Que es el Riesgo ?

probabilidad de un evento

Riesgo Vs incertidumbre

La incertidumbre podemos especular, y no es medible , con el riesgo podemos medir y

tener la certeza determinando las probabilidades.

Para evaluar el cálculo vamos a utilizar el VaR , Value at Risk

Que es El riesgo financiero ?

hace referencia a la Incertidumbre que se presenta en el rendimiento de una inversión ,

debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera , a la imposibilidad de la

devolución del capital por una unidad

Clases de Riesgo

● Riesgo de mercado
Cantidad de pérdida en la variación de un activo ,posibilidad de generear perddar
debido al cambio de valor de instrumentos financieros

Risgo de Cambio

Fluctuacion del tipo de cambio de una moneda frente a otra

Riego de Tada de Interes

los riesgos de tipos de interes que suban o bajen en un momento no deseado , es el

caso de tener una hipoteca al IBR o DTF

● Riesgo de crédito

cantidad de pérdida que se puede presentar por el no pago de los recursos

prestados

● Riesgo de liquidez

La probabilidad de pérdida por la falta de liquidez en un periodo determinado ,

liquidez es la cantidad de recursos para el pago de obligaciones

● Riesgo Operativo

La probabilidad de pérdida por errores de tipo humano o tecnológicos en el

desarrollo de un proceso

● Riesgos adicionales

Riesgo reputacional
Riesgo legal

Sistema de administracion de Riesgo

SARM Riesgo MErcado

SARL Riego Liquidez
SARC
SARO

Formas de minimizar el riesgo

Riesgo de mercado

Efecto en cambio de ventas en los productos financieros

Enfocado en el SARM

TAsa interes moneda local

Tasa interés moneda extranjera

VAR VALUE AT RISK

Se puede definir como el máximo probable de variación en el precio de un activo , el VAR

puede cuantificar el riesgo , en ternos nos muestra la máxima pérdida esperada en un
intervalo

Riesgo de crédito

Está asociado a que la contraparte incumpla con sus pagos

se define como la incertidumbre asociada a recibir pagos por parte de deudores , este es
controlada por el SARC

Riesgo de Liquidez

Se asocia a la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a las dificultades de hacer frente a

las obligaciones en corto plazo . estas dificultades pueden generar pérdidas debido a que
con tal de disponer liquidez .

para controlar la el riesgo de liquidez se est<blecen tres instrumentos

Liquidez de mercado
liquidez de los instrumentos
liquidez de portafolios

El IRL índice de Riesgo de liquidez , nos permite identificar el el valor del riesgo de liquidez
de acuerdo al castigo que se realiza

la superfinanciera es la encargada de
determinar quien tiene buena o mala liquidez
RIESGO OPERATIVO (SARO)

se dan por errores humanos técnicos o tecnológicos que se puedan presentar por errores
en un proceso , la base para identificar el SARO es llevar a cabo una adecuada
identificación y documentación de los procesos internos

Se clasifican por categorías

el riesgo se clasifica

RIESGO LEGAL

Es la posiblidad de perdida en que incurre una entidad al ser sancionada

RIESGO REPUTACIONAL

eS LA POSIBLILIDAD DE PERDIA POR UNA IMAGEN NEGATIVA , PUBLICIDAD