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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
TRABALHO DE ECONOMETRIA
Matrcula: 11500650
Palavras-Chave: Minerao
ARIMA
Srie Temporal
Previso
SUMRIO
1. INTRODUO.............................................................................................................
1.1 PROBLEMTICA........................................................................................................
1.2 OBJETIVOS..................................................................................................................
1.2.1 Objetivo Geral............................................................................................................
1.2.2 Objetivos Especficos.................................................................................................
1.3 DADOS.........................................................................................................................
1.4 FONTE..........................................................................................................................
2. ANLISE PRELIMINAR E DESCRITIVA..............................................................
3.1 FAC...............................................................................................................................
3.2. TESTE DE RAZ UNITRIA DICKEY-FULLER.....................................................
4. METODOLOGIA..........................................................................................................
1. INTRODUO
1.1. PROBLEMTICA
IMPORTNCIA
1.2 OBJETIVOS
1.3. DADOS
1.4. FONTE
5
2002.01 72,50 2004.05 78,30 2006.09 84,40 2009.01 82,90 2011.05 104,90 2013.09 103,20
2002.02 69,70 2004.06 77,30 2006.10 86,80 2009.02 76,90 2011.06 102,40 2013.10 109,90
2002.03 76,20 2004.07 81,60 2006.11 85,10 2009.03 86,40 2011.07 104,00 2013.11 104,30
2002.04 76,90 2004.08 84,70 2006.12 80,80 2009.04 81,90 2011.08 106,50 2013.12 94,20
2002.05 77,70 2004.09 81,60 2007.01 80,00 2009.05 87,80 2011.09 104,70 2014.01 97,00
2002.06 74,40 2004.10 82,20 2007.02 78,10 2009.06 87,00 2011.10 105,70 2014.02 96,00
2002.07 77,50 2004.11 79,50 2007.03 87,60 2009.07 95,40 2011.11 101,00 2014.03 101,00
2002.08 80,20 2004.12 75,90 2007.04 83,50 2009.08 94,90 2011.12 95,40 2014.04 96,40
2002.09 78,10 2005.01 76,80 2007.05 88,00 2009.09 93,40 2012.01 93,70 2014.05 103,50
2002.10 84,40 2005.02 73,20 2007.06 85,70 2009.10 98,70 2012.02 94,90 2014.06 94,80
2002.11 81,50 2005.03 80,00 2007.07 89,60 2009.11 94,50 2012.03 103,60 2014.07 102,90
2002.12 75,40 2005.04 80,00 2007.08 91,60 2009.12 91,80 2012.04 96,50 2014.08 105,20
2003.01 74,10 2005.05 81,50 2007.09 86,30 2010.01 89,30 2012.05 104,20 2014.09 104,00
2003.02 71,60 2005.06 80,50 2007.10 94,00 2010.02 86,00 2012.06 98,00 2014.10 105,20
2003.03 75,10 2005.07 80,40 2007.11 89,30 2010.03 98,10 2012.07 102,70 2014.11 99,30
2003.04 70,70 2005.08 84,80 2007.12 84,20 2010.04 93,80 2012.08 107,40 2014.12 90,10
2003.05 75,50 2005.09 81,90 2008.01 88,80 2010.05 100,40 2012.09 100,90 2015.01 92,40
2003.06 71,50 2005.10 81,70 2008.02 83,60 2010.06 96,80 2012.10 105,60 2015.02 86,80
2003.07 75,60 2005.11 81,30 2008.03 91,70 2010.07 101,10 2012.11 98,60 2015.03 98,60
2003.08 75,60 2005.12 79,20 2008.04 90,30 2010.08 103,00 2012.12 93,80 2015.04 92,10
2003.09 74,80 2006.01 80,20 2008.05 92,60 2010.09 101,60 2013.01 96,20 2015.05 97,00
2003.10 80,70 2006.02 74,60 2008.06 95,10 2010.10 103,50 2013.02 92,20 2015.06 93,30
2003.11 75,00 2006.03 82,20 2008.07 100,30 2010.11 99,90 2013.03 102,50 2015.07 96,90
2003.12 71,20 2006.04 76,20 2008.08 102,60 2010.12 98,10 2013.04 103,20 2015.08 96,40
2004.01 72,80 2006.05 84,50 2008.09 101,20 2011.01 92,50 2013.05 105,20 2015.09 92,20
2004.02 69,00 2006.06 80,50 2008.10 104,00 2011.02 92,80 2013.06 100,70 2015.10 94,10
6
2004.03 78,20 2006.07 83,30 2008.11 92,40 2011.03 100,50 2013.07 106,60 2015.11 85,70
2004.04 73,90 2006.08 87,40 2008.12 81,10 2011.04 98,20 2013.08 108,20 2015.12 75,30
Para Morettin e Toloi (1981, p.1), uma srie temporal qualquer conjunto de
observaes ordenadas no tempo. Sob esse enfoque, Felipe (2012), define uma srie
temporal ou srie histrica, como uma sequncia de dados obtidos em intervalos
regulares de tempo durante um perodo determinado. Assim, obtida a srie temporal,
seus objetivos segundo Morettin e Toloi (1981) so o de investigar o seu mecanismo
gerador, fazer previses de valores futuros, descrever o comportamento da srie e
verificar a periodicidade nos dados.
A seguir ser mostrada a Rotina utilizada para chegar aos resultados do teste.
Ser descrito ao longo do trabalho os comandos no R e sempre abaixo os resultados
obtidos. Comando para chamar os dados para o R: y=scan("mineral.txt") O comando
resulta em: Read 168 items. O comando para declarar os dados como uma srie
Temporal: y.ts=ts(y, start=c(2002,1), frequency=12). E, por fim, o comando Sumrio:
Apresenta uma descrio bsica dos dados: summary(y.ts) O resultado do comando
descrito na tabela abaixo:
Summary (y.ts)
min. 1st qu. Median mean 3rd qu. Max.
69.00 80.47 89.85 89.49 98.60 109.90
Tabela 2
A seguir apresentada uma sequncia com alguns comandos para fazer uma
descrio bsica dos dados da srie: mean(y.ts) / > median(y.ts) / > sqrt(var(y.ts)) /
> fivenum(y.ts). O ltimo comando corresponde a respectivamente, minimo, primeiro
quartil, mediana, terceiro quartil e mximo. Os Resultados dos comandos aplicados
acima na srie encontram-se descritos na tabela a seguir:
3. TESTES E ANLISE
Feito isso, agora executa o comando para realizar primeira diferena na srie
temporal: diff(y.ts). Em seguida tira o Logaritmo da srie: log(y.ts)
Observao:
Utilizaremos para realizar esse teste o pacote tseries do R. Por esse motivo
antes oportuno descrever algumas rotinas bsicas para detectar, instalar e solicitar
pacotes no software R. A seguir a descrio dos respectivos comandos:
> library(tseries) Um pacote instalado tem que ser chamado no R para realizar a tarefa.
O resultado do Teste est descrito na tabela a seguir. Com base no P-valor ser
possvel fazer uma anlise da srie e identificar se estacionria ou no.
Tabela 4
Ressaltando-se que foram feitos diversos testes de raiz unitria com lags
variados para escolher a melhor opo. Essa se mostrou a mais prxima dos 10%
exigidos, no entanto ainda apresentando vis de no estacionariedade.
12
4. METODOLOGIA
Julho 4.407.538
Agosto 4.426.798
Utilizaremos como regra de bolso para escolha do teste que se o P-valor for
maior do que 10% (P-valor > 0,10) aceita-se normalidade dos resduos, e a srie
trabalhada segue uma distribuio normal.
REFERNCIAS