Tarea 5

Funciones generadoras de
variables aleatirias
Probabilidad I
Alondra Martı́nez Martı́nez
18 de mayo de 2016

Problema 1. Sea X con distribución Ber(p) demuestre que:

1. M (t) = 1 − p + pet
2. E(X) = P usando M (t)
3. V ar(X) = p(1 − p) usando M (t)
Demostración. 1. Se tiene que la v.a X e distribuye como una Bernoulli de parámetro p
X ∼ Ber(p)
Y además su función de distribución esta dada por
f (x) = px (1 − p)1−x
con X=1,0
Entonces como
1
X 1
X
tx tx x 1−x
M (t) = e f (x) = e p (1 − p) = (et p)x (1 − p)1−x
0 0

= (et p)0 (1 − p)1−0 + (et p)1 (1 − p)1−1

= (et p)0 (1 − p)1 + (et p)1 (1 − p)0
= (1 − p) + (et p)

Ası́
M (t) = (1 − p) + (et p)
2. Por la proposición siguiente:
Sea X tal que su f.g.m M (t) existe. Entonces todos los momentos X existen y
dn 
M (t) = E(X n )

dtn t=0

Observemos que: M 0 (0) = p y M 00 (0) = p

Ası́ que: E(x) = p

1
 3. Con la observación anterior concluimos que:

V ar(x) = p(1 − p)

Problema 2. Sea X con distribución P oisson(λ) demuestre que:

(e−t −1)
1. M (t) = eλ
2. E(X) = λ usando M (t)
3. V ar(X) = λ usando M (t)
Demostración. 1. Sea X ∼ P oisson(λ), queremos calcular M (t).
∞
X λk (e−t −1)
M (t) = e−λ etk = eλ
k=0
k!
2. Por la proposición siguiente:
Sea X tal que su f.g.m M (t) existe. Entonces todos los momentos X existen y

dn 
M (t) = E(X n )

dtn t=0

Observemos que: M 0 (0) = λ y M 00 (0) = λ2 + λ

Ası́ que:
E(X) = λ
3. Por la observación anterior tenemos que:

V ar(X) = λ