Conteúdo

1 Conceitos Iniciais 3

1.1 Equações Diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Classificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1 Quanto a Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.2 Quanto a ordem e o grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.3 Quanto a Linearidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Soluções de uma Equação Diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Problemas de valor inicial. Problemas de valores de contorno . . . . . 6

2 Equações Diferenciais Lineares de Segunda Ordem 8

2.1 Teoria Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Métodos de Resolução para Equações Homogêneas . . . . . . . . . . . 11

2.2.1 Redução de Ordem - Método de d’Alembert . . . . . . . . . . 11

2.2.2 Equação Linear de Segunda Ordem com Coeficiente Constantes 13

2.3 O Problema da Não Homogenealidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4 Métodos de Resolução de Equações Não-Homogêneas . . . . . . . . . 19

2.4.1 Variação de Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4.2 Métodos do Coeficientes a Determinar . . . . . . . . . . . . . 22

3 Sistemas de Equações Diferenciais Lineares de Primeira Ordem 26

3.1 Equações Diferenciais de Ordem n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2 Sistema de Equações Diferenciais Lineares . . . . . . . . . . . . . . . 28

1
 3.3 Matriz Fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.4 Sistemas Lineares Homogêneos com Coeficientes Constantes . . . . . 33

Bibliografia 34

2
Capı́tulo 1

Conceitos Iniciais

1.1 Equações Diferenciais

Definição 1.1.1 Uma equação diferenciável é uma equação da forma

F (x, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n) ) = 0 (1.1)
onde x é uma variável independente e y = y(x) uma função incógnita na variável
x.

Pode acontecer da função incógnita y depender de duas variáveis, possuindo

derivadas parciais.

Exemplo 1.1.1 .

1. y 0 = y 2 + x
2. uxx + uyy = 2u − u2
d2 y dy
3. + 3 + 2y = cos x
dx2 dx
4. xy 0 + y = 3
∂ 2z ∂ 2z
5. + 2 = x2 + y
∂x∂y ∂x

1.2 Classificação

1.2.1 Quanto a Classe

Afim de fazer um estudo mais detalhado da equações diferenciais, lhe classificamos

em duas classes:

3
 1. equações diferenciais ordinárias EDO: se a função incógnita depende apenas
de uma variável independente, como em 1,3 e 4;
2. equações diferenciais parciais EDP: se a função incógnita depende de mais de
uma variável independente, como em 2 e 5.

Neste curso, ocupar-nos-emos unicamente de equações diferenciais ordinárias.

1.2.2 Quanto a ordem e o grau

Definição 1.2.1 A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta

derivada que nela comparece.

Definição 1.2.2 O grau de uma equação diferencial, que pode ser escrita como um
polinômio na função incognita e suas derivadas, é a potência a que se acha elevada
a derivada de ordem mais alta.

Exemplo 1.2.1 .

1. y 000 − 5xy 0 = ex + 1 tem ordem 3 e grau 1;

√
2. tÿ + t2 ẏ − (sent) y = t2 − t + 1 tem ordem 2 e grau 1;
d4 b 5 db 10
3. 5( ) + 7( ) + b7 − b5 = p tem ordem 4 e grau 5;
dp4 dp
4. (y 00 )3/2 + y = x tem ordem 2 e grau 3/2;
∂ 2z ∂ 2z
5. + 2 = x2 + y tem ordem 2 e grau 1.
∂x∂y ∂x

1.2.3 Quanto a Linearidade

Definição 1.2.3 Uma equação diferencial ordinária ou parcial se diz linear se é

dy d2 y
linear nas incógnitas y, , 2 , etc. Assim, em geral, uma equação diferencial
dx dx
ordinária linear de ordem n tem a forma
dn y dn−1 y dy
αn (x) n
+ α n−1 (x) n−1
+ · · · + α1 (x) + α0 (x)y = g(x).
dx dx dx
Onde as funções αj (x) (j = 0, 1, 2, · · · , n) e g(x) são funções conhecidas e dependem
apenas da variável x. As equações diferenciais que não são lineares são ditas não
lineares. Em virtude das informações da seção anterior, é possı́vel definir o operador
diferencial linear

L = αn (x)Dn + αn−1 (x)Dn−1 + · · · + α1 (x)D + α0 (x)I

4
e assim a equação diferencial ordinária linear terá a forma simplificada

L(y) = b(x).

Exemplo 1.2.2 .

∂u ∂ 2u
1. x2 + z 2 = ezxy é linear considerando u = u(x, y, z)
∂x ∂y
d3 y dy
2. 3
+ x2 + y 2 = 1, neste caso y = y(x) mas não é linear por causa do termo
dx dx
y2.

1.3 Soluções de uma Equação Diferencial

Definição 1.3.1 Uma solução de uma equação diferencial (ordinária)

F (x, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n) ) = 0

sobre um intervalo [a, b] é uma função y = φ tal que φ0 , φ00 , · · · , φ(n) exista para todo
x ∈ [a, b] e satisfaça a equação diferencial

F (x, φ, φ0 , φ00 , · · · , φ(n) ) = 0

para todo x ∈ [a, b].

Exemplo 1.3.1 . Uma solução de

dy
= −λy
dx
sobre o invervalo aberto (−∞, +∞) é a função

φ = Ae−λx A = const.

Exemplo 1.3.2 . Uma solução de

d2 y
+ ω2y = 0
dx2
é
φ1 = Asenωx.
Mas notemos que
φ2 = B cos ωx
é também uma solução.

5
Exemplo 1.3.3 . Mostre que y = x2 é solução da equação diferencial
2
d2 y

1 dy
−x + y = 1 − x2 .
4 dx2 dx

1
Exemplo 1.3.4 . Mostre que u(x, y, z) = p é solução da equação
x2 + y 2 + z 2
diferencial
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u
+ + = 0.
∂x2 ∂y 2 ∂z 2

1.4 Problemas de valor inicial. Problemas de va-

lores de contorno

Definição 1.4.1 Um problema de valor inicial consiste em uma equação dife-

rencial, juntamente com condições subsidiárias relativas a y e sua derivadas. As
condições subdisiárias são condições iniciais se as condições subsidiárias se refe-
rem a mais de um valor da variável x, o problema é uma problema de valores de
contorno.

Exemplo 1.4.1 . O problema

y 00 + 2y 0 = ex
y(π) = 1
y 0 (π) = 2

é um problema de valor inicial, com condições iniciais em x = π. O problema

y 00 + 2y 0 = ex
y(0) = 1
y 0 (1) = 1

é um problema de valores no contorno, com condições dadas em diferentes pontos

x = 0 e x = 1.

Exemplo 1.4.2 . Determine uma solução do problema de valor inicial

y 00 + 4y = 0
y(0) = 0
y 0 (0) = 1

sabendo que y(x) = c1 sen2x + c2 cos 2x é uma solução da equação diferencial.

6
 É fácil verificar que y(x) = c1 sen2x + c2 cos 2x é uma solução da equação dife-
rencial y 00 + 4y = 0. Da primeira condição do problema de valor inicial, y(0) = 0,
temos
c1 .0 + c2 = 0 =⇒ c2 = 0.
Como y 0 (x) = 2c1 cos 2x − 2c2 sen2x, pela segunda condição, y 0 (0) = 1, obtemos
1
2c1 = 1 =⇒ c1 = .
2
Portanto a única solução do PVI é dada pela equação
1
y(x) = sen 2x.
2

Exemplo 1.4.3 . a) Verifique se as funções y1 (x) = e−x e y2 (x) = e−2x são soluções
da equação
y 00 + 3y 0 + 2y = 0.
b) Mostre que a combinação linear de y1 e y2 também é solução , isto é, que y(x) =
c1 e−x + c2 e−2x é solução.
c) Determine uma solução do PVI

y 00 + 3y 0 + y = 0
y(0) = 0
y 0 (0) = 1.

inputedo1.tex

7
Capı́tulo 2

Equações Diferenciais Lineares de

Segunda Ordem

2.1 Teoria Geral

Definição 2.1.1 Uma equação diferencial linear de segunda ordem é uma equação
diferencial da forma

A(x)y 00 + B(x)y 0 + C(x)y = D(x), (2.1)

onde A, B, C e D são funções de x, definidas sobre o mesmo domı́nio.

Evidentemente, no caso que A(x) = 0 a equação (2.1) torna-se uma equação

diferencial de primeira ordem. Quando A(X) 6= 0 podemos reescrever na equação,
denominada forma simplificada:

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x), (2.2)

basta tomar
B(x)
p(x) =
A(x)
C(x)
q(x) =
A(x)
D(x)
g(x) =
A(x)

Definição 2.1.2 Dizemos que a equação diferencial linear de segunda ordem (2.2)
é homogênea se g(x) ≡ 0. Caso contrário a equação é dita não-homogênea.

Apresentaremos, nesta seção, uma sequência de teoremas que discutirá sobre as

soluções da equação (2.2). O seguinte teorema diz as condições para a existência e
unicidade de soluções de uma equação diferencial de segunda ordem.

8
Teorema 2.1.1 Se as funções p, q e g são contı́nuas sobre um intervalo aberto
I ⊂ IR contendo um ponto x0 , então existe uma única solução y = φ(x) definida
sobre um intervalo contendo x0 para a equação diferencial

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x),

satisfazendo as condições iniciais

y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y00 .

Teorema 2.1.2 (Princı́pio da Superposição) Se y = y1 (x) e y = y2 (x) são duas

soluções da equação diferencial homogênea
d2 y dy
2
+ p(x) + q(x)y = 0, (2.3)
dx dx
então suas combinações lineares

y = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) (2.4)

de y1 (x) e y2 (x), onde c1 e c2 são constantes, é também solução de (2.3)

Demonstação: Basta ver que,

d2 y dy d2 d
2
+ p(x) + q(x)y = 2
(c1 y1 (x) + c2 y2 (x)) + p(x) (c1 y1 (x) + c2 y2 (x)) + q(x)(c1 y1 (x) +
dx dx dx dx
d2 y1 d2 y 2 dy1 dy2
= c1 2 + c2 2 + p(x)(c1 + c2 ) + q(x)(c1 y1 (x) + c2 y2 (x))
dx dx dx dx
d2 y 1 dy1 d2 y 2 dy2
= c1 ( 2 + p(x) + q(x)y1 (x)) + c2 ( 2 + p(x) + q(x)y2 (x))
dx dx dx dx
Como y1 e y2 são soluções, tem-se que y = c1 y1 + c2 y2 é também solução. 

Apesar desse resultado parecer bastante simples, ele é extremamente importante.

Toda a teoria para a equação diferencial homogênea é desenvolvida utilizando o
Princı́pio da Superposição.

Exemplo 2.1.1 . Notemos que as funções

y1 (x) = cos x

e
y2 (x) = sen x
são ambas soluções da equação
y 00 + y = 0.
é fácil também verificar que qualquer combinação linear y = c1 cos x + c2 sen x é
também solução para quaisquer números c1 e c2 .

9
Exemplo 2.1.2 . No entanto as funções

y1 (x) = 1

e
y2 (x) = x1/2
são ambas soluções de
yy 00 + (y 0 )2 = 0.
Mas, é fácil ver√
que a combinação linear obtida de, simplesmente, a soma das soluções
y1 + y2 = 1 + x não é solução. O resultado disso se deve ao fato que a equação
não é linear.

Dada duas soluções y1 e y2 da equação (2.3), pelo princı́pio da superposição

podemos construir uma infinidade de outras soluções utilizando a fórmula (2.4)
variando as constantes c1 e c2 sobre IR. A seguinte pergunta então surge: Todas as
soluções de (2.3) pode ser expressa na forma (2.4) para algum c1 e c2 ? Nem sempre
isso é possı́vel.

Definição 2.1.3 Dizemos que duas soluções y1 e y2 formam um conjunto funda-

mental das soluções para (2.3) se toda solução de (2.3) pode se expressa sob a forma
de combinação linear (2.4).

Vejamos no próximo teorema a condição para determinar um conjunto funda-

mental.

Teorema 2.1.3 Se p e q são funções contı́nuas sobre um aberto I = (α, β) e se y1

e y2 são soluções da equação diferencial (2.3)

d2 y dy
2
+ p(x) + q(x)y = 0,
dx dx
satisfazendo
W (y1 , y2 ) = y1 (x)y20 (x) − y10 (x)y2 (x) 6= 0 (2.5)
para todo x ∈ I, então y1 e y2 formam um conjunto fundamental da equação (2.3)
sobre o intervalo I, além disso, qualquer outra solução é expressa de forma única
como combinação linear de y1 e y2 .

Definição 2.1.4 W (y1 , y2 ) dado pela equação (2.5) é chamado o Wronskiano de

y1 e y2 .

Definição 2.1.5 Dizemos que duas funções f e g são linearmente dependentes

(l.d) em I, se a equação

k1 f (x) + k2 g(x) = 0; t ∈ I; (2.6)

10
admite solução não trivial, ou seja, pelo menos uma das constantes k1 ou k2 for
diferente de zero. Se a única solução da equação acima for a trivial k1 = 0 = k2 ,
dizemos que as duas funções são linearmente independentes (l.i) em I.

Note que duas funções são linearmente dependentes num intervalo I, se uma for
um múltiplo escalar da outra em I.

Teorema 2.1.4 Se f e g forem duas funções diferenciáveis quaisquer em I e W (f ; g)(x0 ) 6=

0 para algum x0 ∈ I, então, f e g são linearmente independentes em I. Além disso,
se f e g forem l.d em I, então, W (f ; g)(x) = 0 para todo x ∈ I.

O teorema afirma que o conjunto fundamental de uma equação diferencial é l.i.

Exemplo 2.1.3 . Mostre que

y1 (x) = cos x
e
y2 (x) = sen x
formam um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial

y 00 + y = 0.

Já vimos que y1 e y2 são soluções da equação. Assim, simplesmente temos que
verificar que o Wranskiano é diferente de zero,

W (y1 , y2 ) = y1 (x)y20 (x) − y10 (x)y2 (x)

= cos x(cos x) − (−sen x)sen x
= 1
6= 0.

2.2 Métodos de Resolução para Equações Homogêneas

2.2.1 Redução de Ordem - Método de d’Alembert

O método de d´Alembert permite a partir de uma solução y1 da equação diferencial

linear de segunda ordem homogênea (2.3) e determinar outra solução y2 tal que o
Wronskiano seja não nulo e, assim, escrever a solução geral dada pela combinação
linear (2.4) de y1 e y2 .

O método consiste em supor outra solução da forma

y2 (x) = v(x)y1 (x). (2.7)

11
Então

W (y1 , y2 ) = y1 y20 − y10 y2

= y1 (v 0 y1 + vy10 ) − y10 (vy1 )
= (y1 )2 v 0
6= 0

a menos que v 0 = 0. Portanto, qualquer solução obtida pela multiplicação da solução

dada y1 (x) por uma função não constante v(x) é uma solução linearmente indepen-
dente.

Outra condição para a v(x) é que, certamente, y2 (x) = v(x)y1 (x) tem que satis-
fazer (2.3), assim

d2 d
0 = (vy1 ) + p(x) (vy1 ) + q(x)(vy1 )
dx2 dx
= v 00 y1 + 2v 0 y10 + vy100 + p(x)v 0 y1 + p(x)vy10 + q(x)(vy1 )
= v(y100 + p(x)y10 + q(x)y) + v 00 y1 + (2y10 + p(x)y1 )v 0

como supomos que y1 é solução de (2.3), temos que v(x) tem que satisfazer a equação
diferencial
v 00 y1 + (2y10 + p(x)y1 )v 0 = 0
ou melhor
y10 0
v 00 + (p(x) + 2 )v = 0 (2.8)
y1
Fazendo
u(x) = v 0 (x)
temos na equação (2.8)
y10
u0 + (p(x) + 2 )u = 0.
y1
Esta é uma equação diferencial linear de primeira ordem a qual já sabemos calcular
a solução geral,
Z x
y10 (t)
− (p(t) + 2 )dt
u(x) = Ce y1 (t)
Z x
C − p(t)dt
= 2 e .
y1 (x)

donde segue
Z x
v(x) = u(t)dt + D
 Z τ 
Z x
 C − p(t)dt 
=  2 e  dτ + D.
y1 (τ )

12
 Resumo: Dada uma solução y1 da equação diferencial de segunda ordem (2.3)

d2 y dy
2
+ p(x) + q(x)y = 0
dx dx
podemos obter outra solução fazendo y2 = v(x)y1 onde v(x) tem que satisfazer a
equação diferencial
y0
v 00 + (p(x) + 2 1 )v 0 = 0
y1
ou seja,
 Z x 
Z x
 C − p(x)dx 
v(x) =  2 e  dx + D.
y1 (x)

Exemplo 2.2.1 . Sabendo que y1 é solução da equação diferencial dada ache a

outra solução linearmente independente que forma o conjunto fundamental.

a) y 00 + 2y 0 + y = 0, e y1 (x) = e−x , Resp. y2 (x) = Cxe−x .

b) x2 y 00 + 2xy 0 − 2y = 0, e y1 (x) = x, Resp. y2 (x) = Cx−2 .

c) (x2 + 1)y 00 − 2xy 0 + 2y = 0, e y1 (x) = x, Resp. y2 (x) = C(x2 − 1).

2.2.2 Equação Linear de Segunda Ordem com Coeficiente

Constantes

Iniciaremos agora o estudo para resolver EDO´s de Segunda Ordem. Começaremos

com uma equação diferencial particularmente simples, chamada Equação Linear de
segunda Ordem com Coeficiente Constantes dada pela forma

y 00 + py 0 + q = 0 (2.9)

onde p e q são constantes.

Assim, como foi feito para as equações diferenciais de primeira ordem, suponha-
remos uma solução da forma exponencial

y(x) = eλx . (2.10)

Substituindo (2.10) em (2.9), obtemos

0 = λ2 eλx + pλeλx + qeλx = (λ2 + pλ + q)eλx .

Como eλx 6= 0 temos que λ tem que satisfazer

λ2 + pλ + q = 0. (2.11)

13
Definição 2.2.1 A equação (2.11) é chamada equação caracterı́stica para (2.9).

A equação caracterı́stica (2.11) trata-se de uma equação quadrática a qual po-

demos achar suas duas raı́zes λ1 e λ2 utilizando a Fórmula de Báskara, podendo ser
reais ou complexas.

Raı́zes reais distintas

Estudemos primeiramente o caso quando as raı́zes são reais e distintas, i.e.,

λ1 6= λ2 . Assim,
y1 (x) = eλ1 x
(2.12)
y2 (x) = eλ2 x
são ambas soluções de (2.9). Não é difı́cil verificar

W (y1 , y2 ) = (λ− − λ+ )e(λ− +λ+ )x

p
p2 − 4q − b x
= e a
a
é diferente de zero, pois p2 − 4q 6= 0 assim a solução geral é dada por

y(x) = c1 eλ+ x + c2 eλ− x .

Exemplo 2.2.2 . A equação

y 00 − 2y 0 + −3y = 0

tem como sua equação caracterı́stica

λ2 − 2λ − 3 = 0.

As raı́zes desta equação caracterı́stica são dadas por

√
2 ± 14 + 12
λ =
2
= 3, −1.

Assim tem duas raı́zes distintas, assim a solução geral é dada por

y(x) = c1 e3x + c2 e−x .

Raı́zes reais iguais

Neste caso temos uma raiz λ = λ1 = λ2 . E portanto possı́vel determinar uma

solução. Para determinar a segunda solução usaremos o método de Redução de
Ordem.

Temos que y1 (x) = eλx é a solução correspondente a raiz caracterı́stica

p
−p ± p2 − 4q p
λ= =−
2 2
14
de
λ2 + pλ + q = 0, p2 − 4q = 0

Pelo método de Resolução de Ordem, fazendo y2 (x) = v(x)y1 (x) onde v(x) sa-
tisfaz
y0
v 00 + (p + 2 1 )v 0 = v 00 = 0,
y1
logo
v 0 (x) = C
daı́ Z x
p
v(x) = C dx = Cx =⇒ y2 (x) = Cxe 2 x .

Dessa maneira, a solução geral é dada por

p p
y(x) = c1 e− 2 x + c2 xe− 2 x , se p2 − 4q = 0.

Exemplo 2.2.3 . A equação

y 00 + 4y 0 + 4y = 0

tem
λ2 + 4λ + 4 = 0
como sua equação caracterı́stica. As raı́zes desta equação caracterı́stica são dadas
por
√
−4 ± 16 − 16
λ =
2
= −2.

Assim tem uma raiz dupla e a solução geral é

y(x) = c1 e−2x + c2 xe−2x .

Raı́zes complexas Agora estudaremos o caso em que temos as raı́zes complexas,

i.e.,

λ1 = α + iβ
λ2 = α − iβ

cujas soluções complexas associadas são

y1 (x) = eα+iβ e y2 (x) = eα−iβ . (2.13)

Questionamos em relação ao significado de elevar um número, como e, a uma

potência complexa. Este resultado ajudaria no estudo da solução? Não seria me-
lhor escrever obter uma solução real? A resposta é proporcionada por uma relação

15
importante, conhecida como a fórmula de Euler. Não entraremos em detalhe sobre
o estudo da fórmula de Euler. A fórmula de Euler é dada pela equação

eix = cos x + isen x (2.14)

Há algumas variações da fórmula de Euler que vale a pena notar. Se substituir-
mos x pro −x na equação (2.14) teremos, pois cos(−x) = cos x e sen (−x) = −sen x

e−ix = cos x − isen x.

Além disso, se substituirmos x por βx na equação (2.14), obteremos uma versão

generalizada da fórmula de Euler, ou seja

eiβx = cos βx + isen βx.

Como eα+iβ = eα eiβ , substituindo eiβx nas soluções (2.13), obteremos

y1 (x) = eα (cos βx + isen βx) y1 (x) = eα cos βx + ieα sen βx

e =⇒
α
y2 (x) = e (cos βx − isen βx) y1 (x) = eα cos βx − ieα sen βx

As funções y1 (x) e y2 (x), infelizmente são soluções complexas, enquanto, em

geral, se fosse possı́vel, terı́amos preferência por soluções reais. Estas soluções podem
ser encontradas mediante o Princı́pio da Superposição qualquer combinação linear
de y1 e y2 é também uma solução, em particular, façamos a soma e depois a diferença
de y1 e y2 . Temos

y1 (x) + y2 (x) = eα cos βx + ieα sen βx + eα cos βx − ieα sen βx

= 2eα cos βx,

y1 (x) − y2 (x) = eα cos βx + ieα sen βx − (eα cos βx − ieα sen βx)
= 2ieα sen βx.

Então, desprezando os fatores 2 e 2i, em cada expressão, obtivemos um par de

soluções reais
u(x) = eα cos βx e v(x) = eα sen βx.
Observemos que u e v são simplesmente a parte real e a parte imaginária de y1 .

Pelo cálculo direto, podemos mostrar que o Wronskiano de u e v é

W (u, v) = βe2λx .

Assim, desde que β 6= 0, o Wronskiano W não é zero, assim u e v formam um

conjunto fundamental de soluções para a equação (2.9) com p2 −4q < 0. Concluı́mos
que se a equação caracterı́stica corresponde a equação (2.9) são (2.13), então a
solução geral é
y(x) = c1 eα cos βx + c2 eα sen βx.

16
Exemplo 2.2.4 . A equação

y 00 + y 0 + y = 0

tem
λ2 + λ + 1 = 0
como sua equação caracterı́stica. As raı́zes desta equação caracterı́stica são dadas
por
√
−1 ± 1 − 4
λ =
2√
1 3
= − ±i .
2 2
São raı́zes complexas conjugadas. Assim a solução geral é
√ ! √ !
− 12 x 3 − 12 x 3
y(x) = c1 e cos x + c2 e sen x .
2 2

Exemplo 2.2.5 . Encontre a solução geral de

y 00 + 2y 0 + 8y = 0

O polinômio caracterı́stico é
λ2 + 2λ + 8 = 0.
Com duas raı́zes complexas
√ √
r1 = −1 + i 7 e r2 = −1 − i 7.

Portanto a solução geral é

√ √
y = e−x (C1 sen ( 7x) + C2 cos( 7x)).

2.3 O Problema da Não Homogenealidade

Agora consideremos a equação diferencial não homogênea, i.e., da forma

y 00 + p(x)y 0 q(x)y = g(x) (2.15)

onde g(x) 6= 0.

Obviamente gostarı́amos de saber como construir e saber determinar todas as

soluções. Para isso, certamente seria interessante a validade do Princı́pio da Super-
posição, porém para equações diferenciais lineares não homogêneas o Princı́pio da
Superposição não é válido.

Os seguintes teorema resumem estes resultados e fundamentam como construir

soluções de uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea.

17
Teorema 2.3.1 Se Y1 e Y2 são soluções da equação não homogênea (2.15)

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x),

então sua diferença

Y (x) = Y1 (x) − Y2 (x)
é uma solução da equação diferencial homogênea correspondente

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,

Se, adicionarmos a hipótese, que y1 e y2 formam um conjunto fundamental da

equação homogênea, então

Y1 (x) − Y2 (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x).

Teorema 2.3.2 Dada uma solução yp da equação diferencial não homogênea (2.15),
então qualquer outra solução desta equação pode ser expressa como

y(x) = yp (x) + c1 y1 (x) + c2 y2 (x),

onde y1 e y2 são duas soluções linearmente independentes da equação homogênea

correspondente.

Exemplo 2.3.1 . Uma solução de

y 00 + 3y 0 + 2y = e−x

é y(x) = xe−x , determine a solução geral.

Para construir a solução geral apliquemos o processo sugerido pelos teoremas

acima. Podemos imediatamente identificar a função particular yp (x) no teorema
basta tomar a solução xe−x . Para obter a solução geral necessitamos de duas soluções
linearmente independentes de

y 00 + 3y 0 + 2 = 0.

Afortunadamente, esta é uma equação que podemos resolver. A equação carac-

terı́stica para esta equação homogênea linear de segunda ordem com coeficientes
constantes é
λ2 + 3λ + 2 = 0,
que fatora como
(λ + 2)(λ + 1) = 0.
Assim, temos duas raı́zes reais λ = −2, λ = −1 e assim duas soluções linearmente
independentes
y1 (x) = e−2x , y2 (x) = e−x .
Agora temos todos os ingredientes necessários para escrever a solução geral:

y(x) = yp (x) + c1 y1 (x) + c2 y2 (x)

= xe−x + c1 e−2x + c2 e−x

18
2.4 Métodos de Resolução de Equações Não-Homogêneas

2.4.1 Variação de Parâmetros

Este método funciona para qualquer equação diferencial linear de segunda ordem.
Consideremos a equação diferencial (2.15)

y 00 + p(x)y 0 q(x)y = g(x).

para qual se conheça y1 (x) e y2 (x) duas soluções linearmente independentes do

problema homogêneo correspondente de (2.15), ou seja W [y1 , y2 ] 6= 0.

Vamos procurar solução particar da equação não-homogênea e que tenha forma

da solução geral da homogênea, mas substituindo as constante c1 e c2 por funções
u1 e u2 tal que
yp (x) = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x) (2.16)
seja uma solução de da equação não homogênea (2.15). Para determinar as duas
funções u1 e u2 unicamente necessitamos impor duas (independentes) condições.
Primeiramente, devemos exigir que (2.16) seja uma solução de (2.15); a segunda,
exigiremos que
u01 y1 + u02 y2 = 0. (2.17)
Esta condição posterior é imposta não somente porque necessitamos de uma segunda
equação, mas também que faça o cálculo mais fácil.

Diferenciando (2.16) temos

yp0 = u01 y1 + u1 y10 + u02 y2 + u2 y20

utilizando (2.17), segue-se

yp0 = u1 y10 + u2 y20 . (2.18)
Diferenciando novamente

yp00 = u01 y10 + u1 y100 + u02 y20 + u2 y200 . (2.19)

Usando (2.16),(2.18) e (2.19) na equação (2.15), temos

g(x) = (u01 y10 + u1 y100 + u02 y20 + u2 y200 ) + p(x)(u1 y10 + u2 y20 ) + q(x)(u1 y1 + u2 y2 )
= u01 y10 + u02 y20 + u1 (y100 + p(x)y10 + q(x)y1 ) + u2 (y200 + p(x)y20 + q(x)y2 )

Lembrando que y1 e y2 são soluções da equação homogênea correspondente de (2.15),

donde

u01 y1 + u02 y2 = 0

u01 y10 + u02 y20 = g

19
 As equações formam um sistema de duas variáveis. Podemos agora resolver este
para de equações para u1 e u2 . O resultado é
−y2 g −y2 g
u01 = 0 0
=
y1 y2 − y1 y2 W (y1 , y2 )
y1 g 1y1 g
u02 = 0 0
= .
y1 y2 − y1 y2 W (y1 , y2 )

Notemos que a divisão por W (y1 , y2 ) é perfeitamente permitida pelas consi-

derações iniciais das y1 e y2 , as quais determinam que W (y1 , y2 ) 6= 0.

Assim x
−y2 (t)g(t)
Z
u1 (x) = dt
W (y1 , y2 )(t)
Z x
y1 (t)g(t) (2.20)
u2 (x) = dt
W (y1 , y2 )(t)

E, finalmente, obtemos

Z x Z x
y2 (t)g(t) y1 (t)g(t)
yp (x) = −y1 (x) dt + y2 (x) dt (2.21)
W (y1 , y2 )(t) W (y1 , y2 )(t)
uma solução particular de (2.15).

Exemplo 2.4.1 . Achar a solução geral de

y 00 − y 0 − 2y 0 = 2e−x

usando o método de Variação de Parâmetros.

Bem, a correspondente equação homogêneo é

y 00 − y 0 − 2y = 0.

Esta é uma equação homogênea linear de segunda ordem com coeficientes constantes
cuja equação caracterı́stica é
λ2 − λ − 2 = 0.
A equação caracterı́stica tem duas raı́zes reais distintas

λ = −1, 2

e assim as funções
y1 (x) = e−x y2 (x) = e2x
formam um conjunto fundamental para a equação homogênea.

Para achar uma solução particular usemos a fórmula (2.21). Aqui

g(x) = 2e−x

20
e
W (y1 , y2 ) = (e−x )(2e2x ) − (−ex )(e2x ) = 3ex ,
assim
Z x Z x
y2 (t)g(t) y1 (t)g(t)
yp (x) = −y1 (x) dt + y2 (x) dt
W (y1 , y2 )(t) W (y1 , y2 )(t)
Z x 2t −t Z x −t −t
−x e 2e 2x e 2e
= −e dt + e dt
3et 3et
Z x Z x
−x 2 2x 2 −3t
= −e dt + e e dt
3 3
2 2
= − xe−x − e−x .
3 9
Portanto a solução geral é
y( x) = yp (x) + c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
2 2
= − xe−x + (c1 − )e−x + c2 e2x
3 9
2 −x
= − xe + C1 e−x + C2 e2x ,
3
onde a constante − 29 é absorvida por uma parâmetro arbitrário C1 .

Exemplo 2.4.2 . Vamos encontrar a solução geral da equação

y 00 + y = sec t.
A solução geral da equação homogênea correspondente é
y(t) = c1 cos t + c2 sen t.
Temos que
W [y1 , y2 ] = y1 (t)y20 (t) − y10 (t)y2 (t)
= cos t cos t − (−sen t)sen t
= 1.
Vamos procurar uma solução particular da forma y(t) = u1 (t) cos t+u2 (t)sen t. onde
Z
sen t
u1 (t) = − dt = ln | cos t| + c1
cos t
e Z
u2 (t) = 1dt = t + c2 .

Tomando c1 = c2 = 0, e substituindo-se obtemos a solução particular

yp (t) = (ln | cos t|) cos t + tsen t.
Portanto a solução geral da equação é
y(t) = (ln | cos t|) cos t + tsen t + c1 cos t + c2 sen t.

21
2.4.2 Métodos do Coeficientes a Determinar

Vamos tratar de equações da forma

d2 y dy
a 2
+ b + cy = g(t). (2.22)
dx dt
que a, b e c são números reais, a = 0. odo dos Coe?cientes a Determinar Este método
funciona quando a função g(t) tem uma das seguintes formas:

(1) g(t) = a0 + a1 t + a2 t2 + . . . + an tn , em que a0 , a1 , a2 , . . . , an ∈ IR. Neste caso

deve-se procurar uma solução particular da forma

yp (t) = ts (A0 + . . . + An tn ),

em que s é o menor inteiro não negativo que garante que nenhuma parcela
de yp (t) seja solução da equação homogênea correspondente e A0 , . . . , An são
coeficientes a ser determinados substituindo-se yp (t) na equação (2.22).

Exemplo 2.4.3 . Vamos encontrar a solução geral da equação

y 00 + y 0 = 2 + t2 .

Precisamos encontrar a solução geral da equação homogênea correspondente y 0 +y =

0. A equação caracterı́stica é
λ2 + λ = 0
que tem como raı́zes λ1 = 0 e λ2 = −1. Assim a solução geral da equação homogênea
correspondente y 00 + y = 0 é
y(t) = c1 + c2 e−t .
O segundo membro da equação g(t) = 2 + t2 é da forma (1). Vamos procurar uma
solução particular da forma

yp (t) = t1 (A0 + A1 t + A2 t2 ) = A0 t + A1 t2 + A2 t3 .

O valor de s é igual a 1, pois para s = 0, a parcela A0 é solução da equação

homogênea (basta fazer c2 = 0 e c1 = A0 ).

yp0 (t) = A0 + 2A1 t + 3A2 t2

yp00 (t) = 2A1 + 6A2 t.

Substituindo yp00 (t) e yp0 (t) na equação y 00 + y = 2 + t2 obtemos

(2A1 + 6At2 ) + (A0 + 2A1 t + 3A2 t2 ) = 2 + t2

(A0 + 2A1 ) + (2A1 + 6A2 )t + 3A2 t2 = 2 + t2

22
 Comparando os termos de mesmo grau obtemos o sistema linear

 A0 + 2A1 = 2
2A1 + 6A2 = 0
3A2 = 1


que tem solução A0 = 4, A1 = −1 e A2 = 1/3. Assim uma solução particular da

equação não homogênea é
1
yp (t) = 4t − t2 + t3
3
e a solução geral da equação não homogênea é
1
y(t) = c1 + c2 e−t + 4t − t2 + t3 .
3

(2) g(t) = (a0 + a1 t + . . . + an tn )eat , em que a ∈ IR. Neste caso deve-se procurar
uma solução particular da forma

yp (t) = Aeat ,

onde A é o coeficiente a ser determinado substituindo-se yp (t) na equação

(2.22).

Exemplo 2.4.4 . Vamos encontrar a solução geral da equação

y 00 + 2y 0 + y = (2 + t)e−t .

Precisamos encontrar a solução geral da equação homogênea correspondente y 00 +

2y 0 + y = 0. A equação caracterı́stica é

r2 + 2r + 1 = 0

que tem como raiz r1 = −1. Assim a solução geral da equação homogênea corres-
pondente y 00 + 2y 0 + y = 0 é

yh (t) = c1 e−t + c2 te−t .

O segundo membro da equação g(t) = (2 + t)e−t é da forma (2) combinada com

(1). Vamos procurar uma solução particular da forma

yp (t) = t2 (A0 + A1 t)e−t = (A0 t + A1 t2 )e−t

O valor de s é igual a 2, pois para s = 0 as parcelas A0 e−t e A1 te−t são soluções da

equação homogênea e para s = 1 a parcela A0 te−t é solução da equação homogênea.

yp0 (t) = (2A0 t + (3A1 − A0 )t2 − A1 t3 )e−t

yp00 (t) = (2A0 + (6A1 − 4A0 )t + (A0 − 6A1 )t2 + A1 t3 )e−t .

23
 Substituindo y 0 p(t) e yp00 (t) na equação y 00 + 2y 0 + y = (2 + t)e−t obtemos

(2A0 + (6A1 − 4A0 )t + (A0 − 6A1 )t2 + A1 t3 )e−t +

+2(2A0 t + (3A1 − A0 )t2 − A1 t3 )e−t +
+(A0 t2 + A1 t3 )e−t = (2 + t)e−t

Simplificando o primeiro membro obtemos

(2A0 + 6A1 t)e−t = (2 + t)e−t =⇒ 2A0 + 6A1 t = 2 + t

Comparando os termos de mesmo grau obtemos o sistema linear


2A0 = 2
6A1 = 1
que tem solução A0 = 1 e A1 = 1/6. Assim uma solução particular da equação não
homogênea é
1
yp (t) = (t2 + t3 )e−t
6
e a solução geral da equação não homogênea é
1
y(t) = c1 e−t + c2 te−t + (t2 + t3 )e−t
6

(3) g(t) = a0 cos bt + b0 sen bt, em que a0 , b0 , a, b ∈ IR. Podendo a0 ou b0 nulos.

Neste caso deve-se procurar uma solução particular da forma

yp (t) = A cos bt + Bsen bt,

independente se um dos coeficientes a0 ou b0 for nulo e A0 , B0 são coeficientes a

serem determinados substituindo-se yp (t) na equação (2.22).

exemplo . Vamos encontrar a solução geral da equação

y 00 + 2y 0 + 2y = et cos t.

Precisamos encontrar a solução geral da equação homogênea correspondente y 00 +

2y 0 + 2y = 0. A equação caracterı́stica é

λ2 + 2λ + 2 = 0

que tem como raı́zes complexas r1 = −1 + i e r2 = −1 − i. Assim a solução geral

da equação homogênea correspondente y 00 + 2y 0 + 2y = 0 é

y(t) = c1 e−t cos t + c2 e−t sen t.

O segundo membro da equação g(t) = eat cos t é da forma (3) combinada com
(2). Vamos procurar uma solução particular da forma

yp (t) = t0 (Aet cos t + Bet sen t) = Aet cos t + Bet sen t.

24
O valor de s é igual a 0, pois nenhuma parcela de yp (t) é solução da equação ho-
mogênea.

yp0 (t) = A(et cos t − et sen t) + B(et sen t + et cos t) = (A + B)et cos t + (B − A)et sen t

yp (t) = 2Bet cos t − 2Aet sen t.

Substituindo yp (t) e yp (t) na equação y 00 + 2y 0 + y = et cos t obtemos

2Bet cos t − 2Aet sen t + (2.23)

+2((A + B)et cos t + (B − A)et sen t) + (2.24)
+2(Aet cos t + Bet sen t) = et cos t (2.25)

Simplificando o primeiro membro obtemos

(4A + 4B)et cos t + (4B − 4A)et sen t = et cos t

Comparando os coeficientes de et cos t e de et sen t obtemos o sistema linear


4A + 4B = 1
−4A + 4B = 0

que tem solução A = −1/8 e B = −1/8. Assim uma solução particular da equação
não homogênea é
1 1
yp (t) = − et cos t − et sen t
8 8
e a solução geral da equação não homogênea é
1
y(t) = c1 e−t cos t + c2 e−t sen t − et (cos t + sen t).
8

25
Capı́tulo 3

Sistemas de Equações Diferenciais

Lineares de Primeira Ordem

Consideremos as seguintes funções F1 , F2 , · · · , Fn : IRn+1 → IR.

Exemplo 3.0.1 .

Definição 3.0.1 O seguinte sistema

x01 = F1 (t, x1 , x2 , · · · , xn )
x02 = F2 (t, x1 , x2 , · · · , xn )
.. (3.1)
.
x0n = Fn (t, x1 , x2 , · · · , xn )

é um sistema de equações diferenciais.

Exemplo 3.0.2 .

O sistema de equações diferenciais (3.1) tem uma solução no intervalo I : α <

t < β, se existir um conjunto de n funções

x1 = φ1 (t), x2 = φ2 (t), · · · xn = φn (t) (3.2)

que são deriváveis em todos os pontos do intervalo I e que satisfazem ao sistema

de equações (3.1) em todos os pontos do intervalo. Além do sistema de equações
diferenciais, podem também ser dadas condições com a forma

x1 (t0 ) = x01 , x2 (t0 ) = x02 , · · · xn (t0 ) = x0n , (3.3)

onde t0 ∈ I e x01 , x02 , · · · , x0n são constantes dadas.

Definição 3.0.2 O sistema (3.1) e as condições (3.3) constituem um problema de

valor inicial.

26
 A fim de garantir que o problema de valor inicial tenha uma solução única, é
necessário impor certas restrições às funções F1 , F2 , · · · , Fn . O seguinte teorema
é análogo ao Teorema da Existência e Unicidade da solução de uma equação de
primeira ordem.

Teorema 3.0.1 Sejam as funções F1 , F2 , · · · , Fn : IRn+1 → IR e as derivadas parci-

∂F1 ∂F1 ∂Fn ∂Fn
ais ,··· , ,··· , ,··· , , contı́nuas na região R = {(t, x1 , x2 , · · · , xn ) ∈
∂x1 ∂xn ∂x1 ∂xn
IRn+1 , α < t < β, α1 < x1 < β1 , · · · , αn < xn < βn } e seja (t0 , x01 , x02 , · · · , x0n ) ∈ R.
Então existe uma única solução x1 = φ1 (t), x2 = φ2 (t), · · · , xn = φn (t) do problema
de valor inicial (3.1), (3.3) definia numa vizinhança aberta (t0 − h, t0 + h) do ponto
t0 .

3.1 Equações Diferenciais de Ordem n

Nesta seção veremos, somente, que o estudo de equações diferencias de ordem n, ou

seja equações da forma
y (n) = F (t, y, y 0 , · · · , y (n−1) ), (3.4)
pode ser reduzido ao estudo de sistemas de n equações de primeira ordem.

Consideremos a equação diferencial de ordem n (3.2.3) e introduzimos as funções

variáveis x1 , x2 , · · · , xn definidas por

x1 = y, x2 = y 0 , · · · , xn = y (n−1) . (3.5)

Vem então, imediatamente, que

x01 = x2
x02 = x3
..
.
x0n−1 = xn ,

e da equação (3.2.3)
x0n = F (t, x1 , x2 , · · · , xn ).

Tomando as funções F1 (t, x1 , · · · , xn ) = x2 , F2 (t, x1 , · · · , xn ) = x3 , · · · , Fn−1 (t, x1 , · · · , xn ) =

xn , Fn (t, x1 , · · · , xn ) = F (t, x1 , · · · , xn ), temos que a equação diferencial de ordem
n transforma-se num sistema de equação deferenciais por uma mudança de variáveis
(3.5).

Exemplo 3.1.1 .

27
3.2 Sistema de Equações Diferenciais Lineares

Definição 3.2.1 Se cada função F1 , F2 , · · · , Fn nas equações (3.1) for uma função
linear das variáveis x1 , x2 , · · · , xn , o sistema (3.1) é dito linear, caso contrário é dito
não linear. Assim um sistema de n equações lineares de primeira ordem tem a forma
x01 = p11 (t)x1 + · · · + p1n (t)xn + g1 (t),
x02 = p21 (t)x1 + · · · + p2n (t)xn + g2 (t),
.. (3.6)
.
x0n = pn1 (t)x1 + · · · + pnn (t)xn + gn (t).

Definição 3.2.2 Se as funções g1 , g2 , · · · , gn forem identicamente nulas, o sistema

(3.6) é homogêneo, nos outros casos diremos que é não-homogêneo.

Exemplo 3.2.1 .

Utilizemos a notação matricial para escrever (3.6). Para isso consideremos o

vetor x = (x1 , x2 , · · · , xn ), a função vetorial g(t) = (g1 (t), g2 (t), · · · , gn (t)) e a
matriz P(t) = (pij (t)), 1 ≤ i, j ≤ n. Dessa forma o sistema de equações (3.6)
assume a forma
x0 = P(t)x + g(t) (3.7)

Consideremos inicialmente a equação homogênea

x0 = P(t)x, (3.8)
i.e. g ≡ 0.

Vamos adotar a notação

   
x11 (t) x1k (t)
 x21 (t)   x2k (t) 
x(1) (t) =   , · · · , x(k) (t) =  ,···
   
.. ..
 .   . 
xn1 (t) xnk (t)

para designar as soluções do sistema (3.8), visto que uma solução da equação vetorial
(3.8) é uma função vetorial onde sua componente obedecem ao sistema de equações
(j)
(3.7). Observe que xij (t) = xi (t) se refere à componente i da solução x(j) (t).

Exemplo 3.2.2 . Considere o seguinte sistema de duas equações diferenciais de

primeira ordem
x01 = x1 + x2
x02 = 4x1 + x2 .

Na forma vetorial temos a forma

 
0 1 1
x = x.
4 1

28
 Notemos que as funções vetoriais

e−t
 3t       
e 1 1
(1)
x (t) = = e3t , (2)
x (t) = = e−t ,
2e 3t
2 −2e−t −2

são soluções do sistema acima, além disso se tomarmos qualquer combinação linear
de x(1) (t) e x(2) (t), i.e.
   
1 1
x = c1 3t
e + c2 e−t
2 −2
= c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t)

é também uma solução do sistema.

O exemplo nos induz ao seguinte teorema:

Teorema 3.2.1 (Princı́pio da Superposição Generalizado) Se as funções ve-

toriais x(1) e x(2) (t) forem soluções do sistema (3.8), então a combinação linear
x = c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t) também é solução, para quaisquer constantes c1 , c2 .

A demonstração deste teorema por não impor dificuldades, deixemos como exercı́cio.
Pela aplicação repetida do Teorema 3.2.1, vem que qualquer combinação linear fi-
nita das soluções de equação (3.8) é também solução. Como no estudo de equações
de segunda ordem, é razoável esperar que para um sistema (3.8), de ordem n, seja
possı́vel obter n soluções x(1) , x(2) , . . . , x(n) tais que qualquer outra possa ser es-
crita como combinação linear. Antes de verificar esta suposição, fazemos algumas
considerações e definição.

Sejam x(1) , x(2) , . . . , x(n) soluções da equação (3.8). Consideremos a matriz Ψ(t)
cujas colunas sejam os vetores x(1) , x(2) , . . . , x(n) ;
 
x11 (t) x21 (t) · · · xn1 (t)
 x21 (t) x22 (t) · · · xn2 (t) 
Ψ(t) = (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ) =  . (3.9)
 
.. .. ... ..
 . . . 
xn1 (t) x2n (t) · · · xnn (t)

Comentário 3.2.1 As colunas de matriz são linearmente independentes se, e so-

mente se, o determinante da matriz é não nula.

Definição 3.2.3 O determinante da matriz Ψ(t) é denominado wronskiano das n

soluções x(1) , x(2) , . . . , x(n) , simbolizado por

det Ψ(t) = W (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ).

Segue da observação acima que as soluções x(1) , x(2) , . . . , x(n) são linearmente
independentes num ponto se, e somente se, W (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ) for não nulo no
ponto.

29
Lema 3.2.1 Se x(1) , x(2) , . . . , x(n) forem soluções da equação (3.8) no intervalo I :
α < t < β, então nesse intervalo o wronskiano W (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ) satisfaz a
equação
dW
= (p11 + p22 + . . . + pnn )W. (3.10)
dt

Demonstração: (Exercı́cio). 

Exemplo 3.2.3 .

Teorema 3.2.2 Se x(1) , x(2) , . . . , x(n) forem soluções da equação (3.8) no intervalo
I : α < t < β, então nesse intervalo ou W (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ) é identicamente nulo
ou nunca é nulo.

Demonstração: Basta ver pelo Lema 3.2.1 que W é uma função exponencial, e
a conclusão do teorema é imediata. 

Apesar de parecer simples o teorema acima, seu significado é bastante relevante

na verificação de independência linear das soluções x(1) , x(2) , . . . , x(n) . O próximo
teorema é análogo ao Teorema 2.1.3 para equações diferenciais de segunda ordem.

Teorema 3.2.3 Se as funções vetoriais x(1) , x(2) , . . . , x(n) forem soluções linear-
mente independentes do sistema (3.8) para cada ponto do intervalo I : α < t < β,
então toda solução x = φ(t) do sistema (3.8) pode ser expressa, de uma única ma-
neira, como uma combinação linear de x(1) , x(2) , . . . , x(n) ,

φ(t) = c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t) + · · · + cn x(n) (t).

Demonstração: Sejam t0 ∈ I e ξ = φ(t0 ). Queremos determinar se há uma

solução com a forma x = c1 x(1) (t) + · · · + cn x(n) (t) que obedeça à mesma condição
inicial x(t0 ) = ξ. Isto é o mesmo que saber se há constantes c1 , . . . , cn tais que

c1 x(1) (t0 ) + · · · + x(n) (t0 ) = ξ,

ou em forma equivalente

c1 x11 (t0 ) + · · · + cn x1n (t0 ) = ξ1 ,

.. (3.11)
.
c1 xn1 (t0 ) + · · · + cn xnn (t0 ) = ξn .

A condição necessária e suficiente para que as equações (3.11) terem uma solução
única nas variáveis c1 , . . . , cn é, exatamente, a não-nulidade do determinante dos

30
coeficientes, que é o wronskiano W (x(1) , . . . , x(n) ) no ponto t0 . A hipótese das
solução x(1) , x(2) , . . . , x(n) serem soluções linearmente independentes em todo inter-
valo I garante que x(1) , . . . , x(n) )(t0 ) 6= 0 e, portanto só há uma solução solução da
equação (3.8) que obedece à condição c1 x(1) (t0 ) + · · · + cn x(n) (t0 ) = ξ. Pela unici-
dade de soluções ao problema de valor inicial esta solução é idêntica a φ(t) e daı́
φ(t) = c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t) + · · · + cn x(n) (t). 

3.3 Matriz Fundamental

Definição 3.3.1 Um conjunto de soluções x(1) , . . . , x(n) da equação (3.8) que se-
jam linearmente independentes em cada ponto do intervalo I é chamado conjunto
fundamental de soluções nesse intervalo da equação (3.8).

Definição 3.3.2 Quando x(1) , . . . , x(n) formam um conjunto fundamental a matriz

Ψ, dada em (3.9), é dita matriz fundamental do sistema (3.8).

Exemplo 3.3.1 . Achar a matriz fudamental do sistema

 
0 1 1
x = x.
4 1

Encontramos no exemplo (3.2.2) que

e−t
 3t   
(1) e (2)
x (t) = x (t) =
2e3t −2e−t

são soluções do sistema. O wronskiano destas soluções é

 3t −t

(1) (2)
 e e  2t
W (x , x )(t) =  3t −t  = −4e ,

2e −2e

que nunca é nulo. Então x(1) e x(2) constituem uma solução fundamental do sistema,
assim, uma matriz fundamental do sistema é

e−t
 3t 
e
Ψ(t) = .
2e3t −2e−t

Comentário 3.3.1 A solução de um problemas de valor associado a equação (3.8)

pode ser escrita de maneira muito compacta em termos de uma matriz fundamental.
A solução geral geral é dada por

x = c1 x(1) (t) + . . . + cn x(n) (t)

31
ou em termo de Ψ(t),
 
c1
 c2 
x = Ψ(t)c, onde c =  . (3.12)
 
..
 . 
cn

Num problema de valor inicial com a condição

x(t0 ) = x0 , (3.13)
 
x01
0
 x02 
onde x =   é um vetor inicial dado e t0 é um ponto dado no intervalo
 
..
 . 
x0n
α < t < β, para determinar c basta escolhê-lo que satisfaça

Ψ(t)c = x0 . (3.14)

Denominemos o vetor j-ésimo unitário por e(j) , isto é, e(j) é o vetor cuja j-ésima
coordenada é 1 e 0 nas outras. Um caso especial do comentário acima, é quando a
condição inicial é dada por
x(j) (t0 ) = e(j) ,
Neste caso simbolizamos a matriz fundamental por Φ e a denominamos matriz
fundamental trivial. Pela equação (3.14) obtemos que Φ tem a seguinte propriedade
 
1 0 ··· 0
 0 1 ··· 0 
Φ(t0 ) =  .. .. . . ..  = I.
 
 . . . . 
0 0 ··· 1

Exemplo 3.3.2 . Para a equação do exemplo (3.3.1)

 
0 1 1
x = x.
4 1

achar a matriz fundamental trivial Φ tal que Φ(t0 ) = I.

As colunas de Φ são solução desta equação que obdecem às condições inciais
   
(1) 1 (2) 0
x (0) = , x (0) = .
0 1

Uma vez que a solução geral é

   
1 1
x = c1 3t
e + c2 e−t
2 −2

32
podemos encontrar a solução que obedece ao primeiro conjunto de condições iniciais
com c1 = c2 = 1/2. Analogamente , a solução que obedece ao segundo conjunto de
condições iniciais com c1 = 1/4 e c2 = −1/4. Assim o novo conjunto fundamental é
dado por  
1 3t 1 −t ! 1 3t 1 −t
e + e  e − 4e 
x(1) = 2 3t 2−t , x(2) =  41 1 −t  .
e −e 3t
e + e
2 2
Então a matriz fundamental é
 
1 3t 1 −t 1 3t 1 −t
 e + 2e e − e 
Φ(t) =  2 4 4
1 3t 1 −t  .
3t −t
e −e e + e
2 2

3.4 Sistemas Lineares Homogêneos com Coefici-

entes Constantes

Veremos nesta seção um método para determinar a solução geral do caso mais sim-
ples do sistema de equação diferenciais que é o sistema de equações lineares cons-
tantes, ou seja, no sistema (3.6) as funções p(ij) (t) = a(ij) são constantes, assim
P(t) = A e o sistema (3.8) tem a forma

x0 = Ax, (3.15)

Como notamos anteriormente, se substituirmos

x = ξert (3.16)

no sistema (3.15) , onde r é um número real e ξ é um vetor à se determinar, temos

rξert = Aξert ,

cancelando o fator escalar não-nulo ert , vem

Aξ = rξ

donde
(A − rI)ξ = 0, (3.17)
onde I é a matriz identidade n × n. A equação (3.17) é satisfeita somente quando
r é uma autovalor de A e ξ é o autovetor associado. Lembremos que toda matriz
A, (n × n) pode-se determinar n autovetores distintos. Dessa forma uma solução
geral para o sistema (3.15) é dado por

x = c1 ξ1 er1 t + . . . + cn ξn ern t ,

33
Exemplo 3.4.1 . Achar a solução geral do sistema
 
0 1 1
x = x.
4 1
 
1 1
Neste caso temos que A = . Determinemos os seus autovalores. O po-
4 1
linômio caracterı́sticos de A é dado por

det(A − rI) = (1 − r)2 − 4 = r2 − 2r − 3,

assim
 1  os autovalores são r1 = 3 e r2 = −1. Afim de determinar um autovetor ξ (1) =
ξ1
associado ao autovalor r1 , sustituiremos r1 na equação (3.17) e obteremos
ξ21

−ξ11 + ξ21 = 0 ⇔ ξ21 = 2ξ11 ,

 
(1) 1
logo ξ = é um autovetor associado a r1 = 3 Analogamente para r2 = −1
2 
(2) 1
determinamos que ξ = .
−2
As soluções correspondentes da equação diferencial são
   
1 1
(1)
x (t) = 3t (2)
e , x (t) = e−t ,
2 −2

como já vimos que W (x(1) , x(2) (t) 6= 0 então as soluções x(1) e x(2) constituem um
conjunto fundamental de soluções e a solução geral é dada por
   
1 1
x = c1 3t
e + c2 e−t
2 −2

onde c1 e c2 são constantes.

Exemplo 3.4.2 . Achar um conjunto fundamental de soluções do sistema

 
0 1 −1
x = Ax = x.
1 3

O polinômio caracterı́sticos de A é dado por

det(A − rI) = (1 − r)(3 − r) + 1 = r2 − 4r + 4 = (r − 2)2 ,

assim os autovalores são r1 = r2 = 2.

34