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DEFINICIONES
}
Regresión Muestral
{
Yi
(Yi - Yˆi )
(Yi - Y )
}
Yˆi
(Yˆi - Y )
Y
1 Magen Infante
Econometría I –VERANO - 2014-III
EPIES-FIECS – Msc. Magen Infante
(1) Sumas de Cuadrados para modelos con intercepto
1 X 11 X 1k 0
Para un modelo con intercepto Y Xβ μ , 1 X 2 k y .
β 1
X 21
X
1 X n1 X nk k
SCT SCR SCE
donde
n
11'
SCT Yi - Y Y' I -
2
Y (forma cuadrática)
i 1 n
11'
SCR Yˆi - Y Y' X(X' X) -1 X'-
n
2
Y
n
(forma cuadrática)
i 1
SCE Yi - Yˆi Y' I - X(X' X) -1 X' Y
n
2
(forma cuadrática)
i 1
Y -Y
2 2 2
i
i 1 i 1 i 1
Interpretación
Yˆ - Y Y - Yˆ
n n n
Yi - Y
2 2 2
i i i
i 1 i 1 i 1
Fi j o, no depende del Cuanto mayor, mayor es Cuanto menor,
modelo. Puede v erse la diferencia entre Yˆ Y más motivos para
como la suma de y Yˆ ˆ0 ˆ1 X1 ˆk X k usar
cuadrados del resíduo X 1 , X 2 , , X k
del modelo Y ˆ Y Reducción en la suma de
cuadrados del resíduo con
la introducción de
X 1 , X 2 , , X k
en el modelo
2 Magen Infante
Econometría I –VERANO - 2014-III
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donde
n
SCTnc Yi 2 Y' Y (forma cuadrática)
i 1
n
SCRnc Yˆi 2 Y
ˆ 'Y
ˆ (forma cuadrática)
i 1
consecuentemente
Y 2 2
i
i 1 i 1 i 1
2
(3) Coeficiente de determinación R
En el MRLC Yi 0 1 X i1 k X ik i , en su forma matricial
Y Xβ μ , es deseable tener alguna medida de que tan bien el modelo de
Regresión realmente se ajusta a las observaciones.
Se quiere responder:
b) Qué tan bien la línea de regresión estimada se acerca a todas las observaciones
juntas.
Observación:
El paso (b) no es lo mismo que decir que la línea de
regresión estimada se acerca a la línea de regresión
poblacional porque ésta última nunca es conocida.
3 Magen Infante
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2
Valores de R cercanos a 1 indica que el modelo explica cercanamente toda la
variabilidad de la variable dependiente alrededor de su valor.
2
Valores de R cercanos a 0 indica que el modelo se ajusta a los datos pobremente.
Y R 2
0
Representado por una
Y R2 1
Cuando todos los puntos de
l í n ea es t i m a d a l l a n a
los datos caen exactamente
(pendiente igual a cero).
en la línea estimada
X
X
2
Propiedades de R
a) R 1
2
escribir como:
ˆ ' X ' Y - nY 2 ˆ ' X ' Xˆ - nY 2 SCR
R 2
( )
Y ' Y - nY 2
Y ' Y - nY 2
SCT
c) Si el modelo no tiene término independiente ( 0 0 ), entonces
SCRnc SCE
R2 1- y puede tomar valores de - 1 R 1 el
2
SCTnc SCTnc
exponente al cuadrado es considerado simplemente rotacional).
d) Cuando R 0 , entonces no tiene sentido el término
2
R2 .
e) Para R 0 se considera que un modelo se ajusta bien a las observaciones si
2
R 2 es cercano a 1 .
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2
(4) Problemas al utilizar R como bondad de ajuste
R 2 es simple de calcular, intuitivo de entender y provee una amplia indicación del
ajuste del modelo a los datos.
2
Sin embargo, existen algunos problemas con R al utilizarlo como medida de bondad
de ajuste.
2
a) R es definido en términos de variación acerca de la medida de Y tal que si el
2
modelo es reparametrizado y se cambia la variable dependiente, R cambia
aunque el segundo modelo sólo sea un reordenamiento del primer modelo con
2
idéntica SCR . Por eso, R no es sensible a comparar modelos con diferentes
variables dependientes.
2
b) R nunca decrece si se agregan más regresores al modelo aunque aunque la
variable agregada no sea realmente relevante para el modelo. Esta
2
característica de R hace imposible utilizarlo como un determinante de si es
que, dada una variable, debería o no incluirse en el modelo.
2
c) Para regresiones con series de tiempo, con frecuencia, R toma valores de por
2
lo menos 0.9 y por lo tanto, R no es bueno para discriminar entre éstos
2
modelos, ya que la mayoría de éstos tendrán valores altos de R .
2
(5) Coeficiente de determinanción ajustado R como bondad de ajuste
2
Para resolver el ítem b) de los 3 problemas de R antes mencionados, se suele
tomar en cuenta la falta de grados de libertad asociado con la adición de variables al
modelo.
n -1
2 2
El R o “ R ajustado” es: R 2 1- (1 - R 2 )
n - k
2
Si se agrega un regresor extra al modelo, k se incrementa y R disminuirá siempre,
2
excepto en casos cuando R crezca compensatoriamente.
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Poblacional Muestral
n
(X i - X )(Yi - Y )
Cov ( X , Y ) r n
i 1
n
2
X
2
Y (X i - X) 2
(Y i - Y )2
i 1 i 1
n -1 n -1
Donde, -1 r 1
Características
a) Si r 1 la relación se dice “perfecta positiva”
b) Si r -1 la relación se dice “perfecta negativa”
c) Si r 0 la relación se dice “correlación positiva no perfecta”
d) Si r 0 la relación se dice “correlación negativa no perfecta”
e) Si r 0 la relación se dice “correlación nula”, pero no implica independencia
lineal.
f) Es simétrica pues rXY rYX .
g) A r también se le denomina coeficiente de correlación de orden cero.
h) Si X y Y son “estadísticamente independientes”, el coeficiente de correlación
es cero.
Propiedades:
i) Si r 0 , eso no implica independencia entre las variables.
j) Si X y Y son linealmente independientes, el coeficiente de correlación es
cero.
k) r R
2
es una medida de asociación lineal, es decir, mide la asociación
lineal entre dos variables.
l) A r también se le denomina coeficiente de correlación de orden cero
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Econometría I –VERANO - 2014-III
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Con el valor del coeficiente de correlación, se debería determinar si tal valor muestra
que las variables X e Y están relacionadas en la realidad o el valor obtenido es sólo
producto del azar o la casualidad. En otras palabras, se debe responder la significación
del coeficiente de correlación.
Hipótesis:
H0 : X Y 0
el coeficiente de correlación de la población es cero
HA : XY 0
el coeficiente de correlación de la población es cero
Estadístico de prueba:
La distribución muestral de una correlación procedente de una población con
correlación igual a cero es una t-student(n-2), con media cero y varianza igual a
1 - rX2 Y
S
2
n-2
r
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De la muestra, se calcula el cuantil muestral bajo el supuesto que la hipótesis nula es
verdadera.
rX Y - 0
t
1 - rX2 Y
n-2
Se compara el valor del estadístico muestral con la distribución que tenga un error de
tipo I igual a un alfa elegido (0.05 es el más usual). En otras palabras, comparar el
t ,n -2
estadístico muestral arriba con el cuantil de la distribución
Decisión:
t t ,n-2
Si Rechaza la hipótesis nula.
t t ,n-2
Si Acepta la hipótesis nula.
Interpretación:
t t ,n-2 XY 0
Si La muestra no pertenece a una población con correlación cero ( ).
t t ,n-2 XY 0
Si La muestra pertenece a una población con correlación cero ( ).
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r12.3 coeficiente de correlación entre X 1 y X 2 manteniendo ctes
X3 .
Es el coeficiente de determinación R2
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r12.34.... p
correlación parcial entre X1 y X2 dadas las variables X3, X4, …., Xp
o
correlación entre X1 y X2 que está libre del efecto del efecto X3, X4, …., Xp
rX 1 X 2 . X 3 , X 4 , X p
correlación parcial entre X1 y X2 dadas las variables X3, X4, …., Xp
o
correlación entre X1 y X2 que está libre del efecto del efecto X3, X4, …., Xp
En general;
1 - R12.234.... p
1- r 2
1 - R12.34.... p
12.34.... p
Propiedad:
1 - R12.23 (1 - r12
2
) (1 - r13
2
.2 )
1 - R12.234 (1 - r12
2
) (1 - r13
2
.2 ) (1 - r14.23 )
2
1 - R12.2345 (1 - r12
2
) (1 - r13
2
.2 ) (1 - r14.23 )(1 - r15.234 )
2 2
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1 - R12.234...k (1 - r12
2
) (1 - r13
2
.2 ) (1 - r14.23 )... (1 - r1k .234...(k -1) )
2 2
r12 - r13r23
r122 .3
1 - r 1 - r
2
13
2
23
r12.3 - r14.3r24.3
r122 .34
1 - r 1 - r
2
14.3
2
24.3
ry2x1 . x2 . x3 x4 ....x p
r y x1 . x2 . x3 x4 ....x p - ry x2 . x3 x4 ....x p rx1 x2 . x3 x4 ....x p
2
Recordando que:
r1 2 correlación simple entre X1 y X2 (de orden cero)
rY 1 correlación simple entre Y y X1 (de orden cero)
rY 2 correlación simple entre Y y X2 (de orden cero)
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