Appunti sui sistemi dinamici

Stefano Isola

1 Premessa
Lavvento massiccio delle nuove tecnologie informatiche negli ultimi decenni
ha creato una situazione inedita in cui si riesce o si suppone di riuscire
a trattare in modo quantitativo non solo le situazioni classiche in cui
il metodo scientifico era gia applicabile ed i risultati interessanti erano de-
ducibili da pochi principi, ma anche a quelle in cui cio che interessa e de-
ducibile dallelaborazione automatica di quantita enormi dinformazioni di-
verse. Basti pensare alla genomica o alle cosiddette scienze sociali. In questo
contesto, nel quale i metodi quantitativi basati sullelaborazione automatica
di grandi masse di dati invadono tutti campi, si e iniziato a parlare insistente-
mente di complessita, spesso nel senso di un paravento dietro il quale legitti-
mare labbandono del metodo dimostrativo delle scienze esatte per accogliere
qualsivoglia protocollo di elaborazione in grado di estrarre informazioni utili,
nel senso in cui puo esserlo unanalisi di mercato. In una prospettiva diversa,
sembra tanto piu utile sostenere lesigenza di nuove sintesi teoriche che si
pongano fin da subito come modelli parziali della molteplicita fenomenica,
e che, seppure si possono avvalere marginalmente e contestualmente di tec-
niche di trattamento automatico di dati, contribuiscano a ridare al soggetto
la dignita di riservarsi la parte intelligente del lavoro di ricerca, ovvero la
traduzione degli aspetti quantitativi in affermazioni di natura qualitativa
sulla struttura del problema in esame. Lo studio dei metodi e delle tecniche
della teoria dei sistemi dinamici puo dare un contributo proprio in questa
direzione.

1
2 Preliminari
Un sistema dinamico e un modello matematico di un processo deterministico,
cioe tale che la sua evoluzione futura (e talvolta anche passata) sia comple-
tamente determinata dal suo stato presente. In queste note ci occuperemo
soltanto di processi deterministici discreti, come ad esempio literazione di
una funzione assegnata f : X X, dove X, linsieme di tutti i possibili
stati del processo, ha dimensione finita, ad esempio X Rd . Il problema
e allora quello di capire il comportamento eventuale o asintotico - ossia per
n grande - dellinsieme dei punti su X ottenuti iterando f a partire da un
punto iniziale x X:
x, f (x), f 2 (x), . . . , f n (x) (1)
dove f n indica la composizione f . . . f , n volte. Una funzione f che, at-
traverso la sua iterazione, determina un sistema dinamico, si chiama trasfor-
mazione o mappa. Tale terminologia caratterizza il processo geometrico di
trasformare un punto in un altro. Osserviamo che il comportamento delle
iterate (1) dipende dalla scelta del punto iniziale x X, che in tal modo
costituisce una sorta di parametro per il sistema dinamico. Nella teoria dei
sistemi dinamici si e generalmente interessati al comportamento conseguente
di punti iniziali tipici, in un senso che sara reso preciso piu avanti.
Una procedura tecnologicamente assistita per farsi unidea empirica della
possibile fenomenologia osservabile in un processo iterativo (unidimensionale)
e la seguente: si prenda un calcolatore scientifico e si scelga un numero
qualunque da inserirvi, poi si prema il tasto di una funzione di libreria, e si
continui a farlo ripetutamente. Ad esempio, una volta inserito il numero x,
si prema ripetutamente il tasto exp. Otteniamo in tal modo la sequenza
x ex
x, ex , ee , ee , . . .
Evidentemente, qualunque sia stata la scelta del numero x, otterremo presto
un messaggio di straripamento da parte del calcolatore. In altri termini
le successive iterazioni della funzione exp x tendono all. Se invece di
exp x scegliamo al funzione sin x, allora qualunque punto iniziale x dara
luogo a numeri sempre piu piccoli, cioe a una sequenza che converge a 0.
Analogamente, per cos x, ogni x iniziale da luogo a una sequenza che con-
verge al valore .73908 . . . (in radianti, oppure .99984 . . . in gradi). Si potra
sospettare a questo punto che literazione di una data funzione conduca sem-
pre, qualunque sia il punto inziale x, a una sequenza convergente a un limite

2
fisso. In realta, niente potrebbe essere piu lontanto dal vero. Literazione di
funzioni anche molto semplici puo dar luogo a comportamenti assolutamente
bizzarri e imprevedibili. A titolo di esempio, programmiamo un calcolatore
per iterare la funzione quadratica f (x) = 4x(1 x). Come vedremo in
dettaglio piu avanti, al variare del punto iniziale in [0, 1] si potranno osser-
vare comportamenti completamente diversi. Talvolta il valore dato si ripete
allinfinito; la maggior parte delle volte osserveremo sequenze senza alcuna
struttura discernibile, assimilabili a sequenze aleatorie come il lancio di una
moneta.
Osservazione importante. Supponiamo per semplicita che la mappa
f trasformi un intervallo finito I R in se stesso e limitiamoci dunque
a considerare lazione di f su I. Ad esempio per la funzione quadratica
introdotta sopra I = [0, 1]. Se lanciamo di nuovo la computazione iterativa
usando lo stesso punto iniziale, cioe la stessa rappresentazione digitale1 del
numero reale x I, otterremo esattamente la stessa sequenza. Se pero
consideriamo la (1) come la legge di evoluzione deterministica di un sistema
fisico che vive nel continuo, allora puo accadere che due evoluzioni con lo
stesso dato iniziale differiscano completamente luna dallaltra dopo poche
iterazioni. E questo perche nel mondo fisico ogni misura corrisponde ad
un intervallo2 , che potra essere reso molto piccolo con misurazioni molto
precise, ma che dal punto di vista topologico avra sempre le caratteristiche
di un intervallo e non quelle di un punto. Daltra parte, dati due punti x e
x0 in I tali che |x x0 | (dove > 0 caratterizza la massima precisione
della nostra misura) e assumendo f differenziabile, avremo che la distanza
delle loro iterate si comporta come

|f n (x) f n (x0 )| |(f n )0 ()| (2)

per qualche (x, x0 ). Se ora, almeno per n non troppo grande, la succes-
sione |(f n )0 ()| cresce rapidamente (vedremo meglio piu avanti come e quando
cio puo accadere), per quanto precisa sia lidentificazione del dato iniziale (e
qui sta la differenza di significato della locuzione lo stesso nel contesto dig-
itale discretizzato e in quello fisico) levoluzione temporale regolata dalla
1
E dunque finita: i calcolatori sono per definizione macchine a stati discreti, che operano
in modo esatto ed iterativo su insiemi finiti, ottenuti arrotondando le cifre rispetto a una
precisione fissata.
2
Ad esempio non si puo, se non con un operazione di limite puramente ideale, conoscere
tutte le cifre decimali di un generico numero reale.

3
(1) sara de facto impredicibile (in particolare a partire da quando n e ab-
bastanza grande da rendere il termine a destra nella (2) piu grande di |I|).
E questa la caratteristica precipua dei sistemi dinamici caotici, riconosciuta
per la prima volta da Poincare nel 1890 e riscontrabile un po ovunque, dai
sistemi planetari con almeno tre corpi, al lancio di un dado, a un pendolo
doppio, alla turbolenza nei fluidi, etc., e che sta alla base della concettual-
izzazione classica della categoria di caso nei termini puramente epistemici
di determinazione impredicibile. Cio ha limportante conseguenza con-
cettuale che landamento caotico ed imprevedibile di un certo fenomeno non
e in contraddizione con una sua modellizzazione matematica in termini di
una dinamica deterministica soggiacente.
Oltre alliterazione di un funzione vi sono anche altri tipi di sistemi dinamici.
Ad esempio, un sistema dinamico puo essere generato da unequazione dif-
ferenziale ordinaria la cui variabile indipendente e il tempo t, cioe unequazione
della forma
d
x(t) = F (x(t)) (3)
dt
dove x Rd e F : Rd Rd e una funzione sullo spazio delle fasi Rd .
In questo caso la teoria tentera di predire il comportamento delle soluzioni
dellequazione sia nel lontano futuro (t ) che nel lontano passato (t
).
Osserviamo che esistono due maniere di mettere in corrispondenza unequazione
differenziale come la (3) con literazione di una mappa di Rm in se (con
m d). La piu elementare, ma meno rigorosa, consiste nel discretizzare il
tempo. In altre parole, per ogni scelta di t0 > 0 abbastanza piccolo, si puo
scrivere la (3) nella forma

x((n + 1)t0 ) ' x(nt0 ) + t0 F (x(nt0 ))

In questo modo si determina il processo discreto su Rd dato da

xn+1 = f (xn ), n = 0, 1, . . .

dove
f (x) = x + t0 F (x).
Il secondo metodo puo essere applicato ogniqualvolta leq.(3) ammette una
soluzione periodica, cioe se esiste una condizione iniziale x(0) tale che x(T ) =
x(0) per qualche T > 0. In questo caso, possiamo considerare un iperpiano

4
(d 1)-dimensionale, trasversale alla curva t x(t) in x(0), e, su tale iper-
piano, un intorno S di x(0). Dato x S, sia x0 la successiva intersezione con
liperpiano della traiettoria con condizione iniziale x(0) = x. Se la prima in-
tersezione corrisponde al punto x0 , possiamo definire P (x) = x0 . (Osserviamo
che il tempo necessario per andare da x a x0 sara in generale diverso da T , e
che alcuni punti possono anche non ritornare sulliperpiano, ma non ci pre-
occuperemo qui di tali questioni). P e allora una trasformazione S Rd1 ,
e prende il nome di mappa di primo ritorno o anche mappa di Poincare.
Pressocche tutte le proprieta interessanti delle soluzioni dellequazione (3) si
proiettano su corrispondenti proprieta di P .

In molte applicazioni nellambito delle scienze naturali, il comportamento di

un sistema dinamico dipende, oltre che dalla condizione iniziale, anche da
certe quantita controllabili che prendono il nome di parametri. Si pensi alla
temperatura, al numero di Reynolds, allintensita del campo magnetico, etc.
Al variare di tali parametri puo accadere che il comportamento asintotico
del processo subisca dei cambiamenti qualitativi, anche molto drastici. Si
parla in questo caso di biforcazioni. Un sistema potra dipendere in generale
da molti parametri. Tuttavia, nel caso della dinamica unidimensionale, che
tratteremo nel seguito, si puo mostrare che ogni (opportuna) famiglia ad
un parametro di trasformazioni esibisce, al variare del parametro, tutto lo
spettro delle possibili biforcazioni. In una dimensione e dunque sufficiente

5
studiare famiglie ad un parametro di trasformazioni, poiche nessun nuovo
fenomeno e riscontrabile usando piu parametri.
In quanto segue ci occuperemo quasi esclusivamente di mappe che trasfor-
mano un intervallo I R in se stesso. E il piu delle volte avemo a che
fare con mappe continue, o al peggio continue a tratti, dellintervallo [0, 1] in
se. Naturalmente la scelta dellintervallo [0, 1] e arbitraria, poiche il cambia-
mento di coordinate x = (x0 a)/(b a) trasforma una mappa [a, b] [a, b]
in una mappa [0, 1] [0, 1]. Se invece a = e/o b = + ci troviamo
in una situazione del tutto diversa, che puo tuttavia spesso essere ricondotta
alla situazione precedente per mezzo delle seguenti osservazioni. Assumiamo,
ad esempio, a = 0, b = + e f (x) c con |c| < + quando x . Al-
lora linsieme [0, ] viene trasformato in [inf x0 f (x), supx0 f (x)] = [a0 , b0 ]
e possiamo ricondurci al caso di un intervallo finito [a, b] considerando come
condizioni iniziali invece che i punti x [0, ] le loro immagini f (x). Daltra
parte, se f (x) tende allinfinito quando x , allora ci puo essere un in-
sieme U di punti, tale che f n (x) quando n per ogni x U . Cosi,
U e linsieme dei punti che scappano allinfinito. Ora, puo accadere che il
complementare di U , cioe linsieme D = R \ U sia un intervallo, e in questo
caso ci possiamo ricondurre alla discussione precedente.

3 Caratteristiche generali delle orbite

Prima di studiare famiglie parametrizzate di mappe, concentriamoci sul com-
portamento tipico di una mappa assegnata. Sia X uno spazio metrico di di-
mensione finita, completo e separabile3 , detto spazio delle fasi, e f : X X
una trasformazione continua su di esso. La coppia (X, f ) prende il nome di
sistema dinamico topologico discreto.

Definizione 1 Dato x X linsieme x, f (x), f 2 (x), . . . si chiama orbita

3
Uno spazio metrico e un insieme tra i cui elementi (punti) e definita una distanza
(detta anche metrica). Lo spazio metrico piu vicino alla nostra intuizione e lo spazio eu-
clideo tridimensionale. Uno spazio metrico completo e un insieme che non ha buchi. Ad
esempio, linsieme dei numeri razionali non e completo, perche e pieno di buchi: manca
ad esempio il numero reale 2. Piu precisamente uno spazio metrico e completo se ogni
successione di Cauchy xn converge ad un elemento dello spazio. Infine uno spazio (topo-
logico) si dice separabile se contiene un sottoinsieme numerabile e denso. Ad esempio la
retta reale e separabile, perche contiene i numeri razionali, che sono un sottoinsieme denso
e numerabile.

6
futura del punto x e si indica con Of+ (x). Se f e invertibile allora e possibile
definire lorbita intera di x, Of (x), come linsieme dei punti f n (x), n Z, e
lorbita passata di x, Of (x), come linsieme x, f 1 (x), f 2 (x), . . ..

Vogliamo ora delineare un metodo grafico per determinare lorbita futura di

un dato punto nel caso in cui X R. La prossima figura mostra in che
modo Of+ (x) puo essere ottenuta tramite la seguente regola: identifichiamo
innanzitutto la diagonale = {(x, x) , x R} con R nel modo ovvio. Ora,
dato un punto inziale x, una linea verticale da (x, x) al grafico incontra
questultimo in (x, f (x)). Quindi una linea orizzontale da (x, f (x)) a
incontra la diagonale in (f (x), f (x)). Iterando questa procedura otteniamo
successivamente i punti (f (x), f 2 (x)) sul grafico e (f 2 (x), f 2 (x)) su , e cosi
di seguito.

Orbita di x

Notiamo che il punto x0 dintersezione tra il grafico di f e la diagonale non

si muove affatto in questo processo; in altre parole f n (x0 ) = f (x0 ) = x0 .

Definizione 2 Un punto x tale che f (x) = x si chiama punto fisso. Linsieme

dei punti fissi di f verra indicato con Fix(f ).

Osservazione. Se ad esempio la mappa f e la mappa di primo ritorno asso-

ciata a qualche sistema continuo, allora essa avra un punto fisso se il sistema
ha unorbita chiusa (e dunque periodica).

7
Consideriamo ora il caso mostrato nella figura seguente. Per questa mappa
vi sono due punti x1 e x2 soddisfano f (x1 ) = x2 e f (x2 ) = x1 ; in altri termini
si ha f 2 (x1 ) = x1 e f 2 (x2 ) = x2 .

Orbita periodica di periodo 2

Definizione 3 Un punto x tale che f n (x) = x si chiama punto periodico

di periodo n. Il piu piccolo intero n per cui vale questa identita si chiama
periodo primo di x. Dora in avanti, indicheremo con Pern (f ) linsieme dei
punti periodici di periodo n, non necessariamente primo. Linsieme di tutte
le iterate di un punto periodico, cioe {x, f (x), . . . f n1 (x)}, forma unorbita
periodica di periodo n.

Osservazione. E evidente che se x e un punto periodico di periodo n per f ,

allora e anche un punto fisso per la mappa f n , cioe Pern (f ) = Fix(f n ).
Osservazione. Una mappa puo avere molti punti fissi. Ad esempio, la mappa
id(x) = x lascia fissi tutti i punti di R, mentre la mappa f (x) = x lascia
fissa lorigine, mentre ogni altro punto e periodico di periodo 2. Tuttavia
questi esempi sono atipici, in un senso che sara reso preciso piu avanti. La
maggior parte dei sistemi dinamici che incontreremo hanno punti periodici
isolati.
Osservazione. Se, di nuovo, la mappa f e la mappa di primo ritorno associata
a qualche sistema continuo, allora essa avra un punto periodico di periodo,
ad esempio, 2, se il sistema ha unorbita chiusa che interseca la sezione due
volte.

8
Esempio. La mappa f (x) = x3 su R ha 0, 1, 1 come puntifissi e nessun
altro punto periodico. f (x) = x2 1 ha due punti fissi in (1 5)/2, mentre
i punti 0 e 1 fanno parte di unorbita periodica di periodo 2.

Definizione 4 Un punto x si dice punto eventualmente periodico di periodo

n se esiste un m > 0 tale che f i (x) e periodico, cioe f n+i (x) = f i (x), per
ogni i m.

Osserviamo che se f e un omeomorfismo4 , allora non puo avere punti even-

tualmente periodici.
Esempio. Sia f (x) = x2 . Allora f (1) = 1 e un punto fisso, mentre f (1) = 1
e eventualmente fisso.

Definizione 5 Sia x0 un punto periodico di periodo n. Un punto x si dice

asintotico nel futuro a x0 se f kn (x) x0 quando k . Si chiama insieme
stabile di x0 , e si denota con W s (x0 ), linsieme dei punti asintotici nel futuro
a x0 .

Osservazione. Se x0 non e periodico, possiamo ancora definire punti ad

esso asintotici nel futuro richiedendo che |f k (x) f k (x0 )| 0 quando k
. Inoltre, se f e invertibile, possiamo considerare anche i punti asintotici
nel passato prendendo k nella definizione sopra. In tal caso, si
definisce linsieme instabile di x0 , denotato da W i (x0 ), come linsieme dei
punti asintotici a x0 nel passato.
Esempio. Sia f (x) = x3 . Allora W s (0) e lintervallo aperto 1 < x < 1.
W i (1) e lasse reale positivo, W i (1) lasse reale negativo.
Esercizio. Facendo uso di un calcolatore iterare le seguenti funzioni (per un
dato iniziale arbitrario): cos x, sin x, ex , ex1 , arctan x. Spiegare i risultati.
Esercizio. Elencare tutti i punti periodici per ognuna delle seguenti mappe.
Programmare un calcolatore per tracciare le orbite (future) di alcuni punti
negli intervalli indicati:
1. f (x) = x/2, < x < ;

2. f (x) = 3x, < x < ;

3. f (x) = x x2 , 0 < x < ;

4
Dal greco homoios = identica e morphe = forma

9

4. f (x) = 2
sin x, 0 < x < ;

5. f (x) = x3 , < x < ;

6. f (x) = 12 (x3 + x), 1 < x < 1.

Identificare gli insiemi stabile ed instabile dei punti fissi.

Definizione 6 Un punto x si dice punto critico di f se f 0 (x) = 0. Il punto

critico e non degenere se f 00 (x) 6= 0, degenere nel caso opposto. Limmagine
f (x) di un punto critico si dice valore critico di f .

Osservazione. Ad esempio, x = 0 e un punto critico non degenere per f (x) =

x2 , ma e degenere per f (x) = xn , n > 2. Punti critici degeneri possono essere
massimi, minimi o punti di flesso (come nel caso f (x) = x3 ). Ma punti critici
non degeneri devono essere massimi o minimi. Inoltre, non vi sono punti
critici per i diffeomorfismi. Daltra parte, la loro esistenza per mappe non
invertibili e una delle ragioni per cui tali mappe presentano comportamenti
complicati e interessanti.

3.1 Iperbolicita
Definizione 7 Un punto fisso x0 di una mappa differenziabile f si dice iper-
bolico se |f 0 (x0 )| 6= 1. Il numero f 0 (x0 ) si chiama moltiplicatore del punto
fisso.

Esempio. Consideriamo il diffeomorfismo f (x) = (x3 + x)/2. Vi sono tre

punti fissi: x0 = 0, 1 e 1. Notiamo che f 0 (0) = 1/2 e f 0 (1) = 2. Dunque
ogni punto fisso e iperbolico.
Osserviamo che laddove la pendenza f 0 (x0 ) di f in x soddisfa |f 0 (x0 )| <
1 (cioe forma un angolo < 45 con lorizzontale), allora esiste un intorno
(intervallo aperto) U di x0 tale che se x U allora f n (x) x0 quando
n . In altre parole, per qualche  > 0, lintervallo [x0 , x0 + ] e
contenuto nellinsieme stabile W s (x0 ). Lo stesso criterio puo essere stabilito
per i punti periodici. Abbiamo visto che un punto periodico x0 di periodo
primo n per f , e un punto fisso per la mappa f n . Allora la condizione di
iperbolicita sara
|(f n )0 (x0 )| =
6 1.

10
Per la regola di derivazione della composizione di funzioni si ha

(f n )0 (x0 ) = f 0 (f n1 (x0 )) f 0 (f n2 (x0 )) f 0 (x0 )

In altre parole, la derivata di f n (x0 ) e data dal prodotto delle derivate della
mappa lungo lorbita periodica generata dalle iterazioni di x0 .
Esempio. Sia f (x) = (x3 + x)/2. Lorigine e un punto fisso iperbolico con
f 0 (0) = 1/2. I punti 1 ora fanno parte di unorbita periodica di periodo
2. Si trova, (f 2 )0 (1) = f 0 (1) f 0 (1) = 4. Dunque si tratta di due punti
periodici iperbolici.

Definizione 8 Un punto periodico di periodo n che sia iperbolico e in cui si

abbia |(f n )0 (x0 )| < 1 e detto punto periodico attrattivo.

I punti periodici attrattivi di periodo n hanno dunque un intorno che viene

mappato in se stesso da f n . Possiamo poi distinguere tra tre tipi differenti
di punti fissi attrattivi, cioe quelli dove 0 < f 0 (x0 ) < 1, f 0 (x0 ) = 0, e 1 <
f 0 (x0 ) < 0. Il comportamento nelle vicinanze di questi punti e illustrato nelle
figure seguenti.

0 < f 0 (x0 ) < 1

11
 f 0 (x0 ) = 0

1 < f 0 (x0 ) < 0

Vediamo ora il caso opposto.

Definizione 9 Un punto periodico di periodo n che sia iperbolico e in cui si

abbia |(f n )0 (x0 )| > 1 e detto punto periodico repulsivo.
i
Per un punto periodico repulsivo x0 , esistera un intorno Wloc , linsieme in-
i
stabile locale di x0 , con la proprieta che se x Wloc , x 6= x0 , allora esiste un
k > 0 tale che f kn (x) i
/ Wloc .

12
 f 0 (x0 ) > 1

f 0 (x0 ) < 1

Esempio. Sia f (x) = x +  sin (2x) con 0 <  < 1/2. Notiamo che
f ha dei punti fissi in 0, 1/2, 1, e si ha f 0 (0) = f 0 (1) = 1 + 2 > 1,
f 0 (1/2) = 1 2 < 1. Dunque 0 e 1 sono repulsivi mentre 1/2 e attrattivo.
Piu in generale, la mappa f (x) = x +  sin (N x), con 0 <  < 1/N , ha N + 1
punti fissi alternatamente repulsivi ed attrattivi.
Il comportamento di un sistema dinamico nelle vicinanze di punti period-
ici iperbolici e dunque governato dalla derivata nel punto periodico. Cio
non e piu vero quando il punto e non iperbolico o indifferente, cioe quando
|(f n )0 (x0 )| = 1.
Esempio. Consideriamo le mappe f (x) = x + x3 , f (x) = x x3 e f (x) =
x + x2 . Esse hanno in comune il fatto che: f (0) = 0 e f 0 (0) = 1, ma

13
il comportamento delle iterate di un punto vicino a 0 e qualitativamente
diverso se usiamo luna, laltra o laltra ancora. E facile rendersi conto che
i punti vicini a 0, sia positivi che negativi, si allontanano da 0 se iterati
con f (x) = x + x3 . Cio si esprime dicendo che 0 e un punto debolmente
repulsivo. Al contrario, se iterati con f (x) = x x3 , i punti si avvicinano
a 0, che dunque risulta un punto debolmente attrattivo per questa mappa.
Infine, per f (x) = x + x2 , il punto 0 e debolmente attrattivo da sinistra e
debolmente repulsivo da destra.

f (x) = x + x3

Punti periodici non-iperbolici si possono incontrare spesso in famiglie ad un

parametro di trasformazioni. Se, per qualche valore del parametro, compare
un punto periodico di questo tipo, allora generalmente si osserva una cambi-
amento qualitativo nella struttura dei punti periodici, cioe una biforcazione.
Parleremo piu avanti di alcuni aspetti della teoria delle biforcazioni.

3.2 Caos
Diamo ora un modo in cui si puo definire la nozione di caos. Vi sono molte
difinizioni possibili di caoticita, alcune piu forti altre piu deboli. Quella che
diamo qui e puramente topologica. Vedremo piu avanti alcune alternative.
Introduciamo preliminarmente alcune nozioni ulteriori.
Definizione 10 f : X X si dice topologicamente transitiva su A X
se si ha f (A) A (cioe A e f -invariante) e se si verifica una delle seguenti
condizioni equivalenti:

14
 esiste un punto x A la cui orbita futura e densa in A,

per ogni coppia di aperti U, V A esiste k > 0 tale che f k (U ) V 6= ,

se U A e aperto e tale che f (U ) U allora U e denso in A oppure

U = ,

linsieme dei punti x A che hanno orbita futura densa in A formano

un insieme denso G (cioe lintersezione di una collezione numerabile
di insiemi aperti e densi).

Osservazione. Unorbita periodica e un insieme su cui f agisce in modo

transitivo. Piu in generale, un insieme sul quale una mappa agisce in modo
transitivo non puo essere decomposto in due, o piu, sottoinsiemi invarianti.

Definizione 11 f : X X ha la dipendenza sensibile dalle condizioni

iniziali se esiste > 0 tale che, per ogni x X ed ogni intorno U di x,
esistono y U e n 0 tali che |f n (x) f n (y)| > .

Intuitivamente, una mappa possiede dipendenza sensibile se esistono punti

arbitrariamente vicini ad x che hanno orbite che si allontanano da quella
di x almeno di . Sottolineiamo che non tutti i punti debbono necessaria-
mente avere questa proprieta, ma che ce ne deve essere almeno uno in ogni
intorno di x. Questa proprieta determina unimpredicibilita di fatto del com-
portamento del sistema dinamico: un piccolo errore nella conoscenza delle
condizioni iniziali (ad esempio, in un esperimento numerico, gli errori dovuti
allarrotondamento delle cifre, o, in un esperimento reale, gli errori dovuti al
rumore esterno, sempre presente) puo provocare conseguenze drammatiche
sulla conoscenza del comportamento dellorbita futura del sistema.

Definizione 12 (Caos) Sia A X un insieme f -invariante. f : A A si

dice caotica su A se

1. f ha dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali,

2. f e topologicamente transitiva,

3. i punti periodici di f sono densi in A.

15
Per riassumere, una mappa caotica e caratterizzata da tre ingredienti: im-
predicibilita - come abbiamo visto, il comportamento a lungo termine del
sistema e impredicibile a causa della dipendenza sensibile; indecomponi-
bilita - la transitivita topologica impedisce che il sistema possa essere de-
composto in due sottosistemi non interagenti; e un elemento di regolarita
- i punti periodici sono densi, sebbene necessariamente tutti repulsivi, per la
prima proprieta.

3.3 Altre proprieta

Introduciamo altre proprieta, talune piu forti di quelle che abbiamo richiesto
perche una trasformazione sia caotica, nel senso visto sopra, altre di natura
un po diversa, ma che spesso sono piu agevoli da verificare.

Definizione 13 f : X X si dice topologicamente mescolante su A X

se f (A) A e per ogni coppia di aperti U, V A esiste un intero n(U, V )
tale che per ogni k > n si abbia f k (U ) V 6= .

E evidente che il mescolamento topologico implica la transitivita topologica,

ma le due nozioni non sono equivalenti. Un esempio semplice di sistema
topologicamente transitivo ma non topologicamente mescolante e dato dalle
rotazioni irrazionali discusse nella prossima sezione.

Definizione 14 f : X X si dice espansiva se esiste  > 0 tale che, per

ogni x, y X, esiste n tale che |f n y f n x| > .

Lespansivita differisce dalla dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali in

quanto tutti i punti vicini vengono separati almeno di . Quando f e differen-
ziabile una proprieta ancora piu forte che le implica entrambe e la seguente,

Definizione 15 Una mappa differenziabile f : X X si dice espandente

se esiste una costante > 1 tale che
1
lim inf log |(f n )0 (x)| log > 0
n xX n

Cio accade se |f 0 | e uniformemente minorata da . E evidente che se una

mappa e espandente allora e espansiva, ma non e vero il viceversa. Ad
esempio la mappa f (x) = x + x3 e espansiva (Esercizio: dimostrarlo) ma

16
non espandente, essendo f 0 (0) = 1. Se una mappa e espandente allora la
distanza di due punti inizialmente vicini (quando n non e troppo grande)
cresce esponenzialmente

|f n (x) f n (y)| ' |(f n )0 ()| |x y| C n (4)

dove (x, y) e C e una costante positiva.

Diamo infine per gli omeomorfisimi la definizione di minimalita, che rafforza
quella di transitivita.

Definizione 16 Un omeomorfismo f : X X di un spazio topologico X si

dice minimale se lorbita Of (x) = {f n (x) : n Z} e densa in X per ogni
x X.

E evidente che un sistema dinamico minimale non puo essere caotico (perche?).
Tuttavia, spesso presenta proprieta di grande interesse come vedremo con al-
cuni esempi espliciti.
Esercizio. Provare che la minimalita di (X, f ) e equivalente al fatto che X non
puo contenere un sottoinsieme E non banale (cioe E 6= , X) ed f -invariante,
cioe tale che f (E) E.
Esercizio. Una funzione continua G : X R si dice f -invariante se x X
si ha G(f (x)) = G(x). Mostrare che la minimalita di (X, f ) implica che:

G continua e f invariante = G = costante.

3.4 Tre esempi

3.4.1 Rotazioni
Sia X = S 1 = R/Z il cerchio unitario, (0, 1) e R : S 1 S 1 la rotazione
R (x) := x + (mod 1), ovvero

x + , se 0 < x + 1,
R (x) = (5)
x + 1, se x + > 1.

Una formulazione equivalente si ottiene ponendo Y = {z C : |z| = 1}

e T : Y Y data da T (e2i ) = e2i(+) , con 0 < < 1. Le mappe
R e T sono coniugate per mezzo dellomeomorfismo : X Y dato da
(x + Z) = e2ix . Osserviamo che le trasformazioni R si comportano in

17
modo molto differente a seconda che sia razionale o meno. Se = pq con
p, q interi, allora Rq (x) = x + q = x + p = x, e dunque tutti i punti su X
sono periodici di periodo q per R .

100 iterate di R con = 2/3

Se invece e irrazionale allora vale il seguente risultato (ricordiamo che un

insieme A e denso nellinsieme B se in ogni intorno arbitrariamente piccolo
di ogni punto di B si puo trovare un punto di A):

Lemma 1 Se e irrazionale ogni orbita di R e densa in X.

Dimostrazione. Innanzitutto notiamo che i punti dellorbita di un qualunque

0 < x < 1 sono tutti distinti. Infatti se fosse Rn (x) = Rm (x) allora si avrebbe
(n m) = k con k intero e dunque n = m (perche abbiamo supposto
irrazionale). Ora, ogni insieme infinito sul cerchio deve avere un punto di
accumulazione. Quindi, dato  > 0, devono esistere due interi n e m tali
che |Rn (x) Rm (x)| < . Poniamo k = n m. Allora |Rk (x) x| < .
Daltra parte, R preserva le lunghezze in X. Dunque Rk trasforma larco
che connette x a Rk (x) nellarco che connette Rk (x) a R2k (x), anchesso di
lughezza piu piccola di . In altre parole, i punti x, Rk (x), R2k (x), . . . formano
una partizione di X in intervalli di lunghezza minore di . Cio e sufficiente a
provare lasserto per larbitrarieta di . 

18

51
100 iterate di R con = 2

In particolare, se e irrazionale R e topologicamente transitiva su S 1 . In

effetti il fatto che ogni orbita sia densa su S 1 costituisce come abbiamo visto
una proprieta piu forte della transitivita, cioe la minimalita. Daltra parte
R non puo essere topologicamente mescolante, come e facile verificare osser-
vando che due punti mantengono la stessa distanza quando vengono ruotati
dello stesso angolo.
Per la stessa ragione R non ha la dipendenza sensibile dalle condizioni
inziali. Concludiamo pertanto che R non e caotica.
Distribuzione uniforme (mod 1). Abbiamo visto che se R \ Q allora
lorbita {Rn (x)}nZ e densa in S 1 per ogni x S 1 . Cio rende la rotazione
irrazionale un sistema dinamico minimale. Come ha osservato Hermann Weyl
nel 1916 cio si puo ulteriormente specificare come segue:

Proposizione 1 Se f L1 ([0, 1)) e R \ Q allora per ogni x S 1 si ha

n1 Z 1
1X
lim f (Rk (x)) = f (x)dx (6)
n n 0
k=0

Dimostrazione. Essendo f integrabile secondo Riemann si possono trovare

due polinomi trigonometrici
r1
X r2
X
2irx
p1 (x) = cr e , p2 (x) = dr e2irx
r=r1 r=r2

19
 R1 R1
tali che p1 < f < p2 per ogni x [0, 1) con 0
(p2 f )dx e 0
(f p1 )dx
piccoli a piacere. Ora, se r 6= 0,
n1
1 X 2ir(x+k) e2irx 1 e2irn
 
e = 0, n
n k=0 n 1 e2ir

uniformemente in x [0, 1) (ricordiamo che R \ Q). Pertanto

n1 r1 n1 Z 1
1X k
X 1 X 2ir(x+k)
p1 (R (x)) = cr e c0 = p1 (x)dx.
n k=0 r=r
n k=0 0
1

Da cio si deduce che n1 n1 k

P
R1 k=0 f (R (x)) puo essere reso arbitrariamente vicino
a 0 f (x)dx prendendo n abbastanza grande. 
Da quanto visto si evince che lorbita {Rn (x)}nZ e non solo densa ma anche
uniformemente distribuita modulo 1: scelto un intervallo [a, b) [0, 1) e
posto f = [a,b) si ha
n1
1X
[a,b) (Rk (x)) b a (7)
n k=0

uniformemente su [0, 1). In altre parole, la frequenza asintotica con cui

lorbita {Rn (x)}nZ visita un dato intervallo e uguale allampiezza dellintervallo
stesso.
Problema. (Da [A], p.76). Consideriamo le prime cifre dei numeri 2n :

1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1 . . .

In questa successione compare la cifra 7? Quale cifra si incontra piu spesso:

7 o 8? E quanto piu spesso?
Soluzione. La prima cifra di 2n e k se k 10l 2n < (k + 1) 10l per qualche
intero l, ovvero log k + l n log 2 < log(k + 1) + l dove e sottinteso luso del
logaritmo in base dieci. Se poniamo = log 2 allora questa condizione si puo
riformulare chiedendo che Rn (0) Ak = [ log k, log(k + 1) ). Essendo log 2
irrazionale5 lorbita di 0 e densa in S 1 e dunque passa anche per lintervallo
5
Cio si puo vedere osservando che se log 2 = p/q per qualche 0 < p < q, allora 2 = 10p/q
ovvero 2qp = 5p , ma cio e impossibile essendo i due termini uno pari e laltro dispari.

20
A7 . Cio risponde affermativamente alla prima domanda. In accordo con la
(19) ciascuna cifra k si incontra con frequenza asintotica pari allampiezza
|Ak | = log(1 + k1 ) dellintervallo Ak corrispondente. Dunque la cifra 7 si
incontra piu spesso della cifra 8, e piu precisamente
1 1 64
|A7 | |A8 | = log(1 + ) log(1 + ) = log
7 8 63
Dai primi 31 termini della sequenza riportata sopra potrebbe sembrare che
si tratti di una sequenza periodica, in cui la parola di lunghezza 10 data
da 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5 si ripete indefinitamente. Cio si puo comprendere
3
osservando che log 2 10 e dunque lorbita approssima unorbita periodica
di periodo 10. In realta durante il quinto periodo, cioe per 40 < n 50,
le cifre inziano a cambiare. In particolare la cifra 7 si osserva per la prima
volta per n = 46, al posto della cifra 6.

Osservazione. Il risultato appena ottenuto e una caso particolare (e matem-

aticamente rigoroso) di una legge empirica osservata piu di un secolo fa
e nota come legge di Benford, secondo la quale la distribuzione di prob-
abilita associata al valore della prima cifra significativa di dati numerici
provenienti dai campi piu disparati (costanti fisiche, statistiche sportive,
bollette della luce, lunghezze dei fiumi, pesi atomici degli elementi, ecc)
sarebbe appunto quella trovata nella soluzione del problema posto sopra:
P (prima cifra significativa = k) = log(1 + k1 ).

3.4.2 Moltiplicazione per due

Sia D : S 1 S 1 data da

D(x) = 2x (mod 1) (8)

Una formulazione equivalente si ottiene ponendo S 1 = {z C : |z| = 1} e

g : S 1 S 1 data da g(e2i ) = e2i2 .
Questa volta si tratta di una mappa caotica. Infatti essendo |D0 | = 2 e una
mappa espandente(e dunque anche espansiva). Inoltre Dn (x) = 2n x(mod 1)
e dunque x e un punto periodico di periodo n se e solo se 2n x = x + k per
qualche k Z, ovvero se x = k/(2n 1) con 0 k < 2n . Da cio segue
facilmente che i punti periodici sono densi in S 1 . Notiamo inoltre che se
x = k/2n allora f n (x) = 0. Dunque ogni x di questa forma e eventualmente
fisso. Da cio segue che anche i punti eventualmente periodici sono densi

21
in S 1 . Infine, il fatto che D e espandente implica che limmagine di un
intervallo qualsiasi ha lunghezza doppia dellintervallo stesso e dunque per
ogni A S 1 si puo trovare un n tale che Dn (A) S 1 . Cio implica che D
e topologicamente mescolante e dunque anche topologicamente transitiva su
S 1.
Vogliamo adesso riottenere questo risultato usando una rappresentazione sim-
bolica dellazione di D. Osserviamo a questo scopo che lazione della mappa
corrisponde alla traslazione verso sinistra (shift) nella rappresentazione bi-
naria di un numero x [0, 1). Vediamo meglio questo punto. Lo sviluppo
x = s1 21 + s2 22 + (9)
stabilisce una corrispondenza i : S 1 2 tra il cerchio unitario e lo spazio
2 delle sequenze infinite s = s1 s2 . . . , si {0, 1}. Tale corrispondenza
non e biunivoca: le frazioni diadiche possono essere rappresentate da due se-
quenze. Ad esempio, se s(1) = 010000 . . . e s(2) = 001111 . . . allora i1 (s(1) ) =
i1 (s(2) ) = 1/4. Possiamo tuttavia definire i anche su tale insieme scegliendo
sempre, ad esempio, lo sviluppo che non termina, in modo che i(1/4) =
00111 . . .. Su 2 possiamo definire una metrica come segue. Date due se-
quenze s = s1 s2 s3 . . . e t = t1 t2 t3 . . . in 2 definiamo la loro distanza con

X |sj tj |
d2 [s, t] = j
. (10)
j=1
2

Per esempio, se s = 000 . . . e t = 111 . . . allora d2 [s, t] = 1. Inoltre, se sj = tj

per 1 j n allora d2 [s, t] 1/2n . Viceversa, se d2 [s, t] < 1/2n allora
sj = tj per j n, come e facile verificare. E anche facile rendersi conto che
d2 definisce una metrica su 2 .
Daltra parte lazione della mappa D sullo sviluppo binario di x e molto
semplice:
D(s1 21 + s2 22 + ) = (s1 + s2 21 + ) (mod 1) = s2 21 +
In altre parole, se introduciamo la traslazione (shift) : 2 2 , definita
da (s)j = sj+1 , allora con la convenzione fatta sopra si ha
D = i1 i (11)
E facile vedere che e continua. Pertanto, le mappe D e sono topologi-
camente coniugate. La costruzione di questa coniugazione e alla base di una
procedura molto potente nei sistemi dinamici nota come dinamica simbolica.

22
Sara sufficiente studiare le proprieta della traslazione per ottenere imme-
diatamente dei risultati sulle orbite di D. Daltra parte, la dinamica di
e facilmente accessibile. Facciamo vedere in questo modo che (S 1 , D) e un
sistema dinamico caotico, mostrando che (2 , ) lo e. Innanzitutto, date due
sequenze s e t che, per fissare le idee, coincidono nei primi n posti, cioe sono
tali che sj = tj per j n, si ha che per 0 k < n,

k k
X |sj tj | k
X |sj tj |
d[ (s), (t)] = jk
=2 j
2k d[s, t]
j=k+1
2 j=k+1
2

Da cio si deduce facilmente che ha dipendenza sensibile dalle condizioni

iniziali (in particolare e anche espandente).
Inoltre, la coniugazione topologica stabilisce una corrispondenza biunivoca
tra Pern (D) e Pern () (allo stesso modo, punti eventualmente periodici vanno
in punti eventualmente periodici). I punti periodici corrispondono esatta-
mente alle sequenze che si ripetono, cioe del tipo s1 . . . sn s1 . . . sn s1 . . . (i
punti eventualmente periodici sono egualmente facili da riconoscere e clas-
sificare). Inoltre, siccome tutte le possibili combinazioni di zeri e uni con
qualsiasi ordinamento e lunghezza possono essere osservate in 2 , si vede che
che per vi sono esattamente 2n punti periodici in 2 (che conferma quanto
gia visto per D). La densita dei punti periodici si verifica come segue: data
s 2 ed  > 0 scegliamo n in modo tale che  > 1/2n . Sia poi s(n) la se-
quenza periodica ottenuta ripetendo indefinitamente il tratto iniziale s1 . . . sn
di s. Per quanto visto si ha d2 [s, s(n) ] 1/2n < , e cio dimostra che i punti
periodici di sono densi in 2 .
E anche facile costruire una sequenza densa in 2 . Basta considerare la
sequenza di Champernowne s definita dallelenco di tutte le parole di
lunghezza data ordinate in ordine lessicografico e quindi per lunghezza cres-
cente:
s = |{z} | 01{z10 11} 000
0 1 00 | 001 010 011{z100 101 110 111} . . . (12)

E chiaro che data una qualunque sequenza s, esiste uniterata di applicata

a s che coincide con s per un tratto arbitrariamente lungo.
Esercizio. Mostrare che i punti periodici di D, cioe i punti della forma x =
k/(2n 1) hanno effettivamente uno sviluppo binario periodico con periodo
n e che, viceversa, ogni numero x con sviluppo binario periodico di periodo
n ha questa forma.

23
Generalizzazione: la moltiplicazione per N . Una generalizzazione
pressocche immediata di quanto appena visto e fornita dalla mappa f : S 1
S 1 data dalla moltiplicazione per N :

f (x) = N x (mod 1) , N N, N >1 (13)

Tutto quello che e stato detto per N = 2 si trasporta senza difficolta a questo
caso. In luogo dello sviluppo binario (9), ora lo sviluppo in base N

x = s1 N 1 + s2 N 2 + (14)

stabilisce una corrispondenza i : S 1 N tra il cerchio unitario e lo spazio

N delle sequenze infinite s = s1 s2 . . . , si {0, 1, . . . , N 1}, che puo essere
resa biunivoca associando ai razionali N -adici, della forma k/N n , lo sviluppo
che non termina. N puo essere reso uno spazio metrico con la metrica

X |sj tj |
dN [s, t] = (15)
j=1
Nj

Tale corrispondenza stabilisce una coniugazione topologica come la (11) tra

f e la traslazione : N N per mezzo della quale concludiamo che f e
caotica.

3.4.3 La famiglia logistica

Nel seguito torneremo spesso sulla famiglia di trasformazioni su R definite
da
Fr (x) := rx(1 x) (16)
Questa mappa costituisce forse la piu semplice equazione non lineare alle dif-
ferenze finite e compare in numerose applicazioni. E stata introdotta nel 1845
da Verhulst per modellizzare la crescita di una popolazione in unarea finita.
Per questo motivo viene chiamata mappa logistica. La popolazione xn+1
nellanno (n+1)-esimo sara proporzionale alla popolazione xn dellanno prece-
dente ed alle rimanenti risorse, che a loro volta sono diminuite proprzional-
mente a xn , e dunque si trova xn+1 = r xn (1xn ), dove il parametro r dipende
dalla feritilita, leffettiva area disponibile, etc. Osserviamo che nellipotesi di
risorse costanti si ottiene modello di crescita lineare, xn+1 = r xn , che da
luogo ad un comportamento esponenziale: xn+1 = rn+1 x0 . Un altro esempio

24
e quello di un capitale con tasso di interesse auto-limitantesi. Consideri-
amo un deposito di denaro z0 che cresca con un tasso dinteresse , cosicche
zn+1 = (1+)zn = . . . = (1+)n+1 z0 . Ora, allo scopo di evitare arricchimenti
illimitati, si potrebbe suggerire che il tasso dinteresse debba essere ridotto
proporzionalmente a zn , cioe 0 (1 zn /zmax ). In questo modo, il capi-
tale depositato di sviluppa seconda la legge zn+1 = (1 + 0 (1 zn /zmax ))zn
che diviene identica alla legge logistica ponendo xn = zn 0 /zmax (1 + 0 ) e
r = 1 + 0 . La mappa logistica esibisce, al variare del parametro r, una
varieta sorprendente di comportamenti diversi, che vanno da regimi periodici
con strutture sempre piu complicate fino a regimi caotici veri e propri, a loro
volta intervallati da finestre periodiche.
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Fr (x) con 0 x 1 e r = 1, 2, 3, 4

Osserviamo che Fr (0) = Fr (1) = 0 e Fr (xr ) = xr con xr = r1 r

, e dunque
0 < xr < 1 se r > 1. Dora in avanti assumeremo sempre r 1. Sotto questa
ipotesi, se x < 0 si ha Fr (x) < x e dunque Frn (x) e una sequenza decrescente
di punti. Inoltre se x > 1 la sua immagine e Fr (x) < 0. Dunque possiamo
concludere che le iterate di tutti i punti fuori dallintervallo [0, 1] tendono a
.
Esercizio. Programmare un calcolatore per disegnare lorbita {Frn (1/2)} per
i valori del parametro r = 1.5, 2.5, 3.49856, 3.5699456, 3.839, 4.
Mostriamo ora che almeno per r = 4 la mappa Fr e caotica (questa mappa e
stata studiata la prima volta da Ulam e von Neumann (1947) come generatore
di numeri casuali!)

25
Lemma 2 La mappa F4 (x) = 4x(1 x) e caotica sullintervallo [0, 1].
Dimostrazione. . Sia D(x) = 2x(mod1) la moltiplicazione per due sul cerchio.
Definiamo 0 : S 1 [0, 1] come 0 (x) := (1 cos 2x)/2. Allora e facile
verificare che
0 D(x) = (sin 2x)2 = F4 0 (x)
ovvero 0 coniuga D con F4 . Piu precisamente, dal momento che 0 non
e un omeomorfismo, esse sono semi-coniugate. Tuttavia cio e sufficiente ai
nostri scopi.
Infatti, se U, V sono due intervalli aperti in [0, 1], possiamo scegliere due archi
di cerchio U e V che vengono proiettati su U e V da 0 . Ma allora, dato che
esiste k per cui Dk (U ) V 6= , allora si ha anche F4k (U ) V 6= . Cio prova
la transitivita topologica.
Inoltre, un intorno U di x [0, 1] viene sollevato su U in S 1 . Ma essendo
D espandente esiste un n finito tale che Dn (U ) ricopre tutto S 1 , e dunque
F4n (U ) ricopre tutto [0, 1]. Dunque vi sono punti in U che vengono allontanati
da x almeno di = 1/2. Cio prova la dipendenza sensibile.
Infine, la densita dei punti periodici per D implica che in U ce almeno un
punto periodico per D. La proiezione di questo punto su U e chiaramente
un punto periodico per F4 . Cio conclude la prova. 
Esercizio. Verificare che F4 e topologicamente coniugata alla mappa a tenda

2x, 0 x 1/2
T (x) := (17)
2(1 x), 1/2 x 1
per mezzo dellomeomorfismo 1 : [0, 1] [0, 1] dato da
2
1 (x) := arcsin x (18)

3.5 Ancora sulla distribuzione di sequenze numeriche

Dato un numero reale x indichiamo con [x] la sua parte intera, ovvero lintero
piu grande x, e con {x} = x [x] la sua parte frazionaria, ovvero il
residuo di x modulo 1. In generale, una sequenza = (xn ), n = 1, 2, . . .
di numeri reali (non necessariamente ottenuti iterando una mappa) si dice
uniformemente distribuita modulo 1 (u.d. mod 1) se per ogni scelta di 0
a < b 1 si ha
#{n [1, N ] : a {xn } < b}
ba (19)
N
26
Osservazione. Se (xn ) e u.d. mod 1 allora la sequenza ({xn }) delle parti
frazionarie e densa in [0, 1].
In modo equivalente si puo mostrare che (xn ) e u.d. mod 1 se e solo se
N Z 1
1 X
lim f ({xn }) = f (x)dx (20)
N N 0
n=1

per ogni funzione f continua su R. Ragionando come nella dimostrazione

della Proposizione 1 ne discende il classico (vedi [KN], p.7)
Criterio di Weyl: la sequenza (xn ) e u.d. mod 1 se e solo se
N
1 X 2ihxn
lim e =0 , h Z \ {0}. (21)
N N
n=1

3.5.1 Alcuni esempi

Esempio 1. La sequenza (n) con R \ Q e u.d. mod 1, infatti si ha

 
N
1 X
2ihn
 |e2ihN 1| 1
e = =
 
N  N |e2ih 1| N | sin h|
 
n=1

Del resto questo gia lo sapevamo essendo n = Rn (0).

Esempio 2. Sia s {0, 1}N la successione di Champernowne definita in (12)
e poniamo = 0, s in notazione binaria. E facile vedere che R \ Q e
dunque la sequenza (n) e u.d. mod 1. Pertanto la sequenza ({n}) e densa
in [0, 1]. Possiamo anche mostrare che la sottosequenza ({2n }) e densa in
[0, 1]. Sia infatti = 0, s1 s2 . . . sm , si {0, 1}, una frazione diadica, cioe un
numero della forma k/2n con k, n interi e k 2n . Scegliendo n in modo tale
che lo sviluppo binario di {2n } inizi con le cifre s1 , s2 , . . . , sm seguite da r
zeri si ha 0 < {2n } < 2(m+r) .
Esempio 3. La sequenza (ne) e u.d. mod 1. Ma la sequenza (n!e) ha 0
come unico punto di accumulazione (e dunque non e u.d. mod 1). Infatti si
ea ea
ha e = 1 + 1!1 + 2!1 + + n!1 + (n+1)! con 0 < a < 1, e dunque n!e = k + n+1
ea e
con k intero positivo. Allora per ogni n > 1 si ha {n!e} = n+1 < n+1 .
Esempio 4. Mostriamo che la sequenza (log n) non e u.d. mod 1. A questo
scopo ci serviremo (di un caso particolare) di una formula di grande utilita

27
che mette esplicitamente in relazione la somma dei valori di una funzione dif-
ferenziabile nei punti a coordinata intera di un intervallo reale con lintegrale
della funzione sul suddetto intervallo. Consideriamo dunque una funzione
differenziabile f definita su un insieme che contiene lintervallo [1, N ] con N
intero. Dato n intero con 1 n < N possiamo scrivere in prima approssi-
mazione Z n+1
f (n) + f (n + 1)
f (x)dx
n 2
Per stimare lerrore osserviamo che
Z n+1   
f (n) + f (n + 1) d 1
= xn f (x) dx
2 n dx 2
Z n+1 Z n+1  
1
= f (x)dx + xn f 0 (x)dx
n n 2
Z n+1 Z n+1  
1
= f (x)dx + {x} f 0 (x)dx
n n 2

Se adesso sommiamo per n = 1, . . . , N 1 otteniamo la celebre

Formula di somma di Eulero-MacLaurin:
N Z N Z N 
X 1 1
f (n) = f (x)dx + {x} f 0 (x)dx + [f (1) + f (N )] (22)
n=1 1 1 2 2

Tornando ora alla nostra sequenza, poniamo f (x) = e2i log x ed applichiamo
la (22) dividendo tutto per N . Per il primo termine a destra si trova:
N
x2i+1 N N e2i log N 1
Z
1
e2i log x dx =  =
N 1 N (2i + 1) 1 N (2i + 1)

che evidentemente non converge quando N . Gli ultimi due termini

invece tendo a zero quando divisi per N . Infatti, essendo |{x} 21 | 12 , si
ha Z N    Z N
 1 0
 dx
 {x} f (x)dx


1 2 1 x
Pertanto usando il criterio di Weyl vediamo che (log n) non e u.d. mod 1.

28
3.5.2 La discrepanza
Una grandezza interessante per studiare il grado di uniformita di una se-
quenza = (xn ) e la sua discrepanza DN () definita come
 
 #{n [1, N ] : a {xn } < b} 
DN () = sup  (b a) (23)
0a<b1 N
Si ha il
Lemma 3 La sequenza e u.d. mod 1 se e solo se limN DN () = 0.
Dimostrazione. La sufficienza e ovvia. Vediamo la necessita. Indichiamo
innanzitutto il numero di visite allintervallo E [0, 1] con A(E; N ) = #{n
[1, N ] : {xn } E}. Sia poi Ek = [k/m, (k + 1)/m) dove 0 k < m e
m > 1 sono interi. Siccome e u.d. mod 1 si puo trovare un intero positivo
N0 = N0 (m) t.c. per N N0 e per ogni 0 k < m si ha
   
1 1 A(Ek ; N ) 1 1
1 1+
m m N m m
Consideriamo ora un intervallo arbitrario J = [a, b) [0, 1). Possiamo
ovviamente trovare due intervalli J1 e J2 unioni finite di intervalli Ek t.c.
J1 J J2 , |J| |J1 | < 2/m e |J| |J2 | < 2/m. La disuguaglianza scritta
sopra da
   
1 A(J1 ; N ) A(J; N ) A(J2 ; N ) 1
|J1 | 1 |J2 | 1 +
m N N N m
e quindi
     
2 1 A(J; N ) 2 1
|J| 1 |J| + 1+
m m N m m
ed essendo |J| 1 otteniamo la limitazione indipendente da J e valida per
ogni N N0 ,
3 2 A(J; N ) 3 2
+ 2 |J| + 2
m m N m m
3 2
Pertanto DN () m + m2 ed essendo m > 1 arbitrario la quantita a destra
puo essere resa piccola a piacere. 
Esempio. Una progressione aritmetica finita del tipo = ( n1
N
), n =
1, 2 . . . , N , ha discrepanza DN () 1/N .
Vedremo tra poco due esempi piu interessanti.

29
3.5.3 Sequenze numeriche e aleatorieta
Le sequenze numeriche (non periodiche) possono sommariamente essere sud-
divise in tre classi, a seconda di quali proprieta soddisfano tra le seguenti:
uniforme distribuzione, decorrelazione (o impredicibilita effettiva), indeter-
minazione (nel senso dellassenza di una regola generatrice): una sequenza
che le soddisfa tutte si dira puramente aleatoria. Una sequenza che sod-
disfa le prime due ma non lultima, come ad esempio {F4n (1/2)}n1 , si dira
pseudo-aleatoria. Una sequenza che soddisfa solo la prima, come la sequenza
di Van der Corput che vedremo tra poco, altamente correlata ma con dis-
crepanza molto piccola, si dira quasi-aleatoria. La loro utilita dipende ovvi-
amente dagli scopi perseguiti nel loro utilizzo. Nella crittografia o nel gioco
dazzardo limpredicibilita e evidentemente un ingrediente essenziale. Per
stime di volume con il metodo Monte Carlo conta invece molto di piu avere
sotto controllo la discrepanza.
Vediamo con un esempio semplice in cosa consista tale metodo. Supponiamo
di voler calcolare larea del disco unitario {(x, y) R2 : x2 + y 2 1}. In
altre parole vogliamo dare una stima di . Evidentemente
Z 1Z 1 
1, se x2 + y 2 1,
= f (x, y)dxdy con f (x, y) =
1 1 0, altrimenti.

Siano x1 , . . . , xn e y1 , . . . , yn due sequenze numeriche indipendenti e uniforme-

mente distribuite su [1, 1] (dunque quasi-aleatorie). Si ha dunque
N
1 1 1
Z Z
1 X
lim f (xi , yi ) = f (x, y)dxdy =
N N 4 1 1 4
i=1

R1 R1
Sara percio possibile approssimare lintegrale 1 1 f (x, y)dxdy semplice-
mente generando la doppia sequenza (xi , yi ) e calcolando la medie aritmet-
ica di f : [1, 1]2 {0, 1} lungo tale sequenza. Evidentemente la bonta
dellapprossimazione e controllata dalla discrepanza delle sequenze coinvolte.
Linteresse pratico di questo metodo risiede nel fatto che e facilmente es-
tendibile al calcolo di integrali multipli di dimensione anche elevata, per
i quali il calcolo numerico delle somme di Riemann corrispondenti com-
porterebbe una quantita enorme di operazioni.

30
3.5.4 La sequenza di Van der Corput e lodometro diadico
Studieremo ora una sequenza con discrepanza molto piccola: nessunaltra
sequenza infinita conosciuta ha discrepanza minore. Dato n P 1 sia n 1 =
P k j k j1
j=0 sj 2 lespansione diadica di n 1. Poniamo quindi xn = j=0 sj 2 .
La sequenza = (xn ) e chiaramente contenuta nellintervallo unitario. I
primi termini di sono
1 1 3 1 5 3 7 1 9 5 13
0, , , , , , , , , , , , . . .
2 4 4 8 8 8 8 16 16 16 16
Questa sequenza e detta quasi aleatoria per le sue peculiari caratteristiche di
uniformita ed irregolarita a un tempo. In particolare, si ha

Proposizione 2 La discrepanza della sequenza di Van der Corput = (xn )

soddisfa
log(N + 1)
N DN ()
log 2
Dimostrazione.
Ps Rappresentiamo N 1 con il suo sviluppo diadico N =
nj
j=1 2 con n1 > n2 > > ns 0 e partizioniamo lintervallo dinteri
[1, N ] in sottointervalli N1 , . . . , Ns del tipo
" k1 k
#
X X
N1 = [1, 2n1 ] , Nk = 2nj + 1 , 2nj , k > 1
j=1 j=1

P k 1 i
Osservando che 2nk = 1 + ni=0 2 si vede che un intero n Nk puo essere
Pk1 nj Pnk 1 i
scritto nella forma n = j=1 2 + 1 + i=0 ai 2 con ai {0, 1}. Variando
tutte le possibili combinazioni di 0 e 1 si ottengono in questo modo tutti i
2nk interi in Nk . Si ha dunque
k1
X k 1
nX k 1
nX
nj 1 i1
xn = 2 + ai 2 yk + ai 2i1
j=1 i=0 i=0

dove yk dipende solo da k e non da n. Ora, quando n varia in Nk , la somma

Pnk 1 i1
i=0 ai 2 varia tra tutte le frazioni 0, 2nk , . . . , 1 2nk in qualche or-
dine e inoltre 0 yk < 2nk . Ne segue che ordinando i termini xn con
n Nk rispetto alla loro grandezza si ottiene una sequenza k di 2nk ele-
menti che costituisce una progressione aritmetica in cui due termini successivi

31
differiscono per 2nk . La discrepanza di ciascuna di queste k , moltipli-
cata per il numero dei suoi elementi, e al piu uguale a 1. P
Abbiamo quindi
N DN () sj=1 2nj D2nj (j ) s. Daltra parte si ha N s1 j s
P
j=0 2 = 2 1
e dunque s log(N + 1)/log 2. 
E interessante osservare che la sequenza di Van der Corput puo essere ot-
tenuta iterando una mappa T : [0, 1] [0, 1], detta odometro diadico o
trasformazione di Von Neumann-Kakutani [VN], e definita da T (1) := 0 e
1 1 1 1
T (x) := x + n1 + n 1 , 1 n1 x < 1 n , n 1 (24)
2 2 2 2
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Lodometro diadico (dal greco hodos, strada, e metron, misura)

Il suo nome deriva dalla seguente corrispondenza. Sia

( )
X
j
Z2 = zj 2 : zj {0, 1}
j=0

il gruppo abeliano compatto degli interi diadici con metrica d2 . Evidente-

mente Z2 e isomorfo a 2 . Osserviamo poi che linsieme Z degli interi non
negativi e denso in Z2 e lelemento unitario di Z2 e
1 := 1 20 + 0 21 + 0 22 +

32
Proposizione 3 Il sistema dinamico (Z2 , S) dove S : Z2 Z2 e lomeomorfismo
definito da S(z) = z + 1, e minimale.
Dimostrazione. Lunicita della rappresentazione diadica degli interi positivi
assicura che lorbita futura {S k (0) : k 0} e densa in Z2 e dunque lorbita
futura di ogni elemento di Z2 e densa. 
Consideriamo ora la mappa

!
X X
: Z2 [0, 1] , j
sj 2 = sj 2j1
j=0 j=0

Tale mappa e continua e suriettiva, ed e anche iniettiva su Z2 \Z (osserviamo

che manda Z nei razionali diadici). Inoltre si ha

T (z) = S(z) , z Z2 . (25)

Lazione di T puo dunque

P essere resa piu esplicita sviluppando x [0, 1] in
j1
base due. Se x = j=0 sj 2 = 0.s1 s2 . . . con sj {0, 1}, allora si ha
T (0.111 . . .) = 0.000 . . . e per n 1

T (0. 11 . . . 1} 0 sn+1 sn+2 . . .) = 0. 00

| {z . . . 0} 1 sn+1 sn+2 . . .
| {z (26)
n1 n1

Da questa rappresentazione si deduce facilmente la seguente

Proposizione 4 Per ogni x [0, 1) vale la relazione di commutazione

T D(x) = D T 2 (x) (27)

dove D : x 2x(mod1) e la moltiplicazione per due.

E anche evidente da quanto visto sopra che anche il sistema dinamico ([0, 1], T )
e minimale e inoltre la sequenza di Van der Corput = (xn ) altro non e che
lorbita futura di 0 con T (che abbiamo visto essere non solo densa ma u.d.
mod 1). Si ha cioe

= {T n1 (0)}n1 = ({S n1 (0)}n1 ) = (Z )

Ma possiamo dire di piu. I termini positivi della sequenza di Van der Corput
possono essere organizzati in un albero binario, letto riga per riga e ciascuna
riga da sinistra a destra

33
 1
2
1 3
4 4
1 5 3 7
8 8 8 8
1 9 5 13 3 11 7 15
16 16 16 16 16 16 16 16
1 17 9 25 5 21 13 29 3 19 11 27 7 23 15 31
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Per quanto visto questo albero puo essere generato in modo dinamico sem-
plicemente scrivendo i termini dellorbita {T n1 (0)}n1 riga per riga, la riga i-
esima essendo caratterizzata dallavere 2i1 termini con denominatore uguale
a 2i . Ma lalbero puo essere generato dinamicamente anche in senso ge-
nealogico. Si ha infatti

Lemma 4 Lalbero binario riportato sopra puo essere generato a partire

dalla radice 1/2 scrivendo sotto ogni vertice p/q i due discendenti p/(2q)
e (p + q)/2q, ovvero le preimmagini di p/q rispetto alla moltiplicazione per
due D : x 2x(mod1).

Dimostrazione. Lasserto segue facilmente osservando che se xik e il k-esimo

vertice della i-esima riga allora i suoi discendenti nella riga successiva sono
i1 i1
T 2 +k1 (xik ) e T 2 +k (xik ) o, piu direttamente, applicando la (27). 
Introduciamo infine un ulteriore concetto.

Definizione 17 Un punto x di uno spazio metrico X si dice positivamente

ricorrente rispetto a una trasformazione f : X X se f ki x x per qualche
sotto-sequenza di interi ki .

Per dare una caratterizzazione quantitativa delle proprieta di ricorrenza di

una data trasformazione possiamo definire per ogni punto x positivamente
ricorrente la sequenza k (x) di ritorni piu prossimi ad x come la sequenza di
interi che rende d(x, f k x) monotonamente decrescente, ossia

k (x) := min {l > k1 : d(x, f l x) d(x, f k1 x)}, k > 1, (28)

con 1 (x) arbitrario, ad esempio 1 = 1. Poniamo inoltre

k (x) = d (x, f k x). (29)

34
Proposizione 5 Ogni punto x [0, 1] e positivamente ricorrente per la
mappa T : [0, 1] [0, 1] e la sequenza dei ritorni piu prossimi e k (x) = 2k
per ogni x [0, 1]. Inoltre vale k k 1 per ogni k 1.
Dimostrazione. Usando la (26) si deduce facilmente che per ogni k = 1, 2, . . .
e 0 r < 2k si ha
   
r (r + 1) 2k r (r + 1)
x k, = T (x) k , (30)
2 2k 2 2k
 
 k
e dunque T 2 (x) x < 2k . La tesi segue ora verificando che T permuta


gli intervalli diadici di lunghezza 2k . 

3.5.5 Frazioni continue e rotazioni irrazionali

Una frazione continua e unespressione del tipo
1
a0 + [a0 ; a1 , a2 , a3 , . . .]
1
a1 +
1
a2 +
1
a3 +
..
.
con ai Z, ai 1 per i 1. Ogni numero reale ammette un unico sviluppo
in frazione continua, che si arresta se e solo se il numero e razionale. Ad
esempio
7 1
= = [0; 1, 1, 2, 2]
12 1
1+
1
1+
1
2+
2
1
Ma 1/2 = 1/(1 + 1 ) : per un numero razionale [a0 ; a1 , . . . , an ] lo sviluppo e
unico con an > 1.
Come si fa in generale a calcolare lo sviluppo in frazione continua di un
numero reale x?
Si tratta di una variante dellalgoritmo euclideo per il calcolo del m.c.d. di
due numeri interi6 : si pone a0 = [x0 ] e si scrive
x = a0 + x 0 con 0 x0 < 1
6
Algoritmo di Euclide: dati due numeri a < b, si sottrae ripetutamente a da b finche

35
Poi si scrive
1
= a1 + x 1 con a1 = [1/x0 ] e 0 x1 < 1
x0
e
1
= a2 + x2 con a2 = [1/x1 ] e 0 x2 < 1
x1
e cosi via, fintanto che xn 6= 0. Si arriva a xn = 0 per qualche n precisa-
mente quando x e razionale. Se invece il numero e irrazionale lo sviluppo e
infinito. Una implementazione dinamica dellalgoritmo appena esposto uti-
lizza la celebre mappa di Gauss G : [0, 1] [0, 1] definita da
 
1 1
G(x) = , x 6= 0 , G(0) = 0 (31)
x x

E evidente infatti che G che opera come una traslazione sullo sviluppo in
frazione continua:
G : [0; a1 , a2 , . . .] 7 [0; a2 , a3 , . . .] (32)
e dunque, per ogni x [0, 1] della forma x = [0; a1 , a2 , . . .] si ha
x = [0; a1 , a2 , . . . , an + Gn (x)] , n1 (33)
Ad esempio per il numero si trova
 
1
3 = 0, 141592..., =7
3
 
1
G( 3) = 0, 062513..., = 15
G( 3)
 
1
G2 ( 3) = 0, 996594..., =1
G2 ( 3)
 
1
G3 ( 3) = 0, 003417..., = 292
G3 ( 3)
 
1
G4 ( 3) = 0, 634591..., =1
G4 ( 3)
si ottiene un resto r1 < a, poi si sottrae ripetutamente r1 da a finche si ottiene un resto
r2 < r1 ; poi si sottrae ripetutamente r2 da r1 e cosi via, finche non si ottiene un resto
rn+1 = 0. Il resto immediatamente precedente rn e il m.c.d., ovvero la misura comune,
di a e b.

36
e cosi via. In questo modo si trova

= [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, . . .] = 3, 141592653589793238 . . .

Per ottenere buone approssimazione razionali possiamo troncare lo sviluppo

subito prima di grandi quozienti parziali an . Ad esempio arrestandosi prima
del 15 si ottiene lapprossimazione 3 + 1/7 = 22/7, usata da Archimede.
Arrestandosi prima del 292 si ottiene
1 355
3+ = = 3, 1415929 . . .
1 113
7+
1
15 +
1
scoperta dallastronomo cinese Tsu Chung-Chih nel V secolo e restata la
migliore per oltre novecento anni7 . Le approssimazioni razionali ottenute
troncando lo sviluppo in frazione continua si chiamano convergenti. Quelli
di sono
3 22 333 355 103993 104348
, , , , , ,
1 7 106 113 33102 33215
I convergenti si possono calcolare dai quozienti parziali mediante una formula
ricorsiva.
Lemma 5 Siano pn e qn definiti da
p0 a0 p1 a0 a1 + 1 pn an pn1 + pn2
= , = , = , n>1
q0 1 q1 a1 qn an qn1 + qn2
allora
pn
= [a0 ; a1 , a2 , . . . , an ]
qn
Vale inoltre la formula di Lagrange:

qn pn1 qn1 pn = (1)n , n0 (34)

7
Fino al risultato del matematico persiano al-Kashi, che allinizio del XV sec. calcolo
fino alla sedicesima cifra decimale. Ricordiamo che lintroduzione delle frazioni continue,
almeno nella loro formulazione moderna, risale ai matematici italiani Bombelli e Cataldi,
nella seconda meta del XVI secolo, motivati essenzialmente dalla ricerca di una procedura
per il calcolo approssimato di radici quadrate. Piu tardi Huygens riprese e sviluppo questo
metodo nella ricerca di approssimazioni di numeri razionali con numeratori e denominatori
molto grandi (ad es. i rapporti di trasmissione negli ingranaggi di un planetario) per mezzo
di numeri razionali piu semplici.

37
Dimostrazione. Per induzione. La formula di Lagrange segue da qn pn1
qn1 pn = (qn1 pn2 qn2 pn1 ) ed osservando che q0 p1 q1 p0 = 1. 

Teorema 1 Ln-esimo convergente pn /qn della frazione continua di un nu-

mero irrazionale x fornisce la migliore approssimazione razionale di x il cui
denominatore non superi qn , e vale la stima
1 1
< (1)n (qn x pn ) < (35)
qn+1 + qn qn+1

Dimostrazione. Dalle formule ricorsive scritte sopra segue la formula piu

generale
1 rpn + pn1
[a0 ; a1 , a2 , . . . , an + ] = , n 0, r 1 (36)
r rqn + qn1
e inoltre dalla formula di Lagrange si ottiene

rpn + pn1 pn (1)n

= (37)
rqn + qn1 qn qn (rqn + qn1 )

che ponendo r = an+1 da

pn+1 pn (1)n
= (38)
qn+1 qn qn qn+1

Ora, e evidente che, in virtu della (36) e della (33), se x [0, 1] allora si puo
scrivere8
(Gn (x))1 pn + pn1
x= (39)
(Gn (x))1 qn + qn1
Osservando che [(Gn (x))1 ] = an+1 e dunque an+1 (Gn (x))1 < an+1 + 1,
ed usando la (37) e le formule ricorsive per pn e qn si ottiene lasserto. 
Vediamo ora come quanto visto sopra aiuti a descrivere la struttura delle
orbite di una rotazione irrazionale. Sia dunque x R \ Q dato da x =
[0; a1 , a2 , a3 , . . .] e Rx : S 1 S 1 la corrispondente rotazione del cerchio9 .
8
Se x > 1 vale una formula analoga con Gn+2 (x) al posto di Gn (x), ma le conclusioni
che trarremo sono identiche.
9
Prendiamo per semplicita x nellintervallo unitario. Per x reale positivo qualunque
nellargomento che segue si dovra porre {x} al posto di x.

38
Senza perdita di generalita prendiamo
1 come punto iniziale lorigine 0 e poni-
amo J0 = [0, x]. Essendo a1 = x si ha a1 x 1 < (a1 + 1)x e quindi

1 = a1 |J0 | + |J1 |

con
|J1 | = 1 a1 x = p1 xq1 . (40)
Inoltre si ha
|J1 | 1
= a1 = [a2 , a3 , . . .]
|J0 | x
e dunque a2 |J1 | |J0 | < (a2 + 1)|J1 | ovvero

|J0 | = a2 |J1 | + |J2 |

con
|J2 | = x a2 (1 a1 x) = q2 x p2 . (41)
Iterando questa procedura, costruiamo una famiglia telescopica di intervalli
Jn , n 0, t.c.
|Jn |
= [an+1 , an+2 , . . .] = Gn (x) (42)
|Jn1 |
e
|Jn1 | = an+1 |Jn | + |Jn+1 |, n 0, (43)
dove abbiamo posto J1 = [0, 1]. Usando (40), (41), (42) e (43) otteniamo
induttivamente la formula
n
Y
fn := |Jn | = |qn x pn | = (1)n (qn x pn ) = Gk (x) (44)
k=0

39
 J0 J0 J0 J1

J2 J1 J1

J2 J2 J2 J3

Osserviamo anche che

1 = qn fn1 + qn1 fn , n 1. (45)

Inoltre, se d indica la metrica euclidea [0, 1) allora

d(0, Rxr 0) = min |rx p| =: krxk. (46)

pZ

Pertanto si ha
d(0, T qn 0) = kqn xk = |qn x pn | = fn (47)
Mettendo insieme questo fatto con il Teorema 1 otteniamo la

Proposizione 6 Sia x = [0; a1 , a2 , . . .] R \ Q e sia qk la successione dei

denominatori dei convergenti di x. Ogni punto z S 1 e positivamente ri-
corrente per la mappa Rx : S 1 S 1 e la sequenza dei ritorni piu prossimi e
k = qk per ogni z S 1 e k > 0. Inoltre vale k k = qk fk e dunque
1 qk qk 1
< < k k < < (48)
ak+1 + 2 qk + qk+1 qk+1 ak+1
Cerchiamo ora di dare unidea di come le iterate successive di una rotazione
partizionano il cerchio unitario. Partendo 0 ed iterando a1 volte si finisce nel
punto a1 x = q1 x che giace a sinistra di 0, ed e il piu vicino a 0 fino ad ora:

40
la loro distanza e proprio f1 . Iterando ancora a1 volte si finisce nel punto
2a1 x = 2q1 x che giace ancora a sinistra di 0 a distanza 2f1 , ... iterando a2 a1
volte si finisce nel punto a2 a1 x = a2 q1 x = (q2 1)x che si trova ancora a
sinistra di 0, a distanza a2 f1 . Unaltra iterata va nel punto q2 x che si trova
ora a destra di 0 a distanza f2 ed e il punto piu vicino a 0 fino ad ora. E
cosi di seguito.
Cio implica in particolare che la mappa di primo ritorno nellintervallo Jn
(che e [0, fn ] o [1fn , 1] secondo se n e pari o dispari) e la rotazione di angolo
(1)n+1 fn+1 = qn+1 x pn+1 .
Una breve riflessione mostra che valgono le equivalenze
pn
fn 0 x [a1 , . . . , an ] = (49)
qn
e, per ogni r = 1, . . . , an+1 , vale
fn1 1 rpn1 + pn2 tn,r
fn x [a1 , . . . , an + ] = =: (50)
r r rqn1 + qn2 sn,r

Osserviamo che se nellultima espressione poniamo r = an+1 otteniamo l(n+

1)-esimo convergente di x. Le frazioni tn,r /sn,r con n > 1 e r = 1, . . . , an+1
si chiamano convergenti lenti o anche convergenti di Farey di x.
La costruzione delineata qui sopra consente di ottenere facilmente il seguente
classico risultato (vedi [1], [AB]).

Teorema 2 (Teorema delle tre distanze). Nelle ipotesi della Propo-

sizione 6 la sequenza {kx} con 0 k ` partiziona il cerchio unitario
in ` + 1 intervalli le cui lunghezze assumono al piu tre valori, uno uguale alla
somma degli altri due. Piu specificamente si ha:

se 0 < ` q1 allora vi sono due lunghezze distinte: f0 e 1 `f0 (che

diventano f0 e f1 quando ` = q1 ).

se ` = mqn + qn1 + r per qualche 1 m an+1 e 0 r < qn (n 1),

allora vi sono ` + 1 qn intervalli di lunghezza fn , r + 1 di lunghezza
fn1 rfn e qn (r + 1) di lunghezza fn1 (r 1)fn (questi ultimi
scompaiono per ` = (m + 1)qn + qn1 1 (cioe r = qn 1).

In figura si vede un esempio di questo fenomeno.

41
Osservazione. Questo teorema puo essere riguardato come unaffermazione
sui possibili vincitori di un torneo: i concorrenti del torneo sono gli inter-
valli delimitati da coppie di multipli di un dato numero reale (mod 1), due
concorrenti si affrontano se e solo se hanno intersezione non vuota e ciascun
concorrente perde soltanto contro quelli che affronta che sono piu corti di lui.
In accordo con il teorema vi sono solo tre tipi di possibili vincitori.
Osservazione. Il teorema delle tre distanze ha anche uninteressante appli-
cazione alla teoria musicale, in particolare nella costruzione della cosiddetta
scala pitagorica. Questultima puo essere infatti generata iterando la ro-
tazione R : S 1 S 1 con = log2 (3/2) R \ Q. Osserviamo che
il rapporto 3/2 rappresenta lespressione numerica dellintervallo di quinta
perfetta usato come generatore per la suddetta scala. In questo caso, se
N = ` + 1 e il numero di note della scala, allora gli intervalli possibili
tra note successive sono al piu tre. Ad esempio, prendendo N = 7, si
trovano due lunghezze possibili: quella corrispondente al tono 9/8, cioe

42
log2 9log2 8 = 21 e quella corrispondente al semitono diatonico 256/243,
cioe log2 (256) log2 (243) = 3 5. Aumentando N , compaiono progressiva-
mente altre lunghezze, la prima delle quali corrisponde al semitomo cromatico
2187/2048, ovvero `1 `2 = log2 (2187) log2 (2048) = 7 4, vedi [Iso].
Terminiamo questa discussione con una stima della discrepanza per partico-
lari rotazioni irrazionali.

Proposizione 7 Se x = [0; a1 , a2 , . . .] R \ Q con ai K per ogni i 1, la

discrepanza DN () di = (nx) soddisfa N DN () = O(log N ).

Per la dimostrazione procederemo in modo simile a quanto fatto per la

sequenza di Van der Corput. In quel caso siamo partiti rappresentando
N per mezzo del suo sviluppo diadico. Mostriamo dunque in via prelim-
inare che esiste unutile rappresentazione di N per mezzo dei denominatori
1 = q0 q1 < q2 < q3 < dei convergenti di x.

Lemma 6 (Rappresentazione di Ostrowski). Ogni intero N 1 puo essere

scritto nella forma
X r
N= bi qi1 (51)
i=1

con r 1 e dove i coefficienti bi sono interi che soddisfano: 0 bi ai ,

br 1 e, se br = ar allora br1 = 0.

Dimostrazione. Dato N 1 esiste r 1 t.c. qr1 N < qr . Lalgoritmo

euclideo dice allora che N = br qr1 + Nr1 con 0 Nr1 < qr1 . Osserviamo
che (ar + 1)qr1 > qr > N e dunque br ar . Se poi r 2 allora possiamo
scrivere Nr1 = br1 qr2 + Nr2 con 0 Nr2 < qr2 . Da cio si deduce
nuovamente che br1 ar1 . Continuando in questo modo si giunge alla
rappresentazione voluta. 
Dimostrazione della Prop. 7. Usando il lemma precedente, decomponiamo
la sequenza {x}, {2x}, . . . , {N x} in br sequenze ({nx}) con n che varia su
qr1 interi consecutivi, in br1 sequenze ({nx}) con n che varia su qr2 interi
consecutivi, ecc. Stimiamo quindi la discrepanza di una di queste sequenze,
diciamo con n = n0 + k con 1 k qi . Dalla (35) possiamo scrivere

pi
x= + con || < 1
qi qi qi+1

43
e dunque  
kpi k
{nx} = n0 x + +
qi qi qi+1
Ora, i numeri n0 x + kpi /qi , 1 k qi , considerati mod 1, formano una
sequenza di qi punti equidistanti, con distanza 1/qi . Essendo poi |k/qi qi+1 | <
1/qi+1 , la sequenza ({nx}) con n come sopra e ottenuta traslando mod 1 gli
elementi della successione aritmetica ({n0 x + kpi /qi }) di una quantita piu
piccola di 1/qi+1 (verso destra o verso sinistra a seconda del segno di ).
Pertanto la discrepanza Dqi della sequenza ({nx}) soddisfa

1 1
Dqi +
qi qi+1
Mettendo insieme tutte le sequenze parziali e ragionando come nella di-
mostrazione della Proposizione 2 otteniamo la stima
r   r r
X qi1 X X
N DN () bi 1+ r+ bi 2 ai
i=1
qi i=1 i=1

Usiamo ora il fatto che ai K ed osserviamo che in questa ipotesi le formule

ricorsive del Lemma 5 danno una crescita al piu esponenziale dei denomina-
tori qi . Da cio si evince che r = O(log N ). 

3.5.6 Digressione: frazioni continue e calendario

Vediamo ora una semplice applicazione delle frazioni continue a problema
del calendario. Un anno solare (o anno tropico) e il tempo necessario dal
Sole per ritornare nella stessa posizione vista dalla Terra. A causa del moto
precessionale dellasse terrestre, lanno solare e circa venti minuti piu breve
dellanno sidereo, cioe il tempo in cui la terra riprende la stessa posizione
nello spazio rispetto al Sole. Tuttavia, a causa della non uniformita del moto
della Terra lunga la sua orbita ellittica, il calcolo dellanno solare dipende dal
giorno dellanno che si usa come punto di partenza (ad es. un solstizio o un
equinozio). Si considera percio un anno solare medio, pari a 365 giorni, 5 ore,
48 minuti e 46 secondi. Il problema e allora quello di trovare un calendario
che accumuli un errore piccolo per un lungo intervallo di tempo. Si ha
5 1 48 1 1 46 10463
1 anno solare = 365 + + + giorni = 365 + giorni
24 24 60 24 60 60 43200

44
Inoltre si ha
10463
= [0; 4, 7, 1, 3, 5, 64]
43200
e i suoi convergenti sono
1 7 8 31 163
, , , ,
4 29 33 128 673
Dalla discussione fatta sopra segue facilmente che i convergenti approssimano
il numero considerato alternatamente per eccesso e per difetto. In particolare,
essendo 41 > 20926
86400
si vede che lerrore rispetto a 356 giorni e un po minore di
un giorno ogni quattro anni. Su questo fatto si basa il calendario giuliano10
che introduce un anno bisestile (di 366 giorni) ogni quattro anni. Il calendario
gregoriano11 , che ha sostituito quello giuliano ed e ancora oggi in vigore, si
basa sul fatto che ogni 33 anni lerrore (rispetto a 365 giorni) e un po piu
piccolo di 8 giorni. Pertanto essendo 100 = 3 33 + 1 si ha 400 = 4 3 33 + 4,
e dunque (ricordando che ogni quattro anni lerrore e un po piu piccoli di un
giorno) 400 anni contribuiscono con un po meno di 4 3 8 + 1 = 97 giorni
in eccesso. Allora si convertono in anni normali 100-97=3 anni bisestili ogni
400 anni. Essendo
97 10463
= 0, 000301...
400 43200
lerrore e di circa 3 giorni ogni 10000 anni.

4 Aspetti di teoria combinatoria e struttura

delle orbite periodiche
Vediamo ora come lesistenza di un punto periodico possa avere conseguenze
completamente diverse per una trasformazione invertibile (come un omoe-
morfismo del cerchio) e una non-invertibile (come un endomorfismo di un
intervallo).

4.1 Omeomorfismi e numero di rotazione

Consideriamo innanzitutto lesempio piu semplice di omeomorfismo di S 1 =
R/Z: la traslazione (o rotazione) R (x) = x + . Abbiamo gia visto che
10
Promulgato da Giulio Cesare nel 46 a.C., ma elaborato dallastronomo greco Sosigene
di Alessandria (I sec. a.C.) a cui Cesare si era rivolto.
11
Introdotto da papa Gregorio XIII nel 1582.

45
se = m/n allora tutti i punti su S 1 sono periodici di periodo n per R .
In particolare, dunque, se x0 e un punto periodico di periodo n per una ro-
tazione R , allora anche ogni altro punto x e periodico con lo stesso periodo.
Cio si poteva dedurre indipendentemente dal fatto che, essendo la traslazione
unisometria di S 1 che conserva le orientazioni, allora la lunghezza dellarco
orientato da x0 a x e uguale alla lunghezza dellarco (con la stessa orien-
tazione) tra Rn (x0 ) = x0 e Rn (x). Dunque Rn (x) = x.
Abbiamo anche visto che se e irrazionale allora non vi sono punti periodici
e tutte le orbite sono dense in S 1 .
Il contenuto di un teorema di Poincare afferma poi che il comportamento
di un qualunque omeomorfismo del cerchio puo essere ricondotto a questo
schema. In altre parole, si possono avere le due situazioni seguenti:

1. Se f : S 1 S 1 e un omeomorfismo con un punto periodico allora la

sua dinamica e banale: ogni punto e asintotico a unorbita periodica e
(se f conserva le orientazioni) due orbite periodiche qualsiasi hanno lo
stesso periodo.

2. Se f non ha punti periodici allora f e semi-coniugata ad una rotazione

irrazionale g : S 1 S 1 , cioe esiste una trasformazione continua e
monotona h : S 1 S 1 tale che h f n = g n h, per ogni n 1. In
altre parole h manda orbite di f in orbite di g che hanno lo stesso
ordinamento.

Gli omeomerfismi del cerchio che appartengono a questa seconda categoria

fanno parte della classe dei sistemi minimali.
Per ottenere la classificazione vista sopra e piu in generale per descrivere la
dinamica di un omeomorfismo del cerchio senza punti periodici, Poincare ha
definito (1881-1886) un invariante topologico chiamato numero di rotazione.
Un modo di definire questa quantita e quello di prendere un punto c S 1
e considerare larco, orientato positivamente, L = [ c, f (c) ) che connette c a
f (c). Allora, si puo mostrare che per ogni x S 1 la frazione #{ 0 i <
n : f i (x) L }/n ammette un limite quando n che non dipende da
c e x (se L non fosse semiaperto cio non sarebbe piu vero; si pensi ad una
rotazione razionale). Questo limite si chiama appunto numero di rotazione
di f e si indica con (f ). Ad esempio, per f (x) = x + (mod 1), si trova
facilmente (f ) = . In generale, un modo equivalente per calcolare (f )
si puo ottenere dalle seguenti osservazioni. Assumiamo per semplicita che f

46
conservi lorientazione (cioe che ruoti in senso antiorario). Allora esiste una
funzione continua e strettamente crescente F : R R tale che

F (x + 1) = F (x) + 1, x R;

f (x) = {F (x)}, 0 x < 1.

Diciamo che F rappresenta f (o anche, riflettendo la terminologia anglosas-

sone, che e un sollevamento (lift) di f ). Osserviamo tuttavia che F non e
unica: G(x) = F (x) + k con k Z ugualmente rappresenta f . Osserviamo
inoltre che si ha F n (x + k) = F n (x) + k per ogni k Z.

Proposizione 8 Il limite

F n (x) x
(F ) := lim (52)
n n
esiste x R. (F ) non dipende da x ed e ben definito a meno di un intero:
se F1 e F2 rappresentano entrambe f allora (F1 ) (F2 ) = F1 F2 Z.
Inoltre, se f ha un punto periodico allora (F ) Q.

Dimostrazione. Procediamo in senso contrario. Se f ha un punto periodico

di periodo q allora per qualche p Z si ha F q (x) = x + p. Dunque per m N
si ha
m1
F mq (x) x 1 X q jq mp p
= (F (F (x)) F jq (x)) = =
mq mq j=0 mq q

e dunque (F ) = p/q.
Vediamo ora lindipendenza da x. Dalla prima proprieta della funzione F
segue che se x, y [0, 1) allora |F (x) F (y)| < 1. Pertanto
 
1 n
 (F (x) x) (F (y) y) 1 (|F n (x) F n (y)| + |x y|) 2
1 n

n n  n n

e dunque i numeri di rotazione di x e y coincidono. Vediamo infine lesistenza

del limite. A questo scopo ci serve un lemma tecnico che risultera utile anche
in seguito.

Lemma 7 Se am+n an + am + L per ogni m, n N e qualche L allora

limn an /n R {} esiste.

47
Dimostrazione. Mostriamo che an /n limn an /n =: a. Se a >
scegliamo n tale che an /n < a + /3 e L/n < /3. Allora per ogni l N
abbastanza grande possiamo scrivere l = nt + r con r < n e si ha
al t an + ar + tL an ar + tL
+ <a+
l l n l
non appena ar /l < /3. In modo simile si ragiona se a = . 
Riprendiamo ora la dimostrazione della Proposizione 8. Preso x R poniamo
xn = F n (x) e inoltre an := xn x, k := [an ]. Si ha

am+n = F m+n (x) x = F m (xn ) xn + an

= (F m (x + k) (x + k)) + an + (F m (xn ) F m (x + k)) (xn x k)
am + an + 2

perche xn x k = an [an ] [0, 1). Per il lemma dimostrato sopra il limite

esiste. Inoltre esso e finito perche
n1 n1
an 1 X j+1 1X
= (F (x) F j (x)) = (F (xj ) xj ) min F (y) y
n n j=0 n j=0 y[0,1)

Osserviamo infine che (F + k) = (F ) + k per k Z. 

Per quanto visto il numero di rotazione (f ) altro non e che {(F )}, con F
una qualsiasi funzione che rappresenta f .

4.1.1 Mappa del cerchio

Un esempio molto studiato di omeomorfismo del cerchio e la mappa f : S 1
S 1 data da
k
f (x) = x + + sin (2x) (mod 1) (53)
2
dove la costante puo essere interpretata come una frequenza applicata
mentre k, che per garantire linvertibilita deve soddisfare 0 k 1, misura
la nonlinearita della trasformazione.

48

La funzione y = F (x) = x + + sin (2x) con = 2 1 e = 0.1

Lomeomorfismo y = f (x) = {F (x)} con = 2 1 e = 0.1

Osserviamo che per k = 0 ritroviamo la rotazione rigida di un angolo .

Come gia accennato, il carattere qualitativo della dinamica e controllato dal
numero di rotazione (, k). Se e razionale, diciamo = p/q, allora vi sara
unorbita periodica attrattiva di periodo q, altrimenti le orbite sono tutte
dense sul cerchio. Cio e comune a quanto accade per la semplice rotazione
(k = 0) per cui si ha = . Se k > 0 nasce pero un fenomeno nuovo: per ogni
valore razionale = p/q esiste un intervallo finito di valori del parametro
per i quali le orbite della mappa (53) vengono attratte dallorbita periodica

49
di periodo q. Tale intervallo si chiama intervallo di stabilita p/q e la sua
larghezza e inversamente proporzionale al periodo q. Il grafico (, ) con
0 1 forma una cosiddetta scala del diavolo, che per k = 1 diviene
completa, nel senso che la somma delle lunghezze degli intervalli di stabilita
vale uno.

La scala del diavolo per k = 1

Apriamo una breve parentesi. Si chiama somma di Farey di due numeri

0 00
razionali ab e ab0 il mediante ab00 dato da

a a0 a + a0 a00
0 := = (54)
b b b + b0 b00

E facile verificare che

a a00 a0
< 00 < 0 (55)
b b b
0
Diremo inoltre che ab e ab0 sono vicini di Farey se ab0 a0 b = 1. Due
vicini di Farey definiscono un intervallo di Farey che a sua volta puo essere
00 0
univocamente individuato per mezzo del mediante ab00 = a+ab+b0
dei suoi estremi.
Partendo da 0 e ridotti ai minimi termini si possono in tal modo ordinare
tutti i numeri razionali positivi in un albero detto albero di Stern-Brocot. Il

50
sottoalbero con radice 1/2 si chiama albero di Farey e contiene tutti i numeri
razionali tra 0 e 1, ciascuno una volta sola.

Vale la seguente notevole proprieta: se ordiniamo i numeri razionali in ac-

cordo con lampiezza dei corrispondenti intervalli di stabilita lungo la scala
del diavolo otteniamo esattamente lordinamento dellalbero di Farey.
Inoltre, sul piano (, k), 0 k 1, si osserva che ogni intervallo di sta-
bilita parte da un punto a k = 0 e razionale e si allarga progressivamente
allaumentare di k (cioe della nonlinearita), formando delle regioni di sin-
cronizzazione dette lingue di Arnold.

Per k > 1 la mappa perde linvertibilita, le lingue di Arnold iniziano a sovrap-

51
porsi e nascono regioni caotiche che coesistono con quelle periodiche (vedi A
M Davie, The width of Arnold tongues for the sine circle map, Nonlinearity
9 (1996), 421-432)

4.2 Mappe continue dellintervallo

Passando da trasformazioni invertibili a mappe non invertibili di un intervallo
I R in se la situazione cambia drasticamente. Al contrario di quanto
accade per gli omeomorfismi del cerchio, punti periodici con periodi differenti
possono coesistere per mappe non invertibili. In effetti, una conseguenza del
teorema di Sarkovskii (1964), che dimostreremo ora, e che lesistenza di un
punto periodico di periodo 3 per una mappa continua implica lesistenza di
punti periodici di periodo qualunque.
Consideriamo il seguente ordinamento dellinsieme dei numeri naturali, chiam-
ato ordinamento di Sarkovskii:

3  5  7   2 3  2 5  2 7 
2m 3  2m 5  2m 7   23  22  2  1

In altri termini, prima vengono tutti i numeri dispari eccetto 1, poi i dispari
moltiplicati per 2, poi i dispari moltiplicati per 22 , poi i dispari moltiplicati
per 23 , etc. Questa procedura esaurisce tutti i numeri naturali eccetto le
potenze di due che vengono elencate alla fine, in ordine decrescente.

Teorema 3 (Sarkovskii) Sia f : [0, 1] [0, 1] una mappa continua avente

un punto periodico di periodo n. Se n  m nellordinamento di Sarkovskii
allora f ha anche un punto periodico di periodo m.

Osservazione. Una prima conseguenza di questo teorema e che se f ha un

punto periodico il cui periodo non e una potenza di 2, allora f ha necessari-
amente infiniti punti periodici. Viceversa, se f ha solo un numero finito di
punti periodici, allora questi hanno necessariamente periodi uguali a potenze
di 2. Ritroveremo questo fatto piu avanti, quando discuteremo la biforcazione
di Feigenbaum.
Per la dimostrazione di questo teorema seguiremo, a grandi linee, lesposizione
di Block, Guckenheimer, Misurewicz e Young [BGM]. Innanzitutto due os-
servazioni preliminari.

52
 1. Sia f : I I una mappa continua dove I e un intervallo. Se J I e
un intervallo tale che f (J) J allora f ha un punto fisso nella chiusura
di J. (Idea: se J = (a, b) allora esistono z, w J tali che f (z) a
e f (w) b. Ma allora se poniamo g(x) = f (x) x si ha g(z) 0 e
g(w) 0. Per il teorema del valore intermedio, esiste un x compreso
tra z e w tale che g(x) = 0.)

2. Se {Ii I : i = 0, 1, 2 . . .} e una famiglia di intervalli chiusi tali che

f (Ii ) Ii+1 , allora esiste una sequenza decrescente di intervalli Jn tali
che I0 J1 J2 J3 . . . e f i (Ji ) = Ii . In particolare, esiste x I0
tale che f i (x) Ii per ogni i 0. (Idea: si proceda per induzione;
esiste almeno un sottointervallo J1 di I0 tale che f (J1 ) = I1 ; ve ne sara
uno simile in I1 che viene mappato su tutto I2 , e dunque esiste J2 J1
con la proprieta che f (J2 ) I1 e f 2 (J2 ) = I2 , e cosi di seguito.)

Definizione 18 Una collezione di sottointervalli chiusi {Ik } dellintervallo

I forma una partizione se le parti interne di Ik sono due a due disgiunte e
se I = Ik . Data un partizione, il grafo markoviano di f : I I associato
a tale partizione e il grafo i cui vertici sono gli intervalli della partizione e
le cui connessioni sono le coppie (Ii , Ik ) tali che f (Ii ) Ik . Denotiamo una
tale connessione con Ii Ik .

Definizione 19 Sia f : I I e I = {Ik }k0 una partizione. Litinerario di

un punto x I rispetto a f ed I e la sequenza if (x) = (i0 (x), i1 (x), . . .) dove
f k (x) Iik .

Dalle precedenti osservazioni segue che ad ogni cammino sul grafo di una
partizione e associato un punto il cui itinerario coincide con la sequenza di
vertici del cammino. In particolare, se il cammino e chiuso, cioe e della
forma: Ii0 Ii1 Iin1 Ii0 , allora esiste un punto periodico
x Ii0 tale che f k (x) Iik , 0 k < n, e f n (x) = x. Tuttavia, anche se i
vertici Ii0 , Ii1 , . . . , Iin1 sono tutti distinti, il periodo (primo) di x puo essere
piu piccolo di n a causa del fatto che gli intervalli non sono disgiunti (possono
avere punti di frontiera in comune).
Esempio. Sia 0 < a < b < c < 1. E facile costruire una mappa continua
f : [0, 1] [0, 1] tale che f (a) = b, f (b) = c e f (c) = a. In altre parole
vogliamo costruire una mappa che abbia un punto periodico di periodo 3. A
tale scopo, sara sufficiente connettere i punti (a, b), (b, c), (c, a) con una curva
nel quadrato [0, 1] [0, 1] trasversa ad ogni linea verticale, come in figura.

53
Consideriamo la partizione formata dagli intervalli I1 = [b, c], I2 = [a, b].
Siccome f (I1 ) I1 I2 e f (I2 ) I1 il grafo markoviano di questa partizione
e quello mostrato nella figura sopra. Consideriamo adesso il cammino chiuso
I1 I1 I1 I2 I1
con m > 3 connessioni. Allora, per quanto visto sopra, esistera un punto
periodico x I1 tale che f k (x) I1 se 0 k < m 1, f m1 (x) I2
e f m (x) = x. Mostriamo ora che il periodo di x e proprio m. Infatti, se
fosse f i (x) = x per 0 < i < m allora si avrebbe f m1 (x) = f i1 (x) I1 ,
dunque f m1 (x) I1 I2 = {b} e x = f (f m1 (x)) = f (b) = c. Ma questo e
impossibile perche f (c) = a
/ I1 .
Quindi f ha punti periodici di ogni periodo > 3. Considerando poi il cammino
I2 I1 I2 si ottiene anche un punto di periodo 2. Infine, con lo stesso

54
argomento si dimostra che anche ogni mappa continua tale che f (a) = c,
f (c) = b e f (b) = a ammette punti periodici di ogni periodo.
In altri termini, abbiamo dimostrato il teorema di Sarkovskii per n = 3.
Esercizio. Trovare un esempio di una mappa continua f : [0, 1] [0, 1] tale
che f (a) = c, f (c) = b e f (b) = a con 0 < a < b < c < 1. Costruire il grafo
markoviano corrispondente.
Veniamo ora al caso generale. Sia x un punto periodico di periodo primo
n per una mappa continua f : I I. Siano x0 < x1 < . . . < xn1 i
punti dellorbita di x ordinati da sinistra a destra. Tali punti definiscono una
partizione dellintervallo J = [x0 , xn1 ] in n 1 intervalli chiusi. Vediamo
alcune proprieta del grafo associato a questa partizione.
Osserviamo innanzitutto che f agisce come una permutazione sui punti xi .
In particolare si ha f (x0 ) > x0 e f (xn1 ) < xn1 . Sia ora xa = max{xi :
f (xi ) > xi } e I1 = [xa , xa+1 ]. Poiche f (xa+1 ) < xa+1 , si ha f (xa+1 ) xa .
Dunque f (I1 ) I1 e il grafo ha un loop sul vertice I1 .
Supponiamo prima che n sia dispari. In tal caso non puo essere f (xa+1 ) = xa
e f (xa ) = xa+1 . Ma allora deve esistere un intervallo I2 della forma [xb , xb+1 ]
tale che I2 f (I1 ), ovvero I1 I2 . Continuando in questo modo, troviamo
I3 , . . . , Ik tale che Ij Ij+1 , cioe esiste un cammino I1 I2 . . . Ik ,
per qualche k.
Poiche n e dispari ci devono essere piu punti xi da una parte di I1 che
dallaltra. Quindi alcuni xi cambieranno parte sotto lazione di f e altri no.
Ma allora possimo scegliere k, e tra questi sceglieremo il piu piccolo, in modo
che f (Ik ) I1 . Dunque I1 I2 . . . Ik I1 e il cammino piu breve,
a parte ovviamente I1 I1 , per andare da I1 a I1 . Mostriamo ora che deve
essere k = n 1. Infatti, se fosse k < n 1 allora uno dei due cammini chiusi
I1 I2 . . . Ik I1 (se k e dispari) o I1 I2 . . . Ik I1 I1
(se k e pari), darebbe un punto periodico di periodo dispari piu piccolo di n.
E cio contraddice lipotesi. Dunque k = n 1. Per la minimalita di n 1
non possono esistere connessioni della forma Ij Il con l > j + 1.
Ora, il fatto che x non ha periodo 2 implica che f (xa+1 ) < xa oppure
f (xa ) > xa+1 . Supponiamo per fissare le idee che valga la prima disug-
uaglianza (nellaltro caso largomento e analogo). Allora si ha f (xa ) = xa+1
e f (xa+1 ) = xa1 perche, altrimenti, f (I1 ) non conterrebbe soltanto I1 e I2 ,
ma anche altri intervalli e cio sarebbe in contraddizione con quanto abbiamo
appena visto (cf. minimalita di n 1). Dunque I2 = [xa1 , xa ]: ovvero I2
e il primo intervallo a sinistra di I1 . Analogamente, essendo f (xa ) = xa+1

55
e f (xa1 ) xa+1 , si deve avere f (xa1 ) = xa+2 e dunque I3 = [xa+1 , xa+2 ],
cioe I3 e il primo intervallo a destra di I1 . Usando induttivamente questo
argomento si trova che gli intervalli con indice pari si trovano a sinistra di
I1 , mentre quelli con indice dispari sono a destra, e sono ordinati nel modo
seguente:
In1 , . . . , I2 , I1 , I3 , . . . , In2
Inoltre, poiche per i = 1, . . . , n3
2
, f (I2i ) contiene I2i+1 e nessun altro in-
tervallo, deve essere f (x1 ) = xn1 (perche x1 e lestremo sinistro di In3 ) e
dunque xn1 f (In1 ) (perche x1 e lestremo destro di In1 ). Daltra parte,
f (In1 ) contiene I1 e dunque si ha che f (In1 ) contiene ogni intervallo a de-
stra di I1 . In altre parole, oltre ai due cicli che congiungono I1 con I1 visti
sopra, il grafo markoviano contiene tutti i cammini della forma In1 I2i+1
con 2i + 1 < n.

A questo punto, il teorema di Sarkovskii per n dispari segue dal fatto che
i punti periodici di periodo m > n sono dati dai cicli di lunghezza m della
forma I1 . . . In1 I1 . . . I1 ; se invece m = 2k < n, il ciclo

56
In1 In2k In2k+1 . . . In1 fornisce un punto periodico di periodo
m.
Nel caso in cui n sia pari, allora si mostra innanzitutto che f ha un punto
periodico di periodo 2. Infatti, con argomenti analoghi a quelli usati sopra,
e facile mostrare che se poniamo J0 = [x0 , xa ] e J1 = [xa+1 , xn1 ], allora si ha
f (J0 ) J1 e f (J1 ) J0 . Da cio segue subito lesistenza di un punto z J0
tale che f 2 (z) = z e f (z) J1 .
Sia ora n = 2k , e sia m < n nellordinamento di Sarkovskii, cioe m = 2l ,
l < k. Se l = 0 il risultato e ovvio. Se l 6= 0 allora g = f m/2 ha un punto
periodico di periodo 2kl+1 . Quindi, per quanto visto sopra, g ha anche
un punto periodico di periodo 2. Ma questultimo e un punto periodico di
periodo m per f , e questo prova il teorema per n = 2k .
Infine, ce rimasto il caso n = p 2k con p dispari e k > 0, che puo essere
k
ridotto facilmente ai due gia trattati per mezzo della mappa g = f 2 . 
Esercizio. Mostrare che per r abbastanza vicino a 4 la mappa Fr ha un punto
periodico di periodo 3 (ad esempio r = 3.839).
Esercizio. Mostrare che vi sono valori di r in [1, 4] tali che Fr ha punti
periodici di periodo 1, 2 e 4 e nessun altro punto periodico.
Concludiamo questa sezione osservando che esiste anche un risultato inverso
al teorema appena dimostrato. Infatti, vi sono mappe che hanno punti pe-
riodici di periodo n e nessun altro punto periodico di periodo piu elevato
secondo lordinamento di Sarkovskii.
Esercizio. Costruire esempi di mappe con questa proprieta (vedi ad es. [D],
p.65).
Esercizio. Trovare un valore del parametro r per cui il punto critico della
mappa Fr fa parte di unorbita periodica di periodo 5. Costruire il cor-
rispondente grafo markoviano e mostrare che questa mappa non ha alcun
punto periodico di periodo 3.

4.2.1 Entropia topologica

Introduciamo ora una quantita che fornisce una misura quantitativa del grado
di complessita topologica delle orbite di una mappa, lentropia topologica.
La definizione che daremo e invero il risultato di un teorema di Misiurewicz
e Szlenk, mentre la definizione generale e molto piu astratta e applicabile a
sistemi dinamici di varia natura (vedi ad esempio [KH]).

57
Definizione 20 Sia f : [0, 1] [0, 1] continua e localmente monotona. Si
chiama entropia topologica di f la quantita
1
h(f ) = lim log l(f n )
n n

dove l(f ) e il numero di intervalli massimali in [0, 1] su cui f e monotona. In

particolare, se f ha l punti critici in [0, 1], allora l(f ) = l +1, l(f n ) (l +1)n
e h(f ) log l + 1.

Osservazione. Per una mappa unimodale di [0, 1] in se lentropia topologica

e log 2. Ad esempio per la mappa F4 (x) = 4x(1 x) si ha l(F4n ) = 2n e
dunque h(F4 ) = log 2.
Piu in generale, lentropia topologica di f : [0, 1] [0, 1] e almeno log 2 se si
verifica la situazione seguente: esistono due intervalli aperti e disgiunti J1 e
J2 , tali che f (J1 ) J1 J2 e f (J2 ) J1 J2 . Infatti, in questo caso e facile
rendersi conto che l(f n ) 2n .
Osservazione. Usando le tecniche viste per la dimostrazione del teorema si
Sarkovskii e la precedente osservazione, si puo mostrare il seguente risultato:
per una mappa dellintervallo continua f si ha h(f ) > 0 se e solo se f ha un
punto periodico (attrattivo o repulsivo) il cui periodo non e una potenza di
2. Inoltre, indichiamo con hn lestremo inferiore di tutte le possibili entropie
topologiche di mappe dellintervallo i cui punti periodici di periodo minimo
nellordinamento di Sarkovskii hanno periodo n. Allora se n = 2k si ha
hn = 0 mentre se n = 2k q con q > 1 e dispari allora hn = log2kq dove
q e lunica radice positiva del polinomio xq 2xq2 1. Vale notare che
lestremo inferiore viene effettivamente raggiunto. Nel caso della famiglia
quadratica, questo corrisponde allapertura delle finestre periodiche nella
regione caotica dei valori del parametro (vedi piu avanti).

4.2.2 Funzione zeta topologica.

Gran parte delle informazioni sulle orbite periodiche di una mappa continua
f : [0, 1] [0, 1] si possono immagazzinare nella funzione zeta topologica
definita da Artin e Mazur nel 1965

X zn
(f, z) = exp #Pern (f ). (56)
n=1
n

58
In molti casi si puo mostrare che la serie converge in un intorno dellorigine,
cioe che #Pern (f ) = O(n ) per n e piu precisamente che = eh(f )
e dunque la serie converge assolutamente e uniformemente per |z| < eh(f )
e z = eh(f ) e un punto singolare (ad esempio un polo) di (f, z). Questa
funzione si puo anche scrivere in forma di prodotto di Eulero osservando che

X zn X X z kp Y
#Pern (f ) = N (p) = log (1 z p )N (p) ,
n=1
n p=1 k=1
k p=1

dove N (p) e il numero di orbite periodiche distinte di periodo primo p. Per-

tanto si ha
Y
(f, z) = (1 z p )N (p) . (57)
p=1

Esempio. Per la mappa logistica F4 abbiamo visto che #Pern (F4 ) = 2n e

dunque troviamo (F4 , z) = 1/(1 2z), che e meromorfa su tutto il piano
complesso con un solo polo in z = eh(F4 ) . Vedremo piu oltre altri esempi del
modo in cui la natura combinatoria dellinsieme delle orbite periodiche di una
mappa f si riflette nelle proprieta analitiche di (f, z) sul piano complesso.

4.3 La derivata Schwarziana

Poniamoci adesso la seguente domanda: data f : R R e un intero m > 0,
quanti punti periodici di periodo m puo avere f ? Possono essere anche
infiniti? Una questione di ovvia rilevanza per le applicazioni e la seguente:
quante orbite periodiche attrattive puo avere una mappa f ? Una condizione
assai efficace per affrontare tali questioni richiede che la derivata Schwarziana
di f sia negativa.

Definizione 21 Sia f una funzione C 3 . La derivata Schwarziana di f nel

punto x (con f 0 (x) 6= 0) e data da
2
f 000 (x) 3 f 00 (x)

Sf (x) := 0
f (x) 2 f 0 (x)

Ad esempio, per la famiglia quadratica Fr (x) = rx(1 x) si trova SFr (x) =

6/(12x)2 , e dunque SFr (x) < 0 per ogni x (nel punto critico x = 1/2 si ha
SFr (x) = ). Per molte ragioni, che verranno chiarite strada facendo, le
traformazioni con derivata Schwarziana negativa hanno per noi una rilevanza

59
speciale. Altri esempi, oltre alla mappa quadratica, sono dati dalle funzioni
ex e sin x per le quali si trova S(ex ) = 1/2 e S(sin x) = 1 32 tan2 x < 0.
Inoltre, si puo mostrare facilmente che ogni polinomio P (x) tale che le radici
di P 0 (x) sono tutte reali e distinte soddisfa SP < 0.
Una delle proprieta piu importanti delle funzioni con derivata Schwarziana
negativa e che tale proprieta e conservata dalla composizione.

Lemma 8 Se Sf < 0 e Sg < 0 allora S(f g) < 0. In particolare, se Sf < 0

allora Sf n < 0 per ogni n.

Dimostrazione Dalla regola di derivazione di funzioni composte si ha che

(f g)00 (x) = f 00 (g(x)) (g 0 (x))2 + f 0 (g(x)) g 00 (x)

(f g)000 (x) = f 000 (g(x)) (g 0 (x))3 + 3f 00 (g(x)) g 00 (x) g 0 (x) + f 0 (g(x)) g 000 (x)

da cui segue la formula

S(f g)(x) = Sf (g(x)) |g 0 (x)|2 + Sg(x)

In particolare la derivata Schwarziana delle iterate di f e data da

n1
X
Sf n (x) = Sf (f i (x)) |(f i )0 (x)|2 
i=0

Il primo risultato e il seguente:

Proposizione 9 Supponiamo che f : R R abbia un numero finito di

punti critici e che Sf < 0. Allora f ha un numero finito di punti periodici
di periodo m per ogni intero m > 0.

Dimostrazione. Sia g = f m . Allora i punti periodici di periodo m di f sono

punti fissi di g. Inoltre, per quanto visto sopra, Sg < 0. Supponiamo che g
abbia infiniti punti fissi. Allora, per il teorema del valor medio, ci saranno
infiniti punti in cui g 0 = 1. Ora, la condizione Sg < 0 implica che se g 0 ha un
minimo locale e dunque g 00 = 0 e g 000 > 0, allora g 0 < 0. Cioe non puo esservi
un minimo locale positivo di g 0 . Cio implica che nellintervallo tra tre punti
in cui g 0 = 1 deve esistere un punto in cui g 0 < 0 (non potendo essere g 0 1).

60
Ma allora nel suddetto intervallo vi saranno punti dove g 0 = 0. Dunque g, e
quindi anche f , ha infiniti punti critici, contraddicendo le ipotesi.
Vediamo ora un risultato importante che per certe classi di trasformazioni
consente di stabilire in modo preciso il numero di orbite periodiche attrattive.

Teorema 4 Sia f : R R una mappa C 3 con Sf < 0. Supponiamo inoltre

che abbia l punti critici. Allora
Ogni punto periodico attrattivo x il cui insieme stabile W s (x) sia lim-
itato, attrae un punto critico. Inoltre f ha al piu l + 2 punti periodici
attrattivi.

Ogni punto periodico indifferente e debolmente attrattivo.

Dimostrazione. Restringiamoci per semplicita allesame dei punti fissi. Per i

punti periodici di periodo m > 1 la discussione sara analoga con f m al posto
di f . Sia dunque x un punto fisso attrattivo per f . Sia W (x) lintervallo
massimale intorno a x tutti i punti del quale sono asintotici a x. In altre
parole, W (x), chiamato talvolta bacino immediato di attrazione o insieme
stabile locale, e la componente connessa di W s (x) che contiene x. Dunque
W (x) e un intervallo aperto, massimale e soddisfa f (W (x)) W (x). Si
hanno due possibilita: o la frontiera W e invariante per f oppure W non
e limitato a destra o a sinistra o in entrambe le direzioni. Nel primo caso,
posto W (x) = (a, b) si possono avere le tre possibilita:
1. f (a) = a e f (b) = b;

2. f (a) = b e f (b) = a;

3. f (a) = f (b).
Nella prima situazione ci si rende conto facilmente che devono esistere due
punti y, z con a < y < x < z < b tali che f 0 (y) = f 0 (z) = 1. Ora, f 0 (x) <
1. Inoltre, con un argomento identico a quello usato nella dimostrazione
della proposizione precedente, si mostra che non puo esistere un minimo
locale positivo di f 0 nellintervallo (y, z). E dunque deve esserci un punto
c in (y, z) (a, b) in cui f 0 (c) = 0. La seconda situazione si riduce alla
prima considerando f 2 . Inoltre, dallesistenza di un punto critico per f 2
si evince immediatamente lesistenza di un punto critico per f . Infatti, se
(f 2 )0 (c) = f 0 (f (c)) f 0 (c) = 0 allora o c o f (c) devessere un punto critico

61
di f . Daltra parte, se c W (x) allora anche f (c) W (x). Nella terza
situazione, f deve avere un minimo o un massimo tra a e b e dunque, anche
in questo caso, ce un punto critico in W (x). Per concludere la dimostrazione
del primo asserto osserviamo che vi possono essere al piu due punti fissi
attrattivi con insieme stabile illimitato. Supponiamo ora che x sia un punto
fisso indifferente. Assumiamo che f 0 (x) = 1 (se f 0 (x) = 1 si prende f 2 ). Per
quanto visto sopra f ha solo un numero finito di punti fissi e dunque esistera
un intervallo intorno a x in cui f non ha altri punti fissi. Supponiamo che x
sia debolmente repulsivo, cioe che f (y) < y per y < x vicino a x e f (z) > z
per z > x vicino a x. Allora f 0 ha un minimo locale uguale a 1 in x. Ma cio
non puo accadere come abbiamo gia visto. Dunque x deve essere attrattivo
da almeno una parte.
Esercizio. Verificare per mezzo dellanalisi grafica che le mappe A(x) =
arctan x con > 1 ha due punti fissi attrattivi con insieme stabile illimitato
e nessun punto critico.
Nel caso in cui ci restringiamo a considerare lazione di una mappa su un
intervallo finito I R ad esempio I = [0, 1], allora il teorema sopra si
formula nel modo seguente:
Sia f : [0, 1] [0, 1] una mappa C 3 con Sf < 0. Allora linsieme stabile di
ogni punto periodico attrattivo o contiene un punto critico oppure contiene
0 o 1.
Vediamo ora un corollario di questo teorema che ci sara utile in seguito.
Definizione 22 Una mappa f : [0, 1] [0, 1] si dice unimodale se ha esat-
tamente un punto critico 0 < c0 < 1 e se f (0) = f (1) = 0.
Corollario 1 Sia f : [0, 1] [0, 1] una mappa unimodale C 3 con Sf < 0.
Se f 0 (0) 1, cioe se il punto fisso 0 e repulsivo, allora f ha al piu unorbita
periodica attrattiva. In particolare, ogni mappa Fr : [0, 1] [0, 1] della
famiglia logistica Fr (x) = rx(1 x) con r [1, 4], puo avere al massimo
unorbita periodica attrattiva.

5 Struttura topologica degli attrattori di una

mappa
Nello studio dei sistemi dinamici si e spesso interessati alla classificazione dei
punti in insiemi che rimangono invarianti sotto literazione. Alcuni esempi

62
di tali insiemi li abbiamo visti con i punti fissi e le orbite periodiche nelle
sezioni precedenti. Daltra parte il comportamento tipico delle orbite di una
mappa puo avere caratteristiche completamente diverse da quelle di unorbita
periodica. Abbiamo visto ad esempio che la mappa logistica Fr per r = 4
e caotica su tutto lintervallo [0, 1]. Similmente abbiamo concluso per la
moltiplicazione per due sul cerchio S 1 . Puo accadere tuttavia che almeno
una parte delle orbite di una mappa f converga asintoticamente verso un
opportuno sottoinsieme f -invariante A X ed ivi abbia un comportamento
caotico o comunque in qualche misura complicato. Vediamo alcune ulteriori
nozioni di carattere topologico che ci consentiranno di classificare almeno in
certi casi queste situazioni asintotiche.
Sia f : X X una trasformazione continua di uno spazio topologico X.

Definizione 23 Un punto x X si dice non errante se per ogni intorno U

di x esiste n 1 tale che f n (U ) U 6= . Linsieme non errante (f ) e
definito dalla collezione di tutti i punti non erranti.

E facile verificare che tale insieme e compatto ed invariante: f () = . Un

semplice esempio di punto non errante e costituito da un punto periodico. In
talune circostanze (f ) e proprio la chiusura dellinsieme dei punti periodici.

Definizione 24 Linsieme -limite dellorbita di x X e linsieme dei suoi

punti di accumulazione, cioe

(x) = { y X : esiste una sequenza ni tale che f ni (x) y }

Ad esempio, unorbita periodica coincide con il suo insieme -limite. Inoltre,

e facile verificare che ogni punto non periodico che soddisfa x (x) e
positivamente ricorrente, nel senso della Definizione 17. Notiamo che (x) e
sempre chiuso, non vuoto e invariante. Inoltre e sempre contenuto in (f ).
Possiamo definire in modo informale lattrattore A di una mappa f come
quel sottoinsieme chiuso e invariante di (f ) costituito da linsieme dei punti
verso il quale la gran parte dei punti iniziali evolve quando viene iterata con
f . Il senso da dare a la gran parte dei punti iniziali dipende dal punto di
vista adottato e dal tipo di situazione che si vuole descrivere. Puo significare
ad esempio: un insieme di punti iniziali con misura (di Lebesgue) stretta-
mente positiva. Oppure, da un punto di vista puramente topologico, puo
significare ogni punto inziale generico, cioe ogni punto iniziale x apparte-
nente ad un insieme denso G (intersezione numerabile di insiemi aperti e

63
densi). Chiederemo quindi che il bacino di attrazione di A, definito da

B(A) = { x : (x) A }

sia composto da tutti i punti generici di X.

Osservazione. Se X = R allora questa condizione si traduce nel fatto che la
chiusura di B(A) contiene intervalli.
Osservazione. Nel caso in cui A sia un punto fisso attrattivo (o unorbita pe-
riodica attrattiva), il bacino di attrazione B(A) coincide con linsieme stabile
W s definito piu sopra.
Oltre alla condizione sul bacino di attrazione, si richiede generalmente che
ogni parte di A abbia un ruolo essenziale. Cio si puo formulare dicendo che
non puo esistere un sottoinsieme chiuso e invariante A0 A con lo stesso
bacino di attrazione di A (si pensi al caso di unorbita periodica attrattiva).

5.1 Mappe unimodali

Abbiamo visto piu sopra che la mappa logistica Fr e caotica per r = 4. In
quel caso lattrattore A coincide con [0, 1]. Sia r il valore del parametro r
tale che Fr3 (1/2) = xr con xr = (r 1)/r e |Fr0 (xr )| > 1. Si verifica in questo
caso che lintervallo A = [Fr2 (1/2), Fr (1/2)] e un attrattore caotico per Fr .
In particolare A e costituito dallunione di due intervalli: A = A1 A2 dove
1/2 A1 = [Fr2 (1/2), xr ] e A2 = [xr , Fr (1/2)], che verificano Fr (A1 ) = A2 e
Fr (A2 ) = A1 . Dal grafico di Fr2 ristretto ad entrambi gli intervalli A1 e A2 si
deduce che Fr ha unorbita periodica repulsiva di periodo 2 in A.

64
 2
1 1
Orbita di x = 0.01 con r = 3
+ 13 (152 24 33) 3 + 23 (19 + 3 33) 3

Inoltre vi possono essere attrattori aperiodici che tuttavia non sono caotici.
Sia ad esempio Fr (x) = r x(1 x) dove r = 3.5699456... Come vedremo
piu avanti, per la famiglia ad un parametro Fr = rx(1 x) esiste una succes-
sione di punti di biforcazione rn in cui unorbita periodica attrattiva di peri-
odo 2n1 viene rimpiazzata da unaltra orbita periodica attrattiva di periodo
2n . Tale successione ammette un punto di accumulazione dato appunto da
lim rn = r . Questa mappa e stata sudiata intensivamente da Feigenbaum, e
rappresenta il punto di transizione tra un comportamento periodico stabile e
un comportamento caotico (margine del caos). Lattrattore A (attrattore di
Feigenbaum) corrisponde in questo caso alla chiusura dellorbita (quasiperi-
odica) del punto critico 1/2. Piu precisamente, si ha la situazione seguente:
poniamo c0 = 1/2 e cn = Frn (1/2), n 1. Allora i punti c0 c1 c2
sono tutti distinti e la differenza cn cm e piccola non appena n m e di-
visibile per una potenza di 2. La chiusura A di questorbita rappresenta
un insieme di Cantor, cioe un insieme chiuso e compatto, senza punti isolati
(perfetto) e tale che ogni suo sottoinsieme connesso consiste al piu di un
punto (totalmente sconnesso).

65
 Orbita di x = 0.01 con r = 3.5699456...

Evidentemente A non contiene orbite periodiche, ma si puo mostrare che

vi sono punti periodici arbitrariamente vicini ad ogni punto di A . Questi
punti periodici sono tutti repulsivi, con periodo uguale a una potenza di
2. Il complementare dellinsieme (numerabile) di questi punti periodici ha
misura (di Lebesgue) uguale a uno e coincide con il bacino di attrazione
B(A ) di A . Si puo anche mostrare che Fr non ha dipendenza sensibile
dalla condizioni iniziali. Piu precisamente, per ogni x B(A ) e per ogni
> 0 si puo trovare un intorno U () di x tale che y U () e n 0 si ha
|Frn (x) Frn (y)| .
Per la famiglia quadratica abbiamo dunque esaminato tre tipi di attrattori:
1) attrattori caotici: per r = 4, costituito dallintero intervallo [0, 1], e per r
tale che Fr3 (1/2) = xr , questa volta costituito da due intervalli (uno dei quali
contenente il punto critico) delimitati dalle prime quattro iterate del punto
critico), 2) attrattori quasiperiodici: lattrattore di Feigenbaum (r = r ), con
la struttura di un insieme di Cantor; 3) attrattori periodici (1 r < r ). Di
questi ultimi abbiamo anche visto che non ve ne puo essere piu di uno.
Vediamo ora un risultato abbastanza generale secondo il quale queste tre
situazioni esauriscono le possibili strutture topologiche degli attrattori di
una mappa unimodale con le proprieta elencate sopra.

Teorema 5 Sia f : [0, 1] [0, 1] una mappa unimodale C 3 con Sf < 0, e

66
che soddisfa f 0 (0) 1. Allora ogni attrattore di f e transitivo e ha una delle
seguenti strutture:

1. unorbita periodica;

2. un insieme di Cantor determinato dalla chiusura dellorbita del punto

critico;

3. ununione finita di N intervalli delimitati dalle prime 2N iterate del

punto critico, e contenente il punto critico al suo interno; inoltre la
restrizione di f N a questi intervalli e caotica ed e topologicamente co-
niugata ad una mappa lineare a tratti.

Osservazione. Nelle ipotesi del teorema enunciato sopra si trova che lentropia
topologica e positiva nella terza situazione (attrattore caotico), mentre nella
prima e nella seconda (attrattore periodico o quasiperiodico) puo essere posi-
tiva o nulla a seconda del valore del periodo dellorbita attrattiva nellordinamento
di Sarkovskii, nel primo caso, e del periodo delle orbite periodiche compre-
senti, ed esterne, allattrattore stesso, nel secondo.
Diamo un breve cenno allidea della dimostrazione del teorema enunciato
piu sopra (dovuto essenzialmente a John Milnor). Supponiamo che f non
abbia unorbita periodica attrattiva. Diremo che f e riducibile se esiste un
intervallo chiuso massimale J che contiene il punto critico e un intero n 2
tale che le immagini successive J, f (J), f 2 (J) . . . , f n1 (J) hanno parti interne
disgiunte, e inoltre f n (J) J. Se f e riducibile, allora ci possiamo ridurre
a studiare la mappa di primo ritorno in J, cioe literata n-esima g = f n
vista come mappa di J in se. E facile rendersi conto che g manda i due
punti di frontiera di J in uno di essi. Inoltre, poiche f non ha punti periodici
attrattivi, la derivata di g in questo punto fisso della frontiera deve essere 1.
Infine, si ha Sg < 0 e dunque tutte le condizioni del teorema sono soddisfatte
per g : J J. Se poi questa nuova mappa e ancora riducibile, allora
possiamo iterare la costruzione, e cosi via. A questo punto si distinguono
due situazioni topologicamente distinte: 1) f e finitamente riducibile, cioe
e tale che il processo di riduzione si arresta dopo un numero finito di passi
con una mappa non riducibile; 2) f e infinitamente riducibile, e il processo
puo continuare allinfinito.
Evidentemente, per comprendere il primo caso e sufficiente comprendere il
caso di un mappa non riducibile. In tal caso si puo dimostrare che lentropia

67
topologica h(f ) e positiva e f : [0, 1] [0, 1] e topologicamente coniugata
a una mappa continua e lineare a tratti F : [0, 1] [0, 1] con pendenze s
con s = eh(f ) . E immediato rendersi conto che lattrattore di tale mappa e
lintervallo A = [F 2 (1/2), F (1/2)]. Inoltre F e caotica su A e h(F ) = log s =
h(f ).
Nel secondo caso si mostra che ce un unico attrattore A che e un insieme
di Cantor che attrae tutti i punti di [0, 1] ad eccezione dei punti periodici
ed eventualmente periodici. Inoltre, la mappa f e quasiperiodica su A (cioe
lorbita di ogni punto di A ricorre in un intorno di ogni altro punto di A
ad intervalli di tempo limitati) ed ha entropia topologica uguale a zero (per
ulteriori dettagli vedi piu avanti e [deMvS], cap.3, sez.4).

6 Un repulsore caotico
Studieremo adesso una situazione diversa da quelle analizzate finora, in cui la
dinamica e descritta da un insieme di Cantor repulsivo invece che attrattivo.
Il prototipo di questa situazione e fornito ancora una volta dalla mappa
quadratica Fr , ma questa volta per r > 4. In questo caso, il massimo r/4
di Fr e maggiore di 1 e dunque vi sara un intervallo aperto A0 , simmetrico
rispetto al punto critico, che viene mappato fuori da [0, 1] da uniterazione di
Fr . Osserviamo che se x A0 allora Fr (x) > 1, dunque Fr2 (x) < 0 e Frn (x)
per n . Dunque A0 e lintervallo dei punti che scappano da [0, 1]
in una sola iterazione. Tutti gli altri punti di [0, 1] restano in [0, 1] dopo
una iterazione. Definiamo allora A1 = {x [0, 1] : Fr (x) A0 }, cosicche
se x A1 allora Fr2 (x) > 1, Fr3 (x) < 0 e dunque, come prima, Frn (x)
. Induttivamente, poniamo An = {x [0, 1] : Frn (x) A0 }. Cioe
An = {x [0, 1] : Fri (x) [0, 1] per i n ma Frn+1 (x) / [0, 1]}, ovvero An
consiste di tutti quei punti che scappano da [0, 1] alla (n+1)-esima iterazione.
In questo modo, tutti i punti che appartengono agli intervalli An vengono
eventualmente mappati fuori da [0, 1] e dunque tendono asintoticamente a
. Resta dunque da studiare il comportamento dei punti che non scappano
mai da [0, 1], cioe linsieme dei punti che stanno in

:= [0, 1] (
n=0 An )

Come e fatto linsieme ? A tale scopo osserviamo che [0, 1] A0 consiste

di due intervalli I0 e I1 ciascuno dei quali viene mappato su [0, 1] da Fr .
In particolare, I0 e I1 conterranno ciascuno un intervallo che viene mappato

68
in A0 e lunione di questi due intervalli da appunto A1 . Cio implica che
[0, 1] (A0 A1 ) e formato da quattro intervalli I00 , I01 , I11 , I10 , con la
proprieta che Is0 s1 = {x [0, 1] : x Is0 , Fr (x) Is1 }. Continuando in
questo modo si vede che

1. An e formato da 2n intervalli aperti e disgiunti;

2. [0, 1] (A0 . . . An ) consiste in 2n+1 intervalli chiusi, ciascuno della

forma Is0 s1 ...sn = {x [0, 1] : x Is0 , Fr (x) Is1 . . . Frn (x) Isn } dove
sj = 0 o 1.

3. Frn+1 trasforma ciascuno di questi intervalli monotonamente su [0, 1] ed

e alternatamente crescente e decrescente su di essi. Inoltre, ha esatta-
mente 2n massimi su [0, 1] e dunque interseca la diagonale 2n+1 volte.

69

Iterate prima e seconda di Fr con r = 2 + 5

Osserviamo che il grafico di Fr2 e alternatamente crescente e decrescente su

questi quattro intervalli e da cio segue che Pern (Fr ) e costituito precisamente
da 2n punti in [0, 1].
La costruzione dellinsieme ricorda da vicino quella del classico insieme di

70
Cantor dei terzi di mezzo. Apriamo una breve parentesi.
Esempio. Linsieme di Cantor dei terzi di mezzo. Sia I un intervallo e
rimuoviamo laperto costituito dal terzo di mezzo. Ad esempio, se I = [0, 1]
rimuoviamo lintervallo (1/3, 2/3). Dai due intervalli rimasti rimuoviamo
ancora i due terzi di mezzo, cioe gli intervalli (1/9, 2/9) e (7/9, 8/9). Se
continuiamo in questo modo, dopo n passi rimarranno 2n intervalli ed e
facile rendersi conto che la somma delle lunghezze di tali intervalli e data dal
numero
n1  i
1X 2
1
3 i=0 3
che tende a zero quando n .

Non e difficile verificare che linsieme che si ottiene iterando questa proce-
dura infinite volte e chiuso, non vuoto, compatto, senza punti isolati e tale
che ogni suo sottoinsieme connesso consiste al piu di un punto, cioe un in-
sieme di Cantor. Si tratta di un esempio di insieme frattale. Intuitivamente,
un frattale e un insieme auto-similare, cioe che presenta la stessa struttura su
tutte le scale. In questo esempio, e immediato verificare che la mappa lineare
L(x) = 3x trasforma la porzione dellinsieme di Cantor in [0, 1/3] omeomor-
ficamente su tutto linsieme di Cantor. Possiamo allora iterare questa mappa
usandola come un microscopio: ogni pezzo dellinsieme di Cantor al passo
n-esimo viene trasformato nellinsieme di partenza da Ln .
Mostriamo ora che anche linsieme e un insieme di Cantor. Atale scopo
richiederemo unipotesi ulteriore sul parametro r, cioe che r > 2+ 5. Questa
condizione assicura che Fr sia uniformemente espandente su I0 I1 e dunque
su , cioe che esiste > 1 tale che |Fr0 (x)| > per ogni x . In questo caso
puo essere preso uguale al modulo
p della derivata di Fr nei punti di uscita
dal quadrato unitario cioe = r(r 4). Sottolineiamo che questa ipotesi
semplifica di molto tutto quello che avremo da dimostrare sulle proprieta di
, anche se alcune di esse valgono piu in generale.

71

Proposizione 10 Se r > 2 + 5 allora e un insieme di Cantor.

Dimostrazione. Supponiamo che contenga un intervallo, cioe di poter

trovare x, y tali che [x, y] . Ma allora, per luniforme espansione
di Fr si avrebbe che |(Frn )0 (z)| > n per ogni z [x, y]. Scegliamo n cosi che
n |y x| > 1. Ma allora, per il teorema del valor medio, si avra |Frn (y)
Frn (x)| n |y x| > 1 e cio implicherebbe che almeno uno tra Frn (x) e
Frn (y) si trova fuori da [0, 1], che contraddice il fatto che x, y . Dunque
e totalmente sconnesso.
Inoltre, essendo ottenuto dallintersezione di una famiglia di intervalli chiusi
contenuti gli uni dentro gli altri e anchesso chiuso.
Mostriamo ora che e perfetto. Notiamo che ogni punto estremale degli
intervalli Ak , dal momento che viene mappato prima o poi in 0, e in . Sia
ora p un punto isolato. Cio vuol dire che tutti i punti in un qualche
intorno di p devono lasciare [0, 1] prima o poi, cioe appartengono a qualche
Ak . Ma allora vi sono due possibilita, o p e il punto di accumulazione di
una qualche sequenza di punti estremali degli Ak , oppure tutti i punti in un
intorno di p vengono mappati fuori da [0, 1] da una potenza di Fr , cioe p e
un punto estremale di un Ak . Sia dunque n tale che Frn manda p nellorigine
e tutti i punti di un suo intorno sul semiasse negativo. Dunque Frn ha un
massimo in p e (Frn )0 (p) = 0. Percio, dalla regola di derivazione di funzioni
composte segue che (Fr )0 (Fri (p)) = 0 per qualche i < n. Quindi Fri (p) = 1/2.
Ma cio implicherebbe che Fri+k (p) per k , contraddicendo il fatto
che p .

Abbiamo visto che se r > 2 + 5 allora |Fr0 (x)| > 1 su . In altre parole la
mappa Fr e uniformemente espandente su .

Definizione 25 Un insieme R si dice insieme iperbolico repulsivo (risp.

attrattivo) per f : R R se e chiuso, limitato e invariante per f , e inoltre
esiste N > 0 tale che |(f n )0 (x)| > 1 (risp. < 1) per ogni x e per ogni
n > N.

Cosi, se r > 2+ 5, linsieme di Cantor che stiamo studiando e un insieme
iperbolico repulsivo (detto talvolta repulsore) per Fr con N = 1.
Esercizio. Per la famiglia H (x) = x3 x, con > 0,
1. trovare tutti punti periodici e classificarli quando 0 < < 1;
2. mostrare che se |x| e abbastanza grande allora |f n (x)| ;

72
 3. dare unevidenza numerica, e poi eventualmente dimostrarlo, che per
abbastanza grande linsieme dei punti che non scappano all e un
insieme di Cantor.
Utilizziamo adesso la dinamica simbolica.
Abbiamo gia visto piu sopra il concetto di itinerario di un punto rispetto a
una partizione. Nella situazione presente sappiamo che I0 I1 e dunque
possiamo considerare litinerario di x rispetto alla partizione di [0, 1] A0
generata da I0 e I1 . Litinerario di x sara allora la sequenza i(x) = s0 s1 s2 . . .
dove sj = 0 se Frj (x) I0 e sj = 1 se Frj (x) I1 . In altre parole, la
mappa i e unapplicazione da allo spazio delle sequenzeinfinite 2 . Una
proprieta importante e che, perlomeno quando r > 2 + 5, la mappa i :
2 e un omeomorfismo. Cio implica che, come insiemi, e 2 sono
topologicamente equivalenti. Nel caso della moltiplicazione per due questo
fatto seguiva immediatamente dallo sviluppo binario dei punti di S 1 . Per
mostrarlo in questo caso facciamo le seguenti osservazioni. Sia J [0, 1] un
intervallo chiuso. Poniamo

Frn (J) = { x [0, 1] : Frn (x) J }

Osserviamo che Fr1 (J) consiste di due sottointervalli, uno in I0 e uno in I1 .

E allora immediato realizzare che gli intervalli Is0 s1 ...sn si possono scrivere
nella forma
Is0 s1 ...sn = Is0 Fr1 (Is1 ) . . . Frn (Isn )
In particolare,
Is0 s1 ...sn = Is0 ...sn1 Fr1 (Isn )
cosicche gli intervalli Is0 s1 ...sn sono contenuti gli uni dentro gli altri. Se in-
dichiamo con ir : [0, 1] Ii la funzione inversa (della restrizione) di Fr a Ii ,
i = 0, 1, allora si vede facilmente per induzione che

Is0 s1 ...sn = sr0 srn ([0, 1])

Ora, dal momento che Fr espande di almeno , le mappe ir contraggono di

almeno 1 . Pertanto la lunghezza dellintervallo Is0 s1 ...sn soddisfa

|Is0 s1 ...sn | (n+1) .

Da cio si evince che per ogni assegnata sequenza s0 s1 . . . linsieme

n0 Is0 s1 ...sn

73
e non vuoto e consiste di un solo punto x. E inoltre evidente che x Is0 ,
Fr (x) Is1 , etc, cosicche i(x) = s0 s1 . . .. Dunque la mappa i, il codice, e
biunivoca. Infine, dati x e y tali che s = i(x) e t = i(y) hanno i primi n + 1
simboli in comune, cioe si = ti per 0 i n e sn+1 6= tn+1 , si ha

d(x, y) |Is0 s1 ...sn | (n+1) = 2 (n+1) 2 (d2 [s, t])

dove d2 e la metrica su 2 definita in (10) e = log / log 2. Dunque il codice

e non solo continuo ma addirittura Holderiano.
Ora, se i(x) = s che cose i(Fr (x))? Per rispondere a questa domanda os-
serviamo che Fr (Is0 ) = [0, 1] e quindi

Fr (Is0 s1 ...sn ) = Is1 Fr1 (Is2 ) . . . Frn+1 (Isn ) = Is1 s2 ...sn

cosicche

i(Fr (x)) = i(Fr (

n=0 Is0 s1 ...sn )) = i(n=1 Is1 s1 ...sn ) = s1 s2 . . . = (s)

dove : 2 2 e la traslazione gia definita per la moltiplicazione per due.

Si ha dunque anche in questo caso la coniugazione

Fr = i1 i

Abbiamo gia visto che il sistema dinamico (2 , ) ha dipendenza sensibile

dalle condizioni iniziali, e topologicamente transitivo ed ha orbite periodiche
dense.
Osserviamo inoltre che il numero di parole in 2 di lunghezza n e uguale al
numero di punti periodici di di periodo n, a sua volta uguale a 2n . Pertanto
lentropia topologica h() risulta in questo caso data da
1
h() = limlog #Pern () = log 2 (58)
n n

e dunque si ha anche che per r > 2 + 5, h(Fr ) = log 2. In realta si trova
che h(Fr ) = log 2 per ogni r 4, ovvero che lentropia topologica resta
congelata al valore raggiunto in r = 4.
Per mezzo dellomeomorfismo i possiamo ora trasportare tutti questi risultati
alla mappa Fr e riassumerli come segue:

Proposizione 11 Se r > 2 + 5 allora:

74
 1. Fr e caotica su (Fr ) = ,

2. #Pern (Fr ) = 2n e h(Fr ) = log 2.

Osserviamo che questo esempio differisce nettamente dagli attrattori caotici

visti finora, si pensi al caso di F4 , in quanto il caos e confinato in un sottoin-
sieme [0, 1] che ha misura (di Lebesgue) uguale a zero.

7 Catene di Markov topologiche

Consideriamo la mappa F (x) F3.839 (x) = 3, 839 x(1 x). E facile verificare
per mezzo di un calcolatore lesistenza di unorbita periodica attrattiva di
periodo tre, i cui punti sono dati approssimativamente (con sei cifre decimali)
da

a1 = 0, 149888 a2 = 0, 489172 a3 = 0, 959299

Il moltiplicatore di questorbita e (F 3 )0 (ai ) ' 0.78. Per il teorema di

Sarkovskii, F ha punti periodici di qualsiasi periodo. Inoltre, per i risul-
tati visti sopra, nessuno di essi, oltre agli ai , puo essere attrattivo. Cosi, a
tutti gli scopi pratici, risultano di fatto invisibili per un calcolatore (con tec-
niche numeriche molto sofisticate e possibile individuarne al piu un numero
finito).

75
Risulta dunque naturale chiedersi se ce una maniera di scoprire quanti punti
periodici ha F per ogni dato periodo. Una risposta a questa domanda
proviene da una importante estensione dello strumento della dinamica sim-
bolica gia utilizzato per la moltiplicazione per due e per il repulsore caotico
visto sopra: la catena di Markov topologica, detta anche subtraslazione (sub-
shift) di tipo finito. Vediamo di cosa si tratta. Riprenderemo dunque il prob-
lema del numero dei punti periodici dopo aver discusso alcuni nuovi concetti.
Consideriamo nuovamente lo spazio N con la metrica dN introdotti piu sopra
(cf. (15)), e cerchiamo di definire dei sottospazi di N caratterizzati da un
numero finito di vincoli. Un modo efficace di ottenere questo scopo e quello
di introdurre una matrice quadrata A di N N zeri ed uni, detta matrice
di transizione, e considerare solo quelle sequenze s = s0 s1 . . . N per cui
ciascuna coppia si si+1 di simboli adiacenti corrisponde ad un elemento non
nullo asi si+1 della matrice A. In altre parole definiamo

A := {s N : asi si+1 = 1, i 0} (59)

In questo modo, lo spazio completo N corrisponde ad una matrice A fatta

di tutti uni, cioe per la quale tutte le transizioni sono possibili.
Indichiamo ancora con A la restrizione a A della traslazione .

Lemma 9 A e un sottoinsieme chiuso di N ed invariante sotto lazione

di A .

Dimostrazione. Linvarianza e ovvia. Per vedere che A e chiuso prendiamo

una sequenza di sequenze s(k) , tutte in A , convergente ad una sequenza s.
Se s / A allora esiste un intero m t.c. asm sm+1 = 0. Ma s(k) s significa
che si puo trovare un intero n t.c. per k > n si abbia dN [s(k) , s] < 1/N m+1 e
(k)
cio a sua volta implica che si = si per i m + 1, come e facile verificare.

Il seguente risultato combinatorio e lingrediente fondamentale per lo stu-
dio delle catene di Markov topologiche. Premettiamo che una parola finita
s0 s1 . . . sn , n N, si dice ammissibile se asi si+1 = 1 per ogni i = 0, . . . , n 1.

Lemma 10 Per ogni i, j {0, 1, . . . , N 1}, il numero Nijn di parole am-

missibili di lunghezza n + 1 che iniziano con il simbolo i e terminano con il
simbolo j e uguale allelemento anij della matrice An .

76
Dimostrazione. Per induzione. Laffermazione e evidente per n = 1. Se
mostriamo che
N
X 1
n+1 n
Nij = Nik akj
k=0

allora lipotesi induttiva Nijn = anij

da subito il risultato. Daltra parte, per
ogni k {0, . . . , N 1}, una parola ammissibile di lunghezza n + 1 che inizia
con il simbolo i e termina con k ne produce esattamente una di lunghezza
n + 2 che inizia con i e termina con j se e solo se akj = 1. 
Da cio si possono dedurre alcune conseguenze.

Corollario 2
# Pern (A ) = tr An

Corollario 3 La funzione zeta topologica di A : A A e data da

(z, A ) = 1/det(1 zA)

Dimostrazione. Usando il corollario precedente e il fatto che

tr An = n1 + nN

dove 1 , . . . , N sono gli autovalori di A, si ha

!
1 X zn
= exp (n1 + nN )
(z, A ) n1
n
N
!
X
= exp log(1 zk )
k=1
N
Y
= (1 zk ) = det(1 zA) 
k=1

Studiamo ora piu in dettaglio la classe di catene di Markov topologiche che

ha le proprieta di ricorrenza piu forti.

Definizione 26 Una matrice A di zeri ed uni si dice aperiodica se per

qualche interno positivo m gli elementi am
ij di A
m
sono tutti positivi.

77
    
0 1 1 1 2
Ad esempio A = e aperiodica perche A = . Invece
  1 1   1 2 
0 1 2n 1 0 2n+1 0 1
A= non lo e perche A = eA = .
1 0 0 1 1 1
Esercizio. Mostrare che se tutti gli elementi di Am sono positivi allora accade
lo stesso per An per ogni n m.

Definizione 27 Sia t1 . . . tn una parola di n lettere ti {0, 1, . . . , N 1}. Il

sottoinsieme

Cti11,...,t
,...,in
n
:= {s N : sik = tk , k = 1, . . . , n}

composto da tutte le sequenze infinite che iniziano con la parola t1 . . . tn si

chiama cilindro n-dimensionale.

Lemma 11 Se A e aperiodica e t1 . . . tn e ammissibile allora linsieme Ct1,...,n

1 ,...,tn

A e non vuoto e contiene un punto periodico per A .

Dimostrazione. Scegliamo m tale che am tn t1 > 0. Allora possiamo estendere

la parola t1 . . . tn ad una parola di lunghezza n + m che inizia e finisce con
il simbolo t1 . A questo punto basta ripetere indefinitamente la parola di
lunghezza n+m1 (senza il simbolo t1 finale) per ottenere un punto periodico
(di periodo n + m). 

Teorema 6 Se A e aperiodica allora (A , A ) e topologicamente mescolante

e i suoi punti periodici sono densi in A .

Dimostrazione. La densita dei punti periodici segue subito dal lemma prece-
dente. Per provare il mescolamento e sufficiente mostrare che per due insiemi
n
cilindrici non vuoti C[u] := Cu1,...,n
1 ,...,un
n
e C[v] = Cv1,...,n
1 ,...,vn
si ha Ak (C[u]
n n
) C[v] 6=
per ogni k abbastanza grande. Daltra parte, se m 1 e lintero della
Definizione 26 e l 0 allora per quanto visto sopra am+l un v1 > 0 e possiamo
costruire una parola ammissibile di lunghezza 2n + m + l 1 i cui primi
n simboli sono quelli di u e gli ultimi n quelli di v. Procedendo come so-
pra possiamo estendere questa parola ad un punto periodico di (A , A ) che
evidentemente appartiene a Ak (C[u] n n
) C[v] con k = n + m + l. 
Vediamo ora un risultato di algebra che ci consente nel caso transitivo di
calcolare il numero di punti periodici di dato periodo di A - e tutto quello
che ne consegue - soltanto dalla conoscenza dellautovalore principale di A.

78
Lemma 12 (Perron-Frobenius). Se A e aperiodica allora ha un autovalore
1 > 0 ed ogni altro autovalore i soddisfa |i | < 1 , i = 2, . . . , N . Inoltre,
esiste un unico vettore v con componenti strettamente positive tale che Av =
1 v.

Dimostrazione. Sia C il cono positivo in RN dato da

C = {x = (x1 , . . . , xN ) RN : xi 0, 1 i N }

E immediato verificare che se v C allora Av C, e dunque A : C C. Sia

poi S C il simplesso standard in RN dato da
N
X
N
S = {x = (x1 , . . . , xN ) R : xi 0, 1 i N, e xi = 1 }
i=1

Definiamo una mappa T : S S che agisce come

P P !
a i1 vi a iN v i
T (v1 , . . . , vN ) = Pi , . . . , Pi
i,j a ij v i i,j aij vi

ed osserviamo che per ogni n 0 possiamo scrivere

( N N
)
X X
T nS = xi T n (ei ) : xi 0, 1 i N, e xi = 1
i=1 i=1

dove {ei } e la base canonica di RN . Osserviamo che essendo gli elementi di

Am tutti positivi si ha che T m S Int S ed inoltre T m S e convesso.

Mostriamo che S T m S T 2m S T nm S converge ad un solo

punto. A questo scopo ci serviremo del teorema della contrazione per una
metrica opportuna12 . Dati due punti x, y Int (T m (S)) sia `(x, y, T m (S))
il segmento ottenuto dallintersezione della retta in S passante per x e y
con linsieme convesso T m S. Questo segmento puo poi essere traslato da una
trasformazione affine L sul simplesso standard unidimensionale {(a, b) R2 :
a, b 0, a + b = 1} e questultimo puo essere a sua volta identificato con
12
Sia (X, d) uno spazio metrico completo e separabile e T : X X una contrazione su
X, cioe per la quale si puo trovare un numero reale q < 1 tale che d(T x, T y) q d(x, y).
Allora lequazione T x = x ha una ed una sola soluzione x X.

79
R+ per mezzo della trasformazione (a, b) 7 ab . Se poniamo L(x) = (x1 , x2 ) e
L(y) = (y1 , y2 ) possiamo introdurre una metrica su Int (T m (S)) ponendo
  
 x1 y2 
d(x, y) = log

x2 y1 

Limmagine T m S Int S (in figura al posto di N leggi m)

Mostriamo che T m : T m (S) T 2m (S) e una contrazione rispetto a questa
metrica. Identificando come fatto sopra ciascuno dei segmenti `(x, y, T m (S))
e `(T m x, T m y, T m (S)) con R+ , la trasformazione P : R+ R+ corrispon-
dente a T m : `(x, y, T m (S)) `(T m x, T m y, T m (S)) e del tipo P (z) = az+b
cz+d
con a, b, c, d R+ e ad bc > 0 mentre la corrispondente metrica su R+
e (z1 , z2 ) = | log( zz12 )|. Per mostrare che T m e una contrazione sara allora
sufficiente mostrare che ogni trasformazione P di questo tipo lo e, e che la
costante q < 1 e indipendente dalla scelta di x e y. Si ha
P 0 (z) P 0 (z)
(P (z1 ), P (z2 )) = | log P (z1 )log P (z2 )| = |z2 z1 | = z (z1 , z2 )
P (z) P (z)

80
per qualche z [z1 , z2 ]. Ora, essendo P 0 (z) = (ad bc)/(cz + d)2 vediamo
che P e lipschitziana con costante
 
(ad bc) (cz + d)
q = sup z
zR+ (cz + d)2 (az + b)
q
bd
La funzione dentro parentesi e massima per z = ac e dunque

1/2 1/2
q <1
1/2 + 1/2

dove = ad bc
> 1. Infine, essendo log = (P (0), P ()) concludiamo dal
fatto che T m (T m (S)) Int T m (S) che e uniformemente limitato rispetto a
tutte le scelte di x e y e dunque possiamo sceglierne un valore q < 1 valido
per tutte. 

Corollario 4 Se A e aperiodica allora # Pern (A ) = n1 + rn dove 1 > 1 e

lautovalore principale (cioe corrispondente allautovettore positivo) e |rn | <
Cn con C > 0 e < 1 .

Dimostrazione. La sola cosa che non segue immediatamente dal Corollario 2

e dal lemma di Perron-Frobenius e il fatto che 1 > 1. Sia x = (x0 , . . . , xN 1 ),
xi > 0, Pi = 0, 1, . . . , N 1, e Ax = 1 x. Allora si ha An x = n1 x e dunque
n N 1 n
1 xi = j=0 aij xj con anij 1 per n abbastanza grande. Da cio si evince
N 1
n1 xi j=0 xj > xi e dunque n1 > 1 e 1 > 1.
P


Corollario 5 Se A e aperiodica allora lentropia topologica di (A , A ), definita

come il tasso di crescita esponenziale del numero di parole ammissibili di data
lunghezza, e data da h(A ) = log 1 = limn n1 log # Pern (A ).

Dimostrazione. Per il PLemma 10 il numero totale di parole ammissibili di

lunghezza n e dato da ij anij . Ora, dallalgebra lineare sappiamo che si puo
trovare una matrice invertibile U ed una matrice diagonale D della forma

1 0 . . . 0
0 B1 . . . 0
D = ..

.. . . ..
. . . .
0 0 . . . Bk

81
dove le matrici Bi formano dei blocchi di Jordan, in modo che A = U DU 1 .
Pertanto si ha X X
anij = (U Dn U 1 )ij = Cn1 + Rn
ij ij
1
e limn |Rn |/n1 = 0. Pertanto h(A ) = log 1 .
P
dove C = i,j Ui1 U1j
Lultima identita segue dal corollario precedente. 

7.1 Partizioni markoviane e dinamica simbolica

Lesistenza e la struttura della matrice A saranno dettate rispettivamente
dallesistenza per il sistema dinamico (X, f ) di un particolare tipo di par-
tizione e dallazione di f su di essa.

Definizione 28 Sia Y X un sottoinsieme f -invariante. Si chiama par-

tizione di Markov per la restrizione di f a Y una collezione di intervalli
chiusi (Ii ) con parti interne disgiunte e tali che Y = i Ii aventi la seguente
proprieta (proprieta markoviana): per ogni indice i esiste un insieme di in-
dici J tale che f (Ii ) = jJ Ij . La matrice di transizione A = (aij ) associata
a tale partizione e definita ponendo aij = 1 se f (Int Ii ) Int Ij e aij = 0 se
f (Int Ii ) Int Ij = .

Ai fini del conteggio dei punti periodici per f la procedura e ora chiara:
ogni volta che riusciamo a stabilire una coniugazione topologica tra f e A ,
restringendo eventualmente lazione di f ad un sottoinsieme invariante Y
X, il numero di punti periodici di dato periodo di f e di A sara lo stesso.
Questultimo, come abbiamo visto, puo essere calcolato per via puramente
algebrica.
Esempio. Per la trasformazione f (x) = N x(mod 1), riguardata come una
trasformazione di [0, 1] in se, tale partizione viene implicitamente utilizzata
nello sviluppo in base N dei punti x [0, 1], e corrisponde alla suddivisione
in N intervalli Ii = [(i 1)/N, i/N ] con i = 1, . . . , N
dellintervallo unitarioP
in modo che se x = sj N j1 allora f j (x) Isj . Le ambiguita dovute
alla sovrapposizione degli estremi degli intervalli contigui vengono risolte in
questo caso assegnando ai razionali N -adici la sequenza che non termina.
Non essendovi restrizioni topologiche, il numero di punti periodici di periodo
n e uguale al numero di parole ammissibili di lunghezza n, cioe N n , mentre
lentropia topologica vale log N .

82
Esempio. Consideriamo la mappa a tetto

r + 2(1 r)x se 0 x < 1/2
f (x) =
2(1 x) se 1/2 x 1

La scelta r = (3 3)/4 fa si che il punto critico x = 1/2 faccia parte
di unorbita periodica di periodo 5. Si tratta di una mappa
uniformemente
espandente con costante di espansione = 2(1 r) = ( 3 + 1)/2 > 1. Non
e difficile verificare che linsieme
( )
31 5 3+1 3 3+3
, ,
2 3+1 8 3+4 4 3+2

forma unorbita periodica di periodo 3 per f . Di nuovo, per il teorema

di Sarkovskii, f ha punti periodici di qualsiasi periodo (ovviamente tutti
repulsivi).

I0 I1 I2 I3

Come e immediato verificare, i quattro intervalli delimitati dallorbita del

punto critico che ordinati da sinistra a destra indichiamo con Ii , i = 0, 1, 2, 3
formano una partizione markoviana di [0, 1] con le seguenti transizioni:

f (I0 ) = I1 I2 , f (I1 ) = I3 , f (I2 ) = I2 I3 , f (I3 ) = I0 I1

83
La matrice di transizione e quindi data da

0 1 1 0
0 0 0 1
A= 0 0 1

1
1 1 0 0

e il suo autovalore massimo e 1 = 1, 72208. Dunque lentropia topologica

vale h = log 1, 72208. Osserviamo che per r = 0 la mappa f su riduce alla
mappa a tenda T gia vista in precedenza, per la quale h = log 2. Gli altri
autovalori della matrice A sono 2 = 0, 651388 + i 0, 758745, 3 = 2 e
4 = 0, 580692, i reciproci dei quali sono altrettanti poli della funzione zeta
topologica fuori dal disco di analiticita di raggio 1
1 . Luniforme espansione
di f e la proprieta markoviana assicurano che f e A sono topologicamente
coniugate e dunque queste proprieta si trasportano inalterate alla mappa f .
La seguente tabella mette a confronto i valori di #Pern (A ) = tr An e di n1
per 1 n 10:

n tr An n1
1 1 1, 72208
2 3 2, 96557
3 7 5, 10696
4 7 8, 79462
5 16 15, 1451
6 27 26, 0811
7 43 44, 9138
8 79 77, 3454
9 133 133, 195
10 228 229, 373

Esempio. Riprendiamo infine lesempio che ha aperto questa sezione: la

mappa F (x) = 3.839 x(1 x), per la quale abbiamo visto lesistenza di
unorbita periodica attrattiva di periodo 3 formata dallinsieme di punti
{a1 , a2 , a3 } specificato sopra.

84
 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Dalla figura in cui e riportata F 3 (x) vediamo che esiste unaltra orbita period-
ica {b1 , b2 , b3 } dello stesso periodo i cui punti sono dati approssimativamente
da
b1 = 0, 169040 b2 = 0, 539247 b3 = 0, 953837
e il cui moltiplicatore vale (F 3 )0 (bi ) 2.66. Osserviamo che attorno a cias-
cun punto periodico attrattivo ai ce un intervallo aperto massimale W (ai )
(linsieme stabile locale) la cui frontiera e invariante per F 3 (vedi la di-
mostrazione del Teorema 4), in particolare uno dei due punti di detta fron-
tiera e fissato da F 3 e dunque coincide con bi . Indichiamo con bi laltro punto
della frontiera, che verifica F 3 (bi ) = bi .

85
 b3 a3 b3

Se poniamo A1 = (b1 , b1 ), A2 = (b2 , b2 ) e A3 = (b3 , b3 ) allora e chiaro che

se x Ai per qualche i allora F n (x) converge allorbita (periodica) di ai .
Pertanto tutti gli altri (infiniti) punti periodici di F devono trovarsi nel com-
plementare degli intervalli Ai in [0, 1]. Questultimo e composto da quattro
intervalli chiusi che indichiamo, ordinati da sinistra a destra, con I0 , I1 , I2 e
I3 . Dalla conoscenza del comportamento dei punti bi e bi sotto le iterate di
F , possiamo risalire al modo in cui questi intervalli vengono mappati gli uni
negli altri e troviamo

F (I0 ) = I0 A1 I1 , F (I1 ) = I2 , F (I2 ) = I1 A2 I2 , F (I3 ) = I0

86
E evidente da queste regole che se un punto periodico x I1 I2 , allora
F (x) I1 I2 . Pertanto se x I1 I2 appartiene ad unorbita periodica
allora lintera orbita fa parte di I1 I2 . Inoltre, se x I0 e x 6= 0 si ha
F (x) > x e dunque prima o poi uniterata di x esce da I0 per andare in A1 o
in I1 . In entrambi i casi x non puo essere periodico (perche non torna mai in
I0 ). Se invece x I3 allora F (x) I0 e dunque neppure in questo caso puo
essere periodico. Abbiamo quindi mostrato che, oltre allorigine e allorbita
{a1 , a2 , a3 } tutti i punti periodici di F si trovano in I1 I2 . Indichiamo con
linsieme di punti la cui orbita futura giace interamente in I1 I2 . Per x
definiamo i(x) = s0 s1 . . . con si {1, 2} e si = k se F i (x) Ik , k = 1, 2.
Siccome F (I1 ) = I2 il simbolo 1 deve sempre essere seguito da un 2. Pertanto
la sequenza s fa parte dello spazio A dove
 
0 1
A=
1 1
Lemma 13 La restrizione di F a e topologicamente coniugata a (A , A ).
Dimostrazione. La dimostrazione procede in modo analogo a quanto fatto
per il repulsore con r > 2 + 5. La sola differenza essenziale e che in questo
caso |F 0 (x)| non e ovunque piu grande di 1. Daltra parte, il punto critico di
F fa parte di A2 e dunque |F 0 | e strettamente positiva in I1 I2 , in particolare
si trova |F 0 | > = F 0 (b2 ) 0, 3. Mostriamo inoltre che esiste > 1 tale che
se x allora |(F 3 )0 (x)| > . A questo scopo basta notare che ci sono tre
intervalli B1 , B2 , B3 in I1 I2 (le tre gobbe) in cui |(F 3 )0 (x)| 1 che pero
vengono mappati in A3 ( i primi due) e in A1 (il terzo) da F 3 e dunque non
appartengono a .
Scegliamo ora k in modo tale che 2 k > 1 e poniamo N = 3k + 2. Se n > N
possiamo scrivere n = 3(k + q) + l dove q > 0 e 0 l 2 sono interi. Ora,
se x si ha
|(F n )0 (x)| = |(F l )0 (F 3(k+q) (x))| |(F 3(k+q) )0 (x)| > 2 k+q > 1
e dunque e un insieme iperbolico repulsivo (vedi Def.
(25)). A questo
punto la prova prosegue come per il repulsore con r > 2 + 5. 

Possiamo adesso contare quanti punti periodici di dato periodo ha la mappa

F , ristretta a , semplicemente calcolando le tracce delle potenze di A. Un
semplice calcolo fornisce la regola ricorsiva
tr A = 1, tr An+1 = tr An + tr An1 , n>1

87
che e la stessa dei numeri di Fibonacci,
soltanto con diversi valoriiniziali.
Gli autovalori di A sono 1 = ( 5 + 1)/2 e 2 = 1/1 = (1 5)/2 e
n n
dunque tr An = n n n
1 + 2 = 1 + (1) 1 , mentre lentropia topologica di F
e h(F ) = log ( 5 + 1)/2.

8 Medie spaziali e medie temporali

Prendiamo una mappa continua f : X X, scegliamo un seme iniziale x0
e calcoliamo le sue iterate n iterate x0 , x1 , x2 , . . . , xn1 con f . Quali parti
di X vengono visitate da tali punti, e quanto spesso? Per rispondere a
questa domanda supponiamo per semplicita che X sia lintervallo unitario e
dividiamolo in N sottointervalli di taglia 1/N , della forma
   
k1 k N 1
Zk = , , k = 1, . . . , N 1, ZN = ,1
N N N

e contiamo quanti punti tra x0 , x1 , x2 , . . . , xn1 giacciono in Zk . Chiamiamo

questo numero mk . Evidentemente i numeri
mk
pk =
n
soddisfano
p1 + + pN = 1
e possono dunque essere pensati come probabilita: il numero pk rappre-
senta la probabilita che uniterata (tra le prime n) di x0 appartenga a Zk .
Evidentemente dovremmo scrivere pk = pk (x0 , n), ma possiamo sperare che
quando n diventa molto grande il numero pk divenga indipendente dalla scelta
di x0 , purche questultimo venga scelto in un opportuno insieme generico.
Ora, se U e lunione di alcuni Zk allora la probabilita che uniterata di x0
appartenga ad U sara data da
X
p(U ) = pk
Zk U

Se poi N e abbastanza grande, cosicche gli intervalli Zk sono abbastanza pic-

coli, allora ogni insieme aperto U potra essere bene approssimato dallunione
di alcuni Zk , e la formula scritta sopra rappresentera la probabilita di un
qualunque insieme aperto U . Seguendo questo argomento, possiamo scrivere

88
unequazione che determini come devono essere fatte le probabilita p(U ):
un punto y = f (x) appartiene a U se e solo se x f 1 (U ). Pertanto il nu-
mero di punti tra x1 , x1 , x2 , . . . , xn che giacciono in U sara lo stesso di quelli
tra x0 , x1 , x2 , . . . , xn1 che giacciono in f 1 (U ). Siccome la probabilita limite
(per n ) non dipende da questa traslazione da 0 a 1 o da n 1 a n,
otteniamo lequazione
p(U ) = p(f 1 (U ))
Per comprendere questa equazione poniamoci in un contesto un poco piu
generale anche se ingenuo (cioe senza fare ricorso allimpianto rigoroso della
teoria della misura). Supponiamo cioe di avere una misura sullintervallo,
che ad ogni insieme aperto U assegna un peso (U ). Definiamo la misura
evoluta (push-forward) f come

(f )(U ) = (f 1 (U )) (60)

e diciamo che e f -invariante se vale f = .

Consideriamo ad esempio la mappa logistica Fr . Se 1 < r < 3 tale mappa
ha un punto fisso attrattivo in (r 1)/r e nessun altro punto periodico ad
eccezione dellorigine (nella figura seguente e riportata lorbita x0 , . . . , x100
con x0 = 0, 1 e r = 2, 9). Pertanto, se scegliamo un seme x0 6= 0 qualunque si
ha che la probabilita limite e data da p(Zk ) = 1 se (r 1)/r Zk e p(Zk ) = 0
altrimenti.
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1

89
Piu in generale, se Fr ha unorbita periodica attrattiva di periodo m 1
allora avremo che p(I) e uguale alla frazione di punti dellorbita periodica
che appartengono a I. Si tratta dunque in questi casi di misure discrete, nel
senso che esiste un insieme finito o numerabile di punti {zk }, a ciascuno dei
quali e assegnato un peso positivo w(zk ) in modo che
X
(I) = w(zk )
zk I

dove assumiamo implicitamente che la serie converga per ogni intervallo lim-
itato I. Lintegrale di una funzione rispetto ad una misura siffatta e dato
da Z X
() d = (zk ) w(zk )

sotto lipotesi che la serie converga assolutamente. La regola per calcolare

la misura evoluta f e molto semplice: se {yk } e linsieme dei punti della
forma yk = f (zk ) allora
X X
(f )(I) = w(zk )
yk I f (zk )=yk

di nuovo con le necessarie assunzioni sulla convergenza delle somme.

Allestremo opposto, una misura si dice assolutamente continua (rispetto
alla misura di Lebesgue) se esiste una funzione positiva ed integrabile h0 ,
chiamata densita tale che
Z
(I) = h0 (x)dx
I

e Z
() = (x) h0 (x)dx

se lintegrale converge assolutamente. Supponiamo ora che la mappa f sia

differenziabile a tratti ed abbia un numero finito di punti critici. Sia I privo di
valori critici (immagini di punti critici) e supponiamo che f 1 (I) sia lunione
di un numero finito di intervalli Ji , ciascuno dei quali viene mappato mono-
tonamente su tutto I. La formula del cambiamento di variabili da, per ogni
funzione g, Z Z
g(y)dy = g(f (x))|f 0 (x)|dx
I Ji

90
ponendo g(y) = h0 (x)/|f 0 (x)| con y = f (x) otteniamo
Z Z
1
h0 (x) 0 dy = h0 (x)dx = (Ji ) (61)
I |f (x)| Ji

Se ora indichiamo con h1 la densita della misura evoluta f allora si ha

Z Z
1
(f (I)) = h0 (x)dx = h1 (y)dy = (f )(I) (62)
f 1 (I) I

Per cui, notando che (f 1 (I)) =

P
i (Ji ) e sommando la (61) su i vediamo
che
X h0 (xi )
h1 (y) = (63)
|f 0 (xi )|
f (xi )=y

La trasformazione P : h0 h1 si chiama operatore di Perron-Frobenius.

Tornando ai nostri istogrammi, se ci aspettiamo che la probabilita limite sia
di tipo assolutamente continuo allora
h(x)
p(Zk ) , x Zk (64)
N
e la densita limite
mk N
h(x) lim , x Zk (65)
n n
sara f -invariante, cioe soddisfera P h = h.
Esempio.
A titolo di esempio consideriamo la mappa F4 : [0, 1] [0, 1]. Si ha
Lemma 14

1. La misura (dx) = h(x)dx con densita

1
h(x) = p
x(1 x)

e F4 -invariante, cioe soddisfa F4 = .

2. A meno di una costante moltiplicativa, e lunica misura invariante

assolutamente continua.

91
 3. Per ogni punto iniziale x0 generico listogramma normalizzato con-
verge ad h (cf. (64)-(65)).
p
Osservazione. La distribuzione di probabilita con densita h(x) = 1/ x(1 x)
e detta legge dellarcoseno in teoria della probabilita. Cio perche se I e
lintervallo I = [0, u] allora
Z u
dx 2
Pr(x I) = Pr(0 x u) = p = arcsin x
0 x(1 x)

Questa legge gioca un ruolo centrale nella teoria delle passeggiate aleatorie.
Dimostrazione. Daremo due dimostrazioni della 1). La prima e una verifica
diretta dellequazione di Perron-Frobenius P h = h. Innanzitutto osserviamo
che h(x) = h(1 x) e inoltre si ha |F40 (x)| = |F40 (1 x)| = 4|1 2x| e leq.
in questione diviene
1 2
p = p
4x(1 x)(1 4x(1 x)) 4|1 2x| x(1 x)

che e verificata essendo 1 4x(1 x) = (2x 1)2 .

La secondo dimostrazione fa uso della coniugazione topologica con la mappa
a tenda T (cf. (17) e (18)). Dato un intervallo I [0, 1], linsieme T 1 (I)
consiste in due intervalli di lunghezza |I|/2 ciascuno. Da cio segue imme-
diatamente che la misura di Lebesgue e T -invariante. In altre parole la
densita costante (x) 1 e soluzione dellequazione di Perron-Frobenius

(x) (1 x)
(T x) = + (66)
2 2

Ora, siccome si ha F4 = 11 T 1 con 1 (x) = 2 arcsin x e 11 (x) =
sin2 ( x
2
) e inoltre, date due trasformazioni F e G, vale

(F G) = F (G )

Pertanto T = implica che la soluzione di F4 = e data da = (11 ) ,

infatti

F4 ((11 ) ) = (F4 11 ) = (11 T ) = (11 ) (T ) = (11 )

92
Ora, per quanto visto sopra la densita di (11 ) altro non e che (cf. (63))
1 1 1
h(y) = = = p
|(11 )0 (x)| sin( x
2
) cos( x
2
) y(1 y)

perche y = sin2 ( x
2
).
Per dimostrare 2) sara sufficiente mostrare lanalogo risultato per la mappa
T . In altre parole si tratta di mostrare che 1 e lunica soluzione continua
di (66). A questo scopo e sufficiente iterare (66) ottenendo
1 h x  x i
(x) = + 1
2 2 2    
1  x   x 1 x 1 x
= + 1 + + +
4 4 4 2 4 2 4
..
.
2n1
"
1 x  x X1  k x
 
k x
#
= n + 1 n + n1 + n + n1 n
2n 2 2 k=1
2 2 2 2
Z
(x)dx

Evidentemente lultimo integrale e una costante indipendente da x e cio prova

la tesi.
La dimostrazione della 3) richiede un preliminare chiarimento: cosa significa
generico ? Questo aggettivo e stato finora usato in senso topologico, ma in
questo contesto significa al di fuori di un insieme di misura nulla e si usa
spesso la locuzione per -quasi ogni x0 . La 3) e dunque un caso particolare
del teorema ergodico di Birkhoff il quale asserisce in questo caso che per ogni
funzione integrabile e per -quasi ogni x0 la media temporale
n1
1X
lim (F4k x0 ) (67)
n n
k=0

e uguale alla media spaziale

Z
(x)(dx) (68)

Il confronto tra la densita invariante h ed un istogramma con N = 100,

n = 10000 e x0 = 0, 5 e riportato in figura.

93
9 Dimensione frattale ed esponente di Lya-
punov
Supponiamo che la dinamica asintotica di una mappa iterata non sia de-
scritta da unorbita periodica ma da un insieme con proprieta strane, come
ad esempio un insieme con struttura frattale sul quale la mappa e caotica.
Abbiamo gia visto una quantita importante che misura, in qualche senso,
la complessita della struttura delle orbite periodiche di una mappa, cioe
lentropia topologica. Vediamo ora altri indicatori che si possono usare per
caratterizzare le proprieta generali degli insiemi invarianti di una mappa.
Abbiamo visto che un insieme frattale, come ad esempio gli insiemi di Can-
tor considerati piu sopra, ha generalmente misura di Lebesgue uguale a zero.
Ma allora come e possibile confrontare due insiemi frattali per vedere quale e
piu grande ? A questo scopo, supponiamo di ricoprire il nostro insieme con
un certo numero di palle di raggio e consideriamo il limite 0. Allora,
il numero minimo N () di palle necessarie a ricoprire linsieme scala come
N () ' D dove D puo essere intero o non intero.

Definizione 29 Sia A un insieme (non vuoto) su cui e definita una metrica

e N (, A) il minimo numero di palle aperte di raggio necessarie a ricoprire

94
A. Si chiama capacita di Kolmogorov di A la quantita
log N (, A)
dimK (A) = lim
0 log (1/)

Ad esempio nel caso dellinsieme di Cantor dei terzi di mezzo si trova

log N () log 2n log 2
lim = lim = <1
0 log (1/) n log 3n log 3
Unaltra caratterizzazione della frattalita di un insieme e data dalla dimen-
sione di Hausdorff, introdotta nel 1919. Sia un ricoprimento di A con una
famiglia numerabile di insiemi k di diametro k . Dato un numero reale
> 0 definiamo
m = lim m (A)
0

dove
X
m = inf (k )

k=1

E evidente che il limite sopra esiste, finito o infinito. Infatti, quando 0,

lestremo inferiore che definisce m viene preso su ricoprimenti sempre piu
fini e dunque m cresce, o almeno non decresce. Inoltre, si puo mostrare
che esiste un unico valore 0 , tale che m = + per < 0 e m = 0 per
> 0 .
Definizione 30 Il numero 0 si chiama dimensione di Hausdorff di A:

dimH (A) = sup { : m = +} = inf { : m = 0}

Per ogni insieme compatto A vale la relazione

dimH (A) dimK (A) (69)

Se A [0, 1] allora ovviamente m1 (A) 1. Dunque dimH (A) sta tra 0 e 1.

Ad esempio, nel caso di una famiglia di intervalli si ha m1 (A) > 0 e quindi
dimH (A) = 1. Al contrario, ogni insieme finito o numerabile di punti ha
dimensione di Hausdorff uguale a zero. Nel mezzo troviamo, ad esempio,
linsieme di Cantor dei terzi di mezzo, per il quale abbiamo trovato il valore
log 2/ log 3 (per questo semplice insieme frattale la capacita e la dimensione di
Hausdorff coincidono). Mandelbrot ha introdotto il nome dimensione frattale

95
per indicare la dimensione di Hausdorff, ma altri autori chiamano con questo
nome la capacita di Kolmogorov. Sperimentalmente, per dare una stima
numerica della dimensione frattale (quale dei due concetti si intenda con
questo nome) delle orbite di una mappa vi sono vari metodi, pio o meno
efficenti.
Esercizio. Costruire un algoritmo di conteggio per dare una stima numerica
della dimensione frattale dellinsieme discusso nella Sezione 5 in funzione
del parametro r, per 4 r 7.
Finora abbiamo discusso concetti di natura geometrica. Una quantita di
natura statistica, che e proprio quella che spesso viene calcolata nei casi
concreti, e la dimensione dinformazione dimH di una misura invariante ,
definita come il minimo tra tutte le dimensioni di Hausdorff degli insiemi A
tali che (A) = 1.
Vediamo ora unindicatore che puo essere utilizzato per misurare la caoticita
delle orbite di una mappa. Consideriamo ora unevoluzione temporale xn+1 =
f (xn ) e supponiamo voler confrontare le orbite future di due punti x0 e x00
vicini tra loro. Allora si ha
xn x0n = f n (x0 ) f n (x00 ) ' (f n )0 (x0 ) (x0 x00 )
Definizione 31 Si chiama esponente di Lyapunov (o esponente caratteris-
tico) relativo alla mappa f e al seme x0 il numero
n1
1 1X
(f, x0 ) = lim log |(f n )0 (x0 )| = lim log |f 0 (f i (x0 ))|
n n n n
i=0

Lesistenza del limite per quasi tutti i dati iniziali x0 (nel senso della teoria
della misura) e garantita da un teorema dimostrato da Oseledec nel 1968.
Ma nel caso di una mappa unidimensionale il risultato si riduce al teorema
ergodico di Birkhoff gia menzionato.
Il numero misura dunque il tasso medio di crescita della distanza xn x0n
lungo lorbita di x0 . Se > 0 vuol dire che siamo in presenza di dipendenza
sensibile dalle condizioni iniziali. In particolare, se f e espandente (vedi
Definizione 15), allora log > 0. Ad esempio, per la mappa f (x) =
2x (mod1) si trova subito il valore log 2. Lo stesso valore si ottiene per la
mappa F4 partendo ad esempio dal punto iniziale x0 = 1/2. Al contrario,
se < 0 siamo in presenza di unattrattore periodico. Infine, levoluzione
sullattrattore di Feigenbaum e caratterizzata da = 0.

96
Osserviamo che in generale dipende dallorbita considerata, ovvero dal
punto x0 . Cosi, ad esempio, se si vuole calcolare lesponente associato a
un attrattore A dovremmo prendere x0 nel bacino di attrazione B(A). Nel
caso di F4 possiamo usare il Lemma 14 e calcolare lesponente di Lyapunov
per quasi ogni punto x0 come la media spaziale
Z 1 Z 1
0 log |4(1 2x)|
= log |F4 (x)|(dx) = p = log 2
0 0 x(1 x)
Nel contesto della teoria dellinformazione, questo risultato si interpreta di-
cendo che la mappa F4 e una sorgente dinformazione che produce in media
un bit per iterazione.

10 Teoria delle biforcazioni

Come abbiamo gia osservato, se per qualche valore del parametro di controllo,
compare un punto periodico non-iperbolico, allora generalmente si osserva
una cambiamento qualitativo nella struttura dei punti periodici, cioe una
biforcazione.
Vediamo innanzitutto un paio di esempi.
Esempio. Consideriamo la famiglia ad un parametro di funzioni quadratiche
Qr (x) = x2 + r, dove r e il parametro. Il grafico di Qr assume tre posizioni
differenti a seconda che r > 1/4, r = 1/4 oppure r < 1/4. Nel primo
caso, Qr non ha punti fissi; nel secondo ha un punto fisso indifferente in
x = 1/2; infine nel terzo caso Qr ha due punti fissi, uno repulsivo e uno
attrattivo. Questo cambiamento nella struttura dei punti fissi e un esempio
di biforcazione tangente. Osserviamo che nel punto di biforcazione (cioe in
r = 1/4, x = 1/2) si ha Q0r (1/2) = 1 e Q00r (1/2) = 2.
Esercizio. Verificare per mezzo dellanalisi grafica al calcolatore che una
situazione analoga si incontra nella famiglia Er (x) = rex , con r > 0, quando il
parametro r attraversa il valore 1/e. In questo caso, nel punto di biforcazione
r = 1/e, x = 1, si ha Er0 (1) = 1 e Er00 (1) = 1.
Esempio. Nella famiglia Fr abbiamo visto che per r = 3 ha luogo una
biforcazione con raddoppiamento di periodo che produce un cambiamento in
Per2 .
Esercizio. Verificare per mezzo dellanalisi grafica al calcolatore che una situ-
azione analoga si incontra nella famiglia Er (x) = rex , questa volta con r < 0,

97
quando r attraversa il valore e. In questo caso nel punto di biforcazione
r = e, x = 1 si ha Er0 (1) = 1, Er00 (1) = 1 e Er000 (1) = 1.
Le due biforcazioni viste sopra, cioe la biforcazione tangente e quella con
raddoppiamento di periodo sono le piu comuni per mappe della retta reale.
Esse sono le biforcazioni che hanno luogo in ogni famiglia tipica di mappe.
Vi sono tuttavia anche altre, atipiche, biforcazioni. Per fare soltanto un
esempio, nella famiglia quadratica Fr , quando r = 1 la mappa ha un solo
punto fisso nellorigine, ma per altri valori di r ve ne sono due. Questa
biforcazione e atipica perche Fr /r|r=1 = 0. Di solito si richiede invece
che la biforcazione avvenga con velocita non nulla lungo la direzione del
parametro.
Gli esempi visti sopra sembrano inoltre indicare che le biforcazioni avvengono
soltanto nelle vicinanze di punti fissi o punti periodici non iperbolici. Cio e
confermato dal seguente risultato.

Teorema 7 Sia fr una famiglia ad un parametro di funzioni tale che fr0 (x0 ) =
x0 e fr00 (x0 ) 6= 1. Allora esistono due intervalli, I intorno a x0 , N intorno a
r0 , e una funzione regolare v : N I tale che v(r0 ) = x0 e fr (v(r)) = v(r).
Inoltre, fr non ha altri punti fissi in I.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione definita da G(x, r) = fr (x) x.

Per ipotesi, G(x0 , r0 ) = 0 e

G(x0 , r0 )
= fr00 (x0 ) 1 6= 0.
x
Per il teorema della funzione implicita vi sono allora due intervalli, I intorno
a x0 e N intorno a r0 e una funzione regolare v : N I tale che v(r0 ) = x0
e G(v(r), r) = 0 per ogni r N . Inoltre G(x, r) 6= 0 a meno che x = v(r) e
questo conclude la prova. 
Osservazione. Per ragioni di semplicita, e spesso conveniente assumere che
linsieme dei punti fissi di fr resti stazionario al variare di r. Supponiamo
che fr (v(r)) = v(r) come nel teorema precedente. Consideriamo la nuova
funzione
gr (z) = fr (z + v(r)) v(r).
Chiaramente, gr (0) = fr (v(r)) v(r) = 0 per ogni r e dunque 0 e sempre un
punto fisso per gr . Inoltre, gr e topologicamente coniugata a fr per mezzo
della semplice trasformazione hr = x v(r). In altri termini, si ha hr fr =

98
gr hr . Dunque il comportamento dinamico di fr e gr e qualitativamente
identico.
Osservazione. Il precedente teorema ovviamente continua a valere per punti
periodici, usando frn al posto di fr .
Vediamo ora i due risultati della teoria delle biforcazioni che descrivono le
situazioni precedenti.
Teorema 8 (Biforcazione tangente) Supponiamo che
1. fr0 (0) = 0,
2. fr00 (0) = 1,
3. fr000 (0) 6= 0,
fr
4. |
r r=r0
6= 0.
Allora esiste un intervallo I intorno a 0 e una funzione regolare p : I R
tale che
fp(x) (x) = x.
Inoltre, p0 (0) = 0 e p00 (0) 6= 0.
Dimostrazione. Definiamo G(x, r) = fr (x) x. Osserviamo che G(x, r) = 0
implica che fr ha un punto fisso in x. Ora, sappiamo che G(0, r0 ) = 0 e che
G fr
(0, r0 ) = |r=r0 (0) 6= 0.
r r
Dunque possiamo applicare il teorema della funzione implicita per affermare
lesistenza di un funzione p(x) che soddisfa G(x, p(x)) = 0. Differenziando
questa espressione otteniamo
G G 0
+ p (x) = 0
x r
e quindi
G
p0 (x) = x
G
.
r
Derivando rispetto a x si ha infine
2G
00 x2
(0) G |
r r=r0
(0) fr000 (0) (fr /r)|r=r0
p (0) = 2 = 
G (fr /r)2


r

99
Osservazione. A seconda che i segni di f r
|
r r=r0
e di fr000 (0) siano discordi o
concordi si possono avere due possibilita:
1. quando p00 (0) > 0 si ha una biforcazione diretta, in cui la mappa fr non
ha punti fissi per r < r0 , un punto fisso per r = r0 , e due punti fissi
iperbolici (uno dei quali attrattivo) per r > r0 . Questo caso e illustrato
in figura.

I punti di r = p(x) danno i punti fissi di fr

2. quando p00 (0) < 0 si ha una biforcazione inversa, in cui la situazione e

esattamente invertita.
In entrambi i casi, la distanza tra i punti fissi e O(|r r0 |1/2 ) e non vi sono
altri punti ricorrenti oltre ai punti fissi menzionati sopra.
Ora, se 0 e un punto fisso per fr0 con fr00 (0) = 1 allora lo sviluppo in serie
di Taylor di fr0 fino al terzo ordine ha la forma
fr0 (x) = x + ax2 + bx3 + R3 (x)
dove R3 (x) = o(|x3 |). Il Teorema 7 assicura lesistenza di una curva regolare
(r, v(r)) di punti fissi nel piano (r, x), passante per (r0 , 0). Dunque, a parte
un eventuale cambiamento di stabilita, dobbiamo cercare altrove un cambi-
amento nella struttura dei punti periodici. Componendo fr0 con se stessa
troviamo
fr20 (x) = (x + ax2 + bx3 ) + a(x + ax2 )2 + b(x)3 + R3 (x)
(x)
= x (2a2 + 2b)x3 + R 3

100
Dal fatto che (fr2 )0 (0) = +1 si deduce, in accordo con quanto visto sopra
per la biforcazione tangente, ci possiamo aspettare che vi siano punti fissi di
fr2 vicini a (r0 , 0) che non sono punti fissi di fr . Ovvero che vi siano orbite
periodiche di periodo 2 per fr . Sulla base di questo ragionamento si puo
dimostrare il seguente risultato:
Teorema 9 (Biforcazione con raddoppiamento di periodo) Supponiamo che
1. fr0 (0) = 0 per r in un intervallo intorno a r0 ,
2. fr00 (0) = 1,
3. c = (fr20 )000 (0) 6= 0,
(fr2 )0
4. 4. r r=r0
| (0) 6= 0.
Allora esiste un intervallo I intorno a 0 e una funzione regolare p : I R
tale che
fp(x) (x) 6= x
ma
2
fp(x) (x) = x.
Osservazione. Anche in questo caso si possono avere due possibilita:
1. quando c < 0 si ha una biforcazione diretta, in cui 0 e vagamente
attrattivo per fr0 e fr ha unorbita periodica di periodo 2 per r > r0 .

x = 0 da il punto fisso, mentre i punti di r = p(x) danno i punti di

periodo 2 di fr

101
 2. quando c > 0 si ha una biforcazione inversa, in cui fr ha unorbita
periodica (non-attrattiva) per r < r0 .

In entrambi i casi, la distanza tra i punti periodici e O(|r r0 |1/2 ) e non vi

sono altri punti ricorrenti oltre al punto fisso 0 e i punti periodici menzionati
sopra.
Osservazione. Sulla base degli sviluppi di Taylor scritti sopra si vede facil-
mente che il numero c puo essere anche calcolato da

c = 12(a2 + b) = (3(fr000 )2 (0) + 2fr0000 (0))

Pertanto, essendo fr00 (0) = 1 si ha che

c/2 = Sfr0 (0)

Dunque se la derivata Schwartziana e negativa, non ci puo essere biforcazione

inversa.
Esercizio. Classificare il tipo di biforcazione in r = 0, x = 0, per la famiglia:

r (x) = (1 + r)x x3 , x R, r R

a seconda del segno di x3 . Disegnare i diagrammi di biforcazione nei due

casi.

11 Dipendenza delle iterate dal parametro per

mappe unimodali
Analizziamo ora come la struttura topologica dellattrattore cambia al variare
del parametro di controllo nel caso della famiglia quadratica Fr . Abbiamo
gia visto piu sopra che Fr ammette, al piu, un punto periodico attrattivo e
tale punto attrae il punto critico 1/2. Vediamo le cose in dettaglio.
Fr ha due punti fissi: uno in 0 e laltro in xr = (r 1)/r. Osserviamo
che Fr0 (0) = r, mentre Fr0 (xr ) = 2 r. Dunque 0 e repulsivo per r > 1 e
xr e attrattivo per 1 < r < 3. Mostriamo adesso che ogni 0 < x < 1 e
asintotico a xr , cioe limn Frr (x) = xr . Consideriamo prima il caso 1 < r <
2. Sullintervallo (0, 1/2], lanalisi grafica mostra subito che per x 6= xr si ha
|Fr (x) xr | < |x xr |. E dunque Frn (x) xr per n . Se invece x
si trova in (1/2, 1) allora Fr (x) e in (0, 1/2) e dunque si applica largomento

102
precedente. Un argomento analogo si applica per r = 2. Vediamo ora il caso
2 < r < 3. In questo caso il punto fisso xr si trova a destra del punto critico
x = 1/2 e la situazione e piu difficile da analizzare. Sia xr lunico punto
in (0, 1/2) che viene mappato in xr da Fr e poniamo J = [xr , xr ]. Allora e
facile verificare che Fr2 manda lintervallo J dentro lintervallo [1/2, xr ]. Da
cio segue che ogni punto in J e asintotico a xr . Ora, lintervallo [xr , 1] viene
trasformato in [0, xr ] = [0, xr ) J da Fr . Daltra parte, per mezzo dellanalisi
grafica e facile rendersi conto che per ogni punto x (0, xr ) esiste un k tale
che Frk (x) J e questo conclude la prova.

2<r<3

La dinamica di Fr e dunque perfettamente compresa per 1 < r < 3.

Nella figura seguente riportiamo i grafici di Fr2 per r vicino a 3. Osserviamo
che quando r = 3, Fr0 (xr ) = 1, e quando r cresce ancora xr diviene repulsivo
e compaiono due nuovi punti fissi per Fr2 , ovvero due nuovi punti periodici
(attrattivi) di periodo 2 per Fr . Nelle tre figure seguenti riportiamo i grafici
di Fr2 per r vicino a r1 = 3.

103
Osserviamo che quando r = 3, Fr0 (xr ) = 1, e quando r cresce ancora xr
diviene repulsivo e compaiono due nuovi punti fissi per Fr2 , ovvero una nuova
orbita periodica (attrattiva) di periodo 2 per Fr . In altre parole, per r = 3
si osserva una biforcazione con raddoppiamento di periodo. La possibilita di
questo fenomeno si puo comprendere usando la condizione SFr < 0. Infatti,
quando r = 3 da Fr0 (xr ) = 1 segue che (Fr2 )0 (xr ) = [Fr0 (xr )]2 = 1 e dunque
(Fr2 )00 (xr ) = Fr00 (xr )[(Fr0 (xr ))2 + Fr0 (xr )] = 0. La condizione SFr < 0 implica
SFr2 < 0 e dunque per quanto visto (Fr2 )000 (xr ) < 0. Dunque (Fr2 )0 (x) ha un
massimo locale in xr . Tale condizione, permanendo tale per r vicino a r1 , da
luogo al comportamento osservato sopra.
Una prova ulteriore di questo fatto si puo ottenere verificando le condizioni
di applicabilita del teorema 9. A questo scopo osserviamo innanzitutto che
nel punto di biforcazione r = 3, x = 2/3, si ha Fr0 (x) = 1, Fr00 (x) =

104
6 e Fr000 (x) = 0. Per metterci nelle condizioni richieste dal teorema 9,
consideriamo lomeomorfismo hr (x) = x (r 1)/r che coniuga Fr con la
mappa Gr data da

Gr (x) = hr Fr h1
r (x) = (2 r)x rx
2

La mappa Gr soddisfa Gr (0) = 0 per ogni r, G03 (0) = 1, G003 (0) = 6

e G000
r (0) = 0, dunque c < 0. Inoltre, e facile rendersi conto che anche la
condizione (4) del teorema e verificata.
Possiamo ricavare esplicitamente i punti dellorbita di periodo 2 risolvendo
Fr2 (x) = x, che dopo un po di semplici calcoli (esercizio) da le soluzioni
1h p i
x = (1 + r1 ) r1 (r 3)(r + 1)
2
come sono reali per r
r1 = 3. Se accresciamo ancora il parametro troviamo
un valore r = r2 = 1 + 6 ' 3.449490 in cui ha luogo unaltra biforcazione
dello stesso tipo, ma questa volta lorbita di periodo 2 diviene instabile e
nasce unorbita periodica attrattiva di periodo 4. I punti di tale orbita sono
le radici di un polinomio di grado 10 che sono reali quando r r2 .

105
Vedremo come al crescere di r abbia luogo unintera catena di biforcazioni
con raddoppiamento di periodo in cui il punto fisso iniziale viene sostituito
da orbite periodiche attrattive di periodo 2n per n = 1, 2, . . . .

11.1 Il diagramma di biforcazione

Poniamoci ora la seguente domanda. Se scegliamo un valore del parametro
di controllo (ad esempio r nella famiglia quadratica) in corrispondenza del
quale la mappa ha unorbita periodica stabile, persitera tale orbita variando
un po il valore del parametro? E se, invece che unorbita periodica stabile,
osserviamo un comportamento aperiodico e caotico, che cosa accade per val-
ori vicini del parametro? Quali sono le probabilita relative che, scegliendo
il valore del parametro a caso, si osservi luno o laltro comportamento?
Questi problemi sono generalmente molto difficili se si voglia affrontarli in

106
termini matematici rigorosi e presentano a tuttoggi numerosi aspetti non
risolti e congetture non dimostrate (cfr. [deMvS]).
Nel tentativo di dare una parziale risposta a queste domande eseguiamo
ora un esperimento numerico iterando la mappa Fr per differenti valori del
parametro r, con 2 < r 4. Piu precisamente lesperimento e il seguente.
Si costruisce un sequenza formata da un certo numero, diciamo 500, di val-
ori del parametro r, equispaziati nellintervallo (2, 4]. Per ognuno di questi
valori scegliamo un punto iniziale x [0, 1] e cominciamo ad iterarlo con
la mappa Fr . Dal momento che siamo interessati a mettere in evidenza le
eventuali strutture periodiche attrattive, o, in ogni caso, la struttura asintot-
ica che governa le orbite, cioe lattrattore del sistema, aspettiamo un certo
numero di iterazioni, diciamo 300 (ma questo tempo puo variare a seconda
della situazione), prima di far disegnare i punti dellorbita al calcolatore.
Dopodiche facciamo disegnare un tratto di orbita, diciamo da Fr301 (x) fino a
Fr500 (x) (ma anche questi numeri possono variare a seconda delle situazioni).

107
108
Ora alcuni commenti.

1. Dal solo esame della figura non siamo in grado di distinguere tra unorbita
periodica stabile di periodo molto grande e un comportamento aperi-
odico e/o caotico. E cio resta vero indipendentemente dallaccuratezza
dellesperimento numerico. A tale scopo e necessario calcolare il val-
ore di alcuni indicatori, come ad esempio lesponente di Lyapunov.
Nella prossima figura si riporta una stima numerica dellesponente di
Lyapunov in funzione del parametro r. La quantita effettivamente
calcolata per ottenere la seconda parte della figura sopra e
10000
1 X
log |Fr0 (Frn1 (1/2))|
10000 n=0

per gli stessi 500 valori del parametro r utilizzati per il diagramma di
biforcazione. Oltre allesponente di Lyapunov e riportata lentropia
topologica h, nella regione caotica r < r 4. Osserviamo che h e
un limite superiore per : (r) h(Fr ). Cio e una conseguenza di un
risultato generale di Ruelle [R]. Inoltre, contrariamente allesponente
di Lyapunov, h sembra una funzione continua (e monotona non de-
crescente) del parametro r. Cio e stato effettivamente dimostrato da
Milnor e Thurston per una classe di trasformazioni assai vasta (vedi
[deMvS], cap. 2, sez. 9). Notiamo anche che h e positiva (e costante)
sulle finestre periodiche.

2. Nel diagramma di biforcazione distinguiamo due regimi: un regime

periodico per 1 < r < r = 3.5699456 . . ., dove e sempre negativo
(diventa uguale a zero soltanto nei punti di biforcazione rn ) e un regime
caotico per r < r 4, dove e spesso positivo. Il regime caotico e
interrotto da finestre periodiche dove lattrattore e di nuovo unorbita
periodica e < 0. Piu precisamente i risultati numerici si possono
riassumere come segue:

(a) Regime periodico: i valori del parametro rn dove il numero dei

punti fissi cambia da 2n1 a 2n scala come rn = r cost. n per
n >> 1, dove r = lim rn .
Inoltre le distanze dn tra i due punti di unorbita periodica di
periodo 2n piu vicini al punto critico x = 1/2 tendono ad avere

109
 rapporti costanti: dn /dn+1 = per n >> 1. Le costanti di
Feigenbaum e hanno i valori = 4.6692016091 . . . e =
2.5029078750 . . ..
(b) Regime caotico: gli intervalli caotici (cioe dove > 0) si espan-
dono attraverso biforcazioni inverse fino a r = 4 dove le iterate si
distribuiscono su tutto [0, 1]. Vi sono poi delle finestre, caratter-
izzate dallapparizione (attraverso una biforcazione tangente) di
un punto periodico attrattivo di periodo p (con p = 3, 5, 6 . . . a
seconda della finestra) ciascuno dei quali da luogo a una cascata
di biforcazioni con raddoppiamento di periodo p, 2 p, 22 p . . . e
i corrispondenti valori del parametro r scalano con la stessa ,
ma diverse costanti. In breve, ogni finestra periodica riproduce
lo scenario che si osserva per 1 < r < r partendo da un punto
periodico di periodo p anziche da un punto fisso.
(c) Regime ai margini del caos: Si tratta delle situazioni in cui avviene
la transizione tra un regime periodico ed un caotico. Ad esempio
per r = r , lattrattore e un insieme di Cantor A , di dimensione
frattale dimH (A ) ' 0.543, determinato dalla chiusura dellorbita
del punto critico e non contiene orbite periodiche. Altri esempi
sono i punti estremali delle finestre periodiche (transizione inter-
mittente e crisi).

3. Uno dei risultati piu rilevanti di questi ultimi anni e costituito dalla
scoperta che lo scenario che si ottiene con la mappa quadratica Fr e
comune a molte famiglie tipiche di mappe, ed e dunque indipendente
(a meno di un riscalamento delle quantita in gioco) dai dettagli di una
specifica famiglia ad un parametro. Si parla pertanto di universalita
nel comportamento delle iterate in funzione del parametro. Cio puo
essere parafrasato dicendo che: se un dato fenomeno si manifesta in
un certo sistema per certo valore del parametro di controllo, allora ci
possiamo aspettare che un altro specifico fenomeno si manifestera per
un altro valore del parametro.
La sezione che segue sara interamente dedicata alla comprensione dello
scenario della biforcazione di Feigenbaum e delle sue caratteristiche di
universalita.

110
11.2 Rinormalizzazione
Come abbiamo visto sopra quando r attraversa il valore 3, si ha una bi-
forcazione diretta con raddoppiamento di periodo che da luogo a unorbita
periodica attrattiva di periodo 2. Se facciamo crescere ancora il parametro
si osserva una lunga catena di biforcazioni in cui il punto fisso iniziale viene
sostituito da orbite periodiche attrattive di periodo 2n per n = 1, 2, . . . .
In altre parole, si osserva una cascata di raddoppiamenti di periodo che si
accumula verso un limite e che puo essere vista come una biforcazione in
se stessa. Tale biforcazione prende il nome di biforcazione di Feigenbaum
e costituisce uno dei pochi meccanismi fino ad oggi compresi di transizione
al caos. Nel diagramma di biforcazioni per la famiglia logistica si osserva
appunto una successione di punti di biforcazione rn in cui unorbita period-
ica attrattiva di periodo 2n1 viene rimpiazzata da unaltra orbita periodica
attrattiva di periodo 2n . Come abbiamo visto, se poniamo r = lim rn , si
trova r = 3.5699456 . . . per la mappa Fr e
r rn1
lim = = 4.6692016091 . . .
n r rn

Naturalmente il valore di r dipende dalla scelta della famiglia ad un parametro

ma, cio che e notevole, la costante e universale, nel senso che molte diverse
famiglie danno lo stesso valore di . In breve, a meno di non avere la sfor-
tuna di scegliere una mappa che abbia una speciale dipendenza dal parametro
vicino a r , allora asintoticamente:

|rn r | cost. n

dove e universale.
Esercizio. Disegnare il diagramma di biforcazione per Fr con r (1, r ]
riportando in ascissa, invece che r, la quantita log |r r |. Come risultato
si dovranno ottenere biforcazioni con raddoppiamento di periodo ad intervalli
asintoticamente costanti.
Esercizio. Per le trasformazioni
1. Fr = r x(1 x) con r (2, 3.5699456),

2. Qr = x2 + r, con r (1/4, 2),

3. Sr = r sin x, con r (0, 1)

111
disegnare un grafico riportando la quantita log |rn r | + cost. in funzione
di n, aggiustando la costante in modo da avere tutte le curve nello stesso
grafico. Luniversalita risultera dalla presenza di regioni dove tutte le curve
sono rette con pendenza log .
Linsieme attrattivo di Fr ha la struttura di un insieme di Cantor con
dimensione frattale D = 0.543 . . ., e in base ai risultati numerici, tale insieme
sembra mostra una struttura metrica universale. Ad esempio, se c e il punto
critico di Fr , allora
n
|Fr2 (c) c|

|Fr2n+1 (c) c|
dove = 2.5029078750 . . . e indipendente dalla famiglia considerata.
Esercizio. Verificare numericamente questo risultato per le famiglie elencate
nellEsercizio precedente.
Questo fenomeno delluniversalita di e di richiama fortemente cio che
accade nella descrizione dei fenomeni critici in meccanica statistica, dove
lo strumento piu potente per il calcolo degli esponenti critici e fornito dal
gruppo di rinormalizzazione. Anche in questo caso, e possibile introdurre
un operatore di rinormalizzazione R che svolge un ruolo analogo. Vediamo
brevemente quale lidea.
Nelle figure seguenti sono riportati i grafici di Fr sovrapposti a quelli di Fr2
per alcuni valori di r. Notiamo che la parte centrale del grafico di Fr2 , sebbene
piu piccola e sottosopra, ricorda molto quello di Fr , magari per un diverso
valore del parametro. In particolare, Fr2 ha un punto fisso in xr e, se r e ab-
bastanza grande, un unico altro punto fisso allinterno dellintervallo [xr , xr ],
dove Fr (xr ) = xr , cioe xr = 1/r. Il comportamento di Fr2 nellintervallo
J = [xr , xr ] e molto simile a quello di Fr nellintervallo [0, 1]. Allora, al
crescere di r ci aspetteremo dapprima la nascita di un nuovo punto fisso Fr2
in J. Poi, questo punto fisso biforchera, proprio come faceva xr , per lasciar
posto un punto periodico di periodo 4 (per Fr ).

112
Continuando questa procedura, possiamo trovare una sequenza di scatole
sempre piu piccole, allinterno delle quali i grafici di Fr4 , Fr8 , etc. somigliano
alla funzione originale. In questo modo si puo descrivere la sequenza di
raddoppiamenti di periodo che abbiamo visto sopra.
Per formalizzare questo scenario introduciamo un operatore di rinormaliz-
zazione. Sia f : [0, 1] [0, 1] una mappa unimodale che abbia un punto fisso
b sullintervallo (c0 , 1), dunque tale che f 0 (b) < 0. Sia poi a lunico punto in
(0, c0 ) che viene mappato in b da f e poniamo J = [a, b]. Consideriamo la
mappa lineare L definita da
1
L(x) = (x b).
ab
La mappa L espande lintervallo J a [0, 1] invertendone lorientazione e la
sua inversa e
L1 (x) = (a b)x + b.

113
Definiamo loperatore di rinormalizzazione R come

(Rf )(x) = L f 2 L1 (x). (70)

E facile rendersi conto che (Rf )(0) = (Rf )(1) = 0 e c0 e il solo punto
critico per (Rf ). Inoltre, la rinormalizzazione di f converte punti periodici
di periodo 2 per f in punti fissi per Rf .
Se ad esempio f = Fr con r > 2 allora si ottiene a = xr = 1/r, b = xr =
(r 1)/r e
   
2r 2 (2 r)x + r 1 r1
(RFr )(x) = Fr . (71)
r r r
Loperatore R converte punti periodici di periodo 2 per f in punti fissi per
Rf . In altre parole, R trasforma funzioni su [0, 1] in funzioni su [0, 1] agendo
come un microscopio: ci consente di osservare i fenomeni che avvengono per
f 2 alla stessa scala, cioe con gli stessi dettagli, di quanto avviene per f . Ora,
fintanto che Rf ammette un punto fisso con derivata negativa, in qualche
punto b0 , potremo determinare il corrispondente a0 e definire una seconda
rinormalizzazione. La mappa lineare impiegata sara ora quella che manda
b0 in 0 e a0 in 1. In generale, se f = fr e una famiglia ad un parametro di
trasformazioni possiamo immaginare di continuare questo processo (facendo
crescere r) ed ottenere lo scenario della biforcazione di Feigenbaum.

Congettura 1

1. Esiste unopportuno spazio B di funzioni tale che la restrizione di R a B

ammette un punto fisso g (chiamato punto fisso di Feigenbaum) tale che
posto g(a) = b con g(b) = b, b 6= 0 si ha a b = = 2.5029078750 . . .

2. La derivata DR(g) e un operatore compatto il cui spettro ha un unico

autovalore uguale a = 4.6692016091 . . . fuori dal cerchio unitario e il
resto degli autovalori si trova allinterno del disco unitario.

3. Sia n linsieme delle mappe in un intorno di g che hanno unorbita

periodica attrattiva di periodo 2n . Allora, per n abbastanza grande,
n , che e una sottovarieta di codimensione uno, interseca trasver-
salmente la varieta instabile (locale) W i di R (cioe la curva tangente
allautospazio associato a ).

114
La congettura precedente, che costituisce a tuttoggi un problema matem-
atico non completamente risolto (cfr. [CE], [deMvS]), spiega il fenomeno
delluniversalita: sia fr una famiglia ad un parametro che per r = r inter-
seca W s trasversalmente (con velocita non nulla). Allora, per n abbastanza
grande, si potra definire rn in modo che frn n e rn r quando n .
Daltra parte, si ha che R(n+1 ) n e la terza congettura implica che
le sottovarieta n si accumulano sulla varieta stabile (bidimensionale) W s
geometricamente come n . In particolare, applicando ripetutamente R a
fr W s ci aspettiamo di convergere al punto fisso g.

11.3 Mappe infinitamente rinormalizzabili

Supponiamo ora che g sia punto fisso di R, ossia Rg = g (punto fisso di
Feigenbaum). Allora e facile ottenere una legge ricorsiva per le iterate del
punto critico. Poniamo
xn = g n (c0 ), n 1 (72)

115
la sequenza delle iterate di c0 . Usando la relazione di punto fisso in x = c0 e
posto d = a b (osserviamo che c0 d + b = c0 ) si ottiene

x2n = g 2n (c0 ) = (g 2 )n (c0 ) = d g n (c0 ) + b = d xn + b (73)

e
x2n1 = G(d xn + b) con G(x) = g|1
(c ,1]
(x). (74)
0

Da queste espressioni otteniamo facilmente la seguente regola di generazione

gerarchica per lorbita di c1 .
Lemma 15 Lorbita {xn }n1 di c1 = g(c0 ) puo essere organizzata in livelli
ZN con N 1, definiti da:
N
ZN := {zkN }2k=1 , zkN = xN (k) ,

dove N e la permutazione di {1, . . . , 2N } definita induttivamente come segue:

indichiamo con IN linsieme {N (1), . . . , N (2N )}. Allora I1 = {2, 1} e

IN = {`1 , . . . , `2N } = IN +1 = {2`2N , . . . , 2`1 , 2`1 1, . . . , 2`2N 1}.

I punti di ZN +1 si ottengono da quelli di ZN con la legge

 N
N +1 d z2N k + b, se 1 k 2N ,
zk =
G(d zkN + b), se 2N < k 2N +1 .
Ad esempio si trova

Z1 = {x2 , x1 }, Z2 = {x2 , x4 , x3 , x1 }, Z3 = {x2 , x6 , x8 , x4 , x3 , x7 , x5 , x1 }, . . .

Introduciamo qualche ulteriore concetto. Un punto x di uno spazio metrico

X si dice positivamente ricorrente rispetto a una trasformazione continua
f : X X se f ki x x per qualche sotto-sequenza di interi ki . Ora,
per dare una caratterizzazione quantitativa delle proprieta di ricorrenza di
una data trasformazione possiamo definire per ogni punto x positivamente
ricorrente la sequenza n (x) di ritorni piu prossimi ad x come la sequenza di
interi che rende d(x, f n x) monotonamente decrescente, ossia

n (x) := min {k > n1 : d(x, f k x) d(x, f n1 x)}, n > 1, (75)

con 1 (x) arbitrario, ad esempio 1 = 1. Poniamo inoltre

n (x) = d ( x, f n x ). (76)

116
Tornando alla nostra mappa g vediamo che la sequenza dei tempi di ritorno
n relativi al punto iniziale x1 = c1 (ma anche per qualunque altro punto xn
dellorbita) segue la legge esatta
n = 2n , n 1, (77)
mentre la sequenza delle distanze n e data da
n
n = c1 g 2 (c1 ) = z2nn z2nn 1 . (78)
Ora, e un fatto sperimentalmente noto (vedi sopra) che per ogni mappa
unimodale g infinitamente rinormalizzabile (in particolare se Rg = g) vale la
seguente legge di scala: poniamo
n
dn = c0 g 2 (c0 ), (79)
allora quando n ,
dn
(80)
dn+1
dove = 2.5029078750 . . . Osserviamo inoltre che
n = g(dn ). (81)
Daltra parte la mappa g nellintorno di c0 si comporta come
g 00 (c0 )
g(x) = c1 + (x c0 )2 + O((x c0 )3 ).
2
Si ha pertanto
n
2 = 6.26454783... (82)
n+1
e dunque in particolare
n n 0. (83)
Osserviamo infine che conclusioni analoghe continuano a valere se al posto del
punto iniziale c1 consideriamo un punto arbitrario ci dellorbita futura di c1 .
n
In particolare il n corrispondente sara sempre 2n mentre n = |ci g 2 (ci )|
scalera come la potenza n-esima di una funzione fi () di che soddisfa
2 fi () .
Unulteriore caratterizzazione del comportamento universale di mappe uni-
modali e fornita da quella particolare versione della dinamica simbolica nota
come kneading theory.

117
12 Itinerari e kneading theory
Per le mappe unimodali lorbita del punto critico c0 determina in un certo
senso la complessita di ogni possibile orbita. Per essere piu precisi, dato
x [0, 1] chiamiamo itinerario di x con f la sequenza

i(x) = s1 s2 s3 . . .con si = 0 o 1 a seconda se f i1 (x) < c0 o f i1 (x) c0 .

(84)
E un fatto importante che tale rappresentazione simbolica costituisca una
rappresentazione fedele della dinamica, nel senso che se s(x) = s(x0 ) allora
x = x0 . Cio si esprime dicendo che la partizione di [0, 1] nei due intervalli
P0 = [0, c0 ) e P1 = [c0 , 1] e generante per una mappa unimodale f con punto
critico c0 .
E chiaro che se s = i(x) e una sequenza ottenuta come sopra allora i(f (x)) =
(s) dove denota la traslazione a sinistra: se s = s1 s2 s3 . . . allora (s) =
s2 s3 s4 . . .. Litinerario del punto c1 = f (c0 ) si chiama kneading sequence
K(f ) di f . Diremo poi che una data sequenza s di 0 e 1 e ammissibile per f se
esiste x [0, 1] tale che i(x) = s. Un modo per decidere se una data sequenza
e ammissibile o meno e quello di stabilire un ordinamento degli itinerari che
rispecchi lordinamento dei punti sullintervallo. Le sequenze ammissibili
saranno allora tutte quelle tali che ogni loro traslazione non diviene mai piu
grande della kneading sequence. A questo scopo, associamo ad una sequenza
s = s1 s2 s3 . . . il numero (s) [0, 1] definito da
k
X tk X
= 0.t1 t2 t3 . . . = , tk = si (mod 2). (85)
k=1
2k i=1

In modo equivalente se poniamo

Pk
k = (1) i=1 si (86)

allora tk ed k sono legate da

1 k
tk = , k = 1 2 tk . (87)
2
Lemma 16 Dati x, y [0, 1] si ha

1. Se (i(x)) < (i(y)) allora x < y;

118
 2. Se x < y allora (i(x)) (i(y)).

Osservazione. Luguaglianza in 2) non puo essere rimossa. Infatti lesistenza

di unorbita periodica attrattiva implica di solito quella di un intervallo di
punti con lo stesso itinerario. Daltra parte, un teorema dovuto a Gucken-
heimer afferma che una mappa unimodale f ha unorbita periodica attrat-
tiva se e solo se K(f ) e periodica. Viceversa, se K(f ) non e periodica allora
limplicazione 2) diviene: se x < y allora (i(x)) < (i(y)). Cio ha impor-
tanti conseguenze. Prima fra tutte: se K(f ) non e periodica e K(f ) = K(g)
allora f e g sono topologicamente coniugate.
Dimostrazione del Lemma 16. Mostriamo la prima parte. Siano i(x) =
s1 s2 . . ., i(y) = s01 s02 . . . e sia n = min{i 1 : si 6= s0i } la discrepanza
tra i(x) e i(y). Procediamo per induzione in n. Se n = 1 il risultato e
chiaro. Supponiamo che sia vero per sequenze con discrepanza n 1. Si ha
i(f (x)) = s2 s3 . . . e i(f (y)) = s02 s03 . . . Vi sono due casi: s1 = 0 o s1 = 1.
Se s1 = 0 allora (i(f (x))) < (i(f (y))) perche applicando f non abbiamo
modificato il numero di 1 prima della discrepanza. Usando linduzione si ha
allora che f (x) < f (y). Ma siccome f e crescente su [0, c0 ) si ha anche x < y.
Se s1 = 1 allora (i(f (x))) > (i(f (y))) perche ce un 1 in meno tra i simboli
s2 . . . sn . Dunque dallinduzione si ha f (x) > f (y) ed essendo f decrescente
su (c0 , 1] ne segue x < y.
Unimmediata conseguenza del Lemma appena dimostrato e il seguente
Teorema 10 Ogni sequenza s tale che
((K(f ))) ( m (s)) (K(f )), m0
e ammissibile e corrisponde allitinerario di un punto in [f (c1 ), c1 ].
In particolare, avremo che
( m (K(f ))) (K(f )), m 0.
Una sequenza K con questa proprieta e detta massimale. Se poi consideriamo
una famiglia ad un parametro fr tale che r fr e una mappa continua da un
intervallo di valori del parametro allo spazio delle mappe unimodali (rispetto
alla topologia C 1 ) allora possiamo riformulare un teorema di Metropolis et
al. dicendo che ogni sequenza massimale K tale che
(K(fra )) (K) (K(frb ))

119
e la kneading sequence di fr per qualche ra r rb . Osserviamo che affinche
fr ([0, 1]) [0, 1] occorre che fr (c0 ) 1. In particolare se per r = rb si ha
frb (c0 ) = 1 e K(frb ) = 10 (dove s1 . . . sl indica la ripetizione indefinita della
parola s1 . . . sl ), a cui corrisponde (K(frb )) = 1. Allaltro estremo, troviamo
(K(fra )) = 0 (quando f n (c0 ) converge monotonamente a zero). Osserviamo
infine che dato q [0, 1] si ha
(s) = q = ((s)) = T (q)
dove T : [0, 1] [0, 1] e la mappa a tenda definita da

2x se x < 1/2,
T (x) =
2(1 x) se x 1/2.
Mettendo insieme queste osservazioni otteniamo la seguente rappresentazione:
Il sottoinsieme [0, 1] definito da
= { [0, 1] : T m ( ) , m 0}
rappresenta una codifica universale della dinamica di mappe unimodali, nel
senso che mappe unimodali con lo stesso parametro hanno identiche pro-
prieta topologiche. In particolare, ogni 0 nello sviluppo binario di
corrisponde ad una sequenza proibita nella corrispondente dinamica: sia
K(f ) = s1 s2 . . . e (K(f )) = 0.t1 t2 . . ., allora se tj = 0 la parola s1 . . . sj (con
sj = 1 sj ) e una parola proibita. Sia A = {0, 1} lalfabeto e A = nN An
linsieme di tutte le possibili parole finite nellalfabeto A. Una parola u A
di lunghezza |u| = n si dira f -ammissibile se esiste x [0, 1] il cui itinerario
con f fino al passo n coincide con u. Linsieme L A definito da
L(f ) = {u A , u e f -ammissibile}
si dice linguaggio generato da f . Possiamo poi definire la funzione complessita
p(n) di f come
p(n) := #{u L(f ), |u| = n} (88)
in modo che lentropia topologica di f risulta
1
h(f ) = lim log p(n) (89)
n n

Il parametro fornisce una codifica universale nel senso che tutte le mappe f
la cui kneading sequence da lo stesso determinano lo stesso linguaggio L( ),
hanno la stessa entropia topologica h( ) e la stessa funzione zeta (, z).

120
La situazione estrema in cui T m ( ) per ogni m 0 e evidentemente
quella in cui e un punto periodico per la mappa T . In questo caso la
kneading sequence K ad esso associata e periodica e lattrattore corrispon-
dente e unorbita periodica attrattiva. Cio suggerisce che gli eventuali punti
isolati nonche i buchi in siano da mettere in relazione con la presenza di
attrattori periodici.
Il teorema seguente caratterizza in parte la struttura di e puo essere dedotto
dalla discussione che faremo nella sezione seguente e dai risultati di Milnor
e Thurston [MT],

Teorema 11 1. R := { Q} e denso in .
2. Il piu piccolo \ R e il numero
X
= tn 2n = 0.824908...
n1

dove (tn ) e la sequenza di Thue-Morse, definita ricorsivamente da t0 =

0, t2n = tn e t2n+1 = tn .
3. Ogni intervallo aperto che contiene un irrazionale contiene un sotto-
intervallo di isomorfo a come insieme ordinato (struttura frattale);
4. posto = 0. t1 t2 t3 . . . si ha che se la sequenza t1 t2 t3 . . . e eventualmente
periodica o aperiodica allora
1
(, z) = P , (90)
(1 z) (1 + k=1 (1 2 tk ) z k )

se invece la kneading sequence e periodica e = 0. t1 . . . tn allora

1
(, z) = Pn1
. (91)
(1 z) 1 + k=1 (1 2 tk ) z k

Vediamo alcuni esempi in cui la funzione zeta puo essere calcolata esplicita-
mente per mezzo di questo teorema.
Il numero = 1 = 0.11 corrisponde alla situazione in cui il punto critico
viene mappato nellorigine in due iterate. Un semplice calcolo da
1
(1, z) = , h(1) = log 2.
1 2z

121
 Il numero = 5/6 = 0.110 corrisponde alla situazione in cui il punto
critico viene mappato dopo tre iterate nel punto fisso (band merging).
In questo caso si trova
1+z
(5/6, z) = , h(5/6) = log 2.
(1 z)(1 2z 2 )

Il numero = 6/7 = 0.110 corrisponde al punto di apertura della fines-

tra di periodo tre. Lultima orbita dellordinamento di Sarkovskii e
entrata a far parte della dinamica (e da luogo ad un attrattore period-
ico). Sono dunque presenti orbite periodiche di periodo arbitrario. Si
trova

1 5+1
(6/7, z) = 2
, h(6/7) = log
(1 z)(1 z z ) 2
Osserviamo questultimo risultato lo avevamo gia ottenuto nella Sezione
7.1 per altra via.

12.0.1 Rinormalizzazione e kneading theory

Cerchiamo di caratterizzare la biforcazione di Feigenbaum nei termini di

questa codifica universale. Nella sezione precedente abbiamo definito la ri-
normalizzazione Rf di una mappa unimodale f , che risulta ben definita non
appena f ha un punto fisso p con f 0 (p) < 0. Le seguenti proprieta seguono
facilmente dalle definizioni: sia K(f ) = s1 s2 s3 . . .
1. se Rf e definita ed e a sua volta unimodale allora s2k+1 = 1, k 0, in
particolare tutti i simboli di indice dispari risultano determinati (infatti
Rf e unimodale fintanto che f 3 (c0 ) p, ovvero f 2 (c1 ) p, ma in
questo caso f 2 lascia invariante lintervallo [p, c1 ] [c0 , 1]);

2. K(Rf ) = s2 s4 s6 . . .. In altre parole si puo definire un operatore di ri-

normalizzazione sulle sequenze che agisce eliminando i simboli di indice
dispari ed invertendo quelli di indice pari:

R(s1 s2 s3 . . .) = s2 s4 s6 . . . (92)

3. se Rf e R2 f sono entrambe unimodali allora s4k+2 = 0 (segue subito

da le due proprieta precedenti);

122
 4. se Rl f e unimodale per l n allora risultano determinati tutti i simboli
della forma sj con j = 2n k + 2n1 ;

5. dal fatto che i numeri 2n k + 2n1 esauriscono tutti i numeri pari al

variare di n = 1, 2, . . ., ne segue se Rn f e unimodale per ogni n 1
tutti i simboli di K(f ) risultano determinati.
Come e fatta K(f ) per una mappa infinitamente rinormalizzabile? Vediamo.
Poniamo

K0 = 1
K1 = 10
K2 = 1011
K3 = 10111010
K4 = 1011101010111011

e in generale Kj+1 e ottenuta induttivamente da Kj applicando una delle tre

seguenti procedure equivalenti:
duplicando la sequenza che si ripete e invertendo lultimo simbolo;

raddoppiando il valore degli indici, invertendo i simboli risultanti (tutti

di indice pari) e ponendo 1 in ogni posizione di indice dispari;

applicando le regole di sostituzione 1 10 e 0 11 (il simbolo 1 e il

prefisso).
Per costruzione Kj ha periodo 2j con un numero dispari di 1. Da quanto
visto segue anche che

R(Kj+1 ) = Kj , j 0. (93)

Pertanto la sequenza limite

K = lim Kj = 1011 1010 1011 1011 1011 1010 1011 1010 . . . (94)
j

e aperiodica ed invariante per rinormalizzazione (questa puo essere interpre-

tata come una proprieta di auto-similarita):

R(K ) = K . (95)

123
Per ogni j 0, Kj e un prefisso di K . Infine, non e difficile rendersi conto
che Kj e la kneading sequence di una mappa unimodale con un attrattore
periodico di periodo 2j (ad esempio FRj ), mentre K e quella di una mappa
unimodale infinitamente rinormalizzabile (ad esempio Fr ).
Losservazione delle sequenze Kn suggerisce che le frequenze asintotiche dei
simboli 0 e 1 nella sequenza K siano rispettivamente 1/3 e 2/3. Per verifi-
care questo fatto procediamo come segue. Sia la sostituzione (1) = 10 e
(0) = 11 gia considerata sopra e Ni ((j)) il numero di occorrenze del sim-
bolo i = 0, 1 nella parola (j). Allora per quanto visto la frequenza asintotica
del simbolo i in K sara data da
Ni (n (1))
fi = lim , i = 0, 1, (96)
n 2n
dove abbiamo usato il fatto che |Kn | = 2n . Per calcolare fi costruiamo la
matrice
M = [Ni ((j))]i,j{0,1} . (97)
Da una breve riflessione si evince che

M n = [Ni (n (j))]i,j=0,1 , (98)

e dunque, posto u = (0, 1), si ha

(M n u)i
fi = lim (99)
n 2n
Ora dal teorema di Perron-Frobenius si ha che M ha un autovalore domi-
nante semplice e positivo a cui corrisponde un autovettore v con tutte le
componenti strettamente positive. Nel nostro caso troviamo
 
0 1
M= (100)
2 1

i cui autovalori sono 2 e 1. Lautovettore (normalizzato) corrispondente

allautovalore dominante e v = (1/3, 2/3). Dalla (99) se deduce che fi = vi ,
i = 0, 1, ovvero le frequenze ipotizzate.
Sistema dinamico associato alla sequenza K . Possiamo riguardare
la sequenza K come un elemento di {0, 1}N ed osservare che la mappa
continua ed iniettiva T : {0, 1}N {0, 1}N definita come segue: se =

124
111 . . . allora T = 000 . . .; se = 1110 . . . allora T = 0001 . . .; se = 0 . . .
allora T = 1 . . ., agisce come la traslazione verso destra su K e dunque
lascia invariante lo spazio X = {T j K }j0 . La mappa T si chiama macchina
additiva diadica perche la sua azione corrisponde ad addizionare ununita ad
ogni intero diadico.
Guardiamo ora i corrispondenti valori di e poniamo j = (Kj ). Si trova
0 = 0.10
1 = 0.1100
2 = 0.11010010
3 = 0.1101001100101100
4 = 0.11010011001011010010110011010010
e j+1 e ottenuto da j applicando la regola

j = 0. t1 . . . t2j = j+1 = 0. t1 . . . t2j 1 t2j t1 . . . t2j 1 t2j , (101)

o, alternativamente, le regole di sostituzione (sulle coppie di simboli):
00 0010, 01 0011, 10 1100, 11 1101. (102)
E facile verificare che j , j 1, e formano una sequenza ordinata:
0 < 1 < 2 <
e inoltre
R(j+1 ) = j dove R(0.t1 t2 t3 . . .) := 0.t2 t4 t6 . . . (103)
Infine, per ogni assegnato j 1, j = 0. t1 . . . t2j e il numero razionale dato
da
j+1 2j+1
22 X tk
j = 2j+1 . (104)
2 1 k=1 2k
Cosi, ad esempio troviamo
2 4 14 212 54062
0 = , 1 = , 2 = , 3 = , 4 = (105)
3 5 17 257 65537
Vale la legge ricorsiva
pj pj+1 2 + pj (qj 2)
j = = j+1 = = , (106)
qj qj+1 2 + qj (qj 2)

125
che fornisce lespressione
Qj2 2k Qj1 2k
k=0 (2 1) k=0 (1 2 )
j = 1 j1 = 1 j . (107)
22 + 1 2(1 22 )
Il numero

1Y k
= lim j = 1 (122 ) = 0.11010011 00101101 00101100 11010011 . . .
j 2 k=0
(108)
soddisfa = (K ) ed e ovviamente irrazionale (essendo K aperiodica).
Si puo mostrare che e anche trascendente. Possiamo infine riconoscervi la
sequenza di Thue-Morse (con prefisso 0), cioe il punto fisso della sostituzione
0 01 e 1 10.
Osservazione. Dal teorema di Sarkovskii segue facilmente che h(j ) = 0
per ogni j 0. Anche h( ) = 0 ma per ogni con > si ha
h( ) > 0.
Funzione zeta. Per quanto visto, la funzione zeta topologica di una mappa
unimodale f con parametro = j e il polinomio
j
n
Y
1/(j , z) = (1 z) (1 z 2 ), (109)
n=0

i cui zeri si trovano tutti sul cerchio unitario |z| = 1. Inoltre si ha (j , z)

( , z) quando j , dove

n
Y
1/( , z) = (1 z) (1 z 2 ). (110)
n=0

Poniamo
n
Y
(z) = (1 z 2 ). (111)
n=0

Questa funzione soddisfa lequazione funzionale

(z) = (1 z) (z 2 ) (112)

da cui si vede che se (z) = 0 allora |z| = 1. In particolare, dati m 1 e

k = 0, 1, . . . , 2l 1 tutti i fattori del prodotto che definisce (z) corrispondenti

126
 l
a n m si annullano in z = e2ik/2 . Da cio si evince che gli zeri di (z)
sono densi sul cerchio unitario. Sviluppando il prodotto otteniamo
(z) = 1 z z 2 + z 3 z 4 + z 5 + z 6 z 7 z 8 + z 9 +
+z 10 z 11 + z 12 z 13 z 14 + z 15 z 16 +
ed e abbastanza notevole notare che se = 0. t1 t2 t3 . . . allora il coefficiente
di z k con k 1 nello sviluppo scritto sopra e proprio il numero k = 1 2 tk
definito in (87), in accordo con il Teorema 11.
Deduciamo infine che il raggio di convergenza e uguale a 1 e che non essendovi
alcuna periodicita tra i coefficienti il cerchio unitario costituisce una frontiera
(opaca) naturale per ( , z).

13 Famiglie a piu parametri

Vi sono altri meccanismi di transizione al caos, che si osservano in famiglie a
piu parametri di trasformazioni. Discuteremo qui soltanto la mappa del cer-
chio f (x) = F,k (x) (mod 1) definita in (53) e determinata dai due parametri
e k, illustrando brevemente la cosiddetta via quasiperiodica al caos. Con-
sideriamo ad esempio k = 0 e un valore di irrazionale, e dunque nellinsieme
complementare delle lingue di Arnold. Evidentemente = . Aumentando
la nonlinearita con il parametro k, per mantenere il numero di rotazione
uguale al suo valore irrazionale di partenza, anche il parametro andra pro-
gressivamente modificato. Una maniera di farlo e stata suggerita da Greene
nel 1979 e consiste in quanto segue. Osserviamo innanzitutto che, per k fis-
sato, il valore di che produce un numero di rotazione razionale, diciamo
q
= p/q, e determinato dallequazione f,k (0) = p. Scegliamo ora un valore
irrazionale di , con sviluppo in frazione continua
1
= [a1 , a2 , a3 , . . .] (113)
1
a1 +
1
a2 +
a3 +
Osserviamo che e irrazionale se e solo se tale sviluppo non si arresta. Si puo
costruire ricorsivamente una sequenza n = pn /qn di approssimanti razionali
di ponendo p0 = 0, q0 = 1, p1 = 1, q1 = a1 e
pn+1 = an+1 pn + pn1
qn+1 = an+1 qn + qn1 (114)

127
Non e difficile mostrare che

n = [a1 , a2 , a3 , . . . , an ]. (115)

Dato u R siano [u] e {u} la sua parte intera e frazionaria, rispettivamente.

Definiamo la mappa di Gauss G : [0, 1] [0, 1] come G(x) = {1/x} for x > 0
n
and G(0)h = 0.i E facile accorgersi che = [a1 , a2 , . . . , an + G ()], cosicche
an+1 = Gn1() ovvero Gn () = [an+1 , an+2 , . . .] (stiamo implicitamente adot-
tando le convenzioni 1/0 = e 1/ = 0). Con un po di calcoli si trova
inoltre che
(1)n
n = (116)
qn ( qn+1 + Gn+1 () qn )
Se R \ Q allora il processo iterativo Gn () non termina mai e per ogni
n 1 vale an+1 < (Gn ())1 < an+1 + 1. Si hanno pertanto le seguenti
notevoli stime sulla velocita con cui n :
1 1
< | n | < (117)
qn (qn + qn+1 ) qn qn+1

Cio detto, scegliamo ora un particolare valore irrazionale di . Un numero

irrazionale che ha una lunga storia si ottiene come segue: dato un segmento
di lunghezza 1 sezioniamolo in due parti di lunghezze e 1 , in modo
che la parte piu lunga stia allintero segmento come la piu corta sta alla piu
lunga, cioe = (1 )/. Risolvendo otteniamo

51 1
= = (118)
2 1
1+
1
1+
1 +
In questo caso si trova
Fn
n = con Fn+1 = Fn + Fn1 , F0 = 0, F1 = 1. (119)
Fn+1
I numeri Fn si chiamano numeri di Fibonacci. Ora, per k fissato, costruiamo
una successione n di valori del parametro in modo tale che
F
fnn+1
,k (0) = Fn (120)

128
 0
in modo cioe che il numero di rotazione sia n . Osserviamo che f,k (0) =
1 k e dunque se k = 1 lorbita periodica di periodo Fn+1 e superstabile.
Similmente a quanto osservato nelle mappe unimodali, nel 1982 Shenker ha
osservato numericamente che
i valori del parametro scalano esponenzialmente:
n n+1 = cost. n (121)
dove = 2.6180339... = 2 se |k| < 1, mentre = 2.83362... se
|k| = 1;
la distanza del piu vicino punto dellorbita n -periodica dallorigine
scala come
fFnn,k (0) Fn1
Fn+1
(122)
fn+1 ,k (0) Fn

dove = 1.618... = 1 se |k| < 1, mentre = 1.28857... se

|k| = 1.
Risultati di questo tipo si osservano anche in prossimita di valori del numero
di rotazione dati da altri irrazionali quadratici. Qualitativamente, la (121)
afferma che attorno a un valore di come sopra, cioe localmente, la scala
del diavolo e autosimilare se ingrandita di un fattore , in modo analogo a
quanto accade (globalmente) per il diagramma di biforcazione di una famiglia
unimodale. Similmente, la (122) dice che lazione della mappa nellintorno
dellorgine equivale a quella di una sua iterata opportuna su un ingrandi-
mento (di un fattore ) dellintorno in questione. La somiglianza di questi
risultati con quanto si osserva nella biforcazione di Feigenbaum induce a con-
siderare un approccio basato su unopportuna rinormalizzazione. A questo
scopo poniamo
F
hn,k (x) = f,kn+1 (x) Fn (123)
e
n
g,k (x) = n hn,k (n x) (124)
cosicche la (122) si riscrive nella forma limn gnn+1 ,k (0) = costante. Come
per il raddoppiamento di periodo cio suggerisce che per ogni k fissato la
sequenza {gnn+1 ,k (x)} converge verso una funzione universale g (x). Osservi-
amo che per la proprieta ricorsiva dei numeri di Fibonacci si ha
F Fn
hn+1 n+1 n n1
,k (x) = f,k (f,k (x)) (Fn + Fn1 ) = h,k (h,k (x))

129
dove nellultima identita si e usato il fatto che f,k (x + 1) = f,k (x) + 1.
Otteniamo dunque
n+1
g,k n
(x) = g,k n1
( g,k (2 x)). (125)

Ponendo = limk k e prendendo poi il limite n vediamo

che la funzione universale g soddisfa lequazione di punto fisso

g (x) = g ( g (2 x)). (126)

Una soluzione esatta di questa equazione e data da g (x) = x 1. Sos-

tituendo si ottiene 2 + 1 = 0 che ha una soluzione = 1.618... =
1 , in accordo con i risultati numerici se |k| < 1. Per |k| = 1 il ter-
mine lineare nello sviluppo di f,k (x) intorno a x = 0 e assente. Lansatz
g (x) = 1 + ax3 + bx6 + fornisce un valore di consistente con quello
osservato numericamente. Cio stabilisce luniversalita della costante per
|k| 1. Luniversalita segue dal fatto che la forma particolare della mappa
f,k (x) e relativamente irrilevante, le sole proprieta che giocano un ruolo in
questa teoria sono:

il fatto che F,k (x + 1) = F,k (x) + 1;

il fatto che per |k| < 1, F,k (x) e un diffeomorfismo;

1
il fatto che per |k| = 1, F,k (x) perde la differenziabilita e per |k| > 1
F,k (x) non e piu invertibile.

Si tratta pero evidentemente di ununiversalita locale, associata ad un par-

ticolare numero di rotazione (in questo caso il numero doro). Esiste anche
una teoria globale che descrive le properieta di universalita dellintero insieme
dei valori di complementare alle lingue di Arnold. In particolare, si trova
che per k = 1, linsieme dei valori di che danno un numero di rotazione
irrazionale e un insieme di Cantor con dimensione di Hausdorff pari a 0.87,
e tale valore e universale.

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