Pedro Carlos Fernandes Donana Matheus Henrique

2015.2.24.081 2015.2.24.116

1-
Vr_Face 1000
Maturidade 4 semestres
Cupons_sem 40
YTM_sem 5%

a) t 1 2 3
Fcx 40 40 40
Fcx_VP 38.10 36.28 34.55
Vr_Bond 964.54

b) Fcx_VP_Pond 38.10 72.56 103.66

Duration_ 3.7704590137

c) Duration_Modificada_sem 3.590913346

d)
t 1 2
t^2+t 2 6
Colchetes 76.19 217.69
Prim_Parte 0.00090703

Convexidade 16.16392841

e)
Delta_P -35.10093704

2-

Delta P/P = -D* * (Delta y)

Ttulo A
Delta P = (-4 * (0,01)) * (90)
Delta P = -3,6

Ttulo B
Delta P = (-6 * (0,01)) * (50)
Delta P = -3

Aplicando uma variao de taxa de 1% para os dois ttulos vemos que o

3-
Matriz Varincia - Co
 Microsof Alaska_Air Ford
Desvio_Padro 35% 38% 53%

W 0.333333 0.3333333333 0.333333333

4-
 4
1040
855.61

3422.44

3 4
12 20
414.64 17112.21

ttulos vemos que o ttulo que apresenta maior volatilidade o ttulo A, portanto o gestor correto em sua anlise o Robertson.

atriz Varincia - Covarincia Microsof Alaska_AirFord

Microsof 1 0.24 0.27
Alaska_Air 0.24 1 0.15
Ford 0.27 0.15 1

W*Omega 0.503333 0.463333 0.473333

Varincia 0.48
Desv_Pad 69.3%
Robertson.