Introducción

Por medio de la econometría se puede suministrar métodos, bases teóricas y

procedimientos para facilitar la formulación y estimación de modelos económicos que
sirvan para explicar la variable dependiente en estudio durante un periodo en
referencia, así como hacer pronósticos sobre su comportamiento, con base a sus
variables explicativas o independientes

En este trabajo se hará uso de datos reales obtenidos del Banco Central de Reserva del
Perú en este procedimiento aplicaremos el uso del programa eviews el cual nos
permitirá obtener los valores del modelo econométrico junto a sus gráficos los cuales
serán presentados a continuación junto a sus respectivos análisis.
 METODOLOGIA ECONOMETRIA

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.

En pocas palabras existe una relación entre las variables, es decir a mayor aumento en
las exportaciones también habrá un aumento secuencial en la balanza comercial
2. Especificación del modelo matemático.
Tenemos la siguiente función matemática:
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 0 < 𝛽1 < 1
Donde:
Y= Balanza Comercial (Dependiente)
X= Exportaciones (Independiente)
𝛽0 𝑦 𝛽1, son conocidos como los parámetros del modelo, son respectivamente los
coeficientes, en el cual 𝛽0 del intercepto y 𝛽1 de la pendiente.
3. Especificación del modelo econométrico

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + µ
Dondeµ, conocida como término de perturbación o de error, es una variable aleatoria
(estocástica) con propiedades probabilísticas bien definidas. El término de perturbación
u representa todos los factores que afectan el consumo pero que no se consideran en
el modelo en forma explícita.

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + µ . Técnicamente, dicha ecuación es un ejemplo de un modelo de

regresión lineal. Esta ecuación plantea como hipótesis que la variable dependiente Y
(Balanza comercial) está relacionada linealmente con la variable explicativa X
(Exportaciones), pero que la relación entre las dos no es exacta: también está sujeta a
las variaciones de otras variables explicativas.

4. 0btencion de datos.

Para el caso de los datos tanto de la Balanza comercial (Y) y Exportaciones(X) los obtuve
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), desde el año 2000 hasta el 2014. Ambos
están medidos en miles de millones de soles.
 Año EXPORTACION(X) B. COMERCIAL(Y)
2000 4804 6955
2001 4730 7026
2002 5369 7714
2003 6356 9091
2004 9199 12809
2005 12950 17368
2006 18461 23830
2007 21666 28094
2008 23266 31018
2009 20720 27071
2010 27850 35803
2011 35896 46376
2012 35869 47411
2013 31553 42861
2014 27686 39533

a. Gráficos de dispersión

50,000

40,000
BCOMERCIAL

30,000

20,000

10,000

0
0 10,000 20,000 30,000 40,000

EXPO

Interpretación: Se puede decir que existe una relación positiva entre las variables X y Y
ya que la tendencia es ascendente, se puede deducir que ante un aumento de las
exportaciones habrá mayor aumento en la balanza comercial (Superávit) también se
puede deducir que su correlación es positiva al igual que su pendiente.
Por otra parte los puntos de dispersión están muy cerca de la línea de tendencia
entonces la relación entre las variables es perfecta.

1.1. Otros Gráficos

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

EXPO BCOMERCIAL

Interpretación: En este grafico vemos el comportamiento de nuestras variables

independiente, este modelo es una serie de tiempo por lo tanto en el eje de las X irán
los años y en la eje de la Y irán la forma en la que están medidas nuestras variables, en
este caso están en una variación porcentual.

También se puede ver la caída que tuvo las exportaciones y la balanza comercial a partir
del año 2007 hasta el 2009 esto se debe a la crisis que surgió en ese periodo, el cual
afecto a la economía mundial debido a que los precios internacionales se elevaron, por
lo tanto eso afecto a nuestra economía ya que las cantidades de exportación
disminuyeron debido a la escasa demanda de los bienes primarios que exportábamos.
A partir de la crisis, en el 2010 las exportaciones empezaron a subir, hasta el transcurso
del 2014 las variaciones de ambas variables no presentaron muchas fluctuaciones.
 5. Estimación del modelo econométrico

a. Coeficiente de Pearson o determinación:

R-squared.- Representa el valor del coeficiente de Pearson que da como resultado
0.995646 por lo tanto se puede decir que existe un perfecto grado de asociación entre
las variables
Adjusted R-squared.- Conocido como el ajuste de bondad nos da como resultado
0.9953, por lo tanto se puede decir que la variabilidad de la Balanza Comercial (Y) se ve
expresado por las exportaciones (X) en un 99,53%.

b. Estimación de la función de regresión

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + µ

a. Tenemos a los coeficientes:

B0 = Conocido como el intercepto, tenemos como resultado 642.9118
Interpretación: Mecánicamente podemos decir que el intercepto es el valor de la
balanza comercial cuando la recta es igual a cero, pero dado que esta fuera del rango de
X no podemos hacer dicha inferencia.
B1 = Conocido como la pendiente, tenemos como resultado 1.3036
Interpretación: Podemos decir en base a las medidas que hemos tomado de la
exportación, que por cada dólar extra en un incremento de la exportación dará como
resultado un incremento de 1.3036 dólares en la balanza comercial
  Por lo tanto tenemos el cálculo de la recta de regresión:

Y = 642.9118 + 1.3036 X + µ
Interpretación: De acuerdo este resultado se puede decir que existe relación positiva
entre las variables entonces a cambios en la variable independiente, también afectara a
la variable dependiente.

CONCLUSION

 Se puede concluir de acuerdo a la hipótesis, según los resultados obtenidos

existe una relación directa o positiva entre las variables, por lo tanto a un
aumento en las exportaciones, también existirá un aumento en la balanza
comercial.

 También se deduce que este modelo es confiable debido a que su correlación es

perfecta por lo tanto se puede utilizar para realizar pronósticos o estimaciones.