Trabajo de La Empresa BCP

RIESGOS DE
SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN DE LA
EMPRESA BCP PERÚ
Trabajo de Investigación de Pro-Título para
el Curso de Gestión del Riesgo de
Seguridad de la Información
Pág. 0
CURSO GESTIÓN DEL RIESGO DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Empresa BCP - Banco de Crédito del Perú
MISIÓN
Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para
sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor
para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.
VISIÓN
Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecen.
VALORES
● El cliente: nos debemos a nuestros clientes
● La ética: somos una institución con integridad, con gente honesta y
responsables.
● Nuestra gente: contamos con los mejores profesionales, incentivamos su
desarrollo y potencial emprendedor.
● La innovación: innovación continuamente para responder a los
requerimientos del mercado.
Pág. 1
PROMESA
Experiencia bancaria simple y eficiente.
NUESTROS PRINCIPIOS
● Dedicación
● Accesibilidad
● Flexibilidad
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
El BCP es una sociedad anónima abierta, constituida con aportes privados, y
desde 1995, forma parte del Grupo Credicorp, el holding financiero más
importante del Perú.El BCP provee servicios especialmente diseñados para
clientes corporativos a través de sus divisiones de Banca Corporativa y Banca
Empresa, mientras que su división de Banca Minorista se encarga de las pequeñas
empresas y clientes individuales. A su vez, el BCP cuenta con una serie de
empresas subsidiarias que le permiten ofrecer productos específicos:
● Credibolsa SAB: sociedad agente de bolsa que opera en la Bolsa de Valores
de Lima, y presta asesoramiento en operaciones bursátiles.
● Credifondo: administradora de fondos mutuos.
● Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.: compra activos y los convierte en
productos financieros negociables (titulización).
Pág. 2
● Inmobiliaria BCP S.A.
● Inversiones BCP Ltda.
● Banco de Crédito de Bolivia y sus subsidiarias.
RUC
20100047218
UBICACIÓN
Sede Central Calle Centenario 156 La Molina, Lima
GIRO DE LA EMPRESA
Captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y
operaciones que corresponden a los bancos múltiples.
CLASIFICACIÓN CIIU
Grupo 6519 que incluye la actividad bancaria comercial y de ahorros
Pág. 3
HISTORIA DE LA EMPRESA
Nuestra institución, llamada durante sus primeros 52 años Banco Italiano, inició
sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada
en los principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el
futuro. El 01 de febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua denominación
social, por la de BCP. Así, el Banco Italiano, el primero en el país, cerró su eficiente
labor después de haber obtenido los más altos resultados de nuestra institución.
Con el propósito de conseguir un mayor peso internacional, instalamos
sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que nos convirtió en el único Banco
peruano presente en dos de las plazas financieras más importantes del mundo.
En los últimos años de existencia el Banco ha tenido que cambiar sus estrategias
para mantenerse como líder del mercado. La cartera de clientes, usualmente
compuestos por personas con ingresos altos, cambió para adaptarse a la nueva
realidad del sector bancario. Así el BCP comenzó a incursionar en segmentos
nunca antes atendidos, pero con mucho potencial de crecimiento.
Pág. 4
ORGANIGRAMA
Pág. 5
MATRIZ FODA
En base a los factores internos (Fortalezas "F" y Debilidades "D") y externos
(Oportunidades "O" y Amenazas "A") se generó la siguiente matriz FODA:
Pág. 6
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL
CADENA DE VALOR
Para el caso de estudio se establece la siguiente cadena de valor:
Pág. 7
Actividades De Apoyo
• Infraestructura: forma parte importante y fundamental del
funcionamiento del banco, las actividades primordiales prevalecen en
la planeación a largo plazo, tomando como base principal de todo el
banco, el planeamiento de lo que quiere ser la empresa y cómo puede
llegar a hacerlo utilizando estrategias de crecimiento, eficiencia y
gestión de riesgo para llegar al éxito de la organización.
• Dirección de recursos humanos: es el pilar principal de la cadena
de valor del Banco de Crédito, ya que el banco busca contar con
personal altamente capacitado y motivado.
• El área de investigación y desarrollo tecnológico: también es
importante para el Banco de Crédito porque le permite reestructurar y
mejorar los sistemas que se necesitan día a día en el banco y también
permite reducir costos que sean innecesarios o sistemas fuera de
actualización, permite agilizar las operaciones y acortar procesos de
gestión todo para servir y darle la satisfacción al cliente.
• La administración centralizada se encarga de brindar al BCP servicios
especializados a través de terceros que lo ven directamente, tales como
edificios (Administración de Inmuebles), Archivo central, Helpdesk,
etc.
Pág. 8
Actividades Primarias
• Logística Interna. se apoya en los factores de soporte para
• Operaciones. EL BCP cuenta con varias áreas y divisiones para
brindar servicios de tercerización operativa y administrativa, aplicando
conceptos integrales de gestión y mejora continua, para asegurar una
operación eficiente en tiempo, costo y calidad de servicio.
• Logística Externa. El BCP contrata los servicios de la empresa Olva
Courier que brinda servicios de mensajería por zonas, mensajes
corporativos, asistencia de servicios a bancos, que entregan
promociones, publicidad, estado de cuentas a todos los clientes.
• Marketing. El BCP para poder informar o comunicar las promociones
a sus clientes lo realizan a través de publicidades muy creativas y
llamativas, tiene el servicio de la agencia CIRCUS de publicidad y
marketing como la campaña de 7 veces tu sueldo o el cuy mágico.
• Servicios. Los servicios que brinda el BCP son en diversos canales de
atención, como Banca Por teléfono, Banca por Internet, Agentes BCP,
Oficinas, y Cajeros Automáticos.
Pág. 9
Las 5 fuerzas de Porter
Pág. 10
MAPA DE PROCESOS
Clasificación de los procesos
Pág. 11
POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
La Gerencia Central de Riesgos se encarga de coordinar la implementación de un
marco de gestión para los distintos riesgos a los que está expuesto el Banco, en
línea con las mejores prácticas de la industria y dentro de los niveles de tolerancia
aprobados por el Directorio.
Sus principales funciones son:
● Implementar políticas, procedimientos, metodologías y acciones con el fin
de identificar, medir, monitorear, mitigar, informar y controlar los
distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco.
● Asegurar que los riesgos asumidos por el Banco estén enmarcados dentro
de los niveles de tolerancia aprobados por el Directorio.
● Difundir en toda la Organización la importancia de la adecuada
administración de riesgos.
● Comunicar, oportunamente, a las distintas unidades del Banco la
información necesaria para entender, identificar, administrar y
monitorear los diferentes riesgos a los que están expuestas, y así minimizar
el impacto de los mismos en el logro de sus planes y objetivos.
● Brindar a las distintas unidades de la Gerencia Central de Riesgos las
pautas necesarias a fin de optimizar los resultados de su gestión, alineando
los proyectos de cada una de ellas a un plan estratégico integral.
Pág. 12
● Contribuir activamente en el diseño e implementación de las iniciativas
estratégicas de las demás empresas del Grupo Credicorp, a fin de generar
sinergias y consolidar a nivel corporativo la exposición a los distintos
riesgos.
Riesgo Crediticio
El Banco y sus subsidiarias toman posiciones afectas al riesgo crediticio, que es el
riesgo que un cliente cause una pérdida financiera al no cumplir con una
obligación. El riesgo crediticio es el riesgo más importante para las actividades
del Banco; por lo tanto, la Gerencia maneja cuidadosamente su exposición al
riesgo crediticio.
Las exposiciones crediticias surgen principalmente en las actividades de
financiamiento que se concretan en créditos y actividades de inversión que
aportan títulos de deuda y otros papeles a la cartera de activos del Banco.
También existe un riesgo crediticio en instrumentos financieros fuera del estado
consolidado de situación financiera, como créditos contingentes (créditos
indirectos), que exponen al Banco a riesgos similares a los créditos (créditos
directos), éstos son mitigados por los mismos procesos y políticas de control.
Pág. 13
Asimismo, el riesgo de crédito que surge de los instrumentos financieros
derivados está, en cualquier momento, limitado a aquellos con valores razonables
positivos.
El Banco estructuras los niveles de riesgo crediticio que asume estableciendo
límites en los montos de riesgo aceptado en relación con un deudor o grupos de
deudores, y a segmentos geográficos y de la industria. Los procesos y
herramientas utilizadas por el Banco de Crédito del Perú para la aprobación de
créditos, evalúan los riesgos asociados a la poca disposición o imposibilidad de
las contrapartes para cumplir sus obligaciones contractuales de manera
absolutamente independiente de las áreas de aprobación de créditos y negocios.
El flujo crediticio en las operaciones del BCP considera las siguientes etapas:
1. Inicio de las operaciones en el área comercial.
2. Adecuada evaluación del riesgo de crédito.
3. Aprobación de operaciones dentro de facultades asignadas a individuos y
comités específicos.
4. Seguimiento continuo de la calidad de cartera de créditos.
5. Intervención oportuna de Cuentas Especiales para minimizar la pérdida
por incumplimiento.
El proceso de aprobación del crédito involucra una profunda evaluación del
cliente, de su actividad, de la operación (monto, destino, plazo, rentabilidad) y de
las garantías asociadas.
Pág. 14
En términos específicos, las evaluaciones de riesgo crediticio dentro del BCP se
realizan de manera independiente en cada segmento de negocio por naturaleza y
tipo de deudor.
El análisis efectuado para los clientes de la Banca Corporativa y Empresarial
incluye información cualitativa y cuantitativa de la situación de mercado, de la
gerencia y de los accionistas, de las relaciones con el sistema financiero, del flujo
de caja, de la rentabilidad y del respaldo patrimonial. El sistema está basado en
la estimación de probabilidades de incumplimiento por cliente y cuenta con once
números de bandas de rating. A partir de la evaluación anterior, se establece una
calificación de riesgo global para así definir las condiciones con las que resulta
factible trabajar con esa empresa. Este proceso permite manejar de manera
puntual un adecuado balance entre el riesgo de crédito asumido y la rentabilidad
obtenida, procurando mantener una adecuada diversificación de la cartera de
créditos del Banco.
La evaluación del riesgo asumido en Banca Minorista comprende, entre otros
aspectos relevantes, evaluaciones individuales del patrimonio de los clientes, su
experiencia anterior con el sistema financiero y su situación laboral, para así
determinar la capacidad de endeudamiento de un cliente.
Asimismo, se utiliza una combinación de métodos paramétricos (scoring) para la
admisión y control de la evolución de los créditos, los cuales asignan una
determinada probabilidad de que una operación devengue en pérdidas para la
Pág. 15
institución. Esta metodología es construida usando información histórica de las
operaciones del BCP y es sometida a periódicas revisiones y actualizaciones.
Tal es así que recientemente, el Banco ha modificado los modelos de Scoring de
la Banca Minorista, así como las herramientas de pricing de sus productos, esto
dado el incremento de la morosidad.
A continuación, se indican otras medidas de control específicas:
I. Garantías
El Banco utiliza una variedad de políticas y prácticas para mitigar el riesgo
crediticio. La más tradicional de éstas es solicitar garantías para los créditos, lo
que constituye una práctica común.
El Banco implementa políticas sobre la aceptabilidad de las clases específicas de
garantías o mitigación del riesgo crediticio. Los principales tipos de garantía para
los créditos son las siguientes:
● Para pactos de recompra y préstamos de valores, instrumentos de renta
fija, renta variable y efectivo.
● Para créditos y anticipos, las garantías incluyen, entre otras, hipotecas
sobre viviendas, gravámenes sobre activos comerciales como planta,
inventario y cuentas por cobrar; así como gravámenes sobre instrumentos
financieros tales como títulos sobre valores de deuda y acciones.
Pág. 16
Asimismo, los créditos y financiamientos de largo plazo a entidades
corporativas generalmente son garantizados.
● Para otra parte, las líneas de crédito de consumo y créditos a
microempresas generalmente no son garantizadas. Con el fin de minimizar
las pérdidas de crédito, el Banco solicita garantías adicionales a la
contraparte tan pronto como surjan indicadores de deterioro.
II. Derivados
El Banco mantiene estrictos límites de control en posiciones abiertas netas de
derivados (es decir, la diferencia entre los contratos de compra y venta), tanto en
importe como en plazo.
El importe sujeto al riesgo crediticio está limitado al valor razonable actual de los
instrumentos que son favorables (es decir, un activo en el que su valor razonable
es positivo), que en relación a los derivados es sólo una pequeña fracción del
contrato o valores nominales usados para expresar el volumen de los
instrumentos pendientes.
La exposición al riesgo crediticio es manejada como parte de los límites de crédito
totales con los clientes, junto con las exposiciones potenciales de los movimientos
de mercado. Generalmente, no se obtiene una garantía u otro título para
exposiciones de riesgo crediticio en estos instrumentos.
Pág. 17
III. Compromisos relacionados con créditos
El objetivo principal de estos instrumentos es asegurar que los fondos estén
disponibles para el cliente según sea necesario. Las garantías y cartas de crédito
tienen el mismo riesgo crediticio que los créditos. Las cartas de crédito
documentarias y comerciales –que son compromisos suscritos por el Banco en
representación de un cliente que autoriza a un tercero a girar letras en el Banco
hasta un monto estipulado en virtud de términos y condiciones específicos– son
garantizadas por los embarques de bienes subyacentes a los que están
relacionados y, por lo tanto, tienen menos riesgo que un préstamo directo. El
Banco no tiene ningún compromiso de extender el crédito.
Gestión de riesgo crediticio para créditos
El Banco clasifica la totalidad de sus créditos en cinco categorías de riesgo,
dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento en el pago de cada deudor.
Las categorías que utiliza el Banco son: (i) normal - A, (ii) problemas potenciales
- B, (iii) deficiente - C, (iv) dudoso – D y (v) pérdida - E, y tienen las siguientes
características:
Normal (Categoría A):
Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría cuando:
presentan una situación financiera líquida, un bajo nivel de endeudamiento
Pág. 18
patrimonial, capacidad de generar utilidades y su generación de fondos les
permite cumplir con sus obligaciones y además cumplen puntualmente con el
pago de sus obligaciones. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados
en esta categoría, cuando cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones
o registran un atraso de hasta 8 días. En el caso de los deudores con créditos
hipotecarios, se clasifican en esta categoría cuando cumplen con el cronograma
establecido o presentan un atraso de hasta 30 días.
Problemas potenciales (Categoría B):
Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría cuando,
presentan una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado
endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas
por capital e intereses, el flujo de caja podría debilitarse en los próximos doce
meses para afrontar posibles pagos. Para el caso de los deudores minoristas son
clasificados en esta categoría, cuando los estados financieros consolidados
presentan atraso en el pago de sus créditos entre 9 y 30 días y para el caso de los
deudores con créditos hipotecarios cuando muestran atraso en sus pagos entre 31
a 60 días.
Deficiente (Categoría C):
Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, cuando presentan
débil situación financiera y su flujo de caja no le permite cumplir con el pago total
de capital e intereses, o presenta atrasos entre 60 y 120 días. Para el caso de los
deudores minoristas, son clasificados en la categoría Deficiente, cuando
Pág. 19
presentan atrasos en el pago de sus créditos entre 31 y 60 días y para el caso de
los deudores con créditos hipotecarios cuando presentan atrasos en el pago entre
61 y 120 días.
Dudoso (Categoría D):
Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, cuando presentan
una crítica situación financiera que no le permite atender ni el capital ni intereses,
tienen elevado endeudamiento patrimonial, y se encuentra obligado a vender
activos de importancia, o presentan atrasos de pago entre 120 y 365 días; en esta
categoría la recuperabilidad del crédito es incierta. Para el caso de los deudores
minoristas son clasificados en categoría, cuando presentan atrasos en el pago de
sus créditos entre 61 y 120 días y para el caso de los deudores con créditos
Hipotecarios cuando presentan atrasos en el pago entre 121 y 365 días.
Pérdida (Categoría E):
Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, cuando su
situación financiera no les permite atender los acuerdos de refinanciación, la
empresa no se encuentra operando está en liquidación y presenta atrasos
mayores a los 365 días. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados
en esta categoría, cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos por más de
120 días y para el caso de los deudores con créditos hipotecarios cuando
presentan atrasos en el pago por más de 365 días.
Pág. 20
ALCANCE Y LIMITES DEFINIR POLÍTICA DEL GESTIÓN DE
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Código de Ética
● Satisfacción del Cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de
servicio positiva a través de nuestros productos, servicios, procesos y
atención.
● Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para
exceder nuestras metas y resultados, y lograr el desarrollo profesional en
el BCP.
● Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios.
● Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en
nuestro negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y
gestionarlo.
● Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente con
tus compañeros y clientes, y brindarles información confiable para
establecer con ellos relaciones duraderas.
● Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y
adoptar los cambios y mejores prácticas.
● Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente
los procesos y modelos de trabajo establecidos.
Pág. 21
DEFINIR ENFOQUE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Inventario de Activos de Información
VALORACION DE ACTIVOS
Tipo Activo C I D Valor Impacto
Contratado 1 2 3 6
Subcontratado 1 1 2 4
PERSONAL
externos 1 1 1 3
Cajeros 1 3 3 7
instalaciones Ventanillas 2 2 3 7
Oficina 0 1 2 3
Sistema de gestion 1 2 3 6
Software Aplicaciones Web 2 2 2 6
Aplicaicones mobiles 0 1 2 3
Puesto de trabajador 1 1 3 5
Hardware Servidores 3 3 3 9
Redes de comunicaciones 0 3 1 4
Tarjetas de credito 0 1 1 2
expdientes 3 2 2 7
Datos
Aceptaciones bancarias 1 2 2 5
Bienes Adjudicados 1 3 3 7
Generan Intereses 0 1 1 2
Fondos
no Generan intereses 0 2 2 4
Valores Negociables 0 2 2 4
Disponibilidad de venta 1 1 1 3
Inversiones
Prestamos 1 3 3 7
convenios 1 1 1 3
ELABORAR 07 FICHAS DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN COMO
MÍNIMO PARA CADA UNO DE LOS TIPOS DE ACTIVOS CONSIDERADOS.
AMENAZAS
A1 Fuego
A2 Fallo del Suministro Eléctrico
A3 Errores de los Usuarios
Fallos de mantenimiento de
A4 hardware
A5 Fallos de mantenimiento de software
A6 Registros no Autorizados
A7 Robo
Pág. 22
A8 Indisponibilidad del personal

A9 Competencia
A10 Incremento mora
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA UNA

DE ELLAS EN FUNCIÓN AL CUADRO DE EVALUACIÓN DE AMENAZAS
Nivel de Riesgo
Amenaza Baja Media Alta Muy Alta
Vulnerabilidad Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta
0 8 8 7 8 9 7 8 9 7 9 9 7
1 9 9 7 8 9 7 9 9 7 9 9 7
2 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7
3 6 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7
4 3 6 7 6 6 7 6 7 7 6 7 7
5 6 6 6 6 6 8 6 8 8 6 8 8
6 3 3 5 3 6 5 3 6 3 3 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2
Impacto
11 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 1 1
12 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 7 10
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 3 7 3 7 9 7 9 10 9 10 10
15 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 10 10
16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
18 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 9
19 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
20 9 9 9 9 9 9 6 9 3 9 9 9
21 9 9 9 9 9 9 6 9 3 9 9 9
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS:
COSTE-BENEFICIO TRATAMIENTO
El coste del Riesgo de Crédito: (Si se superan los limites)
tratamiento es muy En la gestión del riesgo crediticio del BCP se han
superior a los establecido límites para la aprobación que involucran al
beneficios Directorio (préstamos >US$145 mm), el Comité Ejecutivo
(préstamos entre US$30-US$145 mm) y el Comité de
Pág. 23
Créditos y/o gerentes de riesgos en función a su nivel de
autonomía (préstamos <US$30 mm). El análisis crediticio
para banca mayorista se enfoca en un modelo interno (IRB
Básico) que rankea a clientes en 11 escalas (AAA-F) según
probabilidades de default. En cuanto a banca retail, se
vienen implementando modelos score de comportamiento
para pyme y score de aplicación para consumo.
A partir de feb.11 viene implementando una herramienta
de precios ajustados al riesgo en banca mayorista con el fin
de controlar los márgenes aplicados por operación y
mantener un retorno adecuado. Además, viene realizando
pruebas de estrés para determinar impactos sobre pérdidas
esperadas y el requerimiento de capital según la nueva
regulación. Asimismo, para fortalecer la gestión de riesgos
se desarrolló el proyecto „Kuelap‟.
Por sector económico, BCP muestra una diversificación
saludable con mayor exposición en manufactura (17.3%);
comercio (13.3%); inmobiliaria (7.6%); electricidad, gas y
agua (6.2%); y, minería (4.9%). El portafolio se encuentra
atomizado en más de 1,300 mil clientes, además mantiene
exposición por 11% del patrimonio efectivo en solo un
grupo económico (la exposición a los 20 principales
clientes representa un 112% del patrimonio efectivo).
Por segmentos de negocio su cartera se compone en un
55% Wholesale y 45% Retail; este último ha venido
Pág. 24
acrecentando su participación en el tiempo (30% en 2008).
El portafolio retail (segmentado internamente por tipo de
producto en negocios, consumo, hipotecarios y tarjetas de
crédito) exhibe participaciones relevantes en hipotecarios
(33%) y pequeña empresa (35%). En los créditos a la
microempresa, BCP mantiene el liderazgo gracias a la
adquisición de Edyficar y MiBanco con un market share de
36.1% (24.4% sin incluir a MiBanco).
Finalmente, debido a la mayor concentración en banca no
minorista, el portafolio muestra mayor grado de
dolarización que el sistema (49% vs. 45%), aunque, se ha
ido reduciendo conforme se ha incrementado la
participación minorista dentro del portafolio (78.7% de
dolarización a dic.05). Este riesgo es en parte controlado
por el BCP debido a que la mayor parte de las empresas
mantienen ingresos dolarizados.
Cabe mencionar la pronunciada desdolarización de la
cartera hipotecaria (36% vs 47% en dic.12) debido a las
restricciones impuestas por el BCRP y la SBS. Durante el
2013, el 93% de los nuevos desembolsos se dieron en
nuevos soles. En el 1S14, las hipotecas en dólares
retrocedieron -3%.
El coste del Riesgos de Mercado
tratamiento es La gestión de riesgo de mercado del Banco se centra en el
Pág. 25
adecuado a los Comité de Activos y Pasivos (ALCO); análisis de simulación
beneficios histórica VaR, pruebas de backtesting y stress-testing.
Además, ha desarrollado un aplicativo para calcular el
riesgo crediticio generado por las operaciones de swaps y
otros derivados con fines de cobertura de balance y/o por
cuenta de terceros. Finalmente, el Banco evalúa la
sensibilidad a cambios en las tasas de interés con un
análisis de brechas (GAP).
El coste del Liquidez:
tratamiento por Para administrar el riesgo de liquidez, el BCP utiliza la
terceros es mas Brecha de Plazos (GAP), a fin de determinar si los
beneficioso que el vencimientos de activos cubrirán el pago de obligaciones
tratamiento directo. de cada periodo y cualquier aceleración no prevista en el
vencimiento de las obligaciones. El BCP es uno de los más
líquidos de la industria con ratios en MN y MEX, a jun.14,
de 34 y 46%, respectivamente (Sistema: 30 y 53%).
A jun.14, los activos líquidos (caja) e inversiones
disponibles para la venta (portafolio de inversiones de
buena calidad crediticia, alta liquidez, y bajo riesgo de
mercado compuesto en un 72% por títulos del BCRP)
representaban 89% de los depósitos y otros fondos de corto
plazo con vencimiento de hasta 1 año, cubriendo alrededor
del 111% de depósitos del público con vencimiento de hasta
1 año.
Pág. 26
Cabe notar que a jun.14, BCP cuenta con un RCL en MN y
MEX de 114 y 115%, respectivamente- cumpliendo la
norma al 100% (Exigencia Legal de 80%). Asimismo,
cuenta con un límite interno de 115% para ambas monedas.
El nivel de riesgo está Riesgos de Operación
muy alejado del nivel La Unidad de Administración de Riesgos de Operación
de tolerancia identifica, mide, monitorea y reporta los riesgos a la
Gerencia General. BCP aplica un software especializado, el
cual soporta las tareas de documentación y autoevaluación
de distintos procesos.
La gestión del riesgo crediticio y la administración de
riesgos de operación del conglomerado formado por el
Grupo Credicorp, son realizadas según la metodología
corporativa, a través de un monitoreo centralizado en la
División de Créditos y por el Área de Administración de
Riesgos de BCP, respectivamente. A partir de jul.09, la
nueva regulación asociada a Basilea II empezó a regir en el
Perú e incluye consideraciones de riesgo operacional en los
requerimientos de capital (1S14: S/. 522 millones según el
método estándar alternativo).
Pág. 27
VALORES DE RIESGO
Fallos de Fallos de
Fallo del Indisponibili
Valor Errores de mantenimie mantenimie Registros no Competenci Incremento NIVEL
Fuego Suministro Robo dad del
Impacto los Usuarios nto de nto de Autorizados a mora RIESGO
Eléctrico personal
hardware software
Probabilidad 20% 10% 60% 40% 60% 40% 20% 80% 80% 40%
Contratado 6 1,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,80
Subcontratado 4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80
externos 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60
Cajeros 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40
Ventanillas 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40
Oficina 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60
Sistema de gestion 6 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,60
Aplicaciones Web 6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20
Aplicaicones mobiles 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60
Pág. 28
Puesto de trabajador 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Servidores 9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,80
Redes de comunicaciones 4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80
Tarjetas de credito 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40
expdientes 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40
Aceptaciones bancarias 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Bienes Adjudicados 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40
Generan Intereses 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40
no Generan intereses 4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80
Valores Negociables 4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80
Disponibilidad de venta 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60
Prestamos 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40
convenios 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60

Trabajo de La Empresa BCP

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Trabajo de La Empresa BCP

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RIESGOS DE

Empresa BCP - Banco de Crédito del Perú

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para

sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor

para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.

Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecen.

● El cliente: nos debemos a nuestros clientes

● La ética: somos una institución con integridad, con gente honesta y

● Nuestra gente: contamos con los mejores profesionales, incentivamos su

desarrollo y potencial emprendedor.

● La innovación: innovación continuamente para responder a los

requerimientos del mercado.

Experiencia bancaria simple y eficiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

El BCP es una sociedad anónima abierta, constituida con aportes privados, y

importante del Perú.El BCP provee servicios especialmente diseñados para

clientes corporativos a través de sus divisiones de Banca Corporativa y Banca

Empresa, mientras que su división de Banca Minorista se encarga de las pequeñas

empresas y clientes individuales. A su vez, el BCP cuenta con una serie de

empresas subsidiarias que le permiten ofrecer productos específicos:

● Credibolsa SAB: sociedad agente de bolsa que opera en la Bolsa de Valores

de Lima, y presta asesoramiento en operaciones bursátiles.

● Credifondo: administradora de fondos mutuos.

● Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.: compra activos y los convierte en

productos financieros negociables (titulización).

● Inmobiliaria BCP S.A.

● Inversiones BCP Ltda.

● Banco de Crédito de Bolivia y sus subsidiarias.

Sede Central Calle Centenario 156 La Molina, Lima

Captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y

operaciones que corresponden a los bancos múltiples.

Grupo 6519 que incluye la actividad bancaria comercial y de ahorros

sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada

en los principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el

futuro. El 01 de febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua denominación

Con el propósito de conseguir un mayor peso internacional, instalamos

para mantenerse como líder del mercado. La cartera de clientes, usualmente

realidad del sector bancario. Así el BCP comenzó a incursionar en segmentos

nunca antes atendidos, pero con mucho potencial de crecimiento.

En base a los factores internos (Fortalezas "F" y Debilidades "D") y externos

(Oportunidades "O" y Amenazas "A") se generó la siguiente matriz FODA:

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

Para el caso de estudio se establece la siguiente cadena de valor:

• Infraestructura: forma parte importante y fundamental del

funcionamiento del banco, las actividades primordiales prevalecen en

la planeación a largo plazo, tomando como base principal de todo el

banco, el planeamiento de lo que quiere ser la empresa y cómo puede

llegar a hacerlo utilizando estrategias de crecimiento, eficiencia y

gestión de riesgo para llegar al éxito de la organización.

• Dirección de recursos humanos: es el pilar principal de la cadena

de valor del Banco de Crédito, ya que el banco busca contar con

personal altamente capacitado y motivado.

• El área de investigación y desarrollo tecnológico: también es

importante para el Banco de Crédito porque le permite reestructurar y

mejorar los sistemas que se necesitan día a día en el banco y también

permite reducir costos que sean innecesarios o sistemas fuera de

actualización, permite agilizar las operaciones y acortar procesos de

gestión todo para servir y darle la satisfacción al cliente.

• La administración centralizada se encarga de brindar al BCP servicios

especializados a través de terceros que lo ven directamente, tales como

edificios (Administración de Inmuebles), Archivo central, Helpdesk,

• Logística Interna. se apoya en los factores de soporte para

• Operaciones. EL BCP cuenta con varias áreas y divisiones para