Professional Documents
Culture Documents
Unidad 2
DECISIONES BAJO UN ENTORNO DE RIESGO
PRESENTADO POR:
CURSO: 17
TUTOR
ROGER RICARDO NEGRETE
1
INTRODUCCION
2
OBJETIVOS
Dar solucin a cada uno de los problemas planteados para el desarrollo de la gua de
actividades correspondiente a esta Fase 4 a fin de tener la habilidad de comprender el
proceso para el desarrollo de los mismos y el anlisis de los datos arrojados.
3
PROBLEMA 3
ESTRATEGIA PROPUESTA
CRITERIO DE LAPLACE:
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades
sean las mismas para cada estado, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el
estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables. As,
para un problema de decisin con n posibles estados de la naturaleza,
asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.
Una vez realizada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le corresponder
un resultado esperado igual a:
1
=1
4
La regla de Laplace selecciona como alternativa ptima aquella que proporciona un
mayor resultado esperado. Para el ejercicio los valores esperados son los siguientes:
WALD O PESIMISTA:
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para alcanzar los
resultados. Se trata de asegurar una ganancia o una prdida conservadora. El criterio
consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores
escoger el mejor. Este criterio recibe tambin el nombre de criterio Maximin.
OPTIMISTA
Este criterio denota un optimismo extremo para los resultados de una decisin. La regla
es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado. Se
conoce tambin como criterio Maximax.
5
MAX [ Max A ] para ganancias
HURWICZ
6
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado
natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le
corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el
mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si
ocurre ese estado natural y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor
ptimo, nuestro arrepentimiento ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la
columna, se escribir la diferencia entre el resultado ptimo y los dems resultados; esta
diferencia es el costo de oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la
alternativa que diera el valor ptimo. La matriz as formada se conoce como: matriz de
arrepentimientos, de costos de oportunidad o prdida de oportunidad.
2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja escoger la
estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos mximos, es decir, se
aplica la regla mnimax.
7
PROBLEMA 4
Suceso
e1(380) e2(450) e3(500) e4(550)
Alternativa
e1(380) 255 320 280 350
e2(450) 260 280 420 350
e3(500) 320 360 290 380
e4(550) 290 310 250 300
ESTRATEGIA PROPUESTA
CRITERIO DE LAPLACE:
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades
sean las mismas para cada estado, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el
estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables. As,
para un problema de decisin con n posibles estados de la naturaleza,
asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.
Una vez realizada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le corresponder
un resultado esperado igual a:
8
1
=1
Suceso Valor
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa esperado
El nivel de decisin ptimo por el criterio de Laplace es la e4 (550) con un costo esperado
de 287,5
WALD O PESIMISTA:
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para alcanzar los
resultados. Se trata de asegurar una ganancia o una prdida conservadora. El criterio
consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores
escoger el mejor. Este criterio recibe tambin el nombre de criterio Maximin.
Suceso Peor
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa resultado
El nivel de decisin ptimo por el criterio de Wald o pesimista es la e4 (550) con un costo
de 310.
OPTIMISTA
Este criterio denota un optimismo extremo para los resultados de una decisin. La regla
es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado. Se
conoce tambin como criterio Maximax en caso de beneficios o Minimin en caso de
costos.
9
MAX [ Max A ] para ganancias
Suceso Mejor
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa resultado
El nivel de decisin ptimo por el criterio optimista es la e4 (550) con un costo mnimo
de 250.
HURWICZ
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio optimista. Para
aplicar este criterio de decisin, el decisor debe definir su coeficiente de optimismo
entre el 0 y 1.
Consecuentemente el coeficiente de pesimismo estar dado (1-)
= .
Suceso
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa
e1 (380) 255 320 280 350
e2 (450) 260 280 420 350
e3 (500) 320 360 290 380
e4 (550) 290 310 250 300
Suceso
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550) Resultados
Alternativa
e1 (380) 0 40 30 50 50
e2 (450) 5 0 170 50 170
e3 (500) 65 80 40 80 80
e4 (550) 35 30 0 0 35
PROBLEMA 5
TEORA DE JUEGOS MTODO GRFICO
Las soluciones grficas son nicamente aplicables a juegos en los cuales, por lo menos
uno de los jugadores, tiene solamente dos estrategias. Considere el siguiente juego 2 x
n:
11
JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B C
I 5 4 3
JUGADOR 1
II 4 3 5
Segn la tabla 5 encuentren el valor del juego por medio del mtodo grfico aplicado a
matrices 2 x n o m x 2.
ESTRATEGIA PROPUESTA
43
= 4 +
43
1+
53
1
= 4 +
1
1 + 2
1
= 4 +
2
= 3,5
Solucin en Solver
A B C MinZ-V
0,00 0,67 0,33 1,00 3,67
JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B C Min-Max VE
I 0,67 I 5 4 3 3 3,67
JUGADOR 1
II 0,33 II 4 3 5 3 3,67
1,00 Max-Min 5 4 5
Imgenes de Solver
12
PROBLEMA 6
TEORA DE JUEGOS MTODO GRFICO
Las soluciones grficas son nicamente aplicables a juegos en los cuales, por lo menos
uno de los jugadores, tiene solamente dos estrategias. Considere el siguiente juego m x
2:
JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B
I 4 3
JUGADOR 1 II 5 1
III 7 3
13
Localizar dentro de los resultados de la matriz de juegos al nmero de mayor valor y al
nmero de menor valor. Son 7 y 1.
Para cada una de las m estrategias del otro jugador, trazar lneas rectas que van de un
eje al otro y que toman para ello en cuenta los resultados del juego. Son: (4,3); (5,1) y
(7,3).
El valor del juego ser la lectura que reporte este punto de cruce o vrtice, que como ya
hemos dicho podra ser poco exacto.
Elegimos entonces las dos rectas que determinan este punto o valor del juego y
aplicamos la siguiente frmula matemtica para determinar el valor del juego con
precisin matemtica: = +
1+
= +
1+
54
=4+
51
1+34
1
=4+
4
1 + 1
1
=4+
3
= 3,66
14
PROBLEMA 7
SOLUCIN PTIMA DE JUEGOS DE DOS PERSONAS
Los juegos representan el ltimo caso de falta de informacin donde los oponentes
inteligentes estn trabajando en un medio circundante conflictivo. El resultado es que un
criterio muy conservador generalmente est propuesto para resolver juegos de dos
personas y suma cero, llamado criterio minimax maximin. Para determinar un juego
justo, es decir el minimax = maximin, es necesario resolver la estrategia estable por
medio del Solver, tal como se presenta en el video de apoyo.
JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADOR A
17 32 48 25
67 48 80 53
68 67 38 48
Resuelvan el juego de los jugadores A y B para determinar el valor del juego, usando la
herramienta de Excel propuesta, segn los datos de la tabla 7.
15
ESTRATEGIA PROPUESTA
Q1 Q2 Q3 Q4 MinZ=V
0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 53,000053
JUGADOR B Min-Max VE
P1 0,13 75 87 65 53 53 53,00
JUGADOR A
P2 0,00 17 32 48 25 17 25,00
P3 0,87 67 48 80 53 48 53,00
P4 0,00 68 67 38 48 38 48,00
1,00
Max-Min 75 87 80 53
JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADO
17 32 48 25
67 48 80 53
R A
68 67 38 48
JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADO
67 48 80 53
68 67 38 48
R A
JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADOR
67 48 80 53
68 67 38 48
A
16
JUGADOR B
87 65 35
JUGADOR
48 80 53
A
67 38 48
JUGADOR B
JUGADOR B
87 65 35
87 65 35
JUGADO
JUGAD
48 80 53
OR A
48 80 53
R A
67 38 48
JUGADOR B JUGADOR B
87 65 35 87 35
JUGAD
JUGAD
OR A
OR A
48 80 53 48 53
87 35
JUGAD
OR A
R A
48 53
R A
R A
17
CONCLUSIONES
18
BIBLIOGRAFIAS
Mosquera, W. (2010). Teora de las decisiones. Bogot, Colombia: Editorial Universidad Nacional
Abierta y a Distancia. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10596/4891
Snchez, I. (2012). Proceso jerrquico analtico para la toma de las decisiones, Ciudad de Mxico,
Mxico: Comit editorial internacional. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2048/login?user=proveedor&pass=danue0a0&url=http://bibli
otecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.1637657&lang=e
s&site=eds-live
19