Université Mohamed V

ENSET de Rabat
Variables aléatoires : Soit une Variable aléatoire de densité
Cas discret Cas continu


Fonction de répartition ( ) = ( ≤ ) = ( = ) ( ) = ( ≤ ) = ( )

Espérance de ( ) ( ) = ( ) ( = ) ( ) = ( ) ( )
∈

Espérance de ( ) = ( = ) ( ) = ( )
∈

Moment d’ordre ( ) = ( = ) ( ) = ( )
∈
( ) = − ( ) ( ) = − ( )

Variance de
= − ( ) ( = ) = − ( ) ( )
∈

Fonction génératrice ( ) = ( ) = ( = ) ( ) = ( ) = ( )
∈

Fonction génératrice des
( ) = ( ) = ( = ) ( ) = (
) =
( )
moments ∈

( ) = (
Fonction caractéristique ) = ( = ) ( ) = (
) =
( )
∈

Propriétés : Soit une Variable aléatoire.

Propriété de ( ) ( + ) = ( ) +
( ) ≥ 0
Propriété de ( ) ( + ) = ( )
( ) = − ( ) = ( ) − ( )
Ecart type = ( )
Propriété de ( ) = | |

Couple de variables aléatoires : et deux variables aléatoires de densité conjointe ( , )

Cas discret Cas continu

( , ) ( , ) = ( ≤
≤ ) ( , ) ( , ) = ( ≤ ≤ )
Fonction de répartition
= = = = ( , ) ( , )
de ( , )

Densité marginale de ( ) = ( = ) = = = ( ) = ( , ) ( , )
∈

Densité marginale de Y ( ) = ( , ) ( , )

= = ( , ) (
, )
= / = = ( / = ) =
Densité de = ( )
= = = = = / = ( , ) ( , ) = ( ) ( / = )
conditionnelle à de Y

Esperance de φ( X , Y ) ( , ) = ( , ) = = ( , ) = ( , ) ( , ) ( , )
∈ ∈

et indépendantes ( , ) ( , ) = ( = ) ( = ) ( , ) ( , ) = ( ) ( )
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ENSET de Rabat

Propriétés : Soient et
deux variables aléatoires ( discrètes ou continues ).
Espérance mathématique de la somme ( + ) = ( ) + ( )

Espérance mathématique du produit et indépendantes  ( ) = ( ) ( )

( , ) = ( )
( , ) = ( , )
Covariance de et ( + , + ) = ( , )
( , ) = − ( ) − ( ) = ( ) − ( ) ( )
| ( , ) | ≤
( + ) = ( ) + ( ) + 2 ( , )
variance de la somme
et indépendantes  ( + ) = ( ) + ( )
( ) ( , )
Matrice des covariances ( , ) = matrice symétrique.
( , ) ( )
( , )
( , ) =

Coefficient de corrélation
1 > 0
−1 ≤ ( , ) ≤ 1 ( , ) = =
| | −1 < 0
1 ( , )
Matrice des corrélations ( , ) = matrice symétrique.
( , ) 1