Clase 20

Econometrı́a I

Tomás Rau
Binder

Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad: Clase 20
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
Econometrı́a I
autónomas de
España

Tomás Rau Binder

5 de Junio
 Contenidos

Clase 20
Econometrı́a I

Tomás Rau
Binder

Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de 1 Heterocedasticidad
España
Tests de Heterocedasticidad:
Ejemplo: Producción y Empleo por comunidades autónomas de España
 Clase 20
Econometrı́a I

Tomás Rau
Binder

Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de
España Heterocedasticidad
 Heterocedasticidad

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Econometrı́a I

Tomás Rau
Binder

Heterocedasticidad La Heterocedasticidad surge cuando a pesar de que

Tests de Hete-
rocedasticidad: Cov(ui uj )=0 para i6= j, las varianzas de cada observación son
diferentes, es decir, Var (uj ) = σj2 para j=1,...,n. La matriz de
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de covarianzas en este caso es:
España
 2   
σ1 · · · 0 ω1 · · · 0
E [uu ′ ] = σ 2 Ω =  ... . . . ...  = σ 2  ... . . . ... 
   

0 · · · σn2 0 · · · ωn
 Heterocedasticidad

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4000000
Tomás Rau
Binder

Heterocedasticidad
3000000
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
2000000

autónomas de
España
salario

Recta de regesión
poblacional (RRP)
1000000

x
x x
x x
x
x x
x
x
0

8 10 12 14 16 18
Escolaridad
Figura 2: Distribución de los salarios para distintos niveles de educación.
 Heterocedasticidad

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Binder
La heterocedasticidad es un problema bastante recurrente.
Algunas razones por las que ui puede variar son las siguientes:
Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
En los modelos de aprendizaje sobre errores, a medida
Ejemplo:
Producción y
que la gente aprende, sus errores de comportamiento son
Empleo por
comunidades
autónomas de
menores, ası́ en este caso a medida que aumentan las
España
horas de práctica de una cierta actividad, la varianza de
los errores se reduce.
A medida que aumentan los ingresos, la gente tiene más
posibilidades de disponer de parte de ese ingreso de la
forma que desee. Ası́ en una regresión de ahorro contra
ingreso, es posible que σi2 aumente en la medida que el
ingreso aumenta.
 Heterocedasticidad

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Heterocedasticidad Al omitir variables relevantes, a parte del sesgo que se

Tests de Hete-
rocedasticidad: produce en las estimaciones por esto, se produce
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
Heterocedasticidad ya que este variable estará en el
comunidades
autónomas de
España
término de error y por lo tanto la varianza dependerá de
ella.
Otra fuente de Heterocedasticidad es la asimetrı́a en la
distribución de una o más variables explicativas
incluidas en el modelo, por ejemplo: ingreso, riqueza y
educación.
 Heterocedasticidad

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Binder
Como mencionamos anteriormente en presencia de
Heterocedasticidad el estimador MCO seguirá siendo
Heterocedasticidad
Tests de Hete-
insesgado, pero no tendrá varianza mı́nima. El estimador que
rocedasticidad:
Ejemplo: si cumple con la propiedad de MELI es el de MCG. Este último
Producción y
Empleo por
comunidades estimador requiere conocimiento de la matriz Ω. Sin embargo,
autónomas de
España White (1980) ha propuesto una aproximación a la matriz de
covarianzas del estimador MCO:

Var (β̂|X ) = (X ′ X )−1 (X ′ σ 2 ΩX )(X ′ X )−1

que no requiere una representación especifica de la forma

funcional que adopta la heterocedasticidad, por lo que no
tendremos riesgo de asumir una forma funcional incorrecta.
 Heterocedasticidad

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Econometrı́a I
La sugerencia de White es que la varianza del estimador β̂MCO
Tomás Rau se exprese de la siguiente forma:
Binder
 
1 2 ′
Heterocedasticidad Var (β̂|X ) = n(X ′ X )−1 σ X ΩX (X ′ X )−1
Tests de Hete-
rocedasticidad:
n
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
se define:
autónomas de
España
Σ = n−1 σ 2 X ′ ΩX
X n
= n−1 σi2 xi xi′
i =1

la que se estima de la siguiente forma:

n
X
Σ̂ = n−1 ûi 2 xi xi′
i =1
 Heterocedasticidad

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Binder White demuestra bajo condiciones generales que:
Heterocedasticidad
n
Tests de Hete- X p
rocedasticidad:
Ejemplo: Σ̂ = n−1 uˆi 2 xi xi′ → Σ
Producción y
Empleo por i =1
comunidades
autónomas de
España
De esta forma, una estimación consistente de la matriz de
covarianzas es:

Var (β̂|X ) = n(X ′ X )−1 Σ̂(X ′ X )−1 (1)

su comparación con σ 2 (X ′ X )−1 puede dar noción del grado de

heterocedasticidad.
 Heterocedasticidad

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Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
La estimación de White de una matriz consistente con
Ejemplo:
Producción y
Heterocedasticidad es un resultado muy útil, ya que no se
Empleo por
comunidades
autónomas de
necesita saber la naturaleza de la Heterocedasticidad.
España
Ante la duda de presencia de este problema es mejor
ocupar este estimador ya que no produce alteraciones, y
nos permite hacer inferencia correcta con o sin la
presencia de Heterocedasticidad.
 Tests de Heterocedasticidad

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Heterocedasticidad
1 El test de White: La hipótesis nula es de
Tests de Hete-
rocedasticidad: Homocedasticidad. Esto es,
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de
H0 : σi2 = σ 2 ∀ i, bajo la hipótesis nula el estimador de la
España
matriz de covarianzas de β̂ es Var (β̂|X ) = σ 2 (X ′ X )−1 ,
pero bajo la hipótesis alternativa es

Var (β̂|X ) = (X ′ X )−1 (X ′ σ 2 ΩX )(X ′ X )−1

 Tests de Heterocedasticidad

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Tomás Rau
Binder
Basado en la observación de esto, White propone un test que
Heterocedasticidad
Tests de Hete-
puede obtenerse al calcular nR2 de una regresión de ûi2 contra
rocedasticidad:
Ejemplo: todos los productos posibles entre las variables explicativas.
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de
España Demuestra que nR 2 ∼ χ2J−1 , donde J es el número de
regresores de esta ecuación.

Consideremos el siguiente modelo:

yi = β0 + β1 xi + β2 zi + ui
 Tests de Heterocedasticidad

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Binder
Los pasos para realizar el test de White son:
Heterocedasticidad
Tests de Hete-
1 Obtener β̂ y los residuos de la estimación del modelo
rocedasticidad:
Ejemplo:
anterior por MCO {ûi }ni=1
Producción y
Empleo por
comunidades
2 Correr una regresión de ûi2 sobre una constante, xi , zi , xi2 ,
autónomas de
España zi2 y xi zi .
3 Computar nR2 de la regresión anterior
4 Para el nivel de significancia escogido, comparar nR2 con
el valor crı́tico de una distribución chi cuadrado con 5
grados de libertad. Si nR2 excede el valor crı́tico se
rechaza la hipótesis nula de Homocedasticidad.
 Tests de Heterocedasticidad

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Heterocedasticidad 2 El contraste de Breusch y Pagan: supongamos que la

Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
varianza del término de error de cada observación depende
Producción y
Empleo por de un vector de variables zi de dimensión p, es decir:
comunidades
autónomas de
España
σi2 = h(zi′ α) = h(α0 + α1 z1i + α2 z2i + ... + αp zpi )

Notemos que si todos los coeficientes α’s excepto el

correspondiente a α0 fuesen cero, tendrı́amos una
situación de Homocedasticidad.
 Tests de Heterocedasticidad

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Heterocedasticidad
Tests de Hete-
Por lo tanto, si puedieramos estimar los coeficientes α0 ,
rocedasticidad:
Ejemplo: α1 ,...,αp un contraste para la hipótesis nula de
Producción y
Empleo por
comunidades Homocedasticidad es:
autónomas de
España

H0 : α1 = α2 = ... = αp = 0

Los pasos para realizar este contraste son:

 Tests de Heterocedasticidad

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Econometrı́a I
1 Se estima por MCO el modelo original y se obtienen los
Tomás Rau
Binder residuos correspondientes.
Heterocedasticidad 2 Se obtiene la serie de residuos normalizados al cuadrado:
Tests de Hete-
rocedasticidad: Pn
Ejemplo:
2 ûi2 2 û 2
Producción y
Empleo por êi = 2 i = 1, ..., n donde σ̂u = i =1 i
comunidades
autónomas de
σ̂u n
España

3 Se estima una regresión de êi2 sobre una constante y las

variables z1i , z2i ,...,zpi y se obtiene la suma explicada (SE)
de dicha regresión.1
4 Bajo la hipótesis nula de Homocedasticidad y dado el
SE
supuesto de normalidad del término de error, la razón 2
se distribuye χ2p .
1
Pn Recordemos 2
que la suma explicada de una regresión es igual a
i =1 (ŷi − y ) , cuando yi es la variable dependiente.
 Ejemplo

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Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
Como ejemplo, estimemos la relación que existe entre empleo y
Producción y
Empleo por Pib en las comunidades autónomas españolas.
comunidades
autónomas de
España
Se dispone datos del PIB en miles de millones de pesetas, y de
ocupados, en miles de personas para 1989, los que se muestran
en la siguiente tabla:
 Ejemplo

Clase 20 Comunidad PIB Empleo Alto

Econometrı́a I
1 5728883 1838.4 0
Tomás Rau
Binder 2 1544104 424.5 1
3 1169731 366.7 0
Heterocedasticidad 4 1145407 321.2 1
Tests de Hete-
rocedasticidad: 5 1756943 501 0
Ejemplo:
Producción y 6 583146 174.6 0
Empleo por
comunidades
autónomas de
7 1579841 527.3 0
España 8 2740627 839.8 0
9 9290054 2332.9 1
10 4808896 1380.3 1
11 804086 293 0
12 2680832 1090.4 0
13 7485783 1792.2 1
14 1012196 317.6 0
15 730670 189.1 1
16 2752913 688.4 1
17 349010 96.5 1
18 104164 31.7 0
 Ejemplo

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Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de
España
 Ejemplo

Clase 20
Econometrı́a I

Tomás Rau
Binder
El estimador del parámetro asociado al empleo resulta ser
Heterocedasticidad significativo, por cada 1,000 empleador el PIB aumenta en
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
3,760 millones de pesetas. Sin embargo, la estimación de
Producción y
Empleo por la constante es bastante imprecisa, y por ello resulta ser
comunidades
autónomas de
España
no significativa.
Existe la posibilidad de que la varianza del componente del
PIB no explicado por el empleo aumente con este, es
decir, tengamos un problema de heterocedasticidad, donde
σi depende de empleoi , y de esta forma, σi2 depende de
empleoi2 . Con esta sospecha, es necesario testear
Heterocedasticidad.
 Ejemplo

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Binder

Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Test Breusch-Pagan: para realizar este test, primero de la
Ejemplo:
Producción y estimación MCO del modelo de interés se obtienen los residuos,
Empleo por
comunidades
autónomas de
luego se computan los residuos normalizados (dividir cada
España
residuo al cuadrado por el estimador de la varianza del error).

Se estima una regresión entre los residuos generalizados y el

empleo al cuadrado.
 Ejemplo

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Binder

Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad:
Ejemplo:
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de
España
 Clase 20
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Tomás Rau
Binder

Heterocedasticidad
Tests de Hete-
rocedasticidad: Una vez realizada la estimación se construye el estadı́stico
Ejemplo:
SE 2
2 = 7,64, que resulta ser mayor al valor de tabla de una χ1 al
Producción y
Empleo por
comunidades
autónomas de
España
95 % de confianza (3.84).

De esta forma, se rechaza la hipótesis nula de

homocedasticidad.
 Corrección de White

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Heterocedasticidad
Tests de Hete- Si detectamos la presencia de heterocedasticidad, debemos
rocedasticidad:
Ejemplo:
Producción y
corregir nuestros errores estándar
Empleo por
comunidades
autónomas de
La corrección usual es la de White:
España

Var (β̂|X ) = n(X ′ X )−1 Σ̂(X ′ X )−1

En STATA, la opción robust después del comando reg
hace dicha corrección.