** BIENVENIDOS A ZSTATS 2011, ESTADSTICA FCIL PARA USTED **

Este es un programa general de estadstica, en su versin para estudiantes.

Puede ser usado solamente con autorizacin del Profesor Juan S. Timan

Inicio de sesin:
Fecha: 03 sep 2017
Hora : 08:44:22

Tiempo de arranque fue 3.0569999218 segundos

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

--------------------------------------------------------------------------------
YEAR TRIMESTRE VENTAS PUB-ZINDER PUB-COMP
1980 4 2.4 29.5 14.8
1981 1 2.8 34.3 15.8
1981 2 2.8 40.1 19.0
1981 3 3.9 44.8 19.0
1981 4 3.9 42.3 19.0
----------------
VTA-1
????
2.4
2.8
2.8
3.9
----------------

REGRESIN DE VENTAS CON PUB-ZINDER

Variable dependiente : VENTAS

Variables independientes: PUB-ZINDER
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 33
Explanatory Variables : 1

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.5186, R2-ajustado = 0.5030, Error estndar = 1.95781
F = 33.3896 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE -2.8730 1.8628 -1.5423 0.133140
PUB-ZINDER 0.1747 0.0302 5.7784 0.000002

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.2308 Jarque-Bera: 5.9821, prob = 0.0502
Asimetra -1.0429 D'Agostino-Pearson: 6.6137, prob = 0.0366
Kurtosis 0.0122 Shapiro-Wilk: 0.8500, prob = 0.0003

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST

REGRESIN DE VENTAS CON PUB-ZINDER, PUB-COMP

Variable dependiente : VENTAS

Variables independientes: PUB-ZINDER PUB-COMP
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 33
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.6767, R2-ajustado = 0.6552, Error estndar = 1.63078
F = 31.4022 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE -1.0404 1.6237 -0.6407 0.526553
PUB-ZINDER 0.2539 0.0326 7.7923 0.000000
PUB-COMP -0.2717 0.0709 -3.8315 0.000605

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.4995 Jarque-Bera: 4.0346, prob = 0.1330
Asimetra -0.8209 D'Agostino-Pearson: 5.4373, prob = 0.0660
Kurtosis 0.4883 Shapiro-Wilk: 0.9037, prob = 0.0067

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_1

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_1

GRAFICA DE SECUENCIA DE VENTAS (n=33)

GRAFICA DE SECUENCIA DE REGERR_1 (n=33)

GRAFICA DE SECUENCIA DE REGEST_1 (n=33)

GRAFICO DE AUTOCORRELACIN PARA REGERR

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR

LAG AC Z SIG.
1 0.868 4.985 **
2 0.703 4.037 **
3 0.599 3.442 **
4 0.572 3.288 **
5 0.476 2.734 **
6 0.286 1.641 --
7 0.124 0.714 --
8 0.040 0.228 --
9 0.009 0.051 --
10 -0.048 -0.274 --
11 -0.126 -0.723 --
12 -0.188 -1.079 --
13 -0.207 -1.187 --
14 -0.215 -1.237 --
15 -0.234 -1.345 --
16 -0.276 -1.587 --
17 -0.300 -1.726 --
18 -0.308 -1.771 --
 19 -0.324 -1.860 --
20 -0.333 -1.911 --

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE VENTAS

LAG AC Z SIG.
1 0.902 5.181 **
2 0.807 4.636 **
3 0.706 4.057 **
4 0.628 3.610 **
5 0.537 3.084 **
6 0.440 2.527 **
7 0.330 1.898 --
8 0.245 1.407 --
9 0.183 1.052 --
10 0.106 0.608 --
11 0.034 0.197 --
12 -0.036 -0.206 --
13 -0.082 -0.469 --
14 -0.124 -0.714 --
15 -0.161 -0.923 --
16 -0.202 -1.161 --
17 -0.243 -1.398 --
18 -0.279 -1.600 --
19 -0.315 -1.812 --
20 -0.345 -1.983 **

REGRESIN DE VENTAS CON PUB-ZINDER, PUB-COMP, VTA-1

Variable dependiente : VENTAS

Variables independientes: PUB-ZINDER PUB-COMP VTA-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 32
Explanatory Variables : 3

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9852, R2-ajustado = 0.9836, Error estndar = 0.339285
F = 621.1702 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE -0.4956 0.3891 -1.2738 0.213191
PUB-ZINDER 0.0230 0.0116 1.9853 0.056984
PUB-COMP 0.0039 0.0182 0.2149 0.831390
VTA-1 0.9030 0.0350 25.7889 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 2.4603 Jarque-Bera: 2.4192, prob = 0.2983
Asimetra -0.2712 D'Agostino-Pearson: 3.5649, prob = 0.1682
Kurtosis 1.2330 Shapiro-Wilk: 0.9455, prob = 0.1074

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_2

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_2

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_1

LAG AC Z SIG.
1 0.748 4.298 **
2 0.609 3.501 **
3 0.534 3.065 **
4 0.464 2.668 **
5 0.362 2.080 **
6 0.252 1.448 --
7 0.070 0.401 --
8 -0.066 -0.377 --
9 -0.122 -0.702 --
10 -0.188 -1.078 --
11 -0.300 -1.721 --
12 -0.378 -2.172 **
13 -0.369 -2.117 **
14 -0.371 -2.131 **
15 -0.369 -2.117 **
16 -0.319 -1.834 --
17 -0.242 -1.393 --
18 -0.213 -1.221 --
19 -0.208 -1.193 --
20 -0.176 -1.012 --

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_2

LAG AC Z SIG.
1 -0.243 -1.377 --
2 0.054 0.306 --
3 -0.304 -1.722 --
4 0.110 0.624 --
5 0.071 0.399 --
6 -0.124 -0.703 --
7 0.119 0.673 --
8 -0.229 -1.296 --
9 0.202 1.145 --
10 -0.141 -0.799 --
11 0.095 0.538 --
12 -0.107 -0.607 --
13 -0.010 -0.058 --
14 0.014 0.081 --
15 0.016 0.088 --
16 0.097 0.546 --
17 -0.089 -0.504 --
18 0.043 0.241 --
19 -0.088 -0.500 --
20 -0.006 -0.033 --

REGRESIN DE VENTAS CON PUB-ZINDER, VTA-1

Variable dependiente : VENTAS

Variables independientes: PUB-ZINDER VTA-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 32
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9852, R2-ajustado = 0.9842, Error estndar = 0.333659
 F = 963.4191 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE -0.4799 0.3758 -1.2770 0.211734
PUB-ZINDER 0.0248 0.0075 3.2954 0.002597
VTA-1 0.8986 0.0279 32.2204 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 2.4709 Jarque-Bera: 2.7741, prob = 0.2498
Asimetra -0.3425 D'Agostino-Pearson: 3.9592, prob = 0.1381
Kurtosis 1.2694 Shapiro-Wilk: 0.9449, prob = 0.1031

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_3

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_3

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

--------------------------------------------------------------------------------
PERIODO CONSUMO INGRESO PRECIO_POL PRECIO_PUE
1 28.0 397.5 42.2 50.7
2 29.9 413.3 38.1 52.0
3 30.1 439.2 40.3 54.0
4 30.9 459.7 39.5 55.3
5 31.4 492.9 37.3 54.7
----------------
PRECIO_RES
78.3
79.2
79.2
79.2
77.4
----------------

REGRESIN DE CONSUMO CON INGRESO, PRECIO_POL, PRECIO_PUE, PRECIO_RES

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: INGRESO PRECIO_POL PRECIO_PUE PRECIO_RES
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 23
Explanatory Variables : 4

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9124, R2-ajustado = 0.8930, Error estndar = 2.12616
F = 46.8884 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 39.2920 4.0469 9.7091 0.000000
INGRESO 0.0046 0.0053 0.8689 0.396346
PRECIO_POL -0.6249 0.1773 -3.5252 0.002418
PRECIO_PUE 0.1636 0.0694 2.3593 0.029811
PRECIO_RES 0.0805 0.0555 1.4505 0.164132
 ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD
Durbin-Watson 1.0833 Jarque-Bera: 0.8166, prob = 0.6648
Asimetra 0.0328 D'Agostino-Pearson: 1.1131, prob = 0.5732
Kurtosis -0.9208 Shapiro-Wilk: 0.9699, prob = 0.6866

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST

GRAFICA DE SECUENCIA DE REGERR (n=23)

GRAFICA DE SECUENCIA DE REGEST (n=23)

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR

LAG AC Z SIG.
1 0.375 1.799 --
2 0.116 0.557 --
3 -0.114 -0.547 --
4 0.020 0.095 --
5 0.003 0.014 --
6 0.101 0.485 --
7 -0.097 -0.465 --
8 -0.131 -0.630 --
9 -0.231 -1.109 --
10 -0.127 -0.611 --
11 -0.170 -0.816 --
12 -0.103 -0.496 --
13 -0.157 -0.755 --
14 -0.130 -0.622 --
15 0.025 0.118 --
16 -0.062 -0.296 --
17 -0.092 -0.442 --
18 -0.005 -0.023 --
19 0.059 0.284 --
20 0.068 0.327 --

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

--------------------------------------------------------------------------------
PERIODO CONSUMO INGRESO PRECIO_POL PRECIO_PUE
1 28.0 397.5 42.2 50.7
2 29.9 413.3 38.1 52.0
3 30.1 439.2 40.3 54.0
4 30.9 459.7 39.5 55.3
5 31.4 492.9 37.3 54.7
--------------------------------
PRECIO_RES C-1
78.3 ????
79.2 28.0
79.2 29.9
79.2 30.1
77.4 30.9
--------------------------------
REGRESIN DE CONSUMO CON INGRESO, PRECIO_POL, PRECIO_PUE, PRECIO_RES, C-1

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: INGRESO PRECIO_POL PRECIO_PUE PRECIO_RES C-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 22
Explanatory Variables : 5

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9653, R2-ajustado = 0.9545, Error estndar = 1.32047
F = 89.1364 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 12.2410 5.4947 2.2278 0.040596
INGRESO 0.0034 0.0033 1.0158 0.324825
PRECIO_POL -0.1701 0.1455 -1.1692 0.259448
PRECIO_PUE 0.0289 0.0526 0.5508 0.589393
PRECIO_RES 0.0052 0.0372 0.1387 0.891433
C-1 0.7408 0.1375 5.3873 0.000060

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.3491 Jarque-Bera: 2.0853, prob = 0.3525
Asimetra 0.7314 D'Agostino-Pearson: 2.6183, prob = 0.2700
Kurtosis -0.3672 Shapiro-Wilk: 0.9175, prob = 0.0675

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR

LAG AC Z SIG.
1 0.275 1.288 --
2 0.015 0.071 --
3 -0.458 -2.148 **
4 -0.343 -1.608 --
5 -0.207 -0.973 --
6 -0.074 -0.347 --
7 0.118 0.553 --
8 0.058 0.274 --
9 0.259 1.213 --
10 -0.059 -0.276 --
11 0.077 0.362 --
12 0.008 0.039 --
13 0.049 0.230 --
14 -0.029 -0.138 --
15 -0.169 -0.790 --
16 -0.135 -0.634 --
17 -0.079 -0.369 --
18 0.100 0.468 --
19 0.049 0.228 --
20 0.051 0.240 --

GRAFICA DE SECUENCIA DE REGERR (n=22)

REGRESIN DE CONSUMO CON PRECIO_POL, PRECIO_PUE

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: PRECIO_POL PRECIO_PUE
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 23
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.8035, R2-ajustado = 0.7838, Error estndar = 3.02172
F = 40.8840 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 34.7269 5.1643 6.7243 0.000002
PRECIO_POL -0.5097 0.2388 -2.1343 0.045380
PRECIO_PUE 0.3168 0.0754 4.2028 0.000438

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.8109 Jarque-Bera: 1.1486, prob = 0.5631
Asimetra -0.5405 D'Agostino-Pearson: 2.1447, prob = 0.3422
Kurtosis 0.1738 Shapiro-Wilk: 0.9419, prob = 0.1977

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_1

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_1

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_1

LAG AC Z SIG.
1 0.573 2.746 **
2 0.133 0.639 --
3 -0.250 -1.200 --
4 -0.477 -2.287 **
5 -0.518 -2.483 **
6 -0.197 -0.943 --
7 -0.059 -0.283 --
8 0.027 0.130 --
9 0.137 0.658 --
10 0.172 0.826 --
11 0.111 0.531 --
12 0.094 0.453 --
13 0.026 0.123 --
14 -0.007 -0.034 --
15 0.019 0.090 --
16 -0.033 -0.159 --
17 -0.069 -0.333 --
18 -0.075 -0.361 --
19 -0.074 -0.355 --
20 -0.049 -0.237 --

REGRESIN DE CONSUMO CON PRECIO_PUE

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: PRECIO_PUE
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 23
 Explanatory Variables : 1

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.7587, R2-ajustado = 0.7472, Error estndar = 3.26752
F = 66.0329 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 24.3715 1.9133 12.7379 0.000000
PRECIO_PUE 0.1607 0.0198 8.1261 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.5666 Jarque-Bera: 0.8390, prob = 0.6574
Asimetra -0.1484 D'Agostino-Pearson: 1.0609, prob = 0.5883
Kurtosis -0.8873 Shapiro-Wilk: 0.9645, prob = 0.5591

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_2

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_2

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_2

LAG AC Z SIG.
1 0.664 3.184 **
2 0.328 1.573 --
3 -0.026 -0.125 --
4 -0.347 -1.664 --
5 -0.432 -2.072 **
6 -0.321 -1.540 --
7 -0.224 -1.076 --
8 -0.171 -0.821 --
9 -0.062 -0.298 --
10 -0.067 -0.319 --
11 -0.009 -0.043 --
12 0.055 0.266 --
13 0.146 0.701 --
14 0.127 0.611 --
15 0.149 0.713 --
16 0.063 0.301 --
17 -0.078 -0.376 --
18 -0.093 -0.444 --
19 -0.125 -0.600 --
20 -0.088 -0.422 --

REGRESIN DE CONSUMO CON PRECIO_POL, PRECIO_PUE, C-1

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: PRECIO_POL PRECIO_PUE C-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 22
Explanatory Variables : 3

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9581, R2-ajustado = 0.9512, Error estndar = 1.36817
F = 137.3515 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

 ----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 5.4413 4.0835 1.3325 0.199321
PRECIO_POL -0.0978 0.1330 -0.7358 0.471360
PRECIO_PUE 0.0459 0.0496 0.9252 0.367076
C-1 0.8966 0.1014 8.8435 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.4715 Jarque-Bera: 0.2987, prob = 0.8613
Asimetra 0.2508 D'Agostino-Pearson: 0.3833, prob = 0.8256
Kurtosis -0.2725 Shapiro-Wilk: 0.9694, prob = 0.6979

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_3

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_3

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_3

LAG AC Z SIG.
1 0.243 1.141 --
2 0.166 0.781 --
3 -0.318 -1.491 --
4 -0.387 -1.814 --
5 -0.267 -1.251 --
6 -0.230 -1.079 --
7 0.075 0.352 --
8 -0.001 -0.004 --
9 0.233 1.094 --
10 -0.100 -0.470 --
11 0.116 0.546 --
12 0.000 0.001 --
13 0.048 0.225 --
14 0.011 0.050 --
15 -0.103 -0.483 --
16 -0.011 -0.050 --
17 -0.055 -0.259 --
18 0.069 0.325 --
19 0.008 0.036 --
20 0.021 0.097 --

REGRESIN DE CONSUMO CON PRECIO_PUE, C-1

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: PRECIO_PUE C-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 22
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9569, R2-ajustado = 0.9523, Error estndar = 1.35155
F = 210.8465 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 3.0635 2.4659 1.2424 0.229223
PRECIO_PUE 0.0117 0.0171 0.6849 0.501686
C-1 0.9178 0.0960 9.5550 0.000000
 ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD
Durbin-Watson 1.6010 Jarque-Bera: 0.1781, prob = 0.9148
Asimetra 0.1369 D'Agostino-Pearson: 0.1128, prob = 0.9452
Kurtosis -0.3454 Shapiro-Wilk: 0.9680, prob = 0.6657

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_4

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_4

REGRESIN DE CONSUMO CON C-1

Variable dependiente : CONSUMO

Variables independientes: C-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 22
Explanatory Variables : 1

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9558, R2-ajustado = 0.9536, Error estndar = 1.33349
F = 432.7110 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 1.9448 1.8227 1.0670 0.298672
C-1 0.9749 0.0469 20.8017 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.5860 Jarque-Bera: 0.2840, prob = 0.8676
Asimetra 0.2783 D'Agostino-Pearson: 0.7401, prob = 0.6907
Kurtosis -0.0086 Shapiro-Wilk: 0.9689, prob = 0.6866

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_5

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_5

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

--------------------------------------------------------------------------------
TRIMESTRES PRODUCCION PBI PRECIO P-1
\xa0Ene - Mar 14244.2333333 35760 3.58333333333 ????
\xa0Abr - Jun 15279.6 37934 3.99333333333 14244.2333333
\xa0Jul - Set 15337.8 36644 3.81666666667 15279.6
\xa0Oct - Dic 15902.0 38302 3.21 15337.8
\xa0Ene - Mar 18804.6666667 38365 3.26333333333 15902.0
--------------------------------------------------------------------------------

REGRESIN DE PRODUCCION CON PBI, PRECIO, P-1

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PBI PRECIO P-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 27
Explanatory Variables : 3
 ESTADSTICAS DEL MODELO
R2 = 0.9685, R2-ajustado = 0.9644, Error estndar = 566.627
F = 235.9293 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 2471.0999 886.9093 2.7862 0.010498
PBI 0.1467 0.0503 2.9186 0.007731
PRECIO -744.0645 263.6042 -2.8227 0.009653
P-1 0.7270 0.0845 8.6059 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.6974 Jarque-Bera: 3.1744, prob = 0.2045
Asimetra 0.6385 D'Agostino-Pearson: 4.9708, prob = 0.0833
Kurtosis 1.0912 Shapiro-Wilk: 0.9589, prob = 0.3485

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST

REGRESIN DE PRODUCCION CON PBI, PRECIO

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PBI PRECIO
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 28
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.8748, R2-ajustado = 0.8648, Error estndar = 1209.41
F = 87.3646 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 1609.2709 1805.3049 0.8914 0.381208
PBI 0.5558 0.0494 11.2591 0.000000
PRECIO -1421.1421 541.6520 -2.6237 0.014611

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.7686 Jarque-Bera: 1.8813, prob = 0.3904
Asimetra -0.5420 D'Agostino-Pearson: 2.1375, prob = 0.3434
Kurtosis -0.6613 Shapiro-Wilk: 0.9444, prob = 0.1433

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_1

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_1

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_1

LAG AC Z SIG.
1 0.547 2.894 **
2 0.447 2.364 **
3 0.113 0.600 --
4 -0.030 -0.159 --
5 -0.304 -1.609 --
6 -0.257 -1.361 --
7 -0.237 -1.255 --
 8 -0.074 -0.391 --
9 -0.063 -0.331 --
10 0.028 0.147 --
11 -0.046 -0.246 --
12 -0.097 -0.514 --
13 -0.240 -1.270 --
14 -0.302 -1.599 --
15 -0.355 -1.877 --
16 -0.158 -0.838 --
17 -0.170 -0.899 --
18 -0.002 -0.009 --
19 0.060 0.315 --
20 0.213 1.126 --

REGRESIN DE PRODUCCION CON PBI, PRECIO, P-1

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PBI PRECIO P-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 27
Explanatory Variables : 3

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9685, R2-ajustado = 0.9644, Error estndar = 566.627
F = 235.9293 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 2471.0999 886.9093 2.7862 0.010498
PBI 0.1467 0.0503 2.9186 0.007731
PRECIO -744.0645 263.6042 -2.8227 0.009653
P-1 0.7270 0.0845 8.6059 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.6974 Jarque-Bera: 3.1744, prob = 0.2045
Asimetra 0.6385 D'Agostino-Pearson: 4.9708, prob = 0.0833
Kurtosis 1.0912 Shapiro-Wilk: 0.9589, prob = 0.3485

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_2

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_2

**VARIABLE NO FUE SELECCIONADA**

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_3

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_3

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_2

LAG AC Z SIG.
1 0.120 0.625 --
2 -0.238 -1.237 --
3 -0.226 -1.174 --
4 -0.123 -0.640 --
 5 -0.211 -1.099 --
6 -0.141 -0.733 --
7 0.104 0.543 --
8 0.156 0.810 --
9 0.077 0.400 --
10 0.048 0.248 --
11 0.075 0.391 --
12 -0.109 -0.567 --
13 0.123 0.639 --
14 -0.001 -0.007 --
15 -0.265 -1.378 --
16 -0.060 -0.313 --
17 0.031 0.160 --
18 0.077 0.398 --
19 -0.004 -0.022 --
20 0.184 0.956 --

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

--------------------------------------------------------------------------------
TRIMESTRES PRODUCCION PBI PRECIO P-1
\xa0Ene - Mar 14244.2333333 35760 3.58333333333 ????
\xa0Abr - Jun 15279.6 37934 3.99333333333 14244.2333333
\xa0Jul - Set 15337.8 36644 3.81666666667 15279.6
\xa0Oct - Dic 15902.0 38302 3.21 15337.8
\xa0Ene - Mar 18804.6666667 38365 3.26333333333 15902.0
----------------
P-2
????
????
37934
36644
38302
----------------

REGRESIN DE PRODUCCION CON PBI, PRECIO, P-1, P-2

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PBI PRECIO P-1 P-2
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 26
Explanatory Variables : 4

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9612, R2-ajustado = 0.9538, Error estndar = 589.877
F = 129.9627 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 2535.2112 960.8144 2.6386 0.015358
PBI 0.1238 0.0882 1.4035 0.175072
PRECIO -763.7428 289.5007 -2.6381 0.015373
P-1 0.7053 0.1009 6.9896 0.000001
P-2 0.0339 0.0911 0.3722 0.713473
 ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD
Durbin-Watson 1.5849 Jarque-Bera: 1.3442, prob = 0.5106
Asimetra 0.4360 D'Agostino-Pearson: 2.7801, prob = 0.2491
Kurtosis 0.6932 Shapiro-Wilk: 0.9665, prob = 0.5355

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR

LAG AC Z SIG.
1 0.127 0.648 --
2 -0.306 -1.560 --
3 -0.194 -0.990 --
4 -0.103 -0.523 --
5 -0.180 -0.917 --
6 -0.147 -0.751 --
7 0.120 0.610 --
8 0.160 0.815 --
9 0.069 0.353 --
10 0.013 0.066 --
11 0.058 0.297 --
12 -0.109 -0.558 --
13 0.152 0.775 --
14 -0.005 -0.024 --
15 -0.271 -1.380 --
16 -0.061 -0.311 --
17 0.063 0.323 --
18 0.045 0.229 --
19 -0.003 -0.016 --
20 0.173 0.884 --

REGRESIN DE PRODUCCION CON PBI, P-1

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PBI P-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 27
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9576, R2-ajustado = 0.9541, Error estndar = 643.641
F = 271.1835 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 1722.9825 961.4196 1.7921 0.085731
PBI 0.0703 0.0481 1.4613 0.156904
P-1 0.7875 0.0928 8.4855 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.1656 Jarque-Bera: 5.5820, prob = 0.0614
Asimetra 0.8919 D'Agostino-Pearson: 7.4789, prob = 0.0238
Kurtosis 1.3342 Shapiro-Wilk: 0.9386, prob = 0.1124
SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_1

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_1

REGRESIN DE PRODUCCION CON PRECIO, P-1

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PRECIO P-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 27
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9569, R2-ajustado = 0.9533, Error estndar = 649.338
F = 266.2367 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 3018.9680 993.3456 3.0392 0.005653
PRECIO -329.8300 254.5569 -1.2957 0.207402
P-1 0.9428 0.0468 20.1660 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.3290 Jarque-Bera: 4.7734, prob = 0.0919
Asimetra 0.7017 D'Agostino-Pearson: 6.4381, prob = 0.0400
Kurtosis 1.5078 Shapiro-Wilk: 0.9423, prob = 0.1392

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_2

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_2

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_2

LAG AC Z SIG.
1 0.322 1.673 --
2 -0.108 -0.559 --
3 -0.089 -0.463 --
4 -0.153 -0.795 --
5 -0.166 -0.862 --
6 -0.091 -0.475 --
7 0.096 0.497 --
8 0.092 0.479 --
9 -0.012 -0.061 --
10 -0.017 -0.088 --
11 -0.018 -0.092 --
12 -0.187 -0.973 --
13 -0.005 -0.027 --
14 -0.066 -0.344 --
15 -0.263 -1.367 --
16 -0.125 -0.649 --
17 0.021 0.112 --
18 0.057 0.299 --
19 0.116 0.604 --
20 0.173 0.898 --

REGRESIN DE PRODUCCION CON P-1

 Variable dependiente : PRODUCCION
Variables independientes: P-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 27
Explanatory Variables : 1

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9539, R2-ajustado = 0.9520, Error estndar = 658.095
F = 516.7624 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 2373.8571 871.1534 2.7250 0.011569
P-1 0.9105 0.0401 22.7324 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.1945 Jarque-Bera: 6.1294, prob = 0.0467
Asimetra 0.8210 D'Agostino-Pearson: 7.7086, prob = 0.0212
Kurtosis 1.6590 Shapiro-Wilk: 0.9323, prob = 0.0786

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_3

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_3

REGRESIN DE PRODUCCION CON PBI, PRECIO, P-1

Variable dependiente : PRODUCCION

Variables independientes: PBI PRECIO P-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 27
Explanatory Variables : 3

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.9685, R2-ajustado = 0.9644, Error estndar = 566.627
F = 235.9293 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 2471.0999 886.9093 2.7862 0.010498
PBI 0.1467 0.0503 2.9186 0.007731
PRECIO -744.0645 263.6042 -2.8227 0.009653
P-1 0.7270 0.0845 8.6059 0.000000

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.6974 Jarque-Bera: 3.1744, prob = 0.2045
Asimetra 0.6385 D'Agostino-Pearson: 4.9708, prob = 0.0833
Kurtosis 1.0912 Shapiro-Wilk: 0.9589, prob = 0.3485

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_4

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_4

ANLISIS DE AUTOCORRELACIN DE REGERR_4

LAG AC Z SIG.
1 0.120 0.625 --
2 -0.238 -1.237 --
 3 -0.226 -1.174 --
4 -0.123 -0.640 --
5 -0.211 -1.099 --
6 -0.141 -0.733 --
7 0.104 0.543 --
8 0.156 0.810 --
9 0.077 0.400 --
10 0.048 0.248 --
11 0.075 0.391 --
12 -0.109 -0.567 --
13 0.123 0.639 --
14 -0.001 -0.007 --
15 -0.265 -1.378 --
16 -0.060 -0.313 --
17 0.031 0.160 --
18 0.077 0.398 --
19 -0.004 -0.022 --
20 0.184 0.956 --

GRAFICA DE SECUENCIA DE REGERR_4 (n=27)

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

------------------------------------------------
TIEMPO VENTAS PUBLICIDAD
1 1103 339
2 1266 562
3 1473 745
4 1423 749
5 1767 862
------------------------------------------------

Archivo de datos leido correctamente

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE DATOS

SLO LAS 5 PRIMERAS OBSERVACIONES SON MOSTRADAS

--------------------------------------------------------------------------------
TIEMPO VENTAS PUBLICIDAD LOG-VTA LOG -PUBLI
1 1103 339 3.04257551244 2.5301996982
2 1266 562 3.10243370568 2.74973631557
3 1473 745 3.16820274684 2.87215627275
4 1423 749 3.15320490008 2.8744818177
5 1767 862 3.24723654951 2.93550726582
----------------
LOG-VTA-1
????
3.04257551244
3.10243370568
3.16820274684
3.15320490008
----------------

REGRESIN DE VENTAS CON VENTAS, PUBLICIDAD, LOG-VTA, LOG -PUBLI, LOG-VTA-1

 Variable dependiente : VENTAS
Variables independientes: VENTAS PUBLICIDAD LOG-VTA LOG -PUBLI LOG-VTA-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 24
Explanatory Variables : 5

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 1.0000, R2-ajustado = 1.0000, Error estndar = 2.61156e-07
F = 1.#IO Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 0.0000 0.0000 0.0030 0.997650
VENTAS 1.0000 0.0000333220817.2750 0.000000
PUBLICIDAD -0.0000 0.0000 -0.0364 0.971353
LOG-VTA -0.0000 0.0000 -0.0221 0.982637
LOG -PUBLI 0.0000 0.0000 0.0177 0.986077
LOG-VTA-1 0.0000 0.0000 0.0340 0.973274

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.0068 Jarque-Bera: 0.9496, prob = 0.6220
Asimetra 0.0597 D'Agostino-Pearson: 1.4997, prob = 0.4724
Kurtosis -0.9671 Shapiro-Wilk: 0.9692, prob = 0.6476

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST

REGRESIN DE VENTAS CON LOG -PUBLI, LOG-VTA-1

Variable dependiente : VENTAS

Variables independientes: LOG -PUBLI LOG-VTA-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 24
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.8970, R2-ajustado = 0.8872, Error estndar = 135.214
F = 91.4431 Prob(F) = 0.0000

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE -11017.5563 960.9269 -11.4656 0.000000
LOG -PUBLI 2994.8661 561.7900 5.3309 0.000028
LOG-VTA-1 1254.3613 516.6298 2.4280 0.024257

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 1.0499 Jarque-Bera: 0.2607, prob = 0.8778
Asimetra 0.1647 D'Agostino-Pearson: 0.1559, prob = 0.9250
Kurtosis -0.3900 Shapiro-Wilk: 0.9612, prob = 0.4629

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_1

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_1

REGRESIN DE TIEMPO CON LOG -PUBLI, LOG-VTA-1

 Variable dependiente : TIEMPO
Variables independientes: LOG -PUBLI LOG-VTA-1
Mtodo : Mnimo cuadrados ordinarios (OLS)
Nmero de Observaciones : 24
Explanatory Variables : 2

ESTADSTICAS DEL MODELO

R2 = 0.2926, R2-ajustado = 0.2252, Error estndar = 6.22407
F = 4.3429 Prob(F) = 0.0264

VARIABLE COEFICIENTE EE T PROB.

----------------------------------------------------------------------
CONSTANTE 58.4751 44.2326 1.3220 0.200391
LOG -PUBLI -75.8835 25.8599 -2.9344 0.007922
LOG-VTA-1 54.5502 23.7811 2.2938 0.032214

ANLISIS DE RESIDUALES PRUEBAS DE NORMALIDAD

Durbin-Watson 0.4858 Jarque-Bera: 1.1828, prob = 0.5536
Asimetra -0.4494 D'Agostino-Pearson: 1.2746, prob = 0.5287
Kurtosis -0.6123 Shapiro-Wilk: 0.9455, prob = 0.2157

SE HA CREADO LA VARIABLE REGERR_2

SE HA CREADO LA VARIABLE REGEST_2

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