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37.¿Qué es la multicolinealidad?
Contraste h de Durbin
Considere la forma:
con
ut = ρ • ut − 1 + ε t
H0 : ρ =0 No existe autocorrelación
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Y si la hipótesis nula es cierta, el estadístico:
n
h=r• → N (0,1)
1 − n •Var (b1 )
donde:
n Es el tamaño de la muestra
Var ( b1 ) Varianza muestral estimada del coeficiente de Yt-1 en la regresión del modelo
original.
∑e e
t =2
t t −1
r= n
∑e 2
t −1
t =2
El coeficiente de correlación puede obtenerse por medio de una regresión auxiliar, estimando el
parámetro por MCO, en un modelo como:
et = ρ • et −1 + µt
Una forma alternativa de obtener este valor es a través del estadístico de Durbin-Watson
desarrollando las sumatorias que forman el estadístico. De esta manera se obtiene que:
d
r = 1−
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Cuadro
Regresión del consumo en función del PIB y del consumo con un rezago
LS // Dependent Variable is CP
Sample: 1988 1999
Included observations: 12 after adjusting endpoints
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Contraste de la h de Durbin.
La obtención de los valores necesarios para construir el estadístico se realiza con el cuadro 31
(salida de la regresión) del modelo estimado por MCO.
d 1.618970
r =1− =1− = 0.190515
2 2
12
hcalculada = 0.19051 • = 0.80836
1 − (12 * 0.028648 )
El estadístico teórico sigue una distribución normal (0, 1), que al 95% de nivel de confianza, en
contraste de una sola cola, es:
ht = 1.645
Es decir, con un 95% de confianza las perturbaciones de esta especificación son esféricas1.
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INVPRIV = Inversión Privada
AR(1) = Proceso Autorregresivo de orden 1
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54.- De la regresión intérprete los coeficientes
Resumen de Multicolinealidad
Es la existencia de una relación lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las variables
explicativas de un modelo de regresión.
Causas
Síntomas
Pruebas para detectar
Consecuencias
Corrección
Resumen de Autocorrelación
La correlación existente entre los miembros de una serie de observaciones ordenadas en el
tiempo o en el espacio
Causas
Síntomas
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Consecuencias
Corrección
Resumen de Heteroscedasticidad
Causas
Síntomas
Consecuencias
Corrección
Multicolinealidad
Heterocedasticidad
Autocorrelación
Normalidad
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