Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias

María Patricia Trujillo

Edificio 331 Oficina 2108
mtrujillo@univalle.edu.co

Atención a estudiantes:
Martes 3:00 PM a 5:00 PM
 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Las ecuaciones diferenciales se componen de

una función desconocida y sus derivadas

Las ecuaciones diferenciales ordinarias están
compuestas por la cantidad que se está
derivando, conocida como variable
dependiente la cantidad con respecto a la cual
dependiente,
se está derivando, conocida como variable
independiente

La ecuación diferencial parcial involucra dos o
mas variables independientes

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 Resolución de Ecuaciones Diferenciales

La forma de ecuación diferencial mas sencilla

que puede pensarse es dy/dx = f(x)

Resolverla consiste en encontrar una función
cuya derivada sea f(x), es decir, encontrar las
primitivas (integrales indefinidas) de f(x)

Los métodos de resolución de ecuaciones
diferenciales constituyen una generalización
del calculo de primitivas

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 EDO y EDP

Una ecuación diferencial (E. D.) es una

ecuación que relaciona una función, su
variable o variables y sus derivadas

Si la ecuación contiene derivadas respecto a
una sola variable independiente entonces se
dice que es una ecuación diferencial ordinaria
(E. D. O.)

Si contiene derivadas parciales respecto a
dos o mas variables independientes se llama
ecuación en derivadas parciales (E. D. P.).

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 Orden de la Ecuación Diferencial

Se le llama orden de la ecuación diferencial al

orden de la derivada o derivada parcial mas
alta que aparece en la ecuación

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 Forma Implícita y Explicita

Decimos que una ecuación diferencial esta

expresada en forma implícita cuando tenemos
( )
F x; y; y (1) ;...; y ( n ) = 0
siendo F una función F: Ω∈ Rn+2 → R con Ω
un subconjunto de Rn+2

Decimos que una ecuación esta expresada
en forma explicita cuando tenemos
(
y ( n ) = f x, y, y (1) ,..., y ( n −1) )
con f:D ∈ Rn+1 → R una función definida en
un subconjunto D de Rn+1
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 Ecuación Diferencial Lineal

Se dice que una ecuación diferencial es lineal

si tiene la forma
an ( x ) y (n ) + ... + a1 ( x ) y (1) + a0 ( x ) y = f ( x )

Se llama lineal homogénea si f(x) = 0

Dada una ecuación lineal, su correspondiente
ecuación lineal homogénea en la que se ha
hecho f(x) = 0 se denomina lineal homogénea
asociada

Una ecuación que no es lineal se dice no
lineal

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 Solución de una Ecuación Diferencial

Una función y = ϕ(x) definida en un intervalo I

es solución de una ecuación diferencial en el
intervalo si, sustituida en dicha ecuación, la
reduce a una identidad (En otras palabras, si
satisface la E. D.)

Una E. D. se dice resoluble (o integrable) por
cuadraturas si su solución es expresable
mediante integrales

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 Ecuaciones Explicitas de Primer Orden

y ′ = f ( x, y )

Variables separadas
Cuando se tiene g ( x) = h( y ) y′
podemos poner g(x) dx = h(y) dy
Si suponemos que G es una primitiva de g y H
una de h, tendremos G’(x) dx = H’(y) dy
Integrando, G(x) = H(y) + C es la solución
general de la ecuación

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Con base en el Teorema de la Función
Inversa
dx 1 1
x′( y ) = = =
dy dy dx y′( x)

resolver ecuaciones en variables separadas
g(x) = h(y) dy/dx , implica

descomponer g(x) dx = h(y) dy (como si dy/dx
fuese realmente una fracción) e

integrar ambos lados de la expresión

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 Ejemplo

dx

Resolver + sen( x) y = 0
dy
dy

Separar
= − sen( x)dx
y

1

Integrar ∫ y dy = ∫ − sen( x)dx

Solución ln( y ) = cos( x) + C

y = exp[cos( x) + C ]

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 Ecuaciones Explicitas de Primer Orden

y ′ = f ( x, y )

Ecuación de la forma y′ = f (ax + by )

Si a = 0 o b = 0, la ecuación es separable
En otro caso, efectuemos el cambio de
función y(x) por z(x) dado por z = ax + by , de
donde z ′ = a + by′ y, por tanto, y′ = z ′ − a
b
dz
dx =
a + bf (z )

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 Ejemplo

Resolver y′ − e x e y = −1 y′ + 1 = e x + y

Cambio de variable z = x + y
z′ = 1 + y′ = e z
dx = e − z dz

Ecuación en variables separables, la solución
es −z −z
x = ∫ e dz = −e + C

Volviendo las variables iníciales

x = −e − z + C
ln( x − C ) = − x − y
y = − ln( x − C ) − x
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 Métodos Numéricos

La solución no puede ser expresada mediante

integrales

Brindan una solución de ecuaciones no
lineales

Solucionan problemas altamente complejos

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 Métodos de Runge-Kutta

Proveen una solución a ecuaciones diferenciales

ordinarias de la forma
∂y
= f ( x, y )
∂x
Usando la forma general
yi +1 = yi + φh

Nuevo valor = Valor Anterior + Pendiente x Distancia

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 Método de Euler

La primera derivada provee una estimación directa

de la pendiente en xi,
φ = f (xi , yi )
Donde f(xi,yi) es la ecuación diferencial evaluada
en xi y yi. Sustituyendo en la forma general se
tiene yi +1 = yi + f ( xi , yi ) h

Se predice un nuevo valor de y usando la

pendiente para extrapolar linealmente sobre el
tamaño del paso h

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 Ejemplo

Integrar numéricamente, desde x=0 hasta

x=4, tamaño del paso h=0.5. La condición inicial
en x=0 es∂yy=1
= −2 x 3 + 12 x 2 − 20 x + 8.5
∂x
yi +1 = yi + f (xi , yi ) h
y(0)=1.0 f (0,1)=8.5
Solución:
y (0.5) = 1.0 + 8.5(0.5) = 5.25 Integrando analíticamente

y = −0.5 x 4 + 4 x 3 − 10 x 2 + 8.5 x + 1
y = −0.5(0.5) 4 + 4(0.5) 3 − 10(0.5) 2 + 8.5(0.5) + 1 = 3.21875
Error = 3.21875 − 5.25 = −2.03125

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El termino siguiente será ∂y = −2 x 3 + 12 x 2 − 20 x + 8.5
∂x
yi +1 = yi + f ( xi , yi ) h Valor Estimado

y (1) = y (0.5) + f (0.5,5.25)(0.5)

y (1) = 5.25 + [−2(0.5)3 + 12(0.5) 2 − 20(0.5) + 8.5](0.5) = 5.875

y = −0.5 x 4 + 4 x 3 − 10 x 2 + 8.5 x + 1 Valor Real

y = −0.5(0.5) 4 + 4(1) 3 − 10(1) 2 + 8.5(1) + 1 = 3

Error = 3 − 5.875 = 2.875

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 Análisis de Error

Se producen dos tipos de errores:

Errores de truncamiento, o de
discretización, originados por la naturaleza de la
técnica empleada para aproximar los valores de
y al considerar un solo paso

Errores de redondeo, causados por el numero

limitado de cifras significativas que una
computadora puede retener

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 Veamos el efecto del tamaño del paso

Integrar numéricamente, desde x=0 hasta

x=4, tamaño del paso h=0.25. La condición inicial
en x=0 es y=1
∂y
= −2 x 3 + 12 x 2 − 20 x + 8.5 yi +1 = yi + f ( xi , yi ) h
∂x
∂x
Solución:
Valor Estimado
y (0.5) = 1.0 + 8.5(0.25) = 3.21 Valor Real

y = −0.5(0.5) 4 + 4(0.5)3 − 10(0.5) 2 + 8.5(0.5) + 1 = 3.21875

Error = 3.21875 − 3.21 = 0.00875

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 h=0.5

8,000
7,000
6,000
5,000
Valor Real
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
0,000,501,001,502,002,503,003,504,00

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 h=0.25

7,000
6,000
5,000
4,000 Valor Real
3,000
2,000
1,000
0,000

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 h=0.1

6,000
5,000
4,000
Valor Real
3,000
2,000
1,000
0,000

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 Métodos de Runge-Kutta

Usan la forma generalizada

yi +1 = yi + φ ( xi , yi , h ) h
φ (xi , yi , h ) es la función de incremento, la cual
puede interpretarse como la pendiente
representativa en el intervalo. Su forma general
es
φ (xi , yi , h ) = a1k1 + a2 k 2 + ... + an k n

donde las a son constantes y las k son

k1 = f ( xi , yi ); k 2 = f ( xi + p1h, yi + q11k1h )
k3 = f ( xi + p2 h, yi + q21k1h + q22 k 2 h )

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En general
 n −1 
k n = f  xi + pn −1h, yi + ∑ qn − j , j k j h 
 j =1 
donde p y q son constantes

Métodos:
n=1 método de Euler
n=2 método de R-K de segundo orden
n=3 método de R-K de tercer orden

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 Método R-K de segundo orden

yi +1 = yi + (a1k1 + a2 k 2 ) h

k1 = f ( xi , yi )
k 2 = f ( xi + p1h, yi + q11k1h )

Los términos a1, a2, p1, q11 se evalúan igualando

la ecuación con la expansión de la serie de
Taylor hasta términos de segundo orden

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Deducción en la pagina 736 del libro de Chapra

a1 + a2 = 1
1 Se puede definir a2 con un numero
a2 p1 = infinito de valores, por lo tanto hay un
2 numero infinito de métodos RK de
1 segundo orden, cada versión dará el
a2 q11 = mismo resultado si la EDO es
2 cuadrática, lineal o constante

 Método de Heun a2=1/2

 Método del punto medio a2=1
 Método de Ralston a2=2/3

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 Método R-K de tercer orden

yi +1 = yi + (k1 + 4k 2 + k3 ) h
1
6
k1 = f ( xi , yi )
 1 1 
k 2 = f  xi + h, yi + k1h 
 2 2 
k3 = f (xi + h, yi − k1h + 2k 2 h )

Este método se reduce a la regla1/3 de Simpson

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 Método R-K de cuarto orden

yi +1 = yi + (k1 + 2k 2 + 2k3 + k 4 ) h
1
6
k1 = f ( xi , yi )
 1 1 
k 2 = f  xi + h, yi + k1h 
 2 2 
 1 1 
k3 = f  xi + h, yi + k 2 h 
 2 2 

k 4 = f ( xi + h, yi + k3h )

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 Condiciones Iniciales

Para la solución de una ecuación de primer

orden, por ejemplo
∂y
= −2 x 3 + 12 x 2 − 20 x + 8.5
∂x
se requiere conocer el valor de la función en
x=0, para hacer uso de la expresión
yi +1 = yi + f (xi , yi ) h

en el método de Euler

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 Ejercicio
Integrar numéricamente, desde x=0 hasta
x=4, tamaño del paso h=0.5. La condición inicial
en x=0 es y=1 ∂y 3
= −2 x + 12 x − 20 x + 8.5
2

∂x
1 1 
1. yi +1 = yi +  k1 + k 2  h Método de Heun
2 2 
k1 = f ( xi , yi ) k 2 = f ( xi + h, yi + k1h )
2. yi +1 = yi + k 2 h Método del punto medio

k1 = f (xi , yi )  1 1 
k 2 = f  xi + h, yi + k1h 
 2 2 

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3. 1 2 
yi +1 = yi +  k1 + k 2  h Método de Ralston
3 3 
 
k1 = f (xi , yi )
3 3
k 2 = f  xi + h, yi + k1h 
 4 4 

yi +1 = yi + (k1 + 4k 2 + k3 ) h
4. 1
Método del R-K de
6 tercer orden

k1 = f (xi , yi )  1 1 
k 2 = f  xi + h, yi + k1h 
 2 2 
k3 = f (xi + h, yi − k1h + 2k 2 h )
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 yi +1 = yi + (k1 + 2k 2 + 2k3 + k 4 ) h
5. 1 Método del R-K de
6 cuarto orden

k1 = f (xi , yi )  1 1 
k 2 = f  xi + h, yi + k1h 
 2 2 

 1 1 
k 2 = f  xi + h, yi + k 2 h  k 4 = f ( xi + h, yi + k3h )
 2 2 

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 Lecturas Complementarias

Métodos Numéricos para Ingenieros con programas de aplicación, Steven

C. Chapra y Raymond P. Canale

Capitulo 25: Método de Runge-Kutta

Capitulo 26: Métodos rígidos y de pasos múltiples

Capitulo 27: Problemas de valor de frontera y valores propios

Capitulo 28: Aplicaciones a la Ingeniería de ecuaciones diferenciales

ordinarias

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