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Es el intervalo promedio de tiempo en años, dentro del cual un evento de magnitud 𝑥 puede
ser igualado o excedido, por lo menos una vez en promedio. Así, si un evento igual o mayor a
𝑥, ocurre una vez en T años, su probabilidad de ocurrencia P, es igual 1 en T casos, es decir:
𝟏
𝑷(𝑿 ≥ 𝒙) =
𝑻
𝟏
𝑻=
𝑷(𝑿 ≥ 𝒙)
Donde:
T= período de retorno
De dónde:
1
𝑃(𝑋 < 𝑥) = 1 −
𝑇
1
Ó 𝑇=
1−𝑃(𝑋<𝑥)
Dónde:
T=periodo de retorno
1. Función de Densidad
Se dice que una variable aleatoria X, tiene una distribución normal, si su función
densidad, es:
2
1 1 𝑥 − 𝑋̅
𝑓(𝑥) = 𝐸𝑋𝑃 [− ( ) ]
√2𝜋𝑆 2 𝑆
Ó
2
1 𝑥−𝑋̅
1 [−2( 𝑆 ) ]
𝑓(𝑥) = 𝑒
√2𝜋𝑆
Dónde:
𝑥= Variable independiente
𝑋~𝑁(𝑋̅, 𝑆 2 )
Grafica 6.2
𝑥−𝑋̅
Si: 𝑍= 𝑆
1 (𝑍)2
𝑓(𝑍) = 𝐸𝑋𝑃 [− ]
√2𝜋 2
1 (𝑍)2
𝑓(𝑍) = 𝑒− 2
√2𝜋
Grafico 6.3
𝑍~𝑁(0,1)
2
1 𝑥
1 𝑥 − 𝑋̅
𝐹(𝑥) = ∫ 𝐸𝑋𝑃 [− ( ) ] 𝑑𝑥
√2𝜋𝑆 −∞ 2 𝑆
2
𝑥 1 𝑥−𝑋̅
1 [−2( 𝑆 ) ]
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑒 𝑑𝑥
√2𝜋𝑆 −∞
𝑍 (𝑍)2
1
𝐹(𝑍) = ∫ 𝐸𝑋𝑃 [− ] 𝑑𝑍
√2𝜋 −∞ 2
𝑧 (𝑍)2
1
𝑓(𝑍) = ∫ 𝑒− 2 𝑑𝑍
√2𝜋 −∞
𝐹(−∞) = 0
𝐹(𝑋̅) = 0.5
𝐹(+∞) = 1