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Institucionales
1
Agenda
Desafos Regulatorios
Marco Conceptual
Acuerdo 4 2013
Supervisin Consolidada Conglomerados Financieros
Capital
Desafos Institucionales
Marco Prevencin Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo
2
Situacin Centro Bancario Internacional
Junio 2014
3
Panam: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Balance de Situacin
(En millones USD)
Centro Bancario 2013 2013 2014 Var. Junio 14 / 13
(Lic. General + Internacional) Junio Dic. Junio (p) Absoluta %
Activos Lquidos Netos 16,509 17,322 18,891 2,382 14.4%
Cartera Crediticia Neta 60,509 60,612 63,425 2,916 4.8%
Inversin en Valores Neta 15,141 16,245 16,927 1,786 11.8%
Otros Activos 3,245 3,743 3,447 202 6.3%
Total de Activos 95,404 97,922 102,690 7,287 7.6%
Depsitos 69,676 70,110 74,046 4,370 6.3%
Obligaciones 13,067 14,978 15,121 2,054 15.7%
Otros Pasivos 2,881 2,827 2,807 -74 -2.6%
Patrimonio 9,780 10,007 10,716 936 9.6%
5
Panam: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Estado de Resultados
(En millones USD)
7
SBN: Variacin Porcentual (12M) Crdito y Depsitos Internos; IMAE
(En Porcentaje)
8
Panam: Sistema Bancario
Crdito Sectores Econmicos
(En millones USD)
10
Panam: Sistema Bancario
Prstamos Hipotecario Residencial: Relacin Prstamo Garanta
(En millones USD)
Distribucin del Financiamiento por
Rangos Junio 2014
(En porcentaje)
dic-13 jun-14
VALOR Loan to VALOR Loan to
Rangos Monto de Monto de
INICIAL( Value INICIAL(MM Value
Garanta Garanta
MM USD) (aprox.) USD) (aprox.)
Menos de 50% 608 1,685 36% 639 1,762 36%
De 51% a 60% 507 899 56% 532 943 56%
De 61% a 80% 2,166 2,996 72% 2,322 3,210 72%
De 81% a 99% 5,098 5,555 92% 5,618 6,113 92%
Ms de 100 % 1,480 1,381 107% 1,442 1,294 111%
Total 9,860 12,516 10,553 13,323 11
Panam: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crdito Interno
(En porcentaje)
3.0%
2.7%
2.6% 2.6%
2.5% 2.4% 2.4%
2.4%
2.3%
2.0%
1.8%
1.7% 1.7%
1.5% 1.5%
1.5% 1.4% 1.4%
0.5%
0.0%
2012/Dec 2013/Mar 2013/Jun 2013/Sep 2013/Dec 2014/Mar 2014/Jun
12
Panam: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crdito Hipotecario
(En porcentaje)
6.0%
5.0% 4.9%
4.6%
4.4%
4.0% 4.0% 4.1%
3.9%
4.0% 3.7%
3.6%
3.3%
3.0% 3.0% 3.0%
3.0% 2.8%
2.0%
0.0%
2012/Dec 2013/Mar 2013/Jun 2013/Sep 2013/Dec 2014/Mar 2014/Jun
1.4%
1.2% 1.2%
1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
1.1% 1.1%
1.0%
0.8% 0.8%
0.7%
0.7% 0.7%
0.6% 0.6%
0.6%
0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
0.5%
0.4% 0.4% 0.4%
0.4%
0.2%
0.0%
2012/Dec 2013/Mar 2013/Jun 2013/Sep 2013/Dec 2014/Mar 2014/Jun
4.0%
3.6% 3.6% 3.6%
3.5%
3.5% 3.4% 3.4%
3.3%
3.0%
2.5% 2.4%
2.1% 2.1% 2.1%
2.0% 2.0%
2.0% 1.9%
1.0%
0.5%
0.0%
2012/Dec 2013/Mar 2013/Jun 2013/Sep 2013/Dec 2014/Mar 2014/Jun
16
Panam: Sistema Bancario Nacional
ndice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)
17
Panam: Centro Bancario Internacional
ndice de Adecuacin de Capital
(En porcentaje)
18
Adecuacin de Capital: marzo 2014
(En millones USD)
Tipo de Banca
Privada Privada
Panamea Extranjera Oficial Internacional
Capital Primario Neto 3,098 4,161 837 373
Capital Secundario Neto 402 96 0 83
Fondos de Capital 3,500 4,256 837 456
300
2.9% 244
250
200
162
3.2% 150
118
3.3% 98 95
15.8% 100
3.3% 3.8% 66 59
3.9% 7.3% 53 51
4.5% 50
-
Banco General, S.A. Banistmo, S.A.
Allbank Corp.
Caja de Ahorros
Multibank, Inc.
Metrobank, S.A.
Banco General, S.A.
Banesco, S.A.
22
Panam: Centro Bancario Internacional
ndice de Adecuacin de Capital
(En porcentaje)
23
Adecuacin de Capital: marzo 2014
(En millones USD)
Tipo de Banca
Privada Privada
Oficial Internacional
Panamea Extranjera
25
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Reformas
Prudenciales
Riesgo Sistmico
Beneficios
Estabilidad Financiera
Capital
Liquidez
Recalibrar Polticas
29
ASPECTOS DE LA ACTUALIZACIN DEL MARCO NORMATIVO
Parmetros para
Valoracin de las desarrollar modelos
garantas internos
30
ACUERDO CONTEMPLA DOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES
CUALITATIVOS CUANTITATIVOS
Clasificacin de Prstamos
Responsabilidades
BMF
Provisiones Especficas /
Comit de Crdito
Dinmicas
Garantas Mitigantes de
Riesgo
31
RESPONSABILIDADES
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA SUPERIOR
COMIT DE CRDITO
UAR
AUDITORA INTERNA
32
RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Velar que se guarde la proporcin entre el riesgo de crdito asumido y los fondos de
capital.
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COMIT DE CRDITO
GENERALIDADES
Podrn participar Directores de Junta Directiva.
Otros miembros del Comit: Gerencia Superior, rea de negocio, responsable de la gestin
de riesgo de crdito.
Mxima autoridad en la evaluacin y aprobacin de crditos.
El responsable Gestin Riesgo de Crdito y rea de negocio, slo tendr derecho a voz.
Reuniones mnimo una vez al mes.
El personal de la UAR no debe participar en las etapas del proceso de crdito.
RESPONSABILIDADES
Definir la instancia dentro de la estructura de aprobacin de las operaciones de crdito.
Otorgar lmites de aprobacin a las instancias definidas.
Disear y aprobar polticas de seguimiento y evaluacin de la cartera con la debida
segregacin de funciones.
Revisar por lo menos una vez al ao el sistema de administracin.
Formular a la Junta Directiva propuestas de mejoramiento de las polticas, procesos y
procedimientos para la aprobacin de crditos.
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CATEGORAS PARA LA CLASIFICACIN DE LA CARTERA
NORMAL
MENCIN ESPECIAL
CATEGORAS
Prstamos a personas:
Consumo
Vivienda hipotecario
SUBNORMAL
DUDOSO
Prstamos en bancos BMF
IRRECUPERABLE 35
COBERTURAS DEL RIESGO DE CRDITO
Criterios prudenciales
DINMICAS Todas las facilidades que no tengan provisin
especfica
36
TABLAS DE PONDERACIONES
PROVISIONES DINMICAS
Alfa Beta
1.50% 5.00%
37
Conglomerados Financieros
38
OBJETIVOS
Requisitos y responsabilidades
GOBIERNO CORPORATIVO
Control interno y auditora
Incompatibilidades
Informacin requerida
Evaluacin de la estructura
REQUISITOS ADICIONALES PARA CF Establecimientos de subsidiarias
en el exterior
Cambios en la estructura
Incorporacin de entidades
Capital
44
Cambios Estndares Internacionales sobre Capital (Basilea)
Basilea I 1996
Crdito
Mercado
Basilea II 2004
Crdito Estndar / Modelos Internos
Mercado Estndar / VAR
Operacional Bsico / Estndar / Avanzado
Derivados Contraparte Estndar / Modelos Complejos
45
Conceptos Nuevo Proyecto de Capital
ndices de Adecuacin
Metodologa
Primario ordinario 4.5% Activos Estandarizada Basilea
Ponderados por II
Primario Adicional 6% Riesgo
Capital Total 8%
46
Desafos Institucionales
Prevencin AMLFT
47
ANTECEDENTES
40 + 9
-
48
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME
49
INICIATIVAS POSTERIORES AL INFORME DEL FMI
50
Principales reas del Plan de Accin
Congelamiento de
Tipificar Delito AMLFT Activos producto UAF
AMLFT
51
Gracias!
52