Métodos Probabilísticos

Paso 2 - Desarrollar Y Presentar El Diagnóstico Y Análisis Inicial Del Estudio De

Caso

Presentado Por:
FABIAN LEONARDO RINCON
Código. 1118543142
Grupo: 104561_112

Presentado A:
Tutor: ANGELA MARIA OSPINA

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia Unad

Escuela De Ciencias Básicas Tecnología E Ingeniería
Ingeniería Industrial
2018
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Mentefacto
 Tabla diagnóstico inicial del estudio de caso
modelo
estrategi probabilístic
a o
referencia documental
no propuest (requerido justificación
en norma apa (consulte
. a en el para plantear, (cita textual)
aquí)
estudio desarrollar y
de caso solucionar la
estrategia)
modelos de “este es un modelo útil para “Ullmann, j. e. (1979).
pronóstico de pronosticar un periodo métodos cuantitativos en
comportamie futuro” administración: teoría y
proyecci
1 nto 512 problemas resueltos.
ón
exponencial Recuperado de
(simple) https://bibliotecavirtual.un
ad.edu.co:2538”
modelo de “este es el modelo clásico, “Ruiz, e. n. (2011).
inventario más antiguo. este tipo de investigación de
determinístic modelo supone que se operaciones. en: selección
oy refiere a una función de guías de estudio:
probabilístic comercial, su objetivo es contabilidad y finanzas.
o (eoq) determinar qué cantidad se Recuperado de
debe ordenar (q) y el punto https://bibliotecavirtual.un
2 compra
de reorden (r) que indica en ad.edu.co:2538”
que momento
se debe hacer el pedido de
manera que se minimicen
los costos totales de los
inventarios.”

criterios “este criterio distingue los “Antonio del Valle, j.,

decisiones resultados máximos y
bajo mínimos posibles de cada
incertidumbr alternativa; hecho esto
e (criterio aplica el factor de
laplace y ponderación ß llamado
hurwicz) "índice de optimismo
relativo", para llegar a la
3 decisión decisión mediante el cálculo
de utilidades esperadas. el
criterio se aplica siguiendo
la secuencia:
decisiones bajo
condiciones de
incertidumbre, recuperado
de
http://www.ingenieria.una
m.mx/javica1/ingsistemas
2/decisiones/incertidumbre
.html”

1.- de la matriz de
decisiones se seleccionan el
mejor y el peor valor para
cada alternativa, dando
lugar a un vector de óptimos
y a otro de pésimos.

2.- el vector de óptimos

se afecta por el índice ß y el
vector de pésimos por (1 -
ß)

el índice ß varia entre 0 y

1;

ß = 0 para el caso más

pesimista ( criterio minimin
)

ß = 1 para el caso más

optimista ( criterio maximax
)

0 <= ß => 1 para los

casos intermedios.

3.- la suma de los

vectores ( de óptimos y
pésimos ) ya ponderados, es
el vector de valores
esperados. la alternativa
seleccionada es aquella que
corresponde al máximo
valor esperado.

2.4 criterio de laplace.

el criterio de laplace parte

del hecho de que no se
conocen las probabilidades
de ocurrencia de cada uno
de los estados de la
naturaleza, propone que las
probabilidades sean las
mismas para cada estado.
como ahora ya se cuenta
con información de la
probabilidad de ocurrencia,
se calcula la esperanza
matemática asociada a cada
alternativa y por último se
 selecciona aquella
alternativa que corresponda
al máximo valor monetario
esperado.

esto se puede expresar así:

p(e)=1/n ; donde n es el
número de estados
naturales.

alternativa elegida ---

maximo(si p(e)aij )”

2. Link presentación en Scribd

 Bibliografía

Antonio del Valle, j., decisiones bajo condiciones de incertidumbre, recuperado de

http://www.ingenieria.unam.mx/javica1/ingsistemas2/decisiones/incertidumbre.

html

Ullmann, j. e. (1979). Métodos cuantitativos en administración: teoría y 512 problemas

resueltos. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538

Ruiz, e. n. (2011). Investigación de operaciones. en: selección de guías de estudio:

contabilidad y finanzas. Recuperado de

https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538