Ementa Economia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS
ECONÔMICAS - FACE
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU

MBA EM FINANÇAS: INVESTIMENTO E RISCO – 2018
CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
Público Alvo:
O curso tem o objetivo de proporcionar uma formação sólida em finanças que

permita ao profissional da área dar soluções originais e teoricamente embasadas
aos problemas novos que enfrenta no dia a dia. Visa ainda promover a formação
para profissionais que atuam ou queiram atuar no mercado de capitais, em
instituições financeiras ou empresas que lidem com análise de risco, investimento,
operações com derivativos e outras atividades financeiras. Entre outros temas serão
abordados os fundamentos de finanças, da gestão de ativos e carteiras, fundos de
investimento, carteiras de ações, renda fixa e gestão de risco.
Carga Horária Total: 415 horas-aula
Período de Realização: 09/03/2018 a 06/03/2020
Horário das Aulas: Preferencialmente Aulas Quinzenais
 Sextas-feiras, das 18h30min às 22h30min.

 Sábados das 8h às 12h30min e
 Eventualmente aos sábados das 14h às 18h.
.
Número de Vagas: Serão oferecidas 50 vagas, sendo 10% das mesmas
destinadas os servidores da UFG.
VALOR DO INVESTIMENTO
São R$ 50,00 de inscrição e mais 20 parcelas mensais de R$ 495,00. A primeira
corresponde à matrícula no Curso.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO
Inscrição:
As inscrições serão realizadas totalmente on-line, através do Portal da FACE

(https://www.face.ufg.br/informativo/especializacoes), clicando no curso, no período
de 18/12/2017 a 23/02/2018, ou se preferir, de 2ª feira a 6ª feira, exceto feriados, no
horário de 8h às 12 h e das 14h às 18 horas – Secretaria de Especialização da
FACE.
1
Seleção:
O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 27/02 a 01/03/2017,

obedecendo ao cronograma que será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2018.
Divulgação dos Aprovados: 02/03/2018
Matrícula:
Os boletos de matrículas serão gerados automaticamente no período de 05 a

07/03/2018, com vencimento para o dia 08/03/2018, para todos os candidatos
homologados na seleção.
Requisitos:
 A efetivação da matrícula de cada candidato se dará mediante a

apresentação do comprovante de pagamento da mesma, que poderá ser
encaminhado via e-mail (especializações.faceufg@gmail.com) ou entregue na SEA
– Secretaria de Especialização e Aperfeiçoamento, no prédio da FACE.
 Obs: Servidores da UFG não pagam a taxa de inscrição, estes devem
encaminhar cópia do contra cheque via e-mail.
 Demais documentos constantes da Resolução CEPEC N. º 742/05.
INÍCIO DO CURSO – 09/03/2018

Coordenador: Paula Andréa do Valle Hamberger
Subcoordenador: Camila Machado Araújo
Estrutura Curricular
Finanças Corporativas Análise de Risco

Análise Econômico-Financeira Fundamentos da Gestão de Riscos
Engenharia Financeira Análise Técnica
Introdução ao R Modelagem Financeira I – Séries Temporais
Estatística e Econometria dos Mercados Big Data e Finanças
Análise de Investimentos Tópicos Especiais: Avaliação Mercado de
Avaliação e Análise de Projetos de Energia
Investimentos Projeto de Avaliação de Empresa de Energia
Economia Empresarial: Macroeconometria Modelagem Financeira II
Aplicada à Finanças Gestão de Investimentos e Renda Variável
Economia Empresarial: Microeconometria Administração de Capital de Giro
Aplicada à Finanças Gestão de Custos
Análise Fundamentalista Orçamento Empresarial
Econometria Financeira Controladoria
Análise de Investimento em Renda Fixa Governança Corporativa
Valuation – Avaliação de Empresas Planejamento Tributário
Valuation – Projeto de Avaliação de Empresas Fusões, Aquisições
Finanças Comportamentais Metodologia Científica
Derivativos
2
Certificado:
Os alunos que concluírem todas as disciplinas com média mínima 7,0 e frequência
de 75% por disciplina e obtiverem aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso -
obterão o Certificado de Especialização em MBA em Finanças: Investimento e
Risco.
ESPECIALIZAÇÃO MBA EM FINANÇAS: INVESTIMENTO E RISCO

ANEXO I – EMENTAS
1.1. Nome da Disciplina: Finanças Corporativas

Carga Horária: 10 h
Ementa:
Introdução à Finanças. Decisões de investimentos e dimensionamento dos

fluxos de caixa; Métodos de avaliação econômica de investimentos; Decisões de
investimento em condições de risco; Administração de caixa; e Administração de
valores a receber.
Metodologia:
As aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados

retroprojetor e Datashow. As avaliações serão feitas por apresentação de seminários
e provas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor, São Paulo, Atlas, 2009.
MARION, José C. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade empresarial,

São Paulo, Atlas, 4ª.Ed., 2009.
Complementar:
SILVA, J. Pereira. Análise Financeira das Empresas, São Paulo, Atlas, 9ª.Ed., 2008
3
1.2. Nome da Disciplina: Análise Econômico-Financeira
Ementa:
Estrutura das demonstrações contábeis brasileiras; Análise das

demonstrações financeiras; Análise financeira tradicional; e Análise financeira
dinâmica. Análise vertical e horizontal; Conceitos de análise absoluta e de análise
relativa (evolutiva e comparativa com padrões); Análise através de índices ou
coeficientes econômico-financeiros: índices de estrutura, índices de liquidez, índices
de rentabilidade, índices relacionados à dívida onerosa e índices de prazo médio;
Ciclos de atividade: ciclo operacional e ciclo financeiro.
Metodologia:

retroprojetor e datashow. As avaliações serão feitas por apresentação de seminários
e provas.
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor, São Paulo. Atlas, 2003.
ASSAF NETO, Alexandre, Estrutura e Análise de Balanços: Um enfoque econômico

financeiro. São Paulo, Atlas, 8ª.Ed., 2006.
MARION, José C. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade empresarial.

SILVA, J. Pereira. Análise Financeira das Empresas. São Paulo, Atlas, 9ª.Ed., 2008.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços: Análise da Liquidez e do endividamento;

Análise do giro, Rentabilidade e alavancagem financeira. São Paulo, Atlas, 9ª.Ed., 2008.
MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: Abordagem básica e

gerencial. São Paulo, Atlas, 6ª.Ed., 2003.
4
9.3. Nome da Disciplina: Engenharia Financeira
Ementa:
Matemática financeira: fluxos de caixa; natureza e função das taxas de juros;

juros simples e compostos; capitalização contínua; juros nominais e efetivos; juros
equivalentes; inflação: juros reais e nominais; amortização de empréstimos pelos
métodos SAC e SAF; debêntures; utilização de calculadoras financeiras e planilha
financeiras.
Metodologia:
As aulas serão teóricas. Nas aulas expositivas serão utilizados retroprojetor e

datashow. As avaliações serão feitas por apresentação de seminários e provas.
MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M.; Matemática Financeira. Ed. Atlas, SP.
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A; Estatística Básica. 3.a Edição. Reimpressão 1995.

Atual Editora.
VIRGILLITO, Salvatore Benito. Estatística Aplicada. 2a. Edição. 2004. Editora Alfa Omega.
BREALEY, R. A. ; MYERS, S. C. Princípios de Finanças Empresariais. 3.a Edição.

McGraw-Hill de Portugal. 1992.
BUSSAB, W. O.; Análise de Variância e de Regressão. 2.a Edição. 1995. Atual Editora.
ROSS, S. A. et al Administração Financeira. Editora Atlas. 1995. São Paulo.
RANGEL, A., SANTOS, José C., BUENO, R. Matemática dos Mercados Financeiros. Ed.
Atlas, 1a ed., São Paulo, 2003. 313 p.
ASSAF, Neto, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas, 1998.
VIEIRA, Sobrinho. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2000.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: Objetiva e Aplicada. São Paulo:

Saraiva, 1999.
5
9.3. Nome da Disciplina: Introdução ao R
Ementa:
Introduzir a ferramenta R.
Metodologia:

PARADISE, Emmanuel. R for Beginners. https://leanpub.com/rprogramming.
PENG, Roger. R Programming for Data Science. https://cran.r-

project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf.
6
9.4. Nome da Disciplina: Estatística e Econometria dos Mercados
Ementa:
Revisar conceitos básicos de Estatística, destacando, probabilidades,

variáveis aleatórias, modelos de distribuição. Distribuições Normal, Qui-Quadrado, F
e t de Student; modelos de distribuição continua; estatística descritiva; inferência
Estatística; amostragem aleatória e distribuição da média da amostra, estimando a
média da população, desvio padrão; teste de hipóteses e intervalos de confiança,
testes de F e X2 ; análise de regressão.
Metodologia:

e provas.
BUENO, Rodrigo de Losso Silveira. Econometria de Séries Temporais. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
GUJARATI, Damodar N. . (2011) Econometria Básica. 5 ed. Ed. Mac Graw Hill..
HILL, C., GRIFFITHS, W., JUDGE, G. Econometria. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
HOFFMANN, Rodolfo. Estatística para Economistas. São Paulo: Thonson Learning, 2006.
LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para Ciências Humanas, 9.ed. Prentice Hall. 2004.
MAINDONALD, J.H. (2010) Data Analysis and Graphics Using R: an example-based

approach. Cambridge University Press.
SANTOS, L.D., Oliveira, M.M. (2010) Econometria. Editora Escolar.
7
9.5. Nome da Disciplina: Análise de Investimentos
Ementa:
TMA, Custo e Estrutura de Capital, VaR. Métodos Determinísticos de Análise

de Investimento: Payback Descontado, TIR, VPL, ROI, ROE, ROA. Métodos de
Análise de Investimento em Condições de Risco: Análise de Sensibilidade, Análise
de Cenários, Árvore de Decisão e Simulação de Monte Carlo.
Metodologia:

e provas.
BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan J. Fundamentos de Investimentos. Porto Alegre:
AMGH, 2014.
DAMODORAN, Aswath. Introdução a Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro:

Qualitymark, 2009.
ROSS, Stephen A. Administração Financeira Porto Alegre: AMGH, 2015.
8
9.6. Nome da Disciplina: Avaliação e Análise de Projetos de
Investimentos
Ementa:
Introdução à Elaboração e Análise de Projetos; Análise e Estudos de

Mercado; Estudos Técnicos; Engenharia de Projeto; Orçamento de Investimentos
Fixos; Projeção de Resultados; Indicadores de Viabilidade; Financiamentos e
Incentivos Fiscais; Roteiro de Pesquisa e Apresentação. Fluxos de caixa; natureza e
função das taxas de juros; juros simples e compostos; capitalização contínua; juros
nominais e efetivos; juros equivalentes; inflação: juros reais e nominais; amortização
de empréstimos pelos métodos SAC e SAF; debêntures; utilização de calculadoras
financeiras.
Metodologia:

e provas.
RITO,Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. São Paulo: Atlas, 2007.
EHRLICH, Jaques Pierre. Engenharia Econômica: avaliação e seleção de projetos de
investimentos. São Paulo: Atlas, 2005.
WOILLER, Sansão e Mathias, Washington Franco. Projetos – Planejamento, Elaboração
Análise. São Paulo: Atlas, 1997.
9
9.7. Nome da Disciplina: Economia Empresarial: Macroeconometria
Aplicada à Finanças
Ementa:
Variáveis macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc.

Mercado de Bens e Mercado Monetário; Elementos de Política Monetária;
Elementos de Política Fiscal; Setor Público; Avaliação de Conjuntura
Macroeconômica; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais impactos
sobre Ativos.
Metodologia:

MANKIW, N. Gregory. Princípios de macroeconomia, tradução Alan Vidigal Hastings, São

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
GREMAUD, Amaury Patrick...[et al].;Organizadores Diva Benevides Pinho, Marco Antonio

Sandoval de Vascocellos. Manual de Economia – Equipe de Professores da USP, - 5. ed –
São Paulo: Sairaiva, 2004.
10
9.8. Nome da Disciplina: Economia Empresarial: Microeconometria
Aplicada à Finanças
Ementa:
Variáveis microeconômicas e interações que ocorrem nos mercados em

função da informação existente e da regulação estatal. Estrutura de Mercado.
Avaliação de Conjuntura Microeconômica; Avaliação de Cenários Microeconômicos
e Potenciais impactos sobre Ativos. Micoeconometria aplicada as Finanças.
Metodologia:

PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomics. 5th ed. Addison Wesley, 2008..
VARIAN, Hal R (1987). Intermediate microeconomics : a modern approach. New York:

W.W. Norton, 2010.
11
9.9. Nome da Disciplina: Análise Fundamentalista
Ementa:
Auxilia o analista na interpretação e Análise das Demonstrações Financeiras

publicadas, através de índices econômico-financeiros, dados estatísticos e outros,
permitindo uma visão global do desempenho da empresa; e ainda, analisar as
principais técnicas de avaliação de empresas existentes e as mais usualmente
praticadas, tais como, avaliação por múltiplos, fluxos de caixa descontado e outras.
Análise do desempenho histórico, Projeção dos Value Drivers.
Metodologia:

FERNANDEZ, Pablo. Valuation Methods shareholder value creation. Amsterdam:

Elsevier, 2002.
BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. Princípios de finanças empresariais. Lisboa:

McGraw-Hill, 1992
DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Empresas. São Paulo: Pearson, 2007.
FALCINI, Primo. Avaliação econômica de empresas. São Paulo: Atlas, 1992.
SILVA, J. Pereira. Análise Financeira das Empresas, São Paulo, Atlas, 9ª.Ed., 2008.
12
9.10. Nome da Disciplina: Econometria Financeira
Ementa:
Estimação e Testes: regressão linear múltipla. Variáveis Dummy. Violações

dos Pressupostos Básicos. Processos Estocásticos e Séries Temporais: modelos
univariados e multivariados, modelos ARCH/GARCH, VAR, raiz unitária e
cointegração.
Metodologia:

BUENO, Rodrigo de Losso Silveira. Econometria de Séries Temporais. São Paulo:

Cengage Learning, 2008.
GUJARATI, Damodar N. . (2011) Econometria Básica. 5 ed. Ed. Mac Graw Hill..
HILL, C., GRIFFITHS, W., JUDGE, G. Econometria. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
HOFFMANN, Rodolfo. Estatística para Economistas. São Paulo: Thonson Learning, 2006.
LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para Ciências Humanas, 9.ed. Prentice Hall.
2004.
MAINDONALD, J.H. (2010) Data Analysis and Graphics Using R: an example-based

approach. Cambridge University Press.
SANTOS, L.D., Oliveira, M.M. (2010) Econometria. Editora Escolar.
13
9.10. Nome da Disciplina: Análise de Investimento em Renda Fixa
Ementa:
Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/Mercados

de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de Preços.
Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a
termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e
Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e convexidade.
Títulos com garantias. FloatingRate Notes, Mortgage-Backed Securities,
Negociações de Títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e
pós-fixados.
Metodologia:

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
ROSS, Stephen A. Administração Financeira Porto Alegre: AMGH, 2015.
14
9.11. Nome da Disciplina: Valuation – Avaliação de Empresas
Ementa:
Introdução à avaliação; métodos básicos de avaliação e criação de valor ao

acionista. Metodologias de Avaliação por fluxo de caixa descontado; Estimativa das
taxas de desconto; Análise do Desempenho histórico, Projeção dos Value Drivers;
Avaliação por múltiplos; Relação com fluxo de caixa descontado. Avaliação de
empresas com múltiplas unidades; Avaliação por opções Reais; Estrutura ótima de
capital.
Metodologia:

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de empresas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007.
COPELAND, T., KOLLER, T. and MURRIN, J. Valuation: Calculando e Gerenciando o

Valor das Empresas. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2002.
MARTINS, E. (Org.), Avaliação de Empresas: Da Mensuração Contábil à Econômica,

São Paulo: Atlas, 2001
Complementar:
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
_______. Contribuição ao estudo da avaliação de empresas no Brasil – uma aplicação

prática. Ribeirão Preto, 2003. Tese (Livre-Docência). Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo.
BREALEY; R. and MYERS, S. Principles of Corporate Finance. (McGraw-Hill, New York,

sixth edition), 2000.
FERNANDEZ, Pablo. Valuation Methods and Shareholder Value Creation, Academic

Press, 2002.
FERNANDEZ, P. “Equivalence of Ten Diferent Methods fo Valuing Companies by Cash

Flow”. (Academic Press, San Diego, CA.), 2003.
GREGORIO, Sargon. Cálculo do WACC para Empresas em Países em

Desenvolvimento. III Congresso USP de Contabilidade e Controladoria, São Paulo: 2003.
MARTINS, Eliseu; e MARTINS, Vinícius A. WACC - Uma Falha Conceitual na Avaliação

da Firma? Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças 2003, São Paulo: Anais. São
Paulo, 2003
15
MARTINS, V. A., Interações entre Estrutura de Capital, Valor da Empresa e Valor dos
Ativos, Tese de Doutoramento, Depto. Contabilidade e Atuária FEA/USP, 2005.
MODIGLIANI, F. and MILLER, M. “Corporate income taxes and the cost of capital: A
correction”, American Economic Review (June): 433-443, 1963.
MYERS, S. “Interactions of corporate financing and investment decisions -

Implications for capital budgeting”, Journal of Finance (March): 1-25, 1974.
PEREIRO, Luis E. Valuation of companies in emerging markets: a practical approach.

New York: Wiley, 2002.
______. The practice of investment valuation in emerging markets: evidence from

Argentina. Journal of Multinational Financial Management. v. 16, p.160–183, 2006.
16
9.12. Nome da Disciplina: Valuation – Projeto de Avaliação de Empresas
Carga Horária: 5 h
Ementa:
Estudos de Casos: Interpretação da Avaliação. Avaliação de Empresas.
Metodologia:

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de empresas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007.
COPELAND, T., KOLLER, T. and MURRIN, J. Valuation: Calculando e Gerenciando o

Valor das Empresas. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2002.
MARTINS, E. (Org.), Avaliação de Empresas: Da Mensuração Contábil à Econômica,

São Paulo: Atlas, 2001
17
9.13. Nome da Disciplina: Finanças Comportamentais
Ementa:
Teoria da Utilidade e Comportamento Racional, Eficiência de Mercado,

Anomalias e Limites à Arbitragem; Interação entre Psicologia e Economia; Vieses
Cognitivos e Teoria do Prospecto; Limites ao Auto-interesse e ao Auto-controle;
Comportamento do Investidor Individual; Finanças Corporativas com Investidores ou
Gestores Irracionais. Finanças Comportamentais e Value investing.
Metodologia:

BARBER, B. M.; ODEAN T. Individual investors. In: Thaler, Richard (Org.). Advances in
Behavioral Finance: Vol. II. New York: Russell Sage Foundation, 2005.
BAZERMAN, M. H. Processo Decisório: para cursos de administração e economia. Rio de

Janeiro: Elsevier, 2004.
BERNSTEIN, P.L. Desafio aos Deuses: a fascinante história do risco. Rio de Janeiro:
Campus, 1997.
CASTRO JUNIOR, F. H. F.; FAMÁ, R. As Novas Finanças e a Teoria Comportamental no

Contexto da Tomada de Decisão em Investimentos. Caderno de Pesquisas em
Administração, São Paulo, V. 09, N0 2, abril/junho, 2002.
KIMURA, H. Aspectos Comportamentais Associados às Reações do Mercado de Capitais.

RAE-Eletrônica, n.2, v.1, p.2-14, Jan/Jun 2003.
NOFSINGER J. A Lógica do Mercado: como lugar com Finanças Comportamentais. São

Paulo: Fundamento, 2006.
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. J. Administração Financeira: corporate

finance. São Paulo: Atlas, 1995.
SHILLER, R. Exuberância Racional. São Paulo: Makron Books, 2000.
18
9.14. Nome da Disciplina: Derivativos
Ementa:
Contratos a termo e a futuro; Swaps; Opções; Índices, Câmbio e Futuros;

Método Geral de Apreçamento de Derivativos; Modelos Estatísticos do
Comportamento dos Preços das Ações; Modelo de Black -Scholes e Apreçamento
Risco-Neutro. Hedging de Carteiras de Derivativos. Opções exóticas e dependentes
do caminho.
Metodologia:

BESSADA, Octavio. O Mercado Futuro e de Opções: os fundamentos teóricos

operacionais para a montagem de estratégias de investimentos nos mercados
derivativos. Rio de Janeiro: Record, 1994.
FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. Rio de Janeiro:

Qualitymark, 1997.
HULL, John. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. São Paulo: BM&F, 1996, 2ª
ed. rev . e ampl.
LIMA, Iran Siqueira e LOPES, Alexandro Broedel. Contabilidade e Controle de Operações

com Derivativos: incluindo FASB n° 133. São Paulo: Pioneira, 1999.
MELLAGI FILHO, Armando. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Atlas, 1998.
SANTOS, José Evaristo dos. Mercado Financeiro Brasileiro. São Paulo: Atlas, 1999.
TOLEDO FILHO, Jorge Pinheiro. Introdução ao Mercado de Capitais Brasileiro.

Campinas, Lacre, 1997.
VICECONTI, Paulo E. V. e NEVES, Silvério das. Introdução à Economia. São Paulo:

Frase, 1996.
19
9.15. Nome da Disciplina: Análise de Risco
Ementa:
Retorno e Risco. Eficiência de Mercado. Seleção de Portfolio: diversificação

do Risco; Modelo de Markowitz; Modelo CAPM; Modelos Multifatoriais; Modelo APT.
Metodologia:

ALMEIDA, MÁRIO A. (2004). “Seleção de portfólios: uma aplicação da teoria da dominância

estocástica”. Dissertação de Mestrado. PPGDE/UFPR: Curitiba.
CARVALHO, F.C et alli (2000). Economia Monetária e Financeira: teoria e política. Editora
Campus: Rio de Janeiro.
MAYER, C. (1988). “New Issues in Corporate Finance”. European Economic Review, 32.
MISHKIN, F.S. (1998). Moedas, Bancos e Mercados Financeiros. LTC Editora: Rio de
Janeiro.
NETO, A.A. (2005). Mercado Financeiro. Atlas: São Paulo.
PINHEIRO, J.L. (2002). Mercado de Capitais: fundamentos e técnicas. Atlas: São Paulo.
(2005). Mercado de Capitais: fundamentos e técnicas. Atlas: São Paulo.
SHILLER, R. (2000). Exuberância Irracional. McGraw Hill: São Paulo.
20
9.16. Nome da Disciplina: Fundamentos de Gestão de Risco
Ementa:
Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação.

VaR de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com
VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec,
Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos.
Regulação e Basileia II e III.
Metodologia:

ALMEIDA, MÁRIO A. (2004). “Seleção de portfólios: uma aplicação da teoria da dominância

estocástica”. Dissertação de Mestrado. PPGDE/UFPR: Curitiba.
CARVALHO, F.C et alli (2000). Economia Monetária e Financeira: teoria e política. Editora
Campus: Rio de Janeiro.
MAYER, C. (1988). “New Issues in Corporate Finance”. European Economic Review, 32.
MISHKIN, F.S. (1998). Moedas, Bancos e Mercados Financeiros. LTC Editora: Rio de
Janeiro.
NETO, A.A. (2005). Mercado Financeiro. Atlas: São Paulo.
PINHEIRO, J.L. (2002). Mercado de Capitais: fundamentos e técnicas. Atlas: São Paulo.
(2005). Mercado de Capitais: fundamentos e técnicas. Atlas: São Paulo.
SHILLER, R. (2000). Exuberância Irracional. McGraw Hill: São Paulo.
21
9.17. Nome da Disciplina: Análise Técnica
Ementa:
Análise Técnica Clássica: Dow, Elliot, Pivots, Fibonacci. Força de Mercado.

Ciclos e padrões temporais. Análise de tendências: breakouts, retracements, Médias
Móveis. Análise Gráfica: barras, ponto-figura. Candle-stick. Indicadores e
Osciladores. Surveys. Investidores Institucionais. Hedge Funds: estratégias.
Metodologia:

LEMOS, Lemos A. Análise Técnica dos Mercados financeiros: um guia completo e

definitivo dos métodos de negociação de ativos. São Paulo: Saraiva, 2015.
PIAZZA, Marcelo C. O Melhor da Análise Técnica de Ações. São Paulo: Saraiva, 2010.
22
9.18. Nome da Disciplina: Modelagem Financeira I – Séries Temporais
Ementa:
Séries Temporais e análise financeira: uma abordagem prática.
Metodologia:

MORETIN, Pedro. Econometria Financeira: Um curso em series temporais. São Paulo:

Blucher, 2011.
ROSSI, José W., NEVES, Cesar. Econometria e séries temporais com aplicação a
dados da economia brasileira. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
23
9.19. Nome da Disciplina: Big Data e Finanças
Ementa:
Introdução ao Big Data e machine learning para Finanças.
Metodologia:

GRUS, Joel. Data Science do Zero. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
SILVA, Leandro A., PERES, Sarajane M. Introdução a Mineração de Dados. Rio de

Janeiro: Elsevier, 2016.
24
9.20. Nome da Disciplina: Tópicos Especiais: Avaliação Mercado de Energia
Ementa:
Apresentação da forma de regulamentação do setor elétrico, estrutura básica

de mercado dos sistemas de energia elétrica.
Metodologia:

Ministério de Minas e Energia. Modelo Institucional do Setor Elétrico. Brasília,
Dezembro de 2003.
LOVEI, Laszlo. The Single Buyer Model. Public Policy for the Private Sector,
Note Number 225. Washington: BID, Dezembro de 2000.
Comitê de Energia – AMCHAM. Recomendações ao Modelo Institucional
Proposto para o Setor Elétrico – MME. 29 de outubro de 2003.
HOGAN, William W. Electricity market restructuring:reforms of reforms. 20th
Annual Conference Center for Research in Regulated Industries Rutgers
University May 23-25, 2001. Center for Business and Government John F.
Kennedy School of Government. Harvard University Cambridge, Massachusetts
02138.
KLEVAS, Valentinas et MINKSTIMAS, Renatas The guidelines for state policy of

energy efficiency in Lithuania. Energy Policy. Volume 32, Issue 3, Pág 301-341.
Elsevier Science. 2004.
25
9.21. Nome da Disciplina: Projeto de Avaliação de Empresa de Energia
Carga Horária: 5 h
Ementa:
Projeto Prático de avaliação de empresa de energia.
Metodologia:

Ministério de Minas e Energia. Modelo Institucional do Setor Elétrico. Brasília, Dezembro de 2003.
LOVEI, Laszlo. The Single Buyer Model. Public Policy for the Private Sector, Note Number 225.
Washington: BID, Dezembro de 2000.
Comitê de Energia – AMCHAM. Recomendações ao Modelo Institucional Proposto para o Setor
Elétrico – MME. 29 de outubro de 2003.
HOGAN, William W. Electricity market restructuring:reforms of reforms. 20th Annual Conference
Center for Research in Regulated Industries Rutgers University May 23-25, 2001. Center for Business
and Government John F. Kennedy School of Government. Harvard University Cambridge,
Massachusetts 02138.
KLEVAS, Valentinas et MINKSTIMAS, Renatas The guidelines for state policy of energy
efficiency in Lithuania. Energy Policy. Volume 32, Issue 3, Pág 301-341. Elsevier Science.
2004.
26
9.22. Nome da Disciplina: Modelagem Financeira II
Ementa:
Processos estocástiscos, teorema fundamental da precificação de ativos,

precificação por Martingales e simulação de Monte-Carlo. Derivativos de Ações:
superfícies empíricas de volatilidade, modelos de volatilidade local, modelos de
volatilidade estocástica, modelos de jump, aplicações. Derivativos de Renda Fixa:
definições básicas, modelos de taxa spot de um fator, modelos de taxa spot de dois
fatores, HJM, modelo Libor, extensões. Risco de Crédito.
Metodologia:

AIUBE, Fernando A. L. Modelos Quantitativos em Finanças. Porto Alegre:

Bookman, 2013.
27
9.23. Nome da Disciplina: Gestão de Investimentos e Renda Variável
Ementa:
Eficiência de Mercado e Administração de Carteira. Carteira ótima. Análise e

Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de
atribuição. Fundos de investimentos e Hedge Funds. Hedge Funds: estratégias.
Estratégias de administração de carteiras. Estratégias Passivas: buy and hold,
portfolios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização
quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (tracking error) Estratégias
Ativas: market timing, stock picking. Asset allocation. Métodos de construção da
matriz de covariância. Modelos: Treynor Black, Black Litterman. Estratégias de
Gestão. Value Investing.
Metodologia:

AIUBE, Fernando A. L. Modelos Quantitativos em Finanças. Porto Alegre: Bookman,

2013.
28
9.24. Nome da Disciplina: Administração de Capital de Giro
Carga Horária: 5 h
Ementa:
Análise de Capital de Giro: capital circulante líquido; capital de giro próprio;

Necessidade de Capital de Giro (NCG) ou Investimento Operacional de Giro (IOG);
saldo de tesouraria e overtrade e efeito tesoura; Avaliação das empresas e previsão
de insolvências.
Metodologia:

MARION, José C. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade empresarial,

Complementar:
29
9.25. Nome da Disciplina: Gestão de Custos
Ementa:
Terminologia de custos, conceitos e classificações; Custos relevantes para

tomada de decisão; Determinação do comportamento de custos; Relações Custo-
Volume-Lucro; Custeio Baseado em Atividades; Custo de Reposição; Custo Padrão;
e Planejamento do Lucro.
Metodologia:

e provas.
GARRISON, Ray H. & NOREEN, Eric W. Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC,
2001.
HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George; DATAR, Srikant M. Contabilidade de Custos.

9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
BRUNI, Adriano Leal; & FAMÁ, Rubens. Gestão de Custos e Formação de Preços: com
Aplicações na Calculadora HP 12C e Excel. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de Custos: Livro de Exercícios.

10a ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Métodos de Custeio Comparados: Custos e

Margens Analisados Sob Diferentes Perspectivas. 1a ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ATKINSON, Antony A. et al. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2000.
BACKER, M. et al. Contabilidade de Custos. São Paulo: MacGraw, 1985.
BRIMSON, James A. Contabilidade por Atividades: Uma Abordagem de Custeio

Baseado em Atividades. São Paulo: Atlas, 1996
MAHER, Michael. Contabilidade de Custos; Criando Valor Para a Administração. São

Paulo: Atlas,2001.
FARIA, Ana Cristina de; COSTA, Maria de Fátima G. Gestão de Custos Logísticos. Atlas,
2005.
BOWERSOX, Donald J. CLOSS David J. LOGÍSTICA EMPRESARIAL: O Processo de

Integração da Cadeia de Suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.
CAIXETA-FILHO, José Vincente. MARTINS, Ricardo Silveira. Gestão Logística do

Transporte de Cargas. São Paulo: Atlas, 2001.
30
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento,
Organização e Logística Empresarial. São Paulo: Bookman, 2001.
CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos:

Estratégias para a Redução de Custos e Melhoria dos Serviços. São Paulo: Pioneira,
1997.
DORNIER, Philippe-Pierre. ERNST, Ricardo. FENDER, Michael & KOUVELIS, Panos.

Logística e Operações Globais: Texto e Casos. São Paulo: Atlas, 2000.
FIGUEIREDO, Kleber Fossati. FLEURY, Paulo Fernando & WANKE, Peter. Logística e
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento do Fluxo de Produtos e dos
Recursos. São Paulo: Atlas, 2003.
FLEURY, Paulo Fernando. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000.
31
9.26. Nome da Disciplina: Orçamento Empresarial
Ementa:
Elementos do planejamento estratégico. Orçamento empresarial.

Planejamento econômico e financeiro. Princípios de planejamento. Etapas de
elaboração do orçamento (Cenários; Premissas econômicas e operacionais; Plano
de marketing; Plano de suprimentos, estocagem e produção; Plano de
investimentos; Plano de recursos humanos; Plano financeiro; Análise financeira do
plano). Controle orçamentário.
Metodologia:

e provas.
ANTHONY, ROBERT R. & GOVINDARAJAN, VIJAY. Sistemas de controle gerencial. São

Paulo: atlas, 2002.
FISCHMANN, ADALBERTO A. & ALMEIDA, MARTINHO. Planejamento estratégico na

prática, Atlas, 1990
FREZATTI, FÁBIO. Orçamento empresarial – planejamento e controle empresarial, 5a

edição, São Paulo: Atlas, 2007
GITMAN, LAWRENCE. Administração financeira, Harper, São Paulo, 1988.
HITT, M. A.; ET AL. Administração estratégica: competitividade e globalização.

Tradução de José Carlos Barbosa dos Santos e Luiz Antonio Pedroso Rafael. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005.
KAPLAN, ROBERT S. & NORTON, DAVID P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard.

Rio de Janeiro: Campus, 1997.
MANESS, TERRY AND HENDERSON, JAMES W. Financial analysis and forecasting: a

software system, New York: Prentice-Hall, 1992
MENDES, EUNICE, Falar em público: prazer ou ameaça? Rio de Janeiro, Quality, 1996
MOREIRA, JOSÉ CARLOS, Orçamento empresarial: manual de elaboração, São Paulo,

Atlas, 1984
OLIVEIRA, DJALMA DE PINHO REBOUÇAS DE, Planejamento estratégico: conceitos

metodológicos e práticas, 4a. edição, São Paulo, Atlas, 1989
PAGNONCELLI, DERNIZO & VASCONCELLOS FILHO, PAULO, Sucesso empresarial

Planejado, Rio de Janeiro, Qualitymark, 1992
32
SANVICENTE, ANTÔNIO ZORATTO & SANTOS, CELSO DA COSTA, Orçamento na
administração de empresas: planejamento e controle, São Paulo, Atlas, 1989
SOBANSKI, JAERT, Prática de orçamento empresarial: um exercício programado, São

Paulo, Atlas, 1988
WELSCH, GLENN A. Orçamento empresarial, 4a. edição, São Paulo, Atlas, 1996
33
9.27. Nome da Disciplina: Controladoria
Ementa:
Planejamento estratégico; Balanced scorecard; Divisionalização, relatórios

por segmento e descentralização; Orçamento de capital; Avaliação de desempenho;
Sistemas de incentivo e remuneração; e Terceirização.
Metodologia:

e provas.
ANTHONY, Robert; GOVIDARAJAN, Vijay. Sistemas de controle gerencial. São Paulo:

McGraw-Hill, 2008.
BORINELLI, Márcio Luiz. Estrutura Conceitual Básica de Controladoria: sistematização

à luz da teoria e da práxis. São Paulo, 2006. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) –
Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis, Departamento de Contabilidade e
Atuária, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo.
BRITO, Osias Santana de. Controladoria de risco: retorno em instituições financeiras.

São Paulo: Saraiva, 2003
CATELLI, Armando. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica – GECON. 2.

ed. São Paulo: Atlas, 2001.
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 3. ed.

São Paulo: Atlas, 2004.
FREZATTI, F.; ROCHA, W.; NASCIMENTO, A.R.; JUNQUEIRA, E. Controle gerencial:

uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, comportamental
e sociológico. São Paulo: Atlas, 2009.
HANSEN, D.R.; MOWEN, M.M. Gestão de Custos, Contabilidade e Controle. 3a ed. São
Paulo: Thomson Learning Pioneira, 2001.
HECKERT, Josian Brooks; WILLSON, James D. Controllership. 2 ed. New York: Ronald
Press, 1963.
MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Métodos de Custeio Comparados: Custos e

Margens Analisados sob Diferentes Perspectivas. 1a ed. São Paulo: Atlas, 2010.
OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JR, José Hernandez; SILVA, Carlos Albertos dos
Santos. Controladoria estratégica. São Paulo: Atlas, 2002.
34
PALEPU, Krishna G.; HEALY, Paul M.; BERNARD, Victor L. Business analysis e
valuation: Using financial statements. 3rded. Ohio: Thomson Learning, 2004.
ROCHA, Welington; MARTINS, Eliseu. Métodos de custeio comparados. São Paulo:

Atlas, 2010.
ROEHL-ANDERSON, Janice M.; BRAGG, Steven M. Manual del controler: Funciones,

procedimientos y responsabilidades. 2. ed. Bilbao: Deusto, 2002.
SCHMIDT, Paulo. Controladoria: Agregando valor para a empresa. Porto alegre:

Bookman, 2002.
ZIMMERMAN, Jerold. Accounting for decision making and control. 5th.ed. New Jersey:
Mc Graw- Hill, 2005.
35
9.28. Nome da Disciplina: Governança Corporativa
Ementa:
Principais Códigos no Brasil: CVM, BOVESPA/NOVO MERCADO e IBGC;

Principais Códigos no exterior: IFAC, OECD e ISAR; O que divulgar: requisitos da
Lei das S.A. da SNC/SEP da CVM; Como divulgar: essência sobre forma, e o
conceito de "true and fair view"; Fatores legais e culturais: "Common Law" x "Civil
Law", impacto de sistemas educacionais e da organização do mundo corporativo;
Metodologia:

BOVESPA - Níveis de Governança Corporativa - "Regulamentos dos Níveis 1 e 2 de

Governança Corporativa" e "Regulamento do Novo Mercado".
CVM - Cartilha de Recomendações sobre Governança Corporativa.
IBGC. Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa.
IFAC. Enterprise Governance: Getting the Balance Right.
ISAR - Governance around the world.
LOPES, Alexsandro B. A Teoria dos Contratos, Governança Corporativa e a

Contabilidade. IUDÍCIBUS, Sérgio de; LOPES, Alexsandro B. (Coord.). In: Teoria Avançada
da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2004.
OKIMURA, Rodrigo T. Estrutura de Propriedade, Governança Corporativa, Valor e

Desempenho das Empresas no Brasil. Dissertação. FEA-USP, São Paulo, 2003.
36
9.29. Nome da Disciplina: Planejamento Tributário
Ementa:
Fundamentos de gestão de tributos e planejamento tributário. Tributos

federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL). Tributação das pessoas jurídicas: lucro real,
lucro presumido, lucro arbitrado e SIMPLES NACIONAL. Gestão do PIS e da
COFINS. Planejamento tributário: aspectos teóricos e práticos. Tópicos especiais de
planejamento tributário.
Metodologia:

e provas.
ANAN JÚNIOR, Pedro (Coordenador). Planejamento fiscal. São Paulo: Quartier Latin,
2005.
ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Auditoria de impostos e contribuições. 2. ed. São

Paulo: Atlas, 2007.
______. Tributação das pessoas jurídicas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
BORGES, Humberto Bonavides. Gerência de Impostos: IPI, ICMS e ISS. 3. ed. São Paulo,
Atlas, 2001.
______. Auditoria de tributos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
______. Planejamento tributário. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
CAMPOS, Cândido Henrique de. Planejamento tributário: PIS e COFINS importações e

disposições legais. São Paulo: Saraiva, 2006.
CHAVES, F. C. Planejamento tributário na prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
FISCOSOFT. Regulamento do imposto de renda 2010. São Paulo: Editora Fiscosoft,

2010, volume I e II.
FABRETTI, Láudio Camargo. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos

de gestão de negócios. São Paulo: Atlas, 2005.
HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Fábio Hiroshi; HIGUCHI, Celso Hiroyuki. Imposto de Renda
das Empresas. 36. ed. São Paulo: IR Publicações, 2011.
MACHADO. H. de B. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coordenador). Planejamento tributário. São Paulo:

Quartier Latin, 2004.
37
REIS, L. G. dos; GALLO, M. F.; PEREIRA. C. A. Manual de contabilização de tributos e
contribuições sociais. São Paulo: Atlas, 2010.
REZENDE, A. J.; PEREIRA, C. A.; ALENCAR, R. C. de. Contabilidade tributária. São

Paulo: Atlas, 2010.
38
9.30. Nome da Disciplina: Fusões e Aquisições
Ementa:
Apresentar as Fusões e Aquisições
Metodologia:

e provas.
SILVA, J. Pereira. Análise Financeira das Empresas, São Paulo, Atlas, 9ª.Ed.,
2008.
39
9.31. Nome da Disciplina: Metodologia Científica
Ementa:
Desenvolvimento da investigação científica: O processo de pesquisa

científica; Tipos de conhecimento; Conhecimento científico; Tipos de pesquisa
científica; Etapas da pesquisa científica. Estudo dos elementos componentes de um
projeto de pesquisa: Estrutura do projeto; Formulação do tema;
Introdução/Justificativa; Formulação dos objetivos (objetivo geral e objetivos
específicos), Formulação das hipóteses (determinação das hipóteses e conexão
destas com os objetivos); Referencial teórico, Metodologia, Coleta e análise dos
dados (instrumento, universo e amostra); Cronograma, Bibliografia. Compreensão
dos elementos básicos de um relatório de natureza científica: Relatórios de
pesquisa, Tipos de relatório. Organização e sistemática de trabalhos de natureza
técnica: Apresentação dos relatórios, Referências bibliográficas Citações.
Metodologia:

e provas.
GIL, ANTONIO CARLOS. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas; 1989.
MARCONI, MARIA DE ANDRADE. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho

científico. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1992.
RUIZ, JOÃO ÁLVARO. Metodologia científica: Guia para eficiência nos estudos. São
Paulo: Atlas, 2002.
SEVERINO, ANTONIO JOAQUIM. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. São Paulo:

Cortez, 2000.
40

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU

O curso tem o objetivo de proporcionar uma formação sólida em finanças que

Carga Horária Total: 415 horas-aula

Período de Realização: 09/03/2018 a 06/03/2020

Horário das Aulas: Preferencialmente Aulas Quinzenais

 Sextas-feiras, das 18h30min às 22h30min.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO

As inscrições serão realizadas totalmente on-line, através do Portal da FACE

O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 27/02 a 01/03/2017,

Divulgação dos Aprovados: 02/03/2018

Os boletos de matrículas serão gerados automaticamente no período de 05 a

 A efetivação da matrícula de cada candidato se dará mediante a

INÍCIO DO CURSO – 09/03/2018

Finanças Corporativas Análise de Risco

ESPECIALIZAÇÃO MBA EM FINANÇAS: INVESTIMENTO E RISCO

1.1. Nome da Disciplina: Finanças Corporativas

Introdução à Finanças. Decisões de investimentos e dimensionamento dos

As aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados

MARION, José C. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade empresarial,

Estrutura das demonstrações contábeis brasileiras; Análise das

As aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados

ASSAF NETO, Alexandre, Estrutura e Análise de Balanços: Um enfoque econômico

MARION, José C. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade empresarial.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços: Análise da Liquidez e do endividamento;

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: Abordagem básica e

Matemática financeira: fluxos de caixa; natureza e função das taxas de juros;

As aulas serão teóricas. Nas aulas expositivas serão utilizados retroprojetor e

MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M.; Matemática Financeira. Ed. Atlas, SP.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A; Estatística Básica. 3.a Edição. Reimpressão 1995.

BREALEY, R. A. ; MYERS, S. C. Princípios de Finanças Empresariais. 3.a Edição.

ROSS, S. A. et al Administração Financeira. Editora Atlas. 1995. São Paulo.

VIEIRA, Sobrinho. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2000.

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: Objetiva e Aplicada. São Paulo:

As aulas serão teóricas. Nas aulas expositivas serão utilizados retroprojetor e

PARADISE, Emmanuel. R for Beginners. https://leanpub.com/rprogramming.

PENG, Roger. R Programming for Data Science. https://cran.r-

Revisar conceitos básicos de Estatística, destacando, probabilidades,

As aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados

MAINDONALD, J.H. (2010) Data Analysis and Graphics Using R: an example-based

TMA, Custo e Estrutura de Capital, VaR. Métodos Determinísticos de Análise

As aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados

DAMODORAN, Aswath. Introdução a Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro:

ROSS, Stephen A. Administração Financeira Porto Alegre: AMGH, 2015.

Introdução à Elaboração e Análise de Projetos; Análise e Estudos de

As aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados

RITO,Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. São Paulo: Atlas, 2007.

EHRLICH, Jaques Pierre. Engenharia Econômica: avaliação e seleção de projetos de

investimentos. São Paulo: Atlas, 2005.

WOILLER, Sansão e Mathias, Washington Franco. Projetos – Planejamento, Elaboração

Análise. São Paulo: Atlas, 1997.

Variáveis macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc.

As aulas serão teóricas. Nas aulas expositivas serão utilizados retroprojetor e

MANKIW, N. Gregory. Princípios de macroeconomia, tradução Alan Vidigal Hastings, São

GREMAUD, Amaury Patrick...[et al].;Organizadores Diva Benevides Pinho, Marco Antonio

Variáveis microeconômicas e interações que ocorrem nos mercados em

As aulas serão teóricas. Nas aulas expositivas serão utilizados retroprojetor e

PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomics. 5th ed. Addison Wesley, 2008..

VARIAN, Hal R (1987). Intermediate microeconomics : a modern approach. New York:

Auxilia o analista na interpretação e Análise das Demonstrações Financeiras

As aulas serão teóricas. Nas aulas expositivas serão utilizados retroprojetor e

FERNANDEZ, Pablo. Valuation Methods shareholder value creation. Amsterdam: