Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias
Departamento de Estadı́stica
Maestrı́a en Ciencias - Estadı́stica
Estadı́stica espacial
Bogotá, 6 de Septiembre de 2018

Taller de Estadı́stica espacial

Yesica Alejandra Salas Cardenas 1

DESCOMPOSICIÓN DE CHOLESKY

La descomposición de cholesky consiste en que una matriz definida positiva se puede

descomponer como el producto de una matriz triangular inferior y la transpuesta de la
matriz triangular inferior.

A la matriz triangular inferior se le llama el triángulo de cholesky.

Veamos:

Sea A una matriz nxn simétrica definida positiva, entonces existe al menos una matriz
triangular inferior C tal que A = C ∗ C ∗ .
Si además imponemos que cii > 0 , i = 1, 2, ...n, y en tal caso dicha factorización es única.

    
a11 a12 . . . a1n c11 0 ... 0 c11 c21 . . . cn1
 a21 a22 . . . a2n   c21 c22 .... 0  0 c22 . . . c2n 
=
    
 .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. 
 . . . .   . . . .  . . . . 
an1 an2 . . . ann cn1 cn2 ... cnn 0 0 . . . cnn

con cii > 0, los elementos de la primera fila de A son los elementos correspondientes de C ∗ C ∗
( √
a11 = c11 2

c11 = a11
⇒ a1j
a1j = c11 cj1 cj1 = c11

identificando los elementos de la segunda fila de A con los elementos correspondientes de C ∗C ∗ ,

tenemos que:

a2j = c21 cj1 + c22 cj2 , j = 2, ...n

y en consecuencia,
( √
c22 = a22 − c21 2
cj2 = c122 (a2j − c21 cj1 ), j = 3, ...n
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yasalasc@unal.edu.co

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y en general si suponemos conocidas las k − 1 primeras columnas de C entonces, identificando
los elementos de la k-ésima fila de A con los correspondientes de C ∗ C ∗ , obtenemos

akj = ck1 cj1 + ck2 cj2 + . . . ckk cjk j = k, ...n

y en consecuencia,
 q
ckk = akk − k−1 2
P
r=1 ckr

1
(akj − k−1
P
 cjk = ckk r=1 ckr cjr ), j = k + 1, ...n

Se puede demostrar que el número de operaciones necesarias para llevar a cabo el cálculo anterior
resulta ser aproximadamente la mitad de sumas y productos que en el método de Gauss o
el LU. Cuando n es grande, el método de Cholesky es el más conveniente para el caso de matrices
simétricas y definidas positivas.