UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESPECIALIDAD DE ECONOMIA SEMESTRE 2013-I

PRACTICA DE ECONOMETRIA

1.-

2.- El objetivo de un investigador es analizar la tecnología

del sector del hierro y del aluminio en un momento del
tiempo. Para ello se dispone de una muestra de n empresas
en los dos sectores (n1 empresas del sector del aluminio y
n2 del sector del hierro) de las que se tiene información
acerca del nivel de producción (Yi ) y de las cantidades de
trabajo (Li ) y de capital (Ki ) empleadas en el proceso
productivo. El investigador especifica una tecnología Cobb-
Douglas con la que producen cada uno de los dos sectores,
esto es,

ln(Yi)= α1 + α2 ln(Li)+ α3 ln(Ki)+ Ui

si i pertenece al sector del aluminio,

ln(Yi ) = β1 + β2 ln(Li )+ β3 ln(Ki )+ Ui

si i pertenece al sector del hierro.

Suponiendo que los datos son independientes e idénticamente

distribuidos y que los errores son independientes de las
variables explicativas (Ki y Li ),

1
(a) ¿Cómo contrastaría que la elasticidad del producto
respecto al trabajo es igual en las dos industrias?

(b) ¿Cómo contrastaría que la elasticidad del producto

respecto al capital es igual en las dos industrias?

3.- Teniendo En cuenta la información del cuadro #1 , efectuar

los siguientes contrastes de hipótesis con un nivel de
significación del 5%

 Ho: β2 = 0
Ha: β2 ≠ 0
 Ho: β2 = 1
Ha: β2 ≠ 1
 Ho: β3 = -0.5
Ha: β3 ≠ -0.5
 Ho: β2 = 1; β3 = -0.4
Ha: No H0
 Ho: β2 = β3 = 0
Ha: No H0

4.- Dado el modelo Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + Ut, se dispone de la

siguiente información muestral para las variables en
desviaciones respecto a la media

yt -10 -6 -2 -1 6 11
x2t -3 -2 -1 0 1 5
X3t -2 -1 0 0 1 2

a) Estimar los parámetros por MCO

b) Ho: β2 + β3 = 1
Ha: β2 + β3 ≠ 1
c) Exprese la matriz de varianza covarianza

5.- Dado el modelo Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + Ut

20 5 2   21 
X’X=  5 30 0  X’Y= 32.5 STC=4000
 2 0 40  121 

a) Efectuar el siguiente contraste de hipótesis:

2
 Ho: 2β2 + β3 = 1
Ha: 2β2 + β3 ≠ 1

6.- Con datos de la Economía Peruana para el siguiente modelo:

IMt = β1 + β2PBIt + β3RPt + Ut

Donde IM: Importaciones, RP: Términos de intercambio

a) Estimar el modelo y probar la relevancia individual

global.
b) Probar la existencia o no de cambio estructural
c) Determinar si el modelo es adecuado para la predicción Ex
ante.

7.- Del libro Econometría de Damodar Gujarati, resolver el

problema 8.26 del capitulo 8

8.- Resuelva el problema 7.21 del libro de Econometría de

Gujarati (Capitulo 7)

9.- La tabla 7.11 del libro de Gujarati, contiene información

referida a los factores productivos Capital y trabajo. Aplique
los métodos del caso para determinar si existe rendimientos
constantes a escala.

10.- Dado el modelo: Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + Ut con:

5 15 25   20 

X’X=  55 81  X’Y=  76  STC=38.97

 129 109 *

a) Estimar por MCO los coeficientes del modelo así como el

estimador de la varianza del termino de perturbación

b) Verificar la significación estadística

3
4
 CUADRO # 1
0bs Y X2 X3 Obs Y X2 X3
1 4,865.70 5,329.10 14,176.80 13 9,660.30 10,743.00 39,680.00
2 5,187.00 5,922.10 15,727.00 14 9,805.90 10,854.60 40,703.70
3 5,545.90 6,420.10 17,329.70 15 9,898.50 11,158.20 41,824.20
4 5,883.50 6,621.90 18,919.30 16 10,023.10 11,106.10 43,167.60
5 6,248.90 6,983.90 20,935.00 17 10,080.40 10,973.80 44,551.20
6 6,674.60 7,461.70 23,433.20 18 10,020.10 10,932.80 45,820.90
7 6,980.60 7,854.90 25,584.10 19 10,038.50 11,016.80 46,954.10
8 7,333.40 8,312.70 27,696.60 20 10,072.80 10,976.50 48,027.40
9 7,941.10 9,003.70 30,476.00 21 10,034.10 10,886.00 48,673.10
10 8,557.70 9,776.90 33,513.30 22 10,273.30 11,189.90 49,695.20
11 8,990.80 10,256.30 36,017.00 23 10,644.10 11,548.40 50,502.00
12 9,152.30 10,406.80 37,902.90