ECONOMETRIA

JUAN MENDEZ
CODIGO DEL CURSO:
XXXXXX

TUTOR
XXXXXXXXX

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

ABRIL DE 2019
 1. PARTE 1
1.1 ENSAYO SOBRE EL USO DE LAS VARIABLES BINARIAS Y SU UTILIDAD

¿Cómo pueden ser utilizadas las variables binarias en un entorno macroeconómico?

Las variables binarias son utilizadas a través de la regresión múltiple, dichas variables
también son llamadas “dummy”, según Wooldrige (2012) al definir una variable binaria se
decide que evento asignarle de acuerdo a los criterios obtenidos para la regresión múltiple,
un ejemplo de ello, es la categoría de género, en este caso el valor que toman las mujeres es
uno (1) y los hombres toman el valor de cero (0), también se puede hacer de forma viceversa
(p. 225).

Es así como el orden de las variables no afecta las categorías que tomen en una regresión
múltiple, las variables macroeconomías a menudo tienen ciertas complicaciones en el
cumplimiento de los supuestos exigidos para un modelo eficiente, este es el caso de la curva
de Phillips, en Colombia la aplicación de este concepto económico ha sido dificultado debido
a la compleja relación entre el desempleo y la inflación, en la realización de este modelo los
supuestos de heterocedasticidad y normalidad no cumplen con los requisitos, lo cual, hace el
llamado de la definición de las variables binarias para corregir los errores presentados en la
teoría económica (Ecolink, 2013).

¿Por qué no se puede aplicar esta teoría en Colombia? La explicación ante este fenómeno es
debido a la alta inflación que presento Colombia en el periodo de 1980 a 1989. La alta
inflación no es neutral ante la poca eficiencia en los mercados con factores de demanda y
oferta, otro factor indispensable son los precios, al apreciar el incremento de los precios
ocasionara una dificultad en las distribuciones de ingreso, por ende, desencadena un retraso
en el crecimiento económico en el largo plazo (Ecolink, 203).

Al demostrar la eficiencia y la importancia de las variables binarias se enfatizan en un modelo

sencillo para el ejemplo dado anteriormente:

Wage= βo + Ωo Mujer + β1 Hombre + µ

Dicha ecuación determinara los valores óptimos para la solución de las teorías económicas y
si son factibles en el momento de su aplicación.

Las correcciones bajo el termino de variables binarias es importante para la resolución de los
modelos económicos, pero, al transformar las variables del desempleo e inflación se llega a
distorsionar la serie original lo que causa que la factibilidad y en nivel de confianza sean
criticados ante varios expertos en el tema econométrico.

1.2 PROBLEMA 7.3

1.2.1 ¿Cómo probaría la hipótesis nula de que la calificación crediticia no tiene
efecto en MBR?

Asumiendo que:

hipótesis nula: la calificación crediticia no tiene efecto en MBR

hipótesis alternativa: la calificación crediticia tiene efecto en MBR

Procedería a las pruebas de significancia individual y global resultado en la regresión

múltiple, el cual:

Individual

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5

Ho: No efecto Valor crítico Estadístico de Si el valor Conclusión:
en la MBR con nivel de prueba (T): critico es menor Al aceptar la
Ha: Efecto en la significancia β/υβ al estadístico de hipótesis nula
MBR del 5% prueba, acepto se asume que la
la hipótesis nula calificación no
tiene efecto en
MBR
Global (Prueba de Fisher)

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5

Ho: No efecto Valor crítico Estadístico de Si el valor Conclusión:
en la MBR con nivel de prueba (F): critico es menor Al aceptar la
Ha: Efecto en la significancia β/υβ al estadístico de hipótesis nula
MBR del 5% prueba, acepto se asume que la
la hipótesis nula calificación no
tiene efecto en
MBR

Al comprobar que las tanto las pruebas de significancia individual y global no son relativas
al modelo planteado y por ende, se acepta la hipótesis nula comprobaría que la calificación
crediticia no tiene efecto en la tasas de interés de bonos municipales.

2. PARTE 2
2.1 ¿A qué se refiere el criterio de selección del modelo econométrico?

De acuerdo con Hendry y Richard mediante Gujarati (2010) las elecciones de un modelo para
el análisis empírico (sin experiencia) debe cumplir con los siguientes criterios:

a) Ser adecuado para los datos

b) Ser consistente con la teoría
c) Tener regresoras exógenas débiles o que entre esas variables no tengan
autocorrelaciones
d) Mostrar constancia en los parámetros: Que se cumplan todos los supuestos
e) Exhibir coherencia de los datos
f) Ser inclusivo: El modelo electo deber ser el mejor que otras aplicaciones económicas
2.2 ¿Cuáles son los tipos de errores de especificación de los modelos econométricos?

Según Gujarati (2010) la construcción de un error de especificación se tiene que dar bajo los
siguientes criterios: la omisión de una variable relevante, incluir una variable innecesaria o
irrelevante, forma funcional incorrecta, sesgo por error de medición, interacción entre las
variables dependientes. Esto puede desencadenar el no conocimiento del modelo económico
o por el simple hecho de que el verdadero modelo no es aplicado en el país (p. 470).

2.3 ¿Cuáles son las consecuencias de los errores de especificación?

Se dividen en dos según Gujarati (2010) la omisión de una variable relevante o la

inclusión de variables innecesarias, todo esto, sigue la condición a los resultados que
pueden ser generalizados por un modelo matemático complejo, dado que el modelo
acarrea más de tres variables y que en esas tres variables tengan autocorrelación,
finalmente una vez introducido la teoría económico no se recomienda eliminar las
variables seleccionadas. Por otro lado, la inclusión de variables innecesarias debe
observarse por la asimetría mediante los procedimientos de las pruebas de hipótesis, si al
incluir estas variables se tiene conocimiento que la perdida de eficiencia de los
estimadores es notable (p.p 473-474).

2.4 ¿Cuáles son los pasos de la prueba RESET?

Según Gujarati (2010) los pasos para realizar la prueba RESET de Ramsey son los
siguientes:

a) A partir del modelo seleccionado, se obtiene la Yi estimada

b) Efectué de nuevo la regresión involucrando la Yi estimada
c) Si en el modelo la medida de bondad de ajuste es (0,8409) se utiliza las prueba de
significancia individual (F) sea:

d) Si en el paso anterior, la prueba resulta ser significativa, utilizamos un nivel de

significancia (α) del 5% para la correcta especificación del modelo
e) Evaluación y análisis de los resultados basados en la medida de bondad de
ajuste y la significancia individual
REFERENCIAS

 Wooldrige, J. Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, (4a. ed.), Ed.

Parafino, 2012.Recuperado de
https://s386bc39b85c189f2.jimcontent.com/download/version/1464323224/module/
10581840398/name/Wooldridge_Introduccion-a-La-Econometria-Un-
EnfoqueModerno-4th.pdf
 Econlink (12 de Ago de 2013). "Curva de Phillips". [en linea]
Dirección URL: https://www.econlink.com.ar/curva-phillips (Consultado el 05 de
Abr de 2019)
 Gujarati, D. Econometría, (5a. ed.), Ed. Mc Graw Hill, 2010.
https://scalleruizunp.files.wordpress.com/2015/04/econometria_-_damodar_n-
_gujarati.pdf