Generación de Números

Aleatorios
ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA EMPRESARIAL
SIMULACIÓN DE NEGOCIOS
 Pruebas para Números Aleatorios

PRUEBA DE FRECUENCIA PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

Para comprobar que las Este test prueba la correlación

distribución de una secuencia de entre números, y compara la
números sigue una distribución correlación de la muestra con la
uniforme, se emplea: correlación deseada, cero.

•Prueba de Kolmogorov-Smirnov
•Prueba de chi-cuadrado.
Uniformidad: Prueba de hipótesis

•𝐻0 : 𝑅𝑖 ~ 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 [0,1]

1 •𝐻1 : 𝑅𝑖 ≁ 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 [0,1]

• Definir un estadístico.
2

• Definir un nivel de significancia α.

3

• Decidir entre H0 ó Ha.

4
Uniformidad: Prueba de hipótesis

Conclusión: Si se falla en rechazar la hipótesis nula, entonces este test

no ha detectado evidencia suficiente de no uniformidad. Entonces, sí
existe uniformidad.
Independencia: Prueba de
hipótesis
•𝐻0 : 𝑅𝑖 ~ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
1 •𝐻1 : 𝑅𝑖 ≁ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

• Definir un estadístico.
2

• Definir un nivel de significancia α.

3

• Decidir entre H0 ó Ha.

4
Independencia: Prueba de
hipótesis

Conclusión: Si se falla en rechazar la hipótesis nula, entonces este test

no ha detectado evidencia suficiente de dependencia. Entonces, sí
existe independencia.
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov:
Uniformidad
Compara la función de distribución acumulada continua F(x) de la
distribución uniforme con la función de distribución acumulada
empírica 𝑆𝑁 𝑥 de la muestra de N observaciones.

𝐹 𝑥 = 𝑥, 0≤𝑥≤1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅1 , 𝑅2 , . . , 𝑅𝑁 , ≤ 𝑥
𝑆𝑁 𝑥 =
𝑁
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov:
Uniformidad
Mientras la muestra sea más grande, 𝑆𝑁 (𝑥) se vuelve una mejor
aproximación a 𝐹 𝑥 , entonces, la hipótesis nula es verdadera.

La prueba de Kolmogorov-Smirnov se basa en la más grande desviación

absoluta entre 𝐹 𝑥 y 𝑆𝑁 (𝑥) dentro del rango de la variable aleatoria.

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥 𝐹(𝑥) − 𝑆𝑁 (𝑥)

Pasos para la prueba Kolmogorov-
Smirnov
1. Ordenar los datos de menor a mayor.
𝑅(1) ≤ 𝑅 2 ≤ ⋯ ≤ 𝑅(𝑁)

2. Calcular:
+
𝑖
𝐷 = max − 𝑅(𝑖)
1≤𝑖≤𝑁 𝑁

𝑖−1
𝐷 − = m𝑎𝑥 𝑅(𝑖) −
1≤𝑖≤𝑁 𝑁

3. Calcular: 𝐷 = max(𝐷+ , 𝐷 − )
Pasos para la prueba Kolmogorov-
Smirnov
4. Localizar el valor crítico 𝐷𝑐 en la tabla de Kolmogorov Smirnov a un nivel de
significancia α dado en una muestra N.

5. Si: 𝐷 > 𝐷𝑐 entonces se rechaza la Ho.

𝐷 ≤ 𝐷𝑐 se acepta la hipótesis nula.
Ejemplo
Realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para los siguientes
números:

0,44;0,81;0,14;0,05;0,93

α= 0,05
Material de apoyo

𝐑 (𝐢) 0,05 0,14 0,44 0,81 0,93

𝒊
𝑵
𝒊
𝑫+ − 𝑹(𝒊)
𝑵
𝒊−𝟏
𝑫− 𝑹(𝒊) −
𝑵
Prueba de chi-cuadrado: Uniformidad

Mediante una prueba de hipótesis, se aplica el estadístico

se compara con el valor crítico de la tabla respectiva:

𝑛
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
𝑋02 =
𝐸𝑖
𝑖=1
Prueba de chi-cuadrado:
Parámetros
Variable Denominación
𝑘 Número de categorías

𝑂𝑖 Número de observaciones Donde:

reales en la i categoría
𝑁
Número de observaciones 𝐸𝑖 =
𝐸𝑖 𝑘
esperadas en la i categoría
N Número total de
observaciones
k-1 Grados de libertad
Ejemplo
Con los siguientes datos, genere una secuencia numérica y
compruebe su uniformidad con la prueba chi-cuadrado.

N=50
K=10
Ejemplo
Comprueba la uniformidad de 1000 números aleatorios
completamente diferentes.

N=1000
K=10
Consideraciones finales
Tanto el test Kolmogorov-Smirnov como el chi-cuadrado son aceptables
para probar la uniformidad de una muestra de datos.

El test Kolmogorov-Smirnov es más poderoso porque puede ser

aplicado para muestras pequeñas.

Para la prueba chi-cuadrada es recomendable escoger valores de k y N

tal que Ei ≥5.
 Prueba de Autocorrelación
Este tipo de prueba se preocupa por la dependencia o relación entre
una secuencia de números.

La prueba de hipótesis a seguir es:

𝐻0 : 𝜌𝑖𝜄 = 0 Los números aleatorios están correlacionados ( No son Aleatorios )
𝐻1 : 𝜌𝑖𝜄 ≠ 0 Los números aleatorios No están correlacionados ( Sí son aleatorios )

Una Autocorrelación de “no cero” implica una falta de independencia.

Para analizar la correlación general para todos los pares
sucesivos de números aleatorios se utiliza la estadística:

Densidad de probabilidad
Criterio de rechazo:
Después de calcular 𝑍0 , no se rechaza la hipótesis nula de
independencia si:

−𝑍𝛼/2 ≤ 𝑍0 ≤ 𝑍𝛼/2
 Ejercicio
Determine si el 3°, 8°, 13° y los siguientes números en la secuencia están
autocorrelacionados. Use alfa=.05, i=3 (iniciando con el 3er. Número), m=5 (cada 5
números), N=30, y M=4 (entero mayor tal que 3+(m+1)<=30 ).

0,12 0,01 0,23 0,28 0,89 0,31 0,64 0,28 0,83 0,93

0,99 0,15 0,33 0,35 0,91 0,41 0,6 0,27 0,75 0,88

0,68 0,49 0,05 0,43 0,95 0,58 0,19 0,36 0,69 0,87