EJERCICIO DE APLICACIÓN

Un inversionista de suiza con $100mil francos suizos. Examinar los mercados de Peru y Colombia; superintendencia de banco
sectorinmoviliario se debe utilizar la tasa del sector hipotecario. Colombia (Banco de la Republica) SBS.gob.pe

100000
TABLERO DINAMICO

TIPOS DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO SPOT TASA DE INTERAS INV INFLACION

VENTA CHF/SOL $ 3.4346 7.42%
COMPRA CHF/ SOL $ 3.4128 7.42%
COMPRA CHF/ $ $ 2,994.99
VENTA CHF/ $ $ 3,009.57 4.48% 3.00%

800,000

EUR/USD $ 343,461.00 USD

USD/CLP $ 1,028,662,260.39 CLP
RENDIMIENTOS NOMINAL 90D $ 1,039,838,553.84 CLP
RETORNOS A DOLARES $ 345,510.6722 USD
RETORNOS A EUR $ 106,347.8503 EUR
RENDIMIENTOS GENERALES -86.71%
AFECTACION USD/CLP -302.32%
AFECTACION EUR/USD -87.95%

-174.65% -$ 693,652.1497 -185.45%

EUR/USD 2,747,688.00
USD/CLP 8,229,298,083.12
RENDIMIENTOS NOMINAL 90D 8,318,708,430.69
RETORNOS A DOLARES $ 2,764,085.38
RETORNOS A EUR 809,914.81
AFRECTACION EUR/USD -87.95%
RENDIMIENTOS GENERALES 1.24%
-86.71%
-92.43%

inflaCIÓN $ 11,176,293.45
-$ 29,424,146.89
0.54%
ACIÓN

; superintendencia de bancos del peru para las tasas. El inversionista viene del
a) SBS.gob.pe

TASA DE INTERES PASIVA TASA REAL FORWAR

2.26% 3.26962594
2.26% 3.24887312
3009.6095 -0.49%
4.99% 2.016% 3009.57

EUR/USD 2,747,688.00 USD

USD/CLP 8,229,298,083.12 CLP
RENDIMIENTOS REAL 90D 8,269,898,523.45 CLP
RETORNOS A DOLARES 2,747,867.14 USD
RETORNOS A EUR 845,790.85 EUR
RENDIMIENTOS GENERALES 5.72%
AFECTACION USD/CLP 0.00%
AFECTACION EUR/USD 5.08%
5.08%
10.80%

EUR/USD 2,747,688.00 USD

USD/CLP 8,229,298,083.12 CLP
RENDIMIENTOS 90D 8,269,898,523.45 CLP
RETORNOS A DOLARES 2,747,867.14 USD
RETORNOS A EUR 805,162.65 EUR
AFRECTACION EUR/USD -5.08%
RENDIMIENTOS GENERALES 0.65%
5.72%

40,600,440.33
(9,776.86)
(3,009.31)
-2.83%
tablero de cambio

TIPOS DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO SPOT TASA DE INTERAS INV INFLACION

VENTA 8EUR/USD $ 1.23 1.50%
COMPRA EUR/ USD $ 1.0551 0.05%
COMPRA USD/ CLP $ 598.44
VENTA USD/CLP $ 599.16 4.26% 2.20%
VENTA USD7MXN $ 18.80
COMPRA USD/ MXN $ 18.86 7.74% 5.55%

800,000

EUR/USD $ 984,560.00 USD

USD/MXN
RENDIMIENTOS NOMINAL 90D
RETORNOS A DOLARES
RETORNOS A EUR
RENDIMIENTOS GENERALES
AFECTACION USD/MXN
AFECTACION EUR/USD
$ 18,563,878.80 MXN
$ 18,908,282.71 MXN
$ 1,001,498.02 USD
$ 952,537.59 EUR
19.07%
-0.54%
-0.10%

1.65%

EUR/USD 984,560.00
USD/MXN 18,563,878.80
RENDIMIENTOS NOMINAL 90D 18,908,282.71
RETORNOS A DOLARES 1,005,850.67
RETORNOS A EUR 953,322.60
RENDIMIENTOS GENERALES 19.17%
AFECTACION USD/MXN -0.54%
AFECTACION EUR/USD -0.10%
19.07%
1.65%
TASA DE INTERES PASIVA TASA REAL FORWAR
1.50% 1.2263 10514%
0.05% 1.0514
612.6984
2.76% 2.016% 613.3946
18.8800
3.30% 1.819% 18.9369

EUR/USD $ 984,560.00 USD

USD/MXN $ 18,563,878.80 MXN
RENDIMIENTOS REAL 90D $ 18,646,577.05 MXN
RETORNOS A DOLARES $ 987,636.50 USD
RETORNOS A EUR $ 939,353.72 EUR
RENDIMIENTOS GENERALES 17.42%
AFECTACION USD/MXN -0.54%
AFECTACION EUR/USD -0.10%
-0.63%

EUR/USD $ 984,560.00 USD

USD/MXN $ 18,563,878.80 MXN
RENDIMIENTOS 90D $ 18,646,577.05 MXN
RETORNOS A DOLARES $ 991,928.90 USD
RETORNOS A EUR $ 940,127.86 EUR
0.10%
17.52%
17.42%