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Y FUNCIONES ESPECIALES
EN EL AMBITO DEL
CALCULO FRACCIONARIO
Mara Pilar Velasco Cebrian1
Septiembre 2008
1,3
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Matematica Aplicada
1
Facultad de Matematicas y 3 Facultad de Informatica
28040 Madrid, Spain
Emails: lvazquez@fdi.ucm.es; mvcebrian@mat.ucm.es
2
Universidad de La Laguna
Departamento de Analisis Matematico
Facultad de Matematicas
38271 La Laguna, Tenerife, Spain
Email: jtrujill@ullmat.es
Indice
1. Introduccion 3
2. Conceptos preliminares 9
2.1. Operadores fraccionarios y sus propiedades basicas . . . . . . 9
2.2. Propiedades del operador = xD . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3. Funciones de Mittag-Leffler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4. Una regla de cuasi-conmutatividad o transmutacion . . . . . . 23
6. Cuestiones abiertas 80
2
1. Introduccion
El Calculo Fraccionario se ocupa del estudio de los llamados operadores
de integracion y derivacion fraccionarios sobre dominios de funciones reales o
complejas. As, se han desarrollado progresivamente muchas definiciones de
derivada fraccionaria, D , que pretenden generalizar el concepto de derivada
ordinaria, D, de manera que para = 1 vuelva a recuperarse el operador
ordinario. Se ha ampliado tambien este concepto hacia ordenes de integracion
y derivacion no solo fraccionarios sino tambien reales y complejos, lo cual hace
que sea mas apropiado hablar de Integracion y Diferenciacion de Orden
Arbitrario.
Durante los ultimos dos siglos, muchos grandes cientficos han manifesta-
do un gran interes por este campo planteandose cuestiones como:
d1/2 (a + 1) a 1
y= x 2 (2)
dx 1/2
a + 12
3
Posteriormente, Fourier en 1822 [30] definio, para una funcion f suficien-
temente regular, la siguiente derivada de orden p arbitrario:
Z + Z +
dp 1 p
f (x) = d f (t) cos x t + p dt (3)
dxp 2 2
que, salvo por el factor (1)p , es conocida hoy como la integral fraccionaria
de Liouville.
Posteriores estudios basados en la formula de Cauchy para la integral
repetida llevaron a la obtencion de la hoy conocida integral fraccionaria de
4
Riemann-Liouville (1870-1884). Tambien por esta epoca (1867-1868) se obtu-
vo el operador fraccionario conocido como derivada fraccionaria de Grunwald-
Letnikov. Y posteriormente, se desarrollaron nuevas formulas ntegro-diferen-
ciales fraccionarias: integral fraccionaria de Weyl (1917), integral fraccionaria
de Riesz (1936), derivada fraccionaria de Caputo (1967)... (vease [95], [79],
[67], [11])
5
Por ello, este tipo de ecuaciones ha asumido un importante papel para
modelar la dinamica anomala de numerosos procesos relacionados con los
sistemas complejos en muchas areas de la ciencia y de la ingeniera (ver,
por ejemplo, [81], [45] o [74]). Se trata de aplicaciones donde el proceso es
ordinario (es decir, sigue las leyes clasicas), pero el medio es complejo, no
solo por ser no-homogeneo en el sentido clasico, sino ademas porque el medio
se descompone de modo mas o menos aleatorio en componentes altamente
heterogeneas con muy distinta escalabilidad. Como ejemplos senalamos los
siguientes campos:
6
los generadores de electricidad en campos eolicos, en Radiacion Cosmica
distribuciones de agua y polvo en la atmosfera tanto en Marte como en
la Tierra... (Mainardi-Tomirotti [56], Lagutin- Nikulin-Uchaikin [47] y
Chechkin-Gonchar-Szydlowski [15])
7
Existen ademas numerosos centros de prestigio donde hay grupos apli-
cados que trabajan en la dinamica de los procesos anomalos incorporando
operadores fraccionarios:
En este trabajo hacemos una presentacion del estado del arte, respondien-
do a preguntas usuales que nos permiten introducirnos en las cuestiones que
posteriormente son resueltas. Abordaremos problemas relacionados con sis-
temas dinamicos fraccionarios y sus aplicaciones a la dinamica de poblaciones
simples, que nos permiten sacar conclusiones de las ventajas de estos mode-
los. Generalizamos la ecuacion de difusion de modo determinista, sin el uso
de herramienta estocastica, abriendo nuevas e interesantes perspectivas en la
aplicacion de este tipo de modelos en el caso lineal o no. Tambien hacemos
algunas reflexiones sobre las ventajas que estos planteamientos podran pre-
sentar en la Teora del Caos. Por ultimo, aplicamos los operadores fracciona-
rios para simplificar ecuaciones diferenciales asociadas a funciones especiales,
extendiendo las conocidas representationes integrales de las correspondientes
funciones especiales. Terminamos el trabajo mencionando algunos problemas
abiertos en este campo de las Matematicas y sus aplicaciones.
8
2. Conceptos preliminares
2.1. Operadores fraccionarios y sus propiedades basicas
En primer lugar, es necesario introducir los operadores fraccionarios y las
propiedades basicas que utilizaremos a lo largo del desarrollo de este trabajo
(ver, por ejemplo, Samko, Kilbas, Marichev [81]; McBride [57]; Sneddon [86];
Kilbas, Srivastava, Trujillo [45]).
Z b
1
(Ib f )(x)
= (t x)1 f (t) dt (x < b) (11)
() x
n
(Db f )(x) = (D)n (Ib f )(x), (x < b) (12)
Z i
1
(I f )(x)
= nf ty(t x)1 f (t) dt (x R) (15)
() x
(D f )(x) = (D)n (In f )(x), (x R) (16)
9
Definicion 3 (Derivada fraccionaria de Caputo): Sean C, con <(alpha) >
0 y n = [<()] + 1 (n N), [a, b] R y f una funcion real adecuada (por
ejemplo, es suficiente f L1 (a, b)). La derivada fraccionaria de Caputo es:
(C Da+
n n
f )(x) = (Ia+ D f )(x) (x > a) (17)
As, tenemos:
(C Da+
1) = 0 (20)
(x a)
(Da+ 1) = (21)
(1 )
Z b
1 g 0 (t)f (t)
(Ib; g f )(x) = dt (x < b) (24)
() x (g(t) g(x))1
n n n
(Db; g f )(x) = (1) Dg (Ib; g f )(x), (x < b) (25)
n
1
donde Dgn = g 0 (x)
D .
10
Definicion 5 (Operadores generalizados de Liouville): Bajo las mismas condi-
ciones que en las definiciones anteriores sobre y sobre la funcion f , sea g
una funcion real tal que su derivada g 0 (x) en R es mayor que 0. Entonces:
Z x
1 g 0 (t)f (t)
(I+; g f )(x) = dt (x > a) (26)
() (g(x) g(t))1
n n
(D+; g f )(x) = Dg (I+; g f )(x) (x > a) (27)
Z
1 g 0 (t)f (t)
(I; g f )(x) = dt (x < b) (28)
() x (g(t) g(x))1
n n n
(D; g f )(x) = (1) Dg (I; g f )(x), (x < b) (29)
n
1
donde Dgn = g 0 (x)
D .
11
Propiedad 1 : Sea f L1 (a, b), entonces se verifica:
(Da+ Ia+ f )(x) = f (x) (36)
(Da+ Ia+ f )(x) = (Ia+ f )(x), <() <() (37)
(Da+ Ia+ f )(x) = (Da+ f )(x), <() <() (38)
m ( + 1)
Dm x = xm() . (44)
( + 1)
Propiedad 6 : Sea > 0 y <() 0, entonces:
x
D e = ex (45)
x
D+ e = ex (46)
12
Propiedad 7 : Sea > 0 y <() 0, entonces:
D;g eg(x) = eg(x) (47)
D+;g eg(x) = eg(x) (48)
(LC D0+
f )(x) = x (Lf )(x) x1 f (0) (55)
13
Definicion 6 (Derivada fraccionaria de Grunwald-Letnikov): Este operador
se basa en la generalizacion de la expresion (vease [81] p.373):
n (nh f )(x)
(D f )(x) = lm (n N) (57)
h0 hn
reemplazando hn por h y el operador de diferencias finitas (nh f )(x) por un
nuevo operador de diferencias finitas fraccionario (h f )(x) de orden R,
definido por la siguiente serie infinita:
X
(h f )(x) := (1)k
f (x kh) (x, h R; > 0) (58)
k
k=0
donde son los coeficientes binomiales.
k
) (h f )(x)
f (x) := lm (h > 0) (59)
h0+ h
Estos operadores coinciden con las derivadas fraccionarias de Marchaud para
f (x) Lp (R) (1 5 p < ).
Ahora, para una funcion f definida en un intervalo finito [a, b], se define
X
(h f )(x) = (h f )(x) := (1) k
f (xkh) (x, h R; > 0)
k
k=0
(60)
donde
f (x), x [a, b]
f (x) = (61)
0, x/ [a, b]
14
Entonces introduciendo los siguientes operadores en diferencias
[Xh ]
xa
k
(h,a+ f )(x) := (1) f (x kh) (x R; h, > 0) (62)
k
k=0
[Xh ]
bx
k
(h,b f )(x) := (1) f (x + kh) (x R; h, > 0) (63)
k
k=0
) (h,a+ f )(x)
fa+ (x) := lm (64)
h0+ h
) (h,b f )(x)
fb (x) := lm (65)
h0+ h
Estas definiciones coinciden con las derivadas fraccionarias de Marchaud y
pueden ser representadas de la siguiente forma:
Z x
) f (x) f (x) f (t)
fa+ (x) =
+ dt (0 < < 1)
(1 )(x a) (1 ) a (x t)1+
Z b
) f (x) f (x) f (t)
fb (x) =
+ dt (0 < < 1)
(1 )(b x) (1 ) x (t x)1+
15
La integral fraccionaria de Riesz se conoce como el potencial de Riesz,
dado por la convolucion siguiente:
Z
(I f ) (x) = k (x t)f (t)dt, <() > 0 (67)
Rn
Notacion: Sean
Nn = {k = (k1 , , kn ), kj N, j = 1, , n} (71)
Nn0 = {k = (k1 , , kn ), kj N0 , j = 1, , n} (72)
Entonces denotamos:
D = , , (73)
x1 xn
k1 ++kn
Dk = (74)
x1 xn
16
Definicion 8 (Espacio de Schwartz): El espacio de funciones test de Schwartz
es un espacio lineal de funciones complejo-valoradas suaves, de forma que:
S(Rn ) = {(t) : sup (1 + |t|2m )|Dk (t)| < , m N0 , k Nn0 , t Rn }
tRn
(75)
Definicion 9 (Espacios de Lizorkin): Los espacios de funciones test de Li-
zorkin son espacios lineales de funciones complejo-valoradas infinitamente
diferenciables, distinguiendose dos tipos:
= {(t) : S(Rn ), (Dk )(0) = 0, k Nn0 } (76)
Z
= {(t) : S(Rn ), tk (t)dt = 0, k Nn0 } (77)
Rn
17
2.2. Propiedades del operador = xD
A continuacion, introducimos algunas propiedades esenciales para este
trabajo.
x2 D2 + (a + b + 1)xD + ab = x2 x2 ( 1) + (a + b + 1)xx1 + ab
= 2 + (a + b) + ab
= ( + a)( + b)
y
(Dm )f (x) = (( + m)Dm )f (x) (87)
donde Im y Dm son los operadores fraccionarios de Riemann-Liouville (30) y
(31), respectivamente.
18
Demostracion: Considerando la propiedad 17,
Z
xm 1
(Im )f (x) = (1 z m )1 (f )(xz)dz m
() 0
Z
xm 1
= (1 z m )1 xz f 0 (xz)dz m
() 0
Z 1
xm
= x (1 z m )1 f (xz)dz m
() x 0
Z 1
xm
= (1 z m )1 f (xz)dz m
() 0
Z
xm 1
= ( m) (1 z m )1 f (xz)dz m
() 0
= (( m)Im )f (x).
y
m
(Dm x )f (x) = (xm Dm
)(f (x) f (0)) (89)
donde Im es el operador fraccionario de Riemann-Liouville (30).
(xm Im
m
)f (x) = (Im x )f (x) (90)
(xm Im
)f (x) = (mDm 1 1
Im )[(Im 1
Dm )f (x) + f (0)]
1 1 1 1
= (mDm Im Im Dm )f (x) + (mDm Im )f (0)
1 1
= (mIm Dm )f (x) + (mDm Im )f (0)
m
= (Im x )f (x) + (xm Im
)f (0).
19
2.3. Funciones de Mittag-Leffler
Definicion 10 (Funciones de Mittag-Leffler):
X zk
E (z) = ( > 0) (91)
k=0
(k + 1)
X
zk
E, (z) = (, > 0) (92)
k=0
(k + )
X
l (k + l)! z k
E, (z) = (, > 0; l N) (93)
k=0
l!(k + ) k!
1<<2
0<<1 1
1
0.8
0.9
0.6
0.8
0.4
0.7
0.2
0.6
E (x)
E (x)
0.5
0.2
0.4
0.3 0.4
0.2 0.6
0.1 0.8
0 1
0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
x x
Figura 1: Graficas de E (x) para = 0,5 (azul), = 0,7 (rojo) y = 0,9 (verde), y
para = 1,5 (azul), = 1,7 (rojo) y = 1,9 (verde), respectivamente.
20
Propiedad 24 : Sean , > 0, C y l N, entonces:
l
E, (t ) = l!xl E,l+
l
(t ) (96)
l
Propiedad 25 : ekx , con k > 0, se comporta de modo similar a una expo-
nencial negativa para 0 < < 1, mientras que para 1 < < 2 tiene caracter
ondulatorio:
0<<1 1<<2
1 1
0.9 0.8
0.8
0.6
0.7
0.4
0.6
0.2
ex
ex
0.5
0
0.4
0.2
0.3
0.4
0.2
0.1 0.6
0 0.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
x x
Figura 2: Graficas de ex
para = 0,5 (azul), = 0,7 (rojo) y = 0,9 (verde), y para
= 1,5 (azul), = 1,7 (rojo) y = 1,9 (verde), respectivamente.
21
Definicion 12 (Funciones trigonometricas generalizadas):
X
(x a)(2j+1)1
cos [(x a)] = (1)j (2j) = Re ei(xa)
(98)
j=0
[(2j + 1)]
X
(x a)(j+1)21
sin [(x a)] = (1)j (2j+1) = Im ei(xa)
(99)
j=0
[(j + 1)2]
X
(x a)(2j)
cos [(x a)] = (1)j (2j+1) = Re [E (ix )] (100)
j=0
[2j + 1]
X
(x a)(2j+1)
sin [(x a)] = (1)j 2j+1 = Im [Ei (x )](101)
j=0
[(2j + 1) + 1]
Propiedad 27 :
Da+ sin (x) = cos (x) (102)
C
Da+ sin (x) = cos (x) (103)
Da+ cos (x) = sin (x) (104)
C
Da+ cos (x) = sin (x) (105)
22
2.4. Una regla de cuasi-conmutatividad o transmutacion
El proposito aqu es utilizar los operadores fraccionarios para obtener
una regla conmutativa que sirva como herramienta para reducir ecuaciones
diferenciales con coeficientes variables a otras ecuaciones mas basicas.
Lema 1 : Sea f una funcion diferenciable de orden 2 en un intervalo I R,
con x 6= 0. Consideremos el operador diferencial
D 2
L = D 2 + 2, (109)
x x
entonces:
L f = x2 ( )( + )f (110)
Demostracion: Considerando (18), se sigue
x1 2
L = x2 ( 1) + 2
x x
= x2 [( 1) + 2 ] = x2 ( )( + ).
A continuacion, presentamos una propiedad conmutativa aplicable a opera-
dores diferenciales:
Teorema 1 : Sea f una funcion diferenciable de orden 2 en un intervalo
I R, con x 6= 0, L el operador (109) y T el operador dado por
+ 1 1
T = x D2 2 ( R, n = [ ], n N), (111)
2
+ 1
donde D2 2 es el operador diferencial fraccionario de Riemann-Liouville
(25). Entonces, se mantienen la siguiente relacion:
(T D2 )f (x) = (L T )(f (x) f (0)) (112)
Demostracion: Consideremos el operador T = x D2 ( R; n = [],
n N), con = () R. Entonces, usando el lemma (110) y las
propiedades 17, 18, 20 y 21, se sigue:
(T D2 )f (x) = (x D2 x2 ( 1))f (x)
= (x ( + 1 + 2)D2 x2 )f (x)
= (x ( + 1 + 2)x2 D2 )(f (x) f (0))
= (x2 ( + 1 2 + 2)( )x D2 )(f (x) f (0)).
1
De este modo, tomando = + 2
obtenemos el resultado (112).
Nota 3 : En otro sentido pero guardando cierta similitud, Kiryakova aplica
ciertas reglas parecidas que denomina de transmutatividad para simplificar
diversos problemas (ver captulo 3 de [46]).
23
3. Modelos diferenciales fraccionarios
Los sistemas complejos (vidrios, cristales lquidos, polmeros, protenas,
organismos vivos, ecosistemas...) se caracterizan por presentar un gran numero
de elementos unitarios que interaccionan entre ellos, lo cual hace que estos
sistemas manifiesten una evolucion anomala en el tiempo.
De esta manera, la relajacion en los sistemas complejos no sigue el patron
exponencial clasico:
t
(t) = 0 e 2 (113)
sino que se describe mejor mediante una ley exponencial generalizada:
t
(t) = 0 e( 2 ) , 0<<1 (114)
o mediante una ley de potencias asintotica:
n
t
(t) = 0 1 + , n>0 (115)
2
Igualmente, los procesos de difusion de los sistemas complejos normal-
mente no siguen una estadstica gaussiana, modelizados a traves del teorema
central del lmite y el movimiento browniano, y cuya caracterstica principal
es que el desplazamiento cuadrado medio depende linealmente del tiempo:
< x2 (t) > K1 t, K1 = constante (116)
sino presentan una difusion anomala, dependiendo no linealmente del tiempo:
< x2 (t) > K t , K = constante (117)
basada en el teorema central del lmite generalizado de Levy-Gnedenko.
Aproximaciones consistentes que se han desarrollado para esta difusion
anomala son el CTRW (Continuous Time Random Walk - Camino aleatorio
en tiempo continuo) y las ecuaciones de Langevin generalizadas, los cuales
constituyeron durante la segunda mitad del siglo XX practicamente la unica
herramienta eficaz disponible. Sin embargo, estos modelos tienen la desven-
taja de que no permiten incorporar directamente campos de fuerzas, plantear
problemas de valores lmites o considerar la dinamica del espacio de fases.
Como alternativa para solventar estas desventajas aparecen las ecuaciones
fraccionarias, con las propiedades de no localidad y memoria. Sin embargo,
quedan aun abiertas cuestiones como que definicion de derivada fraccionaria
es mejor usar y si es mejor plantear una derivada fraccionaria temporal o
espacial. Mostraremos en esta seccion la introduccion de estos modelos frac-
cionarios (cabe destacar en la sub y superdifusion el trabajo de Metzler y
Klafter en [63]).
24
3.1. Paso del CTRW a la ecuacion de difusion frac-
cionaria
El modelo CTRW se basa en la existencia de 2 variables aleatorias:
Tiempo de espera: T
25
Supongamos, entonces, que (122) se mantiene finito, de forma que la
variable aleatoria X tiene una funcion de densidad de probabilidad gaussiana,
1 x2
(x) = e 42 , (123)
4 2
cuya transformada de Fourier es: (k) 1 (k)2 + O(k 4 ).
Supongamos ademas que (121) diverge, tal que la funcion de densidad de
la variable T es de la forma
1+
w(t) A , 0 < < 1, A = constante, (124)
t
cuya transformada de Laplace es w(u) 1 (u ) + O(u2 ).
Introduciendo estas consideraciones en la ecuacion (120) y despreciando
los terminos pequenos, O(k 4 ) y O(u2 ), obtenemos lo siguiente:
1 w(u) W0 (k)
W (k, u) = (125)
u 1 (k, u)
(u ) W0 (k)
= (126)
u (u ) + (k)2
W0 (k)
u
= 2 (127)
1 + u k 2
2
de donde, tomando K =
la constante de difusion, se llega a
1
K u k 2 W (k, u) = W (k, u) W0 (k). (128)
u
26
de donde, igualando ambos terminos por la identidad (128) y volviendo al
espacio directo, se obtiene:
2
W (x, t) W0 (x) = I0+,t K W (x, t) (133)
x2
y, finalmente, segun Metzler y Klafter en [63], aplicando la derivada parcial
respecto al tiempo, t , llegamos a la ecuacion de difusion fraccionaria:
W 1 2
(x, t) = D0+,t K 2 W (x, t) (134)
t x
Nota 4 : Observese que (134) es una ecuacion ntegro-diferencial y que,
bajo ciertas condiciones de regularidad, si aplicamos en ambos miembros el
1
operador integral de Riemman-Liouville respecto al tiempo, I0+,t , obtenemos
la ecuacion de difusion fraccionaria con el operador diferencial de Caputo:
C 2
D0+,t W (x, t) = K W (x, t) (135)
x2
En [63], puede verse con mas detalle este desarrollo, ademas de una ex-
plicacion del papel que juegan otros modelos fraccionarios difusivos lineales
o no lineales, como la ecuacion fraccionaria de Fokker-Plank.
Ademas del CTRW, se han desarrollado otros modelos para describir los
fenomenos anomalos difusivos como, por ejemplo, el modelo multiple trap-
ping (trampa multiple), basado en la distincion entre una banda de estados
de transporte, donde los elementos transportados se mueven libremente, y
una distribucion de trampas, donde lo transportado permanece inmovil, pu-
diendose intercambiar elementos entre ambos estados.
Bisquert, en [9], realiza justificadamente una generalizacion de este meto-
do mediante el uso de una derivada fraccionaria de Riemman-Liouville en el
tiempo:
2 f (x, t)
D0+,t f (x, t) = C 0<1 (136)
x2
donde f es una distribucion de probabilidad y C = K0 1 es el coeficiente
fraccionario de difusion, con K0 el coeficiente de difusion ordinario y una
constante de tiempo.
Ademas, introduce una condicion inicial fraccionaria:
(I0+,t f )(x, t) = lm t1 f (x, t) = f0
1
(137)
t=0 t0
27
3.2. Derivada temporal fraccionaria en la ecuacion de
difusion
Repasemos brevemente el metodo de separacion de variables para resolver
formalmente el problema unidimensional asociado con la difusion del calor
en una barra aislada de longitud l y sin fuentes de calor internas:
2
U (x, t) 2 U (x, t)
= ( > 0, t > 0, 0 < x < l) (138)
t x2
U (0, t) = U (l, t) = 0 (139)
U (x, 0) = f (x), con f una funcion adecuada (140)
Buscamos soluciones del tipo
U (x, t) = X(x)T (t) (141)
por lo que debe verificarse:
X 00 (x) T 0 (t)
= 2 = 2 (142)
X(x) T (t)
Entonces, tenemos:
X 00 (x) + 2 X(x) = 0, X(0) = X(l) = 0 (143)
T 0 (t) + ()2 T (t) = 0 (144)
28
Podramos adoptar varias estrategias, como por ejemplo hacer que la
constante de difusion dependa del tiempo (como se hace en el planteamiento
clasico), pero quiza podramos obtener un mayor control del decaimiento si
modificamos directamente la funcion relacionada con el tiempo.
Es decir, sustituyamos (146) por otra funcion que decaiga mucho mas
lentamente, lo cual nos deje controlar la velocidad del proceso de difusion.
Esto no es difcil de hacer, puesto que sera suficiente sustituir la exponencial
negativa por funciones de tipo Mittag-Leffler. Obtendramos entonces:
Tn (t) = E ((n )2 (t a) ), a 0, nN (149)
o
2 (ta)
Tn (t) = e(
n )
, a 0, nN (150)
Esto nos llevara entonces a plantear nuevos modelos de ecuacion difusion
fraccionaria, involucrando la derivada de Caputo o la de Riemman-Liouville:
C 2U 2
2 U
Da+,t U (x, t) = 2 y D
a+,t U (x, t) =
x2 x2
respectivamente, con las mismas condiciones de contorno del caso ordinario.
Notese que ambos modelos representan fenomenos subdifusivos y no su-
perdifusivos, pues para > 1 las funciones de tipo Mittag-Leffler asociadas
con las derivadas fraccionarias de Caputo y de Riemman-Liouville dejan de
comportarse como exponenciales negativas, como puede observarse en las
figuras 1 y 2.
Para desarrollar un modelo superdifusivo podemos sustituir la exponen-
cial ordinaria por una exponencial que involucre otra funcion dependiente
del tiempo t y del parametro , g(t, ), es decir:
2 g(t,)
Tn (t) = e(n ) (151)
As, la funcion g permite determinar un comportamiento sub o superdi-
fusivo. Por ejemplo, si g(t, ) = t o g(t, ) = et , obtenemos subdifusion
para 0 < < 1 y superdifusion para > 1.
De esta manera, considerando la propiedad (47) tenemos que este tipo de
soluciones corresponde a una ecuacion de difusion fraccionaria de la forma:
2U
D;g,t U (x, t) + 2=0 (152)
x2
que, como hemos visto, permite modelar tanto la subdifusion como la su-
perdifusion, segun el valor del parametro (observese que en estos casos
particulares g(t, ) > 0 y su derivada es distinta de cero para t > 0).
29
3.3. Derivada espacial fraccionaria en la ecuacion de
difusion
Consideremos ahora, las hipotesis deterministas que dan lugar a la ecuacion
de difusion ordinaria:
1. Ley de Fourier para el fro: El calor fluye de la zona mas caliente a la
mas fra y la cantidad de calor que fluye es directamente proporcional
a la seccion espacial que atraviesa. Matematicamente, si denotamos
q(x, t) al flujo de calor y (x) > 0 a la conductividad termal, se tiene:
U
q(x, t) = (x) (153)
x
de donde, para una barra homogenea (es decir, con c(x) y (x) constantes),
se deriva la ecuacion de difusion ordinaria:
U 2U
= 2 (0 < x < l) (157)
t x
con = c .
30
Atentiendo a las hipotesis enunciadas que dan lugar a la ecuacion de
difusion ordinaria, podemos observar que la identidad (153) puede ser escrita
como la convolucion
Z l
q(z, t) q(x, t)
U (x, t) = dz + (t) = 1 l + u2 (t) (158)
x (z) (x)
Por tanto:
Z l
1 q(x, t)
U (x, t) = q(z, t)dz = 1 l (0 < x < l) (160)
x
q(x, t)
U (x, t) = K(x)
Z l
1
= (z x)1 q(z, t)dz
x
()
= Il;x q (x, t) (161)
que es equivalente a
q(x, t) = Dl,x U (x, t) (162)
()
31
Nota 6 : Observese que son muchas las posibilidades de elegir el nucleo
K(x). Con esta generalizacion introducimos a traves del nucleo un factor
de no-localidad o memoria que ayuda a determinar la influencia de medios
fuertemente heterogeneos, que es justo el tipo de dinamicas que pretendemos
abordar con estos modelos.
32
3.4. Funciones de Weierstrass y ecuaciones diferenciales
fraccionarias
En esta seccion pretendemos demostrar que existen ciertas funciones de
tipo Weierstrass (continuas en un intervalo pero no derivables en ninguno de
sus puntos) que son soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales simples. Con
ello, cabe preguntarse: La teora clasica no lineal es herramienta suficiente
para modelizar la dinamica de la mayora de los procesos complejos? O,
por el contrario, existen dinamicas de procesos naturales que solo pueden
modelarse con los operadores fraccionarios?
Como ejemplos de funciones unidimensionales no diferenciables podemos
considerar los stock financieros en el tiempo, los electrocardiogramas o ence-
falogramas, los movimientos brownianos,...
33
Weierstrass, en 1872, fue el primero en dar un ejemplo de una funcion
que fuera continua en un intervalo pero no diferenciable en ninguno de sus
puntos:
X
Wa,b (x) = an cos(bn x). (164)
n=0
En 1916, Hardy mostro que para ello era suficiente en dicha funcion que
se satisfagan las condiciones 0 < a < 1 y ab > 1.
1.5 0.6
0.5
1
0.4
0.5
0.3
-0.5 0.1
Figura 5: Wa,b (x) para a = 0,6 y b = 4, en los intervalos [0, 1] y [0,6, 0,61]
6
4.8
5
4.6
4
4.4
3
4.2
2
0.402 0.404 0.406 0.408 0.41
1
3.8
Figura 6: a,w (x) para a = 0,3 y w = 2,2, en los intervalos [0, 1] y [0,4, 0,41]
34
Veamos ahora como una funcion de Weierstrass generalizada puede ser
obtenida resolviendo una ecuacion diferencial fraccionaria sencilla (ver [12]):
Definicion 14 (Funcion de Weierstrass generalizada):
X
Wa,b (x) = an Cos+1 (bn x) (x > 0) (166)
n=0
3 40
2 30
20
1
10
2 4 6 8
10 20 30 40 50
-1 -10
-2 -20
0.35
0.75
0.3
0.5
0.25
0.25
0.2
8.02 8.04 8.06 8.08 8.1 0.15
-0.25
0.1
-0.5
0.05
-0.75
8.0002 8.0004 8.0006 8.0008 8.001
15
30 10
20 5
0
Figura 7: W0,9,2 ,2(x), en [0, 8] y [0, 50], [8, 8,1] y [8, 8,001], [190, 200] y
[199, 200]
1
Teorema 2 : Sean 0 < < 1, 2 b < 3 y b
< a < 1, entonces Wa,b (x) es
diferenciable de orden y satisface:
D0+ Wa,b (x) = Wa,b (x) (167)
donde Wa,b (x) es la funcion de Weierstrass clasica.
35
Del mismo modo, pueden introducirse tambien generalizaciones de la fun-
cion de Mandelbrot-Weierstrass clasica con el mismo tipo regularidad y con
propiedades nuevas respecto a los operadores fraccionarios:
Definicion 15 (Funcion de Mandelbrot-Weierstrass generalizada):
X
,A an Ax n
a,w (x) = w Cos+1 (w x) (168)
n=
( + 1)
10
8
90
6
80
4
70
2
0.5 1 1.5 2
0.5 1 1.5 2
Figura 8: 0,1,A
0,1,2,2 (x), para A = 1,1 y A = 0,99, en [0, 2]
5.4
6.5
5.2
6
0.4002 0.4004 0.4006 0.4008 0.401
5.5 4.8
4.6
0.402 0.404 0.406 0.408 0.41
4.4
4.5
4.2
0,1,0,99
Figura 9: 0,1,2,2 (x), en [0,4, 0,41] y [0,4, 0,401]
36
3.5. Transformada de Fourier fraccionaria
Definicion 16 (Transformada de Fourier clasica):
Z
1
F () = f (x)eix dx (171)
2
donde f L = {f suave : m,n (f ) = supxR |xm f (n) (x)| < , m, n N0 }
Propiedad 29 :
Fn = n n (173)
37
Y el nucleo de Fourier es:
eix X
K1 (, x) = = n n ()n (x), n = ei 2 n (176)
2 n=0
F a n = na n = ein n (177)
Sea = a = 0, entonces F 0 = I.
a, b R, F a F b = F a+b .
a R, (F a )1 = F a .
F 1/2 F 1/2 = F.
38
Sin embargo, lo que nosotros tratamos en el Calculo Fraccionario no son
potencias de operadores, pues la teora funcional de potencias de operadores
es buena cuando el operador es integral, pero no se comporta igual de bien
para operadores diferenciales, derivada ordinaria o laplaciano, porque los
correspondientes dominios son demasiado restrictivos.
Significa esto que no podemos usar la transformada de Fourier para
resolver ecuaciones diferenciales que contengan operadores fraccionarios?
Muchos autores se han planteado resolver mediante la transformada de
Fourier ecuaciones diferenciales que contienen operadores de Liouville, y es-
tablecen la siguiente igualdad entre las derivadas de Riesz (caso unidimen-
sional) y de Liouville:
D+ D
(D u)(x) = u (x) (0 < 1) (180)
2
atendiendo a las identidades (49), (50) y (81). Sin embargo, esto es erroneo
pues en estas identidades aparece el termino (i) , el cual es una funcion
compleja multivalorada.
Una alternativa es introducir otra definicion de transformada fraccionaria:
Definicion 18 (Transformada de Fourier fraccionaria de orden ):
Z +
u () = (F u)() = u(t)e (, t) dt (t, R, 0 < < 1) (181)
donde: ( 1/
ei|| t , 0
e (, t) := 1/ (182)
ei|| t 0
39
4. Dinamica fraccionaria de poblaciones
4.1. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
En esta seccion estudiamos los sistemas autonomos lineales con derivadas
fraccionarias de orden 0 < < 1:
C
D0+ x = ax + by (187)
C
D0+ y = cx + dy (188)
Nota 9 : Para cualquier otro sistema lineal con un punto crtico (x0 , y0 ),
solo tenemos que hacer el cambio de variable siguiente
x = AE (rt ) (191)
y = BE (rt ) (192)
x 0, y0 cuando t (193)
y para r > 0
x , y cuando t (194)
40
Sustituyendo para x e y en el sistema, obtenemos:
(a r)A + bB = 0 (195)
cA + (d r)B = 0 (196)
Y, como sabemos del caso ordinario, para que estas dos ecuaciones ho-
mogeneas lineales tengan una solucion no trivial, r debe ser una raz de la
ecuacion caracterstica:
41
4.1.1. Races reales distintas del mismo signo
En este caso, la solucion general es:
x = A1 E (r1 t ) + A2 E (r2 t ) (198)
y = B1 E (r1 t ) + B2 E (r2 t ) (199)
donde A1 , A2 , B1 y B2 son constantes reales.
Entonces, cuando t crece, las soluciones tienden al punto crtico (0, 0) para
races positivas y a para races negativas.
Ejemplo 1 : Para ilustrar este caso, consideramos el siguiente sistema
C
D0+ x = x (200)
C
D0+ y = 2y (201)
(202)
Para este caso, la solucion general es:
x = AE (t ) (203)
y = BE (2t ) (204)
donde A y B son constantes reales.
Phase plane for =0.5, 0.9, 1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
y(t)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1 0.5 0 0.5 1
x(t)
42
4.1.2. Races reales distintas de signo opuesto
En este caso, la solucion general es:
x = A1 E (r1 t ) + A2 E (r2 t ) (205)
y = B1 E (r1 t ) + B2 E (r2 t ) (206)
donde A1 , A2 , B1 y B2 son constantes reales.
As, cuando t crece, las soluciones tienden a porque las races tienen signos
opuestos.
Ejemplo 2 : Para ilustrar esta caso, consideramos el siguiente sistema
C
D0+ x = x (207)
C
D0+ y = 2y (208)
(209)
De este modo, la solucion general del sistema es:
x = AE (t ) (210)
y = BE (2t ) (211)
donde A y B son constantes reales.
Phase plane for =0.5, 0.9, 1
1000
800
600
400
200
y(t)
200
400
600
800
1000
1 0.5 0 0.5 1
x(t)
43
4.1.3. Races iguales
En este caso, la solucion general es:
t
x = A1 E (rt ) + A2 E, (rt ) (212)
t
y = B1 E (rt ) + B2 E, (rt ) (213)
donde A1 , A2 , B1 y B2 son constantes reales.
Entonces, cuando t crece, las soluciones tienden al punto crtico (0, 0) para
una raz positiva y a para una raz negativa.
Para ilustrar este caso, consideramos dos sistemas, dependiendo de si la
solucion contiene el termino t o no:
Ejemplo 3 :
C
D0+ x = x (214)
C
D0+ y = y (215)
(216)
x = AE (t ) (217)
y = BE (t ) (218)
0.8
0.6
0.4
0.2
y(t)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1 0.5 0 0.5 1
x(t)
44
El punto crtico presenta en el caso fraccionario un comportamiento simi-
lar al caso ordinario y las trayectorias son iguales en ambos casos. La unica
diferencia es la velocidad de aproximacion al punto crtico. As, en el caso
fraccionario las soluciones tienden a (0, 0) mas lentamente que en el caso
ordinario y son necesarios valores altos de t para observar que las soluciones
se aproximan al punto crtico.
Ejemplo 4 :
C
D0+ x = 2x (219)
C
D0+ y = x 2y (220)
(221)
En este caso, la solucion general es:
x = AE (2t ) (222)
t
y = BE (2t ) + A E, (2t ) (223)
donde A y B son constantes reales.
Phase plane for =0.5, 0.9, 1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
y(t)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1 0.5 0 0.5 1
x(t)
45
4.1.4. Races complejas
En este caso, para races complejas conjugadas r y r la solucion general
es:
0.5
y(t)
0.5
0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
x(t)
46
Con este sistema, obtenemos trayectorias en forma de espirales que tien-
den al punto crtico. En el caso fraccionario, las soluciones se aproximan a
(0, 0) mas lentamente que en el caso ordinario, obteniendose espirales muy
grandes.
Ejemplo 6 :
C
D0+ x = y (231)
C
D0+ y = x (232)
(233)
0.8
0.6
0.4
0.2
y(t)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1 0.5 0 0.5 1
x(t)
47
4.1.5. Conclusiones
En conclusion, el comportamiento de las trayectorias alrededor del punto
crtico (0,0), es como sigue:
48
4.2. Sistemas de ecuaciones diferenciales cuasi lineales
En la seccion previa estudiamos los sistemas lineales, que son los modelos
mas sencillos, pero en muchos casos los sistemas no lineales constituyen una
mejor aproximacion de la realidad. De esta manera, consideremos un sistema
homogeneo no lineal de ecuaciones diferenciales fraccionarias, con el punto
(0, 0) como punto crtico aislado:
C
D0+ x = F (x, y) (236)
C
D0+ y = G(x, y) (237)
donde asumimos que las funciones F y G son continuas y con derivadas par-
ciales continuas en el dominio considerado.
F1 (x, y) G1 (x, y)
0 0 cuando r0 (240)
r r
donde r = (x2 + y 2 )1/2 , podemos asumir que el sistema no lineal (236), (237)
es un sistema cuasi lineal y esta bien aproximado por el sistema lineal
C
D0+ x = ax + by (241)
C
D0+ y = cx + dy (242)
49
4.3. Aplicaciones
La pregunta ahora es: Podemos dar hipotesis deterministas naturales en
algunos problemas conocidos de manera que justifiquen el uso de los sistemas
fraccionarios antes estudiados? Y la respuesta a esta pregunta es SI.
50
De esta manera, podramos reemplazar por ejemplo la primera de la
hipotesis por: x(t) = C1 E (k1 t ), y(t) = C2 E (k2 t ), que es equivalente
a introducir
una derivada fraccionaria de Caputo: C D0+
x (t) = k1 x(t),
C
D0+ y (t) = k2 y(t). Llegamos entonces al modelo fraccionario generaliza-
do siguiente:
C
D0+ x = x(k1 1 x 1 y) (245)
C
D0+ y = y(k2 2 y 2 x) (246)
Este sistema tiene cuatro puntos crticos aislados que estudiaremos separada-
mente y que compararemos con el caso ordinario:
51
x0 = 0 y0 = 0
x = AE (t ) (251)
1
y = BE t (252)
2
y su plano de fases
150
100
50
0
y
50
100
150
5 0 5
x 4
x 10
Observamos que las trayectorias se alejan del punto crtico (0, 0). Entonces,
el origen es un nodo impropio inestable. La principal diferencia entre el caso
ordinario y el fraccionario es que en el caso fraccionario las soluciones se
alejan de (0, 0) mas lentamente que en caso ordinario.
52
x0 = 1 y0 = 0
y su plano de fases
0.8
0.6
0.4
0.2
0
y
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
x
53
x0 = 0 y0 = 2
u = AE (t ) (259)
1
v = 3AE (t ) + BE t (260)
2
y su plano de fases
2
y
2
1 0.5 0 0.5 1
x
54
1 1
x0 = 2
y0 = 2
u = AE (1 t ) + BE (2 t ) (263)
v = (21 1)AE (1 t ) + (22 1)BE (2 t ) (264)
y su plano de fases
2
y
6
6 4 2 0 2 4 6
x
55
4.3.2. Presa-Depredador
Otro modelo bien conocido sobre dinamica de poblaciones es el caso presa-
depredador o modelo de Lotka-Volterra.
dx
= x(k1 1 y) (265)
dt
dy
= y(k2 + 2 x) (266)
dt
donde k1 , k2 , 1 y 2 son constantes reales positivas.
56
x0 = 0 y0 = 0
cuya solucion es
x = AE (t ) (273)
y = BE (t ) (274)
y su plano de fases
0.15
0.1
0.05
0
y
0.05
0.1
57
x0 = 1 y0 = 1
y su plano de fases
1.8
1.6
1.4
1.2
1
y
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 0.5 1 1.5 2
x
58
5. Funciones especiales y operadores fraccio-
narios
En esta seccion utilizaremos los operadores fraccionarios para reducir
ecuaciones diferenciales con coeficientes variables a ecuaciones mas sencil-
las y as obtener explcitamente las soluciones. Tambien mostraremos que,
en muchos casos, una de las soluciones obtenidas extiende la representacion
integral de algunas funciones especiales (ver, por ejemplo, Abramowitz and
Stegun [2]).
59
5.1. Ecuacion hipergeometrica generalizada
Consideremos la ecuacion hipergeometrica generalizada en terminos del
operador :
x1 ( + c 1)y y = 0 (280)
pues
60
De este modo, podemos obtener una solucion a la ecuacion original en
todo punto x = x0 (salvo x0 = 0, en cuyo caso podemos obtener una solucion
en un entorno de x0 = 0), por simplicidad elegimos una solucion a la ecuacion
diferencial basica:
(D2 1)u(t) = u(0), (286)
es decir,
1
As, para c > 2
obtenemos la representacion clasica de la solucion:
t1c c 12 1
z1 (t) = I t cosh(t)
2 2 Z 1
tc1 3
= 1
(1 z 2 )c 2 cosh(tz)dz
c 2 0
De este modo,
Z 1
2c1 3
y1 (x) = (1 z 2 )c 2 cosh(2 xz)dz (293)
c 12 0
61
1
Finalmente, para c < 2
obtenemos una generalizacion de la funcion hiper-
geometrica 0 F1 :
t1c 12 c 1
z1 (t) = D t cosh(t)
2 2
Entonces, si n=-[c-1/2] (usamos la notacion [.] para designar la parte
entera del argumento):
x1c h 12 c 1 i
y1 (x) = D2 t cosh(t)
2c t=2 x
x1c h n n+c 12 1 i
= D2 I2 t cosh(t)
2c t=2 x
= 2c 0 F1 (c, x) (295)
2 (c)
0 F1 (1,7, 2) 0 F1 (0,2, 2)
Exact value 2,6997 22,2932
Numeric value 2,6997 22,2932
Error 8,3875 108 1,2578 106
62
Adicionalmente, teniendo en cuenta la propiedad (11), se sigue directa-
mente que toda solucion a
(D2 1)u(t) = u(0) + t(21) , (299)
es tambien una solucion a la ecuacion hipergeometrica generalizada (284),
excepto para t = 0, mientras u(t) tenga un comportamiento adecuado en
t = 0.
Encontrar una solucion particular a la ecuacion (299) es facil dando la
restricciones correspondientes:
Z t
up (t) up (0) = s21 (sinh(s) cosh(t) cosh(s) sinh(t))ds (300)
0
63
Si p < q tomamos
x1 ( + c1 c2 )z z = 0
64
5.2. Ecuacion hipergeometrica de Gauss
Usando la herramienta fraccionaria, resolvemos la ecuacion hipergeometri-
ca de Gauss:
x(1 x)y 00 + [c (a + b + 1)x]y 0 aby = 0 (303)
donde a, b y c son constantes reales.
En primer lugar, considerando x 6= 0 (x = 0 es un punto singular de la
ecuacion), reagrupamos esta ecuacion y usamos la propiedad 19 para obtener:
x1 (x2 y 00 + cxy 0 ) [x2 y 00 + (a + b + 1)xy 0 + aby] = 0
x1 ( + c 1)y ( + a)( + b)y = 0
Nota 12 : Aunque x = 1 es tambien un punto singular, conseguimos evitar
esta singularidad con el nuevo cambio de variable que implica un operador
fraccionario.
65
Resolviendo esta ecuacion diferencial basica,
v = c0 (1 x)a (311)
para b c < 0.
(c)
Y tomando c0 = (b)
, esta solucion representa la funcion hipergeometrica
de Gauss
y = 2 F1 (a, b, c, x) (318)
Ahora, usando esta solucion, podemos reducir la ecuacion original y en-
tonces obtener una segunda solucion linealmente independiente.
66
5.3. Ecuacion hipergeometrica confluente
Consideremos la ecuacion hipergeometrica confluente
xy 00 + (b x)y 0 ay = 0 (319)
xa (z 0 z) = 0 (322)
z0 z = 0 (323)
67
y = c0 x1b I ba xa1 ex (327)
Z 1
1
= c0 (1 t)ba1 ta1 ext dt (328)
(b a) 0
(b)
Ademas, si consideramos c0 = (a) , entonces esta solucion representa una
funcion hipergeometrica confluente:
y = 1 F1 (a, b, x) (329)
68
5.4. Ecuacion de Bessel
La ecuacion de Bessel
00y0 2
y + + 1 2 y = 0 (x > 0). (330)
x x
x2 ( )( + )y + y = 0 (331)
x2 ( )( + )x z + x z = 0 (332)
x2 ( + 2)z + z = 0 (333)
2
Ahora, introducimos el cambio de variable t = x4 y definimos t =
tDt = t dtd . Con esto, tenemos una nueva ecuacion:
t1
2t (2t + 2)z + z = 0 (334)
4
t1 t (t + )z z = 0 (335)
As, aplicando las mismas tecnicas que usamos para resolver dicha ecuacion
hipergeometrica generalizada, podemos reducir y resolver la ecuacion de
Bessel:
69
" #
s 21 1
y = c 0 x t 2 D s cosh(s) (337)
2 2
s=2 t t= x2
4
t 12 1
= c0 x D2 s cosh(s) (338)
2+1 s=2 t t= x2
4
t n n++ 12 1
= c0 x D2 I2 s cosh(s) (339)
2+1 s=2 t t= x2
" n Z 1
4
#
2n+2+1
t D s s 1
= c 0 x (1 u2 )n+ 2 s1 cosh(us)du (340)
2 2s (n + + 12 ) 0
s=2 t t= x2
" n Z 1 # 4
2n+2
t Ds s 1
= c 0 x 1 (1 u2 )n+ 2 cosh(us)du (341)
2 2s (n + + 2 ) 0
s=2 t t= x2
4
Z 1
tn+
1
= c0 x 2 t Dtn (1 u2 )n+ 2 cosh(2 tu)du (342)
(n + + 12 ) 0 t= x
2
4
(343)
1
para 0 n 1 < 2
< n, y
" #
nu
s + 12
y = c 0 x t 2 I2 s1 cosh(s) (344)
2
s=2 t t= x2
4
t + 12 1
= c0 x I s cosh(s) (345)
2+1 2 s=2 t t= x2
" 2+1 Z 1
4
#
t s 1
= c 0 x 1 (1 u2 ) 2 s1 cosh(us)du (346)
2 ( + 2 ) 0
s=2 t t= x2
4
Z 1
t 2
2 t 1
= c 0 x 1 (1 u2 ) 2 cosh(2 tu)du (347)
2 ( + 2 ) 0 t= x4
2
Z 1
2 2 12
= c0 x (1 u ) cosh(2 tu)du (348)
( + 21 ) 0 t= x2
4
1
para 2
< 0, donde c0 es una constante real.
70
Ademas, para c0 = 2(+1)
1 , esta solucion lleva implicada una funcion
hipergeometrica generalizada:
y = x 0 F1 ( + 1, x) (349)
(+ 21 )
Y para c0 = 2
2 (+1)
, esta solucion representa la funcion de Bessel de
primera especie:
y = J (x) (350)
Ahora, usando esta solucion, podemos reducir la ecuacion original y en-
tonces podemos obtener una segunda solucion linealmente independiente a
la primera.
71
5.5. Ecuacion de Laguerre
La ecuacion de Laguerre
xy 00 + ( + 1 x)y 0 + y = 0 (351)
Entonces, podemos aplicar las mismas tecnicas que usamos para resolver
la ecuacion hipergeometrica confluente y as podemos reducir y resolver la
ecuacion de Laguerre:
y = c0 x D1 x1 ex (353)
= c0 x Dn I n+++1 x1 ex (354)
Z 1
n xn+ (1 u)n++ xu
= c0 x D e du (355)
(n + + + 1) 0 u+1
(356)
y = c0 x I ++1 x1 ex (357)
Z 1
1
= c0 (1 t)+ t1 ext dt (358)
( + + 1) 0
(359)
(+1)
Ademas, para c0 = ()
, esta solucion representa una funcion hiperge-
ometrica confluente:
y = 1 F1 (, + 1, x) (360)
Ahora, usando esta solucion, podemos reducir la ecuacion original y en-
tonces podemos obtener una segunda solucion linealmente independiente a
la primera.
72
5.6. Ecuacion de Hermite
Consideremos la ecuacion de Hermite:
y 00 2xy 0 + 2y = 0 (361)
con R, que puede ser escrita en la forma:
(x2 ( 1) 2 + 2)y = 0 (362)
Si hacemos el cambio de variable t = x2 y definimos t = tDt = t dtd
entonces obtenemos esta ecuacion:
1 1
t t t y t y=0 (363)
2 2
que es otro caso particular de la ecuacion hipergeometrica confluente en
terminos del operador :
x1 ( + b 1)y ( + a)y = 0 (364)
1
donde b = 2
ya= 2
.
h 1 +1
i
y = c0 t 2 It 2
{t 2 1 et } (370)
t=x2
Z 1
1 1 2
= c0 +1 (1 u) 2 u 2 1 ex u du (371)
2 0
(372)
73
1
para 2
< 0, donde c0 es una constante real.
( 12 )
Ademas, para c0 = ( n
, esta solucion representa una funcion hiperge-
2 )
ometrica confluente:
n 1
y= 1 F1 , ,t (373)
2 2 t=x2
Ahora, usando esta solucion, podemos reducir la ecuacion original y en-
tonces podemos obtener una segunda solucion linealmente independiente a
la primera.
74
5.7. Ecuacion de Legendre
Consideremos la ecuacion de Legendre
donde a = 2 , b = +1
2
y c = 12 .
75
para 0 n 1 < 2
< n, y
h1 1
i
y = c0 t 2 It 2 {t 2 (1 t) 2 } (384)
t=x2
Z 1
1 1
= c0 (1 u) 2 1 u 2 (1 x2 u) 2 du (385)
2 0
(386)
para 2
< 0, donde c0 es una constante real.
( 12 )
Ademas, considerando c0 = ( n+1
, esta solucion representa la funcion
2 )
hipergeometrica de Gauss
n n+1 1
y = 2 F1 , , ,t (387)
2 2 2 t=x2
76
5.8. Ecuacion de Airy
La ecuacion de Airy
y 00 xy = 0 (388)
puede ser escrita en terminos del operador , considerando x 6= 0 y usando
la propiedad 18:
x3 ( 1)y + y = 0 (389)
Para resolver esta ecuacion, introduciremos sucesivos cambios de variable.
El primero de ellos es t = x3 :
1 1
9t t t y+y =0 (390)
3
1
Ahora, hacemos el cambio de variable y = Dt6 z y aplicaremos la propiedad
20, suponiendo z(0) = 0:
1 1 1 1
9t t t Dt6 z + Dt6 z = 0 (391)
3
1
1 1 1
Dt 9t t t
6
z + Dt6 z = 0 (392)
2
z = sin(2s) (396)
2
= sin t (397)
3
77
obtenemos finalmente una solucion de la ecuacion de Airy:
1 2
y = Dt sin 6
t (398)
3 t=x3
5 2
= Dt It6 sin t (399)
3 t=x3
" 5 Z !#
t6 1
1 2
= Dt 5 (1 u) 6 sin tu du (400)
6 0 3
t=x3
5 Z !
1
1 x2 16 2 3
= D 5
(1 u) sin x u du
3x2 6 0 3
78
5.9. Ecuaciones diferenciales de orden 2 con coeficientes
polinomicos
En general, usando los operadores fraccionarios, podemos reducir ecua-
ciones diferenciales de orden 2 con coeficientes polinomicos, es decir:
79
6. Cuestiones abiertas
El estudio de los operadores fraccionarios y sus aplicaciones ha sido de
gran interes en los ultimos anos para numerosos cientficos, pues sus propie-
dades de no localidad y de memoria constituyen un importante reclamo para
modelar mejor los procesos conocidos como anomalos tan frecuentes en los
sistemas complejos que nos rodean.
En contraste con las derivadas de orden entero, que dependen solamente
del comportamiento local de la funcion, las derivadas de orden fraccionario
contienen parcial o totalmente la historia temporal y/o el comportamiento
espacial de la funcion promediadas de una cierta forma. Por otra parte, el con-
cepto de derivada fraccionaria permite establecer interpolaciones y relaciones
entre diferentes familias de ecuaciones diferenciales, as como generalizaciones
de las mismas. Por ejemplo, una interpolacion entre las ecuaciones clasicas
del calor y de ondas.
Sin embargo, no se ha desarrollado aun una teora clara sobre las propieda-
des analticas de los operadores fraccionarios que permitan dar consistencia
al uso de dichos operadores en multiples problemas y ecuaciones. Queda
tambien abierto el determinar una interpretacion fsica o geometrica clara de
los operadores fraccionarios, cuestion sobre la que caben destacar los estudios
de Podlubny [75].
Ademas, a pesar de los multiples trabajos realizados por numerosos au-
tores, el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden frac-
cionario y el problema de valores iniciales correspondiente o los problemas de
contorno esta aun sin completar. Quedan abiertas muchas cuestiones basicas:
Que definicion de derivada fraccionaria es conveniente introducir en una
ecuacion diferencial concreta?
La derivada fraccionaria respecto al tiempo esta bien justificada en muchas
ecuaciones (como la de difusion o la de ondas),
sera posible establecer tambien una justificacion apropiada para la
derivada fraccionaria respecto al espacio?
Se podra desarrollar una teora similar a la de Sturm-Liouville para las
ecuaciones diferenciales fraccionarias y sus problemas de contorno
asociados?
A todo esto, hay que incluir las cuestiones abiertas en torno al desa-
rrollo de una aproximacion numerica para las diferentes definiciones de las
integrales fraccionarias.
80
Por todo ello, se plantea abordar para el desarrollo de la tesis doctoral en
los proximos anos los siguientes puntos:
81
8. Estudio de la generalizacion fraccionaria del operador Laplaciano, re-
solviendo parte de los problemas que actualmente tiene el inverso del
operador de Riesz cuando juega este papel en los Modelos fraccionarios
vigentes en la actualidad.
12. Estudiar si las situaciones de tipo caotico tambien se dan en los modelos
fraccionarios y, si es as, si encontraremos nuevos tipos de caos deter-
minista (pregunta propuesta por el Prof. J.M. Vegas). A este respecto,
vemos que la identidad (3) puede conllevar para funciones adecuadas
que se verifique una propiedad de la forma D1 = D = D1/2 D1/2 =
Dq D1q = Dp(1/p) (0 < q < 1, p N); esto hara que las ecuaciones que
producen caos sean equivalentes a una o varias ecuaciones fraccionarias,
que por tanto producen el mismo caos. Luego, la conjetura natural es
que las ecuaciones fraccionarias introduciran numerosas nuevas situa-
ciones caoticas que seran de aplicacion en problemas donde es imposible
encontrar dichas soluciones en el caso ordinario. Ejemplos de esto los
podemos ver en [101], [103], [104] y [105].
82
AGRADECIMIENTOS
Los resultados de este trabajo han sido posibles gracias a la direccion de
los profesores Juan J. Trujillo Jacinto del Castillo y Luis Vazquez Martnez,
as como a la colaboracion de diversos organismos:
Sin olvidar a todos los companeros, amigos y familiares que han aportado
sus ideas y su aliento.
83
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