Estatstica Multivariada

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

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Renato Paiva (Presidente)
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Elias Tadeu Fialho
Luiz Carlos de Oliveira Lima
 Daniel Furtado Ferreira

Estatstica Multivariada

Lavras - MG
c 2008 by Daniel Furtado Ferreira, 1a edio: 2008

Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida, por qualquer meio ou forma, sem a
autorizao escrita e prvia dos detentores do copyright.
Direitos de publicao reservados Editora UFLA.
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Projeto Grfico: Daniel Furtado Ferreira

Secretaria: Glenda Fernanda Morton
Reviso de Texto: Jane Cherem
Reviso de Referncias Bibliogrficas: Mrcio Barbosa de Assis
Editorao Eletrnica: Daniel Furtado Ferreira, Christyane Aparecida Caetano,
Luciana Carvalho Costa
Marketing e Comercializao: Bruna de Carvalho Naves
Capa: Daniel Furtado Ferreira, Helder Tobias

Ficha Catalogrfica Preparada pela Diviso de Processos Tcnicos da

Biblioteca Central da UFLA

Ferreira, Daniel Furtado.

Estatstica multivariada / Daniel Furtado Ferreira. 1. ed. Lavras :
Ed. UFLA, 2008.
662 p. : il.

Bibliografia.
ISBN 978-85-87692-52-8

1. Estatstica. 2. Normal multivariada. 3. Distncia de Mahalanobis.

4. Mxima verossimilhana. 5. Anlise de varincia. 6. Covarincia.
I. Ttulo.

CDD - 519.535
Prefcio

A multivariada uma das reas da estatstica de maior importncia. Na investi-

gao cientfica os fenmenos so estudados e analisados buscando-se solues para
problemas relevantes para a sociedade. As respostas desses fenmenos so mensura-
das em mais de uma varivel e, em geral, as anlises so realizadas separadamente
para cada uma delas. As tcnicas e mtodos cientficos da estatstica multivariada
procuram contemplar todas essas variveis de uma forma integrada, onde as inter-
relaes so exploradas em sua mxima profundidade e as solues para os problemas
so mais consistentes e teis. A possibilidade de aplicar tcnicas e mtodos multi-
variados aos problemas especficos de cada rea do conhecimento constantemente
aventada e muitas vezes abandonada. As razes para isso so a falta de informao
sobre os detalhes das tcnicas e, principalmente, a dificuldade de interpretao dos
resultados alcanados. Esta obra foi idealizada para suprir uma lacuna e, princi-
palmente, para minorar a carncia de publicaes brasileiras na rea de estatstica
multivariada. Os aspectos didticos no foram esquecidos. Este Livro poder ser re-
comendado para os cursos regulares de estatstica e para os cursos de ps-graduao
em estatstica e em reas correlatas.
Esse Livro difere dos seus pares pela forma com que as demonstraes dos teore-
mas e as derivaes das estatsticas dos testes so apresentados. A experincia que
tenho no ensino e na pesquisa, na rea de multivariada, foi a grande motivao para
a compilao da obra. Muitos de meus alunos colaboraram para o enriquecimento e
melhoria da qualidade do manuscrito. A necessidade de um livro-texto para o ensino
de estatstica multivariada foi um fator decisivo no desenvolvimento desse projeto.
Tambm merece destaque o compromisso que tenho com o ensino pblico, de quali-
dade e gratuito. Adentrar no mundo da multivariada navegar pelo hiperespao da
sabedoria e desvendar mistrios que parecem estar alm da nossa capacidade de com-
preenso. Todos os pesquisadores, alunos, professores e cientistas esto convidados
a realizar essa viagem.
Ao CNPq quero externar meus agradecimentos pelo suporte financeiro e pela
confiana. Os recursos aportados minha pesquisa permitiram uma adequada infra-
estrutura para a construo desse Livro. Outras instituies de fomento tambm
merecem meu agradecimento, como a CAPES e a FAPEMIG. Universidade Federal
de Lavras e ao Departamento de Cincias Exatas meu mais profundo agradecimento
por propiciar um ambiente de trabalho que me deu condies amplas, em todos os
sentidos dessa palavra, para a confeco desse Livro. Aos colegas de Departamento
de Cincias Exatas da UFLA, que sempre me incentivaram e apoiaram, meu muito
obrigado.
Gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer consultoria cientfica. Aos consulto-
res, registro meus sinceros agradecimentos pelas consideraes, elogios e crticas. A
qualidade final dessa obra, com toda certeza, co-responsabilidade desses consulto-
res annimos. Espero que os ensinamentos desse Livro consigam atingir o propsito
de dirimir dvidas e no de caus-las.
A maior parte dos exemplos apresentados nesse Livro foram compilados utili-
zando dados oriundos do projeto BiosBrasil (CSM-BGBD-www.bisobrasil.ufla.br),
que tem inteno de mapear a biodiversidade dos solos da Amaznia. Assim, gosta-
ria de agradecer a professora Ftima Maria de Souza Moreira, do Departamento de
Cincias dos Solos da Universidade Federal de Lavras, pela cesso dos dados.
Aos meus Alunos, co-responsveis por essa obra, meu muito obrigado. No h
sentido em uma obra como essa sem que haja a figura dos alunos. Aos meus orien-
tados registro aqui um especial agradecimento pelo convvio, incentivo e apoio.
Gostaria de finalizar, direcionando meus agradecimentos quelas pessoas que me
acompanham todos os dias e que se sacrificaram para que meus ideais fossem al-
canados. Aos meus familiares, me (Nadime), pai (Joo) (em memria), esposa
(Lidiane) e filha (Aline) meu eterno amor, respeito e admirao.

Daniel Furtado Ferreira

Lavras, Minas Gerais
Sumrio

Lista de Tabelas 14

Lista de Figuras 15

1 Introduo 19
1.1 Variveis Aleatrias Multidimensionais . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2 Amostras Aleatrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3 Estatsticas Descritivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4 Distncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5 Varincias Generalizadas e Aspectos Geomtricos . . . . . . . . . . . 40
1.6 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2 lgebra Vetorial e Matricial 49

2.1 lgebra Vetorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.1 Produto Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.1.2 Comprimento, ngulo e Distncia . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.1.3 Ortogonalidade e Bases Ortonormais . . . . . . . . . . . . . . 55
2.1.4 Ortonormalizao de Gram-Schmidt e Aplicaes . . . . . . . 56
2.2 lgebra Matricial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2.1 Operaes Matriciais Elementares . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2.2 Matrizes Especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.2.3 Operaes Matriciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.4 Matrizes Particionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.5 Formas Quadrticas e Fator de Cholesky . . . . . . . . . . . . 80
2.2.6 Maximizao de Razo de Formas Quadrticas . . . . . . . . 89
2.2.7 Mtodos Numricos Para Determinao de Autovalores e Au-
tovetores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 2.2.8 Teorema do Valor Singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.2.9 Potncias Fracionrias de Matrizes . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.2.10 Derivadas Vetoriais e Matriciais . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.3 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3 Distribuies Multivariadas 107

3.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.2 Distribuies Multivariadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.3 Jacobiano da Transformao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.4 Distribuio Normal Multivariada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.4.1 Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.4.2 Distribuio Normal Bivariada . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.4.3 Elipsides de Concentrao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.5 Verificao da Normalidade Multivariada . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.5.1 Testes Univariados de Normalidade . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.5.2 Testes Para Normalidade Multivariada . . . . . . . . . . . . . 154
3.6 Distribuies Elpticas e Esfricas Simtricas . . . . . . . . . . . . . . 162
3.6.1 Definies e Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.6.2 Propriedades das Distribuies Elpticas e Esfricas . . . . . . 165
3.7 Simulao de Dados de Distribuies Multivariadas . . . . . . . . . . 165
3.8 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

4 Distribuies Amostrais Multivariadas 173

4.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
4.2 Distribuies de Formas Quadrticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
4.3 Distribuio Wishart e Suas Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.4 Distribuio T 2 de Hotelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
4.5 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

5 Inferncias Sobre Vetores de Mdias 183

5.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.2 Estimadores de Mxima Verossimilhana da Mdia e Covarincia . . 183
5.3 Testes de Hipteses Sobre a Mdia de Uma Normal Multivariada . . 187
5.4 Regio de Confiana do Vetor de Mdias . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5.5 Intervalos de Confiana Simultneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.6 Inferncias Sobre Propores Multinomiais . . . . . . . . . . . . . . . 211
5.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
6 Testes de Hipteses Sobre Matrizes de Covarincias 227
6.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
6.2 Testes Sobre Matrizes de Covarincias de Uma Populao . . . . . . 227
6.2.1 Teste Para Uma Covarincia Especfica . . . . . . . . . . . . 228
6.2.2 Testes de Independncia e Esfericidade . . . . . . . . . . . . . 234
6.2.3 Teste Para Simetria Composta . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
6.3 Testes Para Matrizes de Covarincias de Vrias Populaes . . . . . 248
6.3.1 Teste Para Homogeneidade de Matrizes de Covarincias . . . 248
6.3.2 Teste de Independncia de Grupos de Variveis . . . . . . . . 257
6.3.3 Generalizao de Alguns Testes . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
6.4 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

7 Inferncias Sobre Vetores de Mdias de Duas Populaes 267

7.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
7.2 Comparaes Emparelhadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
7.2.1 Testes de Hipteses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.2.2 Regies de Confiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
7.2.3 Intervalos de Confiana Simultneos . . . . . . . . . . . . . . 277
7.3 Comparaes Independentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7.3.1 Pressuposies Bsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
7.3.2 Inferncias Quando as Covarincias So Homogneas . . . . . 281
7.3.3 Problema de Behrens-Fisher Multivariado e Suas Solues A-
proximadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
7.4 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

8 Anlise de Varincia Multivariada 317

8.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
8.2 Modelos Lineares e Anlise de Varincia Multivariados . . . . . . . . 318
8.3 Testes de Hipteses Multivariados e Aproximaes F . . . . . . . . . 331
8.4 Comparaes Mltiplas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
8.5 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

9 Anlise de Agrupamento 341

9.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
9.2 Medidas de Similaridade e Dissimilaridade . . . . . . . . . . . . . . . 343
9.2.1 Medidas de Dissimilaridades Para Dados Binrios . . . . . . . 348
9.2.2 Medidas de Similaridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
 9.2.3 Medidas de Similaridades Para Dados Binrios . . . . . . . . 354
9.2.4 Agrupando Variveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
9.3 Agrupamentos Hierrquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
9.3.1 Agrupamento Hierrquico do Vizinho Mais Prximo . . . . . 361
9.3.2 Agrupamento Hierrquico do Vizinho Mais Distante . . . . . 364
9.3.3 Agrupamento Hierrquico da Ligao Mdia . . . . . . . . . . 367
9.3.4 Agrupamento Hierrquico do Centride . . . . . . . . . . . . 370
9.3.5 Agrupamento Hierrquico da Mediana . . . . . . . . . . . . . 375
9.3.6 Agrupamento Hierrquico de Ward . . . . . . . . . . . . . . . 376
9.3.7 Agrupamento Hierrquico Baseado no Mtodo Flexvel Beta . 382
9.3.8 Propriedades dos Mtodos de Agrupamento Hierrquicos . . . 384
9.4 Agrupamentos No-Hierrquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
9.5 Determinao do Nmero de Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
9.6 Validao do Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
9.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

10 Componentes Principais 395

10.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
10.2 Componentes Principais Populacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
10.3 Componentes Principais da Matriz de Correlao Populacional . . . 408
10.4 Matrizes de Covarincias ou de Correlaes Especiais . . . . . . . . . 415
10.5 Componentes Principais Parciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
10.6 Componentes Principais Amostrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
10.7 Nmero de Componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
10.7.1 Porcentagem Cumulativa da Explicao da Varincia Total . 438
10.7.2 Mdia dos Autovalores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
10.7.3 Grfico dos Autovalores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
10.7.4 Teste de Hiptese de Igualdade dos ltimos Autovalores . . . 443
10.8 Seleo de Variveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
10.9 Procedimentos Grficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
10.10Inferncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
10.10.1 Propriedades Assintticas dos Componentes Principais . . . . 452
10.10.2 Inferncias Sobre Autovalores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
10.10.3 Inferncias Sobre Autovetores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
10.10.4 Inferncias Sobre Componentes Principais da Matriz de Cor-
relaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
 10.10.5 Deteco de Outliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
10.11Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

11 Anlise Fatorial 473

11.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
11.2 Modelo Fatorial Ortogonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
11.3 Modelo Fatorial Oblquo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
11.4 Estimao dos Parmetros do Modelo Fatorial Ortogonal . . . . . . . 481
11.4.1 Mtodo dos Componentes Principais . . . . . . . . . . . . . . 482
11.4.2 Mtodo Fatores Principais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
11.4.3 Mtodo Iterativo dos Fatores Principais . . . . . . . . . . . . 501
11.4.4 Mtodo da Mxima Verossimilhana . . . . . . . . . . . . . . 505
11.4.5 Mtodo dos Fatores Cannicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
11.5 Rotao Fatorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
11.6 Teste da Falta de Ajuste do Modelo Fatorial . . . . . . . . . . . . . . 523
11.7 Escores Fatoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
11.7.1 Preditores de Mnimos Quadrados Ponderado . . . . . . . . . 526
11.7.2 Preditor de Regresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
11.7.3 Comparao dos Preditores dos Escores Fatoriais . . . . . . . 529
11.8 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

12 Anlise de Correlao Cannica 531

12.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
12.2 Variveis Cannicas e Correlao Cannica Populacional . . . . . . . 532
12.3 Correlao Cannica Populacional de Variveis Padronizadas . . . . 541
12.4 Variveis Cannicas e Correlao Cannica Amostrais . . . . . . . . 546
12.5 Qualidade da Anlise de Variveis Cannicas . . . . . . . . . . . . . 556
12.6 Inferncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
12.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

13 Anlise Discriminante 571

13.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
13.2 Regras de Classificao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
13.3 Classificao em Uma de Duas Populaes Normais . . . . . . . . . . 579
13.3.1 Classificao em Duas Populaes Normais Com Covarincias
Heterogneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
 13.3.2 Avaliao das Regras de Classificao Para Duas Populaes
Normais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
13.3.3 Funo Discriminante de Fisher Para Duas Populaes . . . . 602
13.4 Classificao em Mais de Duas Populaes Normais . . . . . . . . . . 608
13.4.1 Funo Discriminante de Fisher Considerando Duas ou Mais
Populaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
13.4.2 Avaliao das Regras de Classificao Para Mais de Duas Po-
pulaes Normais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
13.5 Anlise Discriminante e de Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . . . 622
13.6 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Referncias Bibliogrficas 625

Apndices: Tabelas Estatsticas 635

ndice Remissivo 651