18/05/2018 Espérance conditionnelle — Wikipédia

Espérance conditionnelle
En théorie des probabilités, l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire réelle est, selon les cas, un nombre
ou une nouvelle variable aléatoire.

L'espérance d'une variable aléatoire conditionnée par un événement B est, intuitivement, la moyenne que l'on
obtient si on renouvelle un grand nombre de fois l'expérience liée à la variable aléatoire et que l'on ne retient que les
cas où l'événement B est réalisé. L'espérance de X conditionnée par B se note . On rencontre ce type d'espérance
conditionnelle, par exemple, dans le calcul de l'espérance de vie où l'espérance de vie à la naissance est différente de
celle obtenue si on a déjà atteint l'âge de 60 ans.

Si Y est une variable aléatoire discrète, on peut définir l'espérance de X conditionnée par Y. Elle se note .
C'est une nouvelle variable aléatoire définie comme égale à où est la fonction presque partout définie par :
.

Cependant la démarche mise en œuvre dans le cas discret ne se généralise pas facilement dans le cas où la variable est
conditionnée par une variable aléatoire quelconque ou une sous-tribu. Il existe alors une définition plus formelle de la
variable aléatoire ou .

L'espérance conditionnelle de X sachant Y est la fonction de Y donnant la meilleure approximation de X quand Y est
connu. L’espérance conditionnelle est un concept important en probabilités, notamment utilisé dans des domaines tels
l'étude des martingales et du calcul stochastique.

Sommaire
Espérance conditionnée par un événement
Espérance conditionnée par une variable
Cas discret
Cas absolument continu
Définition générale
Interprétation
Propriétés
Articles connexes
Notes et références

Espérance conditionnée par un événement

Soit B un événement de probabilité non nulle, on sait définir la probabilité conditionnelle ou . Pour tout
événement A :

1
Si X est une variable aléatoire discrète d'espérance finie, on définit l'espérance de X sachant B, notée , par :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_conditionnelle 1/5
18/05/2018 Espérance conditionnelle — Wikipédia

Si X est une variable aléatoire continue, d'espérance finie et de densité f, l'espérance de X sachant B est définie par

De manière plus générale, si X est une variable aléatoire possédant une espérance, l’espérance de X conditionnée par B
2
est

où est la fonction indicatrice de B qui est nulle sauf sur B où elle est constamment égale à 1.

Comme il existe une formule des probabilités totales, il existe une formule des espérances totales qui s'exprime
1
ainsi : si (Bi ) est une partition de l'univers formée d'événements de probabilité non nulle, alors :

Espérance conditionnée par une variable

Cas discret
Soit X une variable aléatoire réelle dont l'espérance est définie et Y une variable aléatoire discrète, pour tout yi tel que
l'événement {Y = yi} soit de probabilité non nulle, on peut définir

3
On définit ainsi, presque partout, une fonction dite de régression , et une variable aléatoire
appelée espérance de X conditionnée par Y et notée .
3
La formule d'espérance totale s'écrit alors :

L'intérêt de cette formule réside dans le fait qu'il n'est plus nécessaire de connaître la loi de X pour calculer son
espérance et que les lois de X conditionnées par Y suffisent.

La formule d'espérance totale se généralise à tout produit de X par une fonction de Y. Pour toute variable aléatoire
3 4
f(Y), de la propriété , on peut déduire, en posant , les égalités :

et

pour tout A de la tribu σ(Y). Ce sont ces dernières propriétés qui inspirent la définition caractéristique de l'espérance
de X conditionnée par une variable aléatoire ou une tribu dans le cas général.

Cas absolument continu

Si X et Y sont deux variables aléatoires absolument continues de densité conjointe fX,Y et de densités marginales fX et
fY, on peut définir la densité conditionnelle de X conditionnée par {Y=y}, fX/Y(.,y) pour tout y tel que fY(y) est non
nul, par :

5
Dans le cas où fY(y) est nul, on peut prendre une densité arbitraire pour fX/Y(.,y) .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_conditionnelle 2/5
18/05/2018 Espérance conditionnelle — Wikipédia

On appelle espérance conditionnelle de X sachant {Y=y} la valeur :

On appelle espérance de X conditionnée par Y la variable aléatoire .

Il existe de même une formule de l'espérance totale (ou théorème de l'espérance mathématique conditionnelle) :

Définition générale
On se place dans le cas général d'un espace de probabilité . Soit une sous-tribu, et soit X une variable
aléatoire intégrable. Alors il existe une variable aléatoire Z , -mesurable et intégrable, telle que, pour toute variable
aléatoire U bornée et -mesurable,

On note alors

et on appelle espérance de X conditionnellement à , ou X sachant , cette variable aléatoire (ce n'est pas un réel).
Cette notation est bien définie car si une autre variable aléatoire Y satisfait aussi cette propriété, alors Y = Z presque
sûrement.

Cas particuliers:

Cette définition inclut plusieurs définitions données de manières plus immédiates.

On peut définir la probabilité conditionnelle d'un événement A par :

Il s'agit d'une variable aléatoire et non d'un réel.

On peut également définir l'espérance conditionnellement à une variable aléatoire, par le biais de la tribu
engendrée par cette variable aléatoire :

Dans ce cas, il existe une fonction mesurable telle que, presque sûrement,

Si A est un événement, par analogie avec la relation on définit la probabilité conditionnelle de

A à l'aide de la relation :

Il s'agit d'une variable aléatoire et non d'un réel.

Interprétation
On peut, dans le cas des variables aléatoires de carré intégrable, interpréter l'espérance conditionnelle d'une variable
aléatoire X comme la projection orthogonale de X sur l'espace vectoriel des variables aléatoires -mesurables, et,
partant de là, comme la meilleure approximation qu'on puisse donner de la variable X à l'aide d'une variable aléatoire
-mesurable. En effet, l'espérance conditionnelle possède la propriété suivante : pour toute variable aléatoire Y
intégrable -mesurable,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_conditionnelle 3/5
18/05/2018 Espérance conditionnelle — Wikipédia

C'est-à-dire que, parmi les variables aléatoires Y

intégrables -mesurables, la plus proche de X (pour la
distance induite par le produit scalaire )
est

Pour ce qui est des applications, l'espérance

conditionnelle pourra alors s'interpréter, par exemple,
comme la meilleure prévision possible de la variable
aléatoire X, en fonction de l'information disponible à un
moment donné, information encodée par la tribu ou Espérance conditionnelle suivant plusieurs sous
encore comme la meilleure reconstruction du signal σ-algèbres: dans cet exemple l'espace de probabilisé
original X, après émission, en fonction de la est l'intervalle [0,1] avec la mesure de
déformation bruitée obtenu à la réception. Lebesgue. On définit les σ-algèbres suivantes :
; la σ-algèbre générée par la subdivision 0,
Il s'agit en ce sens de l'idée que l'on peut se faire du ¼, ½, ¾, 1; et la σ-algèbre générée par la
processus grâce à l'information , non par opposition subdivision 0, ½, 1. Ici l'espérance conditionnelle est
effectivement la moyenne sur la plus fine partition de la
au cas où l'on ne saurait rien de ce processus
σ-algèbre.
(information nulle), mais par rapport au cas où l'on
connaitrait parfaitement ce dernier (information
infinie). Une information conditionnelle correspond donc bel et bien à une perte d'information !

Propriétés
L’espérance conditionnelle possède les propriétés suivantes

L’espérance conditionnelle est linéaire :

Son espérance vaut :

Itération : si

Monotonie : Si alors

Convergence monotone : si est une suite croissante de variables aléatoires réelles qui converge presque
sûrement vers X, alors

Plus généralement, le théorème de convergence dominée et le lemme de Fatou s'appliquent

naturellement aux espérances conditionnelles.

Indépendance: si X est indépendant de alors

Si Z est -mesurable, alors

Si X est -mesurable, alors

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_conditionnelle 4/5
18/05/2018 Espérance conditionnelle — Wikipédia

Inégalité de Jensen : si est une fonction convexe et est intégrable, alors

Articles connexes
Espérance mathématique
Probabilité conditionnelle
Martingale (calcul stochastique)

Notes et références
1. Xavier Chauvet, Formulaire de mathématiques (http://www.math.u-psud.fr/~landelle/Formulaire_ECS.pdf), coll.
Les mementos de l'INSEEC, n° 10, p. 30
2. Anne Philippe et Marie-Claude Viano, Cours de probabilités : Modèles et applications (http://www.math.sciences.u
niv-nantes.fr/~philippe/download/Aphilippe-MCviano-cours-proba-MIM.pdf), p.4
3. Gilbert Saporta, Probabilités, analyse des données et statistique, Editions TECHNIP, 2011 p.72 (https://books.goo
gle.fr/books?id=VFoGF97GPiwC&pg=PA72#v=onepage&q&f=false)
4. Alain Yger, Jacques-Arthur Weil, Mathématiques appliquées L3, Pearson Education France, 2009, p.744 (https://b
ooks.google.fr/books?id=fqOu6xKdmhcC&pg=PA744#v=onepage&q&f=false)
5. Dominique Foata, Aimé Fuchs, Jacques Franchi, Calcul des probabilités - 3e édition, Dunod, 2012, pp.145-147 (ht
tps://books.google.fr/books?id=Lhr_casv0YcC&pg=PA145&#v=onepage&q&f=false)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Espérance_conditionnelle&oldid=147446611 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 12 avril 2018 à 09:00.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_conditionnelle 5/5