INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO

DIFERENCIACION E INTEGRACION NUMERICA

DIFERENCIACION E INTEGRACION NUMERICA

SERGIO AMIR LOPEZ GARCIA
EMAIL. serlog810@gmail.com
Unidad IV: Diferenciación e integración Antes de ver algunos ejemplos donde usamos
numérica
esta fórmula, tratemos de contestar la pregunta
de ¿cuán buena es esta aproximación de la
DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA derivada? Por el Teorema de Taylor sabemos
que:
El cálculo de la derivada de una función puede
ser un proceso "difícil" ya sea por lo
Donde esta entre x y x+h. Si despejamos ahora
complicado de la definición analítica de la
en esta fórmula por f'(x) y usamos la definición
función o por que esta se conoce únicamente
de tenemos que:
en un número discreto de puntos. (Este es el
caso si la función representa el resultado de
algún experimento). En esta lección
Esta fórmula nos dice que aproxima a f'(x) con
estudiaremos técnicas para aproximar las
un error proporcional a "h", i.e., O(h).
derivadas de una función y veremos el análisis
Formulas para la segunda derivada: El proceso
de error de dichas formulas.
de arriba se puede usar para obtener fórmulas
Fórmulas para la primera derivada: La definición para las derivadas de orden mayor de uno de
de la derivada de una función f(x)
una función f(x). Usamos este proceso para
en el punto "x" está dada en términos del límite:
obtener una formula para la segunda derivada.
Usando
De esta definición podemos decir
que si "h" es pequeño
entonces: el Teorema de Taylor,
podemos escribirlas
expansiones:

(Note el símbolo de aproximación). Esto nos

da inmediatamente la primera formula
numérica para aproximar la derivada:

1
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se usa a veces para describir algoritmos

numéricos para resolver ecuaciones
Sumando estas dos expansiones y diferenciales. El término cuadratura numérica
despejando para f''(x) obtenemos:
(a menudo abreviado a cuadratura) es más o
menos sinónimo de integración
Donde
numérica, especialmente si se aplica a
integrales de una dimensión a pesar de que para
el caso de dos o más dimensiones (integral
Y esta entre [x-h,x+h]. Tenemos aquí una múltiple) también se utiliza.
fórmula de orden dos para f"(x).
Diferenciación usando polinomios de El problema básico considerado por la
interpolación: Suponga que son puntos integración numérica es calcular una solución
distintos y sea pn(x) el polinomio que interpola aproximada a la integral definida:
a f(x) en estos puntos. Entonces aproximamos
f '(x) por:
Este problema también puede ser enunciado
como un problema de valor inicial para una
ecuación diferencial ordinaria, como sigue:

Suponga que. Se puede demostrar que

Aunque no discutiremos en más detalles este
método para aproximar derivadas,
mencionamos que las dos fórmulas que
discutimos para aproximar f '(x) se pueden
obtener usando polinomios de interpolación de
grados uno y dos respectivamente.
Encontrar y(b) es equivalente a calcular la
integral. Los métodos desarrollados para
si ecuaciones diferenciales ordinarias, como el
método de Runga-Kutta pueden
ser aplicados al problema reformulado. En este
artículo se discuten métodos desarrollados
específicamente para el problema formulado
como una integral definida.

INTEGRACIÓN NUMÉRICA
En análisis numérico la integración numérica Razones para la integración numérica
constituye una amplia gama de algoritmos para
Hay varias razones para llevar a cabo la
calcular el valor numérico de una integral
integración numérica. La principal puede ser la
definida y, por extensión, el término
imposibilidad de realizar la integración de

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forma analítica. Es decir, integrales que Se considera la ecuación lineal

requerirían de un gran conocimiento y manejo
de matemática avanzada pueden ser resueltas definida en el intervalo . En cada apartado se
de una manera más sencilla mediante métodos darán unas condiciones para los extremos del
numéricos. Incluso existen funciones intervalo; se pide encontrar los valores
integrables pero cuya primitiva no puede ser aproximados de la solución de la ecuación bajo
esas condiciones en los nodos , y
calculada, siendo la integración numérica de
utilizando el método de diferencias finitas.
vital importancia. La solución analítica de una
integral nos arrojaría una solución exacta, 1. e .
mientras que la solución numérica nos daría 2. e .
una solución aproximada. El error de la 3. e .
aproximación, que depende del método que se
Paso 1
utilice y de qué tan fino sea, puede llegar a ser
tan pequeño que es posible obtener un El método de diferencias finitas convierte el
resultado idéntico a la solución analítica en las problema diferencial en un problema algebraico,
pues las aproximaciones buscadas
primeras cifras decimales.
4.1 ECUACIONES DE DIFERENCIAS
Serán las incógnitas de un sistema de ecuaciones
DIVIDIDAS FINITAS PARA DATOS
lineal. En este caso
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS
 se nos pide la aproximación de la
Método de Diferencias Finitas solución en los puntos
Este método consiste en una aproximación de las
derivadas parciales por expresiones algebraicas
con los valores de la variable dependiente en un
limitado número de puntos seleccionados. Como
luego el número de puntos
resultado de la aproximación, la ecuación
diferencial parcial que describe el problema es intermedios mínimo es y el valor
reemplazada por un número finito de ecuaciones máximo del paso es . Sustituye
algebraicas, en términos de los valores de la
el valor de en la siguiente expresión:
variable dependiente en puntos seleccionados.

El valor de los puntos seleccionados se convierte

en las incógnitas. El sistema de ecuaciones
algebraicas debe ser resuelto y puede llevar un
número largo de operaciones aritméticas Para , la expresión anterior es
EJERCICIO

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Pero puesto que y , el

sistema de ecuaciones resulta

 las funciones coeficientes, y , y Podemos resolver este sistema a mano o

término independiente, , son utilizando el ordenador; con
>> A=[-36 17 0; 3 -10 5; 0 7 -44];
>> B=[-1;4;43];
Por comodidad, podemos generar una >> A\B
tabla con los valores de estas
Obtendremos como aproximación
funciones en los puntos :
ans =
-0.5060
-1.1304
-1.1571

Puedes comprobar este resultado con la demo

llamada 'diferidita', disponible en ***********.
Con esta demo también podemos tomar otro
número de puntos intermedios, por ejemplo, con
se obtienen aproximaciones para valores de
entre 0 y 2 con salto ; entre ellos se
encuentran los tres de antes: , y , luego
podemos comprobar cómo se modifica la
aproximación:

Ahora debemos generar las tres ecuaciones que

se obtienen con , y . Hazlo tú y pulsa
en Con , se tendría

1. Para :

Método de Diferencias Divididas

2. Para : El método de NEWTON de diferencias divididas
es otra forma de obtener el polinomio
interpolador.

3. Para : Dado cierto número de puntos obtenidos por

muestreo o a partir de un experimento

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se pretende encontrar un polinomio que pase por
todos los puntos
Dada una función f de la cual se conocen sus
valores en un número finito de abscisas x1, x1,
....., xm, se llama interpolación polinómica al
proceso de hallar un polinomio pm(x) de grado
menor o igual a m.
Sea fn una variable discreta de n elementos y se
xn otra variable discreta de n elementos los cuales
corresponden por parejas a la imagen u ordenada
y abscisa de los datos que se quieran interpolar,
respectivamente, tales que:
xk yk f[xk, xk+1] f[xk,xk+2]
2 15
0 -1 8
-2 -17 8 0
Este método es muy algorítmico, por lo que
resulta muy cómodo, más cuando se quiere
calcular un polinomio interpolador de grado
elevad. El polinomio resultante tendrá la forma.
Los coeficientes aj son las llamadas diferencias
divididas.
Ejercicio 1
Obtener el polinomio de interpolación usando la
fórmula de interpolación de Newton en
diferencias divididas con los datos de la
tabla que aparece a continuación, e interpolar en
el punto x = -1
| 2 0 -2
yk 15 -1 -17
SOLUCION
Sabemos que si tenemos los n+1 puntos (xi,yi),
i=0… n, y queremos calcular el polinomio que
interpola en dichos puntos utilizando la fórmula
de Interpolación de Newton en diferencias
divididas, hemos de usar:
pn(x)= f[x0] + f[x0,x1](x−x0)+
f[x0,x1,x2](x−x0)(x−x1)+…+f[x0,x1,
…,xn](x−x0)(x−x1)…(x−xn−1)
Calculamos entonces la tabla de diferencias
divididas:
Donde se ha expresado por brevedad la diferencia
dividida f[xk,xk+1,…,xk+p] como f[xk || xk+p].La
diagonal de la tabla de diferencias divididas, en
color rojo, es entonces: [15,8,0], que se
corresponde exactamente con el conjunto de
valores que aparece en la fórmula
y por tanto, los polinomios de Newton son los
siguientes:
p0(x) = 15 (interpola en el primer punto)
p1(x) = 8(x-2) + p0(x) = 8x−1 (interpola en todos
los puntos)
O también:
p(x) = 15 +8(x−2) = 8x−1
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Si se quiere interpolar en un punto concreto, lo 0,78 0,59260

mejor es tomar el polinomio de interpolación en
0,84 0,49850
su forma de Newton y reordenarlo
al estilo Ruffini-Horner expresando el polinomio 0,89 0,41296
como:
Determinar la primera derivada en x = 0.7
p(x) = 15 +(x−2) (8)
Se procede de la siguiente manera: se
lo que supone realizar a lo sumo 2 sumas/restas y seleccionan los tres puntos más cercanos al
1 multiplicaciones para interpolar en un punto x. valor que necesitamos evaluar, los cuales son el
Para interpolar entonces en x= −1, basta sustituir punto inmediatamente anterior y los dos
la x de la expresión reordenada anterior por su inmediatamente siguientes {0.67, 0.74, 0.78}
valor −1 para obtener p(−1) = −9. ya que nos dan un intervalo más corto (0.11)
en contra del conjunto {0.62, 0.67, 0.74} que
4.2 ECUACIONES PARA DERIVAR
DATOS IRREGULARMENTE da un intervalo de 0.12. Para nuestro caso,
ESPACIADOS serían:
Hasta aquí, todas las fórmulas de derivación 0,67 0,74278
numérica se han basado en datos igualmente
espaciados. Sin embargo, la información 0,74 0,65042
empírica (datos obtenidos experimentalmente) 0,78 0,59260
con frecuencia se obtiene a intervalos
desiguales.Para calcular una derivada en datos Y los etiquetamos para reemplazar en la fórmula:
irregularmente espaciados, se ajusta un X(i-1) 0,67 0,74278 F[X(i-1)]
polinomio de interpolación de Lagrange de X(i) 0,74 0,65042 F[X(i)]
segundo grado a cada conjunto de tres puntos X(i+1) 0,78 0,59260 F[X(i+1)]
adyacentes Recordemos que los polinomios de
interpolación no requieren que los puntos estén X es el valor a evaluar, para este ejemplo, X =
igualmente espaciados. Si se deriva 0.7
analíticamente el polinomio de segundo grado se
Al reemplazar, tenemos:
obtiene:
f’(0.7) = (0.74278*(-15.58442)) +
f’(x) = f(xi-1) 2x - xi - xi+1 (0.65042*17.85714) + (0.59260*(-2.27273))
(xi-1 - xi)(xi-1 - xi+1)
f’(0.7) = (-11.57586) + (11.61464) + (-
Ejemplo: Dada la siguiente tabla 1.34682)
x f(x) f’(0.7) = -1.30804
0,45 0,96848
0,52 0,90640
0,62 0,80227
0,67 0,74278
0,74 0,65042

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4.3 ECUACIONES DE INTEGRACIÓN
DE NEWTON-COTES
Teorema Fundamental del Cálculo
Sea una función continua y definida
en el intervalo y sea una
función
primitiva de , entonces:
El problema en la práctica se presenta
cuando nos vemos imposibilitados de
encontrar la función primitiva requerida,
aún para integrales aparentemente sencillas
como:
la cual simplemente es imposible de
resolver con el Teorema Fundamental
del Cálculo.
DONDE
En este capítulo estudiaremos diversos
métodos numéricos que nos permitirán
obtener aproximaciones bastante precisas a
integrales como la mencionada
anteriormente. Esencialmente, veremos dos
tipos de integración numérica: las fórmulas
de Newton-Cotes y el algoritmo de
Romberg.
Las fórmulas de Newton-Cotes a
desarrollar son las tres primeras,
constituidas por las reglas del trapecio y de
Simpson (regla de un tercio y de tres
octavos). El algoritmo de Romberg forma
parte de una técnica conocida como método
de extrapolación de Richardson.
Haciendo uso de algunos programas
computacionales matemáticos (por ejemplo
Scilab) es posible discernir sobre las
cualidades y defectos de cada uno de los
métodos mencionados arriba.
FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN DE
NEWTON-COTES
Estas fórmulas se basan en la idea de
integrar una función polinomial en vez de
es un polinomio de
aproximación de grado
de interpolación, ya que la condición es
que tome los mismos valores que la
función original en los puntos elegidos).
Estas fórmulas se pueden aplicar también
a una tabla de datos, siendo éstos los
puntos a considerar.
para ciertos valores de que se
escogen apropiadamente (se suele conocer
también como polinomio.
Dentro de las fórmulas de Newton-Cotes,
existen las formas cerradas y abiertas. En
las
formas cerradas se conocen los valores de
y , en caso contrario, se llaman
formas abiertas.
Nos remitiremos a estudiar únicamente
las formas cerradas, y por lo tanto,
siempre
supondremos que conocemos los valores
de los extremos, y .
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REGLA DEL TRAPECIO

Corresponde al caso donde , es

decir:
donde
es un polinomio de de grado 1.
En el gráfico trazamos la recta que une los
puntos: (a, f(a)) y (b, f(b)) obteniendo un
trapecio cuya superficie será,
aproximadamente, el valor de la integral I.
Este nombre se debe a la interpretación
geométrica que le podemos dar a la
fórmula. El polinomio de interpolación
para una tabla que contiene dos datos, es
una línea recta. La
Integral, corresponde al área bajo la línea
recta en el intervalo , que es
precisamente el área del trapecio que se
Conocida como Regla del Trapecio. forma.
Es de apreciar que el error que se llega a
cometer con esta forma de aplicación puede Ejemplo 1:
ser significativo. Una mejor aproximación
se obtiene dividiendo el intervalo de Utilizar la regla del trapecio para
integración en subintervalos y aplicando en aproximar la integral:
cada uno de ellos la regla trapecial. A este
procedimiento se lo conoce como Regla
Trapecial Compuesta.

Solución

Usamos la fórmula directamente con los

siguientes datos:

Por lo tanto tenemos que:

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de transmisión durante el día, y la integral

está relacionada con el tráfico total de datos
4.4 APLICACIONES DE LA a lo largo del día.
DIFERENCIACION E
INTEGRACION NUMERICA
Ejemplo 2: Para la función
En las aplicaciones prácticas, a menudo
sucede que tenemos valores de la variación aproximamos su
de una función en algunos puntos sin tener integral definida I en el intervalo [0, 1]
su expresión analítica, y queremos inferir con n = 4 subintervalos, obtenemos:
de ellos la función derivada en algún otro
valores de f(x) en los puntos de
punto. De la misma forma, podemos
interpolación:
necesitar la integral definida de esa función
de la que sólo sabemos sus valores en
algunos puntos; en el caso de la integral anchura de cada subintervalo: (1 – 0)/4 =
además, puede darse el caso de que, incluso
teniendo la expresión analítica de la x 0 0,25 0,5 0,75 1
función a integrar, y siendo la función
integrable, no exista la función primitiva.
En estos casos la solución pasa por y 1 0,953125 0,875 0,859375 1
aproximar la derivada y la integral usando
los métodos del cálculo numérico. 0.25; aplicamos la fórmula del trapecio:

Ejemplo 1: Por experiencia previa

sabemos que la velocidad media de
transmisión de datos de una línea de Si calculamos el valor exacto, usando la
comunicaciones digitales es, en función de función primitiva, hallamos el valor
la hora, la siguiente:
4.5 USO DE HERRAMIENTAS
Hora: COMPUTACIONALES
10:0 12:0 14:0 16:0 18:0 20:0
0 0 0 0 0 0
EL PROBLEMA El problema es la
Velocid creación de un software que sirva como
ad herramienta para resolver problemas de
(Mbits/s integración de funciones y ecuaciones
): diferenciales ordinarias aplicando métodos
80 70 68 69 72 80 numéricos.
Nos interesa conocer (a) el valor de la
SITUACIÓN ACTUAL La aplicación de
función derivada para el tiempo
t=15:00, (b) el valor de la integral definida los métodos numéricos a problemas de
ciencias e ingeniería empleando
de la función en el intervalo de
herramientas computacionales es
tiempo La
significativa. Los productos software
derivada puede usarse para estudiar como MATLAB de MathWorks,
el porqué de las variaciones de la velocidad

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MATCAD EUREKA, SOLVER, y FUENTES:

TOOLKIT son muy utilizados.
OBJETIVOS Objetivo general El objetivo
general es escribir un software que aplique
métodos numéricos en la solución de
problemas de integración de funciones y
ecuaciones diferenciales ordinarias.
Objetivos específicos 1. Escribir un
software de calidad acorde con los
principios de la Ingeniería de software. 2.
Simplificar el empleo de un método
numérico aplicado a la evaluación de la
integral de una función o la solución de
una ecuación diferencial ordinaria. Por
ejemplo; utilizando una calculadora de
mano, obtener una solución podría tomar
algunos minutos. El software elaborado
deberá obtener la solución en pocos
segundos, reduciendo sustancialmente las
tareas de cálculo o proceso.
JUSTIFICACIÓN DEL SOFTWARE
http://www1.eafit.edu.co/cursonumerico
/capitulo5/introduccion/introduccion.ht
m
http://tallermatematic.ovh/wp/index.ph
p/2015/06/12/diferenciacion-e-
integracion-numerica/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualda
ta/publicaciones/indata/vol9_n2/a10.pdf
http://www.frsn.utn.edu.ar/GIE/AN/IN/
Formulas_Newton_Cotes.html
https://metodosnumericosisc.wikispaces.
com/UNIDAD+4.-
+Diferenciación+e+integración+numéri
cas.
https://portal.camins.upc.edu/materials
_guia/250402/2012/Integracion_web.pdf
%3Bjsessio
http://ing.unne.edu.ar/computacion/pub
/informatica/IN.pdf

Los programas software que existen en el https://www.giematic.unican.es/edosso/e

mercado son hechos por compañías jercicios/Eedoso11.html
internacionales, no existiendo productos
similares desarrollados en el país. Por ello https://es.wikipedia.org/wiki/Fórmulas_
se asume el reto de escribir un software de_Newton–Cotes
nacional, de calidad que sirva como
herramienta en la resolución de problemas
de integración de funciones y de
ecuaciones diferenciales ordinarias,
utilizando los algoritmos que proveen los
métodos numéricos, las estructuras de
datos y la ingeniería del software.

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