A Készlettel Való Gazdálkodás

RAKTROZSI S KISZOLGLSI
PROBLMK
MATEMATIKAI MODELLEZSE
Jegyzet
Ksztette:
Sztrik Jnos
Debreceni Egyetem
Informatikai Kar
Debrecen, 2004.
Lektorlta:
Dr. Fazekas Gbor
egyetemi docens
Tartalomjegyzk
1. Kszletgazdlkodsi modellek 6
1.1. Bevezets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Determinisztikus modellek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1. Optimlis ttelnagysg (sorozatnagysg) modellje . . . . 9
1.2.2. Optimlis ttelnagysg modell az nkltsgi beszerzsi
rral arnyos raktrozsi kltsggel . . . . . . . . . . . . 15
1.2.3. Az optimlis ttelnagysg modell rengedmnnyel . . . . 16
1.2.4. Az optimlis ttelnagysg modell hiny esetn . . . . . . 19
1.3. Sztochasztikus kszletgazdlkodsi modellek . . . . . . . . . . . 23
1.3.1. Egyszeru megbzhatsgi tpus statisztikai sztochaszti-
kus kszletmodellek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.3.1.1. modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.3.1.2. modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.1.3. modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3.2. A vletlen temezsu rsz-szlltmnyok modellje . . . . 27
1.3.2.1. A vletlen temezsu modell egyenl o nagysg
rsz-szlltsok esetn . . . . . . . . . . . . . . 28
1.3.2.2. Vletlen temezsu modell vletlen nagysg
rsz-szlltsok esetn . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3.3. Statikus sztochasztikus kszletmodell kltsgtnyez okkel 38
1.3.3.1. Kezdo kltsg nlkl . . . . . . . . . . . . . . 38
1.3.3.2. Kezdo kltsggel . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.3.4. Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.4. Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2. Elemi sorbanllsi rendszerek 56

2.1. Alapismeretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.1.1. Folyamatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.1.2. Sztochasztikus folyamatok osztlyozsa . . . . . . . . . . 57
2.1.2.1. Markov-folyamatok . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.1.2.2. Szletsi-hallozsi folyamatok . . . . . . . . . 59
2.2. Elemi sorbanllsi elmlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.1. Stacionrius szletsi-hallozsi folyamatok . . . . . . . 68
2.2.1.1. ltalnos stacionrius megolds . . . . . . . . 69
2.2.1.2. A sorbanllsi rendszerek jellemzoi . . . . . . . 72
2.2.2. Az M/M/1 tpus klasszikus sorbanllsi rendszer . . . . 76
2.2.3. Az M/M/1/K tpus, vges befogadkpessgu rendszer 83
2.2.4. Az M/M/n tpus rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.2.5. Az M/M/n/n tpus Erlang-fle vesztesges rendszer . . 93
2.2.6. Vges forrs rendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.2.6.1. Az M/M/1//n modell . . . . . . . . . . . . . 98
2.2.6.2. Az M/M/r//n modell . . . . . . . . . . . . . 104
2.3. Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Elosz
Az opercikutats az alkalmazott matematika egyik legdinamikusabban fej-

lodo ga. A gyakorlatban felmerlo problmk jabb s jabb megoldsi md-
szerek kidolgozst ignylik. Jelen jegyzetben a kszletgazdlkodsra s a sor-
banllsi problmkra koncentrlva a legfontosabbnak itlt eljrsokat s meg-
kzeltseket trgyaljuk. A 2 fejezetbe sszegyujttt modellek nem ignyelnek
klnsebb matematikai el okpzettsget. Prblunk betekintst nyjtani a mo-
dellalkotsba s az eredmnyek kirtkelsbe.
A trgyalt anyag a Az opercikutats elemei cmu, a Kossuth Egyetemi Kiad
ltal tbb zben megjelentetett egyetemi jegyzet III s IV fejezete kisebb javtsok-
kal s mdostsokkal. A klnbz o sorbanllsi rendszerek jellemzoit knnyen
ki tudjuk szmtani az erre a clra rt Java appletek segtsgvel, melyek a Gya-
korlati sorbanllsi elmlet elektronikus oktatsi segdlet szerves rszt alkotjk
s megtallhatk a szerzo honlapjn.
Jelen jegyzetet hatkonyan hasznlhatjk matematikus, alkalmazott matematikus,
programoz, programtervezo matematikus, informatika tanrszakos, valamint kz-
gazdsz hallgatk, akiket a gyakorlatban elofordul ilyen irny problmk mate-
matikai modellezse rdekel. A knnyebb rthetosg vgett igyekeztnk pldk-
kal szemlltetni a trgyalt modelleket s feladatokat gyujtttnk ssze az egyni
begyakorls segtsre.
Ksznetet mondok Dr. Fazekas Gbor egyetemi docensnek hasznos szrev-

teleirt s tancsairt, aki az emltett jegyzetet lektorlta. A Latex szerkesztsben
sok segtsket kaptam Ksa Mrk s Roszik Jnos kollegktl, akiknek ezton is
szeretnm kifejezni hlmat.
Az elofordul hibkra vonatkoz szrevteleket s mindenfajta javt szn-

dk megjegyzst rmmel veszek az albbi cmen:
jsztrik@inf.unideb.hu
http://irh.inf.unideb.hu/user/jsztrik/index.html
Debrecen, 2004.
A Szerzo
6 1. K SZLETGAZDLKODSI MODELLEK
1. Kszletgazdlkodsi modellek
1.1. Bevezets
Kszleteket rendszerint azrt tartunk, hogy valamely szksgletet, ignyt kielgt-
snk. A szban forg anyag, cikk irnti igny, kereslet a kszlet fogyst idzheti
elo. Gondoskodnunk kell teht id oben a raktrkszlet ptlsrl, feltltsrol. A
megrendels feladstl a megrendelt mennyisg raktrba rkezsig eltelt id ot
utnptlsi idonek vagy rviden ptlsi idonek nevezik. Az utnptlsi id o alatt
is trtnhet kivtel a raktrbl, a megrendelsi id opontokat teht gy kell megv-
lasztani, hogy a raktrkszlet az utnptlsi id o alatt is fedezze a szksgletet.
Az ruberkezs s az rukivt, ms szval a beramls s a kiramls egyt-
tesen meghatrozzk a raktrkszlet idobeli alakulst, amelyet egy koordinta
rendszerben is brzolhatunk.
A vzszintes tengelyen az ido t, a fggoleges tengelyen pedig a raktrkszlet
y(t) szerepel (abban az egysgben kifejezve, amely a vizsglt rucikk termsze-
tbol kvetkezik).
A kszlettarts, a kszlet ptlsa, a beszerzsi lehetosgek mrlegelse ido- s
kltsgignyes, de ugyangy gazdasgi konzekvencii vannak az ignyek ki nem
elgtsnek is. A kszletgazdlkodssal kapcsolatos a kltsgek jelent os szerepet
jtszanak a kszletmodellekben.
Hrom alapveto csoportba oszthatk
a, Az utnptlssal, a raktrfeltltssel kapcsolatos kltsgek, ezek az n. be-

szerzsi, illetve elolltsi kltsgek,
b, A raktr fenntartsnak a kltsge, a raktrkszletben lekttt eszkzk

kltsge, kamat, eszkzlektsi jrulk, a kszlet elvlsvel, romlsval
egyttjr vesztesgek stb. melyeket gyujt onven raktrozsi kltsgnek
neveznk,
c, A raktrhiny okozta termelskiess, ptllagos beszerzssel egyttjr tbb-

letkltsg, vagy a hiny miatti nyeresgkiess stb. gyujt onven a hinyklt-
sg.
E kltsgek szmszeru nagysgnak, fggvnyalakjnak a meghatrozsa nem

egyszeru feladat, tny azonban, hogy e meggondolsok hinyban optimlis ksz-
letezsi eljrsrl csak nagyon kivteles s leszuktett esetekben beszlhetnk. A
figyelembe veendo kltsgeket az is meghatrozza, hogy milyen gazdasgi clt,
gazdasgi eredmnyt kvnunk megvalstani a kszletezssel. El ofordulhat pl.,
hogy mindenkppen 100%-os szksgletkielgtst kell elrnnk. Nyilvnval,
hogy ebben az esetben nem kell foglalkoznunk sem a hinykltsg szmszeru
1.1 B EVEZETS 7
nagysgval, sem azzal, hogy a raktrkszlet idobeli alakulsval ez milyen fgg-

vnyszeru kapcsolatban ll. Br meggondolsainkban a hinykltsg ekkor lt-
szlag nem szerepel, mgis ltni fogjuk, hogy bizonyos modellekben valjban
nagysgrendileg nagyobb minden ms tekintetbe vett kltsgfajtnl .
A beszerzsi kltsgek kt egyszeru tpusa a ttel nagysgtl fggetlen, s
a ttel nagysgval egyenes arnyban lvo kltsg. Az elobbire plda a ttel t-
vizsglsi kltsge, sorozatgyrtsnl a sorozat beindtsi kltsge stb. Az utbbi
lehet pl. egy termk anyagkltsge vagy az ru egy egysgnek beszerzsi ra. A
raktrozsi kltsget tbbnyire a kszlet raktron eltlttt idejvel arnyos klt-
sgknt definiljuk, mgpedig a kszlet egysgnyi mennyisge vagy egysgnyi
rtke idoegysgre eso kltsgt adjuk meg. Ekkor egy [0, T ] id ointervallum (pl.
negyedv, flv) raktrozsi kltsgt gy szmoljuk ki, hogy a raktrkszlet (il-
letve annak rtke) idobeli alakulst reprezentl grbe s az idotengely [0, T ]
intervalluma ltal meghatrozott terletet kiszmtjuk s megszorozzuk az id o s
ruegysgre (ido s rtkegysgre) eso raktrozsi kltsggel. Ez a kvetkezo-
kppen lthat be:
A vizsglt [0, T ] idotartam alatti raktrozsi idot megkapjuk, ha a kszlet (il-
letve rtke) minden egysgrol megllaptjuk, mennyi ideig tartzkodott a raktr-
ban, azaz megllaptjuk, hogy mennyi id o telt el a raktrba rkezse ido pontjtl
a T idopontig, illetve a kivt id opontjig. Ezeket az idotartamokat sszegezve
megkapjuk az sszes raktrozsi idot. Ennl az eljrsnl azonban clszerubb a
kvetkezokppen okoskodnunk. Osszuk be az id otengelyt egysgekre s nzzk
meg, hogy mindegyik id oegysg alatt mennyi ru volt a raktron. E mennyisgek-
nek az idoegysggel val szorzata megadja az illeto idoegysgre eso raktrozsi
idot, s ezek sszege T idopontig a raktrozsi idot. Ha az idotengely felbontst
minden hatron tl finomtjuk, s y(t) jelenti a raktrkszlet pillanatnyi nagysgt,
T
akkor a T idoszakra eso sszes raktrozsi ido nem ms, mint 0 y(t)dt, azaz a
raktrkszlet grbnek az idotengellyel bezrt terlete a T idopontig. Hasonl-
kppen hatrozhat meg a hinykltsg is, ha ez az egysgnyi hiny id oegysgre
eso kltsgknt van megadva. Valjban teht folytatnunk kellene a raktrkszlet
grbt akkor is, midon a kszlet kifogyott, teht a hiny grbjt, a tlkereslet
grbjt kell felvennnk, mgpedig az idotengelyt reprezentl vzszintes alatt.
A kszletgrbe negatv gnak az idotengellyel bezrt terlete szorozva a hiny-
kltsg ido- s ruegysgre eso rtkvel adja a hinykltsget.
A raktrozs trgyt kpezo anyag, cikk irnti kereslet, szksglet, teht az
output folyamata, valamint az elrend o cl pl. teljes ignykielgts, csak rsz-
leges ignykielgts s az utnptlsi, feltltsi lehet osgek, teht az input fo-
lyamata egyttesen hatrozzk meg a kszletramls lehetsges alakulsait.
A kszletramls szba jvo, lehetsges alakulsait a kszletezsi modellek

rjk le. A kszletezsi modellek alapjn a kituztt cl szem el ott tartsval
meghozzuk azokat a dntseket, amelyek a lehetsges kszletezsi politikk,
kszletezsi eljrsok (pl. mikor s mennyit rendeljnk) kzl azt a kszletezsi
eljrst politikt alaktjk ki, melyek a tekintetbe vett krlmnyek kztt a clt
legjobban megvalstja. Ezt az eljrst optimlis kszletezsi eljrsnak fogjuk
nevezni.
A kszletezsi modellek osztlyozsi szempontjai igen klnbz oek. Egyik

alapveto osztlyozsi elv az, hogy mind a beramlssal, mind a kiramlssal, va-
lamint a kltsgekkel kapcsolatos minden informci megadhat-e el ore teljes bi-
zonyossggal, vagy pedig ezek kztt szerepelnek-e olyanok is, amelyekre csupn
statisztikai trvnyszerusgek llnak fenn. Az elobbi esetben ugyanis n. deter-
minisztikus modellel van dolgunk, mg az utbbi esetben az n. sztochasztikus
modellel.
A vletlen (sztochasztikus) jelensgekre vonatkoz ismereteink, tleteink csu-

pn valsznusgi jelleguek; nagyszm megfigyels, ksrleti tapasztalat s a k-
srleteknek a matematikai statisztika s a valsznusgszmts trvnyein ala-
pul rtkelse teszi lehetov trvnyszerusgeinek megismerst, feltrst. Va-
lsznusgi tleten, kvetkeztetsen azt rtjk, hogy lltsunk nem logikai bizo-
nyossggal, csak valsznusgi biztonsggal, azaz legfeljebb igen nagy valsznu-
sggel rvnyes. Ha pldul egy vletlen mennyisgrol, valsznusgi vltozrl
azt lltjuk, hogy 0.95 valsznusggel esik 100 s 150 kz, akkor ez azt jelenti,
hogy a jelensgre vonatkoz megfigyelseinket, mrseinket egymstl fggetle-
nl sokszor megismtelve, a szban forg vletlen mennyisg ezen megfigyelsek
kb. 95% -ban fog az emltett hatrok kz esni.
Az osztlyozs msik szempontja az, hogy az optimlis kszletezsi politika
egy vagy tbb idoszakasz egymsutnjra vonatkozik-e. Az egy idoszakaszt t-
fog modellt statikus modellnek, a dnts egymsutnjaira vonatkoz modellt pe-
dig dinamikus modellnek nevezzk.
Szoksos osztlyozsi elv mg az is, amely aszerint tesz klnbsget az egyes
modellek kztt, hogy az id o, illetve dntsi vltoz (amely rendszerint a raktr-
kszlettel kapcsolatos) folytonos vagy diszkrt rtket vesz-e fel. Ilyen rtelemben
beszlnek folytonos idoparamteru diszkrt, folytonos idoparamteru folytonos
kszletmodellekrol, illetve diszkrt idoparamteru folytonos s diszkrt idopara-
mteru diszkrt modellekrol.
Sok ms osztlyozsi elv is ismeretes a szakirodalomban, ilyen pl. a kltsg-
tpusok szerinti megklnbztets, tovbb a hiny kezelse szerinti klnbz o-
sgek. Kszlethiny esetn ugyanis kt eljrs lehetsges. Az egyiknl a korbbi
hinyt ptoljk a berkezo kszletbol, a msiknl a kielgtetlen kereslet elvsz,
1.2 D ETERMINISZTIKUS MODELLEK 9
teht a tervezettnl nagyobb zrkszlettel kell szmolni.

A kszletezsi modellek sok fajtja s tpusa alakult ki, mr csak a fellp o
vletlen trvnyszerusgek sokflesgt tekintve is, nem beszlve a gyakorlati
let bonyolult szituciirl, a kltsgek, clok klnbz osgeirol stb. A kszlet-
gazdlkodsi modell - mint ltalban minden modell - a sokrtu valsgnak csak
nhny jellemzojt ragadhatja meg, hogy azutn matematikai mdszerek s logi-
kai kvetkeztetsek tjn olyan mennyisgi sszefggseket trjon fel, amelyek
elemzse, rtkelse alapjn a dntsre sor kerl.
A kvetkezo rszekben nhny alapveto egyszeru statikus s sztochasztikus
modellt mutatunk be, melyek segtsgvel megadunk nhny optimlis eljrst.
1.2. Determinisztikus modellek

1.2.1. Optimlis ttelnagysg (sorozatnagysg) modellje
Valamely rucikkbol, anyagbl egy T idoszak alatt sszesen R egysgre van szk-
sg, mgpedig idoegysgenknt mindig r egysgre. A kivt, a raktrbl val ki-
ramls teht idoben egyenletes, hiny nem engedett meg.
A kvetkezo kltsgeket vesszk figyelembe:
a, Egy ttel beszerzsnek elolltsnak ttelben foglalt mennyisgt ol

fggetlen kltsge, jellje c1 ; (c1 Ft)
b, A szban forg anyag, cikk egy egysgnek idoegysgre eso raktrozsi

kltsge, jellje c2 (c2 Ft/db/ido)
Clunk olyan raktrozsi politika kialaktsa, amely egyfel ol biztostja az ido-

egysgenknt r rumennyisg megltt, msfel ol a beszerzssel s raktrozssal
kapcsolatos kltsgeket minimalizlja.
Induljunk ki abbl, hogy a feltltsek szablytalan id okznknt, szablytalan
mennyisgben trtnnek. Tegyk fel, hogy T id o alatt m feltlts trtnik. Ak-
kor a rendelsi kltsg m c1 . Ehhez addik hozz a raktrozsi kltsg, amely
egyenlo az sszraktrozsi idoc2 . A 0 idopontban y0 kszlet ll rendelkezsre, to-
vbb m 1 alkalommal y1 , y2, ..., ym1 kszlet rkezik a raktrba. A rendelsek
rkezsekor raktron lvo mennyisgek legyenek S1 , ..., Sm1 . A kszletszintet
egy furszfoggrbe jelzi. A raktrozsi idot a furszfoggrbe alatti terlet
adja meg. Az egyenesek meredeksge lland (r), ami egysgnyi ido alatt elvitt
mennyisget jelent. (Lsd az albbi brt.)
A grbe alatti terletet gy kapjuk meg, hogy az y i + Si, yi +S
r
i
befogkkal ren-
Si+1
delkezo derkszgu hromszgek terletbol kivonjuk az Si+1 , r befogkkal
rendelkezo derkszgu hromszg terlett i = 0, ..., m 1,
S0 = 0, Sm = 0. Knnyu ltni, hogy a teljes terlet

y02 S12 (S1 + y1 )2 S22 (Sm1 + ym1 )2
t= + + ... + =
2r 2r 2r 2r 2r
1 2 1
m1 m1
y + Si y i .
2r i=0 i r i=1
gy a teljes kltsg:
KT (y0 , y1, ...ym1 ; S1 , ..., Sm1 ) = m c1 + t c2 =
1 2 1
m1 m1
mc1 + c2 y + c2 Si y i .
2r i=0 i r i=1
Nyilvn ez a kltsg cskken ha Si = 0, i = 1, ..., m 1, ami azt jelenti,
hogy akkor trtnik szllts, ha az rukszlet elfogyott, vagyis nincs maradk
raktrkszlet. Krds, hogy a
1 2
m1
KT (y0 , y1, ..., ym1 ) = m c1 + c2 y
2r i=0 i
fggvny mikor lesz minimlis. Vizsgljuk meg a

m1
yi2
i=0
fggvnyt. Mellkfelttelknt

m1
yi = R,
i=0
1.2.1. O PTIMLIS TTELNAGYSG ( SOROZATNAGYSG ) MODELLJE 11
ami a beszerzendo kszlet nagysga. Az yi rtkek matematikai kzepe, vagy

R
tlaga m .
.
Legyen xi = yi mR
, gy yi = xi + m
R
, tovbb

m1 R
yi = (xi + )= xi + R = R,
i=0
m

vagyis xi = 0.
Ezt felhasznlva
R 2
R2 2R R2 2
yi2 = ( + xi ) = m 2 + xi + x2i = + xi .
m m m m
2
Ltszik, hogy yi2 akkor minimlis, ha xi = 0, ebbol xi = 0 kvetkezik. gy
yi = m , i = 0, ..., m 1.
R
. R
Jellje ezt az lland ttelnagysgot q = m . Knnyu ltni, hogy a kszletgrbe
szablyos furszfoggrbe q ugrsokkal, az idokz qr . Ekkor
c2 R 2
KT (m) = mc1 + .
2r m
Meg kell hatrozni KT (m) minimumt!
d c2 1
KT (m) = c1 R2 2 ,
dm 2r m
melynek zrushelye
c2
m0 = R ,
c1 2r

c2 R 2 c2
KT (m0 ) = , KT (R ) 0,
rm 3 c1 2r

ezrt a minimumhely az m0 = R c1c22r q0 = mR0 = 2rc c2
1
. gy az optimlis

ttelnagysg q0 = 2rc
c2
1
.
Ms megolds:
A szmtani s mrtani kzp kztt fennll egyenl otlensg miatt

c2 c1
2
2mc1 + crm
2R
c2 R 2
KT (m) = 2mc1 =R 2 = 2c1 c2 RT
2 rm r
c2 R 2
KT (m) minimlis 2mc1 = .
rm
gy
c2
m0 = R .
2rc1

c2 rT c1 c1
Ebbol m0 = R s q0 = = 2r .
2rc1 c2 T
2
c2

gy az optimlis ttelnagysg q0 = 2rc c2
1
,
melyet szoks Wilson-formula, Andler-formula, ngyzetgyk-trvnynek is
nevezni.
Ebbol az optimlis rendelsi idohz

q0 2c1
t0 = = ,
r rc2
mg a minimlis kltsg

K0 = 2RT c1 c2 = 2rtT 2 c1 c2 .
sszefoglalva eddigi eredmnyeinket megllapthatjuk, hogy ha
(i) Ismert egy T idotartam sszszksglete,
(ii) Az ignykielgts konstans intenzits,
(iii) Kt kltsgtnyezot vesznk figyelembe (beszerzs, raktrozs),
(iv) A beramlsi folyamat determinisztikus,
akkor az optimlis a raktrfeltltsi eljrs az hogy, szablyos id okznknt az
optimlis ttelnagysgra tltjk a kszletet.
Az optimlis eljrs megkeresse az esetek tlnyom rszben nem ilyen egy-

szeru s sokszor csak kzelto algoritmussal hatrozhat meg. A kzelt o meg-
oldsok is hasznosak, de lnyegesen mlyebb matematikai mdszereket s meg-
gondolsokat ignyelnek, mint a most bemutatott. Mgis az itt kvetett eljrs
sok szempontbl jellegzetes. Nevezetesen:
1.2.1. O PTIMLIS TTELNAGYSG ( SOROZATNAGYSG ) MODELLJE 13
(i) Meg kell ismerkedni a beramls s a kiramls sajtossgaival, a vizsg-

latba vonhat kltsgekkel,
(ii) Meg kell hatroznunk az elrni kvnt clt vagy clokat,
(iii) Matematikai sszefggsek segtsgvel felrjuk a feltteleket s az cl-

fggvnyt,
(iv) A lehetsges eljrsok kzl kivlasztjuk az optimlisat,
(v) Meghatrozzuk az optimlis eljrs azon paramtereit, amelyek az ezen el-

jrshoz tartoz clfggvnyt optimalizljk.
A kszletgazdlkodsi modellek az esetek tlnyom rszben valamely opti-

mumszmtsi feladatra vezetnek, gyakran lineris s nem lineris programozsi
feladatra.
Vegyk szre, hogy ha a beszerzsi kltsg by + c1 alak, ahol b Ft/db dimen-

zij kltsg, akkor a kltsgfggvny K = K + b R, ahol K az elozo modell
kltsgfggvnye. gy az optimlis beszerzsi politika vltozatlan marad. Vagyis
ha egy db ru eladsi ra h Ft, akkor lthat, hogy a teljes mennyisg eladsi ra
K h. gy a nyeresg
K h K ,
vagyis a nyeresg akkor maximlis, ha a kiads minimlis.
Pldk
1. 5 hnap alatt 100 db rucikk szksges, a fogyaszt rendelse egyenletes,

havonta 20 db-ot ignyel. Egy ttel rendelsi kltsge 400 Ft, havi raktro-
zsi kltsge 10 Ft. Mi a minimlis kltsggel jr politika?
Megolds:

100 400
q0 = 2 = 40 db,
5 10
40
t0 = = 2 havonknt,
20

K0 = 2 100 5 400 10 = 20000 Ft.
2. Elolltand 12000 db alkatrsz 1 v alatt folyamatosan, sorozatgyrts-

sal. Egy-egy sorozat legyrtsval kapcsolatos lland kltsg a soro-
zatnagysgtl fggetlenl 20000 Ft, raktrozsi kltsg 30 fillr/db na-
ponta. Meghatrozand az optimlis sorozatnagysg!
Megolds: Vegyk szre, hogy a gyrtsi folyamat a rendelsi folyamat

fordtottja, ezrt ugyanazok rvnyesek. gy

12000 20000
q0 = 2 = 662 db,
365 0, 3

365 2000
t0 = 2 = 20, 14 nap,
12000 0, 3

K0 = 2 365 12000 2000 0, 3 = 72498, 28 Ft.
3. Elksztendok egy rucikknl az utnrendelsi idok, ha az utnptlsi ido-

tartam 30 nap, mrcius 1-tol napi 20 egysgu fogyasztst kell elltni, egy
ttel rendelsi kltsge (ttelmennyisgt ol fggetlenl) 500 Ft, a raktrozsi
kltsg 0,5 Ft.
Megolds: (r = 20, c1 = 500, c2 = 0, 5) q0 = 200 db, t0 = 10, mivel

a rendelstol szmtott 30 nap mlva rkezik az ru, ezrt az elozo 200 t-
telt 30 nappal, a msodikat 20 nappal, a harmadikat 10 nappal mrcius 1-e
elott rendeljk meg. Mrcius 1-n ettol kezdve 10 naponknt egy-egy ttelt
rendelnk.
1.2.2. O PTIMLIS TTELNAGYSG MODELL AZ NKLTSGI BESZERZSI
RRAL ARNYOS RAKTROZSI KLTSGGEL 15
1.2.2. Optimlis ttelnagysg modell az nkltsgi beszerzsi rral arnyos

raktrozsi kltsggel
Felttelek:
A [0, T ] idoszakban sszszksglete R,
Minden idoegysgben pontosan r egysg ramlik ki a raktrbl,
Egy y ttel beszerzsi (elolltsi kltsge) by + c1 , ahol b a ttel egy egys-
gnek beszerzsi ra s c1 a ttelben foglalt mennyisgtol fggetlen kltsg,
A raktrozsi kltsg w, a raktrkszlet 1Ft rtknek egy idoegysgre eso
kltsge (Ft/Ft/ido),
A rendelsi s utnrendelsi politika t olnk fgg.
Az a krlmny, hogy egy adott id ointervallum minden id oegysgben r egy-
sg ramlik ki a raktrbl, meghatrozza a kiraml grbjt. Most a fggv-
nyrtkek nem mennyisget, hanem Forintban kifejezett pnzsszeget jelentenek.
Nem nehz beltni, hogy az optimlis kszletezsi eljrs most is az, hogy szab-
lyos idokznknt mindig ugyanarra a szintre tltjk fel a raktrkszletet. Ehhez
az optimlis eljrshoz tartoz KT (q) sszkltsg kiszmtsi mdja jelen esetben
egy kicsit mdosul. A raktrozsi kltsgtnyez o most ugyanis nem ru- s id o-
egysgre, hanem a beszerzsi kltsg egy egysgnek idoegysgre eso rszeknt
van megadva. Egy q ttel beszerzse bq + c1 Ft, s minthogy idoegysgenknt r
egysg hagyja el raktrunkat, qr ido mlva ennek a ttelnek 0 az rtke. Ehhez a t-
telnagysghoz tartoz tlagos lekttt forintrtk, teht bq+c21 +0 , amelyet Tq idovel
szorozva megkapjuk a raktrkszlet tlagos rtkt, s ennek w-szerese adja a rak-
trozsi kltsget. Abban az esetben, ha m alkalommal kerl sor raktrfeltltsre,
teht R = mq, az optimlis eljrshoz tartoz sszkltsg
q bq + c1
KT (q) = mc1 + m( )w + bR.
r 2
A b R tag fggetlen attl, hogy m ill. q mekkora rtket vesz fel. Az m = rTq
helyettests utn T -vel osztva az egyenlet mindkt oldalt, megkapjuk az id oegy-
sgre eso kltsget:
KT (q) rc1 1 1
k(q) = = + bwq + c1 w + br.
T q 2 2
Nem nehz megmutatni, hogy
c1 a k(q) fggvny akkor veszi fel minimumt, ha
q0 = 2r bw , illetve q0 = 2 R c1
T bw
. Ennek megfeleloen

q0 c1 T c1
t0 = = 2 = 2 .
r rbw R bw

Innen k(q0 ) = 2rbc1 w + br + 12 c1 w.
A T ido alatti sszkltsget megkapjuk, ha mindkt oldalt T -vel megszorozzuk.
gy KT (q0 ) = 2RT bc1 w + bR + T2 c1 w. Knnyu szrevenni, hogy a q0 , t0 -nl az
elozo feladatbeli c2 szerept a b w mennyisg vette t.
1.2.3. Az optimlis ttelnagysg modell rengedmnnyel

Ismt ttelezzk fel, hogy a T ido alatti sszszksglet R, amelyet r = R T
idoegy-
sgre eso intenzitssal elgtnk ki az egsz T id otartam folyamn. Jellje Q azt a
mennyisget, amely felett rengedmnyt adnak, vagyis kapunk. Tegyk fel, hogy
egy y ttel beszerzse a kvetkezo kltsggel jr:
b1 y + c1 , ha 0 < y < Q,
b2 y + c1 , ha Q y, b1 > b2 .
A kszlettarts idore s forintra eso kltsge legyen ismt w.
Hatrozzuk meg az optimlis beszerzsi politikt.
A kvetkezokppen kell eljrnunk: Mintmr az elozo modelleknl is megllap-
tottuk, hogy az adott felttelek mellett az optimlis eljrs az, ha szablyos id ok-
znknt q0 ttel raktrba rkezsrol gondoskodunk. Tudjuk tovbb, hogy ezen
eljrshoz tartoz sszkltsget a
T
KT (q0 ) = 2RT bwc1 + bR + c1 w
2
sszefggs adja meg. Hatrozzuk meg ezrt a b2 egysgrhoz tartoz optimlis
ttelnagysgot, jellje ezt q2 . Ekkor q2 = 2r bc21w .
Kt eset lehetsges:
a, q2 Q, ekkor q2 optimlis ttelnagysg,
b, q2 < Q.
Ez esetben q2 nem lehet az optimlis ttelnagysg, hiszen q 2 < Q ttelnagysgot
b2 egysgron nem vsrolhatunk.
Ki kell szmtani teht a b 1 rhoz tartoz ttel-
nagysgot. Ez q1 = 2r b1 w . Nyilvnval, hogy ha q2 mr kisebbnek bizonyult
c1
Q-nl, akkor a b1 > b2 relci miatt

c1 c1
Q > q2 = 2r > 2r = q1 .
b2 w b1 w
A mr ismert kpletek alapjn q1 s Q ttelnagysghoz tartoz idoegysgre jut
sszkltsgek
rc1 1 1
k(q1 ) = + c1 w + b1 wq1 + b1 r ,
q1 2 2
1.2.3. A Z OPTIMLIS TTELNAGYSG MODELL RENGEDMNNYEL 17
rc1 1 1
k(Q) = + c1 w + b2 wQ + b2 r.
Q 2 2
A b1 > b2 , q1 < q2 < Q relci miatt
rc1 rc1
> , b1 r > b2 r,
q1 Q
de

1 1
b1 wq1 = b2 wQ
2 2

relcik brmelyike fennllhat.
gy ismt kt esetet kell megklnbztetnnk:
(i) k(q1 ) k(Q),
(ii) k(q1 ) < k(Q).
Tekintettel arra, hogy kltsgminimumra treksznk, az (i) esetben Q az optim-

lis ttelnagysg, (ii) esetben pedig q1 . gy az rkezsi idokzket is a megfelelo
ttelnagysg alapjn hatrozzuk meg.
Pldk
1. Valamely cikkbol sszesen 2400 db-ra van szksg 12 hnap alatt: T =12
hnap, R=2400, c1 =350 Ft, w=0,02(Ft/Ft/ido),

b1 = 10 Ft, ha 1 q < 500
Q = 500.
b2 = 9, 25 Ft, ha q 500
gy
2400 350
q2 = 2 870.
12 9, 25 0, 02
Teht q2 > Q, az optimlis ttelnagysg 870 db. Ezzel az rtkkel mr
tovbbszmolhat az optimlis id okz s a minimlis kltsgfggvny.
2. Az elso plda adatai kzl egyedl a c1 =100 Ft adatot vltoztassuk meg.

Ekkor
2400 100
q2 = 2 465 < Q = 500.
12 9, 25 0, 02
Ezrt meg kell hatrozni q1 -et is

2400 100
q1 = 2 447.
12 9, 25 0, 02
Hasonltsuk ssze a KT (q1 ) s K(Q) rtkeket!

KT (q1 ) = KT (447) = 2 2400 12 10 100 0, 02+
1
+2400 + 100 12 0, 02 = 25085,
2
mg
100 2400 1
KT (500) = + 9, 25 2400 + 100 12 0, 02+
500 2
1
+ 9, 25 12 0, 02 500 = 23247.
2
Azt kaptuk, hogy KT (500) < KT (447) gy az optimlis ttelnagysg Q=500.
Ebbol szmolhat ki az optimlis id okz is.
500 5
t0 = 200
= 2
hnap.
3. Az elso plda adataival dolgozunk kivve
c1 = 100, Q = 3000.
Ezrt q2 = 465 < 3000, q1 = 447, K(447) = 25085,
K(3000) = 25622, K(447) < K(3000).
447
Az optimlis ttelnagysg 447. b = 200
hnap.
Megjegyzs:
Hrom esetben kvetkezzen be mennyisgi korlttl fgg o rengedmny, mgpe-
dig
b1 , ha 0 < q < Q1 ,
b2 , ha Q1 q < Q2 , b1 > b2 > b3 ,
b3 , ha Q2 q .
A kvetendo eljrs most a kvetkezo:
a, Kiszmtjuk q3 -t, azaz a b3 egysgrhoz tartoz optimlis ttelnagysgot.
Ha q3 Q2 , akkor q3 a keresett optimlis nagysg.
b, Ha q3 < Q2 , akkor kiszmtjuk a q2 -t. Minthogy b3 < b2 , gy q2 < q3 .
Ennek kvetkeztben q2 < Q1 vagy Q1 q2 < Q2 . Ha q3 < Q2 s
Q1 q2 < Q2 , akkor a helyzet ugyanaz, mint a mr trgyalt elozo eset-
ben, vagyis ssze kell hasonltani a K(q 2 ) kltsgeit a K(Q2 ) kltsggel,
eldntendo, hogy a q2 vagy a Q2 a keresett optimlis ttelnagysg.
c, Ha q3 < Q2 s q2 < Q1 , akkor ki kell szmtani a q1 -t, amire szksgkppen
igaz q1 < q2 < Q1 . Ebben a helyzetben K(q1 )-et kell sszehasonltani
K(Q1 )-el, s eldnteni melyik a keresett optimlis ttelnagysg.
1.2.4. A Z OPTIMLIS TTELNAGYSG MODELL HINY ESETN 19
1.2.4. Az optimlis ttelnagysg modell hiny esetn

Tekintsk ismt az 1.2.1 rszben trgyalt feladatot, azzal a klnbsggel, hogy
most nem treksznk az R = r T szksgletet T id o alatti teljes, hanem csak
rszbeni kielgtsre. A raktrhiny teht megengedett, s jelljk a hiny ru s
idoegysgre eso kltsgt c3 -mal. (c3 Ft/db/ido)
Foglaljuk ssze az adott feltteleket:
A [0, T ] idoszakasz ssz-szksglete R,
Minden idoegysg alatt pontosan r egysgre van szksg,
c1 Ft a ttelben foglalt egysgektol fggetlenl, lland beszerzsi kltsg,
A kszlet egysgnek idoegysgre eso raktrozsi kltsge c2 Ft
(c2 Ft/db/ido),
A hiny idoegysgre eso raktrozsi kltsge (kra) c3 Ft
(c3 Ft/db/ido),
Az a krlmny, hogy ha rendelkeznk kszlettel, ez idoegysgknt r egy-
sgnyi intenzitssal ramlik ki a raktrunkbl, ismt determinlja a kiramlsi
grbt. Az idotengely alatti grbeterletnek a c3 kltsgtnyezovel val szorzata
adja a hinykltsget. A kszlet mennyisge megn o, ha berkezs trtnik, de ha
a hinyt ekkor sem elgtjk ki, elvsz. Az 1.2.1 rszben kvetett gondolatmenet
alapjn nem nehz beltni, hogy az optimlis kszletezsi eljrs most is a szab-
lyos furszfog-grbvel brzolhat raktrfeltltsi politika, csakhogy most nem
az egsz R ignyt elgtjk ki, hanem annak egy rszt. Nyilvnval, hogy az x
tengely alatt elhelyezkedo derkszgu hromszg terlete a hinnyal kapcsolatos
raktrozsi ido. Az optimlis kszletezsi eljrs teht most is az, hogy egyenl o
idokznknt ugyanarra a szintre tltjk fel raktrkszletnket, csakhogy most
nem q, hanem valamely q-nl kisebb S mennyisget szerznk be. S s q arnya a
kltsgtnyezok egymshoz val arnytl fgg.
Meghatrozand S s q azon mennyisge (jelljk ezt S0 , q0 -val) amely mel-
lett az sszkltsg mint e kt mennyisg fggvnye minimlis. A kltsgfgg-
vnyt a kvetkezo mdon szmolhatjuk ki. Ha q egysget szerznk be, akkor
q
r
idokznknt rTq
szm beszerzssel a teljes ignyt ki tudjuk elgteni. Most
q
azonban r idokznknt csupn S < q mennyisget szerznk be, ez Sr ideig fe-
dezi a szksgletet. Ebbol nyilvnval, hogy kszlet az Sr idotartam felett, hinyt
pedig a qr Sr = qSr
idoszak alatt jelentkezik. Az elobbiek figyelembevtelvel
knnyen felrhatjuk az sszkltsget

rT S2 (q S)2
K(q, S) = c1 + c2 + c3 .
q 2r 2r
Az analzis ismert mdszereivel megoldva ezen minimalizlsi feladatot a mini-

mumhelyekre a kvetkezo rtkek addnak:

c1 c2 + c3
q0 = 2r ,
c2 c3
illetve az r = R
T
helyettestssel

Rc1 c2 + c3
q0 = 2 ,
T c2 c3

c1 c3
S0 = 2r ,
c2 c2 + c3
illetve
Rc1 c3
S0 = 2 .
T c2 c2 + c3
Ezeket az rtkeket az
K(q, S) ST c2 T (q S)
= c3 = 0,
S q q
K(q, S) rT c1 S 2 T c2 2q(q S) (q S)2

= 2 + T c3 = 0
q q 2q 2 2q 2
q0
egyenletrendszer megoldsaiknt kaptunk. Raktrfeltltsre r
idokznknt ke-
rl sor, jellje ezt t0 (q0 , S0 ), ekkor

2c1 c2 + c3
t0 (q0 , S0 ) = ,
rc2 c3
illetve
T c1 c2 + c3
t0 (q0 , S0 ) = 2 .
Rc2 c3
Az sszkltsg az egsz idotartamra

c3 c3
K(q0 , S0 ) = 2RT c1 c2 = T 2rc1 c2 .
c2 + c3 c2 + c3
Teht az optimlis eljrs az, hogy t0 (q0 , S0 ) idokznknt a raktrkszletet S0

mennyisggel tltjk fel, ekkor a minimlis sszkltsg K(q 0 , S0 ) Ft lesz.
1.2.4. A Z OPTIMLIS TTELNAGYSG MODELL HINY ESETN 21
Megjegyzs:
Jelljk q0 msodik tnyezojnek a gykjel alatt szereplo c2c+c

3
3
mennyisget
1
-val ( < 1 ltalban) Ha 1 akkor 1. Ebben az esetben a 1.2.1 rszben
szereplo kpletek megegyeznek az itt szereplo kpletek megfeleloivel. A 1
akkor ll fenn, ha c2 c3 , azaz a hinykltsg nagyon nagy a raktrozsi klt-
sghez kpest. Ekkor hinyt nem szabad megengednnk, gy ez a modell valban
a fenn emltett modellnek felel meg. gy az 1.2.1 rsz ezen modell specilis esete
c3 = helyettestssel. Ekkor S0 = q0 , amely az optimlis feltltsi egysg. Az
sszefggsekbol leolvashat, hogy

c3
2RT c1 c2 = K(q0 ) K(q0 , S0 ) = 2RT c1 c2 ,
c2 + c3
azaz az itt kvetett optimlis eljrs mindig kisebb sszkltsget ad. Egyenl osg
csak a = 1 esetben ll fenn.
Knnyu ltni, hogy ha a beszerzsi kltsg c 1 + bq alak, akkor a kltsgfgg-
vny
S2 (q S)2
m c1 + c2 + c3 + Sb ,
2r 2r
majd m = Rq bevezetsvel
R S2 (q S)2
K(q, S) = c1 + c2 + c3 + Sb .
q 2r 2r
gy
K RS R
= c2 (q S)c3 + b = 0,
S rq qr
K R S2 (q S)2 RqS
= 2 (c1 + c2 + c3 + Sb) + = 0.
q q 2r 2r q r
Ezen egyenletrendszer megoldsa

2rc1 (c2 + c3 ) r 2 b2
q0 = ,
c2 c3

2 b2
c3 2rc1 (c2 +c
c2
3 )r
br
S0 = .
c2 + c3
Plda:
Elolltand 12000 db alkatrsz 1 v alatt folyamatosan, sorozatgyrtssal. Egy-
egy sorozat legyrtsval kapcsolatos kltsg c 1 a sorozatnagysgtl fggetlenl
2000 Ft. Raktrozsi kltsg c2 = 0.3 Ft/db/nap, hinykltsg c 3 = 0.1 Ft/db/nap.
Meghatrozand az optimlis sorozatnagysg, s sszkltsg.
Megolds: Az sszefggsek alapjn

12000 2000 0, 3 + 0, 1
q0 = 2 1324db,
365 0, 30 0, 1

12000 2000 0, 1
S0 = 2 331db,
365 0, 30 0, 3 + 0, 1

365 2000 0, 3 + 0, 1
t(q0 , S0 ) = 2 40nap,
12000 0, 3 0, 1

0, 1
K(q0 , S0 ) = 2 365 12000 2000 0, 30 36249Ft.
0, 3 + 0, 1
Teht a kvetkezo eljrst kvetjk: Kb 40 naponknt a szbanforg mennyi-
sgbol elolltunk 331 db-ot, 1324-331=993 db hinnyal, de az sszkltsg fele
annak, mint amikor a teljes szksglet kielgtsre treksznk. Ezt az 1.2.1 rsz
elso pldjaknt kaptuk meg K(q0 ) = 72498 Ft.
1.3 S ZTOCHASZTIKUS KSZLETGAZDLKODSI MODELLEK 23
1.3. Sztochasztikus kszletgazdlkodsi modellek

A kszletezsi problmk tlnyom tbbsge sztochasztikus modellre vezet. A ki-
ramlsi folyamat sok esetben a kereslet fggvnye, a kereslet pedig a vletlent ol
fgg. Az alkatrszek tartalkolsi problmi is klnbz o valsznusgszmtsi
meggondolsokat ignyelnek. A szlltsi ksedelmek s maga az n. eloszl-
ltsos rendszer, amikor a megrendelt cikk egy meghatrozott id ointervallumon
bell meg nem adott idopontokban s rsznagysgokban rkezik be, sztochasz-
tikus trvnyszerusgeket kvet. Tveds azonban azt gondolni, hogy minden
jelensg, amelynek jvobeli alakulst nem tudjuk, valsznusgszmtsi md-
szerekkel becslheto. A valsznusgelmlet s a matematikai statisztika nagy se-
gtsget nyjt olyan esetekben, amikor valjban sem ksrletre, sem tbbszrs
megfigyelsre nincs lehetosg, de a vizsglt jelensgekkel azonos tpus jelen-
sgekkel kapcsolatosan mr trtntek ilyen megfigyelsek. Sztochasztikus mo-
dellekkel gyakran bonyolult, br alapjban vve determinisztikus jelensgek is
modellezhetok. Egy nagy kikto hajforgalmt noha szigor menetrend sze-
rint bonyoldik le igen jl lehet Poisson-folyamatokkal lerni. Taln ez a tny
megnyugtatja azokat a valjban rthetoen aggodalmaskodkat, akik a sztochasz-
tikus modellek gyakorlati alkalmazhatsgban ktelkednek, mondvn, hogy soha
sincsen elg tapasztalatunk, a jelensgek sohasem ismtelhet ok meg szmtalan
sokszor ugyanolyan krlmnyek kztt, mirt mindig csak azzal a nhny va-
lsznusgeloszlssal dolgozunk, amelyek meglehet osen egyszeruen kezelhetok,
holott a valsgban sokkal bonyolultabbak. A mrsi adatok esetben pontosabb
s pontosabb muszerekkel jabb s jabb pontatlansgok mutathatk ki. A gya-
korlat azonban igen jl boldogul a durvbb mrsi adatokkal is. Az elkvetett
hiba becslheto, s ez gyakorlatilag kielgto. A sztochasztikus modellek felp-
tse, logikja a legtbb esetben ugyanaz, mint a determinisztikusok. Meg kell
ismerkednnk a beramls s a kiramls trvnyszerusgeivel, meg kell hatroz-
nunk azt a clt vagy clokat, amelyeket elrni kvnunk, s ha kltsgoptimumra
vagy nyeresgoptimumra treksznk, akkor a megfelel o kltsgtnyezot is meg
kell adnunk. A beramlsi s kiramlsi folyamatokban fellp o vletlen tnyezok
valsznusgeloszlsainak meghatrozsa a megfigyelsi adatok alapjn matema-
tikai statisztikai mdszerek alapjn trtnik. Ebben a fejezetben a leggyakrabban
elofordul sztochasztikus modellekkel foglalkozunk, gyelve a valsznusgsz-
mtsi mdszerek s ttelek alkalmazhatsgra.
1.3.1. Egyszeru megbzhatsgi tpus statisztikai sztochasztikus kszlet-

modellek
Ezeknl a kszletmodelleknl nem szerepelnek kltsgtnyez ok, csupn egy elore
adott biztonsg, s a klnbz o vletlen jelensgek valsznusgi trvnyeinek is-
meretben olyan raktrfeltltsi eljrst kell kvetnnk, amely az el ore adott biz-
tonsggal kielgti az ignyt, szksgletet.
1.3.1.1. modell
A B vllalat napi felhasznlsa valamely anyagbl r egysg. Egy [0, T ] id o-
szak, pl. negyedv sszksglett, az rT = R mennyisget rendeli meg egy
A vllalattl. Az A vllalat ezt a mennyisget valamikor a [0, T ] id oszakon
bell egyszerre szlltja. A szlltsi, berkezsi idopont valsznusgi vltoz,
amelyrol feltesszk, hogy a megfigyelsek alapjn ismerjk az eloszlsfggv-
nyt, jellje ezt F (x), F (T ) 1. F (x) ismeretben meghatrozhatunk egy M0
kezdokszletet oly mdon, hogy 1 valsznusggel az egsz T id ointervallum
alatti idoegysgre jut r kivtelt biztostani tudjuk. A feladat nem ms, mint az

M0 M0
F =P = 1 (konf idenciaszint)
r r
egyenlet megoldsa M0 -re. M0 -et ugyanis gy kell meghatrozni, hogy szll-
tsi idopont 1 valsznusggel kvetkezzk be. (Ha ugyanis 0 id opontban M0
kszletnk van, akkor -napi r felhasznlst ttelezve fel- az M0 kszlet Mr0 ideig
elg.)
gy mire elfogy
a kezdokszlet
a szllts
nagy valsznusggel megtrtnik
P (r < M0 ) = P < Mr0 = F Mr0 .
Pldk:
1. A termelst nyersanyaggal kell elltnunk, a szksges sszmennyisg T =100
nap alatt R=400 db. Elozetes tapasztalat alapjn a nyersanyag szlltsok
berkezsi ideje egyenletes eloszls. 95%-os biztonsggal biztostani akar-
juk a napi egyenletes felhasznlst. Mekkora legyen az M0 kezdokszlet?
Megolds:
R
r= = 4 db/nap,
T

M0
F = 0, 95.
4
Mivel egyenletes eloszlsrl van sz a [0, T ] intervallumon, ezrt
M0
4
= 0.95.
100
1.3.1. E GYSZER U MEGBZHATSGI TPUS STATISZTIKAI
SZTOCHASZTIKUS KSZLETMODELLEK 25
Ekkor M0 =380 db.
2. T =30 nap alatt R=60 kg egyenletes felhasznlshoz mekkora M0 kezdo-

kszletet kell fenntartanunk, ha 95%-os biztonsggal fenn akarjuk tartani a
termelst? A megfigyelsek alapjn a berkezsi ido exponencilis elosz-
ls, 5 napos tlaggal.
Megolds:
1 1 60
= 5, = , r= = 2,
5 30

M0 M
F = 1 e0,2 2 = 0, 95
2
30
e0,1M0 = 0, 05, F (30) = 1 e 5 1.
gy M0 =30 kg.
3. Bizonytsuk be, hogy ha paramteru exponencilis eloszls valsz-

nusgi vltoz, akkor
r 1
M0 = ln , ha F (T ) 1, eT 0.

Megjegyzs:
A B vllalat szerept vegye t a raktr, gy a raktrnak az r egyenletes kiram-
lst biztostania kell a [0, T ] id ointervallumban. A krds mikor, milyen kezd o
raktrkszletnl rendeljen, hogy a kiramlst biztostani tudja.
1.3.1.2. modell
Az A vllalat a B vllalattal olyan szerzodst kt, hogy a megrendelt rT mennyi-
sget a [0, T ] idointervallumon bell egy fix elore meghatrozott t1 idopontban
fogja szlltani. Tegyk fel, hogy a [0, T ] id oszakaszon bell mindig egy adott t 1
idopontban kvetkezik be a megrendelt mennyisg szlltsa. Mgis szmolnunk
kell azzal, hogy elore nem lthat vletlen okok kvetkeztben el ofordulhat az,
hogy t1 + idopontban rkezik meg a szlltmny. Legyen valsznusgi vl-
toz eloszlsfggvnye F (x), ekkor meghatrozhat a kiindul M 0 raktrksz-
letnek az a rsze, mely csak a vletlen okozta kss fedezsre szolgl. Ha a
termels folyamatossgt 1 biztonsggal akarjuk biztostani, akkor M jellje
azt a kszletet, amely a t1 idopontban a lps fedezsre szolgl, idoegysgnyi
r intenzitst felttelezve.

M M
P (r < M) = P < =F =1
r r
A kiindul kszlet
M0 = rt1 + M, ha F (T t1 ) 1.
1.3.1.3. modell
Tegyk fel, hogy a [0, T ] idokz n szm egyenlo hossz olyan rszidointerval-
lumra tagozdik, amelyek mindegyikben a megrendelt rT = R mennyisg n-
edrsze biztosan megrkezik, csupn az bizonytalan, hogy a rszintervallumon
bell melyik napon rkezik a szllts. A szlltsok id opontjai egymstl fg-
getlen azonos eloszls valsznusgi vltozk. Tegyk fel teht, hogy a [0, T ]
[0, Tn ], [ Tn , 2 Tn ], ..., [(k 1) Tn , k Tn ], ..., [(n 1) Tn , T ] rszintervallumaiban trtnik
a szllts. Ezt lerja minden olyan nemnegatv rtku valsznusgi vltoz,
amelyre F ( Tn ) 1. Ilyen pl. a [0, Tn ]-n egyenletes eloszls valsznusgi vl-
toz. Jellje ismt M0 azt a kezdeti kszletet amely mr a 0 idopontban a fennll
bizonytalansgok okozta esetleges termelsi kiesseket hivatott adott biztonsggal
fedezni. Nyilvnvalan brmely k = 1, ..., n-re

T R
(k 1) + k r < (k 1) + M0 , R = rT,
n n
ahol k jelli a k-adik intervallumban az ru rkezsi idejt.
gy k r < M0 , k = 1, ..., n-re. Felttelnk
P (k r < M0 , k = 1, ..., n) 1 .
Mivel a k -k fggetlenek, azonos eloszlssak, ezrt az

M0
F n
=1
r
relcit kapjuk, melybol
M0
F = n 1 .
r
a, Ha F(x) egyenletes eloszls a [0, Tn ]-n, akkor
M0
r
T
= n
1,
n
R
M0 = n
1 .
n
b, Ha F (x) = 1 ex , F ( Tn ) 1, akkor
M0
1 e r = n 1
r 1
M0 = ln .
1 1 n
1.3.2. A VLETLEN TEMEZS U RSZ - SZLLTMNYOK MODELLJE 27
1.3.2. A vletlen temezsu rsz-szlltmnyok modellje

A hazai tapasztalat az bizonytja, hogy a cikkek, anyagok jelent os rsznek a meg-
rendels teljestsre az n. eloszlltsos rendszer jellemz o, azaz a megrendelt
R mennyisg egy T idointervallum bell kizrlag a megrendelst teljest o fl-
tol fggo, elore meg nem hatrozhat idopontokban s rszletekben rkezik be,
gy azonban, hogy T idopontig az egsz megrendelt R mennyisg berkezik. Ha
a tbb vi tapasztalat azt mutatja, hogy a megrendelt mennyisgek id oszakrl-
idoszakra tbbnyire n (n > 2) alkalommal s nagyjbl egyenl o rszletekben
rkeznek be, akkor ennek az utnptlsi rendszernek a lersra a vletlen teme-
zsu (Prkopa-Ziermann) modell alkalmas.
Mielott rtrnnk a modell ismertetsre szksgnk van nhny valsznu-
sgszmtsi ttelre. Legyen 1 , ..., n a valsznusgi vltozra vonatkoz n
elemu minta, azaz egymstl fggetlen, azonos eloszls valsznusgi vlto-
zk, melyeknek eloszlsfggvgye a eloszlsfggvnyvel azonos. Jelljk ezt
F (x)-el.
Jellje 1 , ..., n az elobbi mintbl szrmaz rendezett mintt. Ekkor a ta-
pasztalati eloszlsfggvny:

0, ha x 1,
Fn (x) = k
, ha k < x k+1

, k = 1, 2, ..., n 1,
n
1, ha x > n .
Az Fn (x) tapasztalati eloszlsfggvny s az F (x) elmleti eloszlsfggvnyre
a kvetkezo alapveto ttelek ismertek:
Glivenko-ttel:

lim P sup |Fn (x) F (x)| = 0 =1.
n xR
Szmirnov-ttel:

lim P n sup(Fn (x) F (x)) < y =
n xR
2
1 e2y , ha y > 0
= lim P sup |F (x) Fn (x)| < y =
n xR 0, ha y 0
Kolmogorov-ttel:

2 y2
lim P sup |Fn (x) F (x)| < y = (1)i e2i , y>0.
n xR
i=
1.3.2.1. A vletlen temezsu modell egyenlo nagysg rsz-szlltsok ese-

tn
(Prkopa-Ziermann modell, 1962)
Tekintsnk egy [0, T ] intervallumot, amelyre vletlenszeruen rdobunk n szm

pontot. E pontok brmely lehetsges elhelyezkedst gy tekintjk, mint , , n
szm szlltsi idopont egy lehetsges realizcijt, mgpedig egyenl oen val-
sznu realizcijt, ami azt jelenti, hogy a pontok egyenletes eloszlst kvetnek a
[0, T ] idoszakaszon. Teht a berkezsi idopontok egymstl fggetlen egyenletes
eloszls valsznusgi vltozk, amelyeket nagysg szerint rendezve jelljnk
t1 , ..., tn -nel. Ezekben az idopontokban a megrendelt mennyisg n-ed rsze rke-
zik be a raktrba. Mekkora az a legkisebb M0 kezdo raktrkszlet amely az egsz
idotartam minden egysgben (pl. naponta) r egysg raktrkszlet-felhasznlst
(az. n. kivtet) 1 valsznusggel biztostja?
Jelljk [0, T ]-vel a vizsglt idotartamot, M0 (n, )-nal pedig a keresett kez-
dokszletet. Minthogy id oegysgenknt (pl. naponta, hetente) r egysg felhasz-
nlst ttelezzk fel, ezrt rT a [0, T ] idotartam alatti felhasznls. R = rT
mennyisget rendelnk a rendelsi szoksoknak megfelel o idovel korbban a 0
kezdopont elott. Jellje yt a t idopontig sszesen a raktrba rkezett anyag, cikk
mennyisgt zt a t idopontig sszesen felhasznlt, illetve a raktrbl kivett anya-
got, cikket. A felttelezsek rtelmben zt = r t, azaz a felhasznlst az orign
tmeno r irnytangensu egyenes reprezentlja. Ezzel szemben az yt egy lpcsos
fggvny, amelynek ugrsai a t1 , ..., tn idopontokban vannak. Tegyk fel, hogy a
kezdopontban M0 raktrkszlet van. Ha teht
M0 + yt rt
egyenlotlensg minden T idopontban legalbb 1 valsznusggel teljesl, akkor
az idoegysgenknti r felhasznls, raktri kivt az egsz [0, T ] idointervallumban
kockzattal biztostva van. A fenti egyenlotlensg nyilvn ekvivalens az
rt yt < M0
relcival. Mi mg ennl is tbbet kvnunk meg, nevezetesen
sup {rt yt } < M0 .
0t<T
gy a
P ( sup (rt yt ) < M0 ) = 1
0tT
relcibl
P (rt yt < M0 ) 1
kvetkezik.
Ttel:
Ha n elg nagy (n 20), akkor az egsz [0, T ] idotartam alatti idoegysgre
eso r konstans felhasznlst 1 szinten biztost kezd okszlet

1 1
M0 (n, ) rT ln .
2n
Bizonyts:

t yt M0
P sup (rt yt ) < M0 = P sup ( )< = 1 .
0tT 0tT T rT rT
. yt
Bevezetve az Fn (t) = rT jellst

t M0
P sup ( Fn (t)) < = 1 -t kapjuk.
0tT T rT
Nyilvnval, hogy

0, 0 t t1 ,
yt = rT
tk < t < tk+1 k = 1, ..., n 1,
,
n
rT, tn < t T.
Ekkor az j jellsekkel

0, 0 t t1 ,
Fn (t) = k
, tk < t < tk+1 , k = 1, ..., n 1,
n
1, tn < t T.
Ez nem ms, mint a [0, T ] egyenletes eloszls tapasztalati eloszlsfggvnye, a Tt
rtk a valdi eloszlsfggvny. Ekkor a Szmirnov-fle hatreloszls-ttel rtel-
mben

t
2
1 e2y , y > 0,
lim P n sup Fn (t) < y =
n 0tT T 0, y 0.

Az y = nM
rT
0
helyettestssel
M2
t M0 2n 0 2
P sup Fn (t) < 1e (rT ) 1 .
0tT T rT
Ebbol 2
M0
2n
e (rT )2 ,
M02
ln 2n ,
(rT )2

1 1
M0 rT ln .
2n
Ezt a kzelto megoldst Prkopa Andrs s Zieman Margit adta 1962-ben. Az
M0 (m, ) egzakt rtkeket Szmirnov s tole fggetlenl Birnbaum s Tingey ha-
troztk meg. Bizonyts nlkl kzljk a kvetkez o ttelt.
Ttel:
Ha 0 < M rT
0
< 1, akkor az adott rtkhez tartoz kezdokszlet (M0 ) a kvet-
kezo sszefggsbol hatrozhat meg.
[n(1 rT0 ] nj j1

M
M0 n M0 j M0 j
= 1 + ,
rT j=0
j rT n rT n
ahol [x] az egszrsz fggvny. Az M rT

0
rtkek tblzatban adottak meghatrozott
n, rtkekre. Ezt a tblzatot a fggelkben tallhatjuk meg.
gy pl. n = 5 esetben az = 0, 05 kockzathoz tartoz M rT

0
rtk 0,50945. A tb-
lzatban kiolvashat rtket rT -vel szorozva kapjuk a keresett M0 kezdokszletet.
Ha teht valamely [0, T ] idoszakban 5 egyenlo (vagy kzel egyenlo) rszletekben
rkezik be rT mennyisg, akkor az idoszak kezdopontjban 0.50945 rT kezdo-
kszletnek, azaz az sszfelhasznls 50,945% raktron kell lennie ahhoz, hogy az
idoegysgre eso r felhasznlst 95%-os biztonsggal az egsz idoszak alatt bizto-
stani tudjuk. Az MrT
0
< 1 felttel azt jelenti, hogy biztosan trtnik szllts.
1.3.2.2. Vletlen temezsu modell vletlen nagysg rsz-szlltsok esetn

(Prkopa-Ziermann modell, 1973)
A megfigyelt anyagok, cikkek egy jelentos rsznl azonban nem teljesl az a fel-
ttel, hogy a vletlen idopontokban berkezo rszmennyisgek kzel llandak,
egyenloek. A tapasztalat inkbb azt mutatja, hogy a rsszlltmnyok nagysga
is jelentos ingadozst mutat. Tegyk fel, hogy az egy-egy alkalommal berkez o
mennyisgek kztt hatrozottan megllapthat egy olyan legkisebb mennyisg
-jelljk ezt -val - amelyet, ha szllts trtnik, biztosan szlltanak. Ks obb
ltni fogjuk, hogy ez a megkts feloldhat, amennyiben = 0 is lehet, ami
azt jelenti, hogy nincs semmilyen biztos informcink a rsszlltsok nagysg-
rl, azok teljes egszkben a vletlentol fggnek. Mint minden vletlent ol fggo
mennyisg esetben, gy most is vagy empirikus ton, vagy a vizsglt jelensg ter-
mszetbol add elmleti hipotzisok alapjn feltevssel kell lnnk a vizsglt
jelensget generl, azt ler trvnyszerusgekre. A gyakorlattal sszhangban
az albbi modell rja le azt az esetet, amikor az utnptlsi rendszer olyan, hogy
egy idokzn bell , , n szm vletlen ingadozsnak alvetett rsszlltmnyok
rkeznek a raktrba vletlen idopontokban, de a rsszlltmnyok sszege adott.
Ttel:
Ha , , n adott s
(i) A raktrfeltltsi idopontok brmely lehetsges realizcija [0, T ] interval-

lumon bell egyenloen valsznu,
(ii) Az egy-egy alkalommal berkezo legkisebb mennyisg , amikor is

0 rT
n
,
(iii) A biztosan szlltott n mennyisg feletti rT n mennyisg brmely, n

rszre trtno vletlen felosztsa az n szlltsi idopontra egyenloen val-
sznu,
akkor
ln 1
M0 rT Kn (),
2n
az a legkisebb kezdokszlet, amely 1 valsznusggel az egsz T idoszak
alatti r intenzitts raktri kivtet biztostja, ahol

Kn () = 1 + (1 n )2 .
rT
Bizonyts:
Tegyk fel, hogy 0 n rT = R ami a (ii) felttel. A (iii) ekvivalens
a kvetkezo felttellel: a megmarad R n mennyisg brmely lehetsges n
rszre trtno felbontsa egyenloen valsznu. Feltesszk tovbb, hogy a ber-
kezsi idopontok lehetsges elrendezodsei (t1 , ..., tn ) a [0, T ]-n fggetlenek az
R n mennyisgek lehetsges felosztsaitl. Vezessk be a rT n
= jellst,
0 1. Ekkor a felttel rtelmben az eloszlltsok nagysga gy alakul,
hogy rT n
mennyisget minden alkalommal szlltanak biztosan, a megmarad
(1 )rT mennyisget pedig elosztjk az n eloszllts kztt. Az eloszts mo-
dellje olyan, hogy az (1 )rT hosszsg szakaszt n 1 vletlen s fggetlen
ponttal n rszre osztjuk fel. A kapott rszintervallum hosszakat, amelyeket je-
llje i (i = 1, ..., n) rendre hozzadjuk az = rTn
mennyisgekhez. Az egyes
berkezo mennyisgek teht
rT rT rT
+ 1 , + 2 , ..., + n .
n n n
Jellje mrmost
0 < 1 < 2 < ... < n1 < rT
a [0, rT ] intervallumon egyenletes eloszlsbl szrmaz n 1 elemu rendezett
minta elemeit. Ekkor
i = (1 )(i i1 ), (i = 1, ...n, 0 = 0, n = rT ),
s ezrt az elso k szllts sszege

k
rT + (1 )k , k = 1, .., n.
n
gy a berkezett ru mennyisge

0, 0 t t1 ,
yt = k
rT + (1 )k , tk < t < tk+1 ,
n
rT, tn < t < T.
A zavartalan kiramlst akkor tudja a raktr biztostani, ha
M0 + yt > rT,
ami nyilvn ekvivalens a

rT yt < M0
relcival. Nyilvn ez kvetkezik a
sup (rt yt ) < M0

0tT
relcibl. gy feladatunk az M0 meghatrozsa a

P sup (rt yt ) < M0 = 1
0tT
sszefggsbol, mert ebbol
P (rt yt < M0 ) 1
kvetkezik. Az elozo pldhoz hasonlan

t 1
P sup yt < M0 1
0tT T rt
egyenlet rhat fel, ami viszont az Fn (, t) = yt

rT
jells bevezetsvel a

t M0
P sup Fn (, t < =1
0tT T rT
alakba rhat t.

A sup Tt Fn (, t) sztochasztikus folyamatra vonatkozan Prkopa Andrs (1973)
bebizonytotta a kvetkezo hatreloszls-ttelt:

n t
lim P sup Fn (, t) < y =
n 1 + (1 )2 0tT T
2
1 e2y , y > 0,
0, y 0.
Lthat, hogy = 1 esetn a Szmirnov-ttelt kapjuk vissza. Az el ozo modellhez
hasonlan az
M0 n
y=
rT 1 + (1 )2
helyettests elg nagy n esetn
M
t M0 2( 0 )2 n
P sup Fn (, t) < 1 e rT 1+(1)2 = 1 .
0tT T rT
Ebbol M0 2 n
2( )
1 e rT 1+(1)2 ,

1 1
M0 rT ln 1 + (1 )2 .
2n

A Kn () = 1 + (1 )
n 2
rT
bevezetsvel

1 1
M0 rT ln Kn ()
2n
kezdortket kapjuk.
Lthat, hogy = 0 esetn M0 2M1 , ahol M1 az egyenlo rsz-szlltsok
kezdortke. gy ltalnos esetre, vagyis a vletlen szlltsra a

M1 (n, ) M0 (n, ) < 2M1 (n, )
korltok addnak.
Abban az esetben, ha nem a berkezo rsz-szlltmnyok, hanem csak az idokzk

egyenloek, amelyben vletlen rsznagysg teljests trtnik szintn alkalmaz-
hat a modell, mert matematikai szempontbl csupn egyszeru tengelytranszfor-
mcirl van sz. Ha teht rT a rendelt mennyisg, amelyet n alkalommal, mg-
pedig egyenlo idokznknt szlltanak, de oly mdon, hogy az rT mennyisg
brmely n rszre trtno felosztsa egyenloen valsznu, s egy-egy ilyen feloszts
a raktrkszlet feltltsnek egy-egy lehetsges realizcija akkor is a meghat-
rozott M0 (n, ) a minimlis kezdokszlet, hisz vgl is ugyanazt a mennyisget
szlltjk el T idotartam alatt.
A vletlen temezsu modell gyakorlati alkalmazsakor kiderlt, hogy mg
olyan esetben is j kzeltst adja a minimlis M 0 -nak, amikor a felttelek ms
kszletmodell fellltst indokoljk. Egy ilyen pl. hogy a berkezsi id okzk s
a berkezsi ttelek egymstl fggetlenek.
Megjegyzsek:
1. Abban az esetben, ha = rT n
, akkor Kn () = 1 gy visszakapjuk az
egyenlo szlltsok kezdortkt.
2. Vges n rtkre az
sup (t Fn (t, ))
0t1
ltalnostott Kolmogorov-Szmirnov statisztika eloszlst el oszr Lszl

Zoltn hatrozta meg.
Ugyano foglalkozik a = 0 vagy = 0 esettel, ami annak felel meg,
hogy nincs olyan mennyisg, amelyet biztosan szlltannak, azaz teljesen
vletlen a szllts. Ez az eset teljesen vletlen temezsu szllts nven
ismert.
A szerzo bebizonytotta, hogy r = 1 esetn

P sup (t Fn (t, 0)) < M =
0t1

1 (1 M )n (1 + M )n1 , ha 0 < M 1,
=
0, ha M 0.
Innen az 1 (1 M )n (1 + M )n1 = 1 egyenlet megoldsval, azaz
= 1 (1 M )n (1 + M )n1
egyenletnek M -ra trtno megoldsval megkapjuk M -ot.

M0 = rT M .
3. Lszl Zoltn megvizsglja azt az esetet is, amikor a (0, 1) id ointervallum

sszignye nem egyezik meg a berkezo sszes mennyisggel, mert pl. az
igny intenzitsa klnbzik a felttelezett rtkt ol. Ekkor a
sup ( t Fn (t, ))
0t1
statisztika eloszlst kell meghatrozni, ahol > 0 konstans (igny inten-

zits). A = 0 esetre bizonytja a
P ( sup ( t Fn (t, )) < M) =

0t1

1 (1 ) (1 + M)n1 , ha max(0, 1) < M < ,
M n

= 1, ha M,

0, mskor.
Ha a berkezsi idopont hosszsga klnbzik a felhasznlsi peridus
hossztl, akkor ez a ttel alkalmazhat az optimlis indul kszletszint
meghatrozsra a = 0 felttelezs mellett.
4. Ha a (0, t) intervallumban (0 t T ) ignyelt sszmennyisget (t), a

kzben berkezo sszmennyisget y(t) jelli, akkor a valsznusggel kor-
ltozott kszletmodelleket egy termk esetre a kvetkezo formban fogal-
mazhatjuk meg:
min M
feltve, hogy
P ( sup ((t) y(t)) < M) 1 .

0tT
Az eddig vizsglt modellekben az y(t) sztochasztikus folyamatot az empirikus el-

oszlsfggvnnyel, vagy annak ltalnostott formjval kzeltettk s a (t) =
rt (0 t T ) felttelezst tettk. Prkopa Andrs s Ziermann Margit meg-
vizsglta azt az esetet, amikor a (t) ignyfolyamatot is az y(t) berkezsi fo-
lyamathoz hasonlan modellezzk. Nmeth Gyula az y(t) illetve (t) s y(t)
berkezsi folyamat mindegyikt homogn Poisson-folyamattal kzelti meg, s
megadja a feladat megoldst. Homogn Wiener-folyamattal val kzeltst is
megvizsglja. Felttelezi, hogy

x 1 t
P (y(t) < x) = ,
1 t

x 2 t
P ((t) < x) = ,
2 t
Ha 1 = 2 teljesl, akkor a feladat optimlis megoldst az

M0 = 12 + 22 1 (1 )
2
adja.
Pldk:
1. 200 nap alatt n = 5 kzel egyenlo rszletben, de vletlen idopontban r-

kezik be a megrendelt 2000 mennyisg. Az 5 szlltsi id opont egyenloen
valsznu a (0, 200) intervallumban. 95%-os biztonsgi szinten akarjuk biz-
tostani akarjuk a napi felhasznlst. Mekkora M kezdokszletet tartsunk
fenn?
Megolds:
1
ln 0,05
M 10 200 = 1095 db.
25
Ez azonban n kicsi rtke miatt durva megolds. A megfelel o tblzat sze-
M
rint 5 s 0,05 rtkhez rT = 0, 50945, ebbol M = 10 200 0.50945
1019 db. A nagy biztonsghoz nagy kezdokszlet kell.
2. 500 napon t a termelshez napi 10 db alkatrszt kell biztostani 90%-os

valsznusggel. 20 rszletben rkezik a szksges alkatrsz egy-egy al-
kalommal legalbb 200 db-ot szlltanak. A szlltsi id opontok brmely
megvalsulsa egyenloen valsznu. A megmarad alkatrsz 20 szlltsi
idopontra trtno felosztsa egyenloen valsznu.
a, Mekkora legyen a kezdokszlet?

Megolds:
T = 10, n = 20, = 200, n = 4000,
megmarad 1000 db

1 2
ln 0,10 200
M 10 500 1 + 1 20 1221 db.
2 20 10 500
M 1221 db.
b, Mennyivel nagyobb ez az egyenlo rszszlltsok sorn kapott kezdo-
szinteknl?
= 1158 db pontos rtk,

M1
1200 db kzelto rtk.
= 63 db,
M M1
21 db.
1.3.3. Statikus sztochasztikus kszletmodell kltsgtnyezokkel

1.3.3.1. Kezdo kltsg nlkl
(i) Kezdo raktrkszlet nlkl
Egy rucikkbol (0, T ) idointervallumban kell elltnunk a szksgleteket a rak-

trkszletbol. A szksges mennyisg a vletlent ol fgg. Ezeket a valsznus-
geket elozetes tapasztalatbl ismertnek ttelezzk fel. Ekkor eloszlsfggvnye
a pr = P ( = r), jells mellett
P ( < r) = F (r) = p0 + . . . + pr1 .
Legyen raktri kszletnk S egysg. Ha kevesebb kszlettel rendelkeznk, mint a

T ido alatt tnylegesen fellpo igny (S < r) akkor a hiny miatt minden egysg
utn h Ft vesztesg ri a raktrt (pl. elesik bizonyos nyeresgtol). Ez a hiny-
kltsg. Ha viszont a raktron eladatlan kszlet marad (S > r), akkor a tbblet
minden egysge utn u Ft vesztesg r bennnket (pl. amiatt, hogy az ru reg-
szik, vagy amiatt, hogy nem tudunk jat termelni). Ez a fenntartsi kltsg. Ha
kszlet darabjt h Ft-rt adjuk, akkor a vrhat bevtel S raktrszintnl S igny
esetn

h sps = hE().
s=1
Ezenkvl jellje c < h az egysgenknti vtelrat. Lthat, hogy mind a hrom

kltsg csak a darabszmtl fgg.
Krds:
Mekkora legyen az az S0 raktrkszlet, amely vrhat rtkben a minimlis
vesztesget eredmnyezi. A C(s) kltsg vagy vesztesg valsznusgivltoz,
gy E(C(s))-t kell minimalizlni. r < S db esetn S r feleslegnk u Sr=0 (S
vesztesget jelent, mg r > S esetn rS db hinyunk van, amirt
r)pr Ft vrhat
tlagosan h r=S+1(r S)pr Ft-ot kell fizetni. A vtelr c S.
Nzzk meg, hogyan lehet kiszmtani E(C(S)) minimumt.

S

E(C(S)) = u (S r)pr + h (r S)pr + c S.
r=0 r=S+1

S+1

E(C(S + 1)) = u (S + 1 r)pr + h (r S 1)pr + c (S + 1) =
r=0 r=S+2
1.3.3. S TATIKUS SZTOCHASZTIKUS KSZLETMODELL
KLTSGTNYEZ OKKEL 39

S

=u (S + 1 r)pr + h (r S 1)pr + c (S + 1) =
r=0 r=S+1

S
S

=u (S r)pr + u pr + h (r S)pr h pr + c (S + 1) =
r=0 r=0 r=S+1 r=S+1

S

S

=u (S r)pr + h (r S)pr + c S + u pr h pr + c =
r=0 r=S+1 r=0 r=S+1

S
S
E(C(S)) + u pr h(1 pr ) + c =
r=0 r=0

S
E(C(S)) + (u + h) pr + c h =
r=0
E(C(S)) + (u + h)P (r S) + c h
Hasonlan
E(C(S 1)) = E(C(S)) (u + h)P (r S 1) + h c.
Ttelezzk fel, hogy S0 -olyan, hogy
E(C(S0 1)) > E(C(S0 )), E(C(S0 )) < E(C(S0 + 1)).
Ekkor az elozoekbol
E(C(S0 + 1)) E(C(S0 )) = (u + h)P (r S0 ) + c h > 0
E(C(S0 1)) E(C(S0 )) = (u + h)P (r S0 1) + h c > 0.
gy
hc hc
< P (r S0 ) s > P (r S0 1).
u+h u+h
Vagyis
hc
P (r S0 1) < < P (r S0 ).
u+h
Ha
hc
= P (r S0 )
P (r S0 1) <
u+h
akkor E(C(S0 + 1)) = E(C(S0 )), vagyis S0 s S0 + 1 egyarnt optimumhelyek.
Hasonlan, ha
hc
< P (r S0 ),
P (r S0 1) <
u+h
akkor S0 1 s S0 optimumhelyek. Folytonos esetre megfogalmazva a problmt
S
min(E(C(S)) = u (S x)f (x)dx + h (x S)f (x)dx + c S
S 0 S
x
fggvny minimumt keressk, ha F (x) = P ( < x), F (x) = 0
f (u)du, s
ltezik E().
Az analzisben jl ismert mdszerek alapjn dEdS
= 0 egyenletet kell megol-
dani S-re. Lthat, hogy paramteres integrlt kell derivlnunk, melyre ismert a
kvetkezo sszefggs
b(y) b(y)
d g(x, y)
g(x, y)dx = dx+
dy a(y) a(y) y
db(y) da(y)
+g(b(y), y) g(a(y), y) .
dy dy
Lthat, hogy
(S x)f (x)dx = S E().
0
Mivel
S
(S x)f (x)dx + (S x)f (x)dx = S E(),
0 S
gy ezen kifejezs s szerinti derivltja 1.

S
Az 0
(S x)f (x)dx fggvnynl
b(S) = S, a(S) = 0, g(x, S) = f (x)(S x),
gy
S S
d d0
(S x)f (x)dx = f (x)dx + f (S)(S S) 1 f (0)(S 0) =
dS 0 0 dS
S
f (x)dx.
0

Szmtsuk ki a d
dS S
(x S)f (x)dx mennyisget.
KLTSGTNYEZ OKKEL 41
Figyelembe vve a
S S
d
(S x)f (x)dx = f (x)dx
dS 0 0
sszefggst
S
d
(S x)f (x)dx = 1 f (x)dx = f (x)dx,
dS S 0 S
melybol

d d
(x S)f (x)dx = (S x)f (x)dx = f (x)dx
dS S dS S S
addik. Vagyis
S
dE
=u f (x)dx h f (x)dx + c =
dS 0 S
= uF (S) h[1 F (S)] + c = F (S)[u + h] + c h = 0,
melybol
hc
F (S) = .
u+h
(ii) Kezdo raktrkszlet esetn

S
Legyen L(S) = h S (x S)f (x)dx + u 0 (S x)f (x)dx.
gy x0 kezdokszlet esetn a vrhat kltsg
c(S x0 ) + L(S), ha S > x0 ,

L(x0 ), ha S = x0 .
Vegyk szre, hogy a c S + L(S) ugyanaz a vrhat kltsg, mint az (i) esetben.
Legyen S0 az a kszlet, amely minimalizlja a c S + L(S) fggvnyt, azaz
hc
F (S0 ) = .
h+u
Lthat, hogyha x0 S0 , akkor S x0 esetn
c S + L(S) cx0 + L(x0 ).
gy
c(S x0 ) + L(S) L(x0 ),
vagyis
min (c(S x0 ) + L(S)) L(x0 ).
Sx0
Azaz nem rdemes rendelni.
Msrszt, ha S0 > x0 , akkor nyilvnvalan
min (c(S x0 ) + L(S)) = min (L(S) + c S cx0 ) =

Sx0 Sx0
L(S0 ) + c S0 cx0 = L(S0 ) + c(S0 x0 ).

gy az optimlis stratgia
nem rendelnk, ha S0 x0 ,
S0 x0 -at rendelnk, ha x0 < S0 .
Hasonl eredmnyt kapunk, ha a kltsgfggvnyek nem linerisak. A hiny-

fggvny legyen
h(x S), ha S x,
0, mskor.
A tbblet bntetsfggvnye legyen
u(S x), ha x S,
0, x > S.
nem szksgkppen lineris fggvnyek. Tegyk fel, hogy x 0 kezdokszlettel

rendelkeznk. Ekkor a teljes kltsg vrhat rtke E(C(S)) = C(Sx0 )+L(S),
ahol
S
L(S) = h(x S)f (x)dx + u(S x)f (x)dx.
S o
Az optimlis politikt vagy stratgit az albbi felttellel s minimalizlssal kap-

juk
min {C(S x0 ) + L(S)}.
Sx0
Nem nehz beltni, hogyha u(y) s h(y) fggvnyek szigoran konvexek, akkor
a feladat megoldst a
dL(S)
+c=0
dS
egyenlet gyke adja.
KLTSGTNYEZ OKKEL 43
gy az optimlis stratgia
nem rendelnk, ha x0 S0 ,
S0 x0 -t rendelnk, ha S0 > x0 ,
ahol S0 a dL
dS
+ c = 0 egyenlet gyke.
Megjegyzsek.
1. Knnyu ltni, hogy F (x) = 1 ex , x 0 esetn

1 u+h
S0 = ln .
u+c
2. E[a, b] esetn, azaz ha

xa
ba
, x[a, b],
F (x) = 0, x < a,
1, x > b,
akkor
a(c + u) + b(u c)
S0 = .
b+u
3. A minimlis rtket gy kapjuk meg, hogy kiszmtjuk az E(C(S 0 ))-t.
pl. exponencilis eloszls igny esetn az tlagos kltsg x 0 kezdokszlet
mellett, ha S0 > x0
1 1
C(S0 x0 ) + uS0 + (u + h)eS0 u,

egyenletes eloszls esetn
1
C(S0 x0 ) + [S 2 (u + h) + hb(b 2S0 )].
2(b a) 0
4. A Weibull-eloszls esetn, azaz ha

F (x) = 1 ex , x > 0, > 0, > 0,
akkor
1 h+u
S0 =ln
u+c
Ha x0 S0 akkor E(C(S0 )) = L(x0 ).
Pldk:
1. Egy gyrbl genertorokat rendeltnk. A genertorokkal megrendelt ptal-

katrszek ra 500 Ft/db. Az alkatrszek a vletlentol fggoen hibsodnak
meg, de mg lls kzben is elregednek, hasznlhatatlanok lesznek. A hi-
bs alkatrszeket azonnal ki kell cserlnnk egy a raktron lvo jjal. Ha
nincs alkatrsz a raktron, akkor a genertor lell. Az ebbol eredo kr s egy
alkatrsz ptllagos beszerzsi kltsge 10000 Ft. Ha a T idoszak vgre
felesleges alkatrszek maradnak, ezeket tbb nem tudjuk felhasznlni, a
vesztesg darabonknt 500 Ft. Ha r jelli az ignyelt ptalkatrszek szmt
a valsznusgeloszls a kvetkezo
p0 = 0.90, p1 = 0.05, p2 = 0.02, p3 = 0.01,
p4 = 0.01, p5 = 0.01, p6 = 0.00.

Meghatrozand a minimlis alkatrszek szma, mellyel az sszkltsg vr-
hat rtke a minimlis lesz!
Megolds:
h = 10 000, n = 500, c = 0.
Ekkor
h 10000
= = 0.952.
h+u 10500

Ezrt olyan F (r) = x<r px rtket kell keresni, melyre
h
F (S0 1) F (S0 ),
h+u
ilyen S0 = 1 s S0 = 2. zvatossgbl a nagyobbat szoks vlasztani.
2. Egy jsgrus az jsgok db-t 70 fillrrt veszi s 1 Ft-rt adja, a fenntartsi

kltsg 10 fillr/db. A kereslet egyenletes eloszls 200 s 300 db kztt.
Hatrozzuk meg a beszerzendo jsgok optimlis szmt, s a minimlis
vesztesg nagysgt!
Megolds:
h = 1 Ft, c = 0, 70 Ft, u = 0, 10 Ft, a = 200 db, b = 300 db
200(0, 1 + 0, 7) + 300(1 0, 7)
S0 = 228 db ,
1 + 0, 1
E(C(S0 )) = 211 Ft.
KLTSGTNYEZ OKKEL 45
3. Egy hetente elolltott cikk irnti kereslet , a = r kereslet bekvetke-

zsi valsznusge pr . A tapasztalatok alapjn eloszlsa p0 = 0.04, p5 =
0.20, p10 = 0.37, p15 = 0.30, p20 = 0.009. A hetente eladatlan cikkek
vesztesge 2 Ft/db, a hetente jelentkezo hiny vesztesge 24 Ft/db. Milyen
legyen az optimlis kszletszint, hogy minimlis legyen a vrhat veszte-
sg?
h 24 24 12
= = = 0.92,
h+u 24 + 2 26 13
F (15) = 0.91 gy S0 = 16 db.
4. Egy muhelyben m gp mukdik s S szm szerel o (m > S) javtja a meg-
hibsodsokat. Ha meghibsodik egy gp, a szerel o azonnal javtja. Egy
szerelo egyszerre csak egy gpet javt. Ha nincs szabad szerelo, a gp ll.
Annak a valsznusge, hogy egyszerre r gp ll
pr (r = 0, ..., m). A gplellsbl eredo vesztesg h Ft/gp havonta, a
szerelo u Ft/szerelo havonta.
a, Hatrozzuk meg a szerelok azon optimlis szmt, mely mellett a

vesztesgfggvny vrhat rtke minimlis lesz!
b, h = 20 000, n = 4 000, mennyi a szksges szerelok szma, ha a
tapasztalatok szerint a havonta szksges szerelok szma az albbi el-
oszls, vagy ami ezzel ekvivalens a gplellsok szmnak eloszlsa
r 0 1 2 3 4 5 6 7
pr 0.01 0.05 0.07 0.15 0.20 0.30 0.20 0.02
c, Milyen legyen h s u hogy az optimlis megolds S 0 = 6 legyen?

d, Milyen u s h esetn rdemes 4 szerelot alkalmazni?
e, Milyen munkabru szerelok esetn tervezzk 7 szerelo belltst?
f, Az eloszls vltozik, mgpedig majdnem egyenletesre.
r 0 1 2 3 4 5
pr 0.15 0.20 0.20 0.18 0.18 0.09
Milyen u s h esetn clszeru 5 vagy tbb szerelot foglalkoztatni?
Megolds:
a, A problma ugyanaz, mint a kltsgmodellnl, a kezd okszletnek meg-
felel a szerelok szma, az igny pedig a gphibsodsok. gy
h
F (S0 1) F (S0 ).
h+u
20 000
b, 24 000
= 0, 833 gy 6 szerelo szksges.
c, 0, 78 h+u
h
< 0, 98, 0, 2h < u < 0, 28h esetn 6 szerelo szks-
ges. h = 20 000 esetn a szerelok tlagbre 400 s 5600 kz esik.
d,
h
0, 28 < < 0, 48, 1, 08h < u < 2, 57 h.
h+u
Ha a szerelok tlagbre magas, cskken a szerelok szma.
e, 7 szerelo esetn
h
< 1.
0, 98 <
h+u
Ha h = 20 000 Ft, ekkor 0 < u < 400 ekkor a munkadj nagyon
alacsony.
f, Akkor kell 5 vagy tbb szerelot foglalkoztatni, ha 0, 91 < h
h+u
< 1,
melybol 0 < u < 0, 11h kvetkezik.
1.3.3.2. Kezdo kltsggel

Tegyk fel, hogy a rendels megkezdsekor K sszeget kell fizetnnk (pl. rende-
lsi dj). Mint az elozo fejezetben legyen
S
L(S) = h (x S)f (x)dx + u (S x)f (x)dx
S 0
n. vrhat hiny + fenntartsi kltsgfggvny. gy x 0 kezdokszlet esetn a

vrhat kltsg
K + c(S x0 ) + L(S), ha S > x0 ,
L(x0 ), ha S = x0 .
Vegyk szre, hogy c S + L(S) ugyanaz a vrhat kltsg, mint amit az el ozo
fejezetben vettnk. Legyen S0 az a kszlet amely minimalizlja c S + L(S)
fggvnyt, azaz F (S0 ) = h+u
hc
. Legyen s0 az a legkisebb rtke S-nek, melyre
c s0 + L(s0 ) = K + cS0 + L(S0 ), s0 < S0 .
(i) Lthat, hogy ha x0 S0 , akkor
K + c S + L(S) > cx0 + L(x0 ), S > x0 ,
mivel
c S0 + L(S0 ) < c S + L(S), S = S0 .
KLTSGTNYEZ OKKEL 47
Ezrt S > x0 S0 -ra
c x0 + L(x0 ) < c S + L(S) < c S + L(S) + K.
Innen
K + c(S x0 ) + L(S) > L(x0 ),
ahol a baloldal az x0 kezdokszlet S szintre trtno feltlts kltsge s
L(x0 ) az tlagos kltsg, ha nem trtnik rendels. gy ebb ol lthat, hogy
x0 > S0 esetben az az optimlis taktika ha nem rendelnk.
(ii) Abban az esetben, ha s0 x0 < S0 s x0 < S, akkor
K + c S + L(S) cx0 + L(x0 ),
mivel
cS + L(S) > cS0 + L(x0 ),
gy
K + cS + L(S) K + cS0 + L(S0 ) = cs0 + L(s0 ) cx0 + L(x0 ).
Ebbol
K + c(S x0 ) + L(S) L(x0 ).
gy a nem rendels ismt olcsbb, mint a rendels.
(iii) Vgl, ha x0 < s0 (< S0 ) akkor
min {K + cS + L(S)} = K + cS0 + L(S0 ) = cs0 + L(s0 )

Sx0
cx0 + L(x0 ),
ebbol
min {K + c(S x0 ) + L(S)} = K + c(S0 x0 ) + L(S0 ) L(x0 ).

Sx0
gy K +c(S0 x0 )+L(S0 ) a minimlis kltsg, ami x 0 < s0 esetn ltrejn.

Ezek utn az optimlis eljrs:
x0 < s0 , s0 x0 egysget rendelnk,

x0 s0 , nem rendelnk.
F (S0 ) = hc
h+u
, s s0 az a legkisebb rtk, amelyre
c s0 + L(s0 ) = K + cS0 + L(S0 ).

Nem nehz beltni, hogy nemlineris bntet okltsgek esetn, feltve, hogy a
hiny s fenntartsi fggvnyek szigoran konvexek, az optimlis rendelsi eljrs
a kvetkezo:
x0 < s0 , s0 x0 egysget rendelnk,
x0 s0 , nem rendelnk.
ahol S0 a
dL(S)
c+ =0
dS
megoldsa, s s0 az a legkisebb rtk, amely kielgti a
c s0 + L(s0 ) = K + c S0 + L(S0 )
egyenletet. Nyilvnval, hogy ezen modell magban foglalja az sszes el ozot K,

illetve x0 alkalmas megvlasztsval. K = 0 esetn az elozo fejezetben trgyalt
modellt kapjuk vissza.
Megjegyzsek.
1. Ha
ex , x 0,
f (x) =
0, x<0
akkor bevezetve a = S0 s0 jellst

2K
.
(c + u)
Ezt a kvetkezokppen lthatjuk be. Jl ismert, hogy kezd okszlet nlkl

1 u+h
S0 = ln .
u+c
Tetszoleges S esetn
S
cS + L(S) = cS + u (S x)f (x)dx + h f (x)dx.
0 S
f (x)-et behelyettestve
1 1
L(S) = (c + u)S + (u + h)eS u.

gy a
c s0 + L(s0 ) = K + c S0 + L(S0 )
KLTSGTNYEZ OKKEL 49
egyenletet a
1 1 1
(c + u)s0 + (u + h)es0 = K + (c + u)S0 + (u + h)eS0 u

S0
alakban rhatjuk fel. Ebbol e -al beszorozva, S0 -t visszarva
u+h 1 u+h u+h u+h
(u + c)s0 + (u + h)e = K + (c + u)S0 + .
u+c u+c c+u
Elvgezve a megfelelo muveleteket, rendezve
2K
e = + + 1
c+u
egyenletet kapjuk. e -t Taylor sorba fejtve a 0 kzl
()2 2K
1 + + + + 1
2 c+u

2K
.
(u + c)
Ebbol
2K
s 0 = S0 .
(u + c)
2. E[a, b] esetn,
a(c + u) + b(h c)
S0 = .
h+u
Ekkor

S
1 b
1
L(S) = u (S x) dx + h (x S) dx =
0 ba S ba
1
= [S 2 (u + h) + hb(b 2S)].
2(b a)
A
cs0 + L(s0 ) = K + c S0 + L(S0 )
egyenletbol kapjuk, hogy
1
K + c(S0 s0 ) + [(u + h)(S02 s20 ) 2hb(S0 s0 )] = 0.
2(b a)
Ezt kell megoldani s0 -ra. Az egyenletet rendezve
u + h 2 b(c h) ca 1
s0 + s0 + [2hbs0 (u+h)S02]K cS0 = 0.
2(b a) ba 2(b a)
Konkrt c, h, u, k esetn s0 meghatrozhat.
3. A minimlis kltsgek
(i) exponencilis eloszlsnl

x0 < s0
1 1
K + (c + u)(s0 x0 ) + (u + h)e(S0 x0 ) u =

K + c(S0 x0 ) + L(S0 ).
x0 s0
1 1
+u x0 + (u + h)ex0 u = L(x0 ).

(ii) Egyenletes eloszlsnl
x0 < s0
1
K+ [(s0 x0 )2 (u + h) + hb[b2(s0 x0 )]]+ c(S0 x0 ),
2(b a)
x0 s0
1
[x2 (u + h) + hb(b 2x0 )].
2(b a) 0
Ez x0 = 0 esetben magban foglalja a kezdokszlet nlkli modellt s

mindenhol az elso rsz rvnyes.
Plda:
1. Hatrozzuk meg az optimlis rendelsi politikt, ha az igny egyenletes el-

oszls a [0,20] intervallumon s a fellpo kltsgek:
fenntartsi: 1 Ft/db,
hiny : 3 Ft/db,
beszerzsi : 2 Ft/db,
kezelsi : 0,9 Ft/db.
Mennyi a maximlis tlagos nyeresg?
(S0 = 5, E(C(5)) = 28.4 Ft tlagos vesztesg, 1.6 Ft az tlagos maximlis
nyeresg)
2. Hogyan alakul az optimlis politika, ha a kezd okszlet s0 =2 db ?
a, 1 db (rendel 4 db-ot)
b, 3 db (nem rendel)
1.3.4. F ELADATOK 51
1.3.4. Feladatok
1. Egy kszletezsi rendszerben vente konstans intenzits felhasznlssal
sszesen 2400 db valamely cikkre van szksg. Hinyt nem engednk meg.
Egy ttel beszerzsnek lland kltsge 22 Ft, a kszlet egy darabjra eso
raktrozsi kltsg vi 5 Ft. A beszerzs csak 100-as csomagols ttel-
nagysgokban lehetsges. Mekkora az optimlis ttelnagysg s a kszlete-
zs minimlis kltsge? A ttelnagysgokra vonatkoz felttel miatt hny
%-kal nott az sszkltsg. (200 db, 764 Ft, 9%)
2. Egy anyagbl 200 napon t egyenletesen mindig ugyanannyit ignyelnek.

Az sszes igny 600 tonna. Egy beszerzs fix kltsge 750 Ft. A trols
kltsge 5 Ft/tonna naponknt. A termkb ol nem engedheto meg hiny. Mi-
lyen rszletekben rendeljk meg a 600 tonnt hogy az sszkltsg a lehet o
legkisebb legyen? Mennyi ez a minimlis rtk? (q 0 = 30 tonna, t0 =10 nap,
KT =30.000 Ft)
3. 30 napi termelshez egy nyersanyagbl 40 db a napi igny. ltalban a

rendelstol szmtva 10 napra vllaljk a szlltst, azonban a vletlent ol
fggoen a 10 naphoz viszonytva a kss:
kss(nap) 1 2 3 4
megfigyelt gyakorisg 1 2 4 3
90%-os valsznusggel kvnjuk
biztostani a termelst. Mekkora legyen a kezdo raktrkszlet? (580 db)
4. Egy rucikkbol a kereskedelem 120 napra sszesen 1200 egysget ignyel.

30 naponknt 300 egysg szlltsa biztos, csak azt nem tudjuk, melyik
napon szlltunk. A szlltsi id o a (0,30) idointervallumban egyenletes el-
oszls. 80%-os biztonsggal akarjuk elltni az ignyeket. Mekkora kezd o
raktrkszlet kell minden 30 napos egysg kezdetn? (M=285 db)
5. Hatrozzuk meg az optimlis rendelspolitikt, ha az igny eloszlsnak

surusgfggvnye
1
, ha [0, 20]
f (x) = 20
0, mskor
s a kltsgek: fenntartsi: 1 Ft/db,

hiny : 3 Ft/db,
kezdsi : 0,9Ft/db,
beszerzsi : 2 Ft/db.
Mennyi az tlagos minimlis vesztesg?

(s0 =2, S0 =5, E(C(5))=19,4 Ft)
6. Hogyan alakul az optimlis politika, ha a kezd okszlet
a, 1 db (rendel 4 db-ot)
b, 3 db (nem rendel)
7. Hatrozzuk meg az optimlis rendelsi politikt, ha az igny eloszlsa
2x
2e , x 0,
f (x) =
0, x < 0.
kltsgek: fenntartsi: 1 Ft/db,
hiny : 3 Ft/db,
kezdsi : 0,9Ft/db,
beszerzsi : 2 Ft/db.
(nem rendelnk)
8. Egy raktrnak egy ven t napi 10 db intenzitssal kell biztostani az anya-
gelltst. A beszerzsi kltsgek 10 Ft fggetlen kltsg, 5 Ft/db vsrlsi
kltsg,raktrozsi kltsg 0,5 Ft/db/nap. A hiny kltsge 30 Ft/db/nap
Hnyszor kell rendelni, milyen gyakran, s hny db-ot? Mekkora lesz a
minimlis kltsg? (S 0 =45 db, q0 =46 db, n0 =80, t0 =4,5 nap K0 =25992 Ft)
9. Egy raktr fel rkezo igny eloszlsa:
r 0 1 2 3 4 5 6
p(r) 0,2 0,3 0,2 0,12 0,05 0,02 0,01
A hiny kltsge 230 Ft/db, fenntartsi kltsg 20 Ft. Mekkora legyen a

kezdeti raktrszint s mekkora lesz a minimlis kltsg? (S 0 =3 vagy 4,
K = 61, 6 Ft)
10. Egy ru irnti kereslet eloszlsa exponencilis 3 db tlaggal. Az ru eladsi
ra 230 Ft/db, fenntartsi kltsge 20 Ft/db. Mekkora legyen a kezdeti rak-
trszint s mennyi a minimlis vesztesg rtke? (S 0 = 8db, K = 152 Ft)
11. Egy ru ttelnek beszerzsi ra 1000 Ft/db. A ttet fix kltsge 50 000 Ft,
a raktr 1 Ft rtku kszletnek idoegysgre jut kltsge 3 104 Ft/Ft/nap.
Ha egy vre 75 000 db-ot ignyelnek a felhasznlk, milyen id okznknt,
hnyszor kell elvgezni a raktrptlst? Mekkora lesz a kltsg? Hny db-
ot rendeljnk a raktrba egyszerre? (t0 =40 nap, q0 =8333 db, 9-szer, K0 =
75 903 000 Ft)
1.3.4. F ELADATOK 53
12. Egy gpalkatrsz-gyrosnl 120 000 db kapcsoltblt rendelnek, amelye-

ket egy v alatt kell szlltani. Milyen temben tltse fel kszlett, ha szl-
ltsi ksedelem nem engedheto meg? A megrendelo egyforma temben
kri a szlltst hiny nlkl. Az alkatrsz nkltsgi ra 300 000 Ft, rak-
trozsi kltsge 3, 5 Ft/db/nap. Mekkora legyen a ttelenknti darabszm,
az rkezsi idoszakasz s a minimlis kltsg? (q0 = 7 559, t0 =22,7 nap,
K0 =9 525 000 Ft)
13. Tegyk fel, hogy az elozo pldnl hiny is fellphet 35 Ft/db/nap klt-
sggel. Mekkora legyen a raktrszint az rurkezsek utn, hny db hi-
ny engedheto meg, milyen idoszakokban rkeznek az ruk, s mekkora
a minimlis kltsg? (S0 =7 210 db, 720 db hiny engedheto, t0 =24 nap,
K0 =9 077 000 Ft)
14. Egy ru irnti kereslet eloszlsa
r 0 1 2 3 4 5 6
p(r) 0,9 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
A feleslegbol add vesztesg 50 Ft/db, a hiny okozta vesztesg 1000 Ft/db.

Mekkora legyen a raktr kezdokszlete s mennyi a lesz minimlis veszte-
sg? (S0 =2, K0 =152 Ft)
15. Milyen korltok kz eshet a hinykltsg az el ozo plda esetben, ha az
optimlis kezdokszlet 3 db? (1620 Ft < h < 2450 Ft)
16. A raktr egy bizonyos ru beszerzsekor a kvetkezo rakat fizeti: 1000 Ft,
ha 500 db-nl kevesebbet vsrol s 500 db utn 75 Ft kedvezmnyt kap
darabonknt. A mennyisgtol fggetlen kltsg 35 000 Ft, a raktrozsi
6 103 Ft/Ft/ido. Egy v alatt 2400 db-ot kell leszlltania valamely vlla-
lathoz ebbol a fajtbl. Mekkora a gazdasgos mennyisg a beszerzseknl?
(q2 =917 db)
17. Tekintsk az elozo pldt azzal a klnbsggel, hogy 1000 db utn kap
kedvezmnyt a raktr. Hogyan alakul ekkor a gazdasgos kszletezs, s
mennyi lesz a minimlis kltsg? (Q=1000 db, K(Q)=2 407 680 Ft)
18. A felttelek vltozatlanok a Q=4000 db kivtelvel. Milyen lesz az optim-
lis rendels s mekkora kltsg eredmnyez? (q1 =882, K0 =2 594 280 Ft)
19. Egy ru irnti kereslet surusgfggvnye
r
f (r) = 0, 02(1 ), 0 r 100.
100)
A tbblettel kapcsolatos kltsg 50 Ft/db, a hiny kltsge 300 Ft/db. Mek-

kora az optimlis kezdoszint s mekkora a vrhat minimlis kltsg?
(S0 =63, K=2070 Ft)
20. Egy dohnyrus az ruit 3 Ft/db kltsgen szerzi be s 5 Ft/db ron adja
el. A fenntartsi kltsg 1 Ft/db. A rendelsi kltsg 64 Ft. A raktron
80 db rucikk van. Mennyit kell mg rendelnie, hogy a vrhat kltsg mi-
nimlis legyen, mivel egyenl o ez a kltsg? Az igny egyenletes eloszls
a [200,500] intervallumon. (S0 K0 =220 db, M0 =814 Ft)
21. Mennyiben mdosul az optimlis eljrs ha a raktron 200 db rucikk van

kezdetben, mennyi a vrhat kltsg?
(Nem rendel x0 > s=180 db, M0 =817 Ft)
22. Egy raktron napi 10 db alkatrszt kell biztostani 1 ven keresztl 95%-os
megbzhatsggal. A raktrfeltltsnl az eloszlltsos mdszert alkalmaz-
zk, minden alkalommal a rendelt mennyisg 8%-t leszlltjk, de a szll-
ts ttele szintn ingadozik. Az egyenlo rsznagysgokban beraml utn-
ptlshoz kpest hny szzalkkal kell emelni a kezdokszletet? Mennyi
lesz ez a kezdokszlet? (11%, 2226 db)
23. Ha nincs informcink az elozo pldnl az egyes szlltsoknl minimli-

san rkezo mennyisgrol, hny szzalkkal kell nvelni a kezdo ttelnagy-
sgot az egyenlo rszszlltsos esethez kpest s mennyi lesz ez a kezdo-
kszlet? (29%, 2599 db)
1.4 I RODALOM 55
1.4. Irodalom
Beaumont G. P.
Introductory Applied Probability
E LLIS H ARWOOD , C HICHESTER , 1983
Csth M.
Opercikutats
SZMOK, BUDAPEST, 1973.
lteto . Meszna Gy. Ziermann M.
Sztohasztikus mdszerek s modellek
KZGAZDASGI S JOGI KIAD , B UDAPEST, 1982.
Lukcs O.
Opercikutats
TANKNYVKIAD , B UDAPEST, 1982.
Miller F. S. - Liebermann G. I.
Introduction to operation research
WALDEN - DAY, I NC . S AN F RANCISCO , 1974.
Rnyi A.
Valsznusgszmts
Sztrik J.
Az opercikutats elemei
KOSSUTH E GYETEMI K IAD , D EBRECEN , 1992, 1998
Tth I.
Opercikutats I.
56 2. E LEMI SORBANLLSI RENDSZEREK
2. Elemi sorbanllsi rendszerek

2.1. Alapismeretek
E fejezet az let egyik leghaszontalanabb tevkenysgvel, a vrakozssal fog-
lalkozik. Felmerl a krds: mirt van szksg egy ilyen kellemetlen jelensg
tanulmnyozsra? Azrt, mert ha rjvnk az sszefggsekre, akkor a vrako-
zst cskkenthetjk s tevkenysgnket tervezhetjk.
A sorbanllsi elmlet az alkalmazott valsznusgszmts egyik terlete.
Sorok brmikor keletkezhetnek, amikor egy adott krs kiszolglsa meghaladja
a kiszolgl egysg kapacitst. Ilyennel a gyakorlati letben is sokszor tallko-
zunk, pl. egy ruhzban sorbanllunk a pnztrnl, vrakozunk az tkeresztezo-
dsekben a piros lmpnl, tartjuk a telefont amg kicseng, vrjuk mg a CPU
kiszolglja a jobot, stb.
2.1.1. Folyamatok
A dinamikai rendszerek egy tgabb osztlynak - amelyet az egyszerusg kedv-
rt folyamatoknak neveznk - az elemei a sorbanllsi rendszerek. A folyamathoz
tartozik egy olyan hlzat vagy csatorna, amelyen valamilyen anyag vagy
rucikk folyik, mozog. Pldaknt tekintsk az autforgalmat, vagy egy ruhz-
ban a vsrlk haladst a pnztr elott. A szmtgpes rendszerek terletn sem
ismeretlen a sorbanlls fogalma, a hardver s szoftver eroforrsok kiosztsnl
tallkozunk vele. Jobok sora vrakozik a httrtrban a memriba trtn o beol-
vassra ( the job scheduling queue - job temezo sor ); sorban llnak azok a jobok,
amelyek ugyan megkaptk a memria hasznlati jogt, de knytelenek vrakozni
a CPU-ra ( the process scheduling queue - folyamat temezo sor ); valamely I/O
egysg szolgltatsra vrakoz jobok sora ( the I/O scheduling queue - I/O te-
mezo sor). Ezekben a pldkban az ruk szerept az autk, a vsrlk s a jobok
jtszk, a csatornk szerept pedig az thlzat, az ruhz pnztra, ill. vala-
mely hardver s szoftver eroforrs. A vges kapacits azt a tnyt fejezi ki, hogy
a csatornk csak vges intenzitssal tudjk kielgteni az (ru ltal tmasztott)
ignyeket. Vilgos, hogy az ilyen rendszerek vizsglata olyan analitikus eszkz-
ket ignyel, amelyeket klnbzo szakterletrol gyujthetnk ssze, a sorbanlls
elmlete ppen ilyen terlet.
A folyamatokat kt nagy osztlyra bonthatjuk: a determinisztikus s a nem
determinisztikus, n. sztochasztikus vagy vletlen folyamatokra. Az els o osz-
tly azokbl a rendszerekbol ll, amelyekben elore pontosan ismert a folyamat
mennyisge, s az tbbnyire lland a vizsglt id o alatt, ugyancsak ismert az az
idopont, amikor a folyamat megjelenik a csatorna bemenetn, s a folyamatnak
a csatornval szemben tmasztott ignye is ismert s lland. A msodik osz-
2.1.2. S ZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK OSZTLYOZSA 57
tly a sztochasztikus folyamatok osztlya. Ezen azt rtjk, hogy bizonytalanok s

elorejelezhetetlenek azok az idopontok, amikor az ignyek berkeznek, s a csa-
tornval szemben tmasztott ignyek nagysgt sem lehet el ore megmondani. A
gyakorlatban tallhat rendszerek nagy rsze ebbe a kategriba esik.
Termszetesen felvetodnek klnfle krdsek, amelyekre rtelmes s hat-
rozott vlaszt szeretnnk kapni. Pldul: vrhatan mennyi ideig ll sorban egy
igny mielott kiszolgljk? Hny ignyt fognak kiszolglni miel ott az jonnan r-
kezett sorra kerl? A munkaido mekkora hnyadban lesz foglalt a CPU ? Mekko-
rk lesznek a folyamatosan lefoglalt idointervallumok? Ezek a krdsek bizonyos
valsznusgekre, de legalbbis bizonyos vrhat rtkekre vonatkoznak.
2.1.2. Sztochasztikus folyamatok osztlyozsa

Az elemi sorbanllsi elmlet matematikai segdeszkzei az n. szletsi-kihalsi
(hallozsi) folyamatok. Ahhoz, hogy ezt megrtsk, tekintsk t rviden a szto-
chasztikus folyamatok rendszert.
A sztochasztikus folyamatok vletlen folyamatok, vagyis X(t) valsznusgi
vltozk egy csaldja, ahol a valsznusgi vltozk indext a t id oparamter tlti
be. Pl. egy mozi nzoinek a szma az ido fggvnyben
sztochasztikus folyamat; ugyancsak sztochasztikus folyamat a mozi nz otern
uralkod lgnyoms, mint az id o fggvnye. Egy sztochasztikus folyamatot gy
is fel lehet fogni, hogy az egy rszecske idobeli mozgst rja le valamilyen tr-
ben. A vletlen folyamatok osztlyozsa hrom tnyez otol fgg: az llapottrtol,
az indextol (idoparamtertol) s a t index klnbz o rtkeihez tartoz X(t) va-
lsznusgi vltozk kztti statisztikai sszefggsekt ol. Vizsgljuk meg ezeket
a tnyezoket.
Eloszr tekintsk az llapotteret. llapottrnek nevezzk az X(t) ltal fel-
veheto lehetsges rtkek (msknt llapotok) halmazt. Diszkrt llapotteru fo-
lyamatokrl, ms elnevezssel lncrl beszlnk, ha a folyamat csak vges vagy
legfeljebb megszmllhatan vgtelen sok klnbz o pont valamelyikben tartz-
kodhat. A lnc llapottere gyakran az egsz szmok halmaza. Ha a megengedett
llapotok egy vges vagy vgtelen intervallumot (vagy intervallumok halmazt)
fednek le, akkor folytonos llapotteru folyamatrl beszlnk.
Most tekintsk az indexet (az idoparamtert). Ha csak vges vagy legfeljebb
megszmllhatan vgtelen azoknak az idopontoknak a halmaza, amelyekben l-
lapotvltozs mehet vgbe, akkor diszkrt paramteru folyamatrl van sz. Ha
ezek az llapotvltozsok akrhol elofordulhatnak az idotengely egy vges vagy
vgtelen intervallumn (vagy ilyen intervallumok halmazn), akkor folytonos pa-
ramteru folyamatrl beszlnk. Az el ozo esetben az X(t) jells helyett Xk
jellst hasznljuk s vletlen vagy sztochasztikus sorozatknt emltjk az X k
vltozkat.
Az egyes sztochasztikus folyamatok meghatroz jellemz oje az a viszony,

amely a klnbzo X(t), ill. Xk valsznusgi vltozk kztt fennll. A fo-
lyamat lershoz meg kell adni az X(t) valsznusgi vltozk egyttes elosz-
lst. Klnbzo ti idopillanatokhoz tartoz valsznusgi vltozkat egy X =
(X(t1 ), X(t2 ), ...) vektornak tekintjk, s meg kell adnunk az
Fx (x; t) := P (X(t1 ) < x1 , ..., X(tk ) < xk )
egyttes eloszlsfggvnyeket minden x = (x 1 , x2 , ..., xk ), t = (t1 , t2 , ..., tk ) s k
rtkekre.
A sztochasztikus folyamatoknak tbb tpusa ismeretes: stacionrius folyama-
tok, fggetlen nvekmnyu folyamatok, Markov folyamatok, szletsi-hallozsi
folyamatok, szemi-Markov folyamatok, feljtsi folyamatok. Rszletesen csak a
Markov s azon bell is a szletsi-hallozsi folyamatokkal foglalkozunk, mivel
a ksobb ismertetett elemi sorbanllsi rendszerek ezen folyamatokra plnek.
2.1.2.1. Markov-folyamatok
1907-ben A.A. Markov egyik cikkben definilta s tanulmnyozta azt a folya-
matot, amit Markov-folyamatnak neveznk (ill. diszkrt llapotteru folyamat ese-
tben Markov-lncnak). Legegyszerubben a diszkrt ideju Markov-lncot lehet
megrteni. A valsznusgi vltozk {X k } sorozata Markov-lncot alkot, ha a
kvetkezo felvett rtk (llapot), Xk+1, csak a pillanatnyi rtktol (llapottl),
xk -tol fgg, a korbbiaktl nem. Teht ez olyan vletlen sorozat, amelyben a fg-
gosg az idoben visszafel egy egysgnyire terjed ki. Vagyis a mlt befolyst
a folyamat jvojre teljesen tartalmazza a pillanatnyi llapot. Szemlletesen azt
is mondhatjuk, hogy a rendszer (a sztochasztikus folyamat) emlkezetnlkli,
hiszen a mltbeli rtkek (az emlkezet) nem befolysoljk a rendszer jvobeli
viselkedst.
Folytonos ideju Markov-lnc esetben brmelyik id opillanatban bekvetkez-
het az llapotvltozs. Ez arra ksztet minket, hogy diszkrt llapotteru Markov-
folyamatok esetben vizsgljuk meg, mennyi ideig marad a folyamat a pillanatnyi
llapotban mielott tlpne egy msik llapotba. A Markov- tulajdonsg miatt en-
nek az idotartamnak (valsznusgi vltoznak) az eloszlsfggvnye lnyegben
determinlt, exponencilisnak kell lennie. Diszkrt ideju Markov-lncok esetn a
folyamat llapotvltozs nlkli id otartama csak geometriai eloszls lehet.
Analitikusan a Markov-tulajdonsgot a kvetkez okppen lehet felrni:
P (X(tk+1 ) = xk+1 |X(tk ) = xk , X(tk1 ) = xk1 , ..., X(t1 ) = x1 ) =

P (X(tk+1) = xk+1 |X(tk ) = xk ),
ahol t1 < t2 < ... < tk < tk+1 s xi valamilyen diszkrt llapottr eleme, i =
1, . . . , k, k > 1.
2.1.2.2. Szletsi-hallozsi folyamatok

A Markov-folyamatok egy igen fontos specilis osztlya szletsi-hallozsi fo-
lyamatok nven ismert. A definil felttel: minden llapotbl csak szomszdos
llapotba mehet vgbe tmenet. Cllapottrnek ekkor az egsz szmok halmazt
vlasztjuk (ami nem megy az ltalnossg rovsra), s Xk = i esetben Xk+1
vagy i 1, vagy i, vagy i + 1 lehet. A szletsi-hallozsi folyamatoknak nagy
szerepk van a sorbanllsi rendszerek vizsglatban.
Ahhoz, hogy egy X(t) Markov lnc szletsi-hallozsi folyamat legyen, ki
kell elgtenie az albbi feltteleket :
1. P (X(t + h) = k 1|X(t) = k) = k h + o(h);

2. P (X(t + h) = k 1|X(t) = k) = k h + o(h);
3. P (X(t + h) = k|X(t) = k) = 1 (k + k )h + o(h);
4. P (X(t + h) = m|X(t) = k) = o(h), | m k |> 1,
ahol h egy tetszolegesen kis intervallumot jelent, o(h) pedig olyan mennyisget
jell, amely gyorsabban tart 0-hoz, mint h, ha h 0, vagyis o(h)
h
0, ha h 0.
Vegyk szre, hogy k , k pozitv mennyisgek fggetlenek az id otol. A k -kat

szletsi intenzitsnak, a k -kat pedig hallozsi intenzitsnak nevezzk.
Jelljk Pk (t)-vel annak valsznusgt, hogy a folyamat a t id opillanatban az k
llapotban van, vagyis
Pk (t) = P (X(t) = k).
Ezt szoks abszolt valsznusgnek is nevezni. Ezen valsznusgek kiszm-
tshoz figyelembe kell venni a kvetkezoket. A t + h idopillanatban a X(t) k
llapotban van akkor s csak akkor, ha az albbi felttelek teljeslnek:
1. t idopillanatban a folyamat a k llapotban van s a (t, t + h) id ointervallum-

ban vltozs nem kvetkezik be;
2. t idopillanatban a folyamat a k 1 llapotban volt s a k-ba trtnt tmenet;
3. t idopillanatban a folyamat a k + 1 llapotban volt s a k-ba trtnt tmenet;
4. (t, t + h) alatt 2 vagy tbb tmenet trtnt.
Lthat, hogy az 1-3 felttelek klcsnsen kizrjk egymst, s a 4. eset valsz-

nusge o(h).
Vilgos, hogy a t minden rtkre teljes esemnyrendszerrol van sz, gy:

Pk (t) = 1, (1)
k=0
vagyis teljesl az n. normalizl felttel.
Az elobbi felttelek teljeslse utn mr felrhatjuk a P k (t + h) valsznusget:

Pk (t + h) = Pk (t){1 k h k h + o(h)}
+Pk1(t){k1 h + o(h)}
+Pk+1{k + 1h + o(h)} + o(h), k 1.
Ha mindkt oldalbl kivonjuk a P k (t)-t s osztjuk h-val, akkor h 0 esetn a
kvetkezo differencilegyenletet kapjuk:
P0 (t)
= 0 P0 (t) + 1 P1 (t), (2)
dt
dPk (t)
= (k + k )Pk (t) + k1 Pk1 (t)+
dt (3)
+k+1 Pk+1(t), k = 1, 2, 3, ....
Annak beltsa, hogy a fenti egyenleteknek ltezik egyrtelmuen meghatro-
zott megoldsa nem knnyu feladat. Az egyenletrendszer megoldhat, ha bizo-
nyos megktseket tesznk a szletsi-hallozsi folyamatra vonatkozan. Meg
kell adni a Pk (0), k = 0, 1, 2, ... rtkeket, ezenkvl a normalizl felttelnek is
teljeslnie kell.
Most tegynk egy kis kitr ot. Adjunk egy intuitv mdszert arra, hogyan le-
het az elobbi differencilegyenlet-rendszert megkapni. Figyeljk a k llapotot.
szrevehetjk, hogy oda csak a k 1 s a k + 1 llapotokbl lehet tlpni. Ha-
sonlkppen a k llapotot csak gy lehet elhagyni, hogy a k 1 vagy a k + 1
llapotba jutunk. Mivel dinamikus szitucit vizsglunk, ezrt vilgos, hogy a
kt rtnak a klnbsge, amellyel a folyamat belp a k llapotba, ill. elhagyja
azt, egyenlo kell, hogy legyen az illeto llapot abszolt valsznusgnek a meg-
vltozsval. Ennek segtsgvel lerhatjuk a P k (t) valsznusgekre vonatkoz
mozgsegyenletet. A t pillanatban az rkezs intenzitsa ebbe az llapotba:
k1Pk1 (t) + k+1 Pk+1 (t),
mg a tvozs intenzitsa:
(k + k )Pk (t).
E ketto klnbsge az abszolt valsznusg t-beli vltozsval (derivltjval)
egyenlo, azaz
dPk (t)
= k1Pk1 (t) + k+1 Pk+1 (t) (k + k )Pk (t) .
dt
De ez ppen a (3) sszefggs k > 0 esetn. Knnyu beltni, hogy ez az rvels
a k = 0 esetben is korrekt egyenletre vezet.
Az ltalnos, idofggo megolds nehezen adhat meg, ezrt mi megelgsznk az

n. egyenslyi (vagy stacionrius) megoldssal, mivel ez sok esetben elegend o.
Definiljuk a stacionrius megoldst, mint egy p k valsznusgi eloszlst, amelyre

fennll a kvetkezo: Pk (t) = pk . Ha egy ilyen eloszls ltezik, akkor egyrtelmu
s minden k-ra teljesl:
lim Pk (t) = pk .
t
Mivel minket csak a folyamat id otol fggetlen tulajdonsgai rdekelnek, ezrt elo-
szr vegyk a (3) baloldalnak hatrrtkt t esetn, ez 0-val lesz egyenlo,
s egy kis talaktssal a kvetkezo lineris differenciaegyenletet kapjuk:
k pk k+1 pk+1 = k1 pk1 k pk , k = 1, 2, ... .
Ebbol arra kvetkeztethetnk, hogy
k1pk1 k pk = konstans, k = 1, 2, ... .
A (2)-bl:
0 p0 1 p1 = 0.
Teht a fenti konstansnak nullnak kell lenni, ezzel az albbi egyenl osgre jutot-
tunk:
k pk = k1pk1 , k = 1, 2, ... .
Ez a kvetkezokppen rtelmezheto: a baloldal a k llapotbl a k 1 llapotba
val tmenet rtja, ami egyenslyban van a k 1 llapotbl a k llapotba val
tmenet rtjval, ami a jobboldalon tallhat. gy az egyenslyi llapot valsz-
nusgei a kvetkezok:
k1 (k)
pk = pk1 = p0 ,
k M(k)
ahol

k
(k) = i1 ,
i=1
s

k
M(k) = i .
i=1
A p0 valsznusget egyrtelmuen meghatrozhatjuk, mivel a valsznusgi elosz-
lsok {pk ; k = 0, 1, 2, ...} sszegnek 1-nek kell lenni. Teht, ha az

(k) k
i1
1+ =1+
k=1
M(k) k=1 i=1
i
sor konvergens, s sszege akkor
p0 = 1 ,
s ez egyben a stacionris eloszls ltezsnek elgsges felttele is.
A Poisson-folyamat
A vizsglt rendszerek kzl a legegyszerubb a tiszta szletsi folyamat. Ebben

azt tesszk fel, hogy a k = 0 minden k esetn. Tovbb egyszerustve a problmt
tegyk fel, hogy k = , k = 0, 1, 2, ... . Ekkor a (2, 3) a kvetkezore redukldik:
dPk (t)
dt
= Pk (t) + Pk1 (t), ha k 1,
dP0 (t)
dt
= P0 (t), ha k = 0.
Az egyszerusg kedvrt tegyk fel, hogy a rendszer a 0 llapotbl indul a 0 id o-

pillanatban, azaz
1 , ha k = 0,
Pk (0) =
0 , ha k = 0.
Knnyu ltni, hogy a P0 (t) valsznusgre:
P0 (t) = et .
gy a k = 1 esetre az albbit kapjuk:
dP1 (t)
= P1 (t) + et .
dt
Ennek a differencilegyenletnek a megoldsa:
P1 (t) = tet .
Indukcival folytatva a megoldst, knnyen meggy ozodhetnk, hogy
(t)k t
Pk (t) = e , k 0, t 0.
k!
Ez a hres Poisson-eloszls. A konstans szletsi intenzits tiszta szletsi fo-
lyamatban elofordul szletsek sorozatt nevezik Poisson-folyamatnak. Vizs-
gljuk meg alaposabban a Poisson-folyamatot, mivel kzponti szerepet tlt be a
sorbanllsi elmletben, ezenkvl az lo s lettelen termszet sok folyamatnak
viselekedst jl modellezi. Pldaknt Fry megemlti, hogy a katonasgnl a lru-
gsbl eredo hallesetek ilyen folyamatot kpeznek. Tovbbi pldk a radioaktv
rszecskkbol kibocstott -sugarak sorozata, vagy a telefonhvsok id opontjai.
Mivel a kapott eredmnyeket ksobb a sorbanllsi rendszerek tanulmnyozsa-

kor szeretnnk felhasznlni, gy rgtn sorbanllsi jellseket vezetnk be: a
Poisson-folyamatot mint ignyek berkezst tekintjk valamilyen kiszolglsi
rendszerbe, nem pedig mint egy populci j tagjainak szletst. Ezrt az
ignyberkezs tlagos intenzitsa. A kezdeti felttellel egytt a P k (t) mennyi-
sg megadja annak valsznusgt, hogy k igny rkezik be a (0, t) intervallum-
ban. Vilgos, hogy ha tlagosan igny rkezik be msodpercenknt, ezrt egy t
hosszsg intervallum alatt tlagosan t szm ignynek kell berkeznie, azaz a
t ido alatt berkezett ignyek szmnak vrhat rtke t.
Bizonytsuk ezt be !
Legyen v(t) a t hosszsg intervallum alatt berkezo ignyek szma, gy a k-
vetkezo addik:

(t)k
E(v(t)) = kPk (t) = et k =
k=0 k=0
k!

(t)k
(t)k
t t
e = e t .
k=1
(k 1)! k=0
k!

xi , kapjuk, hogy
Mivel ex =
i=0
i!
E(v(t)) = t.
Teht a (0, t) intervallumban berkezo ignyek szmnak vrhat rtke t.

A berkezsek szmnak szrshoz clszeru eloszr kiszmolni a kvetkezo mo-
mentumot:

E(v(t)(v(t) 1)) = k(k 1)Pk (t) =
k=0

(t)k
t
e k(k 1) =
k=0
k!

(t)k2
et (t)2 =
(k 2)!
k=2

(t)k
et (t)2 = (t)2 .
k=0
k!
Ez utbbi mennyisg s az E(v(t)) segtsgvel a szrsngyzet az albbi:
v (t)2 = E(v(t)(v(t) 1)) + E(v(t)) (E(v(t)))2 = (t)2 + t (t)2 = t.
Az addott teht, hogy a Poisson-folyamat szrsngyzete s vrhat rtke egyenl o,

mgpedig mindketto ppen t.
A Poisson-folyamat, mint tiszta szletsi folyamatot vezettk be, s levezettk

a Pk (t) mennyisgekre - egy adott t hosszsg id ointervallum alatt bekvetkezo
rkezsek szmnak valsznusgeloszlsra - egy formult. Vizsgljuk most meg
a berkezsek idopillanatainak egyttes eloszlst, ha el ore ismert, hogy ppen k
igny rkezett ebben az intervallumban. Osszuk fel a (0, t) intervallumot 2k + 1
diszjunkt rszre a kvetkezokppen. Az i hosszsg intervallumok el ozzk
meg a i hosszsg intervallumokat (i = 1, . . . , k), s az utols intervallum
k+1 hosszsg legyen, tovbb

k+1
k
i + i = t.
i=1 i=1
Jelentse Ak azt az esemnyt, hogy ppen egy berkezs fordul elo minden egyes
i intervallumban (i = 1, 2, ..., k), az i intervallumban pedig egy sem. A k va-
lsznusgt akarjuk kiszmolni, feltve, hogy ppen k berkezs trtnik a (0, t)
intervallumban. A feltteles valsznusg defincijbl
P (Ak |pontosan k berkezs a (0, t) alatt) =
P (Ak s pontosan k berkezs (0,t) alatt)

= P (pontosan k berkezs (0,t) alatt)
Amikor a Poisson-folyamat szerinti berkezseket vizsgljuk diszjunkt id ointer-
vallumokban, akkor fggetlen esemnyeket vizsglunk, azaz ezek egyttes val-
sznusgt az egyes valsznusgek szorzataknt lehet kiszmolni. Knnyu ltni,
hogy
P (egyetlen berkezs egy i hosszsg intervallum alatt) = i ei
s
P (nincs berkezs egy i hosszsg intervallum alatt) = e i .
Kihasznlva ezt, azonnal kapjuk a kvetkezot:
P (Ak |ppen k berkezs (0, t) alatt) =

(1 2 ...k e1 e2 ...ek )(e1 e2 ...ek )
= (4)
((t)k /k!)et
1 2 ...k
k!.
tk
Msrszt tekintsnk egy olyan folyamatot, amely a (0, t) intervallumban k darab
pontot vlaszt ki egymstl fggetlenl, mgpedig mindegyiket az intervallumon
egyenletes eloszls szerint. Knnyen belthat, hogy

1 2 k
P (Ak |ppen k berkezs (0, t) alatt) = ... k!, (5)
t t t
ahol a k! tnyezo amiatt jelenik meg, mert nem klnbztetjk meg a k pont
permutciit. szrevehetjk, hogy a (4) s a (5) sszefggsekben megadott kt
feltteles valsznusg megegyezik, s ennek alapjn arra gondolhatunk, hogy ha
a Poisson-folyamatban t ido alatt k berkezs trtnik, akkor a berkezsek el-
oszlsa ugyanaz, mint k darab ugyanazon az intervallumon egyenletes eloszls
pont eloszlsa. Ennek pontos igazolsa a fenti gondolatmenet finomtsval elv-
gezheto. A szletsi folyamat tulajdonsgaibl knnyu levezetni, hogy a Poisson-
folyamat homogn; vagyis ha X(s, s+t) jelli a t hosszsg (s, s+t) intervallum
alatti berkezsek szmt, akkor
(t)k et
P (X(s, s + t) = k) = ,
k!
fggetlenl attl, hogy hol helyezkedik el az intervallumon (vagyis fggetlenl az
intervallum s kezdopontjtl).
Most a Poisson-folyamat s az exponencilis eloszls kztti sszefggs vizs-
glatra trnk t. Az exponencilis eloszlsnak szintn kzponti szerepe van a
sorbanlls elmletben. Tekintsk a t valsznusgi vltozt - a kt egyms utni
szomszdos berkezsek kztt eltelt ido -, amelynek eloszls- s surusgfg-
vnyt F (t), ill. f (t) jelli. Ekkor f (t)t + o(t) a valsznusge annak, hogy
a soron kvetkezo berkezsig a legutols berkezstol eltelt ido legalbb t, de
legfeljebb (t + t).
Mivel F (t) a valsznusge annak, hogy a berkezsek kztti id o t, ezrt
F (t) = 1 P (t > t).
De P (t > t) ppen annak valsznusge, hogy egyetlen berkezs sem kvetkezik

be a (0, t) intervallumon, azaz P0 (t). Azt kapjuk teht, hogy
F (t) = 1 P0 (t),
gy az eloszlsfggvny (a Poisson esetben)
F (t) = 1 et , t 0. (6)
Ezt differencilva, a surusgfggvny:
f (t) = et , t 0.
Ez a jl ismert exponencilis eloszls, teht a Poisson-folyamat esetn a berke-

zsek idokze exponencilis eloszls.
Az exponencilis eloszls legfontosabb jellemz oje az, hogy emlkezetnlkli, azaz
a valsznusgi vltoz mltja nem jtszik szerepet jv ojnek meghatrozsban.
Ezen a kvetkezot rtjk. Kpzeljk el, hogy a 0 idopillanatban kvetkezett be
egy berkezs. Ha azt krdezzk, hogy mi a legkzelebbi berkezsig eltelo t ido
eloszlsa, a felelet nyilvnval, a (6) kplet adja meg az eloszlsfggvnyt. Tel-
jk el bizonyos ido, mondjuk t0 msodperc, ez alatt ne trtnjen berkezs. Ekkor
jra megkrdezhetjk: Mennyi a valsznusge annak, hogy a legkzelebbi ber-
kezsig mostantl szmtva t id o telik el. Ez a krds csak annyiban klnbzik a
0 idopillanatban feltett krdstol, hogy most tudjuk, a kt berkezs kztt eltel o
ido legalbb t0 msodperc. Ahhoz, hogy feleljnk a msodik krdsre, a kvet-
kezo szmtsokat vgezzk:
P (t0 <tt+t0 )
P (t t + t0 |t > t0 ) = P (t>t0 )
=
P (tt+t0 )P (tt0 )
P (t>t0 )
.
A (6) miatt
1 e(t+t0 ) (1 et0 )
P (t t + t0 |t > t0 ) = ,
1 (1 et0 )
s gy
P (t t + t0 |t > t0 ) = 1 et = P (t t).
Az eredmny azt mutatja, hogy ha az utols berkezs ta t0 ido telt el, akkor a
kvetkezo berkezsig htralevo ido eloszlsa ugyanaz, mint a berkezsi idokz
felttel nlkli eloszlsa. Vagyis a jv obeli berkezs valsznusge fggetlen
attl, hogy a legutols berkezstol szmtva mennyi ido telt mr el. Teht egy
exponencilis eloszls valsznusgi vltoz jv oje fggetlen a vltoz mltjtl
- az eloszls idoben lland marad. s ez az egyetlen olyan folytonos eloszls,
amely ilyen tulajdonsg. Nem nehz beltni, hogy
1 et = h + o(t).
Ez nyilvn egyenrtku a
1 et
lim =
t0 t
lltssal, amelyet a LHospital-szabllyal egyszeruen bebizonythatunk. Hiszen

(1 et )
lim = .
t0 t
Az 1et = t+o(t) egyenlosg a ksobbiekben nagyon fontos lesz szmunkra.
2.2. Elemi sorbanllsi elmlet

A sorbanllsi elmletre vonatkoz "elemi" jelz o azt fejezi ki, hogy olyan rend-
szereket vizsglunk, amelyek tiszta Markov-folyamatok, s ennek kvetkeztben
az llapottmenetek lersra egyszeru, knnyen kezelheto sszefggseket ka-
punk. Az elozo fejezetben azokkal az egyenletekkel foglalkoztunk, amelyek a
szletsi-hallozsi folyamatok abszolt valsznusgeit az id otol fggetlenl r-
tk le. A (7) sszefggs a fejezet lnyeges eredmnye; az anyag tbbi rsze nem
ms, mint ennek egyszeru alkalmazsa. Itt jra csak azt az univerzlis eszkzt
hasznljuk, amit mr korbban is ignybe vettnk, s mg sokszor fogjuk alkal-
mazni a zrt rendszer hatrn raml anyagi rszek mennyisgnek kiszmts-
nl. Egyenslyi helyzetben a rendszerbe beraml anyagmennyisgnek egyenl o-
nek kell lennie a rendszerbol kiramlval. Ezeknek az alapveto eredmnyeknek
az alkalmazsa nem csupn gyakorl feladat, ez az a pont, ahol eloszr kapunk
olyan egyenleteket, amelyek a sorbanllsi rendszerekkel kapcsolatos mrnki s
tervezsi gyakorlatban is alkalmazhatk.
A ksobbiek sorn a kvetkezokppen jrunk el. Bevezetnk egy X(t) szto-
chasztikus folyamatot, ami a t-dik id opillanatban a kiszolgl egysgnl tartz-
kod ignyeket jelli majd. A berkezsi s kiszolglsi folyamatok eloszlsai-
nak felhasznlsval megadjuk a h idointervallum alatti tmeneti valsznusge-
ket. Mivel a fellpo eloszlsok exponencilisak, az X(t) folyamat Markov-tpus
lesz, sot szletsi-hallozsi folyamat. Konkrt rendszereknl mindig meghat-
rozzuk a szletsi, hallozsi intenzitsokat, s ezek felhasznlsval megkeres-
sk az egyenletrendszer megoldst. Ezt kvetoen kiszmtjuk a rendszer mu-
kdsre vonatkoz jellemzoket (pl. tlagos sorhossz, kihasznltsgok, tlagos
vrakozsi ido stb.)
2.2.1. Stacionrius szletsi-hallozsi folyamatok
Az elobbi fejezetben sztochasztikus folyamatok klnbz o osztlyait tanulm-

nyoztuk. Azt lltottuk, hogy a sorbanllsi rendszerek vizsglatban alapvet o
szerepk van a Markov-folyamatoknak. Ezen bell is egy specilis Markov-
folyamatot vizsgltunk meg - a szletsi-hallozsi folyamatot. Megmutattuk,
hogy a szletsi-hallozsi folyamatoknak az az igen j tulajdonsguk van,
hogy mind a szletsek, mind a hallozsok kztti id o exponencilis eloszls
(ami kzvetlen kvetkezmnye annak, hogy ezek Markov-folyamatok - feltve,
hogy a rendszer nem res). Ezutn megadtuk a folyamat llapotegyenleteit. En-
nek az egyenletrendszernek a megoldsa adja meg a sorbanllsi rendszer abszolt
valsznusgeinek idobeli viselkedst. Jelen fejezetben ezeknek az egyenletek-
nek hatrtmenet tjn add alakjait vizsgljuk, gy a szletsi-hallozsi sorba-
nllsi rendszerek stacionrius viselkedst kapjuk meg.
2.2.1. S TACIONRIUS SZLETSI - HALLOZSI FOLYAMATOK 69
Az elemi sorbanllsi elmlet egyrszt trtneti okokbl, msrszt pedig azrt

fontos, mert alkalmas arra, hogy szemlltesse a bonyolultabb sorbanllsi rend-
szerek jellemzoit. A kapott eredmnyek betekintst nyjtanak sok egyb sorba-
nllsi rendszer viselkedsbe.
Nem szabad elfelejtennk, hogy a szletsi-hallozsi folyamat mikppen fe-
lel meg a sorbanllsi rendszereknek. Pl. tekintsnk egy orvosi vrszobt (amely-
ben esetleg vrakozni kell), s tekintsnk egy orvosi rendel ot, mint egy kiszolg-
legysget. Minden egyes idopontot, amikor egy pciens belp az utcrl a v-
rszobba, gy tekintjk, mint egy igny berkezst a sorbanllsi rendszerbe;
msrszt ezt a berkezst gy is fel lehet fogni, mint egy populci j tagjnak
szletst - a populcit a jelenlevo pciensek alkotjk. Hasonlkppen, amikor
kezels utn egy pciens elhagyja a rendelot, ezt mint a a sorbanllsi rendszer-
bol val tvozst tekintjk, a szletsi-hallozsi folyamat terminolgijban ez a
populci egy tagjnak hallt jelenti.
Minthogy a k szletsi s a k hallozsi egytthatkat szabadon vlaszthat-
juk meg, ezrt klnfle sorbanllsi rendszerek konstrulsra van lehetosgnk,
mint ezt rvidesen ltni fogjuk. El oszr azonban hatrozzuk meg a stacionrius
megoldsokat az ltalnos esetre.
2.2.1.1. ltalnos stacionrius megolds
Amint azt az elozo fejezetben lttuk, a szletsi-hallozsi folyamatok id otol

fggo megoldsa gyakorlatilag kezelhetetlenn vlik, amint bonyolultabb szletsi-
hallozsi k , k intenzitsokat vesznk. Tovbb, mg ha a Pk (t) fggvnyeket
meg is tudnnk hatrozni, nem vilgos, mennyire segt minket ez a fggvnyhal-
maz abban, hogy jobban megrtsk a sorbanllsi rendszer viselkedst. Ezrt
termszetes, hogy azt krdezzk, vajon a Pk (t) valsznusgek t nvekedsvel
megllapodnak-e vgl is valahol, megszunik-e id obeli vltozsuk, bell-e staci-
onrius llapot. Legyen
pk := lim Pk (t),
t
ahol pk jelenti azon esemny valsznusgt, hogy a rendszer k llapotban van.

Nagyon fontos, hogy megrtsk: jllehet a p k mennyisgek ( feltve, hogy ltez-
nek ) nem a t fggvnyei, ebbol nem kvetkezik, hogy a hatresetben nem megy
t a folyamat az egyik llapotbl a msikba. A populci tagjainak szma vltozik
az idovel, azonban annak valsznusgt, hogy a rendszer k tag lesz, nagy t-re
ppen pk adja meg.
Felttelezve, hogy a hatrrtk ltezik, a szletsi-hallozsi folyamatokra felrt

(2, 3) egyenletben a limt dPdtk (t) mennyisget nullval tehetjk egyenl ov. Eb-
bol azonnal addik, hogy
0 = (k + k )pk + k1 pk1 + k+1 pk+1, ha k 1,
0 = 0 p0 + 1 p1 , ha k=0.
Ezt k minden rtkre trva, a kvetkezot kapjuk:
0 = (k + k )pk + k1 pk1 + k+1 pk+1, k = 0, 1, 2, ... .
felttelezve, hogy k1 = 0, s 0 . Megkveteljk a teljes esemnyrendszerre

vonatkoz sszefggst is, melyre normalizl felttelknt hivatkozunk majd :

pk = 1.
k=0
Egyenslyi helyzetben a befel irnyul folyamnak egyenl onek kell lennie az

adott llapotbl kifel irnyul folyammal. A k llapotra koncentrlva megfigyel-
hetjk, hogy
a beramls intenzitsa a k llapotba =k1 pk1 + k+1pk+1 ,
a kiramls intenzitsa a k llapotbl =(k + k )pk .
Egyenslyi helyzetben ez a ketto megegyezik, gy azonnal kapjuk, hogy
k1pk1 + k+1 pk+1 = (k + k )pk .
Megmutatjuk, hogy a kvetkez o sszefggs ll fenn
k1 pk1 = k pk .
s az ltalnos megolds:
0 1 ...k1
pk = p0 .
1 2 ...k
Az sszes pk valsznusget egyetlen ismeretlen p0 llandval fejeztk ki:

k1
i
pk = p0 , k = 0, 1, 2, .... (7)
i=0
i+1
(Az res szorzat rtke definci szerint 1.) A normalizl felttel segtsgvel
meghatrozhatjuk a p0 -t, nevezetesen
1
p0 = .

k1
1+ i
i+1
k=1 i=0
Ez a szorzatalak megolds az egyik legfontosabb egyenlete az elemi sorbanllsi

elmletnek.
Most megvizsgljuk a pk stacionrius valsznusgek ltezst. Pontosab-
ban azt kell megnzni, hogy ezek a mennyisgek valban valsznusgeloszlst
alkotnak-e. Ehhez viszont az szksges, hogy a p0 > 0 legyen. Ez az egyenletek-
ben szereplo szletsi s hallozsi egytthatkra r ki felttelt. Lnyegben azt
kveteljk meg, hogy a rendszer alkalomadtn res is legyen. Az, hogy ez felt-
tele a stabilitsnak rgtn elfogadhatnak ltszik. Pontosabban osztlyozhatjuk a
lehetosgeket, ha elobb definiljuk az albbi kt sszeget:
i
k1
S1 := ,
k=0 i=0
i+1

1
S2 := .

k1
i
k=0 k i+1
i=0
Azt mondjuk, hogy a szletsi-hallozsi folyamat minden egyes llapota ergodi-

kus, ha
S1 < , S2 = ;
rekurrens nulla, ha
S1 = , S2 = ;
tmeneti, ha
S1 = , S2 < .
Az ergodikus esetben p0 > 0, s akkor kapjuk a {pk } stacionrius valsznu-
sgeket. Ez a legfontosabb eset szmunkra. Az ergodikussg elgsges felttele
teljesl, ha a {k /k } sorozat egy bizonyos k rtktol kezdve vgig 1 alatt ma-
rad, pontosabban ha ltezik valamilyen k 0 pozitv egsz szm s > 0 gy, hogy
minden k k0 rtkre fennll
k
< 1 .
k
A legtbb vizsglt sorbanllsi rendszerben teljesl ez a felttel.
2.2.1.2. A sorbanllsi rendszerek jellemzoi
Ahhoz, hogy teljesen jellemezznk egy sorbanllsi rendszert, azonostanunk kell

azt a sztochasztikus folyamatot, amely a berkezo ignyeket rja le, s le kell r-
nunk a kiszolgls szablyait s struktrjt. A berkez o folyamatot ltalban
az egyms utn berkezo ignyek kztti idointervallumok valsznusgeloszlsa
segtsgvel rjuk le. Jellje A(t) a berkezsi idokzk eloszlsfggvnyt. A
sorbanlls elmletben tbbnyire feltesszk, hogy az egyms utni berkezsek
kztti idokzk (rviden berkezsi idokz), azonos eloszls fggetlen valsz-
nusgi vltozk (ezrt a berkezsi folyamat n. feljtsi folyamatot alkot).
A msik sztochasztikus mennyisg, amit meg kell adni, a berkez o ignyek ltal a
csatornval szemben tmasztott kvetelmnyek (munka) nagysga; ezt kiszolg-
lsi idonek nevezzk s valsznusgeloszlst B(x)-szel jelljk.
A kiszolgls ideje annak az idointervallumnak a hosszt jelenti, amelyet az igny
a kiszolgl egysgben eltlt.
A kiszolgls szablyra s struktrjra vonatkozan tovbbi mennyisgeket kell
meghatrozni. Az egyik a befogadkpessg, ami nem ms, mint a vrakoz sor
maximlis hossza. Ezt rendszerint K-val jelljk, s rtkt gyakran vgtelen-
nek tekintjk. Egy tovbbi jellemz o a rendelkezsre ll kiszolgl llomsok
(csatornk) szma. A kiszolglsi sorrend rja le azt a szablyt, amely szerint a
vrakozk kzl sorra kerlnek az egyes ignyek kiszolgls cljbl. A leggyak-
rabban hasznlt kiszolglsi elvek : FIFO (First In - First Out) - rkezsi sorrend-
ben; LIFO (Last In - First Out) - fordtott sorrendben trtn o kiszolglsok. Ha
a berkezo ignyeket bizonyos csoportokba tartozs szerint meg lehet klnbz-
tetni, akkor a csoportok kztt prioritst lehet megllaptani, s ezen a prioritson
alapul a kiszolgls sorrendje. Ez az egyik legalkalmasabb temezsi elv, mivel
gy az ignyek kztti fontossgi sorrendet fellltva trtnik a kiszolgls.
A prioritsos sorbanllsi elvnek kt f o tpusa van: abszolt s relatv. Az
elobbi azt jelenti, hogy ha egy igny kiszolglsa folyamatban van, s rkezik egy
magasabb priorits igny, akkor az ppen kiszolgls alatt ll folyamat kiszol-
glsa megszakad, s jra bell a vrakozsi sorba. Kvlrol megadott prioritsi
osztly hinyban nem mindig alkalmazhat a FIFO elv. Pl. figyeljnk meg egy
CPU temezo sort egy interaktv rendszerben. A sorban elofordulhatnak olyan
jobosztlyok is, amelyek rendkvl nagy CPU id oignnyel rendelkeznek. Ha egy
ilyen job megkapja a CPU-t, akkor az utna kvetkezo joboknak nagyon hossz
idot kell vrniuk. Legtbb esetben az temezo megvizsglja az adott job elozo
kiszolglsi idejt, s ez alapjn ad prioritst. Ilyenek pl. az id oosztsos (Time
Sharing, rvidtse TS) vagy Round-Robin (RR) temezsi elvek.
A sorbanllsi rendszerek hatkonysgnak s teljestmnynek vizsglathoz
a kvetkezo mroszmokat fogjuk meghatrozni: az ignyek vrakozsi ideje;
a rendszerben levo ignyek szma; a foglaltsgi intervallum hossza (vagyis az

a folytonos idointervallum, amelyben a kiszolgl egysg llandan foglalt); az
resjrati idoszakasz hossza; a pillanatnyi munkahtralk eloszlsa. Mindegyik
mennyisg valsznusgi vltoz, s gy teljes valsznusgszmtsi jellemzs-
ket (vagyis eloszlsfggvnyket) keressk, amit ltalban nehz megadni, gy
sokszor megelgsznk az tlagos mennyisgekkel.
Az elemi sorbanllsi elmlet egyrszt trtneti okokbl, msrszt pedig azrt

fontos, mert alkalmas arra, hogy szemlltesse a bonyolultabb sorbanllsi rend-
szerek jellemzoit is.
Egyszerusg kedvrt tekintsnk eloszr egy egykiszolgls rendszert !
A sorbanllsi rendszerek teljestmnynek mrsre legalkalmasabb eszkz a
torlds vizsglata. Legyen egy dimenzi nlkli mennyisg, amelyet a k-
vetkezokppen lehet definilni:
tlagos kiszolglsi ido
= forgalmi intenzits = .
tlagos berkezsi idokz
Felttelezznk egy vgtelen populcij modellt, jelljk a berkezsi intenzitst
-val, az tlagos kiszolglsi idot 1/-vel. Ekkor a kvetkezot kapjuk:

= rkezsi intenzits tlagos kiszolglsi id o = .

Az 1-nl nagyobb forgalmi intenzits azt mutatja ,hogy az ignyek gyorsabban
rkeznek, mint ahogy egy szerver (kiszolglegysg, csatorna) ki tudn szolglni
oket. Jellje (A) az A esemny karakterisztikus fggvnyt, azaz

1, ha A teljesl,
(A) =
0, ha nem A teljesl
s X(t) = 0 azt az esemnyt, hogy a kiszolgl ttlen a t-dik id opillanatban.
Ekkor a szerver idoegysgre eso kihasznltsga
T
1
(X(t) = 0) dt ,
T
0
ahol T egy elegendoen hossz idointervallum. Ha T esetn a fenti mennyi-

sgeknek ltezik hatrrtke, akkor a szerver kihasznltsgn ezt az Us -sel jellt
mennyisget rtjk. Tovbb 1 valsznusggel fennll
T
1 E
Us = lim ((t) = 0) dt = 1 p0 = ,
T T E + Ei
0
ahol p0 annak stacionrius valsznusge, hogy a szerver ttlen, E a kiszolgl

egysg tlagos foglaltsgi peridushosszt, Ei pedig az tlagos ttlensgi peri-
dushosszt jelli.
Ez az sszefggs Markov-folyamatoknl specilis esete a kvetkezo, gyakran

felhasznlhat relcinak. Legyen X(t) egy ergodikus Markov-folyamat, A pedig
llapotternek egy rszhalmaza. Lthat, hogy X(t) az ido folyamn felvltva
tartzkodik A-ban s A-ban. Ekkor 1 valsznusggel
T
1
lim (X(t) A)dt = pi
T T 0 iA
m(A)
= ,
m(A) + m(A)
ahol m(A) s m(A) az A ill. az A rszhalmazban val tlagos tartzkodsi id ot
jelli egy ciklus alkalmval, p i pedig az X(t) folyamat ergodikus eloszlsa.
Egy m prhuzamos szerverbol ll rendszerben tlagosan T /m igny rke-
zik szerverenknt, feltve, hogy a forgalom egyenletes eloszls az m kiszolgl
egysg kztt. Ha minden berkezett krs kiszolglsa tlagosan 1/ ideig tart,
akkor a szerver teljes foglaltsgi idejnek vrhat rtke T /m. Osszuk el ezt a
mennyisget T -vel, gy a

= .
m
Mivel a kihasznltsg maximum 1 lehet, gy az m szerveres rendszer kihasznlt-
sgi tnyezore vonatkoz korrekt kifejezs:

= min ,1 .
m
Msik gyakran hasznlt teljestmnymr o eszkz a szmtgpes rendszerek sor-
banllsi modelljnek analzisben a rendszer tbocstkpessgnek vizsglata.
Ezt a mennyisget gy definilhatjuk, mint az id oegysgenknt kiszolglt ignyek
tlagos szmt. m szerveres rendszerben minden idoegysg alatt m igny ki-
szolglsa fejezodik be, gy az
tbocstkpessg = m = min{, m}.
Ami azt jelenti, hogy az tbocstkpessg ekvivalens a rkezsi intenzitssal,

amennyiben a kisebb, mint a maximlis kiszolglsi sebessg (m), azon tl az
tbocstkpessg bell m-re.
A legjelentosebb teljestmnymro eszkz az ignyek szempontjbl az az ido,

amit a vrakozsi sorban vagy a rendszerben tlt. Definiljuk a Wj vrakozsi
idot, mint a j-dik igny vrakozsi sorban eltlttt idejt, s a T j vlaszidot, mint
az igny ltal e rendszerben eltlttt teljes id ot. Ezen jellseket hasznlva a
kvetkezo egyenlosget kapjuk:
Tj = Wj + Sj ,
ahol Sj a kiszolglsi idot jelli. Wj s Tj is valsznusgi vltoz, vrhat rt-
kk Wj s Tj alkalmas a rendszer teljestmnynek mrsre.
A rendszer teljestmnynek vizsglata trtnhet a vrakozsi sor hossznak m-
rsvel is. A Q(t) valsznusgi vltoz jelentse a t id opillanatban a sorban tall-
hat ignyek szmt, s N(t) a t idopillanatban a rendszerben tallhat ignyek
szmt. Egy rendszerben levo igny vagy a vrakozsi sorban van, vagy ppen
kiszolgls alatt ll, teht m szerveres rendszer esetn:
Q(t) = max{0, N(t) m}.
Mielott rtrnnk az elemi sorbanllsi rendszerek vizsglatra, bevezetjk a Ken-
dall -fle jellst, melyek segtsgvel osztlyozhatjuk oket.
Az A/B/m/K/N szimblum, olyan sorbanllsi rendszert jell, ahol
A: a berkezsi idokzk eloszlsfggvnye,
B: a kiszolglsi ido eloszlsfggvnye,
m: a kiszolglk szma,
K: a rendszer befogadkpessge, azaz a kiszolglegysgben s a vrako-
zsi sorban tartzkod ignyek maximlis szma,
N: az ignyforrs szmossga.
Ha az emltett eloszlsok exponencilisak, akkor az M jellst hasznljuk. To-

vbb, ha a befogadkpessg vagy az ignyforrs szmossga vgtelen, akkor
ezeket a jellseket elhagyjuk.
gy pl. az M/M/1 rendszer, egy egy kiszolgls Poisson berkezssel s expo-

nencilis kiszolglsi idovel jellemzett rendszert jell. Az M/G/m rendszernl a
berkezsek Poisson-folyamat szerint trtnnek, a kiszolglsi id ok ltalnos el-
oszlsak, s m szerver ll rendelkezsnkre.
Az M/M/r//Nrendszer esetn az ignyek egy N elemu forrsbl szrmaznak

ahol exponencilis eloszls ideig tartzkodnak, a kiszolglst r egysg vgzi
exponencilis eloszls ideig.
2.2.2. Az M/M/1 tpus klasszikus sorbanllsi rendszer

Az M/M/1 rendszer a legegyszerubb nemtrivilis fontos rendszer. Emlkezzk
r, hogy ebben az esetben a berkezsi folyamat paramteru Poisson-folyamat,
vagyis a berkezsi idokzk paramteru exponencilis eloszls valsznusgi
vltozk. A kiszolglsi id ok paramteru exponencilis eloszls valsznusgi
vltozk. Feltesszk tovbb, hogy a berkezsi idokzk, s a kiszolglsi idok
egymstl fggetlen valsznusgi vltozk. Jellje most X(t) a t-ik id opilla-
natban a rendszerben tartzkod ignyek szmt, s ekkor azt mondjuk, hogy a
rendszer a k llapotban van. Mivel a fellpo valsznusgi vltozk exponenci-
lis eloszlsak, vagyis emlkezet nlkliek, az X(t) folytonos ideju Markov-lnc
lesz.
Vizsgljuk meg a rendszer llapotvltozsainak valsznusgeit egy adott h
idotartam alatt:
Pk,k+1(h) = (h + o(h)) (1 (h + o(h)) +
k k1
k=2 (h + o(h)) (h + o(h)) ,
k = 0, 1, 2, ... .
Az sszeg elso tagja annak a valsznusge, hogy a rendszerben egy igny r-

kezett, s nem szolgltak ki egyet sem. Az sszeg msodik tagja pedig annak a
valsznusgt adja, hogy a rendszerbe 2 vagy tbb igny rkezett, s a berke-
zettnl eggyel kevesebb kerlt kiszolglsra. De ez a valsznusg ppen o(h)-val
egyenlo, gy
Pk,k+1(h) = h + o(h).
Az elobbiekhez hasonlan rhat fel annak valsznusge, hogy a rendszer k lla-
potban volt s a h idotartam utn a k 1 llapotba kerlt:
Pk,k1(h) = (h + o(h)) (1 (h + o(h)) +

k=2 (h + o(h)) (h + o(h))k
k1
= h + o(h).
Knnyen lthat tovbb, hogy
Pk,j = o(h), | k j | 2.
Teht egy olyan szletsi-hallozsi folyamattal van dolgunk, amit a szletsi s

hallozsi intenzitsok albbi megvlasztsval lehet jellemezni:
k = , k = 0, 1, 2, ...,
k = , k = 1, 2, 3....
2.2.2. A Z M/M/1 TPUS KLASSZIKUS SORBANLLSI RENDSZER 77
Vagyis az sszes szletsi intenzits , az sszes hallozsi intenzits pedig .

Feltesszk, hogy vgtelen hosszsg sorok is ltrejhetnek, s az ignyek ki-
szolglsa FIFO elv alapjn trtnik.
Helyettestsk be az intenzitsokat a (7)-be, gy a kvetkez o addik:

k1

pk = p 0 ,
i=0

vagyis
k

pk = p0 , k 0.

Az eredmny kzenfekvo. Az ergodikussg felttele ltalnossgban (s gy an-
nak is, hogy egy pk > 0 stacionrius megoldst kapjunk) S 1 < s S2 = ;
esetnkben az elso felttel:
k
pk

S1 = = < .
k=0
p 0
k=0

Az egyenlosg bal oldaln levo sor akkor s csak akkor konvergens, ha
/ < 1.
Az ergodicits msodik felttele esetnkben

k
1 1
S2 = = = .
k=0
ppk0 k=0

Ez akkor teljesl, ha / 1. Teht az ergodikussg szksges s elgsges

felttele az M/M/1 sor esetn egyszeruen < . A p0 valsznusg kiszmol-
shoz a normalizl felttelt hasznljuk s azt kapjuk, hogy
1
p0 = .
k
1+
k=1
Mivel < , ezrt az sszeg konvergens, s gy
1
p0 = =1 .
1+ /
1/

A kihasznltsgi tnyezo =

vagy 1. A stabilits felttele miatt a
0 < 1 egyenlosget meg kell kvetelni. Ez biztostja, hogy p 0 > 0 legyen.

gy
pk = (1 )k , k = 0, 1, 2, ...,
amely valban valsznusgi eloszls, nevezetesen a geometriai eloszls.
A rendszer jellemzoi:
(I.) A rendszerben tartzkod ignyek tlagos szma:

N= kpk = (1 ) kk1 =
k=0 k=1

dk d 1
(1 ) = (1 ) = .
k=1
d d 1 1
A rendszerben tartzkod ignyek szmnak szrsngyzete:

2
N = (k N)2 pk =
k=0

2

k pk =
k=0
1

2

2
k pk + 2k pk =
k=0
1 k=0
1

2
2
k(k 1)pk + + 2 =
k=0
(1 ) 2 1 1
2
d2 k

2
(1 ) + =
d2 k=0 1 1
2
22
+ = .
(1 )2 1 1 (1 )2
(II.) A vrakoz ignyek tlagos szma (tlagos sorhossz):

2
Q= (k 1)pk = kpk pk = N (1 p0 ) = N = .
k=1 k=1 k=1
1
Az tlagos sorhossz szrsngyzete:

2 2 (1 + 2 )
2
Q = (k 1)2 pk Q = .
k=1
(1 )2
(III.) A szerver kihasznltsga:

Us = 1 p0 = = .

Ismert tovbb, hogy
1
p0 = 1

,

+ E
ahol E a kiszolgl tlagos foglaltsgi peridushossza, 1 a ttlensgi ido

vrhat rtke. Mivel a szerver addig ttlen, amg igny nem rkezik, az
pedig exponencilis eloszls paramterrel. gy
1
1= 1

,

+ E
melybol
1 1 1
E = = N= .
1
(IV.) Egy igny vrakozsi idejnek eloszlsa:
Megmutatjuk, hogy egy tetsz oleges olyan sorbanllsi rendszerre, amelybe

az ignyek Poisson-folyamat szerint rkeznek,
Pk (t) = Rk (t),
ahol Pk (t) - mint korbban is - annak valsznusge, hogy a t pillanatban a

rendszer a k llapotban van, Rk (t)) pedig annak valsznusge, hogy egy a
t pillanatban rkezo igny a rendszert a k llapotban tallja. Legyen
A(t, t + t)
az az esemny, hogy egy berkezs trtnik a (t, t + t) intervallumban.

Ekkor
Rk (t) := lim P (X(t) = k|A(t, t + t)) ,
t0
ahol X(t) a rendszerbeli ignyek szma a t pillanatban. Felhasznlva a

feltteles valsznusg defincijt,
P (X(t) = k , A(t, t + t))

Rk (t) = lim =
t0 P (A(t, t + t))
P (A(t, t + t)|X(t) = k) P (X(t) = k)

= lim .
t0 P (A(t, t + t))
Poisson-folyamat esetn tudjuk, hogy (az emlkezetnlklisg miatt) az
A(t, t + t) esemny nem fgg a t pillanatban a rendszerben tartzkod
ignyek szmtl (s magtl a t idotol sem), ezrt
P (A(t, t + t)|X(t) = k) = P (A(t, t + t)) ,
gy
Rk (t) = lim P (N(t) = k) ,
t0
vagyis
Rk (t) = Pk (t).
Azaz, annak valsznusge, hogy egy berkezo igny a rendszert a k lla-

potban tallja, ppen azzal a valsznusggel egyezik meg, hogy a rendszer
az k llapotban van.
Ha egy tetszoleges pillanatban egy igny rkezik p0 annak a valsznusge,
hogy nem kell vrkoznia, hisz ekkor a rendszer res. Minden ms esetben
vrakoznia kell. Tegyk fel, hogy az rkezs pillanatban n igny tartzko-
dik a rendszerben. Ekkor az rkezo ignynek meg kell vrnia mg a kiszol-
gls alatt ll igny kiszolglsa befejezodik s az elotte ll n 1 igny
elhagyja a rendszert.
Feltettk, hogy a kiszolglsok egymstl fggetlenek s paramteru ex-
ponencilis eloszlsak. Kztudott, hogy az exponencilis eloszls emlke-
zetnlkli, gy a kiszolgls alatt lev o igny eloszlsa fggetlen attl mita
folyik a kiszolgls, ezrt a vrakozsi ido vagy Erlang- eloszls para-
mterrel, s pn esetben n paramterrel. Emlkeztetol a k s paramteru
Erlang-eloszls surusgfggvnye:
(x)k1 x
fk (x) = e , x 0.
(k 1)!
Jellje fW (x) egy tetszoleges igny vrakozsi idejnek surusgfggvnyt,

x > 0. A teljes valsznusg ttele rtelmben:

(x)n1

(x)k
fW (x) = ex n (1 ) = (1 ) ex =
n=1
(n 1)! k=0
k!
(1 )e(1)x .
Teht
fW (0) = 1 , ha x = 0,
fW (x) = (1 )e(1)x , ha x > 0.
gy
FW (x) = 1 + 1 e(1)x = 1 e(1)x .
Az tlagos vrakozsi ido:

1
W = xfW (x)dx = = E = N .
(1 )
0
(V.) Egy igny tartzkodsi idejnek eloszlsa:
A gondolatmenet az elozohz hasonl, de az igny akkor hagyja el a rend-

szert, ha ot is kiszolgltk, gy az Erlang eloszls n+1 tagbl tev odik ssze.
Teht a surusgfgvny:

n (x) (x)n
n
x x
fT (x) = (1 ) e = (1 )e =
n=0
n! n=0
n!
(1 )e(1)x .
Az eloszlsfggvny:
FT (x) = 1 e(1)x .
Vagyis azt kaptuk, hogy a tartzkodsi id o is exponencilis eloszls

(1) paramterrel, azaz paramterrel. Ezrt az tlagos rendszerbeli
tartzkodsi ido:
1 1
T = = .
(1 )
Tovbb, nyilvnval, hogy
1 1 1 1
T =W+ = + = = = E.
(1 ) (1 )
Vegyk szre, hogy

1
T = = = N. (8)
(1 ) 1
Tovbb
2
W = = = Q. (9)
(1 ) 1
A (8) s a (9) sszefggseket Little-formulnak nevezzk, mely sokkal

ltalnosabb esetben is igaz.
Plda:
Egy postahivatalban naponta 70 szemly fordul meg (a posta minden nap 10 ra
hosszat van nyitva) ; rnknt 10 szemlyt kpesek kiszolglni. Ttelezzk fel,
hogy a berkezsek megfelelnek a Poisson-folyamat jellegzetessgeinek s a ki-
szolgls exponencilis eloszls. Mekkora lesz a vrakoz sor tlagos hossza,
mi annak a valsznusge, hogy sorban 2-nl tbb szemly vrakozzk? Mennyi
a vrhat sorban llsi ido? Mennyi annak a valsznusge, hogy a vrakozs 20
percnl tbb idot vesz ignybe? M =?
Megolds:
7
Legyen T = 1 ra, akkor = 7, = 10, = 10
7 7 7 70 21 49
N= = , Q=N = = =
1 3 3 10 30 30
P (n > 3) = 1 P (n 3) = 1 P0 P1 P2 P3 =
= 1 1 + (1 )( + 2 + 3 ) = 4 = 0.343 0.7 = 0.2401
N 7 7
W = = = ra 14 perc
3 10 30
1 1 1
P (W > ) = 1 FW ( ) = 0.7 e10 3 0.3 = 0.7 e 1 = 0.257
3 3
2.2.3. A Z M/M/1/K TPUS , VGES BEFOGADKPESSG U RENDSZER83
2.2.3. Az M/M/1/K tpus, vges befogadkpessgu rendszer
Most olyan sorbanllsi rendszert vizsglunk, amelyben rgztett a vrakoz ig-

nyek szmnak maximuma. Feltesszk, hogy a rendszerben legfeljebb K igny
tartzkodhat (belertve a kiszolgl egysgben levo ignyt is), egyetlen ezen fell
rkezo igny sem lphet be a rendszerbe, hanem azonnal tvozik, anlkl, hogy ki-
szolglnk ot. Tovbbra is Poisson-folyamat szerint rkeznek az ignyek, azonban
csak azok az ignyek lphetnek be a rendszerbe, amelyek rkezsekor kevesebb,
mint K igny van a rendszerben.
Ennek a ltszlag bonyolult rendszernek a lerst az albbi mdon tudjuk
sszhangba hozni a szletsi-hallozsi modellel. Az el ozoekhez hasonlan nem
nehz beltni, hogy ebben az esetben az albbi intenzitsokat kapjuk.

, ha k < K,
k =
0 , ha k K,
k = , k = 1, 2, ..., K.
Ltszik, hogy ez a rendszer mindig ergodikus, mert llapottere vges. Tovbb

k1 k

pk = p0 = p0 , ha k K.
j=0

Termszetesen
pk = 0, ha k > K.
Szeretnnk kiszmolni a p0 valsznusget. A normalizl felttel alapjn
K k
1 1
(/) 1 (/)K 1 /
p0 = 1 + = 1+ = ,
k=1
1 / 1 (/)k+1
vgl
k
1/
, ha 0 k K,
pk = 1(/)K+1
0 egybknt.
K = 1 esetn az M/M/1/1 rendszer azt jelenti, hogy egyltaln nincs vrakozs.

1

1+/
, ha k = 0,
pk = /
, ha k = 1 = K,

1+/
0 egybknt.
2.2.4. Az M/M/n tpus rendszer

Ismt olyan lland berkezsi intenzits rendszert vizsglunk, melyben kor-
ltlan hosszsg sor kialakulsa megengedett. A rendszer n db kiszolglcsator-
nval, szerverrel van elltva. Ez az eset is lerhat szletsi-hallozsi folyamattal
a kvetkezok miatt. Eloszr is vegynk fggetlen, i paramteru exponenci-
lis eloszls i valsznusgi vltozkat. Jelljk -val ezen i (i = 1, 2, ..., N)
vltozk
minimumt. Nem nehz beltni, hogy is exponencilis eloszls lesz
i paramterrel. Ugyanis
P ( < x) = 1 P ( x) = 1 P (i x, i = 1, ..., N) =

N
N
1 P (i x) = 1 e i=1 i x
.
i=1
Ezt felhasznlva kapjuk meg annak valsznusgt, hogy a rendszer a h id o alatt
a k llapotbl a k 1 llapotba, ill. a k llapotbl a k + 1 llapotba kerl. gy
Pk,k1(h) = (1 (h + o(h))) (k h + o(h)) + o(h) = k h + o(h),
Pk,k+1(h) = (h + o(h)) (1 (k h + o(h))) + o(h) = h + o(h),
ahol
k , ha 0 k n,
k = min(k, n) =
n , ha n < k.
Knnyen lthat, hogy az ergodikussg felttele /n < 1.
Amikor a (7) segtsgvel hozzkezdnk a pk mennyisgek kiszmolshoz,
azt talljuk, hogy a megoldst kt rszre kell sztbontanunk, mivel k mennyisg
ktfle mdon fgg k-tl. Eszerint, ha k < n, akkor

k1 k
1
pk = p0 = p0 .
i=0
(i + 1) k!
Ha viszont k n, akkor

n1
k1 k
1
pk = p0 = p0 .
i=0
(i + 1) j=n n n!nkn
sszefoglalva a kapott eredmnyeket:

(n)k

p 0 , ha k n,
k!
pk =

k nn

p 0 , ha k > n,
n!
2.2.4. A Z M/M/n TPUS RENDSZER 85
ahol

=
< 1.
n
Ez a ppen a kihasznltsgi tnyezo. Tovbb
1

n1
(n)k (n)k 1

p0 = 1 + + ,
k=1
k! k=n
n! nkn
s gy
n1 1
(n)k (n)n 1
p0 = + .
k=0
k! n! 1
Annak a valsznusge, hogy egy jonnan rkezo ignynek sorba kell llnia,

(n)k 1
P (sorbanlls) = pk = p0 .
k=n k=n
n! nkn
Ebbol
(n)n 1
n! 1
P (sorbanlls) = .

n1
(n)k (n)n 1
+
k=0
k! n! 1
Ezt a valsznusget szles krben hasznljk a telefonlssal kapcsolatban. Itt

annak a valsznusgt adja meg, hogy egy jonnan berkezett hvs (igny) sz-
mra nincs szabad vonal (kiszolglegysg) egy n szerveres rendszerben. Ez Er-
lang C-formulja, amit tbbnyire C(n, /) szimblummal jellnek.
Az M/M/n rendszer jellemzoi:

(I.) Az tlagos sorhossz:
n+j

j
Q= (k n)pk = jpn+j = p0 =
k=n j=0 j=0
n!nj
n n n

dj d j

j p0 = p0
j
= p0 =
j=0
n! n! j=0 d n! d j=0
n

p0 .
n! (1 )2
(II.) A foglalt szerverek tlagos szma:

n1

n2
(n)k (n)n 1
n= kpk + npk = p0 n + =
k=0 k=n k=0
k! (n 1)! 1
n2
(n)k (n)n1 (n)n1 1
n + + 1 p0 =
k=0
k! (n 1)! (n 1)! 1
n1
(n)k (n)n 1 1
n + p0 = n p0 = n.
k=0
k! n! 1 p0
(III.) A rendszerben tartzkod ignyek tlagos szma:

n1

N= kpk = kpk + (k n)pk + npk = n + Q,
k=0 k=0 k=n k=n
ami egyszeru megfontolsokbl is addik, hiszen egy igny vagy vrakozik,

vagy kiszolgls alatt van. A kiszolgls alatt lev ok szma viszont mege-
gyezik a foglalt kiszolglegysgek szmval. Ha S-gal jelljk a szabad
szerverek vagy kiszolglegysgek tlagos szmt, akkor
n = n S,
S = n ,
gy
N = n S + Q,
vagyis
N n = Q S.
(IV.) A vrakozsi ido eloszlsa:

Egy rkezo ignynek akkor kell vrakoznia, ha a rendszerben legalbb n
igny tartzkodik. Mivel ebben az esetben a kiszolgls n paramteru
exponencilis eloszls valsznusgi vltoz, az igny vrakozsi ideje,
ha n + j igny tartzkodik a rendszerben Erlang-eloszls j + 1 s n
paramterekkel. gy a teljes valsznusg ttele alapjn a vrakozsi ido
surusgfggvnye:

xj nx
fW (x) = pn+j (n)j+1 e .
j=0
j!
Behelyettestve a stacionrius eloszlst

n

xj
j (n)j+1 enx =

fW (x) = p0
j=0
n! j!
n
p0

(nx)j
nx
ne =
n! j=0
j!

p0 ne(n)x =

n!
n n
1
p0 nen(1)x n(1 )en(1)x =

= p0
n! n! 1
P (sorbanlls)n(1 )en(1)x .
Vagyis

P (W > x) = fW (u)du = P (sorbanlls)en(1)x .
x
A vrakozsi ido eloszlsfggvnye:

FW (x) = 1 P (sorbanlls) + P (sorbanlls) 1 en(1)x =
1 P (sorbanlls)en(1)x .
Innen az tlagos vrakozsi ido:
n
1
W = xfW (x)dx = p0 .
n (1 )2 n
0
(V.) A tartzkodsi ido eloszlsa:

A kiszolgls azonnal elkezdodik, ha a rendszerben n-nl kevesebb igny
tartzkodik, gy stacionrius esetben egy rkezo igny rendszerben eltlttt
ideje megegyezik a kiszolglsi idovel. Azonban, ha vrakoznia kell, akkor
a tartzkodsi ido s a kiszolglsi ido sszege, vagyis az eloszls kt fg-
getlen eloszls sszege, mely kzl az egyik paramteru exponencilis, a
msik pedig a rendszertol fggo paramteru Erlang-eloszls. A tartzkodsi
ido surusgfggvnyt a kvetkezo mdon hatrozzuk meg.
fT (x) = P (nincs sorbanlls)ex +

{a vrakozsi ido s a kiszolglsi ido konvolcija}.

Megjegyzs:
, nemnegatv, fggetlen valsznusgi vltozk konvolcija:

z
f+ (z) = f (x)f (z x)dx.
0
Tudjuk, hogy
fW (x) = P (sorbanlls)en(1)x n(1 ).
Ekkor
z
fW +kiszolgls (z) = fW (x)e(zx) dx =
0
z
P (sorbanlls)n(1 ) en(1)x e(zx) dx =
0
z
(n)n 1
p0 n(1 )ez e(n1/)x dx =
n! (1 )
0
(n) n
1
p0 n ez 1 e(n1/)z .
n! n 1 /
Ezrt n
p0
fT (x) = 1 ex +
n!(1 )
n
1
ex 1 e(n1/)x =

+ np0
n! n 1 /
n n
p0 1
ex 1 e(n1/)x

1 + np0 =
n!(1 ) n! n 1 /
n
po 1 (n /) (n1/)x
ex

1+ e .
n!(1 ) n 1 /
gy

P (T > x) = fT (y)dy =
x
n
1
p0
ey + ey (n/)e(n/)y dy =

=
n!(1 ) n 1 /
x
n
x 1 x
=e + p0 e e(n/)x =
n!(1 )(n 1 /)
n
p0 1 e(n1/)x
= ex

1+ .
n!(1 ) n 1 /
Innen
FT (x) = 1 P (T > x).
Tovbb
1
n
1 ( ) 1 1
T = xfT (x)dx =
+ n n!
p0 (1)2 =
+ W,
0
mint az vrhat volt.
Stacionrius esetben a tvoz ignyek tlagos szmnak meg kell egyeznie

az rkezo ignyek tlagos szmval, gy a rendszerben tartzkodk tla-
gos szma lland. Teht annyi igny tartzkodik tlagosan a rendszerben,
amennyi rkezik egy igny tartzkodsi ideje alatt, vagyis
T = N = Q + n,
tovbb
W = Q.
Ezek az n. Little-formulk, melyeket szmols tjn is knnyen bizonyt-
hatunk. Ugyanis, mint belttuk
(n)n
N = n + p0 .
n!(1 )2
Mivel n
1 1 1
T = + p0 ,
n n! (1 )2
gy
(n)n
T = + p0 ,
n! (1 )2
vagyis
N = T ,
mivel

= n. Tovbb
Q = W ,
mivel
n = n.
(VI.) A szerverek sszkihasznltsga:
A rendszerben n db szerver van, ezek akkor foglaltak, ha legalbb 1, lega-
lbb 2, ..., legalbb n foglalt. gy

n

n1

Un = pj = lpl + npl = n = n,
k=1 j=k l=1 l=n
ami vrhat volt. Nyilvnvalan egy szerver kihasznltsga:

Un
Us = = .
n
(VII.) A foglaltsgi peridushosszak:
A rendszert akkor nevezzk ttlennek, ha a rendszerben nem tartzkodik
igny, minden ms esetben foglaltnak nevezzk. Jellje a E (n) a rendszer
tlagos foglaltsgi peridushosszt. Ekkor a jl ismert feljtsi ttelek mi-
att:
E (n)
Un = 1 p0 = 1 ,

+ E (n)
melybol
1 p0
E (n) = .
p0
Ha az egyes kiszolgl egysgeket tekintjk s feltesszk, hogy res egy-
sgnl, szervernl ahhoz rkezik hamarabb igny, amely korbban vlt ress,
akkor ha j < n igny tartzkodik a rendszerben, a szabad szerverek szma
n j.
Tekintsnk egy konkrt szervert s tegyk fel, hogy a rendszerben j igny
tartzkodik a szerver szabadd vlsa pillanatban. Ekkor ezen szerver t-
lagos resjrati ideje ilyen esetben
nj
ej = .

Annak a valsznusge, hogy ez az llapot fennll

pj
aj = ,

n1
pi
i=0
gy egy szerver tlagos szabad peridushossza:

n1
n1
(n j)pj S
e= aj ej = n1 = ,
j=0 j=0
i=0 p i P (e)
ahol P (e) annak a stacionrius valsznusge, hogy egy rkezo ignynek

nem kell vrakoznia. A Markov-folyamatok s feljtsi-elmlet ttelei sze-
rint
Un E
== ,
n e + E
melybol
e = (1 )E,
ahol annak stacionrius valsznusge, hogy a szerver nem res, E pedig
az tlagos foglaltsgi peridushossza. gy
S
E = .
1 P (e)
n = 1 esetben

S = 1 , P (e) = p0 = 1 , = ,

gy
1
E = ,

mely a jl ismert kplet.
Pldk:
1. Adott egy 4 csatorns telefonkzpont, = 6, = 2, melynek forgalmi

intenzitsa 34 .
Hatrozzuk meg a rendszer jellemzoit!
Megolds:
P0 = 0.0377, Q = 1.528, N = 4.528, S = 1, n = 3

P (W > 0) = P (u 4) = C(4, 3) = 0.509
W = 0.255 idoegysg, T = 0.755 idoegysg, U = 34 ,

e = 0.35 idoegysg, M = 1.05 idoegysg,
M (4) = 4.2 idoegysg, Ur = 0.9623.
2. Egy replotr kifutplyinak szmt gy kell meghatroznunk, hogy a le-

szllni kvn replogp vrakozsnak valsznusge 0.1-nl kisebb le-
gyen. A befutsok statisztikai vizsglata megmutatta, hogy megengedhet o
a replogpek rkezst Poisson-eloszlssal kzelteni. zrnknt = 27 r-
kezst mrtek. A kifutplya elfoglaltsgnak id otartama exponencilisan
oszlik el 2 perc vrhat rtkkel.
Megolds:
Alkalmazzuk az ismert kpleteket = 30 rtkkel.
p=
n
< 1 felttel biztostsra n > 1 kell hogy legyen.
P2 (w > 0) jellje a vrakozsi valsznusgt i kifutplya esetn.
Szmolssal a megfelelo kpletbe val helyettestssel a kvetkezo
valsznusgeket kapjuk:
P2 (w > 0) = 0.278, P3(w > 0) = 0.070, P4 (w > 0) = 0.014
gy a kvnt valsznusg elrshez n = 3 rtket kell tekinteni.

P0 = 0.403.
Ekkor a W = 0.0665perc, Q = 0.03
3. Egy zlet pnztrhoz a vevok tlagban 6 msodpercenknt rkeznek Pois-

son eloszls szerint. A kiszolglsi idejk exponencilis eloszls, 20 m-
sodperc tlaggal. Ha egy pnztr fenntartsa rnknt 100 Ft-ba kerl, s
ugyanennyi a vrakozsi kltsg is, mennyi pnztrt kell zemeltetni, hogy
a teljes kltsg vrhat rtke minimlis legyen? (Ez rnknti klsg lesz.)
Megolds:
3600
Q = W = 100 W
6
M(T C) = 100 n = 100 600 W
2.2.5. A Z M/M/n/n TPUS E RLANG - FLE VESZTESGES RENDSZER 93
1
6 20
= 1 = gy n 4 .
20
6
Sorba vve az n = 4, 5, 6, 7, 8 rtkeket az rnknti minimlis vrhat
kltsg n = 5 esetben addik. Ekkor a rendszer jellemzoi:
W = 3.9sec, P (e) = 0.66, P (W ) = 0.34 ,

M = 29.7sec, e = 14.9sec, Q = 0.65 ,
n = 2.5, N = 3.15, S = 2.5, M(T C) = 565F t/ra.
2.2.5. Az M/M/n/n tpus Erlang-fle vesztesges rendszer

Ezen modellre n csatorns vesztesges rendszerknt is szoks hivatkozni az alb-
biak miatt. Az n csatorns rendszerbe Poisson-folyamat szerint rkeznek az ig-
nyek. Ha van res csatorna vagy szerver az igny kiszolglsa exponencilis id o-
tartam paramterrel. Ha minden kiszolgl egysg foglalt, akkor az igny
elvsz, azaz sorbanlls nem megengedett. Ezen problma a tmegkiszolgls
egyik legrgibb problmja, mellyel a szzad elejn a telefonkzpontok kihasz-
nltsgval kapcsolatban foglalkozott A.K. Erlang s C. Palm. Hasonl jelensg-
gel tallkozunk a parkolhelyek esetben is.
A felttelek alapjn ez is egy szletsi-kihalsi folyamattal modellezhet o, mely-
nek intenzitsai a kvetkezok:

, ha k < n,
k =
0 , ha k n,
k = k, k = 1, 2, ..., n.
Azt mondjuk, hogy a folyamat k llapotban van, ha k szerver foglalt, azaz ha k
igny tartzkodik a rendszerben.
Nyilvnvalan az ergodikus eloszls ltezik, mivel a folyamat vges llapotteru.
A folyamat stacionrius eloszlsa:
k
1
p0 , ha k n,
pk = k!
0 , ha k > 0.
A normalizl felttel miatt:

n k
1
1
p0 = ,
k=0
k!
gy
k
1 k
k!
pk = n i = nk! i .
1
i=0
i! i=0
i!
A rendszer egyik jellemzoje a
n
pn = nn! k

k=0
k!
valsznusg, melyet eloszr Erlang vezetett be (1917-ben) s Erlang-fle vesz-

tesgformula vagy Erlang-fle B formula nven ismert, ltalban B(n, /)
szimblummal jellik. A p n valsznusg annak a valsznusge stacionrius
esetben, hogy egy jonnan rkezo ignyt nem fogad a rendszer, azaz az igny
elveszik.
Kis n-re a p0 valsznusg knnyen kiszmolhat. Nagy n-re s kis -ra p 0

e , gy
k
pk e ,
k!
azaz a Poisson-eloszls (k + 1)-dik tagja. Nagy n-re s nagy -ra ltalban

n
j
= e .
j=0
j!
Ebben az esetben a nevezo a kzepu Poisson-eloszls elso (n + 1) tagjnak

sszege. Elegendo nagy -ra ( > 15) a Poissson-eloszlst kzeltjk kzepu s
szrs normlis eloszlssal, gy

n
e
pn n! ,
(s)
ahol
s
1 x2
(s) = e 2 dx,
2

s
n + 12
s= .

Az M/M/n/n rendszer jellemzoi:
(I.) A rendszerben tartzkod ignyek tlagos szma, a foglalt szerverek tlagos

szma:

n n
j
n1 i

N =n= jpj = j p0 = p0 = (1 pn ),
j=0 j=0
j! j=0
i!
gy 1 szerverre jut tlagos ignyszm:

(1 pn ).
n
(II.) A szerverek kihasznltsga:

A szerverek akkor foglaltak, ha a rendszerben legalbb 1,
legalbb 2, . . ., legalbb n igny tartzkodik. gy

n
n
n
Un = pj = jpj = n.
i=1 j=i k=0
Ezrt
n
Us = = (1 pn ).
n n
(III.) Az tlagos ttlensgi ido (egy konkrt kiszolgl esetn):
A jl ismert sszefggst alkalmazva:
1/
P (az adott kiszolglegysg foglalt) = ,
e + 1/
ahol e az tlagos ttlensgi ido. gy

1/
(1 pn ) = ,
n e + 1/
teht
n 1
e= .
(1 pn )
Ha az res szerverek olyan sorrendben kezdik kiszolglni az rkezo ignye-
ket, mint amilyen sorrendben ok megresedtek, akkor egy szerver mukd-
st a kvetkezokppen rhatjuk le. Ha egy ress vlt szerver (j 1) msik
res szervert tall megresedse pillanatban, akkor csak a j-dik igny ki-
szolglsval kezdodik ismt a foglaltsgi peridusa.
Jellje e a szerver tlagos resjrati peridusa hosszt, e j pedig a fenti l-

lapotban az tlagos ttlensgi idot. Nyilvnvalan ej = j , e pedig a teljes
vrhat rtk ttele alapjn:
n
pnj j 1 nn
e= = S= =
j=1
1 pn (1 pn ) (1 pn )
n n 1
= ,
(1 pn ) (1 pn )
azaz ms ton is ugyanarra az eredmnyre jutunk.
(IV.) A rendszer tlagos foglaltsgi peridushossza:

Nyilvnvalan
E (n)
Un = 1 p0 = 1 ,

+ E (n)
melybol

n
i
1 p0 i!
E (n) = = i=1
.
p0
n
i
1+
i=1
i!
Pldk:
1. Egy parkolhoz az autk 20 msodpercenknt rkeznek, s tlagosan 10

percig maradnak. A berkezs Poisson, a kiszolgls exponencilis. Mi-
lyen nagynak kell lennie a parkolnak, hogy egy aut 1% esllyel forduljon
vissza, mert a parkol teltett.
Megolds:
10
= = 1 = 30
3
n
e
Pn = nn! j = 0.01
j=0 j! e
a normlis approximcit kvetve

n
e
Pn = 0.01 = n! 1 =
n+ 2


n+ 12 n 21

.
n+ 12

Ebbol
n + 12 n 12
0.99 = .

A normlis eloszls tblzatbl nem nehz ellen orzni, hogy n = 41.
2. Egy 50 csatorns telefonkzpontba tlagosan 10 percenknt rkeznek h-
vsok Poisson-eloszls szerint. A kiszolglsi id o exponencilis, 5 perc
tlaggal. Hatrozzuk meg a rendszer jellemzoit.
Megolds:
2
Esetnkben Poisson kzelts vehet o, gy =

= 4
= 0.5
P50 = 0.00000 a Poisson-eloszls szerint, sot, mg n = 6-nl is
P6 = 0, 00001. Ez azt jelenti, hogy igny szinte sohasem lesz elutastva.
A foglalt csatornk tlagos szma
n = (1 Pn ) = = 0.5 ,
gy az egy csatornra jut tlagos ignyszm

0.5 5 101
= = 102 ,
50 5 10
mely egyben a csatornk kihasznltsga U5 0 = 102 .

Ur = 1 0.606 = 0.394 mely a rendszer kihasznlatsga.
A rendszer tlagos foglaltsgi peridushossza
(1 P0 ) 0.394 0.394
M = = = = 0.32 perc
(P0 ) 2 0.606 1.212
A csatornk tlagos ttlensgi ideje

n 50 0, 5 1
e= = = 25 = 24.75 perc
(1 Pn ) 2(1 0) 2 4
A csatornk tlagos foglaltsgi ideje

1
M = = perc
4
2.2.6. Vges forrs rendszerek

Eddig olyan rendszerekkel foglalkoztunk, ahol a berkezsek Poisson-folyamat
szerint trtnnek. Ez ms szval azt is jelenti, hogy a forrsunk vgtelen. Azon-
ban a gyakorlatban is tallhatk olyan problmk, amelyeknl a forrs vges. Te-
kintsk az n. gpkiszolglsi problmt. Tegyk fel, hogy n darab gp mukdik
egymstl fggetlenl. A gpek mukdsi ideje valsznusgi vltoz. Miutn a
gp meghibsodik egy vagy tbb szerel o kijavtja, ahol a javtsi id ok is valsz-
nusgi vltozk. Javts utn a gpek ismt dolgozni kezdenek, s az egsz fo-
lyamat kezdodik elorol. Lthat, hogy teljesen hasonl problmval tallkozunk
a terminl-rendszernl, ahol a gpek szerept a terminlok, a szerelo szerept a
CPU veszi t. Mivel az utbbi idoben a szmtgpek sztochasztikus modellez-
sben egyre nagyobb szerepet jtszanak a sorbanllsi rendszerek, jelen fejezet-
ben gyakran hasznlunk szmtstechnikai kifejezseket is.
2.2.6.1. Az M/M/1//n modell

Feltesszk, hogy az ignyek egy n elemu vges forrsbl rkeznek, ahol a forrs-
ban eltlttt ido minden igny esetn egymstl fggetlen paramteru exponen-
cilis eloszls valsznusgi vltoz. A kiszolglsi id ok szintn exponencilis
eloszlsak paramterrel s fggetlenek az elobbi valsznusgi vltozktl. Je-
llje X(t) a t idopillanatban a kiszolgl egysgnl tartzkod ignyek szmt.
Az elobbiekhez hasonlan nem nehz beltni, hogy X(t) is egy szletsi-kihalsi
folyamat
(n k) , ha 0 k n,
k =
0 , ha k > n,
szletsi intenzitsokkal, s
k = , k1
kihalsi intenzitssal. gy
n!
pk = k p0 = (n k + 1)pk1 ,
(n k)!
ahol

= ,

s
1 1
p0 =
n =
n .
1+ n!
(nk)!
k n!
(nk)!
k
k=1 k=0
2.2.6. V GES FORRS RENDSZEREK 99
Az ergodikus eloszls mindig ltezik, de ha > 1 akkor az ignyek torldnak s

tbb kiszolglegysgre lenne szksg.
Az elobbi valsznusgekre egy msik kifejezst is megadunk, amely nume-
rikus szmtsoknl knnyebben alkalmazhat. Legyen P (k; ) a paramteru
Poisson-eloszls s Q(k; ) ennek kummulatv eloszlsa, azaz
k
P (k; ) = e , 0 k < ;
k!

k
Q(k; ) = P (i; ), 0 k < .
i=0
Megmutatjuk, hogy
P (n k; R)
pk = , 0 k n,
Q(n; R)
ahol

R= = 1 .

Ugyanis
nk k k
n! n! n!
P (n k; R) (nk)!
e (nk)! (nk)!
= n = n = i .
Q(n; R) n! i n! ni n n!
i!
e i! k=0 (ni)!
i=0 i=0
Az M/M/1//n rendszer jellemzoi:
(I.) A szerver kihasznltsga s a rendszer tbocstkpessge:

A szerver kihasznltsga:
Us = 1 p0 .
A korbbi rekurzv sszefggst felhasznlva
Q(n 1; R)
Us = .
Q(n; R)
A rendszer tbocstkpessge:
t = Us .
(II.) A rendszerben tartzkod ignyek tlagos szma:

n
n
N= kpk = n (n k)pk =
k=0 k=0
1
n
1
n1
n (n k)pk = n pk+1 =
k=0
k=0
1 Us
n (1 p0 ) = n .

Mskppen:
RQ(n 1; R) Us
N =n =n .
Q(n; R)
(III.) Az tlagos sorhossz:

n
n
n

Q= (k 1)pk = kpk pk = n (1 p0 ) (1 p0 ) =
k=1 k=1 k=1

1
n (1 p0 )(1 + ) = n 1 + Us .

(IV.) Az ignygenerlsra alkalmas teminlok tlagos szma:

n
Us
m= (n k)pk = n N = (1 p0 ) = .

k=0
(V.) A szerver tlagos foglaltsgi peridushossza:

Mivel
E
Us = 1 p0 = 1 ,
n
+ E
ezrt
1 p0 Us
E = = .
np0 n(1 Us )
(VI.) A vrakozs valsznusge:

n
P (W > 0) = pk = 1 p0 = Us .
k=1
Szmtgpes alkalmazsoknl gyakran szksgnk van az albbi jellem-

zokre is.
(VII.) A terminlok kihasznltsga:

Vges forrs esetn szksgnk van arra az jabb mroszmra is , amely
a gpkiszolglsi problma esetn is nagyon fontos. Az i indexu terminl
kihasznltsgn az

(i) 1 T
U = lim (a T -dik idopillanatban az i-dik terminl mukdik)dt
T T 0
hatrrtket rtjk, ha ltezik. Ekkor
U (i) = P ( az i-dik terminl mukdik) ,
ahol P a stacionrius valsznusget jelli.
Nyilvnval, hogy a terminlok (az ignygenerls forrsai) akkor vannak

kihasznlva, ha mukdnek, gy az sszes terminl kihasznltsga:

n
i
n

pk = (n k)pk = m = (1 p0 ).
i=1 k=1 k=1

Egy tetszoleges terminl kihasznltsga:

m
Ut = (1 p0 ) = .
n n
Ezt az sszefggst a kvetkezokppen is megkaphatjuk. Lthat, hogy

n
nk m
(i)
U = pk = ,
k=1
n n
mivel a terminlok azonos kihasznltsgak, gy
Ut = U (i) .
(VIII.) A terminlok tlagos vrakozsi ideje:

A korbban emltett sszefggsek alapjn:
1/ m
Ut = = .
1/ + W + 1/ n
Ebbol
n
m = ,
1/ + W + 1/
s
Us
mW = n m 1 + = n (1 + ) = Q,

ami az tlagos sorhosszra vonatkoz Little-formula. gy
Q
W = .
m
Az tlagos vlaszolsi ido:

1 1 n 1 1 n 1
T =W + = = .
1 p0 Us
Egyszeru szmolssal knnyu bebizonytani, hogy
mT = N,
ami ismt egy Little-formula. Ugyanis

1
m W + = Q + m =

Us Us
n (1 + ) + Us = n =N.

(IX.) Tovbbi sszefggsek:
Us = 1 p0 = nUt = m,
melybol
m = Us = t .
Pldk:
1. Tekintsnk 6 db. gpet 40 ra tlagos lettartammal, javtsi idejk 4 ra

tlagosan. Hatrozzuk meg a rendszer jellemzoit!
Megolds:
1 1 4
= 40
rnknt, = 4
rnknt, =

= 40
= 0.1, n = 6, P0 = 0.484
Hibs gpek 0 1 2 3 4 5 6
vrakoz g. 0 0 1 2 3 4 5
Pn 0, 484 0.290 0.145 0.058 0.017 0.003 0.000
Q = 0.324
P (W > 0) = 0.516 = Usz
W = 2.51 ra
T = 2.51 + 0.25 = 6.51 ra
Usz = 0.516
e = 40 ra
Ug = 0.86
m = n Ug = 5.16
N = 6 5.16 = 0.84
0.516 4 5.16 7
M = 1 = ra
6 40 0.484 6 0.484 10
2. Az elozo feladatban az tlagos lettartamot vltoztassuk meg 2 rra. Hat-

rozzuk meg a rendszer jellemzoit.
Megolds:
1 1 1

= 2,
= 4,

= 2, n = 6, P0 = 75973
amibol lthat, hogy egy
szerelo nem elgsges.
Hibs gpek 0 1 2 3 4 5 6
vrakoz g. 0 0 1 2 3 4 5
1 1
Pk 75973 75973
0.001 0.012 0.075 0.303 0.606
Usz 0.999
Q 4.5
P(W >0) = 0.999
W 22.5 ra
T = 26.5 ra
e = 2 ra
Ug 0.08
m 0.5
N 5.5
Minden adat azt mutatja, amit vrtunk, mivel a karbantartsi tnyez o 1-nl
nagyobb. Arra, hogy ezek utn mennyi szerelot kell belltani, tbbfle
kritrium lehet.
Ezzel a kvetkezo felyezetben foglalkozunk. Mindenesetre, hogy ne legyen

torlds, a r < 1 felttelnek kell teljeslnie, ahol r a szerelok szmt jelli.
2.2.6.2. Az M/M/r//n modell

Az elozo modellben adott feltevseinket most csupn annyiban vltoztatjuk, hogy
az n szm terminlt r szerver szolglja ki (r < n). gy k r esetn a k llapot
azt jelenti, hogy ppen k db terminl ignye van kiszolgls alatt, egyetlen vra-
koz igny sincs s r k szerver ttlen. A szerverek tevkenysgket egymstl
fggetlenl vgzik. Ekkor is egy szletsi-hallozsi folyamatot kapunk:
k = (n k), 0 k n 1,

k , 1 k r,
k =
r , r < k n,
intenzitsokkal.
Az egyenslyi eloszls
n
pk = k
kp0, 0 k r,
pk = k!
r!r kr k
n k
p0 , r < k n.
Termszetesen teljeslnie kell a

n
pk = 1
k=0
sszefggsnek. p0 meghatrozsra ez a kplet tlsgosan bonyolult, gy egy

egyszerubb rekurzv formult hasznlunk.
Jelljk ak -val a kvetkezo hnyadost:
pk
ak = .
p0
Ekkor a kvetkezo sszefggs alapjn szmolhatunk
a0 = 1,
nk+1
ak = ak1 , 0 k r 1,
k
nk+1
ak = ak1 , r k n.
r
Mivel a

n
pk = 1
k=0
sszefggsnek teljeslnie kell, ezrt

n
p0 = 1 pk .
k=1
Mindkt oldalt p0 -al elosztva:
1 pk n
1 n
1= = ak ,
p0 k=1 p0 p0 k=1
gy
1
p0 = n .
1+ k=1 ak
Majd
pk = ak p0 .
Az M/M/r/n rendszer jellemzoi:
(I.) A rendszerben tartzkod ignyek tlagos szma:

n
N= kpk .
k=0
(II.) A vrakozsi sor tlagos hossza:

r r po (k r)k! n k
n n
Q= (k r)pk = .
k=r+1
r! k=r+1 rk k
(III.) Az ignygenerlsra alkalmas terminlok tlagos szma:
m = n N.
(IV.) A rendszer sszkihasznltsga:
Un = 1 p0 .
gy egy kiszolglegysg kihasznltsga U s = Un /r.

(V.) A rendszer tlagos foglaltsgi peridushossza:

1 p0 Un
E (n) = = .
np0 np0
(VI.) A vrakozs valsznusge:

n
P (W > 0) = pk .
k=r
(VII.) A foglalt kiszolglegysgek tlagos szma:

r
n
r1
n
r1
r= kpk + rpk = kpk + r pk = kpk + rP (W > 0).
k=1 k=r+1 k=1 k=r k=1
Tovbb

r
n
kpk + r pk
k=1 k=r+1 r
Us = = .
r r
(VIII.) A ttlen kiszolglegysgek tlagos szma:
S = r r.
Tovbbi sszefggs:

r
n
n
N= kpk + (k r)pk + r pk = Q + r = Q + r S = n m.
k=1 k=r+1 k=r+1
(IX.) A terminlok kihasznltsga:

n
nk m
Ut = pk = .
k=1
n n
(X.) A terminlok tlagos vrakozsi ideje:

Mint az elozoekben is lttuk
1
m
Ut = 1

1
= ,

+W +
n
amibol
N1 1 1 N
W = = 1 .
m m
Az tlagos vlaszolsi ido:
1 N
T =W + = ,
m
innen
mT = N ,
ami a jl ismert Little-formula, azaz az tlagos berkezsi intenzits s a
rendszerben tlttt tlagos ido szorzata a rendszerben tartzkod ignyek
tlagos szmval egyenlo. Ebbol

1
m W + = Q + r,

vagyis
mW + m = Q + r.
Mutassuk meg, hogy
r = m,
mert ebbol
mW = Q
kvetkezik, ami szintn egy Little-formula.
Tudjuk, hogy
(n k)
pk+1 = pk ,
k+1
ahol
j , j r,
j =
r , j > r.
Jl ismert tovbb, hogy

r1
n
r= kpk + r pk .
k=1 k=r
Ekkor

n
r1
n1
m = (n k)pk = (n k)pk + (n k)pk =
k=0 k=0 k=r

r1
(n k)(k + 1)
n1
(n k)
pk + r pk =
k=0
(k + 1) k=r
r

r1
n1
r
n
r1
n
(k+1)pk+1 +r pk+1 = jpj +r pj = jpj +r pj = r.
k=0 k=r j=1 j=r+1 j=1 j=r
Vagyis
m = r,
ms alakban
m = r,
azaz
az tlagos berkezsi intenzits = az tlagos kiramlsi intenzitssal,
ami vrhat volt, mivel a rendszer egyenslyi llapotban van. Ezrt
Q Q Q
W = = = .
m r r
(XI.) A kiszolglk tlagos ttlensgi peridushossza:

Ha a ttlen kiszolglk olyan sorrendben kezdik kiszolglni az ignyeket,
mint amilyen sorrendben elozoleg befejeztk a foglaltsgi peridusokat, ak-
kor egy szerver tevkenysgt a kvetkezokppen rhatjuk le. Ha egy tt-
lenn vlt szerver j 1 msik ttlen szervert tall a munkabefejezods pil-
lanatban, akkor csak a j-dik igny kiszolglsval kezdodik ismt a fog-
laltsgi peridusa.
Jellje e a szerver tlagos resjrati peridusa hosszt, ej pedig a fenti lla-
potban az tlagos ttlensgi idot. Nyilvnvalan
j
ej = ,

e pedig a teljes vrhat rtk ttele alapjn
r
prj j S
e= = ,
j=1
P (e) P (e)
ahol

r1
P (e) = pj = 1 P (W > 0),
j=0
azaz annak valsznusge, hogy van ttlen szerver.

(XII.) A szerverek tlagos foglaltsgi peridushossza:

Mivel
E
Us = ,
e + E
gy
r r
Us S r S r m
E = e= r re= r
= = = .
1 Us 1 r rr
r
P (e) S P (e) P (e) P (e)
Vagyis
m
E = .
P (e)
Pldk:
Egy zemben 20 db gp zemel, egyenknt 50 ra tlagos lettartammal. A gp
javtsnak vrhat rtke 5 ra. A szerelseket 3 fos szerelogrda vgzi. Adjuk
meg a rendszer jellemzoit, s hasonltsuk ssze oket a elozo pldban szereplo
jellemzokkel.
Megolds:
1
5 1
= = 1 = = = 0.1

50 10
A rekurzv sszefggseket hasznlva, a0 = 1-rol indtva a rekurzit,
knnyen meghatrozhatjuk az ak rtkeket, pl
a0 = 1
20 0
a1 = 0.1 1 = 2
0+1
20 1
a2 = 0.1 2 = 1.9
1+1
20 2
a3 = 0.1 1.9 = 1.14
2+1
20 3
a4 = 0.1 1.14 = 0.646
3
..
.
s gy tovbb.
Tudjuk, hogy
1 1
P0 = n = = 0.13625.
1+ k=1 ak 1 + 6.3394
Innen
P1 = a1 P0 = 2 0.13625 = 0.2775
P2 = a2 P0 = 1.9 0.13625 = 0.2588 stb.
A kvetkezo tblzat megadja a klnbzo llapotok valsznusgt.
n = 20, r = 3, = 0.1
Javts alatt Javtsra vrakoz Ttlen karbantartk Stac.

K ll gpek gpek szma szma eloszls
szma (Q) (S) (Pk )
0 0 0 3 0.13625
1 1 0 2 0.27250
2 2 0 1 0.25888
3 3 0 0 0.15533
4 3 1 0 0.08802
5 3 2 0 0.04694
6 3 3 0 0.02347
7 3 4 0 0.01095
8 3 5 0 0.00475
9 3 6 0 0.00190
10 3 7 0 0.00070
11 3 8 0 0.00023
12 3 9 0 0.00007
Q = 0.339
S = 1.213
N = Q + r S = 2.126
P (W > 0) = 0.3323
P (e) = 0.6677
Q
W = = 0.918 ra, kb. 59 perc
(n N)
m = 20 2.126 = 17.874
U (n) = 0.844
U (n) 5 0.844
M (n) = = 15.5 ra
nP0 2 0.136
r = 1.787
s = 1.213
r 1.787
U= = = 0.595
r 3
s 1.213 50 1.213
e= = 1 = 90.8 ra
P (e) 0.667 50 0.667
r 1.787 50 1.787
M = = 1 = 132.1 ra
P (e) 0.667 50 0.667
m 17.874
g = = 0.893
n 20
1
T =W+ = 0.981 + 5 = 5.981 ra

vrakoz gpek tlagos szma Q 0.339

K1 = = = = 0.0169
sszes gpek szma n 20
ttlen kezelok szma S 1.213

K2 = = = = 0.404
sszes kezelok szma r 3
sszehasonltva a megfelelo pldban szereplo jellemzokkel, lthatjuk, hogy az
egy javtra jut gpek majdnem egyforma szma mellett (6 ill. 6 23 ) a helyzet
sokkal jobb 20 gp s 3 szerelo esetben, ugyanis a hatkonysgi vizsglatok az
albbi adatokat szolgltattk:
gpek szma 6 20
szerelok szma 1 3
Az egy szerelore jut gpek szma 6 6 23
A szerelokre vonatkoz vrakozsi egytthat K2 0.4845 0.4042
A gpekre vonatkoz vrakozsi egytthat K1 0.0549 0.01694
Az elozo problmban = 0.1, n = 20 volt. Ttelezzk fel, hogy az idoegysg

az ra, hogy a gplls rnknti kltsge 18 000 Ft, mg a szerelok rnknti
kltsge 600 Ft. Mi lesz ebben ez esetben a szerelok optimlis szma?
Megolds:
Lthat, hogy az rnknti tlagos kltsg r fggvnye.
A kvetkezo tblzat megadja a stacionrius eloszlst r = 3, 4, 5, 6, 7
esetn (tapasztalatbl tudjuk, hogy az r szmra 3 r 7).
r P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
3 0.136 0.272 0.258 0.155 0.088 0.047 0.023 0.011 0.005
4 0.146 0.292 0.278 0.166 0.071 0.028 0.010 0.003 0.001
5 0.148 0.296 0.281 0.168 0.071 0.022 0.006 0.001 0.000
6 0.148 0.297 0.282 0.169 0.072 0.023 0.006 0.001
7 0.148 0.297 0.282 0.169 0.072 0.023 0.006
A kvetkezo tblzat az idoegysgre jut kltsgeket adja meg:
r Q S M(K) Ft
3 0.32 1.20 6480
4 0.06 2.18 2388
5 0.01 3.17 2082
6 elhanya- 4.17 2502
7 -golhat 5.16 3096
Lthat, hogy az optimlis szereloszm ilyen kltsgtnyezok mellett r = 5.

Ez a plda is mutatja, hogy rendszerek sszehasonltsa tbbflekppen rtelmez-
heto.
Az emltett pldk jl szemlltetik ezen problmakrt.
2.3 I RODALOM 113
2.3. Irodalom
Gross D. Harris C. M.
Fundamentals of Queueing Theory
J OHN W ILEY AND S ONS , I NC ., N EW YORK , 1985.
Kleinrock L.
Sorbanlls-Kiszolgls. Bevezets a tmegkiszolglsi rendszerek
elmletbe
M USZAKI KNYVKIAD , B UDAPEST, 1979.
Kobayashi H.
Modeling and Analysis. An Introduction to System Performance
Evaluation Methodology
A DDISON -W ESLEY P UBLISHING C OMPANY, L ONDON , 1978.
Ross S. M.
Applied Probability Models with Optimization Applications
H OLDEN - DAY, S AN F RANCISCO , 1970.
Sztrik J.
Az opercikutats elemei
Sztrik J.
Bevezets a sorbanllsi elmletbe s alkalmazsaiba
Sztrik J.
Kulcs a sorbanllsi elmlethez s alkalmazsaihoz
KOSSUTH E GYETEMI K IAD , D EBRECEN , 2000
Sztrik J.
Gyakorlati sorbanllsi elmlet
Takcs L.
Introduction to the Theory of Queues
N EW YORK , OXFORD U NIVERSITY P RESS , 1962
Tomk, J.
A Markov-folyamatok elemei s nhny opercikutatsi vonatkozsa
A B OLYAI JNOS M ATEMATIKAI TRSULAT KIADVNYA , B UDAPEST,
1968.
Fggelk
M rtkei az 1.3.3.1 modell hasznlathoz

rT
n = 0, 01 = 0, 05 = 0, 025 = 0, 01 = 0, 005
1 0, 90000 0, 95000 0, 97500 0, 99000 0, 99500
2 0, 68377 0, 77639 0, 84189 0, 90000 0, 92929
3 0, 56481 0, 63604 0, 70760 0, 78456 0, 82900
4 0, 49265 0, 56522 0, 62394 0, 68887 0, 73424
5 0, 44698 0, 50945 0, 56328 0, 62718 0, 66853
6 0, 41037 0, 46799 0, 51926 0, 57741 0, 61661
7 0, 38148 0, 43607 0, 48342 0, 53844 0, 57581
8 0, 35831 0, 40962 0, 45427 0, 50654 0, 54179
9 0, 33910 0, 38746 0, 43001 0, 37960 0, 51332
10 0, 32260 0, 36866 0, 40927 0, 45662 0, 48893
11 0, 30829 0, 35242 0, 39122 0, 43670 0, 46770

12 0, 29577 0, 33815 0, 37543 0, 41918 0, 44905
13 0, 28470 0, 32549 0, 36143 0, 40362 0, 43247
14 0, 27481 0, 31417 0, 34890 0, 38970 0, 41762
15 0, 26588 0, 30397 0, 33760 0, 37713 0, 40420
16 0, 25778 0, 29472 0, 32733 0, 36571 0, 39201
17 0, 25039 0, 28627 0, 31796 0, 35528 0, 38086
18 0, 24360 0, 27851 0, 30143 0, 34569 0, 37062
19 0, 23735 0, 27136 0, 30143 0, 33685 0, 36117
20 0, 23156 0, 26473 0, 29408 0, 32866 0, 35241

A Készlettel Való Gazdálkodás

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

A Készlettel Való Gazdálkodás

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RAKTROZSI S KISZOLGLSI

2. Elemi sorbanllsi rendszerek 56

Az opercikutats az alkalmazott matematika egyik legdinamikusabban fej-

Ksznetet mondok Dr. Fazekas Gbor egyetemi docensnek hasznos szrev-

Az elofordul hibkra vonatkoz szrevteleket s mindenfajta javt szn-

a, Az utnptlssal, a raktrfeltltssel kapcsolatos kltsgek, ezek az n. be-

b, A raktr fenntartsnak a kltsge, a raktrkszletben lekttt eszkzk

c, A raktrhiny okozta termelskiess, ptllagos beszerzssel egyttjr tbb-

E kltsgek szmszeru nagysgnak, fggvnyalakjnak a meghatrozsa nem

nagysgval, sem azzal, hogy a raktrkszlet idobeli alakulsval ez milyen fgg-

A kszletramls szba jvo, lehetsges alakulsait a kszletezsi modellek

A kszletezsi modellek osztlyozsi szempontjai igen klnbz oek. Egyik

A vletlen (sztochasztikus) jelensgekre vonatkoz ismereteink, tleteink csu-

teht a tervezettnl nagyobb zrkszlettel kell szmolni.

1.2. Determinisztikus modellek

a, Egy ttel beszerzsnek elolltsnak ttelben foglalt mennyisgt ol

b, A szban forg anyag, cikk egy egysgnek idoegysgre eso raktrozsi

Clunk olyan raktrozsi politika kialaktsa, amely egyfel ol biztostja az ido-

S0 = 0, Sm = 0. Knnyu ltni, hogy a teljes terlet

KT (y0 , y1, ...ym1 ; S1 , ..., Sm1 ) = m c1 + t c2 =

fggvny mikor lesz minimlis. Vizsgljuk meg a

ami a beszerzendo kszlet nagysga. Az yi rtkek matematikai kzepe, vagy

Az optimlis eljrs megkeresse az esetek tlnyom rszben nem ilyen egy-

(i) Meg kell ismerkedni a beramls s a kiramls sajtossgaival, a vizsg-

(ii) Meg kell hatroznunk az elrni kvnt clt vagy clokat,

(iii) Matematikai sszefggsek segtsgvel felrjuk a feltteleket s az cl-

(iv) A lehetsges eljrsok kzl kivlasztjuk az optimlisat,

(v) Meghatrozzuk az optimlis eljrs azon paramtereit, amelyek az ezen el-

A kszletgazdlkodsi modellek az esetek tlnyom rszben valamely opti-

Vegyk szre, hogy ha a beszerzsi kltsg by + c1 alak, ahol b Ft/db dimen-

vagyis a nyeresg akkor maximlis, ha a kiads minimlis.

1. 5 hnap alatt 100 db rucikk szksges, a fogyaszt rendelse egyenletes,

2. Elolltand 12000 db alkatrsz 1 v alatt folyamatosan, sorozatgyrts-

Megolds: Vegyk szre, hogy a gyrtsi folyamat a rendelsi folyamat

3. Elksztendok egy rucikknl az utnrendelsi idok, ha az utnptlsi ido-

Megolds: (r = 20, c1 = 500, c2 = 0, 5) q0 = 200 db, t0 = 10, mivel

1.2.2. Optimlis ttelnagysg modell az nkltsgi beszerzsi rral arnyos

1.2.3. Az optimlis ttelnagysg modell rengedmnnyel

Q-nl, akkor a b1 > b2 relci miatt

(i) k(q1 ) k(Q),

(ii) k(q1 ) < k(Q).

Tekintettel arra, hogy kltsgminimumra treksznk, az (i) esetben Q az optim-

2. Az elso plda adatai kzl egyedl a c1 =100 Ft adatot vltoztassuk meg.

Hasonltsuk ssze a KT (q1 ) s K(Q) rtkeket!

1.2.4. Az optimlis ttelnagysg modell hiny esetn

Az analzis ismert mdszereivel megoldva ezen minimalizlsi feladatot a mini-

K(q, S) rT c1 S 2 T c2 2q(q S) (q S)2

Teht az optimlis eljrs az, hogy t0 (q0 , S0 ) idokznknt a raktrkszletet S0

Jelljk q0 msodik tnyezojnek a gykjel alatt szereplo c2c+c

Megolds: Az sszefggsek alapjn

1.3. Sztochasztikus kszletgazdlkodsi modellek

1.3.1. Egyszeru megbzhatsgi tpus statisztikai sztochasztikus kszlet-

Ekkor M0 =380 db.

2. T =30 nap alatt R=60 kg egyenletes felhasznlshoz mekkora M0 kezdo-

3. Bizonytsuk be, hogy ha paramteru exponencilis eloszls valsz-

1.3.2. A vletlen temezsu rsz-szlltmnyok modellje

1.3.2.1. A vletlen temezsu modell egyenlo nagysg rsz-szlltsok ese-

Tekintsnk egy [0, T ] intervallumot, amelyre vletlenszeruen rdobunk n szm

[n(1 rT0 ]  nj j1

ahol [x] az egszrsz fggvny. Az M rT

gy pl. n = 5 esetben az = 0, 05 kockzathoz tartoz M rT

1.3.2.2. Vletlen temezsu modell vletlen nagysg rsz-szlltsok esetn

(i) A raktrfeltltsi idopontok brmely lehetsges realizcija [0, T ] interval-

(ii) Az egy-egy alkalommal berkezo legkisebb mennyisg , amikor is

[n(1 rT0 ] nj j1