Pembentuan Portofolio

A. Pengumpulan Data
1. Data IHSG

2. Data SBI

3. Harga Saham

B. Pengolahan Data
1. Portofolio 1
Perhitungan return saham (Ri) :

INTP januari =

= 19700-22325/22325
= -0,1176

Beta =

= 0,00093/0,00045
= 2,0884

E(Ri) = Rf + (Rm-Rf) * Beta

= 0,0693 + (0,015-0,0693)*2,0884
= -0,0441
Matriks Varians-Covarians
Variansi

Expected Return

Expected Return = Jumlah dari bobot * E(Ri)

Risiko

Risiko = akar variansi

2. Portofolio 2
3. Portofolio 3