Asumsi Klasik

Regresi terpenuhi apabila penaksir kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least

Square) dari koefisien regresi adalah linier, tak biasa dan mempunyai
varians minimum, ringkasnya pena ksir tersebut adalah Best Linier
Unbiased Estimator (BLUE), maka perlu dilakukan uji (pemeriksaan)
terhadap gejala multikolinieritas, autok orelasi dan heterokedastisitas.
Sehingga asumsi klasik penaksir kuadrat terkecil (Ordinary Least Square)
tersebut ter penuhi.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi
normal ataukah tidak.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka
variabelvariabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-l (sebelumnya).
Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota sampel
yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi.

Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
heteroskedastisitas.