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Definicin 3.1
Consideremos w(t) un proceso estocstico vector valuado con media cero y
matriz covarianza:
jw
( ) = e V()d = V
w
Esto demuestra que este tipo de procesos tiene igual densidad de potencia para
todas las frecuencias.
Teorema 3.1 Tomemos w(t) como un proceso vector valuado de ruido
blanco con intensidad V(t). Tambin, consideremos como dada las
matrices A1(t), A2(t) y A(t). Entonces:
t
2
a) E A( t ) w ( t ) dt = 0
t
1
T
t t
2 4
' ' '
b ) E A (t )w(t )dt W A (t )w(t )dt =
t 1 t
2
1 3
T
tr V(t )A (t )WA (t )dt
I 1 2
T
t t
2 ' '
c) E A (t )w(t )dt '
4
A ( t )w ( t )dt
=
t 1 3
t
2
1
T
A (t )V(t )A 2 (t )dt
I 1
3.2 SISTEMAS LINEALES EXCITADOS CON RUIDO
BLANCO
R x ( t1 , t 2 ) = ( t1 , t o ) Q o T ( t 2 , t o ) +
min( t ,t ) (3.10)
1 2 T T
( t , to ) B( ) V ( ) B ( ) ( t , to ) d
1 2
to
Q ( t ) = A( t ) Q ( t ) + Q ( t ) A T ( t ) + B ( t ) V ( t ) B T ( t ) (3.11)
Q ( to ) = Q o
Adems:
T t &t
Q(t ) (t , t )
R x (t , t ) = 1 2 1 2 1 (3.12)
1 2 (t , t )Q(t ) t &t
1 2 2 1 2
C x ( t1 , t 2 ) = E x ( t ) x T ( t ) = ( t1 , t o ) C x ( t o , t o ) T ( t 2 , t o ) +
1 2
min( t ,t ) (3.13)
1 2 T T
( t , ) B ( ) V ( ) B ( ) ( t , ) d
1 2
to
La matriz momento Cx(t, t) = Q(t) satisface la ecuacin diferencial matricial:
Adems:
' T
Q (t ) (t , t ) t &t
Cx (t , t ) = 1 2 1 2 1 (3.15)
1 2 ' (t )
( t , t )Q t &t
1 2 2 1 2