2 2n 1 < x2 + y 2 < 2n per qualche n 1} ` allora suciente considerare la funzione denita nel modo seguente: E f (x, y) = n2 se 2n 1 < x2 + y 2 < 2n .
Dato che la funzione ` costante in ogni componente connessa, il dierenziale ` identicae e mente nullo in tutto il dominio. Mostriamo ora che la funzione non ` lipschitziana: ssato e 1 3 C > 0 posso considerare i vettori a = (2n 2 , 0) e b = (2n + 2 , 0) (n N, dunque a e b sono 1 2 2 nel dominio). Si ha dunque f (a) = n ; f (b) = (n + 1) ; per`, se n > C 2 o f (a) f (b) = 2n + 1 > 2C = C a b , dunque f non ` lipschitziana. e
Esercizio L.29
Provare che a, b R dati, il sistema x + 1 sin x2 + y 2 = a 2 y 1 cos(|x| + |y|) = b 3
ammette ununica soluzione (x, y) = F (a, b), e che questa soluzione dipende con continuit` a dai dati a e b (ovvero, F ` continua). Sugg.: usare il teorema di perturbazione lipschitziana e dellidentit`. a
30
` L.17. DIFFERENZIABILITA DELLA FUNZIONE INVERSA
Soluzione Sia G(x, y) = x + 1 sin x2 + y 2 , y 1 cos(|x| + |y|) = I + H(x, y), dove 2 3 1 H(x, y) = 2 sin x2 + y 2 , 1 cos(|x| + |y|) . Se dimostriamo che H ` una funzione lipschie 3 tziana di costante strettamente minore di uno, per il teorema L.15 a pagina 23 avremo che G ammette inversa continua F , il che dimostra quanto voluto. Useremo come norma la norma euclidea di R2 . Studiamo indipendentemente le due componenti di H(x): 1 sin x2 + y 2 , 2 1 H2 (x, y) = cos(|x| + |y|) . 3 H1 (x, y) = Dato che la funzione sin ` 1lipschitziana, e che la funzione x2 + y 2 ` la norma (in e e particolare ` 1lipschitziana), si ha che H1 (x, y) ` 1 lipschitziana. e e 2 Dato che le funzioni (x, y) |x| e (x, y) |y| sono 1lipschitziane, poi, la funzione (x, y) |x| + |y| ` sicuramente 2lipschitziana, dunque H2 sar` 3 lipschitziana. Sia ora e a 2 z = (x, y), z = (x , y ). Allora H(z) H(z ) = |H1 (z) H1 (z )|2 + |H2 (z) H2 (z )|2 e, dato che
1 4
1 4 |z z |2 + |z z |2 4 9
1 4 + |z z | 4 9
4 9
< 1, H ` una contrazione, come volevasi. e
L.17
Dierenziabilit` della funzione inversa a
Teorema L.18 Siano E, F spazi di Banach, U aperto E, V aperto F e f : U V omeomorsmo (funzione bigettiva continua con inversa continua). Supponiamo che f sia dierenziabile in un punto x0 U con Df (x0 ) L(E, F ) invertibile (con inversa L). Allora f 1 : V U ` dierenziabile in y0 f (x0 ) con e Df 1 (y0 ) = [Df (x0 )]1 L(E, F ) . Dimostrazione Sia A = Df (x0 ); per ipotesi f (x) f (x0 ) = A(x x0 ) + o(x x0 ) (x x0 ) .
Dato che, se B ` lineare e continua, allora B o(x x0 ) = O o(x x0 ) = o(x x0 ) e (perch C e Bu C u ), applicando A1 e cambiando variabile (y = f (x)) si ottiene: x x0 = f 1 (y) f 1 (y0 ) = A1 (y y0 ) + o f 1 (y) f 1 (y0 ) (y y0 ) . (L.2)
Se si prova che in realt` il resto ` o(y y0 ), la dimostrazione ` nita. Basta provare a e e che f 1 (y) f 1 (y0 ) C y y0 per y in un intorno di x0 , cio` f 1 (y) f 1 (y0 ) = e O(y y0 ). Poich il resto nello sviluppo (L.2) ` o f 1 (y) f 1 (y0 ) per y y0 , in particolare e e 1 esiste un intorno W di y0 tale che esso sia minore o uguale a 2 f 1 (y) f 1 (y0 ) , cio` e f 1 (y) f 1 (y0 ) A1 (y y0 )
1 1 f (y) f 1 (y0 ) 2
y W ;
31
L.18. TEOREMA DI INVERSIONE LOCALE
applicando ora la disuguaglianza triangolare si ha che f 1 (y) f 1 (y0 ) f 1 (y) f 1 (y0 ) A1 (y y0 ) + A1 (y y0 ) 1 1 f (y) f 1 (y0 ) + A1 (y y0 ) , 2 da cui f 1 (y) f 1 (y0 ) 2 A1 y y0 , che conclude la dimostrazione.
L.18
Teorema di inversione locale
Teorema L.19 Siano E, F spazi di Banach, U aperto E e f : U F di classe C 1 , cio` e dierenziabile in ogni x U con x Df (x) continua. Sia x0 U con Df (x0 ) L(E, F ) invertibile. Allora f ` localmente invertibile in x0 , e cio` V U intorno di x0 tale che f (V ) ` aperto in F e tale che f : V f (V ) ` bigettiva e e e 1 con inversa di classe C . Esempio Per le funzioni f : R R, ci` signica che in un punto con derivata non nulla o esiste un intorno in cui la funzione ` invertibile; serve anche che la derivata sia continua. e Dimostrazione Sia A = Df (x0 ) L(E, F ) invertibile con A1 L(F, E). Basta provare la tesi per la funzione t F BB 1 : f t9 A BB tt t 1 /E U E A f: se so che A1 f : U A1 f (U ) ` invertibile e di classe C 1 , anche A(A1 f ) = f : e U f (U ) lo `. e Lapplicazione A1 f : U E E ` dierenziabile in U con D(A1 f )(x) = D(A1 ) e D(f )(x) ma, essendo A1 lineare, DA1 = A1 , quindi D(A1 f )(x) = A1 D(f )(x). In particolare, D(A1 f )(x0 ) = I. Sia > 0 tale che B(x0 , ) U e A1 Df (x) I 1 2 x B(x0 , )
(un > 0 siatto esiste perch x Df (x) ` continua). e e Sia V B(x0 , ); allora A1 f : V E si scrive A1 f = I + g con g = A1 f I 1 e 2 e Dg(x) 2 x V . Quindi, g ` 1 lispchitziana per la proposizione L.17 a pagina 29; per il teorema delle perturbazioni lipschitziane dellidentit` ( L.15 a pagia na 23), allora, A1 f (V ) ` aperto in E; inoltre, il teorema ci dice anche che A1 f ` e e un omeomorsmo V A1 f (V ). Quindi f (V ) ` aperto in F , essendo controimma e gine dellaperto A1 f (V ) tramite la funzione continua A1 , e f : V f (V ) ` un e omeomorsmo per losservazione fatta allinizio della dimostrazione. Per il teorema della dierenziabilit` della funzione inversa, inne, f 1 : f (V ) V ` a e 1 1 1 . dierenziabile in ogni y f (V ), con Df (y) = Df f (y) In eetti, lapplicazione f 1 ` di classe C 1 , cio` g Df 1 (y) ` continua: essa ` la e e e e composizione di y f 1 y Df f 1 (y) I(E, F ) Df f 1 (y)
f 1 Df Inv 1
L(F, E) ,
dove I L rappresenta linsieme delle applicazioni lineari continue ed invertibili.

32
L.18. TEOREMA DI INVERSIONE LOCALE
Sappiamo gi` che le prime due applicazioni sono continue; resta solo da mostrare a che lultima applicazione ` continua (in eetti ` C ): ci` ` dimostrato dal seguente e e oe teorema. Teorema L.20 Siano E, F spazi di Banach. Allora, linsieme I(E, F ) delle applicazioni lineari continue ed invertibili da E in F ` aperto in L(E, F ): pi` precisamente, vale che e u B L,
1 L1
I(E, F ). Inoltre, lapplicazione Inv : I(E, F ) L(F, E), L L1 ` e H L(E, F ).
dierenziabile, con D Inv(L)[H] = L1 HL1
Esempio Se L Mnn invertibile, il teorema precedente dice che r > 0 tale che H Mnn con H r la matrice L + H ` invertibile e e (L + H)1 = L1 L1 HL1 + o(H) . Nel caso n = 1, L, H R; (L + H)1 = 1 e 1 derivata di x ` x2 . Oss.
1 L+H
1 L
H L2
+ o(H), che esprime il fatto che la
Naturalmente in certi casi I(E, F ) = , che comunque ` aperto. e
Dimostrazione Caso E = F , L = I In questo caso, I(E, E) = GL(E) contiene B(I, 1): infatti, sia H L(E, E) con H < 1; dico che I H ` invertibile. e Consideriamo la serie
n=0
H n , con H n = H H : allora, questa serie ` normale

n volte
mente convergente: infatti,
n=0
n=0
1 <, 1 H
dunque la serie ` convergente in L(E, E), in quanto questultimo spazio ` completo e e m e (essendolo E stesso), cio` Sm = k=0 H k converge a un S L(E, E). Dico che S ` e linverso di I H, cio` S(I H) = I e (I H)S = I. e Infatti,
m m+1
Sm (I H) =
n=0
Hk
n=1
H k = I H m+1 .
A sinistra Sm S Sm (I H) S(I H) essendo la moltiplicazione a destra un operazione continua. A destra, poi, IH m1 I, perch H n H n 0, essendo e H < 1. Analogamente si mostra che (I H)S = I. Dunque B(I, 1) GL(E), e (I H)1 = Caso generale
k=0
H k , detta serie di Neumann.
Siano E, F spazi di Banach, L I(E, F ), H L(E, F ).
Dato che L ` invertibile e L+H = L(I+L1 H), ho che L+H stesso ` invertibile se e solo e e se lo ` (I + L1 H). Per il caso particolare visto sopra, (I + L1 H) ` invertibile purch e e e L1 H < 1. Siccome L1 H L1 H , se H < L1 si ha L1 H < 1 e 1 dunque B L,
1 L1
I(E, F ), che prova che I(E, F ) ` aperto. e 33

L.19. DIFFERENZIAZIONE PARZIALE
Osserviamo inne che A I(E, F ), H B A,
1 A1
(A + H)1 = [A(I + A1 H)]1 = [I (A1 H)]1 A1 =

=
k=0
(A1 H)k A1 =
(A1 H)k A1 =
k=0
= A1 A1 HA1 + A1 HA1 HA1 = = A1 A1 HA1 + o( H ) , in quanto il resto ` R = e

1 H)k A1 k=2 (A
R
k=2
A1
k1
= H
A1
( H
k=0
A1 )k =
2
= ovvero D Inv(A)[H] = A1 HA1 .
H 2 A1 3 = O( H 1 H A1
) = o( H ) ,
Esercizio L.30 Ricavare la serie esponenziale f (x) = ex = k=0 x (x R) sapendo k! che f (0) = 1 e f (x) = f (x), usando in modo opportuno la serie di Neumann. (Sugg.: x x f (x) = f (0) + 0 f (t) dt = 1 + 0 f (t) dt, dunque considero Hf =primitiva di f , da cui 1 = (I H)f ).
Soluzione
La soluzione ` a pagina 93. e
L.19
Dierenziazione parziale
Denizione L.25 Sia f : E F G ( aperto, E, F, G spazi di Banach) e (x0 , y0 ) . Possiamo considerare la funzione f (, y0 ) : x f (x, y0 ) (denita in un intorno di x0 in E). Se questa ` dierenziabile in x0 , diciamo che f ammette dierenziale parziae le rispetto alla prima variabile in (x0 , y0 ). Il dierenziale in x0 di f (, y0 ) si indica con D1 f (x0 , y0 ) L(E, G). Analogamente, se lapplicazione f (x0 , ) : y f (x0 , y) (denita in un intorno di y0 in F ) ` dierenziabile in y0 , f ` dierenziabile parzialmente rispetto alla e e seconda variabile in (x0 , y0 ), e il dierenziale si indica con D2 f (x0 , y0 ) L(F, G). Il dierenziale di f in (x0 , y0 ), Df (x0 , y0 ) L(E F, G) si chiama anche dierenziale totale di f in (x0 , y0 ). Proposizione L.21 Se , E, F, G, f : G sono come sopra, e se f ` dierenziabile in e (x0 , y0 ), allora ` dierenziabile parzialmente rispetto alla prima e alla seconda variabile, e e in particolare si ha: D1 f (x0 , y0 )[u] = Df (x0 , y0 )[(u, 0)] D2 f (x0 , y0 )[v] = Df (x0 , y0 )[(0, v)] Df (x0 , y0 )[(u, v)] = D1 f (x0 , y0 )[u] + D2 f (x0 , y0 )[v]
u E v F (u, v) E F
(a) (b) (c)
34
L.19. DIFFERENZIAZIONE PARZIALE
Dimostrazione La (a) segue immediatamente dallo sviluppo che denisce Df (x0 , y0 ): f (x0 + u, y0 + v) = f (x0 , y0 ) + Df (x0 , y0 )[(u, v)] + o( (u, v) ) ; prendendo incrementi (u, v) E F con v = 0, si ha f (x0 + u, y0 ) = f (x0 , y0 ) + Df (x0 , y0 )[(u, 0)] + o( u ) , che signica proprio che lapplicazione che manda x in f (x, y0 ) ` dierenziabile in x0 e con dierenziale Df (x0 , y0 )[(u, 0)]. La dimostrazione per (b) ` identica, scegliendo u = 0 e facendo variare v. e (c), inne, si ottiene semplicemente sommando i primi due sviluppi. Oss. In generale, se f : E F G ha dierenziale parziale nelle due variabili in un punto (x0 , y0 ), non ` detto neppure che f sia continua in x0 , y0 . Ad esempio, sia f : R2 R, con e f (x, y) = 0 1 x=0 y=0 . x=0y =0
allora questa funzione non ` continua nellorigine, sebbene f (0, y) = 1 y e f (x, 0) = 1 x e sono entrambe dierenziabili. Tuttavia, vale il seguente Teorema L.22 (del dierenziale totale) Siano E, F, G spazi di Banach, E F aperto; (x0 , y0 ) e f : G. Se 1. f ` dierenziabile parzialmente rispetto alla prima variabile in (x0 , y0 ); e 2. f ` dierenziabile parzialmente rispetto alla seconda variabile (x, y) , e lapplicae zione (x, y) D2 f (x, y) L(F, G) ` continua in (x0 , y0 ); e allora, f ` dierenziabile in (x0 , y0 ) e Df (x0 , y0 )[(u, v)] = D1 f (x0 , y0 )[u] + D2 f (x0 , y0 )[v]. e Corollario L.23 f : E F G ` di classe C 1 (cio` Df : L(E F, G) ` e e e continua) se e solo se f ` dierenziabile parzialmente nelle due variabili in ogni punto di , e e sono continue entrambe D1 f : L(E, F ) e D2 f : L(F, G). Dimostrazione (del corollario) cedenti. Segue immediatamente dalle due proposizioni preBisogna vericare che vale lo sviluppo
Dimostrazione (del teorema L.22)
f (x0 + u, y0 + v) = f (x0 , y0 ) + D1 f (x0 , y0 )[u] + D2 f (x0 , y0 )[v] + o( u + v ) : infatti, ci` signica che Df (x0 , y0 ), e che questo dierenziale ` dato dallespressione o e fra parentesi grae. Stimiamo dunque il resto: f (x0 + u, y0 + v) f (x0 , y0 ) D1 f (x0 , y0 )[u] D2 f (x0 , y0 )[v] = = f (x0 + u, y0 ) f (x0 , y0 ) D1 f (x0 , y0 )[u] + + f (x0 + u, y0 + v) f (x0 + u, y0 ) D2 f (x0 , y0 )[v] . Il primo pezzo tra parentesi grae ` o( u ) per ipotesi. Usiamo il teorema del valor e medio per stimare la parte restante.
35
L.20. DIFFERENZIAZIONE SUCCESSIVA
Sia dunque : [0, 1] G tale che (t) = f (x0 + u, y0 + tv) tD2 f (x0 , y0 )[v]. Allora, (1) (0) = f (x0 + u, y0 + v) f (x0 + u, y0 ) D2 f (x0 , y0 )[v] . Siccome per ipotesi f ha dierenziale nella seconda variabile in , ` derivabile e e (t) = D2 f (x0 + u, y0 + tv)[v] D2 f (x0 , y0 )[v] = D2 f (x0 + u, y0 + tv) D2 f (x0 , y0 ) [v] . Quindi, sup
0t1
(t) sup
0t1
D2 f (x0 + u, y0 + tv) D2 f (x0 , y0 ) v = o(1) v
per (u, v) (0, 0), per la continuit` di D2 in (x0 , y0 ). Dunque, per il teorema del a valor medio (1) (0) sup
0t1
(t) = o(1) v
per (u, v) (0, 0) .
In conclusione: f (x0 + u, y0 + v) f (x0 , y0 ) D1 f (x0 , y0 )[u] D2 f (x0 , y0 )[v] = o( u ) + o(1) v per (u, v) (0, 0), ovvero questo resto ` o( u + v ). e Esempio Se f : R3 R ammette C 1 (R3 , R).
f f x , y
f z
tutte e tre continue R3 R, allora f ` e
L.20
Dierenziazione successiva
Come nel caso delle derivate, anche per i dierenziali si pu` considerare la dierenziazione o successiva; la novit` ` che i codomini dei vari dierenziali successivi divengono pi` complicati. ae u Esempio f : U E F , U aperto, E, F spazi di Banach. Se f ` dierenziabile x U , e ` denito Df : U E L(E, F ). Se anche Df ` dierenziabile x U , allora ` denita e e e D(Df ) : U E L E, L(E, F ) ; pi` in generale, ` denito il dierenziale kesimo u e DD Df : U E L E, L E, L L(E, F )
k volte
Per fortuna la situazione ` pi` semplice: dati E, F, G insiemi, e indicato con Y X linsieme e u delle applicazioni da X in Y , sappiamo che possiamo trovare un isomorsmo (GF )E GEF , e in particolare dati x E, y F : f (GF )E f GEF con f (x, y) = f (x)(y) .
In questa corrispondenza, se E, F, G sono spazi vettoriali, alle f L E, L(F, G) corri spondono esattamente delle f : E F G bilineari.
36
Esercizio L.31
Vericare lultima aermazione.
Soluzione Verichiamo la linearit` di f nella prima componente. Si ha che f (x+y, z) = a f (x + y)(z), ma per la linearit` questo ` uguale a a e [f (x) + f (y)](z) = f (x)(z) + f (y)(z) = f (x, z) + f (y, z) , che ` quanto si voleva. In modo abbastanza simile si ottiene la linearit` nella seconda e a componente.
Proposizione L.24 (caratterizzazione delle applicazioni bilineari) Siano E, F , G spazi vettoriali normati, e sia b : E F G bilineare. Allora 1. b ` continua C 0 tale che e (x, y) E F b(x, y) C x y ;
2. b ` continua x E, b(x, ) L(F, G), ovvero ` continua da F in G, e lapplicae e zione denita da E x b(x, ) appartiene a L E, L(F, G) .
Esercizio L.32 Dimostra la proposizione precedente. Sugg.: per il primo punto si procede come nel caso delle applicazioni lineari, e per il secondo si usa il primo e la carratterizzazione delle applicazioni lineari continue, ricordando come ` denita la norma di L(F, G) (norma degli operatori). e
Soluzione
Mostriamo separatamente i due punti.
Punto 1 Limplicazione ` facile, in quanto ssata una variabile ` la lipschitzianit` e e a nellaltra; mostriamo . Fissato > 0, so che x < , y < b(x, y) < . Considero dunque = 1 ed il corrispondente . x Denisco, quindi, x = x , y = y , cos` x = y = , da cui b(x , y ) < 1. Ma, y per la bilinearit` di b, si ha che a b(x , y ) = da cui la tesi con C =
1 2 .
2 x y
b(x, y) < 1 ,
Punto 2 La prima propriet` ` la continuit` nella seconda variabile; vogliamo vedere ae a che la seconda ` equivalente alla continuit` nella prima variabile. Se ` continua, allora e a e n (xn ) x, so che b(xn , ) b(, ). Se ora sso y, avro in particolare che (xn ) x, y x b(xn , y) b(, y), dunque, b ` continua nella prima variabile. x e Per limplicazione inversa, se y ssato e (xn ) x si ha che b(xn , y) b(, y), allora in x particolare lapplicazione b(xn , ) tende a b(, ) e, dato che questo vale per ogni successione x (xn ) che tende a x, ci` implica la continuit` dellapplicazione . o a
37
Denizione L.26 Dati E, F, G spazi vettoriali normati, si denota con L2 (E F, G) = {b : E F G bilineari e continue} . Questo spazio vettoriale ` linearmente isomorfo a L E, L(F, G) via b(, ) b()(). e Si pu` rendere L2 (E F, G) normato e la corrispondenza isometrica, denendo o b L2 (E F, G) b sup sup b(x, y) = sup b(x, y) .
x 1 y 1 x 1 y 1
Esercizio L.33
Provare che se E, F, G sono completi, anche L2 (E F, G) lo `. e
Soluzione Si tratta di una semplice generalizzazione della proposizione E.17 a pagina 93, e la dimostrazione ` del tutto analoga. e Similmente, per E1 , . . . , Ek , G spazi normati, lo spazio delle applicazioni klineari Lk (E1 Ek , G) ` linearmente isomorfo a e L E1 , L E2 , L L(Ek , G)
la corrispondenza b(, , ) b() () ` una isometria lineare rispetto alla norma su Lk e b

Lk
= sup
xi 1 1ik
b(x1 , . . . , xk ) .
Tornando al calcolo dierenziale, se f : U E F ha dierenziale x U e Df a sua volta ` dierenziabile in x0 U , allora e D(Df )(x0 ) L E, L(E, F ) ; nellidenticazione di questo spazio con L2 (E E, F ) usiamo la notazione D2 f (x0 ) L2 (E E, F ) , D Df (x0 )[u][v] = D2 f (x0 )[u, v] .
Un buon motivo per vedere D2 f come applicazione bilineare ` che ` simmetrica, pi` e e u precisamente vale il seguente Teorema L.25 (simmetria del dierenziale secondo) Sia U aperto in E; E, F spazi di Banach; f : U F dierenziabile x U , tale che Df ` dierenziabile in x0 U . e Allora, D2 f (x0 ) L2 (E E, F ) ` simmetrico. e Dimostrazione Segue dal seguente Lemma L.26 Nelle stesse ipotesi, vale lo sviluppo f (x0 + u + v) f (x0 + u) f (x0 + v) + f (x0 ) = D2 f (x0 )[u, v] + o ( u + v )2 , che si pu` leggere come il dierenziale secondo ` uguale alla dierenza seconda a o e meno di innitesimi di ordine superiore al secondo.
38
L.21. TEOREMA DELLA FUNZIONE IMPLICITA (DI DINI)
Dimostrazione (del lemma) : [0, 1] F tale che
Sia R il resto dellespressione; deniamo allora
(t) = f (x0 + u + tv) f (x0 + tv) tD2 f (x0 )[u, v] . Allora (t) = Df (x0 + u + tv)[v] Df (x0 + tv)[v] D2 f (x0 )[u, v] = = Df (x0 + u + tv) Df (x0 + tv) D Df (x0 ) [u] [v] = = Df (x0 ) + D Df (x0 ) [u + tv] Df (x0 ) D Df (x0 ) [tv] D(Df )(x0 )[u] + o( u + v ) [v] = = o( u + v )[v] = o( u + v ) v , dove nel passaggio segnato da un asterisco, sviluppo al primo ordine. Osserviamo che tutto vale uniformemente per 0 t 1: dunque, per il teorema del valor medio R = (1) (0) sup (t) = o( u + v ) v ,
0t1
e questo prova il lemma. Dal lemma, poich la dierenza seconda ` una quantit` simmetrica in u e v, sote e a traendo le due dierenze in cui si scambia il ruolo di u e v si ha che D2 f (x0 )[u, v] D2 f (x0 )[v, u] = o ( u + v )2 , ma essendo il primo membro lineare in u e v, necessariamente questo deve essere identicamente nullo. Infatti, se B L2 (E E, F ) ` tale che B(u, v) = o ( u + v )2 allora B 0, poich e e (u0 , v0 ) E E, ho B(tu0 , tv0 ) = t2 B(u0 , v0 ) = o ( tu0 + tv0 )2 = o(t2 ), quindi B(u0 , v0 ) = o(1) per t 0: quindi, B(u0 , v0 ) = 0. Dato che u0 e v0 sono arbitrari, B ` identicamente nulla. e
L.21
Teorema della funzione implicita (di Dini)
Teorema L.27 (di Dini) Siano E, F, G spazi di Banach, e E F aperto. Consideriamo f C 1 (, G). Sia f 1 (0) = {(x, y) f (x, y) = 0}, e (x0 , y0 ) (cio` e f (x0 , y0 ) = 0). Supponiamo, inoltre, che D2 f (x0 , y0 ) sia invertibile (come applicazione lineare continua F G). Allora ` localmente in (x0 , y0 ) un graco di una funzione C 1 e nella prima variabile, cio` U intorno aperto di x0 , V intorno aperto di y0 , U V , e u : U V di classe C 1 tali che U V = graf(u), o che ` lo stesso e (x, y) U V f (x, y) = 0 y = u(x) .
Dimostrazione Consideriamo lapplicazione : E G, con (x, y) = x, f (x, y) . ` di classe C 1 , perch lo sono le sue componenti; dunque e e D(x, y)[s, t] = (s, Df (x, y)[s, t]) = (s, D1 f (x, y)[s] + D2 f (x, y)[t]) , dove nel passaggio segnato da un asterisco si ` dierenziata ogni componente. e
39
` L.22. MASSIMI E MINIMI IN PIU VARIABILI
Nel punto (x0 , y0 ), D(x0 , y0 ) risulta invertibile come applicazione E F E G. Infatti, lequazione (lineare) D(x0 , y0 )[s, t] = (a, b) E G ha una ed una sola soluzione (a, b) E G: s=a D1 f (x0 , y0 )[s] + D2 f (x0 , y0 )[t] = b da cui s=a t = D2 f (x0 , y0 )
1
b D1 f (x0 , y0 )[a]
Quindi non solo D(x0 , y0 ) ` bigettiva E F E G, ma linversa E G E F , e (a, b) (a, D2 f (x0 , y0 )1 (b D1 f (x0 , y0 )[a]) ` anche continua, dunque D(x0 , y0 ) e ` invertibile; possiamo cos` applicare il teorema di inversione locale a : esiste un e intorno aperto di (x0 , y0 ) e un intorno aperto di (x0 , y0 ) = (x0 , 0) fra i quali ` e invertibile in senso C 1 . In particolare, siano B(x0 , ) e B(y0 , ) palle aperte tali che B(x0 , ) B(y0 , ) ; B(x0 , )B(y0 , ) W ` aperto; : B(x0 , )B(y0 , ) B(x0 , )B(y0 , ) e 1 1 ha inversa C , = . Esiste poi 0 < tale che B(x0 , ) {0} W : infatti, W ` un intorno del punto e (x0 , 0) = (x0 , y0 ), quindi contiene addirittura un prodotto B(x0 , ) B(0, ). Consideriamo la funzione u : B(x0 , ) B(y0 , ) tale che x B(x0 , ) F (x, 0) , dove F : E F F ` la proiezione nel secondo fattore. e Osserviamo che u ` ben denito, perch x B(x0 , ) (x, 0) W (x, 0) e e B(x0 , ) B(y0 , ) F (x, 0) B(y0 , ); inoltre, (x, y) B(x0 , ) B(y0 , ) si ha y = u(x) (x, y) graf(u) (x, y) = (x, 0) (x, y) = (x, 0) f (x, y) = 0 , dunque abbiamo provato il teorema. Oss. Se u ` C 1 , dallidentit` f x, u(x) = 0 e a x B(x0 , ), dierenziando si trova
D1 f x, u(x) + D2 f x, u(x) Du(x) = 0 , da cui Du(x) = D2 f x, u(x)

1
D1 f x, u(x) .
Esempio Se E = F = G = R, f (x, y) = x2 + y 2 1, = {(x, y) x2 + y 2 = 1}. Le ipotesi per il teorema di Dini sono vericate per (x0 , y0 ) tale che f (x0 , y0 ) = 0, cio` 2y0 = 0, e y cio` (x0 , y0 ) = (1, 0). In eetti, in nessun intorno di (1, 0) ` localmente graco di una e e funzione della prima variabile (vedi gura 3 a fronte). Tuttavia, in questi due punti f = 0, quindi qui ` localmente graco di una funzione e x della seconda variabile.
L.22
Massimi e minimi in pi` variabili u
Massimi e minimi si dicono liberi quando il dominio ` un aperto. e

40
(1,0)
(1,0)
Figura 3: Insieme = {(x, y) x2 + y 2 = 1}
L.22.1
Massimi e minimi liberi
Sia f : E R con aperto. Proposizione L.28 Se x0 ` un punto di minimo per f , e se f ha derivate direzionali e in x0 , queste sono nulle. Dimostrazione La derivata direzionale nella direzione v E ` per denizione e f (x0 ) v f (x0 + tv) t
t=0
questa, se c`, ` nulla perch se x0 ` un minimo per f , la funzione t f (x0 + tv) avr` e e e e a un minimo per t = 0, dunque la sua derivata sar` zero. a In particolare, nelle stesse ipotesi, se F ` dierenziabile in x0 allora Df (x0 ) = 0, perch e e v E Oss. Df (x0 )[v] = f (x0 ) = 0 . v
Lo stesso vale se x0 ` punto di massimo per f , in quanto ` di minimo per f . e e
L.22.2
Condizione necessaria al secondordine
Proposizione L.29 Sia x0 (aperto) E di minimo per f : R. Supponiamo che D2 f (x0 ) Lsim (E E, R) (cio` una forma bilineare simmetrica). Allora D2 f (x0 ) 0, e 2 cio` D2 f (x0 )[v, v] 0 v E. e Dimostrazione Infatti, v E la funzione (t) f (x0 + tv) ha derivata seconda in t = 0; (0) = t (t) t=0 = t Df (x0 + tv)[v] t=0 = D2 f (x0 )[v, v], e sappiamo che (0) 0 essendo t = 0 un punto di minimo per .
Esercizio L.34 D2 f (x0 ) 0.
Data f (x, y) = y 2 ex y, trovare il punto di minimo e vericare che
41
Soluzione Dato che la funzione assegnata ` dierenziabile su tutto R2 , i punti di minimo e e di massimo (se esistono) saranno da cercarsi tra quelli in cui si annullano contemporaneamente le due derivate parziali. Dato che
2 f = 2xy 2 ex , x 2 f = 2yex 1 , y
si ottiene immediatamente che
f x
= 0 x = 0 y = 0,
f y
= 0 y = 1 ex . 2
1 Dunque, lunico punto in cui si annullano contemporaneamente le due derivate ` 0, 2 . e Calcoliamo dunque la matrice hessiana:
Hf (x, y) =
2y 2 ex + 4x2 y 2 ex 2 4xyex
4xyex 2 2ex
che calcolata nel punto in analisi vale

1 Hf 0, 2 =
1 2
0 2
essendo denita positiva, il punto (0, 1 ) ` un punto di minimo. 2 e
L.22.3
Condizione suciente al secondordine
Vale anche lanalogo della propriet` nota per funzioni di una variabile: a Proposizione L.30 Se x0 ` tale che Df (x0 ) = 0 e D2 f (x0 ) > 0 (cio` ` denita e ee positiva, ovvero D2 f (x0 )[v, v] c v 2 , con c > 0), allora x0 ` un punto di minimo. e Dimostrazione La dimostrazione ` analoga al caso di funzioni di una variabile e discene de dallo sviluppo di Taylor al secondo ordine dimostrato nella proposizione E.21 a pagina 112.
L.22.4
Massimi e minimi vincolati: i moltiplicatori di Lagrange
Se abbiamo aperto Rn , vogliamo studiare i minimi ed i massimi di una funzione f0 in con i vincoli f1 (x) = 0, . . . , fh (x) = 0, cio` i minimi (massimi) di f0 su e = {x f1 (x) = 0 . . . fh (x) = 0} . Teorema L.31 (Principio dei moltiplicatori di Lagrange) Sia aperto di Rn , e siano f0 , . . . , fh h + 1 funzioni in C 1 (, R). Sia = {x fi (x) = 0 i = 1, . . . , h}, e sia x un minimo di f0 su : f0 () = minx f0 (x). Allora, i gradienti di fi in x sono x linearmente dipendenti, ovvero 0 , . . . , h R non tutti nulli tali che
h
i fi () = 0 . x
i=0
La dimostrazione seguente ` dovuta a Ennio De Giorgi. e

42
Dimostrazione Consideriamo le funzioni (k N)

h
gk (x)
xx
+ f0 (x) + k
i=1
fi (x)2 .
Allora le gk : R sono di classe C . Vedremo che gk deve avere un minimo locale libero xk vicino a x; varr` la condizione gk (xk ) = 0 e ne trarremo le conclusioni a facendo un limite per k . Sia B = B(, ) , e sia xk B un minimo di gk (esiste perch B ` chiuso e x e e limitato). Allora, vale < min f0 (x) f0 (xk ) gk (xk ) gk () = f0 () . x x
xB (i) (ii) (iii) (iv) (v)
Le giusticazioni sono le seguenti: (i) Perch B ` un compatto e f0 ` continua. e e e (ii) xk B. (iii) gk = f0 + termini positivi. (iv) gk (xk ) = minB gk , e x B. (v) x , quindi fi () = 0, e x x x
2
= 0.
Perci` la successione gk (xk ) ` limitata in R. Poich inoltre (xk ) B, che ` compatto, o e e e esiste una sottosuccessione {xkl }lN tale che gkl (xkl ) c R ed anche xkl B. Quindi, dallespressione di gkl , ho che
h
kl
i=1
fi2 (xkl ) = gkl (xkl ) xkl x
f0 (xkl )
ed il primo membro converge per l , in quanto converge il secondo. e Daltra parte, anche i=1 fi2 (xkl ) converge a i=1 fi2 (), perch xkl e le fi sono continue. Dunque, fi () = 0 i = 1, . . . , h, altrimenti il primo limite sarebbe stato . Quindi, B; perci` o min f = f0 () f0 () . x
h h
Questo risultato si pu` aggiungere alla catena di disugaglianze scritte sopra, ottenendo o dunque f0 () f0 (xkl ) gkl (xkl ) gkl () = f0 () f0 () ; x x applicando il teorema dei due carabinieri, otteniamo che gkl (xkl ) e gkl () convergono x a f0 (). Dunque dallespressione di gkl si ottiene xkl x
2
gkl (xkl ) f0 (xkl ) f0 () f0 () = 0 ,
cio` xkl x, quindi x = per lunicit` del limite. Come conseguenza, xkl ` e a e denitivamente interno alla palla perch converge a x. Dunque, e gkl (xkl ) = 0 (per l grande) ,
in quanto xkl ` un minimo libero per gkl su B; dunque e

h
2(xkl x) +
f0 (xkl ) + kl
i=1
2fi (xkl ) fi (xkl ) = 0 .

43
L.23. EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

(l) (l)
Sia (l) = 1, 2kl f1 (xkl ), . . . , 2kl fh (xkl ) = (0 , . . . , h ) . Abbiamo cos` 0 = 2(xkl x) + sottosuccessioni
h i=0 (l)
(l)
fi (xkl ) . Poich (l) e
1, a meno di
i i R , (l) con = (0 , . . . , h ) tale che = 1. Allora 0= 2(xkl x) i + (l) (l) i=0

h (l) h
fi (xkl )
i=0
i fi () , x
che conclude la dimostrazione.
L.23
Equazioni dierenziali ordinarie
Denizione L.27 Una equazione dierenziale ordinaria in forma normale ` una e equazione u (t) = f t, u(t) , (L.3) dove il secondo membro f ` una funzione f : R Rn Rn , aperto, e si cerca una u e su un intervallo I tale che graf(u) , e valga (L.3) t I. Oss. Forma normale signica che il termine u compare isolato al primo membro; una equazione dierenziale ordinaria non in forma normale ` per esempio e F t, u(t), u (t) = 0 ; in tal caso per prima cosa di cercherebbe di scrivere lequazione in forma normale. Oss. (L.3). Per n > 1 si parla anche di sistemi di equazioni dierenziali ordinarie per x = (x1 , . . . , xn ) ; f (t, x) = f1 (t, x1 , . . . , xn ), f2 (t, x1 , . . . , xn ), . . . , fn (t, x1 , . . . , xn ) , e lequazione (L.3) si scrive come sistema di n equazioni scalari u(t) = u1 (t), . . . , un (t) u1 (t) = f1 (t, x1 , . . . , xn ) . . . . u (t) = f (t, x , . . . , x ) n 1 n n Oss. Lequazione dierenziale ordinaria di ordine k, u(k) (t) = f t, u(t), u (t), . . . , u(k1) (t) (L.4)
si pu` sempre scrivere come sistema di equazioni dierenziali del primo ordine: se u(t) = o v0 (t), u (t) = v1 (t) e in generale u(j) (t) = vj (t) (0 j k 1), allora (L.4) si scrive v0 (t) = v1 (t) v (t) = v (t) 1 2 . . , . v k2 (t) = vk1 (t) vk1 (t) = f (t, v0 , . . . , vk1 )
44
che ` un sistema di equazioni dierenziali ordinarie per v = (v0 , v1 , . . . , vk1 ). e Oss. Anche se = R Rn , in generale le soluzioni di (L.3) non saranno denite su tutto R (in generale, I R). Ad esempio, se consideriamo u = u2 , f (t, x) = x2 , f : R R R. Tutte le soluzioni sono la famiglia
1 ct
ogni altra soluzione ` denita su semirette ] , c[ e ]c, +[. e
cR
o u(t) 0 costante. A parte la soluzione nulla,
L.23.1
Problema di Cauchy per una equazione dierenziale ordinaria
Se (t0 , x0 ) , il problema di Cauchy per lequazione dierenziale (L.3) ` e u (t) = f t, u(t) u(t0 ) = x0 (L.5)
(si cerca una soluzione u : I R della (L.3) con t0 e u(t0 ) = x0 ). Una soluzione I u : I Rn di (L.5) si chiama anche soluzione locale con condizioni iniziali u(t0 ) = x0 . Proveremo che il problema (L.5) ha una ed una sola soluzione locale in un intervallo I =]t0 , t0 + [ purch f soddis le opportune ipotesi di lipschitzianit` locale nella e a seconda variabile e sia sucientemente piccolo. Denizione L.28 Sia f : RRn Rn ( aperto). Allora diciamo che f ` localmene te lipschitziana nella seconda variabile se f ` continua, (t0 , x0 ) > 0, > 0, L 0 e con la propriet` che [t0 , t0 + ] B(x0 , ) e t [t0 , t0 + ], x1 , x2 B(x0 , ) a vale |f (t, x1 ) f (t, x2 )| L|x1 x2 | . In altre parole, t [t0 , t0 + ] le funzioni f (t, ) sono tutte Llipschitziane su B(x0 , ).
Esercizio L.35 Nella denizione scritta sopra, sarebbe equivalente chiedere f continua nella prima variabile invece che f continua.
Soluzione Se f ` continua, allora ` in particolare continua nella prima variabile. e e Per dimostrare limplicazione inversa, ssiamo > 0. Allora, per la continuit` nella prima a variabile, posso trovare > 0 in modo che se |t t0 | < si abbia |f (t, x0 ) f (t0 , x0 )| 2 . Daltra parte, detta L la costante di Lipschitz per la seconda variabile (uguale per tutti i punti x), possiamo scegliere |x x0 | < 2L . Dunque, se (t, x) B(t0 , ) B x0 , 2L che ` e un intorno di (t0 , x0 ), possiamo stimare |f (t, x) f (t0 , x0 )| |f (t, x) f (t, x0 )| + |f (t, x0 ) f (t0 , x0 )| L|x x0 | + ovvero f ` continua in (t0 , x0 ). e , 2
Esercizio L.36 Se f ` continua in t, localmente lipschitziana in x e se [a, b]B(x0 , r) , e allora esiste L 0 tale che |f (t, x1 ) f (t, x2 )| L|x1 x2 | t [a, b], x1 , x2 B(x0 , r). Sugg.: dimostrare laermazione per assurdo.
45
Soluzione Supponiamo per assurdo che L t, x1 , x2 |f (t, x1 ) f (t, x2 )| > L|x1 x2 |. Consideriamo in particolare L = n, e la corrispondente successione (tn )n . Dato che t [a, b], posso trovare una sottosuccessione (tnk )k convergente a t. Dato che anche x1 e x2 appartengono a un insieme chiuso e limitato, posso estrarre unulteriore sottosuccessione (j) nkj in modo che le successioni relative a x1 e x2 (che per semplicit` indicheremo con x1 a (j) e x2 ) convergano anchesse rispettivamente a x1 e x2 . Ora, il primo membro converge a |f (t, x1 ) f (t, x2 )|, che ` una quantit` nita, mentre il secondo membro diverge, assurdo. e a (Osservazione: nel caso in cui x1 = x2 , si otterrebbe 0 > 0, che ` comunque un assurdo). e
Esercizio L.37
Sia A : [a, b] Mnn una a11 (t) . A(t) = . . an1 (t)
curva continua di matrici n n, cio` e a1n (t) . ; .. . . . ann (t)
allora f (t, x) = A(t)x denita su =]a, b[Rn verica le ipotesi di locale lipschitzianit` in a x. Lequazione dierenziale corrispondente ` lequazione dierenziale ordinaria lineare a e coecienti continui (non costanti) u (t) = A(t)u(t).
Esercizio L.38 Se f : R Rn Rn ` continua in ` ammette derivate parziali e e f 0 n nelle variabili x1 , . . . , xn continue in xi C (, R ), (i = 1, . . . , n) , allora f verica le ipotesi di locale lipschitzianit` in x. a
Soluzione Per il teorema del dierenziale totale, so che esiste D2 f e che tale dierenziale ` continuo. Fissato x , sia Ax un chiuso limitato contenuto in che sia anche un intorno e per x. Dunque, |f (t, y) f (t, x)| | supAx D2 f | |y x|, dove | supAx D2 f | < perch e stiamo facendo il sup di una funzione continua su un insieme chiuso e limitato.
Oss. f (t, x) = |x|, f : R R R non ` localmente lipschitziana in x; in eetti, il e problema di Cauchy x(0) = 0 x (t) = |x(t)| ammette innite soluzioni. Lemma L.32 Siano R Rn aperto, f : Rn localmente lipschitziana in x, (t0 , x0 ) . Allora esistono > 0, > 0 in modo che 1. R [t0 , t0 + ] B(x0 , ) ;
,R
2. M , con M = f 3. <
1 L,
= sup
(t,x)R
f (x, t) ;
dove L ` una costante di Lipschitz per f su R nella variabile x. e 46

` Dimostrazione E ovvia: si parte con , vericanti 1 e la propriet` di lipschitzianit` in a a x per f su [t0 , t0 + ] B(x0 , ) come nella denizione di locale lipschitzianit`. a Prendendo un nuovo > 0 pi` piccolo varanno anche le propriet` 2 e 3. In particolare, u a 1 0 < nuovo < min L , vecchio , M . Oss. Se u ` una soluzione del problema di Cauchy (L.5) denita su [t0 , t0 + ], allora e ci aspettiamo che u(t) B(x0 , ), cio` graf(u) R. e Infatti, lidea ` che partendo al tempo t0 da x0 con velocit` in modulo u (t) M , dopo e a un tempo si ` fatto un incremento minore o uguale a M , dunque x(t) B(x0 , ). e Teorema L.33 (Esistenza ed unicit` del problema di Cauchy) Siano , f come soa pra, con f localmente lipschitziana in x; siano (t0 , x0 ) , e siano > 0, > 0 numeri vericanti le 3 condizioni del lemma precedente. Allora esiste una unica funzione u:I soluzione di u(t0 ) = x0 u (t) = f t, u(t) Inoltre risulta che graf(u) R t ]t0 , t0 + [). . [t0 , t0 + ] Rn
]t0 , t0 + [B(x0 , ) (vale a dire che u(t) x0
Dimostrazione Osserviamo che se u :]t0 , t0 + [ Rn ` una soluzione del problema e di Cauchy, allora deve essere u(t) x0 t I. Per assurdo, se non fosse cos` , esisterebbe t I tale che u(t ) x0 e si avrebbe o t0 < t < t0 oppure t0 < t < t0 + ; assumiamo il secondo caso per ssare le idee. Sia E min{t [t0 , t ] u(t) x0 } .
Linsieme tra parentesi grae ` chiuso perch controimmagine del chiuso [, [ tramite e e la funzione continua t u(t) x0 ; ` anche limitato, in quanto ` contenuto in [t0 , t ]: e e dunque il minimo c`, chiamiamolo t. e Per costruzione, u(t) x0 t [t0 , t]. Quindi t0 t t, t, u(t) I B(x0 , ) = R e allora per questi t u (t) = f t, u(t) M = sup f ;
R
per il teorema del valor medio u(t)u(t0 ) (t t0 ) supt0 tt u (t) (t t0 )M < ) u(t0 ) = u(t) x0 . M , assurdo perch u(t e Dunque: se u ` una soluzione locale del problema di Cauchy scritto sopra, denita e o su I =]t0 , t0 + [, deve essere u(t) B(x0 , ) t I. Tenendo conto di ci`, il problema di Cauchy ` equivalente al problema di punto sso seguente: e u C 0 I, B(x0 , ) t . (L.6) u(t) = x0 + f s, u(s) ds t I
t0
Infatti, se u ` soluzione del problema, ` certamente continua in quanto ` addirittura e e e C 1 ; si ` appena visto che t I, u(t) B(x0 , ), quindi u C 0 I, B(x0 , ) . Per il e teorema fondamentale del calcolo,
t t
u(t) = u(t0 ) +
t0
u (s) ds = x0 +
t0
f s, u(s) ds .
47
Viceversa, se u verica il problema di punto sso (L.6), u C 0 , f s, u(s) ` continua e in s e u ` derivabile con u (t) = f t, u(t) t I; inoltre, u(t0 ) = x0 . e Linsieme X = C 0 I, B(x0 , ) ` la palla nella norma uniforme di centro la funzione e 0 costante x0 (x0 (t) = x0 t) e raggio nello spazio di Banach CB I, Rn (funzioni n continue e limitate I R ). Infatti, u(t) x0 t I u x0
= sup u(t) x0 .
tI
0 e In particolare, X ` un chiuso di CB (I, Rn ), quindi X con la distanza indotta ` uno e spazio metrico completo. 0 Sia T : X CB (I, Rn ) tale che u X sia (T u)(t) = x0 + (L.6) consiste nel cercare u X tale che T (u) = u. t t0
f s, u(s) ds; il problema
Verichiamo che T soddisfa le ipotesi del teorema delle contrazioni, cio` che T (X) X e e che T ` klipschitziana, con k < 1. e Sia v X, cio` v(t) x0 e
t
t I. Allora M : supR f M ;
(T v)(t) x0 =
t0
f s, v(s) ds sup f s, v(s)

sI
infatti, v X graf v R =]t0 , t0 +[B(x0 , ) f s, v(s) M per la scelta di ed .

t
Cerchiamo ora la costante di Lipschitz per T su X. Siano v, w X, t I. Allora, (T v)(t) (T w)(t) =

t0 sI
f s, v(s) f s, w(s)
ds
sup f s, v(s) f s, w(s) L vw
Prendendo lestremo superiore per t I, T v T w ( L) v w . Perci`, T o ` lipschitziana su X, con costante k = L, che ` minore di 1 per la scelta iniziale di e e e . Quindi, T ha uno ed un solo punto sso u X. Oss. In eetti, la condizione L < 1 non sarebbe necessaria: basta R =]t0 , t0 + [B(x0 , ) , M con M = sup f .
R
Queste due condizioni garantivano che loperatore T applicasse da X in s. E ancora vero e ` che T ha uno ed un solo punto sso u X (anche se potrebbe non essere una contrazione rispetto alla ). Esercizio L.39 Nelle ipotesi R ; M , esiste un R tale che la norma |v| su 0 CB (I, R) denita da |v| sup v(t)et
tI
rende T : X X una contrazione (v, w X, |T v T w| k|v w| ). Inoltre, la norma | | ` equivalente alla norma , quindi X ` ancora completo con e e la distanza |v w| .
48
Esercizio L.40 Nelle stesse ipotesi si ha che T : X X pu` non essere una contrazione o rispetto a , ma esiste un n N tale che T (n) = T T : X X
n volte
` una contrazione, e in tal caso T deve avere un unico punto sso. Sugg.: provare per e induzione la disuguaglianza n N, t I |T (n) (v)(t) T (n) (w)(t)| Ln |t t0 |n v w n!
dove L ` la costante di Lipschitz per f su R rispetto alla seconda variabile. e
Esercizio L.41 Si pu` anche usare questa variante del teorema delle contrazioni: X o completo, T : X X continua e v, w V d T (m) (v), T (m) (w) < .
mN
Allora, T ha un unico punto sso. Questa variante si pu` applicare qui grazie alla disugao glianza dellesercizio precedente. Soluzione Mostriamo innanzitutto lunicit`: supponiamo di avere due punti ssi x1 e x2 . a Allora, detta k la distanza tra x1 e x2 , avremo d T (m) (x1 ), T (m) (x2 ) =
mN mN
d x1 , x2 =
mN
k<,
dunque k = 0 x1 = x2 . Per quanto riguarda lesistenza, poi, consideriamo w = T (v). Allora, per ipotesi d T (m) (v), T (m) (w) =
mN mN
d T (m) (v), T (m+1) (v) = c < .
Dunque, in particolare T (k) (v) F = B(v, c) k, in quanto usando la disuguaglianza triangolare

k1
d(v, T (k) v)
m=0
d T (m) (v), T (m+1) (v)

mN
d T (m) (v), T (m+1) (v) = c .
e Dunque la successione T (k) (v) k appartiene a F che ` un chiuso e limitato, dunque posso (kj ) estrarre una sottosuccessione vkj T (v) j convergente a v . Ora, d(T vkj , vkj ) 0 perch ` un termine della serie convergente scritta sopra; daltra parte, per la continuit` di ee a T e della distanza, questa converge anche a d(T (), v ), dunque d(T (), v ) = 0 T () = v , v v v cio` v ` un punto sso. ee
Oss. Se f ` continua Rn , ma non vale lipotesi di locale lipschitzianit`, il problema e a di Cauchy (L.6) ammette ancora una soluzione locale, ma non ` pi` necessariamente unica. e u
49
Esempio
Consideriamo f : R2 R, f (t, x) =
|x|. Allora, il problema
u (t) = |u(t)| u(0) = 0 ammette una famiglia di soluzioni continua. Infatti, c` sicuramente la soluzione nulla u(t) 0; ma possiamo anche cercare una e soluzione della forma t : u(t) = ct|t|1 ` soluzione, per c, opportuni: in particolare e 1 = , c = c, ovvero a = 2, c = 1 : u0 (t) = 1 t|t|. Daltra parte, possiamo considerare 2 4 4 la soluzione 0 t u (t) = . u0 (t ) t Se f ` solo continua, si pu` provare lesistenza di una soluzione e o u :]t0 , t0 + [ B(x0 , ) come prima usando T : X X; ora, per`, T non ` una contrazione, e non funzionano i o e trucchi dei tre esercizi precedenti. Vi sono teoremi di analisi funzionale che si applicano qui e che garantiscono lesistenza di almeno un punto sso. Se, nelle ipotesi del teorema di esistenza ed unicit`, u : I Rn e v : J Rn sono a soluzioni dello stesso problema di Cauchy, v(t0 ) = x0 v = f (t, v) e u(t0 ) = x0 u = f (t, u)
allora per la propriet` di unicit` locale, u(t) v(t) in un intorno di t0 I J, anzi a a coincidono su tutta lintersezione: u|IJ v|IJ . Infatti, linsieme {t I J u(t) = v(t)} ` sicuramente chiuso in I J, perch u e v sono e e continue, e si tratta della controimmagine di {0} tramite la funzione u v, ma ` aperto (in e I J) per la propriet` di unicit` locale; inne non ` vuoto in quanto contiene almeno t0 per a a e ipotesi. Allora, coincide con tutto lintervallo I J per la seguente propriet` di connessione a degli intervalli: Lemma L.34 Sia U un intervallo di R; sia A U chiuso, aperto, non vuoto, allora A = U . Dimostrazione Se per assurdo U ` un intervallo diverso da A, A ` aperto e non vuoto ed e e anche U \ A ` aperto e non vuoto. Allora deniamo e f (x) = 1 1 xA : xA
f ` continua, ma non si annulla mai nellintervallo, contraddicendo il teorema degli e zeri. Allora possiamo considerare linsieme di tutte le soluzioni del problema di Cauchy {uI : I Rn }IF , dove F ` una famiglia di intervalli. Allora, ce n` una denita su un intervallo e e massimo: chiamiamo J = IF I e deniamo uJ (t) = uI (t) se t I, cio` e graf uJ =
IF
graf uI .
Quindi, si ` dimostrata la seguente e Proposizione L.35 Data f : Rn come nel teorema di esistenza ed unicit` locale, e a (t0 , x0 ) , esiste una soluzione del problema di Cauchy u :]a, b[ Rn , con ( a < t < b +) che ` denita su un intervallo massimo: v : J Rn soluzione dello stesso e problema di Cauchy, risulta J ]a, b[, v = u|J .
50
L.24. ESTENSIONE DELLE SOLUZIONI DEL PROBLEMA DI CAUCHY
L.24
Estensione delle soluzioni del problema di Cauchy
Denizione L.29 Uno spazio topologico X si dice connesso se gli unici sottoinsiemi che siano aperti e chiusi sono X e .
Esercizio L.42
Mostrare che Rn ` connesso. e
Proposizione L.36 Sia R Rn aperto; f : Rn continua e localmente lipschitziana; sia u :]a, b[ Rn soluzione di u = f (t, u). Supponiamo che limtb u(t) = x, e che (b, x) . Allora esistono > 0 e una u :]a, b + [ Rn che prolunga u, tale che anche u ` e soluzione: u = f t, u(t) . Dimostrazione Sia v :]b , b + [ Rn una soluzione locale del problema di Cauchy v(b) = x v = f (t, v) Deniamo u :]a, b + [ Rn ponendo u(t) = u(t) t ]a, b[ . v(t) t [b, b + [ .
La curva u ` continua su ]a, b + [, in quanto lo ` in ]a, b[ e in ]b, b + [ perch lo sono e e e u rispettivamente u e v ed ` continua in b perch limtb = x: pi` precisamente, e e
tb+
lim u(t) = lim v(t) = x;

tb+
tb
lim u(t) = lim u(t) = x .

tb
Inoltre, u verica lequazione t ]a, b + [\{}. Resta da vericare dunque solo che (b) = f b, u(b) , cio` u e i (b) = fi b, u(b) u 1 i n .
Sia t ]a, b + [\{b}; allora possiamo applicare il teorema di Lagrange tra t e b, ottenendo ui (t) ui (b) = ui () con tra b e t , tb ma ui () = fi , u() , in quanto in vale lequazione. Per la continuit` di f e di u, a questo ` anche uguale a f (b, u(b) + o(1) per t b. e Quinidi (b) = f b, u(b) = f (b, x). u In realt`, ` suciente molto meno per poter prolungare la soluzione u :]a, b[ Rn . Vale a e infatti la seguente Proposizione L.37 Sia R Rn aperto; f : Rn continua e localmente lipschitziak na; sia u :]a, b[ Rn soluzione di u = f (t, u). Supponiamo che (sk )k ]a, b[, sk b, tale che u(sk ) x con (b, x) . Allora, limtb u(t) = x, quindi per la proposizione precedente u si prolunga a una soluzione u :]a, b + [ Rn .
51
L.25. DIPENDENZA CONTINUA DAI DATI INIZIALI
Dimostrazione Basta dimostrare che per ogni altra successione (tk ) ]a, b[ convergente a b si ha u(tk ) x. Se non fosse cos` (tk ) ]a, b[, tk b, ma u(tk ) non converge a x; , rimpiazzando eventualmente (tk ) con una sua sottosuccessione, abbiamo che > 0 tale che k N u(tk ) x . Se ` necessario, prendendo un > 0 pi` piccolo, possiamo supporre che > 0, e u M > 0 tale che R = [b , b] B(, ) e f (t, x) M (t, x) R (per la x continuit` di f ). a Per ogni k N, linsieme Sk = {s [sk , b] u(s) x } ` chiuso (controimmagine e di un chiuso tramite una funzione continua), limitato e non vuoto: infatti tm [sk , b] denitivamente per m e u(tm ) x m; dunque esiste tk min Sk . Allora sk tk < b u(tk ) x s [sk , tk ] si ha u(s) x , cio` s, u(s) R. e Per il teorema del valor medio (e per k grande, tale che b sk b), u(tk ) u(sk ) (tk sk )
() ()
sup
sk stk ()
u (s) = (tk sk )
sup
sk stk
f s, u(s)
(tk sk ) M 0 , M , e () perch e
dove () vale perch se s [sk , tk ], s, u(s) R e f s, u(s) e sk b e sk tk b, dunque tk b e (tk sk ) 0. Ma u(sk ) x, mentre u(tk ) x , assurdo.
Proposizione L.38 Sia R Rn aperto, f : Rn con le ipotesi di locale lipschitzianit`; sia u :]a, b[ Rn una soluzione massimale di u = f (t, u) e K compatto a ( a < b +). Allora, a , b tali che a < a b < b e t, u(t) K t ]b , b[, t ]a, a [ (il graco di una soluzione massimale abbandona ogni compatto ). Dimostrazione Dimostriamo che b < b tale che t, u(t) K ` analogo). e b < t < b (laltro caso
Se per assurdo non fosse cos` (sk ) b tale che sk , u(sk ) K k N. Rim, piazzando (sk ) con una sua sottosuccessione se necessario, possiamo assumere che sk , u(sk ) converge a un punto (b, x) K. Siamo ora nelle ipotesi della proposizio ne L.37 nella pagina precedente, quindi ]a, b[ non era massimale. Esercizio L.43 Supponiamo di avere f : RRn Rn continua, localmente lipschitziana, con f M . Allora le soluzioni massimali di u = f (t, u), u(0) = x0 sono denite su tutto R. Sugg.: considerare K = [0, T ] B(x0 , M T + 1) e usare la proposizione precedente per dedurre che dom(u) [0, T ].
L.25
Dipendenza continua dai dati iniziali
Sia aperto R Rn , f : Rn continua e localmente lipschitziana nella seconda variabile. Supponiamo che (t0 , x0 ) esista (unica) la soluzione massimale del problema di Cauchy u = f (t, u) , u(t0 ) = x0
52
che ` denita su un intervallo aperto ] (t0 , x0 ), (t0 , x0 )[ R, dove (t0 , x0 ) < e (t0 , x0 ) +. Possiamo considerare e come funzioni R; inoltre, sia = {(t0 , x0 , t) R (t0 , x0 ) < t < (t0 , x0 )} . e ` la zona fra il graco di e il graco di ed ` sottoinsieme di R. ` inoltre il e e dominio di una mappa : Rn tale che (t0 , x0 , t) = u(t), con u soluzione del problema di Cauchy. Proposizione L.39 (Dipendenza continua) Nelle ipotesi dette sopra, ` aperto in R e Rn R e : Rn ` continua. e Oss. aperto signica stabilit` dellesistenza della soluzione: se (t0 , x0 , t) , allora a (t0 , x0 , t) purch (t0 , x0 ) sia sucientemente vicino a (t0 , x0 ). e Dimostrazione Dimostriamo prima il seguente Lemma L.40 Nelle stesse ipotesi, sia u soluzione del problema di Cauchy, (t0 , x0 ) e sia t1 R, t0 < t1 < (t0 , x0 ). Allora > 0 e C 0 tale che per ogni dato iniziale y0 Rn con x0 y0 , la soluzione massimale del problema di Cauchy v = f (t, v) v(t0 ) = y0 ` denita almeno no al tempo t1 ; inoltre u v e Oss. Il lemma dice in particolare che u(t1 ) v(t1 ) = (t0 , x0 , t1 ) (t0 , y0 , t1 ) C x0 y0 , cio ` localmente lipschitziana nella seconda variabile. e e Dimostrazione (del lemma) Per > 0, sia
,[t0 ,t1 ]
C x0 y0 .
T = {(t, x) R Rn t0 t t1 , x u(t) } ; per > 0 sucientemente piccolo, T infatti, basta < inf{ u(t) x ; t0 t t1 ; (t, x) c }, cio` e < min {inf u(t) x , (t, x) c } .
t0 tt1
Sia L 0 una costante di Lipschitz per f nella seconda variabile in T , cio` e f (t, x) f (t, y) L x y (t, x) T , (t, y) T
(esiste, con largomento gi` visto, con I B(x0 , r) in luogo di T ). a Sia dunque = eL(t1 t0 ) < , e sia y0 Rn con x0 y0 . Allora (t0 , y0 ) ; sia v la soluzione massimale. Bisogna dimostrare che [t0 , t1 ] dom v e graf(v|[t0 ,t1 ] ) T con v u ,[t0 ,t1 ] C x0 y0 (per qualche C). Sia, ora, t [t0 , t1 ] tale che t, v(t) T e t, v(t) T t ]t0 , t[ (esiste grazie alla propriet` delle soluzioni massimali: uscire denitivamente dai tale t a
53
min{t [t0 , t1 ] compatti ) (t t, v(t) T } chiuso = ). Stimiamo u(t) v(t) con t [t0 , t], cio` v(t) T : e
t
u(t) v(t) x0 + y0
t0 t
u (s) v (s) ds = f s, u(s) f s, v(s)

t0 t
=
t0 t
ds ds
f s, u(s) f s, v(s) u(s) v(s) ds .

t0
L Sia (t) = cos`

t t0
u(s) v(s) ds e a = x0 y0 , dunque (t) a + L(t). Si ha a = (t) L(t) eLt aeLt = eLt L (t) + a Lt e L 0 :
(t)eLt dunque
ovvero (t) +
a L
eLt ` decrescente. Si ha cos` e a Lt a Lt0 a e (t0 ) + e = eLt0 L L L eL(tt0 ) 1 ; in conclusione (L.7) t [t0 , t] ,
(t) + quindi (t)

a L
u(t) v(t) = (t) a + L(t) aeL(tt0 ) < eL(tt0 ) < .
In particolare, u(t) v(t) < ; siccome t, v(t) T deve essere t = t1 . Inoltre, da (L.7) segue anche che vu
,[t0 ,t1 ]
eL(t1 t0 ) x0 y0 = C x0 y0
che vale per ogni soluzione v con v(t0 ) = y0 e x0 y0 . Si prosegue, ora, provando che ` localmente lipschitziana nella terna (a, x, b) e che e vale (a1 , x1 , b1 ) (a0 , x0 , b0 ) ( x1 x0 + M |a1 a0 |) eL(b0 a0 ) + M |b1 b0 | , grazie alla disuguaglianza triangolare.
Esercizio L.44
Concludere la dimostrazione della proposizione (continuit` di ). a
Soluzione
Si ha infatti
(a1 , x1 , b1 ) (a0 , x0 , b0 ) (a1 , x1 , b1 ) (a1 , x1 , b0 ) + + (a1 , x1 , b0 ) (a0 , x1 , b0 ) + |(a0 , x1 , b0 ) (a0 , x0 , b0 ) .

54
L.26. EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE LINEARI IN RN
Per il terzo addendo abbiamo gi` la stima (a0 , x1 , b0 ) (a0 , x0 , b0 ) x1 x0 eL(b0 a0 ) a dal lemma precedente; per il primo, poi, usando il teorema del valor medio ed il fatto che sullinsieme R prima denito f (t, x) M , si ha (a1 , x1 , b1 ) (a1 , x1 , b0 ) = u(b1 ) u(b0 ) |b1 b0 | sup
t]b0 ,b1 [ R
u (t)
|b1 b0 | sup f (t, x) M |b1 b0 | , dove u risolve il problema di Cauchy u = f (t, u) con dato iniziale x1 al tempo a1 . Per il secondo addendo, inne, si usa lidentit` (a1 , x1 , b0 ) = s, (a1 , x1 , s), b0 , dunque scegliendo a in particolare s = a0 e usando stime analoghe a quelle dei due casi precedenti e ricordando che x1 = (a1 , x1 , a1 ) si ottiene (a1 , x1 , b0 ) (a0 , x1 , b0 ) = a0 , (a1 , x1 , a0 ), b0 (a0 , x1 , b0 ) eL(b0 a0 ) (a1 , x1 , a0 ) x1 = eL(b0 a0 ) (a1 , x1 , a0 ) (a1 , x1 , a1 ) eL(b0 a0 ) M |a1 a0 | . Riunendo i risultati n qui trovati, si ottiene la stima cercata.
L.26
Equazioni dierenziali ordinarie lineari in Rn

x (t) = A(t)x(t) + b(t) a < t < b + ,
Una equazione dierenziale lineare ordinaria in Rn ` una equazione della forma e dove A(t) ` una matrice n n, dipendente con continuit` da t ]a, b[ e b(t) Rn , continua e a in t: A C 0 ]a, b[; Mnn (R) , b C 0 (]a, b[; Rn ). Quindi, il secondo membro f (t, x) = A(t)x + b(t) ` denito su ]a, b[Rn R Rn e e verica le ipotesi di lipschitzianit` per poter applicare il teorema di Cauchy: f ` continua a e nella prima variabile (t) ed ` ane nella seconda (x), per cui per ogni sottointervallo chiuso e e limitato [a , b ] ]a, b[ si ha f (t, x) f (t, y) = A(t) (x y) A
,[a ,b ]
xy
t [a , b ] ]a, b[ :
quindi f ` lipschitziana in x uniformemente in tutti i t [a , b ]. e Perci`, ogni problema di Cauchy o x(t0 ) = x0 x = A(t)x + b(t) ha una ed una sola soluzione locale; inoltre, siccome t [a , b ] si ha f (t, x) L x + C, con L A ,[a ,b ] e C b ,[a ,b ] , si ha che le soluzioni massimali del problema di Cauchy sono denite su tutto lintervallo [a , b ]; essendo [a , b ] ]a, b[ arbitrario, sono denite su tutto ]a, b[. Esercizio L.45 In generale, se f C 0 (]a, b[Rn , Rn ) localmente lipschitziana in x e tale che [a , b ] ]a, b[ esistono costanti L e C per cui f (t, x) L x + C t [a , b ], x Rn , allora le soluzioni massimali sono denite su tutto lintervallo ]a, b[ e il dominio della soluzione generale (t0 , x0 , t) ` I Rn I. Sugg.: usare la caratterizzazione delle soluzioni e massimali. Nel caso delle equazioni dierenziali ordinarie, quindi, la soluzione generale ` denita e (t0 , x0 ) in I Rn e t I.
55
L.26.1
Equazioni lineari omogenee
Si tratta del caso in cui b(t) 0, x (t) = A(t)x(t). La soluzione generale ` lineare rispetto a x0 : e (t0 , x0 + y0 , t) = (t0 , x0 , t) + (t0 , y0 , t) . Infatti, se u(t) = (t0 , x0 , t) e v(t) = (t0 , y0 , t), abbiamo u (t) = A(t)u u(t0 ) = x0 quindi w(t) = u(t) + v(t) risolve w (t) = A(t)w w(t0 ) = x0 + y0 , v (t) = A(t)v v(t0 ) = y0 ,
cio w(t) = (t0 , x0 + y0 , t). e Quindi resta denita una applicazione continua W : I I Mnn (R) ponendo W (t, s)x = (s, x, t) (s, t) I I, x Rn . In altre parole, W (t, s)x ` il valore che assume la soluzione dellequazione u = A(t)u al e tempo t con dato iniziale u(s) = x. La matrice W (t, s) si chiama matrice di transizione associata al sistema lineare u = A(t)u. Dunque, ` denita dallidentit` e a W (t, s)u(s) = u(t) t, s I, u soluzione di u (t) = A(t)u(t) . (L.8)
Oss. W (t, s) ` una matrice le cui colonne sono date da X i = W (t, s)ei , dove ei ` liesimo e e vettore della base canonica di Rn , cio` quella che ha un 1 in iesima posizione e 0 altrove. e Dunque, X i (t) ` soluzione del problema di Cauchy, con dato iniziale ei al tempo iniziale e s: X i (t) = A(t)X i (t) . X i (s) = ei Vediamo alcune propriet`. Sia I =]a, b[: allora vale la seguente a Proposizione L.41 Sia A C 0 (I, Mnn ) e W la corrispondente matrice di transizione. Allora: (i) W (t, t) = I t I t, s I t, r, s I
(ii) 1 W (t, s) = A(t)W (t, s) (iii) W (t, s)W (s, r) = W (t, r) (iv) W (s, t) = W (t, s)1
t, s I t, s I
(v) 2 W (t, s) = W (t, s)A(s)
Dimostrazione La (i) ` ovvia dalla denizione di W ; (ii) anche, derivando (L.8): e 1 W (t, s)u(s) = u (t) = A(t)u(t) = A(t)W (t, s)u(s) ; ci` vale per ogni soluzione dellequazione dierenziale lineare: vale quindi x = u(s) o Rn , dunque 1 W (t, s) = A(t)W (t, s).
56
(iii) segue subito dalla denizione: per ogni soluzione u, abbiamo W (t, s)W (s, r)u(r) = W (t, s)u(s) = u(t) ma anche W (t, r)u(r) = u(t) , quindi W (t, r) = W (t, s)W (s, r). (iv) segue dalla precedente e dalla (i) per r = t: I = W (t, t) = W (t, s)W (s, t) I = W (s, s) = W (s, t)W (t, s) , dunque W (t, s)1 = W (s, t). Inne, per (v) gi` sappiamo che 1 W (t, s) = A(t)W (t, s) continue in I I. Daltra a parte, per (iv) W ` derivabile anche nella seconda variabile: s W (t, s) ` compoe e sizione di s W (s, t) e dellinversione di matrici L L1 (che ` dierenziabile); e derivando la relazione del punto (iii) in s, otteniamo 0= W (t, r) = W (t, s)W (s, r) = W (t, s) W (s, r)+ s s s + W (t, s) W (s, r) = 2 W (t, s) W (s, r) + W (t, s)A(s)W (s, r) . s
Se ora considero s = r, ottengo 0 = 2 W (t, s) + W (t, s)A(s) . Oppure: vedendo W (t, s) come composizione W (s, t) e ricordando che se I(L) = L1 , vale DI(L)[H] = L1 HL1 (vedi proposizione L.20 a pagina 33), otteniamo 2 W (t, s) = I W (s, t) = DI W (s, t) s W (s, t) = s
1
= W (s, t)1 A(s)W (s, t)W (s, t)1 = W (t, s)A(s) , che ` una dimostrazione alternativa della (v) . e Come conseguenza, siccome 1 W (t, s) = A(t)W (t, s) e 2 W (t, s) = W (t, s)A(s) (cio` W ha 1 W e 2 W entrambe continue in I I), per il teorema del dierenziale totale e W C 1 (I I; Mnn ). Il determinante di W (t, s), w(t, s) = det W (t, s) (che ` > 0 per il teorema degli zeri) e verica una semplice identit` (detta equazione di Liouville): a Proposizione L.42 1 w(t, s) = tr A(t) w(t, s) w(s, s) = 1 Dimostrazione t, s I, tale che t + I, vale (usando la proposizione precedente) W (t + , s) = W (t + , t)W (t, s) = W (t, t) + 1 W (t, t) + o() W (t, s) = = I + A(t) + o() W (t, s) = I + A(t) W (t, s) + o() .
57
Ricordando lo sviluppo del determinante det(I + H) = 1 + tr(H) + o(H) , abbiamo w(t + , s) = det I + A(t) W (t, s) + o() = det
I + A(t) W (t, s) + o() =
= 1 + tr A(t) det W (t, s) + o() = w(t, s) + tr A(t)w(t, s) + o() , dove il passaggio segnato da un asterisco ` possibile perch la funzione det ` dierene e e ziabile.
t
Dunque, 1 w(t, s) = tr A(t)w(t, s), da cui det W (t, s) = exp

s
tr A( ) d .
L.26.2
Equazioni lineari non omogenee
Proposizione L.43 Siano A C 0 I, Mnn (R) , b C 0 (I, Rn ), s I, u0 Rn . Allora la soluzione del problema di Cauchy u (t) = A(t)u(t) + b(t) u(s) = u0 ` e u(t) = W (t, s)u0 +
s t
W (t, )b( ) d
t I
dove W ` la matrice di transizione associata ad A. e Dimostrazione (1 modo: verica diretta) u(s) = W (s, s)u0 +
s
Si ha
s
( ) = u0 .
Daltra parte,
t
u (t) = A(t)W (t, s)u0 + W (t, )b( ) = A(t)W (t, s)u0 + b(t) + A(t)
+ =t
t
A(t)W (t, )b( ) d =

s
W (t, )b( ) d =
s
= A(t) W (t, s)u0 +

s
W (t, )b( ) d + b(t) = A(t)u(t) + b(t) .
Esercizio L.46
Giusticare la derivazione sotto il segno di integrale.
Dimostrazione (2 modo: variazione della costante arbitraria) Lidea della dimostrazione sta nel cercare una soluzione della forma u(t) = W (t, s)y(t), con y(t) unopportuna funzione C 1 (I, Rn ). Deve essere u(s) = W (s, s)y(s) = y(s) = u0 ;
58
inoltre, u (t) = t W (t, s) y(t) + W (t, s)y (t) = A(t)W (t, s)y(t) + W (t, s)y (t) e si vuole che questo sia uguale a A(t)u(t) + b(t) = A(t)W (t, s)y(t) + b(t). Dunque, u(t) = W (t, s)y(s) ` soluzione del problema di Cauchy purch e e y(s) = u0 W (t, s)y (t) = b(t) Ricordando che W (t, s)1 = W (s, t), abbiamo y (t) = W (s, t)b(t) y(s) = u0 quindi, y(t) = u0 +
t s
W (s, )b( ) d soddisfa le richieste e rende u soluzione. Dunque,

t
u(t) = W (t, s)y(t) = W (t, s)u0 +

s
W (t, )b( ) d
perch W (t, s)W (s, ) = W (t, ). e Proposizione L.44 (Sviluppo in serie per W (t, s)) Sia A C 0 I, Mnn (R) ; allora la matrice di transizione associata ad A ammette lo sviluppo in serie
W (t, s) =
k=0
Vk (t, s)
con
V0 (t, s) = I Vk+1 (t, s) =

s
A( )Vk (, s) d
k0
Inoltre, lo sviluppo converge uniformemente sui compatti di I I (anzi normalmente). Dimostrazione La matrice W soddisfa le relazioni W (s, s) = I (s I) e 1 W (t, s) = A(t)W (t, s) o, equivalentemente:
t
W (t, s) = I +
s
A( )W (, s) d .
(L.9)
Qui si potrebbe applicare il teorema delle contrazioni (loperatore

t
T (W ) = I +
s
A( )W (, s) d
` infatti lineare) e provare lesistenza di W , da cui si ottiene la teoria delle equazioni e dierenziali ordinarie lineari in modo autonomo dalla teoria vista. Iterando lidentit` (L.9), si ha a
t
W (t, s) = I +
s t
A( ) I +
s t
A(1 )W (1 , s) d1
d =
=I+
s m1
A( ) d +
s s
A( )A(1 )W (1 , s) d1 d = =
=
k=0
Vk (t, s) + Rm (t, s) ,
59
dove i termini Vk sono dati dalla soluzione ricorsiva V0 (t, s) = I Vk+1 (t, s) =
s t
A( )Vk (, s) d
k0
cio` e Vk (t, s) =
t s s
A(k )A(k1 ) A(1 ) d1 d2 dk ,
mentre il resto ` e
t m 2
Rm (t, s) =
s s
A(m )A(m1 ) A(1 )W (1 , s) d1 d2 dm ,
(L.10)
come si verica facilmente per induzione. Rm 0 uniformemente su ogni J J I I con J Infatti dalla (L.10) si ha che (t, s) J J
t m 2
[a , b ], cio Rm e
,JJ
0.
Rm (t, s)
t m s s 2 s
A(m )A(m1 ) A(1 )W (1 , s) d1 d2 dm
s s
A(m ) A(m1 ) A(1 ) W (1 , s) d1 d2 dm

m ,J t m 2
W
m ,J
,JJ
s s
1 d1 dm =
m ,J
= A
,JJ
|t s|m A m!
,JJ
(b a )m , m!
quindi la serie converge uniformemente su J J, con Rm

,JJ
m ,J
,JJ
(b a )m . m!
In eetti, per lo stesso motivo Vk

,JJ
k ,J
(b a )k , k!
dunque la serie ` normalmente convergente su J J, e si ha in particolare e

Vk
k=0
,JJ
k=0
k ,J
(b a )k =e k!
,J (b
a )
Esercizio L.47
Ricavare la disuguaglianza (valida t, s J) W (t, s) e

A
,J |ts|
direttamente, da W (s, s) = I t W = A(t)W (t, s) .
60
L.26.3
Caso delle equazioni lineari a coecienti costanti
Proposizione L.45 (Esponenziale di matrici) Sia A Mnn (C) Cnn . Allora, la successione m A I+ m converge a un elemento di Mnn (C), detto esponenziale di A e indicato con eA o exp(A). Inoltre, valgono le seguenti propriet`: a
(i) eA =
k=0
Ak k!
A
(ii) eA e
(iii) AB = BA eA B = BeA (iv) AB = BA eA+B = eA eB = eB eA (v) Se P Mnn (C) ` invertibile, allora eP AP e (vi) det(eA ) = etr A (vii) exp : Mnn (C) Mnn (C) ` una funzione di classe C e e D exp(A)[H] =
k0 l0
1
= P eA P 1
Ak HAl . (k + l + 1)!
Dimostrazione (ii): poich m N si ha Am e normalmente in Mnn (C) e
, la serie
n Ak k=0 k!
converge
eA =
k=0 m
Ak k!
k=0
A k =e k!
;
Ak k=0 k!
A ammetta limite uguale a (i): che la successione I + m mente come nel caso ben noto di n = 1, A R. m m
si prova esatta-
A A (iii): se AB = BA, allora I + m B = B I + m . Siccome le applicazioni Mnn (C) X X A, X A X sono continue, passando al limite (m ) si ha eA B = BeA .
(iv): si pu` dimostrare in un primo modo usando la serie: o

k=0
Ak k!
l=0
Bl l!
= =
(A + B)m , m! m=0
oppure con la successione eA+B = lim I+ A+B m

m
= lim
I+
A m
I+
B m
(v): per lo stesso motivo, essendo X P XP 1 continua, e P AP 1 I+ m

m
=P 61
I+
A m
P 1
m ,
passando al limite eP AP
= P eA P 1 .
(vi): dapprima, si analizza il caso di A diagonalizzabile: A = P DP 1 con D = n diag(1 , . . . , n ); allora eD = diag(e1 , . . . , en ); det eD = i=1 ei = etr D . Dunque, eA = eP DP
1
= P eD P 1 det eA = det eD = etr D = etr A .
Per il caso generale, si usa il fatto che ogni A ` limite di una successione di matrici e diagonalizzabili.
Esercizio L.48
Concludere i punti della dimostrazione non conclusi.
Esercizio L.49 Se A C 0 (I, Mnn R) ` tale che A(t1 )A(t2 ) = A(t2 )A(t1 ) t1 , t2 I, e t allora la matrice di transizione ` W (t, s) = exp( s A( ) d ). e
Oss. Si pu` vericare che la denizione e le propriet` della mappa esponenziale exp(A) o a valgono anche nel caso di A L(E) con E spazio di Banach, salvo le propriet` che riguardano a det A, tr A che in generale non sono deniti. Nel caso di equazioni dierenziali lineari in Rn a coecienti costanti, le soluzioni si esprimono con la mappa esponenziale. Infatti, etA = AetA = etA A; quindi, la soluzione del problema u (t) = Au(t) u(t0 ) = x0 con x0 Rn , A Mnn (R) ` u(t) = e(tt0 )A x0 , in quanto u(t0 ) = e0A x0 = I x0 = x0 ; e tA t0 A u (t) = e [e x0 ] = Au(t). La matrice di transizione associata al sistema u = Au ` e dunque W (t, s) = e(ts)A (in particolare, valgono le propriet` W (s, s) = I e t W = AW ). a In eetti, dallo sviluppo di W (s, t) in serie, nel caso di A(t) A costante, si trova
W (t, s) =
k=0
Vk (t, s)
con V0 (t, s) = I e
t t
Vk+1 (t, s) =
s
AVk (, s) d = A
s
Vk (, s) d ;
2
abbiamo cos` V1 (t, s) = immediatamente
t s
A d = (t s)A; V2 (t, s) = A2 (ts) e, per induzione, si trova 2 Vk (t, s) = (t s)k k A . k! e(ts)A .
In conclusione, W (t, s) =
k=0
(t s)k k A k! 62
L.27. DIPENDENZA DIFFERENZIABILE DAI DATI INIZIALI
Oss.
In generale, se per A C 0 I; Mnn (R) una W C 0 I I, Mnn (R) verica W (s, s) = I s I t W (t, s) = A(t)W (t, s) t, s
allora W ` la matrice di transizione di A. Ci` segue subito dalla denizione di matrice di e o transizione. Oss. Lesponenziale di numeri complessi ` un caso particolare di esponenziale di matrici: e se z = a + ib C, la matrice associata a z ` la matrice (conforme) M22 (R) e A= a b b a .
Allora, lesponenziale di A ` la matrice corrispondente a ez , in quanto entrambe sono denite e dalla stessa serie.
0 Esercizio L.50 Sia V un sottospazio vettoriale di dimensione n dello spazio CB (R, C) (funzioni continue e limitate) tale che se u V , anche h (u) V h R, dove
h (u) (x) = u(x + h) ` la traslata da u. Provare che V ` generato da n funzioni ei1 t , ei2 t , . . . , ein t , con e e 1 , . . . , n R. Sugg.: provare prima che se u V , allora u ` derivabile. e
L.27
Dipendenza dierenziabile dai dati iniziali
Sia R Rn aperto, e f : Rn . Sappiamo che se f soddisfa le condizioni di Cauchy Lipschitz, allora esiste un aperto R R Rn R e : Rn continua tale che (t0 , x0 ) , t R (t0 , x0 , t) t dom u dove u ` la soluzione massimale del problema di Cauchy; u(t) = (t0 , x0 , t). e Inoltre, ` lipschitziana nella seconda variabile: (t0 , x0 , t1 ) > 0, M tali che e x B(x0 , ) (t0 , x, t1 ) e (t0 , x0 , t) (t0 , x, t) M x x0
t [t0 , t1 ] o t [t1 , t0 ]. In modo equivalente si pu` scrivere o (t0 , x0 , ) (t0 , x, )

0 ,[t0 ,t1 ]
M x x0 .
Supponiamo, ora, che f : Rn sia continua tale che f C 0 (, Rn ) con D2 f C , L(Rn ) , dove D2 indica il dierenziale rispetto alla seconda variabile x. Allora f verica le condizioni di CauchyLipschitz: dato che D2 f ` continuo, allora ` e e localmente limitato, dunque f ` localmente lipschitziana nella seconda variabile. Inoltre, e risulta dierenziabile nella seconda variabile, anzi C 1 (, Rn ). Nella terza variabile, gi` sappiamo che t (t0 , x0 , t) = f t, (t0 , x0 , t) , dunque t a C 0 (, Rn ). Si usa poi lidentit` a s, (r, x0 , s), t = (r, x0 , t)
(L.11)
63
e si prova la dierenziabilit` nella prima variabile usando la dierenziabilit` nella seconda e a a nella terza: derivando (L.11) rispetto a s, si ottiene 1 s, (r, x0 , s), t + D2 s, (r, x0 , s), t [3 (r, x0 , s)] = 0 perch a destra (L.11) non dipende da s, e per r = s e 1 (s, x0 , t) = D2 (s, x0 , t) f (s, x0 ) . Teorema L.46 Sia f C 0 (, Rn ) con D2 f C 0 , L(Rn ) ; allora ammette D2 ; a sua volta D2 ` dierenziabile in t e e t D2 (t0 , x0 , t) = D2 t (t0 , x0 , t) . Oss. In altre parole, t D2 (t0 , x0 , t) = D2 f t0 , (t0 , x0 , t) = D2 f t0 , (t0 , x0 , t) D2 (t0 , x0 , t) .
Dunque, D2 (t0 , x0 , t) ` la soluzione dellequazione dierenziale lineare e t W (t, t0 ) = A(t)W (t, t0 ) con A(t) = D2 f t0 , (t0 , x0 , t) .
Inoltre, W (t0 ) = D2 I = I o anche D2 (t0 , x0 , t) ` la matrice di transizione W (t, t0 ) del e cammino A(t) = D2 f t0 , (t0 , x0 , t) . Dimostrazione Sia (t0 , x0 , t1 ) e sia W (t) la soluzione di W (t) = A(t)W (t) W (t0 ) = I ,
con A(t) D2 f t0 , (t0 , x0 , t) . Quindi, A C 0 I, L(Rn ) , con I = dom (t0 , x0 , ) (e W ` la matrice di transizione di A). Vogliamo provare che D2 (t0 , x0 , t1 ) = W (t1 ), e cio` che e (t0 , x, t1 ) (t0 , x0 , t1 ) W (t1 ) (x x0 ) = o( x x0 ) (per x x0 ) . Sia z(t) = (t0 , x, t) (t0 , x0 , t) W (t) (x x0 ) t I. Vogliamo dunque stimare z(t1 ). z(t) risolve una equazione dierenziale lineare del tipo z (t) = A(t)z + b(t) con z(t0 ) = 0, A(t) denito sopra e b(t) opportuno. Infatti, z(t0 ) = (t0 , x, t0 ) (t0 , x0 , t0 ) W (t0 ) (x x0 ) = x x0 (x x0 ) = 0 . Si ha b(t) z (t) A(t)z(t) = f t, (t0 , x, t) f t, (t0 , x0 , t) A(t)W (t)(x x0 )+ A(t)(t0 , x, t) + A(t)(t0 , x0 , t) + A(t)W (t)(x x0 ) =
= f t, (t0 , x, t) f t, (t0 , x0 , t) D2 f t, (t0 , x0 , t) (t0 , x, t) (t0 , x0 , t) . Siano poi p0 = (t0 , x0 , t) e p = (t0 , x, t); allora b(t) = f (t, p) f (t, p0 ) D2 f (t, p0 )[p p0 ] = F (p) .
64
Dato che F (p0 ) = 0, usando il teorema del valor medio b(t) = F (p) = F (p) F (p0 ) p p0 = (t0 , x, t) (t0 , x0 , t) sup
q[p,p0 ]
sup
q[p,p0 ]
DF (q) = .
D2 f (t, q) D2 f t, (t0 , x0 , t)
Se x B(x0 , ), t [t0 , t1 ], tutto ` minore di e M x x0 sup D2 f t, (t0 , x0 , t) + v D2 f t, (t0 , x0 , t) v M x x0 .
Se, ora, x x0 , (t0 , x, t) (t0 , x0 , t) uniformemente per t [t0 , t1 ]: dunque sup

t[t0 ,t1 ]
b(t) x x0 o(1) = o( x x0 ) .
Poich z = A(t)z(t) + b(t), z(t0 ) = 0, si ha e

t1
z(t1 ) =
t0
W (, t0 )b( ) d |t1 t0 | W
,[t0 ,t1 ][t0 ,t1 ]
,[t0 ,t1 ]
quindi z(t1 ) = o( x x0 ) (per x x0 ) ovvero D2 (t0 , x0 , t1 ) = D2 f t0 , (t0 , x0 , t1 ) .
Esercizio L.51 Siano A, B C 0 I, L(Rn ) e siano WA , WB C 0 I I, L(Rn ) le corrispondenti matrici di transizione. Provare che
t
WB (t, s) WA (t, s) =
s
WA (t, ) B( ) A( ) WB (, s) d
da cui, J I intervallo, WB WA
,JJ
|J| WA
,JJ
WB
,JJ
BA
,J
Quindi, se Ak A uniformemente su J, allora WAk WA uniformemente su J J.
Esercizio L.52 Sia f C 0 (, Rn ) con D2 f C 0 (, Rn ). Si ` visto che (t0 , x, t1 ) e D2 (t0 , x, t1 ) = WA (t1 , t0 ), con A(t) D2 f t, (t0 , x, t) . Dedurne che , come funzione di t0 , x, t1 ha D2 C 0 , L(Rn ) . Sugg.: usare lesercizio precedente. Oss. WA (t1 , t0 ) L(Rn ) ` sempre invertibile. e
Esercizio L.53 (Derivabilit` di (s, x, t) rispetto a s) Dallidentit` t, (s, x, t), s = a a x, vericando le condizioni per applicare il teorema della funzione implicita, ottenere che ` e derivabile rispetto a s e s (s, x, t) = D2 (s, x, t)f (s, x) e in particolare D1 C 0 (, Rn ). Sugg.: sia u(s) = (s, x, t) e F (s, y) = (t, y, s), allora u verica F s, u(s) = costante.
65
L.28. RICERCA DI PRIMITIVE
Esercizio L.54 Poich 3 (s, x, t) = f t, (s, x, t) per costruzione, per composizione e 3 C 0 (, Rn ); applicando il teorema del dierenziale totale dedurne che C 1 (, Rn ).
Oss. Invece di (t0 , x0 , t) alcuni usano lordine (t, t0 , x0 ), che in eetti ` consistente con e quello del caso lineare dove si ha W (t, t0 )x0 , o anche x (t), . . .
L.28
Ricerca di primitive
Data F : U Rn Rn , vogliamo trovare (se c`) una funzione V : U R tale che e V (x) = F (x) x U (pi` in generale, data F : U E E con E spazio di Banach, u E = L(E, R) il duale di E, trovare V : U R tale che F (x) = DV (x) L(E, R) = E ). Denizione L.30 Una applicazione su un aperto Rn a valori in Rn si chiama una forma dierenziale. Denizione L.31 Una funzione f : Rn Rn si chiama campo vettoriale (su ). Oss. Data una forma dierenziale si ha il campo associato F , tale che x U (x)[v] = F (x) v dove a sinistra abbiamo la forma dierenziale (x) calcolata in v, mentre a destra abbiamo un prodotto scalare. Esempio Se V : Rn R ` C 1 , allora il dierenziale di V , = DV : Rn e e e L(Rn , R) = Rn ` una forma dierenziale su . In tal caso, diciamo che V ` una primitiva (o una funzione potenziale) di . Denizione L.32 Se ammette una primitiva, allora si dice esatta (su ). Per i campi, si dice che F ` conservativo (cio` V F = V ). e e N.B. Considereremo solo forme dierenziali (o campi) almeno di classe C 0 e denite su aperti Rn . Oss. Sia Rn aperto, e sia V C 1 (, R). Allora, : [a, b] , C 1 , si ha V C 1 ([a, b], R) con V (t) = DV (t) (t) , da cui (per il teorema fondamentale del calcolo integrale)
b
V (b) V (a) =
a
DV (t) (t) dt .
Questo suggerisce di considerare pi` in generale, per C 0 (, Rn ) (forma dierenziale di u classe C 0 ) in luogo di DV ,
b
((t) [ (t)] dt
a
R.
66

b a
Denizione L.33 Per C 0 (, Rn ) e C 1 ([a, b], ) il numero si chiama integrale di lungo la curva e si indica con .
((t) (t) dt
Oss. Se ` esatta, allora dipende solo dagli estremi di , cio` (a) e (b), infatti ` e e e e e V ((b) V ((a) , dove V ` una qualunque primitiva di , vale cio` la seguente e Proposizione L.47 Se C 0 (, Rn ) ` esatta, allora C 1 (I, ) da (b) e (a).
dipende solo
Ricordiamo che X spazio topologico ` connesso per archi se x0 , x1 X : [0, 1] X e continua tale che (0) = x0 e (1) = x1 . Denizione L.34 Una curva [a, b] Rn ` una poligonale se ` continua ed ane a tratti: e e a = t0 < t1 < . . . < tm = b tale che |[tk ,tk+1 ] = vk t + ck . Esercizio L.55 Un aperto Rn ` connesso ` connesso per archi ` connesso per e e e archi C 1 ` connesso per poligonali. e
Esercizio L.56 deniamo
Sia = R2 \ {0}; sia poi C (, R2 ). (x, y) , v = (v1 , v2 ) R2 (x, y)[v] = y x v1 2 v2 . x2 + y 2 x + y2
Provare che non ` esatta su . e Soluzione Sia (t) = (cos t, sin t), con t [0, 2]. Allora, (t) = ( sin t, cos t) e 2 2 tcos2 (t) [ (t) = sin t+cos2 t t = 1. Si ha cos` che 0 (1) dt = 2, mentre lintegrale di sin2 una forma esatta su un cammino chiuso ` zero. e Oss. Indichiamo con dxi la iesima proiezione Rn R, cio` x = (x1 , . . . , xn ) xi ; dxi e ` una forma lineare. Ogni C 0 (, Rn ) si scrive come e (x) = 1 (x) dx1 + 2 (x) dx2 + + n (x) dxn . Ad esempio, la funzione dellesempio precedente si scrive anche come y x (x, y) = 2 dx 2 dy . x + y2 x + y2
Esempio Allo stesso modo dellesercizio L.56 si pu` provare che (x, y) = y dx + x dy o non ` una forma esatta. e Proposizione L.48 Se Rn ` un aperto connesso e C 0 (, Rn ) ` tale che e e =
1 2
1 , 2 C 1 ([0, 1]; ),
1 (0) = 2 (0),
1 (1) = 2 (1)
allora ` esatta e ha primitiva e V (x) =
con C 1 ([0, 1], ) tale che (1) = x, (0) = x0 ssato.

67
Oss. Se ` un aperto qualunque, ci si riconduce al caso di aperti connessi considerando e le componenti connesse di . Oss. ` ben denito anche per cammini C 1 (I, ) a tratti, cio` C 0 (I, ), e e 1 |Ik C (Ik , ) con I1 , . . . Im partizione di I. In particolare, se ` esatta su , allora e ` lo stesso per tutti i cammini C 1 a tratti con estremi uguali (0) = x0 , (1) = x, grazie e alla linearit` dellintegrale: a =
|I1
+ +
|Im
Dimostrazione Sia x0 ssato. Deniamo x

1
V (x)
0
(t) (t) dt ,
con un qualunque cammino tale che (0) = x0 , (1) = x. Allora, h Rn si ha V (x + h) =
con : [0, 2] tale che |[0,1] ` un cammino da x0 a x, cio` (0) = x0 , (1) = x e e e |[1,2] ` un cammino ane da x a x + h. e Quindi,
1
V (x + h) =
|[0,1]
+
|[1,2]
= V (x) +
0 1
(x + th) h dt =
= V (x) + (x) h +
0
(x + th) (x) h dt .
Siccome
1
(x + th) (x) h dt h sup (y) (x) = h o(1) (h 0)

0
allora V ` dierenziabile in x, con DV (x) = (x). e Oss. Sia C 1 (, Rn ) ( aperto di Rn ). Per ogni x , D(x) L(Rn , Rn ) = n L R , L(Rn , R) L2 (Rn Rn , R): possiamo considerare D(x) come una forma bilineare, = come si ` fatto per D2 f (x). Quindi D C 0 (, L2 Rn Rn , R) . e Se ` esatta su , cio` = Df con f : R, allora x si ha D(x) = D2 f (x) e e 2 Lsim (Rn Rn , R). Dunque, vale la seguente Proposizione L.49 Se C 1 (, Rn ) ` esatta, la forma bilineare D(x) ` simmetrica. e e Oss. Se C 1 (, Rn ) ` (x) = 1 (x) dx1 + + n (x) dxn , x = (x1 , . . . , xn ), la e simmetria di D(x) si esprime dicendo j i (x) = (x) (i, j) : xj xi infatti, i xj ` la matrice jacobiana di . e
ij
68
Denizione L.35 Una forma dierenziale C 1 (, Rn ) si dice chiusa se il suo dierenziale D(x) ` simmetrico, cio` e e i j (x) = (x) xj xi (i, j) .
e e Esempio Sia : R2 R2 ` data da (x, y) = y dx + x dy, cio` 1 (x, y) = y, 2 (x, y) = x, abbiamo 1 = 1 y 2 =1, x
quindi non ` esatta su R2 , e neppure su alcun aperto U R2 (gi` lo sapevamo, perch e a e = 0 con (t) = eit , 0 t 2). Esempio Sia (x, y) = x y dx + 2 dy x2 + y 2 x + y2 C 1 (R2 \ {0}, R2 ) .
Questa forma non ` esatta su R2 \ {0}, perch come sopra = = 0 con (t) = eit , e e 0 t 2). Tuttavia, si verica facilmente che D ` simmetrico in ogni (x, y) R2 \ {0}: e 1 2 = . y x Dunque, ogni forma esatta ` chiusa, ma forme chiuse non sono necessariamente esatte. e Vale per` il seguente risultato: o Proposizione L.50 Sia C 1 (, Rn ), con aperto convesso non vuoto Rn . Allora, se ` chiusa, ` esatta. e e Dimostrazione Senza perdere generalit`, possiamo supporre che 0 (serve solo per a semplicare le notazioni). Consideriamo la funzione f (x) = x , con x (t) = tx, t [0, 1] (se ` esatta, f ` una primitiva di ). e e Quindi, x , f (x) =
1 0
(tx) x dt. Sia v Rn , calcoliamo

1
f v
= s f (x + sv)|s=0 :
s
0
(tx + tsv)[x + sv] dt

s=0
Per il criterio di derivazione sotto il segno di integrale, la derivata esiste ed ` e

1
(tx + tsv) v + D(tx + tsv)[tv, x + sv]

0
s=0
dt
cio` e
0
(tx) v + D(tx)[tv, x] dt . Usando ora la simmetria di D e la sua bilinearit`, lintegrale ` anche uguale a a e
1 1
(tx) v + tD(tx)[x, v] dt =
0 0
t t(tx) v
dt
che ` uguale a e
[t(tx) v]t=0 = (x) v .

t=1
69
L.29. DERIVAZIONE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE
Dunque, f ha derivate direzionali f (x) = (x) v, continue su ; in particolare, ha v derivate parziali continue, quindi f ` dierenziabile: e Df (x)v = cio` Df (x) = (x). e Oss. La f della dimostrazione ` ben denita perch x , t [0, 1], si ha t x . e e Dunque, se = R2 \ {p}, la dimostrazione non funziona (come gi` visto). Tuttavia, basta a un po meno dellipotesi di convessit` per . Premettiamo la denizione seguente: a Denizione L.36 Un sottoinsieme E (E spazio vettoriale reale) si dice convesso rispetto al punto x0 o anche stellato rispetto al punto x0 se x , t [0, 1], si ha tx0 + (1 t)x . Ovviamente, ` convesso se e solo se ` stellato rispetto a ogni suo punto. Dunque, la e e proposizione in eetti vale con lipotesi C 1 (, Rn ) forma chiusa, stellato. Esempio La forma (x, y) = f (x) = (x)v v v
y x dx + 2 dy x2 + y 2 x + y2 R2 \{(x, 0) x 0}:
come si ` visto ` chiusa e non ` esatta su R2 \{0}; tuttavia ` esatta su e e e e infatti, ` stellato rispetto a (1, 0). e
Esercizio L.57 Sia C 1 (R2 \ {0}, R2 ) chiusa e tale che cos(t), sin(t) , 0 t 2, allora ` esatta. e
= 0 con (t) =
L.29
Derivazione sotto il segno di integrale
Proposizione L.51 Sia f : [a, b] X R (X spazio metrico) uniformemente continua. Allora, la funzione F : X R tale che x X
b
F (x) =
a
f (t, x) dt
` continua. e Dimostrazione Sia un modulo di continuit` per f ; allora, F ammette modulo di a continuit` (b a). Infatti, se x, x X, a
b b
|F (x) F (x )| =
a b
f (t, x) f (t, x ) dt
a
|f (t, x) f (t, x )| dt
d(x, x ) dt = (b a) d(x, x ) ,
dunque F ` uniformemente continua, con modulo di continuit` (b a). e a

70
Oss. Se X ` un intervallo [, ] chiuso e limitato, o pi` in generale uno spazio metrico e u compatto, ricordiamo che f continua implica automaticamente f uniformemente continua. Pi` in generale, F risulta continua se X ` localmente compatto (per esempio X = Rn u e o un aperto di Rn ). Infatti, basta provare che x0 X u intorno di x0 tale che F |U ` e continua. Se U ` compatto, f |[a,b]U ` uniformemente continua e si applica la proposizione e e precedente. Proposizione L.52 (Derivabilit`) Siano I = [a, b], J = [, ] (intervalli chiusi e limitati a b di R). Sia poi f C 0 (I J, R) con 2 f C 0 (I J, R). Allora F (x) = a f (t, x) dt, x J 1 denisce una funzione F C (J, R) con F (x) = d dx
b b
f (t, x) dt =
a a
f (t, x) dt . x
Dimostrazione Siano x, x0 J e t I. Allora f (t, x) f (t, x0 ) 2 f (t, x0 )(x x0 ) = (x) (x0 ) dove (x) f (t, x) x2 f (t, x0 ). Quindi, per il teorema del valor medio
fra x0 e x
|f (t, x) f (t, x0 ) 2 f (t, x0 )(x x0 )| |x x0 | sup | ()| = = |x x0 | sup |2 f (t, ) 2 f (t, x0 )| |x x0 |(|x x0 |),
fra x0 e x
dove ` un modulo di continuit` per 2 f su I J (osserviamo che | x0 | |x x0 |). e a Integrando su [a, b]:
b
F (x) F (x0 )
a b b
2 f (t, x0 ) dt(x x0 ) =
b
=
a b
f (t, x) dt
a
f (t, x0 ) dt
a
2 f (t, x0 ) dt(x x0 ) =
=
a b
{f (t, x) f (t, x0 ) 2 f (t, x0 )(x x0 )} dt |f (t, x) f (t, x0 ) 2 f (t, x0 )(x x0 )| dt

a
(b a)(|x x0 |) |x x0 | che ` o(x x0 ) per x x0 . e Corollario L.53 Sia f : [a, b] R, aperto Rn con f C 0 ([a, b] , Rn ) e con b D2 f C 0 ([a, b] , Rn ). Allora, la funzione F : R tale che F (x) = a f (t, x) dt ` e C 1 () con DF (x) =
b a
D2 f (t, x) dt Rn .
Esercizio L.58 Dimostrare il corollario precedente. Sugg.: considerare prima le derivate direzionali F , v Rn riconducendosi al caso di f : I J R; poi usare il teorema del v dierenziale totale.
71
Esercitazioni (Carlo Carminati)

Proposizione E.1 Siano fn C 0 ([a, b], R), n N dove [a, b] ` un intervallo limitato. e b b Allora, fn f uniformemente su [a, b] a fn (x) dx a f (x) dx. Dimostrazione Si ha
b b b
fn (x) f (x) dx
a a
|fn (x) f (x)| dx

a
fn f
dx = (n +) .
= (b a) fn f
= o(1)
n fn (x)
1 n
2 n
Figura 4: Successione di funzioni che converge puntualmente, ma i cui integrali non convergono
Osserviamo che la convergenza puntuale non ` suciente a garantire la convergenza della e successione degli integrali: se, infatti, consideriamo delle fn come in gura 4, x si ha che f (x) limn fn (x) = 0, mentre n
1 1
fn (x) dx = 1 = 0 =
0 + 0
f (x) dx .
Sia : R R continua e tale che 0 (t) dt = c = 0, che (0) = 0, e che limx x(x) = 0; deniamo fn (x) = n(nx). Allora x [0, 1], limn fn (x) = 0: infatn 1 ti, se x > 0 il caso x = 0 ` banale si ha che fn (x) = n(nx) = x nx (nx) 0); e n 1 inoltre 0 fn (x) dx c. Infatti
1 1 n
fn (x) dx =
0 0
(nx) d(nx) =
0
(y) dy
0
(y) dy = c .
Nellesempio precedente (gura 4 nella pagina precedente), si ha ad esempio 4x 0x 1 2 (x) = 4(1 x) 1 x 1 . 2 0 x1 Esercizio E.1 1. fn (x) 0 2. 3.
1 0 1 0
Determinare fn tali che x [0, 1]
fn (x) dx 0 fn (x)
2
dx 0 x.
4. fn (x) 0
Soluzione
Come si verica subito, una possibile soluzione ` data da e 1 n3 x 0 x n2 1 2 3 fn (x) = 2n n x n2 x n2 , 2 0 n2 x 1 fn (x)

2 1 0
per cui le propriet` 1 e 4 sono immediatamente vericate ed inoltre a mentre

1 0
fn (x) dx =
1 n
0,
dx =
2 3.
Esempio Siano fn (x) = uniformemente.
1 n
log(1 + enx ). Mostrare che le fn convergono puntualmente e

1 n
Soluzione Sia x R; studiamo limn x > 0, invece, si ha lim
log(1 + enx ). Se x 0 il limite vale zero; per
1 1 log[enx (enx + 1)] = lim x + log(1 + enx ) = x , n n n n in quanto il secondo termine tende a zero per n . Dunque, le fn (x) convergono puntualmente a x x>0 . f (x) = 0 x0 Mostriamo, ora, che supxR |fn (x) f (x)| gn (x) = supxR |gn (x)| 0. Si ha 1 x>0 : x<0
n
enx 1+enx enx 1+enx
si ha dunque gn (x) < 0 x R+ , gn (x) > 0 x R , cio` gn ` crescente su R e e e decrescente su R+ , dunque gn ammette massimo in zero; abbiamo gi` visto che gn (0) 0 a per n (per la convergenza puntuale). Per dimostrare la convergenza uniforme, resta da vericare che gn (x) 0: per x < 0 ` evidente, mentre per x > 0 si ha che e 1 1 log(1 + enx ) log enx = x , n n che conclude la dimostrazione.
Esercitazioni Docente: Carlo Carminati
74
E.1. DISUGUAGLIANZA DI CAUCHYSCHWARZ
E.1
Disuguaglianza di CauchySchwarz
Proposizione E.2 (CauchySchwarz) Sia E ` uno spazio vettoriale (su R), con prodotto e scalare (, ). Allora, vale (u, v)2 (u, u)(v, v) . Dimostrazione Siano u, v E, t R; consideriamo (t) = (u + tv, u + tv) 0 essendo il prodotto positivo. Sviluppando lespressione, si ha (u, u) + 2t(u, v) + t2 (v, v) 0 t R , t R,
dunque il discriminante (ridotto) deve essere negativo o nullo, ovvero (u, v)2 (u, u)(v, v) 0 , cio` (u, v)2 (u, u)(v, v). e Esempio Su C 0 ([a, b], R), considero il prodotto scalare (f, g) = CauchySchwarz si ottiene, con g(t) = 1 t:
b 2 b b a
f (t)g(t) dt. Usando
|f (t)| dt
a
|f (t)|2 dt (b a) f
ba
1,
sono denite nellesercizio L.10 a pagina 8). Se f C 0 ([0, 1], R), e f = f

2,
Esercizio E.2
allora f ` costante. e
Soluzione Se vale luguaglianza f 1 = f 2 , ci` implica che il discriminante ` uguale a o e (u,v) zero, quindi per t = (v,v) la funzione (u + tv, u + tv) vale zero. Dato che il prodotto scalare ` denito positivo, u = tv ovvero, sostituendo t e scegliendo v = 1, u = f , si ottiene e f (x) = In particolare, osserviamo
0 1 0
f (x) dx
1 0
1 dx
=
0
f (x) dx = k .
f (x) dx =
0
k dx = k ,
dunque lultima aermazione non ` contraddittoria. e Altre disuguaglianze sono le seguenti: f 2 f ba;
b b
(b
a) .
La prima discende da f 2 = a |f (t)|2 dt a f 2 dt = (b a) f 2 , la seconda ` e 2 immediata conseguenza della prima, insieme a quella dellesempio precedente. Proposizione E.3 C 0 [a, b], 2 C 0 [a, b], 1 ` continua; allo stesso modo, si ha e che ` continua la funzione identit` da C 0 [a, b], a C 0 [a, b], 2 . e a Oss. Le applicazioni inverse non sono continue. 75
id
Dimostrazione La dimostrazione delle due parti della proposizione E.3 discende immediatamente dalle disuguaglianze tra le norme prima scritte. Per i controesempi, consideriamo per semplicit` a = 0, b = 1. Per la prima basta a trovare delle fn C[0, 1] tale che sup
nN
fn fn
2 1
= + ;
Si possono usare le funzioni della soluzione dellesercizio L.10 a pagina 8, oppure le 2 funzioni fn (x) = n(nx), con (x) = xex . Si ha, cos` :
1 n
fn fn 2 2 =
=n
0 2 2
|(nx)| dx =
0 n 0 2
|(y)| dy
0 2
|(y)| dy
n
1 0
n (nx) dx = n fn fn fn fn fn
2 2 1
(y) dy fn = n sup |(nx)|

x[0,1]
n
0
(x)
1 2
1 n 2 (x) 2 0 n |(y)| dy 0
c n, che diverge
supy[0,n] |(y)| c n, che diverge n 1 n 2 2 (x) 0
il che dimostra che le norme non sono equivalenti, e in particolare che le applicazioni inverse non sono continue. Vale, inoltre, la seguente Proposizione E.4 La proposizione E.1 a pagina 73 implica che, su intervalli limitati, (n ) (fn , 1) 0 (n ) Dimostrazione Dato che 1 2 = b a, si ha che |(fn , 1)| fn 2 1 2 fn b a b a = fn (b a) ,
fn
che tende a zero per n . Oltre alle funzioni f : [a, b] R, sono interessanti altri spazi di funzioni, quali ad esempio le successioni X : N R, o lo spazio (N) = {X : N R supn |X(n)| < +} su cui si pu` denire la norma X = supn |X(n)|. o Esercizio E.3 Mostrare che i seguenti sono spazi vettoriali normati :
n
c0 (N) = {X : N R
2
lim |X(n)| = 0} , con la norma X
= sup X(n);
nN
(N) = {X : N R
nN 1
|X(n)|2 < +} , con la norma X |X(n)| < +} , con la norma X

nN
=
nN 1
|X(n)|2 ; |X(n)| .
nN
(N) = {X : N R
76
Soluzione Mostriamo che c0 ` uno spazio vettoriale: infatti, siano (xn ), (yn ) due succese sioni con limite zero; allora anche la loro somma avr` limite zero, cos` come la successione a (axn ) a R. 2 , poi, ` uno spazio vettoriale perch, se (xn ), (yn ) sono due successioni 2 , allora e e |xn + yn |2 2 |xn |2 + 2 |yn |2 < + ; |axn |2 = a2 |xn |2 < + ,
dove la prima disugugaglianza discende dal fatto che, in generale, (a + b)2 2a2 + 2b2 ; allo stesso modo, dato che |xn + yn | |xn | + |yn | ; |axn | = |a| |xn | ,
si ha che anche 1 ` uno spazio vettoriale. e Per quanto riguarda la norma, mostriamo innanzitutto che scalare (X, Y ) = xn yn
nN 2
discende dal prodotto
denito su (N). Verichiamo dapprima che la serie ` assolutamente sommabile: dato che e 2 2 vale in generale la disuguaglianza ab a +b , si ha che 2 |xn yn |
nN
1 2
|xn |2 +
nN nN
|yn |2
< + .
Verichiamo dunque le propriet` del prodotto scalare: ` denito positivo, perch a e e (X, X) =
nN
x2 0 n
e
nN
x2 = 0 xn = 0 n
n X = 0 ;
inoltre ` ovviamente simmetrico e si ha inne che e (X + Y, Z) = (xn + yn )zn =

nN nN
xn zn + yn zn =
nN
xn zn +
nN
yn zn = (X, Z) + (Y, Z)
e lo stesso per la seconda componente, dunque ` bilineare, il che conclude la dimostrazione. e Si mostra poi facilmente che 1 e sono norme su 1 e c0 rispettivamente.
Esercizio E.4 Mostrare che ( 1 , 1 ) ( 2 , 2 ) (c0 , ) ( rappresenta unimmersione continua, tramite la funzione identit`. a Oss. Vale che C 0 ([a, b]),
i1
i2
i3
),
dove
C 0 ([a, b]),
2 1
C 0 ([a, b]),
2
1 2
. non ` chiuso in e
Mostrare, quindi, che c0 ` chiuso in e c0 e dire quali sono le chiusure di 1 e
, che non ` chiuso in e nei due casi.
, che
Soluzione Innanzitutto mostriamo che 1 2 c0 . Infatti, presa una successione 1 (xn ) , dato che la serie ` convergente, deve necessariamente essere limn xn = 0, e dunque sicuramente n, |xn | |xn |. Dunque, possiamo scrivere n |xn |2 =
n n
|xn ||xn | xn
n
|xn | < + ,
77
dunque la successione sta anche in 2 . Presa, ora, una successione di 2 , dato che n |xn |2 ` convergente, deve essere limn |xn |2 = 0 limn xn = 0, dunque la successione ` e e anche in c0 . Inne, presa una successione di c0 , questa ` anche limitata, come gi` osservato, e a dunque ` anche in . e Passiamo ora a mostrare che le funzioni identit` sono continue. La funzione identit` da a a c0 in , avendo la stessa norma in partenza e in arrivo, ` ovviamente continua, essendo e lipschitziana di costante 1. Per la funzione da 2 in c0 , abbiamo che la funzione identit` ` ae lipschitziana di costante 1, in quanto
2
(xn )
nN
sup xn
= sup x2 n
nN nN 1
x2 = (xn ) n
2 2
2 2
(xn )
(xn )
allo stesso modo, anche la funzione da (xn )

2 2
` lipschitziana di costante 1, in quanto e = (xn )

2 1
=
nN
x2 n
nN
|xn |
(xn )
(xn )
dove la prima disuguaglianza si pu` dimostrare considerando le somme parziali: infatti, nello o u ci sono tutti i termini di n=1 x2 , pi` altri positivi, dunque vale sviluppo di n n=1 |xn | la disuguaglianza per le somme parziali e passando al limite per N si ottiene quanto cercato. Per mostrare che c0 ` chiuso in , consideriamo una successione di successioni (xk ) e n dove, ssato k, (xk )nN ` una successione in c0 , e tale che converga per k nella e n norma a una successione (xn ). Ci` signica che abbiamo le seguenti due ipotesi: o 1. n > n n 2. k k > k |xk | < n (perch xk c0 ) e n (perch xk xn ) e n
k N 2 N
supnN |xk xn | < n
Ci` che vogliamo dimostrare ` invece che (xn ) c0 , cio` che n > n |xn | < . o e e n Procediamo per assurdo, supponendo che 0 n > n |xn | 0 . Dunque, per lipotesi n 0 0 2, scelto = 2 , si trovo un k tale che k > k supnN |xk xn | < 2 . Fisso, dunque, n 0 0 un k > k, e (tramite lipotesi 1 con = 10 ) trovo un n tale che n > n |xk | < 10 . n Ora, se nellipotesi dellassurdo scelgo n = n, so che trovo un n > n per cui |xn | 0 , ma contemporaneamente il corrispondente xk abbiamo visto essere minore o uguale (in n 0 9 modulo) a 10 . Dunque, per i k ed n trovati, possiamo aermare che |xk xn | 10 0 . Ma, n 0 k per lipotesi 2, per come avevamo scelto k, doveva essere |xn xn | < 2 , assurdo. Vogliamo ora mostrare che la chiusura di 2 ` c0 , o equivalentemente che c0 ` denso in 2 . Sia dunque e e (xn ) c0 limn |xn | = 0. Vogliamo dimostrare che esiste yn 2 ( c0 ) tale che xn , yn < > 0 ssato. Consideriamo ora zn (h) nN c0 denita da zn (h) = Si noti che xn 0 n<h . nh
h1
|zn |2 =
n=1 n=1
|xn |2 < + h N ,
dunque zn
. Daltronde, xn yn
= sup |xn zn | = sup |xn zn | = sup |xn | .

nN nN nh nN nh
78
E.2. TEOREMA DI BOLZANOWEIERSTRASS SU RN
Ora, dato che limn |xn | = 0, so che > 0 N n > n n h > n, so che supnN |xn | , dunque 2 ` denso in c0 . e
nh
|xn | < , dunque se scelgo
Allo stesso modo, vogliamo dimostrare che 2 , deniamo zn (h) 2 tale che zn (h) = Dunque,
n=1
` denso in e n<h . nh
. Sia (xn ) una successione di
xn 0
|zn | =
h1 n=1
|xn | < h N, da cui zn (h)

2
. Inoltre,
h
xn zn (h)
1 2
=
n=1 2
|xn zn
(h)|2
=
n=h
|xn |2 0 ,
dunque ` denso in e 1= . Resta dunque solo da mostrare che 1 e 2 non sono chiusi (nei rispettivi spazi indicati sopra), per cui basta vericare che 1 = 1 = 2 e che 2 = 2 = c0 ; in particolare ` suciente e considerare nei due casi rispettivamente le successioni 1 1 xn = 1 , 2 ; xn = 2 , c0 . k k
Esercizio E.5 Sia (xn )nN una successione tale che allora, kN |xk | < +. (Sugg.: usare CauchySchwarz)
kN
k 2 x2 < +. Mostrare che, k
Soluzione Sia (x, y) = n |xn yn | il prodotto scalare denito nella soluzione dellesercizio E.3 a pagina 76. Allora, per CauchyScwarz si ha che (X, Y )2 (X, X)(Y, Y ). Scegliamo 1 dunque Xk = k|xk |, Yk = k : allora, la disuguaglianza diventa
2
|xk |
kN
kN
k 2 x2 k
kN
1 k2
e, dato che i due fattori a destra sono limitati, anche la serie a destra sar` limitata. a
E.2
Teorema di BolzanoWeierstrass su Rn
Proposizione E.5 (BolzanoWeierstrass) Sia (xn )nN Rd una successione limitata, allora xnk sottosuccessione convergente a x Rd . Dimostrazione Sia Rd
(1)
xn = (xn , . . . , xn ), allora esiste una sottosuccessione xn1 tale k
(1)
(d)
che xn1 ` convergente per il teorema di BolzanoWeierstrass su R, dato che se xn ` e e k limitata, lo sono anche tutte le sue componenti. Scelgo ora una sottosuccessione di xn1 , che indico con xn2 , tale che la seconda coordik k nata xn2 converga. La prima coordinata converger` comunque, in quanto si tratta di a k una sottosuccessione di una successione convergente. Procedo allo stesso modo, no ad ottenere la sottosuccessione xnd , per cui tutte le k coordinate convergono, dunque converger` anche xnd , come si voleva. a k
(2)
79
E.3. TEOREMA DI WEIERSTRASS SU RN
E.3
Teorema di Weierstrass su Rn
Proposizione E.6 (Weierstrass) Sia f : C R continua, con C Rd chiuso e limitato; allora, f ammette massimo e minimo su C. Dimostrazione Sia (xn )nN C f (xn ) supxC f (x), allora per BolzanoWeierstrass ` possibile scegliere (xnk ) (xnk ) x; dato che C ` chiuso, x C; essendo f continua, e e si ha che f (xnk ) f (); quindi, per il teorema dellunicit` del limite, x ` punto di x a e massimo assoluto: f () = supxC f (x). x
E.4
Ricerca di massimi e minimi
Il fatto di sapere che una funzione ammette massimo o minimo ` utile anche per trovarlo, e come ` mostrato dal seguente e Esempio Soluzione condizioni: Tra tutti i triangoli di perimetro 1 assegnati, trovare quello con area massima. Siano a, b, c i lati del triangolo. Tali valori devono allora soddisfare alle seguenti a0 ab+c b0 ba+c c0 ca+b
La condizione sul perimetro ci dice, poi, che a + b + c = 1. Sia S = {(a, b, c) R3 (a, b, c) soddisfa le 7 richieste precedenti}. Osserviamo che S ` chiuso e limitato. Infatti, se consideriamo la norma 1 su R3 (su Rd tutte le norme e sono equivalenti), abbiamo (a, b, c) 1 = |a| + |b| + |c| = 1 (a, b, c) S, dunque S ` e limitato. Inoltre, possiamo considerare S come intersezione degli insiemi dati dalle condizioni precedenti, che sono tutti controimmagini di chiusi tramite funzioni continue: S = {(a, b, c) a 0} . . . {(a, b, c) a b + c} . . . {(a, b, c) a + b + c = 1} . Ad esempio, se a (a, b, c) = a, allora {(a, b, c) R3 a 0} = 1 [0, +) ; se (a, b, c) = a a + b + c, allora {(a, b, c) R3 a + b + c = 1} = 1 ({1}), e cos` via. a+b+c Larea ` data dalla formula di Erone con p = 2 e : Area(Tabc ) = p(p a)(p b)(p c) ,
che ` una funzione continua da S in R; avendo provato che S ` chiuso e limitato, sappiamo e e per il teorema di Weierstrass che larea ammette massimo. Vogliamo mostrare che il massimo ` dato dal triangolo equilatero; ` allora suciente e e mostrare che se T ` un triangolo non equilatero, allora larea di T non ` massima; sapendo e e che il massimo esiste, deve necessariamente coincidere con il caso del triangolo equilatero. Se il triangolo ABC non ` equilatero, avr` almeno due lati diversi, diciamo AC e CB e a (vedi gura 5 nella pagina successiva). Tracciamo la parallela per C al lato AB, e disegniamo la congiungente AB , dove B ` il simmetrico di B rispetto alla retta appena tracciata. Sia e C lintersezione della congiungente con la retta: allora, il triangolo ABC ha la stessa area di ABC, avendo stessa base e stessa altezza, ma ha perimetro minore, in quanto perimetro(ABC) = AB + BC + CA = AB + B C + CA AB + B A = = AB + AC + C B = AB + AC + C B = perimetro(ABC ) ,
80
E.4. RICERCA DI MASSIMI E MINIMI

B
Figura 5: Larea di un triangolo non equilatero non ` quella massima e
dove la disuguaglianza discende dalla disuguaglianza triangolare sul triangolo AB C. Dunque, se riscaliamo con una similitudine ABC (ingrandendolo) in modo che il perimetro del nuovo triangolo sia uguale a quello di ABC, larea di questo triangolo sar` maggiore di a quella di ABC, come volevamo. Consideriamo le matrici a coecienti reali di taglia m n: Mmn (R) = (aij )1im aij R
1jn
i = 1, . . . , m , j = 1, . . . , n
Essendo tale spazio isomorfo a Rmn , possiamo considerare su questo la norma 2 : A 2 = 2 m n 2 i=1 j=1 aij . Sulle matrici, poi, abbiamo anche altre operazioni: ad esempio, se A Mmn (R), B Mnp (R), allora possiamo denire
n
C = AB Mmp (R) , C = (cij )1im

1jp
con cik =
j=1
aij bjk .
Vogliamo mostrare che AB

2
(E.1)
N.B. Le varie norme 2 , anche se indicate con lo stesso simbolo, sono in realt` a diverse, operando su matrici appartenenti a spazi diversi (hanno diversa taglia). m p Sia allora AB 2 = i=1 k=1 c2 . Per CauchySchwarz abbiamo 2 ik c2 = ik
j=1 n
n j=1
a2 ij
n j=1
b2 . jk
aij bjk
Quando eettuo la somma sullindice k, il termine j=1 a2 non dipende da k e lo posso ij raccogliere; quindi, eettuando la somma rispetto allindice i, si ottiene:
m n p n
AB
2 2
i=1 j=1
a2 ij
k=1 j=1 p k=1
b2 = A jk
n 2 j=1 bjk ,
2 2
2 2
dove ho separato raccolto a destra il fattore

che non dipende da i.
81
E.5. DISTANZA DI UN PUNTO DA UN INSIEME
Esercizio E.6
Mostrare che A
2 2
= tr(AAT ), dove tr indica la traccia della matrice.
Soluzione che
Sia A = (aij ), AT = (bij ) = (aji ), e supponiamo che A Mnn (R). Sappiamo

n n
(AAT )kl =
i=1
aki bil =
i=1
aki ali
n k=1 n
e in particolare (AAT )kk =
n i=1 T
a2 . Dato che tr A = ki
n n
akk , si ha che
tr(AA ) =
k=1
(AA )kk =
k=1 i=1
a2 , ki
che ` proprio AAT e
2.
E.5
Distanza di un punto da un insieme
Premettiamo la seguente Denizione E.1 Uno spazio di Banach ` uno spazio vettoriale normato completo. e Sia (X, d), a X ssato; denisco allora a (x) = d(x, a). Proposizione E.7 a ` una funzione 1lipschitziana. e Dimostrazione Si ha che |a (x) a (y)| d(x, y) ; infatti, dalle disuguaglianze triangolari, si ottiene d(x, a) d(x, y) + d(y, a) d(y, a) d(y, x) + d(x, a) d(x, a) d(y, a) d(x, y) ; d(y, a) d(x, a) d(x, y) ,
che insieme danno la disuguaglianza voluta |d(x, a) d(y, a)| d(x, y). Proposizione E.8 Sia (X, d) uno spazio metrico e f : X R una funzione tale che x, x0 X, f (x) f (x0 ) + M d(x, x0 ). Allora, f ` M lipschitziana. e Dimostrazione Infatti, si ha contemporaneamente che f (x) f (x0 ) M d(x, x0 ) e che (scambiando x con x0 ) f (x0 ) f (x) M d(x0 , x), da cui |f (x) f (x0 )| M d(x0 , x). Proposizione E.9 Sia (X, d) uno spazio metrico, e consideriamo M R, A = ; siano poi f : X R ( A) tali che |f (x) f (y)| M d(x, y) A e che inf A f (x) > x X. Allora, f (x) = inf A f (x) ` M lipschitziana. e Dimostrazione f ` M lipschitziana, dunque si ha che e f (x) f (x) f (y) + M d(x, y) A , dunque passando allinf si ha che f (x) f (y) + M d(x, y).
82
E.5. DISTANZA DI UN PUNTO DA UN INSIEME
Esercizio E.7 Sia (X, d) uno spazio metrico, e : R+ R continua in zero, crescente e concava; se f : X R hanno tutte come modulo di continuit` la funzione , ovvero a |f (x) f (y)| d(x, y) e vale che inf A f (x) > , allora f (x) = inf A f (x) ha come modulo di continuit`. a Soluzione Una dimostrazione analoga a quella della proposizione E.8 a fronte ci permette di aermare che una propriet` equivalente a quella del modulo di continuit` data a a dallesercizio ` e f (x) f (y) + d(x, y) . Possiamo dunque scrivere che f (x) f (x) f (y) + d(x, y) ; se, ora, facciamo linf sul termine di destra, otteniamo quanto cercato.
Denizione E.2 Sia A X un insieme, denisco la distanza di x dallinsieme A d(x, A) inf d(x, a) .
aA
Teorema E.10 Sia (X, d) uno spazio metrico e A X un insieme non vuoto; sia, inoltre, A (x) = inf aA d(x, a). Allora, A ` una funzione 1lipschitziana, e A (x) = 0 x A. e Dimostrazione Applico la proposizione E.9 nella pagina precedente con M = 1, = a, f (x) = d(x, ). Dato che sappiamo che f 0 e che ogni f ` 1lipschitziana (vedi e proposizione E.7 a fronte), le ipotesi della proposizione sono vericate, dunque ci` o dimostra la prima parte. Per la seconda, osserviamo che se x A, allora A (x) d(x, x) = 0, in quanto A (x) ` denito come linf. Dunque, A (x) = 0 x A A 1 (0). e A Se, poi, x A r > 0 B(x, r) A = , dunque d(x, a) r a A. Allo ra, A (x) r > 0. Ho dunque dimostrato che A 1 (0) A; dato che A ` e A lipschitziana, quindi continua, 1 (0) ` un chiuso, dunque 1 (0) = A. e
A A
Esercizio E.8 ovvero
Sia (X, d) uno spazio metrico tale che X abbia diametro limitato, sup d(x, y) < + .
x,yX
Consideriamo dunque F = {C X C ` chiuso e C = }. Posso mettere su F la metrica e d(C1 , C2 ) = C1 C2 . Vericare che si tratta di una distanza; vericare inoltre che vale quanto segue: d(C1 , C2 ) C1 N (C2 ) e C2 N (C1 ) , dove con N (C) intendiamo linsieme {x X C (x) }. Soluzione Iniziamo mostrando che d(C1 , C2 ) ` in eetti una distanza. Ovviamente la e funzione ` simmetrica e d(C1 , C2 ) 0; inoltre, d(C1 , C2 ) = 0 C1 C2 = 0 e C1 = C2 ; ci` permette di dedurre che i due insiemi hanno la stessa chiusura (in quanto o
83
E.6. UNAPPLICAZIONE DEL TEOREMA DEL PUNTO FISSO
abbiamo visto che la funzione vale zero se e solo se il punto sta nella chiusura) ed essendo gli insiemi chiusi, questi coincidono. Per la disuguaglianza triangolare, inne, vale che d(C1 , C3 ) = C1 C3 C1 C2 + C2 C3 = d(C1 , C2 ) + d(C2 , C3 ) , che conclude la dimostrazione della prima parte. Per la seconda parte, dimostriamo le due implicazioni: () Innanzitutto per la simmetria di d ` suciente mostrare solo una delle due ine clusioni scritte, e laltra discende immediatamente da questa scambiando i ruoli dei due insiemi. Vale che d(C1 , C2 ) C1 C2 dunque x C1 si ha che |C1 (x) C2 (x)| = |C2 (x)| ; ovvero x N (C2 ). () Sappiamo che x C1 C2 (x) , e che x C2 C1 (x) . Vogliamo mostrare che supx |C1 (x) C2 (x)| . Consideriamo dunque un qualunque x X, e calcoliamo C1 (x) = inf aC1 d(a, x). Per le propriet` dellinf, so che > 0 posso trovare a un punto P di C1 a distanza da x minore di C1 (x) + . Per ipotesi, poi, so che P C2 tale che d(P , P ) < ; dunque, usando la disuguaglianza triangolare, C2 (x) d(x, P ) d(x, P ) + d(P , P ) C1 (x) + + e, facendo tendere a zero, C2 (x) C1 (x) + C2 (x) C1 (x) . Possiamo ora ripetere il ragionamento scambiando i ruoli di C1 e C2 , ottenendo cos` la disuguaglianza C1 (x) C2 (x) , che insieme alla precedente ci permette di scrivere |C2 (x) C1 (x)| . In particolare, dunque, si avr` a d(C1 , C2 ) = sup |C2 (x) C1 (x)| |C2 (x) C1 (x)| ,
x
sup |C1 (x) C2 (x)| ,

x
come si voleva.
E.6
Unapplicazione del teorema del punto sso
Abbiamo visto (teorema L.14 a pagina 20) che se (X, d) ` uno spazio metrico completo, e e : X X ` una contrazione, allora ! x0 X (x0 ) = x0 . e Un caso in cui si usa questo teorema ` per mostrare che esiste la soluzione di alcune e equazioni dierenziali. Ad esempio, consideriamo il problema di Cauchy seguente: u (t) = 1 + tu2 (t) u(0) = 0
(E.2)
84
E.6. UNAPPLICAZIONE DEL TEOREMA DEL PUNTO FISSO
ci domandiamo se esiste un a > 0 tale che u C 1 ([0, a], R) tale che u risolve il problema di Cauchy precedente. Integrando, si ha
t t
u(t) = u(t) u(0) =

0
u (s) ds =
0
[1 + su2 (s)] ds .
t
Se u ` soluzione del problema precedente, allora u(t) = 0 [1 + su2 (s)] ds. e t Viceversa, se u(t) = 0 [1 + su2 (s)] ds, allora u C ([0, a], R), e u soddisfa il problema di Cauchy (dal teorema fondamentale del calcolo). t Considero ora : C 0 ([0, a], R) C 0 ([0, a], R), v v, dove v (t) = 0 [1+sv 2 (s)] ds. Osserviamo che se u ` punto sso per , allora u risolve il problema di Cauchy dato prima. e Considero X = B(0, r) C 0 ([0, a], R), cio` X = {u C 0 ([0, a], R) e u r}. Devo scegliere a, r in modo che B(0, r) B(0, r), e che sup (u) (v) uv
u,vB(0,r) u=v
<1,
in modo che sia una contrazione su B(0, r). Per la prima condizione, voglio che u r (u) t a)
t
r. Allora (ricordiamo che

t
| u (t)| =
0
[1 + su2 (s)] ds
0
ds + sup u2
s[0,a] 0
s ds a + r2
0
s ds a +
r2 a2 2
e la prima condizione diventa a + Per la seconda parte, invece,

t
r 2 a2 2
r.
t
| u v (t)| =
0
[su2 (s) sv 2 (s)] ds

0
s|u(s) + v(s)||u(s) v(s)| ds

t
s ds 2r u v
a2 r u v
Dato che la disuguaglianza vale per ogni t, abbiamo ottenuto che (u) (v)
a2 r u v
e la seconda condizione diventa dunque a2 r < 1. Il problema si ` dunque ricondotto al trovare a ed r tali che e
a a+ r2 r 2 a r<1
2 2
(E.3)
Risolviamo innanzitutto il caso in cui le due disuguaglianze sono sostituite da uguaglianze. 1 Si ottiene, cos` che a = r , e sostituendo sopra si ha , r 1 + =r r 2 r = 23
2
a = 2 3 .
Scegliendo r = 22/3 e a < 21/3 , la coppia (a, r) risolve (E.3); anzi, entrambe le disuguaglianze in (E.3) risultano strette.
85
E.7. SERIE A VALORI IN UNO SPAZIO NORMATO
In conclusione, abbiamo mostrato che se r = 2 3 , a < 2 3 , allora : X X ` una e contrazione, dunque !u X (u) = u, e u ,[0,a] < r. Vogliamo mostrare che !u : [0, a] R soluzione del problema di Cauchy (infatti, X ` linsieme delle sole funzioni con e norma minore o uguale a r). Supponiamo dunque per assurdo che v : [0, a] R tale che v r e v ` soluzione e del problema. Allora, per il teorema dei valori intermedi a [0, a] ` tale che |v(a )| = r, e ed inoltre possiamo scegliere a in modo tale che supt[0,a [ |v(t)| < r; dunque, per lunicit` a gi` mostrata, v(t) u(t) su [0, a ]. In particolare, dunque, |v(a )| = |u(a )| < r, in quanto a u < r, e ci` ` assurdo perch avevamo detto |v(a )| = r. oe e Esercizio E.9 Mostrare che !u C 1 0, 2 3
1
soluzione di (E.2).
Soluzione Sappiamo che, > 0, lunica soluzione f ` continua e derivabile su [0, a ]. e Dato che f B(0, r), f ` limitata; inoltre, anche la sua derivata ` limitata, in quanto dal e e 2 problema di Cauchy |f (t)| = |1 + tf (t)| 1 + r2 , essendo 0 t 1 e |f | < 1: dunque, f ` lipschitziana di costante 1 + r2 . e Facciamo ora il limite per 0 (in pratica, prolunghiamo la funzione no ad a, senza modicare il tratto [0, a [: anche la funzione limite f , sicuramente denita su [0, a[, ` e lipschitziana con la stessa costante: quindi, f si pu` estendere per continuit` in a in modo o a unico ed inoltre, essendo lipschitziana, sappiamo anche che la sua derivata prima ` limitata. e 1 Con un ragionamento analogo a quello nale fatto per il caso a < 2 3 , inne, si prova che la funzione ` unica anche se |f | r. e
E.7
Serie a valori in uno spazio normato
Denizione E.3 Sia (E, ) uno spazio normato. Se (xk )kN E, poniamo Sn n1 e limn Sn S = 0, allora k=0 xk . Se Sn ammette limite in E, cio` se S E si dice che la serie k=0 xk converge. Denizione E.4 Sia (xn )kN E. Sia n e k=0 xk ` normalmente convergente.
n1 k=0
xk . Se supnN n < +, si dice che
Proposizione E.11 Sia (E, ) uno spazio vettoriale normato. Allora, sono equivalenti le seguenti condizioni: 1. (E, ) ` uno spazio completo. e 2. (xk )kN E,
k=0 k=0
xk <
xk E.
Dimostrazione Dimostriamo che 1 2. Se (xk )kN ` tale che k=0 xk < , allora e n1 n e k=0 xk ` una successione di Cauchy (in quanto convergente), dunque
m1
> 0 N m n N Quindi, se m n N , si ha che
allora |m n |
cio` e
k=n
xk
m1
m1
Sn Sm =
k=n
xk
k=n
xk ,
ovvero (n ) ` di Cauchy (Sn ) ` di Cauchy; quindi, per lipotesi di completezza, (Sn ) e e converge.
86
Esercizio E.10
Dimostra laltra implicazione della proposizione E.11.
Soluzione Consideriamo una successione (sn ) di Cauchy in E. Vogliamo mostrare che questa successione converge in E. Mostriamo dapprima che (snk ), sottosuccessione di (sn ), tale che snk+1 snk 2k . Sia, infatti, = 1. Allora, so che n0 tale che n, m > n0 si ha sn sm 1, in quanto (sn ) ` di Cauchy. e Per induzione, poi, sia = 21 , allora so che nk > nk1 tale che n, m > nk si ha k sn sm . Dunque, la sottosuccessione (snk ) ha la caratteristica voluta. Considerata, ora, xk = snk+1 snk , vale xk 2k e in particolare kN xk converge. Dunque, per ipotesi, converge anche kN xk , ovvero
N k=0 N xk = snN +1 sn0 S
snk sn0 + S .
Ma (sn ) ` una successione di Cauchy che possiede una sottosuccessione convergente, dunque e per il lemma L.8 a pagina 16, anche (sn ) converge.
Oss. Non ` vero in generale (ovvero se E non ` completo) che e e xk normalmente convergente xk convergente. Ad esempio, si pu` considerare E = C 0 ([0, 1], R), con la norma o 1 1 1 f 1 = 0 |f (t)| dt. Consideriamo quindi Ik = (k+1) , k e fk (t) = Ik (t) sin 1 , allora si t ha che k=1 fk 1 , ma k=1 fk non converge. 1 1 1 Infatti, fk 1 k (k+1) = k(k+1) , la cui serie converge. k=1 fk (x) converge alla funzione f (x) = che non appartiene a C 0 ([0, 1], R). Esercizio E.11 maggiore di zero. Se S C 0 ([0, 1], R), allora limn
n1 k=1
Tuttavia, la serie
0 1 sin x
x=0 , x>0
fk (x) S
esiste ed ` e
n1 ` Soluzione E suciente mostrare che limn a k=1 fk (x) S 1 esiste; in tal caso, sar` anche positivo, in quanto non pu` essere negativo (` un integrale di una funzione positiva) o e n1 n nullo, in quanto in tal caso si avrebbe che k=1 fk (x) S, funzione continua, in norma e 1 , mentre abbiamo dimostrato che ci` non accade. Si ha dunque o n1
fk (x) S(x)
k=1 1
1 n1
=
0 k=1
1 (n+1)
fk (x) S(x) dx = |S(x)| dx +

1 1 (n+1)
=
0
sin
1 S(x) dx + x
1
1
|S(x)| dx .
Il primo integrale allultimo membro tende a zero, essendo S continua, e in particolare limitata; il terzo integrale, poi, esiste nito, sempre per la continuit` di S, e non ` inuenzato a e
87
dal processo di limite. Resta da mostrare che anche il secondo integrale tende a un valore limitato per n . Ma lim
1 1 (n+1)
1 sin S(x) dx = x
sin
1 S(x) dx , x
che ` nito. e
Esempio Ci sono serie convergenti ma non normalmente convergenti: sia E = C 0 ([0, 1], R) dotato della norma , e fk (t) = Ik (t) t sin 1 . Allora, k=1 fk S denita da t 0 = t sin 1 S(t) t 0 tuttavia fk
t=0 0<t 1 t>
= sup t sin
tIk
1 1 t (k + 1 ) 2
la cui serie diverge, in quanto si comporta come la serie armonica. Proposizione E.12 Sia (E, ) uno spazio vettoriale normato completo; A L(E, E) e supponiamo che esista [0, 1[ Au u ; consideriamo : E E denita da + e (u) = Au + h: allora ammette un punto sso S e S = k=0 Ak h, dove lultima serie ` normalmente convergente. Dimostrazione Lesistenza di un punto sso ` assicurata dal teorema L.14 a pagina 20; e n1 k vale allora che S = limn (n) (0), con (n) (0) = k=0 A h, dove questultima uguaglianza si verica facilmente per induzione. Infatti,
n1 n1 n
(n) (0) = A
k=0
Ak h
+h=
k=0
Ak+1 h + h =
k=0
Ak h = (n+1) (0) .
Lassoluta convergenza, inne, ` assicurata dal fatto che Ak h k h che ` some e mabile, essendo 0 < 1.
1 e Esercizio E.12 Sia fk (x) = k e(xk) . Vericare che x R, k=1 fk (x) ` convergente; 0 che la serie e k=1 fk ` convergente in Cb (R, R) (funzioni continue e limitate). Quindi, vericare che la serie k=0 fk non ` normalmente convergente. e
Soluzione x si ha che
k=1
fk (x) converge puntualmente per il criterio della radice: infatti, ssato

k
1 (xk)2 e(xk) e = k k k
/k
0 . M
1 (xk)2 kM k e
Per la convergenza uniforme, vogliamo vedere che > 0 uniformemente in x.

<
88
` E.8. DERIVABILITA DEL LIMITE DI UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI

2
Consideriamo dunque la funzione g(x) = kZ e(xk) , che ` ben denita per ogni x, e ` ovviamente 1periodica, e converge normalmente su domini limitati. e Infatti, se consideriamo ad esempio gli intervalli della forma [n, m] con n, m Z, m > n, 2 dato che e(xk) ` crescente su ] , k[ e decrescente su ]k, +[, avremo e e(xk)
kZ
2
,[n,m]
=
k<n
e(nk) + (m n) +
km
e(mk) =
=
k=
ek + (m n) < + ,
come si vede subito per mezzo del criterio del rapporto. Dunque, g(x) ` continua ovunque: quindi, per Weierstrass, g e la periodicit` abbiamo che g ,R = C. a Abbiamo cos` che 1 1 (xk)2 e k M e(xk)
kM
2
,[0,1]
= C < , ma per
kM
C 1 g(x) , M M
che pu` essere reso piccolo a piacere scegliendo M grande: dunque, la convergenza ` o e uniforme. e La serie k=0 fk , tuttavia, non ` normalmente convergente: infatti, fk = la cui serie diverge.
2 1 1 sup e(xk) = , k xR k
E.8
Derivabilit` del limite di una successione di funzioni a
Proposizione E.13 Sia I R un intervallo limitato, x0 I ssato, e sn C 1 (I, R). n Supponiamo che sn (x0 ) , e che sn g uniformemente su I. Allora, posto s(x) = x + x0 g(t) dt si ha che sn s uniformemente, e sn s uniformemente. Dimostrazione Sia M = sup I inf I. Allora
x x
|sn (x) s(x)| = sn (x0 ) +

x0
sn (t) dt
x
g(t) dt
x0
|sn (x0 ) | +
x0
sn (t) g(t) dt
|sn (x0 ) | + sn g
e dato che la disuguaglianza vale x I, passando al sup si ottiene sup |sn (x) s(x)| = sn s
xI
|sn (x0 ) | + sn g
M ;
per ipotesi il secondo membro tende a zero, dunque sn s uniformemente. Oss. Se al posto di I consideriamo un insieme convesso di uno spazio di Banach, il teorema continua ad essere vero (si restringe la funzione al segmento [x0 , x] e la dimostrazione ` e analoga). In particolare, lenunciato diventa
89
` E.8. DERIVABILITA DEL LIMITE DI UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI
Proposizione E.14 Sia E un sottoinsieme convesso e limitato di E (spazio di Ban nach), x0 ssato, e (Sn )nN C 1 (, R). Supponiamo che Sn (x0 ) , e che DSn G uniformemente su . Allora, posto
1
S(x) = +
0
G x0 + t(x x0 ) [x x0 ] dt ,
si ha che Sn S uniformemente ed inoltre S C 1 (, R). Dimostrazione Sia (t) = Sn x0 + t(x x0 ) . Allora (t) = DSn x0 + t(x x0 ) [x x0 ], da cui
1 1
(1) (0) =
0
(t) dt =
0
DSn x0 + t(x x0 ) [x x0 ] dt .
Ci` ci permette di dire che o

1
|Sn (x) S(x)| = Sn (x0 ) +

0
DSn x0 + t(x x0 ) [x x0 ] dt+

1
G x0 + t(x x0 ) [x x0 ] dt .
Usando la disuguaglianza triangolare e raccogliendo, si ottiene

1
|Sn (x) S(x)| |Sn (x0 ) | +

0 1
(DSn G) x0 + t(x x0 ) [x x0 ] dt DSn G

0
|Sn (x0 ) | + Dato che per ipotesi DSn G Sn S che dimostra il teorema. Oss.

|x x0 | dt .
0, passando al sup per x si ottiene inne
|Sn (x0 ) | + M DSn G
0 ,
` E facile vericare che S ` derivabile in x0 e che S pu` essere scritta come e o

1
S(x) = S(x1 ) +
0
G x1 + t(x x1 ) [x x1 ] dt x1 .
Ci` pu` essere utilizzato per mostrare che S ` dierenziabile su tutto . o o e Esempio Consideriamo
s(x) =
k=0
1 sin(kx) = 2k
fk
k=0
0 fk Cb (R, R)
Dato che fk dove sn (x) =
1 = 2k , la serie n 1 k=0 2k sin(kx).
` normalmente convergente, quindi sn s uniformemente, e n k Allora sn (x) = k=0 2k cos(kx), e in particolare puntualmente e uniformemente. 90
sn (x)
k=0
k cos(kx) = g(x) 2k
E.9. SERIE DI POTENZE
Dunque, s(x) ` derivabile ed ha come derivata g(x). e Esercizio E.13 Se S(x) = allora S ` di classe C (R, R). e Soluzione
k=0 ck
sin(kx), e m N si ha che limk k m |ck | = 0,
Sia (sn ) la successione delle somme parziali. Innanzitutto, sn (0) = 0 n. Poi, sn (x) = kck cos(kx)
sia m > 2, dalla condizione limk k m |ck | = 0 si ha che ssato > 0 vale denitivamente |kck | < km1 , dunque scelto n sucientemente grande vale
m
|kck cos(kx)|
k=n k=n
|kck cos(kx)| h ,
dunque la successione delle somme parziali ` di Cauchy e quindi s converge uniformemente. e Per la proposizione E.13 a pagina 89, dunque, la funzione S(x) ` derivabile. Per larbitrariet` e a di m, possiamo applicare il ragionamento alle derivate successive, a patto di prendere m sucientemente grande in modo che la serie converga: S ` dunque C . e
E.9
Serie di potenze
Una serie di potenze ` unespressione del tipo e ck z k .

k=0
Esempio Alcune serie gi` viste sono k=0 xk ; k=0 x . In particolare, la seconda serie a k! converge (su tutto C) alla fuzione exp(x). Avevamo anche ottenuto la stima
n1
exp(z)
k=0
zk e|z| n |z| k! n!
e in B(0, R) lesponenziale converge uniformemente, in quanto

n1
exp(z)
k=0
zk Rn n 0 . eR k! n!
Esercizio E.14
Se (ak )kN ` una successione tale che limk ak = , allora e lim sup an
nN nN kn
inf sup ak = .
Soluzione Fissato > 0, so che denitivamente ak sar` compreso tra e + . a Allora, anche supk>n ak sar` in questo intervallo per n grande, quindi prendendo il limite a per n , ovvero facendo il lim sup, avr` che questo sta nellintervallo [ , + ]. Per o larbitrariet` di , il lim sup sar` uguale a . a a
91
E.9. SERIE DI POTENZE
Proposizione E.15 Consideriamo una serie di potenze della forma L

nN
ck z k . Deniamo
inf sup{ k |ck | , k n} = lim sup

n
|cn | .
1 Se L < +, posto R = L (R = se L = 0) la serie considerata converge puntualmente in B(0, R); inoltre, r < R la serie converge normalmente su B(0, r) (in particolare ` e continua). R si chiama raggio di convergenza della serie di potenze.
Dimostrazione Sia r < R, e sia = le propriet` dellinf, n0 a k k n0 . Dato che
r+R 2
k
(r < < R). Allora, < R = |ck |

1 .
1 L
> L. Per
supkn0
Quindi,
|ck |
k n0 |ck |
zB(0,r)
sup
|ck z k | = |ck |rk ,
ci basta dimostrare che
k=0
|ck |rk ` nita. Ma e

n0 1 k
n0 1
|ck |r =
k=0 k=0 n0 1
|ck |r +
k=n0 r
|ck |r
k=0 n0 r
|ck |rk +
k=n0
=
k=0
|ck |rk +
< + ,
r
dove luguaglianza segnata da un asterisco segue dal fatto che
< 1.
Esercizio E.15
Mostrare che la serie non converge (nemmeno puntualmente) se |z| > R.
Soluzione
Osserviamo che |z| > R vuol dire che |z| lim supn lim sup
n
n
|cn | > 1, ovvero
|cn ||z|n > 1.
Ma ci` signica che esiste una sottosuccessione tale che |cnk ||z|nk > 1 k. Allora, quando o calcolo la serie n |cn ||z|n , ho un numero innito di termini maggiori di uno, dunque la serie non converge. Consideriamo, ora, S(x) = k=0 ck xk con ck R. Per la proposizione precedente, S denisce una funzione continua su (R, R). In realt`, la funzione S ha propriet` di regolarit` a a a maggiori: Proposizione E.16 Sia S(x) = k=0 ck xk con ck R, e sia R il raggio di convergenza della serie. Allora, S ` C su (R, R). e Dimostrazione Fissato x (R, R), scelgo r ]|x|, R[. Dette sn (x) le somme parziali, sicuramente sn (0) convergono. Inoltre,
n n1
sn (x) =
k=1
k ck xk1 =
k=0
(k + 1) ck+1 xk .
92
E.10. COMPLETEZZA DELLINSIEME DELLE APPLICAZIONI LINEARI
k Se ora dimostro che G(x) = e k=0 (k + 1) ck+1 x ` normalmente convergente su (R, R) (in particolare ha raggio di convergenza maggiore o uguale a R), grazie alla proposizione E.13 a pagina 89 so che S(x) ` derivabile, e applicando lo stesso e ragionamento alle derivate successive si ottiene la tesi.
Verichiamo dunque che k se k n0 ) si ha
k=0 (k
+ 1)|ck+1 |rk < . Per la stima precedente (|ck |
n0 1
(k + 1)|ck+1 |rk =
k=0 k=0
(k + 1)|ck+1 |rk +
k=n0 n0 1
(k + 1)|ck+1 |rk
k=0
(k + 1)|ck+1 |rk +
k=n0
k+1
<,
in quanto lultima serie converge.
E.10
Completezza dellinsieme delle applicazioni lineari
Proposizione E.17 Siano E, F spazi vettoriali normati. Allora, F completo L(E, F ) ` e completo. Dimostrazione Consideriamo la restrizione r dalle funzioni lineari e continue alle funzioni limitate dalla palla chiusa di raggio B in F : L(E, F ) B(B , F ) , e Bisogna mostrare che B(B , F ) ` chiuso. Innanzitutto osserviamo che
xB r
A A|B .
sup Ax = A|B
= A
L(E,F )
dunque se (An ) ` una successione di Cauchy in L(E, F ), allora > 0 An ` di Cauchy e e in B(B , F ), quindi converge per la completezza di B(B , F ). Dunque, An (x) g(x) puntualmente x E, perch posso scegliere sucientemente e grande da includere ogni punto x E ssato. Resta da mostrare che g(x) L(E, F ): la linearit` ` immediata, in quanto ae An (ax + by) aAn (x) + bAn (y)
n n
/ g(ax + by) / ag(x) + bg(y)
e, per lunicit` del limite, g(ax + by) = ag(x) + bg(y). Inne, g ` continua in quanto a e limitata sulla palla di raggio 1.
E.11
Sviluppo in serie della funzione esponenziale

x =x x(0) = .
Consideriamo le condizioni
93
E.12. IL DIFFERENZIALE DELLOPERATORE DETERMINANTE

t
Vogliamo mostrare che x ` soluzione x(t) = + 0 x( ) d . e 0 In C ([a, a], R), consideriamo lapplicazione (x)(t) = +
t
t 0
x(s) ds. Allora,
(x) (y) =
sup
t[a,a] 0
x(t) y(t) ds x y
a :
dunque se a < 1, ` una contrazione. e t Se (Lx)(t) = 0 x(s) ds allora, usando come funzione quella costantemente uguale ad , k ottengo (Lk )(t) = t . k! Si ha cos` (x) = + Lx, e sappiamo dalla proposizione E.12 a pagina 88 che
n1
(n) (0) =
k=0
Lk (x) = x .
In conclusione, abbiamo ottenuto x(t) = limn (n) (0) = k=0 t . k! Quanto detto vale per x < a, per cui ` una contrazione; tuttavia, la soluzione ottenuta e ` convergente ed ha le propriet` richieste su tutto R. e a Dunque, dato x Lx = (I L)x = , se L < 1, I L ` invertibile (per il teorema e della perturbazione lipschitziana dellidentit`), dunque x = (I L)1 . a In eetti, comunque, la condizione L < 1 ` sovrabbondante: ad esempio per la matrice e L= 0 103 0 0
L = 103 > 1, ma gi` L2 = 0, dunque anche in questo caso I L ` invertibile (con inversa a e Lk = I + L). k=0 Per la proposizione E.17 nella pagina precedente, se E ` completo allora L(E, E) ` e e completo; possiamo dunque considerare k=0 ck Ak , con A L(E, E). In particolare, la serie ` normalmente convergente se A L < R, dove R ` il raggio di convergenza della serie e e di potenze denita dai coecienti ck . e Una condizione meno restrittiva per la convergenza della serie k=0 ck Ak ` la seguente: inf
kN
k
Ak
<R.
E.12
Il dierenziale delloperatore determinante
Consideriamo lapplicazione : Mnn (R) R tale che (A) = det A. Mostriamo innanzitutto che ` dierenziabile. Dato che, se A = (aij ), allora e det A =
Sn
(1)() a1 (1) an (n) ,
la funzione ` dierenziabile, essendo somma e prodotto di funzioni dierenziabili. e Per trovare il dierenziale di nellidentit`, dato che sappiamo gi` che lapplicazione ` a a e dierenziabile, baster` studiare le derivate direzionali. a Si ha allora (I + H) = (I) + D(I)[H] + o() per 0. Sia H = (aij ). Allora, I + H sar` della forma a 1 + a11 a12 a1n . . a21 1 + a22 . I + H = . . .. . . . a(n1)n an1 an(n1) 1 + ann
94
E.12. IL DIFFERENZIALE DELLOPERATORE DETERMINANTE
Osserviamo che, se scegliamo una permutazione diversa dallidentit`, stiamo scegliendo a almeno due volte degli elementi fuori dalla diagonale, e dunque laddendo relativo a sar` a moltiplicato almeno per 2 . Dunque,
n
det(I + H) =
i=1
(1 + aii ) + O(2 ) .
Anche nella produttoria, tuttavia, vi sono dei termini che sono O(2 ): in conclusione, si ottiene
n
det(I + H) = 1 +
i=1
aii + O(2 ) ,
dunque D(I)[H] = tr H. Volendo ora calcolare il dierenziale di in una generica matrice, si usa lo stesso metodo. Se A ` invertibile, e (A + H) = det(A + H) = det A(I + A1 H) = det A det(I + A1 H) = = det A 1 + tr(A1 H) + O(2 ) , dunque (A) + D(A)[H] + o() = det(A) + det A tr(A1 H) + O(2 ) . In conclusione, se A ` invertibile, si ha e D(A)[H] = det A tr(A1 H) . Se A non ` invertibile, invece, il problema ` pi` complicato e non verr` qui trattato. e e u a Proposizione E.18 Se f1 , f2 : E R, x0 e entrambe le funzioni sono dierenziabili in x0 , allora g = f1 (x) f2 (x) ` ancora dierenziabile in x0 . e
Esercizio E.16 Dimostrare la proposizione precedente. Suggerimento: considerare lapplicazione come composizione delle due seguenti funzioni: x / RR / f1 (x), f2 (x) /R / f1 (x) f2 (x) ;
si rende cos` suciente dimostrare che lapplicazione P : L(E, G) L(E, G) L(E, G) che ad ogni coppia di funzioni (f1 , f2 ) associa lapplicazione f1 f2 ` dierenziabile, e in e H1 particolare DP (x1 , x2 ) = H1 x2 + x1 H2 . H2 Soluzione Vogliamo mostrare che P (x1 + H1 , x2 + H2 ) = P (x1 , x2 ) + H1 x2 + x1 H2 = o cio` che e P (x1 + H1 , x2 + H2 ) P (x1 , x2 ) H1 x2 x1 H2 = o
H1 H2 H1 H2
95
E.13. APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE ALLO STUDIO DI FUNZIONI
Scrivendo esplicitamente chi ` P e semplicando, si ottiene e H1 H2 = o Questuguaglianza ` equivalente a e H1 H2 = o(1) max{ H1 , H2 } per H1 , H2 0 . (E.4) H1 H2 .
Supponiamo ora che H1 H2 (laltro caso ` analogo). Allora, ricordando che H1 H2 e H1 H2 , la prima frazione ` minore o uguale a e H1 H2 = H2 , max{ H1 , H2 } che tende a zero per H2 0, dunque la frazione in (E.4) ` in eetti o(1), come si voleva. e
E.13
Applicazioni del calcolo dierenziale allo studio di funzioni
Figura 6: Graco della funzione f (x, y) = sin x sin y sin(x y) Sia f (x, y) = sin x sin y sin(x y) (vedi gura 6). Questa funzione si annulla nei punti (x, y) [x = k (k Z)] [y = k 96 (k Z)] [x y = k (k Z)] .
+
2
+ + + + + + +
+ + + +
2
+ + + +
2
Figura 7: Segno della funzione f (x, y) = sin x sin y sin(x y)
Inoltre, il segno ` quello rappresentato in gura 7. e Esercizio E.17 vericare che per ogni h, k interi. Soluzione Infatti, f (x + h, y + k) = sin(x + h) sin(y + k) sin x y + (h k) = = (1)h sin(x) (1)k sin(y) (1)hk sin(x y) = = f (x, y) (1)2h = f (x, y) , quindi la funzione ha periodo in entrambe le variabili. Per Weierstrass, sappiamo che nel quadrato [0, ] [0, ] la funzione assume massimo e minimo, e questi saranno punti di massimo e minimo globali per la periodicit`. Studiamo a le derivate parziali della funzione: f (x, y) = cos x sin(x y) + cos(x y) sin x sin y x f (x, y) = cos y sin(x y) cos(x y) sin y sin x y Osserviamo che se x Rn ` un punto di massimo o di minimo, allora ` necessario e e che tutte le derivate parziali si annullino in x. Usando le formule trigonometriche, possiamo riscrivere le derivate parziali come f (x, y) = sin y sin(2x y) , x Le derivate si annullano rispettivamente per f (x, y) = 0 y = k y = 2x + h , x
In eetti, la funzione ha caratteristiche di periodicit`: in particolare, a f (x + h, y + k) = f (x, y)
f (x, y) = sin x sin(x 2y) . y
f (x, y) = 0 x = k x = 2y + h . y 97
B 0 A
Figura 8: Luogo dei punti in cui si annullano le derivate parziali. I sei punti A, B, C, D, E, F sono
i punti in cui si annullano contemporaneamente
f x
f . y
Analizziamo tutto allinterno del quadrato [0, ] [0, ]. I punti di massimo e di minimo (vedi gura 8) vanno scelti tra quelli in cui entrambe le derivate si annullano, cio` tra e A, B, C, D, E, F ; ma un punto di massimo o di minimo non pu` trovarsi sul bordo del o quadrato, perch ha ai lati sia punti in cui la funzione ` positiva, sia punti in cui ` negativa. e e e Restano dunque solo i due punti interni E ed F , e necessariamente quello positivo (F ) sar` a il massimo e quello negativo (E) il minimo. Esercizio E.18 Sia f (x, y) = x e(x di questa funzione. Soluzione
2
+y 2 )
. Determinare, se esistono, massimi e minimi
Studiamo le derivate parziali della funzione assegnata. Queste sono

2 2 f = e(x +y ) (1 2x2 ) x 2 2 f = 2xye(x +y ) , y
1 1 dunque le derivate sono entrambe nulle nei due punti x1 = 2 , 0 e x2 = 2 , 0 . Per vedere se si tratta di massimi o minimi, calcoliamo lhessiano. Si ottiene facilmente
2 2 2x(2x2 3)e(x +y ) 2 2 2y(2x2 1)e(x +y ) 2 2 2y(2x2 1)e(x +y ) 2 2 2x(2y 2 1)e(x +y )
Hf (x, y) = da cui Hf (x1 ) = 2 0
2 e
0
2 e
2 Hf (x2 ) =
2 e
0
2 e
quindi, x1 ` un punto di massimo, essendo Hf (x1 ) denita negativa, mentre x2 ` un punto e e di minimo in quanto Hf (x2 ) ` denita positiva. e
98
E.14. DERIVATE PARZIALI E DIREZIONALI
E.14
Derivate parziali e direzionali
Sia f : E1 E2 G. Abbiamo visto che, se f ` dierenziabile, allora x2 E2 ssato, e f (, x2 ) ` dierenziabile e che x1 E1 ssato, f (x1 , ) ` dierenziabile. e e Abbiamo cos` le due applicazioni D1 f : L(E1 , G) e D2 f : L(E2 , G). Si ha che D1 f (x1 , x2 )[h1 ] = Df (x1 , x2 )[h1 , 0] D2 f (x1 , x2 )[h2 ] = Df (x1 , x2 )[0, h2 ] e sommando Df (x1 , x2 )[h1 , h2 ] = D1 f (x1 , x2 )[h1 ] + D2 f (x1 , x2 )[h2 ] . Esercizio E.19 Se f : Rn G ` dierenziabile, mostrare che vale la formula e
n
h1 E1 , h2 E2
Df (x)[(h1 , . . . , hn )] =
j=1
Dj f (x)[hj ] ,
che ` unestensione del caso bidimensionale gi` visto. e a
Soluzione
La dimostrazione ` la stessa di quella della proposizione L.21 a pagina 34. e
Nel caso E1 = E2 = R, abbiamo che Dj f : L(R, G). Osserviamo che c` un e isomorsmo tra G e L(R, G) che ad ogni vettore v G associa lapplicazione (t) = tv, e lapplicazione inversa associa ad ogni L(R, G) il vettore (1). Denizione E.5 Indicheremo Dj f (x)[1] con il simbolo di derivata parziale: Dj f (x)[1] = f (x) . xj
Esercizio E.20
Vericare che, se f : Rn G ` dierenziabile, allora e

t0
lim
1 f (x + tej ) f (x) = Df (x)[ej ] t

d dt
Dj f (x)[1] ,
dove il primo membro ` e
f (x + tej )
t=0
Soluzione
Un risultato pi` generale ` enunciato nellesercizio E.21 nella pagina seguente. u e
Lesercizio precedente ci permette di scrivere in un ulteriore modo lespressione dellesercizio E.19: n f (x)hj . Df (x)[(h1 , . . . , hn )] = xj j=1 Denizione E.6 In generale, si pu` denire la derivata direzionale o f (x) v
t0
lim
1 f (x + tv) f (x) . t 99
Esercizio E.21
Vericare che si pu` scrivere la derivata direzionale nel modo seguente: o f (x) = Df (x)[v] , v
esprimendola in funzione del dierenziale totale.
Soluzione
Usando la denizione di dierenziale, si ha che f (x + tv) f (x) Df (x)[tv] + o(tv) = = Df (x)[v] + o(v) t t per t 0 ,
dove nellultima uguaglianza si ` usata la linearit` di Df (x). Dunque, eettuando il limite e a per t 0, si ottiene la tesi, in quanto il primo membro tende a f (x), mentre lultimo tende v a Df (x)[v].
Oss. Oss.
Osserviamo che
f xj (x)
f ej (x). f xj (x)
Se G = R e f : Rn R, allora
R, e
f (x) =
f x1 (x) . . .
f xn (x)
Cos` Df (x)[h] = ,
f (x) h. x2 + y 2 ` dierenziabile in R2 \ {0}. e
Esercizio E.22
Mostrare che f (x, y) =
Soluzione Possiamo pensare f come composizione delle due applicazioni g1 : R2 R+ , tale che g1 (x, y) = x2 + y 2 , e g2 : R+ R tale che g2 (x) = x: f = g2 g1 . Dato che g1 ` e dierenziabile su tutto R2 , essendo un polinomio, e che g2 ` dierenziabile ovunque tranne e che in zero, f sar` dierenziabile nei punti tali che a g1 (x) = 0 x2 + y 2 = 0 (x, y) = 0 .
` Oss. E evidente che la funzione f dellesercizio precedente non ` dierenziabile in zero: e infatti, non ammette nemmeno derivate parziali, in quanto f (x, 0) = |x| non ` dierenziabile. e
Esempio Se g(x, y) = ( x2 + y 2 ), con C 1 (R+ , R), dire per quali la funzione g risulta dierenziabile su R2 . Soluzione Grazie allesercizio E.22, ` suciente studiare il problema nellorigine. Aere miamo che ` necessario e suciente che (0) sia nullo. e
100
Necessariet` Sia = (0). Poniamo y = 0, allora (|x|) (0) = |x| + o(|x|) = a sign(x) x + o(x): in ogni intorno di zero, sign(x) assume sia il valore + che il valore , dunque anch lapplicazione sia dierenziabile, ` necessario che = (0) = 0. e e Sucienza Per ipotesi (0) = 0, dunque () (0) = o(), e in particolare x2 + y 2 (0) = o x2 + y 2 = o(x, y) ,
che ` come dire che g(x, y) g(0) = o(x, y), ovvero che g ` dierenziabile in zero con e e dierenziale nullo.
Esercizio E.23 Considerata lapplicazione : Rn R, (x) = |x| (norma euclidea), x mostrare che ` dierenziabile su Rn \ {0}, e che (x) = |x| (si tratta di un estensione e dellesercizio E.22 nella pagina precedente).
Soluzione
Lapplicazione in analisi ` e
n
(x) = |x| =
i=1
x2 ; i
essendo composizione di funzioni dierenziabili se x R2 \ {0}, sar` anchessa dierenziabile a in questo dominio. Usando le regole di dierenziazione per le funzioni composte, si ottiene che = xj 2 Dunque, = ,..., x1 xn = 1 x (x1 , . . . , xn ) = . |x| |x| 1 n x2 xj i=1 i
n
x2 i
i=1
1 2|x|
n i=1
x2 xj i = . xj |x|
Esercizio E.24
Determinare C 1 (]0, +[, R) tale che g(x) = (|x|) soddis g= 2g 2g (x, y) + 2 (x, y) = 0 x2 y
( g ` chiamato il laplaciano di g). e
Soluzione
La soluzione ` a pagina 114. e

f xj
Nel caso di f : Rn Rm ,
sono dei vettori in Rm , e continua a valere la formula

n
Df (x)[(h1 , . . . , hn )] =
j=1
f (x)hj . xj
101
E.15. COORDINATE CARTESIANE, CILINDRICHE E SFERICHE

m i=1
Se scriviamo f in funzione delle sue funzioni componenti fi , cio` f (x) = e si avr` a m f fi (x) = (x)ei ; xj xj i=1 segue dunque che
m
fi (x) ei ,
n j=1
Df (x)[h] =
i=1
fi (x)hj ei . xj
Denizione E.7 La matrice di coordinate Jf (x) = si chiama matrice jacobiana di f in x. Esempio Consideriamo la composizione Rn Quanto vale Soluzione < (U f )?
f
fi (x) xj
i=1,...,m j=1,...,n
/ Rm
/R.
Osserviamo che (U f ), h >Rn D(U f )(x)[h] = DU f (x) Df (x) [h] = =< U f (x) , Jf (x)h >Rm =< Jf (x)
T
U f (x) , h >Rn ,
dove lultima uguaglianza segue dal seguente lemma: Lemma E.19 Se A = (aij )i=1,...,n , v Rn , w Rm , allora < v, Aw >Rn =< AT v, w >Rm .
j=1,...,m
E.15
Coordinate cartesiane, cilindriche e sferiche
Consideriamo lapplicazione (, ) ( cos , sin ). Ci domandiamo per quali (, ) D(, ) ` invertibile. e Ci converr` lavorare in coordinate; calcoliamo cos` lo jacobiano a J (, ) = 1 2 1 2 = cos sin sin cos .
Richiedere che D(, ) sia invertibile ` equivalente a dire che det J = 0. Dato che det J = e , la funzione ` (localmente) invertibile in tutti i punti in cui = 0. e Se, ora, consideriamo lapplicazione ristretta al dominio R+ [0, 2[, questa funzione diventa invertibile in tutti i punti (tranne nellorigine). Esercizio E.25 Rispondere alla stessa domanda per la trasformazione cos 1 (, , z) sin z 102
E.15. COORDINATE CARTESIANE, CILINDRICHE E SFERICHE
(` la matrice della trasformazione in coordinate cilindriche). e
Soluzione
Lo jacobiano di questa trasformazione ` e cos sin J1 (, , z) = sin cos 0 0
0 0 , 1
il cui determinante vale : dunque, anche in questo caso D1 ` invertibile se = 0. e Osserviamo che passare in coordinate sferiche corrisponde a passare due volte in coordinate polari: la trasformazione complessiva ` e r cos sin (r, , ) r sin sin , r cos con r R+ , [0, ], [0, 2[, e pu` essere vista come = 1 2 , dove 1 ` quella o e dellesercizio precedente, mentre 2 ` denita da e r sin 2 (r, , ) = r cos e per calcolare il determinante di J ` conveniente calcolare il determinante degli jacobiani di e 1 e 2 , perch sono pi` semplici, quindi applicare Binet ottendo det J = det J1 det J2 , e u dove per J1 bisogna calcolare tutto in 2 : det J = r = (r sin ) r = r2 sin . Consideriamo ora R2 R2 R, e sia = (, ). Allora, (U ) = J ()T U () , e ma in genere ` pi` usata unaltra relazione. Detta U = U , U ` U vista in coordinate e u polari, e in particolare
U x U y U
() ()
= J ()T
U (, ) U (, )
J ` scritta sopra; si ottiene subito che linversa della trasposta ` e e J ()T Si ha cos` U 1 U U () sin () , () = cos x 1 U U U () + cos () . () = sin y
1
cos sin
1 sin 1 cos
103
E.16. DIFFERENZIAZIONE SUCCESSIVA
In conclusione, U ()
2
= U ()
1 U () 2
Esercizio E.26
Fare gli stessi conti in coordinate cilindriche e sferiche.
E.16
Dierenziazione successiva
Sia f : E G; allora, Df : L(E, G) e DDf : L E, L(E, F ) . Si ha cos` che DDf (x) L E, L(E, G) ; DDf (x)[h] L(E, G) e DDf (x)[h][k] G. Tuttavia possiamo identicare L E, L(E, G) L(E E, G), associando a DDf (x) lapplicazione D2 f (x). Consideriamo, ora E F G. Quanto vale DD(f )(x)? Abbiamo che D(f )(x) = Df (x) D(x), che posso vedere come composizione di x e gli insiemi su cui opera sono L(F, G) L(E, F ) L(E, G) . Si avr` cos` a
L(E,F ) f
Df (x) D(x)
Df (x) D(x)
DD(f )(x)[h] = DDf (x) D(x)[h] D(x) + Df (x)

L F,L(F,G) L(F,G) L(E,G) F L(E,F ) L(F,G)
DD(x)
L E,L(E,F ) L(E,F ) L(E,G)
[h]
E
o, usando lisomorsmo, si ha D2 (f )(x)[h, k] = D2 f (x) D(x)[h], D(x)[k] + Df (x) D2 (x)[h, k] . (E.5)
Oss. Se b : Rn Rn Rm ` bilineare, ssati x, y Rn usando la base canonica {ei } e possiamo scrivere tali vettori come
n n
x=
i=1
xi ei ;
y=
i=1
y i ei .
Si avr` allora che a

n n n
b(x, y) = b
i=1
xi ei ,
i=1
yi ei
=
i,j=1
xi yj b(ei , ej ) .
b ` cos` univocamente determinata dai valori bij e b(ei , ej ). Inoltre, si verica facilmente che b(x, y) = xT By = x By, dove B ` la matrice (bij ). e In eetti, ci` pu` anche essere scritto come B T x)T y = (B T x) y. o o
104
E.16. DIFFERENZIAZIONE SUCCESSIVA
Sia f : Rn R, e supponiamo che f sia C 1 (, R). Supponiamo, inoltre, che f xj xi (x) x .
Deniamo allora la matrice hessiana di f in x come Hf (x) hij (x) con hij (x) = f xj xi (x) .
Esercizio E.27
Mostrare che Hf (x) = J
f (x).
Soluzione
Dalla denizione dello jacobiano (denizione E.7 a pagina 102), Jg (x) = gi (x) xj .
ij f xi :
Nel nostro caso, g(x) =
f (x), e in particolare gi (x) = J

f (x)
dunque, ,
f xj xi
(x)
ij
che ` uguale a Hf (x). e Come conseguenza dellesercizio precedente, si ha che Hf (x) ` continua in x e Daltronde, si ha la seguente Proposizione E.20 Se Df ` dierenziabile in x0 , cio` se esiste DDf , allora e e hij (x0 ) = D2 f (x0 )[ei , ej ] e in particolare, per la simmetria del secondo membro, in queste ipotesi hij (x0 ) = hji (x0 ), cio` la matrice hessiana ` simmetrica. e e Dimostrazione Per la dierenziabilit` di Df abbiamo che a Df (x0 + tei ) = Df (x0 ) + tDDf (x0 )[ei ] + o(t) , cio` e DDf (x0 )[ei ] = lim ne discende dunque che DDf (x0 )[ei ][ej ] = lim che ` quanto volevamo. e
t0
f (x) C 1 (, R) .
1 Df (x0 + tei ) Df (x0 ) ; t
f 1 f (x0 + tei ) (x0 ) = t0 t xj xj
f xi xj
(x0 ) ,
105
E.17. PRIMA PROVA IN ITINERE
Esempio Caso interessante: se (x) = Ax, allora D(x) = A e DD(x) = 0. In questo caso, usando la formula (E.5), D2 (f )(x)[h, k] = D2 f (x) [Ah, Ak]. Ma questo sar` anche uguale a a (Ah)T Hf (Ax)Ak = hT AT Hf (Ax)A k :
Hf (x)
dunque, in questo caso particolare Hf (x) = AT Hf (Ax)A. Oss. Se AT A = I (cio` A ` una matrice ortogonale) allora detto f il laplaciano di f , e e (f )(x) = f (x) , perch f (x) = tr Hf (x), e tr(A1 Hf A) = tr Hf . e Esercizio E.28 Scrivere la formula (E.5) in coordinate per la trasformazione (t, ) = et cos et sin
(si tratta della rappresentazione esponenziale per i numeri complessi vista sul piano reale).
E.17
Prima prova in itinere

fk (t) =
1. Si consideri la successione di funzioni tk t e k! (a) Mostrare che fk converge uniformemente in [0, +[. (b) Studiare la convergenza della serie k=0 fk , in particolare dire se sono vere o false le seguenti proposizioni: fk converge uniformemente su [0, 1]. fk converge uniformemente su [0, +[. fk converge normalmente su [0, +[. 2. Sia [0, 1]. Si consideri il problema di trovare una funzione che soddis le seguenti condizioni u (t) = u(t), u(0) = 1 () (a) Determinare una contrazione : C 0 ([0, 1/2], R) C 0 ([0, 1/2], R) con la propriet` a che (u) = u u soddisfa (). (b) Mostrare che esiste una unica u C 1 (R, R) che soddisfa (). Mostrare che u ammette uno sviluppo in serie di potenze convergente per ogni t R e calcolarlo. 3. Sia F : R2 R2 denita da F (x, y) = 4x2 4x + y 2 + 1 6xy 3y
(a) Calcolare la matrice jacobiana JF (x, y) e dire per quali (x, y) R2 essa risulta invertibile. (b) Vericare che F ` invertibile fra un intorno U di (0, 0) ed un intorno V di (1, 0). e Detta G : V U linversa di F |U , calcolare la matrice jacobiana di JG (1, 0) di G. Nota: la formula di Stirling ` n! = 2nn+1/2 en 1 + o(1) , n +. e
106
E.17.1
Correzione della prima prova in itinere

Sia fk (t) = tk t e t [0, +[ . k! = 0: calcoliamo preliminarmente supt[0,+[ fk (t).
Primo esercizio
Vogliamo mostrare che limt fk La derivata di fk ` e
tk1 t e , k! dunque fk (t) > 0 su (0, k), fk (t) < 0 su (k, +), quindi fk (k) = maxt[0,+[ fk . fk (t) = (k t)
k
Per la formula di Stirling, k ek 0, che ` quanto volevamo. e k! Per quanto riguarda la convergenza della serie su [0, 1], osserivamo che mente convergente, e quindi anche uniformemente convergente. Infatti, fk
fk ` normale
= sup fk (t) = fk (1) =

t[0,1]
1 , e k!
1 purch k 1. La serie di ek! ` sommabile, dunque e e fk ` normalmente convergente. e Tuttavia, fk non converge uniformemente su [0, +[ perch, ssato k, limt fk (t) = e 0, dunque anche passando alle somme parziali si ha che n t
lim
fk (t) = 0 .
k=0
Quindi
n
T
k=0
fk (t) <
1 2
t T .
Tuttavia, la serie converge puntualmente alla funzione costantemente uguale a 1; dunque, la convergenza non pu` essere uniforme. o Inne, fk non pu` convergere normalmente, in quanto non converge neppure uniforo memente; volendo mostrare la proposizione direttamente, ` suciente osservare che e fk
,[0,+[
1 , 2 k
e dato che la serie dei termini a destra non converge, per il criterio del confronto asintotico la serie delle norme non converge. Esercizio 2 Sia [0, 1] ssato, consideriamo il problema u (t) = u(t) u(0) = 1 .
t
Come gi` dimostrato (vedi a pagina 84), u ` soluzione se e solo se u(t) = 1 + 0 u(s) ds. a e t Voglio vericare che lapplicazione u (u), con (u)(t) u(s) ds, ` una contrae 0 1 zione su C 0 ([0, 2 ]; R). Infatti,
t
(u) (v)
,[0,1/2]
sup
t[0,1/2] 0
[u(s) v(s)] ds
,[0,1/2]
sup t u v
t[0,1/2]
1 uv 2
,[0,1/2]
107
Per il teorema delle contrazioni, dunque, !u C 0 ([0, 1 ], R) tale che (u) = u. 2 Abbiamo, cos` che k (0) u; usando la proposizione E.12 a pagina 88, u(t) = , [k(k1)]/2 tk e k! e si dimostra facilmente che in eetti (u) = u; tale serie ` uniformemente convergente su ogni insieme della forma [r, r], dunque converge su tutto R. [k(k1)]/2 tk1 La serie derivata ` u (t) = e e k=1 (k1)! , e questa serie ` in eetti uguale a u(t). Dunque, la serie trovata ` soluzione su tutto R. e Resta solo da stabilire lunicit` della soluzione su tutto R. Sappiamo gi` che u ` lunica a a e 1 soluzione del problema su [0, 2 ]. Supponiamo, allora, che estista unaltra soluzione v del 1 problema su tutto R: allora la funzione w u v ` identicamente nulla su tutto [0, 2 ], ed e inoltre vale che w (t) = w(t). I casi = 0, = 1 sono facili. Mi restringo dunque al caso 0 < < 1. 1 a Dato che w ` identicamente nullo su [0, 2 ] e che w (t) = w(t), allora w (t) sar` idene 1 ticamente nullo su [0, 1 ]; dunque, poich w ` continua, w ` costante su tutto lintervallo, e e e 2 ed in particolare ` nulla. Ripetendo iterativamente il ragionamento, possiamo mostrare che e 1 1 k w ` identicamente nulla su tutti gli intervalli [0, 1 k ]; dato che k , w(t) = 0 su e 2 [0, +[. 1 Dato che, in eetti, la funzione trovata era una contrazione anche su C 0 ([ 1 , 2 ], R), 2 1 1 1 1 ripetendo il ragionamento sugli intervalli [ k 2 , 2 k ] si mostra che la soluzione ` unica su e tutto R; inoltre, vale lo stesso sviluppo in serie.
k=0 k
x 4x2 4x y 2 + 1 = . La funzione ` evidentemente diee y 6xy 3y renziabile su tutto R2 ; lo jacobiano ` dato da e Esercizio 3 Sia F JF (x, y) = 8x 4 6y 2y 6x 3 .
La matrice ` invertibile se e solo se il suo determinante ` diverso da zero. Dato che e e 1 det JF (x) = 12(2x 1)2 + 12y 2 , la matrice ` invertibile su R2 \ { 2 , 0}. e 1 Dato che F C (R, R), F ` localmente invertibile vicino a (0, 0) per il teorema di e inversione locale, cio` U intorno di (0, 0), V intorno di F (0, 0) = (1, 0) tale che F |U : U V e 1 ` un isomorsmo. Inoltre, se G (F |U ) , vale che e DG F () = DF () Dato che JF (0, 0) = 4 0
1
U .
0 , avremo inne che 3

1 4 0
JG (1, 0) = JF (0, 0)]1 =
0 1 3
Esercizio E.29 che
Vericare che F (1, 0) = (1, 0), e mostrare che U intorno di (1, 0) tale [ U, f () = ] = (1, 0) ,
cio` che localmente (1, 0) ` lunico punto sso che pu` avere f . Sugg.: scegliere U in modo e e o che [F |U ]1 sia una contrazione. Soluzione Calcoliamo la matrice jacobiana nel punto in questione: JF (1, 0) =
4 0 0 3
.
108
E.18. APPLICAZIONE DEL METODO DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE
Dato che F (1, 0) = (1, 0), A = JF 1 (1, 0) = JF (1, 0)

1
1 4
0
1 3
Dato che la norma (degli operatori) di A ` strettamente minore di uno, ci` implica per e o la continuit` del dierenziale che posso trovare un intorno U di (1, 0) dove la funzione ha a dierenziale con norma minore di < 1. Dunque, per la proposizione L.17 a pagina 29, avremo che in questo intorno la funzione [F |U ]1 ha costante di Lipschitz minore o uguale a , dunque ` una contrazione. Dunque, (1, 0) ` lunico punto sso per f ristretta ad U . e e
E.18
Applicazione del metodo dei moltiplicatori di Lagrange
Sia f (x, y, z) = xy + yz; cerchiamo massimi e minimi su A = {x2 + y 2 + 2z 2 1} {z 0}. In eetti, A ` un chiuso essendo intersezione di chiusi: ad esempio, detta (x, y, z) = e x2 + y 2 + 2z 2 1, si ha che {x2 + y 2 + 2z 2 1} = 1 ] , 0] . Inoltre, A ` limitato in e quanto (x, y, z) A |(x, y, z)| 1. Dunque, esistono massimi e minimi su questo insieme. Studiamo innanzitutto il gradiente di f : x f (x, y, z) = y , y f (x, y, z) = x + z , z f (x, y, z) = y ,
che si annulla se y = 0 e x + z = 0 (si tratta di una retta). Su tutti questi punti, f = 0. Tuttavia, esistono punti di A dove f ` strettamente positivo o strettamente negativo: e dunque, zero non ` valore n di massimo n di minimo, quindi i massimi e i minimi vanno e e e cercati sul bordo di A. Ora, per il principio dei moltiplicatori di Lagrange, se RN ` aperto, f0 C 1 (, R) e ` una funzione da massimizzare con i vincoli fi C 1 (, R), i = 1, . . . , h e = {x e fi (x) = 0 i = 1, . . . , h}, allora x ` di massimo per f0 | (0 , . . . , h ) Rh+1 \ e h {0} x i=0 i fi () = 0. Oss. (0 , . . . , h ) ` determinato ovviamente a meno di una costante moltiplicativa. e
Oss. Se fi (), i = 1, . . . , h sono linearmente indipendenti, allora 0 = 0. In tal caso x lenunciato si pu` esprimere come segue: o
h
(1 , . . . , h ) Rh
f0 () = x
i=1
i fi () x
i =
i 0
Nel nostro caso, si ha f0 () = y(x + z), f1 () = x2 + y 2 + 2z 2 1, f2 () = z, con = (x, y, z). Sia A = { R3 f1 () 0 ; f2 () 0}. Si ha allora che A f1 () < 0, f2 () > 0. Daltra parte, se A e f0 () = maxA f0 (), allora f0 () = 0, ma abbiamo visto che se f0 () = 0 allora f () = 0, e in tal caso non ` n di massimo n di minimo. e e e e Dato che A ` chiuso, A \ A = A Ac = A (frontiera di A), ed ` uguale a , dove e = {f1 () < 0 = {f1 () = 0 = {f1 () = 0
f2 () = 0} f2 () > 0} f2 () = 0}
109
E.19. RELAZIONE TRA NORMA DEGLI OPERATORI E AUTOVALORI
Per f |B , applico il metodo dei moltiplicatori di Lagrange con il vincolo f1 su = { R3 f2 () > 0} (aperto). Oss. Se , allora f1 () = 0, quindi se e f0 () = max f0 | ne segue che = f1 (). In altre parole, risolve f0 () f0 () = f1 () f () = 0 1 f2 () > 0 per un certo R. Dato che y f0 () = x + z , y 2x f1 () = 2y , si tratta di risolvere il sistema 4z
y + 2x = 0 x + z + 2y = 0 y + 4z = 0 2 x + y 2 + 2z 2 1 = 0 (x, y, z) = (0, 0, 0) vogliamo trovare tale che 2 1 det 1 2 0 1

1 2 3 2.
0 1=0, 4 f0 () = 0,
ovvero 163 2 4 = 0. Scartando il caso = 0, che corrisponderebbe a
Sostituendo tale valore nel sistema, si trovano le restano le due soluzioni = soluzioni cercate. Analogamente si studiano i casi f | e f | . Esercizio E.30 massimizzi Siano , , gli angoli interni di un triangolo. Esiste un triangolo che f (, , ) = (sin )(sin )(sin ) ? (Usare i moltiplicatori di Lagrange con le condizioni + + = e , , 0).
Esercizio E.31 deniamo f (x) =
Sia (t) = t log t per t > 0, (0) = 0. Sia x = (x1 , . . . , xN ) RN e N N i=1 (xi ). Mostrare che f ha massimo su = i=1 xi = 1 ; xi 0 .
E.19
Relazione tra norma degli operatori e autovalori
Sia A una matrice simmetrica n n, e f0 (x) = 1 Ax x. Trovare massimi e minimi di f0 2 1 sullinsieme {x f1 (x) = 0}, dove f1 (x) = 2 |x|2 1 . Oss. Se x , allora f1 (x) = 0. Innanzitutto, mostriamo che f0 (x) = Ax: infatti, Df0 (x)[h] = 1 (Ah x + Ax h) = 1 (Ax h + Ax h) = Ax h, dove il passaggio segnato 2 2
110
E.19. RELAZIONE TRA NORMA DEGLI OPERATORI E AUTOVALORI
da un asterisco ` dovuto alla simmetria di A. In modo analogo, si verica che e dunque se x si ha |x| = 0 e in particolare f1 (x) = 0.
f1 (x) = x,
Dato che ` chiuso e limitato, esistono massimo e minimo. Per il principio dei mole x e tiplicatori di Lagrange, se x ` di massimo (o di minimo), R (, ) ` soluzione e di f0 (x) = f1 (x) Ax = x cio` e , f1 (x) = 0 |x|2 = 1 cio` (, ) ` una coppia autovettore autovalore, e varr` f0 () = 1 . e x e a x 2 1 Dunque, a meno di un fattore 2 , massimo e minimo saranno il massimo ed il minimo autovalore della matrice A. Possiamo vedere il tutto da un altro punto di vista: cerco il massimo della funzione (x) = Axx su = RN \ {0}. Il problema ` del tutto analogo al precedente, in quanto e xx (x) = (x) x RN \ {0}, R+ . In eetti, sup = sup | = max | , perch ` chiuso e limitato (osserviamo che e e 1 | = f0 | ). 2 Vogliamo ora calcolare chi ` (x). e Esercizio E.32 Mostrare che vale la formula h g = g hh g . g2
Nel nostro caso, grazie allesercizio precedente varr` a (x) = 2 (x x)Ax (Ax x) x 2 = Ax (x) x . (x x)2 |x|2
Dunque, se x ` di massimo la quantit` sopra ` nulla, e in particolare (essendo (x) uno e a e scalare) x deve essere un autovalore di A, e (x) ` lautovalore corrispondente. e Oss. Sappiamo che A
L(E,F )
= sup |Ax|F .
xE |x|=1
Se E = RN , F = RM , entrambi dotati della norma euclidea, avremo che |Ax|2 = (Ax, Ax)RM = (AT Ax, x)RN , e A
L(RN ,RM )
= sup
xRN |x|2 =1
(AT Ax, x) .
Dato che AT A ` sempre una matrice simmetrica, per il punto precedente la norma di A sar` e a data dal sup della radice quadrata degli autovalori di AT A.
Esercizio E.33
Se A ` una matrice n n simmetrica, allora A e
= max|x|=1 Ax x.
111
E.20. FORMULA DI TAYLOR AL SECONDO ORDINE
E.20
Formula di Taylor al secondo ordine
Proposizione E.21 Sia f C 2 (, R), con RN . Sia, quindi x ssato, e v Rn tale che x + v . Allora, vale 1 f (x + v) = f (x) + Df (x)[v] + D2 f (x)[v, v] + o(|v|2 ) . 2 Dimostrazione Consideriamo la funzione (t) = f (x + tv), allora C 2 ([0, 1], R). Si ha dunque che
1
(1) = (0) + (0) +

0
(1 s) (s) ds
(E.6)
(` la formula di Taylor con resto integrale al secondo ordine). e Abbiamo poi che (t) = Df (x + tv)[v], e (t) = D2 f (x + tv)[v, v]. riscrivendo la formula (E.6), avremo
1
Dunque,
f (x + v) = f (x) + Df (x)[v] +
0
(1 s)D2 f (x + sv)[v, v] ds .
Ma
1 0 1
(1 s)D2 f (x + sv)[v, v] ds = (1 s)D2 f (x)[v, v] ds +

0 1
=
0
(1 s) D2 f (x + sv) D2 f (x) [v, v] ds = = 1 2 D f (x)[v, v] + r(x, v) , 2
essendo D2 f (x)[v, v] costante in s. Resta dunque solo da mostrare che r(x, v) = o(|v|2 ). Infatti,
1 0
(1 s) D2 f (x + sv) D2 f (x) [v, v] ds
|v|2 sup D2 f (x + sv) D2 f (x) 2 s[0,1]
Ma dato che f C 2 (RN , R), abbiamo che |v| < D2 f (x + v) D2 f (x) , cio` D2 f (x + v) D2 f (x) = o(1) per v 0. e
E.21
Funzioni armoniche
u(x) =
Denizione E.8 Sia Rn aperto, e u C 2 (, R). u si dice armonica se 0 x .
Proposizione E.22 (Principio di massimo) Sia u C 2 (, R) C(, R) (cio` ` estenee dibile per continuit` sulla chiusura di ) ed armonica. Se ` limitato, allora a e 1. u ammette massimo (e minimo) su ; 2. x0 \ tale che u(x0 ) u(x) 112 x .
E.21. FUNZIONI ARMONICHE
Oss. In eetti vale qualcosa di pi` forte, ovvero che se ` connesso ed x0 u(x0 ) = u e max u, allora u(x) c = u(x0 ) su tutto . La richiesta di connessione ` necessaria: infatti, se consideriamo R, = (0, 1)(2, 3) e e 0 x [0, 1] u(x) = , 1 x [2, 3] allora questa ` una funzione armonica, il massimo ` assunto in un punto interno, ma u non e e ` costante. e Dimostrazione Supponiamo per assurdo che esista x0 tale che u(x0 ) = maxx u(x), ma u(x0 ) > u(x) x . Denisco, dunque, u (x) u(x) + |x x0 |2 . Dato che ` limitato, se > 0 ` e e sucientemente piccolo vale che u (x0 ) > u (x) x . Allora, x u (x ) = maxx u (x). Dunque, u (x ) u (x0 ) > u (x) x x . Ma u (x ) = u(x ) + 2n = 2n > 0. Siano 1 , . . . , n gli autovalori di Hu (x ) N (matrice hessiana di u , che ` simmetrica). Allora, u (x ) = tr Hu (x ) = i=1 i > e e 0, ovvero almeno un autovettore ` strettamente positivo. Sia v lautovettore relativo: detta dunque (t) = u (x + t), abbiamo che (0) = D2 u (x )[, v ] = Hu v v > 0; v v questo, insieme a (0) = 0, ci permette di dire che 0 ` un punto di minimo locale per e , ma ci` ` assurdo perch vorrebbe dire che u ha un minimo in x . oe e
Esercizio E.34
Trovare un controesempio nel caso in cui non sia limitato.

n i=1
Soluzione Sia = Rn , f (x) = tuttavia non ha massimo.
xi con x = (x1 , . . . , xn ). Allora f ` armonica, e
Studiamo alcune delle conseguenze della proposizione E.22. Se , u sono come nelle ipotesi della proposizione, e u| c, allora u c su tutto . In particolare, nelle stesse ipotesi se ho due funzioni u1 , u2 armoniche, e u1 | u2 | u1 u2 su . Proposizione E.23 Se RN aperto qualsiasi (non necessariamente limitato), u C(, R) C 2 (, R), u = 0 su e valgono le condizioni limx u(x) = 0 u| = 0 allora u 0 su . Dimostrazione Sia x0 tale che u(x0 ) = maxx u(x). Se si avesse che u(x0 ) c > 0 (e dunque x0 ) potrei considerare linsieme
Infatti, xj
(E.7)
{x u(x) >
|x x0 |2 = 2xj e
c } 2
= 2. Calcolando il laplaciano,
|x x0 | =
xj , |xx0 |
da cui
xj
|x x0
|2
2 |x x0 |2 xj 2
= 2n.
113
E.21. FUNZIONI ARMONICHE
che ` un insieme aperto, non vuoto e per (E.7) limitato. e Applicando la conseguenza prima citata della proposizione E.22 a pagina 112 a u| , otterrei u = 0 su c u su , c 2 u| 2 assurdo per come abbiamo denito .
E.21.1
Alcuni esempi di funzioni armoniche
Proponiamo qui alcuni esempi di funzioni armoniche. Innanzitutto, vi sono tutte le funzioni lineari. Anche le funzioni u(x, y) = cos xey , v(x, y) = sin xey sono funzioni armoniche. Esercizio E.35 Soluzione Mostrare laermazione precedente.
Calcoliamo le derivate parziali delle due funzioni: u (x, y) = cos xey y u (x, y) = sin xey y u= 2u (x, y) = cos xey x2 2u (x, y) = sin xey x2 v = 0. 2u (x, y) = cos xey ; y 2 2u (x, y) = sin xey , y 2
u (x, y) = sin xey x v (x, y) = cos xey x
da cui si ottiene immediatamente che
Se x RN \ {0}, u(x) = (|x|), C 2 (R+ , R), allora ` possibile scegliere in modo e che u 0. Abbiamo, infatti, la seguente composizione di funzioni RN x
f
/R / |x| t
/R / (|x|) / (t)
Dalla formula (E.5) a pagina 104, si ottiene nel nostro caso 2u (x) = (|x|) xi 2 Detta f (x) = |x|, si ha xi f = ; xi |x| La formula diventa dunque 2u x2 (x) = (|x|) i2 + (|x|) 2 xi |x| da cui si ottiene immediatamente u(x) = (|x|) + (|x|)
f (x) xi
+ (|x|)
2f (x) . xi 2
2f (x) = xj xi xj
xi
1 |x|
ij xi xj . |x| |x|3
1 x2 i3 |x| |x|
N 1 |x|
.
114
E.22. FUNZIONI CONVESSE
Ora,
u 0 su RN \ {0} se e solo se tN 1 (t) + tN 2 (N 1) (t) = 0 cio` e d N 1 t (t) = 0 t>0, dt
dunque tN 1 (t) = c (t) = tNc1 . In denitiva, (t) = k (t), con (t) = log t
tN 2 1
se N = 2 . se N 3
Ad esempio, log(x2 + y 2 ) ` lunica funzione armonica a simmetria radiale in due variabili. e Esercizio E.36 Se u C 2 (R2 , R) armonica, allora v C 2 (R2 , R) armonica tale che u(x, y) v(x, y) = 0 (x, y) R2 . u e v si dicono armoniche coniugate. In particolare, trovare larmonica coniugata della funzione u(x, y) = xy.
Esercizio E.37 Mostrare che in generale se u C 2 (, R), R2 aperto (ad esempio 2 = R \ {0}), il risultato precedente non vale, cio` v C 2 (, R) armonica tale che e u v 0 su .
Denizione E.9 Sia RN aperto. Allora v C2 (, R) si dice: subarmonica se superarmonica se v 0; v 0.
Proposizione E.24 Se ` un aperto limitato e u, v C 2 () C 0 (), allora e u=0 v0 = v(x) u(x) x . u(x) = v(x) x Dimostrazione Sia w(x) = v(x) u(x); allora w = v 0, e w| 0. Se ` limitato e e w 0, allora x0 0 = w(x0 ) = maxx w(x) (la dimostrazione ` la stessa e della proposizione E.22 a pagina 112). Allora, x si ha w(x) w(x0 ) = 0, cio` e v(x) u(x) x .
E.22
Funzioni convesse
f tx + (1 t)y tf (x) + (1 t)f (y) x, y Rn , t [0, 1] .
Denizione E.10 Una funzione f : RN R si dice convessa se
Oss. Se x, y RN e x,y : R R ` denita da x,y (t) e f tx + (1 t)y , allora f ` e convessa se e solo se x, y RN ssati, x,y : R R ` convessa. e Se si denisce xt tx + (1 t)y, allora vale xt xs = (t s)(x y). 115
E.22. FUNZIONI CONVESSE
Proposizione E.25 Se f C 1 (RN , R), sono equivalenti le due aermazioni seguenti: (i) f ` convessa; e (ii) x, y RN , si ha f (x) f (y) (x y) 0.
Dimostrazione (i) (ii) Siano x, y ssati; allora f convessa x,y : R R ` e convessa, dunque x,y ` crescente, quindi x,y (1) x,y (0) 0. e Scriviamo esplicitamente : x,y (t) = f tx + (1 t)y (x y) ; f (x) f (y) (x y) 0 che ` proprio e
si ottiene dunque x,y (1) x,y (0) = quanto voluto.
(ii) (i) Siano x, y ssati; ` suciente mostrare che x,y ` convessa x, y e, dato e e che x,y ` derivabile, ` suciente mostrare la crescenza della derivata. Considero e e allora x,y (t) x,y (s) = f (xt ) f (xs ) (x y) . Sappiamo che (x y) =
xt xs ts
e, se t > s, il prodotto scalare f (xs ) xt xs 0 : ts
f (xt )
dunque ` crescente, ovvero ` convessa; per larbitrariet` di x e y, anche f ` e e a e convessa. Proposizione E.26 Se f C 2 (RN , R), sono equivalenti le due aermazioni seguenti: (i) f ` convessa e f (x) f (y) (x y) 0 .
(ii) v, y RN , si ha D2 f (y)[v, v] 0 Hf (y)v v 0. Oss. f (y + tv) f (y) = Hf (y)tv + o(t) (t 0) . x y.
Dimostrazione Nel seguito, sar` v a (i) (ii)
f (y + tv) f (y) tv 0 Hf (y)v v + o(1) 0 che implica la tesi.
(ii) (i) Sia (t) f (y + tv) f (y) v; voglio mostrare che (1) 0. Ma (0) = 0, e (t) = Hf (y + tv)v v 0; queste due aermazioni insieme implicano che (1) 0.
Esercizio E.38
Se f C 2 (Rn , R), allora [f convessa
f 0].
Soluzione Per la proposizione precedente, se f ` convessa allora la sua matrice hessiana e Hf ` positiva; dunque, Hf avr` n autovalori 1 , . . . , n positivi o nulli, e f = tr Hf = e a i i 0.
116
E.23. FIT LINEARI
Esercizio E.39
Se f C 1 (Rn , R) ` convessa e e
f (x0 ) = 0, allora f (x0 ) = minxRn f (x).
Soluzione
Sia y RN ssato; deniamo (t) f tx0 + (1 t)y .
Allora, abbiamo che ` convessa, (0) = f (y) e (1) = f (x0 ); inoltre, e (t) = f tx0 + (1 t)y (x0 y)
e in particolare (1) = f (x0 ) (x0 y) = 0. Per quanto gi` sappiamo per le funzioni reali a variabile reale, 1 ` un punto di minimo a e assoluto per , da cui (1) (0) f (x0 ) f (y).
E.23
Fit lineari
N
Siano dati (ai , bi ) con i = {1, . . . , n}, ai = aj se i = j. Vogliamo trovare e in modo tale che la quantit` a (, ) =
i=1
(ai + bi )2
sia la minima possibile, in modo da trovare la retta della forma a+ b = 0 che approssimi al meglio i nostri dati (usiamo i quadrati degli scarti perch la somma degli scarti ` nulla, e e e perch la funzione x2 ` derivabile, al contrario della funzione modulo). e e Deniamo, per comodit`, i vettori a (a1 , . . . , an ), b (b1 , . . . , bn ), 1 = (1, . . . , 1). a Calcoliamo dunque le derivate parziali:
N
(, ) =
i=1 N
2(ai + bi )ai , 2(ai + bi ) ;

i=1
(, ) = e le derivate parziali seconde
N 2 (, ) = 2 i=1 2 (, )
a2 , i
= 2N ,
N
(, ) = 2
i=1
ai .
Abbiamo cos` che
1 H (, ) = 2
|a|2 (a, 1) (a, 1) 12
da cui det H = 4 |a|2 |1|2 (a, 1)2 > 0 per CauchySchwarz. Inoltre, tr H > 0: dunque, entrambi gli autovalori sono positivi, in quanto detti 1 , 2 i due autovalori, det H > 0
117
E.24. CURVE DI LIVELLO
1 2 > 0; tr H > 0 1 + 2 > 0. La prima relazione ci dice che i due autovalori hanno lo stesso segno, ed essendo la loro somma positiva, devono essere entrambi positivi. In conclusione, la matrice ` denita positiva, dunque la funzione ` convessa e ogni e e punto in cui = 0 ` un punto di minimo. e Dobbiamo dunque determinare , in modo che (, ) = 0 (, ) = 0 cio` e ( a2 + ( ai ) = i ai ) + N = bi ai bi . ,
Si tratta in conclusione di risolvere |a|2 (a, 1) (a, 1) |1|2 Esercizio E.40 Concludere i calcoli. = (a, b) (b, 1) .
Soluzione
Usando la regola di Cramer, si ottiene immediatamente = = N ai bi ( N a2 ( i N a2 i ( bi ) ( a2 i ( ai ) ( ai )

2
bi )
; ai ) .
ai bi ) ( ai )
2
E.24
Curve di livello
Sia g(x, y) = x3 +y 3 3xy. Innanzitutto g(0, 0) = 0; daltra parte, dato che g(x, y) = g(y, x), la funzione ` simmetrica rispetto alla retta y = x. e Studiamo ora le derivate parziali: x g(x, y) = 3(x2 y) y g(x, y) = 3(y 2 x) I punti critici (in cui entrambe le derivate si annullano) sono cos` (0, 0) e (1, 1). Studiamo, quindi, le derivate seconde:
2 x g(x, y) = 6x 2 y g(x, y) = 6y
x y g(x, y) = y x g(x, y) = 3 cio` e Hg (x, y) = 6x 3 3 6y
Dato che tr Hg (0, 0) = 0, det Hg (0, 0) = 9 < 0, la matrice ha un autovalore positivo e uno negativo, dunque lorigine non ` n un punto di massimo n un punto di minimo. e e e
118
E.24. CURVE DI LIVELLO
In (1, 1), invece, sia traccia che determinante sono positivi: dunque, Hg (1, 1) ` denita e positiva, e (1, 1) ` un punto di minimo relativo. Tuttavia, non si tratta di un minimo e assoluto, in quanto g(x, x) = 2x3 3x2 tende a + per x +, a per x . Per capire meglio il comportamento della funzione, studiamone le curve di livello. Sia dunque c = {(x, y) R2 g(x, y) = c}. Se (x0 , y0 ) c e y g(x, y) = 0, allora per il teorema della funzione implicita I J intorno di (x0 , y0 ) ed ! C 1 (I, J) in modo che c (I J) = { x, (x) x I}, e (x) = x g x, (x) y g x, (x) x I .
Ci` che conosciamo delle curve di livello, dunque, ` lequazione dierenziale cui devono o e soddisfare: (x) = F x, (x) F (x, y) = x g x, (x) . y g x, (x)
Ora, se y = 0 si ha g(x, 0) = x3 , dunque g ` sempre positiva sul semiasse positivo. e Daltra parte, sulla parabola x = y 2 si ha g(x, x) = x3/2 (x3/2 2), che ` negativa per e 0 < x < 22/3 : dunque, una retta verticale di ascissa compresa tra 0 e 22/3 incontrer` almeno a uno zero della funzione tra lasse x e la parabola (per il teorema degli zeri). In realt`, ogni a retta di tale tipo incontrer` un solo zero, in quanto y g(x, y) < 0 (se y 2 < x). Inoltre, a questo punto si trover` sotto la parabola y = x2 , in quanto anche su questa parabola g < 0. a Dunque, x0 (0, 22/3 ) !y0 = (x0 ) 0 < y0 < x2 e g(x0 , y0 ) = 0. 0 Esercizio E.41 Tutte le rette che passano per lorigine (tranne una speciale) intersecano in un solo altro punto la curva di livello 0.
Soluzione
Le intersezioni tra tali rette e la curva di livello 0 sono date da y = tx x3 + y 3 3xy = 0 ,
da cui x2 [(1 + t3 )x 3t] = 0 che, oltre alla soluzione (0, 0), ha la sola soluzione x= 3t , 1 + t3 y= 3t2 1 + t3
denita per t = 1, che corrisponde alla retta speciale y = x cercata.
Esercizio E.42
Calcolare
3 2
3 2
Esercizio E.43 Se u ` soluzione di u = F (t, u) e u(t0 ) = t0 , con F C (R R, R), e calcolare u(k) (t0 ) in funzione delle derivate di F .
119
E.25. SISTEMI DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI
E.25
Sistemi di equazioni dierenziali lineari

x (t) = A(t)x x(t0 ) = x0
Consideriamo il problema di Cauchy , (E.8)
dove A : t A(t) va da I R in Mnn (R) e in particolare A C 0 (I, Mnn ). Sappiamo dalla teoria che esiste una matrice di transizione W (t, s) che ` lunica matrice e tale che u(t) W (t, t0 )x0 ` soluzione di (E.8) o, equivalentemente, ` tale che e e t W (t, s) = A(t)W (t, s) W (s, s) = I Oss. Se Z(t) (con Z : I Mnn ) risolve Z = A(t)Z allora Z(t)[Z(s)]1 = W (t, s). Infatti, se s = t otteniamo lidentit`; daltra parte, a t Z(t)[Z(s)]1 = Z (t)[Z(s)]1 = A(t) Z(t)[Z(s)]1 .
W (t,s) W (t,s)
Esempio
Consideriamo
u u = 0 u(t ) = 0 0 u (t0 ) = 1
(E.9)
Tale problema pu` essere riscritto come sistema nella forma seguente o u = v v = u u u(t0 ) 0 1 u ; = v(t0 ) v v 0 u(t0 ) = 0 v(t0 ) = 1
0 1
Sia C = 2 ; allora u1 (t) = e t e u2 (t) = et sono soluzioni e sono linearmente indipendenti. Dunque, u1 v1 sono soluzioni di (E.9). Quindi, la matrice Z(t) = = et et , u2 v2 = et et
et et
et et
` soluzione matriciale di (E.8). Dato che A non dipende dal tempo, W (t, s) = W (t s, 0), e W (t, 0) = Z(t)[Z(0)]1 .
120
Si ha Z(0) = dunque
[Z(0)]1 =
1
1 2 1 2
1 2 1 2
Z(t)[Z(0)]1 =
cosh(t) sinh(t)
sinh(t) cosh(t)
= etA .
Oss. Fino a qui, abbiamo supposto = 0, nel qual caso avrei come soluzioni le funzioni ani. Osservando il sistema, tuttavia, si vede subito che lim W (t) = 1 t 0 1 ,
che ` la matrice di transizione nel caso = 0: c` dunque una dipendenza continua da . e e Consideriamo ora il caso = 1: da e(t+s)A = etA esA si ricavano le formule di addizione per sinh e cosh; nel caso = i, invece, si ottengono le rispettive formule per le funzioni sin e cos. a b b , con (a, b) R2 . a
Esercizio E.44
Calcolare etA per A =
Esercizio E.45
Dire per quali valori di R il problema di Cauchy x = et (x2 1) x(0) =

2
ha una soluzione denita su tutto R. Mostrare, quindi, che se x(t) ` una soluzione denita e su tutto R e non costante, allora limt+ x(t) = 1, limt x(t) = 1. Sia Allora,
x = t x2 {x 0} = {(t0 , x0 ) t x2 } .
(E.10)
Calcoliamo dunque la derivata seconda e la derivata terza: x = 1 2xx = 1 2x(t x2 ) ; x = 2x 2xx .

2
(E.11) (E.12)
La derivata seconda ` negativa se 1 2x(t x2 ) 0. Ci` non accade mai se x = 0; se e o 1 1 x > 0, otteniamo la relazione t 2x + x2 ; se invece x < 0 otteniamo t 2x + x2 . Oss. che se x = 0, allora da (E.11) otteniamo x = 1, dunque nei punti in cui la derivata prima si annulla, questa ` strettamente crescente: la regione {x 0} ` positivamente e e invariante, nel senso che se entriamo nellinsieme {x 0}, rimaniamo sempre al suo interno: se x(t) ` soluzione di (E.10) con condizione iniziale x(t0 ) = x0 e (t0 , x0 ) {x 0}, allora e t, x(t) {x 0} t > t0 t dom(x) . Infatti, se (t0 , x0 ) {x = 0}, x ` crescente in un intorno di t0 , dunque x(t) {x > 0} e t (t0 , t0 + ).
121
Se invece (t0 , x0 ) {x > 0}, allora detto t = sup t > t0 s, x(s) {x > 0} s t ,
se t fosse diverso dal tempo massimale di esistenza di x(t) si avrebbe t, x(t) {x = 0}, ma s (t0 , t) x (s) < x (t) = 0, assurdo. Oss. Se x = 0, da (E.12) abbiamo che x < 0 (perch in questi punti x = 0). Dunque, e la regione {x 0} ` positivamente invariante. Ne consegue immediatamente, grazie anche e allosservazione precedente, che {x 0} {x 0} ` positivamente invariante. e Oss. Se (t0 , x0 ) {x 0}, detta x(t) la soluzione massimale di (E.10), si ha dom(x) [t0 , +[. Infatti, sia T > t0 ssato arbitrariamente. Deniamo KT = {x 0} {t T }. Dato che KT ` un compatto, la soluzione massimale deve abbandonare KT denitivamente. e Non potendo per` uscire attraverso il ramo di parabola, deve necessariamente uscire dal o segmento, cio` avere tempo di esistenza maggiore di T . Per larbitrariet` di T , il tempo di e a esistenza ` dunque +. e Ora, se (t0 , x0 ) {x 0}, allora dom(x) [t0 , +[ come gi` visto; inoltre, vale la a seguente Proposizione E.27 t0 t, x(t) {x > 0, x < 0} t .
Dimostrazione Per assurdo (grazie al fatto che la regione {x 0} {x 0} ` poe sitivamente invariante) abbiamo che t, x(t) {x 0, x 0} t t0 . Dunque, t1 x (t1 ) = > 0 x(t) (t t1 ) + x(t1 ) t t1 , cio` resta sempre sopra e la tangente (essendo convessa). Ma ci` ` assurdo, in quanto T x(T ) > T ma o e T, x(T ) {x > 0}, contro linvarianza di {x > 0}.
Esercizio E.46 Mostrare che se t0 > 0 e x0 > 0, allora la soluzione massimale x(t) di (E.10) con condizione iniziale (t0 , x0 ) esiste per tutti i tempi.
Lemma E.28 Se (t0 , x0 ) {x < 0, x 0} e x(t) ` soluzione di (E.10) con x(t0 ) = x0 , e allora detto b sup dom(x), si ha b < + e limtb x(t) = . Dimostrazione Per assurdo, supponiamo che b = +. Osserviamo che x (t0 ) = > 0. Se t [t0 , b[, x(t) x(t0 ) (t t0 ) per la concavit`. Daltra parte, a 1 t1 > t0 x(t) < 2 2 t t t1 , in quanto questa retta interseca sicuramente la precedente e denitivamente le resta sopra (avendo coeciente angolare pi` piccolo u in modulo. Denisco dunque u(t) =
1 tt1
+ 1 , che soddisfa il problema u = (u 1 )2 u(t0 ) = 0 .
Inoltre, vale x < x x(t1 ) < 0

1 2
t t1
.
122
Perci` x(t1 ) < u(t1 ); se esistesse un t minimo per cui le due funzioni si intersecano, si o avrebbe u(t) x(t) = 0, u (t) x (t) > 0 e s (t, t) tale che u(s) x(s) < 0, assurdo perch avevamo supposto che t era il primo punto di intersezione. e Dunque, x(t) < u(t) t ]t0 , b[ e limtb x(t) = . Sia dunque A1 = (t0 , x0 ) la soluzione x(t) di (E.10) con x(t0 ) = x0 entra in {x > 0, x 0} per t 0 , e A2 = (t0 , x0 ) la soluzione x(t) di (E.10) con x(t0 ) = x0 entra in {x < 0, x 0} per t 0 . Osserviamo che A1 e A2 sono aperti per il teorema di dipendenza continua dai dati iniziali, e sono non vuoti; dunque, per la connessione A1 A2 = R2 , ovvero esiste almeno un punto che non sta in nessuno dei due insiemi. Si pu` dimostrare o che una soluzione che parta da questi punti ha esistenza globale e si incunea tra le due regioni. Esercizio E.47 Mostrare che se x(t) ` una soluzione di (E.10), dom(x) = (a, b) con e a R, ed inoltre limta+ x(t) = +. Mostrare, inoltre, che !x soluzione convessa di (E.11). Sugg.: x soluzione convessa 0, x(0) (A1 A2 ). Inoltre, se x, y sono due soluzioni convesse, 0 x(0) y(0), e x y = (x2 y 2 ) < 0 t 0 perch due soluzioni e non possono incrociarsi per lunicit`. Inoltre, x(t) y(t) > x(0) y(0) = > 0. a
123
Indice analitico
A applicazione bilineare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 denita positiva . . . . . . . . . . . . . . . 1, 42 positiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 simmetrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 armoniche coniugate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 C campo conservativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 vettoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 chiusura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 compattezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 connessione per archi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 contrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 convergenza puntuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 curva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 D derivata direzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 parziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 dierenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 da un insieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 pi` ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 u relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 topologicamente equivalente . . . . . 8, 16 disuguaglianza di CauchySchwarz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 di SchwarzHlder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 o triangolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 E equazione di Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . equazione dierenziale ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di ordine k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in forma normale . . . . . . . . . . . . . . . . lineare a coecienti continui . . . . . esponenziale di una matrice . . . . . . . . . . . . 61 F forma dierenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 chiusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 esatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 funzione a valori vettoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 armonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7 continua in un punto . . . . . . . . . . . . . . . . 6 convessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 dierenziabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 localmente invertibile . . . . . . . . . . . . . . 32 localmente lipschitziana . . . . . . . . . . . . 45 potenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 sequenzialmente continua . . . . . . . . . . . 7 subadditiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 subarmonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 superarmonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 G gradiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 I insieme aperto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 chiuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 convesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 rispetto ad un punto . . . . . . . . . . . . 70 dei diadici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 stellato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 intorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 L laplaciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
57 M massimo libero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 matrice di transizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 44 hessiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 44 46 jacobiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 102
INDICE ANALITICO
ortogonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 minimo libero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 modulo di continuit` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 a N norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 associata al prodotto scalare . . . . . . . . 2 degli operatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euclidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 pi` ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 u positivamente omogenea . . . . . . . . . . . . 2 uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 18 O omeomorsmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 P palla aperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 parte interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 poligonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 primitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 prodotto scalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 canonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto aderente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 S serie di Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 di potenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 raggio di convergenza . . . . . . . . . . . . 92 normalmente convergente . . . . . . . . . . 86 sistemi di equazioni dierenziali . . . . . . . . 44 soluzione locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 spazio di Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 metrico a diametro limitato . . . . . . . . . . . . . . 83 chiuso per successioni . . . . . . . . . . . . . 9 completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 sequenzialmente chiuso . . . . . . . . . . . 9 normato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 topologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 connesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 vettoriale limitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 successione di Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fondamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Analisi III
126

Analisi in Più Variabili 1: Primo Semestre

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Analisi in Più Variabili 1: Primo Semestre

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appunti del corso di analisi III

` Universita di Pisa Anno Accademico 2004/2005

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

L.23 L.24 L.25 L.26

Lezioni Docente: Pietro Majer

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

Lezioni (Pietro Majer)

denita positiva se f (x, x) > 0

Denizione L.2 Siano x, y Rn ; denoteremo il loro prodotto scalare canonico con

L.1. PRODOTTO SCALARE CANONICO SU RN

che ` 0 essendo somma di numeri positivi o nulli, da cui (x, x)A 0 e

2. Segue dal fatto che il prodotto scalare ` denito positivo. e

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

L.1. PRODOTTO SCALARE CANONICO SU RN

= sup |f (x)| = max |f (x)| ,

= max{|x1 |, |x2 |}.

= |x1 | + |x2 | v 1}.

Per i due esempi precedenti, disegnare linsieme B = {v R2

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

Lezioni Docente: Pietro Majer

L.2. CONCETTI ELEMENTARI DEGLI SPAZI METRICI

2. d(x, y) = 0 x = y 3. d(x, y) = d(y, x) x, y X x, y, z X (disuguaglianza triangolare)

4. d(x, y) d(x, z) + d(z, y) Esempio

Concetti elementari degli spazi metrici

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

L.2. CONCETTI ELEMENTARI DEGLI SPAZI METRICI

Mostrare che la seguente denizione di convergenza: xn x r > 0 n0 N n n0 xn B(, r) . x

vedi anche la gura 4 a pagina 73, che ragura n (x).

Provare che se (fn ) C 0 [0, 1] converge a f uniformemente, allora

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

` L.3. PROPRIETA DEGLI APERTI DI UNO SPAZIO METRICO X

Vale la stessa condizione se (fn ) converge solo puntualmente?

Propriet` degli aperti di uno spazio metrico X a

f : X Y ` continua A Y aperto in Y , f 1 (A) ` aperto in X. e e

Mostriamo le due implicazioni:

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

` L.4. CONTINUITA DI FUNZIONI

Le proposizioni sopra riportate sono facili da dimostrare, ma molto importanti.

Lezioni Docente: Pietro Majer

L.5. DISTANZE TOPOLOGICAMENTE EQUIVALENTI

Distanze topologicamente equivalenti

Confronto tra norme sullo stesso spazio vettoriale

Su V = C 0 ([0, 1]), le seguenti norme f V

non sono equivalenti, ma

f (x) dx (b a) sup f (x) ,

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L.7. PARTE INTERNA E CHIUSURA DI SOTTOINSIEMI DI SPAZI METRICI

Parte interna e chiusura di sottoinsiemi di spazi metrici

Lezioni Docente: Pietro Majer

L.7. PARTE INTERNA E CHIUSURA DI SOTTOINSIEMI DI SPAZI METRICI

A = {il massimo aperto di X contenuto in S} S .

A = {il minimo chiuso di X contenente in S} S .

Sia (V, ) uno spazio vettoriale normato; allora B(a, r) = {x V x a r} C.

< x a r, quindi x trovo un u B(a, r) B(x, r),

Lezioni Docente: Pietro Majer

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L.8. APPLICAZIONI LINEARI CONTINUE FRA SPAZI NORMATI

Applicazioni lineari continue fra spazi normati

f (x) dx. L ` lineare, e

In generale, L : X Y lineare pu` non essere continua. o 11

Appunti redatti da Giovanni Pizzi

L.9. PRODOTTI DI SPAZI METRICI

sono equivalenti C > 0 tale che